[发行]诺安基金管理有限公司:诺安鸿鑫保本：诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2019年第1期)
诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2019年第 1期) 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 重要提示 （一）诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会 2013年 2月 18日证监许可【 2013】171号文核准公开募集，本基金的基金合同于 2013年 5月 3日正式生效。 （二）基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准， 但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明 投资于本基金没有风险。 （三）投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金《招募说明书》、《基金合同》、基 金管理人网站公示的《风险说明书》、基金产品风险等级划分方法及说明等，全面认识本基金产品的风险 收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投 资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后，须承担基金 投资中出现的各类风险，包括：市场系统性风险、上市公司风险、利率风险、流动性风险、信用风险、管 理风险、本基金特有风险、股指期货投资风险、资产配置风险及其他风险等。 本基金为保本混合型基金，在证券投资基金中属于低风险品种。本基金以一元初始面值募集基金份额，投 资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，保本基金仍然存在本金损失 的风险。 （四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现 的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利， 也不保证最低收益。 （五）基金管理人根据投资者适当性管理办法，对投资者进行分类。投资者应当如实提供个人信息及证明 材料，并对所提供的信息和证明材料的真实性、准确性、完整性负责。投资者应当知晓并确认当个人信息 发生重要变化、可能影响投资者分类和适当性匹配的，应及时主动进行更新。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》 、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人 欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 招募说明书(更新)已经基金托管人复核。招募说明书(更新)所载内容截止日为 2019年 5月 3日，有关财务 数据和净值表现截止日为 2019年 3月 31日(财务数据未经审计)。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 公司名称：诺安基金管理有限公司 住所：深圳市深南大道 4013号兴业银行大厦 19—20层 法定代表人：秦维舟 设立日期：2003年 12月 9日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]132号 组织形式：有限责任公司 注册资本：1.5亿元人民币 存续期限：持续经营 电话：0755－83026688 传真：0755－83026677 联系人：王嘉 股权结构： 股东单位出资额 (万元)出资比例 中国对外经济贸易信托有限公司 6000 40％ 深圳市捷隆投资有限公司 6000 40％ 大恒新纪元科技股份有限公司 3000 20％ 合计 15000 100％ （二）证券投资基金管理情况 截至 2019年 5月 3日，本基金管理人共管理六十二只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货币市 场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投 资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基 金、诺安中证 100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投 资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安沪深 300指数 增强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安油气能 源股票证券投资基金（LOF）、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安新动力灵活配置混合型证券投资 基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券 型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺 安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开 放债券型证券投资基金、诺安中证 500交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证 券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证 券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证 券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500指数增 强型证券投资基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺 安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型 证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺 安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配 置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、 诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定 期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型 证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置混合型证券投资基金、诺安优化配 置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基 金、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺安恒鑫混合型证券投资基金等。 （三）主要人员情况 1.董事会成员 秦维舟先生，董事长，工商管理硕士。历任北京中联新技术有限公司总经理、香港昌维发展有限公司总经 理、香港先锋投资有限公司总经理、中国新纪元有限公司副总裁、诺安基金管理有限公司副董事长。 伊力扎提?艾合买提江先生，副董事长，历任吉通网络通信股份有限公司人力资源部副总经理，中化国际 石油公司人力资源部总经理、公司副总经理，中国对外经济贸易信托有限公司副总经理，现任中国对外经 济贸易信托有限公司总经理。 赵忆波先生，董事，硕士。历任南方航空公司规划发展部项目经理，泰信基金管理有限公司研究员，翰伦 投资咨询公司（马丁可利基金）投资经理，纽银西部基金管理有限公司基金经理，现任大恒科技副董事长。 赵照先生，董事，博士。历任中国电力信托投资有限公司北京证券营业部交易部经理、中国电力财务有限 公司发展策划部主任、国家电网公司金融资产管理部发展策划处处长、国网英大国际控股集团有限公司发 展策划部主任、英大基金管理有限公司副总经理、英大资本管理有限公司总经理等。现任中国对外经济贸 易信托有限公司党委委员、副总经理。 孙晓刚先生，董事，本科。历任河北瀛源建筑工程有限公司职员、北京诺安企业管理有限公司副总经理、 上海摩士达投资有限公司副总经理及投资总监、上海钟表有限公司副总经理。现任上海钟表有限公司董事 长。 奥成文先生，董事，硕士。历任中国通用技术（集团）控股有限责任公司资产经营部副经理，中国对外经 济贸易信托有限公司投资银行部副总经理，诺安基金管理有限公司督察长，现任诺安基金管理有限公司总 经理。 汤小青先生，独立董事，博士。历任国家计委财政金融司处长，中国农业银行市场开发部副主任，中国人 民银行河南省分行副行长，中国人民银行合作司副司长，中国银监会合作金融监管部副主任，内蒙古银监 局、山西银监局局长，中国银监会监管一部主任，招商银行副行长。 史其禄先生，独立董事，博士。历任中国工商银行外汇业务管理处处长，中国工商银行伦敦代表处首席代 表，中国工商银行新加坡分行总经理，中国工商银行个人金融业务部副总经理，机构业务部副总经理，机 构金融业务部资深专家。 赵玲华女士，独立董事，硕士。历任中国人民解放军空军总医院新闻干事，全国妇女联合会宣传部负责人， 中国人民银行人事司综合处副处长，国家外汇管理局政策法规司副处长，中国外汇管理杂志社社长兼主编， 国家外汇管理局国际收支司巡视员。 2.监事会成员 秦江卫先生，监事，硕士。历任太原双喜轮胎工业股份有限公司全面质量管理处干部。2004年加入中国 对外经济贸易信托有限公司，历任中国对外经济贸易信托有限公司风险法规部总经理、副总法律顾问。现 任中国对外经济贸易信托有限公司总法律顾问、首席风控官，兼任风控合规总部总经理。 赵星明先生，监事，金融学硕士。历任中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处副处长、深圳证券交易 所理事会秘书长、君安证券香港公司副总经理等职。 戴宏明先生，监事，本科。历任浙江证券深圳营业部交易主管、国泰君安证券公司部门主管、诺安基金管 理有限公司交易中心总监，现任诺安基金管理有限公司首席交易师（总助级）兼交易中心总监。 梅律吾先生，监事，本科。历任浙江证券深圳营业部交易主管、国泰君安证券公司部门主管、诺安基金管 理有限公司交易中心总监，现任诺安基金管理有限公司首席交易师（总助级）兼交易中心总监。 3.经理层成员 奥成文先生，总经理，经济学硕士，经济师。曾任中国通用技术（集团）控股有限责任公司资产经营部副 经理、中国对外经济贸易信托投资有限公司投资银行部副总经理。2002年 10月开始参加诺安基金管理有 限公司筹备工作，任公司督察长，现任公司总经理。 