[年报]万家基金管理有限公司:万家量化同顺混合：2018年年度报告摘要
万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券 投资基金摘要 2018年年度报告 2018年 12月 31日 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2019年 3月 28日 万家量化同顺多策略混合 2018年年度报告摘要 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立 董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 3月 27日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告财务资料已经审计，立信会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投 资者注意阅读。 本报告期自 2018年 5月 4日（合同生效日）起至 12月 31日止。 第 2页共 43页 万家量化同顺多策略混合 2018年年度报告摘要 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金简称万家量化同顺多策略混合 基金主代码 005650 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日 2018年 5月 4日 基金管理人万家基金管理有限公司 基金托管人中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 167,042,503.48份 基金合同存续期不定期 下属分级基金的基金简称：万家量化同顺 A万家量化同顺 C 下属分级基金的交易代码： 005650 005651 报告期末下属分级基金的份额总额 161,594,597.32份 5,447,906.16份 2.2基金产品说明 投资目标在坚持风险收益合理定价的理念基础上，利用量化方法使投资适应市场变化， 并引入多维度数据，建立有效因子组合，在合理控制风险的基础上，寻求基 金资产的长期稳健增值。 投资策略本基金以自主开发的量化多因子模型为基础，对股票池进行投资价值定量分 析，从而构建市场上具备超额收益的股票投资组合。本基金将根据自主开发 的量化择时模型，对投资组合的股票仓位水平进行一定程度的调节。 业绩比较基准中证 800指数收益率*65%+一年期银行定期存款收益率（税后）*35% 风险收益特征本基金为混合型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的证券投资基金， 其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金但低于股票型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目基金管理人基金托管人 名称万家基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名兰剑贺倩 联系电话 021-38909626 010-66060069 电子邮箱 lanj@wjasset.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 95538转 6、4008880800 95599 传真 021-38909627 010-68121816 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.wjasset.com 基金年度报告备置地点中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360号 8层 （名义楼层 9层）基金管理人办公场所 第 3页共 43页 万家量化同顺多策略混合 2018年年度报告摘要 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2018年 5月 4日(基金合同生效日)-2018年 12月 31日 万家量化同顺 A万家量化同顺 C 本期已实现收益 -19,700,929.51 -774,044.80 本期利润 -22,961,423.54 -933,296.68 加权平均基金份额本期利润 -0.1241 -0.1376 本期基金份额净值增长率 -13.40% -13.78% 3.1.2期末数据和指标 2018年末 期末可供分配基金份额利润 -0.1340 -0.1378 期末基金资产净值 139,943,732.91 4,697,375.87 期末基金份额净值 0.8660 0.8622 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为 期末余额,不是当期发生数)。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家量化同顺 A 阶段 份额净值增 长率 ① 份额净值 增长率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③②－④ 过去三个月 -8.54% 1.43% -8.10% 1.08% -0.44% 0.35% 过去六个月 -12.05% 1.28% -9.99% 0.97% -2.06% 0.31% 自基金合同 生效起至今 -13.40% 1.12% -14.95% 0.93% 1.55% 0.19% 万家量化同顺 C 阶段 份额净值增 长率 ① 份额净值 增长率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③②－④ 过去三个月 -8.67% 1.43% -8.10% 1.08% -0.57% 0.35% 过去六个月 -12.37% 1.28% -9.99% 0.97% -2.38% 0.31% 第 4页共 43页 万家量化同顺多策略混合 2018年年度报告摘要 自基金合同 生效起至今 -13.78% 1.12% -14.95% 0.93% 1.17% 0.19% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 第 5页共 43页 万家量化同顺多策略混合 2018年年度报告摘要 注：1、本基金于 2018年 05月 04日成立，截止本报告期末本基金合同生效未满一年。 2、本基金成立于 2018年 05月 04日，根据基金合同规定，基金合同生效后六个月内为建仓期。 报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 第 6页共 43页 万家量化同顺多策略混合 2018年年度报告摘要 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 第 7页共 43页 万家量化同顺多策略混合 2018年年度报告摘要 注：本基金合同于 2018年 05月 04日生效，截至 2018年 12月 31日未满一年，按实际续存期计 算，不按整个自然年度进行折算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金 2018年未分配利润。 第 8页共 43页 万家量化同顺多策略混合 2018年年度报告摘要 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中 泰证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所： 中国（上海）自由贸易实验区浦电路 360号 8楼（名义楼层 9层）,办公地点：上海市浦东新区 浦电路 360号 9楼,注册资本 1亿元人民币。