[公告]长信基金管理有限责任公司:长信量化价值精选混合：长信基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开长信量化价值精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
临时公告 长信基金管理有限责任公司 关于以通讯方式召开长信量化价值精选混合型证券投资基 金基金份额持有人大会的公告 一、会议基本情况 长信基金管理有限责任公司（以下简称“我公司”）管理的长信量化价值 精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），经中国证券监督管理委员 会证监许可［2017］1548号文注册募集，并于 2018年 4月 19日成立。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》等法律法规的规定，基金管理人经与本基金的基金托管人招商银行 股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会， 审议《关于长信量化价值精选混合型证券投资基金变更注册的议案》，并相应 修改本基金的《长信量化价值精选混合型证券投资基金基金合同》（以下简称 “《基金合同》”）、《长信量化价值精选混合型证券投资基金托管协议》与 《长信量化价值精选混合型证券投资基金招募说明书（更新）》。 会议的具体安排如下： （一）会议的召开方式：通讯方式。 （二）会议投票表决起止时间：自 2019年 4月 29日 0:00起至 2019年 5月 13日 17:00止(投票表决时间以基金管理人指定的表决票收件人收到表决 票时间或以基金管理人系统记录时间为准)。 （三）会议通讯表决票将在公证机关的监督下统计。 二、会议审议事项 本次持有人大会审议的事项为《关于长信量化价值精选混合型证券投资基 金变更注册的议案》（以下简称 “议案”，详见附件一）。 三、权益登记日 临时公告 本次持有人大会的权益登记日为 2019年 4月 26日，即在 2019年 4月 26日在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次 基金份额持有人大会并表决。 四、投票方式 （一）纸质投票（仅适用于机构投资者） 1、本次会议表决票见附件三。基金份额持有人可通过剪报、复印或登陆基 金管理人网站下载（http://www.cxfund.com.cn/）等方式获取表决票。 2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，机构投资者自行 投票的，需在表决票上加盖本单位公章或相关经授权的业务专用章（以下合称 “公章”），并提供加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他 单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或 登记证书复印件等）；合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本 机构公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权 代表的有效身份证件、护照或其他身份证明文件的复印件，该合格境外机构投 资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者 签署表决票的其他证明文件，以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登 记证或者其他有效注册登记证明复印件和证券账户卡复印件，以及取得合格境 外机构投资者资格的证明文件的复印件。 3、基金份额持有人可根据本公告“五、授权”的规定授权其他个人或机构 代其在本次基金份额持有人大会上投票。受托人接受基金份额持有人纸面方式 授权代理投票的，应由受托人在表决票上签字或盖章，并提供授权委托书原件 （详见附件二）以及本公告“五、授权（三）授权方式”中所规定的基金份额 持有人以及受托人的身份证明文件或机构主体资格证明文件等相关文件复印件。 4、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件于会议 投票表决起止时间内（自 2019年 4月 29日 0:00起至 2019年 5月 13日 17:00止，以基金管理人指定的表决票收件人收到表决票时间为准）通过专人 送交、邮寄送达至以下地址或按以下传真号码以传真的方式送达至下述收件人： 临时公告 收件人：周思萌 地址：上海市浦东新区银城中路 68号 9楼 联系电话：021-61009913 传真：021-61009917 邮政编码：200120 请在表决票或相关文件表面注明：“长信量化价值精选混合型证券投资基 金基金份额持有人大会表决专用”。 （二）网络投票（仅适用于个人投资者） 为方便基金份额持有人（个人投资者）参与大会投票，自 2019年 4月 29日 0:00起至 2019年 5月 13日 17:00以前（以基金管理人系统记录时间为 准），基金管理人在官方网站设立投票专区，通过投票专区进行投票的基金份 额持有人，应使用开户证件号码及登录密码进行登录，以核实基金份额持有人 的身份，确保基金份额持有人的权益。 五、授权 为便于基金份额持有人有尽可能多的机会参与本次大会，使基金份额持有 人在本次大会上充分表达其意见，基金份额持有人除可以直接投票外，还可以 授权他人代为行使表决权。根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，基金 份额持有人授权他人在基金份额持有人大会上表决需符合以下规则： （一）委托人 本基金的基金份额持有人自本公告发布之日起可委托他人代理行使本次基 金份额持有人大会的表决权。基金份额持有人委托他人投票，需向基金管理人 提供授权委托书（授权委托书的格式见附件二）。投资者在申购本基金的同时 也可以签署授权委托书，待申购申请确认后，授权委托书自动生效。 基金份额持有人（含新申购投资者，下同）授权他人行使表决权的票数按 该基金份额持有人在权益登记日所持有的全部基金份额数计算，一份基金份额 代表一票表决权。基金份额持有人在权益登记日未持有本基金基金份额的，授 权无效。 临时公告 基金份额持有人在权益登记日是否持有基金份额以及所持有基金份额的数 额，以登记机构的登记为准。 （二）受托人（代理人） 基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人以及其他符合法律规定的机 构和个人，代为行使本次基金份额持有人大会的表决权。 为使基金份额持有人的权利得到有效行使，建议基金份额持有人委托本基 金的基金管理人为受托人。基金管理人可发布临时公告向基金份额持有人建议 增加受托人名单。 （三）授权方式 本基金份额持有人大会仅接受机构投资者以纸面授权的方式授权受托人代 为行使表决权。 授权委托书的样本请见本公告附件二。基金份额持有人可通过剪报、复印 或登录基金管理人网站（http://www.cxfund.com.cn/）下载等方式获取授权委 托书样本。 1、机构投资者委托他人投票的，应由委托人在填妥的授权委托书原件（授 权委托书的格式见附件二）上加盖该机构公章，并提供该机构加盖公章的营业 执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人 登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。如受托人为个 人，还需提供受托人的身份证明文件复印件；如受托人为机构，还需提供该受 托人加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖 公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件 等）。 2、授权效力确定规则 （1）如果同一委托人多次以有效纸面方式授权的，且能够区分授权次序的， 以最后一次纸面授权为准。不能确定最后一次纸面授权的，如最后时间收到的 授权委托有多次，以表示具体表决意见的纸面授权为准；最后时间收到的多次 纸面授权均为表示具体表决意见的，若授权表示一致，以一致的授权表示为准， 若授权表示不一致，视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权； 临时公告 （2）如委托人未在授权委托表示中明确其表决意见的，视为委托人授权受 托人按照受托人的意志行使表决权；如委托人在授权委托表示中表达多种表决 意见的，视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权； （3）如委托人既进行委托授权，又送达了有效表决票，则以有效表决票为 准，授权视为无效。 3、对基金管理人授权开始时间及截止时间 基金管理人接受基金份额持有人授权的开始及截止时间为 2019年 4月 29日 0:00至 2019年 5月 13日 17:00时。将填妥的纸面授权委托书通过专人 送交、邮寄或传真送达至基金管理人的指定地址的，授权时间以收到时间为准。 具体联系方式如下： 收件人：周思萌 地址：上海市浦东新区银城中路 68号 9楼 联系电话：021-61009913 传真：021-61009917 邮政编码：200120 六、计票 （一）本次表决票的计票方式为：由本基金管理人授权的两名监督员在基 金托管人(招商银行股份有限公司)授权代表的监督下在表决截止日期后 2个工 作日内进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金托管人拒派代表 对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 （二）基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权，且每份基金份 额享有平等的表决权。 （三）表决票效力的认定如下： 纸质表决票通过专人送交、邮寄或传真送达本公告规定的收件人的，表决 时间以收到时间为准；通过网络表决的，表决时间以系统记录时间为准。 1、纸面表决票的效力认定 （1）纸面表决票填写完整清晰，所提供文件符合本会议通知规定，且在表 决截止时间之前送达本公告规定的收件人的，为有效表决票；有效表决票按表 临时公告 决意见计入相应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有 人大会表决的基金份额总数。 （2）如纸面表决票上的表决意见未选、多选、模糊不清或互相矛盾，但其 他各项符合会议通知规定的，视为弃权表决，计入有效表决票；并按“弃权” 计入对应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会 表决的基金份额总数。 （3）纸面表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供 有效证明基金份额持有人身份或受托人经有效授权的证明文件的，或未能在投 票截止时间之前送达本公告规定的收件人的，为无效表决票；无效表决票不计 入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。 （4）基金份额持有人重复提交纸面表决票的，如各表决票表决意见相同， 则视为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理： ①送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效的表决票为准，先送达 的表决票视为被撤回； ②送达时间为同一天的，视为在同一表决票上做出了不同表决意见，视为 弃权表决，计入有效表决票； ③送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际递交时间为准，邮寄的以 本公告规定的收件人收到的时间为准，传真的以本公告规定的收件人传真接收 到的时间为准。 2、网络表决票的效力认定 （1）网络投票的截止时间为 2019年 5月 13日 17:00（以基金管理人系统 记录时间为准）。 （2）网络投票系统仅支持单次投票，基金份额持有人通过网络投票的结果 无法修改，请持有人谨慎投票。 七、决议生效条件 （一）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持 有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上（含 50%）； （二）《关于长信量化价值精选混合型证券投资基金变更注册的议案》应 临时公告 当由提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）通过； （三）本次基金份额持有人大会决议通过的事项，将由本基金管理人自表 决通过之日起五日内报中国证监会备案。基金份额持有人大会决定的事项自表 决通过之日起生效。 八、重新召集基金份额持有人大会及重新授权 如本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人 所代表的基金份额未达到权益登记日基金总份额的 50%以上（含 50%），根据 《中华人民共和国证券投资基金法》和《基金合同》相关规定，基金管理人可 在本次公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内就本次 大会审议的议案重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会，应当有代表权益登记日 1/3以上（含 1/3）基金份额的基金份额持有人或其代理人参加，方可召开。重新召集基金份 额持有人大会时，除非授权文件另有载明，本次基金份额持有人大会授权期间 基金份额持有人做出的各类授权依然有效，但如果授权方式发生变化或者基金 份额持有人重新做出授权，则以最新方式或最新授权为准，详细说明见基金管 理人届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。 九、本次大会相关机构 （一）召集人：长信基金管理有限责任公司 客服专线：4007005566 联系人：周思萌 联系电话：021-61009913 传真：021-61009917 网址：http://www.cxfund.com.cn 电子邮件：service@cxfund.com.cn （二）基金托管人：招商银行股份有限公司 临时公告 住所：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 邮编：518040 联系人：杨超 联系电话：0755-83167586 （三）公证机构：上海市普陀公证处 办公地址：上海市常德路 1211号宝华大厦 11层 邮编：200060 联系人：黄彦 联系电话：021-52562233-351 （四）律师事务所：上海源泰律师事务所 办公地址：上海市浦东南路 256号华夏银行大厦 1405室 邮编：200120 联系人：姜亚萍 联系电话：021-51150298 十、重要提示 （一）请基金份额持有人在邮寄表决票时，充分考虑邮寄在途时间，提前 寄出表决票。 （二）根据《中华人民共和国证券投资基金法》及本基金《基金合同》的 规定，本次大会需要本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基 金份额持有人所代表的基金份额达到权益登记日基金总份额的 50%以上（含 50%）方可举行，经出席基金份额持有人大会的基金份额持有人(或其代理人)所 持表决权的 50%以上（含 50%）通过才能做出有效决议。 （三）上述基金份额持有人大会有关公告可通过长信基金管理有限责任公 司网站（http://www.cxfund.com.cn）查阅，投资者如有任何疑问，可致电 4007005566（免长话费）咨询。 （四）本公告的有关内容由长信基金管理有限责任公司解释。 临时公告 附件一：《关于长信量化价值精选混合型证券投资基金变更注册的议案》 附件二：授权委托书（样本） 附件三：长信量化价值精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票 特此公告。 长信基金管理有限责任公司 2019年 4月 12日 临时公告 附件一：《关于长信量化价值精选混合型证券投资基金变更注册的议案》 长信量化价值精选混合型证券投资基金基金份额持有人： 为更好地满足客户需求，保护基金份额持有人利益，我公司根据《中华人 民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关 规定，提议召开基金份额持有人大会审议变更基金名称、投资范围、投资比例、 投资限制、业绩比较基准、基金费率等相关事项，同时拟相应修改本基金法律 文件的相关条款。经基金托管人招商银行股份有限公司及基金管理人长信基金 管理有限责任公司协商一致，现拟对本次修改事项说明如下： 一、修改基金合同后产品方案要点 （一）基金名称：长信沪深 300指数增强型证券投资基金 （二）基金类型：指数型证券投资基金 （三）运作方式：契约型开放式 （四）基金存续期限：不定期 （五）投资目标：“本基金为增强型股票指数基金，通过严格的投资纪律 约束和数量化风险管理手段，追求基金净值增长率与业绩比较基准之间跟踪偏 离度和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪 误差不超过 7.75%，同时力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的 长期增值。” （六）投资范围：“本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具， 包括标的指数成份股及其备选成份股、其他股票（含中小板、创业板及其他经 中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、债券（包括国内依法发行上 市的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可 交换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融 资券、超短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券）、债 券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款) 、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。” 临时公告 （七）基金的投资组合比例为：“本基金持有的股票资产占基金资产的比 例为不低于 80%，其中，投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于 非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保 证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金（不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。本基金持有的全部权 证，其市值不得超过基金资产净值的 3%。” （八）业绩比较基准：沪深 300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后) *5% （九）风险收益特征：“本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益均 高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与 标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。” （十）基金费率 1、申购费率 “投资者申购本基金 A类基金份额时交纳申购费用，申购费用按申购金额 采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差 别的申购费率。养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资 金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括： （1）全国社会保障基金； （2）可以投资基金的地方社会保障基金； （3）企业年金单一计划以及集合计划； （4）企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划； （5）企业年金养老金产品。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可 在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中 国证监会备案。 通过基金管理人的直销中心申购基金份额的养老金客户及除养老金客户之 外的其他投资者申购两类基金份额的申购费率如下： 基金份额单笔申购金额申购费率养老金客户 临时公告 （M，含申购费）申购费率 A类份额 M＜100万 0.8% 0.04% 100万 ≤M＜ 500万 0.3% 0.015% M≥500万每笔 1000元每笔 1000元 C类份额 0 注：M为申购金额 投资本基金的养老金客户，在本公司直销中心办理账户认证手续后，即可 享受上述特定费率。