[发行]上投摩根基金管理有限公司:上投安全战略：更新招募说明书（2019年4月）
上投摩根安全战略股票型证券投资基金 招募说明书（更新） 生效日期：[2015年 2月 26日 ] 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 重要提示： 1.基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整； 2.本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不 表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金 没有风险； 3.投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应当认真阅读本招募说明书； 4.基金的过往业绩并不预示其未来表现； 5.基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益； 6.本基金可以参与中小企业私募债券的投资。中小企业私募债发行人为中小微、 非上市企业，存在着公司治理结构相对薄弱、企业经营风险高、信息披露透明 度不足等特点。投资中小企业私募债将存在违约风险和流动性不足的风险，这 将在一定程度上增加基金的信用风险和流动性风险； 7．本招募说明书所载内容截止日为 2019年 2月 25日，基金投资组合及基金业 绩的数据截止日为 2018年 12月 31日。 二〇一九年四月 上投摩根安全战略股票型证券投资基金招募说明书（更新） 目录 一、绪言........................................................................................................................1 二、释义........................................................................................................................1 三、基金管理人............................................................................................................5 四、基金托管人..........................................................................................................15 五、相关服务机构......................................................................................................16 六、基金的募集及基金合同的生效..........................................................................26 七、基金份额的申购、赎回和转换..........................................................................26 八、基金的投资..........................................................................................................35 九、基金的业绩..........................................................................................................48 十、基金的财产..........................................................................................................48 十一、基金资产的估值..............................................................................................49 十二、基金的收益与分配..........................................................................................54 十三、基金的费用与税收..........................................................................................55 十四、基金的会计与审计..........................................................................................56 十五、基金的信息披露..............................................................................................57 十六、风险揭示..........................................................................................................63 十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算..................................................66 十八、基金合同的内容摘要......................................................................................68 十九、基金托管协议的内容摘要..............................................................................92 二十、对基金份额持有人的服务............................................................................103 二十一、招募说明书的存放及查阅方式................................................................103 二十二、其他应披露事项........................................................................................103 二十三、备查文件....................................................................................................104 一、绪言 招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》和其他有关法律法规 的规定，以及《上投摩根安全战略股票型证券投资基金基金合同》 (以下简称 “合同”或“基金合同”)编写。 本招募说明书阐述了上投摩根安全战略股票型证券投资基金(以下简称“本 基金”或“基金”)的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的 全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明 书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未 在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金根据招募说明书所载明资料发行。 本招募说明书依据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定 基金当事人之间权利义务的法律文件。招募说明书主要向投资者披露与本基金 相关事项的信息，是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的 当事人，其持有基金份额的行为本身即表明对基金合同的承认和接受，并按照 《基金法》、基金合同及其它有关规定享有权利，承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1.基金或本基金：指上投摩根安全战略股票型证券投资基金 2.基金管理人：指上投摩根基金管理有限公司 3.基金托管人：指中国银行股份有限公司 4.基金合同：指《上投摩根安全战略股票型证券投资基金基金合同》及对基 5-1 金合同的任何有效修订和补充 5. 托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《上投摩根安全战 略股票型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6. 招募说明书或本招募说明书：指《上投摩根安全战略股票型证券投资基金 招募说明书》及其定期的更新 7. 基金份额发售公告：指《上投摩根安全战略股票型证券投资基金基金份额 发售公告》 8. 法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、 通知等 9. 《基金法》：指 2012年 12月 28日经第十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议修订，自 2013年 6月 1日起实施的《中华人民共和国证券 投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10. 《销售办法》：指中国证监会 2013年 3月 15日颁布、同年 6月 1日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11. 《信息披露办法》：指中国证监会 2004年 6月 8日颁布、同年 7月 1日实 施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12. 《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对 其不时做出的修订 13. 《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及 颁布机关对其不时做出的修订 14. 中国证监会：指中国证券监督管理委员会 15. 银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 16. 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务 的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17. 个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18. 