[发行]华宝基金管理有限公司:华宝策略：华宝多策略增长开放式证券投资基金招募说明书(更新)2019年第1号
华宝多策略增长开放式证券投资基金 招募说明书（更新） 2019年第1号 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 【重要提示】 华宝多策略增长开放式证券投资基金于2004年3月24日获中国证监会证监基金字 【2004】41号文批准募集，基金合同于2004年5月11日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核 准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本 基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本招募说明书所载内容截止日为2019年5月11日，有关财务数据和净值表现截止日为 2019年3月31日，数据未经审计。 原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的，以本次更新的招募说明书为准。 目 录 一、绪言........................................................................ 1 二、释义........................................................................ 2 三、基金管理人 .................................................................. 5 四、基金托管人 ................................................................. 11 五、相关服务机构 ............................................................... 15 六、基金的募集 ................................................................. 38 七、基金合同生效 ............................................................... 39 八、基金份额的申购与赎回 ....................................................... 40 九、与基金管理人管理的其他基金转换 ............................................. 47 十、 基金的投资 ................................................................ 51 十一、基金的业绩 ............................................................... 60 十二、基金的财产 ............................................................... 62 十三、基金资产估值 ............................................................. 64 十四、基金收益与分配 ........................................................... 70 十五、基金的费用与税收 ......................................................... 72 十六、基金的会计与审计 ......................................................... 75 十七、基金的信息披露 ........................................................... 76 十八、风险揭示 ................................................................. 79 十九、基金合同的终止与基金财产清算 ............................................. 82 二十、基金合同的内容摘要 ....................................................... 84 二十一、基金托管协议内容摘要 ................................................... 98 二十二、对基金份额持有人的服务 ................................................ 105 二十三、其他应披露事项 ........................................................ 107 二十四、招募说明书存放及查阅方式 .............................................. 108 二十五、备查文件 .............................................................. 109 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券 投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下 简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办 法》”）等有关法规及《华宝多策略增长开放式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合 同”）编写。 本招募说明书阐述了华宝多策略增长开放式证券投资基金（以下简称“基金”或“本基 金”）的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在做 出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担法律责任。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募 说明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。 本招募说明书依据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当 事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持 有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并 按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额 持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义： 招募说明书：指《华宝多策略增长开放式证券投资基金招募说明书》，招募说明书是基金 向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件，基金招募说明书自基金合同生效日起，每 6个月更新一次，并于每6个月结束之日后的45日内公告，更新内容截至每6个月的最后1 日； 基金合同：指《华宝多策略增长开放式证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效 修订和补充； 基金或本基金：指依据基金合同所设立的华宝多策略增长开放式证券投资基金； 《证券法》：指《中华人民共和国证券法》； 《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》； 《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》； 《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》； 《信息披露办法》：指《证券投资基金信息披露管理办法》； 《流动性规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日起实施的《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 流动性受限资产： 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以 变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定 有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证 券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 中国证监会：指中国证券监督管理委员会； 中国银监会：指中国银行保险监督管理委员会； 基金管理人：指华宝基金管理有限公司； 基金托管人：指中国建设银行股份有限公司； 基金销售代理人：指具有开放式基金销售代理资格、依据有关《华宝多策略增长开放式证 券投资基金销售代理协议》办理本基金申购、赎回和其他基金业务的代理机构； 基金注册登记机构：指基金管理人或接受基金管理人委托代为办理基金注册与过户登记业 务的机构； 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享受权利并承担义务的法律主体，包 括基金管理人、基金托管人、基金份额持有人、基金注册登记机构； 基金份额持有人：指根据基金合同合法取得本基金份额的个人投资者、机构投资者及合格 的境外机构投资者（QFII）； 基金份额持有人大会：由基金份额持有人及其合法授权代表按照基金合同之规定参加的会 议； 独立董事：指与基金管理人、基金托管人、基金份额持有人以及其他董事无关联关系的董 事； 个人投资者：指年满18周岁，合法持有现时有效的中华人民共和国居民身份证、军人证 件等有效身份证件的中国公民，以及中国证监会批准的其他可以投资于基金的自然人； 机构投资者：指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立的并依据有 关法律法规及其他有关规定可以投资于基金的企业法人、事业法人、 社会团体或其他组织； 合格境外机构投资者：指符合国家有关法律法规规定的条件，经中国证监会批准，可投资 于中国证券市场的境外机构； 投资人：指个人投资者、机构投资者以及合格境外机构投资者(QFII)； 基金合同生效日：指2004年5月11日； 基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后按照基金合同规定的程序终 止基金合同的日期； 工作日：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日； T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的日期； 开放日：指基金管理人办理基金申购、赎回等业务的工作日； 认购：指在设立募集期内，基金投资人购买基金份额的行为； 申购：指基金存续期内，基金投资人购买基金份额的行为； 赎回：指基金存续期内，基金投资人卖出基金份额的行为； 基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券差价、银行存款利息、基金 的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约； 基金账户：指基金注册登记机构给投资人开立的用于记录投资人持有本基金份额余额及其 变动情况的账户； 基金资产总值：指基金所购买的各类证券、银行存款本息和基金应收的申购款项以及其他 投资所形成的价值总和； 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值； 基金份额资产净值：指每一基金份额的资产净值； 基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额资产 净值的过程； 元：指人民币元； 基金销售网点：指基金管理人的直销中心和基金销售代理人的代销网点； 销售机构：指基金管理人和基金销售代理人； 指定媒体：指中国证监会指定的用以进行基金信息披露的报纸、互联网网站或其他媒体； 法律法规：指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、部门规章以及其他 对合同当事人有约束力的决定、决议、通知等； 不可抗力：指基金合同当事人无法预见、无法克服、无法避免且在基金合同由基金托管 人、基金管理人签署生效之日后发生的，使基金合同当事人无法全部或部分履行本协议的任何 事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律 变化、突发停电或其他突发事件、证券交易场所非正常暂停或停止交易等。 