杨文先生，副总经理，企业管理学博士。曾任国泰君安证券公司研究所金融工程研究员、中融基金管理公 司市场部经理。2003年 8月加入诺安基金管理有限公司，历任市场部总监、发展战略部总监，现任公司 副总经理。 杨谷先生，副总经理，经济学硕士，CFA。1998年至 2001年任平安证券公司综合研究所研究员；2001年 至 2003年任西北证券公司资产管理部研究员。2003年 10月加入诺安基金管理有限公司，现任公司副总 经理、权益投资事业部总经理、投资一部总监、诺安先锋混合型证券投资基金基金经理。 陈勇先生，副总经理，经济学硕士，注册会计师。曾任国泰君安证券公司固定收益部业务董事、资产管理 部基金经理、民生证券公司证券投资总部副总经理。2003年 10月加入诺安基金管理有限公司，历任研究 员、研究部总监、督察长、合规与风险控制部总监，现任公司副总经理、固定收益事业部总经理。 曹园先生，副总经理，本科。曾任职于国泰基金管理有限公司，先后从事于 TA交易中心交易员、销售部 北方区副总经理、北京公司副总经理的工作。2010年 5月加入诺安基金管理有限公司，历任华北营销中 心总经理、公司总经理助理，现任公司副总经理、营销事业部总经理。 马宏先生，督察长，硕士。曾任中国新兴（集团）总公司职员、中化财务公司证券部职员、中化国际贸易 股份有限公司投资部副总经理、中国对外经济贸易信托有限公司证券部投资总监、资产管理二部副总经理、 投资发展部总经理。现任公司督察长。 4.基金经理 谢志华，男，中国国籍，理学硕士，具有基金从业资格。曾先后任职于华泰证券有限责任公司、招商基金 管理有限公司，从事固定收益类品种的研究、投资工作。曾于 2010年 8月至 2012年 8月任招商安心收益 债券型证券投资基金基金经理，2011年 3月至 2012年 8月任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理。 2012年 8月加入诺安基金管理有限公司，任投资经理，现任固定收益事业部副总经理、总裁助理。 2013年 11月至 2016年 2月任诺安泰鑫一年定期开放债券基金经理，2015年 3月至 2016年 2月任诺安裕 鑫收益两年定期开放债券基金经理，2013年 6月至 2016年 3月任诺安信用债券一年定期开放债券基金经 理，2014年 6月至 2016年 3月任诺安永鑫收益一年定期开放债券基金经理，2013年 8月至 2016年 3月 任诺安稳固收益一年定期开放债券基金经理，2014年 11月至 2017年 6月任诺安保本混合型证券投资基 金基金经理，2015年 12月至 2017年 12月任诺安利鑫保本混合及诺安景鑫保本混合基金经理，2016年 1月至 2018年 1月任诺安益鑫保本混合基金经理，2017年 12月至 2018年 1月任诺安利鑫混合基金经理， 2016年 2月至 2018年 3月任诺安安鑫保本混合基金经理，2016年 4月至 2018年 5月任诺安和鑫保本混 合基金经理，2014年 11月至 2018年 6月任诺安汇鑫保本混合基金经理，2017年 12月至 2018年 7月任 诺安景鑫混合基金季经理，2017年 6月至 2019年 1月任诺安行业轮动混合型证券投资基金基金经理。 2013年 5月起任诺安鸿鑫保本混合及诺安纯债定期开放债券基金经理，2013年 12月起任诺安优化收益债 券基金经理，2014年 11月起任诺安聚利债券基金经理，2016年 2月起任诺安理财宝货币、诺安聚鑫宝货 币及诺安货币基金经理，2018年 5月起任诺安天天宝货币市场基金基金经理，2018年 7月起任诺安汇利 灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2019年 3月起任诺安鼎利混合型证券投资基金基金经理。 5.投资决策委员会成员的姓名及职务 本公司投资决策委员会分股票类基金投资决策委员会和固定收益类基金投资决策委员会，具体如下： 股票类基金投资决策委员会：主席由公司总经理奥成文先生担任，委员包括：杨谷先生，副总经理、权益 投资事业部总经理、投资一部总监、基金经理；韩冬燕女士，权益投资事业部副总经理、基金经理；王创 练先生，研究部总监兼首席策略师（总助级）、基金经理。 固定收益类基金投资决策委员会：主席由公司总经理奥成文先生担任，委员包括：陈勇先生，副总经理、 固定收益事业部总经理；谢志华先生，固定收益事业部副总经理、基金经理、总裁助理；王创练先生，研 究部总监兼首席策略师（总助级）、基金经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55号 成立时间：1984年 1月 1日 法定代表人：陈四清 注册资本：人民币 34,932,123.46万元 联系电话：010-66105799 联系人：郭明 （二）基金托管部门及主要人员情况 截至 2018年 12月，中国工商银行资产托管部共有员工 202人，平均年龄 33岁，95%以上员工拥有大学 本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信 用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和 专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安 全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产 品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、 QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银 行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系， 同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2018年 12月，中国工商银行共托管证券投资基金 923只。自 2003 年以来，本行连续十五年获得香港 《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证 券报》等境内外权威财经媒体评选的 64项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的 服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1.诺安基金管理有限公司直销中心 本公司在深圳、北京、上海、广州、成都开设五个直销网点对投资者办理开户、申购和赎回业务： （1）深圳直销中心 地址：深圳市深南大道 4013号兴业银行大厦 19-20层 电话：0755-83026603或 0755-83026620 传真：0755-83026630 联系人：祁冬灵 （2）北京分公司 地址：北京市朝阳区光华路甲 14号诺安基金大厦 8-9层 电话：010—59027811 传真：010－59027890 联系人：孟佳 （3）上海分公司 办公地址：上海浦东新区世纪大道 210号世纪中心大厦 903室 邮政编码：200120 电话：021－68824617 传真：021－68362099 联系人：王惠如 （4）广州分公司 地址：广州市珠江新城华夏路 10号富力中心 2908 电话：020-38928980 传真：020-38928980 联系人：黄怡珊 （5）西部营销中心 办公地址：成都市高新区府城大道西段 399号天府新谷 9栋 1单元 1802 邮政编码：610021 电话：028-86050157 传真：028-86050160 联系人：裴兰 （6）个人投资者可以通过基金管理人的网上直销交易系统办理本基金的开户、申购和赎回手续，具体交 易细节请参阅基金管理人网站公告。 网址：www.lionfund.com.cn 2.基金代销机构 （1）中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 55号 法定代表人：陈四清 联系电话：010-66105799 传真：010-66105798 客户服务电话：95588 网站：www.icbc.com.cn （2）中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1号 法定代表人：陈四清 客户服务电话：95566 网址：www.boc.cn （3）交通银行股份有限公司 办公地址：上海市银城中路 188号 法定代表人：彭纯 电话：021－58781234 传真：021－58408842 联系人：曹榕 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com （4）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 法定代表人：李建红 联系人：季平伟 电话：0755－83198888 传真：0755－83195109 客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com （5）中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 9号 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9号 法定代表人：李庆萍 电话：010-65546655-108 传真：010-65542373 联系人：秦莉 客户服务电话：95558 网址：www.ecitic.com （6）平安银行股份有限公司 注册地址：广东省深圳市深南东路 5047号深圳发展银行大厦 办公地址：广东省深圳市深南东路 5047号深圳发展银行大厦 法定代表人：谢永林 电话：0755-82088888 传真：0755-82080714 联系人：周勤 客户服务电话：95511-3 网址：www.bank.pingan.com （7）北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街丙 17号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙 17号 法定代表人：张东宁 联系人：谢小华 电话：010-66223587 传真：010-66226045 客户服务电话：95526 网址：www.bankofbeijing.com.cn （8）渤海银行股份有限公司 注册地址：天津市河东区海河东路 218号 办公地址：天津市河东区海河东路 218号 法定代表人：李伏安 电话：022－5831 6666 客户服务电话：400-888-8811、95541 网址：www.cbhb.com.cn （9）哈尔滨银行股份有限公司 注册地址：黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街 160号 法定代表人：郭志文 客户服务电话：40060-96358、95537 网址：www.hrbb.com.cn （10）杭州银行股份有限公司 注册地址：杭州市下城区庆春路 46号 办公地址：杭州市下城区庆春路 46号 法定代表人：陈震山 客户服务电话：95398、400-8888-508 网址：www.hzbank.com.cn （11）南京银行股份有限公司 地址：南京市中山路 288号 法定代表人：林复 联系人：张昊 电话：025-86775067 传真：025-86775054 客户服务电话：95302 网址： www.njcb.com.cn （12）上海银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 168号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号 法定代表人：金煜 联系人：张萍 联系电话：021-68475888 传真：021-68476111 开放式基金咨询电话：021-962888 开放式基金业务传真：021-68476111 客户服务电话：95594 网址：www.bankofshanghai.com （13）上海农村商业银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 8号 15-20楼、22-27楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路 8号中融?