[发行]汇添富基金管理股份有限公司:添富贵金：更新招募说明书（2019年第1号）
汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 更新招募说明书 （2019年第1号） 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 重要提示 本基金经2011年5月31日中国证券监督管理委员会证监许可【2011】838 号文核准募集。本基金基金合同于2011年8月31日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和 收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于境外证券市场，是基金中基金，属于证券投资基金中较高预期 风险较高预期收益品种。本基金基金份额净值会因为境外证券市场波动等因素产 生波动。本基金通过主动投资于有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易 基金（ETF），在严格控制风险的前提下，力争基金收益率超越同期黄金价格走 势。 黄金及其他贵金属价格的波动会影响基金净值，但过去走势不代表未来表现， 投资者应根据自己的判断审慎投资。 投资有风险，在投资本基金前，投资者拟认购（或申购）基金时应认真阅读 本招募说明书，应充分考虑自身的风险承受能力，全面认识本基金产品的风险收 益特征，对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策， 并承担基金投资中出现的各类风险。 本基金更新招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述 是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一 般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构 和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”，不 同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的基金产品“风险等级评价” 与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资人在购买 本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决 策后，须承担基金投资中出现的各类风险，包括：投资标的风险、汇率及外汇管 制风险、政治风险、税务风险、法律风险等境外投资风险；利率风险、流动性风 险、操作风险、会计核算风险、交易结算风险、技术系统运行风险、通讯风险、 不可抗力风险等开放式基金风险。基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金 的过往业绩并不预示其未来表现。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回、基金份额上市交易、基金管理人委托的登记 机构技术条件不允许等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或超过50% 的除外。 本招募说明书更新截止日为2019年2月31日，有关财务数据和净值表现截 止日为2018年12月31日本招募说明书所载的财务数据未经审计。 目 录 第一部分 绪 言 4 第二部分 释 义 5 第三部分 风险揭示 12 第四部分 基金的投资 18 第五部分 基金的业绩 29 第六部分 基金管理人 31 第七部分 基金的募集 43 第八部分 基金合同的生效 48 第九部分 基金份额的上市交易 49 第十部分 基金份额的申购和赎回 52 第十一部分 基金的费用与税收 65 第十二部分 基金的财产 68 第十三部分 基金资产估值 70 第十四部分 基金的收益与分配 76 第十五部分 基金的会计与审计 78 第十六部分 基金的信息披露 79 第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 85 第十八部分 基金托管人 88 第十九部分 境外托管人 93 第二十部分 相关服务机构 95 第二十一部分 基金合同的内容摘要 133 第二十二部分 基金托管协议的内容摘要 150 第二十三部分 对基金份额持有人的服务 171 第二十四部分 其它应披露事项 173 第二十五部分 招募说明书的存放及查阅方式 175 第二十六部分 备查文件 176 第一部分 绪 言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管 理办法》及其他有关法律法规以及《汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 基金合同》编写。 本招募说明书的内容涵盖汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）的投资 目标、投资理念、投资策略、风险以及认购、申购和赎回的程序及费率等与投资 本基金有关的所有相关事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书， 并注意基金管理人对本招募说明书披露的更新信息。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本基金管理人没有委托或 授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何 解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资者自依基金合同取得 基金份额，即成为本基金份额持有人和本基金合同当事人，其持有本基金份额的 行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投 资基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解 本基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释 义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 本合同、《基金合同》 指《汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）基 金合同》及对本合同的任何有效的修订和补充 中国 指中华人民共和国（仅为《基金合同》目的不包括 香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区） 法律法规 指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部 门规章及规范性文件 《基金法》 指《中华人民共和国证券投资基金法》 《销售办法》 指《证券投资基金销售管理办法》 《运作办法》 指《公开募集证券投资基金运作管理办法》 《信息披露办法》 指《证券投资基金信息披露管理办法》 《试行办法》 指《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办 法》 《通知》 《关于实施<合格境内机构投资者境外证券投资管 理试行办法>有关问题的通知》 《流动性风险管理规定》 指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10 月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动 性风险管理规定》及颁布机关对其不时作出的修订 元 指中国法定货币人民币元 基金或本基金 指依据《基金合同》所募集的汇添富黄金及贵金属 证券投资基金（LOF） 《招募说明书》 指《汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）招 募说明书》，即供基金投资者选择并决定是否提出 基金认购或申购申请的要约邀请文件，及其定期的 更新 托管协议 指基金管理人与基金托管人签订的《汇添富黄金及 贵金属证券投资基金（LOF）托管协议》及其任何 有效修订和补充 《发售公告》 指《汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）基 金份额发售公告》 上市交易公告书 指《汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）基 金份额上市交易公告书》 业务规则 指汇添富基金管理股份有限公司、深圳证券交易所 和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规 则 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 银行监管机构 指中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授 权的机构 外管局 指国家外汇管理局或其授权的代表机构 基金管理人 指汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 指中国工商银行股份有限公司 境外托管人 指符合法律法规规定的条件，根据基金托管人与其 签订的合同，为本基金提供境外资产托管服务的境 外金融机构 基金份额持有人 指根据《招募说明书》和《基金合同》及相关文件 合法取得本基金基金份额的投资者 基金代销机构 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 取得基金代销业务资格，并与基金管理人签订基金 销售与服务代理协议，代为办理本基金发售、申购、 赎回和其他基金业务的代理机构 销售机构 指基金管理人及基金代销机构 基金销售网点 指基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销 网点 注册登记业务 指基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包 括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算 及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额 持有人名册等 基金注册登记机构 指汇添富基金管理股份有限公司或其委托的其他 符合条件的办理基金注册登记业务的机构。