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：华宝基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 法定代表人：孔祥清 总经理：HUANG Xiaoyi Helen （黄小薏） 成立日期：2003年3月7日 电话：（021）38505888 传真：（021）50499688 联系人：章希 注册资本：1.5亿元 股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有 51%的股份，外方股东Warburg Pincus Asset Management, L.P.持有 49%的股份。 (二) 主要人员情况 1、董事会信息 孔祥清先生，董事长，硕士，高级会计师。曾任宝钢计财部资金处主办、主管、副处长， 宝钢集团财务有限公司总经理。现任华宝基金管理有限公司董事长，中国宝武钢铁集团有限公 司产业金融党工委副书记、纪工委书记、工会工委主席，法兴华宝汽车租赁（上海）有限公司 董事长，华宝信托有限责任公司董事，华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司董事长，中国太平 洋保险（集团）股份有限公司董事。 HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）女士，董事，硕士。曾任加拿大TD Securities公司金融 分析师，Acthop投资公司财务总监。2003年5月加入华宝基金管理有限公司，先后担任公司 营运总监、董事会秘书、副总经理，现任华宝基金管理有限公司总经理。 魏臻先生，董事。曾任麦肯锡（上海）咨询公司分析师，摩根斯坦利亚洲公司分析师，香 港人人媒体总监。现任华平投资集团董事总经理、神州租车控股公司董事、九月教育集团董 事、中通快递董事。 周朗朗先生，董事，本科。曾任瑞士信贷第一波士顿（加拿大）分析师；花旗银行（香 港）投资银行部分析师；现任美国华平集团中国金融行业负责人、董事总经理，华融资产管理 股份有限公司董事，上海灿谷投资管理咨询服务有限公司董事。 胡光先生，独立董事，硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、飞利浦电子中 国集团法律顾问、上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光律师事务所主任、首席合伙 人。 尉安宁先生，独立董事，博士。曾任宁夏广播电视大学讲师，中国社会科学院经济研究所 助理研究员，世界银行农业经济学家，荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管，新希望集团 常务副总裁，比利时富通银行中国区 CEO 兼上海分行行长，山东亚太中慧集团董事长。现任 上海谷旺投资管理有限公司执行董事兼总经理。 陈志宏先生，独立董事，硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务所 合伙人,苏黎世金融服务集团中国区董事长,华彬国际投资（集团）有限公司高级顾问。 2、监事会信息 朱莉丽女士，监事，硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部；现任美国 华平集团执行董事。 杨莹女士，监事，本科。曾在三九集团、中国平安保险（集团）股份有限公司、永亨银行 （中国）有限公司、中国民生银行、华宝投资有限公司工作，现任华宝信托有限责任公司风险 管理部副总经理。 贺桂先先生，监事，本科。曾任华宝信托有限责任公司研究部副总经理；现任华宝基金管 理有限公司营运副总监兼北京分公司总经理兼综合管理部总经理。 王波先生，监事，硕士。曾任上海证券报记者；现任华宝基金管理有限公司互金业务总监 兼互金策划部总经理。 3、总经理及其他高级管理人员 孔祥清先生，董事长，简历同上。 HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）女士，总经理，简历同上。 向辉先生，副总经理，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有 限公司市场部任职。2002年加入华宝基金公司参与公司的筹建工作，先后担任公司清算登记 部总经理、营运副总监、营运总监,现任华宝基金管理有限公司副总经理。 欧江洪先生，副总经理，本科。曾任宝钢集团财务部主办，宝钢集团成本管理处主管，宝 钢集团办公室（董事会办公室）主管/高级秘书，宝钢集团办公厅秘书室主任，华宝投资有限 公司总经理助理兼行政人事部总经理、董事会秘书，宝钢金融系统党委组织部部长、党委办公 室主任。现任华宝基金管理有限公司副总经理。 李慧勇先生，副总经理，硕士。曾在上海申银万国证券研究所有限公司担任董事总经理/ 所长助理/研究执行委员会副主任/首席分析师的职务。现任华宝基金管理有限公司副总经理。 刘月华先生，督察长，硕士。曾在冶金工业部、国家冶金工业局、中国证券业协会等单位 工作。现任华宝基金管理有限公司督察长。 4、本基金基金经理 蔡目荣，硕士。曾在金信研究、国金证券股份有限公司从事研究工作。2008年6月加入 华宝基金管理有限公司，先后担任高级分析师、研究部总经理助理、基金经理助理和交易员等 职务，现任国内投资部副总经理。2012年8月起任华宝资源优选混合型证券投资基金基金经 理，2015年6月至2017年3月任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2015年 11月任华宝多策略增长开放式证券投资基金基金经理，2018年1月起任华宝价值发现混合型 证券投资基金基金经理，2018年9月起任华宝绿色主题混合型证券投资基金基金经理。 5、权益投资决策委员会成员 闫旭女士，投资总监、国内投资部总经理、华宝行业精选混合型证券投资基金基金经理、 华宝收益增长混合型证券投资基金基金经理、华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金 经理。 胡戈游先生，助理投资总监、华宝宝康消费品证券投资基金基金经理、华宝核心优势灵活 配置混合型证券投资基金基金经理。 刘自强先生，投资总监、华宝动力组合混合型证券投资基金基金经理、华宝国策导向混合 型证券投资基金基金经理、华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 蔡目荣先生，国内投资部副总经理、华宝多策略增长开放式证券投资基金基金经理、华宝 资源优选混合型证券投资基金基金经理、华宝价值发现混合型证券投资基金基金经理、华宝绿 色主题混合型证券投资基金基金经理。 曾豪先生，研究部总经理，华宝先进成长混合型证券投资基金基金经理。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人职责 基金管理人应严格依法履行下列职责： 1 、依法募集本基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜； 2 、办理本基金备案手续； 3 、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4 、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份 额持有人分配收益； 5 、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6 、编制中期和年度基金报告； 7 、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8 、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9 、召集基金份额持有人大会； 10 、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11 、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12 、中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1 、基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及 限制全 权处理本基金的投资。 2 、基金管理人将遵守《基金法》、《证券法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息 披露办法》的相关规定，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《基金法》、 《证券法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》行为的发生。 3 、基金管理人不从事下列行为： 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 不公平地对待其管理的不同基金财产； 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 依照法律、行政法规有关规定，由国务院证 券监督管理机构规定禁止的其他行为。 4 、基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法 规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： 越权或违规经营；违反基金合同或托管协议；故意损害基金份额持有人或其他基金相关 机构的合法利益；在向中国证监会报送的材料中弄虚作假；拒绝、干扰、阻挠或严重影响中 国证监会依法监管；玩忽职守、滥用职权；泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘 密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；其他法律、行政法规以及中国证 监会禁止的行为。 