[发行]信达澳银基金管理有限公司:信达澳银中证沪港深高股息精选：信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金招募说明书(更新)摘要2019年第1期
信达澳银中证沪港深高股息精选指数型 证券投资基金招募说明书（更新）摘要 2019年第 1期 基金管理人：信达澳银基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 二〇一九年六月 重要提示 本基金经中国证监会 2018年 3月 5日证监许可 2018【375】号文注册。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和 收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者应当认真 阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自 主做出投资决策，自行承担投资风险。 证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分 散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能 够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基 金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受 能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策， 获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、流动 性风险、信用风险、管理风险、本基金的特有风险、其他风险等。 本基金为股票型证券投资基金，其长期平均风险和预期收益高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险 收益特征。本基金将投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动 较大的风险（港股市场实行 T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价 可能表现出比 A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投 资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香 港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流 动性风险）等。 投资有风险，投资者认（申）购基金份额时应认真阅读本招募说明书及基金 合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受 能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期 内按 1.00元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00元面值购买基 金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破 1.00元从而遭受损失的风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信 用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不对投资者保证基金一定盈利，也 不向投资者保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基 金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 本招募说明书中与托管业务相关的更新信息已经本基金托管人复核。本招募 说明书（更新）所载内容截止日为 2019年 5月 1日，所载财务数据和净值表现截 至 2019年 3月 31日（财务数据未经审计）。 信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金招募说明书（更新 ） 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：信达澳银基金管理有限公司 住所：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331号阿里巴巴大厦 N1座第 8层和第 9层 办公地址：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331号阿里巴巴大厦 T1座第 8层和第 9层 邮政编码：518054 成立日期：2006年 6月 5日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监基金字【 2006】071号 法定代表人：于建伟 电话：0755-83172666 传真：0755-83199091 联系人：郑妍 经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会 许可的其他业务 组织形式：有限责任公司 注册资本：壹亿元人民币 股本结构：信达证券股份有限公司出资 5400万元，占公司总股本的 54%；康 联首域集团有限公司（Colonial First State Group Limited）出资 4600万元，占公司 总股本的 46% 存续期间：持续经营 （二）主要人员情况 1、董事、监事、高级管理人员 董事： 董事： 于帆先生，董事长，毕业于厦门大学法律系。1987年 7月至 1988年 10月任 4 化工部管理干部学院经济系法学教师，1988年 10月至 1999年 6月任中国信达信 托投资公司部门副总经理、部门总经理，1999年 6月至 2000年 9月任中国信达资 产管理公司债权管理部高级经理，2000年 9月至 2007年 9月任宏源证券股份有限 公司董事会秘书、副总经理，2007年 9月至 2011年 10月任信达证券股份有限公 司党委委员、董事会秘书、副总经理、常务副总经理，2011年 10月至 2013年 8月任中国信达资产管理公司投融资业务部总经理，2013年 8月至今任信达证券 股份有限公司董事、总经理。2014年 9月 16日起兼任信达澳银基金管理有限公司 董事长。 施普敦（Michael Stapleton）先生，副董事长，澳大利亚墨尔本 Monash大 学经济学学士。1996年至 1998年担任 JP摩根投资管理有限公司（澳大利亚）机 构客户经理，1998年加入康联首域投资有限公司机构业务开发部门，负责澳大利 亚机构客户销售和关系管理，2002年加入首域投资国际（伦敦），历任机构销售 总监、机构业务开发主管，2009年 6月起担任首域投资有限公司（香港）亚洲及 日本区域董事总经理。 于建伟先生，董事，中央财政金融学院金融专业学士，东北财经大学 EMBA。 30年证券从业经历，具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格。 1989年至 1996年在中国建设银行信托投资公司工作，历任证券部副总经理、深圳 证券业务部总经理、资产中介部负责人；1996年至 2000年任中国科技国际信托投 资有限公司天津赤峰道证券营业部总经理；2000年至 2004年任宏源证券有限公司 北京北洼路营业部总经理；2004年至 2008年任宏源证券有限公司营销经纪总部总 经理；2008年至 2013年 5月任世纪证券有限公司副总裁；2013年 7月加入信达 澳银基金管理有限公司，2013年 8月 9日起任信达澳银基金管理有限公司总经理 兼任信达新兴财富资产管理有限公司执行董事。 潘广建先生，英国伯明翰大学工商管理硕士，加拿大注册会计师。曾任职于 德勤会计师事务所稽核部、香港期货交易所监察部。1997年起历任山一证券分析 员、香港证券及期货事务监察委员会助理经理、香港强制性公积金计划管理局经 理、景顺亚洲业务发展经理、景顺长城基金管理公司财务总监、AXA国卫市场部助 理总经理、银联信托有限公司市场及产品部主管。潘广建先生于 2007年 5月起任 首域投资（香港）有限公司中国业务开发董事並于同年兼任信达澳银基金管理公 5 司监事至 2016年 5月 13日，自 2016年 5月 14日起,潘广建先生兼任信达澳银基 金管理公司董事。 刘治海先生，独立董事，全国律师协会公司法专业委员会委员，北京市人大 立法咨询专家，中国政法大学法学硕士，历任江苏省盐城市政法干校教师，首都 经贸大学经济系讲师，自 1993年 2月起担任北京金诚同达律师事务所高级合伙人。 