本基金 的基金注册登记机构是中国证券登记结算有限责 任公司 《基金合同》当事人 指受《基金合同》约束，根据《基金合同》享受权 利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金 托管人和基金份额持有人 个人投资者 指符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券 投资基金的自然人 机构投资者 指符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基 金的在中国合法注册登记并存续或经政府有关部 门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团 体和其他组织 投资者 指个人投资者、机构投资者和法律法规或中国证监 会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者的 总称 基金合同生效日 基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件， 基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备 案手续，获得中国证监会书面确认之日 基金中基金 指投资对象为证券投资基金的基金，其投资组合由 各种基金组成 募集期 指自基金份额发售之日起不超过3个月的期限 基金存续期 指《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间 日/天 指公历日 月 指公历月 工作日 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易 日 开放日 指销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工 作日 T日 指申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 T+n日 指自T日起第n个工作日（不包含T日） 认购 指在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额 的行为 发售 指在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本基 金份额的行为 申购 指《基金合同》生效后，投资者根据基金销售网点 规定的手续，向基金管理人购买基金份额的行为。 本基金的日常申购自《基金合同》生效后不超过3 个月的时间开始办理 赎回 指《基金合同》生效后，基金份额持有人根据基金 销售网点规定的手续，向基金管理人卖出基金份额 的行为。本基金的日常赎回自《基金合同》生效后 不超过3个月的时间开始办理 巨额赎回 指在单个开放日，本基金的基金份额净赎回申请 （赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总 数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份 额总数后的余额）超过上一日本基金总份额的10% 时的情形 上市交易 基金合同生效后投资者通过深圳证券交易所会员 单位以集中竞价的方式买卖基金份额的行为 场外 通过深圳证券交易所外的销售机构办理基金份额 认购、申购和赎回的场所。通过该等场所办理基金 份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申 购、场外赎回 场内 通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单 位利用交易所交易系统办理基金份额认购、申购、 赎回和上市交易的场所。通过该等场所办理基金份 额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、 场内赎回 基金账户 指基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投 资者持有基金管理人管理的开放式基金份额情况 的账户 交易账户 指各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该 销售机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等 业务而引起的基金份额的变动及结余情况的账户 转托管 指投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额 从某一交易账户转入另一交易账户的业务 注册登记系统 中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记 结算系统 证券登记结算系统 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券 登记结算系统 场外份额 登记在注册登记系统下的基金份额 场内份额 登记在证券登记结算系统下的基金份额 系统内转托管 基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记 系统内不同销售机构（网点）之间或证券登记结算 系统内不同会员单位（席位）之间进行转托管的行 为 跨系统转登记 基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记 系统和证券登记结算系统之间进行转登记的行为 基金转换 指投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基 金管理人管理的任一开放式基金（转出基金）的全 部或部分基金份额转换为基金管理人管理的任何 其他开放式基金（转入基金）的基金份额的行为 定期定额投资计划 指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣 款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约 定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款 及基金申购申请的一种投资方式 基金收益 指基金投资所得的股票红利、股息、债券利息、票 据投资收益、买卖证券差价、银行存款利息以及其 他收益和因运用基金财产带来的成本或费用的节 约 基金资产总值 指基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本 息和本基金应收的申购基金款以及其他投资所形 成的价值总和 基金资产净值 指基金资产总值扣除负债后的净资产值 基金份额净值 计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资 产净值的过程 货币市场工具 指银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票 据、商业票据、回购协议、短期政府债券等中国证 监会、中国人民银行认可的具有良好流动性的金融 工具 公司行为信息 指证券发行人所公告的会或将会影响到基金资产 的价值及权益的任何未完成或已完成的行动，及其 他与本基金持仓证券所投资的发行公司有关的重 大信息，包括但不限于权益派发、配股、提前赎回 等信息 指定媒体 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性 报刊和基金管理人、基金托管人的互联网网站 不可抗力 指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的 客观事件或因素，包括但不限于洪水、地震及其他 自然灾害、战争、疫情、骚乱、火灾、政府征用、 没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化 流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期 日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含 协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券以 及法律法规或中国证监会规定的其他流动性受限 资产，如未来法律法规变动，基金管理人在履行适 当程序后，可对上述流动性受限资产范围进行调整 第三部分 风险揭示 本基金为基金中基金，主要投资于纽约、伦敦、苏黎世、多伦多、香港、悉 尼等发达证券市场上有实物黄金或其他实物贵金属支持的ETF，基金净值会因为 实物黄金或其他实物贵金属价格波动等因素产生波动。基金投资中出现的风险分 为如下两类：一是境外投资风险，包括投资标的风险、汇率及外汇管制风险、政 治风险、税务风险、法律风险等；二是开放式基金风险，包括利率风险、流动性 风险、操作风险、会计核算风险、交易结算风险、技术系统运行风险、通讯风险、 不可抗力风险、QDII基金LOF模式风险等。 一、境外投资风险 1、投资标的风险 本基金主要投资于有实物黄金或其他实物贵金属支持的ETF，该类金融产品 的目标是追踪实物黄金或其他实物贵金属价格的走势，因此，实物黄金或其他实 物贵金属的价格走势无疑是最大的风险因素。同时，作为一种基于实物黄金或其 他实物贵金属的金融工具，因其交易制度、组织架构等也会带来一些特有的风险， 包括：二级市场交易价格偏离净值风险、基金发行导致实物黄金或其他实物贵金 属价格上涨的风险、实物黄金或其他实物贵金属保管风险等。 （1）基金份额的净值受实物黄金或其他实物贵金属价格波动影响巨大 有实物黄金或其他实物贵金属支持的ETF的投资目标是尽量紧密反映实物 黄金或其他实物贵金属的价格表现，这些ETF的净值与其所持有的实物黄金或 其他实物贵金属价值有直接关联。过去数年，实物黄金或其他实物贵金属的价格 存在着一定的波动性。本基金投资于上述ETF，使得实物黄金或其他实物贵金属 价格波动将间接影响本基金份额净值。 （2）实物黄金或其他实物贵金属支持的ETF份额在二级市场交易可能偏离 其净值 正常情况下，ETF交易价格随ETF份额净值的变动及市场供求而波动。ETF 份额可以等于、高于或低于基金份额净值的价格买卖。ETF交易价格较ETF份 额净值的折价或溢价金额可能会因商品交易所和证券交易所时间不一致等因素 而受影响。