[年报]万家基金管理有限公司:万家恒瑞：2018年年度报告摘要
18个月定期开放债券型证券投 资基金 2018年年度报告摘要 2018年 12月 31日 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2019年 3月 28日 万家恒瑞 2018年年度报告摘要 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立 董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 3月 27日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计,立信会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资 者注意阅读。 本报告期自 2018年 1月 1日起至 12月 31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 第 2页共 40页 万家恒瑞 2018年年度报告摘要 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金简称万家恒瑞 18个月 基金主代码 003159 基金运作方式契约型、定期开放式 基金合同生效日 2016年 8月 15日 基金管理人万家基金管理有限公司 基金托管人招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 497,340,454.74份 下属分级基金的基金简称：万家恒瑞 A万家恒瑞 C 下属分级基金的交易代码： 003159 003160 报告期末下属分级基金的份额总额 497,330,533.78份 9,920.96份 2.2基金产品说明 投资目标在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，本基金力争获取高于业绩比较 基准的投资收益，追求基金资产的长期、稳健、持续增值。 投资策略基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上，采取积极 主动的投资管理策略，通过定性与定量分析，对利率变化趋势、债券收益率 曲线移动方向、信用利差等影响固定收益投资品价格的因素进行评估，对不 同投资品种运用不同的投资策略，并充分利用市场的非有效性，把握各类套 利的机会。在信用风险可控的前提下，寻求组合流动性与收益的最佳配比， 力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。在上述债券投资策略的基础 上，本基金对个券进行定价，充分评估其到期收益率、流动性溢价、信用风 险补偿、税收、含权等因素，选择那些定价合理或价值被低估的债券进行投 资。 业绩比较基准同期 1年期银行定期存款利率（税后）*150% 风险收益特征本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高 于货币市场基金，属于中低风险/收益的产品。 2.3基金管理人和基金托管人 项目基金管理人基金托管人 名称万家基金管理有限公司招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名兰剑张燕 联系电话 021-38909626 0755-83199084 电子邮箱 lanj@wjasset.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 95538转 6、4008880800 95555 传真 021-38909627 0755-83195201 第 3页共 40页 万家恒瑞 2018年年度报告摘要 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.wjasset.com 基金年度报告备置地点中国（上海）自由贸易实验区浦电路 360号 8层 （名义楼层 9层）基金管理人办公场所 第 4页共 40页 万家恒瑞 2018年年度报告摘要 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1. 1 期 间 数 据 和 指 标 2018年 2017年 2016年 8月 15日(基金合 同生效日)-2016年 12月 31日 万家恒瑞 A 万家恒瑞 C 万家恒瑞 A 万家恒瑞 C 万家恒瑞 A 万家恒 瑞 C 本 期 已 实 现 收 益 17,714,709.37 307.95 33,534,754.36 300.90 - 27,977,774.89 -300.07 本 期 利 润 28,191,497.95 442.81 33,456,962.93 300.11 - 35,526,866.16 -377.02 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0475 0.0444 0.0333 0.0293 -0.0354 -0.0368 本 期 基 金 份 额 4.88% 4.47% 3.45% 3.04% -3.54% -3.68% 第 5页共 40页 万家恒瑞 2018年年度报告摘要 净 值 增 长 率 3.1. 2 期 末 数 据 和 指 标 2018年末 2017年末 2016年末 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0.0408 0.0312 -0.0021 -0.0075 -0.0354 -0.0368 期 末 基 金 资 产 净 值 520,518,044.2 7 10,287.3 0 1,001,942,625.7 6 10,164.0 5 968,485,662.8 3 9,863.9 4 期 末 基 金 份 额 净 值 1.0466 1.0369 0.9979 0.9925 0.9646 0.9632 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 第 6页共 40页 万家恒瑞 2018年年度报告摘要 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字; (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家恒瑞 A 阶段 份额净值增 长率 ① 份额净值 增长率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③②－④ 过去三个月 1.19% 0.02% 0.57% 0.00% 0.62% 0.02% 过去六个月 2.77% 0.02% 1.13% 0.00% 1.64% 0.02% 过去一年 4.88% 0.03% 2.25% 0.00% 2.63% 0.03% 自基金合同 生效起至今 4.66% 0.06% 5.36% 0.00% -0.70% 0.06% 万家恒瑞 C 阶段 份额净值增 长率 ① 份额净值 增长率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③②－④ 过去三个月 1.09% 0.02% 0.57% 0.00% 0.52% 0.02% 过去六个月 2.56% 0.02% 1.13% 0.00% 1.43% 0.02% 过去一年 4.47% 0.03% 2.25% 0.00% 2.22% 0.03% 自基金合同 生效起至今 3.69% 0.06% 5.36% 0.00% -1.67% 0.06% 第 7页共 40页 万家恒瑞 2018年年度报告摘要 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 第 8页共 40页 万家恒瑞 2018年年度报告摘要 注：本基金合同生效日期为 2016年 8月 15日，建仓期为自基金合同生效日起 6个月,建仓期结 束时各项资产配置比例符合基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。 