[发行]信达澳银基金管理有限公司:信达澳银中证沪港深高股息精选：信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金招募说明书(2019年第1期)摘要
信达澳银 中证沪港深高股息精选指数型 证券投资基金招募说明书 （更新）摘要 2019 年第 1 期 基金管理人：信达澳银基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行 股份有限公司 二〇一 九 年 六 月 重要提示 本基金经中国证监会2018年3月5日证监许可2018【375】号文注册。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和 收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者应当认真 阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自 主做出投资决策，自行承担投资风险。 证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散 投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够 提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金 投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受 能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决 策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、 流动性风险、信用风险、管理风险、本基金的特有风险、其他风险等。 本基金为股票型证券投资 基金 ，其 长期平均 风险和 预期 收益高于混合型基金 、 债券 型基金 和 货币市场 基金 。 本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收 益特征。 本基金将投资港股通标的 股 票， 会面临港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的 风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限 制，港股股价可能表现 出比 A 股更为剧烈的股价波动） 、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造 成损失） 、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的 情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险） 等 。 投资有风险，投资者认（申）购基金份额时应认真阅读本招募说明书及基金合 同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能 力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期 内按1.00元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按1.00元面值购买基 金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破1.00元从而遭受损失的风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信 用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不对投资者保证基金一定盈利，也 不向投资者保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基 金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 本招募说明书中与托管业务相关的更新信息已经本基金托管人复核。本招募 说明书（更新）所载内容截止日为2019年5月1日，所载财务数据和净值表现截 至2019年3月31日（财务数据未经审计）。 一、基金管理人 （一） 基金管理人概况 名称：信达澳银基金管理有限公司 住所： 广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段） 3331 号阿里巴巴大厦 N1 座第 8 层和第 9 层 办公地址： 广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段） 3331 号阿里巴巴大厦 T 1 座第 8 层和第 9 层 邮政编码： 5180 5 4 成立日期： 2006 年 6 月 5 日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监基金字【 2006 】 071 号 法定代表人：于建伟 电话： 075 5 - 83172666 传真： 0755 - 83199091 联系人：郑妍 经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会 许可的其他业务 组织形式：有限责任公司 注册资本：壹亿元 人民币 股本结构：信达 证券 股份有限公司出资 5400 万元，占公司总股本的 54% ；康 联首域集团有限公司（ Colonial First State Group Limited ）出资 4600 万元，占公司 总股本的 46% 存续期间：持续经营 （二） 主要人员情况 1 、董事、监事、高级管理人员 董事： 董事： 于帆先生，董事长，毕业于厦门 大学法律系。 1987 年 7 月至 1988 年 10 月任化 工部管理干部学院经济系法学教师， 1988 年 10 月至 1999 年 6 月任中国信达信托投 资公司部门副总经理、部门总经理， 1999 年 6 月至 2000 年 9 月任中国信达资产管 理公司债权管理部高级经理， 2000 年 9 月至 2007 年 9 月任宏源证券股份有限公司 董事会秘书、副总经理， 2007 年 9 月至 2011 年 10 月任信达证券股份有限公司党委 委员、董事会秘书、副总经理、常务副总经理， 2011 年 10 月至 2013 年 8 月任中国 信达资产管理公司投融资业务部总经理， 2013 年 8 月至今任信达证券股份 有限公司 董事、总经理。 2014 年 9 月 16 日起兼任信达澳银基金管理有限公司董事长。 施普敦（ Michael Stapleton ）先生，副董事长，澳大利亚墨尔本 Monash 大学 经济学学士。 