[年报]北信瑞丰基金管理有限公司:北信现金添利：2018年年度报告摘要
2018年年度报告摘要 2018年 12月 31日 基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 送出日期：2019年 3月 28日 北信瑞丰现金添利 2018年年度报告摘要 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立 董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 3月 27日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标 准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自 2018年 1月 1日起至 12月 31日止。 第 2页共 32页 北信瑞丰现金添利 2018年年度报告摘要 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金简称北信瑞丰现金添利 基金主代码 000981 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日 2015年 1月 20日 基金管理人北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人华夏银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 917,586,479.12份 基金合同存续期不定期 下属分级基金的基金简称：北信瑞丰现金添利 A北信瑞丰现金添利 B 下属分级基金的交易代码： 000981 000982 报告期末下属分级基金的份额总额 57,199,637.37份 860,386,841.75份 2.2基金产品说明 投资目标 在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金通过资产配置策略、债券筛选策略、现金流管理策略、资产支持证券投 资策略、其他金融工具的投资策略。在有效风险管理的前提下，通过对标的品 种的基本面研究，结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险，谨慎投资。 业绩比较基准按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、 债券型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目基金管理人基金托管人 名称北信瑞丰基金管理有限公司华夏银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名郭亚郑鹏 联系电话 010-68619341 010-85238667 电子邮箱 service@bxrfund.com zhengpeng@hxb.com.cn 客户服务电话 4000617297 95577 传真 010-68619300 010-85238680 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.bxrfund.com 基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的办公场所 第 3页共 32页 北信瑞丰现金添利 2018年年度报告摘要 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间 数据和指标 2018年 2017年 2016年 北信瑞丰 现金添利 A 北信瑞丰 现金添利 B 北信瑞丰 现金添利 A 北信瑞丰 现金添利 B 北信瑞丰 现金添利 A 北信瑞丰 现金添利 B 本期已实现 收益 1,664,416.41 39,201,621.84 862,323.72 33,296,995.14 282,499.10 11,624,585.15 本期利润 1,664,416.41 39,201,621.84 862,323.72 33,296,995.14 282,499.10 11,624,585.15 本期净值收 益率 3.3315% 3.5802% 3.7137% 3.9659% 2.0338% 2.2765% 3.1.2期末 数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末基金资 产净值 57,199,637.37 860,386,841.75 32,348,306.00 872,694,203.00 184,859,175.61 1,147,769,795.98 期末基金份 额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场 基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相 等。 2、本基金的利润分配按日结转基金份额。 3、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 北信瑞丰现金添利 A 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值收益 率标准差 ② 业绩比较基准 收益率 ③ 业绩比较基准收益 率标准差 ④ ①－③②－④ 过去三个月 0.7442% 0.0077% 0.0882% 0.0000% 0.6560% 0.0077% 过去六个月 1.4362% 0.0065% 0.1764% 0.0000% 1.2598% 0.0065% 过去一年 3.3315% 0.0055% 0.3500% 0.0000% 2.9815% 0.0055% 过去三年 9.3485% 0.0054% 1.0500% 0.0000% 8.2985% 0.0054% 自基金合同 生效起至今 11.9066% 0.0053% 1.3818% 0.0000% 10.5248% 0.0053% 北信瑞丰现金添利 B 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值收益 率标准差 ② 业绩比较基准 收益率 ③ 业绩比较基准收益 率标准差 ④ ①－③②－④ 过去三个月 0.8048% 0.0077% 0.0882% 0.0000% 0.7166% 0.0077% 过去六个月 1.5591% 0.0065% 0.1764% 0.0000% 1.3827% 0.0065% 第 4页共 32页 北信瑞丰现金添利 2018年年度报告摘要 过去一年 3.5802% 0.0055% 0.3500% 0.0000% 3.2302% 0.0055% 过去三年 10.1396% 0.0054% 1.0500% 0.0000% 9.0896% 0.0054% 自基金合同 生效起至今 12.9718% 0.0054% 1.3818% 0.0000% 11.5900% 0.0054% 注：本基金的业绩比较基准为：按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 5页共 32页 北信瑞丰现金添利 2018年年度报告摘要 注：本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 第 6页共 32页 北信瑞丰现金添利 2018年年度报告摘要 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 第 7页共 32页 北信瑞丰现金添利 2018年年度报告摘要 注：本基金基金合同于 2015年 1月 20日起生效，基金成立当年净值收益率以实际存续期计算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 北信瑞丰现金添利 A 