[发行]海富通基金管理有限公司:海富通瑞利债券：更新招募说明书（2019年第1号）
海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 （2019年第1号） 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 （2019年第1号） 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 本基金经2016年7月13日中国证券监督委员会证监许可【2016】1601号 文准予注册募集。本基金的基金合同于2017年2月16日正式生效。本基金类型 为契约型开放式。 本招募说明书是对原《海富通瑞利纯债债券型证券投资基金招募说明书》 的定期更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基 金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会 注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做 出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的 投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同等信 息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，自主判断基金的投资价值， 自主做出投资决策，并承担基金投资中出现的各类风险，包括因政治、经济、社 会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统 性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基 金管理实施过程中产生的基金管理风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交 收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险， 等等。本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债券是根据相关法律法规由 非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下， 交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性 所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券，由此可能给基金净值带 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混 合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。 投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、 数量等投资行为作出独立决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩 也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自 负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资 风险，由投资者自行负责。 本招募说明书所载内容截止日为2019年2月16日，有关财务数据和净值表 现截止日为2018年12月31日。 本招募说明书所载的财务数据未经审计。 1 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 一、绪言............................................................3 二、释义............................................................4 三、基金管理人......................................................9 四、基金托管人.....................................................20 五、相关服务机构...................................................25 六、基金的募集.....................................................28 七、基金合同的生效.................................................29 八、基金份额的申购与赎回...........................................30 九、基金的投资.....................................................41 十、基金的业绩.....................................................51 十一、基金的财产...................................................53 十二、基金资产的估值...............................................54 十三、基金的收益分配...............................................59 十四、基金的费用与税收.............................................61 十五、基金的会计与审计.............................................63 十六、基金的信息披露...............................................64 十七、风险揭示.....................................................70 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.........................76 十九、基金合同的内容摘要...........................................78 二十、基金托管协议的内容摘要.......................................95 二十一、对基金份额持有人的服务....................................110 二十二、其他应披露事项............................................112 二十三、招募说明书的存放及查阅方式................................114 二十四、备查文件..................................................115 2 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 《海富通瑞利纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明 书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、 《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息 披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”）及其他有关规定以及《海富 通瑞利纯债债券型证券投资基金合同》编写。 本招募说明书阐述了海富通瑞利纯债债券型证券投资基金的投资目标、策 略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在作出投资决 策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本 身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关 规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应 详细查阅基金合同。 3 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指海富通瑞利纯债债券型证券投资基金 2、基金管理人：指海富通基金管理有限公司 3、基金托管人：指交通银行股份有限公司 4、基金合同：指《海富通瑞利纯债债券型证券投资基金基金合同》及对基 金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《海富通瑞利纯 债债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《海富通瑞利纯债债券型证券投资基金 招募说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指《海富通瑞利纯债债券型证券投资基金基金份额 发售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过，2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十 次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代 表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华 人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金 法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的 《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施 的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公 开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 4 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员 会 16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 20、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 