[发行]国联安基金管理有限公司:半导体：招募说明书
国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放 式指数证券投资基金 招募说明书 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：国泰君安证券股份有限公司 二〇一九年四月 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会2019年3月13日证监许可[2019]377号文 准予注册募集。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资 价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益；因基金份额价格存在波动， 亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。 本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券市场、期货波动等因素 产生波动。投资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产 品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价 值，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，并自行承担投 资风险。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风 险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、合规 性风险、操作和技术风险、本基金的特定风险等等。 本基金的投资范围包括中小企业私募债券，中小企业私募债券的规模一般小 额零散，主要通过固定收益证券综合电子平台、综合协议交易平台或证券公司进 行转让，难以进行更广泛估值和询价，因此中小企业私募债券的估值价格可能与 实际变现的市场价格有一定的偏差而对本基金资产净值产生影响。同时中小企业 私募债券流动性可能比较匮乏，因此可能面临较高的流动性风险，以及由流动性 较差变现成本较高而使基金净值受损的风险。 本基金是股票型基金，预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金与 货币市场基金；本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指 数相似的风险收益特征。 本基金发售面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能 低于发售面值，本基金投资者有可能出现亏损。因折算、分红等行为导致基金份 额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金 投资收益。 投资者申购的基金份额当日可卖出，当日未卖出的基金份额在份额交收成功 之前不得卖出和赎回。即在目前结算规则下，T 日申购的基金份额当日可卖出， T 日申购当日未卖出的基金份额，T+1 日不得卖出和赎回，T+1 日交收成功后 T+2 日可卖出和赎回。因此为投资者办理申购业务的代理券商若发生交收违约， 将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额，投资者的利益可 能受到影响。 投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件，了解基 金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等 判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主 做出投资决策，自行承担投资风险。 投资者一旦认购、申购或赎回本基金，即表示对基金认购、申购和赎回所涉 及的基金份额的证券变更登记方式以及申购赎回所涉及申购、赎回对价的交收方 式已经认可。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成新基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负” 原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金资产净值变化引致的投资 风险，由投资者自行负责。 目录 第一部分绪言 ............................................................................................................................... 1 第二部分释义 ............................................................................................................................... 2 第三部分基金管理人 ................................................................................................................... 8 第四部分基金托管人 ................................................................................................................. 19 第五部分相关服务机构 ............................................................................................................. 23 第六部分基金的募集 ................................................................................................................. 25 第七部分基金合同的生效 ......................................................................................................... 35 第八部分基金份额折算 ............................................................................................................. 37 第九部分基金份额的上市交易 ................................................................................................. 38 第十部分基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 41 第十一部分基金的投资 ............................................................................................................. 57 第十二部分基金的财产 ............................................................................................................. 64 第十三部分基金资产的估值 ..................................................................................................... 65 第十四部分基金的收益与分配 ................................................................................................. 71 第十五部分基金的费用与税收 ................................................................................................. 73 第十六部分基金的会计与审计 ................................................................................................. 76 第十七部分基金的信息披露 ..................................................................................................... 77 第十八部分风险揭示 ................................................................................................................. 84 第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................... 92 第二十部分基金合同的内容摘要 ............................................................................................. 94 第二十一部分基金托管协议的内容摘要................................................................................. 95 第二十二部分对基金份额持有人的服务................................................................................. 96 第二十三部分招募说明书存放及查阅方式 ............................................................................. 97 第二十四部分备查文件 ............................................................................................................. 98 附件一：基金合同内容摘要 ......................................................................................................... 99 附件二：托管协议内容摘要 ....................................................................................................... 