[发行]浙江浙商证券资产管理有限公司:之江凤凰：浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
浙商汇金中证浙江凤凰行动 50 交易型开放式 指数 证券投资基金 招募说明书 基金管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 二〇一九年 六 月 重要提示 浙商汇金中证浙江凤凰行动 50 交易型开放式指数证券投资基金 （以下简称 “ 本基金 ” ）由浙江浙商证券资产管理有限公司（以下简称 “ 基金管理人 ” ）依照有 关法律法规及约定发起，并经中国证券监督管理委员会 2019 年 3 月 11 日证监许可 [ 2019 ] 346 号准予注册。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和 收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不对 基金的投资价值及市场前景等作出实质性判 断或者保证。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投 资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等 信 息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征 和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购） 基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，自行承担投资风险。投资人 在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证 券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或 暴跌导致 的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基 金特有风险等。 同时由于本基金是跟踪中证浙江凤凰行动 50 指数的交易型开放式 指数基金，投资本基金可 能遇到的风险还包括：标的指数回报与股票市场平均回 报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的 风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、 基金 退市风险、投资者申购失败的风险、 基 金份额持有人 赎回失败的风险、 退补现金替代方式的风险、申购赎回清单差错风 险、 基金份额赎回对价的变现风险、 申购赎回清单标识设置风险、 中小企业私募 债投资的风险、转融通证券出借业务的风险、第三方机构服务的风险、 金融衍生 品投资风险、 管理风险与操作风险、技术风险、不可抗力等等。本基金被动跟踪 标的指数 “ 中证浙江凤凰行动 50 指数 ” ，具有 与标的指数、以及标的指数所代表的 股票市场相似的风险收益特征，因此，本基金的业绩表现与中证浙江凤凰行动 50 指数的表现密切相关。同时，本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于 混合型基金、债 券型基金及货币市场基金。 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股，也少量投资于非成份股、 债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中 国证监会的相关规定），在正常市场环境下本基金的流动性风险较低。 在特殊市 场条件下 ，如证券市场的成交量发生急剧萎缩以及其他未能预见的特殊情形下， 可能发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既 定的投资决策等风险。 投资者申购的基金份额当日可卖出，当日未卖出的基金份额在份额交收成功 之前不得卖出和赎回；即在目前结算规则下， T 日申购的基金份额当日可卖出， T 日申购当日未卖出的基金份额， T+1 日不得卖出和赎回， T+1 日交收成功后 T+2 日可卖出和赎回。因此为投资者办理申购业务的 申购赎回 代理券商若发生交收违 约，将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额 ，投资者的利 益可能受到影响。 基金管理人提醒投资者基金投资的 “ 买者自负 ” 原 则，在投资者作出投资决策 后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成对本基金业绩表现的保证。 投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件，自主判 断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，了解基金的风险收 益特征，根据自身的投资目的、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风 险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管 理人委托的具有基金销售业务资 格的其他机构购买基金。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 目 录 第一部分 绪言 ................................ ................................ ................................ ........... 1 第二部分 释义 ................................ ................................ ................................ ........... 2 第三部分 基金管理人 ................................ ................................ ............................... 8 第四部分 基金托管人 ................................ ................................ ............................. 17 第五部分 相关服务机构 ................................ ................................ ......................... 19 第六部分 基金的募集 ................................ ................................ ............................. 21 第七部分 基金合同的生效 ................................ ................................ ..................... 30 第八部分 基金份额折算与变更登记 ................................ ................................ ..... 31 第九部分 基金份额 的上市交易 ................................ ................................ ............. 32 第十部分 基金份额的申购、赎回 ................................ ................................ ......... 34 第十一部分 基金的投资 ................................ ................................ ......................... 48 第十二部分 基金的财产 ................................ ................................ ......................... 55 第十三部分 基金资产的估值 ................................ ................................ ................. 56 第十四部分 基金的收益与分配 ................................ ................................ ............. 62 第十五部分 基金的费用 与税收 ................................ ................................ ............. 64 第十六部分 基金的会计与审计 ................................ ................................ ............. 67 第十七部分 基金的信息披露 ................................ ................................ ................. 68 第十八部分 风险揭示 ................................ ................................ ............................. 75 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................ ..... 82 第二十部分 基金合同的内容摘要 ................................ ................................ ......... 84 第二十一部分 基金托管 协议的内容摘要 ................................ ........................... 111 第二十二部分 对基金投资人的服务 ................................ ................................ ... 124 第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式 ................................ ....................... 125 第二十四部分 备查文件 ................................ ................................ ....................... 126 第一部分 绪言 《 浙商汇金中证浙江凤凰行动 50 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明 书》（以下简称 “ 本招募说明书 ” 或 “ 招募说明书 ” ）依据《中华人民共和国证券投 资基金法》（以下简称 “ 《基金法》 ” ）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称 “ 《销售办法》 ” ）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称 “ 《运作办 法》 ” ）、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称 “ 《流 动性风险管理规定》 ” ）、 《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称 “ 《信息 披露办法》 ” ）及其他有关规定以及 《浙商汇金中证浙江凤凰行动 50 交易型开放 式指数证券投资基金 基金合同》（以下简称―本基金合同‖、―基金合同‖或―《基 金合同》‖）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委 托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作 任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他 有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1 、基金或本基金：指 浙商汇金中证浙江凤凰行动 50 交易型开放式指数证券 投资基金 2 、基金管理人：指浙江浙商证券资产管理有限公司 3 、基金托管人：指 中国银行股份有限公司 4 、招募说明书或本招募说明书：指《 浙商汇金中证浙江凤凰行动 50 交易型 开放式指数证券投资基金 招募说明书》及其定期的更新 5 、基金合同或《基金合同》：指《 浙商汇金中证浙江凤凰行动 50 交易型开 放式指数证券投资基金 基金合同》及对该基金合同的任何有效修订和补充 6 、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《 浙商汇金中证 浙江凤凰行动 50 交易型开放式指数证券投资基金 托管协议》及对该托管协议的 任何有效修订和补充 7 、基金份额发售公告：指《 浙商汇金中证浙江凤凰行动 50 交易型开放式指 数证券投资基金 基金份额发售公告》 8 、上市交易公告书：指《浙商汇金中证浙江凤凰行动 50 交易型开放式指数 证券投资基金基金份额上市交易公告书》 9 、法律法规： 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10 、《基金法》： 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过，自 2004 年 6 月 1 日起实施，并自 2012 年 12 月 28 日经第十 一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实 施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民 代表大会常务委员会第十四次会议 《全国人民代表大会常务委员会关于修改 < 中华人民共和国港口法 > 等七部法律 的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的 修订 11 、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12 、《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13 、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14 、 《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 3 1 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 15 、 中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16 、银行业监督管理机构：指 中国人民银行和 / 或 中国银行 保险 监督管理委 员会 17 、 交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指 数基金业务实施细则》定义的 “ 交易型开放式指数基金 ” ，简称 “ETF” 18 、联接基金：指绝大部分基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类 似，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采取开放式运 作方式的基金 19 、 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 20 、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 21 、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 22 、合格境外 机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 23 、特定机构投资者：指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与 交易型开放式指数基金申购赎回业务指引》所定义机构投资者 24 、 投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以 及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 25 、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 26 、基金销售业务：指基金管理人或销售机构 宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回等业务 27 、销售机构：指浙江浙商证券资产管理有限公司以及符合《销售办法》和 中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金 销售服务协议，办理基金销售业务的机构 28 、直销机构：指浙江浙商证券资产管理有限公司 29 