23、销售机构：指直销机构和代销机构 24、直销机构：指海富通基金管理有限公司 25、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基 金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销 售业务的机构，包括可通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理有关业务的 会员单位 26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 5 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过3个月 33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 工作日 36、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他业务的时间段 39、《业务规则》：指《海富通基金管理有限公司开放式基金业务规则》， 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管 理人和投资人共同遵守；投资者通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理开 放式基金份额认购、申购和赎回等业务的，还须遵守上海证券交易所及中国证券 登记结算有限责任公司的有关业务规则及其不时做出的修订 40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 6 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理且开通转换的其他基金基金份额的行为 44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申 购日、申购金额及申购方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账 户内自动完成申购及受理基金申购申请的一种投资方式 46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10% 47、元：指人民币元 48、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 49、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 款项及其他资产的价值总和 50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 51、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 52、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 53、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站 及其他媒介 54、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 55、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与 银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交 7 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 56、摆动定价机制：是指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金 份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的 投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 8 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 （一）基金管理人概况 名称：海富通基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37 层 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37 层 法定代表人：张文伟 成立时间：2003年4月18日 电话：021-38650999 联系人：吴晨莺 注册资本：3亿元人民币 股权结构：海通证券股份有限公司51%、法国巴黎资产管理BE控股公司49%。 （二）主要人员情况 任志强先生，董事，总经理，硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司研究 部总经理助理、南方证券研究所综合管理部副经理，华宝信托投资有限责任公司 研究发展中心总经理兼投资管理部总经理、华宝信托投资有限责任公司总裁助理 兼董事会秘书，华宝证券经纪有限公司董事、副总经理。华宝兴业基金管理有限 公司基金经理、投资总监、副总经理，华宝兴业资产管理（香港）有限公司董事 长。2017年6月加入海富通基金管理有限公司，现任海富通基金管理有限公司 董事、总经理。2018年3月至2018年7月兼任上海富诚海富通资产管理有限公 司执行董事。2018年7月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事长。2019 年1月起兼任海富通资产管理（香港）有限公司董事长。2019年3月起代行海 富通基金管理有限公司董事长职责。 杨仓兵先生，董事，管理学学士。历任安徽省农业科学院计财科副科长，安 徽示康药业有限公司财务部经理，海通证券有限公司计划资金部资金科科长、计 9 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 吴淑琨先生，董事，管理学博士。历任南京大学副教授，海通证券股份有限 公司研究所宏观研究部经理、所长助理、机构业务部副总经理、企业及私人客户 服务部副总主持、企业金融部总经理。现任海通证券股份有限公司战略发展部总 经理。 芮政先先生，董事，理学学士。历任上海警备区教导大队训练处教员，上海 社会科学院人口与发展研究所助理研究员，海通证券有限责任公司监察室专务、 二科副科长，海通证券股份有限公司人力资源开发部劳资科科长、干部科科长、 总经理助理兼干部科科长，海通证券股份有限公司人力资源部总经理助理。2008 年10月起担任海通开元投资有限公司监事。2014年11月起至今任海通证券股 份有限公司人力资源部副总经理，2015年11月起兼任海通证券股份有限公司纪 委委员，2016年11月起兼任海通创新资本管理有限公司董事。2017年12月起 兼任海通证券股份有限公司监事。 Ligia Torres（陶乐斯）女士，董事，法国与墨西哥双重国籍，双硕士学位， 曾任职于东方汇理银行、渣打银行和欧洲联合银行，1996年加入法国巴黎银行 集团工作，2010年3月至2013年6月任法国巴黎银行财产管理部英国地区首席 执行官，2010年10月至今任法国巴黎银行英国控股有限公司董事，2013年7月 至今任法国巴黎资产管理公司亚太区CEO。 Alexandre Werno(韦历山)先生，董事，法国籍，金融硕士学位。2007年9 月至2013年4月在法国兴业投资银行全球市场部任执行董事、中国业务开发负 责人职务；2013年5月至2017年11月先后任华宝兴业基金管理有限公司总经 理高级顾问、常务副总经理职务；2017年11月至今任法国巴黎资产管理亚洲有 限公司亚太区战略合作总监。 张馨先生，独立董事，博士。历任厦门大学经济学院财金系教授及博士生导 师、副院长兼系主任、厦门大学经济学院院长。2011年1月至今退休。 杨文斌(PhilipYOUNG Wen Binn)先生，独立董事，管理学硕士（MBA）。 历任美国大陆银行（芝加哥，台北）放贷经理，中华开发金控（台湾）资本市场 10 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 刘正东先生，独立董事，法律硕士。历任上海市人民检察院铁路运输分院助 理检察员，上海市虹桥律师事务所律师。1998年11月至2018年6月任上海市 君悦律师事务所主任、高级合伙人。2018年6月起至今任上海市君悦律师事务 所首席合伙人、合伙人会议主席。 陈静女士，独立董事，硕士。历任中国海洋石油总公司财务部干部，中外运 -敦豪有限公司财务部经理，华盛顿普华会计师事务所（现普华永道）审计师， 世界银行集团华盛顿总部高级会计官员、高级金融官员，中国证监会规划委高级 顾问委员兼会计部副主任，中国投资有限责任公司财务部副总监、董事总经理。 2014年5月起至今任瑞士合众集团中国董事会成员。 曹志刚先生，监事长，经济学硕士。历任海通证券股份有限公司风险控制总 部（稽核部）二级部经理、稽核部总经理助理，自2018年3月至今任稽核部副 总经理。2016年11月起至今任海通吉禾股权投资基金管理有限责任公司和海通 创意资本管理有限公司监事。 Bruno Weil（魏海诺）先生，监事，法国籍，博士。历任巴黎银行东南亚负 责人、亚洲融资项目副经理，法国巴黎银行跨国企业全球业务客户经理、亚洲金 融机构投行业务部负责人、零售部中国代表、南京银行副行长。现任法国巴黎银 行集团（中国）副董事长。 俞涛先生，监事，博士，CFA。先后就职于上投摩根基金管理有限公司、摩 根资产管理（英国）有限公司。曾任上投摩根基金管理有限公司业务发展部总监。 2012年11月加入海富通基金管理有限公司，历任产品与创新总监。2015年12 月起任海富通基金管理有限公司总经理助理。 胡正万先生，监事，硕士。先后就职于成都机车车辆厂、四川省证券股份有 限公司、富国基金管理有限公司。2003年4月加入海富通基金管理有限公司， 历任基金会计、高级注册登记专员、注册登记负责人、基金运营副总监。2015 11 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 奚万荣先生，督察长，经济学硕士，中国注册会计师协会非执业会员。历任 海南省建行秀英分行会计主管，海通证券股份有限公司内部审计，2003年4月 加入海富通基金管理有限公司，历任监事、监察稽核总监、总经理助理。2015 年7月起，任海富通基金管理有限公司督察长。2015年7月至2018年7月兼任 上海富诚海富通资产管理有限公司监事。2018年7月起兼任上海富诚海富通资 产管理有限公司董事。 陶网雄先生，副总经理，硕士。历任中国电子器材华东公司会计科长、上海 中土实业发展公司主管会计、海通证券股份有限公司财务副经理。2003年4月 加入海富通基金管理有限公司，2003年4月至2006年4月任公司财务部负责人， 2006年4月起任财务总监。2013年4月起，任海富通基金管理有限公司副总经 理。2018年7月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事。 