[发行]中融基金管理有限公司:中融量化精选(FOF)A：中融量化精选混合型基金中基金(FOF)更新招募说明书摘要
招募说明书摘要 基金管理人：中融基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 重要提示 中融量化精选混合型基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）募集的准予注册文件名称为：《关 于准予中融量化精选混合型基金中基金（FOF）注册的批复》（证监许可〔 2018〕380号），注册日期为： 2018年 3月 5日。本基金基金合同已于 2018年 5月 4日生效，自该日起本基金管理人正式开始管理本基 金。 本招募说明书是对原《中融量化精选混合型基金中基金（ FOF）招募说明书》的定期更新，原招募说 明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、 完整。本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集，并经中国证监会注 册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份 额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并 承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系 统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管 理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。本基金为混合型基金中基金，其 预期收益和风险高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金和债券型基金中基金，低于股票型基 金和股票型基金中基金。本基金为风险收益特征相对稳健的基金中基金。投资有风险，投资人在进行投资 决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做 出投资决策，自行承担投资风险。 基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对 本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基 金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间 权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的 当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》 、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详 细查阅基金合同。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2019年 5月 3日，有关财务 数据和净值表现数据截止日为 2019年 3月 31日（未经审计）。 第一部分基金管理人 一、基金管理人概况 ?名称中融基金管理有限公司 注册地址深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088号中洲大厦 3202、3203B 办公地址北京市朝阳区东风南路 3号院中融信托北京园区 C座 4层、5层 法定代表人王瑶 总裁王瑶 成立日期 2013年 5月 31日 注册资本 11.5亿元 经营范围基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） ?股权结构中融国际信托有限公司占注册资本的 51%，上海融晟投资有限公司占注册资本的 49% 存续期间持续经营 电话（ 010）56517000 传真（ 010）56517001 联系人肖佳琦 二、主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、总裁、高级管理人员基本情况 （1）基金管理人董事 王瑶女士，董事长，法学硕士。1998年 7月至 2013年 1月在中国证监会工作期间，先后在培训中心、 机构监管部、人事教育部等部门工作。2013年 5月加入中融基金管理有限公司，先后担任公司督察长、 总经理，自 2015年 2月起至今任公司董事长。 刘洋先生，董事，毕业于英国曼彻斯特大学，工商管理博士。曾任职于中国工商银行黑龙江省分行国 际业务部、中植高科技投资有限公司、上海中植金智科技投资有限公司、中植企业集团有限公司。现任中 融国际信托有限公司董事长。 李骥先生，独立董事，1989年毕业于北京大学法律系，获学士学位。曾任职西安飞机工业公司法律 顾问、中国管理科学研究院投资与市场研究所办公室主任、银川经济技术开发区投资控股有限公司总裁。 现任中农科创投资股份有限公司董事长、中农科创资产管理有限公司董事长。 姜国华先生，独立董事，2002年毕业于美国加利福尼亚大学，获博士学位，并拥有香港科技大学硕 士学位以及北京大学学士学位。任职于北京大学光华管理学院，同时担任北京大学研究生院副院长。 董志勇先生，独立董事，2004年毕业于新加坡南洋理工大学，获经济学博士学位，并拥有英国剑桥 大学经济学硕士学位以及中国人民大学学士学位。现任北京大学经济学院院长兼党委书记，经济学院教授。 （2）基金管理人监事 卓越女士，监事，毕业于对外经济贸易大学金融学专业，取得经济学硕士学位。曾任职于普华永道中 天会计师事务所，2017年 5月加入中融基金管理有限公司，现任职于法律合规部。 （3）基金管理人高级管理人员 王瑶女士，代任总裁，简历同上。 曹健先生，督察长，工商管理硕士，注册税务师。曾任黑龙江省国际信托投资公司证券部财务负责人、 天元证券公司财务负责人、江海证券有限公司财务负责人。2013年 5月加入中融基金管理有限公司，曾 任公司首席财务官、副总裁，自 2019年 4月起至今任公司督察长。 易海波先生，副总裁，企业管理硕士。曾任招商证券股份有限公司研究发展中心金融工程研究员、理 财投资部量化投资经理、量化投资部总经理。2016年 11月加入中融基金管理有限公司，自 2017年 11月 起至今任公司副总裁。 王启道先生，副总裁，管理学学士。曾任中国民族证券有限责任公司人力资源部培训师、中国人民人 寿保险股份有限公司投资部、投资三处经理助理。2016年 4月加入中融基金管理有限公司，自 2018年 3月起至今任公司副总裁。 黄震先生，副总裁，金融学硕士。曾任辽宁东方证券公司投资总部投资经理、中天证券有限责任公司 投资总部高级投资经理、办公室主任、资产管理总部总经理。2015年 5月加入中融基金管理有限公司， 自 2019年 1月起至今任公司副总裁。 2．本基金基金经理 哈图先生，中国国籍，毕业于北京大学金融学专业，硕士研究生学历，具有基金从业资格，证券从业 年限 9年。2007年 8月至 2010年 3月曾任职于天相投资顾问有限公司金融创新部，担任基金分析师； 2010年 4月至 2012年 1月曾任华夏人寿保险股份有限公司投资经理；2012年 2月至 2016年 5月曾任英 大资管投资经理、高级投资经理。2016年 7月加入中融基金管理有限公司，现任策略投资部基金经理。 现任本基金（2018年 5月起至今）的基金经理。 3．投资决策委员会成员 投资决策委员会的成员包括：主席副总裁黄震先生；常设委员研究部寇文红先生、风险管理部周妹云 女士和交易部张开阳女士；一般委员副总裁易海波先生、权益投资部田刚先生、固收投资部罗杰先生、指 数投资部赵菲先生、策略投资部哈图先生。 