机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合 法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、 5-2 社会团体或其他组织 19. 合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依 法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 20. 投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 21. 基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 22. 基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 23. 销售机构：指上投摩根基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证 监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金 销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构 24. 登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投 资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算 和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过 户等 25. 登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为上投摩根基金管理 有限公司或接受上投摩根基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 26. 基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管 理的基金份额余额及其变动情况的账户 27. 基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构 买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户 28. 基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面 确认的日期 29. 基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产 清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 30. 基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不 得超过 3个月 31. 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 5-3 32. 工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关的期货交易所的正常 交易日 33. T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开 放日 34. T+n日：指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日) 35. 开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 36. 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 37. 《业务规则》：指《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》， 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由 基金管理人和投资人共同遵守 38. 认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 39. 申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请 购买基金份额的行为 40. 赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定 的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 41. 基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规 定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为 基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 42. 转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持 基金份额销售机构的操作 43. 定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购 日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银 行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 44. 巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上 基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 45. 元：指人民币元 46. 基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已 实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 5-4 47. 基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款 项及其他资产的价值总和 48. 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 49. 基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 50. 基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值 和基金份额净值的过程 51. 流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以 合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回 购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无 法进行转让或交易的债券等 52. 指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及 其他媒介 53. 不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 三、基金管理人 一、基金管理人概况 本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基本信息如下： 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99号震旦国际大楼 25楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99号震旦国际大楼 25楼 法定代表人：陈兵 总经理：章硕麟 成立日期：2004年 5月 12日 实缴注册资本：贰亿伍仟万元人民币 股东名称、股权结构及持股比例： 上海国际信托有限公司 51% JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49% 上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56号文批准， 5-5 于 2004年 5月 12日成立的合资基金管理公司。2005年 8月 12日，基金管理 人完成了股东之间的股权变更事项。公司注册资本保持不变，股东及出资比例 分别由上海国际信托有限公司 67％和摩根资产管理（英国）有限公司 33％变更 为目前的 51%和 49%。 2006年 6月 6日，基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公 司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”，该更名申请于 2006年 4月 29日 获得中国证监会的批准，并于 2006年 6月 2日在国家工商总局完成所有变更相 关手续。 2009年 3月 31日，基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加 到二亿五千万元人民币，公司股东的出资比例不变。该变更事项于 2009年 3月 31日在国家工商总局完成所有变更相关手续。 基金管理人无任何受处罚记录。 二、主要人员情况 1.董事会成员基本情况： 董事长：陈兵 博士研究生，高级经济师。 曾任上海浦东发展银行大连分行资金财务部总经理，上海浦东发展银行总 行资金财务部总经理助理，上海浦东发展银行总行个人银行总部管理会计部、 财富管理部总经理，上海国际信托有限公司副总经理兼董事会秘书，上海国际 信托有限公司党委副书记、总经理。 现任上海国际信托有限公司党委书记、总经理；上投摩根基金管理有限公 司董事长。 董事：Paul Bateman 大学本科学位。 曾任 Chase Fleming Asset Management Limited全球总监、摩根资产管理全 球投资管理业务行政总裁。 现任摩根资产管理全球主席、资产管理营运委员会成员及投资委员会成员。 5-6 董事：Daniel J. Watkins 学士学位。 曾任欧洲业务副首席执行官、摩根资产欧洲业务首席运营官、全球投资管 理运营总监、欧洲运营总监、欧洲注册登记业务总监、卢森堡运营总监、欧洲 注册登记业务及伦敦投资运营经理、富林明投资运营团队经理等职务。 现任摩根资产管理亚洲业务首席执行官、资产管理运营委员会成员、集团 亚太管理团队成员。 董事：王大智 学士学位。 曾任摩根资产管理香港及中国基金业务总监。 现任摩根投信董事长暨摩根资产管理集团台湾区负责人。 董事：潘卫东 硕士研究生，高级经济师。 曾任上海市金融服务办公室金融机构处处长（挂职）、上海国际集团有限 公司副总裁、上海国际信托有限公司党委书记。 现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、上海国际信托有限公司董事 长。 董事：陈海宁 研究生学历、经济师。 曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、公投总部贸易融资部总经理、 武汉分行副行长、武汉分行党委书记、行长。 现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理兼任总行战略发展部总 经理。 