[发行]中信保诚基金管理有限公司:信诚新双盈：信诚新双盈分级债券型证券投资基金招募说明书(2019年第1次更新)
信诚 新双盈 分级债券型证券投资基金 招募说明书 （2019年第1次更新） 重要提示 信诚基金管理有限公司经中国证监会批准于2005年9月30日注册成立。因业务发展需要，经 国家工商总局核准，公司名称由“信诚基金管理有限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司” （以下简称“我司”），并由上海市工商行政管理局于2017年12月18日核发新的营业执照。 根据《中华人民共和国合同法》第七十六条的规定，合同当事人名称变动不影响合同义务的 履行。本次我司名称变更后，以“信诚基金管理有限公司”或“中信保诚基金管理有限公司”签 署的的法律文件（包括但不限于公司合同、公告等，以下简称“原法律文件”）不受任何影响， 我司将按照约定履行权利义务。如原法律文件件对生效条件、有效期限进行特别说明的，以原法 律文件的说明为准。 本基金的募集申请经中国证监会2013年3月12日证监许可[2013]239号文核准。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准， 但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。投资者根据所持有份 额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。本基金为债券型基金，属于证券投资基金 中的中偏低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 其中，基于本基金的分级机制和收益规则，新双盈A为低风险、收益相对稳定的基金份额，新双 盈B为中偏高风险、中偏高收益的基金份额。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基 金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基 金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、新产品创新带来的风险、估值风险、流 动性风险、本基金的特定风险和其他风险等。基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好， 选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金 业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基 金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为2019年5月9日，有关财务数据和净值表现 截止日为2019年3月31日（未经审计）。 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 目 录 第一部分 绪言 ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 1 第二部分 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 1 第三部分 基金管理人 ................................ ................................ ................................ ............................... 4 第四部分 基金托管人 ................................ ................................ ................................ ............................... 9 第五部分 相关服务机构 ................................ ................................ ................................ ......................... 11 第六部分 基金份额分级 ................................ ................................ ................................ ......................... 22 第七部分 基金的募集 ................................ ................................ ................................ ............................. 27 第八部分 基金合同的生效 ................................ ................................ ................................ ..................... 27 第九部分 基金份额的申购与赎回 ................................ ................................ ................................ ......... 27 第十部分 基金的非交易过户、转托管、冻结与质押 ................................ ................................ ......... 34 第十一部分 基金的投资 ................................ ................................ ................................ ......................... 35 第十二部分 基金的业绩 ................................ ................................ ................................ .......................... 44 第十三部分 基金的财产 ................................ ................................ ................................ .......................... 45 第十四部分 基金资产的估值 ................................ ................................ ................................ ................. 46 第十五部分 基金的收益 分配 ................................ ................................ ................................ .................. 50 第十六部分 基金的费用与税收 ................................ ................................ ................................ ............. 50 第十七部分 基金份额折算 ................................ ................................ ................................ ..................... 52 第十八部分 基金的会计与审计 ................................ ................................ ................................ ............... 53 第十九部分 基金的信息披露 ................................ ................................ ................................ ................. 54 第二十部分 风险揭示 ................................ ................................ ................................ ............................. 57 第二十一部分 基金的终止与清算 ................................ ................................ ................................ ......... 62 第二十二部分 基金合同的内容摘要 ................................ ................................ ................................ ..... 64 第二十三部分 基金托管协议的内容摘要 ................................ ................................ ............................. 75 第二十四部分 对基金份额持有人的服务 ................................ ................................ ............................. 88 第二十五部分 其他应披露事项 ................................ ................................ ................................ .............. 90 第二十六部分 招募说 明书的存放及查阅方式 ................................ ................................ ..................... 91 第二十七部分 备查文件 ................................ ................................ ................................ ......................... 91 第一部分 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办 法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露 办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险 管理规定》”）和其他有关法律法规的规定，以及《信诚新双盈分级债券型证券投资基金基金合 同》(以下简称“基金合同”)编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基 金管理人没有委托或授权任何其他人提供在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任 何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事 人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人 和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照 《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人 的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1.基金或本基金：指信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2.基金管理人：指中信保诚基金管理有限公司 3.基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 4.基金合同：指《信诚新双盈分级债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效 修订和补充 5.托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《信诚新双盈分级债券型证券投资 基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6.招募说明书：指《信诚新双盈分级债券型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新 7.基金份额发售公告：指《信诚新双盈分级债券型证券投资基金份额发售公告》 8.法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政 规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9.《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1 日起实施并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民 代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的的《中华人民 共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订； 10.《销售办法》：2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办 法》及颁布机关对其不时做出的修订 11.《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投 资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12.《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证 券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13.《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日发布、同年10月1日实施的 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及发布机关对其不时做出的修订 14.流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条 件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 15.中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16.银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 17.基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包 括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18.个人投资者：指年满18周岁，合法持有现时有效的中华人民共和国居民身份证、军人证 件等有效身份证件的中国公民，以及法律法规允许的其他可投资于证券投资基金的自然人 19.机构投资者：指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登 记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 20.合格境外机构投资者：指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场 的中国境外的机构投资者 21.投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允 许购买证券投资基金的其他投资人的合称 22.基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 23.基金份额分级：指本基金的基金份额分为稳健收益类份额（以下简称“新双盈A”）和积极 收益类份额（以下简称“新双盈B”） 24.新双盈A：指本基金的稳健收益类份额。新双盈A根据基金合同的约定获取约定收益， 并自基金合同生效日起每4个月开放一次 25.新双盈B：指本基金的积极收益类份额。本基金净资产在扣除新双盈A的本金及应计收益 后的全部剩余资产归新双盈B享有，亏损以新双盈B的资产净值为限由新双盈B首先承担；新双 盈B在任一运作周年内封闭运作，仅在每个运作周年到期日当天开放 26.基金销售业务：指基金管理人或代销机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的 申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 27.销售机构：指直销机构和代销机构 28.直销机构：指中信保诚基金管理有限公司 29.代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务资格并 与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构 30.基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 31.登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的 建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基 金份额持有人名册等 32.登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中信保诚基金管理有限公司或接受 中信保诚基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 33.基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余 额及其变动情况的账户 34.基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖本基金的基 金份额变动及结余情况的账户 35.基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中 国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 36.基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算 结果报中国证监会备案并予以公告的日期 37.基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月 38.存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 39.工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 40.T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日 41.T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 42.开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 43.开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 44.《业务规则》：指《中信保诚基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理 人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 45.