未在本公司直销中心办理账户认证手续的养老金客户，不 享受上述特定费率。 投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。” 2、赎回费用 “本基金赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，赎回费率随持有时间 的增加而递减，两类基金份额赎回具体费率如下： 持有期限（N） A类基金份额赎回费率 C类基金份额赎回费率 N＜7日 1.5% 1.5% 7日 ≤N＜ 30日 0.5% 0.5% 30日 ≤N＜ 1年 0.3% 01年 ≤N＜ 2年 0.1% N≥2年 0% 注：N为持有期限 本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有 人赎回时收取。其中，对持续持有期少于 7日的投资者收取的赎回费全额计入 基金财产；其余赎回费总额的 25%应归基金财产，未归入基金财产的部分用于 支付注册登记费和其他必要的手续费。” 3、管理费和托管费 “本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。” 4、基金销售服务费 “本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年 费率为 0.4%。” 5、《基金合同》生效后的指数使用许可费 临时公告 “本基金需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中 证指数有限公司支付指数使用许可费。指数使用许可费自基金合同生效之日起 从基金资产中计收，指数使用许可费按前一日的基金资产净值的 0.016%的年费 率计提。指数使用许可费每日计提，逐日累计，按季支付。计算方法如下： H＝E×0.016%÷当年天数 H为每日应计提的指数使用许可费 E为前一日的基金资产净值 基金合同生效之日所在季度的指数使用许可费，按实际计提金额收取，不 设下限。自基金合同生效之日所在季度的下一个季度起，指数使用许可费的收 取下限为每季度 5万元。指数使用许可费将按照上述指数使用许可协议的约定 进行支付。” （十一）申购和赎回的数量限制： “1、投资人办理本基金申购时，首次申购的单笔最低金额为人民币 1元 （含申购费，下同），追加申购的单笔最低金额为人民币 1元；超过最低申购 金额的部分不设金额级差。投资人通过本公司直销柜台及网上直销平台申购本 基金遵循上述规则；各代销机构有不同规定的，投资人在该代销机构办理申购 业务时，需同时遵循该代销机构的相关规定。 2、投资人当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。 基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额。 3、基金份额持有人在销售机构赎回本基金的单笔赎回申请不得低于 1份基 金份额，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保 留的基金份额余额不足 1份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。 4、本基金管理人可以规定单个投资人累计持有的份额上限、单笔/单日申 购金额上限、本基金总规模上限，具体规定届时以更新的招募说明书或相关公 告为准。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权 益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模 临时公告 予以控制。具体请参见更新的招募说明书或相关公告。 6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回 份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关 规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。” （十二）申购份额与赎回金额的计算： “1、申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金 额在扣除相应的费用后，以申请当日基金份额净值为基准计算，有效份额单位 为份。申购份额四舍五入保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由 基金财产承担。 2、赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日 基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍 五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 3、申购份额的计算 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，本基金的申购份额计算公式 为： （1）当申购费率适用比例费率时 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日各类基金份额净值 （2）当申购费用适用固定金额时 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日各类基金份额净值 4、赎回金额的计算 若投资者赎回本基金基金份额，则赎回金额的计算公式为： 赎回总额＝赎回份额×赎回当日本基金各类基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额－赎回费用” （十三）收益分配：“本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收 临时公告 益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关 分红公告，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配。” （十四）税收：“本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国 家税收法律、法规执行。” 本次基金合同的具体修改内容详见下文《基金合同修改前后文对照表》。 二、本基金招募说明书及托管协议等文件将根据上述修改同步进行相应调 整。 为实现基金变更的平稳过渡，本基金管理人已就基金变更有关的会计处理、 注册登记、系统准备方面进行了深入研究，做好了基金运作的相关准备。 本议案审议通过的上述事项，将于本公司发布基金份额持有人大会决议生 效公告之日起实施。变更后的《长信沪深 300指数增强型证券投资基金基金合同》 自同日起生效。 以上议案，请予审议。 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 2019年 4月 12日 临时公告 《基金合同修改前后文对照表对照表》 章节 原《长信量化价值精选混合型证券 投资基金基金合同》版本 修订后《长信沪深 300指数增强型证券 投资基金基金合同（草案）》版本 内容内容 基金 名称 长信量化价值精选混合型证券投资基金长信沪深 300指数增强型证券投资基金 第一 部分 前言 三、长信量化价值精选混合型证券投资 基金由基金管理人依照《基金法》、基 金合同及其他有关规定募集，并经中国 证券监督管理委员会(以下简称“中国证 监会”)注册。 中国证监会不对基金的投资价值及市场 前景等作出实质性判断或者保证。中国 证监会对本基金募集申请的注册，并不 表明其对本基金的价值和收益做出实质 性判断或保证，也不表明投资于本基金 没有风险。 三、长信沪深 300指数增强型证券投资 基金（以下简称“本基金”）由长信量化 价值精选混合型证券投资基金变更注册 而来。长信量化价值精选混合型证券投 资基金由基金管理人依照《基金法》、 《长信量化价值精选混合型证券投资基 金基金合同》及其他有关规定募集，并 经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)注册。 中国证监会不对基金的投资价值及市场 前景等作出实质性判断或者保证。中国 证监会对长信量化价值精选混合型证券 投资基金募集申请及其变更为本基金的 注册，并不表明其对本基金的价值和收 益做出实质性判断或保证，也不表明投 资于本基金没有风险。 …… 投资者应当认真阅读基金合同、招募说 明书等信息披露文件，自主判断基金的 投资价值，自主做出投资决策，自行承 担投资风险。 7、基金份额发售公告：指《长信量化价 值精选混合型证券投资基金基金份额发 售公告》 7、基金份额发售公告：指原《长信量化 价值精选混合型证券投资基金基金份额 发售公告》 15、银行业监督管理机构：指中国人民 银行和/或中国银行业监督管理委员会 15、银行业监督管理机构：指中国人民 银行和/或中国银行保险监督管理委员会 第二 部分 释义 19、合格境外机构投资者：指符合相关 法律法规规定可以投资于在中国境内依 法募集的证券投资基金的中国境外的机 构投资者 20、投资人、投资者：指个人投资者、 机构投资者和合格境外机构投资者以及 法律法规或中国证监会允许购买证券投 资基金的其他投资人的合称 19、合格境外机构投资者：指符合《合 格境外机构投资者境内证券投资管理办 法》及相关法律法规规定可以投资于在 中国境内依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 20、人民币合格境外机构投资者：指按 照《人民币合格境外机构投资者境内证 券投资试点办法》及相关法律法规规定， 运用来自境外的人民币资金进行境内证 券投资的境外法人 21、投资人、投资者：指个人投资者、 机构投资者、合格境外机构投资者和人 临时公告 民币合格境外机构投资者以及法律法规 或中国证监会允许购买证券投资基金的 其他投资人的合称 27、基金交易账户：指销售机构为投资 人开立的、记录投资人通过该销售机构 办理认购、申购、赎回、转换、定期定 额投资及转托管业务而引起的基金份额 变动及结余情况的账户 28、基金交易账户：指销售机构为投资 人开立的、记录投资人通过该销售机构 办理认购、申购、赎回、转换及转托管 业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 28、基金合同生效日：指基金募集达到 法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案 手续完毕，并获得中国证监会书面确认 的日期 29、基金合同生效日：指《长信沪深 300指数增强型证券投资基金基金合同》 