[上市]兴业基金管理有限公司:红利低波：兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
兴业上证红利低波动交易型开放式指数证 券投资基金 上市交易公告书 基金管理人：兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司 上市地点：上海证券交易所 上市时间：2019年6月24日 公告时间：2019年6月19日 1 目录 一、重要声明与提示..................................................3 二、基金概览........................................................4 三、基金的募集与上市交易............................................5 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人............................8 五、基金主要当事人简介..............................................9 六、基金合同摘要 ...................................................16 七、基金财务状况（未经审计）.......................................17 八、基金投资组合...................................................18 九、重大事件揭示...................................................21 十、基金管理人承诺.................................................22 十一、基金托管人承诺...............................................23 十二、基金上市推荐人意见...........................................24 十三、备查文件目录.................................................25 附件：基金合同摘要.................................................26 2 一、重要声明与提示 《兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》（以下简称 “本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和 《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，兴业上证红利低波动交易型开放 式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人兴业基金管理有限公司（以下 简称“本基金管理人”、“基金管理人”）的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 本基金托管人中国工商银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真 实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所对本基金上 市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。 凡本公告未涉及的有关内容，请投资者阅读刊登在 2019年 1月 10日《证券时报》及 兴业基金管理有限公司网站(www.cib-fund.com.cn)上的《兴业上证红利低波动交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书》。 3 二、基金概览 1、基金名称：兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 2、基金二级市场交易简称：红利低波 3、基金交易代码：510890 4、基金申购、赎回简称：红利低波 5、申购、赎回代码：510891 6、截至公告日前两个工作日即 2019年 6月 17日基金份额总额：1,597,561,666.00份 7、截至公告日前两个工作日即 2019年 6月 17日基金份额净值：0.9926元 8、本次上市交易份额：1,597,561,666.00份 9、上市交易的证券交易所：上海证券交易所 10、上市交易日期：2019年 6月 24日 11、基金管理人：兴业基金管理有限公司 12、基金托管人：中国工商银行股份有限公司 13、上市推荐人：光大证券股份有限公司 14、申购赎回代理机构（以下简称“一级交易商”）：光大证券股份有限公司、长城 证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国泰君安证券股份 有限公司、华福证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、申 万宏源证券有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司（排名不分先 后）。 若有新增本基金的申购、赎回代理机构，基金管理人将另行公告。 4 三、基金的募集与上市交易 （一）本基金上市前基金募集情况 1、、本基金注册申请的注册机构和准予注册文号：中国证券监督管理委员会 2018年 7月 19日证监许可[2018]1138号文。 2、基金运作方式：交易型开放式。 3、基金合同期限：不定期。 4、发售日期：本基金的发售期为 2019年 1月 15日至 2019年 4月 12日，通过网上现 金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式公开发售。其中，网下现金认购的日期为 2019年 1月 15日至 2019年 4月 12日，网下股票认购的日期为 2019年 1月 15日至 2019年 4月 12日，网上现金认购的日期为 2019年 4月 10日至 2019年 4月 12日。 5、发售价格：人民币 1.00元。 6、发售方式：网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。 7、发售机构： （1）网上现金发售代理机构： 网上现金发售通过具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位办理，具体名单 可在上海证券交易所网站查询。 （2）网下现金、网下股票发售机构 1）直销机构 兴业基金管理有限公司直销中心 2）发售代理机构（含网下现金及网下股票认购） 光大证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、平安证券股份有限公司、长城证券 股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、国泰君安证券股份 有限公司、兴业证券股份有限公司、华福证券有限责任公司（排名不分先后）。 8、验资机构名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） （二）基金合同生效 本基金根据中国证监会 2018年 7月 19日证监许可[2018]1138号文注册，自 2019年 1月 15日起公开募集，截至 2019年 4月 12日，基金募集工作已顺利结束。经德勤华永会 5 计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募集相关的资产总额为 1,597,566,433.75元人民币 （含股票部分），认购资金在募集期间产生的利息为 168,719.75元人民币，其中人民币 163,952.00元折合 163,952.00份基金份额，剩余人民币 4,767.75元归入基金财产。现金认 购资金及折份额利息于 2019年 4月 18日划入本基金托管账户，网下认购股票于 2019年 4月 17日划至本基金证券账户，归基金资产利息将于银行结息日 2019年 6月 21日划入本 基金托管账户。 本次募集有效认购总户数为 2038户。按照每份基金份额发售面值 1.00元人民币计算， 募集期募集的基金份额共计 1,597,561,666.00份，已全部计入投资者账户，归投资者所有。 其中本基金管理人兴业基金管理有限公司基金从业人员认购本基金份额总量为 30,000.00份， 本公司高级管理人员、基金投资、研究部门负责人和基金经理认购本基金份额总量的数量 区间为 0份（含）。本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他 费用，不从基金资产中支付。 根据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》 ”）以及《兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称 “基金合同”或“《基金合同》”）、《兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资 基金招募说明书》的有关规定，本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会 办理基金备案手续，并于 2019年 4月 22日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自 基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。 （三）基金上市交易 1、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所自律监管决定书 [2019]104号 2、上市交易日期：2019年 6月 24日 3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所 4、基金二级市场交易简称：红利低波 5、基金交易代码： 510890 投资人在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基金的二级市场交易 6、基金申购、赎回简称：红利低波 7、申购、赎回代码：510891 本基金管理人自 2019年 6月 24日开始办理本基金的申购、赎回业务。