[发行]平安基金管理有限公司:湾区ETF：平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证 券投资基金招募说明书 基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司 【重要提示】 平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金” ）经 2018年 12月 18日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可 【2018】2117号文准予募集注册。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作 出实质性判断或者保证。 证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来 的个别风险。证券投资基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具， 投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资 所带来的损失。本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，采用完全复制法跟踪标的 指数表现，具有与中证粤港澳大湾区发展主题指数以及其所代表的股票相似的风险收益特 征。 证券投资基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、基金中基金、货币市场基金 等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风 险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。 本基金按照基金份额发售面值 1.00元发售，在市场波动等因素的影响下，基金份额净值 可能低于基金份额发售面值。 因折算、分红等行为导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低 基金投资风险或提高基金投资收益。本基金以 1.00元发售面值开展基金募集或因折算、分 红等行为导致基金份额净值调整至 1.00元发售面值或 1.00元附近，在市场波动等因素的 影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于发售面值。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资 本基金前，需充分了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场， 对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，并承担基金投资中出现的各 类风险，包括市场风险、管理风险、职业道德风险、合规风险、本基金特有风险及其他风 险等。特有风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动风险、 基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场 交易价格折溢价的风险、参考 IOPV决策和 IOPV计算错误的风险、投资人申购失败的风 险、投资人赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、申购赎回清单差 错风险、二级市场流动性风险、退市风险、第三方机构服务的风险等。投资者申购的基金 份额当日可卖出，当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回；即在目前 结算规则下，T日申购的基金份额当日可卖出，T日申购当日未卖出的基金份额，T+1日 不得卖出和赎回，T+1日交收成功后 T+2日可卖出和赎回。因此为投资者办理申购业务 的代理券商若发生交收违约，将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份 额，投资者的利益可能受到影响。 本基金可投资中小企业私募债券，当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约， 或在交易过程中发生交收违约，或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等， 可能造成基金财产损失。此外，受市场规模及交易活跃程度的影响，中小企业私募债券可 能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险，从而对基 金收益造成影响。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同 等信息披露文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资 经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，本基金管 理人不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本 基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金 运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 一、绪言 《平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下 简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》 ”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券 投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理 办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 管理规定》（以下简称“《流动性规定》”）和其他相关法律法规的规定以及《平安中证 粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称 “基金合同” ）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募 集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或 对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为 基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的 承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投 资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人或本基金管理人：指平安基金管理有限公司 3、基金托管人或本基金托管人：指中国工商银行股份有限公司 4、基金合同：指《平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金 合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《平安中证粤港澳大湾区发展 主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指《平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资 基金基金份额发售公告》 8、上市交易公告书：指《平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基 金上市交易公告书》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指 2012年 12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十 次会议修订，自 2013年 6月 1日起实施，并经 2015年 4月 24日第十二届全国人民代 表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和 国港口法〉等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对 其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会 2013年 3月 15日颁布、同年 6月 1日实施的《证券 投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会 2004年 6月 8日颁布、同年 7月 1日实施的 《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施的《公开 募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日实施的 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可以投资证券投资基金的自然人 19、机构投资者：指依据有关法律法规规定可以投资证券投资基金的企业法人、事业法 人、社会团体或其他组织 20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相 关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 21、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证 监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 22、交易型开放式指数证券投资基金、ETF：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金 业务实施细则》定义的 “交易型开放式指数基金” 23、ETF联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似， 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金 24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者 25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金 份额的申购、赎回等业务 26、直销机构：指平安基金管理有限公司 27、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务 资格并接受基金管理人委托，代为办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构、办理本 基金申购赎回业务的申购赎回代理券商（代办证券公司） 28、销售机构：指直销机构和代销机构 29、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人 指定的代理本基金发售业务的机构 30、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，基金管理 人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 31、基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 