2015年 5月 8日起兼任信达澳银基金管理有限公司独立董事。 张宏先生，独立董事，北京大学光华管理学院工商管理硕士，高级经济师。 历任中国建设银行总行信托投资公司证券部副总经理、国际业务部副总经理，北 京国利能源投资有限公司副总经理，华澳国际信托有限公司总裁、董事长、监事 长。2019年 4月 9日起兼任信达澳银基金管理有限公司独立董事。 刘颂兴先生，独立董事，香港中文大学工商管理硕士。历任 W.I.Carr（远东） 有限公司投资分析师，霸菱国际资产管理有限公司投资分析师、投资经理，纽约 摩根担保信托公司 Intl投资管理副经理，景顺亚洲有限公司投资董事，汇丰资产 管理（香港）有限公司（2005年 5月起改组为汇丰卓誉投资管理公司）股票董事， 中银保诚资产管理有限公司投资董事，新鸿基地产有限公司企业策划总经理，中 国平安资产管理（香港）有限公司高级副总裁兼股票投资董事，中国国际金融 （香港）有限公司资产管理部执行董事，Seekers Advisors（香港）有限公司执 行董事兼投资总监。2012年 6月 19日起担任广发资产管理（香港）有限公司董事 总经理。 执行监事： 郑妍女士，中国农业大学管理学硕士，现任监察稽核部总监。2007年 5月加 入信达澳银基金管理有限公司，历任客户服务部副总经理、监察稽核部副总经理、 监察稽核总监助理。自 2015年 1月起兼任信达澳银基金管理有限公司职工监事。 高级管理人员： 于建伟先生，总经理，中央财政金融学院金融专业学士，东北财经大学 EMBA。30年证券从业经历，具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格。 1989年至 1996年在中国建设银行信托投资公司工作，历任证券部副总经理、深圳 证券业务部总经理、资产中介部负责人；1996年至 2000年任中国科技国际信托投 资有限公司天津赤峰道证券营业部总经理；2000年至 2004年任宏源证券有限公司 6 北京北洼路营业部总经理；2004年至 2008年任宏源证券有限公司营销经纪总部总 经理；2008年至 2013年 5月任世纪证券有限公司副总裁；2013年 7月加入信达 澳银基金管理有限公司，2013年 8月 9日起任信达澳银基金管理有限公司总经理 兼任信达新兴财富资产管理有限公司执行董事。 黄晖女士，副总经理兼董事会秘书，中南财经大学经济学学士，加拿大 Concordia University经济学硕士。22年证券、基金从业经历，具有证券与基金 从业资格、基金业高管人员任职资格。1999年起历任大成基金管理有限公司研究 部分析师、市场部副总监、规划发展部副总监、机构理财部总监等职务，其间借 调到中国证监会基金部工作，参与养老基金重组、首批开放式基金评审等工作。 2000-2001年参与英国政府“中国金融人才培训计划”（FIST项目），任职于东 方汇理证券公司（伦敦）。2005年 8月加入信达澳银基金管理有限公司，任督察 长兼董事会秘书。2019年 4月 30日任信达澳银基金管理有限公司副总经理。 于鹏先生，副总经理，中国人民大学经济学学士。25年证券、基金从业经历， 具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格。历任中国建设银行总行信 托投资公司证券总部驻武汉证券交易中心交易员、计划财务部会计、深圳证券营 业部计划财务部副经理、经理；中国信达信托投资公司北京证券营业部总经理助 理兼计财部经理；宏源证券股份有限公司北京营业部副总经理、机构管理总部业 务监控部经理兼清算中心经理、资金财务总部副总经理、资金管理总部总经理兼 客户资金存管中心总经理等职务。2005年 10月加入信达澳银基金管理有限公司， 历任财务总监、总经理助理兼财务总监、副总经理。 段皓静女士，督察长，西南财经大学经济学硕士。19年证券、基金行业监管 经验，具有 CPA注册会计师资格、基金从业资格、基金业高管人员任职资格。 1996年加入深圳发展银行总行工作；2000年 10月加入中国证券监督管理委员会 深圳监管局，历任副主任科员、主任科员、副处级调研员、副处长、处长。 2019年 4月 30日任信达澳银基金管理有限公司督察长。 王咏辉先生，总经理助理，英国牛津大学工程专业本科和牛津大学计算机专 业硕士，21年证券、基金从业经验。曾任伦敦摩根大通（JPMorgan）投资基金管 理公司分析员、高级分析师，汇丰投资基金管理公司（HSBC）高级分析师，伦敦 巴克莱国际投资基金管理公司基金经理、部门负责人，巴克莱资本公司 7 （Barclays Capital）部门负责人，泰达宏利基金管理公司（Manulife Teda）国 际投资部负责人、量化投资与金融工程部负责人、基金经理，鹏华基金管理有限 公司量化及衍生品投资部总经理、资产配置与基金投资部总监、基金经理兼投资 决策委员会委员等职务。2017年 10月加入信达澳银基金管理有限公司，任总经理 助理、基金经理，分管权益投资总部、智能量化与资产配置总部。王咏辉先生具 备基金从业资格，英国基金经理从业资格（IMC），英国 IET颁发的特许工程师 （CEng）认证资格。 阳先伟先生，总经理助理，西南财经大学金融学本科和西南财经大学金融学 硕士，17年证券、基金从业经验。曾任民生证券有限公司业务经理、债券研究员， 国海证券有限公司高级经理，鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理、公司投 资决策委员会成员、固定收益部总经理，东吴证券股份有限公司董事总经理，资 管八部总经理。2018年 8月加入信达澳银基金管理有限公司，任总经理助理，分 管固定收益总部。 2、本基金基金经理 姓名职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 王咏辉 本基金的基金经理、新起点 定期开放混合基金、信达澳 银领先增长混合型证券投资 基金、信达澳银转型创新基 金基金经理，总经理助理、 权益投资总部总监、智能量 化与资产配置总部总监、领 先增长基金的基金经理 2018-0 4-26 -20年 英国牛津大学工程专 业本科和牛津大学计 算机专业硕士。1998 年至2001年任伦敦摩 根大通（JPMorgan） 投资基金管理公司分 析员、高级分析师， 2001年至2002年任汇 丰投资基金管理公司 （HSBC）高级分析师 ，2002年至2004年任 伦敦巴克莱国际投资 基金管理公司基金经 理、部门负责人，20 8 04年至2008年巴克莱 资本公司（Barclays Capital）部门负责 人，2008年3月至201 2年8月任泰达宏利基 金管理公司（Manuli fe Teda）国际投资 部负责人、量化投资 与金融工程部负责人 、基金经理，2012年 8月至2017年7月历任 鹏华基金管理有限公 司量化及衍生品投资 部总经理、资产配置 与基金投资部总监、 基金经理兼投资决策 委员会委员等职务。 2017年10月加入信达 澳银基金管理有限公 司，任总经理助理、 权益投资总部总监、 智能量化与资产配置 总部总监。现任信达 澳银新起点定期开放 灵活配置混合型基金 经理（2018年6月6日 起至今）、信达澳银 领先增长混合型证券 投资基金基金经理（ 2018年12月3日起至 今）、信达澳银转型 创新基金基金经理（ 2019年4月26日至今 ）。 王辉良 本基金的基金经理、红 利回报混合基金的基金 201601- 08 -12年 中国人民大学金融学 硕士。2006年7月至2 9 经理 010年8月在招商基金 管理有限公司，任策 略研究员；2010年8 月至2012年4月在华 宝兴业基金管理有限 公司，任高级分析师 ；2013年1月加入信 达澳银基金公司，历 任高级策略研究员、 信达澳银中小盘混合 基金基金经理助理、 信达澳银红利回报混 合基金基金经理助理 、信达澳银红利回报 混合基金基金经理（ 2016年1月8日起至今 ）、信达澳银中证沪 港深高股息精选指数 型证券投资基金基金 经理（2018年11月2 日起至今）。 3、公司公募基金投资审议委员会 公司公募基金投资审议委员会由 5名成员组成，设主席 1名，委员 7名。