5 、基金经理 承诺 （ 1 ）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最 大利益； （ 2 ）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利 益； （ 3 ）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息； （ 4 ）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人的内部控制制度 1 、内部风险控制原则 健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透到决 策、执行、监督、反馈等各个环节； 有效性原则。通过 设置科学清晰的操作流程，结合程序控制，建立合理的内控程序，维护 内部控制制度的有效执行； 独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗 位，各部门和岗位在职能上保持相对独立性；公司自有资产、各项委托基金财产、其他资产分 离运作，独立进行； 相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的相互 制衡措施来消除内部控制中的盲点； 防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部门， 应当在物理上和制度上适当隔离；对因业务需要必须知悉内幕 信息的人员，应制定严格的批准 程序和监督防范措施； 成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及每位员工的工作积极性，尽量降低经营运作成 本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果； 合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章制度和各项规定，并在此 基础上遵循国际和行业的惯例制订； 全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节，并普遍适用于公司每一位 员工，不留有制度上的空白或漏洞； 审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制，内部控制制度的制订要以审慎经营、防范 和化解风险为出发点； 适时性原则 。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方 针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应地 修改或完善。 2 、内部风险控制的要求和内容 内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立 完整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。 内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技 术系统控制、会计系统控制、档案管理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。 3 、督 察长制度 公司设督察长，督察长由公司总经理提名，董事会聘任 ，并应当经全体独立董事同意 。督 察长的任免须报中国证监会核准。 督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专 门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长发 现基金及公司运作中存在问题时，应当及时告知公司总经理和相关业务负责人，提出处理意见 和整改建议，并监督整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要 求的，督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。 4 、监 察稽核及风险管理制度 监察稽核部和风险管理部依据公司的内部控制制度，在所赋予的权限内，按照所规定的 程序和适当的方法，进行公正客观的检查和评价。 监察稽核部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性；负责调查、评价公司 有关部门执行公司各项规章制度的情况；评价各项内控制度执行的有效性，对内控制度的缺失 提出补充建议；进行日常风险监控工作；协助评价基金财产风险状况；负责包括基金经理离任 审查在内的各项内部审计事务等。 四、基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行， 总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于2007年9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。 2018年6月末，本集团资产总额228,051.82亿元，较上年末增加6,807.99亿元，增幅 3.08%。上半年，本集团盈利平稳增长，利润总额较上年同期增加93.27亿元至1,814.20亿 元，增幅5.42%；净利润较上年同期增加84.56亿元至1,474.65亿元，增幅6.08%。 2017年，本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”，美国《环球金 融》“2017最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字银行”、“2017 年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年 度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017全球银行1000 强”中列第2位；在美国《财富》“2017年世界500强排行榜”中列第28名。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资 产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管 运营处、监督稽核处等10个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营 中心上海分中心，共有员工315余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托 管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 （二）主要人员情况 纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷 经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年 托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分行国 际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务 和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会计 部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战 略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外 机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客 户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为 中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资 产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银 行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保 险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目 前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2018年二季度末，中国建设银行已托管 857只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度 认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4次获得《财资》 “中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项，并在2016年 被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在2017年荣获《亚洲银行家》 “最佳托管系统实施奖”。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和 本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产 的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业 务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控 合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职 责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务 管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、 使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监 控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发 生，技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行 开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管 理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提 供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的 提取与开支情况进行检查监督。 （二）监督流程 1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行 监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促 其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或 举证，如有必要将及时报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 （1）直销柜台 本公司在上海开设直销柜台。 