32、登记结算业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资者 基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金交易的确认、清算和结算、代理发放红 利、建立并保管基金份额持有人名册等 33、登记结算机构：指办理登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构是中国证券登 记结算有限责任公司 (简称"中国结算")或基金管理人指定的其他机构 34、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 35、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 36、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月 37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 38、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 39、T日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的开放日 40、T+n日：指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日) 41、开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 42、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 43、业务规则：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数基金 业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责 任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》及上海证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司发布的其他相关规则和规定 44、认购：指在基金募集期内，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 45、申购：指基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 46、赎回：指在本基金存续期内，基金投资人向基金管理人申请将其持有的本基金基金 份额兑换为基金合同约定的赎回对价的行为 47、申购、赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文 件 48、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合 证券、现金替代、现金差额及其他对价 49、赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应 交付给投资人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 50、标的指数：指本基金跟踪的基准指数，即中证指数有限公司编制并发布的中证粤港 澳大湾区发展主题指数及其未来可能发生的变更 51、完全复制法：指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数中的所有 成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例，以达到复制指数 的目的 52、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购、赎 回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 53、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 54、现金替代：指申购或赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替 代组合证券中部分证券的一定数量的现金 55、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按 T日收盘价计算的最小申购、赎 回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支付或应获得的现金差 额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 56、基金份额参考净值：指上海证券交易所在交易时间内发布的由基金管理人或基金管 理人委托的机构根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算的基金份 额参考净值，简称 IOPV 57、基金份额折算：指基金管理人根据基金合同规定在不改变投资者权益的前提下将投 资者的基金份额净值及数量进行相应调整的行为 58、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额 销售机构的行为 59、元：指人民币元 60、基金份额净值增长率：指基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 1乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算，如本 基金实施份额拆分、合并，将按经拆分、合并调整后的基金份额折算日的基金份额净值来 计算相应基金份额的累计收益率） 61、同期标的指数增长率：指标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减 去 1乘以 100%（期间如发生基金份额折算或拆分、合并，则以基金份额折算或拆分、合 并日为初始日重新计算） 62、基金资产总值：指基金拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息、基金应收的申 购基金款以及其他投资所形成的价值总和 63、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 64、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 65、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 66、货币市场工具：现金；期限在 1年以内（含 1年）的银行存款、债券回购、中央银 行票据、同业存单；剩余期限在 397天以内（含 397天）的债券、非金融企业债务融资 工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场 工具 67、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介 68、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 69、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含 协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：平安基金管理有限公司 住所：深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层 法定代表人：罗春风 设立日期：2011年 1月 7日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2010】1917号 组织形式：有限责任公司（中外合资） 注册资本：人民币 130,000万元 存续期限：持续经营 联系电话：0755-22621437 股东名称、股权结构及持股比例： ■ 基金管理人无任何重大行政处罚记录。 客服电话：400-800-4800（免长途话费） （二）主要人员情况 1、董事、监事及高级管理人员 （1）董事会成员 罗春风先生，董事长，博士，高级经济师。1966年生。曾任中华全国总工会国际部干部， 平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总公司人事行政 部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北京分公司总经理、平安基 金管理有限公司副总经理、平安基金管理有限公司总经理。现任平安基金管理有限公司董 事长，兼任深圳平安大华汇通财富管理有限公司执行董事。 姚波先生，董事，硕士，1971年生，中国香港。曾任 R.J.Michalski Inc.（美国）养老金 咨询分析员、Guardian Life Ins.Co（美国）助理精算师、Swiss Re（美国）精算师、 Deloitte Actuarial Consulting Ltd. (香港)精算师、中国平安保险（集团）股份有限公司 副总精算师、总经理助理等职务，现任中国平安保险（集团）股份有限公司常务副总经理 兼首席财务官兼总精算师。 陈敬达先生，董事，硕士，1948年生，新加坡。曾任香港罗兵咸会计师事务所审计师； 新鸿基证券有限公司执行董事；DBS唯高达香港有限公司执行董事；平安证券有限责任公 司副总经理；平安证券有限责任公司副董事长/副总经理；平安证券有限责任公司董事长； 中国平安保险（集团）执行委员会执行顾问，现任集团投资管理委员会副主任。 杨玉萍女士，董事，学士，1983年生。曾于平安数据科技（深圳）有限公司从事运营规 划，现任平安保险（集团）股份有限公司人力资源中心薪酬规划管理部高级人力资源经理。 肖宇鹏先生，董事，学士，1970年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金管理有限公 司督察长。现任平安基金管理有限公司总经理。 叶杨诗明女士，董事，硕士，1961年生，加拿大籍。曾任职于澳新银行、渣打银行、汇 丰银行并担任高级管理职务。2011年加入大华银行集团，任大华银行有限公司董事总经 理，现任大华银行有限公司董事总经理兼香港区总裁兼大华银行（中国）有限公司非执行 董事，同时于香港上市公司“数码通电讯集团有限公司”任独立非执行董事。 张文杰先生，董事，学士，1964年生，新加坡。现任大华资产管理有限公司执行董事及 首席执行长，新加坡投资管理协会执行委员会委员。历任新加坡政府投资公司“特别投资 部门”首席投资员，大华资产管理有限公司组合经理，国际股票和全球科技团队主管。 薛世峰先生，独立董事，硕士，1963年生。曾任江西省行政学院老师、深圳市龙岗镇投 资管理公司投资部部长、龙岗实业股份有限公司总经理、法定代表人、深圳市鑫德莱实业 有限公司总经理助理兼房地产部部长、监事会主席、法律顾问，后加入广东万乘律师事务 所任专职律师，现任广东宏泰律师事务所高级合伙人、专职律师。 李娟娟女士，独立董事，学士，1965年生。曾任安徽商业高等专科学校教师、深圳兴粤 会计师事务所项目经理、深圳职业技术学院经济系教师、会计专业主任、深圳职业技术学 院计财处处长；现任深圳职业技术学院经济学院副院长。 刘雪生先生，独立董事，硕士，1963年生。曾任深圳蛇口中华会计师事务所审计员、深 圳华侨城集团会计师、财务经理、子公司副总经理、总会计师、深圳市注册会计师协会部 门临时负责人、秘书长助理；现任深圳市注册会计师协会副秘书长。 潘汉腾先生，独立董事，学士，1949年生。曾任新加坡赫乐财务有限公司助理经理、新 加坡花旗银行副总裁、新加坡大华银行高级执行副总裁；现任彩日本料理私人有限公司非 执行董事、一合环保控股有限公司独立董事、速美建筑集团有限公司独立董事、华业集团 有限公司独立董事。 （2）监事会成员 巢傲文先生，监事长，硕士，1967年生。曾任江西客车厂科室助理工程师；深圳市龙岗 区投资管理公司经济研究部科员；平安银行（原深圳发展银行）营业部柜员、副主任、支 行会计部副主任、总行电脑部规划室经理、总行零售银行部综合室经理、总行稽核部零售 稽核室主管、总行稽核部总经理助理；广东南粤银行总行稽核监察部副总经理（主持工作） 、总行人力资源部总经理、惠州分行筹建办主任、分行行长、总行稽核部总经理；现任职 于中国平安保险(集团)股份有限公司稽核监察部总经理室，兼任重庆金融资产交易所监事 会主席。 冯方女士，监事，硕士，1975年生，新加坡。曾任职于淡马锡控股和其旗下的富敦资产 管理公司以及新加坡毕盛资产公司、鼎崴资本管理公司。于 2013年加入大华资产管理， 现任区域总办公室主管。 李峥女士，监事，硕士，1985年生。曾任德勤华永会计师事务所高级审计员、深圳市宝 能投资集团财务部会计主管，现任平安基金管理有限公司监察稽核岗。 郭晶女士，监事，硕士，1979年生。曾任广东溢达集团研发总监助理、侨鑫集团人力资 源管理岗；平安基金管理有限公司人力资源室副经理。 （3）公司高级管理人员 罗春风先生，1966年生，毕业于东北大学，博士研究生。曾任中华全国总工会国际部干 部，平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总公司人事 行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北京分公司总经理、平 安基金管理有限公司副总经理、平安基金管理有限公司总经理。现任平安基金管理有限公 司董事长，兼任深圳平安大华汇通财富管理有限公司执行董事。 肖宇鹏先生，董事，学士，1970年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金管理有限公 司督察长。现任平安基金管理有限公司总经理。 林婉文女士，1969年生，毕业于新加坡国立大学，拥有学士和荣誉学位，新加坡籍。曾 任新加坡国防部职员，大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、个人金融部投资产品销 售主管、大华银行集团行长助理，大华资产管理公司大中华区业务开发主管，高级董事。 现任平安基金管理有限公司副总经理。 汪涛先生，1976年生，毕业于谢菲尔德大学，金融硕士学位。曾任上海赛宁国际贸易有 限公司销售经理、汇丰银行上海分行市场代表、新加坡华侨银行产品经理、渣打银行产品 主管、宁波银行总行个人银行部总经理助理、总行审计部副总经理、总行资产托管部副总 经理、永赢基金管理有限公司督察长。现任平安基金管理有限公司副总经理。 付强先生，博士，高级经济师，1969年生。曾任中国华润总公司进出口副科长、申银万 国证券研究所任高级研究员、申万巴黎基金管理公司高级研究经理、安信证券首席分析师、 嘉实基金管理公司产品总监、平安证券有限责任公司副总经理。现任平安基金管理有限公 司副总经理。 陈特正先生，督察长，学士，1969年生。曾任深圳发展银行龙岗支行行长助理，龙华支 行副行长、龙岗支行副行长、布吉支行行长、深圳分行信贷风控部总经理、平安银行深圳 分行信贷审批部总经理、平安银行总行公司授信审批部高级审批师、平安银行沈阳分行行 长助理兼风控总监。现任平安基金管理有限公司督察长。 2、基金经理 成钧先生，上海交通大学博士，南京大学和上海证券交易所博士后，曾任职于上海证券 交易所、国泰基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、中国平安人寿保险股份有限公 司。2017年 2月加入平安基金管理有限公司，现任平安沪深 300交易型开放式指数证券 投资基金（2017-12-25至今）、平安中证 500交易型开放式指数证券投资基金（201803- 23至今）、平安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2018-04-04-至 今）、平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金（2018-06-15至今）、 平安 MSCI中国 A股低波动交易型开放式指数证券投资基金（2018-06-07至今）、平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2018-06-21至今）、平 安中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2018-09-05至今）、平安创业板 交易型开放式指数证券投资基金（2019-03-15至今）基金经理。 3、投资决策委员会成员 本公司投资决策委员会成员包括：总经理肖宇鹏先生，权益投资中心投资董事总经理李 化松先生，衍生品投资中心投资执行总经理 DANIEL DONGNING SUN先生、研究中心 研究执行总经理张晓泉先生、基金经理黄维先生。 肖宇鹏先生，学士，1970年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金管理有限公司督察 长；现任平安基金管理有限公司总经理。 李化松先生，北京大学经济学硕士，曾先后担任国信证券股份有限公司经济研究所分析 师、华宝兴业基金管理有限公司研究部分析师、嘉实基金管理有限公司研究部高级研究员、 基金经理。2018年 3月加入平安基金管理有限公司，现任平安智慧中国灵活配置混合型 证券投资基金、平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金、平安核心优势混合型证券投 资基金、平安高端制造混合型证券投资基金、平安安盈灵活配置混合型证券投资基金基金 经理。 DANIEL DONGNING SUN先生，北京大学硕士，美国哥伦比亚大学博士，约翰霍普金 斯大学博士后。先后担任瑞士再保险自营交易部量化分析师、花旗集团投资银行高级副总 裁、瑞士银行投资银行交易量化总监、德意志银行战略科技部量化服务负责人。2014年 10月加入平安基金管理有限公司，任衍生品投资中心投资执行总经理。现任平安深证 300指数增强型证券投资基金、平安沪深 300指数量化增强证券投资基金、平安量化先锋 混合型发起式证券投资基金、平安股息精选沪港深股票型证券投资基金基金经理。 张晓泉先生，清华大学材料科学与工程专业硕士，曾先后担任广发证券股份有限公司研 究员、招商基金管理有限公司研究员、国投瑞银基金管理有限公司研究总监助理。 2017年 10月加入平安基金管理有限公司，现任研究中心研究执行总经理。 黄维先生，北京大学微电子学硕士，2010年 7月起先后任广发证券股份有限公司研究员、 广发证券资产管理（广东）有限公司投资经理，于 2016年 5月加入平安基金管理有限公 司，现任平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金、平安优势产业灵活配置混合型证券 投资基金、平安安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、 申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理 和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基 金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证 券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、编制并公告申购赎回清单，计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购对价、赎回 对价； 9、采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的方法符合基金合同 等法律文件的规定； 10、按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回对价； 11、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 12、编制季度、半年度和年度基金报告； 13、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 14、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同 及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 15、按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； 16、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托 管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 17、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15年以 上； 18、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能 够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成 本的条件下得到有关资料的复印件； 19、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 20、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托 管人； 21、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担 赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 22、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基金 合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 23、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为 承担责任； 24、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 25、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理人 承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30日内退还基金认购人，同时通知登记结算机构将已冻结的股票解冻； 26、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 27、建立并保存基金份额持有人名册； 28、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 （四）基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全的内 部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并承诺建立健全的内部风险控制 制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关 的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （8）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （9）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； （10）贬损同行，以提高自己； （11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （12）以不正当手段谋求业务发展； （13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （14）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的行为。 （五）基金管理人关于禁止性行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 1、承销证券； 2、违反规定向他人贷款或者提供担保； 3、从事承担无限责任的投资； 4、买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 5、向基金管理人、基金托管人出资； 6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 若将来法律、行政法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定的 投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法履行相应程序后，本 基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。 （六）基金经理承诺 1、依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大 利益； 2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （七）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制制度概述 为了保证公司规范运作，有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险，确保基 金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整，从而最大程度地保护基金份额持有人 的利益，本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。 内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理方法、操作 程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等 组成。 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是对各项基本管理制度 的总揽和指导，内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。 基本管理制度包括内部会计控制制度、风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、 基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制 度和紧急应变制度等。 部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、 操作守则等的具体说明。 2、内部控制原则 健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并 涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。 有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效 执行。 独立性原则。公司各机构、部门、和岗位在职能上应当保持相对独立，公司基金资产、 自有资产、其他资产的运作应当分离。 相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡，并通过切实可行 的措施来实行。 成本效益原则。公司应充分发挥各机构、各部门及各级员工的工作积极性，运用科学化 的方法尽量降低经营运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效 果。 3、主要内部控制制度 （1）内部会计控制制度 公司依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核 算业务指引》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、公司财务 会计制度、会计工作操作流程和会计岗位职责，并针对各个风险控制点建立严密的会计系 统控制。 内部会计控制制度包括凭证制度、复核制度、账务处理程序、基金估值制度和程序、基 金财务清算制度和程序、成本控制制度、财务收支审批制度和费用报销管理办法、财产登 记保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度等。 （2）风险管理控制制度 风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定，风险控制制度由风险控制的目标和原 则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险控制的主要措施、风 险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。 风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财务风险控制制 度以及岗位分离制度、防火墙制度、岗位职责、反馈制度、保密制度、员工行为准则等程 序性风险管理制度。 （3）监察稽核制度 公司设立督察长，经董事会聘任，报中国证监会相关机构认可。根据公司监察稽核工作 的需要，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就内部控制制度的执行情况 独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控 制执行情况，董事会对督察长的报告进行审议。 公司设立法律合规监察部开展监察稽核工作，并保证法律合规监察部的独立性和权威性。 公司明确了法律合规监察部及内部各岗位的具体职责，严格制订了专业任职条件、操作程 序和组织纪律。 法律合规监察部强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况， 促使公司各项经营管理活动的规范运行。 公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作，对违反法律法规和公司内部控制制 度的，追究有关部门和人员的责任。 四、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55号（100032） 法定代表人：易会满 成立日期：1984年 1月 1日 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币 34,932,123.46万元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[1998]3号 联系人：郭明 联系电话：010-66105799 2、主要人员情况 截至 2019年 3月，中国工商银行资产托管部共有员工 208人，平均年龄 33岁，95%以 上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 3、基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998年在国内首家提供托管服务以来， 秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的 管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大 投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市 场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基 金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、 QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商 业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类 齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类 客户提供个性化的托管服务。截至 2019年 3月，中国工商银行共托管证券投资基金 945只。自 2003年以来，本行连续十六年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》 、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威 财经媒体评选的 65项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务 品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 （二）基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的 优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做 法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管 业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强 化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。继 2005、2007、2009、2010、 2011、2012、2013、2014年八次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最 权威的 SAS70（审计标准第 70号）审阅后，2015年、2016年中国工商银行资产托管部 均通过 ISAE3402（原 SAS70）审阅，迄今已第十次获得无保留意见的控制及有效性报告， 表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可， 也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先 进水平。目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。 1、内部控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范 运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系； 防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务 安全、有效、稳健运行。 2、内部控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控 合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。 总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监 督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人 员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。 