上述人员之间均不存在近亲属关系。 第二部分基金托管人 一、基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 55号 邮政编码：100032 法定代表人：陈四清 成立时间：1984年 1月 1日 批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》（国发 【1983】146号） 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币 34,932,123.46万元 存续期间：持续经营 二、主要人员情况 截至 2018年 12月，中国工商银行资产托管部共有员工 202人，平均年龄 33岁，95%以上员工拥有 大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 三、基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚 实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系 统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提 供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟 的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、 QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银 行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系， 同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2018年 12月，中国工商银行共托管证券投资基金 923只。自 2003年以来，本行连续十五年获得香港 《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证 券报》等境内外权威财经媒体评选的 64项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的 服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 四、基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这 些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非 常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度， 精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。2005、2007、 2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017、2018共十二次顺利通过评估组织内部控制 和安全措施最权威的 ISAE3402审阅，获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行 托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险 控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规 化的内控工作手段。 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的经营思 想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证 托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部 审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全 行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工 作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运 行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营 管理活动的始终。 （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应 渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。 （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”的原则， 新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。 （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的安 全与完整。 （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全 面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相对独立， 适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业 务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能 够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，要 求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根 据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。 （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线” 三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感， 培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风 险防范与控制理念。 （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务， 从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。 （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期 地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查 风险隐患。 （6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、 监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 （7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操作、环 境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高 演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能 力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依 照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。 （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与， 只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到 具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部 门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 （3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念 和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控 制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透 各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。 （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银 行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防 范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资 产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生 命线。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投资范围和投资 对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额 净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料 中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六 个月开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行 为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基 金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基 金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 第三部分相关服务机构 一、基金份额发售机构 1．直销机构 1）名称：中融基金管理有限公司直销中心 住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088号中洲大厦 3202、3203B 办公地址：北京市朝阳区东风南路 3号院中融信托北京园区 C座 4层 法定代表人：王瑶 邮政编码：100016 电话：010-56517002、010-56517003 传真：010-64345889、010-84568832 邮箱：zhixiao@zrfunds.com.cn 联系人：赵琦、巩京博 网址：www.zrfunds.com.cn 2）中融基金电子交易平台 基金管理人直销电子交易方式包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过基金管理人网上交 易系统或移动客户端办理业务，具体业务办理情况及业务规则请登录基金管理人网站查询。 网址：https://trade.zrfunds.com.cn/etrading/ 2．其他销售机构 1)中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55号 法定代表人：陈四清 客服电话：95588 2)中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1号 法定代表人：陈四清 客服电话：95566 3)交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路 188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188号 法定代表人：彭纯 客服电话：95559 4)江苏江南农村商业银行股份有限公司 住所：常州市和平中路 413号 办公地址：常州市和平中路 413号 法定代表人：陆向阳 客服电话：96005 5)国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 6楼 法定代表人：何如 电话：0755-82130833 联系人：李颖 客服电话：95536 6)五矿证券有限公司 住所：深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心办公楼 47层 01单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心办公楼 47层 01单元 法定代表人：黄海洲 电话：0755-23902400 联系人：赖君伟 客服电话：40018-40028 7)中泰证券股份有限公司 住所：济南市市中区经七路 86号 办公地址：上海市花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 18层 法定代表人：李玮 电话：021-20315290 联系人：许曼华 客服电话：95538 8)东北证券股份有限公司 住所：长春市生态大街 6666号 办公地址：长春市生态大街 6666号 法定代表人：李福春 电话：0431-85096517 联系人：安岩岩 客服电话：95360 9)中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 电话：010-60838888 联系人：顾凌 客服电话：95548 10)中信证券（山东）有限责任公司 住所：青岛市崂山区深圳路 222号 1号楼 2001 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼 20层 法定代表人：姜晓林 电话：0532-85022326 联系人：吴忠超 客服电话：95548 11)中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街 188号 法定代表人：王常青 客服电话：95587/4008-888-108 12)中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 35号 2-6层 办公地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 法定代表人：陈共炎 电话：010-83574507 联系人：辛国政 客服电话：4008-888-888或 95551 13)国泰君安证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29楼 法定代表人：杨德红 电话：021-38676666 联系人：芮敏祺 客服电话：95521/400-8888-666 14)国金证券股份有限公司 住所：四川省成都市青羊区东城根上街 