1996 年至 1998 年担任 JP 摩根投资管理有限公司（澳大利亚）机构客 户经理， 1998 年加入康联首域投资有限公司机构业务开发部门，负责澳大利亚机构 客户销售和关系管理， 2002 年加入首域投资国际（伦敦），历任机构销售总监、机 构业务开发主管， 2009 年 6 月起担任首域投资有限公司（香港）亚洲及日本区域董 事总经理。 于建伟先生，董事，中 央财政金融学院金融专业学士，东北财经大学 EMBA 。 30 年证券从业经历，具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格。 1989 年至 1996 年在中国建设银行信托投资公司工作，历任证券部副总经理、深圳证券业务部 总经理、资产中介部负责人； 1996 年至 2000 年任中国科技国际信托投资有限公司 天津赤峰道证券营业部总经理； 2000 年至 2004 年任宏源证券有限公司北京北洼路 营业部总经理； 2004 年至 2008 年任宏源证券有限公司营销经纪总部总经理； 2008 年至 2013 年 5 月任世纪证券有限公司副总裁； 2013 年 7 月加入信达澳 银基金管理 有限公司， 2013 年 8 月 9 日起任信达澳银基金管理有限公司总经理兼任信达新兴财 富资产管理有限公司执行董事。 潘广建先生，英国伯明翰大学工商管理硕士，加拿大注册会计师。曾任职于德 勤会计师事务所稽核部、香港期货交易所监察部。 1997 年起历任山一证券分析员、 香港证券及期货事务监察委员会助理经理、香港强制性公积金计划管理局经理、景 顺亚洲业务发展经理、景顺长城基金管理公司财务总监、 AXA 国卫市场部助理总经 理、银联信托有限公司市场及产品部主管。潘广建先生于 2007 年 5 月起任首域投 资（香港）有限公司中国业务开发董 事並于同年兼任信达澳银基金管理公司监事至 2016 年 5 月 13 日，自 2016 年 5 月 14 日起 , 潘广建先生兼任信达澳银基金管理公司 董事。 刘治海先生，独立董事，全国律师协会公司法专业委员会委员，北京市人大立 法咨询专家，中国政法大学法学硕士，历任江苏省盐城市政法干校教师，首都经贸 大学经济系讲师，自 1993 年 2 月起担任北京金诚同达律师事务所高级合伙人。 2015 年 5 月 8 日起兼任信达澳银基金管理有限公司独立董事。 张宏先生，独立董事，北京大学光华管理学院工商管理硕士，高级经济师。历 任中国建设银行总行信托投资公司证券部副总经 理、国际业务部副总经理，北京国 利能源投资有限公司副总经理，华澳国际信托有限公司总裁、董事长、监事长。 2019 年 4 月 9 日起兼任信达澳银基金管理有限公司独立董事。 刘颂兴先生，独立董事，香港中文大学工商管理硕士。历任 W.I.Carr （远东） 有限公司投资分析师，霸菱国际资产管理有限公司投资分析师、投资经理，纽约摩 根担保信托公司 Intl 投资管理副经理，景顺亚洲有限公司投资董事，汇丰资产管 理（香港）有限公司（ 2005 年 5 月起改组为汇丰卓誉投资管理公司）股票董事，中 银保诚资产管理有限公司投资董事，新鸿基地产有限公司企业 策划总经理，中国平 安资产管理（香港）有限公司高级副总裁兼股票投资董事，中国国际金融（香港） 有限公司资产管理部执行董事， Seekers Advisors （香港）有限公司执行董事兼投 资总监。 2012 年 6 月 19 日起担任广发资产管理（香港）有限公司董事总经理。 执行监事： 郑妍女士，中国农业大学管理学硕士，现任监察稽核部总监。 2007 年 5 月加入 信达澳银基金管理有限公司，历任客户服务部副总经理、监察稽核部副总经理、监 察稽核总监助理。自 2015 年 1 月起兼任信达澳银基金管理有限公司职工监事。 高级管理人员： 于建伟先生， 总经理，中央财政金融学院金融专业学士，东北财经大学 EMBA 。 30 年证券从业经历，具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格。 1989 年至 1996 年在中国建设银行信托投资公司工作，历任证券部副总经理、深圳证券 业务部总经理、资产中介部负责人； 1996 年至 2000 年任中国科技国际信托投资有 限公司天津赤峰道证券营业部总经理； 2000 年至 2004 年任宏源证券有限公司北京 北洼路营业部总经理； 2004 年至 2008 年任宏源证券有限公司营销经纪总部总经理； 2008 年至 2013 年 5 月任世纪证券有限公司副总裁； 2013 年 7 月 加入信达澳银基金 管理有限公司， 2013 年 8 月 9 日起任信达澳银基金管理有限公司总经理兼任信达新 兴财富资产管理有限公司执行董事。 黄晖女士，副总经理兼董事会秘书，中南财经大学经济学学士，加拿大 Concordia University 经济学硕士。 22 年证券、基金从业经历，具有证券与基金 从业资格、基金业高管人员任职资格。 1999 年起历任大成基金管理有限公司研究部 分析师、市场部副总监、规划发展部副总监、机构理财部总监等职务，其间借调到 中国证监会基金部工作，参与养老基金重组、首批开放式基金评审等工作。 2000 - 2001 年参与英国政府“中国金融人才培训计划”（ FIST 项目），任职于东方汇 理证券公司（伦敦）。 2005 年 8 月加入信达澳银基金管理有限公司，任督察长兼董 事会秘书。 2019 年 4 月 30 日任信达澳银基金管理有限公司副总经理。 于鹏先生，副总经理，中国人民大学经济学学士。 25 年证券、基金从业经历， 具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格。历任中国建设银行总行信托 投资公司证券总部驻武汉证券交易中心交易员、计划财务部会计、深圳证券营业部 计划财务部副经理、经理；中国信达信托投资公司北京证券营业部总经理助理兼计 财部经理；宏源 证券股份有限公司北京营业部副总经理、机构管理总部业务监控部 经理兼清算中心经理、资金财务总部副总经理、资金管理总部总经理兼客户资金存 管中心总经理等职务。 2005 年 10 月加入信达澳银基金管理有限公司，历任财务总 监、总经理助理兼财务总监、副总经理。 段皓静女士，督察长，西南财经大学经济学硕士。 19 年证券、基金行业监管经 验，具有 CPA 注册会计师资格、基金从业资格、基金业高管人员任职资格。 1996 年 加入深圳发展银行总行工作； 2000 年 10 月加入中国证券监督管理委员会深圳监管 局，历任副主任科员、主任科员、副处级调研员、 副处长、处长。 2019 年 4 月 30 日任信达澳银基金管理有限公司督察长。 王咏辉先生，总经理助理，英国牛津大学工程专业本科和牛津大学计算机专业 硕士， 21 年证券、基金从业经验。 曾任伦敦摩根大通（ JPMorgan ）投资基金管理 公司分析员、高级分析师，汇丰投资基金管理公司（ HSBC ）高级分析师，伦敦巴克 莱国际投资基金管理公司基金经理、部门负责人，巴克莱资本公司（ Barclays Capital ）部门负责人，泰达宏利基金管理公司（ Manulife Teda ）国际投资部负责 人、量化投资与金融工程部负责人、基金经理，鹏华 基金管理有限公司量化及衍生 品投资部总经理、资产配置与基金投资部总监、基金经理兼投资决策委员会委员等 职务。 