何树方先生，副总经理，博士。历任山东济宁市财政贸易委员会副科长，魁 北克蒙特利尔大学研究助理（兼职），魁北克公共退休金管理投资公司分析师、 基金经理助理，富国基金管理有限公司总经理助理，2011年6月加入海富通基 金管理有限公司，任总经理助理。2014年11月起，任海富通基金管理有限公司 副总经理。 陈轶平先生，博士，CFA。历任Mariner Investment Group LLC 数量金融 分析师、瑞银企业管理（上海）有限公司固定收益交易组合研究支持部副董事， 2011年10月加入海富通基金管理有限公司，历任债券投资经理、基金经理、现 金管理部副总监、债券基金部总监，现任固定收益投资副总监。2013年8月起 任海富通货币基金经理。2014年8月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。 2014年11月起兼任海富通上证可质押城投债ETF基金经理。2015年12月起兼 任海富通稳固收益债券基金经理。2015年12月至2017年9月兼任海富通稳进 增利债券（LOF）基金经理。2016年4月起兼任海富通一年定开债券基金经理。 2016年7月起兼任海富通富祥混合基金经理。2016年8月起兼任海富通瑞丰一 年定开债券基金经理。2016年8月至2017年11月兼任海富通瑞益债券基金经 理。2016年11月起兼任海富通美元债（QDII）基金经理。2017年1月起兼任海 富通上证周期产业债ETF基金经理。2017年2月起兼任海富通瑞利债券基金经 理。2017年3月至2018年6月兼任海富通富源债券基金经理。2017年3月起兼 12 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 刘田女士，管理学学士，曾任上海银行同业客户经理，2016年4月加入海富 通基金管理有限公司，2017年2月起任海富通瑞利债券的基金经理助理。 投资决策委员会常设委员有：任志强，总经理；胡光涛，总经理助理；王智 慧，总经理助理；孙海忠，总经理助理兼固定收益投资总监；杜晓海，量化投资 部总监；王金祥,研究部总监；陈轶平，固定收益投资副总监；赵赫，年金权益 投资总监。投资决策委员会主席由总经理担任。讨论内容涉及特定基金的，则该 基金经理出席会议。 上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1.依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2.办理基金备案手续； 3.自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产； 4.配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的 经营方式管理和运作基金财产； 5.建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资； 6.除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7.依法接受基金托管人的监督； 8.采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方 13 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 9.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10.编制季度、半年度和年度基金报告； 11.严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报 告义务； 12.保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露； 13.按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人 分配基金收益； 14.按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15.依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16.按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料15年以上； 17.确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保 证投资人能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公 开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18.组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配； 19.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并 通知基金托管人； 20.因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权 益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21.监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金 托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人 利益向基金托管人追偿； 22.当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任； 14 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为； 24.基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效， 基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基 金募集期结束后30日内退还基金认购人； 25.执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26.建立并保存基金份额持有人名册； 27.法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (四)基金管理人的承诺 1.基金管理人将严格遵守基金合同，按照招募说明书列明的投资目标、策 略及限制全权处理本基金的投资。 2.基金管理人不从事违反《基金法》的行为，建立健全内部控制制度，采 取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金资产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）用基金资产承销证券； （9）违反规定用基金资产向他人贷款或提供担保； （10）用基金资产从事承担无限责任的投资； （11）以基金资产向基金管理人、基金托管人出资； （12）用基金资产从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交 易活动； （13）法律法规、中国证监会及基金合同禁止的其他行为。 3.基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 15 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、 暗示他人从事相关的交易活动； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （9）贬损同行，以提高自己； （10）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （11）以不正当手段谋求业务发展； （12）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （13）法律法规禁止的其他行为。 4.基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额 持有人谋取最大利益。 （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人 谋取不当利益。 （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人 从事相关的交易活动。 （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 (五)基金管理人的内部控制制度 1. 内部控制的原则 本基金管理人的内部控制遵循以下原则： 16 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 （2）独立性原则：公司根据业务发展的需要设立相对独立的机构、部门和 岗位，并在相关部门建立防火墙；公司设立独立的风险管理部和监察稽核部，保 持高度的独立性和权威性，分别履行风险管理和合规监察职责，并协助和配合督 察长负责对公司各项内部控制工作进行稽核和检查； （3）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，任何制度的建立 都要以防范风险、审慎经营为出发点； （4）有效性原则：公司内部管理制度具有高度的权威性，是所有员工严格 遵守的行动指南。执行内部控制制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制度 或违反规章的权力； （5）及时性原则：内部控制制度的建立应与现代科技的应用相结合，充分 利用电脑网络，建立电脑预警系统，保证监控的及时性； （6）适时性原则：内部控制制度的制订应具有前瞻性，并且必须随着公司 经营战略、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策等外部环境的改 变及时进行相应的修改和完善； （7）定量与定性相结合的原则：建立完备内部控制指标体系，使内部控制 更具客观性和操作性； （8）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高 经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果； （9）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 2. 内部控制制度 公司严格按照《基金法》及其配套法规、《证券投资基金管理公司内部控制 指导意见》等相关法律法规的规定，按照合法合规性、全面性、审慎性、适时性 原则，建立健全内部控制制度。