[发行]华宝基金管理有限公司:华宝价值基金：华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)招募说明书(摘要)(更新)2019年第1号
华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书（摘要） 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF）招募说明书（摘要）（更新） 2019年第 1号 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书（摘要） 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会 2018年 3月 30日证监许可【2018】582号文注册，进行 募集。 基金管理人保证《华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（ LOF）招募说明书》 （以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出 实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场 前景等作出实质性判断或者保证。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有 的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前，需充分了解本 基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素 对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于投资者连续大 量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基 金特定风险等。 本基金投资相关股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的 股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场 制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A股更为剧烈的股价波动）、 汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来 的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来 一定的流动性风险）等。 本基金出于跟踪标的指数的需要，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资 于港股，基金资产并非必然投资港股。 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币 市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书（摘要） 等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和 投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资 风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金 业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资 于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营 状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 本基金基金合同暂未更新。本招募说明书所载内容截止日为 2019年 4月 25日，有关财务数 据和净值表现截止日为 2019年 3月 31日，数据未经审计。 原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的，以本次更新的招募说明书为准。 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书（摘要） 一、《基金合同》生效日期 本基金自 2018年 8月 27日到 2018年 10月 19日向个人投资者和机构投资者同时发售， 《基金合同》于 2018年 10月 25日生效。 二、基金管理人 （一）基金管理人概况 基金管理人：华宝基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号上海环球金融中心 58楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号上海环球金融中心 58楼 法定代表人：孔祥清 总经理：HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏） 成立日期：2003年 03月 07 注册资本：1.5亿元人民币 电话：021-3850888 联系人：章希 股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有 51%的股份，外方股东 Warburg Pincus Asset Management, L.P.持有 49%的股份。 (二)主要人员情况 1、董事会信息 孔祥清先生，董事长，硕士，高级会计师。曾任宝钢计财部资金处主办、主管、副处长，宝 钢集团财务有限公司总经理。现任华宝基金管理有限公司董事长，中国宝武钢铁集团有限公司 产业金融党工委副书记、纪工委书记、工会工委主席，法兴华宝汽车租赁（上海）有限公司董 事长，华宝信托有限责任公司董事，华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司董事长，中国太平洋 保险（集团）股份有限公司董事。 HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）女士，董事，硕士。曾任加拿大 TD Securities公司金融分 析师，Acthop投资公司财务总监。2003年 5月加入华宝基金管理有限公司，先后担任公司营 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书（摘要） 运总监、董事会秘书、副总经理，现任华宝基金管理有限公司总经理。 魏臻先生，董事，硕士。曾任麦肯锡（上海）咨询公司分析师，摩根斯坦利亚洲公司分析师， 香港人人媒体总监。现任华平投资集团董事总经理、神州租车控股公司董事、九月教育集团董 事、中通快递董事。 周朗朗先生，董事，本科。曾任瑞士信贷第一波士顿（加拿大）分析师；花旗银行（香港） 投资银行部分析师；现任美国华平集团中国金融行业负责人、董事总经理，华融资产管理股份 有限公司董事，上海灿谷投资管理咨询服务有限公司董事。 胡光先生，独立董事，硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、飞利浦电子中国 集团法律顾问、上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光律师事务所主任、首席合伙人。 尉安宁先生，独立董事，博士。曾任宁夏广播电视大学讲师，中国社会科学院经济研究所助 理研究员，世界银行农业经济学家，荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管，新希望集团常 务副总裁，比利时富通银行中国区 CEO兼上海分行行长，山东亚太中慧集团董事长。现任上 海谷旺投资管理有限公司执行董事兼总经理。 陈志宏先生，独立董事，硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务所合 伙人,苏黎世金融服务集团中国区董事长,华彬国际投资（集团）有限公司高级顾问。 2、监事会信息 朱莉丽女士，监事，硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部；现任美国华 平集团执行董事。 杨莹女士，监事，本科。曾在三九集团、中国平安保险（集团）股份有限公司、永亨银行 （中国）有限公司、中国民生银行、华宝投资有限公司工作，现任华宝信托有限责任公司风险 管理部副总经理。 贺桂先先生，监事，本科。曾任华宝信托有限责任公司研究部副总经理；现任华宝基金管理 有限公司营运副总监兼北京分公司总经理兼综合管理部总经理。 王波先生，监事，硕士。曾任上海证券报记者；现任华宝基金管理有限公司互金业务总监兼 互金策划部总经理。 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书（摘要） 3、总经理及其他高级管理人员 孔祥清先生，董事长，简历同上。 HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）女士，总经理，简历同上。 向辉先生，副总经理，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有限 公司市场部任职。2002年加入华宝基金公司参与公司的筹建工作，先后担任公司清算登记部 总经理、营运副总监、营运总监,现任华宝基金管理有限公司副总经理。 欧江洪先生，副总经理，本科。曾任宝钢集团财务部主办，宝钢集团成本管理处主管，宝钢 集团办公室（董事会办公室）主管/高级秘书，宝钢集团办公厅秘书室主任，华宝投资有限公 司总经理助理兼行政人事部总经理、董事会秘书，宝钢金融系统党委组织部部长、党委办公室 主任。现任华宝基金管理有限公司副总经理。 李慧勇先生，副总经理，硕士。曾在上海申银万国证券研究所有限公司担任董事总经理/所 长助理/研究执行委员会副主任/首席分析师的职务。现任华宝基金管理有限公司副总经理。 刘月华先生，督察长，硕士。曾在冶金工业部、国家冶金工业局、中国证券业协会等单位工 作。现任华宝基金管理有限公司督察长。 4、本基金基金经理 周晶，博士。先后在美国德州奥斯丁市德亚资本、泛太平洋证券（美国）和汇丰证券（美国） 从事数量分析、另类投资分析和证券投资研究工作。2005年至 2007年任华宝基金管理有限公 司内控审计风险管理部主管。2011年再次加入华宝基金管理有限公司任策略部总经理兼首席 策略分析师，现任国际业务部总经理兼华宝资产管理（香港）有限公司董事。2013年 6月至 2015年 11月任华宝成熟市场动量优选证券投资基金基金经理，2014年 9月起任华宝标普石油 天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理，2015年 9月至 2017年 8月任华宝中国互 联网股票型证券投资基金基金经理，2016年 3月起任华宝标普美国品质消费股票指数证券投 资基金（LOF）基金经理，2016年 6月起任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金 （LOF）基金经理，2017年 4月起任华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数证券投资基金 （LOF）基金经理，2018年 3月起任华宝港股通恒生香港 35指数证券投资基金（LOF)基金经 理，2018年 10月起任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）基金经理。 