95号 办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95号 法定代表人：冉云 电话：028-86690058 联系人：贾鹏 客服电话：95310 15)华西证券股份有限公司 住所：成都市高新区天府二街 198号 办公地址：成都市高新区天府二街 198号华西证券大厦 法定代表人：杨炯洋 电话：028-86135991 联系人：周志茹 客服电话：95584/4008-888-818 16)中国民族证券有限责任公司 住所：北京市朝阳区北四环中路 27号院 5号楼 办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观 A座 40层-43层 法定代表人：姜志军 客服电话：95571/40088-95618 17)西南证券股份有限公司 住所：重庆市江北区桥北苑 8号 办公地址：重庆市江北区桥北苑 8号西南证券大厦 法定代表人：廖庆轩 电话：023-63786633 联系人：张煜 客服电话：95355 18)申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路 989号 45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层 法定代表人：李梅 客服电话：021-33389888 19)华融证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 8号 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18号中国人保寿险大厦 法定代表人：祝献忠 电话：010-85556048 联系人：孙燕波 客服电话：95390 20)平安证券股份有限公司 住所：深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层 办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层 法定代表人：何之江 客服电话：95511 21)兴业证券股份有限公司 住所：福州市湖东路 268号 办公地址：上海市浦东新区长柳路 36号 法定代表人：杨华辉 电话：021-38565547 联系人：乔琳雪 客服电话：95562 22)信达证券股份有限公司 住所：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲 127号大成大厦 6层 法定代表人：张志刚 电话：010-83252182 联系人：唐静 客服电话：95321 23)东兴证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融街 5号新盛大厦 12、15层 办公地址：北京市西城区金融街 5号新盛大厦 B座 12、15层 法定代表人：魏庆华 客服电话：95309 24)华泰证券股份有限公司 住所：南京市江东中路 228号 办公地址：南京市建邺区江东中路 228号华泰证券广场 法定代表人：周易 电话：0755-82492193 联系人：庞晓芸 客服电话：95597 25)广发证券股份有限公司 住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2号 618室 办公地址：广州市天河区马场路 26号广发证券大厦 法定代表人：孙树明 客服电话：95575 26)长江证券股份有限公司 住所：湖北省武汉市新华路特 8号 办公地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦 法定代表人：李新华 电话：027-65799999 联系人：奚博宇 客服电话：95579 27)东海证券股份有限公司 住所：江苏省常州延陵西路 23号投资广场 18层 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦 法定代表人：赵俊 电话：021-20333333 联系人：王一彦 客服电话：95531、400-8888-588 28)中国国际金融股份有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层 电话：010-65051166-1753 联系人：任敏 客服电话：010-65051166 29)宏信证券有限责任公司 住所：四川省成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦 10楼 办公地址：四川省成都市锦江区人民南路二段 18号川信大厦 10楼 法定代表人：吴玉明 电话：028-86199041 联系人：杨磊 客服电话：4008-366-366 30)安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35楼、28层 A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35楼、28层 A02单元 法定代表人：王连志 电话：0755-82558305 联系人：陈剑虹 客服电话：95517 31)方正证券股份有限公司 住所：长沙市天心区湘江中路二段 36号华远华中心 4、5号楼 3701-3717 办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24层 法定代表人：施华 客服电话：95571 32)渤海证券股份有限公司 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1108 办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15号科兴科学园 B栋 3单元 11层 1108 法定代表人：赖任军 电话：0755-29330513 联系人：刘昕霞 客服电话：400-930-0660 84)北京肯特瑞基金销售有限公司 住所：北京市海淀区中关村东路 66号 1号楼 22层 2603-06 办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街 18号院京东集团总部 法定代表人：江卉 客服电话：95118 85)万家财富基金销售（天津）有限公司 住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988号滨海浙商大厦公寓 2-2413室 办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28号太平洋保险大厦 5层 法定代表人：李修辞 电话：010-5901384 联系人：王芳芳 客服电话：010-59013842 86)上海大智慧基金销售有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428号 1号楼 1102单元 办公地址：上海市浦东新区杨高南路 428号 1号楼 1102、1103单元 法定代表人：申健 电话：021-20219188 联系人：印强明 客服电话：021-20292031 87)和讯信息科技有限公司 住所：北京市朝阳区朝外大街 22号 1002室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22号泛利大厦 10层 法定代表人：王莉 客服电话：400-920-0022 88)上海基煜基金销售有限公司 住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800号 2号楼 6153室（上海泰和经济发展区） 