[发行]新华基金管理股份有限公司:MSCI新华：新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要
新华 MSCI中国 A股国际交易型 开放式指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 1 招募说明书(更新)摘要 重要提示 新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金的募集申请经中国 证监会2018年6月22日证监许可【 2018】1019号文注册。本基金的合同已于 2018年11月7日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的 价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证 监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险 承受能力，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等 环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性 风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。同时由于本基 金是跟踪 MSCI中国 A股国际指数的交易型开放式基金，投资本基金可能遇到的 风险还包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的 风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、 基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV决策和 IOPV计算错误的 风险、退市风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、退补现金 替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、第三方机构服务的风险、管 理风险与操作风险、技术风险、不可抗力等。本基金被动跟踪标的指数 “MSCI中国 A股国际指数（及其未来可能发生的变更）”，因此，本基金的业 绩表现与标的指数的表现密切相关。同时，本基金为股票型基金，其长期平均 风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 投资人申购的基金份额当日可卖出，当日未卖出的基金份额在份额交收成 功之前不得卖出和赎回；即在目前结算规则下，T日申购的基金份额当日可卖 出，T日申购当日未卖出的基金份额，T+1日不得卖出和赎回，T+1日交收成功 后 T+2日可卖出和赎回。因此为投资人办理申购业务的代理券商若发生交收违 约，将导致投资人不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额，投资人的 2 招募说明书(更新)摘要 利益可能受到影响。 投资人投资本基金时需具有上海证券交易所 A股账户或基金账户。其中， 上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资人 需要使用 MSCI中国 A股国际指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下 股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所 A股账户；如投资人 需要使用 MSCI中国 A股国际指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下 股票认购，则还应开立深圳证券交易所 A股账户。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书、 基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自 行承担投资风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩 也不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不对投资者保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资 决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 本招募说明书所载内容截止日为 2019年 5月 7日，有关财务数据和净值表 现截止日为 2019年 3月 31日（财务数据未经会计师事务所审计）。 一基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：新华基金管理股份有限公司 住所：重庆市江北区聚贤岩广场 6号力帆中心 2号办公楼第 19层 办公地址：北京市海淀北京市海淀区西三环北路 11号海通时代商务中心 C1座 重庆市江北区聚贤岩广场 6号力帆中心 2号办公楼第 19层 邮政编码：100089 法定代表人：陈重 3 招募说明书(更新)摘要 成立日期：2004年 12月 9日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：中国证监会证监基金字【 2004】197号 注册资本：贰亿壹仟柒佰伍拾万元人民币 电话：010－68726666 传真：010-68779528 联系人：齐岩 股权结构： 股东名称出资额 (万元人民币)出资比例 恒泰证券股份有限公司 12,750 58.62% 新华信托股份有限公司 7,680 35.31% 司 杭州永原网络科技有限公 1,320 6.07% 合计 21,750 100% （二）主要人员情况 1、董事会成员 张宗友先生：董事长，硕士。历任内蒙古证券有限责任公司营业部总经理、 太平洋证券股份有限公司副总经理、恒泰证券股份有限公司副总经理、新华基 金管理股份有限公司总经理。现任新华基金管理股份有限公司董事长、代任新 华基金管理股份有限公司总经理。 项琥先生：董事。历任中国国际信托投资公司天津分公司、中信证券天津 证券业务部经理、天津协通咨询中心国债服务部副经理、天津未来保险代理有 限公司总经理、新华信托股份有限公司天津业务部总经理、新华信托股份有限 公司副总经理。现任新华信托股份有限公司董事总经理。 于芳女士：董事。历任北京市水利建设管理中心项目管理及法务专员、新 时代证券有限责任公司总经理助理、副总经理。现任恒泰证券股份有限公司首 席风险官。 胡波先生：独立董事，博士。历任中国人民大学财政金融学院教师、中国 4 招募说明书(更新)摘要 人民大学风险投资发展研究中心研究员、副主任、执行主任。现任中国人民大 学财政金融学院副教授。 宋敏女士：独立董事，硕士。历任四川省资阳市人民法院法官、中国电子 系统工程总公司法务人员、北京市中济律师事务所律师、北京市东清律师事务 所律师。现任北京市保利威律师事务所合伙人。 张贵龙先生：独立董事，硕士。曾任山西省临汾地区教育学院教师。现任 职于北京大学财务部。 2、监事会成员 杨淑飞女士：监事会主席，硕士。历任航天科工财务公司结算部经理、航 天科工财务公司风险管理部经理，航天科工财务公司总会计师、总法律顾问、 董秘、副总裁，华浩信联（北京）科贸有限公司财务总监。现任恒泰证券股份 有限公司财务总监。 张浩先生：职工监事，硕士。历任长盛基金管理有限公司信息技术部副总 监，长盛基金管理有限公司风险管理部副总监，合众资产管理股份有限公司风 险管理部总监，房宝信业（北京）投资管理有限公司总经理。现任新华基金管 理股份有限公司监察稽核部总监。 别冶女士：职工监事，金融学学士。十年证券从业经验，历任《每日经济 新闻》、《第一财经日报》财经记者，新华基金管理股份有限公司媒体经理。 现任新华基金管理股份有限公司总经理办公室副主任。 3、高级管理人员 张宗友先生：代任总经理，简历同上。 齐岩先生：督察长，学士。历任中信证券股份有限公司解放北路营业部职 员、天津管理部职员、天津大港营业部综合部经理。现任新华基金管理股份有 限公司督察长兼任子公司北京新华富时资产管理有限公司董事。 徐端骞先生：副总经理，学士。历任上海君创财经顾问有限公司并购部经 理、上海力矩产业投资管理有限公司并购部经理、新时代证券有限责任公司投 行部项目经理、新华基金管理股份有限公司总经理助理兼运作保障部总监。现 任新华基金管理股份有限公司副总经理。 晏益民先生：副总经理，学士。历任大通证券投行总部综合部副总经理， 5 招募说明书(更新)摘要 泰信基金机构理财部总经理，天治基金北京分公司总经理，天治基金总经理助 理，新华基金管理股份有限公司总经理助理。