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书（摘要） 5、权益投决会信息 闫旭女士，投资总监、国内投资部总经理、华宝行业精选混合型证券投资基金基金经理、华 宝收益增长混合型证券投资基金基金经理、华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经 理。 胡戈游先生，助理投资总监、华宝宝康消费品证券投资基金基金经理、华宝核心优势灵活配 置混合型证券投资基金基金经理。 刘自强先生，投资总监、华宝动力组合混合型证券投资基金基金经理、华宝国策导向混合型 证券投资基金基金经理、华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 蔡目荣先生，国内投资部副总经理、华宝多策略增长开放式证券投资基金基金经理、华宝资 源优选混合型证券投资基金基金经理、华宝价值发现混合型证券投资基金基金经理、华宝绿色 主题混合型证券投资基金基金经理。 曾豪先生，研究部总经理，华宝先进成长混合型证券投资基金基金经理。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人职责 基金管理人应严格依法履行下列职责： 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、 申购、赎回和登记事宜； 2、办理本基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、半年度和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额的申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书（摘要） 12、中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、基金管理人将遵守《基金法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定，并 建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。 2、基金管理人不从事下列行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的 交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利 益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人内部控制制度 1、风险管理体系 本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合 规性风险、信誉风险和事件风险（如灾难）等。 针对上述各种风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容： （1）搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构、建立 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书（摘要） 清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。 （2）识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。 （3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险归 类。 （4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性 的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进 入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。 （5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低、在公司所定标准范 围以内的风险，控制相对宽松一点，但仍加以定期监控，以防其超过预定标准；而对较为严重 的风险，则制定适当的控制措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了严格控制以外， 还准备了相应的应急处理措施。 （6）监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视，并定期评价其管理绩效，在必要 时结合新的需求加以改变。 （7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管理人 员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。 2、内部控制制度 （1）内部风险控制原则 健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透到决策、 执行、监督、反馈等各个环节； 有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程，结合程序控制，建立合理的内控程序，维护内 部控制制度的有效执行； 独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗位， 各部门和岗位在职能上保持相对独立性；公司固有财产、各项委托基金财产、其他资产分离运 作，独立进行； 相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的相互制 衡措施来消除内部控制中的盲点； 防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部门，应 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书（摘要） 当在物理上和制度上适当隔离；对因业务需要必须知悉内幕信息的人员，应制定严格的批准程 序和监督防范措施； 成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及每位员工的工作积极性，尽量降低经营运作成本， 保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果； 合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章制度和各项规定，并在此基 础上遵循国际和行业的惯例制订； 全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节，并普遍适用于公司每一位员 工，不留有制度上的空白或漏洞； 审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制，内部控制制度的制订要以审慎经营、防范和 化解风险为出发点； 适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、 经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改 或完善。 （2）内部风险控制的要求和内容 内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立完 整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。 内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技术 系统控制、会计系统控制、档案管理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。 （3）督察长制度 公司设督察长，督察长由公司总经理提名，董事会聘任，并应当经全体独立董事同意。 督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专门 委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长发现 基金及公司运作中存在问题时，应当及时告知公司总经理和相关业务负责人，提出处理意见和 整改建议，并监督整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求 的，督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。 （4）监察稽核及风险管理制度 监察稽核部和风险管理部依据公司的内部控制制度，在所赋予的权限内，按照所规定的程序 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书（摘要） 和适当的方法，进行公正客观的检查和评价。 监察稽核部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性；负责调查、评价公 司有关部门执行公司各项规章制度的情况；评价各项内控制度执行的有效性，对内控制度的缺 失提出补充建议；进行日常风险监控工作；协助评价基金财产风险状况；负责包括基金经理离 任审查在内的各项内部审计事务等。 3、基金管理人关于内部控制制度的声明书 （1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制制度。 三、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街 25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年 09月 17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954年 10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总 部设在北京。本行于 2005年 10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939)，于 2007年 9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。 