2017 年 10 月加入信达澳银基金管理有限公司，任总经理助理、基金经理， 分管权益投资总部、智能量化与资产配置总部。王咏辉先生具备基金从业资格，英 国基金经理从业资格（ IMC ），英国 IET 颁发的特许工程师（ CEng ）认证资格。 阳先伟先生，总经理助理，西南财经大学金融学本科和西南财经大学金融学硕 士， 17 年证券、基金从业经验。曾任民生证券有限公司业务经理、债券研究员，国 海证券有限公司高级经理，鹏华基金管理有限公司 研究员、基金经理、公司投资决 策委员会成员、固定收益部总经理，东吴证券股份有限公司董事总经理，资管八部 总经理。 2018 年 8 月加入信达澳银基金管理有限公司，任总经理助理，分管固定收 益总部。 2 、本基金基金经理 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 王咏辉 本基金的基金经理、 新起点 定期开放混合基金 、 信达澳 银领先增长混合型证券投资 基金、信达澳银转型创新基 金基金经理 ， 总经理助理、 权益投资总部总监、智能量 化与资产配置总部总监、领 先增长基金的基金经理 2018 - 0 4 - 26 - 20 年 英国牛津大学工程专 业本科和牛津大学计 算机专业硕士。 1998 年至 2001 年任伦敦摩 根大通（ JPMorgan ） 投资基金管理公司分 析员、高级分析师， 2 001 年至 2002 年任汇 丰投资基金管理公司 （ HSBC ）高级分析师， 2002 年至 2004 年任伦 敦巴克莱国际投资基 金管理公司基金经 理、部门负责人， 20 04 年至 2008 年巴克莱 资本公司（ Barclays Capital ）部门负责 人， 2008 年 3 月至 201 2 年 8 月任泰达宏利基 金管理公司（ Manuli fe Teda ）国际投资部 负责人、量化投资与 金融工程部负责人、 基金经理， 2012 年 8 月至 2017 年 7 月历任 鹏华基金管理有限公 司量化及衍生品投资 部总经理、资产配置 与基金投资部总监、 基金经理兼投资决策 委员会委员等职务。 2 017 年 10 月加入信达 澳银基金管理有限公 司，任总经理助理、 权益投资总部总监、 智能量化与资产配置 总部总监。现任信达 澳银新起点定期开放 灵活配置混合型基金 经理（ 2018 年 6 月 6 日 起至今）、信达澳银领 先增长混合型证券投 资基金基金经理（ 20 18 年 12 月 3 日起至 今） 、信达澳银转型创 新基金基金经理（ 2 0 19 年 4 月 2 6 日至今 ） 。 王辉良 本基金的基金经理、红利 回报混合基金的基金经 理 2016- 01-08 - 12年 中国人民大学金融学 硕士。2006年7月至2010年8月在招商基金 管理有限公司，任策 略研究员；2010年8 月至2012年4月在华 宝兴业基金管理有限 公司，任高级分析师； 2013年1月加入信达 澳银基金公司，历任 高级策略研究员、信 达澳银中小盘混合基 金基金经理助理、信 达澳银红利回报混合 基金基金经理助理、 信达澳银红利回报混 合基金基金经理（2016年1月8日起至今）、 信达澳银中证沪港深 高股息精选指数型证 券投资基金基金经理 （2018年11月2日起 至今）。 3、公司公募基金投资审议委员会 公司公募基金投资审议委员会由5名成员组成，设主席1名，委员7名。名单 如下： 主席：于建伟，总经理 委员： 黄晖，副总经理兼董事会秘书 王咏辉，总经理助理、权益投资总部总监、智能量化与资产配置总部总监 阳先伟，总经理助理、固定收益总部总监 曾国富，权益投资总部副总监、基金经理 孔学峰，固定收益总部副总监、基金经理 刘威，权益投资总部副总监 刘涛，产品创新部总监 上述人员之间不存在亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 1 、 基金托管人概况 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称： 交通银行） 公司法定英文名称： BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人：彭纯 住 所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号 办公地址：中国（上海）长宁区仙霞路 18 号 邮政编码： 200336 注册时间： 1987 年 3 月 30 日 注册资本： 742.63 亿元 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字 [1998]25 号 联系人：陆志俊 电 话： 95559 交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发 钞行之一。 1987 年重新组建后的交通银行正式对 外营业，成为中国第一家全国性的 国有股份制商业银行，总部设在上海。 2005 年 6 月交通银行在香港联合交易所挂牌 上市， 2007 年 5 月在上海证券交易所挂牌上市。根据 2018 年英国《银行家》杂志 发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第 11 位，连续五年跻身全球 银行 20 强；根据 2018 年美国《财富》杂志发布的世界 500 强公司排行榜，交通银 行营业收入位列第 168 位，较上年提升 3 位。 截至 2018 年 12 月 31 日，交通银行资产总额为人民币 95,311.71 亿元。 2018 年 1 - 12 月，交通银行实现净利润 ( 归属于母公司股东 ) 人民币 736.30 亿元。 交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工具有 多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、 工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职 业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发 向上的资产托管从业人员队伍。 2 、主要人员情况 彭纯先生，董事长、执行董事，高级会计师。 彭先生 2018 年 2 月起任本行董事长、执行董事。 2013 年 11 月至 2018 年 2 月 任本行副董事长、执行董事， 2013 年 1 0 月至 2018 年 1 月任本行行长； 2010 年 4 月至 2013 年 9 月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司 执行董事、总经理； 2005 年 8 月至 2010 年 4 月任本行执行董事、副行长； 2004 年 9 月至 2005 年 8 月任本行副行长； 2004 年 6 月至 2004 年 9 月任本行董事、行长助 理； 2001 年 9 月至 2004 年 6 月任本行行长助理； 1994 年至 2001 年历任本行乌鲁 木齐分行副行长、行长，南宁分行行长，广州分行行长。