生效的日期，原《长信量化价值精选混 合型证券投资基金基金合同》自同一日 起失效 37、《业务规则》：指长信基金管理有 限责任公司、上海证券交易所和中国证 券登记有限责任公司的相关业务规则， 是规范基金管理人所管理的开放式证券 投资基金登记方面的业务规则，由基金 管理人和投资人共同遵守 38、《业务规则》：指长信基金管理有 限责任公司及/或登记机构的相关业务规 则，是规范基金管理人所管理的开放式 证券投资基金登记方面的业务规则，由 基金管理人和投资人共同遵守 44、巨额赎回：指本基金单个开放日， 基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上 基金转换中转出申请份额总数后扣除申 购申请份额总数及基金转换中转入申请 份额总数后的余额)超过上一日基金总份 额的 10% 45、巨额赎回：指本基金单个开放日， 基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上 基金转换中转出申请份额总数后扣除申 购申请份额总数及基金转换中转入申请 份额总数后的余额)超过上一开放日基金 总份额的 10% 46、基金收益：指基金投资所得红利、 股息、债券利息、买卖证券价差、银行 存款利息、已实现的其他合法收入及因 运用基金财产带来的成本和费用的结余 47、基金收益：指基金投资所得红利、 股息、债券利息、买卖证券价差、银行 存款利息、已实现的其他合法收入及因 运用基金财产带来的成本和费用的节约 无 52、A类基金份额：指在投资者认购、 申购基金时收取认购、申购费用，而不 计提销售服务费的基金份额 53、C类基金份额：指在投资者认购、 申购基金份额时不收取认购、申购费用， 而是从本类别基金资产中计提销售服务 费的基金份额 54、销售服务费：指从基金财产中计提 的，用于本基金市场推广、销售以及基 金份额持有人服务的费用 51、流动性受限资产：指由于法律法规、 监管、合同或操作障碍等原因无法以合 理价格予以变现的资产，包括但不限于 到期日在 10个交易日以上的逆回购与银 行定期存款（含协议约定有条件提前支 56、流动性受限资产：指由于法律法规、 监管、合同或操作障碍等原因无法以合 理价格予以变现的资产，包括但不限于 到期日在 10个交易日以上的逆回购与银 行定期存款（含协议约定有条件提前支 临时公告 取的银行存款）、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证 券，因发行人债券违约无法进行转让或 交易的债券等 取的银行存款）、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证 券，因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 52、摆动定价机制：指当遭遇大额申购 赎回时，通过调整基金份额净值的方式， 将基金调整投资组合的市场冲击成本分 配给实际申购、赎回的投资者，从而减 少对存量基金份额持有人利益的不利影 响，确保投资者的合法权益不受损害并 得到公平对待 57、摆动定价机制：指当本基金遭遇大 额申购赎回时，通过调整基金份额净值 的方式，将基金调整投资组合的市场冲 击成本分配给实际申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额持有人利益的 不利影响，确保投资者的合法权益不受 损害并得到公平对待 第三 部分 基金 的基 本情 况 二、基金的类别 混合型证券投资基金 二、基金的类别 指数型证券投资基金 四、基金的投资目标 本基金通过数量化的方法在严格控制风 险的前提下，追求基金资产的长期持续 增值。 四、基金的投资目标 本基金为增强型股票指数基金，通过严 格的投资纪律约束和数量化风险管理手 段，追求基金净值增长率与业绩比较基 准之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化， 力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%，同时 力求实现超越标的指数的业绩表现，谋 求基金资产的长期增值。 五、基金的最低募集份额总额 本基金的最低募集份额总额为 2亿份。 六、基金份额面值和认购费用 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00元。 本基金认购费率按招募说明书的规定执 行。 删除 无五、基金的标的指数 本基金的标的指数为沪深 300指数。 无七、基金的份额类别 本基金根据认购、申购费用、销售服务 费用收取方式的不同，将基金份额分为 不同的类别。 在投资者认购、申购基金时收取认购、 申购费用，而不计提销售服务费的基金 份额，称为 A类基金份额；在投资者认 购、申购基金份额时不收取认购、申购 费用，而是从本类别基金资产中计提销 售服务费的基金份额，称为 C类基金份 额。 本基金 A类和 C类基金份额分别设置代 码。由于基金费用的不同，本基金 A类 临时公告 基金份额和 C类基金份额将分别计算基 金份额净值，计算公式为计算日各类别 基金资产净值除以计算日该类别基金份 额总数。 本基金有关基金份额类别的具体设置、 费率水平等由基金管理人确定，并在招 募说明书中列示。 第四 部分 基金 的历 史沿 革 第四部分基金份额的发售 一、基金份额的发售时间、发售方式、 发售对象 1、发售时间 自基金份额发售之日起最长不得超过 3个月，具体发售时间见基金份额发售 公告。 2、发售方式 通过各销售机构的基金销售网点公开发 售，各销售机构的具体名单见基金份额 发售公告以及基金管理人届时发布的调 整销售机构的相关公告。 3、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资 基金的个人投资者、机构投资者和合格 境外机构投资者以及法律法规或中国证 监会允许购买证券投资基金的其他投资 人。 二、基金份额的认购 1、认购费用 本基金的认购费率由基金管理人决定， 并在招募说明书中列示。基金认购费用 不列入基金财产。 2、募集期利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将 折算为基金份额归基金份额持有人所有， 其中利息转份额的具体数额以登记机构 的记录为准。 3、基金认购份额的计算 基金认购份额具体的计算方法在招募说 明书中列示。 4、认购份额余额的处理方式 认购份额的计算保留到小数点后 2位， 小数点 2位以后的部分四舍五入，由此 误差产生的收益或损失由基金财产承担。 5、销售机构对认购申请的受理并不代表 第四部分基金的历史沿革 长信量化价值精选混合型证券投资基金 经中国证监会证监许可［2017］1548号 文注册公开发行。基金管理人为长信基 金管理有限责任公司，基金托管人为招 商银行股份有限公司。 长信量化价值精选混合型证券投资基金 自 2018年 2月 14日至 2018年 4月 13日进行公开募集，募集结束后基金管 理人向中国证监会办理备案手续。长信 量化价值精选混合型证券投资基金首次 设立募集规模为 220,607,762.64份基金 份额（含利息转份额 30,156.43份），有 效认购户数为 398户。经中国证监会书 面确认，长信量化价值精选混合型证券 投资基金于 2018年 4月 19日正式成立， 《长信量化价值精选混合型证券投资基 金基金合同》于 2018年 4月 19日生效。 XXXX年 X月 X日长信量化价值精选混 合型证券投资基金以 XX方式召开基金 份额持有人大会，会议审议通过了《关 于长信量化价值精选混合型证券投资基 金变更注册的议案》，内容包括长信量 化价值精选混合型证券投资基金修改基 金名称、投资范围、投资限制、投资比 例、业绩比较基准、基金费率等，基金 名称由“长信量化价值精选混合型证券投 资基金”变更为“长信沪深 300指数增强 型证券投资基金”。根据上述基金份额持 有人大会决议，变更注册后的《长信沪 深 300指数增强型证券投资基金基金合 同》于 20XX年 X月 X日生效，《长信 量化价值精选混合型证券投资基金基金 合同》自同一日起失效。 临时公告 该申请一定成功，而仅代表销售机构确 实接收到认购申请。认购的确认以登记 机构的确认结果为准。对于认购申请及 认购份额的确认情况，投资人应及时查 询并妥善行使合法权利。 三、基金份额认购金额的限制 1、投资人认购时，需按销售机构规定的 方式全额缴款。 2、基金管理人可以对每个基金交易账户 的单笔最低认购金额进行限制，具体限 制请参看招募说明书或相关公告。 3、基金管理人可以对募集期间的单个投 资人的累计认购金额进行限制，具体限 制和处理方法请参看招募说明书或相关 公告。 4、基金投资者在基金募集期内可以多次 认购基金份额，认购费按每笔认购申请 单独计算。认购一经受理不得撤销。 第五 部分 基金 的存 续 第五部分基金备案 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3个月内， 在基金募集份额总额不少于 2亿份，基 金募集金额不少于 2亿元人民币且基金 认购人数不少于 200人的条件下，基金 募集期满或基金管理人依据法律法规及 招募说明书可以决定停止基金发售，并 在 10日内聘请法定验资机构验资， 自收到验资报告之日起 10日内，向中国 证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金 管理人办理完毕基金备案手续并取得中 国证监会书面确认之日起，《基金合同》 生效；否则《基金合同》不生效。基金 管理人在收到中国证监会确认文件的次 日对《基金合同》生效事宜予以公告。 基金管理人应将基金募集期间募集的资 金存入专门账户，在基金募集行为结束 前，任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处 理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条 件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生 的债务和费用； 第五部分基金的存续 …… 法律法规或中国证监会另有规定时，从 其规定。 临时公告 2、在基金募集期限届满后 30日内返还 投资者已缴纳的款项，并加计银行同期 活期存款利息； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金 托管人及销售机构不得请求报酬。基金 管理人、基金托管人和销售机构为基金 募集支付之一切费用应由各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数 量和资产规模 …… 法律法规或监管部门另有规定时，从其 规定。 第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进 行。