[提示]长信基金管理有限责任公司:长信量化价值精选混合：长信基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开长信量化价值精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
临时公告 长信基金管理有限责任公司 关于以通讯方式召开长信量化价值精选混合型证券投资 基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 长信基金管理有限责任公司（以下简称“基金管理人”）已于 2019年 4月 12日、2019年 4月 15日在《证券时报》及基金管理人官方网站 （http://www.cxfund.com.cn）披露了《长信基金管理有限责任公司关于以通 讯方式召开长信量化价值精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》 、《长信基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开长信量化价值精选混合型 证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》，为了使本基金份额 持有人大会顺利召开，根据基金合同的相关规定，现发布关于以通讯方式召开 长信量化价值精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公 告。 一、会议基本情况 长信基金管理有限责任公司（以下简称“我公司”）管理的长信量化价值 精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），经中国证券监督管理委员 会证监许可［2017］1548号文注册募集，并于 2018年 4月 19日成立。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》等法律法规的规定，基金管理人经与本基金的基金托管人招商银行 股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会， 审议《关于长信量化价值精选混合型证券投资基金变更注册的议案》，并相应 修改本基金的《长信量化价值精选混合型证券投资基金基金合同》（以下简称 “《基金合同》”）、《长信量化价值精选混合型证券投资基金托管协议》与 《长信量化价值精选混合型证券投资基金招募说明书（更新）》。 会议的具体安排如下： （一）会议的召开方式：通讯方式。 （二）会议投票表决起止时间：自 2019年 4月 29日 0:00起至 2019年 5月 13日 17:00止(投票表决时间以基金管理人指定的表决票收件人收到表决 临时公告 票时间或以基金管理人系统记录时间为准)。 （三）会议通讯表决票将在公证机关的监督下统计。 二、会议审议事项 本次持有人大会审议的事项为《关于长信量化价值精选混合型证券投资基 金变更注册的议案》（以下简称 “议案”，详见附件一）。 三、权益登记日 本次持有人大会的权益登记日为 2019年 4月 26日，即在 2019年 4月 26日在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次 基金份额持有人大会并表决。 四、投票方式 （一）纸质投票（仅适用于机构投资者） 1、本次会议表决票见附件三。基金份额持有人可通过剪报、复印或登陆基 金管理人网站下载（http://www.cxfund.com.cn/）等方式获取表决票。 2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，机构投资者自行 投票的，需在表决票上加盖本单位公章或相关经授权的业务专用章（以下合称 “公章”），并提供加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他 单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或 登记证书复印件等）；合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本 机构公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权 代表的有效身份证件、护照或其他身份证明文件的复印件，该合格境外机构投 资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者 签署表决票的其他证明文件，以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登 记证或者其他有效注册登记证明复印件和证券账户卡复印件，以及取得合格境 外机构投资者资格的证明文件的复印件。 临时公告 3、基金份额持有人可根据本公告“五、授权”的规定授权其他个人或机构 代其在本次基金份额持有人大会上投票。受托人接受基金份额持有人纸面方式 授权代理投票的，应由受托人在表决票上签字或盖章，并提供授权委托书原件 （详见附件二）以及本公告“五、授权（三）授权方式”中所规定的基金份额 持有人以及受托人的身份证明文件或机构主体资格证明文件等相关文件复印件。 4、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件于会议 投票表决起止时间内（自 2019年 4月 29日 0:00起至 2019年 5月 13日 17:00止，以基金管理人指定的表决票收件人收到表决票时间为准）通过专人 送交、邮寄送达至以下地址或按以下传真号码以传真的方式送达至下述收件人： 收件人：周思萌 地址：上海市浦东新区银城中路 68号 9楼 联系电话：021-61009913 传真：021-61009917 邮政编码：200120 请在表决票或相关文件表面注明：“长信量化价值精选混合型证券投资基 金基金份额持有人大会表决专用”。 （二）网络投票（仅适用于个人投资者） 为方便基金份额持有人（个人投资者）参与大会投票，自 2019年 4月 29日 0:00起至 2019年 5月 13日 17:00以前（以基金管理人系统记录时间为 准），基金管理人在官方网站设立投票专区，通过投票专区进行投票的基金份 额持有人，应使用开户证件号码及登录密码进行登录，以核实基金份额持有人 的身份，确保基金份额持有人的权益。 五、授权 为便于基金份额持有人有尽可能多的机会参与本次大会，使基金份额持有 人在本次大会上充分表达其意见，基金份额持有人除可以直接投票外，还可以 授权他人代为行使表决权。根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，基金 临时公告 份额持有人授权他人在基金份额持有人大会上表决需符合以下规则： （一）委托人 本基金的基金份额持有人自本公告发布之日起可委托他人代理行使本次基 金份额持有人大会的表决权。基金份额持有人委托他人投票，需向基金管理人 提供授权委托书（授权委托书的格式见附件二）。投资者在申购本基金的同时 也可以签署授权委托书，待申购申请确认后，授权委托书自动生效。 基金份额持有人（含新申购投资者，下同）授权他人行使表决权的票数按 该基金份额持有人在权益登记日所持有的全部基金份额数计算，一份基金份额 代表一票表决权。基金份额持有人在权益登记日未持有本基金基金份额的，授 权无效。 基金份额持有人在权益登记日是否持有基金份额以及所持有基金份额的数 额，以登记机构的登记为准。 （二）受托人（代理人） 基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人以及其他符合法律规定的机 构和个人，代为行使本次基金份额持有人大会的表决权。 为使基金份额持有人的权利得到有效行使，建议基金份额持有人委托本基 金的基金管理人为受托人。基金管理人可发布临时公告向基金份额持有人建议 增加受托人名单。 （三）授权方式 本基金份额持有人大会仅接受机构投资者以纸面授权的方式授权受托人代 为行使表决权。 授权委托书的样本请见本公告附件二。基金份额持有人可通过剪报、复印 或登录基金管理人网站（http://www.cxfund.com.cn/）下载等方式获取授权委 托书样本。 1、机构投资者委托他人投票的，应由委托人在填妥的授权委托书原件（授 权委托书的格式见附件二）上加盖该机构公章，并提供该机构加盖公章的营业 执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人 登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。如受托人为个 人，还需提供受托人的身份证明文件复印件；如受托人为机构，还需提供该受 临时公告 托人加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖 公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件 等）。 2、授权效力确定规则 （1）如果同一委托人多次以有效纸面方式授权的，且能够区分授权次序的， 以最后一次纸面授权为准。不能确定最后一次纸面授权的，如最后时间收到的 授权委托有多次，以表示具体表决意见的纸面授权为准；最后时间收到的多次 纸面授权均为表示具体表决意见的，若授权表示一致，以一致的授权表示为准， 若授权表示不一致，视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权； （2）如委托人未在授权委托表示中明确其表决意见的，视为委托人授权受 托人按照受托人的意志行使表决权；如委托人在授权委托表示中表达多种表决 意见的，视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权； （3）如委托人既进行委托授权，又送达了有效表决票，则以有效表决票为 准，授权视为无效。 3、对基金管理人授权开始时间及截止时间 基金管理人接受基金份额持有人授权的开始及截止时间为 2019年 4月 29日 0:00至 2019年 5月 13日 17:00时。将填妥的纸面授权委托书通过专人 送交、邮寄或传真送达至基金管理人的指定地址的，授权时间以收到时间为准。 