目前管理六十一只开放式基金，分别为万家 180指 数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金 （LOF）、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配 置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万 家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家新机遇价值 驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证 券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证 50交易型开放式指数证券 投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝 货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券 投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达 保本混合型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家恒瑞 18个月定期开放债券 型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基 金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家沪深 300指数增强型证券投资基金、万家家享纯债 债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证 券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、 万家鑫稳纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投 资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型 证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投 资基金、万家玖盛纯债 9个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量 化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家 瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、 万家中证 1000指数增强型发起式证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值 第 9页共 43页 万家量化同顺多策略混合 2018年年度报告摘要 灵活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇 龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家智造优势混合 型证券投资基金以及万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限说明 任职日期离任日期 陈旭 万家沪深 300指数 增强型证 券投资基 金、万家 家瑞债券 型证券投 资基金、 万家量化 睿选灵活 配置混合 型证券投 资基金、 万家量化 同顺多策 略灵活配 置混合型 证券投资 基金、万 家中证 1000指数 增强型发 起式证券 投资基金 基金经理 2018年 5月 4日 -6年 上海交通大学模式识 别与智能系统硕士。 2010年 3月至 2012年 9月在易安 信中国卓越研发中心 工作，担任高级软件 工程师； 2013年 1月至 2015年 6月在国信 证券股份有限公司工 作，先后担任经济研 究所分析师、自营金 融工程部投资经理等 职，主要从事量化投 资研究分析及交易等 工作； 2015年 7月加入 万家基金管理有限公 司，自 2017年 11月 起担任基金经理职务， 现任量化投资部副总 监（主持工作）、基 金经理。 卞勇 - 2018年 5月 4日 2018年 11月 9日 10.5年 波士顿大学经济学硕 士。 2003年 7月至 2004年 6月在香港 中文大学工作，担任 研究助理职务； 2008年 7月至 2010年 6月在上海 双隆投资管理有限公 司工作，担任金融工 程师职务； 第 10页共 43页 万家量化同顺多策略混合 2018年年度报告摘要 2010年 6月至 2010年 10月在上海 尚雅投资管理有限公 司工作，担任高级量 化分析师职务； 2010年 10月至 2014年 4月在国泰 基金管理有限公司工 作，担任专户投资经 理助理职务； 2014年 6月至 2014年 10月在广发 证券股份有限公司工 作，担任投资经理职 务； 2014年 11月至 2015年 4月在中融 基金管理有限公司工 作，担任产品开发部 总监职务； 2015年 4月进入万 家基金管理有限公司， 从事量化投资工作， 自 2015年 8月起担 任基金经理职务，任 量化投资部总监、基 金经理。2018年 11月，因个人原因 离职。 注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作 管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定 ,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管 理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持 有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《万 家基金管理有限公司公平交易管理办法》,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理 第 11页共 43页 万家量化同顺多策略混合 2018年年度报告摘要 活动的各个环节,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送,确保公平 对待不同投资组合。 在投资决策上:(1)公司对不同类别的投资组合分别设定独立的投资部门,公募基金经理和特 定客户资产管理投资经理不得互相兼任。(2)公司投资管理实行分层次决策,投资决策委员会下设 的公募基金投资决策小组和专户投资决策小组分别根据公募基金和专户投资组合的规模、风格特 征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权 限的操作需经过严格的逐级审批程序。(3)公司接受的外部研究报告、研究员撰写的研究报告等 均通过统一的投研管理平台发布,确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方 面享有公平的机会。 在交易执行上:(1)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度;(2)对于 交易公开竞价交易,所有指令必须通过系统下达,公司执行交易系统中的公平交易程序;(3)对于债 券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定 各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;(4)对 于银行间交易,交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。 在行为监控上,公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易,场外交易对手议价的价 格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析,基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存 记录,并定期编制公平交易分析报告,由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。 4.3.2公平交易制度的执行情况 公司定期进行同向交易价差分析,即采集公司旗下管理的所有组合,连续四个季度期间内,不 同时间窗下(日内、3日内、5日内)的同向交易样本,对两两组合之间的同向交易价差均值进行原 假设为 0,95%的置信水平下的 t检验,并对结论进行跟踪分析,分析结果显示在样本数量大于 30的前提下,组合之间在同向交易方面不存在违反公平交易行为。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 万家量化同顺采用量化多因子选股策略，控制行业权重偏离度、个股集中度，通过量化多因 子选股的方式选取一篮子股票组合。在行业和风格配置相对于业绩基准指数相对均衡，无重仓行 第 12页共 43页 万家量化同顺多策略混合 2018年年度报告摘要 业或具体风格，在量化选股方面精选行业内质优个股组合，持股较为分散。采用量化风险模型合 理控制组合风险，选股风格方面偏大盘平衡型，选股方面相对业绩基准取得了较好的超额收益回 报。