现任新华基金管理股份有限公司 副总经理。 崔建波先生：副总经理，硕士。历任天津中融证券投资咨询公司研究员、 申银万国天津佟楼营业部投资经纪顾问部经理、海融资讯系统有限公司研究员、 和讯信息科技有限公司证券研究部、理财服务部经理、北方国际信托股份有限 公司投资部信托高级投资经理、新华基金管理股份有限公司总经理助理。现任 新华基金管理股份有限公司副总经理兼投资总监、基金经理。 4、基金经理 邓岳先生，信息与信号处理专业硕士， 11年证券从业经验，历任北京红色 天时金融科技有限公司量化研究员，国信证券股份有限公司量化研究员，光大 富尊投资有限公司量化研究员、投资经理，盈融达投资（北京）有限公司投资 经理。2017年 6月加入新华基金管理股份有限公司，现任新华中证环保产业 指数分级证券投资基金基金经理、新华 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数 证券投资基金基金经理。 5、投资管理委员会成员 主席：代任总经理张宗友先生；成员：副总经理兼投资总监崔建波先生、 投资总监助理于泽雨先生、权益投资部总监赵强先生、固定收益与平衡投资部 总监姚秋先生、研究部总监张霖女士、金融工程部副总监李会忠先生。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二基金托管人 1、基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街 69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心东座 法定代表人：周慕冰 6 招募说明书(更新)摘要 成立日期：2009年 1月 15日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本：32,479,411.7万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话：010-66060069 传真：010-68121816 联系人：贺倩 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。 经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009年 1月 15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行 全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡， 成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务 功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努 力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界 500强企业之列。作为一家城乡 并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客 户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大 市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国 的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优 质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服 务优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国 “最佳托管银行” 。2007年中国农业银行通过了美国 SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的 SAS70审计报告。自 2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准 （ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程 的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力 建设，品牌声誉进一步提升，在 2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典” 中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁 发的“最佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管 7 招募说明书(更新)摘要 银行”称号；2013年至 2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖” 和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015年、 2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号；2018年荣 获中国基金报授予的公募基金 20年“最佳基金托管银行”奖。 中国农业银行证券投资基金托管部于 1998年 5月经中国证监会和中国人民 银行批准成立，2014年更名为托管业务部/养老金管理中心，内设综合管理部、 业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品 研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管 理部，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近 240名，其中具有高级职称的专家 30余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均 有 20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到 2019年 3月 31日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开 放式证券投资基金共 440只。 三相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、申购赎回代理证券公司（一级交易商） 1）中国中投证券有限责任公司 住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋第 18-21层 及第 04层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 法定代表人：高涛 联系人：万玉琳 客服电话：95532 网址：www.china-invs.cn 2）中国银河证券股份有限公司 8 招募说明书(更新)摘要 住所：北京市西城区金融大街 35号 2-6层 法定代表人：陈共炎 联系人：邓颜 客服电话：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn 3）长江证券股份有限公司 住所：湖北省武汉市新华路特 8号 法定代表人：尤习贵 联系人：李良 客服电话：95579或 4008-888-999 网址：www.95579.com 4）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29楼 法定代表人：杨德红 客服电话： 95521 网址：www.gtja.com 5）平安证券股份有限公司 住所：深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层 法定代表人：何之江 联系人：石静武 客服电话：95511-8 网址：www.pingan.com 6）华泰证券股份有限公司 住所：南京市江东中路 228号 法定代表人：周易 联系人：庞晓芸 客服电话：95597 网址：www.htsc.com.cn 9 招募说明书(更新)摘要 7）恒泰证券股份有限公司 住所：内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D座 法定代表人：庞介民 联系人：熊丽 客服电话：400-196-6188 网址：www.cnht.com.cn 8）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街 188号 法定代表人：王常青 联系人：权唐 客服电话：95587 网站：www.csc108.com 