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2018 1,663,287.63 1,128.78 -1,664,416.41 2017 860,018.96 2,304.76 -862,323.72 2016 282,185.78 313.32 -282,499.10 合计 2,805,492.37 3,746.86 -2,809,239.23 单位：人民币元 北信瑞丰现金添利 B 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2018 38,998,589.94 203,031.90 -39,201,621.84 2017 32,970,118.77 326,876.37 -33,296,995.14 2016 11,490,026.21 134,558.94 -11,624,585.15 合计 83,458,734.92 664,467.21 -84,123,202.13 第 8页共 32页 北信瑞丰现金添利 2018年年度报告摘要 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 北信瑞丰基金管理有限公司成立于 2014年 3月 17日，是经中国证监会批准，由北京国际信 托有限公司与莱州瑞海投资有限公司两家股东共同发起设立。公司结合基金行业特点改善公司治 理结构，积极推进股权激励，并在专户业务及子公司各业务条线进行事业部制改革。北信瑞丰基 金着力打造具有高水准的投研团队，公司高管和主要投资管理人员的金融相关从业年限均在 10年以上，拥有丰富的管理经验和证券投资实战经验。 截至报告期末，公司共有 16只公募产品，保有 119只专户产品，资产管理规模约 320亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名职务 任本基金的基金经理（助理）期限证券 从业 年限 说明 任职日期离任日期 辇大吉基金经理 2017年 6月 13日 -7 辇大吉先生，中国人民大学经 济学学士，中国人民大学理论 经济学硕士。 2011年 7月至 2016年 4月曾任中债信用增进 投资股份有限公司投资部交易 员，投资经理等。2016年 5月 加入北信瑞丰基金管理有限公 司投资研究部，任基金经理助 理。现任北信瑞丰基金管理有 限公司固定收益部基金经理。 董鎏洋基金经理 2018年 5月 15日 -7 董鎏洋女士，英国圣安德鲁斯 金融管理硕士。2011年至 2015年曾任联合资信评估有限 公司高级分析师，从事中国债 券市场工商企业信用评级工作。 2015年 9月加入北信瑞丰基金 管理有限公司，曾任研究员、 基金经理助理。现任北信瑞丰 丰利保本混合型证券投资基金 基金经理，北信瑞丰现金添利 货币市场基金基金经理。 注：证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 第 9页共 32页 北信瑞丰现金添利 2018年年度报告摘要 资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开 展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤 勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《北信瑞 丰基金管理有限公司公平交易管理办法》。公司通过 IT系统和人工监控等方式保证公平交易原 则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理 办法》的规定。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年全球经济整体依旧稳健，但增长动能放缓并出现分化。贸易摩擦主导全球经济和金 融市场，使得去年提振经济的全球贸易受到较大影响。分别来看，美国经济表现相对较好，并对 全球经济增长贡献提升，失业率维持低位；新兴市场受美国加息影响，汇率和资本流出压力加大。 总之我国仍将面临高度复杂多变的国际环境。从国内看，2019年经济运营稳中有变，存在一定 下行压力，民间投资活力仍相对不足，通胀压力有所上升，货币政策传导依旧需要继续打通。 本基金在 2018年坚持货币基金作为流动性管理工具的定位，继续保持投资组合较好的流动 性和合适的剩余期限。基金投资类属配置以同业存单、逆回购、金融债和信用相对较好的短期融 资券为主，追求相对稳定的投资收益。本基金管理人始终将基金资产安全和基金收益稳定的重要 性置于高收益的追求之上，在综合考虑基本面、货币政策和资金面变化的具体情况下，结合考虑 流动性需求，抓住重要时点进行配置相对低风险和高收益的产品，并根据债券市场的波动合理地 进行交易操作。本基金管理人始终将基金资产安全和基金收益稳定的重要性置于高收益的追求之 上，坚持规范运作、审慎投资，勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、稳定的回报。 第 10页共 32页 北信瑞丰现金添利 2018年年度报告摘要 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期北信瑞丰现金添利 A的基金份额净值收益率为 3.3315%，本报告期北信瑞丰现金添 利 B的基金份额净值收益率为 3.5802%，同期业绩比较基准收益率为 0.3500%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2019年经济依旧存在下行压力，货币政策依旧存在放松的空间，收益率曲线短端保持低位 的概率较大，长端依旧存在一定下行空间。但是基建对经济的支撑和地方债的发行会一定程度对 债市带来阶段性压制。预计在全球经济动力减弱的前提下，债市 2019年的机会大于等于风险。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范风险、保护 基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风 险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。 本报告期内，本基金管理人开展了基金管理公司内控自查、基金从业人员证券投资行为自查 等多项内控自查工作,制定或修订了《北信瑞丰基金管理有限公司基金资产关联交易管理办法》 、《公司从业人员证券投资管理制度》等内部制度，进一步完善了公司的内控体系；对公司投研 交易、市场销售、后台运营等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展的合规性和制度执行的 有效性；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控， 督促投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法规和监管要求，积极组织了多项法律法规、 职业道德培训，不断提高从业人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓 展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法合规情况；完成各项信息披 露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资 者关系管理。