具体联系方式如下： 收件人：周思萌 地址：上海市浦东新区银城中路 68号 9楼 联系电话：021-61009913 传真：021-61009917 邮政编码：200120 六、计票 （一）本次表决票的计票方式为：由本基金管理人授权的两名监督员在基 金托管人(招商银行股份有限公司)授权代表的监督下在表决截止日期后 2个工 临时公告 作日内进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金托管人拒派代表 对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 （二）基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权，且每份基金份 额享有平等的表决权。 （三）表决票效力的认定如下： 纸质表决票通过专人送交、邮寄或传真送达本公告规定的收件人的，表决 时间以收到时间为准；通过网络表决的，表决时间以系统记录时间为准。 1、纸面表决票的效力认定 （1）纸面表决票填写完整清晰，所提供文件符合本会议通知规定，且在表 决截止时间之前送达本公告规定的收件人的，为有效表决票；有效表决票按表 决意见计入相应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有 人大会表决的基金份额总数。 （2）如纸面表决票上的表决意见未选、多选、模糊不清或互相矛盾，但其 他各项符合会议通知规定的，视为弃权表决，计入有效表决票；并按“弃权” 计入对应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会 表决的基金份额总数。 （3）纸面表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供 有效证明基金份额持有人身份或受托人经有效授权的证明文件的，或未能在投 票截止时间之前送达本公告规定的收件人的，为无效表决票；无效表决票不计 入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。 （4）基金份额持有人重复提交纸面表决票的，如各表决票表决意见相同， 则视为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理： ①送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效的表决票为准，先送达 的表决票视为被撤回； ②送达时间为同一天的，视为在同一表决票上做出了不同表决意见，视为 弃权表决，计入有效表决票； ③送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际递交时间为准，邮寄的以 本公告规定的收件人收到的时间为准，传真的以本公告规定的收件人传真接收 到的时间为准。 临时公告 2、网络表决票的效力认定 （1）网络投票的截止时间为 2019年 5月 13日 17:00（以基金管理人系统 记录时间为准）。 （2）网络投票系统仅支持单次投票，基金份额持有人通过网络投票的结果 无法修改，请持有人谨慎投票。 七、决议生效条件 （一）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持 有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上（含 50%）； （二）《关于长信量化价值精选混合型证券投资基金变更注册的议案》应 当由提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）通过； （三）本次基金份额持有人大会决议通过的事项，将由本基金管理人自表 决通过之日起五日内报中国证监会备案。基金份额持有人大会决定的事项自表 决通过之日起生效。 八、重新召集基金份额持有人大会及重新授权 如本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人 所代表的基金份额未达到权益登记日基金总份额的 50%以上（含 50%），根据 《中华人民共和国证券投资基金法》和《基金合同》相关规定，基金管理人可 在本次公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内就本次 大会审议的议案重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会，应当有代表权益登记日 1/3以上（含 1/3）基金份额的基金份额持有人或其代理人参加，方可召开。重新召集基金份 额持有人大会时，除非授权文件另有载明，本次基金份额持有人大会授权期间 基金份额持有人做出的各类授权依然有效，但如果授权方式发生变化或者基金 份额持有人重新做出授权，则以最新方式或最新授权为准，详细说明见基金管 理人届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。 临时公告 九、本次大会相关机构 （一）召集人：长信基金管理有限责任公司 客服专线：4007005566 联系人：周思萌 联系电话：021-61009913 传真：021-61009917 网址：http://www.cxfund.com.cn 电子邮件：service@cxfund.com.cn （二）基金托管人：招商银行股份有限公司 住所：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 邮编：518040 联系人：杨超 联系电话：0755-83167586 （三）公证机构：上海市普陀公证处 办公地址：上海市常德路 1211号宝华大厦 11层 邮编：200060 联系人：黄彦 联系电话：021-52562233-351 （四）律师事务所：上海源泰律师事务所 办公地址：上海市浦东南路 256号华夏银行大厦 1405室 邮编：200120 联系人：姜亚萍 联系电话：021-51150298 十、重要提示 （一）请基金份额持有人在邮寄表决票时，充分考虑邮寄在途时间，提前 临时公告 寄出表决票。 （二）根据《中华人民共和国证券投资基金法》及本基金《基金合同》的 规定，本次大会需要本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基 金份额持有人所代表的基金份额达到权益登记日基金总份额的 50%以上（含 50%）方可举行，经出席基金份额持有人大会的基金份额持有人(或其代理人)所 持表决权的 50%以上（含 50%）通过才能做出有效决议。 （三）上述基金份额持有人大会有关公告可通过长信基金管理有限责任公 司网站（http://www.cxfund.com.cn）查阅，投资者如有任何疑问，可致电 4007005566（免长话费）咨询。 （四）本公告的有关内容由长信基金管理有限责任公司解释。 附件一：《关于长信量化价值精选混合型证券投资基金变更注册的议案》 附件二：授权委托书（样本） 附件三：长信量化价值精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票 特此公告。 长信基金管理有限责任公司 2019年 4月 16日 临时公告 附件一：《关于长信量化价值精选混合型证券投资基金变更注册的议案》 长信量化价值精选混合型证券投资基金基金份额持有人： 为更好地满足客户需求，保护基金份额持有人利益，我公司根据《中华人 民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关 规定，提议召开基金份额持有人大会审议变更基金名称、投资范围、投资比例、 投资限制、业绩比较基准、基金费率等相关事项，同时拟相应修改本基金法律 文件的相关条款。经基金托管人招商银行股份有限公司及基金管理人长信基金 管理有限责任公司协商一致，现拟对本次修改事项说明如下： 一、修改基金合同后产品方案要点 （一）基金名称：长信沪深 300指数增强型证券投资基金 （二）基金类型：指数型证券投资基金 （三）运作方式：契约型开放式 （四）基金存续期限：不定期 （五）投资目标：“本基金为增强型股票指数基金，通过严格的投资纪律 约束和数量化风险管理手段，追求基金净值增长率与业绩比较基准之间跟踪偏 离度和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪 误差不超过 7.75%，同时力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的 长期增值。” （六）投资范围：“本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具， 包括标的指数成份股及其备选成份股、其他股票（含中小板、创业板及其他经 中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、债券（包括国内依法发行上 市的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可 交换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融 资券、超短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券）、债 券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款) 、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。” 临时公告 （七）基金的投资组合比例为：“本基金持有的股票资产占基金资产的比 例为不低于 80%，其中，投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于 非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保 证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金（不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。