董事：丁蔚 硕士研究生。 曾就职于中国建设银行上海分行个人银行业务部副总经理，上海浦东发展 银行个人银行总部银行卡部总经理，个人银行总部副总经理兼银行卡部总经理。 现任上海浦东发展银行总行零售业务部总经理。 5-7 董事：章硕麟 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富证券股份有限公司副总经理（现名摩根大通证券）、摩根富林明 证券股份有限公司董事长。 现任上投摩根基金管理有限公司总经理。 独立董事：俞樵 经济学博士。 现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共金融与治理中心主任。 曾经在加里伯利大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位 任教。 独立董事：刘红忠 国际金融系经济学博士 现任复旦大学经济学院教授，复旦大学金融研究中心副主任。 独立董事：戴立宁 获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。 曾任台湾财政部常务次长，东吴大学法学院副教授。 现任北京大学法学院及光华管理学院兼职教授。 独立董事：李存修 获美国加州大学柏克利校区企管博士(主修财务)、企管硕士、经济硕士等 学位。 现任台湾大学财务金融学系专任特聘教授。 2.监事会成员基本情况： 监事会主席：赵峥嵘 硕士学位，高级经济师。 历任工商银行温州分行副行长、浦发银行温州分行副行长、行长及杭州分 行行长等职务。现任上海国际信托有限公司监事长、党委副书记。 监事：梁斌 学士学位。 曾在高伟绅律师事务所（香港）任职律师多年。 5-8 现任摩根大通集团中国法律总监。 监事：张军 曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监、基金经理、投资组合管理部 总监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监。 现任上投摩根基金管理有限公司投资董事，管理上投摩根亚太优势混合型 证券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金和上投摩根全球多 元配置证券投资基金（QDII）。 监事：万隽宸 曾任上海国际集团有限公司高级法务经理，上投摩根基金管理有限公司首 席风险官，尚腾资本管理有限公司董事。 现任尚腾资本管理有限公司总经理。 3.总经理基本情况： 章硕麟先生，总经理。 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富证券股份有限公司副总经理（现名摩根大通证券）、摩根富林明 证券股份有限公司董事长。 4.其他高级管理人员情况： 杨红女士，副总经理 毕业于同济大学，获技术经济与管理博士 曾任招商银行上海分行稽核监督部业务副经理、营业部副经理兼工会主席、 零售银行部副总经理、消费信贷中心总经理；曾任上海浦东发展银行上海分行 个人信贷部总经理、个人银行发展管理部总经理、零售业务管理部总经理。 杜猛先生，副总经理 毕业于南京大学，获经济学硕士学位。 历任天同证券、中原证券、国信证券、中银国际研究员；上投摩根基金管 理有限公司行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一 部总监兼资深基金经理。 孙芳女士，副总经理 毕业于华东师范大学，获世界经济学硕士学位。 5-9 历任华宝兴业基金研究员；上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经 理助理、研究部副总监、基金经理、总经理助理/国内权益投资二部总监兼资深 基金经理。 郭鹏先生，副总经理 毕业于上海财经大学，获企业管理硕士学位。 历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、市场部副总监，产品及客户营 销部总监、市场部总监兼互联网金融部总监、总经理助理。 张军先生，副总经理 毕业于同济大学，获管理工程硕士学位。 历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、公司业务部业务科科长，徐汇 支行副行长、个人金融部副总经理，并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经 理助理一职。 邹树波先生，督察长。 获管理学学士学位。 曾任天健会计师事务所高级项目经理，上海证监局主任科员，上投摩根基 金管理有限公司监察稽核部副总监、监察稽核部总监。 5．本基金基金经理 陈思郁女士自 2008年 5月至 2009年 8月在国泰君安研究所担任研究员， 自 2009年 9月起加入上投摩根基金管理有限公司，历任行业专家、基金经理助 理，现任国内权益投资一部基金经理，自 2015年 8月起担任上投摩根双核平衡 混合型证券投资基金基金经理，自 2016年 10月起同时担任上投摩根安全战略 股票型证券投资基金基金经理。 李德辉先生，上海交通大学生物医学工程博士，自 2012年 7月至 2014年 7月，在农银汇理基金管理有限公司担任研究员；自 2014年 8月起加入上投摩 根基金管理有限公司，先后担任研究员、行业专家兼基金经理助理，自 2016年 11月起担任上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 自 2018年 3月起同时担任上投摩根安全战略股票型证券投资基金基金经理及上 投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金经理，自 2018年 6月起同时担任上投 摩根卓越制造股票型证券投资基金基金经理，自 2019年 3月起同时担任上投摩 5-10 根智选 30混合型证券投资基金基金经理。 本基金历任基金经理卢扬先生，其任职日期为 2015年 2月 26日至 2016年 10月 21日。 6．基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 杜猛，副总经理兼投资总监；孙芳，副总经理兼投资副总监；朱晓龙，研 究总监；孟晨波，总经理助理兼货币市场投资部总监；聂曙光，债券投资部总 监；张军，投资董事；黄栋，量化投资部总监。 上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配 收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制中期和年度基金报告； 7、计算并公告基金财产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他 法律行为； 12、法律法规和中国证监会规定的或《基金合同》约定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1、基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略 及限制全权处理本基金的投资。 5-11 2、基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》 ）及其他有关法律法规的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施， 防止违反《证券法》及其他有关法律法规行为的发生。 3、基金管理人不从事下列违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度， 采取有效措施，防止法律法规规定的禁止行为的发生： （1）违反基金份额持有人的利益，将基金资产用于向第三人抵押、 担保、资金拆借或者贷款，按照国家有关规定进行融资担保的 除外； （2）从事有可能使基金承担无限责任的投资； （3）从事证券承销行为； （4）违反证券交易业务规则，操纵和扰乱市场价格； （5）违反法律法规而损害基金份额持有人利益的； （6）法律、法规及监管机关规定禁止从事的其它行为。 4、基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关 法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或基金托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其它基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的材料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法 公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （8）违反证券交易场所业务规则，扰乱市场秩序； （9）在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （10）其它法律法规以及中国证监会禁止的行为。 5、基金经理承诺 (1)依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份 额持有人谋取最大利益； 5-12 (2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其它第 三人谋取不当利益； (3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法 公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； (4)不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。 五、内部控制制度 1、内部控制的原则： 基金管理人内部控制遵循以下原则： （1）健全性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或 机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维 护内控制度的有效执行。 （3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立， 基金管理人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 （4）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相 互制衡。 （5）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本， 提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2、制订内部控制制度应当遵循以下原则： （1）合法合规性原则。基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规 章和各项规定。 （2）全面性原则。内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节， 不得留有制度上的空白或漏洞。 （3）审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为 出发点。 （4）适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基 金管理人经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及 时的修改或完善。 