碧玉蓝天大厦 16至 23楼 法定代表人：翼光恒 联系人：周睿 电话：021-38576985 传真：021-50105124 客户服务电话：021-962999、4006962999 网址：www.shrcb.com （14）烟台银行股份有限公司 注册地址：山东省烟台市芝罘区海港路 25号 办公地址：山东省烟台市芝罘区海港路 25号 法定代表人：叶文君 联系人：王淑华 电话：0535-6699660 传真：0535-6699884 客户服务电话：4008-311-777 网址： www.yantaibank.net （15）上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一路 12号 办公地址：上海市中山东一路 12号 法定代表人：吉晓辉 联系人：汤嘉惠、倪苏云 电话：021-61618888 传真：021-63604199 客户服务电话：95528 网址：www.spdb.com.cn （16）江苏银行股份有限公司 注册地址：南京市中华路 26号 办公地址：南京市中华路 26号 法定代表人：夏平 联系人：田春慧 电话：025-58588167 传真：025-58588164 客户服务电话：95319 网址：www.jsbchina.cn （17）中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门外大街 6号光大大厦 法定代表人：李晓鹏 客户服务电话：95595 网址：www.cebbank.com （18）威海市商业银行股份有限公司 注册地址：中国?威海市宝泉路 9号 办公地址：威海市宝泉路 9号财政大厦 法定代表人：谭先国 客户服务电话：96636（省内）、4000096636(境内) 网址：www.whccb.com （19）华侨永亨银行（中国）有限公司 注册地址：上海市浦东新区源深路 1155号华侨银行大厦 办公地址：上海市浦东新区源深路 1155号华侨银行大厦 法定代表人：钱乃骥 客服电话： 40089-400899（国内）；（86755）25833688（海外） 公司网站： www.ocbc.com.cn （20）包商银行股份有限公司 注册地址：包头市青山区钢铁大街 6号 办公地址：包头市青山区钢铁大街 6号 法定代表人：李镇西 客户服务电话：95352 网址：www.bsb.com.cn （21）江苏常熟农村商业银行股份有限公司 注册地址：江苏省常熟市新世纪大道 58号 办公地址：江苏省常熟市新世纪大道 58号 法定代表人：宋建明 客户服务电话：4009962000、0512-962000 网址：www.csrcbank.com （22）江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址：江苏省常州市和平中路 413号 办公地址：江苏省常州市和平中路 413号 法定代表人：陆向阳 客户服务电话：0519-96005 网址：www.jnbank.cc （23）广州农村商业银行股份有限公司 注册地址：广州市天河区华夏路 1号信合大厦 办公地址：广州市天河区华夏路 1号信合大厦 法定代表人：王继康 客户服务电话：95313 网址：www.grcbank.com （24）苏州银行股份有限公司 注册地址：江苏省苏州工业园区钟园路 728号 办公地址：江苏省苏州工业园区钟园路 728号 法定代表人：王兰凤 客户服务电话：96067 网址： www.suzhoubank.com （25）宁波银行股份有限公司 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700号 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700号 法定代表人：陆华裕 电话：086-574-89068221（值班电话）、086-574-87050028（投资者关系） 传真：021-63586215 联系人：钱庚旺 客户服务电话：95574 网址： www.nbcb.com.cn （26）成都农村商业银行股份有限公司 注册地址：成都市武侯区科华中路 88号 办公地址：成都市武侯区科华中路 88号 法定代表人：陈萍 客户服务电话： 4006-028-666、028-962711 网址： www.cdrcb.com （27）江苏紫金农村商业银行股份有限公司 注册地址：南京市建邺区梦都大街 136号 办公地址：南京市建邺区梦都大街 136号 法定代表人：张小军 客服电话：96008 公司网址：www.zjrcbank.com （28）中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2号 法定代表人：洪崎 电话：010－58351666 传真：010－83914283 联系人：李群 客户服务热线：95568 网址：www.cmbc.com.cn （29）中原银行股份有限公司 注册地址：河南省郑州市郑东新区 CBD商务外环路 23号中科金座大厦 办公地址：河南省郑州市郑东新区 CBD商务外环路 23号中科金座大厦 法定代表人：窦荣兴 客户服务电话：95186 网址：www.zybank.com.cn （30）广发银行股份有限公司 注册地址：中国广东省广州市越秀区东风东路 713号 法定代表人：杨明生 联系人：江璐、罗环宇 电话：020-38323704、38322730、38323206 传真：020-87311780 客户服务热线：400-830-8003 网址：www.cgbchina.com.cn （31）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层 法定代表人：王连志 电话：0755-82825551 传真：0755-82558355 联系人：陈剑虹 客户服务电话：95517 网址：www.essence.com.cn （32）长城证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 16/17层 办公地址：深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 16/17层 法定代表人：丁益 电话：0755-83516222 联系人：匡婷 客户服务电话：400-6666-888、95514 网址：www.cgws.com （33）大通证券股份有限公司 注册地址：大连市沙河口区会展路 129号大连国际金融中心 A座-大连期货大厦 38、39层 办公地址：大连市沙河口区会展路 129号大连国际金融中心 A座-大连期货大厦 38、39层 法定代表人：赵玺 联系人：谢立军 电话：0411-39673301 传真：0411-39673219 客户服务电话：4008-169-169 网址：www.daton.com.cn、 www.estock.com.cn （34）东北证券股份有限公司 注册地址：长春市生态大街 6666号 办公地址：长春市生态大街 6666号 法定代表人：李福春 联系人：安岩岩 电话：0431-85096517 传真：0431-85096795 客户服务电话：95360 网址：www.nesc.cn （35）东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路 318号 2号楼 22层、23层、25层－29层 办公地址：上海市中山南路 318号 2号楼 21层-23层、25层—29层、32、36、39、40层 法定代表人：潘鑫军 联系人：吴宇 电话：021-63325888 传真：021-63326173 客户服务电话：95503 网址：www.dfzq.com.cn （36）国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层 法定代表人：王少华 电话：010-84183333 传真：010-84183311-3389 联系人：黄静 客户服务电话：400-818-8118 网址：www.guodu.com （37）国金证券股份有限公司 注册地址：成都市东城根上街 95号 办公地址：四川省成都市东城根上街 95号 法定代表人：冉云 联系人：刘婧漪、贾鹏 联系电话：028-86690057、028-86690058 传真号码：028-86690126 客服电话：95310 网址： www.gjzq.com.cn （38）华宝证券有限责任公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号 57层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号 57层 法定代表人：陈林 电话：021-501222222 联系人：楼斯佳 客户服务电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com （39）华融证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 8号 办公地址：北京市西城区金融大街 8号 法定代表人：祝献忠 客户服务电话：95390、400-898-9999 网址：www.hrsec.com.cn （40）华西证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198号 办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198号华西证券大厦 法定代表人：杨炯洋 电话：028-86117373 传真：028-86150615 客户服务电话：400-8888-818、95584 网址：www.hx168.com.cn （41）江海证券有限公司 