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末万家量化同顺 A基金份额净值为 0.8660元，本报告期基金份额净值增长率 为-13.40%；截至本报告期末万家量化同顺 C基金份额净值为 0.8622元，本报告期基金份额净值 增长率为-13.78%；同期业绩比较基准收益率为-14.95%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 市场经过过去一年的调整，在估值方面均已经到达较低位置，并且中小盘的估值水平创历史 低位水平。在盈利方面，经济下行的压力逐步释放并出清，盈利水平的下降趋势趋稳。市场的政 策预期不断向好，金融改革的政策决心值得期待。资金面，两融水平止跌提升，流动性不断改善。 外部因素，中美贸易摩擦趋于缓解，走向进一步深化改革开发的合作。行业轮动水平增加，指数 投资相对于个股选择确定性增加。展望 19年，从经济形势、政策形势、盈利改善等方面来看， 指数化投资价值凸显。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性 及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负 责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和 相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，本基金管理 人与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内，本基金未实施利润分配。 第 13页共 43页 万家量化同顺多策略混合 2018年年度报告摘要 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元情况。 第 14页共 43页 万家量化同顺多策略混合 2018年年度报告摘要 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金 法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人 —万家基金管理 有限公司 2018年 5月 4日（合同生效日）至 2018年 12月 31日基金的投资运作，进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有 人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本托管人认为,万家基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金 份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益 的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严 格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，万家基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办 法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净 值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害 基金持有人利益的行为。 第 15页共 43页 万家量化同顺多策略混合 2018年年度报告摘要 §6审计报告 本基金 2018年年度财务会计报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计,注册会计 师签字出具了信会师报字[2019]第 ZA30212号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报 告正文查看审计报告全文。 第 16页共 43页 万家量化同顺多策略混合 2018年年度报告摘要 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2018年 12月 31日 单位：人民币元 资产 本期末 2018年 12月 31日 资产： 银行存款 13,162,708.88 结算备付金 241,103.91 存出保证金 99,602.63 交易性金融资产 131,942,095.28 其中：股票投资 131,942,095.28 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 应收证券清算款 - 应收利息 3,090.19 应收股利 - 应收申购款 51,036.63 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 145,499,637.52 负债和所有者权益 本期末 2018年 12月 31日 负债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 242,633.81 应付管理人报酬 188,195.48 应付托管费 31,365.91 应付销售服务费 2,055.98 应付交易费用 208,847.02 应交税费 - 应付利息 - 第 17页共 43页 万家量化同顺多策略混合 2018年年度报告摘要 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 185,430.54 负债合计 858,528.74 所有者权益： 实收基金 167,042,503.48 未分配利润 -22,401,394.70 所有者权益合计 144,641,108.78 负债和所有者权益总计 145,499,637.52 注：1、报告截止日 2018年 12月 31日，万家量化同顺 A基金份额净值 0.8660元，基金份额总 额 161,594,597.32份；万家量化同顺 C基金份额净值 0.8622元，基金份额总额 5,447,906.16份。万家量化同顺多策略混合份额总额合计为 167,042,503.48份。 2、本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度末可比数据。 7.2利润表 会计主体：万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年 5月 4日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年 5月 4日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日 一、收入 -20,355,062.93 1.利息收入 1,214,966.18 其中：存款利息收入 723,570.30 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 491,395.88 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -18,354,824.33 其中：股票投资收益 -20,414,358.78 基金投资收益 - 债券投资收益 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 2,059,534.45 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -3,419,745.91 4.汇兑收益（损失以 “-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 204,541.13 减：二、费用 3,539,657.29 1．管理人报酬 1,784,036.40 第 18页共 43页 万家量化同顺多策略混合 2018年年度报告摘要 2．托管费 297,339.49 3．销售服务费 21,011.19 4．交易费用 1,168,650.11 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 - 7．其他费用 268,620.10 三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） -23,894,720.22 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -23,894,720.22 注：1.