第 9页共 40页 万家恒瑞 2018年年度报告摘要 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 第 10页共 40页 万家恒瑞 2018年年度报告摘要 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未分配利润。 第 11页共 40页 万家恒瑞 2018年年度报告摘要 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中 泰证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所： 中国（上海）自由贸易实验区浦电路 360号 8楼（名义楼层 9层）,办公地点：上海市浦东新区 浦电路 360号 9楼,注册资本 1亿元人民币。目前管理六十一只开放式基金，分别为万家 180指 数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金 （LOF）、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配 置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万 家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家新机遇价值 驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证 券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证 50交易型开放式指数证券 投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝 货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券 投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达 保本混合型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家恒瑞 18个月定期开放债券 型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基 金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家沪深 300指数增强型证券投资基金、万家家享纯债 债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证 券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、 万家鑫稳纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投 资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型 证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投 资基金、万家玖盛纯债 9个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量 化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家 瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、 万家中证 1000指数增强型发起式证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值 第 12页共 40页 万家恒瑞 2018年年度报告摘要 灵活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇 龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家智造优势混合 型证券投资基金以及万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限说明 任职日期离任日期 周潜玮 万家年年 恒荣定期 开放债券 型证券投 资基金、 万家恒瑞 18个月定 期开放债 券型证券 投资基金、 万家年年 恒祥定期 开放债券 型证券投 资基金、 万家家享 纯债债券 型证券投 资基金、 万家瑞丰 灵活配置 混合型证 券投资基 金、万家 瑞和灵活 配置混合 型证券投 资基金、 万家瑞益 灵活配置 混合型证 券投资基 金、万家 双利债券 型证券投 资基金、 2018年 3月 1日 -12.5年 上海交通大学公共管 理硕士。 2006年 7月至 2016年 8月在上海 银行股份有限公司工 作，其中 2012年 2月至 2016年 8月 在总行金融市场部债 券交易部工作， 2012年 10月起担任 债券交易部副主管， 主要负责债券投资及 交易等相关工作； 2016年 9月加入 万家基金管理有限公 司，曾任固定收益部 投资经理，主要从事 债券类专户产品的投 资及研究等相关工作， 2018年 3月起担任 固定收益部基金经理 职务。 第 13页共 40页 万家恒瑞 2018年年度报告摘要 万家鑫璟 纯债债券 型证券投 资基金、 万家鑫享 纯债债券 型证券投 资基金、 万家增强 收益债券 型证券投 资基金、 万家鑫稳 纯债债券 型证券投 资基金基 金经理 柳发超 万家瑞舜 灵活配置 混合型证 券投资基 金、万家 瑞尧灵活 配置混合 型证券投 资基金、 万家鑫安 纯债债券 型证券投 资基金、 万家鑫丰 纯债债券 型证券投 资基金 2016年 9月 5日 2018年 3月 14日 4.5年 上海财经大学风险管 理与保险硕士。 2008年 7月至 2012年 11月在兴业 银行股份有限公司工 作，担任审查员职务； 2012年 11月至 2014年 3月在平安 信托有限责任公司工 作，担任信用评估师 职务； 2014年 3月至 2016年 7月在国海 富兰克林基金管理有 限公司工作，担任研 究员、基金经理助理 等职务； 2016年 7月进入万 家基金管理有限公司， 从事债券研究工作， 自 2016年 8月起担 任固定收益部基金经 理职务。 注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 第 14页共 40页 万家恒瑞 2018年年度报告摘要 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作 管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定 ,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管 理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持 有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《万 家基金管理有限公司公平交易管理办法》,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理 活动的各个环节,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送,确保公平 对待不同投资组合。 在投资决策上:(1)公司对不同类别的投资组合分别设定独立的投资部门,公募基金经理和特 定客户资产管理投资经理不得互相兼任。