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 法定代表人：孔祥清 直销柜台电话：021-38505888-301或302 直销柜台传真：021-50499663、50988055 网址：www.fsfund.com （2）直销e网金 投资者可以通过本公司网上交易直销e网金系统办理本基金的申购、赎回、转换等业务， 具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.fsfund.com。 2、代销机构 （1）中国工商银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 邮编：100140 法定代表人：陈四清 客户服务电话：95588；010-66106114 公司网址：www.icbc.com.cn （2）中国农业银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门内大街69号 邮编：100005 法定代表人：周慕冰 客户服务电话：95599 公司网址：www.abchina.com （3）中国银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼 邮编：100818 联系人：陈洪源 客户服务电话：95566 公司网址：www.boc.cn （4）中国建设银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮编：100033 法定代表人：田国立 客户服务电话：95533 公司网址：www.ccb.com （5）交通银行股份有限公司 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号 邮编：200120 法定代表人：彭纯 联系人：曹榕 传真：（021）58408483 客户服务电话：95559 公司网址：www.bankcomm.com （6）招商银行股份有限公司 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 邮编：518040 法定代表人：李建红 联系人：邓炯鹏 客户服务电话：95555 公司网址：www.cmbchina.com （7）兴业银行股份有限公司 办公地址：中国福州市湖东路154号 邮编：350003 法定代表人：高建平 客户服务电话：95561 公司网址：www.cib.com.cn （8）中国民生银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区西绒线胡同28号天安国际办公楼 邮编：100031 法定代表人：洪崎 联系人：王志刚 传真：010-57092611 客户服务电话：95568 公司网址：www.cmbc.com.cn （9）渤海银行股份有限公司 办公地址：天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦 邮编：300012 法定代表人：李伏安 联系人：王星 客户服务电话：95541 公司网址：www.cbhb.com.cn （10）广发银行股份有限公司 办公地址：广东省广州市东风东路713号 邮编：510080 法定代表人：杨明生 客户服务电话：400-830-8003 公司网址：www.cgbchina.com.cn （11）华夏银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 邮编：100005 法定代表人：李民吉 客户服务电话：95577 公司网址：www.hxb.com.cn （12）江苏银行股份有限公司 办公地址：南京市中华路26号 邮编：210001 法定代表人：夏平 客户服务电话：96098，40086-96098 公司网址：www.jsbchina.cn （13）平安银行股份有限公司 办公地址：广东省深圳市深南东路5047号 邮编：518001 法定代表人：谢永林 联系人：戴青 客户服务电话：95511-3 公司网址：www.bank.pingan.com （14）上海浦东发展银行股份有限公司 办公地址：上海市中山东一路12号 邮编：200002 法定代表人：高国富 联系人：胡子豪 传真：021-61162165 客户服务电话：95528 公司网址：www.spdb.com.cn （15）中信银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号 邮编：100010 法定代表人：李庆萍 联系人：王晓琳 客户服务电话：95558 公司网址：www.citicbank.com （16）北京百度百盈基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区上地信息路甲9号奎科大厦 联系电话：95055 公司网址：www.baiyingfund.com （17）珠海盈米基金销售有限公司 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 客户服务电话：020-89629099 公司网址：www.yingmi.cn （18）上海万得基金销售有限公司 联系电话：400-821-0203 公司网址：www.520fund.com.cn （19）北京汇成基金销售有限公司 联系电话：400-619-9059 公司网址：http://www.hcjijin.com/ （20）安信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1号楼9层 邮编：518026 法定代表人：王连志 联系人：刘志斌 联系电话：4008-001-001 客户服务电话：95517 公司网址：www.essence.com.cn （21）渤海证券股份有限公司 办公地址：天津市南开区宾水西道8号（奥体中心北侧） 法定代表人：王春峰 联系人：王星 联系电话：400-651-5988 传真：022-28451958 客户服务电话：400-651-5988 公司网址：www.ewww.com.cn （22）长城证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层 邮编：518034 法定代表人：丁益 联系人：梁浩 联系电话：400-666-6888 客户服务电话：400-6666-888 公司网址：www.cgws.com （23）长江证券股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号 邮编：430015 法定代表人：李新华 联系人：奚博宇 联系电话：027-65799999 传真：027-85481900 客户服务电话：95579 公司网址：www.95579.com （24）北京创金启富投资管理有限公司 办公地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 联系人：宋春 联系电话：18600056520 客户服务电话：400-6262-818 公司网址：www.5irich.com （25）上海大智慧基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10-11层 联系人：裘爱萍 联系电话：021-20219966 客户服务电话：021-20219931 公司网址： https://8.gw.com.cn/ （26）北京蛋卷基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 法定代表人：钟斐斐 联系电话：15910450297 传真：010-61840699 客户服务电话：4000618518 公司网址：https://danjuanapp.com/ （27）德邦证券股份有限公司 办公地址：上海市福山路500号城建国际中心26楼 法定代表人：武晓春 联系人：刘熠 联系电话：95353 传真：862168767981 客户服务电话：400-8888-128 公司网址：www.tebon.com.cn （28）东北证券股份有限公司 办公地址：长春市生态大街6666号 邮编：130118 法定代表人：李福春 联系人：安岩岩 联系电话：400-600-0686 传真：0431-85096795 客户服务电话：95360 公司网址：www.nesc.cn （29）东方证券股份有限公司 办公地址：上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼21-29层 邮编：200010 法定代表人：潘鑫军 联系人：王欣 联系电话：95503 传真：021-63326729 客户服务电话：95503 公司网址：www.dfzq.com.cn （30）东海证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：赵俊 联系人：王一彦 联系电话：95531 传真：021-50498825 客户服务电话：95531；400-8888-588 公司网址：www.longone.com.cn （31）东吴证券股份有限公司 办公地址：苏州工业园区星阳街5号 邮编：215021 法定代表人：范力 联系人：陆晓 传真：0512-62938527 客户服务电话：95330 公司网址：www.dwzq.com.cn （32）东兴证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 法定代表人：魏庆华 联系人：和志鹏 联系电话：400-888-8993 传真：010-66555246 客户服务电话：400-8888-993、95309 公司网址：www.dxzq.net.cn （33）方正证券股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F 法定代表人：高利 联系人：周静 客户服务电话：95571 公司网址：www.foundersc.com （34）光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路1508号3楼 法定代表人：周健男 联系人：李晓皙 传真：021-22169134 客户服务电话：95525 公司网址：www.ebscn.com （35）广发证券股份有限公司 办公地址：广东省广州市天河北路183号大都会广场43楼 法定代表人：孙树明 联系人：马梦洁 联系电话：95575 客户服务电话：95575 公司网址：www.gf.com.cn （36）国都证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 邮编：100007 法定代表人：王少华 联系人：司琪 联系电话：400-818-8118 传真：010-84183311 客户服务电话：400-818-8118 公司网址：www.guodu.com （37）国泰君安证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：杨德红 联系人：朱雅崴 传真：021-38670666 客户服务电话：95521 公司网址：www.gtja.com （38）国信证券股份有限公司 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 联系人：李颖 传真：0755-82133952 客户服务电话：95536 公司网址：www.guosen.com.cn （39）国元证券股份有限公司 法定代表人：凤良志 联系人：米硕 客户服务电话：4008888777或95578 公司网址：www.gyzq.com.cn （40）海通证券股份有限公司 办公地址：上海广东路689号 法定代表人：周杰 联系人：李楠 