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56号 法定代表人：赵洪波 电话：0451-82336863 传真：0451-82287211 联系人：徐世旺 客户服务电话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn （42）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层 法定代表人：李梅 联系人：曹晔 电话：021-33389888 传真：021-33388224 客服电话：95523 电话委托：021-962505 网址：www.swhysc.com （43）申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005室 办公地址：北京西城区太桥大街 19号 法定代表人：李琦 电话：010-88085858 传真：010-88085195 联系人：李巍 客户服务电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com （44）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼信达金融中心 法定代表人：张志刚 联系人：唐静 联系电话：010-63081000 传真：010-63080978 客户服务电话：95321 网址：www.cindasc.com （45）新时代证券股份有限公司 注册地址：北京市海淀区北三环西路 99号院 1号楼 15层 1501 办公地址：北京市海淀区北三环西路 99号院 1号楼 15层 1501 法人代表：叶顺德 电话：010-83561149 传真：010-83561094 联系人：孙恺 客户服务电话：95399 网址：www.xsdzq.cn （46）长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦 法定代表人：李新华 电话：021－63219781 传真：021－51062920 联系人：李良 客户服务电话：95579或 4008-888-999 公司网址：www.95579.com （47）山西证券股份有限公司 注册地址：太原市府西街 69号山西国际贸易中心 办公地址：太原市府西街 69号山西国际贸易中心 A座 26―30层 法定代表人：侯巍 联系人：张治国 联系电话：0351－8686703 传真：0351－8686709 客户服务电话：95573 网址：www.i618.com.cn （48）广州证券股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层 办公地址：广东省广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层 法定代表人：胡伏云 电话： 020-88836999 传真： 020-88836654 联系人：林洁茹 客户服务电话：95396 网址： www.gzs.com.cn （49）联讯证券股份有限公司 注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路 55号惠州广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层 办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路 55号惠州广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层 法定代表人：徐刚 客户服务电话：95564 网址：www.lxzq.com.cn （50）太平洋证券股份有限公司 注册地址：云南省昆明市北京路 26号同德广场写字楼 31楼 办公地址：云南省昆明市北京路 26号同德广场写字楼 31楼 法定代表人：李长伟 客户服务电话：400-665-0999 网址：www.tpyzq.com （51）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 办公地址：北京市东城区朝内大街 188号中信建投证券公司 法定代表人：王常青 联系人：权唐 开放式基金咨询电话：4008-888-108 开放式基金业务传真：010-65182261 客户服务电话：95587 网址：www.csc108.com （52）华安证券股份有限公司 注册地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号 办公地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号 法定代表人：章宏韬 客户服务热线：95318 网址：www.hazq.com （53）第一创业证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 20楼 办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 20楼 法定代表人：刘学民 客户服务电话：95358 网址：www.firstcapital.com.cn （54）大同证券有限责任公司 注册地址：大同市城区迎宾街 15号桐城中央 21层 办公地址：山西省太原市长治路 111号山西世贸中心 A座 13层 法定代表人：董祥 客户服务电话：4007-121-212 网址：www.dtsbc.com.cn （55）华龙证券股份有限公司 注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638号兰州财富中心 21楼 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638号兰州财富中心 21楼 法定代表人：陈牧原 联系人：李昕田 电话：0931-4890100 传真：0931-4890118 客户服务电话：400-6898888（全国）、95368（甘肃） 网址：www.hlzqgs.com （56）首创证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区德胜门外大街 115号德胜尚城 E座 办公地址：北京市西城区德胜门外大街 115号德胜尚城 E座 法定代表人：毕劲松 客户服务电话：4006200620 网址：www.sczq.com.cn （57）上海华信证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100号环球金融中心 9楼 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100号环球金融中心 9楼 法定代表人：陈灿辉 联系人：李颖 联系电话：021-38784818-8508 客户服务电话：4008205999 网址：www.shhxzq.com （58）联储证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦 9楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 333号金砖大厦 8楼 深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦 9楼； 北京市朝阳区安定路 5号院 3号楼中建财富国际中心 27层 法定代表人：吕春卫 联系人：丁倩云 联系电话：010-86499427 客户服务电话：400-620-6868 网址：www.lczq.com （59）世纪证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 41-42层 办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 41-42层 法定代表人：姜昧军 客服电话：400-832-3000 网站：www.csco.com.cn （60）东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路 23号投资广场 18层 办公地址：上海浦东新区东方路 1928号东海证券大厦 法定代表人：赵俊 联系人：王一彦 电话：021-20333333 传真：021-50498825 客户服务电话：95531或 400-8888-588 网址：www.longone.com.cn （61）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178号华融大厦 27层 2704 法人代表人：洪弘 客户服务电话：400-166-1188 网址： money.jrj.com.cn （62）上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526号 2幢 220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555号裕景国际 B座 16层 法定代表人：张跃伟 电话：021-20691869 传真：021-20691861 联系人：单丙烨 客户服务电话：400-820-2899 网址： www.erichfund.com （63）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼 2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88号东方财富大厦 法定代表人：其实 联系人：潘世友 客户服务电话：400-1818-188、95021 网址：www.1234567.com.cn （64）北京增财基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区南礼士路 66号建威大厦 1208室 办公地址：北京市西城区南礼士路 66号建威大厦 1208-1209室 法定代表人：罗细安 联系人：孙晋峰 电话：010-67000988 传真：010-67000988-6000 客户服务电话：400-001-8811 网址：www.zcvc.com.cn （65）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218号 1幢 202室 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588号恒生大厦 12楼 法定代表人：陈柏青 联系人：张裕 电话：021-60897869 传真：0571-26698533 客户服务电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn （66）深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8楼 801 办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8楼 