2018年 6月末，本集团资产总额 228,051.82亿元，较上年末增加 6,807.99亿元，增幅 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书（摘要） 3.08%。上半年，本集团盈利平稳增长，利润总额较上年同期增加 93.27亿元至 1,814.20亿元， 增幅 5.42%；净利润较上年同期增加 84.56亿元至 1,474.65亿元，增幅 6.08%。 2017年，本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行 ”，美国《环球金融》 “2017最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字银行 ”、“2017年中 国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017最佳金融创新奖 ”及中国银行业协会“年度最 具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017全球银行 1000强” 中列第 2位；在美国《财富》“2017年世界 500强排行榜”中列第 28名。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产 市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运 营处、监督稽核处等 10个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中 心上海分中心，共有员工 315余人。自 2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管 业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 （二）主要人员情况 纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经 营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托 管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分行国际 部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和 业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会计部， 长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略 客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机 构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户 服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书（摘要） 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中 心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产 持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行 托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险 资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前 国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2018年二季度末，中国建设银行已托管 857只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度 认同。中国建设银行先后 9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行 ”、4次获得《财资》 “中国最佳次托管银行”、连续 5年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项，并在 2016年 被《环球金融》评为中国市场唯一一家 “最佳托管银行”、在 2017年荣获《亚洲银行家》 “最佳托管系统实施奖”。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本 行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的 安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务 风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合 规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、 业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理 严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用， 账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业 务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术 系统完整、独立。 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书（摘要） 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开 发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理 人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供 的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提 取与开支情况进行检查监督。 （二）监督流程 1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监 控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其 纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举 证，如有必要将及时报告中国证监会。 四、相关服务机构 (一)基金份额销售机构 1、场外销售机构 1）直销机构 （1）直销柜台 名称：华宝基金管理有限公司 住所、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号上海环球金融中心 58楼 法定代表人：孔祥清 直销柜台电话：021-38505731、38505732、021-38505888-301或 302 直销柜台传真：021-50499663、50988055 联系人：章希 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书（摘要） 网址：www.fsfund.com （2）直销 e网金 投资者可以通过华宝基金管理有限公司网上交易直销 e网金系统办理本基金的认/申购、赎 回、转换等业务，具体交易细则请参阅基金管理人网站公告。网上交易网址： www.fsfund.com。 2)其他场外销售机构 （1）中国银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1号中国银行总行办公大楼 邮编：100818 法定代表人：陈四清 联系人：陈洪源 联系电话：95566 客户服务电话：95566 公司网址：www.boc.cn （2）中国建设银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 邮编：100033 法定代表人：田国立 联系电话：95533 客户服务电话：95533 公司网址：www.ccb.com （3）中国民生银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区西绒线胡同 28号天安国际办公楼 邮编：100031 法定代表人：洪崎 联系人：王志刚 联系电话：95568 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书（摘要） 传真：010-57092611 客户服务电话：95568 公司网址：www.cmbc.com.cn （4）深圳前海微众银行股份有限公司 办公地址：广东省深圳市南山区沙河西路 1819号深圳湾科技生态园 7栋 A座 法定代表人：顾敏 客户服务电话：400-999-8800 公司网址：www.webank.com （5）北京汇成基金销售有限公司 联系电话：400-619-9059 公司网址：http://www.hcjijin.com/ （6）上海万得基金销售有限公司 联系电话：400-821-0203 公司网址：www.520fund.com.cn （7）平安银行股份 联系电话：95511-3 （8）珠海盈米基金销售有限公司 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 12楼 B1201-1203 客户服务电话：020-89629099 公司网址：www.yingmi.cn （9）北京百度百盈基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区上地信息路甲 9号奎科大厦 联系电话：95055 公司网址：www.baiyingfund.com （10）安信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 2008号中国凤凰大厦 1号楼 9层 邮编：518026 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书（摘要） 法定代表人：王连志 联系人：陈剑虹 客户服务电话：95517 公司网址：www.essence.com.cn （11）长城证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 16-17层 邮编：518034 法定代表人：丁益 联系人：梁浩 客户服务电话：400-6666-888 公司网址：www.cgws.com （12）长江证券股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8号 邮编：430015 法定代表人：李新华 联系人：奚博宇 传真：027-85481900 客户服务电话：95579 公司网址：www.95579.com （13）北京创金启富投资管理有限公司 