名 单如下： 主席：于建伟，总经理 委员： 黄晖，副总经理兼董事会秘书 王咏辉，总经理助理、权益投资总部总监、智能量化与资产配置总部总监 阳先伟，总经理助理、固定收益总部总监 曾国富，权益投资总部副总监、基金经理 孔学峰，固定收益总部副总监、基金经理 10 刘威，权益投资总部副总监 刘涛，产品创新部总监 上述人员之间不存在亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基金托管人概况 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人：彭纯 住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188号 办公地址：中国（上海）长宁区仙霞路 18号 邮政编码：200336 注册时间：1987年 3月 30日 注册资本：742.63亿元 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号 联系人：陆志俊 电话：95559 交通银行始建于 1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发 钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性 的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005年 6月交通银行在香港联合交易所 挂牌上市，2007年 5月在上海证券交易所挂牌上市。根据 2018年英国《银行家》 杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第 11位，连续五年跻身 全球银行 20强；根据 2018年美国《财富》杂志发布的世界 500强公司排行榜， 交通银行营业收入位列第 168位，较上年提升 3位。 截至 2018年 12月 31日，交通银行资产总额为人民币 95,311.71亿元。 2018年 1-12月，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币 736.30亿元。 交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工具 有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、 11 工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职 业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发 向上的资产托管从业人员队伍。 2、主要人员情况 彭纯先生，董事长、执行董事，高级会计师。 彭先生 2018年 2月起任本行董事长、执行董事。2013年 11月至 2018年 2月 任本行副董事长、执行董事，2013年 10月至 2018年 1月任本行行长；2010年 4月至 2013年 9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公 司执行董事、总经理；2005年 8月至 2010年 4月任本行执行董事、副行长； 2004年 9月至 2005年 8月任本行副行长；2004年 6月至 2004年 9月任本行董事、 行长助理；2001年 9月至 2004年 6月任本行行长助理；1994年至 2001年历任本 行乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁分行行长，广州分行行长。彭先生 1986年于 中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。 任德奇先生，副董事长、执行董事、行长，高级经济师。 任先生 2018年 8月起任本行副董事长、执行董事、行长；2016年 12月至 2018年 6月任中国银行执行董事、副行长，其中：2015年 10月至 2018年 6月兼 任中银香港（控股）有限公司非执行董事，2016年 9月至 2018年 6月兼任中国银 行上海人民币交易业务总部总裁；2014年 7月至 2016年 11月任中国银行副行长， 2003年 8月至 2014年 5月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总 经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理；1988年 7月至 2003年 8月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中 国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生 1988年于清华 大学获工学硕士学位。 袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁，高级经济师。 袁女士 2015年 8月起任本行资产托管业务中心总裁；2007年 12月至 2015年 8月，历任本行资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管业务中 心副总裁；1999年 12月至 2007年 12月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科 长、科长、处长助理、副处长，会计结算部高级经理。袁女士 1992年毕业于中国 石油大学计算机科学系，获得学士学位，2005年于新疆财经学院获硕士学位。 12 3、基金托管业务经营情况 3.截至 2018年 12月 31日，交通银行共托管证券投资基金 400只。此外，交 通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、 银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障 管理基金、企业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券 投资资产、RQDII证券投资资产和 QDLP资金等产品。 （二）基金托管人的内部控制制度 1.内部控制目标 交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部 管理，保证托管中心业务规章的健全和各项规章的贯彻执行，通过对各种风险的 梳理、评估、监控，有效地实现对各项业务风险的管控，确保业务稳健运行，保 护基金持有人的合法权益。 2.内部控制原则 （1）合法性原则：托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的 监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 （2）全面性原则：托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的 内部控制机制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监 督、反馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。 （3）独立性原则：托管中心独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与 交通银行的自有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核算， 分账管理。 （4）制衡性原则：托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织结构的 设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互牵制，并通过有效的相互制衡措施 消除内部控制中的盲点。 （5）有效性原则：托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理 模式的基础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过 行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障内控管理的有效执 行。 （6）效益性原则：托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作 13 环节的风险控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最 佳的内部控制目标。 3.内部控制制度及措施 根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，托 管中心制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托 管业务运行的规范、安全、高效，包括《交通银行资产托管业务管理办法》、 《交通银行资产托管业务风险管理暂行办法》、《交通银行资产托管部项目开发 管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管业务 商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人员守则》、《交通银行资 产托管业务档案管理暂行办法》等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以 完善。