[发行]华夏基金管理有限公司:中期信用：华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(2019年第1次)
华夏上证 3-5年期中高评级可质押信用债 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书（更新） 2019年第 1号 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 华夏上证 3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 重要提示 华夏上证 3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金（以下简称 “本 基金”）已经中国证监会 2017年 7月 25日证监许可 [2017]1339号文准予注册。本基金基金 合同于 2018年 5月 3日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所 持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整 体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特 有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人 在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等。 本基金为债券型基金，其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金，低于混合型基金、 股票型基金。同时，本基金属于指数基金，采用分层抽样复制策略，跟踪上证 3-5年期中高 评级可质押信用债指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征 相似。 本基金可投资中小企业私募债券，当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约， 或在交易过程中发生交收违约，或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等，可 能造成基金财产损失。此外，受市场规模及交易活跃程度的影响，中小企业私募债券可能无 法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益 造成影响。 根据基金合同的相关规定，本基金每日可设定申购份额、赎回份额上限，对于超出设定 份额上限的申购、赎回申请，基金管理人有权予以拒绝。 投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同， 全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市 场，谨慎做出投资决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本基金采用优化抽样复制法跟踪标的指数，但由于基金费用、交易成本、组合持仓与标 的指数成份券之间存在差异、基金估值方法与指数成份券取价规则之间存在差异等因素，可 能造成本基金实际收益率与指数收益率存在偏离。 2 华夏上证 3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书所载内容截止日为 2019年5月3日，有关财务数据和净值表现数据截止日为 2019年3月31日。（本招募说明书中的财务资料未经审计） 3 华夏上证 3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 目录 一、绪言 ..........................................................................................................................................5 二、释义 ..........................................................................................................................................5 三、基金管理人 ...............................................................................................................................9 四、基金托管人 .............................................................................................................................18 五、相关服务机构 .........................................................................................................................21 六、基金的募集 .............................................................................................................................27 七、基金合同的生效 .....................................................................................................................27 八、基金份额的折算和变更登记 .................................................................................................28 九、基金份额的上市交易 .............................................................................................................29 十、基金份额的申购与赎回 .........................................................................................................30 十一、基金的投资 .........................................................................................................................39 十二、基金的业绩 .........................................................................................................................48 十三、基金的财产 .........................................................................................................................48 十四、基金资产的估值 .................................................................................................................49 十五、基金的收益与分配 .............................................................................................................53 十六、基金的费用与税收 .............................................................................................................54 十七、基金的会计与审计 .............................................................................................................57 十八、基金的信息披露 .................................................................................................................57 十九、风险揭示 .............................................................................................................................63 二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .....................................................................68 二十一、基金合同的内容摘要 .....................................................................................................70 二十二、基金托管协议的内容摘要 .............................................................................................85 二十三、对基金份额持有人的服务 .............................................................................................96 二十四、其他应披露事项 .............................................................................................................97 二十五、招募说明书存放及查阅方式 .........................................................................................98 二十六、备查文件 .........................................................................................................................98 4 华夏上证 3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 