办公地址：北京市西城区民丰胡同 31号 5号楼 215A 联系人：宋春 客户服务电话：400-6262-818 公司网址：www.5irich.com （14）上海大智慧基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区杨高南路 428号 1号楼 10-11层 联系人：裘爱萍 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书（摘要） 客户服务电话：021-20219931 公司网址： https://8.gw.com.cn/ （15）北京蛋卷基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507 法定代表人：钟斐斐 传真：010-61840699 客户服务电话：4000618518 公司网址：https://danjuanapp.com/ （16）第一创业证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田中心区福华一路 115号投行大厦 18F 邮编：518000 法定代表人：刘学民 联系人：王叔胤 传真：0755-25838701 客户服务电话：95358 公司网址：www.firstcapital.com.cn （17）东北证券股份有限公司 办公地址：长春市生态大街 6666号 邮编：130118 法定代表人：李福春 联系人：安岩岩 传真：0431-85096795 客户服务电话：95360 公司网址：www.nesc.cn （18）东海证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦 法定代表人：赵俊 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书（摘要） 联系人：王一彦 传真：021-50498825 客户服务电话：95531；400-8888-588 公司网址：www.longone.com.cn （19）东吴证券股份有限公司 办公地址：苏州工业园区星阳街 5号 邮编：215021 法定代表人：范力 联系人：陆晓 联系电话：400-860-1555 传真：0512-62938527 客户服务电话：95330 公司网址：www.dwzq.com.cn （20）光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路 1508号 3楼 法定代表人：周健男 联系人：李晓皙 联系电话：95525 传真：021-22169134 客户服务电话：95525 公司网址：www.ebscn.com （21）广发证券股份有限公司 办公地址：广东省广州市天河北路 183号大都会广场 43楼 法定代表人：孙树明 联系人：马梦洁 客户服务电话：95575 公司网址：www.gf.com.cn 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书（摘要） （22）国都证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层 邮编：100007 法定代表人：王少华 联系人：司琪 传真：010-84183311 客户服务电话：400-818-8118 公司网址：www.guodu.com （23）国金证券股份有限公司 办公地址：成都市东城根上街 95号 邮编：610015 法定代表人：冉云 联系人：杜晶 传真：028-86690126 客户服务电话：95310 公司网址：www.gjzq.com.cn （24）国联证券股份有限公司 办公地址：无锡市太湖新城金融一街 8号国联金融大厦 邮编：214121 法定代表人：姚志勇 联系人：祁昊 传真：0510-82830162 客户服务电话：95570 公司网址：http://www.glsc.com.cn （25）国泰君安证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29楼 法定代表人：杨德红 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书（摘要） 联系人：朱雅崴 联系电话：400-888-6628 传真：021-38670666 客户服务电话：95521 公司网址：www.gtja.com （26）国信证券股份有限公司 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 联系人：周杨 联系电话：95536 传真：0755-82133952 客户服务电话：95536 公司网址：www.guosen.com.cn （27）上海好买基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 903～906室 客户服务电话：400-700-9665 公司网址：www.ehowbuy.com （28）和讯信息科技有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22号泛利大厦 10层 客户服务电话：400-920-0022 公司网址：www.licaike.com （29）华宝证券有限责任公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100号上海环球金融中心 57楼 邮编：200120 法定代表人：陈林 传真：021-68777822 客户服务电话：400-820-9898 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书（摘要） 公司网址：www.cnhbstock.com （30）华泰证券股份有限公司 办公地址：南京市江东中路 288号 邮编：210019 法定代表人：周易 联系人：庞晓芸 传真：021-83387254 客户服务电话：95597 公司网址：www.htsc.com.cn （31）上海华夏财富投资管理有限公司 客户服务电话：400-817-5666 （32）上海基煜基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 1503室 法定代表人：王翔 客户服务电话：400-820-5369 公司网址：www.jiyufund.com.cn （33）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28号富卓大厦 A座 7层 客户服务电话：400-166-1188 公司网址：http://8.jrj.com.cn （34）开源证券股份有限公司 办公地址：陕西省西安市高新区锦业路 1号都市之门 B座 5层 法定代表人：李刚 联系人：曹欣 客户服务电话：95325 公司网址：www.kysec.cn （35）北京肯特瑞基金销售有限公司 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书（摘要） 办公地址：北京市海淀区海淀东三街 2号 4层 401-15 客户服务电话：4000988511 公司网址：http://kenterui.jd.com （36）上海联泰资产管理有限公司 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518号 8座 3层 客户服务电话：4000-466-788 公司网址：www.66zichan.com （37）上海陆金所基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 客户服务电话：4008219031 公司网址：www.lufunds.com （38）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18号黄龙时代广场 B座 6F 联系电话：4000-776-123 客户服务电话：4000-776-123 公司网址：http://www.fund123.cn/ （39）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 办公地址：上海杨浦区秦皇岛路 32号 C栋 2楼 客户服务电话：400－821－5399 公司网址：www.noah-fund.com （40）平安证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层 法定代表人：何之江 联系人：周一涵 传真：0755-82435367 客户服务电话：95511-8 公司网址：www.stock.pingan.com 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书（摘要） （41）上海证券有限责任公司 办公地址：上海市黄浦区四川中路 213号久事商务大厦 7楼 法定代表人：李俊杰 联系人：邵珍珍 联系电话：400-891-8918 传真：021-53686100，021-53686200 客户服务电话：400-891-8918 公司网址：www.shzq.com （42）申万宏源证券有限公司 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号世纪商贸广场 40楼 邮编：200031 法定代表人：李梅 联系人：陈飙 传真：021-33388224 客户服务电话：95523 公司网址：www.swhysc.com （43）申万宏源证券有限公司 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号世纪商贸广场 40楼 邮编：200031 法定代表人：李梅 联系人：陈飙 传真：021-33388224 客户服务电话：95523 公司网址：www.swhysc.com （44）南京苏宁基金销售有限公司 客户服务电话：95177 公司网址：www.snjijin.com 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书（摘要） （45）太平洋证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区北展北街 9号华远企业号 D座三单元 法定代表人：李长伟 联系人：王婧 客户服务电话：95397 公司网址：www.tpyzq.com （46）深圳腾元基金销售有限公司 办公地址：深圳市福田区金田路 2028号卓越世纪中心 1号楼 1806-1810 法定代表人：曾革 联系人：杨苗苗 联系电话：400-877-899 客户服务电话：4006-877-899 公司网址：www.tenyuanfund.com （47）上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区龙田路 195号 3C座 9楼 客户服务电话：400-1818-188 公司网址：www.1234567.com.cn （48）浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903室 联系人：张丽琼 