投资人应当在 本基金指定的一级交易商（申购赎回代理机构）办理本基金申购和赎回业务的营业场所或 6 按一级交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。 目前本基金的一级交易商包括：光大证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、长 江证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华福证券有 限责任公司、华泰证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、 兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司（排名不分先后）。 若有新增本基金的申购、赎回代办券商，基金管理人将另行公告。 8、本次上市交易份额：1,597,561,666.00份 9、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易， 不存在未上市交易的基金份额。 10、基金资产净值、基金份额净值的披露：在本基金开始办理基金份额申购或者赎回 或上市交易后，基金管理人应当在每个开放日/交易日的次日，通过网站、基金份额发售网 点以及其他媒介，披露开放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值，并在上海证券 交易所行情发布系统揭示基金份额净值。基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场 交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日， 将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。 7 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 （一）持有人户数 截至公告日前两个工作日即 2019年 6月 17日，本基金份额持有人户数为 2038户，平 均每户持有的基金份额为 783,886.98份。 （二）持有人结构 截至公告日前两个工作日即 2019年 6月 17日，本基金基金份额合计为 1,597,561,666.00份，基金份额持有人结构如下： 机构投资者持有的基金份额为 1,593,630,666.00份，占基金总份额 99.7539%；个人投 资者持有的基金份额为 3,931,000.00份，占基金总份额的 0.2461%。 （三）前十名基金份额持有人情况 截至公告日前两个工作日即 2019年 6月 17日，前十名基金份额持有人情况如下表。 序号基金份额持有人名称（全称） 持有基金份额 （份） 占基金总份额 的比例（%） 1 安邦资产－民生银行－安邦资产盛 世精选 2号集合资产管理产品 896,255,765.00 56.1015 2 兴业财富资产－兴业银行－兴业银 行股份有限公司 400,131,222.00 25.0464 3 安邦资产－民生银行－安邦资产盛 世精选 3号集合资产管理产品 （第二期） 164,227,949.00 10.2799 4 国华人寿保险股份有限公司－传统 一号 50,013,166.00 3.1306 5 兴瀚资产－兴业银行－兴业银行股 份有限公司 40,004,666.00 2.5041 6海通证券股份有限公司 20,008,444.00 1.2524 7 百年人寿保险股份有限公司－百年 分红自营 9,987,000.00 0.6251 8兴业证券股份有限公司 6,000,000.00 0.3756 9 新华养老保险股份有限公司－自有 资金 5,000,652.00 0.3130 10 国联证券－招商银行－国联基金宝 南丰 2号集合资产管理计划 1,000,661.00 0.0626 8 五、基金主要当事人简介 （一）基金管理人 1、基本信息 名称：兴业基金管理有限公司 住所：福建省福州市鼓楼区五四路 137号信和广场 25楼 办公地址：上海市浦东新区银城路 167号 13、14层 法定代表人：官恒秋 总经理：胡斌 设立日期：2013年 4月 17日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2013]288号 组织形式：有限责任公司 注册资本：12亿元人民币 统一社会信用代码：913500000665754991 经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的 其他业务。 信息披露负责人：王薏 联系电话：40000-95561 存续期间：持续经营 2、股东及其出资比例：兴业银行股份有限公司占公司注册资本的 90%；中海集团投 资有限公司占公司注册资本的 10%。 3、内部组织结构及职能： 公司设立了投资决策委员会、内部控制与风险管理委员会等专业委员会。投资决策委 员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。内部控制与风险 管理委员会负责全面评估公司的经营过程中的各项风险，并提出防范措施。 目前，公司下设16个部门，并在上海、北京、深圳、福州分别设立了四个营销中心。 权益投资部：负责根据投资决策委员会制定的原则进行基金的股票投资。 固定收益投资部：负责公司固定收益的投资管理。 研究部：负责根据投资决策委员会制定的原则进行行业和上市公司研究。 9 固定收益研究部：负责公司债券研究和信用评级。 北京营销中心、上海营销中心、深圳营销中心、福州营销中心：负责辖区内机构销售、 渠道销售业务的统一管理。 机构销售部：负责机构客户的业务拓展。 渠道销售部：负责对外开拓维护渠道总部，对内管理服务渠道销售人员。 市场营销部：负责公司品牌、基金产品的市场推广服务、客户服务。 产品部：负责基金产品研发等新业务拓展。 交易部：负责根据投资决策委员会制定的原则进行交易指令执行与监督。 基金运营部：负责基金会计核算与估值、开放式基金注册登记等业务。 信息技术部：负责公司信息系统的日常运行与开发。 风险管理部：负责投资、交易环节风险提示及控制，研究公司风险管理政策与方针， 协调各部门处理公司层面风险事项。 监察稽核部：负责内部法律事务咨询，处理外部法律事务，检查公司管理及基金运作 符合国家法律法规规定的情况，负责定期评估公司内部控制体系的完整性、有效性及合规 性，检查公司内部控制制度的执行情况，并提出改进意见。 人力资源部：负责公司人力资源管理、薪酬绩效管理、人员培训及人员资格管理等事 务。 综合管理部：负责公司行政后勤服务、公文档案管理。 计划财务部：负责公司财务事项。 4、人员情况： 截止到 2019年 5月末，我公司共有员工 268人，博士 6人、硕士 158人、本科 103人、 其他学历 1人。 5、基金管理业务情况简介： 截至 2019年 5月末，兴业基金管理有限公司旗下共管理 53只开放式基金，资产管理 规模达 1833.25亿元人民币。旗下管理的开放式基金包括：兴业定期开放债券型证券投资 基金、兴业货币市场证券投资基金、兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、兴 业年年利定期开放债券型证券投资基金、兴业收益增强债券型证券投资基金、兴业聚利灵 活配置混合型证券投资基金、兴业添利债券型证券投资基金、兴业稳固收益一年理财债券 型证券投资基金、兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、兴业聚惠灵活配置混合型 证券投资基金、兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金、兴业添天盈货币市场基金、 兴业鑫天盈货币市场基金、兴业丰利债券型证券投资基金、兴业短债债券型证券投资基金、 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金、兴业奕祥混合型证券投资基金、兴业丰泰债券型 10 证券投资基金、兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚鑫灵活配置混合型证券投 资基金、兴业福益债券型证券投资基金、兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金、兴 业天融债券型证券投资基金、兴业中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金、兴业聚源 灵活配置混合型证券投资基金、兴业天禧债券型证券投资基金、兴业聚丰灵活配置混合型 证券投资基金、兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金、兴业稳天盈货币市场基金、 兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金、中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金、 兴业 14天理财债券型证券投资基金、兴业裕丰债券型证券投资基金、兴业裕恒债券型证券 投资基金、兴业裕华债券型证券投资基金、兴业 18个月定期开放债券型证券投资基金、兴 业福鑫债券型证券投资基金、兴业瑞丰 6个月定期开放债券型证券投资基金、兴业安润货 币市场基金、兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金、兴业量化精选灵活配置混合型 发起式证券投资基金、兴业 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业中证国有企 业改革指数增强型证券投资基金、兴业 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业 安弘 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业安和 6个月定期开放债券型发起式 证券投资基金、兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金、兴业嘉润 3个月定期开放债券型 发起式证券投资基金、兴业机遇债券型证券投资基金、兴业纯债一年定期开放债券型证券 投资基金、兴业安保优选混合型证券投资基金、兴业上证红利低波动交易型开放式指数证 券投资基金、兴业养老目标日期 2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)。 