具体的销售机构将由基金管理人在 招募说明书或其他相关公告中列明。 …… 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进 行。具体的销售机构名单将由基金管理 人在招募说明书或其他相关公告中列明。 …… 三、申购与赎回的原则 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基 金份额持有人利益优先原则。 三、申购与赎回的原则 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基 金份额持有人利益优先原则，确保投资 者的合法权益不受损害并得到公平对待。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序， 在开放日的具体业务办理时间内提出申 购或赎回的申请。投资人在申购本基金 时须按销售机构规定的方式备足申购资 金，投资人在提交赎回申请时须有足够 的基金份额余额，否则所提交的申购、 赎回的申请无效。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序， 在开放日的具体业务办理时间内提出申 购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 …… 遇交易所或交易市场数据传输延迟、通 讯系统故障、银行数据交换系统故障或 其它非基金管理人及基金托管人所能控 制的因素影响业务处理流程，则赎回款 顺延至上述情形消除后的下一个工作日 划出。 基金管理人可以在法律法规和基金合同 允许的范围内，对上述业务办理时间进 行调整，基金管理人必须在调整前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒 2、申购和赎回的款项支付 …… 遇交易所或交易市场数据传输延迟、通 讯系统故障、银行数据交换系统故障或 其它非基金管理人及基金托管人所能控 制的因素影响业务处理流程，则赎回款 顺延至上述情形消除后的下一个工作日 划往投资人银行账户。 基金管理人可以在法律法规和基金合同 允许的范围内，对上述业务办理时间进 行调整，基金管理人必须在调整实施前 依照《信息披露办法》的有关规定在指 临时公告 介上公告。定媒介上公告。 五、申购和赎回的数量限制 4、当接受申购申请对存量基金份额持有 人利益构成潜在重大不利影响时，基金 管理人应当采取设定单一投资者申购金 额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等措施，切 实保护存量基金份额持有人的合法权益， 具体规定请参见招募说明书或相关公告。 五、申购和赎回的数量限制 4、当接受申购申请对存量基金份额持有 人利益构成潜在重大不利影响时，基金 管理人应当采取设定单一投资者申购金 额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等措施，切 实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的 需要，可采取上述措施对基金规模予以 控制。具体请参见招募说明书或相关公 告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数 点后 4位…… 2、申购份额的计算及余额的处理方式： 本基金申购份额的计算详见招募说明书。 本基金的申购费率由基金管理人决定， 并在招募说明书中列示……遇特殊情况， 经中国证监会同意，可以适当延迟计算 或公告。 4、申购费用由投资人承担，不列入基金 财产。 5、……对持续持有期少于 7日的投资者 收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎 回费全额计入基金财产。 7、基金管理人可以在不违反法律法规规 定及基金合同约定，且不对基金份额持 有人权益产生实质性不利影响的情形下 根据市场情况制定基金促销计划，定期 或不定期地开展基金促销活动。在基金 促销活动期间，按相关监管部门要求履 行必要手续后，基金管理人可以适当调 低基金销售费率。 8、摆动定价机制 当本基金发生大额申购或赎回情形时， 基金管理人可以采用摆动定价机制以确 保基金估值的公平性。具体处理原则与 操作规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律规则的规定。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金分为 A类和 C类两类基金份 额，两类基金份额单独设置基金代码， 分别计算和公告基金份额净值。本基金 两类基金份额净值的计算，均保留到小 数点后 4位……遇特殊情况，经履行适 当程序，可以适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式： 本基金申购份额的计算详见招募说明书。 本基金的 A类份额的申购费率由基金管 理人决定，并在招募说明书中列示。 …… 4、申购费用由申购 A类基金份额的投 资人承担，不列入基金财产。 5、……其中，对持续持有期少于 7日的 投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将 上述赎回费全额计入基金财产。 7、基金管理人可以在不违反法律法规规 定及基金合同约定的情形下根据市场情 况制定基金促销计划，定期或不定期地 开展基金促销活动。在对现有基金份额 持有人利益无实质性不利影响的前提下， 且履行适当程序后，在基金促销活动期 间，按相关监管部门要求履行必要手续 后，基金管理人可以适当调低基金销售 费率。 8、本基金发生大额申购或赎回情形时， 本基金管理人可以采用摆动定价机制， 以确保基金估值的公平性，并履行相关 信息披露义务。具体处理原则与操作规 范遵循相关法律法规以及监管部门、自 律规则的规定。 临时公告 七、拒绝或暂停申购的情形 4、接受某笔或某些申购申请可能会对存 量基金份额持有人利益构成潜在重大不 利影响时。 5、接受某笔或者某些申购申请可能导致 单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%，或者变相规避 50%集中度 的情形时。 8、法律法规规定、基金合同约定或中国 证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、6、7、8项暂停申 购情形之一且基金管理人决定暂停或拒 绝基金投资者的申购申请时，基金管理 人应当根据有关规定在指定媒介上刊登 暂停申购公告。…… 七、拒绝或暂停申购的情形 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响 或损害现有基金份额持有人利益时。 6、基金销售机构或登记机构的异常情况 导致基金销售系统、基金登记系统或基 金会计系统无法正常运行。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申 请有可能导致单一投资者持有基金份额 的比例达到或者超过 50%，或者变相规 避 50%集中度的情形时。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其 他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9项暂 停申购情形之一且基金管理人决定暂停 接受投资人的申购申请时，基金管理人 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂 停申购公告。…… 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 形 5、继续接受赎回申请将损害现有基金份 额持有人利益的情形时。 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上 的资产出现无可参考的活跃市场价格且 采用估值技术仍导致公允价值存在重大 不确定性时，经与基金托管人协商确认 后，基金管理人应当暂停基金估值，并 采取延缓支付赎回款项的措施。 7、法律法规规定、基金合同约定或中国 证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、7项情形之 一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支 付赎回款项时，基金管理人应按规定报 中国证监会备案，已确认的赎回申请， 基金管理人应足额支付；…… 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 形 5、继续接受赎回申请将损害现有基金份 额持有人利益的情形。 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上 的资产出现无可参考的活跃市场价格且 采用估值技术仍导致公允价值存在重大 不确定性时，经与基金托管人协商确认 后，基金管理人应当暂停基金估值，并 采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金 赎回申请的措施。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其 他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、7项情形之 一且基金管理人决定暂停接受投资人的 赎回申请时，基金管理人应按规定报中 国证监会备案，已确认的赎回申请，基 金管理人应足额支付；…… 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可 以根据基金当时的资产组合状况决定全 额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。 （3）本基金发生巨额赎回时，在单个基 金份额持有人超过基金总份额 20%以上 的赎回申请的情形下，基金管理人认为 支付投资人的赎回申请有困难或认为因 支付投资人的赎回申请而进行的财产变 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可 以根据基金当时的资产组合状况决定全 额赎回或部分延期赎回。 （3）本基金发生巨额赎回时，在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份 额 20%以上的赎回申请的情形下，基金 管理人认为支付投资人的赎回申请有困 临时公告 现可能会对基金资产净值造成较大波动 的，基金管理人应当对该基金份额持有 人当日超过上一日基金总份额 20%以上 的那部分赎回申请，自动进行延期办理； 对于该基金份额持有人未超过上述比例 的部分，基金管理人有权根据前段 “（1）全部赎回”或“（2）部分延期赎回” 的约定方式与其他基金份额持有人的赎 回申请一并办理。