做到业务分工合理，技术系统完整独立，业务管理制度化，核心作业区实 行封闭管理，有关信息披露由专人负责。 托管中心通过对基金托管业务各环节的事前指导、事中风控和事后检查措施 实现全流程、全链条的风险控制管理，聘请国际著名会计师事务所对基金托管业 务运行进行国际标准的内部控制评审。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投 资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和 支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、 基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为， 应当及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行 调整。交通银行有权对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对 交通银行通知的违规事项未能及时纠正的，交通银行须报告中国证监会。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，须立即报告中 国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 （四）其他事项 14 最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规 行为，未受到中国人民银行、中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。 负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。 三、相关服务机构 （一）销售机构及联系人 1、直销机构 名称：信达澳银基金管理有限公司 住所：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331号阿里巴巴大厦 N1座第 8层和第 9层 办公地址：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段） 3331号阿里巴巴大厦 T1座第 8层和第 9层 法定代表人：于建伟 电话：0755-83077068 传真：0755-83077038 联系人：王丽燕 公司网址：www.fscinda.com 邮政编码：518040 2、代销机构 序号名称注册地址 法定代 表人 办公地址客服电话联系人网站 1 交通银行 股份有限 公司 上海市浦 东新区自 由贸易试 验区银城 中路 188号 彭纯 同“注册地 址” 95559王菁 www.bankcomm.com 2 平安银行 股份有限 公司 深圳市罗 湖区深南 东路 5047号 谢永林 同“注册地 址” 95511-3冯博 www.bank.pingan.com 15 3 渤海银行 股份有限 公司 天津市河 东区海河 东路 218号 李伏安 天津市河东 区海河东路 218号渤海 银行大厦 95541/400 8888811 王宏 www.cbhb.com.cn 4 南洋商业 银行（中 国）有限 公司 上海市浦 东新区世 纪大道 800号三层、 六层至九 层 陈孝周 上海市浦东 新区世纪大 道 800号南 洋商业银行 大厦 400830206 6 陆赟 www.ncbchina.cn/cn/in dex.html 5 恒丰银行 股份有限 公司 山东省烟 台市芝罘 区南大街 248号 蔡国华 同“注册地 址” 95395李胜贤 www.hfbank.com.cn 6 信达证券 股份有限 公司 北京市西 城区闹市 口大街 9号院 1号 楼 张志刚 同“注册地 址” 95321唐静 www.cindasc.com 7 中国银河 证券股份 有限公司 北京市西 城区金融 大街 35号 国际企业 大厦 C座 2-6层 陈共炎 同“注册地 址” 95551/400 8888888 辛国政 www.chinastock.com.cn 8 中信建投 证券股份 有限公司 北京市朝 阳区安立 路 66号 4号楼 王常青 北京市朝阳 门内大街 188号 95587/400 8888108 刘畅 www.csc108.com 9 申万宏源 证券有限 公司 上海市徐 汇区长乐 路 989号 45层 李梅 上海市徐汇 区长乐路 989号 45层 95523/400 8895523 余敏 www.swhysc.com 10 申万宏源 西部证券 有限公司 新疆乌鲁 木齐市高 新区（新 市区）北 京南路 358号大成 国际大厦 20楼 2005室 韩志谦 新疆乌鲁木 齐市高新区 （新市区） 北京南路 358号大成 国际大厦 20楼 2005室 400800056 2 唐岚 www.hysec.com 16 11 华龙证券 股份有限 公司 甘肃省兰 州市城关 区东岗西 路 638号 兰州财富 中心 21楼 李晓安 同“注册地 址” 95368/400 6898888 范坤、 杨力 www.hlzqgs.com 12 中信证券 股份有限 公司 广东省深 圳市福田 区中心 3路 8号卓 越时代广 场（二期） 北座 张佑君 北京市朝阳 区亮马桥路 48号中信 证券大厦 18层 95558 秦夏、 马静懿 www.cs.ecitic.com 13 中信证券 （山东） 有限责任 公司 青岛市崂 山区深圳 路 222号 青岛国际 金融广场 1号楼 20层 2001 姜晓林 同“注册地 址” 95548孙秋月 www.zxzqsd.com.cn 14 光大证券 股份有限 公司 上海市静 安区新闸 路 1508号 周健男 同“注册地 址” 95525李晓皙 www.ebscn.com 15 兴业证券 股份有限 公司 福建省福 州市湖东 路 268号 杨华辉 上海市浦东 新区长柳路 36号 95562乔琳雪 www.xyzq.com.cn 16 海通证券 股份有限 公司 上海市黄 浦区广东 路 689号 周杰 上海市广东 路 689号海 通证券大厦 95553/400 8888001 王立群 www.htsec.com 17 招商证券 股份有限 公司 深圳市福 田区益田 路江苏大 厦 A座 3845 层 霍达 同“注册地 址” 95565黄婵君 www.newone.com.cn 18 国信证券 股份有限 公司 深圳市罗 湖区红岭 中路 1012号国 信证券大 厦 1626 层 何如 深圳市罗湖 区红岭中路 1012号国 信证券大厦 16层至 26层 95536李颖 www.guosen.com.cn 17 19 安信证券 股份有限 公司 深圳市福 田区金田 路 4018号 安联大厦 35层、 28层 A02单元 王连志 同“注册地 址” 95517刘志斌 www.essence.com.cn 20 平安证券 股份有限 公司 深圳市福 田中心区 金田路 4036号荣 超大厦 1620 层 刘世安 同“注册地 址” 95511王阳 stock.pingan.com 21 东兴证券 股份有限 公司 北京市西 城区金融 大街 5号 新盛大厦 B座 1215 层 魏庆华 同“注册地 址” 95309/400 8888993 和志鹏 www.dxzq.net 22 世纪证券 有限责任 公司 深圳市福 田区深南 大道 7088号招 商银行大 厦 4042 层 姜昧军 同“注册地 址” 400832300 0 王雯、 陈玮 www.csco.com.cn 23 华福证券 有限责任 公司 福州市鼓 楼区温泉 街道五四 路 157号 新天地大 厦 7-9层 黄金琳 福州市五四 路 157号新 天地大厦 7至 10层 95547 王虹,刘 蕴祺 www.hfzq.com.cn 24 新时代证 券股份有 限公司 北京市海 淀区北三 环西路 99号院 1号楼 15层 1501 叶顺德 同“注册地 址” 95399田芳芳 www.xsdzq.cn 25 长江证券 股份有限 公司 武汉市新 华路特 8号长江证 券大厦 尤习贵 同“注册地 址” 95579/400 8888999 奚博宇 www.95579.com 26 中泰证券 股份有限 济南市市 中区经七 李玮 同“注册地 址” 95538秦雨晴 www.zts.com.cn 18 公司路 86号 27 联讯证券 股份有限 公司 惠州市江 北东江三 路 55号广 播电视新 闻中心西 面一层大 堂和三、 四层 徐刚 同“注册地 址” 95564彭莲 