认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 46.申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的 行为 47.赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑换为 现金的行为 48.基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请 将其持有的基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一注册登 记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为 49.转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机 构的操作 50.巨额赎回：指单个开放日，依基金合同约定的申购与赎回申请的确认原则进行申购与赎回 申请的成交确认后，新双盈A、新双盈B（如有）的净赎回金额合计（包括强制赎回金额）超过 本基金上一工作日基金资产净值的10% 51.元：指人民币元 52.基金收益：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的 余额 53.基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产 的价值总和 54.基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 55.基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 56.基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值 的过程 57.指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介 58.不可抗力：指基金合同当事人无法预见、无法避免、无法克服且在基金合同由基金管理人、 基金托管人签署之日后发生的，使基金合同当事人无法全部或部分履行基金合同的任何事件，包 括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染 病传播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易 第三部分 基金管理人 （一） 基金管理人概况 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 住所： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 法定代表人：张翔燕 设立日期： 2005年9月30日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】142号 注册资本： 2亿元人民币 电话： （021）6864 9788 联系人： 唐世春 股权结构： 股 东 出资额 （万元人民币） 出资比例（%） 中信信托有限责任公司 9800 49 英国保诚集团股份有限公司 9800 49 中新苏州工业园区创业投资有限公司 400 2 合 计 20000 100 （二） 主要人员情况 1．基金管理人董事会成员 张翔燕女士，董事长，工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理，中信银行北京 分行副行长、中信银行总行营业部副总经理，中信证券股份有限公司副总经济师，中信控股有限 责任公司副总裁，中国中信集团有限公司业务协同部主任，中信信托有限责任公司副董事长。现 任中信保诚基金管理有限公司董事长。 王道远先生，董事，工商管理硕士。历任中信信托有限责任公司综合管理部总经理、信托管 理部总经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任中信信托有限责任公司副总经理、董事 会秘书、固有业务审查委员会主任兼天津信唐货币经纪有限责任公司董事长。 Wai Kwong SECK（石怀光）先生，董事，新加坡籍，工商管理硕士。历任新加坡星展银行 常务董事、美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院资深院士、新加坡交易所执行副总裁兼首席财务官、 道富银行和信托公司亚太区首席执行官。现任瀚亚投资首席执行官、瀚亚投资管理(上海)有限公 司董事、瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司董事。 魏秀彬女士，董事，新加坡籍，工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域合规经 理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首席风险官、瀚 亚投资管理(上海)有限公司监事、瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司监事。 金光辉先生，独立董事，澳大利亚籍，商科硕士。历任汇丰银行资本市场总监，香港机场管 理局财务总经理、战略规划与发展总经理、航空物流总经理，南华早报集团首席财务官，信和置 业集团集团财务和家庭办公室主任。现任中信保诚基金管理有限公司独立董事。 夏执东先生，独立董事，经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国建设银行总 行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华会计师事务所首席合伙人。现任致 同会计师事务所管委会副主席。 杨思群先生，独立董事，经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究员，现任 清华大学经济管理学院经济系副教授。 注：原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自2012年2月14日起正式更名为瀚亚投 资，其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。 2．基金管理人监事会成员 於乐女士，执行监事，经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、通用电气 金融财务（中国）有限公司人力资源经理。 现任中信保诚基金管理有限公司首席人力资源官。 3.经营管理层人员情况 张翔燕女士，董事长，工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理，中信银行北京 分行副行长、中信银行总行营业部副总经理，中信证券股份有限公司副总经济师，中信控股有限 责任公司副总裁，中国中信集团有限公司业务协同部主任，中信信托有限责任公司副董事长。现 任中信保诚基金管理有限公司董事长。 唐世春先生，副总经理，法学硕士。历任北京天平律师事务所律师，国泰基金管理有限公司 监察稽核部法务主管，友邦华泰基金管理有限公司总经理助理兼董事会秘书，中信保诚基金管理 有限公司督察长兼董事会秘书。现任中信保诚基金管理有限公司副总经理、首席市场官。（注： 经本公司第四届董事会第四次会议批准，唐世春先生自2019年6月3日起担任总经理职务。） 桂思毅先生，副总经理，工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审计员，中乔智 威汤逊广告有限公司财务主管，德国德累斯登银行上海分行财务经理，中信保诚基金管理有限公 司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。现任中信保诚基金管理有限公司副总经 理兼董事会秘书、首席财务官，中信信诚资产管理有限公司董事。 4、督察长 周浩先生，督察长，法学硕士。历任中国证券监督管理委员会公职律师、副调研员，上海航 运产业基金管理有限公司合规总监，国联安基金管理有限公司督察长。现任中信保诚基金管理有 限公司督察长，中信信诚资产管理有限公司董事。 5.基金经理 杨立春先生，经济学博士。曾任职于江苏省社会科学院，担任助理研究员。2011年7月加入 中信保诚基金管理有限公司，担任固定收益分析师。现任信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）、 信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚至诚灵 活配置混合型证券投资基金的基金经理。 历任基金经理： 曾丽琼女士，自2014年2月11日至2016年1月20日曾担任本基金的基金经理。 王旭巍先生，自2013年5月9日至2016年8月5日曾担任本基金的基金经理。 6.投资决策委员会成员 胡喆女士，总经理助理、首席投资官、特定资产投资管理总监； 王国强先生，固定收益总监、基金经理； 董越先生，交易总监； 张光成先生，股票投资总监、基金经理； 王睿先生，研究副总监、基金经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 （三） 基金管理人的职责 1.依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申 购、赎回和登记事宜； 2.办理基金备案手续； 3.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6.编制季度、半年度和年度基金报告； 7.计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9.召集基金份额持有人大会； 10.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11.以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12.有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 （四） 基金管理人的承诺 1.基金管理人将遵守《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露 办法》等法律法规的相关规定，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的 发生。 