本基金持有的全部权 证，其市值不得超过基金资产净值的 3%。” （八）业绩比较基准：沪深 300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后) *5% （九）风险收益特征：“本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益均 高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与 标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。” （十）基金费率 1、申购费率 “投资者申购本基金 A类基金份额时交纳申购费用，申购费用按申购金额 采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差 别的申购费率。养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资 金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括： （1）全国社会保障基金； （2）可以投资基金的地方社会保障基金； （3）企业年金单一计划以及集合计划； （4）企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划； （5）企业年金养老金产品。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可 在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中 国证监会备案。 通过基金管理人的直销中心申购基金份额的养老金客户及除养老金客户之 外的其他投资者申购两类基金份额的申购费率如下： 基金份额单笔申购金额申购费率养老金客户 临时公告 （M，含申购费）申购费率 A类份额 M＜100万 0.8% 0.04% 100万 ≤M＜ 500万 0.3% 0.015% M≥500万每笔 1000元每笔 1000元 C类份额 0 注：M为申购金额 投资本基金的养老金客户，在本公司直销中心办理账户认证手续后，即可 享受上述特定费率。未在本公司直销中心办理账户认证手续的养老金客户，不 享受上述特定费率。 投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。” 2、赎回费用 “本基金赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，赎回费率随持有时间 的增加而递减，两类基金份额赎回具体费率如下： 持有期限（N） A类基金份额赎回费率 C类基金份额赎回费率 N＜7日 1.5% 1.5% 7日 ≤N＜ 30日 0.5% 0.5% 30日 ≤N＜ 1年 0.3% 01年 ≤N＜ 2年 0.1% N≥2年 0% 注：N为持有期限 本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有 人赎回时收取。其中，对持续持有期少于 7日的投资者收取的赎回费全额计入 基金财产；其余赎回费总额的 25%应归基金财产，未归入基金财产的部分用于 支付注册登记费和其他必要的手续费。” 3、管理费和托管费 “本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。” 4、基金销售服务费 “本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年 费率为 0.4%。” 5、《基金合同》生效后的指数使用许可费 临时公告 “本基金需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中 证指数有限公司支付指数使用许可费。指数使用许可费自基金合同生效之日起 从基金资产中计收，指数使用许可费按前一日的基金资产净值的 0.016%的年费 率计提。指数使用许可费每日计提，逐日累计，按季支付。计算方法如下： H＝E×0.016%÷当年天数 H为每日应计提的指数使用许可费 E为前一日的基金资产净值 基金合同生效之日所在季度的指数使用许可费，按实际计提金额收取，不 设下限。自基金合同生效之日所在季度的下一个季度起，指数使用许可费的收 取下限为每季度 5万元。指数使用许可费将按照上述指数使用许可协议的约定 进行支付。” （十一）申购和赎回的数量限制： “1、投资人办理本基金申购时，首次申购的单笔最低金额为人民币 1元 （含申购费，下同），追加申购的单笔最低金额为人民币 1元；超过最低申购 金额的部分不设金额级差。投资人通过本公司直销柜台及网上直销平台申购本 基金遵循上述规则；各代销机构有不同规定的，投资人在该代销机构办理申购 业务时，需同时遵循该代销机构的相关规定。 2、投资人当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。 基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额。 3、基金份额持有人在销售机构赎回本基金的单笔赎回申请不得低于 1份基 金份额，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保 留的基金份额余额不足 1份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。 4、本基金管理人可以规定单个投资人累计持有的份额上限、单笔/单日申 购金额上限、本基金总规模上限，具体规定届时以更新的招募说明书或相关公 告为准。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权 益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模 予以控制。具体请参见更新的招募说明书或相关公告。 临时公告 6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回 份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关 规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。” （十二）申购份额与赎回金额的计算： “1、申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金 额在扣除相应的费用后，以申请当日基金份额净值为基准计算，有效份额单位 为份。申购份额四舍五入保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由 基金财产承担。 2、赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日 基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍 五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 3、申购份额的计算 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，本基金的申购份额计算公式 为： （1）当申购费率适用比例费率时 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日各类基金份额净值 （2）当申购费用适用固定金额时 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日各类基金份额净值 4、赎回金额的计算 若投资者赎回本基金基金份额，则赎回金额的计算公式为： 赎回总额＝赎回份额×赎回当日本基金各类基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额－赎回费用” （十三）收益分配：“本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收 益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关 分红公告，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配。” 临时公告 （十四）税收：“本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国 家税收法律、法规执行。” 本次基金合同的具体修改内容详见下文《基金合同修改前后文对照表》。 二、本基金招募说明书及托管协议等文件将根据上述修改同步进行相应调 整。 为实现基金变更的平稳过渡，本基金管理人已就基金变更有关的会计处理、 注册登记、系统准备方面进行了深入研究，做好了基金运作的相关准备。 本议案审议通过的上述事项，将于本公司发布基金份额持有人大会决议生 效公告之日起实施。变更后的《长信沪深 300指数增强型证券投资基金基金合同》 自同日起生效。 以上议案，请予审议。 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 2019年 4月 16日 临时公告 《基金合同修改前后文对照表对照表》 章 节 原《长信量化价值精选混合型证券 投资基金基金合同》版本 修订后《长信沪深 300指数增强型 证券投资基金基金合同（草案）》 版本 内容内容 基 金 名 称 长信量化价值精选混合型证券投资 基金 长信沪深 300指数增强型证券投资 基金 第 一 部 分 前 言 三、长信量化价值精选混合型证券 投资基金由基金管理人依照《基金 法》、基金合同及其他有关规定募 集，并经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)注册。 中国证监会不对基金的投资价值及 市场前景等作出实质性判断或者保 证。中国证监会对本基金募集申请 的注册，并不表明其对本基金的价 值和收益做出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 三、长信沪深 300指数增强型证券 投资基金（以下简称“本基金”）由 长信量化价值精选混合型证券投资 基金变更注册而来。长信量化价值 精选混合型证券投资基金由基金管 理人依照《基金法》、《长信量化 价值精选混合型证券投资基金基金 合同》及其他有关规定募集，并经 中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)注册。 中国证监会不对基金的投资价值及 市场前景等作出实质性判断或者保 证。