www.lxsec.com 深圳市福 田区深南深圳市福田 28 长城证券 有限责任 公司 大道 6008号特 区报业大 丁益 区深南大道 6008号特 区报业大厦 400666688 8 金夏 www.cgws.com 厦 14、 14层 16、17层 29 恒泰证券 股份有限 公司 内蒙古呼 和浩特市 赛罕区敕 勒川大街 东方君座 D座光大银 行办公楼 14-18楼 庞介民 同“注册地 址” 400196618 8 熊丽 www.cnht.com.cn 30 国金证券 股份有限 公司 四川省成 都市青羊 区东城根 上街 95号 冉云 同“注册地 址” 95310 杜晶、 贾鹏 www.gjzq.com.cn 31 华金证券 股份有限 公司 中国（上 海）自由 贸易试验 区杨高南 路 759号 30层 宋卫东 同“注册地 址” 400821135 7 郑媛 www.huajinsc.cn/ 32 华西证券 股份有限 公司 四川省成 都市高新 区天府二 街 198号 华西证券 大厦 杨炯洋 同“注册地 址” 95584/40 08888818 谢国梅 www.hx168.com.cn 19 33 五矿证券 有限公司 深圳市福 田区金田 路 4028号 荣超经贸 中心办公 楼 47层 01单元 赵立功 同“注册地 址” 400184002 8 濮耘瑶 www.wkzq.com.cn/ 34 联储证券 有限责任 公司 广东省深 圳市福田 区华强北 路圣廷苑 酒店 B座 26楼 沙常明 北京市朝阳 区安定路 5号院 3号 楼中建财富 国际中心 27层联储 证券 400620686 8 丁倩云 www.lczq.com 35 西藏东方 财富证券 股份有限 公司 拉萨市北 京中路 101号 陈宏 上海市徐汇 区宛平南路 88号金座 东方财富大 厦 95357付佳 http://www.18.cn 36 诺亚正行 基金销售 有限公司 上海市虹 口区飞虹 路 360弄 9号 3724室 汪静波 同“注册地 址” 400821539 9 余翼飞、 邱佳捷 www.noah-fund.com 37 深圳众禄 基金销售 股份有限 公司 深圳市罗 湖区梨园 路物资控 股置地大 厦 8楼 801 薛峰 深圳市罗湖 区梨园路 8号 HALO广场 4楼 400678888 7 童彩平、 徐丽平 www.zlfund.cn/www.jjm mw.com 38 上海天天 基金销售 有限公司 上海市徐 汇区龙田 路 190号 2号楼 2层 其实 上海市徐汇 区龙田路 195号 3C座 7楼 95021/400 1818188 夏雯 www.1234567.com.cn 39 上海好买 基金销售 有限公司 上海市虹 口区欧阳 路 196号 26号楼 2楼 41号 杨文斌 同“注册地 址” 400700966 5 高源 www.howbuy.com 40 蚂蚁（杭 州）基金 销售有限 公司 杭州市余 杭区仓前 街道文一 西路 1218号 1幢 202室 陈柏青 杭州市滨江 区江南大道 3588号恒 生大厦 12楼 400076612 3 徐丽玲、 铄金 www.fund123.cn 20 41 和讯信息 科技有限 公司 北京市朝 阳区朝外 大街 22号 泛利大厦 1002室 王莉 同“注册地 址” 400920002 2 陈慧慧、 陈艳琳 licaike.hexun.com 42 浙江同花 顺基金销 售有限公 司 杭州市文 二西路一 号 903室 凌顺平 同“注册地 址” 400877377 2 朱琼 www.5ifund.com 43 上海联泰 基金销售 有限公司 中国（上 海）自由 贸易试验 区富特北 路 277号 3层 310室 燕斌 上海市长宁 区金钟路 658弄 2号 楼 B座 6楼 400118118 8 兰敏 www.66zichan.com 44 北京展恒 基金销售 股份有限 公司 北京市顺 义区后沙 峪镇安富 街 6号 闫振杰 山西省太原 市迎泽区劲 松北路 31号哈伯 大厦 9层 400818800 0 李晓芳 www.myfund.com 北京市朝 众升财富阳区望京北京市朝阳 45（北京） 基金销售 有限公司 东园四区 13号楼 A座 9层 李招弟 区望京浦项 中心 A座 9层 04-08 400876998 8 徐微 www.zscffund.com 908室 深圳市福 田区中心深圳市福田 三路 8号区中心三路 卓越时代8号卓越时 46 中信期货 有限公司 广场（二 期）北座 13层 张皓 代广场（二 期）北座 13层 1301400990882 6 刘宏莹 www.citicsf.com 13011305 室、 1305室、 14层 14层 47 上海长量 基金销售 有限公司 上海市浦 东新区高 翔路 526号 2幢 220室 张跃伟 上海市浦东 新区东方路 1267号 11层 400820289 9 詹慧萌 www.erichfund.com 21 48 嘉实财富 管理有限 公司 上海市浦 东新区世 纪大道 8号上海国 金中心办 公楼二期 53层 5312-15单 元 赵学军 北京市朝阳 区建国路 91号金地 中心 A座 6层 400021885 0 李雯、 闫欢 www.harvestwm.cn 49 北京虹点 基金销售 有限公司 北京市朝 阳区工人 体育场北 路甲 2号 盈科中心 B座裙房 2层 郑毓栋 北京市朝阳 区工人体育 馆北路甲 2号盈科中 心 B座裙楼 二层 400618070 7 陈铭洲 www.hongdianfund.com 50 上海陆金 所基金销 售有限公 司 上海市自 由贸易试 验区陆家 嘴环路 1333号 14楼 09单 元 王之光 同“注册地 址” 400821903 1 程晨 www.lufunds.com 51 上海利得 基金销售 有限公司 上海市宝 山区蕴川 路 5475号 1033室 李兴春 上海虹口区 东大名路 1098号浦 江国际金融 广场 53楼 400067626 6 陈洁 www.leadfund.com.cn 52 深圳市金 斧子基金 销售有限 公司 深圳市南 山区粤海 街道科技 园中区科 苑路 15号 科兴科学 园 B栋 3单元 11层 1108 赖任军 同“注册地 址” 400930066 0 刘昕霞 www.jfzinv.com 53 珠海盈米 财富管理 有限公司 珠海市横 琴新区宝 华路 6号 105室3491 肖雯 广州市海珠 区琶洲大道 东 1号保利 国际广场南 塔 12楼 B1201-1203 89629066 梁文燕、 邱湘湘 www.yingmi.cn 22 54 北京创金 启富基金 销售有限 公司 北京西城 区白纸坊 东街 2号 院 6号楼 712室 梁蓉 同“注册地 址” 400626281 8 王瑶 www.5irich.com 55 北京钱景 基金销售 有限公司 北京市海 淀区丹棱 街 6号 1幢 9层 1008-1012 赵荣春 同“注册地 址” 400893688 5 田伟静 www.qianjing.com 56 中证金牛 （北京） 投资咨询 有限公司 北京市丰 台区东管 头 1号 2号楼 245 室 钱昊旻 北京市西城 区宣武门外 大街甲 1号 环球财讯中 心 A座 5层 400890999 8 孙雯 www.jnlc.com 57 北京广源 达信基金 销售有限 公司 北京市西 城区新街 口外大街 28号 C座 六层 605室 齐剑辉 北京市朝阳 区望京宏泰 东街浦项 中心 B座 19层 400623606 0 王永霞 www.niuniufund.com 58 北京晟视 天下基金 销售有限 公司 北京市怀 柔区九渡 河镇黄坎 村 735号 03室 蒋煜 北京市朝阳 区朝外大街 甲 6号万通 中心 D座 28层 400818886 6/01058170761 殷雯 www.shengshiview.com 59 上海万得 基金销售 有限公司 中国（上 海）自由 贸易试验 区福山路 33号 11楼 B座 王廷富 上海市浦东 新区福山路 33号 8楼 400821020 3 徐亚丹 www.520fund.com.cn 北京市东 北京富国城区北三 60 大通资产 管理有限 公司 环东路 36号 1号 楼 宋宝峰 同“注册地 址” 400088008 8 李盛楠 www.fuguowealth.com A2501室 61 上海基煜 基金销售 有限公司 上海市崇 明县长兴 镇潘园公 路 1800号 2号楼 6153室 王翔 上海市杨浦 区昆明路 518号 A1002室 400820536 9 吴鸿飞 www.jiyufund.com.cn 23 （上海泰 和经济发 展区） 北京市延北京市朝阳 北京唐鼎庆县延庆区东三环北 62 耀华基金 销售有限 公司 经济开发 区百泉街 10号 2栋 张冠宇 路 38号院 1号泰康金 融中心 400819986 8 徐晓婷 www.tdyhfund.com 236室38层 63 