各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托 管业务经营管理活动的始终。 （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约； 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。 （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先” 的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。 （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委 托资产的安全与完整。 （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并 保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须 相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、 科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良 好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、 网络独立。 （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和 管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部 控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。 （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、 “监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化， 增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务 与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。 （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处 理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。 （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定 期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定 并实施风险控制措施，排查风险隐患。 （6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的 冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 （7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、 操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实 战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练” 。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接 领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定 地发展。 （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的 共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管 理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的 风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗 位相互制衡的组织结构。 （3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和 控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已 经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信 息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互 制约机制。 （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业 务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建 立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务 的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等 重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、基金托管人与基金管理人签署的《平安中证粤港澳大湾区 发展主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》和有关基金法规的规定，基金托管人 对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、 基金管理人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、 基金收益分配、基金的融资条件等行为的合法性、合规性进行监督和核查，其中对基金的 投资监督和检查自基金合同生效之日开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《基金合同》、托管协议或有关基金法规 规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时 核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知 事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限 期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其 过失致使投资者遭受的损失。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中 国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、发售协调人 发售主协调人详见基金份额发售公告。 2、网下现金和网下股票发售直销机构 名称：平安基金管理有限公司 住所：深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层 办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层 法定代表人：罗春风 电话：0755-22627627 传真：0755-23990088 联系人：郑权 网址：www.fund.pingan.com 个人投资者可以通过本基金管理人直销柜台办理本基金的认购等业务，具体交易细则请 参阅本基金管理人网站公告。 3、网下现金发售和网下股票发售代理机构 详见基金份额发售公告。 4、网上现金发售代理机构 本基金的发售机构为具有基金代销资格的上海证券交易所会员单位（具体名单可在上海 证券交易所网站查询）。 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并 及时公告。 （二）登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17号 法定代表人：周明 电话：010-59378856 传真：010-59378907 联系人：崔巍 （三）出具法律意见书的律师事务所 律师事务所：上海市通力律师事务所 地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人：俞卫锋 电话：021-3135 8666 传真：021-3135 8600 经办律师：黎明、陈颖华 联系人：陈颖华 （四）审计基金财产的会计师事务所 会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座普华永道中心 11楼 办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座普华永道中心 11楼 法定代表人：李丹 联系电话：（021）2323 8888 传真电话：（021）2323 8800 经办注册会计师：曹翠丽、陈怡 联系人：陈怡 六、基金的募集 （一）基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定，并经 中国证监会证监许可【2018】2117号文准予募集注册。 （二）基金的类别 股票型证券投资基金 （三）基金的运作方式 交易型开放式 （四）基金存续期间 不定期 （五）募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构 投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 （六）募集规模上限 本基金不设定募集规模上限。 （七）发售方式 投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式认购本基金。网上 现金认购、网下现金认购和网下股票认购的具体安排详见招募说明书及份额发售公告的相 关规定。 网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上系 统以现金进行的认购。 网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购。 网下股票认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进行的认购。 投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所，或者按 基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。 发售代理机构的具体名单见基金份额发售公告，基金管理人可依据实际情况增减、变更 发售代理机构。基金管理人、发售代理机构接受的认购方式、办理基金发售业务的具体情 况和联系方式，请参见基金份额发售公告。 （八）募集场所 投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所或按基金 管理人、发售代理机构提供的其他方式办理基金份额的认购。发售代理机构名单和联系方 式见本基金基金份额发售公告。基金管理人可依据实际情况增减、变更发售代理机构。 （九）基金份额发售面值和认购价格 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00元，认购价格为人民币 1.00元。 （十）认购开户 投资人认购本基金时需具有证券账户，证券账户是指上海证券交易所 A股账户或基金账 户。 