彭先生 1986 年于中国人 民银行研究生部获经济学硕士学位。 任德奇先生，副董事长、执行董事、行长， 高级经济师。 任先生 2018 年 8 月起任本行副董事长、执行董事、行长； 2016 年 12 月至 2018 年 6 月任中国银行执行董事、副行长，其中： 2015 年 10 月至 2018 年 6 月兼任中银 香港（控股）有限公司非执行董事， 2016 年 9 月至 2018 年 6 月兼任中国银行上海 人民币交易业务总部总裁； 2014 年 7 月至 2016 年 11 月任中国银行副行长， 2003 年 8 月至 2014 年 5 月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、 授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理； 1988 年 7 月至 2003 年 8 月先后在中国建设银行岳 阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国建设银 行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生 1988 年于清华大学获工 学硕士学位。 袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁，高级经济师。 袁女士 2015 年 8 月起任本行资产托管业务中心总裁； 2007 年 12 月至 2015 年 8 月，历任本行资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管业务中心副总裁； 1999 年 12 月至 2007 年 12 月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、 处长助理、副处长，会计结算部高级经理。袁女士 1992 年毕业于中国石油大学计 算机科学系，获得学士学 位， 2005 年于新疆财经学院获硕士学位。 3 、基金托管业务经营情况 3. 截至 2018 年 12 月 31 日，交通银行共托管证券投资基金 400 只。此外，交通 银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行 理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基 金、企业年金基金、 QFII 证券投资资产、 RQFII 证券投资资产、 QDII 证券投资资 产、 RQDII 证券投资资产和 QDLP 资金等产品。 （二）基金托管人的内部控制制度 1. 内部控制目标 交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及 行内相关管理规定，加强内部管 理，保证托管中心业务规章的健全和各项规章的贯彻执行，通过对各种风险的梳理、 评估、监控，有效地实现对各项业务风险的管控，确保业务稳健运行，保护基金持 有人的合法权益。 2. 内部控制原则 （ 1 ）合法性原则：托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的 监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 （ 2 ）全面性原则：托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的 内部控制机制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、 反馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机 制。 （ 3 ）独立性原则：托管中心独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与 交通银行的自有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核算， 分账管理。 （ 4 ）制衡性原则：托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织结构的 设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互牵制，并通过有效的相互制衡措施消 除内部控制中的盲点。 （ 5 ）有效性原则：托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理 模式的基础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过行 之有效的控制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障 内控管理的有效执行。 （ 6 ）效益性原则：托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作 环节的风险控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最佳 的内部控制目标。 3. 内部控制制度及措施 根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，托管中 心制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托管业务 运行的规范、安全、高效，包括《交通银行资产托管业务管理办法》、《交通银行资 产托管业务风险管理暂行办法》、《交通银行资产托管部项目开发管理办法》、《交通 银行资产托管部信 息披露制度》、《交通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交 通银行资产托管业务从业人员守则》、《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》 等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工合理，技术系 统完整独立，业务管理制度化，核心作业区实行封闭管理，有关信息披露由专人负 责。 托管中心通过对基金托管业务各环节的事前指导、事中风控和事后检查措施实 现全流程、全链条的风险控制管理，聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运 行进行国际标准的内部控制评审。