客户服务电话：4008-773-772 公司网址：www.5ifund.com （49）上海挖财基金销售有限公司 客户服务电话：021-50810673 公司网址： www.wacaijijin.com （50）西南证券股份有限公司 办公地址：重庆市江北区桥北苑 8号西南证券大厦 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书（摘要） 邮编：400023 法定代表人：廖庆轩 联系人：周青 传真：023-63786212 客户服务电话：4008-096-096 公司网址：www.swsc.com.cn （51）北京新浪仓石基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研 楼 5层 518室 客户服务电话：010-62675369 公司网址：www.xincai.com （52）信达证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲 127号大成大厦 6层 法定代表人：张志刚 联系人：张晓辰 联系电话：400-800-8899 传真：010-63081344 客户服务电话：95321 公司网址：www.cindasc.com （53）兴业证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区长柳路 36号 法定代表人：杨华辉 联系人：（公邮） 联系电话：95562 客户服务电话：95562 公司网址：www.xyzq.com.cn （54）宜信普泽（北京）基金销售有限公司 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书（摘要） 办公地址：北京市朝阳区建国路 88号 9号楼 15层 1809 联系电话：400-6099-200 客户服务电话：400-6099-200 公司网址：www.yixinfund.com （55）奕丰金融服务（深圳）有限公司 客户服务电话：400-684-0500 公司网址：www.ifastps.com.cn （56）中国银河证券股份有限公司 办公地址：中国北京西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 邮编：100033 法定代表人：陈共炎 联系人：辛国政 传真：010-83574807 客户服务电话：4008-888-888或 95551 公司网址：www.chinastock.com.cn （57）招商证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福华一路 111号招商证券大厦 23楼 邮编：518033 法定代表人：霍达 联系人：黄婵君 联系电话：95565 传真：0755-82943227 客户服务电话：95565 公司网址：www.newone.com.cn （58）中航证券有限公司 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 2号中航资本大厦 35层 邮编：100102 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书（摘要） 法定代表人：王晓峰 联系人：王紫雯 联系电话：400-886-6567 传真：010-59562637 客户服务电话：400-8866-567 公司网址：www.avicsec.com （59）中国国际金融股份有限公司 办公地址：北京市建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层 法定代表人：毕明建 联系人：吕卓 联系电话：010-65051166 传真：010-65058065 客户服务电话：400-910-1166 公司网址：www.cicc.com （60）中经北证（北京）资产管理有限公司 办公地址：北京市西城区车公庄大街 4号 5号楼 1层 客户服务电话：400-600-0030 公司网址：www.bzfunds.com （61）中泰证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 18层 法定代表人：李玮 联系人：秦雨晴 联系电话：95538 传真：021-20315125 客户服务电话：95538 公司网址：www.zts.com.cn （62）中国中投证券有限责任公司 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书（摘要） 办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋第 18-21层及第 04层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 法定代表人：高涛 联系人：胡芷境 传真：0755-82026539 客户服务电话：95532或 400-600-8008 公司网址：www.china-invs.cn （63）中信建投证券股份有限公司 办公地址：北京东城区朝内大街 2号凯恒中心 B座 18层 法定代表人：王常青 联系人：许梦园 客户服务电话：95587 公司网址：www.csc108.com （64）中信期货有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层 1301-1305室、 14层 法定代表人：张皓 联系人：刘宏莹 联系电话：010-60838677 传真：0755-83217421 客户服务电话：400-990-8826 公司网址：www.citicsf.com （65）中信证券股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 邮编：100026 法定代表人：张佑君 联系人：王一通 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书（摘要） 传真：010-60833739 客户服务电话：95548 公司网址：www.cs.ecitic.com （66）中信证券股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 邮编：100026 法定代表人：张佑君 联系人：王一通 传真：010-60833739 客户服务电话：95548 公司网址：www.cs.ecitic.com （67）中银国际证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 31楼 邮编：200120 法定代表人：宁敏 联系人：许慧琳 联系电话：400-620-8888 传真：021-50372474 客户服务电话：400-620-8888 公司网址：www.bocichina.com （68）深圳众禄基金销售股份有限公司 办公地址：深圳市罗湖区梨园路 8号 HALO广场 4楼 联系电话：400-678-8887 客户服务电话：400-678-8887 公司网址：www.zlfund.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时 公告。 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书（摘要） (二)登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17号 法定代表人：周明 联系电话：010-58598839 传真：010-58598907 联系人：朱立元 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人：俞卫锋 联系电话：（86 21） 3135 8666 传真:（86 21） 3135 8600 联系人：丁媛 经办律师：黎明、丁媛 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：中国上海市黄浦区延安东路 222号外滩中心 30楼 办公地址：中国上海市黄浦区延安东路 222号外滩中心 30楼 执行事务合伙人：曾顺福 联系电话：（021） 61418888 传真：（021） 63350177 联系人：曾浩 经办注册会计师：曾浩、吴凌志 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书（摘要） 五、基金简介 基金名称：华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF） 基金类型：契约型开放式 六、基金的投资 （一）投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下，本基金力争控制净值 增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 5%。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、备选成份股、依法 发行上市的其他股票（包括港股通标的股票和中国证监会核准发行上市的股票）、债券（国债、 央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债 券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资 的债券）、债券回购、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、 货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但 须符合中国证监会相关规定）。 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将 其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且投资于 标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除 股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等）或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书（摘要） 5%。 本基金出于跟踪标的指数的需要，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资 于港股，基金资产并非必然投资港股。 本基金通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股，未来如果港股通业务规则发生变化 或出现法律法规或监管部门允许投资的其他模式，基金管理人可在履行适当程序后相应调整。 （三）投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目 标。