但是，如该基金份额 持有人在提交赎回申请时选择取消赎回， 则其当日未获受理的部分赎回申请将被 撤销。 难或认为因支付投资人的赎回申请而进 行的财产变现可能会对基金资产净值造 成较大波动的，基金管理人可以对该基 金份额持有人当日超过上一开放日基金 总份额 20%以上的那部分赎回申请进行 延期办理；对该基金份额持有人未超过 上述比例的部分，基金管理人有权根据 前段“（1）全额赎回：当基金管理人认 为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行”或“（2）部分延期 赎回：对于当日的赎回申请，应当按单 个账户赎回申请量占赎回申请总量的比 例，确定当日受理的赎回份额；对于未 能赎回部分，投资人在提交赎回申请时 可以选择延期赎回或取消赎回。选择延 期赎回的，将自动转入下一个开放日继 续赎回，直到全部赎回为止；选择取消 赎回的，当日未获受理的部分赎回申请 将被撤销。延期的赎回申请与下一开放 日赎回申请一并处理，无优先权并以下 一开放日的基金份额净值为基础计算赎 回金额，以此类推，直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选 择，投资人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最 低份额的限制”的约定方式与其他基金 份额持有人的赎回申请一并办理。但是， 如该基金份额持有人在提交赎回申请时 选择取消赎回，则其当日未获受理的部 分赎回申请将被撤销。 十五、基金的冻结、解冻和质押 …… 如相关法律法规允许且对基金份额持有 人利益无实质影响的前提下，基金管理 人办理基金份额的质押业务或其他基金 业务，基金管理人将制定和实施相应的 业务规则。 十五、基金份额的冻结、解冻和质押 …… 如相关法律法规允许基金管理人办理基 金份额的质押业务或其他基金业务，基 金管理人将制定和实施相应的业务规则。 十七、在不违反相关法律法规且对基金 份额持有人利益无实质性不利影响的前 提下，基金管理人可根据具体情况对上 述申购和赎回以及相关业务的安排进行 补充和调整并提前公告，无需召开基金 份额持有人大会审议。 十七、在不违反相关法律法规且对基金 份额持有人利益无实质性不利影响的前 提下，基金管理人可根据具体情况对上 述申购和赎回以及相关业务的安排进行 补充和调整并提前公告，且履行适当程 序后，无需召开基金份额持有人大会审 议。 第七一、基金管理人一、基金管理人 临时公告 部分 基金 合同 当事 人及 权利 义务 （二）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其 他有关规定，基金管理人的权利包括但 不限于： （11）在《基金合同》约定的范围内， 拒绝或暂停受理申购、赎回或转换申请； （14）选择、更换律师事务所、会计师 事务所、证券/期货经纪商或其他为基金 提供服务的外部机构； （15）在符合有关法律、法规的前提下， 制订和调整有关基金认购、申购、赎回、 转换、定期定额投资和非交易过户等业 务规则； 2、根据《基金法》、《运作办法》及其 他有关规定，基金管理人的义务包括但 不限于： （24）基金管理人在募集期间未能达到 基金的备案条件，《基金合同》不能生 效，基金管理人承担全部募集费用，将 已募集资金并加计银行同期活期存款利 息在基金募集期结束后 30日内退还基金 认购人； （二）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其 他有关规定，基金管理人的权利包括但 不限于： （11）在《基金合同》约定的范围内， 拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请； （14）选择、更换律师事务所、会计师 事务所、证券经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构； （15）在符合有关法律、法规的前提下， 制订和调整有关基金认购、申购、赎回、 转换、定期定额投资和非交易过户等的 业务规则； 2、根据《基金法》、《运作办法》及其 他有关规定，基金管理人的义务包括但 不限于： 删除 三、基金份额持有人 …… 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其 他有关规定，基金份额持有人的权利包 括但不限于： （3）依法申请赎回其持有的基金份额； 三、基金份额持有人 …… 同一类别每份基金份额具有同等的合法 权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其 他有关规定，基金份额持有人的权利包 括但不限于： （3）依法转让或者申请赎回其持有的基 金份额； 本基金基金份额持有人大会未设日常机 构。 本基金基金份额持有人大会不设立日常 机构。 第八 部分 基金 份额 持有 人大 会 一、召开事由 1、除法律法规、中国证监会或《基金合 同》另有规定外，当出现或需要决定下 列事由之一的，应当召开基金份额持有 人大会： （5）调整基金管理人、基金托管人的报 酬标准； （12）对基金合同当事人权利和义务产 生重大影响的其他事项； 2、在法律法规和《基金合同》约定的范 围内，以及对基金份额持有人利益无实 质性不利影响的前提下，以下情况可由 基金管理人和基金托管人协商后修改， 一、召开事由 1、除法律法规、中国证监会或《基金合 同》另有规定外，当出现或需要决定下 列事由之一的，应当召开基金份额持有 人大会： （5）调整基金管理人、基金托管人的报 酬标准或提高销售服务费； （12）对基金当事人权利和义务产生重 大影响的其他事项； 2、在不违反法律法规、基金合同以及对 基金份额持有人利益无实质性不利影响 的前提下并履行适当程序后，以下情况 可由基金管理人和基金托管人协商后修 临时公告 不需召开基金份额持有人大会： （2）调整本基金的申购费率、调低赎回 费率，或调整收费方式、调整基金份额 类别的设置； （5）基金管理人、登记机构、基金销售 机构调整有关认购、申购、赎回、转换、 非交易过户、定期定额投资、转托管等 业务规则； 改，不需召开基金份额持有人大会： （2）调整本基金的申购费率、调低赎回 费率、调低销售服务费率，或调整收费 方式、调整基金份额类别的设置； （5）基金管理人、登记机构、基金销售 机构调整有关申购、赎回、转换、非交 易过户、定期定额投资、转托管等业务 规则； 四、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方 式、通讯开会等基金合同约定的方式召 开，会议的召开方式由会议召集人确定。 基金管理人、基金托管人须为基金份额 持有人行使投票权提供便利。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持 有人将其对表决事项的投票以书面形式 或大会公告载明的其他方式在表决截止 日以前送达至召集人指定的地址。通讯 开会应以书面方式或大会公告载明的其 他方式进行表决。 3、重新召集基金份额持有人大会的条件 若到会者在权益登记日所持有的有效基 金份额低于第 1条第（2）款、第 2条第 （3）款规定比例的…… 四、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方 式、通讯开会方式或法律法规、中国证 监会允许的其他方式召开，会议的召开 方式由会议召集人确定。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持 有人将其对表决事项的投票以书面形式 或大会公告载明的其他方式在表决截至 日以前送达至召集人指定的地址。通讯 开会应以书面方式或大会公告载明的其 他方式进行表决。 3、重新召集基金份额持有人大会的条件 若到会者在权益登记日所持有的有效基 金份额低于本条第 1款第（2）项、第 2款第（3）项规定比例的…… 五、议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的 重大事项，如《基金合同》的重大修改、 决定终止《基金合同》、更换基金管理 人、更换基金托管人、与其他基金合并 （基金合同另有约定的除外）、法律法 规及《基金合同》规定的其他事项以及 会议召集人认为需提交基金份额持有人 大会讨论的其他事项。 基金管理人、基金托管人、单独或合计 持有权益登记日本基金总份额 10%以上 （含 10%）的基金份额持有人可以在大 会召集人发出会议通知前就召开事由向 大会召集人提交需由基金份额持有人大 会审议表决的提案；也可以在会议通知 发出后向大会召集人提交临时提案，临 时提案应当在大会召开日前 35日提交召 集人。召集人对于临时提案应当在大会 召开日前 30日公告。否则，会议的召开 五、议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的 重大事项，如《基金合同》的重大修改、 决定终止《基金合同》、更换基金管理 人、更换基金托管人、与其他基金合并、 法律法规及《基金合同》规定的其他事 项以及会议召集人认为需提交基金份额 持有人大会讨论的其他事项。 临时公告 日期应当顺延并保证至少与临时提案公 告日期有 30日的间隔期。 六、表决 2、特别决议，特别决议应当经参加大会 的基金份额持有人或其代理人所持表决 权的三分之二以上（含三分之二）通过 方可做出。除本合同另有约定外，转换 基金运作方式、更换基金管理人或者基 金托管人、终止《基金合同》、本基金 与其他基金合并以特别决议通过方为有 效。 六、表决 2、特别决议，特别决议应当经参加大会 的基金份额持有人或其代理人所持表决 权的三分之二以上（含三分之二）通过 方可做出。除本合同另有约定外，转换 基金运作方式、更换基金管理人或者基 金托管人、提前终止《基金合同》、与 其他基金合并以特别决议通过方为有效。 九、本部分关于基金份额持有人大会召 开事由、召开条件、议事程序、表决条 件等规定，凡是直接引用法律法规或监 管规则的部分，如将来法律法规或监管 规则修改导致相关内容被取消或变更的， 基金管理人与基金托管人协商一致并提 前公告后，可直接对本部分内容进行修 改和调整，无需召开基金份额持有人大 会审议。 九、本部分关于基金份额持有人大会召 开事由、召开条件、议事程序、表决条 件等规定，凡是直接引用法律法规或监 管规则的部分，如将来法律法规或监管 规则修改导致相关内容被取消或变更的， 基金管理人经与基金托管人协商一致并 履行适当程序后，在对基金份额持有人 利益无实质性不利影响的前提下，可直 接对本部分内容进行修改和调整，无需 召开基金份额持有人大会审议。 