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程 序 交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合 比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基 金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益 分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，应当及 时通知基金管理人予以纠正，基金管理人 收到通知后及时核对确认并进行调整。交 通银行有权对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通 知的违规事项未能及时纠正的，交通银行须报告中国证监会。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，须立即报告中国 证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 （四）其他事项 最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规 行为，未受到中国人民银行、中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。负 责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。 三、相关服务机构 （一）销 售机构及联系人 1 、直销机构 名称：信达澳银基金管理有限公司 住所： 广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段） 3331 号阿里巴巴大厦 N1 座 第 8 层和第 9 层 办公地址： 广东省 深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331号阿里巴巴大厦 T 1 座 第8层和第 9 层 法定代表人：于建伟 电话： 0755 - 83077068 传真： 0755 - 83077038 联系人：王丽燕 公司网址： www.fscinda.com 邮政编码： 518040 2 、代销机构 序号 名称 注册地址 法定代 表人 办公地址 客服电话 联系人 网站 1 交通银行 股份有限 公司 上海市浦 东新区自 由贸易试 验区银城 中路188号 彭 纯 同“注册地 址” 95559 王菁 www.bankcomm.com 2 平安银行 股份有限 公司 深圳市罗 湖区深南 东路5047 号 谢永林 同“注册地 址” 95511-3 冯博 www.bank.pingan.com 3 渤海银行 股份有限 公司 天津市河 东区海河 东路218号 李伏安 天津市河东 区海河东路 218号渤海 银行大厦 95541/4008888811 王宏 www.cbhb.com.cn 4 南洋商业 银行（中 国）有限 公司 上海市浦 东新区世 纪大道800 号三层、六 层至九层 陈孝周 上海市浦东 新区世纪大 道800号南 洋商业银行 大厦 4008302066 陆赟 www.ncbchina.cn/cn/index.html 5 恒丰银行 股份有限 公司 山东省烟 台市芝罘 区南大街 248号 蔡国华 同“注册地 址” 95395 李胜贤 www.hfbank.com.cn 6 信达证券 股份有限 公司 北京市西 城区闹市 口大街9号 院1号楼 张志刚 同“注册地 址” 95321 唐静 www.cindasc.com 7 中国银河 证券股份 有限公司 北京市西 城区金融 大街35号 国际企业 大厦C座 2-6层 陈共炎 同“注册地 址” 95551/4008888888 辛国政 www.chinastock.com.cn 8 中信建投 证券股份 有限公司 北京市朝 阳区安立 路66号4 号楼 王常青 北京市朝阳 门内大街 188号 95587/4008888108 刘畅 www.csc108.com 9 申万宏源 证券有限 公司 上海市徐 汇区长乐 路989号 45层 李梅 上海市徐汇 区长乐路 989号45层 95523/4008895523 余敏 www.swhysc.com 10 申万宏源 西部证券 有限公司 新疆乌鲁 木齐市高 新区（新市 区）北京南 路358号大 成国际大 厦20楼 2005室 韩志谦 新疆乌鲁木 齐市高新区 （新市区） 北京南路 358号大成 国际大厦20 楼2005室 4008000562 唐岚 www.hysec.com 11 华龙证券 股份有限 公司 甘肃省兰 州市城关 区东岗西 路638号兰 州财富中 心21楼 李晓安 同“注册地 址” 95368/4006898888 范坤、杨 力 www.hlzqgs.com 12 中信证券 股份有限 公司 广东省深 圳市福田 区中心3路 8号卓越时 代广场（二 期）北座 张佑君 北京市朝阳 区亮马桥路 48号中信证 券大厦18 层 95558 秦夏、马 静懿 www.cs.ecitic.com 13 中信证券 （山东） 有限责任 公司 青岛市崂 山区深圳 路222号青 岛国际金 融广场1号 楼20层 2001 姜晓林 同“注册地 址” 95548 孙秋月 www.zxzqsd.com.cn 14 光大证券 股份有限 公司 上海市静 安区新闸 路1508号 周健男 同“注册地 址” 95525 李晓皙 www.ebscn.com 15 兴业证券 股份有限 公司 福建省福 州市湖东 路268号 杨华辉 上海市浦东 新区长柳路 36号 95562 乔琳雪 www.xyzq.com.cn 16 海通证券 股份有限 公司 上海市黄 浦区广东 路689号 周杰 上海市广东 路689号海 通证券大厦 95553/4008888001 王立群 www.htsec.com 17 招商证券 股份有限 公司 深圳市福 田区益田 路江苏大 厦A座 38-45层 霍达 同“注册地 址” 95565 黄婵君 www.newone.com.cn 18 国信证券 股份有限 公司 深圳市罗 湖区红岭 中路1012 号国信证 券大厦 16-26层 何如 深圳市罗湖 区红岭中路 1012号国信 证券大厦16 层至26层 95536 李颖 www.guosen.com.cn 19 安信证券 股份有限 公司 深圳市福 田区金田 路4018号 安联大厦 35层、28 层A02单元 王连志 同“注册地 址” 95517 刘志斌 www.essence.com.cn 20 平安证券 股份有限 公司 深圳市福 田中心区 金田路 4036号荣 超大厦 16-20层 刘世安 同“注册地 址” 95511 王阳 stock.pingan.com 21 东兴证券 股份有限 公司 北京市西 城区金融 大街5号新 盛大厦B座 12-15层 魏庆华 同“注册地 址” 95309/4008888993 和志鹏 www.dxzq.net 22 世纪证券 有限责任 公司 深圳市福 田区深南 大道7088 号招商银 行大厦 40-42层 姜昧军 同“注册地 址” 