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488号的太平金融大厦 1503-1504室 法定代表人：王翔 电话：021-65370077-209 联系人：俞申莉 客服电话：400-820-5369 89)凤凰金信（银川）基金销售有限公司 住所：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142号 14层 1402办公用房 办公地址：北京市朝阳区紫月路 18号院朝来高科技产业园 18号楼 法定代表人：张旭 客服电话：400-810-5919 90)南京苏宁基金销售有限公司 住所：南京市玄武区苏宁大道 1-5号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5号 法定代表人：王锋 客服电话：95177 91)乾道盈泰基金销售（北京）有限公司 住所：北京市西城区德胜门外大街 13号院 1号楼 1302 办公地址：北京市西城区德胜门外大街合生财富广场 1302室 法定代表人：董云巍 客服电话：400-088-8080 92)北京蛋卷基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507 办公地址：北京市朝阳区创远路 34号院融新科技中心 C座 17层 法定代表人：钟斐斐 电话：010-61840688 联系人：戚晓强 客服电话：400-159-9288 93)武汉市伯嘉基金销售有限公司 住所：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO城（一期）第 7栋 23层 1号、4号 办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO城（一期）第 7栋 23层 1号、4号 法定代表人：陶捷 客服电话：4000-027-9899 94)天津国美基金销售有限公司 住所：天津经济技术开发区第一大街 79号 MSDC1-28层 2801 办公地址：北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 B座 9层 法定代表人：丁东华 电话：010-59287105 联系人：许艳 客服电话：400-111-0889 95)北京格上富信基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区东三环北路 19号楼 701内 09室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路 19号楼 701内 09室 法定代表人：叶精一 电话：010-85594745 联系人：张林 客服电话：400-066-8586 96)上海挖财基金销售有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799号 5层 01、02、03室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799号 5层 01、02、03室 法定代表人：冷飞 客服电话：021-50810673 97)上海华夏财富投资管理有限公司 住所：上海市虹口区东大名路 687号 1幢 2楼 268室 办公地址：北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B座 16层 法定代表人：毛淮平 客服电话：400-817-5666 98)中民财富基金销售（上海）有限公司 住所：上海市黄浦区中山南路 100号 7层 05单元 办公地址：上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1号楼 27层 法定代表人：弭洪军 客服电话：400-876-5716 99)喜鹊财富基金销售有限公司 住所：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513室 办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513室 法定代表人：陈皓 客服电话：4006997719 100)通华财富（上海）基金销售有限公司 住所：上海市虹口区同丰路 667弄 107号 201室 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路 799号 3号楼 9楼 法定代表人：沈丹义 客服电话：4001019301/95193 101)厦门市鑫鼎盛控股有限公司 住所：厦门市思明区鹭江道 2号厦门第一广场西座 1501-1504室 法定代表人：陈洪生 客服电话：400-918-0808 102)中证金牛（北京）投资咨询有限公司 住所：北京市丰台区东管头 1号 2号楼 2-45室 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 A座 5层 法定代表人：钱昊旻 客服电话：4008-909-998 103)贵州省贵文文化基金销售有限公司 住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际 A栋 2单元 5层 17号 办公地址：贵州省贵阳市南明区兴业西路 CCDI大楼一楼 法定代表人：陈成 客服电话：0851-85407888 104)济安财富（北京）基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区太阳宫中路 16号院 1号楼 3层 307 办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16号院 1号楼 3层 307 法定代表人：杨健 电话：010-65309516 联系人：李海燕 客服电话：400-673-7010 105)嘉实财富管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心办公楼二期 53层 5312-15单元 办公地址：北京市朝阳区建国路 91号金地中心 A座 6层 法定代表人：赵学军 电话：010-85097570 联系人：余永键 客服电话：400-021-8850 106)宜信普泽（北京）基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区建国路 88号 9号楼 15层 1809 办公地址：北京市朝阳区建国路 88号 SOHO现代城 C座 1809 法定代表人：戎兵 电话：010-52858244 联系人：魏晨 客服电话：400-6099-200 107)和耕传承基金销售有限公司 住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风东路东、康宁街北 6号楼 6楼 602、603房间 办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路 6号国际电子城 360大厦 A座 法定代表人：王旋 客服电话：4000-555-671 108)民商基金销售（上海）有限公司 办公地址：上海市浦东新区张杨路 707号生命人寿大厦 32楼 法定代表人：贲惠琴 客服电话：021-50206003 109)大连网金基金销售有限公司 住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22号诺德大厦 2层 202室 法定代表人：樊怀东 客服电话：4000899100 110)江苏汇林保大基金销售有限公司 住所：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47号 法定代表人：吴言林 客服电话：025-56663409 111)中信期货有限公司 住所：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层 1301-1305室、14层 办公地址：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层 1301-1305室、14层 法定代表人：张皓 电话：13718246886/010-60834022 联系人：刘宏莹 客服电话：400-990-8826 基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的其他机构销售本基金，并及时公告。 