本基金投资于上述ETF，基金份额净值随所投资的ETF资产市值的 波动而波动。 （3）实物黄金或其他实物贵金属支持的ETF在发行过程中带来的影响 实物黄金或其他实物贵金属支持的ETF以实物黄金或其他实物贵金属为基 础资产，有多少基金份额被发行在外，就意味着相应有多少实物黄金或其他实物 贵金属被收入基金在保管人处开立的账户中。在基金发行初期，授权会员为申购 基金，必须大量买入实物黄金或其他实物贵金属并存入保管人处，这无疑将提振 对实物黄金或其他实物贵金属现货的需求，造成短期内实物黄金或其他实物贵金 属价格上涨。当基金发行完毕，市场需求大量下降，实物黄金或其他实物贵金属 的价格和基金份额的净值可能马上下跌。 （4）实物黄金或其他实物贵金属的保管风险 有实物黄金或其他实物贵金属支持的ETF所持有的实物黄金或其他实物贵 金属资产可能遭遇丢失、损坏或偷盗的风险。相关ETF的托管人并不对实物黄 金或其他实物贵金属进行保险，保管人仅对其保管实物黄金或其他实物贵金属的 业务实力情况进行适度保险，而且，托管人也不是保险合约的受益人。因此，若 以上实物黄金或其他实物贵金属损失真的发生，本基金可能得不到足够的保险保 障。 2、汇率及外汇管制风险 本基金以人民币募集和计价，经过换汇后投资于符合本基金投资范围的以外 币计价的全球市场金融工具。外币相对于人民币的汇率变化将会影响本基金以人 民币计价的基金资产价值，从而导致基金资产面临潜在风险。此外，部分国家/ 地区可能对外汇实施管制，从而带来一定的货币汇兑风险。 3、政治管制风险 不同国家或地区的财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等宏观政 策发生变化，会导致市场波动进而影响基金收益，产生风险；此外，基金所投资 的国家/地区可能会不时采取某些管制措施，从而对基金收益以及基金资产带来 不利影响。 4、税务风险 由于各个国家/地区在税务方面的法律法规存在一定差异，当投资某个国家/ 地区市场时，该国家/地区可能会要求基金就股息、利息、资本利得等收益向当 地税务机构缴纳税金，该行为会使基金收益受到一定影响。此外，各个国家/地 区的税收规定可能发生变化，或者实施具有追溯力的修订，从而导致基金向该国 家/地区缴纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未预计的额外税项。 5、法律风险 由于各个国家/地区适用不同法律法规的原因，可能基金的某些投资行为在 部分国家/地区受到限制或合同不能正常执行，或者由于税制、破产制度的改变 等法律上的原因，给交易者带来损失的可能性。 二、开放式基金风险 1、利率风险 利率风险是指由于利率变动而导致的证券价格和证券利息的损失。利率风险 是货币市场投资所面临的主要风险，国家或地区的利率变动还将影响该地区的经 济与汇率等。 2、流动性风险 流动性风险是指金融资产不能迅速变现，而可能遭受折价损失的风险。由于 开放式基金的特殊要求，本基金必须保持一定比例的现金以应付赎回的要求。由 于全球证券市场波动性较大，在市场下跌时经常出现交易量急剧减少的情况，如 果在这时出现较大数额赎回申请，则基金资产变现困难成本很高，基金面临流动 性风险，可能影响基金份额净值。同时，由于本基金涉及跨境交易，其赎回到账 期通常需要比国内开放式基金更长的时间。 （1）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金主要投资于有实物黄金或其他实物贵金属支持的ETF，本基金投资于 有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金（ETF）的比例不低于基金 资产的90%。因此，本基金面临的流动性风险主要来自所投资ETF的停牌或者 暂停赎回。 在确保流动性、方便性以及透明性的前提下，本基金主要投资于有实物黄金 或其他实物贵金属支持的交易所交易基金（ETF），选择在规范的交易场所交易、 运作时间长，市场透明度高，运作方式规范，历史流动性状况良好的投资标的， 正常情况下能够及时满足基金变现需求，保证基金按时应对赎回要求。根据过往 经验统计，绝大部分时间上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当遇到极端市 场情况时，基金管理人会按照基金合同及相关法律法规要求，及时启动流动性风 险应对措施，保护基金投资者的合法权益。 （2）本基金申购、赎回安排 本基金为普通开放式基金，投资人可在本基金的开放日办理基金份额的申购 和赎回业务。为切实保护存量基金份额持有人的合法权益，遵循基金份额持有人 利益优先原则，本基金管理人将合理控制基金份额持有人集中度，审慎确认申购 赎回业务申请，包括但不限于： ①当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基 金管理人应当采取规定单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申 购比例上限，以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额 持有人的合法权益。 ②本基金管理人对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费， 并将上述赎回费全额计入基金财产。 ③当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请、赎回申请或延缓支付赎回款项。 具体措施详见本招募说明书“第十部分 基金份额的申购与赎回”。 （3）巨额赎回情形下流动性风险管理措施 当本基金出现巨额赎回情形时，本基金管理人经内部决策，并与基金托管人 协商一致后，将运用多种流动性风险管理工具对赎回申请进行适度调整，以应对 流动性风险，保护基金份额持有人的利益，包括但不限于： ①延缓办理巨额赎回申请； ②暂停接受赎回申请； ③延缓支付赎回款项； ④中国证监会认可的其他措施。 具体措施详见本招募说明书“第十部分 基金份额的申购与赎回”。 （4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 基金管理人经与基金托管人协商一致，在确保投资者得到公平对待的前提下， 可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回 申请进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。 当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎 回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，可综合运用包 括延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎 回费、暂停基金估值等流动性风险管理工具，投资者将面临其赎回申请被拒绝或 延期办理、赎回款项延缓支付，或面临赎回成本或申购成本较高等的风险。 3、操作风险 操作风险是指那些由于不合理的内部程序或人为操作造成的风险。以下事件 有可能引发操作风险： （1）内部程序出错造成的资产计量错误； （2）员工的操作造成的错误； （3）违规操作造成的损害，如市场操纵、内幕交易、利益输送等。 4、会计核算风险 会计核算风险主要是指由于会计核算及会计管理上违规操作或工作疏忽形 成的风险，如经常性的串户、账务记重、透支、过失付款、资金汇划系统款项错 划、日终轧账假平、会计备份数据丢失、利息计算错误等。 5、交易清算风险 清算风险主要是因为国际结算的支付方式和时间的差异，造成划付款项的延 误和错划，进而影响到投资者的申购赎回及基金资产的安全。 6、技术系统运行风险 在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或 者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可 能来自基金管理人、基金托管人、境外托管人、登记结算机构、销售机构、证券 交易所、证券登记结算机构等等。 7、通讯风险 通讯风险是指境外投资管理活动对远距离、跨时区的通讯系统要求较高，技 术失误或自然灾害等因素造成的通讯故障可能会影响到本基金投资管理活动的 准确性和时效性，从而导致基金资产受到损失。 8、不可抗力风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可 能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理机构违约等超出基金管 理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 9、QDII基金LOF模式风险 在本基金合同生效六个月后，在相关条件成熟的情况下，本基金管理人将向 深圳证券交易所申请上市交易，即本基金在合同生效的六个月内不会上市交易。 在上市交易期间，如继续接受申购可能导致本基金管理人可用境外证券投资额度 不足，本基金将暂停申购，由此可能导致本基金二级市场价格出现较大波动。当 本基金因外汇额度原因暂停申购期间出现了较高的折溢价率，折溢价率可能因国 家外管局批准本基金管理人新增外汇额度以及本基金恢复申购业务而大幅缩小， 亦可能导致本基金二级市场价格出现较大波动。本基金二级市场收盘价折溢价率 可能因黄金价格的波动等市场因素发生较大变动。 第四部分 基金的投资 一、投资目标 深入研究影响黄金及其他贵金属（如白银、铂金、钯金等）价格的主要因素， 把握不同品种贵金属的长期价格趋势和短期市场波动，通过主动投资于有实物黄 金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金（ETF），在严格控制风险的前提下， 力争基金收益率超越同期黄金价格走势。 二、投资范围 本基金的投资范围主要包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录 的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金中有实物黄金或其他实物贵金 属支持的交易所交易基金（ETF）、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投 资的其他金融工具。此外，本基金为对冲本外币的汇率风险，可以投资于外汇远 期合约、外汇互换协议、期权等金融工具。 