中国证监会对长信量化价值精 选混合型证券投资基金募集申请及 其变更为本基金的注册，并不表明 其对本基金的价值和收益做出实质 性判断或保证，也不表明投资于本 基金没有风险。 …… 投资者应当认真阅读基金合同、招 募说明书等信息披露文件，自主判 断基金的投资价值，自主做出投资 决策，自行承担投资风险。 7、基金份额发售公告：指《长信 量化价值精选混合型证券投资基金 基金份额发售公告》 7、基金份额发售公告：指原《长信 量化价值精选混合型证券投资基金 基金份额发售公告》 第 二 部 15、银行业监督管理机构：指中国 人民银行和/或中国银行业监督管理 委员会 15、银行业监督管理机构：指中国 人民银行和/或中国银行保险监督管 理委员会 分 释 义 19、合格境外机构投资者：指符合 相关法律法规规定可以投资于在中 国境内依法募集的证券投资基金的 中国境外的机构投资者 20、投资人、投资者：指个人投资 者、机构投资者和合格境外机构投 19、合格境外机构投资者：指符合 《合格境外机构投资者境内证券投 资管理办法》及相关法律法规规定 可以投资于在中国境内依法募集的 证券投资基金的中国境外的机构投 资者 临时公告 资者以及法律法规或中国证监会允 许购买证券投资基金的其他投资人 的合称 20、人民币合格境外机构投资者： 指按照《人民币合格境外机构投资 者境内证券投资试点办法》及相关 法律法规规定，运用来自境外的人 民币资金进行境内证券投资的境外 法人 21、投资人、投资者：指个人投资 者、机构投资者、合格境外机构投 资者和人民币合格境外机构投资者 以及法律法规或中国证监会允许购 买证券投资基金的其他投资人的合 称 27、基金交易账户：指销售机构为 投资人开立的、记录投资人通过该 销售机构办理认购、申购、赎回、 转换、定期定额投资及转托管业务 而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 28、基金交易账户：指销售机构为 投资人开立的、记录投资人通过该 销售机构办理认购、申购、赎回、 转换及转托管业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 28、基金合同生效日：指基金募集 达到法律法规规定及基金合同规定 的条件，基金管理人向中国证监会 办理基金备案手续完毕，并获得中 国证监会书面确认的日期 29、基金合同生效日：指《长信沪 深 300指数增强型证券投资基金基 金合同》生效的日期，原《长信量 化价值精选混合型证券投资基金基 金合同》自同一日起失效 37、《业务规则》：指长信基金管 理有限责任公司、上海证券交易所 和中国证券登记有限责任公司的相 关业务规则，是规范基金管理人所 管理的开放式证券投资基金登记方 面的业务规则，由基金管理人和投 资人共同遵守 38、《业务规则》：指长信基金管 理有限责任公司及/或登记机构的相 关业务规则，是规范基金管理人所 管理的开放式证券投资基金登记方 面的业务规则，由基金管理人和投 资人共同遵守 44、巨额赎回：指本基金单个开放 日，基金净赎回申请(赎回申请份 额总数加上基金转换中转出申请份 额总数后扣除申购申请份额总数及 基金转换中转入申请份额总数后的 余额)超过上一日基金总份额的 10% 45、巨额赎回：指本基金单个开放 日，基金净赎回申请(赎回申请份额 总数加上基金转换中转出申请份额 总数后扣除申购申请份额总数及基 金转换中转入申请份额总数后的余 额)超过上一开放日基金总份额的 10% 46、基金收益：指基金投资所得红 利、股息、债券利息、买卖证券价 差、银行存款利息、已实现的其他 合法收入及因运用基金财产带来的 成本和费用的结余 47、基金收益：指基金投资所得红 利、股息、债券利息、买卖证券价 差、银行存款利息、已实现的其他 合法收入及因运用基金财产带来的 成本和费用的节约 无 52、A类基金份额：指在投资者认 购、申购基金时收取认购、申购费 临时公告 用，而不计提销售服务费的基金份 额 53、C类基金份额：指在投资者认 购、申购基金份额时不收取认购、 申购费用，而是从本类别基金资产 中计提销售服务费的基金份额 54、销售服务费：指从基金财产中 计提的，用于本基金市场推广、销 售以及基金份额持有人服务的费用 51、流动性受限资产：指由于法律 法规、监管、合同或操作障碍等原 因无法以合理价格予以变现的资产， 包括但不限于到期日在 10个交易 日以上的逆回购与银行定期存款 （含协议约定有条件提前支取的银 行存款）、停牌股票、流通受限的 新股及非公开发行股票、资产支持 证券，因发行人债券违约无法进行 转让或交易的债券等 56、流动性受限资产：指由于法律 法规、监管、合同或操作障碍等原 因无法以合理价格予以变现的资产， 包括但不限于到期日在 10个交易日 以上的逆回购与银行定期存款（含 协议约定有条件提前支取的银行存 款）、停牌股票、流通受限的新股 及非公开发行股票、资产支持证券， 因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 52、摆动定价机制：指当遭遇大额 申购赎回时，通过调整基金份额净 值的方式，将基金调整投资组合的 市场冲击成本分配给实际申购、赎 回的投资者，从而减少对存量基金 份额持有人利益的不利影响，确保 投资者的合法权益不受损害并得到 公平对待 57、摆动定价机制：指当本基金遭 遇大额申购赎回时，通过调整基金 份额净值的方式，将基金调整投资 组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者，从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响， 确保投资者的合法权益不受损害并 得到公平对待 第 三 部 分 基 金 的 基 本 二、基金的类别 混合型证券投资基金 二、基金的类别 指数型证券投资基金 四、基金的投资目标 本基金通过数量化的方法在严格控 制风险的前提下，追求基金资产的 长期持续增值。 四、基金的投资目标 本基金为增强型股票指数基金，通 过严格的投资纪律约束和数量化风 险管理手段，追求基金净值增长率 与业绩比较基准之间跟踪偏离度和 跟踪误差的最小化，力争日均跟踪 偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟 踪误差不超过 7.75%，同时力求实 现超越标的指数的业绩表现，谋求 基金资产的长期增值。 情 况 五、基金的最低募集份额总额 本基金的最低募集份额总额为 2亿 份。 六、基金份额面值和认购费用 本基金基金份额发售面值为人民币 删除 临时公告 1.00元。 本基金认购费率按招募说明书的规 定执行。 无五、基金的标的指数 本基金的标的指数为沪深 300指数。 无七、基金的份额类别 本基金根据认购、申购费用、销售 服务费用收取方式的不同，将基金 份额分为不同的类别。 在投资者认购、申购基金时收取认 购、申购费用，而不计提销售服务 费的基金份额，称为 A类基金份额； 在投资者认购、申购基金份额时不 收取认购、申购费用，而是从本类 别基金资产中计提销售服务费的基 金份额，称为 C类基金份额。 本基金 A类和 C类基金份额分别设 置代码。由于基金费用的不同，本 基金 A类基金份额和 C类基金份额 将分别计算基金份额净值，计算公 式为计算日各类别基金资产净值除 以计算日该类别基金份额总数。 本基金有关基金份额类别的具体设 置、费率水平等由基金管理人确定， 并在招募说明书中列示。 第 四 部 分 基 金 的 历 史 沿 革 第四部分基金份额的发售 一、基金份额的发售时间、发售方 式、发售对象 1、发售时间 自基金份额发售之日起最长不得超 过 3个月，具体发售时间见基金份 额发售公告。 2、发售方式 通过各销售机构的基金销售网点公 开发售，各销售机构的具体名单见 基金份额发售公告以及基金管理人 届时发布的调整销售机构的相关公 告。 3、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券 投资基金的个人投资者、机构投资 者和合格境外机构投资者以及法律 法规或中国证监会允许购买证券投 第四部分基金的历史沿革 长信量化价值精选混合型证券投资 基金经中国证监会证监许可 ［2017］1548号文注册公开发行。 基金管理人为长信基金管理有限责 任公司，基金托管人为招商银行股 份有限公司。 长信量化价值精选混合型证券投资 基金自 2018年 2月 14日至 2018年 4月 13日进行公开募集，募集结束 后基金管理人向中国证监会办理备 案手续。长信量化价值精选混合型 证券投资基金首次设立募集规模为 220,607,762.64份基金份额（含利息 转份额 30,156.43份），有效认购户 数为 398户。经中国证监会书面确 认，长信量化价值精选混合型证券 投资基金于 2018年 4月 19日正式 临时公告 资基金的其他投资人。 二、基金份额的认购 1、认购费用 本基金的认购费率由基金管理人决 定，并在招募说明书中列示。基金 认购费用不列入基金财产。 2、募集期利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利 息将折算为基金份额归基金份额持 有人所有，其中利息转份额的具体 数额以登记机构的记录为准。 3、基金认购份额的计算 基金认购份额具体的计算方法在招 募说明书中列示。 4、认购份额余额的处理方式 认购份额的计算保留到小数点后 2位，小数点 2位以后的部分四舍 五入，由此误差产生的收益或损失 由基金财产承担。 5、销售机构对认购申请的受理并 不代表该申请一定成功，而仅代表 销售机构确实接收到认购申请。认 购的确认以登记机构的确认结果为 准。对于认购申请及认购份额的确 认情况，投资人应及时查询并妥善 行使合法权利。 三、基金份额认购金额的限制 1、投资人认购时，需按销售机构 规定的方式全额缴款。 2、基金管理人可以对每个基金交 易账户的单笔最低认购金额进行限 制，具体限制请参看招募说明书或 相关公告。 3、基金管理人可以对募集期间的 单个投资人的累计认购金额进行限 制，具体限制和处理方法请参看招 募说明书或相关公告。 4、基金投资者在基金募集期内可 以多次认购基金份额，认购费按每 笔认购申请单独计算。认购一经受 理不得撤销。 成立，《长信量化价值精选混合型 证券投资基金基金合同》于 2018年 4月 19日生效。 