本财务报表的实际编制期间为 2018年 5月 4日（基金合同生效日）至 2018年 12月 31日。 2.本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间对比数据。 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年 5月 4日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年 5月 4日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 229,850,042.22 -229,850,042.22 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） --23,894,720.22 -23,894,720.22 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -62,807,538.74 1,493,325.52 -61,314,213.22 其中：1.基金申购款 3,194,559.88 -224,436.26 2,970,123.62 2.基金赎回款 -66,002,098.62 1,717,761.78 -64,284,336.84 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） --- 五、期末所有者权益 （基金净值） 167,042,503.48 -22,401,394.70 144,641,108.78 第 19页共 43页 万家量化同顺多策略混合 2018年年度报告摘要 注：1.本财务报表的实际编制期间为 2018年 5月 4日（基金合同生效日）至 2018年 12月 31日。 2.本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间对比数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署： ______方一天______ ______经晓云______ ____陈广益____ 基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]2346号文《关于准予万家量化同 顺多策略灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由万家基金管理有限公司作为管理 人于 2018年 4月 2日至 2018年 4月 27日向社会公开募集，募集期结束经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2018]第 ZA30601号验资报告后，向中国证监会报送基 金备案材料。基金合同于 2018年 5月 4日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立 时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 229,795,554.77元，在募集期间产生的活 期存款利息为 54,487.45元，以上实收基金（本息）合计为人民币 229,850,042.22元，折合 229,850,042.22份基金份额。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，注册登记机构为 万家基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、国债期货、股票期权、权证 以及债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可 转换公司债券（含可分离交易可转债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、 资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构 以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的 业绩比较基准为：中证 800指数收益率×65%+一年期银行定期存款收益率（税后）×35%。 第 20页共 43页 万家量化同顺多策略混合 2018年年度报告摘要 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表系按照财政部 2006年 2月颁布的《企业会计准则 —基本准则》以及其后 颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”） 编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的 《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意 见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报 告和半年度报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务 操作。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018年 12月 31日的 财务状况以及 2018年 5月 4日（基金合同生效日）至 2018年 12月 31日止期间的经营成果和基 金净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年 1月 1日起至 12月 31日止。本期财务报表的实际编 制期间系 2018年 5月 4日（基金合同生效日）起至 2018年 12月 31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民 币元为单位表示。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 1、金融资产的分类 本基金的金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持 有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允 价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 第 21页共 43页 万家量化同顺多策略混合 2018年年度报告摘要 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 2、金融负债的分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 和其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损 益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量； 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利 终止；（2）该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转 入方；或者（3）该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： （1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经 调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的， 应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反 映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估 值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资 产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量 第 22页共 43页 万家量化同顺多策略混合 2018年年度报告摘要 持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 （2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他 信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值， 只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察 输入值。 （3）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值 进行调整并确定公允价值。 （4）如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1）具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2）交易双方准备按净额结算时，金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润 /（累计亏损）。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款， 按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账 面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证 第 23页共 43页 万家量化同顺多策略混合 2018年年度报告摘要 券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合 同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额 入账； (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7)资产支持证券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的 差额入账； (8)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额 入账； (9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市 公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、 交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计 量的时候确认。 7.4.4.10费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率逐日计提; (2)基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提; (3)基金的 A类基金份额不收取销售服务费；本基金的 C类基金份额销售服务费按前一日 C类基金资产净值的 0.50%的年费率逐日计提; (4)卖出回购金融资产支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同 利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提; (5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果影 响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11基金的收益分配政策 1、若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金 红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对 A类、C类基金份额分 第 24页共 43页 万家量化同顺多策略混合 2018年年度报告摘要 别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基 金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份 额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、在符合法律法规及基金合同约定，且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下， 基金管理人可在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配 原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议，但应于变更实施日前在指定媒介公告； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6税项 (一)印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券 （股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让 方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让， 暂免征收印花税。 (二)增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 第 25页共 43页 万家量化同顺多策略混合 2018年年度报告摘要 定，自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管 理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府 债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融 业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补 充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有 金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的 规定，管理人接受投资者委托或信托对受托资产提供的管理服务以及管理人发生的其他增值税应 税行为，按照现行规定缴纳增值税，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。本通知自 2018年 1月 1日起施行，对资管 产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已 缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 (三)企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定，自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管 理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 第 26页共 43页 万家量化同顺多策略混合 2018年年度报告摘要 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (四)个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公 开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利 所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入 应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发 行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7关联方关系 关联方名称与本基金的关系 万家基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“农业银行” ) 基金托管人、基金代销机构 中泰证券股份有限公司（“中泰证券”）基金管理人股东 新疆国际实业股份有限公司基金管理人股东 山东省国有资产投资控股有限公司基金管理人股东 万家共赢资产管理有限公司基金管理人的子公司 万家财富基金销售（天津）有限公司基金管理人的子公司、基金销售机构 第 27页共 43页 万家量化同顺多策略混合 2018年年度报告摘要 上海万家朴智投资管理有限公司基金管理人控制的公司 注：1、报告期后，经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]126号文核准，基金管理人原股 东山东省国有资产投资控股有限公司将其持有的基金管理人的 11％股权转让给齐河众鑫投资有 限公司。