6、本基金基金经理简介 那赛男，英国约克大学商务金融管理硕士。10年证券从业经验。2009年 8月至 2013年 3月在博时基金管理有限公司 ETF及量化投资部担任投资分析员；2013年 4月至 2015年 6月在长盛基金管理有限公司权益投资部担任 ETF专员；2015年 7月至 2016年 11月在创金合信基金管理有限公司产品开发部从事相关研究工作；2016年 11月至 2018年 4月在创金合信基金管理有限公司指数策略研究投资部历任研究员、基金经理助理， 主要从事指数基金投资研究工作；2018年 4月加入兴业基金管理有限公司，2018年 9月 10日起担任兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金的基金经理，2019年 4月 22日起担任兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 （二）基金托管人 1、基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司（简称“中国工商银行”） 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55号 11 法定代表人：易会满 成立时间：1984年 1月 1日 组织形式：股份有限公司 注册资本：34,932,123.46万元人民币 存续期间：持续经营 托管部门信息披露联系人：郭明 电话：（010）66105799 基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字[1998]12号 2、基金托管部门及主要人员情况 截至 2018年 12月，中国工商银行资产托管部共有员工 202人，平均年龄 33岁， 95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 3、证券投资基金托管情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998年在国内首家提供托管服务 以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、 规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内 外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优 异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券 投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资 产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计 划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以 为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2018年 12月，中国工商银行共托管证券投资基 金 923只。自 2003年以来，中国工商银行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全 球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等 境内外权威财经媒体评选的 64项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优 良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 （三）上市推荐人 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508号 12 法定代表人:周健男 办公地址：上海市静安区新闸路 1508号 联系人：郁疆 电话：95525 网址：www.ebscn.com（四）一级交易商 （1）名称：光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人:周健男 办公地址：上海市静安区新闸路 1508号 联系人：郁疆 电话：95525 网址：www.ebscn.com （2）名称：国金证券股份有限公司 住所:四川省成都市青羊区东城根上街 95号 法定代表人：冉云 办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95号 联系人：贾鹏 网址： www.gjzq.com.cn 电话：95310 （3）名称：国泰君安证券股份有限公司 住所:中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号 法定代表人:杨德红 办公地址：上海市银城中路 168号上海银行大厦东 5层 联系人：钟伟镇 电话：95521 网址：http://www.gtja.com/i/ （4）名称：华福证券有限责任公司 住所:福州五四路 157号新天地大厦 7-8楼 法定代表人:黄金琳 13 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088号招商银行大厦 18层 联系人：王虹 电话：95547 网址：http://www.gfhfzq.com.cn/ （5）名称：华泰证券股份有限公司 住所:南京市江东中路 228号 法定代表人:周易 办公地址：南京市江东中路 228号 联系人：庞晓芸 电话：95597 网址：http://www.htsc.com.cn/htzq/index/index.jsp （6）名称：平安证券股份有限公司 住所：深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层 办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层 法定代表人：何之江 联系人：周一涵 电话：95511 网址：http://stock.pingan.com （7）名称：申万宏源证券有限公司 住所:上海市徐汇区长乐路 989号世纪商贸广场 45层 法定代表人:李梅 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号世纪商贸广场 40层 联系人：黄莹 电话：4008895523 网址：www.swhysc.com （8）名称：兴业证券股份有限公司 住所:福州市湖东路 268号证券大厦 法定代表人:杨华辉 办公地址：上海市民生路 1199弄证大五道口广场 联系人：乔琳雪 14 电话：95562 网址：https://www.xyzq.com.cn/ （9）名称：中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 35号 2-6层 法定代表人：陈共炎 地址：北京市西城区金融大街 35号 2-6层 联系人：邓颜 电话：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn （10）名称：长城证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 6008号 14、16、17楼 法定代表人：曹宏 联系人：金夏 电话：95514 网址：www.cgws.com （11）长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦 法定代表人：尤习贵 联系人：奚博宇 电话：95579 网站：https://www.95579.com/ 基金管理人可根据情况变化，增加或者减少销售机构，并另行公告。各销售机构提供 的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。 （五）验资机构 名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 主要经营场所：上海市延安东路 222号外滩中心 30楼 法定代表人：曾顺福 电话：021-6141 8888 传真：021-6335 0177/0377 15 联系人：孙维琦 经办注册会计师：孙维琦、杨巧玲 六、基金合同摘要 基金合同的内容摘要请见附件。 17 七、基金财务状况（未经审计） （一）基金募集期间费用 本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金 资产中支付。 （二）基金上市前重要财务事项 本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。 （三）基金资产负债表 截至公告日前两个工作日即 2019年 6月 17日，本基金的资产负债表如下： 单位：人民币元 资产资产期末余额 资产： 银行存款 41,727,673.76 结算备付金 60,881,836.05 存出保证金 493,698.46 交易性金融资产 1,483,531,542.66 其中：股票投资 1,483,531,542.66 基金投资 0.00 债券投资 0.00 资产支持证券投资 0.00 衍生金融资产 0.00 买入返售金融资产 0.00 应收证券清算款 0.00 应收利息 737,324.49 应收股利 0.00 应收申购款 0.00 其他资产 0.00 资产总计 1,587,372,075.42 负债与持有人权益负债期末余额 负债： 短期借款 0.00 交易性金融负债 0.00 衍生金融负债 0.00 卖出回购金融资产款 0.00 应付证券清算款 0.00 应付赎回款 0.00 应付管理人报酬 369,577.35 18 应付托管费 73,915.47 应付销售服务费 0.00 应付交易费用 1,025,330.48 应交税费 0.00 应付利息 0.00 应付利润 0.00 其他负债 119,314.48 负债合计 1,588,137.78 所有者权益： 实收基金 1,597,561,666.00 未分配利润 -11,777,728.36 所有者权益合计 1,585,783,937.64 负债和所有者权益总计 1,587,372,075.42 19 八、基金投资组合 截至公告日前两个工作日即 2019年 6月 17日，本基金的投资组合如下： （一）基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号项目金额 