(2)公司投资管理实行分层次决策,投资决策委员会下设 的公募基金投资决策小组和专户投资决策小组分别根据公募基金和专户投资组合的规模、风格特 征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权 限的操作需经过严格的逐级审批程序。(3)公司接受的外部研究报告、研究员撰写的研究报告等 均通过统一的投研管理平台发布,确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方 面享有公平的机会。 在交易执行上:(1)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度;(2)对于 交易公开竞价交易,所有指令必须通过系统下达,公司执行交易系统中的公平交易程序;(3)对于债 券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定 各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;(4)对 于银行间交易,交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。 在行为监控上,公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易,场外交易对手议价的价 格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析,基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存 记录,并定期编制公平交易分析报告,由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。 4.3.2公平交易制度的执行情况 公司定期进行同向交易价差分析,即采集公司旗下管理的所有组合,连续四个季度期间内,不 同时间窗下(日内、3日内、5日内)的同向交易样本,对两两组合之间的同向交易价差均值进行原 假设为 0,95%的置信水平下的 t检验,并对结论进行跟踪分析,分析结果显示在样本数量大于 第 15页共 40页 万家恒瑞 2018年年度报告摘要 30的前提下,组合之间在同向交易方面不存在违反公平交易行为。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年国内经济数据基本保持稳定，外部压力有所体现。受到机构风险偏好下降的影响， 社融等货币数据有一定程度的波动。央行适时对冲之下，机构风险偏好逐步上升，权益市场触底 反弹，债券市场全年走强。无风险利率的逐步下行，与当前经济整体情况比较符合，有利于银行 类金融机构，向非银类金融机构以及实体企业进一步输送流动性以及信用扩张。 本组合采取短久期信用下沉策略，收益情况较为稳定，组合也没有明显的信用风险。下半年， 组合适时提高利率债的占比，主要投资于中短期利率品种，较小比例进行长期限品种的波段交易。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末万家恒瑞 A基金份额净值为 1.0466元，本报告期基金份额净值增长率为 4.88%；截至本报告期末万家恒瑞 C基金份额净值为 1.0369元，本报告期基金份额净值增长率为 4.47%；同期业绩比较基准收益率为 2.25%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 预计 2019年市场风险偏好有望进一步抬升，但从经济大周期的角度考虑，经济仍有可能继 续承压，企业盈利情况并未显著改善，信用违约事件可能会继续发生。预期央行仍将保持稳健中 性的政策方向，维持无风险利率的相对稳定。因此，债券市场整体具有长期的配置价值，短期来 看，期限利差和信用利差均有继续压缩的空间。本组合将保持较短久期，择机利率债波段交易。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性 及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负 责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和 相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 第 16页共 40页 万家恒瑞 2018年年度报告摘要 基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，本基金管理 人与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同规定:“本基金收益每年最多分配 12次,每次基金收益分配比例不低于收益分 配基准日可供分配利润的 50%;若基金合同生效不满 3个月则可不进行收益分配;” 结合法律法规及基金合同的规定,本基金 2018年未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未发生连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人或基金资产净值 低于 5000万的情况。 第 17页共 40页 万家恒瑞 2018年年度报告摘要 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职 责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督， 并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产 品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第 18页共 40页 万家恒瑞 2018年年度报告摘要 §6审计报告 本基金 2018年年度财务会计报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师签 字出具了信会师报字[2019]第 ZA30161号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正 文查看审计报告全文。 第 19页共 40页 万家恒瑞 2018年年度报告摘要 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：万家恒瑞 18个月定期开放债券型证券投资基金 报告截止日： 2018年 12月 31日 单位：人民币元 资产 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 资产： 银行存款 43,107,067.38 1,377,963.07 结算备付金 -23,607,764.64 存出保证金 -2,327.81 交易性金融资产 531,004,000.00 1,263,842,000.00 其中：股票投资 -- 基金投资 -- 债券投资 531,004,000.00 1,263,842,000.00 资产支持证券投资 -- 贵金属投资 -- 衍生金融资产 -- 买入返售金融资产 -39,840,259.76 应收证券清算款 -- 应收利息 10,366,486.49 27,454,698.68 应收股利 -- 应收申购款 -- 递延所得税资产 -- 其他资产 -- 资产总计 584,477,553.87 1,356,125,013.96 负债和所有者权益 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 负债： 短期借款 -- 交易性金融负债 -- 衍生金融负债 -- 卖出回购金融资产款 63,249,545.12 352,969,805.04 应付证券清算款 -421,328.33 应付赎回款 -- 应付管理人报酬 176,464.51 340,174.67 应付托管费 44,116.15 85,043.68 应付销售服务费 3.41 3.41 应付交易费用 8,389.69 8,009.81 应交税费 82,572.53 - 应付利息 143,130.89 52,859.21 第 20页共 40页 万家恒瑞 2018年年度报告摘要 应付利润 -- 递延所得税负债 -- 其他负债 245,000.00 295,000.00 负债合计 63,949,222.30 354,172,224.15 所有者权益： 实收基金 497,340,454.74 1,004,022,769.95 未分配利润 23,187,876.83 -2,069,980.14 所有者权益合计 520,528,331.57 1,001,952,789.81 负债和所有者权益总计 584,477,553.87 1,356,125,013.96 注：报告截止日 2018年 12月 31日，基金份额净值 1.0466元，基金份额总额 497,340,454.74份。