1、如投资人需新开立证券账户，则应注意： （1）基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用中证粤港澳 大湾区发展主题指数成份股或备选成分股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购 或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所 A股账户；如投资者需要使用中证粤港澳 大湾区发展主题指数成份股或备选成分股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购， 则还应开立深圳证券交易所 A股账户； （2）开户当日无法办理指定交易，建议投资人在进行认购前至少 2个工作日办理开户手 续。 2、如投资人已开立证券账户，则应注意： （1）如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，需要办 理指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。 （2）当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购，建议投资人在进行认 购的 1个工作日前办理指定交易或转指定交易手续。 （3）使用专用席位的机构投资者无需办理指定交易。 3、账户使用注意事项 已购买过由平安基金管理有限公司担任登记结算机构的基金的投资者，其拥有的平安基 金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。 （十一）认购费用 本基金的认购费用由投资人承担。投资人可以多次认购本基金，认购费率按每笔认购申 请单独计算。 本基金认购费率如下表： ■ 基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用，基金管理人办理网下股 票认购时，可按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现 金认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。通过基金管理人或发售代理机构进行网下 股票认购的投资者，在基金管理人或发售代理机构允许的条件下，可选择以现金或基金份 额的方式支付认购费用（或佣金）。 （十二）网上现金认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告。 2、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为 1,000份或其 整数倍，最高不得超过 99,999,000份。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。 3、认购申请：投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定备足认购资金，办理认 购手续。网上现金认购申请提交后，投资者可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。 4、清算交收：T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售代理机构冻结 相应的认购资金，登记结算机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售 协调人于网上现金认购结束后的第 4个工作日将实际到位的认购资金划往预先开设的基金 募集专户。 5、认购确认：在基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情 况。 6、认购金额的计算 本基金认购金额的计算如下： （1）认购佣金适用比例费率时： 认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋佣金比率） 认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率 （2）认购佣金适用固定费用时： 认购佣金＝固定费用 认购金额=认购价格×认购份额+固定费用 认购佣金由发售代理机构收取，投资者需以现金方式交纳认购佣金。 例：某投资者通过发售代理机构采用网上现金方式认购本基金 100,000份，假设该发售 代理机构确认的佣金比率为 0.80%，则需准备的资金数额计算如下： 认购佣金＝1.00×100,000×0.80%＝800元 认购金额＝1.00×100,000×（1＋0.80%）＝100,800元 即，若该投资人通过发售代理机构认购本基金份额 100,000份，则需缴纳认购金额 100,800元，其中认购佣金 800元。 （十三）网下现金认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告。 2、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认 购的，每笔认购份额须为 1,000份或其整数倍；投资人通过基金管理人办理网下现金认购 的，每笔认购份额须在 5万份以上（含 5万份），超过部分须为 1万份的整数倍。投资人 可以多次认购，累计认购份额不设上限。 3、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理相关认购 手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。 4、通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额的计算： 通过基金管理人进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购金额的计算公 式为： （1）认购费用适用比例费率时： 认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率 认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋认购费率） 利息折算的份额＝利息/认购价格 （2）认购费用适用固定费用时： 认购费用＝固定费用 认购金额=认购价格×认购份额+固定费用 利息折算的份额＝利息/认购价格 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，具体份 额以基金管理人的记录为准。利息折算的份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计 入基金财产。 例：某投资人通过基金管理人认购本基金 500,000份，假定认购金额产生的利息为 10.81元，则该投资人的认购金额为： 认购费用＝1.00×500,000×0.80%＝4,000元 认购金额＝1.00×500,000×（1＋0.80%）＝540,000元 利息折算的份额＝10.81/1.00＝10份（保留至整数位） 即，若该投资人通过基金管理人认购本基金 500,000份，则需缴纳认购金额 540,000元， 并可获得利息转换的份额 10份，获得 500,010份本基金份额。 5、通过发售代理机构进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购佣金和认 购金额的计算同通过发售代理机构进行网上现金认购的计算。 6、清算交收： T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人于 T＋2日进行有效认购款 项的清算交收，将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募集专户。现金认购款项在募 集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，认购款项利息数额以基金管 理人的记录为准。 T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金。 各发售代理机构将每一个投资人账户提交的网下现金认购申请汇总后，通过上海证券交易 所上网定价发行系统代该投资人提交网上现金认购申请。之后，登记结算机构进行清算交 收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人将实际到位的认购资金划往基金管理 人预先开设的基金募集专户。 7、认购确认：在基金合同生效后，投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情 况。 （十四）网下股票认购 1、认购时间详见基金份额发售公告，具体业务办理时间由基金管理人或指定发售代理机 构确定。 2、认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，用以认购的股票必须是中证粤港澳大 湾区发展主题指数成份股和已公告的备选成份股（具体名单以发售公告为准）。单只股票 最低认购申报股数为 1000股，超过 1000股的部分须为 100股的整数倍。投资者可以多 次提交认购申请，累计申报股数不设上限。 3、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理认购手续， 并备足认购股票。网下股票认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销，由销售 机构对投资人申报的股票进行冻结。 4、特殊情形 （1）已公告的将被调出中证粤港澳大湾区发展主题指数的成份股不得用于认购本基金。 （2）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前 3个月个股的交易量、价 格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前公告 限制认购规模的个股名单。 （3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的 个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。 5、清算交收 T日日终（T日为本基金发售期最后一日），发售代理机构将股票认购数据按投资者证券 账户汇总发送给基金管理人，基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。T+1日起， 登记机构根据基金管理人提供的确认数据将投资者上海市场网下认购股票进行冻结，并将 投资者深圳市场网下认购股票划转至中国证券登记结算有限公司深圳分公司的证券认购专 户。以基金份额方式支付佣金的，基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算投资者应 以基金份额方式支付的佣金，并从投资者的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的 基金份额。登记机构根据基金管理人提供的有效认购申请股票数据，将上海市场和深圳市 场的股票过户至本基金的证券账户，并根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数据 进行投资者认购份额的初始登记。 6、认购份额的计算公式： 其中： 投资者的认购份额=■ （1）i代表投资者提交认购申请的第 i只股票，n代表投资者提交的股票总只数。 如投资者仅提交了 1只股票的申请，则 n＝1。 （2）“第 i只股票在 T日的均价”由基金管理人根据证券交易所的 T日行情数据，以该 股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票 在 T日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。 