4008323000 王雯、陈 玮 www.csco.com.cn 23 华福证券 有限责任 公司 福州市鼓 楼区温泉 街道五四 路157号新 天地大厦 7-9层 黄金琳 福州市五四 路157号新 天地大厦7 至10层 95547 王虹,刘 蕴祺 www.hfzq.com.cn 24 新时代证 券股份有 限公司 北京市海 淀区北三 环西路99 号院1号楼 15层1501 叶顺德 同“注册地 址” 95399 田芳芳 www.xsdzq.cn 25 长江证券 股份有限 公司 武汉市新 华路特8号 长江证券 大厦 尤习贵 同“注册地 址” 95579/4008888999 奚博宇 www.95579.com 26 中泰证券 股份有限 公司 济南市市 中区经七 路86号 李玮 同“注册地 址” 95538 秦雨晴 www.zts.com.cn 27 联讯证券 股份有限 公司 惠州市江 北东江三 路55号广 播电视新 闻中心西 面一层大 堂和三、四 层 徐刚 同“注册地 址” 95564 彭莲 www.lxsec.com 28 长城证券 有限责任 公司 深圳市福 田区深南 大道6008 号特区报 业大厦14、 16、17层 丁益 深圳市福田 区深南大道 6008号特区 报业大厦14 层 4006666888 金夏 www.cgws.com 29 恒泰证券 股份有限 公司 内蒙古呼 和浩特市 赛罕区敕 勒川大街 东方君座D 座光大银 庞介民 同“注册地 址” 4001966188 熊丽 www.cnht.com.cn 行办公楼 14-18楼 30 国金证券 股份有限 公司 四川省成 都市青羊 区东城根 上街95号 冉云 同“注册地 址” 95310 杜晶、贾 鹏 www.gjzq.com.cn 31 华金证券 股份有限 公司 中国（上 海）自由贸 易试验区 杨高南路 759号30 层 宋卫东 同“注册地 址” 4008211357 郑媛 www.huajinsc.cn/ 32 华西证券 股份有限 公司 四川省成 都市高新 区天府二 街198号华 西证券大 厦 杨炯洋 同“注册地 址” 95584/4008888818 谢国梅 www.hx168.com.cn 33 五矿证券 有限公司 深圳市福 田区金田 路4028号 荣超经贸 中心办公 楼47层01 单元 赵立功 同“注册地 址” 4001840028 濮耘瑶 www.wkzq.com.cn/ 34 联储证券 有限责任 公司 广东省深 圳市福田 区华强北 路圣廷苑 酒店B座 26楼 沙常明 北京市朝阳 区安定路5 号院3号楼 中建财富国 际中心27 层联储证券 4006206868 丁倩云 www.lczq.com 35 西藏东方 财富证券 股份有限 公司 拉萨市北 京中路101 号 陈宏 上海市徐汇 区宛平南路 88号金座东 方财富大厦 95357 付佳 http://www.18.cn 36 诺亚正行 基金销售 有限公司 上海市虹 口区飞虹 路360弄9 号3724室 汪静波 同“注册地 址” 4008215399 余翼飞、 邱佳捷 www.noah-fund.com 37 深圳众禄 基金销售 股份有限 公司 深圳市罗 湖区梨园 路物资控 股置地大 厦8楼801 薛峰 深圳市罗湖 区梨园路8 号HALO广 场4楼 4006788887 童彩平、 徐丽平 www.zlfund.cn/www.jjmmw.com 38 上海天天 基金销售 有限公司 上海市徐 汇区龙田 路190号2 号楼2层 其实 上海市徐汇 区龙田路 195号3C座 7楼 95021/4001818188 夏雯 www.1234567.com.cn 39 上海好买 基金销售 有限公司 上海市虹 口区欧阳 路196号 26号楼2 楼41号 杨文斌 同“注册地 址” 4007009665 高源 www.howbuy.com 40 蚂蚁（杭 州）基金 销售有限 公司 杭州市余 杭区仓前 街道文一 西路1218 号1幢202 室 陈柏青 杭州市滨江 区江南大道 3588号恒生 大厦12楼 4000766123 徐丽玲、 铄金 www.fund123.cn 41 和讯信息 科技有限 公司 北京市朝 阳区朝外 大街22号 泛利大厦 1002室 王莉 同“注册地 址” 4009200022 陈慧慧、 陈艳琳 licaike.hexun.com 42 浙江同花 顺基金销 售有限公 司 杭州市文 二西路一 号903室 凌顺平 同“注册地 址” 4008773772 朱琼 www.5ifund.com 43 上海联泰 基金销售 有限公司 中国（上 海）自由贸 易试验区 富特北路 277号3层 310室 燕斌 上海市长宁 区金钟路 658弄2号 楼B座6楼 4001181188 兰敏 www.66zichan.com 44 北京展恒 基金销售 股份有限 公司 北京市顺 义区后沙 峪镇安富 街6号 闫振杰 山西省太原 市迎泽区劲 松北路31 号哈伯大厦 9层 4008188000 李晓芳 www.myfund.com 45 众升财富 （北京） 基金销售 有限公司 北京市朝 阳区望京 东园四区 13号楼A 李招弟 北京市朝阳 区望京浦项 中心A座9 层04-08 4008769988 徐微 www.zscffund.com 座9层908 室 46 中信期货 有限公司 深圳市福 田区中心 三路8号卓 越时代广 场（二期） 北座13层 1301-1305 室、14层 张皓 深圳市福田 区中心三路 8号卓越时 代广场（二 期）北座13 层 1301-1305 室、14层 4009908826 刘宏莹 www.citicsf.com 47 上海长量 基金销售 有限公司 上海市浦 东新区高 翔路526号 2幢220室 张跃伟 上海市浦东 新区东方路 1267号11 层 4008202899 詹慧萌 www.erichfund.com 48 嘉实财富 管理有限 公司 上海市浦 东新区世 纪大道8号 上海国金 中心办公 楼二期53 层5312-15 单元 赵学军 北京市朝阳 区建国路91 号金地中心 A座6层 4000218850 李雯、闫 欢 www.harvestwm.cn 49 北京虹点 基金销售 有限公司 北京市朝 阳区工人 体育场北 路甲2号盈 科中心B座 裙房2层 郑毓栋 北京市朝阳 区工人体育 馆北路甲2 号盈科中心 B座裙楼二 层 4006180707 陈铭洲 www.hongdianfund.com 50 上海陆金 所基金销 售有限公 司 上海市自 由贸易试 验区陆家 嘴环路 1333号14 楼09单元 王之光 同“注册地 址” 4008219031 程晨 www.lufunds.com 51 上海利得 基金销售 有限公司 上海市宝 山区蕴川 路5475号 1033室 李兴春 上海虹口区 东大名路 1098号浦江 国际金融广 场53楼 4000676266 陈洁 www.leadfund.com.cn 52 深圳市金 斧子基金 销售有限 公司 深圳市南 山区粤海 街道科技 园中区科 苑路15号 科兴科学 园B栋3单 元11层 1108 赖任军 同“注册地 址” 4009300660 