9）中国国际金融股份有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层 法定代表人：毕明建 电话：010-65051166 联系人：吴思渊 网址：http://www.cicc.com 10）招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38－45层 法定代表人：霍达 联系人：林生迎 客服电话： 95565 网站： www.newone.com.cn 11）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 10 招募说明书(更新)摘要 联系人：侯艳红 客服电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com 12）中信证券（山东）有限责任公司 住所：青岛市崂山区深圳路 222号 1号楼 2001 法定代表人：姜晓林 客服电话：95548 联系人：吴忠超 公司网址：www.citicssd.com 13）中银国际证券股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 39层 法定代表人：宁敏 联系人：李云龙 客服电话：021-20328000 网址：www.bocichina.com 2、二级市场交易代理券商 具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。 3、基金管理人可以根据情况增减、变更销售机构，并另行公告。 （二）登记机构 1、名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17号 法定代表人：周明 电话：010-59378856 传真：010-59378907 联系人：朱立元 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 11 招募说明书(更新)摘要 办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人：俞卫锋 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 经办律师：安冬、陆奇 联系人：陆奇 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市海淀区西四环中路 16号院 2号楼 4层 办公地址：北京市东城区永定门西滨河路 8号院 7号楼中海地产广场西塔 5-11层 法定代表人：杨剑涛 电话：010－88219191 传真：010—88210558 经办注册会计师：张伟、胡慰 联系人：胡慰 四、基金的名称 本基金名称：新华 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金 五、基金的类型 基金类型：交易型开放式 六、基金的投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，实现与标的指数 表现相一致的长期投资收益。 12 招募说明书(更新)摘要 七、基金的投资方向 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标， 本基金可少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股（包括中小板、创 业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、债券回购、银行存款、货 币市场工具、同业存单、资产支持证券、权证、股指期货及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可以在履行适当程序后，参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，本基金可将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或 监管机构的相关规定执行。 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净 值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。 八、基金的投资策略 1、股票投资策略 本基金采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化 投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基 金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特 殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时， 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密 地跟踪标的指数。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪 偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则 调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理人应采 取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 2、债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利用基金 13 招募说明书(更新)摘要 资产，提高基金资产的投资收益。 3、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合考虑信用等级、债券期限结构、分散化投 资、行业分布等因素，坚持价值投资理念，把握市场交易机会。在严格遵守法 律法规的基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较 高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 4、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系 统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的 股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力 争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差， 达到有效跟踪标的指数的目的。 5、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值， 控制风险、实现保值和锁定收益。 6、融资及转融通证券出借 在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略 和风险收益特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资及转融 通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。 （1）融资业务 本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证 券折算率、信用资质等条件，选择合适的交易对手方。同时，在保障基金投资 组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。 （2）转融通业务 本基金可根据风险管理的原则，参与转融通证券出借交易。转融通证券出 借策略按照分散化投资原则，分批、分期进行转融通证券出借交易，以分散风 险。 14 招募说明书(更新)摘要 九、基金的业绩比较标准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为 MSCI中国 A股国际指数。 十、基金的风险收益特征 本基金属股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基 金与货币市场基金，属于较高风险、较高收益的基金。本基金采用完全复制法 跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似 的风险收益特征。