[发行]华宝基金管理有限公司:华宝价值基金：华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)2019年第1号
华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 2019年第1号 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 基金管理人保证《华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书》 （以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）的内容真实、准确、完整。本招募说明书 经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益 作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值 及市场前景等作出实质性判断或者保证。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所 持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前，需充分 了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等 环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于投 资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管 理风险，本基金特定风险等。 本基金投资相关股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所 上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会面临港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港 股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈 的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易 日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能 及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 本基金出于跟踪标的指数的需要，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产 投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及 货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金 合同》等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基 金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自 行承担投资风险。 2 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 3 目录 目录 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以 下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、 其他有关规定及《华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简 称“基金合同”）编写。 本招募说明书阐述了华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）的投资目标、 策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说 明书作出任何解释或者说明。 本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人 之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人 和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照 《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人 的权利和义务，应详细查阅基金合同。 2 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF） 2、基金管理人：指华宝基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 4、基金合同：指《华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）基金合同》及 对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华宝标普沪港深中国增强价值 指数证券投资基金（LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF） 招募说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指《华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）基金 份额发售公告》 8、上市交易公告书：指《华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）上市交 易公告书》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行 政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的 修订 13、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的 修订 14、《流动性管理规定》：指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 15、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予 以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定 有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 3 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体， 包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存 续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 22、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关 法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 23、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监 会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者 25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份 额的申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资及交易等业务 26、销售机构：指华宝基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他 条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的 机构，以及可通过上海证券交易所办理基金销售业务的会员单位。其中，可通过上海证券交易 所办理本基金销售业务的机构必须是具有基金销售业务资格、并经上海证券交易所和中国证券 登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位 27、会员单位：指具有基金销售业务资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责 任公司认可的上海证券交易所会员单位 28、场外：指通过上海证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台或者其他交易系 统办理基金份额认购、申购和赎回的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也 称为场外认购、场外申购、场外赎回 29、场内：指通过上海证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用上海证券交易所交 易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、 申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回 30、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资者开放式 4 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在本系统 34、场外份额：指登记在登记结算系统下的基金份额 35、场内份额：指登记在证券登记系统下的基金份额 36、开放式基金账户：指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册、 用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 37、基金交易账户：指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机构办理认购、 申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资、交易等业务导致基金份额变动及结余情况的账户 38、上海证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设的上海证券交易 所人民币普通股票账户（即A股账户）或证券投资基金账户，投资者通过上海证券交易所交易 系统办理基金交易、场内认购、场内申购和场内赎回等业务时需持有上海证券账户 39、港股通：指内地投资者委托内地证券公司，经由境内证券交易所设立的证券交易服务 公司，向香港联合交易所进行申报，买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票 40、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人 