其中万家恒瑞 A类 003159基金份额净值 1.0466元，基金份额总额 497,330,533.78份；其中万家恒瑞 C类 003160基金份额净值 1.0369元，基金份额总额 9,920.96份。 7.2利润表 会计主体：万家恒瑞 18个月定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 一、收入 34,490,369.49 52,322,728.99 1.利息收入 31,649,764.97 56,576,769.81 其中：存款利息收入 479,017.95 737,017.08 债券利息收入 28,677,669.63 52,438,162.35 资产支持证券利息收入 511,191.85 - 买入返售金融资产收入 1,981,885.54 3,401,590.38 其他利息收入 -- 2.投资收益（损失以“-”填列） -7,636,318.92 -4,176,392.33 其中：股票投资收益 -- 基金投资收益 -- 债券投资收益 -7,636,318.92 -4,176,392.33 资产支持证券投资收益 -- 贵金属投资收益 -- 衍生工具收益 -- 股利收益 -- 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 10,476,923.44 -77,792.22 4.汇兑收益（损失以 “-”号填 列） -- 第 21页共 40页 万家恒瑞 2018年年度报告摘要 5.其他收入（损失以“-”号填 列） -143.73 减：二、费用 6,298,428.73 18,865,465.95 1．管理人报酬 2,438,041.38 3,957,701.14 2．托管费 609,510.39 989,425.27 3．销售服务费 40.15 40.15 4．交易费用 20,482.60 28,188.43 5．利息支出 2,759,939.04 13,478,263.41 其中：卖出回购金融资产支出 2,759,939.04 13,478,263.41 6．税金及附加 71,559.63 - 7．其他费用 398,855.54 411,847.55 三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） 28,191,940.76 33,457,263.04 减：所得税费用 -- 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） 28,191,940.76 33,457,263.04 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：万家恒瑞 18个月定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 1,004,022,769.95 -2,069,980.14 1,001,952,789.81 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） -28,191,940.76 28,191,940.76 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -506,682,315.21 -2,934,083.79 -509,616,399.00 其中：1.基金申购款 497,313,507.06 2,685,492.94 499,999,000.00 2.基金赎回款 -1,003,995,822.27 -5,619,576.73 -1,009,615,399.00 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） --- 第 22页共 40页 万家恒瑞 2018年年度报告摘要 五、期末所有者权益 （基金净值） 497,340,454.74 23,187,876.83 520,528,331.57 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 项目 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 1,004,022,769.95 -35,527,243.18 968,495,526.77 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） -33,457,263.04 33,457,263.04 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） --- 其中：1.基金申购款 --- 2.基金赎回款 --- 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） --- 五、期末所有者权益 （基金净值） 1,004,022,769.95 -2,069,980.14 1,001,952,789.81 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署： ______方一天______ ______经晓云______ ____陈广益____ 基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 万家恒瑞 18个月定期开放债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1282号文《关于核准万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由万家基金管理有限公司作为基金管理 人于 2016年 8月 9日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 验证并出具(2016)验字第 60778298_B08号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金 合同于 2016年 8月 15日正式生效，本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣 除认购费后的实收基金（本金）为 1,004,022,769.65元，在募集期间产生的活期存款利息为 第 23页共 40页 万家恒瑞 2018年年度报告摘要 人民币 0.30元，以上实收基金（本息）合计为人民币 1,004,022,769.95元，折合 1,004,022,769.95份基金份额。