二、登记机构 名称：中融基金管理有限公司 住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088号中洲大厦 3202、3203B 办公地址：北京市朝阳区东风南路 3号院中融信托北京园区 C座 5层 法定代表人：王瑶 电话：010-56517000 传真：010-56517001 联系人：黎峰 网址：www.zrfunds.com.cn 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人：俞卫锋 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：安冬 经办律师：安冬、陆奇 四、审计基金资产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 507单元 01室 办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座 11楼 执行事务合伙人：李丹 电话：021-23238888 传真：021-23238800 经办注册会计师：张勇、李旭芳 联系人：李旭芳 第四部分基金的名称 中融量化精选混合型基金中基金（FOF） 第五部分基金类型、运作方式与存续期间 1．基金类型：混合型基金中基金。 2．基金的运作方式：契约型开放式。 3．基金存续期间：不定期。 第六部分基金的投资目标 本基金以数量化投资技术为基础，并与基本面研究紧密结合，努力把握市场投资机会，在严格控制风 险的前提下，力争实现基金资产的持续稳健增长。 第七部分基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内经中国证监会核准或注册的公开募集证券 投资基金份额（含 QDII基金）、股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债 券（包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、 公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、可交换公司债券、中小企业私募债券、次级债等）、 债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于分级基金份额、香港互认基金份额、股指期货、国债期货和股票期权。如法律法规或 监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于中国证监会依法核准或注册的证券投资基金的比例不低于基金资产的 80%，本基金投资 于权益类资产（包括股票、股票型基金、混合型基金）占基金资产的比例为 0-30%；其中，权益类资产 （包括股票、股票型基金、混合型基金）的战略配置比例为 20%，固定收益类资产（包括债券、债券型基 金、货币市场基金等）的战略配置比例 80%。权益类资产的战术调整幅度不超过战略配置比例的正负 10%。在极端市场情况下，可以将权益类资产占比最低调整到 0%。基金保留的现金或者到期日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 第八部分基金的投资策略 本基金以资产配置为核心，通过战略与战术资产配置，将基金资产风险水平控制在可承受的程度内并 获得承担风险的回报，将基金资产持续稳健增长的长期目标分解到管理标的基金的各个专业的投资团队中， 力争实现基金资产的稳健增值。 本基金主要通过量化模型精选投资标的。在投资方法上，本基金使用量化择时模型在战术资产配置层 面对权益类资产进行配置调整，并运用量化指标模型体系从多角度对全市场基金进行优选，从而构建基金 组合。 1、大类资产配置策略 （1）战略资产配置 为了保持基金资产持续稳健增长的风险收益特征，根据权益类资产与固定收益类资产长期的收益水平 与风险水平，本基金的战略资产配置方案为：权益类资产（包括股票、股票型基金、混合型基金）的投资 占比为 20%，固定收益类资产（包括债券、债券型基金、货币市场基金等）的投资占比为 80%。 （2）战术资产配置 为进一步增强基金资产收益并尽量控制最大回撤在可承受的程度，本基金可根据基金管理人对未来大 类资产风险收益特征的判断，在战略资产配置比例正负 10%的范围内通过量化模型进行调整，在极端市场 情况下，为了控制基金净值的最大回撤幅度，可以将权益类资产占比最低调整到 0%。 在战术资产配置层面，基金管理人将参考中长期、中短期、短期三个时间尺度的量化择时模型的结果， 进行战术资产配置决策。 1）中长期模型提示 3个月至 12个月权益类资产风险与机会水平，核心关注经济周期、资产间相对价 值、政策与流动性等因素，决定权益类资产比例偏离的范围。 当经济周期量化模型处于衰退后期或复苏期阶段、股债相对价值量化模型中股票处于较具价值阶段、 政策与流动性环境边际变化对股票市场利好阶段时，权益资产配置比例上限范围为 25%-30%； 当经济周期量化模型处于过热后期或者滞涨期、股债相对价值量化模型中债券处于较具价值阶段、政 策与流动性环境边际变化对股票市场利空阶段时，权益资产配置比例上限范围为 15%-20%。 其余市场环境下，权益资产配置比例上限范围为 20%-25%。 2）中短期模型提示 1个月至 3个月权益类资产风险与机会，核心关注市场情绪周期等因素，决定权 益类资产比例偏离的时点。 在 1个月至 3个月的时间尺度上，市场情绪量化模型通过全体股票量价的位置、速度、加速度分布的 变化可以描述当前市场的活跃程度。在活跃程度从低迷至活跃向上拐点时间窗口，提升权益资产比例，在 活跃程度从活跃至低迷向下拐点时间窗口，降低权益资产比例。 3）短期模型提示 1个月内市场状况，核心关注市场对信息的反馈模式、技术指标等因素，决定投资 计划实施的节奏。 市场趋势量化模型通过市场主要指数时间序列趋势的强弱，描述当前市场的趋势强度。市场短期趋势 较强，或者当前趋势持续时间已经较长，市场中短期拐点形成时间窗口一般较长，投资计划实施可以分多 次进行；反之市场短期趋势较弱，或者当前趋势持续时间较短，市场中短期拐点形成时间窗口一般较短， 投资计划实施可以分较少次数进行。 本基金以量化模型体系的结果为跟踪研究市场状态变化的基础，并根据市场发展与变化不断对其完善， 力争对基金资产有效的实施大类资产配置。 2、基金投资策略 本基金通过基金量化指标模型体系进行备选基金池的筛选，在多角度考虑基金公司、基金经理的综合 实力的基础上，考察基金的风险调整后收益、波动率、最大回撤、超越业绩基准的程度与稳定性等量化指 标，精选各类型基金，形成备选基金池，结合资产配置方案、基金风险收益特征及之间的相关性，选择基 金规模、交易方式、流动性情况符合要求的基金构建基金组合。 本基金基金筛选主要过程如下： （1）首先，在满足本基金投资范围的基础上，全市场范围内定期更新基金样本，包括剔除不满足基 金存续时间、基金规模、基金类型等要求的基金样本。