5-13 3、基金管理人关于内部合规控制声明书： （1）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； （2）基金管理人承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善内部 合规控制。 4、风险管理体系： （1）董事会下设风险控制委员会，主要负责基金管理人风险管理战略和控 制政策、协调突发重大风险等事项。 （2）董事会下设督察长，负责对基金管理人各业务环节合法合规运作的监 督检查和基金管理人内部稽核监控工作，并可向基金管理人董事会和中国 证监会直接报告。 （3）经营管理层下设风险评估联席会议，进行各部门管理程序的风险确认， 评估成员包括经营管理层、督察长、稽核、风险管理、基金投资、基金运 作等各部门主管。风险评估联席会议对各类风险予以事先充分的评估和防 范，并进行及时控制和采取应急措施。 （4）监察稽核部负责基金管理人各部门的风险控制检查，定期不定期对业 务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律法规及其他规定的执行情况 进行检查，并适时提出修改建议。 （5）风险管理部负责投资限制指标体系的设定和更新，对于违反指标体系 的投资进行监查和风险控制的评估。 （6）风险管理部负责协助各部门修正、修订内部控制作业制度，并对各部 门的日常作业，依风险管理的考评，定期或不定期对各项风险指标进行控 管，并提出内控建议。 上投摩根基金管理有限公司风险管理架构图 5-14 风险控制委员会 风险管理部 风险评估联席会议 经营管理层督察长 董事会 股东会 监察稽核部 四、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1号 首次注册登记日期：1983年 10月 31日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元 整 法定代表人：陈四清 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【 1998】24号 托管部门信息披露联系人：王永民 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998年，现有员工 110余人，大部分员工具有 丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历， 5-15 60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服 务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券 投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、 QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产 品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。 在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供 个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至 2018年 12月 31日，中国银行已托管 700只证券投资基金，其中境内 基金 662只，QDII基金 38只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指 数型、FOF等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金 托管规模位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的 组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。 中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风 险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全 面、全程的风险管控。 2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控 制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06”“ISAE3402”和 “SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017年，中 国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报 告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产 的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行 政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知 5-16 基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金 管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定， 或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督 管理机构报告。 五、相关服务机构 一、基金销售机构： 1.直销机构：上投摩根基金管理有限公司（同上） 2.代销机构： (1)中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 法定代表人：田国立 客户服务电话：95533 网址：www.ccb.com (2)中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55号 法定代表人：易会满 客户服务统一咨询电话：95588 网址：www.icbc.com.cn (3)中国银行股份有限公司 地址：北京市西城区复兴门内大街１号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号客户服务电话：95566 法定代表人：陈四清 客服电话：95566 网址：www.boc.cn (4)招商银行股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区深南大道 7088号 办公地址:广东省深圳市福田区深南大道 7088号 5-17 法人代表：李建红 客户服务中心电话：95555 网址： www.cmbchina.com (5)交通银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路 188号 办公地址：上海市银城中路 188号 法定代表人：彭纯 客户服务热线：95559 网址：www.bankcomm.com (6)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500号 办公地址：上海市中山东一路 12号 法定代表人：高国富 客户服务热线：95528 网址：www.spdb.com.cn (7)上海银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路168号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人：范一飞 客户服务热线：021-962888 网址：www.bankofshanghai.com (8)申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989号 45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层（邮编:200031） 法定代表人：李梅 客服电话：95523或 4008895523 国际互联网网址: www.swhysc.com (9)申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 5-18 20楼 2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005室（邮编:830002） 法定代表人：李琦 客户服务电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com (10)上海证券有限责任公司 注册地址：上海市黄浦区四川中路 213号久事商务大厦 7楼 办公地址：上海市黄浦区四川中路 213号久事商务大厦 7楼 法定代表人：李俊杰 客户服务电话：021-962518 网址：www.962518.com (11)国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号 办公地址：上海市银城中路 168号上海银行大厦 29层 法定代表人：杨德红 客户服务咨询电话：95521 网址：www.gtja.com (12)招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45层 法定代表人：宫少林 客户服务电话：95565 网址：www.newone.com.cn (13)光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人:周健男 网址：www.ebscn.com (14)中国银河证券股份有限公司 5-19 注册地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 法定代表人：陈有安 客服电话: 4008888888 网址：www.chinastock.com.cn (15)中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街 188号 法定代表人：王常青 客户服务咨询电话：400-8888-108； 网址：www.csc108.com (16)海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路 98号 法定代表人：王开国 客服电话：95553 公司网址：www.htsec.com (17)国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层 法定代表人：王少华 客户服务电话：4008188118 网址：www.guodu.com (18)中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 客户服务热线：010-95558 (19)中信证券（山东）有限责任公司 注册和办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 法定代表人：杨宝林 5-20 客户服务电话：95548 公司网址：www.citicssd.com (20)安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 法定代表人：王连志 客服电话：4008001001 公司网址：www.essence.com.cn (21)长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦 法定代表人：尤习贵 客户服务热线：95579或 4008-888-999长江证券客户服务网站： www.95579.com (22)平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层 办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层（518048） 法定代表人：詹露阳 客服电话：95511-8 网址: http://stock.pingan.com (23)东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路 23号投资广场 18层 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦 法定代表人：赵俊 客户服务电话：95531；4008888588 公司网站：www.longone.com.cn (24)诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360弄 9号 3724室 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32号 C栋 2楼 法定代表人：汪静波 5-21 客服电话：400-821-5399 公司网站： www.noah-fund.com (25)上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526号 2幢 220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555号裕景国际 B座 16层 法定代表人：张跃伟 客服电话：400-820-2899 公司网站： www.erichfund.com (26)北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6号 办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1号邮电新闻大厦 6层 法定代表人：闫振杰 客服电话：400-818-8000 公司网站：www.myfund.com (27)上海华夏财富投资管理有限公司 住所：上海市虹口区东大名路 687号 1幢 2楼 268室 办公地址：北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B座 8层 法定代表人：李一梅 客户服务电话：400-817-5666 传真：010-88066552 (28)上海万得基金销售有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33号 11楼 B座 办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500号万得大厦 11楼 法定代表人：王廷富 客户服务电话：400-821-0203 网址：www.520fund.com.cn (29)嘉实财富管理有限公司 住所：上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心办公楼二期 53层 5312-15单 元 5-22 法定代表人：赵学军 客服电话：400-021-8850 网站：www.harvestwm.cn (30)上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路 685弄 37号 4号楼 449室 办公地址：上海市浦东南路 1118号鄂尔多斯大厦 903-906室 法定代表人：杨文斌 客服电话：400-700-9665 公司网站：www.ehowbuy.com (31)深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行大厦 25楼 I、J单元 办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行大厦 25楼 I、J单元 法定代表人：薛峰 客服电话：4006-788-887 公司网站：www.zlfund.cn www.jjmmw.com (32)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969号 3幢 5层 599室 办公地址：杭州市西湖区万塘路 18号黄龙时代广场 B座 6楼 法定代表人：祖国明 客服电话：400-0766-123 公司网站：www.fund123.cn (33)上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼 2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路 195号 3C座 9楼 法定代表人：其实 客服电话：400-1818-188 网站： www.1234567.com.cn (34)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 5-23 办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7号杭州电子商务产业园 2楼 法定代表人：凌顺平 客服电话：4008-773-772 公司网站：www.5ifund.com (35)上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 法定代表人：胡学勤 客服电话：400-821-9031 网站：www.lufunds.com (36)北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2号裙房 2层 222单元 办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2号裙房 2层 222单元 法定代表人：郑毓栋 客服电话：400-618-0707 网站： www.hongdianfund.com (37)珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 12楼 法定代表人：肖雯 客服电话：020-89629066 网站：www.yingmi.cn (38)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4栋 10层 1006# 办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28号富卓大厦 16层 法定代表人：马勇 客服电话：400-166-1188 网站：http://8.jrj.com.cn/ (39)北京新浪仓石基金销售有限公司 5-24 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期 (西扩)N-1、N-2地块新 浪总部科研楼 5层 518室 办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期 (西扩)N-1、N-2地块新 浪总部科研楼 5层 518室 法定代表人：李昭琛 客服电话：010-62675369 网站：www.xincai.com (40)北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区海淀东三街 2号 4层 401-15 办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18号院京东集团总部 法定代表人：江卉 客服电话：4000988511/4000888816 网址： http://fund.jd.com/ (41)中证金牛（北京）投资咨询有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头 1号 2号楼 2-45室 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 A座 5层 法定代表人：钱昊旻 客服电话：4008-909-998 网址：www.jnlc.com (42)奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海 商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A座 17楼 1704室 法定代表人：TEO WEE HOWE 客服电话：0755-89460500 网址：www.ifastps.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销 售本基金，并及时公告。 二、基金登记机构： 5-25 上投摩根基金管理有限公司（同上） 三、律师事务所与经办律师： 名称：上海源泰律师事务所 注册地址：上海市浦东南路 256号华夏银行大厦 14楼 负责人：廖海 联系电话：021-5115 0298 传真：021-5115 0398 经办律师：廖海、刘佳 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼 办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路 202号企业天地 2号楼普华永道中心 11楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：(021) 23238888 传真：(021) 23238800 联系人：沈兆杰 经办注册会计师：薛竞、沈兆杰 六、基金的募集及基金合同的生效 本基金根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3号文批准，自 2015年 1月 26日起向全社会公开募集，截至 2015年 2月 17日募集工作顺利 结束。 经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，本次募集的有效认购总户数 为 25,353户，有效净认购金额为人民币 3,419,857,678.96元，按照每份基金份 额人民币 1.00元计算，折合基金份额 3,419,857,678.96份；认购款项在基金验 资确认日之前产生的银行利息共计人民币 792,557.65元，折合基金份额 792,557.65份。两项合计共 3,420,650,236.61份基金份额，已全部计入投资者基 金账户，归投资者所有。 5-26 经中国证券监督管理委员会核准，本基金的基金合同于 2015年 2月 26日 生效。 本基金为契约型开放式股票型证券投资基金，存续期限为不定期。 