117 招募说明书 第一部分绪言 《国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金招募 说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办 法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证 券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”） 及其他有关规定以及《国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券 投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合 同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合 同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份 额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同 及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权 利和义务，应详细查阅基金合同。 1 第二部分释义 本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数 证券投资基金 2、基金管理人：指国联安基金管理有限公司 3、基金托管人：指国泰君安证券股份有限公司 4、基金合同或《基金合同》：指《国联安中证全指半导体产品与设备交易型 开放式指数证券投资基金基金合同》及对本基金基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国联安中证全 指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议 的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《国联安中证全指半导体产品与设备交 易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指《国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放 式指数证券投资基金基金份额发售公告》 8、上市交易公告书：指《国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式 指数证券投资基金上市交易公告书》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过，经 2012年 12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议修订，自 2013年 6月 1日起实施并经 2015年 4 月 24日第十二 届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关 于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证 券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会 2013年 3月 15日颁布、同年 6月 1日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会 2004年 6月 8日颁布、同年 7月 1日 招募说明书 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 15、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委 员会 18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 21、特定机构投资者：指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与 交易型开放式指数基金申购赎回业务指引》所定义机构投资者 22、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 23、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内 证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内 证券投资的境外法人 24、投资人或投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和 3 招募说明书 人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资人的合称 25、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指 数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称“ETF” 26、ETF联接基金或联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本 基金的投资目标类似，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化，采用开放式运作方式的基金 27、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 28、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转托管等业务 29、销售机构：指国联安基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证 监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服 务协议，办理基金销售业务的机构 30、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由 基金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构 31、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 由基金管理人指定的、在基金合同生效后代理办理本基金申购、赎回业务的证券 公司，又称为代办证券公司 32、登记结算业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易 所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》以及相关业务规则定义的基金份额 的登记、存管和结算等业务 33、登记结算机构：指办理登记结算业务的机构。基金的登记结算机构为国 联安基金管理有限公司或接受国联安基金管理有限公司委托代为办理登记结算 业务的机构。本基金场内申赎、交易的登记结算机构为中国证券登记结算有限责 任公司 34、A股账户：指上海证券交易所 A股账户 35、基金账户：指上海证券交易所证券投资基金账户 36、证券账户：指 A股账户和基金账户 4 招募说明书 37、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 38、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 39、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过 3个月 40、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 41、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 42、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 43、T+n日：指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日) 44、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 45、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 46、业务规则：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放 式指数基金业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国 证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业 务实施细则》及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、国联安基金 管理有限公司发布的其他相关规则和规定 47、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 48、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 49、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为基金合同约定的赎回对价的行为 50、申购、赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告场内申购对价、场内 赎回对价等信息的文件 51、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应 交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价 5 招募说明书 52、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同 和招募说明书规定应交付给基金份额持有人的组合证券、现金替代、现金差额和 /或其他对价 53、标的指数：指本基金跟踪的基准指数，是由中证指数有限公司编制并发 布的中证全指半导体产品与设备指数及其未来可能发生的变更 54、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资 者申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 55、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 56、现金替代：指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规 定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 57、现金差额：指申购、赎回过程中，最小申购、赎回单位的资产净值与按 当日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资 者申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金 差额、申购或赎回的基金份额数计算 58、基金份额参考净值：指上海证券交易所在交易时间内发布的基金管理人 或其委托的机构根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算 