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1权益投资 15,867,418.42 97.88 其中：股票 15,867,418.42 97.88 2固定收益投资 -- 其中：债券 -- 15 招募说明书(更新)摘要 资产支持证券 -- 3贵金属投资 -- 4金融衍生品投资 -- 5买入返售金融资产 -- 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 -- 6银行存款和结算备付金合计 217,026.99 1.34 7其他各项资产 126,947.91 0.78 8合计 16,211,393.32 100.00 注：1、上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而5.2的合计项中不含可退替代款估 值增值； 2、本基金于2018年11月07日基金合同生效，至本报告期末未满一年。 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）积极投资按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A农、林、牧、渔业 -- B采矿业 -- C制造业 -- D电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- E建筑业 -- F批发和零售业 -- G交通运输、仓储和邮政业 -- H住宿和餐饮业 -- I信息传输、软件和信息技术服务业 -- J金融业 134,343.00 0.84 K房地产业 -- L租赁和商务服务业 -- M科学研究和技术服务业 -- N水利、环境和公共设施管理业 -- 16 招募说明书(更新)摘要 O居民服务、修理和其他服务业 -- P教育 -- Q卫生和社会工作 -- R文化、体育和娱乐业 -- S综合 -- 合计 134,343.00 0.84 （2）指数投资按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A农、林、牧、渔业 93,308.00 0.59 B采矿业 578,402.73 3.63 C制造业 6,729,307.90 42.20 D电力、热力、燃气及水生产和供应业 463,282.16 2.91 E建筑业 459,025.00 2.88 F批发和零售业 385,328.48 2.42 G交通运输、仓储和邮政业 513,840.00 3.22 H住宿和餐饮业 24,955.40 0.16 I信息传输、软件和信息技术服务业 652,447.97 4.09 J金融业 4,574,419.78 28.69 K房地产业 895,141.00 5.61 L租赁和商务服务业 184,224.00 1.16 M科学研究和技术服务业 -- N水利、环境和公共设施管理业 13,941.00 0.09 O居民服务、修理和其他服务业 -- P教育 -- Q卫生和社会工作 39,039.00 0.24 R文化、体育和娱乐业 73,231.00 0.46 S综合 53,182.00 0.33 合计 15,733,075.42 98.68 注：本基金于2018年11月07日基金合同生效，至本报告期末未满一年。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 （1）期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 17 招募说明书(更新)摘要 明细 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 600519贵州茅台 800 683,192.00 4.28 2 601318中国平安 7,100 547,410.00 3.43 3 600036招商银行 13,600 461,312.00 2.89 4 601166兴业银行 13,700 248,929.00 1.56 5 000858五粮液 2,600 247,000.00 1.55 6 600000浦发银行 19,330 218,042.40 1.37 7 002415海康威视 6,037 211,717.59 1.33 8 601398工商银行 35,600 198,292.00 1.24 9 000002万科Ａ 6,400 196,608.00 1.23 10 600276恒瑞医药 2,880 188,409.60 1.18 注：本基金于2018年11月07日基金合同生效，至本报告期末未满一年。 （2）期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 002958青农商行 17,700.00 134,343.00 0.84 注：本基金于2018年11月07日基金合同生效，至本报告期末未满一年。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 （1）本基金本报告期末未持有债券； （2）本基金于 2018年 11月 07日基金合同生效，至本报告期末未满一年。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 （1）本基金本报告期末未持有资产支持证券； （2）本基金于 2018年 11月 07日基金合同生效，至本报告期末未满一年。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 （1）本基金本报告期末未持有贵金属； （2）本基金于 2018年 11月 07日基金合同生效，至本报告期末未满一年。 18 招募说明书(更新)摘要 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 （1）本基金本报告期末未持有权证； （2）本基金于 2018年 11月 07日基金合同生效，至本报告期末未满一年。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 1）本基金本报告期末未持有股指期货； 2）本基金于 2018年 11月 07日基金合同生效，至本报告期末未满一年。 （2）本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系 统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的 股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力 争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差， 达到有效跟踪标的指数的目的。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本期国债期货投资政策 1）本基金本报告期末未持有国债期货； 2）本基金于 2018年 11月 07日基金合同生效，至本报告期末未满一年。 （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 1）根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货； 2）本基金于 2018年 11月 07日基金合同生效，至本报告期末未满一年。 11、投资组合报告附注 （1）本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告 编制日前一年内受到公开遣责、处罚的情形。 （2）本报告期内，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票 库之外的股票。 （3）其他资产构成 序号名称金额(元) 1存出保证金 126,828.32 2应收证券清算款 - 19 招募说明书(更新)摘要 3应收股利 - 4应收利息 119.59 5应收申购款 - 6其他应收款 - 7待摊费用 - 8其他 - 9合计 126,947.91 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 1）本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券； 2）本基金于 2018年 11月 07日基金合同生效，至本报告期末未满一年。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 1）期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 ①本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况； ②本基金于 2018年 11月 07日基金合同生效，至本报告期末未满一年。 