公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制 度和部门业务规章等三部分有机组成。 （1）公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是公 司各项基本管理制度的纲要和总揽，内部控制大纲对内控目标、内控原则、控制 环境、内控措施等内容加以明确。 （2）公司基本管理制度包括风险管理制度、合规性制度、稽核监察制度、 17 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 （3）部门业务规章是在公司基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、 岗位设置、岗位责任、业务流程和操作守则等的具体说明。部门业务规章由公司 相关部门依据公司章程和基本管理制度，并结合部门职责和业务运作的要求拟 定，其制定和实施需事先报经公司总经理办公会讨论通过和总经理批准。 公司致力于将国际资产管理行业成熟的专业经验同中国资产管理行业的实 际情况相结合，建立既符合国际规范又行之有效的内部控制机制。 3. 完备严密的内部控制体系 公司建立独立的内部控制体系，董事会层面设立督察长，管理层设立独立于 其他业务部门的监察稽核部和风险管理部，通过风险管理制度、合规性制度和稽 核监察制度三个层面构建独立、完整、相互制约、关注成本效益的内部监督体系， 对公司内部控制和风险管理制度及其执行情况进行持续的监督和反馈，保障公司 内部控制机制的严格落实。 风险管理制度由董事会下设的审计及风险管理委员会制定风险管理战略和 政策，由管理层的风险管理委员会负责实施，由风险管理部专职落实和监督，公 司各业务部门制定审慎的作业流程和风险管理措施，全面把握风险点，将风险管 理责任落实到人，实现对风险的日常管理和过程中管理，防范、化解和控制公司 所面临的、潜在的和已经发生的各种风险。 合规性制度由监察稽核部具体落实，通过对公司日常业务的各个方面和各个 环节的合法合规性进行评估及检查，监督公司及员工遵守国家相关法律法规、监 管规定、公司对外承诺性文件和内部管理制度的情况，识别、防范和及时杜绝公 司内部管理及基金运作中的各种违规风险，提出并完善公司各项合规性制度，以 充分维护公司客户的合法权益。 稽核监察制度在督察长的领导下严格实施，由监察稽核部协助和配合督察长 履行稽核监察职能，通过检查公司内部管理制度、资讯管制、投资决策与执行、 基金营销、公司财务与投资管理、基金会计、信息披露、行政管理、电脑系统等 公司所有部门和工作环节，对公司自身经营、资产管理和内部管理制度等的合法 性、合规性、合理性和有效性进行监督、评价、报告和建议，从而保护公司客户 18 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 4. 基金管理人关于内部控制制度的声明 基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制 度是基金管理人董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；基金管理人特别 声明以上关于内部控制和风险管理的披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和 基金管理人的发展不断完善风险管理和内部控制制度。 19 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 一、基金托管人基本情况 （一）基金托管人概况 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”） 公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人：彭纯 住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号 邮政编码：200120 注册时间：1987年3月30日 注册资本：742.62亿元 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号 联系人：陆志俊 电话：95559 交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发 钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性 的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所 挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2017年英国《银行家》 杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第11位，较上年上升2 位；根据2017年美国《财富》杂志发布的世界500强公司排行榜，交通银行营业 收入位列第171位。 截至2018年9月30日，交通银行资产总额为人民币93915.37亿元。2018年1-9 月，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币573.04亿元。 交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工具有 多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、 工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职 业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发 20 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 （二）主要人员情况 彭纯先生，董事长、执行董事，高级会计师。 彭先生2018年2月起任本行董事长、执行董事。2013年11月起任本行执行董 事。2013年11月至2018年2月任本行副董事长、执行董事，2013年10月至2018年1 月任本行行长；2010年4月至2013年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央 汇金投资有限责任公司执行董事、总经理；2005年8月至2010年4月任本行执行董 事、副行长；2004年9月至2005年8月任本行副行长；2004年6月至2004年9月任本 行董事、行长助理；2001年9月至2004年6月任本行行长助理；1994年至2001年历 任本行乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁分行行长，广州分行行长。彭先生1986 年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。 任德奇先生，副董事长、执行董事、行长，高级经济师。 任先生2018年8月起任本行副董事长、执行董事、行长。2014年7月至2016 年11月任中国银行副行长，2016年12月至2018年6月任中国银行执行董事、副行 长，其中：2015年10月至2018年6月兼任中银香港（控股）有限公司非执行董事， 2016年9月至2018年6月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁；2003年8月 至2014年5月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信 管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理；1988年7月至2003年8月先 后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国建设银行信 贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生1988年于清华大学获工学硕 士学位。 袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁，高级经济师。 袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁；2007年12月至2015年8 月，历任本行资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管业务中心副总裁； 1999年12月至2007年12月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处 长助理、副处长，会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算 机科学系，获得学士学位，2005年于新疆财经学院获硕士学位。 21 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 截至2018年9月30日，交通银行共托管证券投资基金384只。此外，交通银行 还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理 财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基 金、企业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资 产、RQDII证券投资资产和QDLP资金等产品。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部 管理，保证托管中心业务规章的健全和各项规章的贯彻执行，通过对各种风险的 梳理、评估、监控，有效地实现对各项业务风险的管控，确保业务稳健运行，保 护基金持有人的合法权益。 （二）内部控制原则 1、合法性原则：托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的 监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 2、全面性原则：托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的 内部控制机制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、 监督、反馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。 3、独立性原则：托管中心独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与 交通银行的自有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核 算，分账管理。 