的基金份额参考净值，简称 IOPV 59、预估现金部分：指申购、赎回过程中，为便于计算基金份额参考净值及 申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人 计算并公布的现金数额 60、指定交易：指《上海证券交易所全面指定交易施行办法》中定义的“全 面指定交易” 61、基金份额折算：指基金管理人根据基金合同规定在不改变投资者权益的 前提下将投资者的基金份额净值及数量进行相应调整的行为 62、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 63、元：指人民币元 64、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 款项及其他资产的价值总和 6 招募说明书 65、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 66、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 67、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 68、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站 及其他媒介 69、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 7 招募说明书 第三部分基金管理人 一、基金管理人概况 名称：国联安基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼 法定代表人：于业明 成立日期：2003年4月3日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]42号 组织形式：有限责任公司 注册资本：1.5亿元人民币 存续期限：五十年或股东一致同意延长的其他期限 电话：021-38992888 传真：021-50151880 联系人：黄娜娜 股权结构： 股东名称持股比例 太平洋资产管理有限责任公司 51% 德国安联集团 49% 二、基金管理人主要人员情况 1、董事会成员 于业明先生，董事长，博士学位，高级会计师。历任宝钢集团财务有限责任 公司副总经理、常务副总经理、总经理、董事长，华宝信托投资有限责任公司总 经理，联合证券有限责任公司总经理，华宝投资有限公司总经理，华宝信托有限 责任公司董事长，华宝证券有限责任公司董事长，并曾担任中国太平洋保险（集 团）股份有限公司董事。现任太平洋资产管理有限责任公司党委书记、董事长、 总经理，国联安基金管理有限公司董事长。 Jiachen Fu（付佳晨）女士，副董事长，德国洪堡大学工商管理学士。历任 8 招募说明书 美国克赖斯勒汽车集团市场推广及销售部学员、戴姆勒东北亚投资有限公司金融 及监控部成员、忠利保险公司内部顾问、安联全球车险驻中国业务发展主管兼创 始人、安联集团董事会事务主任。现任安联资产管理公司管理董事兼中国业务发 展总监、国联安基金管理有限公司副董事长。 孟朝霞女士，董事，硕士学位。历任新华人寿保险股份有限公司企业年金管 理中心总经理、泰康养老保险股份有限公司副总经理、富国基金管理有限公司副 总经理、融通基金管理有限公司总经理。现任国联安基金管理有限公司总经理。 杨一君先生，董事，工商管理硕士学位。历任美国通用再保险金融产品公司 副总裁助理、中国太平洋保险（集团）股份有限公司资金运用管理中心副总经理， 太平洋资产管理有限责任公司总经理助理、运营总监、风险管理部总经理、合规 审计部总经理等职务。现任太平洋资产管理有限责任公司总经理助理、财务负责 人。 Eugen Loeffler先生，董事，经济与政治学博士。2017年3月底退休前，历 任安联资产管理欧洲股票研究部主管、安联资产管理香港办事处投资总监兼主 管、安联人寿韩国公司投资总监、安联全球投资韩国公司主席及行政总裁、安联 投资管理公司环球股票团队主管、安联苏黎世房地产及安联资产管理苏黎世公司 行政总裁、安联苏黎世公司投资总监、安联全球投资亚太区投资总监、安联全球 投资韩国公司董事总经理/投资主管、安联投资管理新加坡公司行政总裁/投资总 监，负责监督安联亚洲保险实体的投资管理事务。 贝多广先生，独立董事，经济学博士学位。曾在美国加州大学伯克利分校和 纽约联邦储备银行担任客座研究员，历任中国财政部国债司副处长、中国证监会 国际业务部副主任、JP摩根北京代表处首席代表、中金公司董事总经理、一创摩 根证券首席执行官、副董事长、国民小微金融投资公司董事局主席等。现任仁达 普惠（北京）咨询有限公司董事长、中国人民大学中国普惠金融研究院院长、财 政金融学院兼职教授、博士生导师。 岳志明先生，独立董事，美国哥伦比亚大学工商管理硕士学位。历任野村证 券国际金融部中国部负责人，野村国际（香港）中国投行部总经理、野村中国区 首席执行官，美国华平投资集团董事总经理、全球合伙人等职。现任正大光明集 团有限公司首席投资官。 9 招募说明书 胡斌先生，独立董事，特许金融分析师(CFA)，美国伊利诺伊大学(UIUC)工 商管理硕士（MBA）、上海交通大学管理工程博士。历任纽约银行梅隆资产管理公 司担任Standish Mellon量化分析师、公司副总裁，Coefficient Global公司创 始人之一兼基金经理、梅隆资产管理中国区负责人、纽银梅隆西部基金管理有限 公司担任首席执行官（总经理）。现任上海系数股权投资基金管理合伙企业（有 限合伙）总经理。 2、监事会成员 段黎明先生，监事会主席，会计专业硕士、工商管理硕士。历任平安电子商 务有限公司财务分析主管、中国平安保险（集团）股份有限公司财务企划部项目 负责人、平安集团财务上海分部预算管理室主任、财务管理室主任，平安资产管 理有限责任公司财务部负责人、首席财务官等职务。现任太平洋资产管理有限责 任公司财务部总经理。 Uwe Michel先生，监事，法律硕士。历任慕尼黑Allianz SE亚洲业务部主管、 主席办公室主管、Allianz Life Insurance Japan Ltd.主席及日本全国主管、 德国慕尼黑Group OPEX安联集团内部顾问主管。现任慕尼黑Allianz SE业务部H5 投资与亚洲主管。 刘涓女士，职工监事，大学本科、经济学学士，现任国联安基金管理有限公 司运营部副总监。 朱敏菲女士，职工监事，大学本科，现任国联安基金管理公司人力综合部资 深行政经理。 3、高级管理人员 于业明先生，董事长，博士学位，高级会计师。历任宝钢集团财务有限责任 公司副总经理、常务副总经理、总经理、董事长，华宝信托投资有限责任公司总 经理，联合证券有限责任公司总经理，华宝投资有限公司总经理，华宝信托有限 责任公司董事长，华宝证券有限责任公司董事长，并曾担任中国太平洋保险（集 团）股份有限公司董事。现任太平洋资产管理有限责任公司党委书记、董事长、 总经理，国联安基金管理有限公司董事长。 孟朝霞女士，总经理，硕士学位。历任新华人寿保险股份有限公司企业年金 管理中心总经理、泰康养老保险股份有限公司副总经理、富国基金管理有限公司 10 招募说明书 副总经理、融通基金管理有限公司总经理。现任国联安基金管理有限公司总经理。 魏东先生，常务副总经理，经济学硕士。曾任职于平安证券有限责任公司和 国信证券股份有限公司；2003年1月加盟华宝兴业基金管理有限公司，先后担任 交易部总经理、华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理和华宝兴业先进成 长股票型证券投资基金基金经理、投资副总监及国内投资部总经理职务。2009 年6月加入国联安基金管理有限公司，先后担任基金经理、总经理助理、投资总 监等职务。现任国联安基金管理有限公司常务副总经理并兼任国联安德盛精选混 合型证券投资基金、国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 李柯女士，副总经理，经济学学士。历任中国建设银行上海分行国际业务部、 上海联合财务有限公司资金财务部副经理、经理、营运负责人兼内部审计师、公 司副总经理、国联安基金管理有限公司财务总监、总经理助理。现任国联安基金 管理有限公司副总经理。 蔡蓓蕾女士，副总经理，博士学位。历任富国基金管理有限公司产品与营销 部副总经理兼零售部副总经理、交银施罗德基金管理有限公司产品总监、泰康资 产管理公司公募事业部市场业务负责人等职。现任国联安基金管理有限公司副总 经理。 李华先生，督察长，硕士学位。历任北京大学经济管理系讲师、广东省南方 金融服务总公司基金部副总经理、广东华侨信托投资公司规划发展部总经理、广 州鼎源投资理财顾问有限公司总经理兼广东南方资信评估有限公司董事长、天一 证券有限公司华南业务总部总经理、融通基金管理有限公司监察稽核部总监及监 事、新疆前海联合基金管理有限公司督察长等职。现任国联安基金管理有限公司 督察长。 4、基金经理 黄欣先生，硕士研究生。2003年10月加入国联安基金管理有限公司，历任产 品开发部经理助理、总经理特别助理、投资组合管理部债券投资助理、基金经理 助理。2010年4月起担任国联安双禧中证100指数分级证券投资基金的基金经理， 2010年5月至2012年9月兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的基金经 理，2010年11月起兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金的基金 经理，2010年12月起兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基 11 招募说明书 金联接基金的基金经理，2013年6月至2017年3月兼任国联安中证股债动态策略指 数证券投资基金的基金经理，2016年8月起兼任国联安中证医药100指数证券投资 基金和国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）的基金经理，2018年3月起兼 任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 5、投资决策委员会成员 投资决策委员会是公司基金投资的最高投资决策机构。投资决策委员会由公 司总经理、主管投资的副总经理、权益投资部负责人、固定收益部负责人、研究 部负责人及高级基金经理组成。