、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基 金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销 售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商 30 、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由 基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 31 、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 由基金管理人指定的办理本基金场内申购、赎回业务的证券公司 32 、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 33 、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结 算有限 责任公司，基金管理人也可以自行委托其他机构担任注册登记机构 34 、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 35 、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户 36 、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 37 、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报 中国证监会备案并予以公告的日期 38 、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过 3 个月 39 、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 40 、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 41 、 T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 42 、 T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日） 43 、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 44 、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 45 、《业务规则》：指上海 证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开 放式指数基金业务实施细则》，中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中 国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算 业务实施细则》及销售机构业务规则等相关业务规则和实施细则 46 、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 47 、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 48 、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑 换为申购赎回清单所规定的赎回对价的行为 49 、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等 信息的文件 50 、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应 交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 51 、赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说 明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 52 、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证浙江凤凰行动 50 指 数及其未来可能发生的变更 53 、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证 券 54 、完全复制法：指一种跟踪指数的方法。通过购买标的指数中的所有成份 证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组 合，达到复制指数的目的 55 、现金替代：指申购或赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规 定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 56 、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最 小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支 付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的 基金份额数计算 57 、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资 人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 58 、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托的机构在开市后 根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算，并通过上海证券 交易所发布的基金份额参考净值，简称 IOPV 59 、 基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不 变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为 60 、收益评价日：基金管理人计算 本基金净值增长率与标的指数增长率差额 之日 61 、 基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基 金份额净值之比减去 1 乘以 100% （期间如发生基金份额折算，则以基金份额折 算日为初始日重新计算） 62 、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日 标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100% （期间如发生基金份额折算，则以基金份 额折算日为初始日重新计算） 63 、元：指人民币元 64 、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 65 、基金资产总值：指 基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 66 、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 67 、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 68 、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 69 、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 70 、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站 及其他媒介 71 、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观 事件 第三部分 基金管理人 一、 基金管理人概况 名称： 浙江浙商证券资产 管理有限公司 住所： 浙江省杭州市下城区天水巷 25 号 办公地址： 浙江省杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大厦 7 层 法定代表人： 盛建龙 设立日期： 2013 年 4 月 18 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字 [ 2012 ] 1431 号 公开募集基金管理业务资格批文及文号：中国证监会证监许可 [2014]857 号 联系电话： （ 0571 ） 8790 1590 联系人： 金瓒 二、 注册资本和股权结构 1 、注册资本： 12 亿元人民币 2 、股权结构 股东名称 持股占总股本比例 浙商证券股份有限公司 100% 三、 主要人员情况 （一） 基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员 1 、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员 （ 1 ）董事会 盛建龙先生，董事长，硕士 ，中国注册会计师（非执业会员），高级会计师 。 