刘昕霞 www.jfzinv.com 53 珠海盈米 财富管理 有限公司 珠海市横 琴新区宝 华路6号 105室 -3491 肖雯 广州市海珠 区琶洲大道 东1号保利 国际广场南 塔12楼 B1201-1203 89629066 梁文燕、 邱湘湘 www.yingmi.cn 54 北京创金 启富基金 销售有限 公司 北京西城 区白纸坊 东街2号院 6号楼712 室 梁蓉 同“注册地 址” 4006262818 王瑶 www.5irich.com 55 北京钱景 基金销售 有限公司 北京市海 淀区丹棱 街6号1幢 9层 1008-1012 赵荣春 同“注册地 址” 4008936885 田伟静 www.qianjing.com 56 中证金牛 （北京） 投资咨询 有限公司 北京市丰 台区东管 头1号2号 楼2-45室 钱昊旻 北京市西城 区宣武门外 大街甲1号 环球财讯中 心A座5层 4008909998 孙雯 www.jnlc.com 57 北京广源 达信基金 销售有限 公司 北京市西 城区新街 口外大街 28号C座 六层605室 齐剑辉 北京市朝阳 区望京宏泰 东街 浦项 中心B座19 层 4006236060 王永霞 www.niuniufund.com 58 北京晟视 天下基金 销售有限 公司 北京市怀 柔区九渡 河镇黄坎 村735号 03室 蒋煜 北京市朝阳 区朝外大街 甲6号万通 中心D座28 层 4008188866/010-58170761 殷雯 www.shengshiview.com 59 上海万得 基金销售 有限公司 中国（上 海）自由贸 易试验区 福山路33 王廷富 上海市浦东 新区福山路 33号8楼 4008210203 徐亚丹 www.520fund.com.cn 号11楼B 座 60 北京富国 大通资产 管理有限 公司 北京市东 城区北三 环东路36 号1号楼 A2501室 宋宝峰 同“注册地 址” 4000880088 李盛楠 www.fuguowealth.com 61 上海基煜 基金销售 有限公司 上海市崇 明县长兴 镇潘园公 路1800号 2号楼6153 室（上海泰 和经济发 展区） 王翔 上海市杨浦 区昆明路 518号 A1002室 4008205369 吴鸿飞 www.jiyufund.com.cn 62 北京唐鼎 耀华基金 销售有限 公司 北京市延 庆县延庆 经济开发 区百泉街 10号2栋 236室 张冠宇 北京市朝阳 区东三环北 路38号院1 号泰康金融 中心38层 4008199868 徐晓婷 www.tdyhfund.com 63 深圳市新 兰德证券 投资咨询 有限公司 深圳市福 田区福田 街道民田 路178号华 融大厦27 层2704 马勇 北京市西城 区宣武门外 大街28号 富卓大厦A 座7层 4001661188 文雯 8.jrj.com.cn/ 64 北京汇成 基金销售 有限公司 北京市海 淀区中关 村大街11 号E世界财 富中心A座 11层1108 号 王伟刚 北京市海淀 区中关村大 街11号E世 界财富中心 A座11层 4006199059 王骁骁 www.hcjijin.com 65 大泰金石 基金销售 有限公司 南京市建 邺区江东 中路222号 南京奥体 中心现代 五项馆 2105室 袁顾明 同“注册地 址” 4009282266 何庭宇 www.dtfunds.com 66 中民财富 基金销售 （上海） 有限公司 上海市黄 浦区中山 南路100号 7层05单 元 弭洪军 上海市黄浦 区中山南路 100号17层 4008765716 黄鹏 www.cmiwm.com 67 北京植信 基金销售 有限公司 北京市密 云县兴盛 南路8号院 2号楼106 室-67 于龙 北京市朝阳 区惠河南路 盛世龙源10 号 4006802123 吴鹏 www.zhixin-inv.com 68 北京肯特 瑞基金销 售有限公 司 北京市海 淀区海淀 东三街2号 4层401-15 江卉 北京市大兴 区亦庄经济 开发区科创 十一街十八 号院京东集 团总部 95118/4000988511 黄立影 kenterui.jd.com/fund. jd.com/ 69 喜鹊财富 基金销售 有限公司 西藏拉萨 市柳梧新 区柳梧大 厦1513室 陈皓 同“注册地 址” 4006997719 曹砚财 www.xiquefund.com 70 一路财富 （北京） 基金销售 股份有限 公司 北京市西 城区阜成 门大街2号 万通新世 界广场A座 2208 吴雪秀 同“注册地 址” 4000011566 吕晓歌 www.yilucaifu.com 71 南京苏宁 基金销售 有限公司 南京市玄 武区苏宁 大道1号 王锋 同“注册地 址” 95177 张云飞 www.snjijin.com 72 济安财富 (北京)基 金销售有 限公司 北京市朝 阳区太阳 宫中路16 号院1号楼 3层307 杨健 同“注册地 址” 4006737010 李海燕 www.jianfortune.com 73 北京蛋卷 基金销售 有限公司 北京市朝 阳区阜通 东大街1号 院6号楼2 单元21层 222507 钟斐斐 北京市朝阳 区创远路34 号院融新科 技中心C座 17层 4005199288 侯芳芳 www.danjuanapp.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售 本基金或变更上述代销机构，并及时公告。 （二）登记机构 名称：信达澳银基金管理有限公司 住所： 广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段） 3331 号阿里巴巴大厦 N1 座 第 8 层和第 9 层 办 公地址： 广东省 深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331号阿里巴巴大厦 T 1 座 第8层和第9层 法定代表人：于建伟 电话： 0755 - 83172666 传真： 0755 - 83196151 联系人：刘玉兰 （三）律师事务所和经办律师 名称： 上海源泰律师事务所 办公地址： 上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 负责人： 廖海 电话： 021 - 51150298 传真： 021 - 51150398 联系人： 刘佳 经办律师： 刘佳 、 徐莘 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所： 北京 市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01 - 12 室 办公地址： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01 - 12 室 法定代表人（执行事务合伙人）： 毛鞍宁 联系电话： 010 - 58153000 传真： 010 - 85188298 联系人： 昌华 经办注册会计师： 昌华、高鹤 四、基金的名称 信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金 五、基金的运作方式和类型 运作方式：契约型、开放式 类型： 股票 型 证券投资基金 六、基金的投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证沪港深高股息精选指数。