一、绪言 《华夏上证 3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金招募说明 书（更新）》（以下简称 “本招募说明书 ”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简 称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》（以下简称 “《运作办法》 ”）、《证券投资基金信息披露管理办 法》（以下简称 “《信息披露办法》 ”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 （以下简称 “《流动性规定》 ”）及其他有关规定以及《华夏上证 3-5年期中高评级可质押信 用债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称 “基金合同 ”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权 利义务关系的任何文件或表述，均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理人、基 金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份 额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接 受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合 同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了 解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指华夏上证 3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券 投资基金。 2、基金管理人或本基金管理人：指华夏基金管理有限公司。 3、基金托管人或本基金托管人：指中国建设银行股份有限公司。 4、基金合同或《基金合同》：指《华夏上证 3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放 式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充。 5 华夏上证 3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华夏上证 3-5年期中高评 级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订 和补充。 6、招募说明书或本招募说明书：指《华夏上证 3-5年期中高评级可质押信用债交易型 开放式指数证券投资基金招募说明书》及其定期的更新。 7、基金份额发售公告：指《华夏上证 3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指 数证券投资基金基金份额发售公告》。 8、上市交易公告书：指《华夏上证 3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数 证券投资基金上市交易公告书》。 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等。 10、《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会 议通过，经 2012年 12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订， 自 2013年 6月 1日起实施，并经 2015年 4月 24日第十二届全国人民代表大会常务委员会 第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国港口法 >等七部法 律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订。 11、《销售办法》：指中国证监会 2013年 3月 15日颁布、同年 6月 1日实施的《证券投 资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。 12、《信息披露办法》：指中国证监会 2004年 6月 8日颁布、同年 7月 1日实施的《证 券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。 13、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施的《公开募 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。 14、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务 实施细则》定义的 “交易型开放式指数基金 ”。 15、联接基金：将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，采用开 放式运作方式的基金。 16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会。 17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和 /或中国银行保险监督管理委员会。 18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。 6 华夏上证 3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人。 20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织。 21、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相 关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者。 22、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试 点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证 券投资的境外法人。 23、投资人或投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格 境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称。 24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人。 25、销售机构：指直销机构和代销机构。 26、直销机构：指华夏基金管理有限公司。 27、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务 资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构，包括发 售代理机构和申购赎回代理券商。 28、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人 指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构。 29、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管 理人指定的，在基金合同生效后代理办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证 券公司。 30、登记业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式 基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、存管、结算及相关业务。 31、登记机构：指中国证券登记结算有限责任公司。 32、业务规则：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数基金 业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任 公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》及上海证券交易所、中 国证券登记结算有限责任公司发布的其他相关规则和规定。 33、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期。 7 华夏上证 3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 34、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。 35、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月。 36、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限。 37、工作日：指上海证券交易所的正常交易日。 38、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日。 39、T+n日：指自 T日起第 n个工作日（不包含 T日）。 40、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日。 41、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段。 42、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为。 43、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为。 44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要 求购回本基金基金份额的行为。 45、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件。 46、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合 证券、现金替代、现金差额及其他对价。 47、赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应 交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 48、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。 49、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的上证 3-5年期中高评级可质押信用债 指数及其未来可能发生的变更。 