占基金总资产的比例 （%） 1权益投资 1,483,531,542.66 93.46 其中：股票 1,483,531,542.66 93.46 2固定收益投资 -- 其中：债券 -- 资产支持证券 -- 3贵金属投资 -- 4金融衍生品投资 -- 5买入返售金融资产 -- 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 -- 6银行存款和结算备付金合计 102,609,509.81 6.46 7其他各项资产 1,231,022.95 0.08 8合计 1,587,372,075.42 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 （二）按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码行业类别公允价值 占基金资产净 值比例(%) A农、林、牧、渔业 B采矿业 C制造业 444,356,518.15 28.02 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应业 107,545,940.39 6.78 E建筑业 56,089,368.00 3.54 F批发和零售业 47,203,539.08 2.98 G 交通运输、仓储和 邮政业 240,759,979.14 15.18 H住宿和餐饮业 - 20 I 信息传输、软件和 信息技术服务业 16,174,785.00 1.02 J金融业 347,943,030.64 21.94 K房地产业 191,407,268.68 12.07 L租赁和商务服务业 - M 科学研究和技术服 务业 - N 水利、环境和公共 设施管理业 - O 居民服务、修理和 其他服务业 - P教育 - Q卫生和社会工作 - R 文化、体育和娱乐 业 32,051,113.58 2.02 S综合 - 合计 1,483,531,542.66 93.55 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 （三）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码股票名称数量（股）公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600,383.00 金地集团 4,541,720.00 53,864,799.20 3.40 2 600,104.00 上汽集团 2,004,558.00 48,831,032.88 3.08 3 600,376.00 首开股份 5,406,000.00 46,599,720.00 2.94 4 600,900.00 长江电力 2,604,150.00 45,806,998.50 2.89 5 600,741.00 华域汽车 2,173,924.00 43,543,697.72 2.75 6 601,288.00 农业银行 10,942,800.00 41,582,640.00 2.62 7 600,377.00 宁沪高速 3,858,776.00 40,671,499.04 2.56 8交通银行 21 601,328.00 6,366,800.00 39,346,824.00 2.48 9 601,988.00 中国银行 10,228,900.00 38,256,086.00 2.41 10 600,398.00 海澜之家 4,353,302.00 37,917,260.42 2.39 （四）按债券品种分类的债券投资组合 截至 2019年 6月 17日，本基金未持有债券。 （五）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 截至 2019年 6月 17日，本基金未持有债券。 （六）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 截至 2019年 6月 17日，本基金未持有资产支持证券。 （七）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资明细 截至 2019年 6月 17日，本基金未持有贵金属。 （八）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 截至 2019年 6月 17日，本基金未持有权证。 （九）本基金投资的股指期货交易情况说明 截至 2019年 6月 17日，本基金未持有股指期货。 （十）本基金投资的国债期货交易情况说明 截至 2019年 6月 17日，本基金未持有国债期货。 （十一）投资组合报告附注 1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2、基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 3、其他各项资产构成 单位：人民币元 序号名称金额 1存出保证金 493,698.46 2应收证券清算款 - 3应收股利 - 4应收利息 737,324.49 5应收申购款 - 6其他应收款 - 7待摊费用 - 8其他 - 22 9合计1,231,022.95 合计1,231,022.95 4、持有的处于转股期的可转换债券明细 截至 2019年 6月 17日，本基金未持有可转换债券。 5、前十名股票中存在流通受限情况的说明 截至 2019年 6月 17日，前十名股票中无流通受限情况。 23 九、重大事件揭示 本基金自基金合同生效至上市交易公告书公告前未发生对基金份额持有人有较大影响 的重大事件。 24 十、基金管理人承诺 本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产。 （二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基 金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、上海证券交易所的监督管理。 （三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中 出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。 25 十一、基金托管人承诺 基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实信用、勤 勉尽责的原则安全保管基金资产。 （二）根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》、托管协议和有关法律法规的 规定，对基金的投资范围和投资对象、基金资产的投资组合比例、基金投资禁止行为、基 金资产的核算、基金资产净值的计算、基金申购赎回对价的复核、基金管理人报酬的计提 和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金申购与赎回过程中的组合 证券交割、现金替代和现金差额的划付、基金收益分配、基金的融资条件等行为的合法性、 合规性进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关 法律法规规定的行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知 后将及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时 对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未 能在限期内纠正的，基金托管人将报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金 管理人限期纠正。 26 十二、基金上市推荐人意见 本基金上市推荐人为光大证券股份有限公司。上市推荐人就基金上市交易事宜出具如 下意见： 1、本基金上市符合《基金法》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的相 关条件； 2、基金上市文件真实、准确、完整，符合相关规定要求，文件内所载的资料均经过核 实。 27 十三、备查文件目录 下列文件存放在本基金管理人和基金托管人的办公场所，投资者可在办公时间免费查 阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 （一）中国证监会准予本基金注册的文件； （二）《兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 （三）《兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 （四）《兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 （五）关于申请募集注册兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的法律 意见 （六）基金管理人业务资格批件和营业执照 （七）基金托管人业务资格批件和营业执照 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金 合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 兴业基金管理有限公司 二○一九年六月十九日 28 附件：基金合同摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 （一）基金份额持有人的权利与义务 基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金投资人 自依据基金合同取得的基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人，直至其 不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书 面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不 限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法申请赎回或转让其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开或者召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不 