XXXX年 X月 X日长信量化价值精 选混合型证券投资基金以 XX方式 召开基金份额持有人大会，会议审 议通过了《关于长信量化价值精选 混合型证券投资基金变更注册的议 案》，内容包括长信量化价值精选 混合型证券投资基金修改基金名称、 投资范围、投资限制、投资比例、 业绩比较基准、基金费率等，基金 名称由“长信量化价值精选混合型证 券投资基金”变更为“长信沪深 300指数增强型证券投资基金”。根 据上述基金份额持有人大会决议， 变更注册后的《长信沪深 300指数 增强型证券投资基金基金合同》于 20XX年 X月 X日生效，《长信量 化价值精选混合型证券投资基金基 金合同》自同一日起失效。 第 五 部 第五部分基金备案 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3个 第五部分基金的存续 …… 法律法规或中国证监会另有规定时， 临时公告 分 基 金 的 存 续 月内，在基金募集份额总额不少于 2亿份，基金募集金额不少于 2亿 元人民币且基金认购人数不少于 200人的条件下，基金募集期满或 基金管理人依据法律法规及招募说 明书可以决定停止基金发售，并在 10日内聘请法定验资机构验资，自 收到验资报告之日起 10日内，向 中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自 基金管理人办理完毕基金备案手续 并取得中国证监会书面确认之日起， 《基金合同》生效；否则《基金合 同》不生效。基金管理人在收到中 国证监会确认文件的次日对《基金 合同》生效事宜予以公告。基金管 理人应将基金募集期间募集的资金 存入专门账户，在基金募集行为结 束前，任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金 的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备 案条件，基金管理人应当承担下列 责任： 1、以其固有财产承担因募集行为 而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后 30日内 返还投资者已缴纳的款项，并加计 银行同期活期存款利息； 3、如基金募集失败，基金管理人、 基金托管人及销售机构不得请求报 酬。基金管理人、基金托管人和销 售机构为基金募集支付之一切费用 应由各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有 人数量和资产规模 …… 法律法规或监管部门另有规定时， 从其规定。 从其规定。 第 六 部 分 基 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机 构进行。具体的销售机构将由基金 管理人在招募说明书或其他相关公 告中列明。…… 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机 构进行。具体的销售机构名单将由 基金管理人在招募说明书或其他相 关公告中列明。…… 临时公告 金 份 额 的 申 三、申购与赎回的原则 5、办理申购、赎回业务时，应当 遵循基金份额持有人利益优先原则。 三、申购与赎回的原则 5、办理申购、赎回业务时，应当遵 循基金份额持有人利益优先原则， 确保投资者的合法权益不受损害并 得到公平对待。 购 与 赎 回 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程 序，在开放日的具体业务办理时间 内提出申购或赎回的申请。投资人 在申购本基金时须按销售机构规定 的方式备足申购资金，投资人在提 交赎回申请时须有足够的基金份额 余额，否则所提交的申购、赎回的 申请无效。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程 序，在开放日的具体业务办理时间 内提出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 …… 遇交易所或交易市场数据传输延迟、 通讯系统故障、银行数据交换系统 故障或其它非基金管理人及基金托 管人所能控制的因素影响业务处理 流程，则赎回款顺延至上述情形消 除后的下一个工作日划出。 基金管理人可以在法律法规和基金 合同允许的范围内，对上述业务办 理时间进行调整，基金管理人必须 在调整前依照《信息披露办法》的 有关规定在指定媒介上公告。 2、申购和赎回的款项支付 …… 遇交易所或交易市场数据传输延迟、 通讯系统故障、银行数据交换系统 故障或其它非基金管理人及基金托 管人所能控制的因素影响业务处理 流程，则赎回款顺延至上述情形消 除后的下一个工作日划往投资人银 行账户。 基金管理人可以在法律法规和基金 合同允许的范围内，对上述业务办 理时间进行调整，基金管理人必须 在调整实施前依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告。 五、申购和赎回的数量限制 4、当接受申购申请对存量基金份 额持有人利益构成潜在重大不利影 响时，基金管理人应当采取设定单 一投资者申购金额上限或基金单日 净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施，切实保护存 量基金份额持有人的合法权益，具 体规定请参见招募说明书或相关公 告。 五、申购和赎回的数量限制 4、当接受申购申请对存量基金份额 持有人利益构成潜在重大不利影响 时，基金管理人应当采取设定单一 投资者申购金额上限或基金单日净 申购比例上限、拒绝大额申购、暂 停基金申购等措施，切实保护存量 基金份额持有人的合法权益。基金 管理人基于投资运作与风险控制的 需要，可采取上述措施对基金规模 予以控制。具体请参见招募说明书 或相关公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其 用途 1、本基金份额净值的计算，保留 六、申购和赎回的价格、费用及其 用途 1、本基金分为 A类和 C类两类基 临时公告 到小数点后 4位…… 2、申购份额的计算及余额的处理 方式：本基金申购份额的计算详见 招募说明书。本基金的申购费率由 基金管理人决定，并在招募说明书 中列示……遇特殊情况，经中国证 监会同意，可以适当延迟计算或公 告。 4、申购费用由投资人承担，不列 入基金财产。 5、……对持续持有期少于 7日的 投资者收取不低于 1.5%的赎回费， 并将上述赎回费全额计入基金财产。 7、基金管理人可以在不违反法律 法规规定及基金合同约定，且不对 基金份额持有人权益产生实质性不 利影响的情形下根据市场情况制定 基金促销计划，定期或不定期地开 展基金促销活动。在基金促销活动 期间，按相关监管部门要求履行必 要手续后，基金管理人可以适当调 低基金销售费率。 8、摆动定价机制 当本基金发生大额申购或赎回情形 时，基金管理人可以采用摆动定价 机制以确保基金估值的公平性。具 体处理原则与操作规范遵循相关法 律法规以及监管部门、自律规则的 规定。 金份额，两类基金份额单独设置基 金代码，分别计算和公告基金份额 净值。本基金两类基金份额净值的 计算，均保留到小数点后 4位……遇特殊情况，经履行适当程 序，可以适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方 式：本基金申购份额的计算详见招 募说明书。本基金的 A类份额的申 购费率由基金管理人决定，并在招 募说明书中列示。…… 4、申购费用由申购 A类基金份额的 投资人承担，不列入基金财产。 5、……其中，对持续持有期少于 7日的投资者收取不低于 1.5%的赎 回费，并将上述赎回费全额计入基 金财产。 7、基金管理人可以在不违反法律法 规规定及基金合同约定的情形下根 据市场情况制定基金促销计划，定 期或不定期地开展基金促销活动。 在对现有基金份额持有人利益无实 质性不利影响的前提下，且履行适 当程序后，在基金促销活动期间， 按相关监管部门要求履行必要手续 后，基金管理人可以适当调低基金 销售费率。 8、本基金发生大额申购或赎回情形 时，本基金管理人可以采用摆动定 价机制，以确保基金估值的公平性， 并履行相关信息披露义务。具体处 理原则与操作规范遵循相关法律法 规以及监管部门、自律规则的规定。 七、拒绝或暂停申购的情形 4、接受某笔或某些申购申请可能 会对存量基金份额持有人利益构成 潜在重大不利影响时。 5、接受某笔或者某些申购申请可 能导致单一投资者持有基金份额的 比例达到或者超过 50%，或者变相 规避 50%集中度的情形时。 8、法律法规规定、基金合同约定 或中国证监会认定的其他情形。 七、拒绝或暂停申购的情形 4、接受某笔或某些申购申请可能会 影响或损害现有基金份额持有人利 益时。 6、基金销售机构或登记机构的异常 情况导致基金销售系统、基金登记 系统或基金会计系统无法正常运行。 7、基金管理人接受某笔或者某些申 购申请有可能导致单一投资者持有 临时公告 发生上述第 1、2、3、6、7、8项 暂停申购情形之一且基金管理人决 定暂停或拒绝基金投资者的申购申 请时，基金管理人应当根据有关规 定在指定媒介上刊登暂停申购公告。 …… 基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的 情形时。 9、法律法规规定或中国证监会认定 的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、8、 9项暂停申购情形之一且基金管理人 决定暂停接受投资人的申购申请时， 基金管理人应当根据有关规定在指 定媒介上刊登暂停申购公告。…… 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项 的情形 5、继续接受赎回申请将损害现有 基金份额持有人利益的情形时。 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活 跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性时，经 与基金托管人协商确认后，基金管 理人应当暂停基金估值，并采取延 缓支付赎回款项的措施。 7、法律法规规定、基金合同约定 或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、7项 情形之一且基金管理人决定暂停赎 回或延缓支付赎回款项时，基金管 理人应按规定报中国证监会备案， 已确认的赎回申请，基金管理人应 足额支付；…… 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项 的情形 5、继续接受赎回申请将损害现有基 金份额持有人利益的情形。 