2. 基金管理人不从事下列行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利 益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息； （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （五） 基金管理人内部控制制度 1.内部控制的总体目标和原则 公司内部控制制度，是指公司为了保障业务正常运作、实现既定的经营目标、防范经营风险 而设立的各种内控机制和一系列内部运作程序、措施和方法等文本制度的总称。内部控制的总体 目标是：建立一个决策科学、营运高效、稳健发展的机制，使公司的决策和运营尽可能免受各种 不确定因素或风险的影响。内部控制遵循以下原则： 全面性原则：内部控制渗透到公司的决策、执行和监督层次，贯穿了各业务流程的所有环节， 覆盖了公司所有的部门、岗位和各级人员。 有效性原则：各项内部控制制度必须符合国家和主管机关所制定的法律法规和规章，不得与 之相抵触；具有高度的权威性，是所有员工严格遵守的行动指南。 相互制约原则：在公司的各个部门之间、各业务环节及重要岗位体现相互监督、相互制约， 做到公司决策、执行、监督体系的分离以及公司各职能部门中关键部门、岗位的设置分离（如交 易执行部门和基金清算部门的分离、直接操作人员和控制人员的分离等），形成权责分明、相互 牵制的局面，并通过切实可行的相互制衡措施来降低各种内控风险的发生。 及时性原则：内部控制应随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化而不断 修正，并随国家法律、法规、政策等外部环境因素的改变及时进行相应的修改和完善； 成本效益原则：公司将充分发挥各机构、各部门及广大员工的工作积极性，尽量降低经营运 作成本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 防火墙原则：公司基金投资、基金交易、投资研究、市场开发、绩效评估等相关部门，应当 在空间和制度上适当分离，以达到防范风险的目的。对因业务需要知悉内幕信息的人员，应制定 严格的审批程序和监管措施。 2.风险防范体系 公司根据基金管理的业务特点设置内部机构，并在此基础上建立层层递进、严密有效的多级 风险防范体系： （1）一级风险防范 一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。 董事会下设风控与审计委员会，对公司经营管理与基金运作的合规性进行全面和重点的分析 检查，发现其中存在的和可能出现的风险，并提出改进方案。 公司设督察长。督察长对董事会负责，按照中国证监会的规定和董事会的授权进行工作。 （2）二级风险防范 二级风险防范是指在公司风险管理委员会、投资决策委员会和监察稽核部层次对公司的风险 进行的预防和控制。 总经理下设风险管理委员会，对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、分析、 评估，制定相应的风险管理制度并监督制度的执行，全面、及时、有效地防范公司经营过程中可 能面临的各种风险。 投资决策委员会在总经理的领导下，研究并制定公司基金资产的投资战略和投资策略，对基 金的总体投资情况提出指导性意见，从而达到分散投资风险，提高基金资产的安全性的目的。 监察稽核部在总经理的领导下，独立于公司各业务部门和各分支机构，对各岗位、各部门、 各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。 （3）三级风险防范 三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。 公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措 施，达到：一线岗位双人双职双责，互相监督；直接与交易、资金、电脑系统、重要空白支票、 业务用章接触的岗位，实行双人负责；属于单人、单岗处理的业务，强化后续的监督机制；相关 部门、相关岗位之间相互监督制衡。 3.基金管理人关于风险管理和内部控制的声明 本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是本公司董事会及 管理层的责任，董事会承担最终责任；本公司特别声明以上关于风险管理和内部控制的披露真实、 准确，并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善风险管理和内部控制制度。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田青 联系电话：(010)67595096 中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部 设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于2007年9月在上海证 券交易所挂牌上市(股票代码601939)。 2018年6月末，本集团资产总额228,051.82亿元，较上年末增加6,807.99亿元，增幅3.08%。上 半年，本集团盈利平稳增长，利润总额较上年同期增加93.27亿元至1,814.20亿元，增幅5.42%；净 利润较上年同期增加84.56亿元至1,474.65亿元，增幅6.08%。 2017年，本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”，美国《环球金融》 “2017最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字银行”、“2017年中国最 佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社会责 任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017全球银行1000强”中列第2位； 在美国《财富》“2017年世界500强排行榜”中列第28名。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产 市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、 监督稽核处等10个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中 心，共有员工315余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控 制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 （二）主要人员情况 纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经 营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管 从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分行国际 部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业 务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会计部， 长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略 客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机 构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服 务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中 心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持 有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管 资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、 基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管 业务品种最齐全的商业银行之一。截至2018年二季度末，中国建设银行已托管857只证券投资基 金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行 先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、 连续5年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯 一一家“最佳托管银行”、在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本 行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安 全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务 风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规 工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、 业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严 格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账 户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信 息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完 整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开 发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人 运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基 金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开 支情况进行检查监督。 （二）监督流程 1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监 控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠 正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举 证，如有必要将及时报告中国证监会。 第五部分 相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1.直销机构 名称：中信保诚基金管理有限公司及本公司的网上交易平台 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 法定代表人：张翔燕 电话： （021）6864 9788 联系人：蒋焱 投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务,具体交 易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址：www.citicprufunds.com.cn 2．代销机构 （1）中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心 法定代表人：田国立 联系人：田青 电话：010-67596219 传真：010－66275654 客服电话：95533 公司网站：www.ccb.com （2）中国银行股份有限公司 注册地址：北京西城区复兴门内大街1号 办公地址：北京西城区复兴门内大街1号 法定代表人：陈四清 联系人：刘岫云 客服电话：95566 传真：010-66594946 电话：010-66594907 网址：www.boc.cn （3）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人：李建红 联系人： 邓炯鹏 电话：0755－83077278 传真： 0755－83195049 客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com/ （4）交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：彭纯 电话：（021）58781234 传真：（021）58408483 联系人：陆志俊 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com （5）中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街9号 法定代表人：李庆萍 客服电话：95558 电话：010-89937333 网址：www.ecitic.com （6）天津银行股份有限公司 注册地址：天津市河西区友谊路15 号 办公地址：天津市河西区友谊路15 号 法定代表人：袁福华 联系人：李岩 电话：02228405684 客服热线：4006-960296 网址http://www.tccb.com.cn/ (7) 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座（邮编：518048） 法定代表人：王东明 联系人：侯艳红 电话：010－60838995 公司网站：www.cs.ecitic.com （8）中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 法定代表人：张皓 联系人：洪诚 电话：0755-23953913 网址：http://www.citicsf.com/ （9）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室） 办公地址：山东省青岛崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 联系电话：0532-85022326 客服电话：95548 网址：www.zxwt.com.cn （10）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：魏明 联系电话：(010)85130579 统一客户服务电话：4008888108 公司网站：www.csc108.com （11）海通证券股份有限公司 地址：上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人：王开国 客户服务电话：021-23219275 联系人：李笑鸣 电话：021-23219275 传真：021－23219100 网址：www.htsec.com （12）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层 法定代表人：宫少林 联系人：黄婵君 电话：0755-82960167 传真：（0755）82943636 网址：www.newone.com.cn 客服电话：95565、4008888111 （13）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层 法人代表人：何如 联系电话：0755－82130833 基金业务联系人：李颖 联系电话：0755-82133066 传真：0755－8213395 全国统一客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com.cn （14）长城证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：黄耀华 联系人：刘洋 联系电话：0755-83516289 客服电话：400-6666-888 公司网址：www.cgws.com （15）中国邮政储蓄银行股份有限公司（仅代销新双盈A） 注册地址：北京市西城区金融大街3号 办公地址：北京市西城区金融大街3号 法定代表人：李国华 客户服务电话：95580 传真：(010)68858117 网址：www.psbc.com （16）平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路6033号平安金融中心61层-64层 办公地址：深圳市福田区益田路6033号平安金融中心61层-64层 法定代表人：何之江 联系人：石静武 电话：021-38631117 全国免费业务咨询电话：95511-8 开放式基金业务传真：021-58991896 全国统一总机：95511-8 网址： stock.pingan.com （17）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座 法定代表人：其实 电 话：021-54660526 传 真：021-54660501 公司网址：www.1234567.com.cn 客服电话：400-1818-188 （18）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118号903-906室 法定代表人：杨文斌 联系电话：021-20613999 传真：021-68596916 公司网址：www.howbuy.com 客服电话：400-700-9665 （19）深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801 办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801 法定代表人：薛峰 联系电话：0755-33227950 传真：0755-33227951 公司网址：www.zlfund.cn 客服电话：4006-788-887 （20）和讯信息科技有限公司、 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址：上海市浦东新区东方路18号保利广场E座18F 法定代表人：王莉 联系电话：010—85650628 传真：010-65884788 官网网址：www.licaike.com 客服电话：400-920-0022 （21）上海汇付金融服务有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室 办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 法定代表人：张皛 电 话：021-33323998 传 真：021-33323993 网址:fund.bundtrade.com 客户服务电话：400-820-2819 （22）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903 办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼 法定代表人：凌顺平 电 话：0571-88911818 传 真：0571-86800423 公司网站：www.5ifund.com 客服电话：4008-773-772 （23）北京钱景财富投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO 1008-1012 办公地址：北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO 1008-1012 法定代表人：赵荣春 电 话：010-59158281 传 真：010-57569671 网址：www.qianjing.com 客户服务电话：400-893-6885 （24）北京创金启富投资管理有限公司 注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 办公地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 法定代表人：梁蓉 电话：010-66154828 传真：010-88067526 网址: www.5irich.com 客户服务电话：400-6262-818 （25）上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 法定代表人： 陈继武 电话：021-63333389 网站：www.vstonewealth.com客户服务电话：4000178000 （26）北京增财基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室 办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室 法定代表人：罗细安 电话：010-67000988-6003 传真：010-67000988-6000 网址: www.zcvc.com.cn 客户服务电话：400-001-8811 （27）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼 法定代表人：沈继伟 电话：021-50583533 传真：021-50583633 网址：www.leadbank.com.cn （28）泰诚财富基金销售（大连）有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 法定代表人：林卓 电话：0411-88891212 传真：0411-84396536 客服电话：4006411999 公司网站：www.taichengcaifu.com （29）和耕传承基金销售有限公司 注册地址：郑州市郑东新区心怡路广场南路（高铁东站）升龙广场2号楼1号门701 办公地址：郑州市郑东新区东风东路康宁街北6号楼6楼 法定代表人：李淑慧 电话：0371-85518395 传真：0371-85518397 官网网址：www.hgccpb.com 客服电话：4000-555-671 （30）北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层 法定代表人：蒋煜 联系电话：010-58170949 官网地址：www.shengshiview.com 客服电话：400-818-8866 （31）深圳金斧子基金销售有限公司 注册地址：深圳市南山区南山街道科苑路18号东方科技大厦18F 办公地址：深圳市南山区南山街道科苑路18号东方科技大厦18F 法定代表人：何昆鹏 联系电话：0755-84034499 公司官网：www.jfzinv.com 客服电话：400-950-0888 （32）乾道金融信息服务（北京）有限公司 注册地址：北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室 办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室 法定代表人：王兴吉 电话：010-62062880 传真：010-82057741 官网网址：www.qiandaojr.com 客服电话：400-088-8080 （33）奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115室，1116室及1307室 法定代表人：TAN YIK KUAN 联系电话：021—20567288 传真：0755—21674453 公司网址: www.ifastps.com.cn 客服电话: 400-684-0500 （34）北京广源达信基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层 法定代表人：齐剑辉 传真：010-82055860 官网网址：www.niuniufund.com 客服电话：400-6236-060 （35）上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼 法定代表人：王廷富 电 话：021-51327185 传 真：021-50710161 客服电话：400-821-0203 （36）北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼 5层518室 办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼 5层518室 法人代表：李昭琛 联系电话：010-82628888 公司传真： 010-62676582 官网网址：www.xincai.com 客服电话：010-62675369 （37）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号1108 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号1108 法定代表人：王伟刚 联系电话：010-56282140 公司传真：010-62680827 官网网址：www.hcjijin.com 客服电话：400-068-1176 （38）杭州科地瑞富基金销售有限公司 注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心1604室 办公地址：杭州市下城区上塘路15号武林时代20F 法定代表人：陈刚 联系电话：0571-85267500 公司传真：0571-8526 9200 官网网址：www.cd121.com 客服电话：0571-86655920 （39）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人：郭坚 电话：021-20665952 传真：021-22066653 官网网址: www.lufunds.com 客服电话：4008219031 （40）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层 法人代表：张彦 联系电话：010-83363101 公司传真：010-83363072 客服电话：400-166-1188 官网网址：http://8.jrj.com.cn/ （41）一路财富信息科技有限公司 住所：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208 办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208 法定代表人：吴雪秀 客服电话：400 001 1566 网址： www.yilucaifu.com （42）世纪证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40/42层 法定代表人：卢长才 电话：0755-83199599 传真：0755-83199545 网址：www.csco.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变更上述 代销机构，并及时公告。 （二）注册登记机构 名称：中信保诚基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 法定代表人：张翔燕 客服电话：400-6660066 联系人：金芬泉 电话：021-68649788 网址：http://www.citicprufunds.com.cn/ （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 联系电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：安冬 经办律师：吕红、孙睿 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址：北京市东长安街1 号东方广场东二办公楼八层 办公地址：北京市东长安街1 号东方广场东二办公楼八层 法人代表：姚建华 经办注册会计师：王国蓓、黄小熠 电话：8621 2212 2888 传真：8621 6288 1889 联系人：王国蓓 第六部分 基金份额分级 本基金的基金份额分为稳健收益类份额（以下简称“新双盈A”）和积极收益类份额（以下简 称“新双盈B”）。 （一）基金份额结构 本基金的基金份额分为新双盈A和新双盈B，所有份额所募集的基金资产合并运作。 新双盈A根据基金合同的约定获取约定收益，本基金净资产在扣除新双盈A的本金及应计收 益后的全部剩余资产归新双盈B享有，亏损以新双盈B的资产净值为限由新双盈B首先承担。 基金管理人并不承诺或保证新双盈A的约定收益，在基金资产出现极端损失的情况下，新双 盈A的基金份额持有人可能会面临无法取得约定收益甚至损失本金的风险。 （二）基金份额配比 基金合同生效之日起，任一运作周年到期前，新双盈A、新双盈B的份额配比原则上不超过 7:3。在新双盈A单独开放的开放日，即每一运作周年前两次开放日，如果新双盈A的净赎回份额 较多，新双盈A、新双盈B在该次开放日后的份额配比可能会出现小于7:3 的情形；如果新双盈A 没有赎回或者净赎回份额极少，由于新双盈A的份额折算行为（具体折算办法见第十六部分“基金 份额折算”），新双盈A、新双盈B在该次开放日后的份额配比可能会出现略大于7:3 的情形； 在运作周年到期日，新双盈A、新双盈B的份额配比原则上调整为7:3。在新双盈A、新双盈B 的共同开放日，即运作周年到期日，基金管理人将按照新双盈A的份额余额原则上等于新双盈B 的三分之七倍的原则对新双盈A或新双盈B进行份额调整，具体调整办法见基金合同第八章“基金 份额的申购与赎回”。 （三）新双盈A的运作 1.新双盈A的收益 新双盈A根据基金合同的规定获取约定收益，年约定收益率将在每个开放日前的第二个工作 日设定，并在开放日公告，计算公式如下： 新双盈A的年约定收益率（单利）= 一年期银行定期存款利率（税后）+利差 其中计算新双盈A的年约定收益率的一年期银行定期存款利率（税后）是指在基金合同生效 日或新双盈A的每个开放日前的第二个工作日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期 整存整取基准年利率（当时适用税率）。在新双盈A的每个开放日前的第二个工作日，基金管理 人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率重新设定该 开放日次日起适用的新双盈A的年约定收益率。 视国内利率市场变化，基金管理人在下一个运作周年开始前公告该运作周年适用的、新双盈 A的约定收益的利差值。利差的取值范围从0%（含）到2%（含）。 新双盈A的年约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后2位。 基金管理人并不承诺或保证新双盈A的约定收益，在基金资产出现极端损失的情况下，新双 盈A的基金份额持有人可能会面临无法取得约定收益甚至损失本金的风险。 2.新双盈A的开放日 新双盈A的开放日为基金合同生效日起每4个月的对日。