实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金（ETF）是指以标准化的 实物黄金或其他实物贵金属为基础资产，并可以用实物黄金或其他实物贵金属申 购赎回基金份额的ETF。 本基金投资于有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金（ETF） 的比例不低于基金资产的90%；基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政 府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入本基金投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品 种的比例限制的，基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后，可相 应调整本基金的投资比例限制规定，不需经基金份额持有人大会审议。 三、投资理念 投资黄金及其他贵金属可有效应对通货膨胀，在经济周期波动中具有良好的 避险功能，同时与传统金融工具（如股票、债券等）形成互补，达到分散投资风 险的目的。 在确保流动性、方便性以及透明性的前提下，本基金选择投资于有实物黄金 或其他实物贵金属支持的交易所交易基金（ETF），为投资者实现间接投资黄金 及其他贵金属的目的。 四、投资策略 综合考虑国际政治、经济、汇市、战争、主要国家货币和利率政策、贵金属 市场供求等多方面因素，本基金重点投资于境外上市有实物黄金或其他实物贵金 属支持的交易所交易基金（ETF），长期持有结合动态调整。 本基金主要投资策略包括贵金属资产配置策略、交易所交易基金（ETF）投 资策略、货币市场工具投资策略以及金融衍生工具投资策略。 1、贵金属资产配置策略 根据不同品种贵金属价格周期性波动的特点，在考察不同品种贵金属比价 （如金银比价）相对其长期历史中枢偏离度的基础上，研究不同品种贵金属的长 期价格趋势和短期市场波动，并在确保市场容量和严格管理投资组合风险的前提 下，确定或调整投资组合中不同品种贵金属交易所交易基金、货币市场工具以及 中国证监会允许本基金投资的其他金融工具的投资比例。 在本基金所投资的有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金中， 有实物黄金支持的交易所交易基金的资产占比不低于70%，而有其他实物贵金属 支持的交易所交易基金的资产占比不超过30%。 2、交易所交易基金投资策略 本基金管理人在境外交易所选择规模合理、透明度较高、费率低廉、挂牌时 间较长、组织架构合理的有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金 （ETF），构建备选基金库。 根据贵金属资产配置中所确定的不同品种贵金属ETF的投资比例，本基金 进一步从流动性、跟踪误差、上市交易所、交易币种、基金管理人等方面评估备 选基金，选择综合评级排名靠前的优质基金进行投资，完成投资组合构建，并根 据市场状况、申购赎回要求等因素进行适当的动态调整，努力实现相对业绩基准 的超额收益。 3、货币市场工具投资策略 本基金管理人综合考虑货币市场工具收益、风险和流动性情况，在深入分析 宏观经济发展、货币政策以及市场结构的基础上，灵活运用积极和消极的投资策 略。消极投资策略的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供稳定的 收益。积极投资策略的目标是利用市场定价的短暂无效率来获得低风险甚至是无 风险的超额收益。 4、金融衍生工具投资策略 本基金将金融衍生工具看作是辅助性投资工具，其投资目的为对冲本外币的 汇率风险、优化基金资产的风险收益特征。 在本基金风险承受能力许可的范围内，本基金管理人遵循谨慎原则，适度投 资于部分衍生品（如外汇远期合约、外汇互换协议、期权等），主要策略为低成 本避险。 五、投资决策依据和决策程序 （一）决策依据 1、国家有关法律、法规和基金合同的有关规定； 2、国内外宏观经济形势； 3、世界主要国家货币政策、产业政策以及证券市场政策； 4、黄金及其他贵金属行业发展现状及前景。 （二）决策程序 本基金实行投资决策团队制，强调团队合作，充分发挥集体智慧。本基金管 理人将投资和研究职能整合，设立了投资研究部，策略分析师、行业分析师、金 融工程小组和基金经理立足本职工作，充分发挥主观能动性，渗透到投资研究的 关键环节，群策群力，为基金份额持有人谋取中、长期稳定的较高投资回报。 本基金投资决策流程为： 1、策略分析师就宏观、政策、投资主题、市场环境提交策略报告并讨论； 黄金及其他贵金属行业研究员就不同品种贵金属的估值比较提交研究报告并讨 论； 2、基金经理在策略会议的基础之上提出贵金属资产配置的建议； 3、投资决策委员会审议基金经理提交的贵金属资产配置建议，并确定不同 品种贵金属配置比例的范围； 4、投资研究部提交备选基金库，在此基础上，基金经理、黄金及其他贵金 属行业研究员决定核心基金库名单； 5、基金经理在考虑资产配置的情况下，经过风险收益的权衡，决定投资组 合方案； 6、投资总监审核投资组合方案后，交由基金经理实施； 7、集中交易室执行交易指令； 8、金融工程小组进行全程风险评估和绩效分析。 六、投资限制 （一）禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，除中国证监会另有规定外，本基金禁止 从事下列行为： （1）承销证券； （2）向他人贷款或提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）购买不动产； （5）购买房地产抵押按揭； （6）购买贵重金属或代表贵重金属的凭证； （7）购买实物商品； （8）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金；该临时用途借入 现金的比例不得超过基金资产净值的10%； （9）利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外； （10）参与未持有基础资产的卖空交易； （11）购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层； （12）直接投资与实物商品相关的衍生品； （13）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人 发行的股票或债券； （14）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； （15）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动； （16）当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其 他行为。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序 后可不受上述规定的限制。 （二）投资组合限制 （1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比 例为： 本基金投资于有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金（ETF） 的比例不低于基金资产的90%；基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政 府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。 在本基金所投资的有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金中， 有实物黄金支持的交易所交易基金的资产占比不低于70%，而有其他实物贵金属 支持的交易所交易基金的资产占比不超过30%。 （2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制： 1）本基金持有同一家银行的存款不得超过基金净值的20%，其中银行应当 是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可 的信用评级机构评级的境外银行，但存放于境内外托管行的存款可以不受上述限 制。 2）本基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券（不包括 境外基金）市值不得超过基金资产净值的10%。 3）本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外 的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%， 其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。 4）基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基 金总份额的20%。 5）为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净 值的10%。 6）每只境外基金投资比例不超过本基金基金资产净值的20%。本基金投资 境外伞型基金的，该伞型基金应当视为一只基金。 7）本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理，不得用于投机 或放大交易，同时应当严格遵守下列规定： A、本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100%。 B、本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投 资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%。 C、本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要 求： a、所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监 会认可的信用评级机构评级； b、交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时 候以公允价值终止交易； c、任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的20%。 