1994 年 8 月至 2000 年 2 月在杭州市民防局从事财务管理工作； 2000 年 3 月至 2006 年 6 月历任沪杭甬计划财务部经理助理、内审部副主任、主任； 2006 年 7 月起任浙商证券股份有限公司总裁助理兼计划财务部总经理， 2009 年 1 月起任 浙商证券股份有限公司财务总监， 2014 年 12 月 6 日至 2017 年 11 月 7 日任浙江 浙商证券资产管理有限公司合规风控总监。现任浙江浙商证券资产管理有限公司 董事长兼总经理，浙商证券股份有限公司财务总监，浙商期货有限公司董事。 王青山先生，董事，硕士。曾任浙江省交通投资集团财务有限公司副总经理、 总经理 ，浙江沪杭甬高速公路股份有限公司党委委员兼浙商证券 股份有限公司 党 委书记 ， 浙商证券 股份有限公司 监事会主席。 现任 浙江沪杭甬高速公路股份有限 公司党委委员， 浙商证券股份有限公司董事、总裁及党委委员，浙江浙商证券资 产管理有限公司董事，浙商期货有限公司 董事，浙江浙商创新资本管理公司董事 长 。 赵伟江先生 ，董事，硕士。 1986 年 7 月至 1997 年 7 月为杭州金融管理干部 学院教师； 1997 年 10 月至 2006 年 6 月为金通证券股份有限公司信息技术部负 责人； 2006 年 7 月 起任 浙商证券股份有限公司 技术总监、监事长 。现任浙商证 券股份有限公司副总裁，浙江浙商证券资产管理有限公司董事，浙商期货有限公 司董事。 高玮女士，董事，博士。 1996 年 6 月至 2006 年 6 月任财通证券经纪有限责 任公司（原浙江财政证券公司）电脑中心副经理、市场管理总部经理、稽核部经 理、职工监事。 2006 年 7 月起在浙商证券股份有限公司工作。现任浙商证券股 份有限公 司副总裁及首席风险官，浙江浙商证券资产管理有限公司董事，浙商期 货有限公司副董事长。 楼小平先生，董事，硕士。历任申银万国证券嘉兴营业部总经理、申银万国 证券宁波第二营业部总经理、申银万国证券杭州营业部总经理、中富证券公司总 裁助理兼浙江业务总部总经理、浙商证券创新业务总部总经理、运保中心总经理、 浙江浙商证券资产管理有限公司私募投行总部总经理。现任浙江浙商证券资产管 理有限公司董事、董事会秘书、常务副总经理。 （ 2 ）监事 许向军先生，监事，本科。 1998 年至 2000 年在浙江联创软件有限公司任助 理工程师； 2000 年至 2002 年在浙江省工商信托投资股份有限公司任职员； 2002 年至 2010 年在浙江省证监局任科员、科长、副处长； 2010 年起在浙商证券股份 有限公司任信息技术总监。现任浙商证券股份有限公司合规总监，浙江浙商证券 资产管理有限公司监事。 （ 3 ）高级管理人员 盛建龙先生，总经理 （兼） ，简历参见上述董事会成员基本情况。 楼小平先生，常务副总经理 、 董事会秘书（兼） 。 简历参见上述董事会成员 基本情况。 方斌先生，合规总监 、 首席风险官（兼），硕士。 2002 年 7 月至 2006 年 4 月曾任职于浙江天健会计师事务所； 2006 年 4 月至 201 5 年 9 月在中国证监会浙 江监管局机构监管处、上市监管处任职； 2015 年 10 月至 2017 年 7 月曾任中融 基金管理有限公司总经理助理； 2017 年 7 月起担任浙江浙商证券资产管理有限 公司合规风控副总监；自 2017 年 11 月起任浙江浙商证券资产管理有限公司合规 风控总监；自 2018 年 7 月起任浙江浙商证券资产管理有限公司合规总监、首席 风险官（兼）。 路迹女士，副总经理，博士。 1991 年 7 月至 1997 年 3 月任职于辽宁省国际 经济贸易公司； 1997 年 3 月至 2002 年 9 月任职辽宁国投证券总部部门经理、营 业部副总经理； 2005 年 7 月至 2 018 年 2 月任中国光大银行同业机构部处长；自 2018 年 7 月起任浙江浙商证券资产管理有限公司副总经理。 （二） 本基金 基金经理 马斌博 先生， 硕士学位， 7 年证券从业经历。历任东北证券股份有限公司上 海证券研究咨询分公司研究员； 2015 年 7 月加入浙江浙商证券资产管理有限公 司，历任研究部研究员、公募基金部基金经理助理。自 2017 年 12 月 27 日起任 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理 、自 2018 年 4 月 19 日 起任浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（ LOF ）基金经理、自 2018 年 4 月 19 日起任浙商汇金转型成长混合型证券投资基金基金经理 。 （三） 基金管理人采取集体投资决策制度，公募基金投资执行委员会成员构 成如下：主任委员楼小平先生，委员周涛先生，委员余春梅女士，委员王刚先生。 （四） 上述人员之间不存在近亲属关系。 四、 基金管理人的职责 根据《基金法》的规定，基金管理人应履行以下职责： 1 、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2 、办理基金备案手续； 3 、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4 、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5 、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6 、编制季度、半年度和年度基金报告； 7 、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8 、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9 、按照规定召集基金份额持有人大会； 10 、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11 、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12 、中国证监会规定的其他职责。 五、 基金管理人的承诺 1 、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中 华人民共和国证券法》行为的发生； 2 、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《基 金法》及相关法律法规的行为的发生； 3 、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （ 1 ）越权或违规经营； （ 2 ）违反基金合同或托管协议； （ 3 ）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （ 4 ）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （ 5 ）拒绝、干扰、阻挠 或严重影响中国证监会依法监管； （ 6 ）玩忽职守、滥用职权； （ 7 ）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息； （ 8 ）除为基金管理人进行基金投资外，直接或间接进行其他股票交易； （ 9 ）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （ 10 ）其他法律法规以及中国证监会禁止的行为。 4 、基金管理人关于履行诚信义务的承诺 基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨，按照诚实信用、勤勉 尽责的原则，严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定，不断 更新投 资理念，规范基金运作。 5 、基金经理承诺 （ 1 ）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持 有人谋取最大利益； （ 2 ）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取 不当利益； （ 3 ）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息； （ 4 ）除为基金管理人进行基金投资外，不直接或间接进行其他股票交易， 也不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 六、 基金管理人的内部控制制度 1 、内部控制的原则 （ 1 ）健全性原则 内部控制包括公司各项业务、各个部门或机构和全体人员，并涵盖到决策、 执行、监督、反馈等各个环节。 （ 2 ）有效性原则 通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内控制度 的有效执行。 （ 3 ）独立性原则 公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、 其他资产的运作应当分离。 （ 4 ）相互制约原则 公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 （ 5 ）成本效益原则 公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控 制成本达到最佳的内部控制效果。 2 、 内部控制的组织体系 公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构，以实现对 公司从决策层到管理层、操作层的全面监督和控制。具体而言，包括以下组成部 分： 基金管理人设董事会，对股东负责。董事会有5名董事组成，设董事长1人。 基金管理人已制定《董事会议事规则》，规定了董事会会议的召开及表决程序和 职责等。 基金管理人设监事一名。公司监事依照法律及章程的规定负责检查财务和合 规管理；对董事、总经理及其他高级管理人员执行职务时违反法律、法规或者章 程的行为进行监督；督促落实风险管理体系的建立和实施及相关事项的整改；并 就涉及基金管理人风险的重大事项向股东汇报。 经营管理层负责组织实施董事会决议，主持基金管理人的经营管理工作，负 责经营管理中风险管理工作的日常运行。负责董事会授权范围内重大经营项目和 创新业务的风险评估和决策。经营管理层下设投资决策委员会、产品委员会、风 险控制委员会，并分别制定了相应的议事规则，对各项重大业务及投资进行决策 与风险控制。 3 、内部控制制度概述 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组 成。 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本 管理制度的纲要 和总揽，内部控制大纲应当明确内控目标、内控原则、控制环境、 内控措施等内容。 基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露 制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、 业绩评估考核制度和紧急应变制度等。 部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、 岗位责任、操作守则等的具体说明。 4 、基金管理人内部控制五要素 内部控制的基本要素包括：控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内 部监控。 （ 1 ）控制环境 控制环境构成公司内部控制的基础，包括公司 治理结构体系和内部控制体系。 公司内部控制体系又包括公司的经营理念和内控文化、内部控制的组织体系、内 部控制的制度体系、员工的道德操守和素质等内容。 公司自成立以来，通过不断加强公司管理层和员工对内部控制的认识和控制 意识，致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境氛围， 使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节。逐步完善了公司治 理结构、加强了公司内部合规控制建设，建立了公司内部控制体系。 （ 2 ）风险评估 公司通过对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析、测试检查，发现 风险，将风险进行分类，按重要性排序，找出风险分布点，分析其发生的可能性 及对目标的影响程度，评估目前的控制程度和风险高低，找出引致风险产生的原 因，采取定性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度。在风险评估后，确定 应进一步采取的对应措施，对内部控制制度、规则、公司政策等进行修订和完善， 并监督各个环节的改进实施。 （ 3 ）控制活动 公司的一系列规章制度、业务规则在制定、修订的过程中，也得到了一贯的 实施。主要包括：组织结构控制、操作控制、会计控制。 ① 组织结构控制 公司各个部门的设置体现了部门之间的职责分工，及部门间相互合作与制衡 的原则。基金投资管理、基金运作、市场营销等业务部门有明确的授权分工，各 部门的操作相互独立、相互牵制并且有独立的报告系统，形成权责分明、严格有 效的三道监控防线： 以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线：各部门内部工作岗位合理分 工、职责明确，对不相容的职务、岗位分离设置，使不同的岗位之间形成一种相 互检查、相互制约的关系，以减少差错或舞弊发生的风险。 各相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道防线：公司在相关部门、 相关岗位之间建 立标准化的业务操作流程、重要业务处理表单传递及信息沟通制 度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。 以合规风控部对各部门、各岗位、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控 防线。 ② 操作控制 公司制定了一系列的基本管理制度，如风险控制制度、投资管理制度、基金 会计制度、公司财务制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、 资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等，控制日常运作和经营 中的风险。公司各业务部门在实际操作中遵照实施。 ③ 会计控制 公司确保基金资产与公司自有资产完全分开，分账管 理，独立核算；公司会 计核算与基金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上严格分开。公司对所 管理的不同基金分别设立账户，分账管理，以确保每只基金和基金资产的完整独 立。 基本的会计控制措施主要包括：复核、对账制度；凭证、资料管理制度；会 计账务的组织和处理制度。运用会计核算与账务系统，准确计算基金资产净值， 采取科学、明确的资产估值方法和估值程序，公允地反映基金在估值时点的价值。 （ 4 ）信息沟通 为了及时实现信息的沟通，有效地达成自下而上的报告和自上而下的反馈， 公司采取以下措施： 建立了内部办公自动化信息系统与业务 汇报体系，通过建立有效的信息交流 渠道，保证公司各级管理人员和员工可以充分了解与其职责相关的信息，保证信 息及时送达适当的人员进行处理。 制定了管理和业务报告制度，包括定期报告和不定期报告制度。按既定的报 告路线和报告频率，在适当的时间向适当的内部人员和外部机构进行报告。 （ 5 ）内部监控 监控是监督和评估内部控制体系设计合理性和运行有效性的过程，对控制环 境、控制活动等进行持续的检验和完善。 合规风控 人员负责日常监督工作，促使公司员工积极参与和遵循内部控制制 度，保证制度的有效实施。 公司合规风控部对各业务部门内部控制制度的实施情况进行持续的检查。检 验其是否符合设计要求，并及时地充实和完善，反映政策法规、市场环境、组织 调整等因素的变化趋势，确保内控制度的有效性。 5 、基金管理人内部控制制度声明 基金管理人声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺公司将根 据市场变化和业务发展来不断完善内部风险控制制度。 