七、基金份额的申购、赎回和转换 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理 人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销 售机构，并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场 所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交 易所、深圳证券交易所以及相关期货交易所的正常交易日的交易时间，但基金 管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎 回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时 间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相 应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公 告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体业务 办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体业务 办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前 依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 5-27 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转 换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放 日基金份额申购、赎回或转换的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净 值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺 序赎回； 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理 人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公 告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提 出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项。投资人交付申购款项， 申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生 效。投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋7日(包括该日)内支付赎回款 项。遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系 统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时， 赎回款项顺延至前述因素消失日的下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金 合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照 基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 5-28 或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1日内对该交易的 有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在 T+2日后(包括该日)到销 售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功， 则申购款项本金退还给投资人。基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对 上述业务办理时间进行调整，并提前公告。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销 售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果 为准。对于申购申请及申购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合 法权利。 五、申购和赎回的金额 1.首次申购的单笔最低金额为 10元人民币(含申购费)、追加申购的单笔最 低金额为 10元人民币。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不 受最低申购金额的限制。 基金投资者可多次申购，法律法规、中国证监会另有规定的除外。 2.基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回， 申请赎回份额精确到小数点后两位，每次赎回份额不得低于 10份，基金账户 余额不得低于 10份，如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于 10份， 应一次性赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换 等原因导致的账户余额少于 10份之情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性 全部赎回。 3.基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请 参见招募说明书或相关公告。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权 益。具体规定请参见相关公告。 5.基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回 份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定 在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 5-29 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、基金申购份额的计算 申购费用 =(申购金额×申购费率)/（1＋申购费率） 净申购金额 =申购金额-申购费用 申购份额 =净申购金额/T日基金份额净值 申购费率如下表所示： 申购金额区间费率 人民币 100万以下 1.5％ 人民币 100万以上（含），500万以 下 1.0％ 人民币 500万以上（含）每笔人民币 1,000元 2.基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中， 赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额－赎回费用 赎回费率如下表所示： 持有期限费率 7日以内 1.5% 7日以上（含），30日以内 0.75% 30日以上（含），一年以内 0.50% 一年以上(含)，两年以内 0.35% 两年以上(含)，三年以内 0.2％ 三年以上(含) 0 % 3、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3位，小数点后第 4位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市 后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟 计算或公告。 5-30 4、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见招募说 明书。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位 为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。 5、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见招募说明书， 赎回金额单位为元。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额 净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法， 保留到小数点后 2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 6.申购费用由投资人承担，不列入基金财产。 7、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎 回基金份额时收取。对持续持有期少于 30日的基金份额持有人收取的赎回费全 额计入基金财产；对持续持有期不少于 30日但少于 3个月的基金份额持有人收 取的赎回费，将赎回费总额的 75%计入基金财产；对持续持有期不少于 3个月 但少于 6个月的基金份额持有人收取的赎回费，将赎回费总额的 50%计入基金 财产；对持续持有期不少于 6个月的基金份额持有人，将赎回费总额的 25%计 入基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 8、本基金的申购费用最高不超过申购金额的 5%，赎回费用最高不超过赎 回金额的 5%。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式， 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒介上公告。 9、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市 场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活 动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金 的销售费用。 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日 5-31 基金资产净值。 4、基金管理人接受某笔或某些申购申请损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金 份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商 确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、7、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停 基金投资者的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂 停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给 投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎 回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、接受某笔或某些赎回申请损害现有基金份额持有人利益时。 