50、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替 代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 51、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按基金合同约定的估值方法计算的 最小申购、赎回单位中的组合证券价值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支付或应获 得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算。 52、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购、赎 8 华夏上证 3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍。 53、预估现金部分：指由基金管理人估计并在 T日申购赎回清单中公布的当日现金差 额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结。 54、基金份额折算：指基金管理人根据基金合同的规定将基金份额持有人的基金份额进 行变更登记的行为。 55、元：指人民币元。 56、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其 他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约。 57、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 他资产的价值总和。 58、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值。 59、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。 60、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程。 61、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒。 62、《流动性规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日实施的《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订。 63、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产，包括但不限于到期日在 7个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议 约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易 的债券等。 64、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：华夏基金管理有限公司 住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A区 办公地址：北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B座 8层 设立日期： 1998年 4月 9日 9 华夏上证 3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 法定代表人：杨明辉 联系人：邱曦 客户服务电话： 400-818-6666 传真：010-63136700 华夏基金管理有限公司注册资本为 23800万元，公司股权结构如下： 持股单位 中信证券股份有限公司 POWER CORPORATION OF CANADA MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 天津海鹏科技咨询有限公司 合计 持股占总股本比例 62.2% 13.9% 13.9% 10% 100% （二）主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况 杨明辉先生：董事长、党委书记，硕士，高级经济师。现任中信证券股份有限公司党委 副书记、执行董事、总经理、执行委员会委员，华夏基金（香港）有限公司董事长。曾任中 信证券公司董事、襄理、副总经理，中信控股公司董事、常务副总裁，中信信托董事，信诚 基金管理有限公司董事长，中国建银投资证券有限责任公司执行董事、总裁等。 Barry Sean McInerney先生：董事，硕士。现任万信投资公司（ Mackenzie Financial Corporation）总裁兼首席执行官。曾在多家北美领先的金融机构担任高级管理职位。 胡祖六先生：董事，博士，教授。现任春华资本集团主席，兼任百胜中国控股有限公司 非执行董事长，香港联交所与瑞银集团等上市公司董事等。曾任国际货币基金组织高级经济 学家，达沃斯世界经济论坛首席经济学家，高盛集团大中华区主席、合伙人、董事总经理等。 杨冰先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、资产管理业务行 政负责人。曾任中信证券股份有限公司固定收益部交易员、资产管理业务投资经理、资产管 理业务投资主管等。 李勇进先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、中信证券财富 管理委员会主任。兼任中信期货有限公司董事、金通证券有限责任公司执行董事兼总经理。 曾任中国农业银行大连市分行国际业务部科员，申银万国证券大连营业部部门经理，中信证 券大连营业部总经理助理、副总经理、总经理，中信证券经纪业务管理部高级副总裁、总监， 中信证券（浙江）有限责任公司总经理，中信证券浙江分公司总经理，中信证券经纪业务发 展与管理委员会主任等。 10 华夏上证 3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 李一梅女士：董事、总经理，硕士。兼任证通股份有限公司董事、华夏基金（香港）有 限公司董事。曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场总监、基金营销部总经 理，上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理等。 张平先生：独立董事，博士。现任中国社科院经济研究所研究员。兼任民生通惠资产管 理公司及香港中航工业国际独立董事。曾任中国社科院经济研究所宏观研究室副主任、经济 增长室主任、所长助理、副所长，国家金融与发展实验室副主任等。 张宏久先生：独立董事，硕士。现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人。兼任中信信托 有限公司独立董事，中华全国律师协会外事委员会副主任、中华全国律师协会金融证券保险 委员会副主任，全国侨联法律顾问委员会委员及民事法律委员会主任，中国国际经济贸易仲 裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员等。 支晓强先生：独立董事，博士。现任中国人民大学继续教育处处长、商学院财务与金融 系教授、博士生导师。兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员兼副秘书长、中国 会计学会财务成本分会副会长、财政部企业会计准则咨询委员会咨询专家、中国会计学会内 部控制专业委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会委员、北农大科技股份有限公司 独立董事等。 杨一夫先生：监事长，硕士。现任鲍尔太平有限公司总裁，负责总部加拿大鲍尔公司 （Power Corporation of Canada）在中国的投资活动，兼任三川能源开发有限公司董事、中国 投资协会常务理事。曾任国际金融公司（世界银行组织成员）驻中国的首席代表，华夏基金 管理有限公司董事等。 杨维华先生：监事，硕士。现任中信证券股份有限公司风险管理部 B角（主持工作）。 曾任中信证券股份有限公司风险管理部总监等。 史本良先生：监事，硕士，注册会计师。现任中信证券股份有限公司计划财务部 B角。 曾任中信证券股份有限公司计划财务部总监等。 宁晨新先生：监事，博士，高级编辑。现任华夏基金管理有限公司办公室总监、董事会 秘书（兼）。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑，中国政法大学讲师等。 陈倩女士：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司市场部执行总经理、行政负责人。 曾任中国投资银行业务经理，北京证券有限责任公司高级业务经理，华夏基金管理有限公司 北京分公司副总经理、市场推广部副总经理等。 朱威先生：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司基金运作部执行总经理、行政负责 人。曾任基金运作部 B角等。 11 华夏上证 3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 张霄岭先生：副总经理，博士。现兼任华夏基金（香港）有限公司首席执行官、中国石 化销售股份有限公司董事、清华大学五道口金融学院特聘教授。曾任美国联邦储备委员会（华 盛顿总部）经济学家、摩根士丹利（纽约总部）信用衍生品交易模型风险主管、中国银监会 银行监管三部副主任等。 刘义先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国人民银行 总行计划资金司副主任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处 长（主持工作），华夏基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监，华夏资本管理 有限公司执行董事、总经理等。 阳琨先生：副总经理、投资总监，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中 国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理，宝盈基金管理有限公司基金经理助理， 益民基金管理有限公司投资部部门经理，华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。 李彬女士：督察长，硕士。现任华夏基金管理有限公司合规部行政负责人。曾任职于中 信证券股份有限公司、原中信基金管理有限责任公司。曾任华夏基金管理有限公司监察稽核 部总经理助理，法律监察部副总经理、联席负责人等。 2、本基金基金经理 祝灿先生，芝加哥大学工商管理硕士。曾任中信证券投资管理部投资经理、德意志银行 新加坡分行交易员等。 