4、制衡性原则：托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织结构的 设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互牵制，并通过有效的相互制衡措 施消除内部控制中的盲点。 5、有效性原则：托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理 模式的基础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通 过行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障内控管理的有 效执行。 6、效益性原则：托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作 22 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 （三）内部控制制度及措施 根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，托 管中心制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托 管业务运行的规范、安全、高效，包括《交通银行资产托管业务管理办法》、《交 通银行资产托管业务风险管理暂行办法》、《交通银行资产托管部项目开发管理 办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管业务商业 秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人员守则》、《交通银行资产托 管业务档案管理暂行办法》等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。 做到业务分工合理，技术系统完整独立，业务管理制度化，核心作业区实行封闭 管理，有关信息披露由专人负责。 托管中心通过对基金托管业务各环节的事前指导、事中风控和事后检查措施 实现全流程、全链条的风险控制管理，聘请国际著名会计师事务所对基金托管业 务运行进行国际标准的内部控制评审。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投 资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和 支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、 基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，应 当及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调 整。交通银行有权对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对交 通银行通知的违规事项未能及时纠正的，交通银行须报告中国证监会。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，须立即报告中 23 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 四、其他事项 最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违 规行为，未受到中国人民银行、中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。 负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。 24 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 一、基金份额发售机构 1、直销机构 名称：海富通基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37 层 法定代表人：张文伟 全国统一客户服务号码：40088-40099（免长途话费） 联系人：暴潇菡 电话：021-38650797 传真：021-338301602、其他销售机构 （1）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：彭纯 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号 客户服务电话：95559 联系人：王菁 网址：www.bankcomm.com （2）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：李梅 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 客户服务电话：95523或4008895523 联系人：陈飙 网址：www.swhysc.com 25 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 二、登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 注册地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 电话：010-50938782 传真：010-50938907 联系人：赵亦清 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：陈颖华 经办律师：孙睿、陈颖华 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 26 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 27 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 本基金于2016年7月13日经中国证监会证监许可[2016]1601号文件准予 募集注册。本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基 金合同及其他有关规定募集。募集期从2016年12月26日起至2017年2月10 日止，共募集210,047,392.35份基金份额，有效认购户数为298户。 28 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 本基金的基金合同已于2017年2月16日正式生效。 基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露； 连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解 决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份 额持有人大会进行表决。 法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。 29 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人 在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机 构，并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按 销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场，证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金已于2017年2月27日开放申购、赎回业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换 申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额 申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额 净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 30 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 顺序赎回； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则； 6、场内申购、赎回需遵守上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公 司的相关业务规定。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人全额交付申购款项， 申购申请成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资人赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在 发生巨额赎回或基金合同约定的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款 项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款 项划付时间相应顺延。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效 性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网 点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无 效，则申购款项本金退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销 售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对 31 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间 进行调整，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告 并报中国证监会备案。 五、申购和赎回的数量限制 1、本基金单笔申购的最低金额为10元，销售机构在此最低金额基础之上另 有约定的，从其约定。 2、基金份额持有人在销售机构赎回时，单笔赎回申请不得低于10份基金份 额；基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足 10份的，在赎回时需一次全部赎回。 3、单个投资人累计持有的基金份额不受限制。 4、本基金基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为10份。