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商 确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请； 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金投资者的赎回申请时， 基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足 5-32 额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量 的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份 额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第 4项所述情形，按基金合同的相关 条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分 予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理 并公告。 九、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决 定全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单 个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未 能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延 期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消 赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放 日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎 回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确 选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开 5-33 放日基金总份额的 20%，基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出 20%以 上的部分赎回申请实施延期办理。而对该单个基金份额持有人 20%以内（含 20%） 的赎回申请与当日其他投资者的赎回申请按前述条款处理，具体见相关公告。 （4）暂停赎回：连续 2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理 人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支 付赎回款项，但不得超过 20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者 招募说明书规定的其他方式在 3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处 理方法，同时在指定媒介上刊登公告。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会 备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、基金发生暂停申购或赎回并重新开放的，基金管理人应提前在指定媒介 上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并在重新开放日公布最近 1个工作日的 基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过 1日但少于 2周（含 2周），暂停结束，基金重 新开放申购或赎回时，基金管理人应提前 2日在指定媒介上刊登基金重新开放 申购或赎回公告，并公告最近 1个开放日的基金份额净值。 4、如发生暂停的时间超过 2周，暂停期间，基金管理人应每 2周至少刊登 暂停公告 1次。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前 2日在指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近 1个开 放日的基金份额净值。 十一、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费， 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告， 并提前告知基金托管人与相关机构。 十二、基金的非交易过户 5-34 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情 形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户， 或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有 的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提 供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金 登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十三、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基 金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十四、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人 另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期 扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定 期定额投资计划最低申购金额。 十五、基金的冻结、解冻与质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以 及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金 份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收 益分配与支付，法律法规另有规定的除外。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务， 基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 八、基金的投资 一、投资目标 5-35 通过系统和深入的基本面研究，重点投资于与安全战略相关行业的上市公 司，分享中国经济增长模式转变带来的投资机会，在控制风险的前提下力争实 现基金资产的稳定增值。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 80%-95%，投资于安全战 略相关行业股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；其余资产投资于债券、 货币市场工具、权证、资产支持证券等金融工具；权证占基金资产净值的 03%； 每个交易日日终在扣除股指期货保证金后，现金或到期日在一年期以内的 政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 三、投资策略 1、资产配置策略 本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素，对 宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行深入 分析，重点关注包括 GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货 币供应、利率等宏观指标的变化趋势，结合股票、债券等各类资产风险收益特 征，确定合适的资产配置比例。本基金将根据各类证券的风险收益特征的相对 变化，适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例， 动态优化投资组合。 2、股票投资策略 国家安全战略的目的在于应对国家各领域各方面的安全需求，包括但不限 于维护国家主权和领土完整的国防需求；维护社会秩序和人民生命财产安全的 公共安全需求；维护社会生产生活要素的环境安全、食品安全和信息安全需求 等，因此，可以将国家安全大致归纳为国土及公共安全、环境安全、食品安全 5-36 以及信息安全等四个方面。本基金所指安全战略相关行业，是指其经营生产内 容与上述四方面国家安全需求具有一定相关性的上市公司所属行业。 本基金将通过系统和深入的基本面研究，重点投资于与国家安全战略相关 行业的上市公司，分享中国经济增长模式转变带来的投资机会。本基金将不低 于 80%的非现金基金资产投资于国家安全战略相关行业。 根据本基金投资理念及投资目标，本基金在中信证券一级行业分类中选取 了以下与安全战略主题相关的行业，包括：国防军工、机械、电子元器件、有 色金属、基础化工、电力及公用事业、电力设备、食品饮料、农林牧渔、通信、 计算机、石油石化、煤炭、医药等。 上述行业内的上市公司将作为本基金的主要投资方向。另外，本基金将通 过对安全战略需求变化和行业发展趋势的跟踪研究，适时调整安全战略主题所 覆盖的行业范围。此外，本基金将对中信证券行业分类标准进行密切跟踪，若 日后该标准有所调整或出现更为科学的行业分类标准，本基金将在审慎研究的 基础上，采用新的行业分类标准并重新界定安全战略主题所覆盖的行业范围。 在具体操作上，本基金将主要采用“自下而上”的方法，在备选行业内部 通过定量与定性相结合的分析方法，综合分析上市公司的业绩质量、成长性和 估值水平等，精选具有良好成长性、估值合理的个股。本基金将首先采用定量 的方法分析公司的财务指标，考察上市公司的盈利能力、盈利质量、成长能力、 运营能力以及负债水平等方面，初步筛选出财务健康、成长性良好的优质股票。 此外，本基金将从公司所处行业的投资价值、核心竞争力、主营业务成长性、 公司治理结构、经营管理能力、商业模式、受益于经济转型的程度等多角度对 股票进行定性分析。 为了避免投资估值过高的股票，本基金将根据上市公司所处行业、业务模 式以及公司发展中所处的不同阶段等特征，综合利用市盈率法（P/E）、市净率 法（P/B）、市盈率－长期成长法（PEG）、折现现金流法（DCF）等估值方法 对公司的估值水平进行分析比较，筛选出估值合理或具有吸引力的公司进行投 资。 3、行业配置策略 由于安全战略主题涉及多个行业及其子行业，我们将从行业生命周期、行 5-37 业景气度、行业竞争格局等多角度，综合评估各个行业的投资价值，对基金资 产在行业间分配进行安排。 （1）行业景气度分析 行业的景气度受到宏观经济形势、国家产业政策、行业自身基本面等多因 素的共同影响，本基金将分析经济周期的不同阶段对各行业的影响，并综合考 虑国家产业政策、消费者需求变化、行业技术发展趋势等因素，判断各个行业 的景气度。本基金将重点关注景气良好或长期增长前景看好的行业。 （2）行业生命周期分析 本基金将分析各行业所处的生命周期阶段，重点配置处于成长期与成熟期 的行业，对处于幼稚期的行业保持积极跟踪，对处于衰退期的行业则予以回避。 部分行业从大类行业看处于衰退期，但其中某些细分行业通过创新转型获得新 的成长动力，本基金也将对这些细分行业的公司进行投资。 （3）行业竞争格局 主要分析行业的产品研发能力和行业进入壁垒，重点关注具有较强技术研 发能力和较高的行业进入壁垒的行业。 