本次股权变更的工商变更登记手续已办理完毕，基金管理人于报告期后 2019年 2月 13日发布了《关于公司股权变更的公告》，公司股东由山东省国有资产投资控股有限公司变更 为齐河众鑫投资有限公司。 2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年 5月 4日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 中泰证券 56,357,073.23 6.87% 注：本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间对比数据。 7.4.8.1.2债券交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.8.1.3债券回购交易 本基金本报告期通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.8.1.4权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年5月4日(基金合同生效日)至2018年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 中泰证券 52,485.20 6.87% 50,772.96 24.31% 注：本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间对比数据。 第 28页共 43页 万家量化同顺多策略混合 2018年年度报告摘要 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年 5月 4日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,784,036.40 其中：支付销售机构的客户维护费 1,052,656.89 注：（1）基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托 管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、 休息日,支付日期顺延。 （2）本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度末对比数据。 7.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年 5月 4日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日 当期发生的基金应支付的托管费 297,339.49 注：（1）基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托 管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、 休息日,支付日期顺延。 （2）本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度末对比数据。 7.4.8.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的本期 各关联方名称2018年 5月 4日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日 第 29页共 43页 万家量化同顺多策略混合 2018年年度报告摘要 当期发生的基金应支付的销售服务费 万家量化同顺 A万家量化同顺 C合计 中泰证券 -309.06 309.06 合计 -309.06 309.06 注：（1）基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费 等。本基金销售服务年费率为 0.50%,计算方法如下: H=E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金销售服务费 E为前一日的基金资产净值 销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据基金管理人指令于次月 前 5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人支付给各代销机构,若遇法 定节假日、休息日等,支付日期顺延。 （2）本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度末对比数据。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期内无除基金管理人以外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年 5月 4日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入 农业银行 13,162,708.88 126,000.15 -- 注：（1）本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限公 司,2018年度获得的利息收入为人民币 12,049.31元,2018年末结算备付金余额为人民币 241,103.91元。 （2）本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度末对比数据。 第 30页共 43页 万家量化同顺多策略混合 2018年年度报告摘要 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方所承销的证券。 7.4.8.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期没有需作说明的其他关联交易事项。 7.4.9期末（2018年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.9.1受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 601860 紫金 银行 2018年 12月 20日 2019 年 1月 3日 新股未 上市 3.14 3.14 15,970 50,145.8050,145.80 - 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量（股）期末 成本总额 期末估值总 额 备注 000708 大冶 特钢 2018 年 12月 25日 重大 事项 8.77 2019年 1月 3日 9.65 14,800150,568.58129,796.00 - 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2018年 12月 31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购金融资产款余额。 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2018年 12月 31日止，本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出 回购金融资产款余额。 第 31页共 43页 万家量化同顺多策略混合 2018年年度报告摘要 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (一)公允价值 1、金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 2、持续的以公允价值计量的金融工具 （1）各层次金融工具公允价值 于 2018年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中 属于第一层次的余额为 131,762,153.48元，属于第二层次的余额为 179,941.80元，无属于第三 层次的余额。 （2）公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 （3）第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末未以第三层次公允价 值计量。 3、非持续的以公允价值计量的金融工具 本基金本期末未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 4、不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返 售金融资产、应收利息以及其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (二)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 第 32页共 43页 万家量化同顺多策略混合 2018年年度报告摘要 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号项目金额 占基金总资产的比例 （%） 1权益投资 131,942,095.28 90.68 其中：股票 131,942,095.28 90.68 2基金投资 -- 3固定收益投资 -- 其中：债券 -- 资产支持证券 -- 4贵金属投资 -- 5金融衍生品投资 -- 6买入返售金融资产 -- 其中：买断式回购的买入返售金融资产 -- 7银行存款和结算备付金合计 13,403,812.79 9.21 8其他各项资产 153,729.45 0.11 9合计 145,499,637.52 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码行业类别公允价值 占基金资产净值比 例（％） A农、林、牧、渔业 41,160.00 0.03 B采矿业 2,229,447.00 1.54 C制造业 56,702,773.44 39.20 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 5,544,181.00 3.83 E建筑业 172,184.00 0.12 F批发和零售业 6,062,059.00 4.19 G交通运输、仓储和邮政业 7,931,824.00 5.48 H住宿和餐饮业 -- I 信息传输、软件和信息技术服务 业 2,394,942.22 1.66 J金融业 28,686,614.55 19.83 K房地产业 14,573,717.07 10.08 L租赁和商务服务业 -- M科学研究和技术服务业 -- 第 33页共 43页 万家量化同顺多策略混合 2018年年度报告摘要 N水利、环境和公共设施管理业 9,380.00 0.01 O居民服务、修理和其他服务业 -- P教育 -- Q卫生和社会工作 -- R文化、体育和娱乐业 7,593,813.00 5.25 S综合 -- 合计 131,942,095.28 91.22 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资组合。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600177雅戈尔 1,190,153 8,557,200.07 5.92 2 601318中国平安 118,100 6,625,410.00 4.58 3 601877正泰电器 207,400 5,027,376.00 3.48 4 000581威孚高科 209,150 3,693,589.00 2.55 5 000951中国重汽 317,982 3,542,319.48 2.45 6 600023浙能电力 662,200 3,132,206.00 2.17 7 600585海螺水泥 106,100 3,106,608.00 2.15 8 002416爱施德 517,200 3,041,136.00 2.10 9 600741华域汽车 164,800 3,032,320.00 2.10 10 601998中信银行 544,800 2,969,160.00 2.05 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度 报告正文。 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称本期累计买入金额 占期末基金资产净 值比例（％） 1 601318中国平安 14,602,127.00 10.10 2 000581威孚高科 9,537,466.96 6.59 3 600177雅戈尔 8,958,661.43 6.19 4 000423东阿阿胶 7,798,354.20 5.39 5 600741华域汽车 7,513,619.18 5.19 第 34页共 43页 万家量化同顺多策略混合 2018年年度报告摘要 6 000651格力电器 7,445,789.00 5.15 7 000858五粮液 6,976,619.00 4.82 8 600036招商银行 6,914,659.51 4.78 9 601398工商银行 6,312,458.00 4.36 10 002304洋河股份 6,291,483.10 4.35 11 600585海螺水泥 5,817,745.90 4.02 12 300251光线传媒 5,432,417.00 3.76 13 600694大商股份 5,300,851.37 3.66 14 600516方大炭素 5,147,717.00 3.56 15 601988中国银行 5,078,940.42 3.51 16 002128露天煤业 5,031,459.43 3.48 17 600761安徽合力 4,939,244.52 3.41 18 601877正泰电器 4,873,775.50 3.37 19 601668中国建筑 4,772,020.00 3.30 20 001979招商蛇口 4,698,333.00 3.25 21 601166兴业银行 4,566,122.00 3.16 22 000553沙隆达Ａ 4,495,361.25 3.11 23 600104上汽集团 4,414,128.62 3.05 24 002709天赐材料 4,379,239.00 3.03 25 601328交通银行 4,335,330.56 3.00 26 600519贵州茅台 4,201,553.62 2.90 27 603288海天味业 4,175,927.00 2.89 28 603799华友钴业 4,164,434.20 2.88 29 601186中国铁建 4,063,759.00 2.81 30 002416爱施德 3,946,161.93 2.73 31 600031三一重工 3,926,549.40 2.71 32 002152广电运通 3,925,106.71 2.71 33 600757长江传媒 3,919,013.70 2.71 34 002415海康威视 3,810,183.45 2.63 35 600033福建高速 3,780,825.22 2.61 36 002110三钢闽光 3,714,410.21 2.57 37 600563法拉电子 3,639,389.01 2.52 38 000951中国重汽 3,507,988.66 2.43 39 600016民生银行 3,480,161.00 2.41 40 601998中信银行 3,433,801.00 2.37 41 600352浙江龙盛 3,412,529.89 2.36 第 35页共 43页 万家量化同顺多策略混合 2018年年度报告摘要 42 601601中国太保 3,343,392.77 2.31 43 601818光大银行 3,221,652.00 2.23 44 600028中国石化 3,165,333.40 2.19 45 600023浙能电力 3,164,793.00 2.19 46 601628中国人寿 3,147,631.15 2.18 47 600167联美控股 3,081,491.00 2.13 48 600690青岛海尔 3,040,551.21 2.10 49 603444吉比特 3,015,293.00 2.08 50 000538云南白药 2,999,597.00 2.07 注：买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票, “买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称本期累计卖出金额 占期末基金资产净 值比例（％） 1 601318中国平安 7,502,442.01 5.19 2 000423东阿阿胶 