若某一股票在 T日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股（转增）、 配股等权益变动，则由于投资者获得了相应的权益，基金管理人将按如下方式对该股票在 T日的均价进行调整： ①除息：调整后价格＝ T日均价-每股现金股利或股息 ②送股：调整后价格＝ T日均价/(1＋每股送股比例) ③配股：调整后价格＝ (T日均价＋配股价×配股比例)/(1＋每股配股比例) ④送股且配股：调整后价格＝ (T日均价＋配股价×配股比例)/(1＋每股送股比例＋每股配 股比例) ⑤除息且送股：调整后价格 =（T日均价-每股现金股利或股息）/（1+每股送股比例） ⑥除息且配股：调整后价格 =（T日均价+配股价×配股比例-每股现金股利或股息） /（1+每股配股比例） ⑦除息、送股且配股：调整后价格＝ (T日均价＋配股价×配股比例-每股现金股利或股息) /(1＋每股送股比例＋每股配股比例) （3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由登记结算机构完成清算交收的股票 股数。其中， ①对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为： ■ qmax为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量，Cash为网上现金认购和网下 现金认购的合计申请数额，pjqj为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒 绝的个股以外的其他个股当日均价和认购申报数量乘积，w为该股按均价计算的其在 T日 中证粤港澳大湾区发展主题指数中的权重(认购期间如有中证粤港澳大湾区发展主题指数调 整公告，则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及中证粤港澳大湾区发展主题指数 编制规则计算调整后的中证粤港澳大湾区发展主题指数构成权重，并以其作为计算依据)， p为该股在 T日的均价。 如果投资者申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限，按比例分 配确认。 ②若某一股票在网下股票认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执 行，则基金管理人将根据登记结算机构确认的实际过户数据对投资者的有效认购数量进行 相应调整。 7、特别提示：投资者应根据法律法规及上海证券交易所相关规定进行股票认购，并及时 履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。 （十五）募集资金利息与募集股票权益的处理方式 通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基 金份额归投资者所有，其中利息转份额以基金管理人的记录为准；网上现金认购和通过发 售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后至划入基金托管 专户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资者基金份额；网下股票认购所募集的股 票在网下股票认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归投资者所 有。 （十六）募集期间的资金与股票的处理方式 基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 投资者以股票认购的，认购股票由发售代理机构予以冻结。该股票自认购日至登记结算 机构进行股票过户日（不含过户日当天）的冻结期间所产生的权益归认购投资人本人所有。 （十七）发行联接基金或增设新的份额类别 在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人可根据基金发展 需要，募集并管理以本基金为目标 ETF的一只或多只联接基金，或将旗下跟踪同一标的指 数的指数基金转型为本基金的联接基金，或为本基金增设新的份额类别。 七、基金合同的生效 （一）基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3个月内，在基金募集份额总额不少于 2亿份，基金募集 金额（含网下股票认购募集的股票市值）不少于 2亿元人民币且基金认购人数不少于 200人的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10日内，向中国证监会办理基金 备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会 书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确 认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存 入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。网下股票认购所募集的股票由发 售代理机构予以冻结。 （二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后 30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款 利息；发售代理机构将已冻结的网下股票认购所冻结的股票予以解冻； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及发售代理机构不得请求报酬。基金管理 人、基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 （三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净 值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60个工作日出现 前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其 他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时，从其规定。 八、基金份额折算和变更登记 基金合同生效后，为提高交易便利，本基金可以进行份额折算。 （一）基金份额折算的时间 基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规定提前公告。 （二）基金份额折算的原则 根据投资需要（如变更标的指数）或为提高交易便利，基金管理人可向登记结算机构申 请办理基金份额折算与变更登记。基金份额折算由基金管理人办理并由登记结算机构进行 基金份额变更登记。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生 调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。除 因尾数处理而产生的损益外，基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。 基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力或遇特殊情况无法办理，基金管理人可延迟办理 基金份额折算。 （三）基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 九、基金份额的上市交易 （一）基金份额的上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金 上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市： 1、基金募集金额（含网下股票认购募集的股票市值）不低于 2亿元人民币； 2、基金份额持有人不少于 1,000人； 3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 本基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在上海 证券交易所上市的，基金管理人应按规定在指定媒介上刊登基金上市交易公告书。 （二）基金份额的上市交易 本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、 《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业 务实施细则》等有关规定。 （三）基金份额终止上市交易 本基金基金份额上市交易期间出现下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市 交易，并报中国证监会备案： 1、不再具备本部分第（一）款规定的上市条件。 2、基金合同终止。 3、基金份额持有人大会决定终止上市。 4、基金合同约定的终止上市的其他情形。 5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 若因上述 1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市 的，本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金，而无 需召开基金份额持有人大会。 若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，基金管理人将本着维护基 金份额持有人合法权益的原则，履行适当的程序后可以选取其他合适的指数作为标的指数。 （四）基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告 基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购、赎回清单，基金管理人或基金管理人 委托的机构在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算基 金份额参考净值（IOPV），并将计算结果向上海证券交易所发送，由上海证券交易所对外 发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购赎回清单中退补 现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中可以现金替代成份证券 的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成 交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部分）/最小申购赎回单位对应的基金份额 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3位。若上海证券交易所调 整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将相应调整。 3、上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式、公告频率或决定 不再披露 IOPV，并予以公告。 （五）在法律法规允许并且不损害届时基金份额持有人利益的前提下，基金管理人在与 基金托管人协商一致后，可申请在其他证券交易所（含境外证券交易所）同时挂牌交易。 （六）法律法规、监管部门和登记结算机构、上海证券交易所业务规则对上市交易另有 规定的，从其规定。 （七）若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功 能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 十、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回场所 基金投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回 代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 基金管理人可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，并予以公告。在相关条件许 可的前提下，基金管理人可增加或调整申购赎回代理券商，并予以公告。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基 金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申 购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎 回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 本基金在上市交易之前可开始办理申购及/或赎回。上市期间基金可暂停办理申购、赎回 业务。 （三）申购与赎回的原则 1、“份额申购、份额赎回”原则，即申购和赎回均以份额申请； 2、基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价； 3、申购与赎回申请提交后不得撤销； 4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国 证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》 的规定。如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用 于本基金的，则按照新的规则执行，并在招募说明书中进行更新。 基金管理人可根据基金运作的实际情况并在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的 前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关 规定在指定媒介公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申 购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按申购赎回代理券商规定的方式依照申购赎回清单备足申购 对价，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、 赎回申请无效。 2、申购和赎回申请的确认 投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价， 则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现 金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。申购赎回代 理券商受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。申购、赎回的确认以登 记结算机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的 清算交收适用《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记 结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与 各方相关协议的有关规定。 对于本基金的申购业务采用净额结算和逐笔全额结算相结合的方式，其中上交所上市的 成份股的现金替代、申购当日并卖出的基金份额及对应的深交所上市的成份股的现金替代 采用净额结算，申购当日未卖出的基金份额及对应的深交所上市的成份股的现金替代采用 逐笔全额结算；对于本基金的赎回业务采用净额结算和代收代付相结合的方式，其中上交 所上市的成份股的现金替代采用净额结算，深交所上市的成份股的现金替代采用代收代付； 本基金上述申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。 投资者 T日申购成功后，登记结算机构在 T日收市后为投资者办理申购当日卖出基金份 额与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1日办理申购当日未卖出基金 份额与现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2日办理现金差额的交收，并将结果发 送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。现金替代交收失败的，该笔申购当日 未卖出基金份额交收失败。 投资者 T日赎回成功后，登记结算机构在 T日收市后为投资者办理基金份额的注销与上 交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1日办理上交所上市的成分股现金替 代的交收以及现金差额的清算，在 T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回 代理券商、基金管理人和基金托管人。基金管理人不迟于 T+3日办理赎回的深交所上市的 成份股现金替代的交付。 如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《上海 证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关 于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关 规定进行处理。 基金管理人、登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对申购赎回的程序以及清算交 收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，并在开始实施前依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告。 （五）申购和赎回的数额限制 1、投资人申购、赎回的基金份额需按最小申购赎回单位或其整数倍进行申报，本基金最 小申购、赎回单位为 300万份。 2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应 当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见相关公告。 3、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购和赎回 的数额限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公 告并报中国证监会备案。 （六）申购、赎回的对价和费用 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公 告，计算公式为估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数。遇特殊情况，经中国证监 会同意，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。申购赎回清单由基金管理人编 制，T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。未来，若市场情况发生变化， 或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净 值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。 2、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或 其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给基金份额持有人的 组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和 投资者申购、赎回的基金份额数额确定。 3、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%的标准收取 佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 （七）申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券、现金替代、T日 预估现金差额、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、 赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组 合证券中全部或部分证券的一定数量的现金。 采用现金替代是为了在相关成份股停牌等情况下便利投资者的申购、提高基金运作的效 率，基金管理人在制定具体的现金替代方法时遵循公平及公开的原则，以保护基金份额持 有人利益为出发点，并进行及时充分的信息披露。 （1）现金替代分为 4种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志 为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标志为“退补”）。 禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该 成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购基金份额时，允许使用 现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现 金作为替代。 必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用 固定现金作为替代。 退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该 成分证券必须使用现金替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。 （2）可以现金替代 ①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入 的证券。目前仅适用于中证粤港澳大湾区发展主题指数中的上海证券交易所上市的成份股。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比率） 其中，该证券参考价格为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交易所 参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。 对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上 相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回 清单中预先确定现金替代溢价比率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金 购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低 于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比率，并据此收取替代金额。 在 T日后被替代的成份证券有正常交易的 2个交易日（简称为 （未完）  |