向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 41、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 42、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个 月 43、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 44、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 45、T日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的开放日 46、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日） 47、开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务申请的工作日 48、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 49、《业务规则》：指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、基金管理人、基 5 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 54、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件， 申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金 份额的行为 55、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销 售机构的操作，包括系统内转托管和跨系统转托管 56、系统内转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构 （网点）之间进行转托管或在证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间进行指定关系变 更的行为 57、跨系统转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统 间进行转托管的行为 58、定期定额投资计划：指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金 额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及受理基 金申购申请的一种投资方式 59、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换 中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过 上一开放日基金总份额的10% 60、元：指人民币元 61、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 62、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他 资产的价值总和 63、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 64、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 6 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 净值的过程 66、标的指数：指标普沪港深中国增强价值指数 67、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介 68、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 7 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 （一）基金管理人概况 名称：华宝基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 法定代表人：孔祥清 总经理：HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏） 成立日期：2003年3月7日 注册资本：1.5亿元人民币 电话：021－38505888 联系人：章希 股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有51%的股份，外方股东Warburg PincusAsset Management, L.P.持有49%的股份。 （二）基金管理人主要人员情况 1、董事会成员 孔祥清先生，董事长，硕士，高级会计师。曾任宝钢计财部资金处主办、主管、副处长， 宝钢集团财务有限公司总经理。现任华宝基金管理有限公司董事长、中国宝武钢铁集团有限公 司产业金融党工委副书记、纪工委书记、工会工委主席，法兴华宝汽车租赁（上海）有限公司 董事长、华宝信托有限责任公司董事、华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司董事长、中国太平 洋保险（集团）股份有限公司董事。 HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）女士，董事，硕士。曾任加拿大TD Securities公司金融 分析师，Acthop投资公司财务总监。2003年5月加入华宝基金管理有限公司，先后担任公司营 运总监、董事会秘书、副总经理，现任华宝基金管理有限公司总经理。 魏臻先生，董事，硕士。曾任麦肯锡（上海）咨询公司分析师，摩根斯坦利亚洲公司分析 师，香港人人媒体总监。现任华平投资集团董事总经理、神州租车控股公司董事、九月教育集 团董事、中通快递董事。 周朗朗先生，董事，本科。曾任瑞士信贷第一波士顿（加拿大）分析师；花旗银行（香港） 投资银行部分析师；现任美国华平集团中国金融行业负责人、董事总经理，华融资产管理股份 有限公司董事，上海灿谷投资管理咨询服务有限公司董事。 8 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 尉安宁先生，独立董事，博士。曾任宁夏广播电视大学讲师，中国社会科学院经济研究所 助理研究员，世界银行农业经济学家，荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管，新希望集团 常务副总裁，比利时富通银行中国区CEO兼上海分行行长，山东亚太中慧集团董事长。现任上 海谷旺投资管理有限公司执行董事兼总经理。 陈志宏先生，独立董事，硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务所 合伙人,苏黎世金融服务集团中国区董事长,华彬国际投资（集团）有限公司高级顾问。 2、监事会成员 朱莉丽女士，监事，硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部；现任美国 华平集团执行董事。 杨莹女士，监事，本科。曾在三九集团、中国平安保险（集团）股份有限公司、永亨银行 （中国）有限公司、中国民生银行、华宝投资有限公司工作，现任华宝信托有限责任公司风险 管理部副总经理。 贺桂先先生，监事，本科。曾任华宝信托投资有限责任公司研究部副总经理；现任华宝基 金管理有限公司营运副总监兼北京分公司总经理兼综合管理部总经理。 王波先生，监事，硕士。曾任上海证券报记者；现任华宝基金管理有限公司互金业务总监 兼互金策划部总经理。 3、总经理及其他高级管理人员 孔祥清先生，董事长，简历同上。 HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）女士，总经理，简历同上。 向辉先生，副总经理，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有 限公司市场部任职。2002年加入华宝基金公司参与公司的筹建工作，先后担任公司清算登记部 总经理、营运副总监、营运总监,现任华宝基金管理有限公司副总经理。 欧江洪先生，副总经理，本科。曾任宝钢集团财务部主办、宝钢集团成本管理处主管、宝 钢集团办公室（董事会办公室）主管/高级秘书、宝钢集团办公厅秘书室主任、华宝投资有限公 司总经理助理兼行政人事部总经理、党委组织部部长，党委办公室主任、董事会秘书等职务。 现任华宝基金管理有限公司副总经理。 李慧勇先生，副总经理，硕士。曾在上海申银万国证券研究所有限公司担任董事总经理/ 所长助理/研究执行委员会副主任/首席分析师的职务。现任华宝基金管理有限公司副总经理。 刘月华先生，督察长，硕士。曾在冶金工业部、国家冶金工业局、中国证券业协会等单位 9 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 周晶先生，经济学博士、工商管理硕士。先后在美国德州奥斯丁市德亚资本、泛太平洋证 券（美国）和汇丰证券（美国）从事数量分析、另类投资分析和证券投资研究工作。2005年 至2007年在华宝基金管理有限公司任内控审计风险管理部主管，2011年再次加入华宝基金管 理有限公司任策略部总经理兼首席策略分析师，现任国际业务部总经理兼华宝资产管理（香港） 有限公司董事。2013年6月至2015年11月任华宝成熟市场动量优选证券投资基金基金经理，2014年9月起兼任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理，2015年9 月至2017年8月任华宝中国互联网股票型证券投资基金基金经理。2016年3月任华宝标普美 国品质消费股票指数证券投资基金（LOF）基金经理。2016年6月兼任华宝标普香港上市中国 中小盘指数证券投资基金（LOF）基金经理，2017年4月任华宝港股通恒生中国（香港上市） 25指数证券投资基金（LOF）基金经理，2018年3月兼任华宝港股通恒生香港35指数证券投 资基金（LOF）基金经理，2018年10月起任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF）基金经理。 5、权益投资决策委员会成员 刘自强先生，投资总监、华宝动力组合混合型证券投资基金基金经理、华宝国策导向混合 型证券投资基金基金经理、华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 闫旭女士，投资总监、国内投资部总经理、华宝行业精选混合型证券投资基金基金经理、 华宝收益增长混合型证券投资基金基金经理、华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金 经理。 胡戈游先生，助理投资总监、华宝宝康消费品证券投资基金基金经理、华宝核心优势灵活 配置混合型证券投资基金基金经理。 曾豪先生，研究部总经理，华宝先进成长混合型证券投资基金基金经理。 蔡目荣先生，国内投资部副总经理、华宝多策略增长开放式证券投资基金基金经理、华宝 资源优选混合型证券投资基金基金经理、华宝价值发现混合型证券投资基金、华宝绿色主题混 合型证券投资基金基金经理。