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，顺应“放松管制、 加强监管”的监管形势，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性， 努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本管理人根据中国证监会[2017]13号公告《中国证监会关于证券投资基金估 值业务的指导意见》、 [2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 （2017年 9月 5日废止）等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 公司设有基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、研究人员、市 第 11页共 32页 北信瑞丰现金添利 2018年年度报告摘要 场人员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任 能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的 发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相关 方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的 新的投资品种的估值方案。 基金运营部根据基金估值工作小组的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行 进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基 金运营部业务人员复核后使用。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定 价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协 议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进 行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益方式为红利再投资，每日将当日收益结转为基金份额，当日收益结转的基金份额 参与下一日基金收益分配，并按日结转到投资者基金账户。本年度基金应分配利润为 40,866,038.25元，已全部分配，符合法律法规和《基金合同》的相关规定。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 第 12页共 32页 北信瑞丰现金添利 2018年年度报告摘要 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持 有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 报告期内，基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面， 能够遵守有关法律法规，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金 2018年年度报告中的财务指标、 净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 第 13页共 32页 北信瑞丰现金添利 2018年年度报告摘要 §6审计报告 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计了后附的北信瑞丰现金添利货币市场基金 的财务报表，包括 2018年 12月 31日的资产负债表、2018年度的利润表和所有者权益(基金净 值)变动表以及财务报表附注，并出具了普华永道中天审字(2019)第 24001号标准无保留意见的 审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 第 14页共 32页 北信瑞丰现金添利 2018年年度报告摘要 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：北信瑞丰现金添利货币市场基金 报告截止日： 2018年 12月 31日 单位：人民币元 资产 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 资产： 银行存款 21,052,095.72 1,959,570.20 结算备付金 -- 存出保证金 586.87 - 交易性金融资产 749,322,700.87 656,750,506.25 其中：股票投资 -- 基金投资 -- 债券投资 749,322,700.87 656,750,506.25 资产支持证券投资 -- 贵金属投资 -- 衍生金融资产 -- 买入返售金融资产 138,901,088.35 242,906,924.36 应收证券清算款 -- 应收利息 9,112,652.09 4,205,557.72 应收股利 -- 应收申购款 20,601.00 45,800.15 递延所得税资产 -- 其他资产 -- 资产总计 918,409,724.90 905,868,358.68 负债和所有者权益 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 负债： 短期借款 -- 交易性金融负债 -- 衍生金融负债 -- 卖出回购金融资产款 -- 应付证券清算款 -- 应付赎回款 -- 应付管理人报酬 310,458.36 234,843.60 应付托管费 103,486.09 78,281.22 应付销售服务费 24,494.86 17,872.40 应付交易费用 40,720.94 15,852.46 应交税费 45,085.53 - 应付利息 -- 第 15页共 32页 北信瑞丰现金添利 2018年年度报告摘要 应付利润 -- 递延所得税负债 -- 其他负债 299,000.00 479,000.00 负债合计 823,245.78 825,849.68 所有者权益： 实收基金 917,586,479.12 905,042,509.00 未分配利润 -- 所有者权益合计 917,586,479.12 905,042,509.00 负债和所有者权益总计 918,409,724.90 905,868,358.68 注：报告截止日 2018年 12月 31日，基金份额净值 1.00元，基金份额总额 917,586,479.12份， 其中北信瑞丰现金添利 A类基金份额净值 1.00元，基金份额总额 57,199,637.37份；北信瑞丰 现金添利 B类基金份额净值 1.00元，基金份额总额 860,386,841.75份。 7.2利润表 会计主体：北信瑞丰现金添利货币市场基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 一、收入 46,436,414.66 38,456,478.10 1.利息收入 44,799,192.53 37,617,017.96 其中：存款利息收入 48,417.19 2,943,140.54 债券利息收入 32,124,034.01 23,083,811.60 资产支持证券利息收入 103,985.19 - 买入返售金融资产收入 12,522,756.14 11,590,065.82 其他利息收入 -- 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,637,222.13 839,460.14 其中：股票投资收益 -- 基金投资收益 -- 债券投资收益 1,637,222.13 839,460.14 资产支持证券投资收益 -- 贵金属投资收益 -- 衍生工具收益 -- 股利收益 -- 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -- 4.汇兑收益（损失以 “-”号填列） -- 5.其他收入（损失以“-”号填列） -- 减：二、费用 5,570,376.41 4,297,159.24 1．管理人报酬 3,607,784.38 2,621,153.12 2．