第四部分 基金托管人 一、 基本情况 （一） 基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称 “ 中国银行 ” ） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期： 1983 年 10 月 31 日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：陈四清 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字 [ 1998 ] 24 号 托管部门信息披露联系人：王永民 传真：（ 010 ） 66594942 中国银行客服电话： 95566 （二） 主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有 丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历， 60 ％以上 的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务， 中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投 资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、 QFII 、 RQFII 、 QDII 、 境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权 基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中 国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管 增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三） 基金托管业务经营情况 截至 2019 年 3 月 31 日，中国银行已托管 710 只证券投资基金，其中境内基 金 670 只， QDII 基金 40 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、 FOF 等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模 位居同业前列。 二、 基金托管人的内部风险控制制度说明 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的 组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。 中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险 控制措施设 定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、 全程的风险管控。 2007 年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控 制审阅工作。先后获得基于 “ SAS70 ”、“ AAF01/06 ” “ ISAE3402 ”和“ SSAE16 ” 等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。 2017 年，中国银行继续获 得了基于“ ISAE3402 ”和“ SSAE16 ”双准则的内部控制审计报告。中国银行托 管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。 三、 托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规 和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理 人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据 交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基 金合同约定的 , 应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报 告。 第五部分 相关服务机构 一、 基金份额发售机 构 （一） 网下现金发售和网下股票发售 直销机构 直销机构： 浙江浙商证券资产管理有限公司 住所：杭州市下城区天水巷 25 号 办公地址： 杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大楼 7 层 法定代表人： 盛建龙 联系人：芦银洁 联系电话：（ 0571 ） 87901920 传真：（ 0571 ） 87902581 网址： www.stocke.com.cn 客服电话： 95345 （二） 网下股票发售代理机构 网下股票发售代理机构 详见本基金的基金份额发售公告。 （三） 网下现金发售代理机构 网下现金发售代理机构详见本基金的基金份额发售公告。 （四） 网上现金发售代理机构 网上现金发售代理机构详见本基金的基金份额发售公告。 二、 登记机构 名称： 中国证券登记结算有限责任公司 住所： 北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人： 周明 联系人： 郑奕莉 电话： （ 021 ） 58872935 传真： （ 021 ） 68870311 三、 出具法律意见书的律师事务所 名称：浙江天册律师事务所 住所：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 办公地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼、 8 楼 负责人：章靖忠 电话：（ 0571 ） 87901111 传真：（ 0571 ） 87901501 联系人：俞晓瑜 经办律师：刘斌、俞晓瑜 四、 审计基金财产的会计师事务所 名称： 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 住所： 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 办公地址： 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 执行事务合伙人： 陈胜华 电话：（ 010 ） 82250666 联系人： 张庆栾 经办会计师： 张庆栾、李鑫 第六部分 基金的募集 一、 基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》 及其他有关规定募集，并经中国证监会 2019 年 3 月 11 日证监许可 [ 2019 ] 346 号 文 （《关于准予浙商汇金中证浙江凤凰行动 50 交易型开放式指数证券投资基金注 册的批复》）准予 注册募集。 二、 基金的类别 股票 型 证券投资基金 三 、 基金的运作方式 交易 型开放式 四 、 基金存续期限 不定期 五 、 募集期限 自基金份额发售之日起最长不超过 3 个月， 具体发售时间见基金份额发售公 告。 六 、 募集方式和 募集场所 投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式认购本 基金。 网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券 交易所网上系统以现金进行的认购。 网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金 进行的认购。 网下股票认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票 进行的认购。 投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业 场所，或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金 管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联 系方式，请参见基金份 额发售公告。 基金管理人可依据实际情况增减、变更发售代理机构，并另行公告。 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确 实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认 购金额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 七 、 募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者 和 合 格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资人。 八 、 基金的最低募集份额总额及金额 本基金的最低募集份额总额为 2 亿份 ， 募集金额总额（含网下股票认购所募 集的股票市值）不少于 2 亿元人民币 。 九 、 基金份额 初始 面值和认购价格 本基金的基金份额初始面值为人民币 1.00 元。在募集期内，本基金认购价 格按基金份额初始面值发售。 十、 认购开户 投资人认购本基金时需具有上海证券交易所 A 股账户或证券投资基金账户 （以下简称 “ 上海证券账户 ” ）。 已有上海 A 股账户或证券投资基金账户的投资者不必再办理开户手续。 尚无上海 A 股账户或证券投资基金账户的投资者，需在认购前持本人身份 证到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的开户代理机构办理上海 A 股 账户或证券投资基金账户的开户手续。