深圳市新 兰德证券 投资咨询 有限公司 深圳市福 田区福田 街道民田 路 178号 华融大厦 27层 2704 马勇 北京市西城 区宣武门外 大街 28号 富卓大厦 A座 7层 400166118 8 文雯 8.jrj.com.cn/ 64 北京汇成 基金销售 有限公司 北京市海 淀区中关 村大街 11号 E世 界财富中 心 A座 11层 1108号 王伟刚 北京市海淀 区中关村大 街 11号 E世界财富 中心 A座 11层 400619905 9 王骁骁 www.hcjijin.com 65 大泰金石 基金销售 有限公司 南京市建 邺区江东 中路 222号南京 奥体中心 现代五项 馆 2105室 袁顾明 同“注册地 址” 400928226 6 何庭宇 www.dtfunds.com 上海市黄 中民财富浦区中山上海市黄浦 66 基金销售 （上海） 有限公司 南路 100号 7层 05单 弭洪军 区中山南路 100号 17层 400876571 6 黄鹏 www.cmiwm.com 元 67 北京植信 基金销售 有限公司 北京市密 云县兴盛 南路 8号 院 2号楼 106室-67 于龙 北京市朝阳 区惠河南路 盛世龙源 10号 400680212 3 吴鹏 www.zhixin-inv.com 24 68 北京肯特 瑞基金销 售有限公 司 北京市海 淀区海淀 东三街 2号 4层 401-15 江卉 北京市大兴 区亦庄经济 开发区科创 十一街十八 号院京东集 团总部 95118/400 0988511 黄立影 kenterui.jd.com/fund. jd.com/ 69 喜鹊财富 基金销售 有限公司 西藏拉萨 市柳梧新 区柳梧大 厦 1513室 陈皓 同“注册地 址” 400699771 9 曹砚财 www.xiquefund.com 70 一路财富 （北京） 基金销售 股份有限 公司 北京市西 城区阜成 门大街 2号万通新 世界广场 A座 2208 吴雪秀 同“注册地 址” 400001156 6 吕晓歌 www.yilucaifu.com 71 南京苏宁 基金销售 有限公司 南京市玄 武区苏宁 大道 1号 王锋 同“注册地 址” 95177张云飞 www.snjijin.com 北京市朝 济安财富 阳区太阳 72(北京)基 金销售有 限公司 宫中路 16号院 1号楼 杨健 同“注册地 址” 400673701 0 李海燕 www.jianfortune.com 3层 307 北京市朝 阳区阜通北京市朝阳 73 北京蛋卷 基金销售 有限公司 东大街 1号院 6号 楼 2单元 钟斐斐 区创远路 34号院融 新科技中心 400519928 8 侯芳芳 www.danjuanapp.com21层 C座 17层 222507 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售 本基金或变更上述代销机构，并及时公告。 （二）登记机构 名称：信达澳银基金管理有限公司 住所：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331号阿里巴巴大厦 N1座第 8层和第 9层 办公地址：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段） 3331号阿里巴巴大厦 T1座第 8层和第 9层 25 法定代表人：于建伟 电话：0755-83172666 传真：0755-83196151 联系人：刘玉兰 （三）律师事务所和经办律师 名称：上海源泰律师事务所 办公地址：上海市浦东南路 256号华夏银行大厦 1405室 负责人：廖海 电话：021-51150298 传真：021-51150398 联系人：刘佳 经办律师：刘佳、徐莘 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室 办公地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室 法定代表人（执行事务合伙人）：毛鞍宁 联系电话：010-58153000 传真：010-85188298 联系人：昌华 经办注册会计师：昌华、高鹤 四、基金的名称 信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金 五、基金的运作方式和类型 运作方式：契约型、开放式 类型：股票型证券投资基金 26 六、基金的投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证沪港深高股息精选指数。在正常 市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝 对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。 七、基金的投资范围 本基金可投资于具有良好流动性的金融工具，主要投资于标的指数成份股及 备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小 板、创业板以及其它经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、权证、 债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、 中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短 期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包含协议存款、定期存款 及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金 90%以上的基金资产投资于股票，其中投资 于标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于基金资产净值的 90%。现金或 者到期日在 1年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行 适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金跟踪的标的指数为： 中证沪港深高股息精选指数 八、基金的投资策略 本基金按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，原则上采 用指数复制法，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股 发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对 本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足 27 时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场 情况，采取合理措施，对实际投资组合进行适当处理和调整，力争实现对跟踪误 差的有效控制。 1、资产配置策略 本基金 90%以上的基金资产投资于股票，其中投资于标的指数成份股及其备 选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%；现金或者投资于到期日在一年以内 的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。基金管理人将综合考虑市场情 况、基金资产的流动性要求及投资比例限制等因素，确定股票、债券等资产的具 体配置比例。 本基金力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间日均跟踪偏离度绝 对值不超过 0. 35 %，年跟踪误差不超过 4%。 2、股票投资策略 本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据标的指数成份股 的基准权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。 （1）组合复制策略 本基金主要采取指数复制法进行投资，即参考标的指数的成份股组成及权重 构建股票投资组合，并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进 行相应调整。 （2）替代性策略 当市场流动性不足、法律法规限制投资某只股票、基金管理人认定不适合投 资的股票等情况导致本基金无法按照指数构成及权重进行组合构建时，或由于未 来政策调整，导致本基金无法通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资标 的指数及进行符合指数构成的组合构建时，基金管理人将通过投资其他成份股、 非成份股进行替代，并以降低跟踪误差为目标，优化投资组合的配置结构。