托管费 1,202,594.72 873,717.79 第 16页共 32页 北信瑞丰现金添利 2018年年度报告摘要 3．销售服务费 241,713.89 145,659.26 4．交易费用 504.54 - 5．利息支出 146,972.89 349,229.07 其中：卖出回购金融资产支出 146,972.89 349,229.07 6．税金及附加 43,205.99 - 7．其他费用 327,600.00 307,400.00 三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） 40,866,038.25 34,159,318.86 减：所得税费用 -- 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 40,866,038.25 34,159,318.86 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：北信瑞丰现金添利货币市场基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 905,042,509.00 -905,042,509.00 二、本期经营活动产生的基金净值变动数 （本期利润） -40,866,038.25 40,866,038.25 三、本期基金份额交易产生的基金净值变 动数（净值减少以“-”号填列） 12,543,970.12 -12,543,970.12 其中：1.基金申购款 3,850,381,543.14 -3,850,381,543.14 2.基金赎回款 -3,837,837,573.02 --3,837,837,573.02 四、本期向基金份额持有人分配利润产生 的基金净值变动（净值减少以“-”号填 列） --40,866,038.25 -40,866,038.25 五、期末所有者权益（基金净值） 917,586,479.12 -917,586,479.12 项目 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,332,628,971.59 -1,332,628,971.59 二、本期经营活动产生的基金净值变动数 （本期利润） -34,159,318.86 34,159,318.86 三、本期基金份额交易产生的基金净值变 动数（净值减少以“-”号填列） -427,586,462.59 --427,586,462.59 其中：1.基金申购款 4,312,122,886.23 -4,312,122,886.23 2.基金赎回款 -4,739,709,348.82 --4,739,709,348.82 四、本期向基金份额持有人分配利润产生 的基金净值变动（净值减少以“-”号填 列） --34,159,318.86 -34,159,318.86 五、期末所有者权益（基金净值） 905,042,509.00 -905,042,509.00 报表附注为财务报表的组成部分。 第 17页共 32页 北信瑞丰现金添利 2018年年度报告摘要 本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署： ______朱彦______ ______朱彦______ ____姜晴____ 基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 北信瑞丰现金添利货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简 称“中国证监会”)证监许可[2014]第 1375号《关于准予北信瑞丰现金添利货币市场基金注册的 批复》核准，由北信瑞丰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《北信瑞 丰现金添利货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首 次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 224,053,968.44元，业经中喜会计师事务所(特殊 普通合伙)中喜验字(2015)第 0014号予以验证。经向中国证监会备案，《北信瑞丰现金添利货币 市场基金基金合同》于 2015年 1月 20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 224,056,821.57份基金份额，其中认购资金利息折合 2,853.13份基金份额。本基金的基金管理 人为北信瑞丰基金管理有限公司，基金托管人为华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行” )。 本基金根据投资者认购、申购本基金的金额，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提 销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。两类基金份额(A类、B类)单独设置基金代码， 并分别公布每万份基金净收益和 7日年化收益率。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰现金添利货币市场基金基金合同》的 有关规定，本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括包括现金，期限 在 1年以内(含 1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397天以内 (含 397天)的债券、非金融企业债券融资工具、资产支持证券，以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为按税后计算的中国人民银行公布的人民币活 期基准存款利率。 本财务报表由本基金的基金管理人北信瑞丰基金管理有限公司于 2019年 3月 27日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定 (以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券 投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会 (以下 第 18页共 32页 北信瑞丰现金添利 2018年年度报告摘要 简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《北信瑞丰现金添利货 币市场基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有 关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018年 12月 31日的财务状况以及 2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016]46号《关于进一步明 确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70号《关于金融机构同业往来等 增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值 税政策的通知》、财税 [2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进 项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收 率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增 值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中 抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及 第 19页共 32页 北信瑞丰现金添利 2018年年度报告摘要 金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收 入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。 (4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 7.4.7关联方关系 关联方名称与本基金的关系 北信瑞丰基金管理有限公司(“北信瑞丰基金”)基金管理人、注册登记机构和基金销售机构 华夏银行股份有限公司(“华夏银行”)基金托管人、基金销售机构 北京国际信托有限公司基金管理人的股东 莱州瑞海投资有限公司基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本期及上年度可比期间，本基金无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.8.1关联方报酬 7.4.8.1.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 当期发生的基金应支付的管理费 3,607,784.38 2,621,153.12 其中：支付销售机构的客户维护费 69,531.21 42,178.90 注：1、支付基金管理人北信瑞丰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X0.30%/当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售 活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产里列 支的费用项目。 7.4.8.1.2基金托管费 单位：人民币元 项目本期上年度可比期间 第 20页共 32页 北信瑞丰现金添利 2018年年度报告摘要 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,202,594.72 873,717.79 注：支付基金托管人华夏银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 7.4.8.1.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 各关联方名称当期发生的基金应支付的销售服务费 北信瑞丰现金添利 A北信瑞丰现金添利 B合计 北信瑞丰基金 13,901.37 112,909.82 126,811.19 华夏银行 213.69 -213.69 合计 14,115.06 112,909.82 127,024.88 获得销售服务费的 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 各关联方名称当期发生的基金应支付的销售服务费 北信瑞丰现金添利 A北信瑞丰现金添利 B合计 北信瑞丰基金 19,466.42 82,392.27 101,858.69 华夏银行 1,888.65 21.92 1,910.57 合计 21,355.07 82,414.19 103,769.26 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月 月底，按月支付给北信瑞丰基金，再由北信瑞丰基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份 额和 B类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25%和 0.01%。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日基金资产净值 X约定年费率/当年天数。 7.4.8.2与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额基金逆回购基金正回购 基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出 华夏银行 ------ 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额基金逆回购基金正回购 基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出 华夏银行 148,220,400.00 ----- 第 21页共 32页 北信瑞丰现金添利 2018年年度报告摘要 7.4.8.3各关联方投资本基金的情况 7.4.8.3.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 北信瑞丰现金添利 A北信瑞丰现金添利 B 期初持有的基金份额 -- 期间申购/买入总份额 -- 期间因拆分变动份额 -- 减：期间赎回/卖出总份额 -- 期末持有的基金份额 -- 期末持有的基金份额占基金总份额比例 -- 项目 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 北信瑞丰现金添利 A北信瑞丰现金添利 B 期初持有的基金份额 -- 期间申购/买入总份额 -20,128,558.98 期间因拆分变动份额 -- 减：期间赎回/卖出总份额 -20,128,558.98 期末持有的基金份额 -- 期末持有的基金份额占基金总份额比例 -- 注：1.期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 2.基金管理人北信瑞丰基金申购/赎回本基金的交易委托北信瑞丰基金直销中心办理，无申购和 赎回费。 7.4.8.3.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 北信瑞丰现金添利 B 份额单位：份 关联方名称 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 华夏银行 272,619,362.80 31.69% 456,283,019.47 52.28% 注：本期末及上年度末，其他关联方未持有北信瑞丰现金添利 A类基金份额。 7.4.8.4由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入 华夏银行 21,052,095.72 48,284.57 1,959,570.20 102,457.76 第 22页共 32页 北信瑞丰现金添利 2018年年度报告摘要 注：本基金的活期银行存款由基金托管人华夏银行保管，按约定利率计息。 