7,016,256.34 4.85 3 600036招商银行 7,005,410.88 4.84 4 000651格力电器 6,254,046.00 4.32 5 000858五粮液 5,866,954.00 4.06 6 601398工商银行 5,283,666.00 3.65 7 002128露天煤业 5,088,218.13 3.52 8 601668中国建筑 5,087,554.80 3.52 9 000581威孚高科 4,843,025.00 3.35 10 600516方大炭素 4,837,879.13 3.34 11 601166兴业银行 4,673,502.00 3.23 12 300251光线传媒 4,618,260.26 3.19 13 001979招商蛇口 4,413,624.50 3.05 14 600694大商股份 4,411,259.69 3.05 15 600761安徽合力 4,344,390.60 3.00 16 002304洋河股份 4,299,962.74 2.97 17 601186中国铁建 4,118,910.99 2.85 18 600104上汽集团 3,903,073.01 2.70 19 002110三钢闽光 3,840,332.37 2.66 20 000553沙隆达Ａ 3,707,428.06 2.56 21 600016民生银行 3,492,978.20 2.41 22 002415海康威视 3,355,594.85 2.32 第 36页共 43页 万家量化同顺多策略混合 2018年年度报告摘要 23 002709天赐材料 3,265,959.00 2.26 24 002152广电运通 3,187,992.40 2.20 25 600741华域汽车 3,182,598.00 2.20 26 603799华友钴业 3,123,380.20 2.16 27 601988中国银行 3,122,499.00 2.16 28 600757长江传媒 3,107,473.82 2.15 29 600352浙江龙盛 3,100,735.00 2.14 注：卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票, “卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额488,276,434.85 卖出股票收入（成交）总额332,500,234.88 注：买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票, “买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。卖出主要指 二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖出金额”按买 卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货持仓。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 第 37页共 43页 万家量化同顺多策略混合 2018年年度报告摘要 8.12投资组合报告附注 8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制 日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号名称金额 1存出保证金 99,602.63 2应收证券清算款 - 3应收股利 - 4应收利息 3,090.19 5应收申购款 51,036.63 6其他应收款 - 7待摊费用 - 8其他 - 9合计 153,729.45 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第 38页共 43页 万家量化同顺多策略混合 2018年年度报告摘要 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 持有人 户均持有的 持有人结构 机构投资者个人投资者 级别 户数(户) 基金份额 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 万家 量化 同顺 A 4,541 35,585.69 2,585,497.24 1.60% 159,009,100.08 98.40% 万家 量化 同顺 C 1,109 4,912.45 0.00 0.00% 5,447,906.16 100.00% 合计 5,622 29,712.29 2,585,497.24 1.55% 164,457,006.24 98.45% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目份额级别持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 万家量化 同顺 A 1,212.01 0.0008% 基金管理人所有从业人员 持有本基金 万家量化 同顺 C 50.00 0.0009% 合计 1,262.01 0.0008% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基万家量化同顺 A 0 金投资和研究部门负责人万家量化同顺 C 0 持有本开放式基金合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 万家量化同顺 A 0 万家量化同顺 C 0 合计 0 第 39页共 43页 万家量化同顺多策略混合 2018年年度报告摘要 §10开放式基金份额变动 单位：份 项目万家量化同顺 A万家量化同顺 C 基金合同生效日（2018年 5月 4日）基金 份额总额 221,639,798.43 8,210,243.79 基金合同生效日起至报告期期末基金总申 购份额 2,408,347.67 786,212.21 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总 赎回份额 62,453,548.78 3,548,549.84 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分 变动份额（份额减少以"-"填列） -- 本报告期期末基金份额总额 161,594,597.32 5,447,906.16 第 40页共 43页 万家量化同顺多策略混合 2018年年度报告摘要 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人： 副总经理变更：2018年 10月 8日，本公司发布公告，聘任沈芳为万家基金管理有限公司副 总经理。 2018年 11月 9日，卞勇因个人原因离职，不再担任该基金的基金经理。 基金托管人： 本报告期内，本行总行聘任刘琳同志、李智同志为本行托管业务部高级专家。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4基金投资策略的改变 报告期期内基金投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 佣金 占当期佣金 总量的比例 第 41页共 43页 万家量化同顺多策略混合 2018年年度报告摘要 例 海通证券 1 223,248,639.51 27.23% 207,913.41 27.23% - 方正证券 2 178,311,019.69 21.75% 166,061.91 21.75% - 国盛证券 1 120,248,556.89 14.67% 111,986.28 14.67% - 华福证券 2 108,434,946.77 13.23% 100,985.23 13.23% - 中泰证券 2 56,357,073.23 6.87% 52,485.20 6.87% - 恒泰证券 1 49,487,514.18 6.04% 46,087.78 6.04% - 华泰证券 2 44,035,090.83 5.37% 41,010.37 5.37% - 新时代证券 1 39,486,171.52 4.82% 36,773.56 4.82% - 天风证券 1 133,308.00 0.02% 124.15 0.02% - 广发证券 1 ----- 银河证券 2 ----- 注：1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能 及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信（未完）  |