第九 部分 基金 管理 人、 基金 托管 人的 更换 条件 和程 序 二、基金管理人和基金托管人的更换程 序 （一）基金管理人的更换程序 4、备案：基金份额持有人大会更换基金 管理人的决议须向中国证监会备案； 5、公告：基金管理人更换后，由基金托 管人在更换基金管理人的基金份额持有 人大会决议生效后 2个工作日内在指定 媒介公告； 二、基金管理人和基金托管人的更换程 序 （一）基金管理人的更换程序 4、备案：基金份额持有人大会更换基金 管理人的决议须报中国证监会备案； 5、公告：基金管理人更换后，由基金托 管人在决议生效后 2个工作日内在指定 媒介公告； 三、本部分关于基金管理人、基金托管 人更换条件和程序的约定，凡是直接引 用法律法规或监管规则的部分，如法律 法规或监管规则修改导致相关内容被取 消或变更的，基金管理人与基金托管人 协商一致并提前公告后，可直接对相应 内容进行修改和调整，无需召开基金份 额持有人大会审议。 三、本部分关于基金管理人、基金托管 人更换条件和程序的约定，凡是直接引 用法律法规或监管规则的部分，如法律 法规或监管规则修改导致相关内容被取 消或变更的，基金管理人与基金托管人 协商一致并履行适当程序后，在对基金 份额持有人利益无实质性不利影响的前 提下，可直接对相应内容进行修改和调 整，无需召开基金份额持有人大会审议。 第十 二部 分基 金的 一、投资目标 本基金通过数量化的方法在严格控制风 险的前提下，追求基金资产的长期持续 增值。 一、投资目标 本基金为增强型股票指数基金，通过严 格的投资纪律约束和数量化风险管理手 段，追求基金净值增长率与业绩比较基 临时公告 投资 准之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化， 力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%，同时 力求实现超越标的指数的业绩表现，谋 求基金资产的长期增值。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的 金融工具，包括国内依法发行上市的股 票（包括中小板、创业板及其他经中国 证监会核准上市的股票）、权证，债券 （包括国债、央行票据、金融债、地方 政府债、企业债、公司债、短期融资券、 超级短期融资券、中期票据、次级债券、 可转债及分离交易可转债的纯债部分及 其他经中国证监会允许投资的债券）、 资产支持证券、债券回购、银行存款 （包括协议存款、定期存款及其他银行 存款）、同业存单、货币市场工具、国 债期货、股指期货、股票期权以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具（但须符合中国证监会相关规 定）。 …… 基金的投资组合比例为：股票投资占基 金资产的比例为 60-95%，权证投资占基 金资产净值的比例为 0%-3%，本基金每 个交易日日终在扣除股指期货、国债期 货及股票期权合约需缴纳的交易保证金 后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金（不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等）或者到期日在一 年以内的政府债券。 二、投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动 性的金融工具，包括标的指数成份股及 其备选成份股、其他股票（含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的 股票）、权证、股指期货、债券（包括 国内依法发行上市的国债、地方政府债、 金融债、企业债、公司债、次级债、可 转换债券、可交换债券、分离交易可转 债、中小企业私募债、央行票据、中期 票据、短期融资券、超短期融资券以及 经法律法规或中国证监会允许投资的其 他债券）、债券回购、资产支持证券、 银行存款(包括协议存款、定期存款及其 他银行存款)、同业存单、货币市场工具 以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具（但须符合中国证监 会的相关规定）。 …… 基金的投资组合比例为：本基金持有的 股票资产占基金资产的比例为不低于 80%，其中，投资于标的指数成份股及 其备选成份股的比例不低于非现金基金 资产的 80%。每个交易日日终在扣除股 指期货合约需缴纳的交易保证金后，应 当保持不低于基金资产净值 5%的现金 （不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等）或到期日在一年以内的政 府债券。本基金持有的全部权证，其市 值不得超过基金资产净值的 3%。 如果法律法规对该比例要求有变更的， 以变更后的比例为准，本基金的投资比 例会做相应调整。 三、投资策略 本基金采用数量化投资策略建立投资模 型，将投资思想通过具体指标、参数的 确定体现在模型中，在投资过程中充分 发挥数量化投资纪律严格、投资视野宽 阔、风险水平可控等优势，切实贯彻自 三、投资策略 本基金在指数化投资的基础上通过数量 化模型进行投资组合优化，在控制与业 绩比较基准偏离风险的前提下，力争获 得超越标的指数的投资收益。 1、资产配置策略 临时公告 上而下的资产配置和自下而上的个股精本基金为股票指数增强型证券投资基金， 选的投资策略，以保证在控制风险的前 提下实现收益最大化。 投资股票的资产不低于基金资产的 80%，其中，投资于标的指数成分股及 1、资产配置策略 本基金将利用全球信息平台、外部研究 其备选成分股的比例不低于非现金基金 资产的 80%。大类资产配置不作为本基 平台、行业信息平台以及自身的研究平金的核心策略，一般情况下将保持各类 台等信息资源，基于本基金的投资目标 和投资理念，从宏观和微观两个角度进 行研究，开展战略资产配置，之后通过 战术资产配置再平衡基金资产组合，实 资产配置的基本稳定。在综合考量系统 性风险、各类资产收益风险比值、股票 资产估值、流动性要求、申购赎回以及 分红等因素后，对基金资产配置做出合 现组合内各类别资产的优化配置，并对适调整。 各类资产的配置比例进行定期或不定期2、股票投资策略 调整。 2、股票投资策略 本基金作为股票指数增强型证券投资基 金，股票投资策略为本基金的核心策略。 本基金采用“自下而上”的数量化选股 策略，在纪律化模型约束下，紧密跟踪 本基金股票投资主要策略为标的指数投 资策略，通过复制目标股票指数作为基 策略，严格控制运作风险，并根据市场本投资组合，然后通过量化增强策略考 变化趋势，定期对模型进行调整，以改虑基本面与技术面等多种因素，找出具 进模型的有效性，从而取得较高的收益。 本基金基于国内外证券市场运行特征的 有相对于标的指数超额收益的相关量化 因子，并根据因子对应的股票权重调整 长期研究以及大量历史数据的实证检验基本投资组合，最后对投资组合进行跟 构建的量化模型将超额收益的来源归纳踪误差以及交易成本等相关优化，力争 为成长因子、估值因子、基本面因子和 流动性因子。 （1）成长因子 在控制风险的基础上实现超越目标指数 的相对收益。 （1）标的指数投资策略 本基金考察的成长因子可以参考以下指 标：PEG、营业收入增长率、过去三年 指数化被动投资策略参照标的指数的成 分股、备选成分股及其权重，初步构建 的每年净利润增长率、净资产增长率、投资组合，并按照标的指数的调整规则 可持续增长率（留存收益率*净资产收益 率）等； 作出相应调整。 （2）量化增强策略 （2）估值因子 本基金考察的估值因子可以参考以下指 标：市盈率（PE）、市净率（PB）、市 量化增强策略主要采用三大类量化模型 分别用以评估资产定价、控制风险和优 化交易。基于模型结果，基金管理人结 现率（PCF）、市销率（PS）等；合市场环境和股票特性，产出投资组合， （3）基本面因子 本基金考察的基本面因子可以参考以下 以追求超越标的指数表现的业绩水平。 量化模型只是用来选股，不用来交易， 指标：总资产收益率（ROA）、净资产 收益率（ROE）、销售毛利率、主营业 务收入、资产负债率、每股收益、每股 且模型有失效的风险。 多因子超额收益模型：本模型是基于市 场不完全有效的假设，着眼于运用统计 现金流等； （4）流动性因子 方法和金融理论发现证券预期收益的驱 动因子以及他们之间的关系，利用历史 本基金考察的流动性因子可以参考以下数据回测验证因子有效性，进而构建量 指标：成交量、换手率、流通市值等。化投资模型，构建概率统计上有较大可 本基金将依据经济周期、行业周期、市能获得超额收益的投资组合。预期收益 临时公告 场状态以及投资者情绪等多个层面，定 期检验各类因子的有效性以及因子之间 的关联度，采用定量的模式挑选最稳定 有效的因子集合作为选股模型的判别因 的驱动因子包含估值、成长、盈利能力、 分析师情绪、动量反转、流动性、波动 率七大类。各大类包含的因子如下： 估值：相对估值包含 PE、PB、PS、 子，并依据投资目标，权衡风险与收益PCF、PEG、一致预期 PE、一致预期 特征，构建定量选股模型。模型的使用PB；绝对估值包含股利贴现模型、现金 以及因子的判定方法同样需要随着市场流贴现模型 的变化根据不同的测试环境以及不同的成长：营业收入同比（环比）增长率、 测试结果进行动态的更新。归母净利润同比（环比）增长率、经营 本基金利用量化模型选取最具投资价值性现金流同比（环比）增长率、超预期 的个股进入本基金的股票投资组合。 增长率 3、股票投资组合的优化 本基金还将考察对行业及板块有影响的 盈利能力：毛利率、净利率、资产周转 率、ROE、ROA、一致预期 ROE、一 政策制度、对个股有影响的潜在事件等致预期 ROA 内容，从而对股票投资组合进行复核和 优化，调整个股权重，在控制风险的前 分析师情绪：目标价涨幅空间、近一月 EPS上调、一致预期评级 提下追求收益最大化。 动量反转：近 1月涨跌幅、近 3月涨跌 4、债券投资策略幅、近 6月涨跌幅 本基金债券投资将采取久期策略、收益流动性：近 1月换手率、近 3月换手率、 率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个近 6月换手率、单位成交额对应的股价 券选择策略、信用策略等积极投资策略，振幅 灵活地调整组合的券种搭配，精选安全 边际较高的个券，力争实现组合的绝对 波动率：特质波动率、绝对波动率 战略层面上均衡配置各类因子，使模型 收益。不偏离多因子的框架；战术层面上基于 （1）久期策略各类因子的特性上下调整因子权重，增 久期管理是债券投资的重要考量因素， 本基金将采用以“目标久期”为中心、 自上而下的组合久期管理策略。 厚模型收益。 风险模型：该模型控制投资组合对各类 风险因子的敞口，包括基金规模、资产 （2）收益率曲线策略波动率、行业集中度等，力求主动风险 收益率曲线的形状变化是判断市场整体以及跟踪误差控制在目标范围内，使其 走向的一个重要依据，本基金将据此调 整组合长、中、短期债券的搭配，并进 行动态调整。 