正常情况下，本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值 不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 5%。 1、组合复制策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并 根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 2、替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法 获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行 替代。 3、债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的同时有效利用基金资产，提高基金资产的 投资收益。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金面动向 分析等判断未来利率变动走势，并利用债券定价技术，进行个券选择。 4、资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，综 合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法 规和基金合同，控制信用风险和流动性风险的前提下，选择经风险调整后相对价值较高的品种 进行投资，以期获得长期稳定收益。 5、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书（摘要） 活跃的股指期货合约，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的 指数，实现投资目标。 6、融资及转融通投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融通业务。本基金将根据 市场情况和组合风险收益，确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务 的法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。 7、其他金融工具投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品，基金管理人将根据监管机构的规 定及本基金的投资目标，在履行适当程序后制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息 披露方式等。 （四）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且 投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%； （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金（不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例 合计不低于基金资产净值的 5%； （3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%； （4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%； （5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%； （6）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券 市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例 限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； （8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书（摘要） （9）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证 券规模的 10%； （10）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过 其各类资产支持证券合计规模的 10%； （11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产 支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内 予以全部卖出； （12）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所 申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不展期； （14）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求： 1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%； 2）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基 金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、 权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合 基金合同关于股票投资比例的有关约定； 5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交 易日基金资产净值的 20%； （15）本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%； （16）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市 值之和，不得超过基金资产净值的 95%； （17）本基金参与转融通证券出借业务的，在任何交易日日终，参与转融通证券出借交易的 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书（摘要） 资产不得超过基金资产净值的 50%，证券出借的平均剩余期限不得超过 30天，平均剩余期限 按照市值加权平均计算； （18）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管 人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资； （19）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手方开展逆回购 交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（6）、（11）、（19）项外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管 理人应当在 10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定 的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关 约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对 基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其 有重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书（摘要） 基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内 部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同 意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管机构取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 （五）标的指数与业绩比较基准 本基金的标的指数为标普沪港深中国增强价值指数 本基金的业绩比较基准为标普沪港深中国增强价值指数收益率×95%＋人民币银行活期存款 利率（税后）×5% 标普沪港深中国增强价值指数用于追踪沪港通、深港通范围内按价值指标选出的 100只 A股 和港股的表现。 如果指数编制单位变更或停止标普沪港深中国增强价值指数的编制、发布或授权，或标普沪 港深中国增强价值指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致标普沪港 深中国增强价值指数不宜继续作为标的指数，或者今后法律法规发生变化，证券市场中有其他 代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基金 份额持有人合法权益的原则，按监管部门要求履行适当程序以后变更标的指数、业绩比较基准、 基金名称等并及时公告。其中，若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更， 则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案且在指定媒介 公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制单位 变更、指数更名等事项），则该等变更无须召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托 管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。 （六）风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币 市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将通过港股通 投资香港证券市场，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差 异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书（摘要） 贯可能带来的风险等。 （七）基金管理人代表基金行使股东权利和债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利和债权人权利，保护基金份额 持有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当 利益。 （八）基金投资组合报告 本基金投资组合报告所载数据截至 2019年 3月 31日，本报告中所列财务数据未经审 计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例(%) 1权益投资 105,363,334.95 89.59 其中：股票 105,363,334.95 89.59 2基金投资 -- 3固定收益投资 -- 其中：债券 -- 资产支持证券 -- 4贵金属投资 -- 5金融衍生品投资 -- 6买入返售金融资产 -- 其中：买断式回购的买入返售金融资产 -- 7银行存款和结算备付金合计 10,588,218.48 9.00 8其他资产 1,660,628.59 1.41 9合计 117,612,182.02 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A农、林、牧、渔业 -- B采矿业 658,674.00 0.59 C制造业 14,906,341.00 13.39 D电力、热力、燃气及水生产和供应业 337,938.00 0.30 E建筑业 8,677,369.00 7.80 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书（摘要） F批发和零售业 2,125,712.00 1.91 G交通运输、仓储和邮政业 -- H住宿和餐饮业 -- I信息传输、软件和信息技术服务业 -- J金融业 15,043,225.00 13.52 K房地产业 5,554,954.00 4.99 L租赁和商务服务业 212,505.00 0.19 M科学研究和技术服务业 -- N水利、环境和公共设施管理业 -- O居民服务、修理和其他服务业 -- P教育 -- Q卫生和社会工作 -- R文化、体育和娱乐业 -- S综合 -- 合计 47,516,718.00 42.69 （2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例(%) 房地产 4,730,557.45 4.25 非日常生活消费品 2,733,390.72 2.46 工业 9,741,457.82 8.75 公用事业 1,044,805.38 0.94 金融 21,586,697.08 19.40 能源 10,170,567.27 9.14 信息技术 1,345,722.40 1.21 医疗保健 586,728.36 0.53 原材料 5,906,690.47 5.31 合计 57,846,616.95 51.98 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例(%) 1 601166兴业银行 309,600 5,625,432.00 5.05 2 601668中国建筑 832,700 5,096,124.00 4.58 3 03988中国银行 1,594,000 4,867,649.45 4.37 4 00386中国石油化工股份 908,000 4,821,225.85 4.33 5 00939建设银行 830,000 4,791,529.16 4.31 6 600000浦发银行 376,050 4,241,844.00 3.81 7 00857中国石油股份 944,000 4,121,646.64 3.70 8 00267中信股份 333,000 3,347,748.50 3.01 9 03328交通银行 483,000 2,664,029.83 2.39 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书（摘要） 10 600019宝钢股份 341,000 2,465,430.00 2.22 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未投资股指期货。 （2）本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 （3）本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 11、投资组合报告附注 （1）沪港深价值(LOF)基金截至 2019年 3月 31日持仓前十名证券中的兴业银行（601166）于 2018年 5月 4日收到银保监会处罚通知。由于公司存在：（一）重大关联交易未按规定审查 审批且未向监管部门报告；（二）非真实转让信贷资产；（三）无授信额度或超授信额度办理 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书（摘要） 同业业务；（四）内控管理严重违反审慎经营规则，多家分支机构买入返售业务项下基础资产 不合规；（五）同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保；（六）债券卖出回购业务违规 出表；（七）个人理财资金违规投资；（八）提供日期倒签的材料；（九）部分非现场监管统 计数据与事实不符；（十）个别董事未经任职资格核准即履职；（十一）变相批量转让个人贷 款；（十二）向四证不全的房地产项目提供融资；被处以罚款。沪港深价值 (LOF)基金截至 2019年 3月 31日持仓前十名证券中的浦发银行（600000）于 2018年 5月 4日收到中国银行 保险监督管理委员会处罚通知。由于公司存在：(一)内控管理严重违反审慎经营规则;(二)通 过资管计划投资分行协议存款,虚增一般存款;(三)通过基础资产在理财产品之间的非公允交易 进行收益调节;(四)理财资金投资非标准化债权资产比例超监管要求;(五)提供不实说明材料, 不配合调查取证;(六)以贷转存,虚增存贷款;(七)票据承兑,贴现业务贸易背景审查不严;(八) 国内信用证业务贸易背景审查不严;(九)贷款管理严重缺失,导致大额不良贷款;(十)违规通过 同业投资转存款方式,虚增存款;(十一)票据资管业务在总行审批驳回后仍继续办理;(十二)对 代理收付资金的信托计划提供保本承诺;(十三)以存放同业业务名义开办委托定向投资业务,并 少计风险资产;(十四)投资多款同业理财产品未尽职审查,涉及金额较大;(十五)修改总行理财 合同标准文本,导致理财资金实际投向与合同约定不符;(十六)为非保本理财产品出具保本承诺 函;(十七)向关系人发放信用贷款;(十八)向客户收取服务费,但未提供实质性服务,明显质价不 符;(十九)收费超过服务价格目录,向客户转嫁成本；被处以罚款。 本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投 资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述股票的投资判断未发生改变。报告期内，本 基金投资的前十名证券的其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 （2）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 （3）其他资产构成 序号名称金额（元） 1存出保证金 20,917.47 2应收证券清算款 708,119.88 3应收股利 - 4应收利息 2,591.61 5应收申购款 928,999.63 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书（摘要） 6其他应收款 - 7待摊费用 - 8其他 - 9合计 1,660,628.59 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 (6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。 七、基金的业绩 基金业绩截止日为 2019年 3月 31日，所列数据未经审计。 1、本报告期基金份额净值增长率与同期比较基准收益率比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①－③②－④ 2018/10/25-2018/12/31 -4.54% 0.72% -1.64% 0.94% -2.90% -0.22% 2019/01/01-2019/03/31 10.96% 1.16% 9.32% 1.18% 1.64% -0.02% 2018/10/25-2019/03/31 5.92% 0.99% 7.52% 1.07% -1.60% -0.08% 2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较： 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF） 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2018年 10月 25日至 2019年 3月 31日） 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书（摘要） 注：1、本基金基金合同生效于 2018年 10月 25日，截至报告日，本基金基金合同生效未 满一年。 2、按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资 组合比例符合基金合同的有关约定，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期。 八、基金份额的申购与赎回 （一）申购与赎回的场所 基金合同生效后，投资者可通过场外、场内两种方式对基金份额进行申购与赎回。 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。 投资者可使用开放式基金账户，通过基金管理人的直销中心和其他场外销售机构，办理基 金的场外申购与赎回业务。 投资者也可使用上海证券账户，通过上海证券交易所系统办理基金的场内申购与赎回业务。 场内申购和赎回业务的场所为具有基金销售业务资格且具有相应业务资格的上海证券交易所会 员单位。 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书（摘要） 具体的基金销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可 根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 （二）申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 本基金的开放日为港股通交易日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的港 股通正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规 定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他 特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体业务办理时间在相关 公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体业务办理时间在相关 公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露 办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。 