投资决策委员会成员为： 权益投资决策委员会成员为： 孟朝霞（总经理） 魏东（常务副总经理）权益投委会主席 邹新进（权益投资部总经理） 杨子江（研究部副总经理） 王超伟（权益投资部副总监、基金经理） 刘斌（权益投资部副总监、基金经理） 潘明（权益投资部副总监、基金经理） 固定收益投资决策委员会成员为： 孟朝霞（总经理） 魏东（常务副总经理）固收投委会主席 欧阳健（固定收益部总经理兼养老金及FOF投资部总经理） 万莉（现金管理部总经理、基金经理） 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 12 招募说明书 的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金 财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价 的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净 值，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购、赎回清单； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度、半年度和年度基金报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露 及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有 人分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人 大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料15年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的 公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； 13 招募说明书 （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能 生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利 息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺 建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行 为的发生； 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风 险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 14 招募说明书 他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采 取有效措施，防止违反基金合同行为的发生； 4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责； 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 五、基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有 人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟 取不当利益； 3、不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从 事相关的交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 六、基金管理人的内部控制制度 基金管理人内部风险控制包括内部控制机制和内部控制制度两个方面。内部 控制机制是指公司的内部组织结构及其相互之间的运行制约关系；内部控制制度 是指公司为防范金融风险，保护资产的安全与完整，促进各项经营活动的有效实 施而制定的各种业务操作程序、管理方法与控制措施的总称。 1、内部控制的目标 本基金管理人内部控制的总体目标是建立一个决策科学、运营规范、管理高 效和持续、稳定、健康发展的基金管理公司。具体来说，必须达到以下目标： （1）严格遵守国家有关法律法规和行业监管规章，自觉形成守法经营、规 范运作的经营思想和经营风格。 （2）健全符合现代企业制度要求的法人治理结构，形成科学合理的决策机 制、执行机制和监督机制。 15 招募说明书 （3）建立行之有效的风险控制系统，确保各项经营管理活动的健康运行与 公司财产的安全完整。 （4）不断提高经营管理的效率和效益，努力实现公司价值的最大化，圆满 完成公司的经营目标和发展战略。 2、内部控制机制的原则 公司完善内部控制机制必须遵循以下原则： （1）健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和 各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维 护内控制度的有效执行。 （3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司 基金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 （4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高 经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、公司制订内部控制制度必须遵循以下原则： （1）合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各 项规定。 （2）全面性原则。内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节，不得 留有制度上的空白或漏洞。 （3）审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为 出发点。 （4）适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公 司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 4、内部控制的基本要求 （1）公司必须依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的三 道监控防线： 1）建立以一线岗位为基础的第一道监控防线。各岗位职责明确，有详细的 岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守， 16 招募说明书 在授权范围内承担责任。 2）建立相关部门、相关岗位之间相互监督制衡的第二道监控防线。建立重 要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡。 3）建立以督察长、监察稽核部、风险管理部对各岗位、各部门、各机构、 各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线。公司督察长、风险管理部和监察 稽核部独立于其他部门，对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈。 （2）公司必须建立科学的授权批准制度和岗位分离制度。各业务部门和分 支机构必须在适当的授权基础上实行恰当的责任分离制度，直接的操作部门或经 办人员和直接的管理部门或控制人员必须相互独立、相互牵制。 （3）公司必须建立完善的岗位责任制度和规范的岗位管理措施。在明确不 同岗位的工作任务基础上，赋予各岗位相应的责任和职权，建立相互配合、相互 制约、相互促进的工作关系。通过制定规范的岗位责任制度、严格的操作程序和 合理的工作标准，大力推行各岗位、各部门、各机构的目标管理。 （4）公司必须真实、全面地记载每一笔业务，充分发挥会计的核算和监督 职能，健全会计、统计、业务等各种信息资料及时、准确报送制度，确保各种信 息资料的真实与完整。 （5）公司必须建立严密有效的风险管理系统，包括主要业务的风险评估和 监测办法、分支机构和重要部门的风险考核指标体系以及管理人员的道德风险防 范系统等。通过严密的风险管理，及时发现内部控制的弱点，以便堵塞漏洞、消 除隐患。 （6）公司必须制订切实有效的应急应变措施，设定具体的应急应变步骤。 尤其是投资交易等重要区域遇到断电、失火等非常情况时，应急应变措施要及时 到位，并按预定功能发挥作用，以确保公司的正常经营不会受到不必要的影响。 5、内部风险控制的内容 公司内部风险控制的主要内容包括：投资管理业务控制、信息披露控制、信 息技术系统控制、会计系统控制、监察稽核控制等。 （1）公司自觉遵守国家有关法律法规，按照投资管理业务的性质和特点严 格制定管理规章、操作流程和岗位手册，明确揭示不同业务可能存在的风险点并 采取控制措施。 17 招募说明书 （2）公司按照法律、法规和中国证监会有关规定，建立完善的信息披露制 度，保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时。 （3）公司根据国家法律法规的要求，遵循安全性、实用性、可操作性原则， 严格制定信息系统的管理制度。 （4）公司依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《企 业财务通则》等国家有关法律、法规制订基金会计制度、公司财务制度、会计工 作操作流程和会计岗位工作手册，并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控 制。 （5）公司按照法律、法规和中国证监会有关规定，建立完善的监察稽核控 制制度，保证监察稽核部门的独立性和权威性。 6、基金管理人关于内部控制制度的声明 （1）本基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本基金管理人董 事会及管理层的责任； （2）本基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （3）本基金管理人承诺将根据市场环境的变化和基金管理人的发展不断完 善内部控制制度。 18 招募说明书 第四部分基金托管人 一、基金托管人概况 名称：国泰君安证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号 29层 法定代表人：杨德红 成立时间： 1999年8月18日 组织形式：股份有限公司 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监机构字[1999]77号 注册资本：871,393.38万元人民币 存续期间：持续经营 基金托管业务批准文号：证监许可[2014]511号 联系人：丛艳 联系电话：021-38677336 国泰君安证券前身为国泰证券和君安证券，1999年8月18日两公司合并新 设为国泰君安证券股份有限公司。截至 2013年 12月 31日，国泰君安证券直接 设有 5家境内子公司和 1家境外子公司，并在全国设有 30家分公司和 195家证 券营业部，是国内最早开展各类创新业务的券商之一。2008-2013年，公司连续 六年在中国证监会证券公司分类评价中被评为A类AA级，为目前证券公司获得 的最高评级。 二、主要人员情况 陈忠义先生，中国国籍，无境外居留权，1970年 10月出生，经济学学士， 中级经济师，现任国泰君安证券资产托管部总经理。1993年参加工作，曾任职 于君安证券清算部总经理助理、国泰君安证券营运中心副总经理、光大证券营运 管理总部总经理等职。“全国金融五一劳动奖章”、“金融服务能手”称号获得者， 中国证券业协会托管结算专业委员会副主任委员，带领团队设计的“直通式证券 清算质量管理国际化标准平台”，被评为上海市 2011 年度金融创新奖二等奖。 2014年 2月起任国泰君安证券资产托管部总经理。 19 招募说明书 国泰君安证券总部设资产托管部现有员工全部具备基金从业资格及本科以 上学历，管理人员及业务骨干均具有多年基金、证券和银行的从业经验，从业人 员囊括了经济师、会计师、注册会计师、律师、国际注册内部审计师等中高级专 业技术职称及专业资格，专业背景覆盖了金融、会计、经济、法律、计算机等各 领域，是一支诚实勤勉、积极进取、专业分布合理，职业技能优良的资产托管从 业人员队伍。 三、基金托管业务经营情况 国泰君安获得证券投资基金托管资格以来，广泛开展了公募基金、基金专户、 券商资管计划、私募基金等基金托管业务，与建信、平安大华、华夏、天弘、富 国、银华、鹏华、华安、长信、中融等多家基金公司及其子公司建立了托管合作 关系，截止 2017年 6月 19日，托管公募基金 20只，专业的服务和可靠的运营 获得了管理人的一致认可。 