基金份额 持有人因赎回、转换等原因导致其单个基金账户内剩余的基金份额低于10份时， 登记系统可对该剩余的基金份额自动进行全部赎回处理。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体请参见相关公告。6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上 述规定申购金额和赎回的份额的数量限制，基金管理人必须在调整实施前依照 《信息披露办法》的有关规定进行公告并报中国证监会备案。 六、申购费用和赎回费用 1、本基金的申购费用由投资人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推 广、销售、登记等各项费用。 2、本基金的申购费率按照申购金额逐级递减，登记机构根据单笔申购的实 际确认金额确定每笔申购所适用的费率并分别计算。 本基金的申购费率如下： 申购金额（M）申购费率 32 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 ≥500万元 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 ≥500万元按笔收取，1000元/笔 200万元≤M＜500万元0.40% 100万元≤M＜200万元0.60% M＜100万元0.80% 3、本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持 有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支 付注册登记费和其他必要的手续费，其中对于持续持有期少于7日的投资者收取 不少于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。赎回费率随赎回基金份额持有期限 的增加而递减，具体费率如下： 持有期（Y）赎回费率 Y<7天1.5% 7天≤Y<1年0.10% 1年≤Y<2年0.05% Y≥2年0% 4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。 5、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以在履行适当程序后，采 用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关 法律法规及监管部门、自律规则的规定。 6、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市 场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动 期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购 费率和基金赎回费率，并进行公告。 七、申购份额与赎回金额的计算 1、申购份额的计算 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。登记机构根据单次申购的实 际确认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算，计算公式如下： 33 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者投资5,000元申购本基金，对应申购费率为0.80%，假设申购 当日本基金的基金份额净值为1.1280元，则其可得到的申购份额为： 申购费用=5,000×0.80%/(1+0.80%)=39.68元 净申购金额=5,000-39.68=4960.32元 申购份额=4,960.32/1.1280=4,397.45份 即：该投资者投资5,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.1280元，则投资者可获得4,397.45份基金份额。 2、赎回金额的计算 投资者在赎回基金份额需缴纳一定的赎回费用。计算公式如下： 赎回金额＝赎回份额×T日基金份额净值 赎回费＝赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率 净赎回金额＝赎回金额－赎回费 赎回费、赎回金额以四舍五入方式保留小数点后两位，由此误差产生的收益 或损失由基金财产承担。 例：某基金份额持有人持有本基金10,000份基金份额1年后(未满2年)决 定赎回，对应的赎回费率为0.05%，假设赎回当日基金份额净值是1.1480元， 则可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.1480=11,480.00元 赎回费用=11,480.00×0.05%=5.74元 净赎回金额=11,480.00-5.74=11,474.26元 即：某基金份额持有人持有10,000份本基金基金份额1年后(未满2年)赎 回，假设赎回当日本基金基金份额净值是1.1480元，则可得到的净赎回金额为 11,474.26元。 3、基金份额净值的计算公式 34 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。计算公式为： T日基金份额净值＝T日基金资产净值/T日基金份额的余额数量 本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 八、申购与赎回的登记 1、基金投资人提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时间之前可以 撤销。 2、投资人T日申购基金成功后，基金登记机构在T＋1日为投资人增加权益 并办理登记手续，投资人自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。 3、投资人T日赎回基金成功后，基金登记机构在T＋1日为投资人扣除权益 并办理相应的登记手续。 4、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整， 并最迟于调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 九、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况，基金管理人可暂停接受投 资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活 跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管 人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资 产净值。 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份 额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基 35 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 发生上述第1、2、3、5、6、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定拒绝或 暂停申购申请时，基金管理人应当根据有关规定进行公告。如果投资人的申购申 请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的 情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况，基金管理人可暂停接受投 资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值50%以上的资 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确 定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或 延缓支付赎回款项。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资 产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形（第4项除外）之一且基金管理人决定拒绝接受或暂停接受基 金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证 监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付， 未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处 理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤 36 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 十一、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额10%的前 提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回 申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自 动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处 理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推， 直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回 部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 若基金发生巨额赎回，在出现单个基金份额持有人超过基金总份额30%的赎 回申请（简称“大额赎回申请人”）情形下，基金管理人应当延期办理赎回申请。 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额10%的前提下，优 先确认其他赎回申请人（简称“小额赎回申请人”）的赎回申请：若小额赎回申 请人的赎回申请在当日予以全部确认，则基金管理人在仍可接受赎回申请的范围 内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认，对大额赎回申请人未予确认的赎回 申请延期办理；若小额赎回申请人的赎回申请在当日未予全部确认，则对未确认 37 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 （3）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人 认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎 回款项，但不得超过20个工作日，并应当依据相关规定进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方 法，同时依据相关规定进行公告。 