2）期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 ①本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。 ②本基金于 2018年 11月 07日基金合同生效，至本报告期末未满一年。 十二、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资 者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金成立以来的业绩如下： （一）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段净值增长净值增长业绩比较业绩比较 ①-③ ②-④ 20 招募说明书(更新)摘要 率 ①率标准差 ② 基准收益 率 ③ 基准收益 率标准差 ④ 过去三个月 30.12% 1.48% 28.11% 1.51% 2.01% -0.03% 成立至今 （2018.11.7 - 2019.3.31） 21.78% 1.25% 20.61% 1.40% 1.17% -0.15% （二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 新华 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2018年 11月 7日至 2019年 3月 31日） 注：1、本基金于2018年11月07日基金合同生效，至本报告期末未满一年。 2、本基金建仓期为 6个月，本报告期本基金处于建仓期，各项资产配置比例符 合合同约定。 十三、基金的费用概览 （一）基金费用的种类 21 招募说明书(更新)摘要 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金的指数许可使用费； 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券、期货交易费用； 8、基金的银行汇划费用、账户开户费用、账户维护费； 9、基金上市费及年费 10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费 用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计 算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根 据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5个工作日内、按照指定的 账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假 日、休息日等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的 计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根 22 招募说明书(更新)摘要 据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5个工作日内、按照指定的 账户路径进行资金支取，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假 日、休息日等，支付日期顺延。 3、标的指数许可使用费 基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与指数许可方签署 的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。 指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.0125%的季费率计提。计算 方法如下： H=F×0.0125%÷当季天数 H为每日应计提的指数许可使用费 F为前一日的基金资产净值。 基金合同生效后的指数许可使用费每日计提，逐日累计至每个季季末，按 季支付。基金合同生效日所在季度的指数许可使用费，根据实际天数按比例收 取。自基金合同生效之日所在季度的下一个季度起，指数许可使用费的收取下 限为每季度 5000美金。指数许可使用费按照上述指数许可协议的约定进行支付。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方 式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理 人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。 上述“一、基金费用的种类”中第 4－10项费用，根据有关法规及相应协 议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、基金合同生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 23 招募说明书(更新)摘要 目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金 信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 及其他有关法律法规的要求，对本基金管理人于 2018年 9月 21日刊登的本 基金招募说明书《新华 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金招 募说明书》进行了更新，主要更新的内容如下： （一）在“重要提示”中，增加了招募说明书内容的截止日期及有关财务 数据的截止日期。 （二）在“三、基金管理人”中，对基金管理人情况进行了更新。 （三）在“四、基金托管人”中，对基金托管人的情况进行了更新。 （四）在“五、相关服务机构”中，更新了基金份额销售机构相关信息。 （五）在“十一、基金的投资”部分增加了本基金投资组合报告的内容， 数据截至时间为 2019年 3月 31日。 （六）增加了“十二、基金的业绩”的数据，数据截至时间为 2019年 3月 31日。 （七）在“二十四、其他应披露事项”内容，披露自 2018年 9月 21日至 2019年 5月 7日期间本基金的公告信息： 1、本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项 2、2018年 9月 21日新华 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投 资基金基金发行文件 3、2018年 10月 25日新华基金管理股份有限公司关于新华 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金增加中信建投证券股份有限公司为 24 招募说明书(更新)摘要 销售机构的公告 4、2018年 10月 26日新华基金管理股份有限公司关于新华 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金上网发售的提示性公告 5、2018年 10月 30日新华基金管理股份有限公司关于新华 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金增加销售机构的公告 6、2018年 11月 8日新华基金管理股份有限公司新华 MSCI中国 A股国 际交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 7、2018年 11月 30日关于新华 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数 证券投资基金投资关联方证券的公告 8、2018年 12月 4日新华 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投 资基金开放日常申购、赎回业务公告 9、2018年 12月 4日新华 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投 资基金上市交易公告书 10、2018年 12月 29日新华基金管理股份有限公司关于旗下基金 2018年年度最后一个交易日资产净值揭示公告 11、2019年 4月 18日新华 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券 投资基金 2019年第 1季度报告 12、2019年 4月 20日新华基金管理股份有限公司基金行业高级管理人 员变更公告 新华基金管理股份有限公司 2019年 6月 20日 25 中财网
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