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人职责 基金管理人应严格依法履行下列职责： 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、 申购、赎回和登记事宜； 10 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。 2、基金管理人不从事下列行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的 交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利 益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人内部控制制度 11 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 （1）搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构、建立 清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。 （2）识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。 （3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险归 类。 （4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性 的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进 入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。 （5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低、在公司所定标准范 围以内的风险，控制相对宽松一点，但仍加以定期监控，以防其超过预定标准；而对较为严重 的风险，则制定适当的控制措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了严格控制以外， 还准备了相应的应急处理措施。 （6）监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视，并定期评价其管理绩效，在必要 时结合新的需求加以改变。 （7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管理人 员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。 2、内部控制制度 （1）内部风险控制原则 健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透到决 策、执行、监督、反馈等各个环节； 有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程，结合程序控制，建立合理的内控程序，维护 内部控制制度的有效执行； 独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗 位，各部门和岗位在职能上保持相对独立性；公司固有财产、各项委托基金财产、其他资产分 离运作，独立进行； 相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的相互 制衡措施来消除内部控制中的盲点； 防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部门， 12 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方 针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的 修改或完善。 （2）内部风险控制的要求和内容 内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立 完整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。 内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技 术系统控制、会计系统控制、档案管理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。 （3）督察长制度 公司设督察长，督察长由公司总经理提名，董事会聘任，并应当经全体独立董事同意。 督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专 门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长发 现基金及公司运作中存在问题时，应当及时告知公司总经理和相关业务负责人，提出处理意见 和整改建议，并监督整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要 求的，督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。 （4）监察稽核及风险管理制度 监察稽核部和风险管理部依据公司的内部控制制度，在所赋予的权限内，按照所规定的程 序和适当的方法，进行公正客观的检查和评价。 监察稽核部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性；负责调查、评价 公司有关部门执行公司各项规章制度的情况；评价各项内控制度执行的有效性，对内控制度的 缺失提出补充建议；进行日常风险监控工作；协助评价基金财产风险状况；负责包括基金经理 离任审查在内的各项内部审计事务等。 13 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 （1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制制度。 14 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 （一）基金托管人情况 一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行， 总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于2007年9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。 2018年6月末，本集团资产总额228,051.82亿元，较上年末增加6,807.99亿元，增幅 3.08%。上半年，本集团盈利平稳增长，利润总额较上年同期增加93.27亿元至1,814.20亿 元，增幅5.42%；净利润较上年同期增加84.56亿元至1,474.65亿元，增幅6.08%。 2017年，本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”，美国《环球金融》 “2017最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字银行”、“2017年中 国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具 社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017全球银行1000强”中 列第2位；在美国《财富》“2017年世界500强排行榜”中列第28名。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资 产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运 营处、监督稽核处等10个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中 心上海分中心，共有员工315余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业 务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 15 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷 经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年 托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 龚毅，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担 任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战 略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业 务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外 机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客 户服务和业务管理经验。 三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为 中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资 产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银 行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保 险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目 前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2018年二季度末，中国建设银行已托管857 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认 同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中 国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项，并在2016年被《环 球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管 系统实施奖”。 （二）基金托管人的内部控制制度 一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和 本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产 的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业 16 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 三）内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、 业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理 严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用， 账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业 务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术 系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行 开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理 人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供 的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提 取与开支情况进行检查监督。 二）监督流程 1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行 监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促 其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 3.根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合 法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。 4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或 举证，并及时报告中国证监会。 17 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 (一)基金份额销售机构 1、场外销售机构 1）直销机构 （1）直销柜台 名称：华宝基金管理有限公司 住所、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 法定代表人：孔祥清 直销柜台电话：021-38505731、38505732、021-38505888-301或302 直销柜台传真：021-50499663、50988055 联系人：章希 网址：www.fsfund.com （2）直销e网金 投资者可以通过华宝基金管理有限公司网上交易直销e网金系统办理本基金的认/申购、 赎回、转换等业务，具体交易细则请参阅基金管理人网站公告。网上交易网址：www.fsfund.com。 2）其他场外销售机构 （1）中国银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼 邮编：100818 法定代表人：陈四清 联系人：陈洪源 联系电话：95566 客户服务电话：95566 公司网址：www.boc.cn （2）中国建设银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮编：100033 法定代表人：田国立 联系电话：95533 客户服务电话：95533 18 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 （3）中国民生银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区西绒线胡同28号天安国际办公楼 邮编：100031 法定代表人：洪崎 联系人：王志刚 联系电话：95568 传真：010-57092611 客户服务电话：95568 公司网址：www.cmbc.com.cn （4）深圳前海微众银行股份有限公司 办公地址：广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座 法定代表人：顾敏 客户服务电话：400-999-8800 公司网址：www.webank.com （5）北京汇成基金销售有限公司 联系电话：400-619-9059 公司网址：http://www.hcjijin.com/ （6）上海万得基金销售有限公司 联系电话：400-821-0203 公司网址：www.520fund.com.cn （7）平安银行股份 联系电话：95511-3 （8）珠海盈米基金销售有限公司 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 客户服务电话：020-89629099 公司网址：www.yingmi.cn （9）北京百度百盈基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区上地信息路甲9号奎科大厦 联系电话：95055 公司网址：www.baiyingfund.com （10）安信证券股份有限公司 19 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 （11）长城证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层 邮编：518034 法定代表人：丁益 联系人：梁浩 客户服务电话：400-6666-888 公司网址：www.cgws.com （12）长江证券股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号 邮编：430015 法定代表人：李新华 联系人：奚博宇 传真：027-85481900 客户服务电话：95579 公司网址：www.95579.com （13）北京创金启富投资管理有限公司 办公地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 联系人：宋春 客户服务电话：400-6262-818 公司网址：www.5irich.com （14）上海大智慧基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10-11层 联系人：裘爱萍 客户服务电话：021-20219931 公司网址：https://8.gw.com.cn/ （15）北京蛋卷基金销售有限公司 20 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 （16）第一创业证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦18F 邮编：518000 法定代表人：刘学民 联系人：王叔胤 传真：0755-25838701 客户服务电话：95358 公司网址：www.firstcapital.com.cn （17）东北证券股份有限公司 办公地址：长春市生态大街6666号 邮编：130118 法定代表人：李福春 联系人：安岩岩 传真：0431-85096795 客户服务电话：95360 公司网址：www.nesc.cn （18）东海证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：赵俊 联系人：王一彦 传真：021-50498825 客户服务电话：95531；400-8888-588 公司网址：www.longone.com.cn （19）东吴证券股份有限公司 办公地址：苏州工业园区星阳街5号 邮编：215021 法定代表人：范力 21 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 （20）光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路1508号3楼 法定代表人：周健男 联系人：李晓皙 联系电话：95525 传真：021-22169134 客户服务电话：95525 公司网址：www.ebscn.com （21）广发证券股份有限公司 办公地址：广东省广州市天河北路183号大都会广场43楼 法定代表人：孙树明 联系人：马梦洁 客户服务电话：95575 公司网址：www.gf.com.cn （22）国都证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 邮编：100007 法定代表人：王少华 联系人：司琪 传真：010-84183311 客户服务电话：400-818-8118 公司网址：www.guodu.com （23）国金证券股份有限公司 办公地址：成都市东城根上街95号 邮编：610015 法定代表人：冉云 联系人：杜晶 22 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 （24）国联证券股份有限公司 办公地址：无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦 邮编：214121 法定代表人：姚志勇 联系人：祁昊 传真：0510-82830162 客户服务电话：95570 公司网址：http://www.glsc.com.cn （25）国泰君安证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：杨德红 联系人：朱雅崴 联系电话：400-888-6628 传真：021-38670666 客户服务电话：95521 公司网址：www.gtja.com （26）国信证券股份有限公司 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 联系人：周杨 联系电话：95536 传真：0755-82133952 客户服务电话：95536 公司网址：www.guosen.com.cn （27）上海好买基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室 客户服务电话：400-700-9665 公司网址：www.ehowbuy.com （28）和讯信息科技有限公司 23 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 （29）华宝证券有限责任公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼 邮编：200120 法定代表人：陈林 传真：021-68777822 客户服务电话：400-820-9898 公司网址：www.cnhbstock.com （30）华泰证券股份有限公司 办公地址：南京市江东中路288号 邮编：210019 法定代表人：周易 联系人：庞晓芸 传真：021-83387254 客户服务电话：95597 公司网址：www.htsc.com.cn （31）上海华夏财富投资管理有限公司 客户服务电话：400-817-5666 （32）上海基煜基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 客户服务电话：400-820-5369 公司网址：www.jiyufund.com.cn （33）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层 客户服务电话：400-166-1188 公司网址：http://8.jrj.com.cn （34）开源证券股份有限公司 办公地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人：李刚 24 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 （35）北京肯特瑞基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15 客户服务电话：4000988511 公司网址：http://kenterui.jd.com （36）上海联泰资产管理有限公司 办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层 客户服务电话：4000-466-788 公司网址：www.66zichan.com （37）上海陆金所基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 客户服务电话：4008219031 公司网址：www.lufunds.com （38）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F 联系电话：4000-776-123 客户服务电话：4000-776-123 公司网址：http://www.fund123.cn/ （39）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 办公地址：上海杨浦区秦皇岛路32号C栋2楼 客户服务电话：400－821－5399 公司网址：www.noah-fund.com （40）平安证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人：何之江 联系人：周一涵 传真：0755-82435367 客户服务电话：95511-8 公司网址：www.stock.pingan.com （41）上海证券有限责任公司 25 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 （42）申万宏源证券有限公司 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场40楼 邮编：200031 法定代表人：李梅 联系人：陈飙 传真：021-33388224 客户服务电话：95523 公司网址：www.swhysc.com （43）申万宏源证券有限公司 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场40楼 邮编：200031 法定代表人：李梅 联系人：陈飙 传真：021-33388224 客户服务电话：95523 公司网址：www.swhysc.com （44）南京苏宁基金销售有限公司 客户服务电话：95177 公司网址：www.snjijin.com （45）太平洋证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区北展北街9号华远企业号D座三单元 法定代表人：李长伟 联系人：王婧 客户服务电话：95397 公司网址：www.tpyzq.com 26 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 （47）上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 客户服务电话：400-1818-188 公司网址：www.1234567.com.cn （48）浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 联系人：张丽琼 客户服务电话：4008-773-772 公司网址：www.5ifund.com （49）上海挖财基金销售有限公司 客户服务电话：021-50810673 公司网址：www.wacaijijin.com （50）西南证券股份有限公司 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 邮编：400023 法定代表人：廖庆轩 联系人：周青 传真：023-63786212 客户服务电话：4008-096-096 公司网址：www.swsc.com.cn （51）北京新浪仓石基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研 楼5层518室 客户服务电话：010-62675369 公司网址：www.xincai.com 27 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 （53）兴业证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区长柳路36号 法定代表人：杨华辉 联系人：（公邮） 联系电话：95562 客户服务电话：95562 公司网址：www.xyzq.com.cn （54）宜信普泽（北京）基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 联系电话：400-6099-200 客户服务电话：400-6099-200 公司网址：www.yixinfund.com （55）奕丰金融服务（深圳）有限公司 客户服务电话：400-684-0500 公司网址：www.ifastps.com.cn （56）中国银河证券股份有限公司 办公地址：中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座 邮编：100033 法定代表人：陈共炎 联系人：辛国政 传真：010-83574807 客户服务电话：4008-888-888或95551 公司网址：www.chinastock.com.cn （57）招商证券股份有限公司 28 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 （58）中航证券有限公司 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦35层 邮编：100102 法定代表人：王晓峰 联系人：王紫雯 联系电话：400-886-6567 传真：010-59562637 客户服务电话：400-8866-567 公司网址：www.avicsec.com （59）中国国际金融股份有限公司 办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人：毕明建 联系人：吕卓 联系电话：010-65051166 传真：010-65058065 客户服务电话：400-910-1166 公司网址：www.cicc.com （60）中经北证（北京）资产管理有限公司 办公地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层 客户服务电话：400-600-0030 公司网址：www.bzfunds.com （61）中泰证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层 法定代表人：李玮 29 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 （62）中国中投证券有限责任公司 办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 法定代表人：高涛 联系人：胡芷境 传真：0755-82026539 客户服务电话：95532或400-600-8008 公司网址：www.china-invs.cn （63）中信建投证券股份有限公司 办公地址：北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座18层 法定代表人：王常青 联系人：许梦园 客户服务电话：95587 公司网址：www.csc108.com （64）中信期货有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14 层 法定代表人：张皓 联系人：刘宏莹 联系电话：010-60838677 传真：0755-83217421 客户服务电话：400-990-8826 公司网址：www.citicsf.com （65）中信证券股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 邮编：100026 法定代表人：张佑君 30 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 （66）中信证券股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 邮编：100026 法定代表人：张佑君 联系人：王一通 传真：010-60833739 客户服务电话：95548 公司网址：www.cs.ecitic.com （67）中银国际证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦31楼 邮编：200120 法定代表人：宁敏 联系人：许慧琳 联系电话：400-620-8888 传真：021-50372474 客户服务电话：400-620-8888 公司网址：www.bocichina.com （68）深圳众禄基金销售股份有限公司 办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼 联系电话：400-678-8887 客户服务电话：400-678-8887 公司网址：www.zlfund.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及 时公告。 2、场内销售机构 本基金办理场内认购、申购和赎回业务的销售机构为具有基金销售业务资格、并经上海证 券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员。具体会员单位名单可 在上海证券交易所网站查询。 31 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 系统办理本基金的场内认购业务。基金管理人将不就此事项进行公告。 (二)登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 联系电话：010-58598839 传真：010-58598907 联系人：朱立元 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 联系电话：（86 21）3135 8666 传真: （86 21）3135 8600 联系人：丁媛 经办律师：黎明、丁媛 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：中国上海市黄浦区延安东路222号外滩中心30楼 办公地址：中国上海市黄浦区延安东路222号外滩中心30楼 执行事务合伙人：曾顺福 联系电话：（021）61418888 传真：（021）63350177 联系人：曾浩 经办注册会计师：曾浩、吴凌志 32 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 本基金经中国证监会证监许可【2018】582号《关于准予华宝标普沪港深中国增强价值指数 证券投资基金（LOF）注册的批复》核准，由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销 售办法》、基金合同及其他有关规定募集，募集期从2018年8月27日起，至2018年10月19 日止，共募集246,672,793.41份基金份额，有效认购户数为2,975户。 