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃 市场价格且采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定性时，经与 基金托管人协商确认后，基金管理 人应当暂停基金估值，并采取延缓 支付赎回款项或暂停接受基金赎回 申请的措施。 7、法律法规规定或中国证监会认定 的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、7项情 形之一且基金管理人决定暂停接受 投资人的赎回申请时，基金管理人 应按规定报中国证监会备案，已确 认的赎回申请，基金管理人应足额 支付；…… 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理 人可以根据基金当时的资产组合状 况决定全额赎回、部分延期赎回或 暂停赎回。 （3）本基金发生巨额赎回时，在 单个基金份额持有人超过基金总份 额 20%以上的赎回申请的情形下， 基金管理人认为支付投资人的赎回 申请有困难或认为因支付投资人的 赎回申请而进行的财产变现可能会 对基金资产净值造成较大波动的， 基金管理人应当对该基金份额持有 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理 人可以根据基金当时的资产组合状 况决定全额赎回或部分延期赎回。 （3）本基金发生巨额赎回时，在单 个基金份额持有人超过上一开放日 基金总份额 20%以上的赎回申请的 情形下，基金管理人认为支付投资 人的赎回申请有困难或认为因支付 投资人的赎回申请而进行的财产变 现可能会对基金资产净值造成较大 波动的，基金管理人可以对该基金 份额持有人当日超过上一开放日基 临时公告 人当日超过上一日基金总份额 20%以上的那部分赎回申请，自动 进行延期办理；对于该基金份额持 有人未超过上述比例的部分，基金 管理人有权根据前段“（1）全部赎 回”或“（2）部分延期赎回”的约定 方式与其他基金份额持有人的赎回 申请一并办理。但是，如该基金份 额持有人在提交赎回申请时选择取 消赎回，则其当日未获受理的部分 赎回申请将被撤销。 金总份额 20%以上的那部分赎回申 请进行延期办理；对该基金份额持 有人未超过上述比例的部分，基金 管理人有权根据前段“（1）全额赎 回：当基金管理人认为有能力支付 投资人的全部赎回申请时，按正常 赎回程序执行”或“（2）部分延期赎 回：对于当日的赎回申请，应当按 单个账户赎回申请量占赎回申请总 量的比例，确定当日受理的赎回份 额；对于未能赎回部分，投资人在 提交赎回申请时可以选择延期赎回 或取消赎回。选择延期赎回的，将 自动转入下一个开放日继续赎回， 直到全部赎回为止；选择取消赎回 的，当日未获受理的部分赎回申请 将被撤销。延期的赎回申请与下一 开放日赎回申请一并处理，无优先 权并以下一开放日的基金份额净值 为基础计算赎回金额，以此类推， 直到全部赎回为止。如投资人在提 交赎回申请时未作明确选择，投资 人未能赎回部分作自动延期赎回处 理。部分延期赎回不受单笔赎回最 低份额的限制”的约定方式与其他 基金份额持有人的赎回申请一并办 理。但是，如该基金份额持有人在 提交赎回申请时选择取消赎回，则 其当日未获受理的部分赎回申请将 被撤销。 十五、基金的冻结、解冻和质押 …… 如相关法律法规允许且对基金份额 持有人利益无实质影响的前提下， 基金管理人办理基金份额的质押业 务或其他基金业务，基金管理人将 制定和实施相应的业务规则。 十五、基金份额的冻结、解冻和质 押 …… 如相关法律法规允许基金管理人办 理基金份额的质押业务或其他基金 业务，基金管理人将制定和实施相 应的业务规则。 十七、在不违反相关法律法规且对 基金份额持有人利益无实质性不利 影响的前提下，基金管理人可根据 具体情况对上述申购和赎回以及相 关业务的安排进行补充和调整并提 前公告，无需召开基金份额持有人 大会审议。 十七、在不违反相关法律法规且对 基金份额持有人利益无实质性不利 影响的前提下，基金管理人可根据 具体情况对上述申购和赎回以及相 关业务的安排进行补充和调整并提 前公告，且履行适当程序后，无需 召开基金份额持有人大会审议。 临时公告 第 七 部 分 基 金 合 同 当 事 人 及 权 利 义 务 一、基金管理人 （二）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》 及其他有关规定，基金管理人的权 利包括但不限于： （11）在《基金合同》约定的范围 内，拒绝或暂停受理申购、赎回或 转换申请； （14）选择、更换律师事务所、会 计师事务所、证券/期货经纪商或其 他为基金提供服务的外部机构； （15）在符合有关法律、法规的前 提下，制订和调整有关基金认购、 申购、赎回、转换、定期定额投资 和非交易过户等业务规则； 2、根据《基金法》、《运作办法》 及其他有关规定，基金管理人的义 务包括但不限于： （24）基金管理人在募集期间未能 达到基金的备案条件，《基金合同》 不能生效，基金管理人承担全部募 集费用，将已募集资金并加计银行 同期活期存款利息在基金募集期结 束后 30日内退还基金认购人； 一、基金管理人 （二）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》 及其他有关规定，基金管理人的权 利包括但不限于： （11）在《基金合同》约定的范围 内，拒绝或暂停受理申购、赎回和 转换申请； （14）选择、更换律师事务所、会 计师事务所、证券经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构； （15）在符合有关法律、法规的前 提下，制订和调整有关基金认购、 申购、赎回、转换、定期定额投资 和非交易过户等的业务规则； 2、根据《基金法》、《运作办法》 及其他有关规定，基金管理人的义 务包括但不限于： 删除 三、基金份额持有人 …… 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》 及其他有关规定，基金份额持有人 的权利包括但不限于： （3）依法申请赎回其持有的基金 份额； 三、基金份额持有人 …… 同一类别每份基金份额具有同等的 合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》 及其他有关规定，基金份额持有人 的权利包括但不限于： （3）依法转让或者申请赎回其持有 的基金份额； 第 八 本基金基金份额持有人大会未设日 常机构。 本基金基金份额持有人大会不设立 日常机构。 部 分 基 金 份 额 持 有 一、召开事由 1、除法律法规、中国证监会或 《基金合同》另有规定外，当出现 或需要决定下列事由之一的，应当 召开基金份额持有人大会： （5）调整基金管理人、基金托管 人的报酬标准； （12）对基金合同当事人权利和义 一、召开事由 1、除法律法规、中国证监会或《基 金合同》另有规定外，当出现或需 要决定下列事由之一的，应当召开 基金份额持有人大会： （5）调整基金管理人、基金托管人 的报酬标准或提高销售服务费； （12）对基金当事人权利和义务产 临时公告 人 大 会 务产生重大影响的其他事项； 2、在法律法规和《基金合同》约 定的范围内，以及对基金份额持有 人利益无实质性不利影响的前提下， 以下情况可由基金管理人和基金托 管人协商后修改，不需召开基金份 额持有人大会： （2）调整本基金的申购费率、调 低赎回费率，或调整收费方式、调 整基金份额类别的设置； （5）基金管理人、登记机构、基 金销售机构调整有关认购、申购、 赎回、转换、非交易过户、定期定 额投资、转托管等业务规则； 生重大影响的其他事项； 2、在不违反法律法规、基金合同以 及对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的前提下并履行适当程序 后，以下情况可由基金管理人和基 金托管人协商后修改，不需召开基 金份额持有人大会： （2）调整本基金的申购费率、调低 赎回费率、调低销售服务费率，或 调整收费方式、调整基金份额类别 的设置； （5）基金管理人、登记机构、基金 销售机构调整有关申购、赎回、转 换、非交易过户、定期定额投资、 转托管等业务规则； 四、基金份额持有人出席会议的方 式 基金份额持有人大会可通过现场开 会方式、通讯开会等基金合同约定 的方式召开，会议的召开方式由会 议召集人确定。基金管理人、基金 托管人须为基金份额持有人行使投 票权提供便利。 2、通讯开会。通讯开会系指基金 份额持有人将其对表决事项的投票 以书面形式或大会公告载明的其他 方式在表决截止日以前送达至召集 人指定的地址。通讯开会应以书面 方式或大会公告载明的其他方式进 行表决。 3、重新召集基金份额持有人大会 的条件 若到会者在权益登记日所持有的有 效基金份额低于第 1条第（2）款、 第 2条第（3）款规定比例的…… 四、基金份额持有人出席会议的方 式 基金份额持有人大会可通过现场开 会方式、通讯开会方式或法律法规、 中国证监会允许的其他方式召开， 会议的召开方式由会议召集人确定。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份 额持有人将其对表决事项的投票以 书面形式或大会公告载明的其他方 式在表决截至日以前送达至召集人 指定的地址。通讯开会应以书面方 式或大会公告载明的其他方式进行 表决。 3、重新召集基金份额持有人大会的 条件 若到会者在权益登记日所持有的有 效基金份额低于本条第 1款第（2） 项、第 2款第（3）项规定比例 的…… 五、议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利 益的重大事项，如《基金合同》的 重大修改、决定终止《基金合同》 、更换基金管理人、更换基金托管 人、与其他基金合并（基金合同另 有约定的除外）、法律法规及《基 金合同》规定的其他事项以及会议 五、议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利 益的重大事项，如《基金合同》的 重大修改、决定终止《基金合同》 、更换基金管理人、更换基金托管 人、与其他基金合并、法律法规及 《基金合同》规定的其他事项以及 会议召集人认为需提交基金份额持 临时公告 召集人认为需提交基金份额持有人 大会讨论的其他事项。 