本基金管理人为万家基金管理有限公司，注册登记机构为中国 证券登记结算有限责任公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、央 行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级 债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、债券回购、 银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基 金不投资于股票或权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换 债券。本基金的业绩比较基准为：同期 1年期银行定期存款利率（税后）*150%。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表系按照财政部 2006年 2月颁布的《企业会计准则 —基本准则》以及其后 颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”） 编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的 《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意 见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报 告和半年度报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务 操作。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2018年 12月 31日的财 务状况以及 2018年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5差错更正说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6税项 (一)印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券 （股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让 第 24页共 40页 万家恒瑞 2018年年度报告摘要 方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让， 暂免征收印花税。 (二)增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定，自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管 理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府 债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融 业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补 充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有 金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的 规定，管理人接受投资者委托或信托对受托资产提供的管理服务以及管理人发生的其他增值税应 税行为，按照现行规定缴纳增值税，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。本通知自 2018年 1月 1日起施行，对资管 产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已 缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 (三)企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 第 25页共 40页 万家恒瑞 2018年年度报告摘要 定，自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管 理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (四)个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公 开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利 所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入 应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发 行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7关联方关系 关联方名称与本基金的关系 万家基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构 招商银行股份有限公司（“招商银行”）基金托管人 第 26页共 40页 万家恒瑞 2018年年度报告摘要 中泰证券股份有限公司（“中泰证券”）基金管理人股东 新疆国际实业股份有限公司基金管理人股东 山东省国有资产投资控股有限公司基金管理人股东 万家共赢资产管理有限公司基金管理人的子公司 万家财富基金销售（天津）有限公司基金管理人的子公司 上海万家朴智投资管理有限公司基金管理人控制的公司 注：1、报告期后，经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]126号文核准，基金管理人原股 东山东省国有资产投资控股有限公司将其持有的基金管理人的 11％股权转让给齐河众鑫投资有 限公司。本次股权变更的工商变更登记手续已办理完毕，基金管理人于报告期后 2019年 2月 13日发布了《关于公司股权变更的公告》，公司股东由山东省国有资产投资控股有限公司变更 为齐河众鑫投资有限公司。 2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.8.1.2债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.8.1.3债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 7.4.8.1.4权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目本期上年度可比期间 第 27页共 40页 万家恒瑞 2018年年度报告摘要 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 当期发生的基金应支付 的管理费 2,438,041.38 3,957,701.14 其中：支付销售机构的 客户维护费 -- 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.40%的年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后， 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 3个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 7.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 当期发生的基金应支付 的托管费 609,510.39 989,425.27 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后， 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 3个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 7.4.8.