33 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 本基金基金合同于2018年10月25日正式生效。《基金合同》生效后，连续20个工作日出 现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在 定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形之一的，基金管理人应当向中国证监会 报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份 额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时，从其规定。 34 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 （一）上市交易的基金份额 根据有关规定，本基金基金合同生效后，本基金基金份额（二级市场交易代码：501310） 具备上市条件，于2018年11月22日起在上海证券交易所上市交易。 （二）上市交易的地点 上海证券交易所。 （三）上市交易的时间 基金合同生效后，本基金将申请在上海证券交易所上市交易。 在确定上市交易的时间后，基金管理人应依据法律法规规定在指定媒介上刊登上市交易公 告书。 （四）上市交易的条件 基金合同生效后具备下列条件，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规 则》，向上海证券交易所申请上市： 1、募集金额不少于2亿元人民币； 2、基金份额持有人不少于1000人； 3、上海证券交易所规定的其他条件。 基金获准在上海证券交易所上市的，基金管理人应在基金上市前至少3个工作日发布基金 上市交易公告书。 （五）上市交易的规则 本基金上市交易遵循《上海证券交易所交易规则》及《上海证券交易所证券投资基金上市 规则》等有关规定。 （六）上市交易的费用 本基金上市交易的费用按照上海证券交易所相关规则及有关规定执行。 （七）上市交易的行情揭示 本基金在上海证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时 揭示本基金前一交易日的基金份额净值。 （八）上市交易的停复牌和终止上市 35 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 （九）其他事项 相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司对基金上 市交易的规则等相关规定内容进行调整的，本基金《基金合同》相应予以修改，且此项修改无 须召开基金份额持有人大会，并在本基金更新的招募说明书中列示。 （十）若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能， 基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 36 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 （一）申购与赎回的场所 基金合同生效后，投资者可通过场外、场内两种方式对基金份额进行申购与赎回。 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。 投资者可使用开放式基金账户，通过基金管理人的直销中心和其他场外销售机构，办理基 金的场外申购与赎回业务。 投资者也可使用上海证券账户，通过上海证券交易所系统办理基金的场内申购与赎回业务。 场内申购和赎回业务的场所为具有基金销售业务资格且具有相应业务资格的上海证券交易所会 员单位。 具体的基金销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可 根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 （二）申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 本基金的开放日为港股通交易日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的港 股通正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规 定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他 特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体业务办理时间在相关 公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体业务办理时间在相关 公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露 办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。 37 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 1、 计算； 2、 “ “ 未知价 ” 原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行 金额申购、份额赎回 ” 原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、场外赎回遵循 “ 先进先出 ” 原则，即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 5、场内申购与赎回业务遵循上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务 规定。若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场 内申购、赎回业务等规则有新的规定，按新规定执行。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则 开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的 申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资者申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资者交付申购款项，申购申请即为成 立；登记机构确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时间内未全额到账则申购不成立，申 购款项将退回投资者账户，基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等损 失。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资者赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨 额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基 金合同有关条款处理。 遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金 管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项的划付相应顺延。 3、申购和赎回申请的确认 38 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接 收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者 应及时查询。 4、基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述业务的确认及办理的时间和程序进行 调整，并提前公告。 （五）申购与赎回的数量限制 1、投资者通过其他场外销售机构和直销e网金申购本基金单笔最低金额为1元人民币（含 申购费）。通过直销柜台首次申购的最低金额为10万元人民币（含申购费），追加申购最低金额 为每笔1元人民币（含申购费）。已有认购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制， 但受追加申购最低金额的限制。场外销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各 场外销售机构的业务规定为准。 2、投资者通过场内销售机构申购时，单笔申购申请的最低金额为1,000元，且申购申请 的金额必须为1元的整数倍。 3、其他销售机构的投资者欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基金 管理人可根据市场情况，调整首次申购的最低金额。 4、投资者可多次申购，除本招募说明书第八部分中“拒绝或暂停申购的情形”另有约定 外，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。 5、投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，单笔赎回份额不 得低于1份。基金份额持有人赎回时或赎回后在某一销售机构的某一交易账户内保留的基金份 额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。 6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应 当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申 购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见招募说明书或相关公告。 7、对于场内申购、赎回及持有场内份额的数量限制，上海证券交易所和中国证券登记结 算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。 8、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制、 投资者每个基金交易账户的最低基金份额余额限制、单个投资者累计持有的基金份额上限、单 39 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 申购金额（元）申购费率 100万以下1.20% 大于等于100万，小于200万0.60% 200万（含）以上按笔收取，1000元/笔 申购费用由投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记费等 各项费用。 2、赎回费用 本基金的赎回费率表如下，场内赎回费率与场外赎回费率相同。 持有基金份额期限赎回费率 小于7日1.50% 大于等于7日，小于6个月0.50% 大于等于6个月，小于1年0.25% 大于等于1 年0 注：此处一月按30日计算，一年按365日计算 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 对于收取的持续持有期少于7日的投资者的赎回费，基金管理人将其全额计入基金财产。