有关开设上海 A 股账户和证券投资基金 账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。 1 、 如投资人需新开立证券账户，则应注意： （ 1 ） 上海证券交易所证券投资基金账户只能进行基金份额的现金认购和二 级市场交易； 如投资人需要使用中证浙江凤凰行动 50 指数成份股中的上海证券 交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易 所 A 股账户；如投资者需要使用中证浙江凤凰行动 50 指数中的深圳证券交易所 上市股票参与网下股票认购，则应同时开立上海证券账户和深圳证券交易所 A 股账户。 （ 2 ） 开户当日无法办理指定交易，建议投资人在进行认购前至少 2 个工作 日办理开户手续。 2 、 如投资人已开立上海证券账户，则应注意： （ 1 ） 如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券 公司，需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。 （ 2 ） 当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购，建议投 资人在进行认购前至少 1 个工作日办理指定交易或转指定交易手续。 十一、 认购费用 认购费用由投资者承担， 投资人认购本基金基金份额的认购费率按其认购金 额的增加而递减。投资人在募集期内 如果有多笔认购基金份额，适用费率按单笔 认购申请单独计算。投资人认购本基金基金份额具体认购费率如下表所示： 单笔认购金额（M） 认购费率 M＜100万 0.80% 100万≤M＜200万 0.40% M≥200万 每笔1000元 基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等募 集期间发生的各项费用。 基金管理人办理网下现金和网下股票认购时按照上表所示费率收取认购费 用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上 述费率结构，按照不高于 0.80% 的标准收取一定的佣金。 十二、 网上现金认购 1 、认购时间：详见基金份额发售公告。 2 、认购金额的计算： 通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购 佣金和认购金额的计算公式为： 认购佣金＝认购价格 × 认购份额 × 佣金比率 认购金额＝认购价格 × 认购份额 × （ 1 ＋佣金比率 ） 认购佣金由发售代理机构向投资人收取，投资人需以现金方式交纳认购佣金。 例：某投资者通过网上现金认购 1,000 份本基金，假设发售代理机构确认的 认购费率为 0.8% ，则需准备的资金金额计算如下： 认购费用＝ 1.00×1,000×0.8% ＝ 8 元 认购金额＝ 1.00×1,000×(1 ＋ 0.8 %) ＝ 1,008 元 即投资者需准备 1,008 元资金，方可认购到 1,000 份本基金基金份额。 3 、认购限额 认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为 1,000 份或其整数倍，最高不得超过 99,999,000 份。投资者应以上海证券账户认购，可 以多次认购，累计认购份额不设上限。 4 、认购申请：投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认 购资金，办理认购手续。网上现金认购申请提交后，投资者可以在当日交易时间 内撤销指定的认购申请。 5 、清算交收： T 日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售 代理机构冻结相应的认购资金，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送 发售协调人，发售协调人于网上现金认购结束后的第 4 个工作日 将实际到位的认 购资金划往预先开设的基金募集专户。 6 、认购确认：在 基金合同生效 后，投资者可通过其办理认购的销售网点查 询认购确认情况。 十三、 网下现金认购 1 、认购时间 ： 详见基金份额发售公告。 2 、网下现金认购的认购金额 和利息折算的份额 计算： （ 1 ） 通过基金管理人进行网下现金认购的投资者，认购以基金份额申请， 认购费用、认购金额的计算公式为： 认购金额＝认购价格 × 认购份额 × （ 1 ＋认购费率） 认购费用＝认购价格 × 认购份额 × 认购费率 净认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息 / 认购价格 认购费用由基金管理人 向投资人 收取，投资者需以现金方式交纳认购费用。 网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持 有人所有。 例：某投资者到基金管理人直销 机构 认购 100,000 份基金份额，假定认购金 额产生的利息为 10 元，则需准备的资金金额计算如下： 认购费用＝ 1.00×100,000×0.80% ＝ 800 元 认购金额＝ 1.00×100,000×(1 ＋ 0.80%) ＝ 100,800 元 净认购份额 =100,000+10/1.00=100,010 份 即投资人若通过基金管理人认购本基金 100,000 份，需准备 100,800 元资金， 假定该笔认购金额产生利息 10 元，则投资人可得到 100,010 份本基金基金份额。 （ 2 ）通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算同通过发售代 理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。 3 、认购限额： 网下现金认购以基金份额申请。投资者通 过发售代理机构办 理网下现金认购的，每笔认购份额须为 1000 份或其整数倍；投资人 通过基金管 理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在 5 万份以上（含 5 万份）。投资者 可以多次认购，累计认购份额不设上限。 4 、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点 办理相关认购手续，并备足认购资金。 网下现金认购申请提交后 不得撤销 。 5 、清算交收： T 日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人于 T ＋ 2 日进 行有效认购款项的清算交收，将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募集专 户。 发售期结束后，基金管理人将 于第 4 个工作日将汇总的认购款项及其利息划 往基金募集专户。其中，现金认购款项在发售期内产生的利息将折算为基金份额 归投资人所有。 T 日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相 应的认购资金。在网下现金认购的最后一个工作日，各发售代理机构将每一个投 资人账户提交的网下现金认购申请汇总后，通过上海证券交易所上网定价发行系 统代该投资人提交网上现金认购申请。之后，登记机构进行清算交收，并将有效 认购数据发送发售协调人，发售协调人将实际到位的认购资金划往基金管理人预 先开设的基金募集专户。 6 、认购确认：在 基金合同生效 后，投资人可通过其办理认购的销售网点查 询认购确认情况。 十四、 网下股票认购 1 、认购时间：详见基金份额发售公告。 2 、认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，用于认购的股票必须是 标的指数的成份股和已经公告的备选成份股（具体名单以发售公告为准）。单只 股票最低认购申报股数为 1,000 股，超过 1,000 股的部分须为 100 股的整数倍。 投资人 应以 A 股账户认购， 可多次提交认购申请，累计申报 股 数不设上限。 3 、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规 定，到销售网点 办理认购手续，并备足认购股票。网下股 票认购申请 提交后 不得撤销 。 4 、特别提示：投资人应根据法律法规及证券交易所相关规定进行股票认购， 并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。 5 、特殊情形 特殊情形包括但不限于以下几种情况： （ 1 ） 已经公告的即将被调出标的指数的成份股不得用于认购本基金。 （ 2 ） 限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前 3 个月的个 股的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并 在网下股票认购日前 公告 限制认购规模的个股名单。 （ 3 ） 临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申 报数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。 （ 4 ） 募集结束前，如标的指数成份股出现调整，则调入名单中的股票将也 纳入认购清单。 （ 5 ） 根据法律法规规定本基金不得持有的标的指数成分股，将不能用于认 购本基金。 6 、清算交收 T 日日终（ T 日为本基金发售期最后一日），发售代理机构将股票认购数据 按投资人证券账户汇总发送给基金管理人，基金管理人初步确认各成份股的有效 认购数量。 T+1 日起，登记机构根据基金管理人提供的确认数据，将投资人沪市 组合证券（指投资人以在上海证券交易所上市的股票进行认购的）进行冻结；将 投资人深市组合证券（指投资人以在深圳证券交易所上市的股票进行认购的）过 户至本基金证券认购专户。基金管理人为投资人计算认购份额，并根据发售代理 机构提供的数据计算投资人应以基金份额方式支付的认购佣金，并从投资人的认 购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。登记机构根据基金管理人 提供的投资人净认购份额明细数据进行投资人认购份额的初始登记，并根据基金 管理人确认的认购申请股票数据，按照交 易所和登记机构的规则和流程，最终将 投资人申请认购的股票过户到本基金在上海、深圳开立的证券账户。 7 、网下股票认购份额的计算公式 投资者的认购份额 =Σ第 i只股票认购期最后一日的均价 ×有效认购数量 /1.00 .. ..=1 其中： （ 1 ） i 代表投资者提交认购申请的第 i 只股票，如投资者仅提交了 1 只股票 的申请，则 i=1 。 （ 2 ） “ 第 i 只股票在网下认购期最后一日的均价 ” 由基金管理人根据证券交 易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入 的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法 计算最 近一个交易日的均价作为计算价格。 若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结 期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则由于投资者获得了相应的权 益，基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购日的均价进行调整： 1 ） 除息：调整后价格 = 网下股票认购期最后一日均价 — 每股现金股利或股息 2 ） 送股：调整后价格 = 网下股票认购期最后一日均价 / （ 1 ＋ 每股送股比例） 3 ） 配股：调整后价格 = （网下股票认购期最后一日均价 + 配股价 × 配股比例） / （ 1 ＋ 每股配股比例） 4 ） 送股且配股：调整后价格 = （网下 股票认购期最后一日均价 ＋ 配股价 × 配 股比例） / （ 1 ＋ 每股送股比例 + 每股配股比例） 5 ） 除息且送股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价－每股现金 股利或股息） / （ 1 ＋每股送股比例） 6 ）除息且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价 × 配股比例－每股现金股利或股息） / （ 1 ＋每股配股比例） 7 ） 除息、送股且配股：调整后价格 = （网下股票认购期最后一日均价 ＋ 配股 价 × 配股比例 － 每股现金股利或股息） / （ 1 ＋ 每股送股比例 ＋ 每股配股比例） （ 3 ） “ 有效认购数量 ” 是指由基金管理人确认的并据以进行清算交收的股票 股数。其中： 1 ）对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为： ........=(.......+Σ........ .. ..=1)×105%×..÷.. ........ 为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量； .......为网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额； ........ 为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以 外的其他个股在网下股票认购期最后一日均价和认购申报数量乘积； ..为该股按均价计算的其在网下股票认购期最后一日标的指数中的权重（认 购期间如有标的指数调整公告，则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及 标的指数编制规则计算调整后的标的指数构成权重，并以其作为计算依据）； ..为该股在网下股票认购期最后一日的均价。 如果投资人申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上 限，则按照各投资人的认购申报数量同比例收取。 2 ） 若某一股票在股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生司 法执行，则基金管理人将根据登记机构确认的实际过户数据对投资者的有效认购 数量进行相应调整。 十五、 募集资金利息 与募集股票权益 的处理方式 基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不 得动用。 通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息， 将折算为基金份额归投资者所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准；网上 现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清 算交收后产生的利息，计入基金财产，不折算为投资者基金份额 ；网下股票认购 所募集的股票在网下股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间所产生 的权益归认购投资人本人所有 。 十六、 发行联接基金或增设新的份额类别 在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基 金管理人可根据基金发展需要，募集并管理以本基金为目标 ETF 的一只或多只 联接基金，或为本基金增设新的份额类别，而无需召开基金份额持有人大会审议。 第七部分 基金合同的生效 一、 基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿份， 基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于 2 亿元人民币且基金 认购人数不少于 200 人的条件下，基金管理人 依据法律法规及招募说明书可以决 定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金 管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基 金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前， 任何人不得动用。 二、 基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足募集生效条件，基金管理人应当承担下列责任： 1 、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2 、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同 期存款利息，同时将已冻结的股票解冻。 3 、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基 金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 三、 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人 或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露； 连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决 方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额 持有人大会进行表决。 法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额折算与变更登记 基金合同生效后，为了更好的跟踪标的指数和提高交易便利，本基金可以进 行份额折算。 （未完）  |