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 万家恒瑞 A万家恒瑞 C合计 万家基金管理有限公司 -40.15 40.15 合计 -40.15 40.15 第 28页共 40页 万家恒瑞 2018年年度报告摘要 获得销售服务费的 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 万家恒瑞 A万家恒瑞 C合计 万家基金管理有限公司 -40.15 40.15 合计 -40.15 40.15 注：本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。本基 金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中 对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费按前一日 C类基金资产净值的 0.40%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后， 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 3个工作日内从基金财产中一次性支付给 基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 万家恒瑞 A万家恒瑞 C 基金合同生效日（ 2016年 8月 15日）持有 的基金份额 3,996,004.00 - 期初持有的基金份额 3,996,004.00 - 期间申购/买入总份额 -- 期间因拆分变动份额 -- 减：期间赎回/卖出总份额 3,996,004.00 - 期末持有的基金份额 0.00 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.0000% - 第 29页共 40页 万家恒瑞 2018年年度报告摘要 项目 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 万家恒瑞 A万家恒瑞 C 基金合同生效日（ 2016年 8月 15日）持有的 基金份额 3,996,004.00 - 期初持有的基金份额 3,996,004.00 - 期间申购/买入总份额 -- 期间因拆分变动份额 -- 减：期间赎回/卖出总份额 -- 期末持有的基金份额 3,996,004.00 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.4000% - 注：基金管理人申购本基金份额时所适用的费率与本基金公告的费率一致。期间申购/买入总份 额含转换入份额；期间因拆分变动份额含红利再投份额；期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入 招商银行股份有 限公司 43,107,067.38 57,645.90 1,377,963.07 38,319.66 注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司, 2018年 1月 1日至 12月 31日获得的利息收入为人民币 55,671.68元(2017年 1月 1日至 12月 31日为人民币 340,531.66元),2018年 12月 31日结算备付金余额为人民币 0.00元(2017年 12月 31日为人民币 23,607,764.64元)。 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本年度及上年度末均未在承销期内直接购入关联方所承销的证券。 7.4.8.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间没有需作说明的其他关联交易事项。 第 30页共 40页 万家恒瑞 2018年年度报告摘要 7.4.9期末（2018年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限证券 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2018年 12月 31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 63,249,545.12元,是以如下债券作为质押: 金额单位：人民币元 债券代码债券名称 回购到期 日 期末估值单价数量（张）期末估值总额 180208 18国开 08 2019年 1月 2日 101.83 150,000 15,274,500.00 180313 18进出 13 2019年 1月 2日 101.06 500,000 50,530,000.00 合计 650,000 65,804,500.00 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余 额。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (一)公允价值 1、金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 2、持续的以公允价值计量的金融工具 第 31页共 40页 万家恒瑞 2018年年度报告摘要 （1）各层次金融工具公允价值 于 2018年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中 属于第二层次的余额为 531,004,000.00元，无属于第一层次和第三层次的余额。（2017年 12月 31日，属于第二层次的余额为 1,263,842,000.00元，无属于第一层次和第三层次的余额。 ） （2）公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次均未发 生重大变动。 （3）第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末及上年度末均未以第 三层次公允价值计量。 3、非持续的以公允价值计量的金融工具 本基金本期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 4、不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返 售金融资产、应收利息以及其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (二)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 第 32页共 40页 万家恒瑞 2018年年度报告摘要 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号项目金额 占基金总资产的比例 （%） 1权益投资 -- 其中：股票 -- 2基金投资 -- 3固定收益投资 531,004,000.00 90.85 其中：债券 531,004,000.00 90.85 资产支持证券 -- 4贵金属投资 -- 5金融衍生品投资 -- 6买入返售金融资产 -- 其中：买断式回购的买入返售金融资产 -- 7银行存款和结算备付金合计 43,107,067.38 7.38 8其他各项资产 10,366,486.49 1.77 9合计 584,477,553.87 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 本基金报告期内未投资股票。