2013年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任机构债券投资部投资经 理、华夏鼎益债券型证券投资基金基金经理（ 2016年12月27日至2017年12月28日期间）、华 夏鼎实债券型证券投资基金基金经理（ 2017年6月15日至2018年3月14日期间）、华夏鼎茂债 券型证券投资基金基金经理（ 2017年3月15日至2018年3月29日期间）、华夏新锦祥灵活配置 混合型证券投资基金基金经理（ 2017年9月8日至2018年9月25日期间）、华夏鼎盛债券型证券 投资基金基金经理（ 2017年12月6日至2019年1月7日期间）、华夏新机遇灵活配置混合型证券 投资基金基金经理（ 2016年4月14日至2019年1月24日期间）、华夏鼎智债券型证券投资基金 基金经理（ 2017年1月20日至2019年1月24日期间）、华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理 （2017年2月16日至2019年1月24日期间）、华夏海外收益债券型证券投资基金基金经理（2017 年9月8日至2019年1月24日期间）、华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理（ 2017 年9月8日至2019年1月24日期间）、华夏大中华信用精选债券型证券投资基金（ QDII）基金 经理（ 2017年9月8日至2019年1月24日期间）、华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理（ 2018 年1月12日至2019年5月15日期间）、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基 金经理（ 2018年2月1日至2019年5月15日期间）等，现任华夏上证 3-5年期中高评级可质押信 12 华夏上证 3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理（ 2018年5月3日起任职）、华夏上证 3-5年期中 高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2018年5月3 日起任职）。 刘明宇先生，经济学硕士。 2009年6月加入华夏基金管理有限公司，曾任机构债券投资 部研究员、投资经理助理、投资经理、华夏鼎实债券型证券投资基金基金经理（ 2017年12 月19日至2018年3月14日期间）、华夏鼎盛债券型证券投资基金基金经理（ 2017年12月19日至 2019年1月7日期间）等，现任固定收益部执行总经理，华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起 式证券投资基金基金经理（ 2017年12月11日起任职）、华夏鼎茂债券型证券投资基金基金经 理（2017年12月11日起任职）、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理（ 2017年12月11日起 任职）、华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理（ 2017年12月11日起任职）、华夏鼎诺三个月 定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（ 2017年12月11日起任职）、华夏鼎瑞三个月 定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（ 2017年12月11日起任职）、华夏鼎兴债券型 证券投资基金基金经理（2018年2月12日起任职）、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（ 2018年5月30日起任职）、华夏上 证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理（ 2018年5月30 日起任职）、华夏 3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理（2018 年7月30日起任职）、华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（ 2018 年10月11日起任职）、华夏鼎通债券型证券投资基金基金经理（ 2018年10月23日起任职）、华 夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理（ 2018年12月17日起任职）、华夏中短债债券型证 券投资基金基金经理（2018年12月25日起任职）、华夏短债债券型证券投资基金基金经理 （2019年1月8日起任职）、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理（2019年1月24日起任职）、 华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理（2019年3月21日起任职）、华夏中债1-3年政策性金 融债指数证券投资基金基金经理（ 2019年4月25日起任职）、华夏恒融一年定期开放债券型证 券投资基金基金经理（ 2019年5月10日起任职）。 3、本公司固定收益投资决策委员会成员 主任：阳琨先生，华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监，基金经理。 成员：李一梅女士，华夏基金管理有限公司董事、总经理。 王劲松先生，华夏基金管理有限公司总经理助理，董事总经理，投资经理。 孙彬先生，华夏基金管理有限公司总经理助理，董事总经理，基金经理。 范义先生，华夏基金管理有限公司固定收益总监，董事总经理，投资经理。 13 华夏上证 3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 曲波先生，华夏基金管理有限公司董事总经理，基金经理。 刘明宇先生，华夏基金管理有限公司固定收益部执行总经理，基金经理。 柳万军先生，华夏基金管理有限公司固定收益部总监，基金经理。 张驰先生，华夏基金管理有限公司机构债券投资部总监。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。 2、办理基金备案手续。 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资。 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益。 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。 6、编制中期和年度基金报告。 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格。 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。 9、召集基金份额持有人大会。 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。 12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限 制等全权处理本基金的投资。 2、本基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并建立健全内部控制 制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。 3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效 措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 14 华夏上证 3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序 后，本基金可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。 4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。 （2）不公平地对待其管理的不同基金财产。 （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益。 （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。 （5）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 利益。 （2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不 当利益。 （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息。 （五）基金管理人的内部控制制度 基金管理人根据全面性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、防火墙原则和 成本收益原则建立了一套比较完整的内部控制体系。该内部控制体系由一系列业务管理制度 及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、 内部监控等要素。公司已经通过了 ISAE3402（《鉴证业务国际准则第 3402号》）认证，获得 无保留意见的控制设计合理性及运行有效性的报告。 1、控制环境 良好的控制环境包括科学的公司治理、有效的监督管理、合理的组织结构和有力的控 制文化。 （1）公司引入了独立董事制度，目前有独立董事 3名。董事会下设审计委员会等专门 15 华夏上证 3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 委员会。公司管理层设立了投资决策委员会、风险管理委员会等专业委员会。 （2）公司各部门之间有明确的授权分工，既互相合作，又互相核对和制衡，形成了合 理的组织结构。 （3）公司坚持稳健经营和规范运作，重视员工的合规守法意识和职业道德的培养，并 进行持续教育。 2、风险评估 公司各层面和各业务部门在确定各自的目标后，对影响目标实现的风险因素进行分析。 对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关业务；对于可控风险， 风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风险程度。风险评估还包括各业务部门对日 常工作中新出现的风险进行再评估并完善相应的制度，以及新业务设计过程中评估相关风险 并制定风险控制制度。 3、控制活动 公司对投资、会计、技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制度。在业务管 理制度上，做到了业务操作流程的科学、合理和标准化，并要求完整的记录、保存和严格的 检查、复核；在岗位责任制度上，内部岗位分工合理、职责明确，不相容的职务、岗位分离 设置，相互检查、相互制约。 （1）投资控制制度 投资决策委员会是公司的最高投资决策机构，负责资产配置和重大投资决策等；基金 经理小组负责在投资决策委员会资产配置基础上进行组合构建，基金经理领导基金经理小组 在基金合同和投资决策权限范围内进行日常投资运作；交易管理部负责所有交易的集中执行。 ①投资决策与执行相分离。投资管理决策职能和交易执行职能严格隔离，实行集中交 易制度，建立和完善公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 ②投资授权控制。建立明确的投资决策授权制度，防止越权决策。投资决策委员会负 责制定投资原则并审定资产配置比例；基金经理小组在投资决策委员会确定的范围内，负责 确定与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指令，对于超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序；交易管理部依据基金经理或基金经理授权的小组成员的指令负责交易 执行。 ③警示性控制。