四、基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 严格遵守国家法律法规、行业规章及公司内相关管理规定，加强内部管理， 保证资产托管部业务规章的健全和各项规章的贯彻执行，通过对各种风险的梳 理、评估、监控，有效地实现对各项业务风险的监控和管理，确保业务稳健运行， 保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 国泰君安证券在董事会中内设风险控制委员会，是公司风险管理的最高决策 机构；公司在经营管理层面设置风险管理委员会，对公司经营风险实行统筹管理， 对风险管理重大事项进行审议与决策；风险管理部门包括专职履行风险管理职责 的风险管理部、合规部、法律部、稽核审计部，以及计划财务部、信息技术部、 营运中心等履行其他风险管理职责的部门。 资产托管部设置风控合规岗和稽核监控岗，负责制定本部门风险管理规章制 度，分析报告部门整体风险管理状况，评估检查风险管理执行情况并提出改进建 议，抓住要害环节和关键风险，协助业务运营岗位进行专项化解，监督风险薄弱 环节的整改情况；同时部门设置风险评估及处置小组，由资产托管部总经理及各 小组、运营中心负责人组成，负责对重大风险事项进行评估、确定风险管理违规 20 招募说明书 事项的处理意见、突发事件应急管理等事项。 3、内部控制制度及措施 根据《基金法》、《运作办法》、《证券投资基金托管业务管理办法》等法律法 规，基金托管人制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度，确 保基金托管业务运行的规范、安全、高效，包括《国泰君安证券资产托管业务管 理暂行办法》、《国泰君安证券资产托管部内部控制与风险管理操作规程》、《国 泰君安证券资产托管部稽核监控操作规程》、《国泰君安证券资产托管部突发事 件与危机处理规程》、《国泰君安证券资产托管部保密规程》、 《国泰君安证券资产托管部资产保管操作规程》、《国泰君安证券资产托管 部档案管理操作规程》等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做 到业务管理制度化，技术系统完整独立，核心作业区实行封闭管理，业务分工合 理，有关信息披露由专人负责。 基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前揭示、事中控制和事后稽核 的动态管理过程来实施内部风险控制；安全保管基金财产，保持基金财产的独立 性；实行经营场所封闭式双门禁管理，并配备录音和录像监控系统；建立独立的 托管运营系统并进行防火墙设置；实施严格的岗位冲突矩阵管理，重要岗位设置 双人复核机制，建立严格有效的操作制约体系；深入进行职业道德教育，树立内 控优先的理念，培养部门全体员工的风险防范和保密意识；配备专门的稽核监控 岗对基金托管业务运行进行内部稽核审查，以保证基金托管业务内部控制的有效 性。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 基金托管人根据《基金法》、《运作办法》等有关法律法规的规定及《基金合 同》约定，制定投资监督标准与监督流程，对基金合同生效之后所委托资产的投 资范围、投资比例、投资限制等进行严格监督，及时提示管理人违规风险，并定 期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供 的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对基 金资产的核算、基金资产净值的计算、对各基金费用的提取与开支情况、基金的 申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行 21 招募说明书 监督和核查。 2、监督程序 基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》等有关证券法规 和《基金合同》的行为，应当及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通 知后及时核对确认并进行调整。基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促 基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正 的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 22 招募说明书 第五部分相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、网下现金发售和网下股票发售直销机构 名称：国联安基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 法定代表人：于业明 客户服务电话：021-38784766，400-700-0365（免长途话费） 联系人：黄娜娜 网址：www.cpicfunds.com 2、网下现金发售和网下股票发售代理机构 详见基金份额发售公告。 3、网上现金发售代理机构 详见基金份额发售公告。 4、基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理发售本 基金，并及时公告。 本基金募集期结束前获得基金销售业务资格的上海证券交易所会员可通过 上海证券交易所网上系统办理本基金的网上现金认购业务。 基金管理人可以根据情况增加其他发售代理机构，并另行公告。 二、登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17号 负责人：周明 联系人：严峰 电话：（0755）25946013 传真：（0755）25987122 23 招募说明书 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人：俞卫锋 联系人：陆奇 电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师：安冬、陆奇 四、审计基金资产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦 5楼 办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座普华永道中心 11楼 首席合伙人：李丹 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：钱祎彤 经办会计师：单峰、钱祎彤 24 招募说明书 第六部分基金的募集 本基金由基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及 其他有关规定募集，并于 2019年 3月 13日经中国证监会证监许可[2019]377号 文准予注册募集。 一、基金的类别及存续期限 基金类型：股票型证券投资基金 基金运作方式：交易型开放式 标的指数：中证全指半导体产品与设备指数 基金存续期限：不定期 二、募集期限 本基金的募集期限不超过 3个月，自基金份额开始发售之日起计算。 自 2019年 4月 22日到 2019年 4月 26日，本基金同时对符合法律法规规定 的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人 民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的 其他投资者进行发售。 如果在此期间未达到本招募说明书第七部分第一款规定的基金备案条件，基 金可在募集期限内继续销售，直到达到基金备案条件。基金管理人也可根据基金 销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。 三、募集场所 本基金通过基金管理人及其指定的发售代理机构向投资者公开发售，发售代 理机构的具体名单见基金份额发售公告，基金管理人可依据实际情况增减、变更 发售代理机构，并另行公告。 四、募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合 25 招募说明书 格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允 许购买证券投资基金的其他投资者。 五、募集规模 本基金不设募集规模上限。 六、基金份额发售面值、认购价格 基金份额的发售面值为人民币 1.00元，认购价格为人民币 1.00元。 七、发售方式 投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3种方式。 网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券 交易所网上系统以现金进行的认购。网下现金认购是指投资者通过基金管理人及 其指定的发售代理机构以现金进行的认购。网下股票认购是指投资者通过基金管 理人及其指定的发售代理机构以股票进行的认购。 基金投资者在募集期内可多次认购。网上现金认购申请提交后，投资者可以 在当日交易时间内撤销指定的认购申请，网下现金认购、网下股票认购申请提交 后在销售机构规定的时间之后不得撤销。 基金管理人、发售代理机构可以根据具体情况调整本基金的发售方式，并在 基金份额发售公告或相关公告中列明。 发售代理机构的具体名单见基金份额发售公告，基金管理人可依据实际情况 增减、变更发售代理机构，并另行公告。 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确 实接收到认购申请。认购的确认以登记结算机构或基金管理人的确认结果为准。 对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 八、认购开户 投资者认购本基金时需持有证券账户，证券账户是指上海证券交易所 A股 账户（以下简称 “A股账户”）或上海证券交易所证券投资基金账户（以下简称 “基 26 招募说明书 金账户”）。 1、如投资者需新开立证券账户，则应注意： （1）基金账户只能进行基金份额的现金认购和二级市场交易。如投资者需 要使用标的指数成份股或备选成分股中的上海证券交易所上市股票参与网下股 票认购或基金份额的申购、赎回，则应开立上海证券交易所 A股账户；如投资 者需要使用标的指数成份股或备选成分股中的深圳证券交易所上市股票参与网 下股票认购，则还应开立深圳证券交易所 A股账户。 （2）开户当日无法办理指定交易，建议投资者在进行认购前至少 2个工作 日办理开户手续。 2、如投资者已开立证券账户，则应注意： （1）如投资者未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券 公司，需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。 （2）当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购，建议投 资者在进行认购前至少提前 1个工作日办理指定交易或转指定交易手续。 （3）使用专用交易单元的机构投资者无需办理指定交易。 九、认购费用 认购费用由投资者承担，认购费率如下表所示： 认购份额（M，份）认购费率 M＜50万 0.5% 50万≤M＜100万 0.3% M≥100万每笔1000元 基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购时按照上表所示费率收取认 购费用。