基金管理人、基金托管人、单独或 合计持有权益登记日本基金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持 有人可以在大会召集人发出会议通 知前就召开事由向大会召集人提交 需由基金份额持有人大会审议表决 的提案；也可以在会议通知发出后 向大会召集人提交临时提案，临时 提案应当在大会召开日前 35日提 交召集人。召集人对于临时提案应 当在大会召开日前 30日公告。否 则，会议的召开日期应当顺延并保 证至少与临时提案公告日期有 30日的间隔期。 有人大会讨论的其他事项。 六、表决 2、特别决议，特别决议应当经参 加大会的基金份额持有人或其代理 人所持表决权的三分之二以上（含 三分之二）通过方可做出。除本合 同另有约定外，转换基金运作方式、 更换基金管理人或者基金托管人、 终止《基金合同》、本基金与其他 基金合并以特别决议通过方为有效。 六、表决 2、特别决议，特别决议应当经参加 大会的基金份额持有人或其代理人 所持表决权的三分之二以上（含三 分之二）通过方可做出。除本合同 另有约定外，转换基金运作方式、 更换基金管理人或者基金托管人、 提前终止《基金合同》、与其他基 金合并以特别决议通过方为有效。 九、本部分关于基金份额持有人大 会召开事由、召开条件、议事程序、 表决条件等规定，凡是直接引用法 律法规或监管规则的部分，如将来 法律法规或监管规则修改导致相关 内容被取消或变更的，基金管理人 与基金托管人协商一致并提前公告 后，可直接对本部分内容进行修改 和调整，无需召开基金份额持有人 大会审议。 九、本部分关于基金份额持有人大 会召开事由、召开条件、议事程序、 表决条件等规定，凡是直接引用法 律法规或监管规则的部分，如将来 法律法规或监管规则修改导致相关 内容被取消或变更的，基金管理人 经与基金托管人协商一致并履行适 当程序后，在对基金份额持有人利 益无实质性不利影响的前提下，可 直接对本部分内容进行修改和调整， 无需召开基金份额持有人大会审议。 第 九 部 分 基 金 二、基金管理人和基金托管人的更 换程序 （一）基金管理人的更换程序 4、备案：基金份额持有人大会更 换基金管理人的决议须向中国证监 会备案； 二、基金管理人和基金托管人的更 换程序 （一）基金管理人的更换程序 4、备案：基金份额持有人大会更换 基金管理人的决议须报中国证监会 备案； 临时公告 管 理 人、 基 5、公告：基金管理人更换后，由 基金托管人在更换基金管理人的基 金份额持有人大会决议生效后 2个 工作日内在指定媒介公告； 5、公告：基金管理人更换后，由基 金托管人在决议生效后 2个工作日 内在指定媒介公告； 金 托 管 人 的 更 换 条 件 和 程 序 三、本部分关于基金管理人、基金 托管人更换条件和程序的约定，凡 是直接引用法律法规或监管规则的 部分，如法律法规或监管规则修改 导致相关内容被取消或变更的，基 金管理人与基金托管人协商一致并 提前公告后，可直接对相应内容进 行修改和调整，无需召开基金份额 持有人大会审议。 三、本部分关于基金管理人、基金 托管人更换条件和程序的约定，凡 是直接引用法律法规或监管规则的 部分，如法律法规或监管规则修改 导致相关内容被取消或变更的，基 金管理人与基金托管人协商一致并 履行适当程序后，在对基金份额持 有人利益无实质性不利影响的前提 下，可直接对相应内容进行修改和 调整，无需召开基金份额持有人大 会审议。 第 一、投资目标 本基金通过数量化的方法在严格控 制风险的前提下，追求基金资产的 长期持续增值。 一、投资目标 本基金为增强型股票指数基金，通 过严格的投资纪律约束和数量化风 险管理手段，追求基金净值增长率 与业绩比较基准之间跟踪偏离度和 跟踪误差的最小化，力争日均跟踪 偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟 踪误差不超过 7.75%，同时力求实 现超越标的指数的业绩表现，谋求 基金资产的长期增值。 十 二 部 分 基 金 的 投 资 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动 性的金融工具，包括国内依法发行 上市的股票（包括中小板、创业板 及其他经中国证监会核准上市的股 票）、权证，债券（包括国债、央 行票据、金融债、地方政府债、企 业债、公司债、短期融资券、超级 短期融资券、中期票据、次级债券、 可转债及分离交易可转债的纯债部 分及其他经中国证监会允许投资的 债券）、资产支持证券、债券回购、 银行存款（包括协议存款、定期存 款及其他银行存款）、同业存单、 货币市场工具、国债期货、股指期 货、股票期权以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工 具（但须符合中国证监会相关规定） 二、投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好 流动性的金融工具，包括标的指数 成份股及其备选成份股、其他股票 （含中小板、创业板及其他经中国 证监会核准上市的股票）、权证、 股指期货、债券（包括国内依法发 行上市的国债、地方政府债、金融 债、企业债、公司债、次级债、可 转换债券、可交换债券、分离交易 可转债、中小企业私募债、央行票 据、中期票据、短期融资券、超短 期融资券以及经法律法规或中国证 监会允许投资的其他债券）、债券 回购、资产支持证券、银行存款(包 括协议存款、定期存款及其他银行 存款)、同业存单、货币市场工具以 及法律法规或中国证监会允许基金 临时公告 。 …… 基金的投资组合比例为：股票投资 占基金资产的比例为 60-95%，权 证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%，本基金每个交易日日终 在扣除股指期货、国债期货及股票 期权合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5%的现金（不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等）或者 到期日在一年以内的政府债券。 投资的其他金融工具（但须符合中 国证监会的相关规定）。 …… 基金的投资组合比例为：本基金持 有的股票资产占基金资产的比例为 不低于 80%，其中，投资于标的指 数成份股及其备选成份股的比例不 低于非现金基金资产的 80%。每个 交易日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后，应当保持不 低于基金资产净值 5%的现金（不包 括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等）或到期日在一年以内的 政府债券。本基金持有的全部权证， 其市值不得超过基金资产净值的 3%。 如果法律法规对该比例要求有变更 的，以变更后的比例为准，本基金 的投资比例会做相应调整。 三、投资策略 本基金采用数量化投资策略建立投 资模型，将投资思想通过具体指标、 参数的确定体现在模型中，在投资 过程中充分发挥数量化投资纪律严 格、投资视野宽阔、风险水平可控 等优势，切实贯彻自上而下的资产 配置和自下而上的个股精选的投资 策略，以保证在控制风险的前提下 实现收益最大化。 1、资产配置策略 本基金将利用全球信息平台、外部 研究平台、行业信息平台以及自身 的研究平台等信息资源，基于本基 金的投资目标和投资理念，从宏观 和微观两个角度进行研究，开展战 略资产配置，之后通过战术资产配 置再平衡基金资产组合，实现组合 内各类别资产的优化配置，并对各 类资产的配置比例进行定期或不定 期调整。 2、股票投资策略 本基金采用“自下而上”的数量化 选股策略，在纪律化模型约束下， 紧密跟踪策略，严格控制运作风险， 三、投资策略 本基金在指数化投资的基础上通过 数量化模型进行投资组合优化，在 控制与业绩比较基准偏离风险的前 提下，力争获得超越标的指数的投 资收益。 1、资产配置策略 本基金为股票指数增强型证券投资 基金，投资股票的资产不低于基金 资产的 80%，其中，投资于标的指 数成分股及其备选成分股的比例不 低于非现金基金资产的 80%。大类 资产配置不作为本基金的核心策略， 一般情况下将保持各类资产配置的 基本稳定。在综合考量系统性风险、 各类资产收益风险比值、股票资产 估值、流动性要求、申购赎回以及 分红等因素后，对基金资产配置做 出合适调整。 2、股票投资策略 本基金作为股票指数增强型证券投 资基金，股票投资策略为本基金的 核心策略。本基金股票投资主要策 略为标的指数投资策略，通过复制 目标股票指数作为基本投资组合， 临时公告 并根据市场变化趋势，定期对模型然后通过量化增强策略考虑基本面 进行调整，以改进模型的有效性，与技术面等多种因素，找出具有相 从而取得较高的收益。本基金基于对于标的指数超额收益的相关量化 国内外证券市场运行特征的长期研因子，并根据因子对应的股票权重 究以及大量历史数据的实证检验构调整基本投资组合，最后对投资组 建的量化模型将超额收益的来源归合进行跟踪误差以及交易成本等相 纳为成长因子、估值因子、基本面关优化，力争在控制风险的基础上 因子和流动性因子。实现超越目标指数的相对收益。 （1）成长因子（1）标的指数投资策略 本基金考察的成长因子可以参考以指数化被动投资策略参照标的指数 下指标：PEG、营业收入增长率、的成分股、备选成分股及其权重， 过去三年的每年净利润增长率、净初步构建投资组合，并按照标的指 资产增长率、可持续增长率（留存数的调整规则作出相应调整。 收益率*净资产收益率）等；（2）量化增强策略 （2）估值因子量化增强策略主要采用三大类量化 本基金考察的估值因子可以参考以模型分别用以评估资产定价、控制 下指标：市盈率（PE）、市净率风险和优化交易。基于模型结果， （PB）、市现率（PCF）、市销率基金管理人结合市场环境和股票特 （PS）等；性，产出投资组合，以追求超越标 （3）基本面因子的指数表现的业绩水平。量化模型 本基金考察的基本面因子可以参考只是用来选股，不用来交易，且模 以下指标：总资产收益率（ROA）、型有失效的风险。 净资产收益率（ROE）、销售毛利多因子超额收益模型：本模型是基 率、主营业务收入、资产负债率、于市场不完全有效的假设，着眼于 每股收益、每股现金流等；运用统计方法和金融理论发现证券 （4）流动性因子预期收益的驱动因子以及他们之间 本基金考察的流动性因子可以参考的关系，利用历史数据回测验证因 以下指标：成交量、换手率、流通子有效性，进而构建量化投资模型， 市值等。