8）本基金不得投资于以下基金： A、其他基金中基金； B、联接基金（A Feeder Fund）； C、投资于前述两项基金的伞型基金子基金。 9）相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。 若基金超过上述1）— 7）项投资比例限制，应当在超过比例后30个工作 日内采用合理的商业措施减仓以符合投资比例限制要求。 对于因基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规 模在10个工作日内增加10亿元以上的情形，而导致证券投资比例低于基金合同 约定的，基金管理人同基金托管人协商一致并及时书面报告中国证监会后，可将 调整时限从30个工作日延长到3个月。 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序 后，基金不受上述限制。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的， 基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后，可相应调整本基金的投 资比例上限规定，不需经基金份额持有人大会审议。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自本《基金合同》 生效之日起开始。 七、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为伦敦金价格折成人民币后的收益率，伦敦金每日价 格采用伦敦金下午定盘价（London Gold Price PM Fix），人民币汇率以报告期末 最后一个估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。 选择该业绩基准，是基于以下因素： 1、伦敦金下午定盘价被世界黄金市场广泛接受为黄金基准价格。伦敦金定 价分上午价和下午价两种，由于下午定价的时间为美国黄金市场、欧洲黄金市场、 中东黄金市场和非洲黄金市场同时交易的时间，市场流动性最好，故一般采用伦 敦金下午定盘价作为国际金价的基准价格。 2、目前国际交易所黄金及贵金属交易基金中，黄金所占投资比重最大，黄 金的价格走势对黄金及贵金属基金整体影响较大。 3、基于本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够真实、 客观地反映本基金的风险收益特征。 4、基于本基金的投资目标，选用上述业绩比较基准能够真实、客观地反映 本基金投资收益率与同期黄金价格走势的比较。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本 基金管理人在履行适当程序后，可以变更业绩比较基准并及时公告。 八、风险收益特征 本基金为基金中基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的 品种，主要投资于境外有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金 （ETF），其预期风险收益水平与黄金价格相似。 九、基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 基金管理人将按照国家有关规定代表本基金独立行使股东权利，保护基金份 额持有人的利益。基金管理人在代表基金行使股东或债权人权利时应遵守以下原 则： 1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 2、有利于基金资产的安全与增值； 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份 额持有人的利益； 4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金 份额持有人的利益。 十、证券交易 本基金将通过符合条件的经纪商完成证券交易。为保证基金交易的快捷，高 效，基金管理人将按照严格的条件和程序挑选符合条件的经纪商完成本基金的各 项交易。 1、经纪商选择标准： （1）经营状况稳定，信誉良好，各项财务指标处于行业前列； （2）研究实力较强，能及时为基金提供高质量的投资咨询服务，包括宏观 经济报告、行业报告、市场分析及其它专门报告，并能根据基金投资的特定要求， 提供专门研究报告； （3）具备较强的交易执行能力，保证所有交易能够按照交易规则完成，并 能实现较佳价格成交，及时反馈交易结果，提供较为准确的交易建议； （4）具备较强的清算和交割能力； （5）合理的佣金和收费标准； （6）经营行为规范，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保 密的要求； （7）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金 进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 2、交易量分配 基金管理人每半年根据上述标准对经纪商进行综合考评，并根据考评结果和 相关法律法规的规定分配基金在各经纪商的交易量。对于在券商选择和分仓中存 在或潜在的利益冲突，基金管理人应该本着维护基金份额持有人的利益处罚进行 妥善处理，并及时进行披露。 3、佣金管理 基金管理人根据经纪商提供的服务内容及其质量，结合管理人对其进行的考 评结果制定符合市场惯例的佣金费率。 十一、基金的融资政策 本基金可以按照法律、法规和监管部门的有关规定进行融资。 十二、基金的融券政策 本基金可以按照法律、法规和监管部门的有关规定进行融券。在进行交易清 算时，以不卖空为基础进行融券。 十三、投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年01 月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。 投资组合报告 1.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 154,078,602.30 91.37 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 14,360,716.79 8.52 8 其他资产 191,331.55 0.11 9 合计 168,630,650.64 100.00 1.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 注：本基金本报告期末未持有股票以及存托凭证。 1.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票以及存托凭证。 1.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票以及存托凭证。 1.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投 资明细 注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。 1.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金 名称 基金 类型 运作 方式 管理人 公允价值（人 民币元） 占基金资产净 值比例（%） 1 UBS IS-GOLD CHF HEDG 股票型 契约型开放 式 UBS Fund Management (Switzerland) AG 26,773,654.56 15.99 2 ISHARES GOLD TRUST 股票型 契约型开放 式 Black Rock Fund Advisors 26,148,105.68 15.62 3 JB PHYSICAL GOLD FND 股票型 契约型开放 式 Swiss & Global Asset Management 25,960,877.58 15.51 4 ABERDEEN STANDARD PHYSICAL SWI 股票型 契约型开放 式 ETFs Securities US (LLC) 25,465,217.28 15.21 5 SPDR GOLD SHARES 股票型 契约型开放 式 State Street Bank and Trust Company 24,964,890.00 14.91 6 SPROTT PHYSICAL GOLD 股票型 契约型开放 式 State Street Bank and Trust Company 24,765,857.20 14.79 1.10 投资组合报告附注 1.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 1.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 1.