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平 电话：0755-33227950 传真：0755-82080798 客户服务电话：4006-788-887 网址：www.zlfund.cn；www.jjmmw.com （67）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路 685弄 37号 4号楼 449室 办公地址：上海浦东南路 1118号鄂尔多斯大厦 903～906室 法定代表人：杨文斌 联系人：张茹 电话：021-58870011 传真：021-68596916 客户服务电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com （68）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区外大街 22号 1002室 办公地址：北京市朝外大街 22号泛利大厦 10层 法定代表人：王莉 客户服务电话：400-920-0022 传真：021-20835879 网址：licaike.hexun.com （69）天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B座 701 办公地址：北京市西城区新街口外大街 28号 C座 5层 法定代表人：林义相 电话：010-66045529 传真：010-66045518 联系人：尹伶 客户服务电话：010-66045678 天相投顾网-网址：www.txsec.com 天相基金网-网址：www.jjm.com.cn （70）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903室 办公地址：浙江省杭州市文二西路 1号元茂大厦 903室 法定代表人：凌顺平 联系电话：0571-88911818 传真：0571-86800423 客户服务电话：4008-773-772 网址： www.5ifund.com （71）深圳腾元基金销售有限公司 注册地址：深圳市福田区华富街道深南中路 4026号田面城市大厦 18层 b 办公地址：深圳市福田区深南中路 4026号田面城市大厦 18楼 ABC 法定代表人：杨启香 客户服务电话：4009-908-600 网址： www.tenyuanfund.com （72）北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6号 办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1邮电新闻大厦 2层 法定代表人：闫振杰 客户服务电话：400-818-8000 网址： www.myfund.com （73）一路财富(北京)基金销售股份有限公司 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2号 1幢 A2208室 办公地址：北京西城区阜成门大街 2号万通新世界广场 A座 22层 2208 法定代表人：吴雪秀 客户服务电话：400-001-1566 网址： www.yilucaifu.com （74）北京钱景基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区丹棱街 6号 1幢 9层 1008-1012 办公地址：北京市海淀区丹棱街中关村金融大厦 10层 法定代表人：赵荣春 客户服务电话：400-893-6885 网址：www.niuji.net 联系人：魏争 电话：010-57418829 （75）北京晟视天下基金销售有限公司 注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735号 03室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲 6号万通中心 D座 21层 法定代表人：蒋煜 联系人：徐长征、林凌 客户服务电话：010-58170761 网址： www.shengshiview.com.cn （76）宜信普泽（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路 88号 9号楼 15层 1809 办公地址：北京市朝阳区建国路 88号 SOHO现代城 C座 1809 法定代表人：戎兵 联系人：程刚 电话：010-52855713 客户服务电话：400 6099 200 网址： www.yixinfund.com （77）北京加和基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区车公庄大街 4号 5号楼 1层 办公地址：北京市西城区北礼士路甲 129号 法定代表人：曲阳 联系人：陈莹莹 电话：010-68998820-8306 客户服务电话：400-600-0030 网址：www.bzfunds.com （78）上海汇付基金销售有限公司 注册地址：上海市中山南路 100号金外滩国际广场 19楼 办公地址：上海市中山南路 100号金外滩国际广场 19楼 法定代表人：金佶 联系人：陈云卉 电话：021-33323999 传真：021-33323993 客户服务电话：400-821-3999 手机客户端：天天盈基金 网址：tty.chinapnr.com （79）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475号 1033室 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴 1318号星展银行大厦 1003单元； 上海浦东新区峨山路 91弄 61号 10号楼 12楼 法定代表人：李兴春 客户服务电话：400-921-7755 网址： www.leadfund.com.cn （80）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元 法定代表人：王之光 联系人：宁博宇 联系电话：021-20665952 传真：021-22066653 客户服务电话: 4008219031 网址: www.lufunds.com （81）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360弄 9号 3724室 办公地址：上海杨浦区秦皇岛路 32号 C栋 法定代表：汪静波 联系人：魏可妤 联系电话：021-38509735 客户服务电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com （82）嘉实财富管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心办公楼二期 53层 5312-15单元 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心办公楼二期 53层 12-15单元 法定代表人：赵学军 客服电话：400-021-8850 公司网址：www.harvestwm.cn （83）北京唐鼎耀华基金销售有限公司 注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10号 2栋 236室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路 38号院泰康金融大厦 38号 法定代表人：张冠宇 客户服务电话：400-819-9868 网址： www.tdyhfund.com （84）上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765号 602-115室 办公地址：上海黄浦区延安东路一号凯石大厦 4楼 法定代表人：陈继武 联系人：李晓明 联系电话：021-63333319 客户服务电话：400-643-3389 网址：www.vstonewealth.com （85）泰诚财富基金销售（大连）有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3号 办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3号 法定代表人：林卓 客服电话：400-6411999 公司网址：www.haojiyou.cn （86）厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册地址：厦门市思明区鹭江道 2号第一广场西座 1501-1504室 办公地址：厦门市思明区鹭江道 2号第一广场 15楼 法定代表人：陈洪生 联系电话：0592-3128888、0592-8060888 客服电话：400-918-0808 公司网址：www.xds.com.cn （87）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108 法定代表人：王伟刚 客服电话：4006199059 公司网址：www.hcjijin.com （88）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 12楼 B1201-1203 法定代表人：肖雯 联系人：钟琛 联系电话：020-89629012 客户服务电话：020-89629066 公司网址：www.yingmi.cn （89）上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277号 3层 310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518号 8座 3层 法人代表：尹彬彬 联系人：陈东 客户服务电话：400-118-1188 公司网址：www.66zichan.com （90）中证金牛（北京）投资咨询有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头 1号 2号楼 2-45室 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 A座 5层 法定代表人：钱昊旻 客户服务电话：4008-909-998 公司网址：www.jnlc.com （91）奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室(入驻深圳市前海商务秘书有 限公司) 办公地址：深圳市南山区海德三路航天科技广场 A座 17楼 1704室 法定代表人：TEO WEE HOWE 联系人：叶建 联系电话：0755-89460500 客户服务电话：400-684-0500 网址：www.ifastps.com.cn （92）乾道盈泰基金销售（北京）有限公司 注册地址：北京市海淀区东北旺村南 1号楼 7层 7117室 办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场 1302室 法人代表：王兴吉 