7.4.8.5本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期及上年度可比期间，本基金未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.9期末（ 2018年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本期末本基金无暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 本期末本基金无银行间市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 本期末本基金无交易所市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2018年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中 属于第二层次的余额为 749,322,700.87元，无属于第一或第三层次的余额(2017年 12月 31日： 第二层次 656,750,506.25元，无属于第一或第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生 重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 第 23页共 32页 北信瑞丰现金添利 2018年年度报告摘要 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2018年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年 12月 31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)其他 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 第 24页共 32页 北信瑞丰现金添利 2018年年度报告摘要 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号项目金额占基金总资产的比例（%） 1固定收益投资 749,322,700.87 81.59 其中：债券 749,322,700.87 81.59 资产支持证券 -- 2买入返售金融资产 138,901,088.35 15.12 其中：买断式回购的买入返售金融资产 -- 3银行存款和结算备付金合计 21,052,095.72 2.29 4其他各项资产 9,133,839.96 0.99 5合计 918,409,724.90 100.00 8.2债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号项目占基金资产净值的比例（%） 1报告期内债券回购融资余额 0.57 其中：买断式回购融资 - 序号项目金额占基金资产净值的比例（%） 2报告期末债券回购融资余额 -- 其中：买断式回购融资 -- 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 序 号 发生日期 融资余额占基金资 产净值比例（%） 原因调整期 1 2018年 2月 27日 20.38被动超出，短时间内调整 2018-02-28 注：本报告期内，融资余额超过基金资产净值 20%的情况为被动超出，已在短时间内进行了调整， 符合相关法律法规的要求。 8.3基金投资组合平均剩余期限 8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目天数 报告期末投资组合平均剩余期限 56 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 62 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 35 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金合同约定“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120天”，本报 告期内，本基金未发生超标情况。 第 25页共 32页 北信瑞丰现金添利 2018年年度报告摘要 8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 30.52 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 -- 2 30天(含)—60天 39.22 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 -- 3 60天(含)—90天 15.18 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 -- 4 90天(含)—120天 3.28 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 -- 5 120天(含)—397天（含） 10.90 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 -- 合计 99.09 - 8.4期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号债券品种摊余成本占基金资产净值比例（%） 1国家债券 -- 2央行票据 -- 3金融债券 70,002,376.43 7.63 其中：政策性金融债 70,002,376.43 7.63 4企业债券 -- 5企业短期融资券 460,463,178.82 50.18 6中期票据 -- 7同业存单 218,857,145.62 23.85 8其他 -- 9合计 749,322,700.87 81.66 10剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 -- 8.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号债券代码债券名称债券数量(张)摊余成本占基金资产净值比例（%） 1 011800983 18南山集 SCP004 500,000 50,033,972.66 5.45 2 111889390 18宁波银行 CD238 500,000 49,784,525.09 5.43 3 111884404 18徽商银行 CD121 500,000 49,713,846.86 5.42 4 111815468 18民生银行 CD468 500,000 49,664,444.60 5.41 5 011801036 18西安高新 SCP004 400,000 40,154,461.08 4.38 6 011802347 18南新工 SCP006 400,000 40,000,096.82 4.36 7 071800042 18财通证券 CP003 400,000 40,000,000.00 4.36 8 011801221 18西安高新 SCP006 300,000 30,121,255.25 3.28 9 011800779 18TCL集 SCP001 300,000 30,039,970.86 3.27 10 011802530 18华晨 SCP004 300,000 30,000,145.64 3.27 第 26页共 32页 北信瑞丰现金添利 2018年年度报告摘要 8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.2252% 报告期内偏离度的最低值 0.0607% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1373% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8投资组合报告附注 8.8.1基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑 其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使 基金份额净值维持在 1.0000元。 8.8.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.8.