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 452.69 5 应收申购款 190,878.86 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 191,331.55 1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 第五部分 基金的业绩 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未 来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1、本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表： 阶段 净值增长 率（1） 净值增长率 标准差（2） 业绩比较基准 收益率（3） 业绩比较基 准收益率标 准差（4） (1)－(3) (2)－(4) 2011年8月31日（基 金合同生效日）至 2011年12月31日 -14.00% 1.02% -17.21% 1.70% 3.21% -0.68% 2012年1月1日至 2012年12月31日 4.53% 0.87% 8.00% 1.05% -3.47% -0.18% 2013年1月1日至 2013年12月31日 -29.48% 1.25% -29.51% 1.33% 0.03% -0.08% 2014年1月1日至 2014年12月31日 -4.89% 0.85% 0.49% 0.81% -5.38% 0.04% 2015年1月1日至 2015年12月31日 -14.26% 0.96% -6.73% 0.91% -7.53% 0.05% 2016年1月1日至 2016年12月31日 12.77% 0.94% 15.49% 0.99% -2.72% -0.05% 2017年1月1日至 2017年12月31日 4.12% 0.59% 6.12% 0.66% -2.00% -0.07% 2018年1月1日至 2018年12月31日 0.82% 0.61% 4.06% 0.58% -3.24% 0.03% 2011年8月31日（基 金合同生效日）至 2018年12月31日 -38.80% 0.90% -24.67% 0.98% -14.13% -0.08% 2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较图 第六部分 基金管理人 （一） 基金管理人简况 名称：汇添富基金管理股份有限公司 住所：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼H686室 办公地址：上海市富城路99号震旦国际大楼20楼 法定代表人：李文 成立时间： 2005年2月3日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：证监基金字[2005]5号 注册资本：人民币132,724,224元 联系人：李鹏 联系电话：021－28932888 股东名称及其出资比例： 股东名称 股权比例 东方证券股份有限公司 35.412% 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 24.656% 上海上报资产管理有限公司 19.966% 东航金控有限责任公司 19.966% 合计 100% （二）主要人员情况 1、董事会成员 李文先生，2015年4月16日担任董事长。国籍：中国，1967 年出生，厦 门大学会计学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长。历任中国人民银 行厦门市分行稽核处科长，中国人民银行杏林支行、国家外汇管理局杏林支局副 行长、副局长，中国人民银行厦门市中心支行银行监管一处、二处副处长，东方 证券有限责任公司资金财务管理总部副总经理，稽核总部总经理，东方证券股份 有限公司资金财务管理总部总经理，汇添富基金管理股份有限公司督察长。 林福杰先生，2018年3月21日担任董事。国籍：中国，1971年出生，上海 交通大学工商管理硕士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记、东航 集团财务有限责任公司董事长。曾任东航期货有限责任公司部门经理，东航集团 财务有限责任公司副总经理，国泰人寿保险有限责任公司副总经理，东航金控有 限责任公司党委书记、副总经理。 程峰先生，2016年11月20日担任董事。国籍：中国，1971 年出生，上海 交通大学工商管理硕士。现任上海报业集团副总经理，上海上报资产管理有限公 司董事长，上海文化产权交易所股份有限公司董事长，上海瑞力投资基金管理有 限公司董事长。历任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记，上海机械进 出口(集团)有限公司副总裁，上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长，上 海市对外经济贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长，上海国际集团有 限公司办公室、信息中心主任，上海国际集团有限公司行政管理总部总经理，上 海国际集团金融服务有限公司党委副书记、总经理，上海国际集团金融服务有限 公司党委书记、董事长、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董 事长，上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长。 张晖先生，2015年4月16日担任董事，总经理。国籍：中国，1971年出生， 上海财经大学数量经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理，汇添 富资本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师，富国基金管 理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理，汇添富基金管理股份有限公司副 总经理、投资总监、投资决策委员会副主席，曾担任中国证券监督管理委员会第 十届和第十一届发行审核委员会委员。 韦杰夫（Jeffrey R. Williams）先生，2007年3月2日担任独立董事。国籍： 美国，1953年出生，哈佛大学商学院工商管理硕士，哈佛大学肯尼迪政府学院 艾什民主治理与创新中心高级研究学者。现任美国中华医学基金会理事。历任美 国花旗银行香港分行副总裁、深圳分行行长，美国运通银行台湾分行副总裁，台 湾美国运通国际股份有限公司副总裁，渣打银行台湾分行总裁，深圳发展银行行 长，哈佛上海中心董事总经理。 林志军先生，2015年4月16日担任独立董事。国籍：中国香港，1955年出 生，厦门大学经济学博士，加拿大Saskatchewan大学工商管理理学硕士。现任 澳门科技大学副校长兼商学院院长、教授、博导。历任福建省科学技术委员计划 财务处会计，五大国际会计师事务所Touche Ross International(现为德勤) 加拿大 多伦多分所审计员，厦门大学会计师事务所副主任会计师，厦门大学经济学院讲 师、副教授，伊利诺大学(University of Illinois)国际会计教育与研究中心访问学者， 美国斯坦福大学(Stanford University)经济系访问学者，加拿大Lethbridge大学管 理学院会计学讲师、副教授 (tenured)，香港大学商学院访问教授，香港浸会大 学商学院会计与法律系教授，博导，系主任。 杨燕青女士，2011年12月19日担任独立董事，国籍：中国，1971年出生， 复旦大学经济学博士。现任《第一财经日报》副总编辑，第一财经研究院院长， 国家金融与发展实验室特邀高级研究员，上海政协委员，《第一财经日报》创始 编委之一，第一财经频道高端对话节目《经济学人》等栏目创始人和主持人，《波 士堂》等栏目资深评论员。2002-2003年期间受邀成为约翰-霍普金斯大学访问学 者。 2、监事会成员 任瑞良先生，2004年10月20日担任监事，2015年6月30日担任监事会主 席。国籍：中国，1963年出生，大学学历，会计师、非执业注册会计师职称。 现任上海报业集团上海上报资产管理有限公司副总经理。历任文汇新民联合报业 集团财务中心财务主管，文汇新民联合报业集团文新投资公司财务主管、总经理 助理、副总经理等。 王如富先生，2015年9月8日担任监事。国籍：中国，1973年出生，硕士 研究生，注册会计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主 任。历任申银万国证券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员，金 信证券规划发展总部总经理助理、秘书处副主任（主持工作），东方证券研究所 证券市场战略资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。 毛海东先生，2015年6月30日担任监事，国籍：中国，1978年出生，国际 金融学硕士。现任东航金控有限责任公司总经理助理兼财富管理中心总经理。曾 任职于东航期货有限责任公司，东航集团财务有限责任公司。 王静女士，2008年2月23日担任职工监事，国籍：中国，1977年出生，中 加商学院工商管理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总监。 曾任职于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限责任公司研究发展部。 林旋女士，2008年2月23日担任职工监事，国籍：中国，1977年出生，华 东政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监， 汇添富资本管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。 陈杰先生，2013年8月8日担任职工监事，国籍：中国，1979年出生，北 京大学理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室副总监。曾任职 于罗兰贝格管理咨询有限公司，泰科电子（上海）有限公司能源事业部。 3、高管人员 李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍） 张晖先生，2015年6月25日担任总经理。（简历请参见上述董事会成员介 绍） 雷继明先生，2012年3月7日担任副总经理。国籍：中国，1971年出生， 工商管理硕士。历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理，中国民族 证券有限责任公司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011年12月加盟 汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理。 娄焱女士，2013年1月7日担任副总经理。国籍：中国，1971年出生，金 融经济学硕士。曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、 嘉实基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富 达基金北京与上海代表处工作，负责投资银行、证券投资研究，以及基金产品策 划、机构理财等管理工作。2011年4月加入汇添富基金管理股份有限公司，现 任公司副总经理。 袁建军先生，2015年8月5日担任副总经理。国籍：中国，1972年出生， 金融学硕士。