客户服务电话：400-088-8080 网址：www.qiandaojr.com （93）北京格上富信基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环北路 19号楼 701内 09室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路 19号楼 701内 09室 法人代表：叶精一 联系人：曹庆展 联系电话：010-65983311 客户服务电话：400-066-8586 网址：www.igesafe.com （94）北京广源达信基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区新街口外大街 28号 C座六层 605室 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区浦项中心 B座 19层 法定代表人：齐剑辉 联系人：王永霞 联系电话：15201586214 客户服务电话：4006236060 网址：www.niuniufund.com （95）北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科 研楼 5层 518室 办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼 5层 518室 法定代表人：李昭琛 联系人：付文红 电话：010-62675369 传真：010-62676582 客户服务电话：010-62675369 网址：www.xincai.com （96）泰信财富基金销售有限公司 注册地址：北京市石景山区实兴大街 30号院 3号楼 8层 8995房间 办公地址：北京市海淀区西四环北路 69号一层 法定代表人：张虎 联系人：周栋 电话： 010-88499161-8006 传真： 010-88460066 客户服务电话：400-1687575 网址：www.taixincf.com （97）凤凰金信（银川）基金销售有限公司 注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142号 14层 1402 办公地址：北京市朝阳区紫月路 18号院朝来高科技产业园凤凰金融 18号楼 法定代表人：张旭 客户服务电话：4008105919 网址：www.fengfd.com （98）上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33号 11楼 B座 办公地址：上海市浦东新区福山路 33号 8楼 法定代表人：黄伟 联系人：徐亚丹 联系电话：13818306630 客户服务电话：400-821-0203 （99）天津国美基金销售有限公司 注册地址：天津经济技术开发区第一大街 79号 MSDC1-28层 2801 办公地址：北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 B座 19层 法定代表人：丁东华 客户服务电话：400-111-0889 网址：www.gomefund.com （100）北京电盈基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区呼家楼(京中心)1号楼 36层 3603室 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 F座 12层 B区 法定代表人：曲馨月 客户服务电话：400-100-3391 网址：www.bjdyfund.com （101）和谐保险销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环中路 55号楼 20层 2302 办公地址：北京市朝阳区建外大街 6号安邦保险大厦 10层 法定代表人：左荣林 联系人：张楠 联系电话：010-85256214 客户服务电话：95569 公司网站： www.hx-sales.com （102）北京懒猫金融信息服务有限公司 注册地址：北京市石景山区石景山路 31号院盛景国际广场 3号楼 1119 办公地址：北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111号国投尚科大厦 法定代表人：许现良 联系人：王芳芳 电话：18519215322 客户服务电话：4001-500-882 网址：www.lanmao.com （103）上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路 687号 1幢 2楼 268室 办公地址：北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B座 8层 法定代表人：毛淮平 客户服务电话：400-817-5666 网址：www.amcfortune.com （104）北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路 66号 1号楼 22层 2603-06 办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18号院 法定代表人：江卉 客户服务电话：400 098 8511（个人业务）、400 088 8816（企业业务） 网址：http://fund.jd.com （105）江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址：江苏省南京市高淳区砖墙镇 78号 办公地址：上海市黄浦区龙华东路 868号绿地海外滩办公 A座 1605 法定代表人：吴言林 联系人：李跃 电话：021-53086966 客户服务电话：025-56663409 网址：www.huilinbd.com （106）通华财富（上海）基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区同丰路 667弄 107号 201室 办公地址：上海市浦东新区杨高南路 799号陆家嘴世纪金融广场 3号楼 9楼 法定代表人：沈丹义 联系人：庄洁茹 联系电话：021-60818206 客户服务电话：95156-5 网址：www.tonghuafund.com （107）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800号 2号楼 6153室（上海泰和经济发展区） 办公地址：上海市昆明路 518号北美广场 A1002室 法定代表人：王翔 联系人：蓝杰 联系电话：021-65370077-220 客户服务电话：400-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn （108）万家财富基金销售（天津）有限公司 注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988号滨海浙商大厦公寓 2-2413室 办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28号太平洋保险大厦 5层 法定代表人：李修辞 联系人：邵玉磊 电话：18511290872 客户服务电话：010-59013825 网址： www.wanjiawealth.com （109）北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街望京 SOHO T3 A座 19层 法定代表人：钟斐斐 联系人：袁永姣 电话：010-61840688 客户服务电话：4000-618-518 网址：http://danjuanapp.com （110）大河财富基金销售有限公司 注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路 110-134号富中国际广场 1栋 20层 1.2号 办公地址：贵州省贵阳市南明区新华路 110-134号富中国际广场 1栋 20层 1.2号 法定代表人：王荻 联系人：方凯鑫 电话：0851-88405606 客户服务电话：0851-88235678 网址：www.urainf.com （111）上海攀赢金基金销售有限公司 注册地址：上海市闸北区广中西路 1207号 306室 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 488号太平金融大厦 603室 法定代表人：沈茹意 客户服务电话：021-68889082 网址：www.pytz.cn （112）上海挖财基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799号 5层 01、02、03室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799号 5层 01、02、03室 法定代表人：冷飞 客户服务电话：021-50810673 网址：www.wacaijijin.com （113）济安财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16号院 1号楼 3层 307 办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16号院 1号楼 3层 307 法定代表人：杨健 客户服务电话：400-673-7010 网址：www.jianfortune.com （114）北京植信基金销售有限公司 注册地址：北京市密云县兴盛南路 8号院 2号楼 106室-67 办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10号 法定代表人：于龙 联系人：张喆 联系电话：010-56075718 客户服务电话：4006-802-123 网址：www.zhixin-inv.com （115）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1号 法定代表人：王锋 客户服务电话：95177 网址：www.snjijin.com （116）方德保险代理有限公司（原金惠家保险代理有限公司） 注册地址：北京市东城区东直门南大街 3号楼神华国华投资大厦 7层 711 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3号楼神华国华投资大厦 7层 711 法定代表人：林柏均 客服电话：010-64068617 网址：www.fundsure.cn （117）阳光人寿保险股份有限公司 注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1号三亚阳光金融广场 16层 办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12号院 1号昆泰国际大厦 12层 法定代表人：李科 客服电话：95510 网址：http://fund.sinosig.com （118）江苏天鼎证券投资咨询有限公司 注册地址：南京市秦淮区太平南路 389号 1002室 办公地址：南京市鼓楼区平安里 74号 法定代表人：金婷婷 联系人：黄丹昀 联系电话：18659296868 客户服务电话：025-962155 网址：www.tdtz888.