客户服务电话：95553、400－8888－001或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网址：www.htsec.com （41）上海好买基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室 联系电话：400-700-9665 客户服务电话：400-700-9665 公司网址：www.ehowbuy.com （42）和讯信息科技有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 联系电话：400-920-0022 客户服务电话：400-920-0022 公司网址：www.licaike.com （43）恒泰证券股份有限公司 办公地址：呼和浩特市新城区海拉尔东街满世书香苑办公楼7楼 邮编：010010 法定代表人：庞介民 联系人：熊丽 联系电话：400-196-6188 客户服务电话：400-196-6188 公司网址：www.cnht.com.cn （44）申万宏源西部证券有限公司 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005 室 邮编：830002 法定代表人：李琦 联系人：陈飙 传真：0991-2301927 客户服务电话：400-800-0562 公司网址：www.hysec.com （45）华安证券股份有限公司 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 邮编：230081 法定代表人：章宏韬 联系人：范超 传真：0551-65161672 客户服务电话：95318 公司网址：www.hazq.com （46）华宝证券有限责任公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼 邮编：200120 法定代表人：陈林 联系电话：400-820-9898 传真：021-68777822 客户服务电话：400-820-9898 公司网址：www.cnhbstock.com （47）华福证券有限责任公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行上海大厦18-19层 法定代表人：黄金琳 联系人：王虹 传真：021-20655196 客户服务电话：95547 公司网址：www.hfzq.com.cn （48）华泰证券股份有限公司 办公地址：南京市江东中路288号 邮编：210019 法定代表人：周易 联系人：庞晓芸 联系电话：95597 传真：021-83387254 客户服务电话：95597 公司网址：www.htsc.com.cn （49）上海华夏财富投资管理有限公司 客户服务电话：400-817-5666 （50）上海基煜基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 客户服务电话：400-820-5369 公司网址：www.jiyufund.com.cn （51）江海证券有限公司 办公地址：哈尔滨市松北区创新三路833号 邮编：150028 法定代表人：赵宏波 联系人：姜志伟 传真：0451-82337279 客户服务电话：400-666-2288 公司网址：www.jhzq.com.cn （52）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层 客户服务电话：400-166-1188 公司网址：http://8.jrj.com.cn （53）北京肯特瑞基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15 客户服务电话：4000988511 公司网址：http://kenterui.jd.com （54）上海联泰资产管理有限公司 办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层 客户服务电话：4000-466-788 公司网址：www.66zichan.com （55）上海陆金所基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 客户服务电话：4008219031 公司网址：www.lufunds.com （56）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F 客户服务电话：4000-776-123 公司网址：http://www.fund123.cn/ （57）民生证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层 邮编：100005 法定代表人：冯鹤年 联系人：韩秀萍 联系电话：400-619-8888 传真：010-85127917 客户服务电话：95376 公司网址：www.mszq.com （58）中国民族证券有限责任公司 办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F 法定代表人：姜志军 联系人：程博怡 客户服务电话：400-889-5618 公司网址：www.e5618.com （59）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 办公地址：上海杨浦区秦皇岛路32号C栋 2楼 联系电话：400-820-0025 客户服务电话：400－821－5399 公司网址：www.noah-fund.com （60）平安证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人：何之江 联系人：周一涵 联系电话：95511 传真：0755-82435367 客户服务电话：95511-8 公司网址：www.stock.pingan.com （61）山西证券股份有限公司 办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：侯巍 联系人：韩笑 传真：0351－8686619 客户服务电话：400-666-1618、95573 公司网址：www.i618.com.cn （62）上海证券有限责任公司 办公地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼 法定代表人：李俊杰 联系人：邵珍珍 传真：021-53686100，021-53686200 客户服务电话：400-891-8918 公司网址：www.shzq.com （63）申万宏源证券有限公司 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场40楼 邮编：200031 法定代表人：李梅 联系人：陈飙 联系电话：95523 传真：021-33388224 客户服务电话：95523 公司网址：www.swhysc.com （64）南京苏宁基金销售有限公司 客户服务电话：95177 公司网址：www.snjijin.com （65）深圳腾元基金销售有限公司 办公地址：深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1810 法定代表人：曾革 联系人：杨苗苗 客户服务电话：4006-877-899 公司网址：www.tenyuanfund.com （66）上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 联系电话：400-1818-188 客户服务电话：400-1818-188 公司网址：www.1234567.com.cn （67）浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 联系人：张丽琼 联系电话：4008-773-772 客户服务电话：4008-773-772 公司网址：www.5ifund.com （68）上海挖财基金销售有限公司 客户服务电话：021-50810673 公司网址： www.wacaijijin.com （69）西南证券股份有限公司 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 邮编：400023 法定代表人：廖庆轩 联系人：周青 联系电话：400-809-6096 传真：023-63786212 客户服务电话：4008-096-096 公司网址：www.swsc.com.cn （70）北京新浪仓石基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科 研楼5层518室 客户服务电话：010-62675369 公司网址：www.xincai.com （71）信达证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层 法定代表人：张志刚 联系人：张晓辰 传真：010-63081344 客户服务电话：95321 公司网址：www.cindasc.com （72）兴业证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区长柳路36号 法定代表人：杨华辉 联系人：（公邮） 客户服务电话：95562 公司网址：www.xyzq.com.cn （73）阳光人寿保险股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层 邮编：100020 法定代表人：李科 联系人：杨超 传真：010-59053700 客户服务电话：95510 公司网址：www.sinosig.com （74）宜信普泽（北京）基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 客户服务电话：400-6099-200 公司网址：www.yixinfund.com （75）奕丰金融服务（深圳）有限公司 客户服务电话：400-684-0500 公司网址：www.ifastps.com.cn （76）中国银河证券股份有限公司 办公地址：中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座 邮编：100033 法定代表人：陈共炎 联系人：辛国政 联系电话：95551 传真：010-83574807 客户服务电话：4008-888-888或95551 公司网址：www.chinastock.com.cn （77）招商证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼 邮编：518033 法定代表人：霍达 联系人：黄婵君 传真：0755-82943227 客户服务电话：95565 公司网址：www.newone.com.cn （78）中航证券有限公司 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号 中航资本大厦35层 邮编：100102 法定代表人：王晓峰 联系人：王紫雯 传真：010-59562637 客户服务电话：400-8866-567 公司网址：www.avicsec.com （79）中国国际金融股份有限公司 办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人：毕明建 联系人：杨涵宇 传真：010-65058065 客户服务电话：400-910-1166 公司网址：www.cicc.com （80）中经北证（北京）资产管理有限公司 办公地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层 联系电话：400-600-0030 客户服务电话：400-600-0030 公司网址：www.bzfunds.com （81）中泰证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层 法定代表人：李玮 联系人：朱琴 传真：021-20315125 客户服务电话：95538 公司网址：www.zts.com.cn （82）中国中投证券有限责任公司 办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 法定代表人：高涛 联系人：胡芷境 联系电话：95532 传真：0755-82026539 客户服务电话：95532或400-600-8008 公司网址：www.china-invs.cn （83）中信建投证券股份有限公司 办公地址：北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座18层 法定代表人：王常青 联系人：许梦园 联系电话：400-888-8108 客户服务电话：95587 公司网址：www.csc108.com （84）中信期货有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、 14层 法定代表人：张皓 联系人：刘宏莹 传真：0755-83217421 客户服务电话：400-990-8826 公司网址：www.citicsf.com （85）中信证券股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 邮编：100026 法定代表人：张佑君 联系人：马静懿 联系电话：400-889-5548 传真：010-60833739 客户服务电话：95548 公司网址：www.cs.ecitic.com （86）中信证券（山东）有限责任公司 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 邮编：266000 法定代表人：姜晓林 联系人：孙秋月 联系电话：95548 传真：0532-85022605 客户服务电话：95548 公司网址：http://sd.citics.com/ （87）中银国际证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦31楼 邮编：200120 法定代表人：宁敏 联系人：许慧琳 传真：021-50372474 客户服务电话：400-620-8888 公司网址：www.bocichina.com （88）深圳众禄基金销售股份有限公司 办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼 客户服务电话：400-678-8887 公司网址：www.zlfund.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及 时公告。 （二）注册登记机构：华宝基金管理有限公司（同上） （三）律师事务所和经办律师 名称：通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 联系电话：(86 21) 3135 8666 传真: （86 21) 3135 8600 联系人：黎明 经办律师：吕红、黎明 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 法定代表人：杨绍信 联系电话：(021) 23238888 传真：(021) 23238800 联系人：张勇 经办注册会计师：汪棣、张勇 六、基金的募集 本基金经中国证监会证监基金字【2004】41号《关于同意华宝多策略增长证券投资基金 设立的批复》核准（核准日期2004年3月24日），由基金管理人依照《基金法》、《运作办 法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集，募集期从2004年3月31日起向社会公 开发行，至2004年4月30日止，共募集5,233,338,344.60份基金份额，有效认购户数为 115318户。 七、基金合同 的 生效 本基金基金合同于2004年5月11日正式生效。本基金基金合同生效后，连续20个工作 日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人 应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监 会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金 份额持有人大会进行表决。 八、基金的申购与赎回 （一）基金投资人范围 个人投资者、机构投资者（法律、法规、规章禁止投资证券投资基金的除外）及合格的境 外机构投资者（QFII）。 （二）申购与赎回办理的场所 本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。具体销售网点将由基金 管理人在基金份额发售公告或其他公告中列明。基金管理人可以根据情况变更或增减代销机 构，并予以公告。 投资人可以在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基 金的申购与赎回。具体办法另行公告。 条件成熟时，投资人可通过华宝基金管理有限公司或者指定的基金销售代理人以电话或互 联网等形式进行申购与赎回。 （三）申购与赎回办理的时间 1、开放日及开放时间 本基金的开放日是指为投资人办理基金申购、赎回等业务的证券交易所交易日。具体业务 办理时间由基金管理人与代销机构约定。 申购赎回的时间根据招募说明书及其更新的招募说明书的规定执行。若出现新的证券交易 市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及具体业 务办理时间进行相应的调整并公告。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请的，其基金份额申购、赎回 价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。 2、申购的开始时间及业务办理时间 本基金自2004年6月18日起开始办理日常申购业务。 3、赎回的开始时间及业务办理时间 本基金自2004年8月10日起开始办理日常赎回业务。 （四）申购与赎回的原则 1、未知价原则，即基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额资产净 值为基准进行计算； 2、基金采用金额申购和份额赎回的方式，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、基金份额持有人赎回时，基金管理人按先进先出的原则对该持有人基金账户在该销售 机构托管的基金份额进行处理，即先确认的份额先赎回，后确认的份额后赎回； 4、当日的申购与赎回申请可以在当日交易结束时间前撤消，在当日的交易时间结束后不 得撤销； 5、基金的申购与赎回申请以书面方式或经基金管理人认可的其他方式进行； 6、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则，但应最迟在新的 原则实施前三个工作日在至少一种指定媒体予以公告。 （五）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 基金投资人必须根据基金管理人和基金销售代理人规定的手续，在开放日的交易时间段内 提出申购或赎回的申请。 投资人申购本基金，须按销售机构规定的方式备足申购资金。 投资人提交赎回申请时，必须在其提出赎回申请的销售机构（网点）的交易账户内有足够 的基金份额余额。 2、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以在基金申购、赎回的交易时间段内收到申购和赎回申请的当天作为申购或 赎回申请日（T日），并在T +1工作日对该交易的有效性进行确认。投资人可在T +2工作日 及之后通过本公司客户服务电话或到其提出申购、赎回申请的网点进行成交查询。 3、申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式，若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或 无效，基金管理人或基金管理人指定的代理人将投资人已缴付的申购款项本金退还给投资人。 投资人赎回款按有关规定自成交确认日起5个工作日内划往赎回人银行账户。在发生巨额 赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 （六）申购与赎回的数额限制 1、申请申购基金的金额 通过代销网点和直销e网金申购的单笔最低金额为1元人民币（含申购费）。 通过直销柜台首次申购的最低金额为10万元人民币（含申购费），追加申购最低金额为 1元人民币（含申购费）。已有认购基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制，但受追 加申购最低金额的限制。 代销网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基金管理人可 根据市场情况，调整首次申购的最低金额。 投资人将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。 投资人可多次申购，对单个投资人累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另 有规定的除外。 2、申请赎回基金的份额 投资人可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到 小数点后两位，单笔赎回份额不得低于1份。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网 点）保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。 基金管理人可根据市场情况调整上述申购与赎回的程序和数额限制、单个投资者单日或单 笔申购金额上限、本基金总规模限额和单日净申购比例上限等，但应最迟在调整生效前3个工 作日在至少一种指定媒体予以公告。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应 当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申 购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。 (七)申购份数与赎回金额的计算方式 1、申购份额的计算 本基金将采用外扣法计算申购费用及申购份额。其中， 净申购金额＝申购金额/[1+ 申购费率] 申购费用＝申购金额 - 净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 申购费用、净申购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位。申购份额的计算结 果保留小数点后两位，两位以后舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产所有。 2、赎回金额的计算 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中， 赎回总额=赎回份数×T日基金份额资产净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用 3、T日的基金份额资产净值在当天收市后计算，并在T +1日公告。