收益需要符合指数收益特征。本模型主 要通过控制和优化投资组合相对指数在 一些风险因子上的偏离度来实现，常见 （3）骑乘策略 本基金将采用基于收益率曲线分析对债 风险因子如行业因子和基本面因子等。 通过调整风险模型，本模型力争使日均 券组合进行适时调整的骑乘策略，以达跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟 到增强组合的持有期收益的目的。踪误差不超过 7.75%。 （4）息差策略 本基金将采用息差策略，以达到更好地 利用杠杆放大债券投资的收益的目的。 成本模型：该模型根据各类资产的市场 交易活跃度、市场冲击成本、印花税、 佣金等数据预测本基金的交易成本，调 （5）个券选择策略整基金的换手率，来达到优化投资组合 本基金将根据单个债券到期收益率相对的目的。 于市场收益率曲线的偏离程度，结合信（3）模型的应用与调整 用等级、流动性、选择权条款、税赋特在正常的市场情况下，本基金将主要依 临时公告 点等因素，确定其投资价值，选择定价 合理或价值被低估的债券进行投资。 据量化增强模型的运行结果来进行组合 的构建。同时，基金管理人也会定期对 （6）信用策略模型的有效性进行检验和更新，以反映 本基金通过主动承担适度的信用风险来 获取信用溢价，根据内、外部信用评级 结果，结合对类似债券信用利差的分析 市场结构趋势的变化。在市场出现非正 常波动或基金管理人预测市场可能出现 重大非正常波动时，本基金将结合市场 以及对未来信用利差走势的判断，选择情况做出具有一定前瞻性的判断，临时 信用利差被高估、未来信用利差可能下 降的信用债进行投资。 调整各因子类别的具体组成及权重。 3、债券投资策略 5、其他类型资产投资策略 在法律法规或监管机构允许的情况下， 本基金将在严格控制投资风险的基础上 本基金管理人将基于对国内外宏观经济 形势的深入分析、国内财政政策与货币 市场政策等因素对债券市场的影响，进 适当参与权证、资产支持证券、股指期行合理的利率预期，判断债券市场的基 货、国债期货、股票期权等金融工具的本走势，制定久期控制下的资产类属配 投资。 （1）权证投资策略 置策略。在债券投资组合构建和管理过 程中，本基金管理人将具体采用期限结 本基金对权证的投资是在严格控制投资 组合风险，有利于实现资产保值和锁定 收益的前提下进行的。本基金将通过对 权证标的股票基本面的研究，并结合期 权定价模型，评估权证的合理投资价值， 构配置、市场转换、信用利差和相对价 值判断、信用风险评估、现金管理等管 理手段进行个券选择。 本基金债券投资的目的是在保证基金资 产流动性的基础上，降低跟踪误差。 在有效控制风险的前提下进行权证投资；4、中小企业私募债投资策略 本基金将通过权证与证券的组合投资， 达到改善组合风险收益特征的目的，包 括但不限于卖空保护性的认购权证策略、 本基金对中小企业私募债的投资综合考 虑安全性、收益性和流动性等方面特征 进行全方位的研究和比较，对个券发行 买入保护性的认沽权证策略，杠杆交易 策略等，利用权证进行对冲和套利等。 主体的性质、行业、经营情况以及债券 的增信措施等进行全面分析，选择具有 （2）资产支持证券投资策略优势的品种进行投资，并通过久期控制 本基金将在严格控制风险的前提下，根 据本基金资产管理的需要运用个券选择 和调整、适度分散投资来管理组合的风 险。 策略、交易策略等进行投资。本基金通5、股指期货投资策略 过对资产支持证券的发放机构、担保情在法律法规许可时，本基金可基于谨慎 况、资产池信用状况、违约率、历史违 约记录和损失比例、证券信用风险等级、 原则运用股指期货等相关金融衍生工具 对基金投资组合进行管理，以控制并降 利差补偿程度等方面的分析，形成对资低投资组合风险、提高投资效率，降低 产证券的风险和收益进行综合评估，同跟踪误差，从而更好地实现本基金的投 时依据资产支持证券的定价模型，确定资目标。 合适的投资对象。在资产支持证券的管 理上，本基金通过建立违约波动模型、 本基金投资股指期货将根据风险管理的 原则，主要选择流动性好、交易活跃的 测评可能的违约损失概率，对资产支持 证券进行跟踪和测评，从而形成有效的 股指期货合约。本基金力争利用股指期 货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整 风险评估和控制。的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪 （3）股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时，将根据 标的指数的目的。 6、资产支持证券投资策略 临时公告 风险管理原则，以套期保值为主要目的， 采用流动性好、交易活跃的期货合约， 通过对证券市场和期货市场运行趋势的 研究，结合股指期货的定价模型寻求其 合理的估值水平，与现货资产进行匹配， 通过多头或空头套期保值等策略进行套 期保值操作。基金管理人将充分考虑股 指期货的收益性、流动性及风险性特征， 运用股指期货对冲系统性风险、对冲特 殊情况下的流动性风险，如大额申购赎 回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以 达到降低投资组合的整体风险的目的。 （4）国债期货的投资策略 本基金通过对基本面和资金面的分析， 对国债市场走势做出判断，以作为确定 国债期货的头寸方向和额度的依据。当 中长期经济高速增长，通货膨胀压力浮 现，央行政策趋于紧缩时，本基金建立 国债期货空单进行套期保值，以规避利 率风险，减少利率上升带来的亏损；反 之，在经济增长趋于回落，通货膨胀率 下降，甚至通货紧缩出现时，本基金通 过建立国债期货多单，以获取更高的收 益。 （5）股票期权的投资策略 本基金将按照风险管理的原则，以套期 保值为主要目的，参与股票期权的投资。 本基金将在有效控制风险的前提下，选 择流动性好、交易活跃的期权合约进行 投资。本基金将基于对证券市场的预判， 并结合股指期权定价模型，选择估值合 理的期权合约。 基金管理人将根据审慎原则，建立股票 期权交易决策部门或小组，按照有关要 求做好人员培训工作，确保投资、风控 等核心岗位人员具备股票期权业务知识 和相应的专业能力，同时授权特定的管 理人员负责股票期权的投资审批事项， 以防范股票期权投资的风险。 本基金投资资产支持证券将综合考虑市 场利率、发行条款、支持资产的构成和 质量等因素，研究资产支持证券的收益 和风险匹配情况，在严格控制风险的基 础上选择投资对象，追求稳定收益。 7、权证投资策略 本基金对权证的投资是在严格控制投资 组合风险，有利于实现资产保值和锁定 收益的前提下进行的。 本基金将通过对权证标的股票基本面的 研究，并结合期权定价模型，评估权证 的合理投资价值，在有效控制风险的前 提下进行权证投资。 本基金将通过权证与证券的组合投资， 达到改善组合风险收益特征的目的，包 括但不限于卖空保护性的认购权证策略、 买入保护性的认沽权证策略，杠杆交易 策略等，利用权证进行对冲和套利等。 8、流通受限证券投资策略 流通受限证券包括由《上市公司证券发 行管理办法》规范的非公开发行股票、 公开发行股票网下配售部分等在发行时 明确一定期限锁定期的可交易证券，不 包括由于发布重大消息或其他原因而临 时停牌的证券、已发行未上市证券、回 购交易中的质押券等流通受限证券。本 基金不得投资有锁定期但锁定期不明确 的证券。 四、投资限制 1、组合限制 （1）本基金股票投资占基金资产的比例 为 60-95%； （2）本基金每个交易日日终在扣除股指 四、投资限制 1、组合限制 （1）本基金持有的股票资产占基金资产 的比例为不低于 80%。其中，投资于标 的指数成分股及其备选成分股的比例不 临时公告 期货、国债期货及股票期权合约需缴纳低于非现金基金资产的 80%； 的交易保证金后，应当保持不低于基金（2）本基金每个交易日日终在扣除股指 资产净值 5%的现金（不包括结算备付金、期货合约需缴纳的交易保证金后，保持 存出保证金、应收申购款等）或者到期不低于基金资产净值 5%的现金（不包括 日在一年以内的政府债券；结算备付金、存出保证金、应收申购款 （3）本基金持有一家公司发行的证券，等）或者到期日在一年以内的政府债券； 其市值不超过基金资产净值的 10%； （4）本基金管理人管理的全部基金持有（3）本基金管理人管理的全部基金持有 一家公司发行的证券，不超过该证券的 一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；10%，但完全按照标的指数的构成比例 （12）本基金管理人管理的全部开放式进行投资的部分不受此限制； 基金（包括开放式基金以及处于开放期（4）本基金持有一家公司发行的证券， 的定期开放基金）持有一家上市公司发其市值不超过基金资产净值的 10％，但 行的可流通股票，不得超过该上市公司 可流通股票的 15%；本基金管理人管理 完全按照标的指数的构成比例进行投资 的部分不受此限制； 的全部投资组合持有一家上市公司发行（16）在任何交易日日终，持有的买入 的可流通股票，不得超过该上市公司可股指期货合约价值，不得超过基金资产 流通股票的 30%；净值的 10%；在任何交易日日终，持有 （13）本基金主动投资于流动性受限资 产的市值合计不得超过基金资产净值的 的买入股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得超过基金资产净值的 15%，因证券市场波动、上市公司股票95%，其中，有价证券指股票、债券 停牌、基金规模变动等基金管理人之外（不含到期日在一年以内的政府债券）、 的因素致使基金不符合本款所规定比例 限制的，基金管理人不得主动新增流动 权证、资产支持证券、买入返售金融资 产（不含质押式回购）等；在任何交易 性受限资产的投资；日日终，持有的卖出股指期货合约价值 （16）本基金与私募类证券资管产品及 中国证监会认定的其他主体为交易对手 不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平 开展逆回购交易的，可接受质押品的资仓）的股指期货合约的成交金额不得超 质要求应当与基金合同约定的投资范围过上一交易日基金资产净值的 20%；所 保持一致； （19）本基金参与股指期货、国债期货 持有的股票市值和买入、卖出股指期货 合约价值，合计（轧差计算）应当符合 的交易，除中国证监会另有规定外，应基金合同关于股票投资比例的有关约定； 当遵守下列要求： 1）在任何交易日日终，持有的买入股指（17）本基金主动投资于流动性受限资 期货合约价值，不得超过基金资产净值 的 10%；在任何交易日日终，持有的卖 产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%，因证券市场波动、上市公司股票 出股指期货合约价值不得超过基金持有 的股票总市值的 20%；在任何交易日内（未完）  |