基金管理人在投资者提交认购申请时以现金方式向投资者收取认购费 用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上 述费率结构，按照不超过 0.5%的认购费率标准收取一定的佣金。投资者申请多 次认购的，须按每笔认购申请所对应的费率档次分别计费。 十、网上现金认购 27 招募说明书 1、认购时间 详见基金份额发售公告，具体业务办理时间由指定发售代理机构确定。 2、认购金额的计算 通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购 佣金、认购金额的计算公式为： 认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率 （或若适用固定费用的，认购佣金=固定费用） 认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋佣金比率） （或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额 +固定费用） 认购佣金由发售代理机构收取，投资者需以现金方式交纳认购佣金。 例：某投资者通过某发售代理机构采用现金方式认购 1,000份本基金，假设 该发售代理机构确认的佣金比率为 0.5%，则需准备的资金金额计算如下： 认购佣金＝1.00×1,000×0.5%＝5.00元 认购金额＝1.00×1,000×（1＋0.5%）＝1005.00元 即投资者需准备 1005.00元资金，方可认购到 1,000份本基金基金份额。 3、认购限额 网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为 1,000份或其整 数倍。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限，基金合同另有约定除外。 投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记结算机构的确认为准。 4、认购手续 投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金，办理认 购手续。网上现金认购申请提交后，投资者可以在当日交易时间内撤销指定的认 购申请。 5、清算交收 T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售代理机构冻结相 应的认购资金，登记结算机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人， 发售协调人将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。 6、认购确认 在基金合同生效后，投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情 28 招募说明书 况。 十一、网下现金认购 1、认购时间 详见基金份额发售公告，具体业务办理时间由基金管理人或指定发售代理机 构确定。 2、认购金额和利息折算的份额的计算 （1）通过基金管理人进行网下现金认购的投资者，认购以基金份额申请， 认购费用、认购金额的计算公式为： 认购费用＝基金份额发售面值×认购份额×认购费率 （或若适用固定费用的，认购费用=固定费用） 认购金额＝基金份额初始面值×认购份额×（1＋认购费率） （或若适用固定费用的，认购金额＝基金份额发售面值×认购份额 +固定费 用） 净认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/基金份额发售面值 认购费用由基金管理人收取，投资者需以现金方式交纳认购费用。 认购金额、认购费用的计算保留到小数点后 2位，小数点 2位以后的部分四 舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者通过基金管理人认购本基金 800,000份，认购费率为 0.3%，假 定认购金额产生的利息为 100元，则该投资者的认购金额为： 认购费用＝1.00×800,000×0.3%＝2,400.00元 认购金额＝1.00×800,000×（1＋0.3%）＝802,400.00元 该投资者所得认购份额为： 净认购份额＝800,000＋100/1.00＝800,100.00份 即，若该投资者通过基金管理人认购本基金 800,000份，则该投资者的认购 金额为 802,400.00元，假定该笔认购金额产生的利息为 100元，则可得到 800,100.00份基金份额。 （2）通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：同通过发售 代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。 3、认购限额 29 招募说明书 网下现金认购以基金份额申请。投资者通过发售代理机构办理网下现金认购 的，每笔认购份额须为 1,000份或其整数倍；投资者通过基金管理人办理网下现 金认购的，每笔认购份额须在 5万份以上（含 5万份）。投资者可以多次认购， 累计认购份额不设上限，但除基金合同另有约定外。投资人认购的基金份额数以 基金合同生效后登记结算机构的确认为准。 4、认购手续 投资者在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理相关认购手 续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得 撤销。 5、清算交收 T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人于 T+2日内进 行有效认购款项的清算交收。管理人将认购资金划入基金管理人预先开设的基金 募集专户。其中，现金认购款项在募集期产生的利息将折算为基金份额归基金份 额持有人所有，认购款项利息数额以基金管理人的记录为准。 T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相 应的认购资金。各发售代理机构将每一个投资者账户提交的网下现金认购申请汇 总后，通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资者提交网上现金认购申 请。之后，登记结算机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发 售协调人将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。 6、认购确认 基金合同生效后，投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。 十二、网下股票认购 1、认购时间 详见基金份额发售公告，具体业务办理时间由指定发售代理机构确定。 2、认购限额 网下股票认购以单只股票股数申报，用于认购的股票必须是标的指数的成份 股和已经公告的备选成份股（具体见基金份额发售公告）。单只股票最低认购申 报股数为 1,000股，超过 1,000股的部分必须为 100股的整数倍。投资者可以多 次提交认购申请，累计申报股数不设上限。 30 招募说明书 3、认购手续 投资者在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理认购手续， 并备足认购股票。网下股票认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤 销。 4、特殊情形 （1）已公告的将被调出标的指数的成份股不得用于认购本基金。 （2）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前 3个月个股 的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在 网下股票认购日前公告限制认购规模的个股名单。 （3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申 报数量异常等允许其认购可能影响基金份额持有人利益的个股，基金管理人可不 经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。 （4）募集结束前，如标的指数成份股出现调整，则调入名单中的股票也可 用于认购。 5、清算交收 网下股票认购期内每日日终，发售代理机构将股票认购数据按投资者证券账 户汇总发送给基金管理人。T日日终（T日为本基金募集期最后一日），基金管 理人初步确认各成份股的有效认购数量。T+1日起，登记结算机构根据基金管理 人提供的确认数据，冻结上海市场网下认购股票，并将深圳市场网下认购股票过户至本基金组合证券认购专户。以基金份额方式支付佣金的，基金管理人为投资者计算认购份额，并根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式 支付的佣金，从投资者的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。 登记结算机构根据基金管理人提供的有效认购申请股票数据，将上海市场和深圳 市场的股票过户至本基金的证券账户。基金合同生效后，登记结算机构根据基金 管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记。 6、认购份额的计算公式 投资者的认购份额＝.(n) （第 i只股票在网下股票认购期最后一日的均价× i=1 有效认购数量）/1.00 31 招募说明书 其中： （1）i代表投资者提交认购申请的第 i只股票，n代表投资者提交的股票总 只数。如投资者仅提交了 1只股票的申请，则 i＝1。 （2）“第 i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据证 券交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍 五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计 算最近一个交易日的均价作为计算价格。 若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日的 冻结期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，由于投资者仍获得了相应 的权益，基金管理人将按如下方式对该股票在股票认购期最后一日的均价进行调 整： ①除息：调整后价格＝网下股票认购期最后一日均价－每股现金股利或股息 ②送股：调整后价格＝网下股票认购期最后一日均价/（1＋每股送股比例） ③配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价 ×配股比例） /（1＋每股配股比例） ④送股且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价 ×配 股比例）/（1＋每股送股比例＋每股配股比例） ⑤除息且送股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价－每股现金股 利或股息）/（1＋每股送股比例） ⑥除息且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价 ×配 股比例－每股现金股利或股息）/（1＋每股配股比例） ⑦除息、送股且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股 价×配股比例－每股现金股利或股息）/（1＋每股送股比例＋每股配股比例） 以上调整后价格采用四舍五入方法，保留到小数点后 2位。 （3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据此进行清算交收的股票 股数。其中： ①对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为： max q = (Cash + .(n) p jq j ) ×105% × w / p j=1 32 招募说明书 qmax 为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量， Cash为网上现金 认购和网下现金认购的合计申请数额， pjqj 为除限制认购规模的个股和基金管 理人全部或部分临时拒绝的个股以外的其他个股在网下股票认购期最后一日均 价和认购申报数量乘积，w为该限制认购规模的个股按均价计算的其在网下股票 认购期最后一日在标的指数中的权重（认购期间如有标的指数调整公告，则基金 管理人根据公告调整后的成份股名单以及标的指数编制规则计算调整后的各成 份股构成权重，并以其作为计算依据）， p为该股在网下股票认购期最后一日的 均价。 如果投资者申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上 限，则按照各投资者的认购申报数量同比例收取。 ②若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日 的冻结期间发生司法执行，则基金管理人将根据登记结算机构发送的解冻数据对 投资者的有效认购数量进行相应调整。 7、投资者应根据法律法规及证券交易所相关规定进行股票认购，并及时履 行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。 十三、募集资金利息与募集股票权益的处理方式 通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息， 将折算为基金份额归投资者所有，其中利息转份额以基金管理人的记录为准；网 上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记结算 机构清算交收后至划入基金托管账户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投 资者基金份额。 募集的股票按照交易所和登记机构的规则和流程办理股票的冻结与过户，最 终将投资者申请认购的股票过户至基金证券账户。投资者的认购股票在募集冻结 期间的权益归投资者所有。 十四、募集期间的资金与费用 基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何 人不得动用。 基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金 33 招募说明书 财产中列支。 34 招募说明书 第七部分基金合同的生效 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份， 基金募集金额（含网下股票认购募集的股票市值）不少于 2亿元人民币且基金认 购人数不少于 200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招 募说明书可以决定停止基金发售，并在 10日内聘请法定验资机构验资，自收到 验资报告之日起 10日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基 金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。 基金托管人的监督职责自《基金合同》生效之日起开始。 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结 束前，任何人不得动用。网下股票认购所募集的股票应予以冻结。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后 30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同 期活期存款利息，申请对已冻结的网下股票认购所募集的股票应予以解冻； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。 基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承 担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以 披露；连续 60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并 提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开 基金份额持有人大会进行表决。 35 招募说明书 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 36 招募说明书 第八部分基金份额折算 基金合同生效后，本基金可以进行份额折算。 基金管理人可向登记结算机构申请办理基金份额折算与变更登记，且无需召 开基金份额持有人大会。基金份额折算后，基金的基金份额总额与基金份额持有 人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额 占基金份额总额的比例不发生变化。除计算过程中涉及的尾数保留外，基金份额 折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人 将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规 定进行公告，并提前通知基金托管人。基金份额折算的具体方法在份额折算公告 中列示。 37 招募说明书 第九部分基金份额的上市交易 一、基金份额上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证 券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市： 1、基金募集金额（含网下股票认购募集的股票市值）不低于 2亿元人民币； 2、基金份额持有人不少于 1,000人； 3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。本基金基金 份额获准在上海证券交易所上市的，基金管理人应在本基金基金份额上市日前按 照相关法律法规要求发布基金份额上市交易公告书。 二、基金份额的上市交易 本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵守《上海证券交易所交易 规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开 放式指数基金业务实施细则》等有关规定。 三、终止上市交易 本基金基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止本 基金基金份额的上市交易： 1、不再具备本部分第一款规定的上市条件； 2、基金合同终止； 3、基金份额持有人大会决定终止上市； 4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日后按照《信 息披露办法》的规定发布基金份额终止上市交易公告。 若因上述 1、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所 终止上市的，本基金将由交易型开放式证券投资基金变更为跟踪标的指数的非上 38 招募说明书 市开放式基金，而无需召开基金份额持有人大会。若届时本基金管理人已有以该 指数作为标的指数的指数基金，则本基金将本着维护投资者合法权益的原则，履 行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数。 四、基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告 基金管理人在每一个交易日开市前公告当日的申购、赎回清单，基金管理人 或其委托的机构在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交 数据，计算基金份额参考净值（IOPV），并将计算结果向上海证券交易所发送， 由上海证券交易所对外发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式 基金份额参考净值＝（申购、赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购、赎 回清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和 +申购、赎回清单中 可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和 +申购、赎回清单中禁止现金 替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中的预估现金部分） / 最小申购、赎回单位对应的基金份额 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3位。若上海证 券交易所调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将相应调整。 3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 五、在法律法规允许且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前 提下，基金管理人在与基金托管人协商一致后，可申请在其他证券交易所同时挂 牌交易，而无需召开基金份额持有人大会审议。 六、相关法律法规、中国证监会、登记结算机构及上海证券交易所对基金上 市交易的规则等相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规 定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。 七、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交 易的新功能，本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 39 招募说明书 40 招募说明书 第十部分基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申 购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。经基金管理人推 荐、上海证券交易所认可，特定机构投资者也可以直接办理基金申购赎回业务。 基金管理人将在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可根据 情况变更或增减基金申购赎回代理券商，同时予以公告。