历任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理，汇添富基金管 理股份有限公司基金经理、专户投资总监、总经理助理，并于2014年至2015年 期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。2005 年4月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司副 总经理、投资决策委员会主席。 李骁先生，2017年3月3日担任副总经理。国籍：中国，1969出生，武汉 大学金融学硕士。历任厦门建行计算机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、处 长，厦门建行信息技术部处长，建总行北京开发中心负责人，建总行信息技术管 理部副总经理，建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任，建总行信 息技术管理部资深专员（副总经理级）。2016年9月加入汇添富基金管理股份有 限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、首席技术官。 李鹏先生，2015年6月25日担任督察长。国籍：中国，1978年出生，上海 财经大学经济学博士，历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同业金 融部副总经理，汇添富基金管理股份有限公司稽核监察总监。2015年3月加入 汇添富基金管理股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司督察长。 （四）基金经理 1、现任基金经理 赖中立先生，国籍：中国，1983年出生，北京大学中国经济研究中心金融学 硕士，12年证券从业经验。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010 年8月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任金融工程部分析师、基金经理助 理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属基金(LOF)的基金经理，2014年3 月6日至今任汇添富恒生指数分级（QDII）基金的基金经理，2015年1月6日至今 任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理，2015 年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势混合基金的基金经理，2016年12 月29日至今任汇添富中证环境治理指数（LOF）基金的基金经理，2017年5月18 日至今任汇添富优选回报混合基金的基金经理，2017年11月24日至今任汇添富中 证港股通高股息投资指数（LOF）基金的基金经理。 2、历任基金经理 刘子龙先生，2011年8月31日至2012年11月1日任汇添富黄金及贵金属 证券投资基金（LOF）的基金经理。 （五）投资决策委员会 主席：袁建军先生（副总经理） 成员：韩贤旺先生（首席经济学家）、王栩（权益投资总监）、陆文磊（总经 理助理，固定收益投资总监）、劳杰男（研究总监） （六）上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定，基金管理人应履行 以下职责： 1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时足额向基金份额持有 人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制基金季度、半年度和年度报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12、有关法律法规、中国证监会和《基金合同》规定的其他职责。 四、基金管理人和基金经理的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合 同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反 现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有 关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1） 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2） 不公平地对待其管理的不同基金财产； （3） 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （4） 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5） 法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守 国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1） 越权或违规经营； （2） 违反基金合同或托管协议； （3） 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4） 在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5） 拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6） 玩忽职守、滥用职权； （7） 违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有 关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息； （8） 违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （9） 贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎勤勉的原则为基金 份额持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3） 不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定， 泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的风险管理体系 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风 险和道德风险四大类，其中，投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风 险等。针对上述各类风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。 1、风险管理原则 基金管理人风险管理体系的构建遵循以下六项基本原则： （1）营造良好的风险管理文化和内部控制环境，使风险意识贯穿到每位员 工、各个岗位和经营管理的各个环节。 （2）建立完善的风险管理组织体系，切实保证风险管理部门的独立性和权 威性，使其有效地发挥职能作用。 （3）确保风险管理制度的严肃性，保证风险管理制度在投资管理和经营活 动过程中得到切实有效的执行。 （4）运用合理有效的风险指标和模型，实现风险事前配置和预警、事中实 时监控、事后评估和反馈的全程嵌入式投资风险管理模式。 （5）建立和推进员工职业守则教育和专业培训体系，确保员工具备良好的 职业操守和充分的职责胜任能力。 （6）建立风险事件学习机制，认真剖析各类风险事件，汲取经验和教训， 不断完善风险管理体系。 2、风险管理组织架构 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级 风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 汇添富风险管理组织结构图 经营管理层 审计与风险管理委员会 董事会 风险控制委员会 各职能部门 稽核监察部 督察长 （1）董事会对公司风险管理负有最终责任，董事会下设审计与风险管理委 员会与督察长。审计与风险管理委员会主要负责审核和指导公司的风险管理政策， 对公司的整体风险水平、风险控制措施的实施情况进行评价。督察长负责组织指 导公司监察稽核工作，监督检查受托资产和公司运作的合法合规情况及公司内部 风险控制情况。 （2）经营管理层负责风险管理政策、风险控制措施的制定和落实，经营管 理层下设风险控制委员会。风险控制委员会主要负责审议风险管理制度和流程， 处置重大风险事件，促进风险管理文化的形成。 （3）稽核监察部是风险管理的职能部门。稽核监察部负责投资组合市场风 险、信用风险、流动性风险、合规风险、营运风险、道德风险等的管理。 （4）各职能部门负责从经营管理的各业务环节上贯彻落实风险管理措施， 执行风险识别、风险测量、风险控制、风险评价和风险报告等风险管理程序，并 持续完善相应的内部控制制度和流程。 3、风险管理内容 本基金管理人的风险管理包括风险识别、风险测量、风险控制、风险评价、 风险报告等内容。 （1）风险识别是指对现实以及潜在的各种风险加以判断、归类和鉴定风险 性质的过程。 （2）风险测量是指估计和预测风险发生的概率和可能造成的损失，并根据 这两个因素的结合来衡量风险大小的程度。 （3）风险控制是指采取相应的措施，监控和防止各种风险的发生，实现以 合理的成本在最大限度内防范风险和减轻损失。 （4）风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险控制的执行情况和运行 效果的过程。 （5）风险报告是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定程序进行报告 的过程。 六、基金管理人的内部控制制度 内部控制是指基金管理人为防范和化解风险，保证经营运作符合基金管理人 发展规划，在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、 实施控制程序与控制措施而形成的系统。 基金管理人结合自身具体情况，建立了科学合理、控制严密、运行高效的内 部控制体系，并制定了科学完善的内部控制制度。 