投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的， 其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进 行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书（摘要） 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、场外赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 5、场内申购与赎回业务遵循上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业 务规定。若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对 场内申购、赎回业务等规则有新的规定，按新规定执行。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则 开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的 申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资者申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资者交付申购款项，申购申请即为成 立；登记机构确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时间内未全额到账则申购不成立，申 购款项将退回投资者账户，基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等损 失。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资者赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。在发生 巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照 基金合同有关条款处理。 遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金 管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项的划付相应顺延。 3、申购和赎回申请的确认 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书（摘要） 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日 （T日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交 的有效申请，投资者应在 T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他 方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资者。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接 收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者 应及时查询。 4、基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述业务的确认及办理的时间和程序进 行调整，并提前公告。 （五）申购与赎回的数量限制 1、投资者通过其他场外销售机构和直销 e网金申购本基金单笔最低金额为 1元人民币 （含申购费）。通过直销柜台首次申购的最低金额为 10万元人民币（含申购费），追加申购 最低金额为每笔 1元人民币（含申购费）。已有认购本基金记录的投资者不受首次申购最低金 额的限制，但受追加申购最低金额的限制。场外销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规 定的，以各场外销售机构的业务规定为准。 2、投资者通过场内销售机构申购时，单笔申购申请的最低金额为 1,000元，且申购申请 的金额必须为 1元的整数倍。 3、其他销售机构的投资者欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基金 管理人可根据市场情况，调整首次申购的最低金额。 4、投资者可多次申购，除本招募说明书第八部分中“拒绝或暂停申购的情形”另有约定 外，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。 5、投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，单笔赎回份额不 得低于 1份。基金份额持有人赎回时或赎回后在某一销售机构的某一交易账户内保留的基金份 额余额不足 1份的，在赎回时需一次全部赎回。 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书（摘要） 6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应 当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申 购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见招募说明书或相关公告。 7、对于场内申购、赎回及持有场内份额的数量限制，上海证券交易所和中国证券登记结 算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。 8、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限 制、投资者每个基金交易账户的最低基金份额余额限制、单个投资者累计持有的基金份额上限、 单个投资者单日或单笔申购金额上限、本基金总规模限额和单日净申购比例上限等。基金管理 人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 （六）申购与赎回费用 1、申购费用 本基金采取前端收费模式收取基金申购费用。投资者可以多次申购本基金，申购费率按每 笔申购申请单独计算。本基金的申购费率表如下，场内申购费率与场外申购费率相同。 申购金额（元）申购费率 100万以下 1.20% 大于等于 100万，小于 200万 0.60% 200万（含）以上按笔收取，1000元/笔 申购费用由投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记费等 各项费用。 2、赎回费用 本基金的赎回费率表如下，场内赎回费率与场外赎回费率相同。 持有基金份额期限赎回费率 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书（摘要） 小于 7日 1.50% 大于等于 7日，小于 6个月 0.50% 大于等于 6个月，小于 1年 0.25% 大于等于 1年 0 注：此处一月按 30日计算，一年按 365日计算 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 对于收取的持续持有期少于 7日的投资者的赎回费，基金管理人将其全额计入基金财产。对于 收取的持续持有期长于等于 7日的投资者的赎回费，基金管理人将不低于赎回费总额的 25%计 入基金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率 或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基 金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求 履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金的各项销售费率。 5、办理场内申购、赎回业务应遵守上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的 有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任 公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且 此项修改无须召开基金份额持有人大会。 6、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的 公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 （七）申购份额、赎回金额与基金份额净值的计算 1、申购份额的计算方式 本基金的场外、场内申购均采用金额申购的方式，申购金额包括申购费用和净申购金额。 申购费用适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率） 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书（摘要） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日的基金份额净值 申购费用适用固定金额时： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日的基金份额净值 场外申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益或损失由 基金财产承担；场内申购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再按截位法 保留到整数位，小数部分对应的剩余金额由场内证券经营机构退还投资者。申购费用、净申购 金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金资产承 担。 例：假定某投资者投资 100,000元通过场外本基金，对应的申购费率为 1.2%，申购当日 的基金份额净值为 1.0861元，该投资者可得到的基金份额为： 净申购金额=100,000/（1+1.2%）＝98,814.23元 申购费用=100,000-98,814.23＝1,185.77元 申购份额=98,814.23/1.0861＝90,980.78份 即：投资者投资 100,000元通过场外申购本基金，假定申购当日的基金份额净值为 1.0861元，可得到 90,980.78份基金份额。 例：假定某投资者投资 （未完）  |