构建概率统计上有较大可能获得超 本基金将依据经济周期、行业周期、额收益的投资组合。预期收益的驱 市场状态以及投资者情绪等多个层动因子包含估值、成长、盈利能力、 面，定期检验各类因子的有效性以分析师情绪、动量反转、流动性、 及因子之间的关联度，采用定量的波动率七大类。各大类包含的因子 模式挑选最稳定有效的因子集合作如下： 为选股模型的判别因子，并依据投估值：相对估值包含 PE、PB、 资目标，权衡风险与收益特征，构PS、PCF、PEG、一致预期 PE、一 建定量选股模型。模型的使用以及致预期 PB；绝对估值包含股利贴现 因子的判定方法同样需要随着市场模型、现金流贴现模型 的变化根据不同的测试环境以及不成长：营业收入同比（环比）增长 同的测试结果进行动态的更新。率、归母净利润同比（环比）增长 本基金利用量化模型选取最具投资率、经营性现金流同比（环比）增 价值的个股进入本基金的股票投资长率、超预期增长率 组合。 盈利能力：毛利率、净利率、资产 3、股票投资组合的优化周转率、ROE、ROA、一致预期 临时公告 本基金还将考察对行业及板块有影ROE、一致预期 ROA 响的政策制度、对个股有影响的潜分析师情绪：目标价涨幅空间、近 在事件等内容，从而对股票投资组一月 EPS上调、一致预期评级 合进行复核和优化，调整个股权重，动量反转：近 1月涨跌幅、近 3月 在控制风险的前提下追求收益最大涨跌幅、近 6月涨跌幅 化。 流动性：近 1月换手率、近 3月换 4、债券投资策略手率、近 6月换手率、单位成交额 本基金债券投资将采取久期策略、对应的股价振幅 收益率曲线策略、骑乘策略、息差波动率：特质波动率、绝对波动率 策略、个券选择策略、信用策略等战略层面上均衡配置各类因子，使 积极投资策略，灵活地调整组合的模型不偏离多因子的框架；战术层 券种搭配，精选安全边际较高的个面上基于各类因子的特性上下调整 券，力争实现组合的绝对收益。因子权重，增厚模型收益。 （1）久期策略风险模型：该模型控制投资组合对 久期管理是债券投资的重要考量因各类风险因子的敞口，包括基金规 素，本基金将采用以“目标久期”模、资产波动率、行业集中度等， 为中心、自上而下的组合久期管理力求主动风险以及跟踪误差控制在 策略。目标范围内，使其收益需要符合指 （2）收益率曲线策略数收益特征。本模型主要通过控制 收益率曲线的形状变化是判断市场和优化投资组合相对指数在一些风 整体走向的一个重要依据，本基金险因子上的偏离度来实现，常见风 将据此调整组合长、中、短期债券险因子如行业因子和基本面因子等。 的搭配，并进行动态调整。通过调整风险模型，本模型力争使 （3）骑乘策略日均跟踪偏离度的绝对值不超过 本基金将采用基于收益率曲线分析0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%。 对债券组合进行适时调整的骑乘策成本模型：该模型根据各类资产的 略，以达到增强组合的持有期收益市场交易活跃度、市场冲击成本、 的目的。印花税、佣金等数据预测本基金的 （4）息差策略交易成本，调整基金的换手率，来 本基金将采用息差策略，以达到更达到优化投资组合的目的。 好地利用杠杆放大债券投资的收益（3）模型的应用与调整 的目的。在正常的市场情况下，本基金将主 （5）个券选择策略要依据量化增强模型的运行结果来 本基金将根据单个债券到期收益率进行组合的构建。同时，基金管理 相对于市场收益率曲线的偏离程度，人也会定期对模型的有效性进行检 结合信用等级、流动性、选择权条验和更新，以反映市场结构趋势的 款、税赋特点等因素，确定其投资变化。在市场出现非正常波动或基 价值，选择定价合理或价值被低估金管理人预测市场可能出现重大非 的债券进行投资。正常波动时，本基金将结合市场情 （6）信用策略况做出具有一定前瞻性的判断，临 本基金通过主动承担适度的信用风时调整各因子类别的具体组成及权 险来获取信用溢价，根据内、外部重。 信用评级结果，结合对类似债券信3、债券投资策略 用利差的分析以及对未来信用利差 本基金管理人将基于对国内外宏观 临时公告 走势的判断，选择信用利差被高估、经济形势的深入分析、国内财政政 未来信用利差可能下降的信用债进策与货币市场政策等因素对债券市 行投资。 场的影响，进行合理的利率预期， 5、其他类型资产投资策略判断债券市场的基本走势，制定久 在法律法规或监管机构允许的情况期控制下的资产类属配置策略。在 下，本基金将在严格控制投资风险债券投资组合构建和管理过程中， 的基础上适当参与权证、资产支持本基金管理人将具体采用期限结构 证券、股指期货、国债期货、股票配置、市场转换、信用利差和相对 期权等金融工具的投资。价值判断、信用风险评估、现金管 （1）权证投资策略理等管理手段进行个券选择。 本基金对权证的投资是在严格控制本基金债券投资的目的是在保证基 投资组合风险，有利于实现资产保金资产流动性的基础上，降低跟踪 值和锁定收益的前提下进行的。本误差。 基金将通过对权证标的股票基本面4、中小企业私募债投资策略 的研究，并结合期权定价模型，评本基金对中小企业私募债的投资综 估权证的合理投资价值，在有效控合考虑安全性、收益性和流动性等 制风险的前提下进行权证投资；本方面特征进行全方位的研究和比较， 基金将通过权证与证券的组合投资，对个券发行主体的性质、行业、经 达到改善组合风险收益特征的目的，营情况以及债券的增信措施等进行 包括但不限于卖空保护性的认购权全面分析，选择具有优势的品种进 证策略、买入保护性的认沽权证策行投资，并通过久期控制和调整、 略，杠杆交易策略等，利用权证进适度分散投资来管理组合的风险。 行对冲和套利等。5、股指期货投资策略 （2）资产支持证券投资策略在法律法规许可时，本基金可基于 本基金将在严格控制风险的前提下，谨慎原则运用股指期货等相关金融 根据本基金资产管理的需要运用个衍生工具对基金投资组合进行管理， 券选择策略、交易策略等进行投资。以控制并降低投资组合风险、提高 本基金通过对资产支持证券的发放投资效率，降低跟踪误差，从而更 机构、担保情况、资产池信用状况、好地实现本基金的投资目标。 违约率、历史违约记录和损失比例、本基金投资股指期货将根据风险管 证券信用风险等级、利差补偿程度理的原则，主要选择流动性好、交 等方面的分析，形成对资产证券的易活跃的股指期货合约。本基金力 风险和收益进行综合评估，同时依争利用股指期货的杠杆作用，降低 据资产支持证券的定价模型，确定股票仓位频繁调整的交易成本和跟 合适的投资对象。在资产支持证券踪误差，达到有效跟踪标的指数的 的管理上，本基金通过建立违约波目的。 动模型、测评可能的违约损失概率，6、资产支持证券投资策略 对资产支持证券进行跟踪和测评，本基金投资资产支持证券将综合考 从而形成有效的风险评估和控制。虑市场利率、发行条款、支持资产 （3）股指期货投资策略的构成和质量等因素，研究资产支 本基金在进行股指期货投资时，将持证券的收益和风险匹配情况，在 根据风险管理原则，以套期保值为严格控制风险的基础上选择投资对 主要目的，采用流动性好、交易活象，追求稳定收益。 跃的期货合约，通过对证券市场和7、权证投资策略 临时公告 期货市场运行趋势的研究，结合股 指期货的定价模型寻求其合理的估 值水平，与现货资产进行匹配，通 过多头或空头套期保值等策略进行 套期保值操作。基金管理人将充分 考虑股指期货的收益性、流动性及 风险性特征，运用股指期货对冲系 统性风险、对冲特殊情况下的流动 性风险，如大额申购赎回等；利用 金融衍生品的杠杆作用，以达到降 低投资组合的整体风险的目的。 （4）国债期货的投资策略 本基金通过对基本面和资金面的分 析，对国债市场走势做出判断，以 作为确定国债期货的头寸方向和额 度的依据。当中长期经济高速增长， 通货膨胀压力浮现，央行政策趋于 紧缩时，本基金建立国债期货空单 进行套期保值，以规避利率风险， 减少利率上升带来的亏损；反之， 在经济增长趋于回落，通货膨胀率 下降，甚至通货紧缩出现时，本基 金通过建立国债期货多单，以获取 更高的收益。 （5）股票期权的投资策略 本基金将按照风险管理的原则，以 套期保值为主要目的，参与股票期 权的投资。本基金将在有效控制风 险的前提下，选择流动性好、交易 活跃的期权合约进行投资。本基金 将基于对证券市场的预判，并结合 股指期权定价模型，选择估值合理 的期权合约。 基金管理人将根据审慎原则，建立 股票期权交易决策部门或小组，按 照有关要求做好人员培训工作，确 保投资、风控等核心岗位人员具备 股票期权业务知识和相应的专业能 力，同时授权特定的管理人员负责 股票期权的投资审批事项，以防范 股票期权投资的风险。 本基金对权证的投资是在严格控制 投资组合风险，有利于实现资产保 值和锁定收益的前提下进行的。 本基金将通过对权证标的股票基本 面的研究，并结合期权定价模型， 评估权证的合理投资价值，在有效 控制风险的前提下进行权证投资。 本基金将通过权证与证券的组合投 资，达到改善组合风险收益特征的 目的，包括但不限于卖空保护性的 认购权证策略、买入保护性的认沽 权证策略，杠杆交易策略等，利用 权证进行对冲和套利等。 8、流通受限证券投资策略 流通受限证券包括由《上市公司证 券发行管理办法》规范的非公开发 行股票、公开发行股票网下配售部 分等在发行时明确一定期限锁定期 的可交易证券，不包括由于发布重 大消息或其他原因而临时停牌的证 券、已发行未上市证券、回购交易 中的质押券等流通受限证券。本基 金不得投资有锁定期但锁定期不明 确的证券。 四、投资限制 1、组合限制 （1）本基金股票投资占基金资产 四、投资限制 1、组合限制 （1）本基金持有的股票资产占基金 临时公告 的比例为 60-95%；资产的比例为不低于 80%。其中， （2）本基金每个交易日日终在扣投资于标的指数成分股及其备选成 除股指期货、国债期货及股票期权分股的比例不低于非现金基金资产 合约需缴纳的交易保证金后，应当的 80%； 保持不低于基金资产净值 5%的现（2）本基金每个交易日日终在扣除 金（不包括结算备付金、存出保证股指期货合约需缴纳的交易保证金 金、应收申购款等）或者到期日在后，保持不低于基金资产净值 5%的 一年以内的政府债券；现金（不包括结算备付金、存出保 （3）本基金持有一家公司发行的证金、应收申购款等）或者到期日 证券，其市值不超过基金资产净值在一年以内的政府债券； 的 10%；（3）本基金管理人管理的全部基金 （4）本基金管理人管理的全部基持有一家公司发行的证券，不超过 金持有一家公司发行的证券，不超该证券的 10%，但完全按照标的指 过该证券的 10%；数的构成比例进行投资的部分不受（未完）  |