1、内部控制目标 （1） 保证基金管理人经营运作遵守国家法律法规和行业监管规则，自觉形 成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 （2） 防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行 和受托资产的安全完整，实现持续、稳定、健康发展。 （3） 确保基金管理人和基金财务及其他信息的真实、准确、及时、完整。 2、内部控制原则 （1） 健全性原则。内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、各个部门和 各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2） 有效性原则。通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制 程序，维护内部控制的有效执行。 （3） 独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责保持相对独立，基 金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。 （4） 相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制 衡。 （5） 成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本， 提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制内容 基金管理人的内部控制要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗位责 任制、规范的岗位管理措施、完整的信息资料保全系统、严格的授权控制、有效 的风险防范系统和快速反应机制等。 基金管理人遵守国家有关法律法规，遵循合法合规性原则、全面性原则、审 慎性原则和适时性原则，制订了系统完善的内部控制制度。内部控制的内容包括 投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制以及内部 稽核控制等。 （1）投资管理业务控制 基金管理人通过规范投资业务流程，分层次强化投资风险控制。公司根据投 资管理业务不同阶段的性质和特点，制定了完善的管理规章、操作流程和岗位手 册，明确揭示不同业务可能存在的风险，分别采取不同措施进行控制。 针对投资研究业务，基金管理人制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资 研究部制度》，对研究工作的业务流程、研究报告质量评价，研究与投资的交流 渠道等都做了明确的规定；对于投资决策业务，基金管理人制定了《汇添富基金 管理股份有限公司投资管理制度》，保证投资决策严格遵守法律法规的有关规定， 符合基金合同所规定的要求，同时设立了汇添富投资风险评估与管理制度以及投 资管理业绩评价体系；对于基金交易业务，基金管理人将实行集中交易与防火墙 制度，建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施，交 易流程将严格按照“审核—执行—反馈—复核—存档”的程序进行，防止不正当 关联交易损害基金份额持有人利益。 （2）信息披露控制 基金管理人通过完善信息披露制度，确保基金份额持有人及时完整地了解基 金信息。基金管理人按照法律、法规和中国证监会有关规定，建立了《汇添富基 金管理股份有限公司信息披露管理制度》，指定了信息披露责任人负责信息披露 工作，进行信息的组织、审核和发布，并将定期对信息披露进行检查和评价，保 证公开披露的信息真实、准确、完整。 （3）信息技术系统控制 基金管理人建立了先进的信息技术系统和完善的信息技术管理制度。基金管 理人的信息技术系统由先进的计算机系统构成，通过了国家、金融行业软件工程 标准的认证，并有完整的技术资料。基金管理人制定了严格的信息技术岗位责任 制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施，对电子信息数据进行即时保存和 备份，重要数据实行异地备份并且长期保存，确保了系统可靠、稳定、安全地运 行。在人员控制方面，对信息技术人员进行有关信息系统安全的统一培训和考核； 信息技术人员之间定期轮换岗位。 （4）会计系统控制 基金管理人通过建立严格的会计系统控制措施，确保会计核算正常运转。基 金管理人根据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金 会计核算办法》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、 公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册。通过事前防范、事中检 查、事后监督的方式发现、堵截、杜绝基金会计核算中存在的各种风险。具体措 施包括：采用了目前最先进的基金核算软件；基金会计严格执行复核制度；基金 会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式；每日 制作基金会计核算估值系统电子数据的备份，同时打印保存书面的记账凭证、各 类会计报表、统计报表，并由专人保存原始记账凭证等。 （5）内部稽核控制 基金管理人通过建立独立的监察稽核制度，确保内部控制的有效性。基金管 理人设立督察长，督察长可以列席基金管理人召开的任何会议，调阅相关档案， 就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定 期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。 另外，在经营管理层设立稽核监察部门，配备充足合格的稽核监察人员，并 制订了《汇添富基金管理股份有限公司稽核监察制度》，明确规定了稽核监察部 门及内部各岗位的职责和工作流程，监督各业务部门和人员遵守法律、法规和规 章的有关情况；检查各业务部门和人员执行内部控制制度、各项管理制度和业务 规章的情况。 4、基金管理人关于内部合规控制声明书 （1） 基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； （2） 基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部风 险控制制度。 第七部分 基金的募集 一、基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露 办法》、《基金合同》及其它法律法规的有关规定，经 2011年5月31日中国证 监会证监许可【2011】838号文批准募集。 二、基金类型与运作方式 基金类型为境外投资基金中基金，基金运作方式为上市契约型开放式（LOF）。 三、上市交易所 深圳证券交易所 四、基金存续期间 不定期 五、发售方式和销售渠道 本基金将通过场外和场内两种方式公开发售。 1、场外发售 场外发售指通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点发售（具 体名单详见基金份额发售公告或相关业务公告）通过场外公开发售基金份额的行 为。 2、场内发售 场内发售指通过深圳证券交易所内具有基金代销资格的会员单位通过场内 代理发售基金份额的行为。尚未取得基金代销资格，但属于深圳证券交易所会员 的其他机构，可在本基金上市后，代理投资者通过深圳证券交易所交易系统参与 本基金的上市交易。 本基金认购采取全额缴款认购的方式。基金投资者在募集期内可多次认购， 认购一经受理不得撤销。本基金的具体发售方式和发售机构见《发售公告》。 基金发行币种为人民币。 3、通过场内认购的基金份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人证券 账户下，通过场外认购的基金份额登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基 金账户下。 登记在证券登记结算系统中的基金份额既可以在深圳证券交易所上市交易， 也可以直接申请场内赎回；登记在证券登记结算系统中的基金份额如需办理场外 赎回，应当办理跨系统转托管后方能实施。登记在注册登记系统中的基金份额可 申请场外赎回；登记在注册登记系统中的基金份额如需办理场内赎回，应当办理 跨系统转托管后方能实施。 六、募集期限 本基金的募集期限为自基金份额发售之日起不超过3个月。 本基金自2011年7月25日至2011年8月25日进行发售。在发售期内，本 基金面向个人投资者、机构投资者同时发售。基金管理人可根据基金销售情况在 募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。 七、募集规模 本基金募集期内的募集规模上限为50 亿份（不包括利息折算的份额）。若 募集期投资者的认购金额超过募集规模上限，基金管理人采取末日比例配售的方 式对募集规模进行控制，具体方案详见《发售公告》。基金合同生效后，基金规 模不受上述募集规模上限的限制，但基金管理人有权根据基金的外汇额度控制基 金申购规模并暂停基金的申购。 八、募集对象 本基金的募集对象为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者，以及法 律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者。 九、募集场所 本基金将通过场外和场内两种方式公开发售。场外将通过基金管理人的直销 中心及代销机构的代销网点公开发售，场内将通过深圳证券交易所内具有基金代 销资格的会员单位发售，具体销售机构和联系方式，参见本基金的《发售公告》 以及销售机构在当地以各类形式发布的公告。 投资者还可以登录基金管理人网站（www.99fund.com）办理开户、认购等 业务，网上交易开通流程、业务规则请登录基金管理人网站查询。 十、基金的面值、认购费用及认购份额的计算 1、本基金的基金份额初始面值为人民币1.00 元，按面值发售。 2、认购费用 （1）本基金的场外认购费率如下表： 购买金额（M） 认购费率 M＜100 万 0.60% 100 万≤M＜500 万 0.30% 500 万≤M＜1000 万 0.10% M≥1000 万 每笔1000元 当发生末日比例确认时，投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费 率计算。 （2）本基金的场内认购费率由销售机构比照场外认购费率执行。 （未完）  |