在正常市 场情况 下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值 控制在 0.35% 以内，年跟踪误差控制在 4% 以内。 七、基金的投资范围 本基金可投资于具有良好流动性的金融工具， 主要投资于 标的指数成份股及备 选成份股 。为更好地 实现投资目标，本基金可少量投资 于 非成 份 股 （包括中小板、 创业板以及其它经中国证监会核准上市的股票） 、 港股通 标的股票 、 权证、债券（包 括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、 可转换债券（含分离交易可转债）、 可交换债券、 短期融资券 、 超短期融资券 等）、 资产支持证券、 债券回购、银行存款 （包含 协议存款 、定期存款 及其他银行存款 ） 、 同业存单 、货币 市场工具 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金 90% 以上的基金资产投资于股票 ，其中投资于 标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于基金资产净值的90%。现金或者到 期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%， 其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等 。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适 当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金跟踪的标的指数为 ： 中证沪港深高股息精选指数 八、基金的投资策略 本基金按照成份股在 标的 指数 中的基准权重构建指数化投资组合，原则上采用 指数 复制法，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股发生 调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时， 或 因基金的申购和赎回 等 对本基金 跟踪标的指数的效果可能带来影响时， 或 因某些特殊情况导致流动性不足时，或其 他原因导致 无法 有效复制和跟踪标的指数时， 基金 管理人 可以 根据市场情况，采取 合理 措施 ， 对实际投资组合进行适当 处理 和 调整， 力争 实现对跟踪误差的有效控制。 1 、 资产配置策略 本基金 90% 以上的基金资产投资于股票 ，其中投资于标的指数成份股及其备选 成份股的比例不低于基金资产 净值 的 90 % ；现金或者投资于到期日在一年以内的政 府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。基金管理人将综合 考虑市场情况、 基金资产的流动性要求及投资比例限制等因素，确定股票、债券等资产的具体配置 比例。 本基金力争控制本基金的净值增长率与业绩比较 基 准之间日均跟踪偏离度 绝 对值 不超过 0. 35 % ， 年跟踪误差不超过 4% 。 2 、 股票投资策略 本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据标的指数成份股的 基准权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。 （ 1 ） 组合复制策略 本基金主要采取 指数 复制法进行投资，即参考标的指数的成份股组成及权重构 建股票投资组合，并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相 应调整。 （ 2 ） 替代性策略 当市场流动性不足、法律法规限制投资某只股票、基金管理人认定不适合投资 的股票等情况导致本基金无法按照指数构成及权重进行组合构建时，或由于未来政 策 调整，导致本基金无法通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资标的指数 及进行符合指数构成的组合构建时，基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股 进行替代，并以降低跟踪误差为目标，优化投资组合的配置结构。在进行替代投资 时，本基金所持有基金或金融衍生品应符合相关投资比例的限制。 3 、 债券投资策略 （ 1 ） 久期调整策略 根据对市场利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组合久期，以较多地获 得债券价格上升带来的收益；在预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价格 下降的风险。 （ 2 ） 收益率曲线配置策略 在久期确定的基础上， 根据对收益率曲线形状变化的预测，采用子弹型策略、 哑铃型策略或梯形策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以从长、中、短期 债券的相对价格变化中获利。如预测收益率曲线平行移动或变平时，将采取哑铃型 策略；预测收益率曲线变陡时，将采取子弹型策略。 （ 3 ） 信用策略 本基金首先采取与股票投资相似的公司分析方式，对信用债发行人的公司治 理、发展前景、经营管理、财务状况及偿债能力作出综合评价，从而判断企业债的 信用风险和估值水平。本基金同时对信用市场进行跟踪分析，关注宏观经济、政策 环境、信用环境等对市场利差水平的影响。本基金将 根据个券的估值及在市场中的 水平动态调整组合，买入低估和风险收益相对高的个券，卖出高估和风险收益相对 低的个券。 4 、 权证投资策略 本基金将权证作为有效控制基金投资组合风险、提高投资组合收益的辅助工 具。本基金在投资权证时，将根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估 值，发现市场对股票权证的非理性定价，谨慎进行投资，追求较为稳健的当期收益。 5 、 资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产证券化产品的质量和构 成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面 分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，力求在控制投资风险的前提下 尽可能的提高本基金的收益。 九、基金的业绩比较基准 中证沪港深高股息精选指数收益率×（未完）  |