在进 行替代投资时，本基金所持有基金或金融衍生品应符合相关投资比例的限制。 3、债券投资策略 （1）久期调整策略 根据对市场利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组合久期，以较多地 获得债券价格上升带来的收益；在预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券 价格下降的风险。 28 （2）收益率曲线配置策略 在久期确定的基础上，根据对收益率曲线形状变化的预测，采用子弹型策略、 哑铃型策略或梯形策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以从长、中、短 期债券的相对价格变化中获利。如预测收益率曲线平行移动或变平时，将采取哑 铃型策略；预测收益率曲线变陡时，将采取子弹型策略。 （3）信用策略 本基金首先采取与股票投资相似的公司分析方式，对信用债发行人的公司治 理、发展前景、经营管理、财务状况及偿债能力作出综合评价，从而判断企业债 的信用风险和估值水平。本基金同时对信用市场进行跟踪分析，关注宏观经济、 政策环境、信用环境等对市场利差水平的影响。本基金将根据个券的估值及在市 场中的水平动态调整组合，买入低估和风险收益相对高的个券，卖出高估和风险 收益相对低的个券。 4、权证投资策略 本基金将权证作为有效控制基金投资组合风险、提高投资组合收益的辅助工 具。本基金在投资权证时，将根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理 估值，发现市场对股票权证的非理性定价，谨慎进行投资，追求较为稳健的当期 收益。 5、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产证券化产品的质量和构 成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方 面分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，力求在控制投资风险的前 提下尽可能的提高本基金的收益。 九、基金的业绩比较基准 中证沪港深高股息精选指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后） ×5% 1、中证沪港深高股息精选指数从沪深 A股以及符合港股通条件的港股中选取 100只流动性好、连续分红、股息率高、盈利持续且具有成长性的股票作为指数样 本股，采用股息率加权，以反映沪港深三地市场股息率高、盈利持续且具有成长 性的股票的整体表现。 29 2、银行人民币活期存款利率由中国人民银行公布，具有广大的知名度和市场 影响力。 若本基金标的指数发生变更，基金业绩比较基准随之变更。若标的指数变更 涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更而由此引起的业绩比较基准的变更， 则基金管理人应就变更标的指数及业绩比较基准召开基金份额持有人大会，报中 国证监会备案并在指定媒介公告。若标的指数变更对基金投资范围和投资策略无 实质性影响（包括但不限于指数编制机构变更、指数更名等）而由此引起的业绩 比较基准的变更，则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人 协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。 十、基金的风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债 券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收 益特征。本基金将投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资 标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司复核了本次更新招募说明书中的投资组合 报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本投资组合报告期截止至 2019年 3月 31日。本报告中财务资料未经审计。 一）报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1权益投资 5,902,974.02 90.46 其中：股票 5,902,974.02 90.46 2基金投资 -- 30 3固定收益投资 -- 其中：债券 -- 资产支持证券 -- 4贵金属投资 -- 5金融衍生品投资 -- 6买入返售金融资产 -- 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 -- 7 银行存款和结算备付金 合计 406,765.41 6.23 8其他资产 215,570.43 3.30 9合计 6,525,309.86 100.00 二）期末按行业分类的股票投资组合 1、报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值(元) 占基金资产净值比例（ %） A农、林、牧、渔业 65,892.00 1.04 B采矿业 74,932.00 1.18 C制造业 2,898,539.60 45.63 D 电力、热力、燃气及 水生产和供应业 58,577.00 0.92 E建筑业 27,376.00 0.43 F批发和零售业 28,980.00 0.46 G 交通运输、仓储和邮 政业 412,718.00 6.50 H住宿和餐饮业 -- I 信息传输、软件和信 息技术服务业 67,085.00 1.06 J金融业 98,328.00 1.55 K房地产业 -- L租赁和商务服务业 -- 31 M 科学研究和技术服务 业 -- N 水利、环境和公共设 施管理业 33,264.00 0.52 O 居民服务、修理和其 他服务业 -- P教育 -- Q卫生和社会工作 -- R文化、体育和娱乐业 -- S综合 -- 合计 3,765,691.60 59.29 2、报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有积极投资的境内股票。 3、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％） A基础材料 217,003.71 3.42 B消费者非必需品 711,056.45 11.19 C消费者常用品 -- D能源 168,898.85 2.66 E金融 125,580.46 1.98 F医疗保健 115,827.38 1.82 G工业 146,338.97 2.30 H信息技术 372,370.92 5.86 I电信服务 -- J公用事业 78,024.58 1.23 K房地产 202,181.10 3.18 合计 2,137,282.42 33.65 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 1、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细 32 序号 股票 代码 股票名称 数量( 股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 01888建滔积层板 32,500 229,994.94 3.62 2 01088中国神华 11,000 168,898.85 2.66 3 00089 5 双汇发展 6,300 162,855.00 2.56 4 60058 5 海螺水泥 2,000 76,360.00 1.20 4 00914海螺水泥 2,000 82,262.06 1.30 5 60050 7 方大特钢 10,400 149,656.00 2.36 6 00260 1 龙蟒佰利 8,700 140,244.00 2.21 7 00868信义玻璃 18,000 138,961.98 2.19 8 00338 上海石油化 工股份 42,000 134,741.65 2.12 9 00806惠理集团 24,000 125,580.46 1.98 10 60332 8 依顿电子 10,700 125,083.00 1.97 2、积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代 码 股票名称 数量( 股) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 02331李宁 12,50 0 132,099.66 2.08 2 01368特步国际 11,00 0 52,934.22 0.83 3 03306江南布衣 3,500 47,375.74 0.75 注：本基金本报告期末仅持有以上积极投资的股票。 