十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会 备案，并依据相关规定进行公告。 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊 登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过1日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间， 依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开 放申购或赎回的公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值；也可以根据实际 情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放 的公告。 十三、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理且开通转换的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定 的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定 并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 十四、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通 38 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 十五、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资 人。 继承，是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠，指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会 或社会团体； 司法强制执行，是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基 金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。 办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件 的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收 费。 十六、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十七、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另 行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额，每期申购 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定 额投资计划最低申购金额。 十八、基金份额的冻结、解冻和质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及 39 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业 务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 40 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 一、投资目标 在严格控制风险的基础上，追求基金资产长期稳定增值，力争实现高于业绩 比较基准的投资收益。 二、投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金 融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、 资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、货币市场工 具、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益 类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离 交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％； 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净 值的5%，其中现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 三、投资策略 1、资产配置策略 本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束 下，本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行 为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟 踪，从而决定其配置比例。 2、债券类属资产配置 类属配置包括国债、金融债、企业债等固定收益品种之间的配置。本基金根 41 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 3、债券投资组合策略 债券投资主要采取利率策略、信用策略、收益率曲线策略以及杠杆策略，力 求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 （1）利率策略 利率策略主要是根据对宏观经济环境判断，预测市场利率水平变动趋势，以 及收益率曲线变化趋势，从而确定组合的整体久期，有效控制基金资产风险。当 预测利率上升时，适当缩短投资组合的目标久期，预测利率水平降低时，适当延 长投资组合的目标久期。 （2）信用策略 信用策略主要是根据不同信用等级资产的相对价值，确定资产在不同债券类 属之间的配置，并通过对债券的信用分析，确定信用债的投资策略。本基金将分 别采用基于信用利差曲线变化策略和基于本身信用变化的策略。 1）基于信用利差曲线变化策略 信用利差曲线的变化受宏观经济周期及市场供求两方面的影响较大，因此本 基金一方面通过分析经济周期及相关市场的变化，判断信用利差曲线的变化，另 方面将分析债券市场的市场容量、市场形势预期、流动性等因素对信用利差曲线 的影响，综合各种因素确定信用债券总的投资比例及分行业投资比例。 2）基于信用债信用变化策略 本基金主要依靠内部信用评级系统分析信用债的信用水平变化、违约风险及 理论信用利差等。本基金信用评级体系将通过定性与定量相结合，着力分析信用 券的实际信用风险，并寻求足够的收益补偿。另外，评级体现将从动态的角度， 分析发行人的资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素，进而 预测信用水平的变化趋势，决定投资策略的变化。 （3）收益率曲线策略 根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理，确定组合期限结构的分 布方式，合理配置不同期限品种的配置比例。通过合理期限安排，在长期、中期 和短期债券间进行动态调整，在保持组合一定流动性的同时，可以从长期、中期、 42 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 （4）杠杆策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用回购等方式融入低成本资金， 并购买具有较高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利 率与债券收益率、存款利率等进行比较，判断是否存在利差套利空间，从而确定 是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时，基金管理人将严格控制信用风险及流 动性风险。 4、中小企业私募债券投资策略 与传统的信用债相比，中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让，普 遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金对中小企业私募债券的投资将着力分 析个券的实际信用风险，并寻求足够的收益补偿，增加基金收益。本基金管理人 将对个券信用资质进行详尽的分析，从动态的角度分析发行人的企业性质、所处 行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素，进而预测信 用水平的变化趋势，决定投资策略。在流动性风险控制，本基金会将重点放在一 级市场，并根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模，严格防范 流动性风险。 5、资产支持证券投资策略 对于包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等 在内的资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成 及质量、提前偿还率等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，在严格 控制风险的基础上选择投资对象，追求稳定收益。 四、投资决策和程序 1、决策依据 （1）投资决策须符合有关法律、法规和基金合同的规定； （2）投资决策是根据本基金产品的特征决定不同风险资产的配比； （3）投资部策略分析师、股票分析师、固定收益分析师各自独立完成相应 的研究报告，为投资策略提供依据。 2、决策程序 本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会 43 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 （1）投资决策委员会依据国家有关基金投资方面的法律和行业管理法规， 决定公司针对市场环境重大变化所采取的对策；决定投资决策程序和风险控制系 统及做出必要的调整；对旗下基金重大投资的批准与授权等。 （2）投资部门负责人在公司有关规章制度授权范围内，对重大投资进行审 查批准；并且根据基金合同的有关规定，在组合业绩比较基准的基础上，制定各 组合资产和行业配置的偏差度指标。 （3）分析师根据宏观经济、货币财政政策、行业发展动向和上市公司基本 面等进行分析，提出宏观策略意见、债券配置策略及行业配置意见。 （4）定期不定期召开部门例会，基金经理们在充分听取各分析师意见的基 础上，确立公司对市场、资产和行业的投资观点，该投资观点是指导各基金进行 资产和行业配置的依据。 （5）基金经理在投资部门负责人授权下，根据部门例会所确定的资产/行业 配置策略以及偏差度指标，在充分听取策略分析师宏观配置意见、股票分析师行 业配置意见及固定收益分析师的债券配置意见的基础上，进行投资组合的资产及 行业配置；之后，在债券分析师设定的债券池内，根据所管理组合的风险收益特 征和流动性特征，构建基金组合。 （6）基金经理下达交易指令到交易室进行交易。 （7）风险管理部负责对投资组合进行事前、事中、事后的风险评估与控制。 （8）风险管理部负责完成内部基金业绩评估，并完成有关评价报告。 投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况的需要，对上述投资管理程序 做出调整。 五、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%； （2）本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低 44 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的10％； （5）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回 购到期后不展期； （6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10％； （7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的10％； （9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基 金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级 报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （11）本基金投资于中小企业私募债券比例合计不高于基金资产净值的10%； （12）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净 值的15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致； （15）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除第（2）、（10）、（13）、（14）项外，因证券市场波动、证券发行人 合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定 45 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基 金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开 始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行，但须提 前公告。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循 基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估 机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三 分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进 行审查。 法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金， 基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定 执行。 46 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率。 中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深 交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市 场的国债、金融债券及企业债券组成，中证指数公司每日计算并发布中证全债的 收盘指数及相应的债券属性指标，为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基 准。该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用了模型价，能更为 真实地反映债券的实际价值和收益率特征。根据本基金的投资范围和投资比例， 选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。 本基金选择上述业绩比较基准的原因为本基金是通过债券等固定收益资产 来获取的收益，力争获取相对稳健的绝对回报，追求委托财产的保值增值。 若未来法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比 较基准推出，或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准 停止发布，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在与基金托管人 协商一致并报中国证监会备案后，适当调整业绩比较基准并及时公告，而无需召 开基金份额持有人大会。 七、风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合 型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。 八、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份 额持有人的利益； 2、有利于基金财产的安全与增值； 3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 九、投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 47 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 本投资组合报告所载数据截止至2018年12月31日（“报告期末”）。 1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元） 占基金总资产 的比例（％） 1权益投资-- 其中：股票-- 2固定收益投资3,129,326,254.9095.41 其中：债券2,921,636,254.9089.08 资产支持证券207,690,000.006.333贵金属投资-- 4金融衍生品投资-- 5买入返售金融资产90,000,255.002.74 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 -- 6银行存款和结算备付金合计17,821,757.160.547其他资产42,565,041.781.308合计3,279,713,308.84100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1国家债券-- 48 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 央行票据-- 3金融债券884,667,000.0026.99 其中：政策性金融债649,883,000.0019.834企业债券728,337,254.9022.225企业短期融资券301,120,000.009.196中期票据988,200,000.0030.157可转债（可交换债）-- 8同业存单19,312,000.000.599其他-- 10合计2,921,636,254.9089.13 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元) 占基金资 产净值比 例（％） 116031516进出152,000,000200,800,000.006.13204180028218汇金CP0042,000,000200,460,000.006.12313651016华电011,674,990166,678,254.905.08410175201517光明MTN0011,600,000163,088,000.004.98513645916上港021,480,000147,556,000.004.50 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 序号证券代码证券名称数量(份) 公允价值 (元) 占基金资产净 值比例(％) 1188907418建元 7A1_bc3,000,000207,690,000.006.34 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 49 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 11 投资组合报告附注 11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 11.3 其他资产构成 序号名称金额（元） 1存出保证金11,861.452应收证券清算款- 3应收股利- 4应收利息42,553,180.335应收申购款- 6其他应收款- 7待摊费用- 50 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 其他- 9合计42,565,041.78 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 十、基金的业绩 基金业绩截止日为2018年12月31日。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 一、本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③②-④ 2017年2月16 日（基金合同生 效日）-2017年 12月31日 3.17%0.02%0.47%0.06%2.70%-0.04% 2018年1月1 日-2018年12 月31日 5.20%0.03%8.85%0.07%-3.65%-0.04% 2017年2月16 日（基金合同生 效日）-2018年（未完）  |