遇特殊情况，可以适 当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。 （八）申购与赎回的注册登记 基金投资人提出的申购和赎回申请，在当日交易时间结束前可以撤销，交易时间结束后即 不得撤销。 1、投资人申购基金成功后，基金注册登记机构在T +1工作日为投资人办理增加权益并办 理注册登记手续，投资人自T +2工作日起有权赎回该部分基金份额。 2、投资人赎回基金成功后，基金注册登记机构在T +1工作日为投资人扣除权益并办理相 应的注册登记手续。 基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并最迟于开始实 施前3个工作日予以公告。 （九）巨额赎回的认定及处理方式 1、巨额赎回的认定 若单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请总数扣除申购申请总数后的余额）超过 前一日基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部 分顺延赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的赎回申请时，按正常赎回程序执 行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为因支付投资 者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接 受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。 在单个基金份额持有人超过基金总份额20%以上的赎回申请情形下，本基金将按照以下规 则实施延期办理赎回申请：若发生巨额赎回，存在单个基金份额持有人超过基金总份额20%以 上（“大额赎回申请人”）的赎回申请情形，基金管理人可以按照保护其他赎回申请人（“普 通赎回申请人”）利益的原则，优先确认普通赎回申请人的赎回申请，在当日可接受赎回的范 围内对普通赎回申请人的赎回申请予以全部确认或按单个账户赎回申请量占普通赎回申请人赎 回申请总量的比例确认；在普通赎回申请人的赎回申请全部确认且当日接受赎回比例不低于上 一开放日基金总份额的10%的前提下，在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回 申请按比例确认。 对于未能赎回部分，投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎 回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受 理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以 下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资者在 提交赎回申请时未作明确选择，投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受 单笔赎回最低份额的限制。 （3）当发生巨额赎回并顺延赎回时，基金管理人应立即向中国证监会备案并在3个工作 日内通过指定媒体、基金管理人的公司网站或销售代理人的网点刊登公告，并说明有关处理方 法。 （4）连续两日以上（含本数）发生巨额赎回或在一段时间内三次以上发生巨额赎回时， 如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎 回款项，但不得超过正常支付时间20个工作日，并应当在指定媒体上进行公告。 （十）拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理 1、除出现如下情形，基金管理人不得拒绝或暂停接受基金投资人的申购申请： （1）不可抗力； （2）证券交易场所在交易时间非正常停市； （3）暂停估值；但当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场 价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金 管理人应当暂停接受基金申购申请； （4）基金财产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或可能对基金业绩产 生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益； （5）基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购； （6）法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。 （7）基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的比 例达到或者超过基金份额总数的50%，或者变相规避50%集中度的情形时； （8）申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或 单笔申购金额上限的。 如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退划给投资人。 基金管理人拒绝或暂停接受申购的方式包括： （1）拒绝接受、暂停接受某笔或数笔申购申请； （2）拒绝接受、暂停接受某个或数个工作日的全部申购申请； （3）按比例拒绝接受、暂停接受某个或数个工作日的申购申请。 2、除下列情形外，基金管理人不得拒绝接受或暂停接受投资人的赎回申请： （1）不可抗力； （2）证券交易场所交易时间非正常停市； （3）暂停估值；但当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场 价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金 管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项； （4）法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一的，基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。已接受的赎回申请， 基金管理人将足额支付；如暂时不能支付，将按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接 受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人，其余部分由基金管理人按照相应的处理办法在后续 开放日予以兑付。 3、发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项，但基金管理人有正当理由认为需要暂 停接受基金申购、赎回申请的，应当报经中国证监会批准。 4、基金暂停申购、赎回，基金管理人应立即在至少一种指定媒体上公告。 5、暂停期结束，基金重新开放时，基金管理人应当公告最新的基金份额资产净值。 如果发生暂停的时间为1天，基金管理人应于重新开放日在至少一种指定媒体刊登基金重 新开放申购或赎回的公告并公告最新的基金份额资产净值。 如果发生暂停的时间超过1天但少于两周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金 管理人应提前1个工作日在至少一种指定媒体刊登基金重新开放申购或赎回的公告， 并在重 新开放申购或赎回日公告最新的基金份额资产净值。 如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一 次；当连续暂停时间超过两个月时，可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结束，基金 重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前3个工作日在至少一种指定媒体连续刊登基金重新 开放申购或赎回的公告， 并在重新开放申购或赎回日公告最新的基金份额资产净值。 九、与基金管理人管理的其他基金转换 （一）基金转换申请人的范围 本基金的持有人均可以按照基金合同的规定申请和办理本基金与基金管理人管理的其他基 金的转换。 （二）基金转换受理场所 基金转换受理场所与基金份额申购、赎回申请的受理场所相同。 其他销售机构基金转换业务的具体办理时间、流程以销售机构及其网点的安排和规定为 准。 基金转换只能在同一销售机构进行，转换的两只基金必须都是该销售机构代理销售的本公 司管理的基金。 （三）基金转换受理时间 投资人可以在基金开放日的交易时间段申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申 购、赎回业务办理时间一致。 （四）基金转换费用 本基金与宝康消费品基金、宝康灵活配置基金、宝康债券基金之间转换：转换费率为 0.4%，25％转换费计入转出基金财产，其余用于注册登记等费用。 现金宝货币市场基金转换成本基金：投资人持有现金宝货币市场基金基金份额90个自然 日以上（含90个自然日）的基金份额的转换费率为转出的基金金额申购转入基金所对应的申 购费率的80％。持有时间少于90个自然日的基金份额的转换费率为转出的基金金额申购转入 基金所对应的申购费率。 本基金转换成现金宝货币市场基金：转换费率为0.4%，其中转换费的25％计入转出基金 财产，其余用于注册登记等费用。 本基金与已开通转换业务的其他基金之间转换，转换费用由二部分组成：转出基金赎回费 和转入基金与转出基金的申购补差费。 赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。 申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对 应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费 率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。 （五）基金转换公式 1、基金转换公式为： 转出费用=转出份额×转出基金份额净值×转出基金赎回费率 转出总金额=转出份额×转出基金份额净值 净转出金额=转出总金额-转出费用 净转入金额=净转出金额/（1 +补差费率） (补差费率=转出基金申购费率与转入基金申购费率差) 转换补差费用=净转出金额-净转入金额 转入份额=净转入金额/转入基金份额净值 转入份额保留小数点后两位，小数点后两位以后的余额对应的部分计入基金财产。 2、基金管理人在不损害本基金份额持有人权益的情况下可更改上述公式，但应最迟在新 的公式适用前3个工作日予以公告。 （六）不同基金之间的转换不影响投资者的持有基金时间的计算。 （七）基金转换的程序 1、基金转换的申请方式 基金份额持有人必须根据基金管理人和基金销售代理人规定的手续，在开放日的交易时间 段内提出基金转换申请。 2、基金转换申请的确认 基金管理人以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日（T日），并在T +1工作日 对该交易的有效性进行确认。投资人可在T +2工作日及之后到其提出基金转换申请的网点进 行成交查询。 基金份额持有人申请转换时，基金管理人按先进先出的原则对该持有人基金账户在该销售 机构托管的基金份额进行处理，即先确认的份额先转换，后确认的份额后转换。 （八）基金转换的数额限制 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成已开通转换业务的另一只基金，本基金 单笔转出申请不得少于1份（如该账户在该销售机构托管的该基金份额余额不足1份，则必须 一次性赎回或转出该基金全部份额），因为转换等非赎回原因导致投资者在销售机构保留的基 金份额余额少于该基金最低保留份额数量限制的，登记机构不作强制赎回处理。 基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的程序及有关限制，但应在调整生效 前在至少一种中国证监会指定的媒体上予以公告。 （九）基金转换的注册登记 1、基金投资人提出的基金转换申请，在当日交易时间内可以撤销，交易时间结束后不得 撤销。 2、基金注册登记机构在T +1日内对基金份额持有人基金转换申请进行确认，确认成功 后为基金份额持有人办理相关的注册登记手续。 3、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并最迟 于开始实施前3个工作日予以公告。 （十）拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式 1、除非出现如下情形，基金管理人不得拒绝或暂停接受基金份额持有人的基金转换申 请： （1）不可抗力； （2）货币市场工具主要交易场所在交易时间非正常停市； （3）基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转换； （4）暂停估值； （5）法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。 如果基金份额持有人的基金转换申请被拒绝，基金份额持有人持有的原基金份额不变。 2、发生上述情形之一的，基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。 3、发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项，但基金管理人有正当理由认为需要拒 绝或暂停接受基金转换申请的，应当报中国证监会备案。 4、暂停基金转换，基金管理人应立即在至少一种指定媒体上公告。 5、暂停期结束，基金管理人应当公告最新的基金收益和转份额的情况。 如果发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日在至少一种指定信息披露媒体上 刊登基金重新开放基金转换的公告，并公告最新的基金收益情况。 如果发生暂停的时间超过1日但少于两周，暂停结束，重新开放基金转换时，基金管理人 应提前1个工作日在至少一种指定媒体刊登基金重新开放基金转换的公告， 并在重新开放基 金转换日公告最新的基金收益情况。 如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一 次；当连续暂停时间超过两个月时，可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结束，重新 开放基金转换时，基金管理人应提前3个工作日在至少一种指定媒体上连续刊登基金重新开放 基金转换的公告，并在重新开放基金转换日公告最新的基金收益的情况。 十、 基金的投资 （一）投资目标 通过各风格板块间资产配置以及各板块内精选个股，在控制风险的前提下为持有人谋求最 大回报。 （二）投资范围和对象 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行、上市的股票、 债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 本基金的股票投资对象按流通市值和市净率分为四大股票风格板块：大盘价值、大盘成 长、中小盘价值、中小盘成长。80％以上的股票资产投资于符合各风格板块精选个股标准的股 票。 （三）投资理念 风格转换及个股精选策略能够有效控制风险，创造超额收益。 （四）投资策略 本基金看好中国经济的发展前景和证券市场存在的投资机会，注重资产在各风格板块间的 配置，同时在各风格板块内部精选个股。 在正常的市场情况下，本基金的股票投资比例范围为基金资产净值的50%－95%；债券为 0%－45%，现金或者到期日在一年内的政府债券比例在5%以上。 1、股票投资策略 （1）风格板块轮动策略 根据数量化辅助模型和公司内部研究支持以及基金经理自身判断，决定股票资产在各风格 板块间的配置。当某一风格板块相对大市的超额收益率出现上升或者下降趋势并到达预设的临 界点时，我们增加或者减少该板块的权重。 （2） 风格板块的股票精选策略 针对各风格板块，有不同的板块内精选个股标准，定性指标与定量指标相结合，定性指 标主要考察上市公司的治理结构、管理水平、竞争优势及行业特点等因素。 1）大盘价值板块：采用股息率、市盈率、市净率、市销率、市现率五个指标。股息率 较高的股票得分较高，市盈率、市净率、市销率、市现率较低的股票得分也较高。 2）大盘成长板块：我们侧重于选取具有难以超越的竞争优势的个股。主要考虑公司是 否具有优越的管理团队，具有长期发展策略；具有垄断优势；公司所处行业基本面已经好 转，且已有融资计划的上市公司；所在行业中处于领先地位，或者占据绝对多数的市场份 额；高收益增长率，高利润率；专利产品多，低成本的生产和/或分销能力。 3）中小盘价值：我们侧重选取内在价值被市场低估的个股。具体的评价指标是股票被 低于其清算价值或其有形帐面价值出售；相对于其获益潜力或者重置成本来说，股票价格偏 低；公司进行资产重组，股票价格大大低于市场估值；公司具有至少10-20％的增长率，财 务状况良好，市盈率低于市场平均水平。 4）中小盘成长：我们倾向于选择业绩可能大幅增长、股本扩张能力强的上市公司的个 股。主要考虑过往盈利持续增长或盈利增长潜力巨大；获取具有吸引力的净资产收益率 （ROE）的能力；低于基金经理对未来三年预期盈利增长率的P/E指标；不断扩大的市场份 额；良好的资产负债情况；股东及管理团队实力雄厚；较强的新产品开发能力。 2、债券投资策略 （1）本基金定位为混合型基金；在政策允许的情况下，本基金债券投资的下限为零； （2）本基金债券投资的主要目的是为了回避特定时期股票投资可能存在的风险，同时能 够获取债券投资的收益； （3）本基金投资债券将采取稳健的投资策略。 3、权证投资策略 本基金具备投资权证的条件。我公司在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究， 结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值，主要考虑运用的策略包括：杠杆 策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策 略、买入保护性的认沽权证策略等。 （五）业绩比较基准 80％×复合指数+20％×上证国债指数。其中， 复合指数= 上证 180 流通市值 ╳ 上证180指数＋ 深证100流通市值 ╳ 深证100指数 成分指数总流通市值 成分指数总流通市值 成分指数总流通市值＝上证180流通市值＋深证100流通市值 (六) 投资程序 1、公司研究部通过内部独立研究，并借鉴其他研究机构的研究成果，形成宏观、政策、 投资策略、行业和上市公司等分析报告，为投资决策委员会和基金经理小组提供决策依据。 2、在投资决策委员会的指导下，基金经理小组综合对国内外宏观经济、货币环境、证券 市场发展趋势等要素的分析判断，按照基金的合同规定，提出下一阶段本基金类属资产配置比 例。 3、投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据基金投资目标和对市场的判断决定本基 金的总体投资策略，审核并批准基金经理小组提出的资产配置方案或重大投资决定。 4、基金经理小组根据投资决策委员会所做的决议，参考本公司研究部和其他研究机构的 研究报告，选择具体的投资目标，构建投资组合。 5、设置独立的中央交易室，基金经理将投资指令下达给中央交易室，交易主管在复核投 资指令合法合规的基础上，将指令分发给交易员执行。保证决策和执行权利的分离。 6、内部控制委员会根据市场变化对基金投资组合进行风险评估与监控，内控审计风险管 理部对基金投资过程进行日常监督，出具风险报告。 7、基金经理小组将跟踪证券市场和上市公司的发展变化，结合基金申购和赎回导致的现 金流量变化情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态调整。 (七)基金的禁止行为 1、投资于其他基金； 2、以基金的名义使用不属于基金名下的资金买卖证券； 3、动用银行信贷资金从事证券买卖； 4、将基金财产用于抵押、担保、资金拆借或者贷款； 5、从事证券信用交易； 6、以基金财产进行房地产投资； 7、从事有可能使基金承担无限责任的投资； 8、将基金财产投资于与基金托管人或基金管理人有利害关系的公司发行的证券； 9、违反证券交易业务规则，利用对敲、倒仓等行为来操纵和扰乱市场价格； 10、进行高位接盘、利益输送等损害基金份额持有人利益的行为； 11、通过股票投资取得对上市公司的控制权； 12、因基金投资股票而参加上市公司股东大会的、与上市公司董事会或其他持有5%以上 投票权的股东恶意串通，致使股东大会表决结果侵犯社会公众股东的合法利益； 13、法律、法规及监管机关规定禁止从事的其他行为。 （八）基金投资组合比例限制 1、基金持有的股票、债券比例不低于基金资产总值的80％； 2、基金持有一家公司的股票，不得超过基金资产净值的10%； 3、基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%； 4、法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。 5、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券 市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比 例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 6、本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金) 持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人 管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； 7、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交 易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 8、每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产 净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政 府债券。 由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内，但基金管 理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。 5、我公司运用基金财产进行权证投资时，将严格参照证监会的有关规定，进行管理和控 制： （1）一只基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的千 分之五； （2）一只基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的百分之三； （3）本公司管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的百分之十。（未完）  |