四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 33 注：本基金本报告期末未持有债券。 六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 注：本基金本报告期末未持有权证。 九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 2、本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金未参与投资股指期货。 十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1、本期国债期货投资政策 注：本基金未参与投资国债期货。 2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 3、本期国债期货投资评价 注：本基金未参与投资国债期货。 十一）投资组合报告附注 1、本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形及相关投资决策程序说明。 龙蟒佰利（002601）控股子公司四川龙蟒钛业股份有限公司收到绵竹市环境 保护局出具的《行政处罚决定书》，主要是因为污水排放等环境问题受到处罚。 基金管理人了解到，目前龙蟒钛业生产经营正常，以上行政处罚不会对公司的生 34 产、经营造成重大影响。公司及子公司将进一步提高环保意识，在生产过程中持 续加强对环保的控制与监督，严格遵守相关法律法规，切实履行环境保护责任。 经审慎分析，基金管理人认为该事件对公司的经营和价值应不会构成重大影 响。另外，龙蟒佰利是本基金追踪的中证沪港深高股息精选指数的指数成分股。 本基金依据追踪指数原则买入并持有该股票。针对该股票，为保证跟踪误差的偏 离度不超过4%，本基金会根据指数成分股的下一次更新调整该股票的权重比例。 除龙蟒佰利（002601）外，其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告 期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处 罚的情形。 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情 形。 3、其他资产构成 序号名称金额(元) 1存出保证金 531.76 2应收证券清算款 209,198.76 3应收股利 2,556.43 4应收利息 116.65 5应收申购款 3,166.83 6其他应收款 - 7其他 - 8合计 215,570.43 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.1、期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.2、期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末积极投资前十名股票中不存在流通受限情况。 6、投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 35 十二、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投 资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合 同。 1、截至 2019年 3月 31日，基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收 益率的比较： 阶段 净值收 益率 ① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 2018年 （2018年 11月 02日 至 2018年 12月 31日） 0.83% 0.05% -0.58% 1.16% 1.41% -1.11% 自基金合 同生效起 至今 （2018年 11月 02日 至 2019年 3月 31日） 4.02% 0.47% 19.11% 1.20% -15.09% -0.73% 2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 36 注：1、本基金基金合同于 2018年 11月 2日生效，2018年 11月 16日开始办 理申购、赎回、定期定额投资业务。 2、本基金的投资组合比例为：本基金 90%以上的基金资产投资于股票，其中 投资于标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于基金资产净值的 90%。现金 或者到期日在 1年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金按规定在合同生效后六个月内达 到上述规定的投资比例。 3、基金基金合同生效日 2018年 11月 2日至报告期末未满 1年。按基金合同 和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期，本报告期 处于建仓期内，建仓期结束时本基金的各项投资比例将符合基金合同的有关约定。 十四、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、标的指数许可使用费； 37 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金的开户费用、账户维护费用； 10、因投资港股通标的股票而产生的各项费用； 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。管理费的计算方 法如下： H＝E× 1.0%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数 据，自动在月初 5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需 再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣 划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22%的年费率计提。托管费的计算 方法如下： H＝E×0.22%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数 据，自动在月初 5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需 再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣 38 划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 3、标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规 定的标的指数许可使用费计提方法从基金财产中支付标的指数许可使用费。标的 指数许可使用费的计算方法如下： H=E×0.02%÷当年天数 H为每日计提的标的指数许可使用费 E为前一日的资产净值 标的指数许可使用费的收取如计费期间满一个季度的，收取下限为每季度人 民币 4万元（大写：肆万圆），计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计 算。 标的指数许可使用费每日计算，逐日累计，按季度支付。由基金管理人向基 金托管人发送指数许可使用费划款指令，基金托管人复核后在季度结束后 10个工 作日内从基金资产中一次性列支。 如果指数使用许可协议约定的标的指数许可使用费的计算方法、费率和支付 方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算标的指数许可使用费。 基金管理人应在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。 上述“（一）基金费用的种类”中第 4－11项费用，根据有关法规及相应协议规 定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 39 行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 （未完）  |