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号债券品种公允价值占基金资产净值 比例（％） 1国家债券 -- 2央行票据 -- 3金融债券 152,360,000.00 29.27 其中：政策性金融债 152,360,000.00 29.27 4企业债券 -- 5企业短期融资券 291,839,000.00 56.07 6中期票据 19,426,000.00 3.73 7可转债（可交换债） -- 8同业存单 67,379,000.00 12.94 第 33页共 40页 万家恒瑞 2018年年度报告摘要 9其他 -- 10合计 531,004,000.00 102.01 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号债券代码债券名称数量（张）公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 180208 18国开 08 1,000,000 101,830,000.00 19.56 2 180313 18进出 13 500,000 50,530,000.00 9.71 3 011802460 18深圳地铁 SCP001 500,000 50,020,000.00 9.61 4 111817188 18光大银行 CD188 500,000 48,315,000.00 9.28 5 011801544 18中信股 SCP001 300,000 30,108,000.00 5.78 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同,本基金暂不可投资于国债期货。 8.11投资组合报告附注 8.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制 日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 8.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号名称金额 1存出保证金 - 第 34页共 40页 万家恒瑞 2018年年度报告摘要 2应收证券清算款 - 3应收股利 - 4应收利息 10,366,486.49 5应收申购款 - 6其他应收款 - 7待摊费用 - 8其他 - 9合计 10,366,486.49 8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况 第 35页共 40页 万家恒瑞 2018年年度报告摘要 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 持有人 户均持有的基 持有人结构 机构投资者个人投资者 级别 户数 (户) 金份额 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 万家 恒瑞 A 110 4,521,186.67 497,313,507.06 100.00% 17,026.72 0.00% 万家 恒瑞 C 99 100.21 0.00 0.00% 9,920.96 100.00% 合计 206 2,414,274.05 497,313,507.06 99.99% 26,947.68 0.01% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目份额级别持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 万家恒瑞 A 3,700.91 0.0007% 基金管理人所有从业人员 持有本基金 万家恒瑞 C 3,990.27 40.2206% 合计 7,691.18 0.0015% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基万家恒瑞 A 0~10 金投资和研究部门负责人万家恒瑞 C 0~10 持有本开放式基金合计 0~10 本基金基金经理持有本开 放式基金 万家恒瑞 A 0 万家恒瑞 C 0 合计 0 第 36页共 40页 万家恒瑞 2018年年度报告摘要 §10开放式基金份额变动 单位：份 项目万家恒瑞 A万家恒瑞 C 基金合同生效日（2016年 8月 15日）基 金份额总额 1,004,012,528.99 10,240.96 本报告期期初基金份额总额 1,004,012,528.99 10,240.96 本报告期期间基金总申购份额 497,313,507.06 - 减:本报告期期间基金总赎回份额 1,003,995,502.27 320.00 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） -- 本报告期期末基金份额总额 497,330,533.78 9,920.96 第 37页共 40页 万家恒瑞 2018年年度报告摘要 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人： 副总经理变更： 2018年 10月 8日，本公司发布公告，聘任沈芳为万家基金管理有限公司副总经理。 基金经理变更： 2018年 3月 1日，公司增聘周潜玮为万家恒瑞 18个月基金的基金经理，与柳发超共同管理 该基金。 2018年 3月 14日，柳发超因公司工作安排不再担任该基金的基金经理。 基金托管人： 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4基金投资策略的改变 报告期期内基金投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。 第 38页共 40页 万家恒瑞 2018年年度报告摘要 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信证券 2 ----- 注：1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能 及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信 息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能 力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支 持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 3、基金专用交易席位的变更情况: 无。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易债券回购交易权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 中信证券 455,290,829.86 100.00% 2,559,000,000.00 100.00% -- 第 39页共 40页 万家恒瑞 2018年年度报告摘要 §12影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20180312-20181231 0.00 497,313,507.06 0.00 497,313,507.06 99.99% 2 20180101-20180312 999,999,000.00 0.00 999,999,000.00 0.00 0.00% 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产 生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨 额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000万元，还可能面临转换运作方式、与其他基金合 并或者终止基金合同等情形。 万家基金管理有限公司 2019年 3月 28日 第 40页共 40页 中财网
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