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的机构代理销售基金，并及时公告。 （二）注册登记机构 名称：诺安基金管理有限公司 住所：深圳市深南大道 4013号兴业银行大厦 19—20层 法定代表人：秦维舟 电话：0755-83026688 传真：0755-83026677（三）出具法律意见书的律师事务所和经办律师 名称：北京颐合中鸿律师事务所 住所：北京市东城区建国门内大街 7号光华长安大厦 2座 1908-1911室 法定代表人/负责人：付朝晖 电话：010-65178866 传真：010-65180276 经办律师：虞荣方、高平均 （四）审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1号东方广场 E2座 8层 执行事务合伙人：邹俊 电话：010 85085000 传真：010 85185111 联系人：左艳霞 经办注册会计师：左艳霞、张品 四、基金的名称 诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金 五、基金的类别 保本型、混合型证券投资基金 六、基金的运作方式 契约型开放式 七、基金的投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，为投资人提供投资金额安全的保证，并在此基础上力争基金资产的稳定 增值。 八、基金的投资范围 本基金投资于国内依法公开发行的 A股股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、 权证、股指期货、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监 会的相关规定。 本基金投资的稳健资产为国内依法发行交易的债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可 转换债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购等）、货币市场工具等；本基金投资的风险 资产为股票、权证、股指期货等。 本基金的投资组合比例为：股票、权证、股指期货等风险资产占基金资产的 0%-40%，其中，持有的全部 权证的市值不超过基金资产净值的 3%；债券、货币市场工具等稳健资产不低于基金资产的 60%，其中基 金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现 金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 此外，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入 投资范围，有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。 九、基金的投资理念 在严格风险管理的基础上，积极把握可带来增值回报的投资机会，实现稳健收益。 十、基金的投资策略 本基金采用恒定比例投资组合保险（CPPI，Constant Protection Portfolio Insurance）和基于期权的组合保险 策略（OBPI，Option-Based Portfolio Insurance）。基金主要通过 CPPI策略，在未来三年保本周期中，对资 产配置严格按照公司开发的保本模型进行优化动态调整，以达到保本和锁定部分收益的目的。同时，本基 金通过积极稳健的股票投资策略，竭力为基金资产获取最高的增值回报。 本基金的投资策略由三部分组成：资产配置策略、稳健资产投资策略、风险资产投资策略。 1、资产配置策略 本基金采用恒定比例投资组合保险（CPPI，Constant Protection Portfolio Insurance）和基于期权的组合保险 策略（OBPI，Option-Based Portfolio Insurance）。基金主要根据 CPPI策略，在稳健资产与风险资产两种类 别资产间进行配置。通过动态调整稳健资产和风险资产在基金组合中所占比例，将风险控制在 100%本金 保本的约束条件下。 （1）恒定比例投资组合保险策略（CPPI）与资产配置 1）策略介绍 恒定比例投资组合保险策略是将基金资产分为两个部分，第一部分是依据保本要求将基金的大部分资产投 资于稳健资产，力争获得稳定收益，以此来保证基金投资者投资本金的安全性；第二部分是将其余部分的 资产投资于风险较高的风险资产，提升基金投资者的超额收益。本基金将依据市场情况和本公司的研究结 果进行建仓，并动态对稳健资产和风险资产的仓位进行调整。建仓和调仓的实现方式可用下列步骤予以简 要说明： 计算缓冲额度： 计算投资风险敞口： 计算投资于稳健资产的额度： 其中，Et表示 t时刻投资于风险资产的额度 表示风险乘数（Multiplier），本基金风险乘数的范围为 0-4 At表示 t时刻投资组合的净资产 Ft表示 t时刻的保险底线或最低保险额度（Floor），保险底线表示保本到期时基金资产必须保证的资产总 值按无风险利率贴现得到的在该时刻的现值。越接近保本到期日，保险底线越接近要保的本金。 （At-Ft）为最大止损额，又称为防守垫（Cushion）。 图表：CPPI策略机制 2）风险乘数确定和调整 本基金风险乘数的确定是基金管理人在金融工程部定量、定性分析的基础上通过定量定性综合分析的结果。 本基金采用定性和定量两种分析方法确定风险乘数以达到最优效果。其中，定量分析手段包括：为本基金 设计的波动监测工具，包括当前的、隐含的和历史的波动率；为减小构造成本而确定的风险乘数波动范围； 定性的分析手段包括：宏观经济运行情况、利率水平、基金管理人对风险资产风险－收益水平的预测等。 根据 CPPI策略要求，风险乘数在一定时间内保持恒定才能保证在安全垫减少至零时，风险资产的数量也 能按需要同时减少至零，以保证基金的本金安全。在实际应用中，如果要保持安全垫风险乘数的恒定，则 需根据投资组合市值的变化随时调整风险资产与稳健资产的比例，而这将给基金带来高昂的交易费用；同 时，当市场发生较大变化时，为维持固定的风险乘数，基金有可能出现过激投资（风险资产过多或过少）。 为此，本基金对于风险乘数采取定期调整的方法进行处理。一般情况下，基金管理人金融工程部每月对未 来一个月的股票市场、债券市场风险收益水平进行定量分析，结合宏观经济运行情况、利率水平等因素， 制订下月的风险乘数区间，并提交投资决策委员会审核确定；然后，基金经理根据风险乘数区间，综合考 虑股票市场环境、已有安全垫额度、基金净值、距离保本周期到期时间等因素，对风险乘数进行调整。在 特殊情况下，例如市场发生重大突发事件，或预期将产生剧烈波动时，本基金也将对风险乘数进行及时调 整。 3）策略示例： 假定本基金募集规模为 50亿元，当期三年期无风险利率为 12.75%（当期三年定期存款利率 4.25%×3=12.75%），本基金投资组合期末最低目标价值为人民币 1.00元/基金份额，基金经理确定的当 期风险乘数为 1。 基金合同生效期初投资组合的保险底线为 44.35亿元。（1.00×50÷（1+12.75%）=44.3459）， 本基金的安全垫为 5.65亿元（50-44.35=5.65）。 本基金将按照既定投资策略投资 5.65亿元于风险资产，44.35亿元于稳健资产，从而构建投资组合。 假定经过 6个月的运作，股票市场出现一定程度的上涨，期间本基金的稳健资产取得了 2%的收益，风险 资产取得了 15%的收益，此时稳健资产为 45.23亿元（44.35×（1+2%）=45.23282），风险资产为 6.5亿 元（5.65×（1+15%）=6.502217），基金资产净值为 51.73亿元（45.23+6.5=51.73）。 假定基金管理人通过研究判断股票市场仍有较大上涨空间，将风险乘数调整为 2，则此时投资组合的保险 底线为 45.24亿元（1.00×50÷（1+12.75%）5/6=45.24177），安全垫为 6.49亿元（51.73-45.24=6.49）。 本基金将投资 12.98亿元（6.49×2=12.98）于风险资产，38.75亿元（51.73-12.98=38.75）于稳健资产，从 而调整投资组合。 假定本基金又经过 6个月的运作，期间稳健资产取得了 2%的收益，而风险资产遭受 10%的损失，此时稳 健资产为 39.53亿元（38.75×（1+2%）=39.5286），风险资产为 11.68亿元（12.98×（1-10%） =11.67882），基金资产净值为 51.21亿元（39.53+11.68=51.21）。 假定基金管理人研究判断，股票市场经过调整后具有一定的上涨空间，故维持调整风险乘数为 2，则此时 投资组合的保险底线为 46.16亿元（1.00×50÷（1+12.75%）4/6=46.15573），安全垫为 5.05亿元（51.21 46.16=5.05）。 本基金将投资 10.1亿元（5.05×2=10.10）于风险资产，41.11亿元（51.21-10.1=41.11）于稳健资产，从而 调整投资组合。 假定本基金又经过两年的运作，期间稳健资产取得了 8%的收益，股票市场呈现震荡向上态势，风险资产 取得了 30%的收益，那么期末稳健资产为 44.4亿元（41.11×（1+8%）=44.3988），风险资产为 10.1亿元 （10.1×（1+30%）=13.13），基金资产净值为 57.53亿元（44.4+13.13=57.53） 保本周期内基金的累计收益率为 15.06%。 上述策略示例仅为 CPPI策略做具体说明，并不作为基金实际实现收益的保证。 本基金在资产配置的具体实施上严格控制投资风险，依据 CPPI策略，确定基金资产在稳健资产与风险资 产上的比例配置。调整时所考虑的指标主要包括：当期基金净值、股票市场的波动率、当期债券收益率水 平、基金成本和剩余保本期限等。本基金将依据以上指标以及基金成立时的市场状况，确定保本期期初的 稳健资产与风险资产上的比例，和以后资产调整的方向。 （2）基于期权的组合保险策略（OBPI）与资产配置 OPBI策略主要根据期权的收益特性进行构建，其主要投资思路为在投资期初同时购买风险资产（如：股 票）和相应的看跌期权，当股票价格下跌时，可执行看跌期权，以规避股票价格的下跌，当股票价格上涨 时，则放弃使用看跌期权，以享受股票价格上行的收益。从投资效果分析，OBPI的投资目标为一方面可 以享受市场上涨时的收益，另一方面又可以锁定市场下跌时的损失。从这个角度出发，OBPI策略的核心 思想为构建一个投资组合，使其下行风险可控，而同时享受股票价格上行的收益。 根据期权平价公式，OBPI策略可由股票和看跌期权的投资组合衍生出另一种投资策略，即通过买入无风 险资产和看涨期权以锁定下行风险，具体的决策过程可以通过以下公式推演得到： 其中，Call为看涨期权，为无风险资产，X为期权执行的价格，S为股票，Put为看跌期权。 