4、固定收益类投资策略 对于固定收益类资产的选择，本基金将以价值分析为主线，在综合研究的 基础上实施积极主动的组合管理，并主要通过类属配置与债券选择两个层次进 行投资管理。 在类属配置层次，结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分 析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合 类属资产进行优化配置和调整，确定类属资产的最优权重。 在券种选择上，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济趋势、货 币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择那 些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。 具体策略有： （1）利率预期策略：本基金首先根据对国内外经济形势的预测，分析市场 投资环境的变化趋势，重点关注利率趋势变化。通过全面分析宏观经济、货币 政策与财政政策、物价水平变化趋势等因素，对利率走势形成合理预期。 5-38 （2）估值策略：建立不同品种的收益率曲线预测模型，并利用这些模型进 行估值，确定价格中枢的变动趋势。根据收益率、流动性、风险匹配原则以及 债券的估值原则构建投资组合，合理选择不同市场中有投资价值的券种。 （3）久期管理：本基金努力把握久期与债券价格波动之间的量化关系，根 据未来利率变化预期，以久期和收益率变化评估为核心，通过久期管理，合理 配置投资品种。 5、可转换债券投资策略 可转换债券（含交易分离可转债）兼具权益类证券与固定收益类证券的特 性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转债的选择结合其 债性和股性特征，在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析， 投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券，获取 稳健的投资回报。 6、中小企业私募债投资策略 基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投 资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，其中，投资决 策流程和风险控制制度需经董事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种 风险。本基金对中小企业私募债的投资主要从自上而下判断景气周期和自下而 上精选标的两个角度出发，结合信用分析和信用评估进行，同时通过有纪律的 风险监控实现对投资组合风险的有效管理。 7、股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理的原则，以套期保值为主 要目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理 投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市 场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值 水平。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负 责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险 控制等制度并报董事会批准。 5-39 8、资产支持证券投资策略 本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素，主 要从资产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增 强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估，在 严格控制风险的情况下，确定资产合理配置比例，在保证资产安全性的前提条 件下，以期获得长期稳定收益。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）股票资产占基金资产的 80%-95%，其中不低于 80%的非现金基金资 产投资于安全战略相关行业股票； （2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％； （3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的 10％； （4）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通 股票，不超过该公司可流通股票的 15%； （5）本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股 票，不超过该公司可流通股票的 30％； （6）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； （7）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； （8）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资 产净值的 0.5％； （9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的 10％； （10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （11）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超 5-40 过该资产支持证券规模的 10％； （12）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支 持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； （13）本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在 评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出； （14）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的 总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （15）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过 基金资产净值的 40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期； （16）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关 规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例， 根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度， 防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险； （17）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超 过基金资产净值的 10%； （18）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证 券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融 资产（不含质押式回购）等； （19）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过 基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交 易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况 等； （20）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计 （轧差计算）占基金资产的 80%-95%； 5-41 （21）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交 金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%； （22）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货开户、 清算、估值、交收等事宜另行具体协商； （23）本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不超过基金资产净值 的 10%；本基金持有一家企业发行的中小企业私募债，不得超过该债券的 10%； （24）本基金总资产不得超过基金净资产的 140%； （25）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产 净值的 15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资； （26）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致； （27）法律法规和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革 中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比 例的，除上述（13）、（22）、（25）、（26）条所述情况外，基金管理人应 当在 10个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合 同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开 始。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后 5-42 的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理 人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，不需要经基金份额持有 人大会审议。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）向其基金管理人、基金托管人出资； （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持 有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照 市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二 以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审 查。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序（未完）  |