按照法规或公司规定设置各类资产投资比例的预警线，交易系统在投 资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。 16 华夏上证 3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） ④禁止性控制。根据法律、法规和公司相关规定，基金禁止投资受限制的证券并禁止从 事受限制的行为。交易系统通过预先的设定，对上述禁止进行自动提示和限制。 ⑤多重监控和反馈。交易管理部对投资行为进行一线监控；风险管理部进行事中的监 控；监察稽核部门进行事后的监控。在监控中如发现异常情况将及时反馈并督促调整。 （2）会计控制制度 ①建立了基金会计的工作制度及相应的操作和控制规程，确保会计业务有章可循。 ②按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管人相关业务的相互核 查监督制度。 ③为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理制度。 ④制定了完善的档案保管和财务交接制度。 （3）技术系统控制制度 为保证技术系统的安全稳定运行，公司对硬件设备的安全运行、数据传输与网络安全 管理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理等方面都制定了完善 的制度。 （4）人力资源管理制度 公司建立了科学的招聘解聘制度、培训制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度， 确保人力资源的有效管理。 （5）监察制度 公司设立了监察部门，负责公司的法律事务和监察工作。监察制度包括违规行为的调 查程序和处理制度，以及对员工行为的监察。 （6）反洗钱制度 公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构，指定专门人员负责反洗钱和 反恐融资合规管理工作；各相关部门设立了反洗钱岗位，配备反洗钱负责人员。除建立健全 反洗钱组织体系外，公司还制定了《反洗钱工作内部控制制度》及相关业务操作规程，确保 依法切实履行金融机构反洗钱义务。 4、信息沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠 道，公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，信息及时送交适当的 人员进行处理。目前公司业务均已做到了办公自动化，不同的人员根据其业务性质及层 17 华夏上证 3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 级具有不同的权限。 5、内部监控 公司设立了独立于各业务部门的稽核部门，通过定期或不定期检查，评价公司内部控 制制度合理性、完备性和有效性，监督公司各项内部控制制度的执行情况，确保公司各项经 营管理活动的有效运行。 6、基金管理人关于内部控制的声明 （1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。 （2）上述关于内部控制的披露真实、准确。 （3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司（简称“中国建设银行”） 住所：北京市西城区金融大街 25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 法定代表人：田国立 成立时间： 2004年 9月 17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字 [1998]12号 联系人：田青 联系电话： 010-67595096 中国建设银行成立于 1954年 10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银 行，总部设在北京。本行于 2005年 10月在香港联合交易所挂牌上市 (股票代码 939)，于 2007 年 9月在上海证券交易所挂牌上市 (股票代码 601939)。 18 华夏上证 3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 2018年 6月末，本集团资产总额 228,051.82亿元，较上年末增加 6,807.99亿元，增幅 3.08%。上半年，本集团盈利平稳增长，利润总额较上年同期增加 93.27亿元至 1,814.20亿 元，增幅 5.42%；净利润较上年同期增加 84.56亿元至 1,474.65亿元，增幅 6.08%。 2017年，本集团先后荣获香港《亚洲货币》 “2017年中国最佳银行”，美国《环球金融》 “2017最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》 “2017年中国最佳数字银行”、“2017年中国 最佳大型零售银行奖”、《银行家》 “2017最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社 会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》 “2017全球银行 1000强”中 列第 2位；在美国《财富》 “2017年世界 500强排行榜”中列第 28名。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保 险资产市场处、理财信托股权市场处、 QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨 境托管运营处、监督稽核处等 10个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有 托管运营中心上海分中心，共有员工 315余人。自 2007年起，托管部连续聘请外部会计师 事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 2、主要人员情况 纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、 信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥 有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分行 国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户 服务和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会计 部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、 战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经 验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事 海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰 富的客户服务和业务管理经验。 19 华夏上证 3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 3、基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客 户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实 维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中 国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社 保基金、保险资金、基本养老个人账户、 (R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业 务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2018年二季度末，中国建 设银行已托管 857只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢 得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4 次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续 5年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项， 并在 2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在 2017年荣获《亚 洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。 （二）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规 章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基 金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法 权益。 2、内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托 管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务 的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 3、内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位 职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格； 业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、 存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实 施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为 20 华夏上证 3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 事故的发生，技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用 自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对 基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资 运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各 基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 （1）每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情 况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核 