对于 收取的持续持有期长于等于7日的投资者的赎回费，基金管理人将不低于赎回费总额的25%计 入基金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收 费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促 销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行 40 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 5、办理场内申购、赎回业务应遵守上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有 关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公 司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此 项修改无须召开基金份额持有人大会。 6、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公 平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 （七）申购份额、赎回金额与基金份额净值的计算 1、申购份额的计算方式 本基金的场外、场内申购均采用金额申购的方式，申购金额包括申购费用和净申购金额。 申购费用适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日的基金份额净值 申购费用适用固定金额时： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日的基金份额净值 场外申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由 基金财产承担；场内申购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再按截位法 保留到整数位，小数部分对应的剩余金额由场内证券经营机构退还投资者。申购费用、净申购 金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金资产承 担。 例：假定某投资者投资100,000元通过场外本基金，对应的申购费率为1.2%，申购当日的 基金份额净值为1.0861元，该投资者可得到的基金份额为： 净申购金额=100,000/（1+1.2%）＝98,814.23元 申购费用=100,000-98,814.23＝1,185.77元 申购份额=98,814.23/1.0861＝90,980.78份 即：投资者投资100,000元通过场外申购本基金，假定申购当日的基金份额净值为1.0861 元，可得到90,980.78份基金份额。 例：假定某投资者投资100,000元通过场内申购基金份额，对应的申购费率为1.2%，申购 41 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 净申购金额=100,000/（1+1.2%）＝98,814.23元 申购费用=100,000-98,814.23＝1,185.77元 申购份额=98,814.23/1.0861＝90,980.78份=90,980份 退款金额=0.78×1.0861＝0.85元 即：投资者投资100,000元通过场内申购基金份额，假定申购当日的基金份额净值为1.0861 元，可得到90,980份基金份额，退款金额为0.85元。 2、赎回金额的计算方式 本基金赎回采用份额赎回的方式。赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中， 赎回总额＝赎回份额×T 日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额－赎回费用 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财 产承担。 例：某投资者赎回10,000份基金份额，持有期限9个月，对应的赎回费率为0.25%，假设 赎回当日基金份额净值是1.1615元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总额=10,000×1.1615=11,615.00元 赎回费用=11,615×0.25%=29.04元 赎回金额=11,615-29.04=11,585.96元 即：某投资者赎回10,000份基金份额，持有期限9个月，对应的赎回费率为0.25%，假设 赎回当日基金份额净值是1.1615元，则其可得到的赎回金额为11,585.96元。 3、基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特 殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 （八）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资者的申购申 请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停基金 估值并暂停接受基金申购申请。 42 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 发生上述第1、2、3、5、6、7、8、11项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投 资者的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资 者的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时，基金管 理人应及时恢复申购业务的办理。 （九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申 请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场 价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金 管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市或者港股通临时停市，导致基金管理人无法计算 当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，可暂停接受投资者的 43 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回 款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付； 如暂时不能足额支付，对于场外赎回申请，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比 例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相 关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。出 现暂停赎回或延缓支付赎回款项时，场内赎回申请按照上海证券交易所及中国证券登记结算有 限责任公司的有关业务规则办理。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务 的办理并公告。 （十）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申 请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放 日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的场外处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部 分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时，按正常赎回程序 执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为因支付投资者 的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受 赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。 若基金发生巨额赎回，且存在单个赎回申请人当日申请赎回的份额超过前一工作日基金总 份额20%（ 赎回申请人 ”“ 大额赎回申请人 ” ）的情形，基金管理人应当按照保护其他赎回申请人（ “ 普通 ）利益的原则，优先确认普通赎回申请人的赎回申请。 若当日本基金流动性可满足普通赎回申请人的全部赎回申请，则对普通赎回申请人的全部 赎回申请予以全部确认。在普通赎回申请人的赎回申请全部确认且当日接受赎回比例不低于上 一开放日基金总份额的10%的前提下，在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回 申请按比例确认。 若当日本基金流动性已不足以满足普通赎回申请人的全部赎回申请，则按普通赎回申请人 的单个账户赎回申请量占普通赎回申请人赎回申请总量的比例确认赎回份额，而对所有未确认 44 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 对于未能赎回部分，投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎 回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受 理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以 下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资者在 提交赎回申请时未作明确选择，投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受 单笔赎回最低份额的限制。 （3）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要， 可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工 作日，并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的场内处理方式 当出现巨额赎回时，场内赎回申请按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司 相应规则进行处理。 4、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真、公告、通过销售机 构告知等其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒介 上刊登公告。 （十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在规定 期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新开 放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过1日，基金管理人可以按照《信息披露办法》的有关规定自行确 定在指定媒介上刊登基金暂停公告的次数，并应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新开 放申购或赎回公告，并公布最近1个工作日的基金份额净值。 （十二）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理 的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根 据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 （十三）基金的非交易过户 45 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份 额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司 法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其 他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易 过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 （十四）基金份额的登记和转托管 1、基金份额的登记 （1）本基金的基金份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购的基金份额，登记在登记 结算系统中基金份额持有人开放式基金账户下；场内认购、申购、买入或通过跨系统转托管从 场外转到场内的基金份额，登记在证券登记系统基金份额持有人上海证券账户下。 （2）登记在证券登记系统中的基金份额，可以直接申请场内赎回或在本基金上市后在上海 证券交易所上市交易。 （3）登记在登记结算系统中的基金份额，可以直接申请场外赎回，也可以办理跨系统转托 管转至证券登记系统后，在上海证券交易所上市交易。 2、基金份额的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管。本基金的转托管包 括系统内转托管和跨系统转托管。 （1）系统内转托管 1）系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构 （网点）之间进行转托管或在证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间进行指定关系变 更的行为。 2）基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有人在变更办理基金份额赎回业务的销售机 构（网点）时，须办理已持有基金份额的系统内转托管。 3）募集期内不得办理系统内转托管。 （2）跨系统转托管 1）跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统之 间进行转托管的行为。 46 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 ）跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司及上海证券交易所的相关 规定办理。 （3）基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。 （4）本基金上市前、权益分派期间、上海证券交易所规定相应停牌日期、基金份额处于质 押、冻结状态或出现上海证券交易所、登记机构规定的其他情形时，不得办理跨系统转托管。 （十五）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资 者在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人 在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 （十六）基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 （十七）基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会 认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基 金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的 业务规则办理基金份额转让业务。 （十八）基金份额的质押 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务，基金管理人可制定和实施相应 的业务规则。 47 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 （一）投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下，本基金力争控制净 值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过 5%。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、备选成份股、依 法发行上市的其他股票（包括港股通标的股票和中国证监会核准发行上市的股票）、债券（国 债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次 级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许 投资的债券）、债券回购、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存 款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以 将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且投资 于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等）或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金出于跟踪标的指数的需要，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投 资于港股，基金资产并非必然投资港股。 本基金通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股，未来如果港股通业务规则发生变 化或出现法律法规或监管部门允许投资的其他模式，基金管理人可在履行适当程序后相应调整。 （三）投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资 目标。正常情况下，本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对 值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过5%。 1、组合复制策略 48 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 2、替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无 法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进 行替代。 3、债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的同时有效利用基金资产，提高基金资产 的投资收益。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金面动 向分析等判断未来利率变动走势，并利用债券定价技术，进行个券选择。 4、资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究， 综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律 法规和基金合同，控制信用风险和流动性风险的前提下，选择经风险调整后相对价值较高的品 种进行投资，以期获得长期稳定收益。 5、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交 易活跃的股指期货合约，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标 的指数，实现投资目标。 6、融资及转融通投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融通业务。本基金将根 据市场情况和组合风险收益，确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业 务的法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。 7、其他金融工具投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品，基金管理人将根据监管机构的 规定及本基金的投资目标，在履行适当程序后制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信 息披露方式等。 （四）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且 投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%； 49 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书 （3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%； （4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%； （5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%； （6）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券 市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例 限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； （8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； （9）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证 券规模的10%； （10）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超 过其各类资产支持证券合计规模的10%； （11）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月（未完）  |