如该日为非工作日，则开放日为该日 之前的最后一个工作日，以此类推。如后续月份实际不存在对日的，则到期日提前至上一工作日。 发生不可抗力或其他情形而基金管理人决定顺延开放申购与赎回的，其开放日为该影响因素 消除之日的下一个工作日。 如某运作周年到期日发生无法按时开放申购与赎回并出现顺延情形的，该运作周年最后一日 亦顺延至开放日，下一运作周年的起始日为该顺延后的开放日次日。 例1．若基金合同生效日为2012年10月31日（假设该日为工作日），则第一个运作周年内新 双盈A的开放日分别为2013年2月28日（由于2月没有31日，因此前移至2月的最后一个工作日（假 设2013年2月28日为工作日））、2013年6月28日（由于6月没有31日，因此前移至2013年6月的最 后一个工作日，假设6月29日、6月30日为非工作日）、2013年10月31日（假设该日为工作日）。 新双盈A在其他运作周年开放日的计算类同。 3.新双盈A的份额折算 自基金合同生效日起每4个月的开放日（具体日期见本招募说明书第六部分），基金管理人 将对新双盈A进行基金份额折算，新双盈A的基金份额净值调整为1.000 元，基金份额持有人持有 的新双盈A份额数按折算比例相应增减。 新双盈A的基金份额折算具体见本招募说明书第十六部分以及基金管理人届时发布的相关公 告。 （四）新双盈B的运作 1、新双盈B的收益 本基金净资产在扣除新双盈A的本金、应计收益后的全部剩余资产归新双盈B享有，亏损以 新双盈B的资产净值为限由新双盈B首先承担。 2、新双盈B的开放日 新双盈B的开放日为自基金合同生效日起每一年的对日，即运作周年到期日。如该日为非工 作日，则开放日为该日之前的最后一个工作日，以此类推。如后续年份实际不存在对日的，则到 期日提前至上一工作日。 发生不可抗力或其他情形而基金管理人决定顺延开放申购与赎回的，其开放日为该影响因素 消除之日的下一个工作日。 如某运作周年到期日发生无法按时开放申购与赎回并出现顺延情形的，该运作周年最后一日 亦顺延至开放日，下一运作周年的起始日为该顺延后的开放日次日。 例1：若基金合同生效日为2012年5月24日（周四），基金合同生效日次一个年份对日为2013 年5月24日（周五）。假设2013年5月24日（周五）为工作日，则第一个运作周年的到期日为该日， 新双盈B在该日开放申购/赎回。第二个运作周年的起始日为2013年5月25日，基金合同生效日次 二年的对日为2014年5月24日（周六），假设2014年5月24日（周六）为非工作日，则第二个运作 周年到期日提前至该日之前的最后一个工作日2014年5月23日（假设该日为2014年5月24日前的最 后一个工作日）。即第二个运作周年到期日为2014年5月23日，该日新双盈B开放申购/赎回。新 双盈B其他开放日的计算类同。 例2：如基金合同生效日为2012年2月29日（周三），由于2013年没有2月29日，因此运作期 到期日提前至2月的最后一个工作日，即2013年2月28日（周四），新双盈B在该日开放申购/赎回。 3.新双盈B的份额折算 自基金合同生效日起每一年的运作周期到期日前（具体日期见本招募说明书第六部分），基 金管理人将对新双盈B进行基金份额折算，新双盈B的基金份额净值调整为1.000 元，基金份额持 有人持有的新双盈B份额数按折算比例相应增减。 新双盈B的基金份额折算具体见本招募说明书第十六部分以及基金管理人届时发布的相关公 告。 （五）基金份额发售 在基金募集期内，新双盈A和新双盈B将分别通过各自销售机构的基金销售网点独立进行公 开发售。 （六）基金份额净值计算 在新双盈A和新双盈B各自的开放日分别计算其份额净值。 1、新双盈A的份额净值计算 基金合同生效之日起，假设T日为新双盈A的某一开放日，NAVt A为T日新双盈A的份额净 值，NUMtA为T日新双盈A的份额余额，NVt为T日闭市后的基金资产净值，t为新双盈A的上 一个开放日次日（如T日之前新双盈A尚未进行开放，则为基金合同生效日）至T日的运作天数， R年为上一个开放日前的第二个工作日（如T日之前新双盈A尚未进行开放，则为基金合同生效 日）设定的新双盈A的年约定收益率，则新双盈A的份额净值计算公式如下： （1）如果NVt大于或等于“1.000乘以T日新双盈A的份额余额加上T日全部新双盈A应计 收益之和”，则 NAVtA = 1.000×（1＋ t 运作当年实际天数×R年） 其中， T日全部新双盈A应计收益之和＝NUMtA×1.000×t 运作当年实际天数×R年，下同； 运作当年实际天数指新双盈A 上一次开放日次日（如T日之前新双盈A 尚未进行开放，则为 基金合同生效日）所在年度的实际天数，下同。 （2）如果NVt小于“1.000乘以T日新双盈A的份额余额加上T日全部新双盈A应计收益之 和”，则 NAVtA = NVt/ NUMtA 由于T日为新双盈A的开放日，新双盈A将在该日进行份额折算，折算后新双盈A的基金份 额净值将调整为1.000元，折算后基金份额持有人持有的新双盈A的份额数将按照折算比例相应 增减。 3、新双盈B的份额净值计算 基金合同生效之日起，假设T日为新双盈B的某一开放日，NAVtB为T日新双盈B的份额净 值，NUMtB为T日新双盈B的份额余额，则新双盈B的份额净值计算公式如下： NAVtB＝（NVt－NAVtA×NUMtA）/ NUMtB 若根据上述公式计算得出NAVtB≤0，则NAVtB＝0。 所有份额的基金份额净值的计算均保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此误 差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 T 日的各份额的份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。如遇特殊情况，经中国证 监会同意，可以适当延迟计算或公告。 （七）基金份额参考净值计算 基金管理人在计算基金资产净值的基础上，采用“虚拟清算”原则分别计算并公告新双盈A和 新双盈B的份额参考净值。份额参考净值是对各级基金份额价值的一个估算，并不代表基金份额 持有人可获得的实际价值。 1、新双盈A的份额参考净值计算 基金合同生效之日起，假设T日为新双盈A的非开放日， NAVtA为T日新双盈A的份额参 考净值，NUMtA为T日新双盈A的份额余额，NVt为T日闭市后的基金资产净值，t为新双盈A 的上一个开放日次日（如T 日之前新双盈A尚未进行开放，则为基金合同生效日）至T日的运作 天数，R年为上一个开放日前的第二个工作日（如T 日之前新双盈A尚未进行开放，则为基金合 同生效日）设定的新双盈A的年约定收益率，则新双盈A的份额参考净值计算公式如下： （1）如果NVt大于或等于“1.000乘以T日新双盈A的份额余额加上T日全部新双盈A应计 收益之和”，则 NAVtA = 1.000×（1＋ t 运作当年实际天数×R年） 其中， T日全部新双盈A应计收益之和＝NUMtA×1.000×t 运作当年实际天数×R年，下同。 运作当年实际天数指新双盈A 上一次开放日次日（如T日之前新双盈A 尚未进行开放，则 为基金合同生效日）所在年度的实际天数，下同。 （2）如果NVt小于“1.000乘以T日新双盈A的份额余额加上T日全部新双盈A应计收益之 和”，则 NAVt A = NVt/ NUMt A 3、新双盈B的份额参考净值计算 基金合同生效之日起，假设T日为新双盈B的非开放日， NAVt B为T日新双盈B的份额参考 净值，NUMt B为T日新双盈B的份额余额，则新双盈B的份额参考净值计算公式如下： NAVt B＝（NVt－NAVt A×NUMt A）/ NUMt B 若根据上述公式计算得出NAVt B≤0，则NAVt B＝0。 所有份额的份额参考净值的计算均保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此误 差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 T 日的各份额的份额参考净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。如遇特殊情况，经中 国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 第七部分 基金的募集 本基金经中国证监会证监许可[2013]239号文批准，于2013年4月22日起通过各销售机构向社 会公开募集，截至2013年5月6日，基金募集工作已顺利结束。 经毕马威华振会计师事务所公司验资，本次募集的净认购金额为3,722,087,200.91元，其中新 双盈A（基金代码：000092）2,606,677,702.66元，新双盈B（基金代码：000093） 1,115,409,498.25元；认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计125,025.94元，其中新 双盈A43,486.02 元，新双盈B81,539.92元。上述资金已于2012年5月8日全额划入本基金在基金托 管人开立的基金托管专户。 本次募集有效认购总户数为10,120户。按照每份基金份额面值1.00元人民币计算，募集发售 期募集的有效份额为3,722,087,200.91份基金份额，其中新双盈A2,606,677,702.66份，新双盈B 1,115,409,498.25份。利息结转的基金份额为125,025.94份基金份额，其中新双盈A43,486.02份，新 双盈B 81,539.92份。两项合计共3,722,212,226.85份基金份额，已全部计入投资者基金账户，归投 资者所有。 第八部分 基金合同的生效 本基金的基金合同已于2013年5月9日正式生效。 基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形 的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者 终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 第九部分 基金份额的申购与赎回 （一）申购与赎回场所 本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。具体的销售网点将由基金 管理人在基金份额发售公告或其他公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构，并 予以公告。投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办 理本基金的申购与赎回。