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或本基金基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易 时间变更、登记结算机构的业务规则变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况 对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理申购，具体业务办 理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理赎回，具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 本基金在上市交易之前可开始办理申购、赎回。但在基金申请上市期间，基 金可暂停办理申购、赎回。 三、申购与赎回的原则 41 招募说明书 1、本基金采用份额申购和份额赎回的原则，即申购和赎回均以份额申请。 2、本基金申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他 对价。 3、本基金申购、赎回申请提交后不得撤销。 4、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保 投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 5、本基金申购赎回应遵守业务规则及其他有关的规定。 基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利 益、不违背上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关规则的前提下 调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有 关规定在指定媒介公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回申请的方式 投资者须按申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的开放时间提出申购、 赎回的申请。 投资者申购本基金时，须根据申购、赎回清单备足相应数量的股票和现金， 否则申购不成立；投资者交付申购对价，申购成立；登记结算机构确认基金份额 时，申购生效。投资者提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金， 否则赎回不成立；登记结算机构确认赎回时，赎回生效。 2、申购和赎回申请的确认 投资人的申购、赎回申请在受理后由登记结算机构进行确认。如投资人未能 提供符合要求的申购对价，则申购申请不成立。如投资人持有的符合要求的基金 份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或基金投资组合内不具备足额的符合 要求的赎回对价，则赎回申请不成立。 申购赎回代理券商受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功， 而仅代表申购赎回代理券商确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记结算机 构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权 利。 42 招募说明书 基金管理人以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或 赎回申请日（ T 日），在正常情况下，本基金登记结算机构在 T日内对该交易的 有效性进行确认。投资人应及时查询有关申请的确认情况，否则如因申请未得到 登记结算机构的确认而造成的损失，由投资人自行承担。 投资人申购的基金份额当日可卖出，当日未卖出的基金份额在份额交收成功 之前不得卖出和赎回；即在目前结算规则下，T日申购的基金份额当日可卖出， T日申购当日未卖出的基金份额，T+1日不得卖出和赎回，T+1日交收成功后 T+2 日可卖出和赎回。投资人赎回获得的股票当日可卖出。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及 其他对价的清算交收适用业务规则及其他有关规定。 对于本基金的申购业务采用净额结算和逐笔全额结算相结合的方式，其中上 海证券交易所上市的成份股的现金替代、申购并当日卖出的基金份额及对应的深 圳证券交易所上市的成份股的现金替代采用净额结算，申购当日未卖出的基金份 额及对应的深圳证券交易所上市的成份股的现金替代采用逐笔全额结算；对于本 基金的赎回业务采用净额结算和代收代付相结合的方式，其中上海证券交易所上 市的成份股的现金替代采用净额结算，深圳证券交易所上市的成份股的现金替代 采用代收代付；本基金上述申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用 代收代付。 投资人 T日申购成功后，登记结算机构在 T日收市后办理上海证券交易所 上市的成份股交收与申购当日卖出基金份额的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代的交收与申购当日未卖出基金份额的交收以及现金差额的清算； 在 T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理 人和基金托管人。现金替代交收失败的，该笔申购当日未卖出基金份额交收失败。 投资人 T日赎回成功后，登记结算机构在 T日收市后办理上海证券交易所 上市的成份股交收与基金份额的注销以及现金替代的清算；在 T+1日办理上海 证券交易所上市的成份股现金替代的交收以及现金差额的清算；在 T+2日办理 现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。 基金管理人不迟于 T+3日办理赎回的深圳证券交易所上市的成份股现金替代的 43 招募说明书 交付。 如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则 依据业务规则及其他有关规定进行处理。 如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并 适用于本基金的，则按照新的规则执行，并在本招募说明书中进行更新。 投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应 付的现金差额和现金替代补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代补款未能 按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿，并要求其承担 由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 4、登记结算机构和基金管理人可在法律法规允许的范围内，对申购与赎回 的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，并在调整 生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 五、申购与赎回的数量限制 1、投资人申购、赎回的基金份额需以最小申购、赎回单位的整数倍进行申 报，最小申购、赎回单位由基金管理人确定和调整。本基金最小申购、赎回单位 为 500,000份。 2、基金管理人可根据市场情况，合理调整对申购和赎回份额等数量限制， 以对当日的申购总规模或赎回总规模进行控制，并在申购、赎回清单中公告。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体规定请参见相关公告。 4、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定 申购和赎回等限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关 规定在指定媒介上公告。 六、申购、赎回的对价和费用及用途 1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现 金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给 基金份额持有人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 44 招募说明书 申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数 额确定。 2、申购、赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购、赎回清单在当日上海 证券交易所开市前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证 监会备案。 3、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.5% 的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 4、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T日的基金份额净值在当天收市后 计算，并在 T+1日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外 的基金份额总数。如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告， 并报中国证监会备案。 基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购、赎 回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。 七、申购、赎回清单的内容与格式 1、申购、赎回清单的内容 T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券、 现金替代、T日预估现金部分、T-1日的现金差额、基金份额净值及其他相关内 容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将 公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书规定的原 则，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 （1）现金替代分为 4种类型：禁止现金替代（标志为 “禁止”）、可以现金替 代（标志为 “允许”）、必须现金替代（标志为 “必须”）和退补现金替代（标志为 “退 补”）。 禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购赎回基金份 45 招募说明书 额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购基金份额 时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该 成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券 必须使用固定现金作为替代。 退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份股，是指在申购赎回基金份 额时，该成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，向投资者 进行退款或补款操作。 （2）可以现金替代 ①适用情形：出于证券停牌等原因导致投资者无法在申购时买入证券或基金（未完）  |