然后对不同类型基金通过不同维度指标筛选得到基 金的投资价值定量得分。 不同类型基金选择主要考察维度如下： 对于主动管理类基金，重点考察其长中短各期的风险调整后收益、长中短各期信息比率、长期在同类 基金中月度胜率等指标加权平均得到基金业绩绩效定量得分，业绩绩效定量得分结合基金管理人在该类产 品业绩绩效平均水平的得分、机构投资者认可度得分、基金经理从业经历得分等，加权平均得到主动管理 类基金投资价值的定量得分，优选得分靠前的基金品种进入备选基金池。同时根据定期报告披露数据、收 益率的时间序列回归法以及 Brison等业绩归因分析结果，对基金进行特征标注，主要特征包括股票仓位特 征、行业与风格特征、交易换手特征、持仓集中度特征、债券券种偏好、杠杆久期水平与变化方式偏好等。 对于货币市场基金等类型基金产品，通过其基金规模水平得分、规模变化的稳定程度得分、场内品种 流动性得分、持有者结构得分、收益水平得分等，加权平均得到投资价值定量得分，优选得分靠前的基金 品种进入备选基金池。 对于指数型基金、商品类基金等基金产品，通过对其跟踪标的风险收益特征稀缺性得分、基金规模得 分、场内品种流动性得分、跟踪误差得分、持有者结构得分等，加权平均得到投资价值定量得分，优选得 分靠前的基金品种进入备选基金池。 （2）其次，通过不同考量维度的指标得分加权平均得到基金管理人综合定量得分，不同考量维度的 指标得分包括公司投研实力得分、公司管理规模得分、产品线得分、公司团队稳定性得分、合规得分等。 （3）再次，结合基金投资价值定量得分与管理人综合定量得分，进一步筛选得到备选基金池的基金 样本。 在基金组合构建与调整的过程中，要充分结合定量与定性研究结果，对于基金公司治理结构、风控运 营水平、激励机制、投研流程与文化，对于基金经理投资风格、核心获利逻辑与方法等不易通过定量指标 刻画衡量的维度，通过直接调研或者第三方机构的相关支持进行把握，选择投资价值较明显的基金构建投 资组合。在市场出现变化或者基金投资价值出现变化后，需要根据战术资产配置的调整方案，结合标的基 金的基金契约或者标的基金的基金经理风格对未来市场的适应程度，对基金组合进行调整。 3、股票投资策略 本基金主要投资于证券投资基金基金份额，辅助投资于精选的价值型股票，通过自下而上的公司基本 面全面分析，并以前瞻性的投资视角，精选优质价值型股票进行重点投资。通过适度参与股票等权益类资 产的投资增强回报，在灵活配置各类资产以及严格的风险管理基础上，力争实现基金资产的持续稳定增值。 4、债券投资策略 本基金债券投资采用主动性投资策略，主要包括久期管理、期限结构配置、个券信用风险管理等策略， 通过持有国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含分离债）、短期融资券、回购及其他固 定收益类证券，确定和构造能够提供稳定收益、流动性较高的债券组合，在获取较高的利息收入的同时兼 顾资本利得。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等证券品种。 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性 等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价 值并做出相应的投资决策。 6、权证投资策略 本基金管理人将以价值分析为基础，在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上，充分考量可投权 证品种的收益率、流动性及风险收益特征，通过资产配置、品种与类属选择，力求规避投资风险、追求稳 定的风险调整后收益。 第九部分基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：中证 800指数收益率×20％＋中债综合财富指数收益率×75％+同期银行活 期存款利率（税后）×5%。 中证 800指数是中证指数有限公司编制的，其成分股是由中证 500和沪深 300指数成分股构成。中证 800指数综合反映了沪深证券市场内大中小市值公司的整体情况，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、 代表性强、流动性好，同时公信力较好的股票指数，适合作为本基金所持有基金中与权益市场表现较相关 的基金资产的比较基准。 中债综合财富指数是中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的一个反映境内人民币债券市场价格 走势情况的宽基指数，是中债指数应用最广泛指数之一，具有较强的权威性和市场影响力。该指数样本券 主要包括国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等，能较好地 反映债券市场的整体收益。适合作为本基金所持有基金中与债券市场表现较相关的基金资产的比较基准。 本基金是混合型基金中基金，基金在运作过程中将维持 80%-95%的基金份额资产，其余资产主要投资 于债券及其他具有高流动性的短期金融工具，为了控制投资风险，基金权益类资产的总体比例会根据市场 风险水平灵活调整。本基金将业绩比较基准中中证 800指数、中债综合财富指数与同期银行活期存款利率 （税后）的权重确定为 20%、75%和 5%，该基准是衡量本基金投资业绩的理想基准。 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，又或者市场推出更具权威、 且更能够表征本基金风险收益特征的指数，则本基金管理人可与本基金托管人协商一致后，调整或变更本 基金的业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。 第十部分基金的风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金 和债券型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金为风险收益特征相对稳健的基金中基 金。 第十一部分基金的投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 5月 27日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2019年 3月 31日，本报告中所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 ?序号项目金额 (元)占基金总资产的比例（%） 1权益投资 其中：股票 -- -- 2基金投资 47,521,951.66 93.75 ?3固定收益投资 2,602,950.00 5.14 其中：债券 2,602,950.00 5.14 资产支持证券 4贵金属投资 -- -- 5金融衍生品投资 -- 6买入返售金融资产 -- 其中：买断式回购的买入返售金融资产 -- 7银行存款和结算备付金合计 421,509.07 0.83 8其他资产 141,255.12 0.28 9合计 50,687,665.85 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ?序号债券品种公允价值 (元)占基金资产净值比例（％） 1国家债券 2央行票据 -- -- 3金融债券 2,602,950.00 5.20 其中：政策性金融债 2,602,950.00 5.20 4企业债券 -- -- 5企业短期融资券 6中期票据 -- -- 7可转债（可交换债） -- 8同业存单 9其他 -- 10合计 2,602,950.00 5.20 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ?序号债券代码债券名称数量（张）公允价值 (元)占基金资产净值比例(%) ?1 108603国开 1804 25,900 2,602,950.00 5.20 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 11、投资组合报告附注 11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发 行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告表编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。 11.3其他资产构成 ?序号名称金额 (元) 1存出保证金 67,918.12 2应收证券清算款 3 应收股利 4 应收利息 46,617.72 5应收申购款 26,719.28 6其他应收款 7 其他 8 合计 141,255.12 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第十二部分基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至 2019年 3月 31日。 本基金合同生效日为 2018年 5月 4日，基金合同生效以来基金投资业绩与同期业绩比较基准的比较 如下表所示： 一、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中融量化精选 FOF（A）净值表现 ?阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④ ① ③ ②-④ 自基金合同生效日（2018年 5月 4日）起至 2018年 12月 31日 -2.32% 0.20% -1.25% 0.28% -1.07% -0.08% 2019年 1月 1日至 2019年 3月 31日 5.81% 0.34% 6.39% 0.30% -0.58% 0.04% 中融量化精选 FOF（C)净值表现 ?阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④ ① ③ ②-④ 自基金合同生效日（2018年 5月 4日）起至 2018年 12月 31日 -2.75% 0.20% -1.25% 0.28% -1.50% -0.08% 2019年 1月 1日至 2019年 3月 31日 5.66% 0.33% 6.39% 0.30% -0.73% 0.03% 二、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期，建仓期结束时 本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 第十三部分基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、C类基金份额的销售服务费； 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金投资其他证券投资基金而产生的其他证券投资基金的销售费用，但法律法规禁止从基金财产 中列支的除外； 8、基金的证券交易费用； 9、基金的银行汇划费用； 10、基金的开户费用、账户维护费用； 11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 基金管理人不得对本基金持有的自身管理的基金部分收取本基金的管理费。本基金的管理费按前一日 基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.00%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值（除去本基金持有的自身管理的其他基金所对应的基金资产净值） 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的 财务数据，自动在月初 5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划 拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现 数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 2、基金托管人的托管费 基金托管人不得对本基金持有的自身托管的基金部分收取本基金的托管费。本基金的托管费按前一日 基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值（除去本基金持有的自身托管的其他基金所对应的基金资产净值） 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的 财务数据，自动在月初 5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划 拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现 数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 3、C类基金份额的销售服务费 C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金份额资产净值的 0.60%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，基金托 管人复核后于次月首日起 5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。 C类基金份额销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 上述“一、基金费用的种类”中第 4－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金 额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、基金合同生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 基金管理人运用本基金财产申购自身的基金的（ETF除外），应当通过直销渠道申购且不得收取申购 费、赎回费（按照相关法律法规、被投资基金招募说明书约定应当收取，并记入基金资产的赎回费用除外） 、销售服务费等销售费用。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 第十四部分对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理 办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金的招募说明书进行了 更新，主要更新内容如下： （一）更新了“重要提示”中的相关内容。 （二）更新了“第三部分基金管理人”中的相关内容。 （三）更新了“第四部分基金托管人”中的相关内容。 （四）更新了“第五部分相关服务机构”中的相关内容。 （五）更新了“第九部分基金的投资”中的相关内容。 （六）更新了“第十部分基金的业绩”中的相关内容。 （七）更新了“第二十部分托管协议的内容摘要”中的相关内容。 （八）更新了“第二十二部分其他应披露事项”中的相关内容。 中融基金管理有限公司 2019年 6月 17日 中财网
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