若基金管理人或其委托的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式， 投资人可以通过上述方式进行本基金的申购与赎回，具体办法由基金管理人另行公告。 （二）申购与赎回办理的开放日及时间 新双盈A自任一运作周年起始日起每4个月开放申购和赎回一次，新双盈B在任一运作周年内 封闭运作，仅在每个运作周年到期日开放申购和赎回一次。新双盈A在任一运作周年的第三个开 放日即为运作周年到期日，也即新双盈B的开放日。 发生不可抗力或其他情形，基金管理人决定顺延本基金开放申购与赎回的，其开放日为该影 响因素消除之日的下一个工作日，如某运作周年最后一个开放日发生上述某类份额无法按时开放 申购与赎回并顺延情形的，该运作周年最后一日亦顺延至开放日，下一运作周年的起始日为该顺 延后的开放日次日。 开放日的具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理本基金的申购、赎回或者转换。 （三）申购与赎回的原则 1、新双盈A采用“确定价”原则，即基金份额的申购与赎回价格以1.000元为基准进行计算；新 双盈B采用 “未知价”原则，即基金份额的申购与赎回价格以受理申请当日基金份额净值为基准进 行计算； 2、采用金额申购和份额赎回的方式，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 4、当日的申购与赎回申请可以在当日业务办理时间结束前撤销，在当日的业务办理时间结 束后不得撤销；基金管理人、基金注册登记机构另有规定的，从其规定； 基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则 开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购与赎回申请的提出 投资人须按销售机构规定的手续，在开放日的业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资人申购本基金，须按销售机构规定的方式全额交付申购款项。 投资人提交赎回申请时，其在销售机构（网点）必须有足够的基金份额余额，否则所提交的 申购、赎回申请无效而不予成交。 2、申购与赎回申请的确认时间及原则 基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在 正常情况下，本基金注册登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请， 投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申 购的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。因投资人怠于履行该项查询等各项义务， 致使其相关权益受损的，基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或不利 后果。 在本基金（包括新双盈A和新双盈B）的每个开放日（T 日）的下一个工作日（T+1 日），所 有经确认有效的基金份额的赎回申请全部予以成交确认。 在新双盈A单独开放的开放日提出的对于新双盈A的申购申请，如果对新双盈A的有效申购与 赎回申请进行确认后，新双盈A的份额余额小于或等于新双盈B份额余额的三分之七倍，则经确 认有效的新双盈A的申购申请全部予以成交确认；如果对新双盈A的有效申购与赎回申请进行确 认后，新双盈A的份额余额大于新双盈B份额余额的三分之七倍，则在经确认后的新双盈A的份额 余额不超过新双盈B份额余额的三分之七倍的范围内，对有效申购申请按比例进行成交确认。 在新双盈A和新双盈B共同开放的开放日（即运作周年到期日）提出的对于新双盈A和新双盈 B的申购申请，如果对新双盈A和新双盈B的有效申购与赎回申请进行确认后，新双盈A的份额余 额等于新双盈B份额余额的三分之七倍，则所有经确认有效的新双盈A和新双盈B的申购申请全部 予以成交确认；如果对新双盈A和新双盈B的有效申购与赎回申请进行确认后，新双盈A的份额余 额小于新双盈B份额余额的三分之七倍，则所有经确认有效的新双盈A的申购申请全部予以成交 确认，并对新双盈B分以下三种情形进行处理： （1）在对新双盈A的有效申购与赎回申请进行确认后，如果仅对新双盈B的有效赎回申请进 行确认，新双盈A的份额余额等于新双盈B份额余额的三分之七倍，则对新双盈B的有效申购申请 全部不予确认； （2）在对新双盈A的有效申购与赎回申请进行确认后，如果仅对新双盈B的有效赎回申请进 行确认，新双盈A的份额余额仍小于新双盈B份额余额的三分之七倍，则对新双盈B的有效申购申 请全部不予确认，并按照新双盈A的份额余额等于新双盈B份额余额的三分之七倍的原则，对新 双盈B的份额余额进行按比例强制赎回； （3）在对新双盈A的有效申购与赎回申请进行确认后，如果仅对新双盈B的有效赎回申请进 行确认，此时新双盈A的份额余额大于新双盈B份额余额的三分之七倍，则按照新双盈A的份额余 额等于新双盈B份额余额的三分之七倍的原则，对新双盈B的有效申购申请按当日申请比例进行成 交确认，而不会对新双盈B既有的份额余额进行强制赎回。 如果对新双盈A和新双盈B的有效申购与赎回申请进行确认后，新双盈A的份额余额大于新双 盈B份额余额的三分之七倍，则所有经确认有效的新双盈B的申购申请全部予以成交确认，并对新 双盈A分以下三种情形进行处理： （1）在对新双盈B的有效申购与赎回申请进行确认后，如果仅对新双盈A的有效赎回申请进 行确认，新双盈A的份额余额等于新双盈B份额余额的三分之七倍，则对新双盈A的有效申购申请 全部不予确认； （2）在对新双盈B的有效申购与赎回申请进行确认后，如果仅对新双盈A的有效赎回申请进 行确认，新双盈A的份额余额仍大于新双盈B份额余额的三分之七倍，则对新双盈A的有效申购申 请全部不予确认，并按照新双盈A的份额余额等于新双盈B份额余额的三分之七倍的原则，对新 双盈A的份额余额进行按比例强制赎回； （3）在对新双盈B的有效申购与赎回申请进行确认后，如果仅对新双盈A的有效赎回申请进 行确认，此时新双盈A的份额余额小于新双盈B份额余额的三分之七倍，则按照新双盈A的份额余 额等于新双盈B份额余额的三分之七倍的原则，对新双盈A的有效申购申请按当日申请比例进行 成交确认，而不会对新双盈A既有的份额余额进行强制赎回。 每个开放日的申购与赎回申请确认办法及确认结果见基金管理人届时发布的相关公告。 3、申购与赎回申请的款项支付 申购采用全额交款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功，若申购不成功 或无效，基金管理人或基金管理人委托的代销机构将投资人已缴付的申购款项退还给投资人，由 此产生的利息等损失由投资人自行承担。 投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎 回时，赎回款项的支付办法按基金合同和有关法律法规规定处理。 （五）申购和赎回的金额与数额限制 1、通过代销网点申购新双盈A单笔最低金额为1,000元人民币。通过直销中心首次申购的最 低金额为10万元人民币，追加申购最低金额为1,000元人民币。已有认购新双盈A记录的投资人不 受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。通过本公司网上交易系统办理基金 申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为单笔1,000 元。本基金直销 网点单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。 代销网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。基金管理人可根 据市场情况，调整首次申购的最低金额。 2、通过代销网点申购新双盈B每笔最低金额为5万元人民币（含申购费）；投资人在直销中 心首次申购最低金额为10万元人民币（含申购费），追加申购的最低金额为5万元人民币（含申 购费）。通过本公司网上交易平台办理新双盈B申购业务的不受直销网点最低申购金额的限制， 最低申购金额为每笔5万元人民币（含申购费）。 3、新双盈A或新双盈B按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，单笔赎回份 额不得低于100 份。基金持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足100 份的，在赎回时需一次全部赎回。 4、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整对申购金额和赎回份额的 数量限制，基金管理人应在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在至少一种指定媒介 上公告。 5.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采 取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。 （六）申购费用与赎回费用 1、申购费用 新双盈A的申购费率为0。 新双盈B的申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。新双盈B 的申购费率为： 申购金额（M） 新双盈B M<100万 0.60% 100万≤M<200万 0.40% 200万≤M<500万 0.20% M≥500万 1000元/笔 新双盈B的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费 用，不列入基金财产。 费率如发生变更，基金管理人应在调整实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一 种指定媒介上公告。 对特定交易方式（如网上交易、电话交易等），基金管理人可以对新双盈B采用低于柜台交 易方式的申购费率，并另行公告。 2、赎回费率 新双盈A与新双盈B的赎回费率均为0。 （七）申购份额与赎回金额 1、申购份额的计算 （1）新双盈A申购份额的计算方法如下： 申购份额＝申购金额/1.000 上述计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承 担，产生的收益归基金财产所有。 例：在新双盈A的开放日，某投资人投资5,000元申购新双盈A，则其可得到的申购份额为： 申购份额=5000.00/1.000=5000 份 （未完）  |