实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 （2）收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 （3）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行 解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）销售机构 1、申购赎回代办证券公司 （1）国泰君安证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29楼 法定代表人：杨德红 电话：021-38676161 传真：021-38670161 联系人：芮敏祺 网址：www.gtja.com 客户服务电话： 95521 21 华夏上证 3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） （2）招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111号 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111号 法定代表人：霍达 电话：0755-82943666 传真：0755-82943636 联系人：黄健 网址：www.newone.com.cn 客户服务电话： 95565 （3）广发证券股份有限公司 住所：广州天河区天河北路 183-187号大都会广场 43楼（4301-4316房） 办公地址：广州市天河区马场路 26号广发证券大厦 法定代表人：孙树明 电话：020-87555888 传真：020-87555417 联系人：黄岚 网址：www.gf.com.cn 客户服务电话： 95575或致电各地营业网点 （4）中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 电话：010-60838888 传真：010-60836029 联系人：郑慧 网址：www.cs.ecitic.com 客户服务电话： 95548 （5）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 35号 2-6层 办公地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 22 华夏上证 3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 法定代表人：陈共炎 电话：010-66568430 传真：010-66568990 联系人：田薇 网址：www.chinastock.com.cn 客户服务电话： 4008-888-888或 95551 （6）申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路 989号 45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层（200031） 法定代表人：李梅 电话：021-33389888 传真：021-33388224 联系人：陈宇 网址：www.swhysc.com 客户服务电话： 95523、400-889-5523 （7）西南证券股份有限公司 住所：重庆市江北区桥北苑 8号 办公地址：重庆市江北区桥北苑 8号西南证券大厦 法定代表人：廖庆轩 电话：023-67616310 传真：023-63786212 联系人：周青 网址：www.swsc.com.cn 客户服务电话： 400-809-6096 （8）中信证券（山东）有限责任公司 住所：山东省青岛市崂山区深圳路 222号 1号楼 2001 办公地址：山东省青岛市市南区东海西路 28号龙翔广场东座 5层 法定代表人：姜晓林 电话：0531-89606165 传真：0532-85022605 23 华夏上证 3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 联系人：刘晓明 网址：http://sd.citics.com 客户服务电话： 95548 （9）东兴证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 B座 12-15层 办公地址：北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 B座 12-15层 法定代表人：魏庆华 电话：010-66555316 传真：010-66555246 联系人：汤漫川 网址：www.dxzq.net.cn 客户服务电话： 95309 （10）东吴证券股份有限公司 住所：苏州工业园区翠园路 181号 办公地址：苏州工业园区星阳街 5号 法定代表人：范力 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 联系人：方晓丹 网址：www.dwzq.com.cn 客户服务电话： 95330 （11）光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路 1508号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人：薛峰 电话：021-22169081 传真：021-22169134 联系人：刘晨 网址：www.ebscn.com 客户服务电话： 95525、400-888-8788 24 华夏上证 3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） （12）东北证券股份有限公司 住所：长春市生态大街 6666号 办公地址：长春市生态大街 6666号 法定代表人：李福春 电话：0431-85096517 传真：0431-85096795 联系人：安岩岩 网址：www.nesc.cn 客户服务电话： 95360 （13）华安证券股份有限公司 住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号财智中心 B1座 法定代表人：章宏韬 电话：0551-65161666 传真：0551-65161600 联系人：范超 网址：www.hazq.com 客户服务电话： 95318 （14）申万宏源西部证券有限公司 住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005 室（830002） 法定代表人：韩志谦 电话：0991-2307105 传真：0991-2301927 联系人：王怀春 网址：www.hysec.com 客户服务电话： 400-800-0562 （15）中泰证券股份有限公司 住所：山东省济南市市中区经七路 86号 25 华夏上证 3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 办公地址：山东省济南市市中区经七路 86号 法定代表人：李玮 电话：021-20315290 传真：021-20315125 联系人：许曼华 网址：www.zts.com.cn 客户服务电话： 95538 （16）华鑫证券有限责任公司 住所：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 28层 A01、B01（b）单元 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8号 法定代表人：俞洋 电话：021-54967552 传真：021-54967032 联系人：杨莉娟 网址：www.cfsc.com.cn 客户服务电话： 95323、400-109-9918 2、二级市场交易代办证券公司 具有基金代销业务资格的上海证券交易所会员单位，具体名单可在上海证券交易所网站 查询。 3、本公司可以根据情况变化增加或者减少基金销售机构，并另行公告。基金销售机构 可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。 （二）登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街 17号 法定代表人：周明 联系人：陈文祥 电话：021-68429095 传真：021-68870311（三）律师事务所 名称：北京市天元律师事务所 26 华夏上证 3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 住所：北京市西城区丰盛胡同 28号太平洋保险大厦 10层 办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28号太平洋保险大厦 10层 法定代表人：朱小辉 联系电话： 010-57763888 传真：010-57763777 联系人：李晗 经办律师：吴冠雄、李晗 （四）会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼 办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场二座普华永道中心 11楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话： 021-23238888 传真：021-23238800 联系人：单峰、赵雪 经办注册会计师：单峰、赵雪 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关 规定募集。本基金募集申请已经中国证监会 2017年 7月 25日证监许可 [2017]1339号文注册。 本基金为交易型开放式基金，基金存续期间为不定期。 本基金自 2018年 1月 24日至 2018年 4月 24日止进行发售。募集期间，本基金共募集 316,726,219.00份基金份额，有效认购户数为 1,901户。 七、基金合同的生效 根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于 2018年 5月 3日正式生效。 27 华夏上证 3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 自基金合同生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金 资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60个工作日 出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与 其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 八、基金份额的折算和变更登记 （一）基金份额折算的时间 基金合同生效后，基金管理人应逐步调整实际组合直至达到跟踪标的指数要求，此过程 为基金建仓。 基金合同生效后，可以进行基金份额折算。基金管理人有权确定基金份额折算日，并提 前公告。 （二）基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登 记。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生 调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金 份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照 折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。 （三）基金份额折算的方法 基金份额折算方法为：折算后基金份额持有人持有的基金份额 =折算前基金份额持有人 持有的基金份额 /100 折算后的基金份额四舍五入计算至整数位，尾差计入基金财产。 折算后每份基金份额对应的面值为 100.00元，折算日基金份额净值 =折算日基金资产净 值/折算后的基金份额总额。 基金份额折算的具体安排和结果将另行公告。 28 华夏上证 3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） （四）基金份额拆分与合并 基金成立后，在法律法规规定的范围内，在基金管理人与基金托管人协商一致的情况下， 本基金可实施基金份额拆分或合并。 基金份额拆分或合并是在保持现有基金份额持有人资产总值不变的前提下，改变基金份 额净值和持有基金份额的对应关系，是重新列示基金资产的一种方式。基金份额拆分或合并 对基金份额持有人的权益无实质性影响。 九、基金份额的上市交易 （一）基金份额上市 基金合同生效后，具备下列条件，依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》，经 向上海证券交易所申请，本基金自 2018年 5月 31日起在上海证券交易所上市交易（交易代 码：511280）。 1、基金募集金额（含网下债券认购所募集债券按基金合同约定的估值方法计算的价值） 不低于 2亿元； 2、基金份额持有人不少于 1000人； 3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 （二）基金份额的上市交易 本基金的基金份额在上海证券交易所的上市交易须遵照《上海证券交易所证券投资基金 上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》，以及《上海证券交易 所交易规则》等有关规定。 （三）终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易，并 报中国证监会备案： 1、不再具备本条第一款规定的上市条件； 2、基金合同终止； 3、基金份额持有人大会决定提前终止上市； 4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起 2日内发布基金终 29 华夏上证 3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 止上市公告。 若因上述 1、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的， 本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市开放式指数基金，无需召开基金 份额持有人大会。 （四）基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人可以计算或委托其他机构计算并发布基金份额参考净值 (IOPV)，供投资人交 易、申购、赎回基金份额时参考。具体的计算方法与发布情况届时由基金管理人予以公告。 （五）法律法规、监管部门或上海证券交易所对上市交易另有规定的，从其规定。 （六）若上海证券交易所增加交易型开放式指数基金分级业务模式及具体业务规则，本 基金管理人可与基金托管人协商一致后，增加本基金分级份额。 （七）在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人在与基金托管 人协商一致后，可申请在其他证券交易所同时挂牌交易，而无需召开基金份额持有人大会审 议。 十、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回场所 投资人应当在申购赎回代理券商的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办 理基金的申购和赎回。 本基金申购赎回代理机构的名称、住所等信息请详见本招募说明书“五、相关服务机构” 中“（一）销售机构”的相关描述。 基金管理人可依据实际情况增减、变更申购赎回代理券商，并予以公告。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所的正常交 易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂 停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 30 华夏上证 3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金已于 2018年 5月 31日起开始办理日常申购、赎回业务。 （三）申购和赎回的原则 1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购、赎回均以份额申请。 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 3、申购、赎回申请提交后不得撤销。 4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国 证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》 等规定。 5、基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况 下，根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施 前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。投资人申购本基金时，须根据申购赎回清单备足申购对价，基金份额持有人提交赎 回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请不成立。 2、申购和赎回申请的确认 投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价， 则申购申请失败。如基金份额持有人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足 额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。投资 人可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的 清算交收适用《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算 有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相 关协议的有关规定。 投资人T日申购、赎回成功后，登记机构在 T日收市后为投资人办理基金份额与组合证 券的清算交收以及现金替代等的清算，在 T+1日办理现金替代等的交收以及现金差额的清算， 并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。由基金管理人与申购赎回代 31 华夏上证 3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 理券商于 T+2日进行现金差额的交收，登记机构可以依据相关规则对此提供代收代付服务并 完成交收。 如果登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《上海证券交易所交易型 开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易 型开放式基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。 登记机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式等进行调整。 本基金管理人将按照相关法律法规要求在指定媒介公告。 投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差 额和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额或现金替代退补款未能按时足额交收的， 基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有 人或基金资产的损失。 （五）申购和赎回的数量限制 1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。最小申购、赎回 单位由基金管理人确定和调整。目前，本基金最小申购、赎回单位为 1万份。 2、基金管理人可设定申购份额上限和赎回份额上限，以对当日的申购总规模或赎回总 规模进行控制，并在申购赎回清单中公告。 3、基金管理人暂不设定单个投资人累计持有的基金份额上限。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况，调整申购与赎回的数额限制或基金的最小申 购、赎回单位，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 公告并报中国证监会备案。 5、当接收申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人 应当采取设定单一投资者申购上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申 购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告。 （六）申购和赎回的价格、费用及其用途 1、申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其 他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合 证券、现金替代、现金差额及其他对价。 2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。 申购赎回清单由基金管理人编制。 T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。 3、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额 32 华夏上证 3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 0.4%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 4、T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日公告，计算公式为计算日基金 资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告， 并报中国证监会备案。 若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律法 规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算 和公告时间进行调整并提前公告。 （七）申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券、现金替代、 T 日预估现金部分、 T-1日现金差额、基金份额净值、申购份额与赎回份额上限及其他相关内 容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、 赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组 合证券中部分证券的一定数量的现金。 （1）现金替代分为 3种类型：禁止现金替代（标志为 “禁止”）、可以现金替代（标志为 “允 许”）和必须现金替代（标志为 “必须”）。 禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代， 但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。 （2）可以现金替代 ①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法在申购时买入 的证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量 ×该证券的收盘价 ×(1＋现金替代溢价比率 ) 其中：替代证券数量单位为张；该证券的收盘价，指该证券前一交易日除权除息后的收 33 华夏上证 3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 盘价。 根据债券交易市场的活跃度和流动性情况变化，基金管理人可调整 “该证券参考价格 ” 的确定原则，并在实施日前至少 3个工作日公告。 如果上海证券交易所调整替代金额的计算方法或参数设置，则以上海证券交易所的通知 规定为准。 收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易 后买入，而实际买入结算价格加上相关交易费用后与申购时的价格可能有所差异。为便于操 作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比率，并据此收取替代金额。如果 预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额； 如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠 缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比率，并据此收取替代金额。在 T日后被替代的成份证券有正常交易的 2个交易日（简称为 T+2日）内，基金管理人有权在 T日至 T+2日内任意时刻以收到的替代金额代投资者买入小于等于被替代证券数量的任意 数量的被替代证券。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替代证券， 或者不进行任何买入证券的操作，基金管理人可能不买入被替代证券的情形包括但不限于市 场流动性不足、技术系统无法实现以及基金管理人认为不应买入的其他情形。 T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成 本（注，含交易等费用）的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项；若未能购 入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 T+2 日的估值全价（即 T+2日的估值净价与 T+2日应计利息之和）计算的未购入的部分被替代 证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 若现金替代日（ T日）后至 T+2日期间被替代的证券发生付息等权益变动，则进行相应 调整。T+2日后第 1个工作日，基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理 券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3个工作日内完成。基金管理人也可以将 数据发送给登记机构，由登记机构办理相关清算交收。 ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资人使用 可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算 公式为： 34 华夏上证 3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 现金替代比例（ %）＝ %100××i1. ..本基金份额收盘价额金份购基申 证券的收盘价该债券数量只替代第 ni 说明：假设当天可以现金替代的债券只数为 n。 其中：第 i只替代证券的数量单位为张 该证券的收盘价，指该债券前一交易日除权除息后的收盘价 本基金份额收盘价，指本基金份额前一交易日除权除息后的收盘价 如果上海证券交易所调整现金替代比例的计算方法或参数设置，则以上海证券交易所的 通知规定为准。 （3）必须现金替代 ①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除的成份证券，或基 金管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一 定数量的现金，即 “固定替代金额 ”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数 量乘以该证券参考价格。 该证券的参考价格的确定原则（下同）： 该证券参考价格 =该证券 T-1日估值价（注：如无特指，为估值净价） +T日应计利息。 根据债券交易市场的活跃度和流动性情况变化，基金管理人可调整 “该证券参考价格 ” 的确定原则，并在实施日前至少 3个工作日公告。 4、预估现金部分相关内容 预估现金部分是指由基金管理人估计并在 T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的 估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结。 预估现金部分的计算公式为： T日预估现金部分＝ T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必 须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券参考 价格相乘之和 +申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券参考价格相乘之和） 另外，若 T日为基金分红除息日，则计算公式中的 “T-1日最小申购、赎回单位的基金资 产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、负或为零。 5、现金差额相关内容 T日现金差额在 T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： 35 华夏上证 3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） T日现金差额＝ T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－[申购赎回清单中必须用现金 替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T日估值全价（即 T日的估值净价与 T日应计利息之和）相乘之和 +申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的 数量与T日估值全价（即 T日的估值净价与 T日应计利息之和）相乘之和 ]。 T日投资人申购、赎回基金份额时，需按 T+1日公告的 T日现金差额进行资金的清算交收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正数，则投资 人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资人将根据其申购的 基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额为正数，则投资人将根据其赎回的 基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应 的现金。 6、申购份额上限和赎回份额上限 申购份额上限是指当日可接受的申购总份额。如果投资人的申购申请接受后将使当日申 购总份额超过申购份额上限，则投资人的申购申请失败。 赎回份额上限是指当日可接受的赎回总份额。如果投资人的赎回申请接受后将使当日赎 回总份额超过赎回份额上限，则投资人的赎回申请失败。 7、申购赎回清单的格式 T日申购赎回清单的格式 基本信息 最新公告日期（T日） 201*-*-* 基金名称华夏 3-5年中高级可质押信用债 ETF 基金管理公司名称华夏基金管理有限公司 一级市场基金代码 511281 201*年*月*日（T-1日）信息内容 现金差额（单位：元） 2,613,21 最小申购赎回单位资产净值（单位：元） 1,023,012.00 基金份额净值（单位：元） 102.3012 201*年*月*日（T日）信息内容 预估现金部分（单位：元） 1,534.23 可以现金替代比例上限 100% 是否需要公布 IOPV是 最小申购赎回单位（单位：份） 10,000 申购、赎回的允许情况允许申购和赎回 T日成份债券信息内容 债券代码债券简称债券数量 现金替代 标志 现金替代 溢比价率 固定替代 金额 36 华夏上证 3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 136051 15五矿 03 166允许 4.0% 143045 17广晟 01 166允许 4.0% 143074 18亦庄 01 161允许 4.0% 143105 17能投 01 166允许 4.0% 143616 18浙能 01 166允许 4.0% …… （八）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作或基金管理人无法接受投资人的申购申请。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申 购申请。 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当 暂停接受基金申购申请。 4、上海证券交易所或银行间市场交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 5、上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构因异常情况无法办理申购申请；或 者因指数编制单位、相关证券交易市场等的异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。 上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、 通讯故障、电力故障、数据错误等。 6、基金管理人开市前未能公布申购赎回清单。 7、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害其他基金份额持有人利益时。（未完）  |