限于： （1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主 做出投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 29 （4）缴纳基金认购款项或股票、申购对价、赎回对价及法律法规和基金合同所规定的 费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 （二）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： （1）依法募集资金； （2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产； （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了基金合 同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投 资人的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记结算业务并获得 基金合同规定的费用； （10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因 基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融通； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他 法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为 30 基金提供服务的外部机构； （16）选择、更换基金申购赎回代理券商，对基金申购赎回代理券商的相关行为进行 监督和处理； （17）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转 换等业务规则； （18）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式 管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进 行证券投资； （6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购对价、赎回对价的方法符合基金 合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回 的对价，编制申购赎回清单； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度、半年度和年度基金报告； （11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金 合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； （13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收 31 益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15年以上； （17）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资 人能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基 金托管人； （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当 承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反 基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的 行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行 为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管 理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30日内退还基金认购人，对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，发售代理机构应 予以解冻； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 （三）基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： 32 （1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产； （2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合同及国家 法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会， 并采取必要措施保护基金投资人的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货交易等资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户，按照基 金合同及托管协议的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基 金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回对价； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理 33 人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同及托管协议的规定进行；如果基金管理人有 未执行基金合同及托管协议规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上； （12）建立并保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价 的现金部分； （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合 基金管理人、基金份额持有人依法召开基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和基金合同及托管协议的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监 管机构，并通知基金管理人； （19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退 任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金管理 人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代 表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票 权。 若以本基金为目标基金，且基金管理人和基金托管人与本基金一致的联接基金的基金 合同生效，鉴于本基金和联接基金的相关性，联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的 联接基金的基金份额直接出席本基金的基金份额持有人大会或者委派代表出席本基金的基 金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和票数时，联接基金持有人持有的享有表 决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金 持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的 比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。联接基金折算为本基金后的每一参 34 会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。 联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以 本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的 委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与 表决。 联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持 有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联 接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金 的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 （一）召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： （1）终止基金合同，但法律法规另有规定的除外； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式，但基金合同另有约定的除外； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求调整该等报酬 标准的除外； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略，但法律法规和中国证监会另有规定的除外； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人 （以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额 持有人大会； （12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （13）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的情 形除外； （14）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的 35 事项。 