从上式看出，本基金可以通过不同类型的组合配置实现两类 OBPI投资策略，一是构建债券组合和看涨期 权的组合，即可转换公司债券投资；二是在投资看跌权证时，可在买入该权证的同时，买入权证对应的股 票类资产。通过以上两种不同的资产组合来实现下行风险可控，上行可享受投资收益的投资目标。 2、稳健资产投资策略 本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行稳健资产的投资，主要投资策略包括债券投 资组合策略和个券选择策略。 （1）债券投资组合策略 1）组合久期配置策略 本基金通过对宏观经济形势、财政及货币政策、利率环境、债券市场资金供求等因素的分析，主动判断利 率和收益率曲线可能移动的方向和方式，并据此确定收益资产组合的平均久期。原则上，利率处于上行通 道时，缩短目标久期；利率处于下降通道时，则延长目标久期。 2）期限结构配置策略 本基金在确定固定收益组合平均久期的基础上,将对债券市场收益率期限结构进行分析,预测收益率期限结 构的变化方式,根据收益率曲线形态变化确定合理的组合期限结构,包括采用子弹策略、哑铃策略和梯形策 略等，在长期、中期和短期债券间进行动态调整，以从收益率曲线的形变和不同期限债券价格的相对变化 中获利。 3）类属资产配置策略 受信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等不同因素的影响，国债、央票、金融债、企业债、公司 债、短期融资券等不同类属的券种收益率变化特征存在明显的差异，并表现出不同的利差变化趋势。基金 管理人将分析各类属券种的利差变化趋势，合理配置并灵活调整不同类属券种在组合中的构成比例，通过 对类属的合理配置力争获取超越基准的收益率水平。 （2）个券选择策略 1）利率债投资策略 利率债的主要影响因素为基准利率。本基金对国债、央行票据等利率品种的投资，首先根据对宏观经济变 量、宏观经济政策、利率环境、债券市场资金供求状况的分析，预测收益率曲线变化的两个方面：变化方 向及变化形态，从而确定利率债组合的久期和期限配置结构。其次根据不同利率债的收益风险特征、流动 性因素等，决定投资品种及相应的权重，在控制风险并保证流动性的前提下获得最大的收益。 2）信用债投资策略 信用债收益率的主要影响因素为利率债基准收益与信用利差。信用利差是信用债相对国债、央行票据等利 率产品获取较高收益的来源。信用利差主要受两方面的影响，一方面为债券所对应信用等级的市场平均信 用利差水平，另一方面为发行人本身的信用状况。信用品种投资策略具体为： 1在经济周期上行或下行阶段，信用利差通常会缩小或扩大，利差的变动会带来趋势性的信用产品投资机 会；同时，研究不同行业在经济周期和政策变动中所受的影响，以确定不同行业总体信用风险和利差水平 的变动情况，投资具有积极因素的行业，规避具有潜在风险的行业； 2信用产品发行人的资信水平和评级调整变化会使产品的信用利差扩大或缩小，本基金将充分发挥内部评 级作用，选择评级有上调可能的信用债，以获取因信用利差下降带来的价差收益； 3对信用利差期限结构进行研究，分析各期限信用债利差水平相对历史平均水平所处的位置，以及不同期 限之间利差的相对水平，发现更具投资价值的期限进行投资； 4研究分析相同期限但不同信用评级债券的相对利差水平，发现偏离均值较多，相对利差有收窄可能的债 券。 3）可转换公司债券投资策略 可转换公司债券的资产特性即包含一个看涨期权和无风险债券资产，即 OBPI策略公式中的。在本基金购 入可转换债券后，在分析的过程中可将其拆分成债券和与其相对应的看涨期权所构建的投资组合，以控制 资产组合下行风险。当基础股票价格远低于转股价时，本基金可选择将可转换公司债券持有到期，享受债 券本息收益；当基础股票价格远高于转股价时，本基金可选择将可转换公司债券转换为股票，然后卖出股 票，享受股票差价收益。因此，在此策略下，投资可转换公司债券下行风险可控，上行可享受投资收益。 基于以上的理论基础，本基金在具体的投资过程中，将综合分析可转换公司债券的股性特征、债性特征、 流动性、摊薄率等因素的基础上，采用 Black-Scholes期权定价模型和二叉树期权定价模型等数量化估值工 具评定其投资价值，选择其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好，并且其基础股票的基本面 优良、具有较好盈利能力或成长前景、股性活跃并具有较高上涨潜力的品种，以合理价格买入并持有，根 据内含收益率、折溢价比率、久期、凸性等因素构建可转换公司债券投资组合，获取稳健的投资回报。 此外，本基金将通过分析不同市场环境下可转换公司债券股性和债性的相对价值，通过对标的转债股性与 债性的合理定价，力求选择被市场低估的品种，来构建本基金可转换公司债券的投资组合。 4）资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿 收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违约风险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排， 模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估 其内在价值，并结合资产支持证券类资产的市场特点，进行此类品种的投资。 3、风险资产投资策略 （1）股票投资策略 本基金的股票投资策略首先是要保证稳健资产配置策略的顺利进行，因此要求股票组合的市场流动性好， 变现能力强。在此基础上，本基金充分发挥管理人的研究优势，在分析和判断宏观经济运行和行业景气变 化、以及上市公司成长潜力的基础上，通过优选具有良好成长性、成长质量优良、定价相对合理的股票进 行投资，以谋求超额收益。 1）行业配置 本基金管理人通过对宏观经济运行趋势、产业环境、产业政策和行业竞争格局等多因素的分析和预测，确 定宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响，得出各行业的相对投资价值与投资时机，据此挑选 出具有良好景气和发展潜力的行业。 具体操作中，本基金从经济周期因素评估、行业政策因素评估和行业基本面指标评估（包括行业生命周期、 行业发展趋势和发展空间、行业内竞争态势、行业收入及利润增长情况等）三个方面挑选具有良好景气和 发展潜力行业。一般而言，对于国民经济快速增长中的先锋行业，受国家政策重点扶持的优势行业，以及 受国内外宏观经济运行有利因素影响具备良好成长特性的行业，为本基金股票投资重点投资的行业。 2）本基金综合运用诺安基金的股票研究分析方法和其它投资分析工具挑选具有良好成长性、成长质量优 良、定价相对合理的股票构建股票池。 ①定量指标分析 筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的上市公司，构建备选股票池。主要筛选指标包 括：盈利能力（如 P/E、P/Cash Flow、P/FCF、P/S、P/EBIT 等），经营效率（如 ROE、ROA、Return on operating assets等）和财务状况（如 D/A、流动比率等）等。 ②定性指标评价 通过对上市公司直接接触和实地调研，了解并评估公司治理结构、公司战略、所处行业的竞争动力、公司 的财务特点，以决定股票的合理估值中应该考虑的折价或溢价水平。在调研基础上，依据公司成长性、盈 利能力可预见性、盈利质量、管理层素质、流通股东受关注程度等指标给目标公司进行评分。 ③多元化价值评估 根据上市公司所处的不同行业特点，综合运用多元化的股票估值指标，对股票进行合理估值，并评定投资 级别。在明确的价值评估基础上选择价值被低估的投资标的。 3）股票组合的选取 在基金备选股票库的基础上经过诺安核心竞争力分析选股模型的筛选，最终得到本基金的股票投资组合。 （2）股指期货投资策略 本基金参与股指期货的投资应符合基金合同规定的保本策略和投资目标。本基金在股指期货投资中将根据 风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎性原则，参与股指期货的投资，以 管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。股指期货的投资目标为：（1）对冲投资组合的 系统性风险；（2）有效管理现金流量、降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 具体的投资策略包括： 1）套期保值实际选择策略 根据本基金对经济周期运行不同阶段的预测和对市场情绪、估值指标的跟踪分析，决定是否对投资组合进 行套期保值以及套期保值的现货标的及其比例。 2）期货合约选择和头寸选择策略 在套期保值的现货标的确认之后，根据期货合约的基差水平、流动性等因素选择合适的期货合约；运用多 种量化模型计算套期保值所需的期货合约头寸；对套期保值的现货标的 Beta值进行动态的跟踪，动态的 调整套期保值的期货头寸。 3）展期策略 当套期保值的时间较长时，需要对期货合约进行展期。理论上，不同交割时间的期货合约价差是一个确定 值；现实中，价差是不断波动的。本基金将动态的跟踪不同交割时间的期货合约的价差，选择合适的交易 时机进行展仓。 4）保证金管理 本基金将根据套期保值的时间、现货标的的波动性动态的计算所需的结算准备金，避免因保证金不足被迫 平仓导致的套保失败。 5）流动性管理策略 利用股指期货的现货替代功能和其金融衍生品交易成本低廉的特点，可以作为管理现货流动性风险的工具， 降低现货市场流动性不足导致的交易成本过高的风险。在基金建仓期或面临大规模赎回时，大规模的股票 现货买进或卖出交易会造成市场的剧烈动荡产生较大的冲击成本，此时基金管理人将考虑运用股指期货来 化解冲击成本的风险。 本基金的股指期货投资将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨 慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期 货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风 险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 （3）权证投资策略 通过分析看跌权证的特性和 OBPI策略，本基金在进行看跌权证资产投资过程中，也可采用 OBPI的投资策 略。即在投资看跌权证时，同时买入其对应的股票资产（为前述公式中的 S+Put），从而达到保本增值的 目的。在股票价格上涨的过程中，本基金选择放弃执行看跌权证，从而获取股价上涨带来的价差收益，而 在股价下跌的过程中，本基金选择执行权证，则可规避股价下跌风险。 本基金将在以上理论框架的基础上，遵循法律法规的相关规定，运用期权估值模型，根据隐含波动率、剩 余期限、股票价格走势，并结合本基金的资产组合状况进行看跌权证投资。 对于法律法规或者监管部门允许投资的其他品种，本基金按照有关规定进行投资。 十一、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为保本周期同期限的三年期定期存款税后收益率。（未完）  |