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号名称金额 1存出保证金 586.87 2应收证券清算款 - 3应收利息 9,112,652.09 4应收申购款 20,601.00 5其他应收款 - 6待摊费用 - 7其他 - 8合计 9,133,839.96 第 27页共 32页 北信瑞丰现金添利 2018年年度报告摘要 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 北信瑞丰 现金添利 A 9,669 5,915.78 7,934,533.14 13.87% 49,265,104.23 86.13% 北信瑞丰 现金添利 B 11 78,216,985.61 855,371,292.03 99.42% 5,015,549.72 0.58% 合计 9,680 94,791.99 863,305,825.17 94.08% 54,280,653.95 5.92% 9.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号持有人类别持有份额（份）占总份额比例 1银行类机构 272,619,362.80 29.71% 2基金类机构 206,878,497.29 22.55% 3基金类机构 181,186,501.70 19.75% 4基金类机构 101,271,820.96 11.04% 5保险类机构 30,088,366.22 3.28% 6基金类机构 22,499,078.56 2.45% 7基金类机构 20,542,029.28 2.24% 8基金类机构 8,273,756.77 0.90% 9保险类机构 6,662,655.51 0.73% 10个人 5,013,545.20 0.55% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例 基金管理人所有从 业人员持有本基金 北信瑞丰现金添利 A 62,174.99 0.11% 北信瑞丰现金添利 B -- 合计 62,174.99 0.01% 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投北信瑞丰现金添利 A 0~10 资和研究部门负责人持有本开北信瑞丰现金添利 B 0 放式基金合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式 基金 北信瑞丰现金添利 A 0~10 北信瑞丰现金添利 B 0 合计 0~10 第 28页共 32页 北信瑞丰现金添利 2018年年度报告摘要 §10开放式基金份额变动 单位：份 北信瑞丰现金添利 A 北信瑞丰现金添利 B 基金合同生效日（2015年 1月 20日）基金份额总 额 8,704,167.65 215,357,135.06 本报告期期初基金份额总额 32,348,306.00 872,694,203.00 本报告期期间基金总申购份额 361,874,952.41 3,488,506,590.73 减:本报告期期间基金总赎回份额 337,023,621.04 3,500,813,951.98 本报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"填列） -- 本报告期期末基金份额总额 57,199,637.37 860,386,841.75 注：申购含红利再投、转换入及基金份额自动升降级调增份额，赎回含转换出及基金份额自动升 降级调减份额。 第 29页共 32页 北信瑞丰现金添利 2018年年度报告摘要 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期没有举行基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币 90,000.00元。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所 处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称交易单元数量 股票交易应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 信达证券 2 ----- 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报 告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进 第 30页共 32页 北信瑞丰现金添利 2018年年度报告摘要 行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。 ④本基金本报告期内无基金租用证券公司交易席位进行股票投资及租金支付情况。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易债券回购交易权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交 金额 占当期权证 成交总额的比例 信达证券 2,957,187.19 100.00%16,000,000.00 100.00% -- 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报 告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进 行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。 ④本基金本报告期内无基金租用证券公司交易席位进行股票投资及租金支付情况。 11.8偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期内偏离度绝对值未超过 0.5%。 第 31页共 32页 北信瑞丰现金添利 2018年年度报告摘要 §12影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间 期初份额申购份额赎回份额持有份额 份额 占比 机构 1 20180727-20180919 20181024-20181104 20181122-20181211 -734,500,235.01 553,313,733.31 181,186,501.70 19.75% 2 20180101-20181231 456,283,019.47 16,336,343.33 200,000,000.00 272,619,362.80 29.71% 3 20180101-20180225 354,154,726.76 2,507,928.75 350,000,000.00 6,662,655.51 0.73% 4 20180612-20180624 -392,622,603.53 291,350,782.57 101,271,820.96 11.04% 5 20180226-20180312 20180320-20180328 20180425-20180507 20180522-20180611 20180625-20180717 20181228-20181231 -206,878,497.29 -206,878,497.29 22.55% 个人 ------- 产品特有风险 无。 注： 1、管理人按照基金合同独立进行投资决策，不存在通过投资顾问或其他方式让渡投资决策 权的情况； 2、管理人已制定投资者集中度管理制度，根据该制度管理人将不再接受份额占比已经达到或超 过 50%的单一投资者的新增申购；管理人将严格按照相关法规及基金合同审慎确认大额申购与大 额赎，加强流动性管理； 3、因本基金存在单一投资者持有基金份额比例较为集中（超过 20%）的情况，持有基金份额比 例集中的投资者（超过 20%）申请全部或大比例赎回时，会给基金资产变现带来压力，进而造成 基金净值下跌压力。因此，提醒投资者本产品存在单一投资者持有基金份额比较集中（超过 20%）而特有的流动性风险。但在巨额赎回情况下管理人将采取相应赎回限制等措施，以保障中 小投资者合法权益。 12.2影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息披露。 北信瑞丰基金管理有限公司 2019年 3月 28日 第 32页共 32页 中财网
 |