2、在不违背法律法规规定和基金合同约定，以及对基金份额持有人利益无实质性不利 影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持 有人大会： （1）调整除基金管理费、基金托管费以外的其他应由基金承担的费用； （2）法律法规要求增加的基金费用的收取； （3）在法律法规和基金合同规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响 的前提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式； （4）因相应的法律法规、上海证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变动而应 当对基金合同进行修改； （5）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合 同当事人权利义务关系发生重大变化； （6）基金管理人、相关证券交易所和登记机构等在法律法规、基金合同规定的范围内 且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调整有关基金认购、申购、赎回、交 易、转托管、非交易过户等业务的规则； （7）基金推出新业务或服务； （8）在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影 响的情况下，基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及 规则进行调整、调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成、开通基金的场外申 购赎回、跨系统转托管等业务； （9）标的指数更名或调整指数编制方法，以及在对基金份额持有人利益无实质性不利 影响的前提下变更标的指数；按照指数编制公司的要求，根据指数使用许可协议的约定变 更标的指数许可使用费费率和计算方法； （10）在不违反法律法规的情况下，本基金的联接基金采取其他方式参与本基金的申 购赎回； （11）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。 （二）会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 36 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集， 基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份 额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管 理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表 基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提 出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提 出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决 定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持 有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有 人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、 干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公告。基金份 额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限 等）、送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 37 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书 面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计 票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托 管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决 意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 （四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式等法律法规或监管机构允许 的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理 人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以 进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证及本人身份证件、受托出席会议者出具的委 托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会 议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益 登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可 以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的 有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决 截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示 性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管 38 理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金 托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基 金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见 的，不影响表决效力； （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有 的基金份额不小于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直 接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于本基 金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开 时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集 的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出 具书面意见或授权他人代表出具书面意见； （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面 意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托 人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议 通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采用网络、电 话等其他方式授权其代理人出席基金份额持有人大会，具体方式由会议召集人确定并在会 议通知中列明；在会议召开方式上，本基金可采用网络、电话等其他非现场方式或者以现 场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通 讯方式开会的程序进行。 （五）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、决定终止 基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规 定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金 份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 39 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和公布监 票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为 基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金 托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未 能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二 分之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理 人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的 决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位 名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称） 和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后 2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。 （六）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分 之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式（但基金合同另有约定的除 外）、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同（但法律法规另有规定的除外）、 本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议 通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人，表面符合会议通知规定 的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计 入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项 40 表决。 在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。 （七）计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大 会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽 然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份 额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基 金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效 力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票 结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点 以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不 影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授 权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证 机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进 行监督的，不影响计票和表决结果。 （八）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯 方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证 员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决 41 议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均 有约束力。 （九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等 规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的， 基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人 大会审议。 三、基金的收益与分配 （一）基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后 的余额；基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。 （二）基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。 （三）基金收益分配原则 1、每一基金份额享有同等分配权； 2、本基金收益分配方式为现金分红； 3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。 在收益评价日，基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算，计算 方法参见招募说明书； 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则 进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提， 收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值； 5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的 前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应 于变更实施日前在指定媒介公告。 （四）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 42 （五）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2个工作日内在指定 媒介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15个工作日。 （六）基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 四、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金的生效后的标的指数许可使用费； 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券/期货交易结算费用； 8、基金的银行汇划费用、账户开户及维护费用； 9、基金上市费及年费、登记结算费用、IOPV计算与发布费用； 10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管 人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延 至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内 支付。 43 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管 人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延 至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内 支付。 3、基金合同生效后的指数许可使用费 基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公司签署的指 数使用许可协议的约定从基金财产中支付。标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率进行计提，计算方法如下： H＝E×0.03%÷当年天数 H为每日应计提的标的指数许可使用费 E为前一日的基金资产净值 标的指数许可使用费从基金合同生效日开始每日计算，逐日累计，按季支付。由基金 管理人向基金托管人发送标的指数使用许可费划付指令，经基金托管人复核后，于每年 1 月、4月、7月、10月的前 10个工作日内将上季度标的指数使用许可费从基金财产中一 次性支付，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、 休息日结束之日起 2个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2个工作日内支付。 标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 5万元，若计费期间不足一季度的， 则根据实际天数按比例计算该计费期间的收取下限。 如果指数使用许可协议约定的标的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发 生调整，本基金将采用调整后的计算方法、费率或支付方式计算或支付标的指数许可使用 费。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露本基金最新适用的标的指数许可使 用费费率、具体计算方法及支付方式。 上述“（一）基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按 费用实际支出金额列入或摊入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 44 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、基金合同生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 五、基金的投资 （一）投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 （二）投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股 （包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票 据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交 易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等）、货币市场工 具、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低 于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情 形除外。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 （三）标的指数 上证红利低波动指数。 该指数属于价格指数。 （四）投资限制 45 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%， 且不低于非现金基金资产的80%； （2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%； （3）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%； （4）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%； （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的10%； （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； （7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支 持证券规模的10%； （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的10%； （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个 月内予以全部卖出； （10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本 基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净 值的40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不 得展期； （12）本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%； （13）本基金参与股指期货交易，依据下列标准建构组合： 在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在 任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产 净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、 资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖 出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括 46 平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；每个交易日日 终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金； 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基 金合同关于股票投资比例的有关约定； （14）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定进行投 资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险 和操作风险等各种风险； （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆 回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （17）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； （18）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 对于除第（9）、（15）、（16）项外的其他比例限制，因证券/期货市场波动、证券 发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管 理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交 易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的 有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金 托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当 程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； 47 （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或 者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原 则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相 关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基 金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每 半年对关联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履 行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。 六、基金资产净值 （一）基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金 款以及其他投资所形成的价值总和。 （二）基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 （三）基金资产净值、基金份额净值的公告方式 基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回且未上市交易前，基金管理人应 当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回或基金上市交易后，基金管理人应当在每个开放日 /交易日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日/交易日的基金 份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金 份额累计净值登载在指定媒介上。 七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 （一）基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通 过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议 48 通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并自决议生效后 两个工作日内在指定媒介公告。 （二）基金合同的终止事由 有下列情形之一的，基金合同应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的； 3、基金合同约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立基金财产清 算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同 和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有 从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清 算小组可以聘用必要的工作人员。 4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 5、基金财产清算程序： （1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 6、基金财产清算的期限为6个月。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费 49 用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产按下列顺序清偿： (1)支付清算费用； (2)交纳所欠税款； (3)清偿基金债务； (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由 律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清 算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 八、争议的处理 各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商 未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会当时有 效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约 束力，仲裁费由败诉方承担。 争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基 金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 基金合同受中华人民共和国法律管辖。 九、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式 基金合同是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。 1、基金合同经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字 或盖章并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会书 面确认后生效。 2、基金合同的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之 日止。 3、基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的基 金合同各方当事人具有同等的法律约束力。（未完）  |