[发行]龙头ETF：上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书摘要(2019年第2号)
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 更新的 招募说明书 摘要 （ 2019 年 第 2 号） 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 二〇一 九 年 七 月 重要提示 上证龙头企业交易型开放式指数 证券投资基金 （以下简称“本基金”）由华 安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定发起， 并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 2010 年 9 月 1 日《 关于 核准上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》 （证监许可【 20 10 】 1203 号） 核准 。本基金基金合同自 2010 年 11 月 18 日正式生 效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险， 投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律 文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、 资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据 基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合 同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得 基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基 金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人 的权利和义务，应详细查阅基金合同。 基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金 管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的 “ 买者 自负 ” 原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行负担。 本招募说明书 摘要 中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人 复核。除特别说明外， 本招募说明书 摘要 所载内容截止日为 201 9 年 5 月 18 日 ，有 关财务数据截止日为 201 9 年 3 月 3 1 日，净值表现截止日为 201 8 年 12 月 3 1 日 。 目录 一、基金 管理人 ................................ ................................ ................................ ........... 4 二、基金托管人 ................................ ................................ ................................ ........... 9 三、相关服务机构 ................................ ................................ ................................ ..... 10 四、基金的名称 ................................ ................................ ................................ ......... 20 五、基金的类型 ................................ ................................ ................................ .......... 20 六、基金的投资目标 ................................ ................................ ................................ . 20 七、基金的投资方向 ................................ ................................ ................................ . 20 八、基金的投资策略 ................................ ................................ ................................ . 20 九、基金的业绩比较基准 ................................ ................................ ......................... 22 十、基金的风险收益特征 ................................ ................................ ......................... 23 十一、基金投资组 合报告 ................................ ................................ ......................... 23 十二、基金的业绩 ................................ ................................ ................................ ..... 29 十三、费用概览 ................................ ................................ ................................ ......... 31 十四、对招募说明书更新部分的说明 ................................ ................................ ..... 34 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 1 、名称：华安基金管理有限公司 2 、住所： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31－32 层 3 、法定代表人：朱学华 4 、设立日期： 1998 年 6 月 4 日 5 、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字 [1998]20 号 6 、注册资本： 1.5 亿元人民币 7 、组织形式：有限责任公司 8 、经营范围：从事基金管理业务、发起设立基金以及从事中国证监会批准 的其他业务 9 、存续期间：持续经营 10 、联系电话：（ 021 ） 3896999 9 11 、客户服务电话： 40088 - 50099 12 、联系人：王艳 13 、网址： www.huaan.com.cn （二）注册资本和股权结构 1 、注册资本： 1.5 亿元人民币 2 、股权结构 持股单位 持股占总股本比例 国泰君安 证券股份 有限公司 20% 上海上国投资产管理有限公司 20% 上海锦江国际投资管理有限公司 20% 上海工业投资（集团）有限公司 20% 国泰君安投资管理股份有限公司 20% （三）主要人员情况 1 、 基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员的姓名、从业简历、 学历及兼职情况等。 （ 1 ）董事会 朱学华先生，本科学历。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋，上海财政 证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总 经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有 限公司党总支书记、董事长、法定代表人。 童威先生，博士研究生学历。历任上海证券有限责任公司研究发展中心总经 理，上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理（主持工作），上投摩根基金 管理有限责任公司副总经理，上海国际 集团有限公司战略发展总部总经理兼董事 会办公室主任，华安基金管理有限公司副总经理。现任华安基金管理有限公司总 经理。 邱平先生，本科学历，高级政工师职称。历任上海红星轴承总厂党委书记， 上海东风机械（集团）公司总裁助理、副总裁，上海全光网络科技股份公司总经 理，上海赛事商务有限公司总经理，上海东浩工艺品股份有限公司董事长，上海 国盛集团科教投资有限公司党委副书记、总裁、董事，上海建筑材料（集团）总 公司党委书记、董事长（法定代表人）、总裁。现任上海工业投资（集团）有限 公司党委副书记、执行董事（法定代表人）、总裁。 马名 驹先生，工商管理硕士，高级会计师。历任凤凰股份有限公司副董事长、 总经理，上海东方上市企业博览中心副总经理，锦江国际（集团）有限公司计划 财务部经理。现任锦江国际（集团）有限公司副总裁兼金融事业部总经理、上海 锦江国际投资管理有限公司董事长兼总经理、锦江麦德龙现购自运有限公司董 事、华安基金管理有限公司董事、长江养老保险股份有限公司董事、上海景域文 化传播有限公司董事、 Crystal Bright Developments Limited 董事、史带财产 保险股份有限公司监事、上海上国投资产管理有限公司监事。 聂小刚先生 ，经济学博士。历任国泰君安证券股份有限公司投资银行三部助 理业务董事、企业融资总部助理业务董事、总裁办公室主管、总裁办公室副经理、 营销管理总部副经理、董事会秘书处主任助理、董事会秘书处副主任、董事会秘 书处主任、上市办公室主任、国泰君安创新投资有限公司总裁、国泰君安证券股 份有限公司战略投资部总经理、权益投资部总经理、战略投资部总经理等职务。 现任国泰君安证券股份有限公司战略投资及直投业务委员会副总裁、战略管理部 总经理、国泰君安证裕投资有限公司董事长、总经理、中国证券业协会投资业务 委员会副主任委员。 夏则炎先生，本 科学历。历任国泰证券有限公司基金管理部业务员、交易部 业务员、业务管理部项目经理、管理部综合处副经理；国泰君安证券股份有限公 司经纪业务部副经理、董事会办公室副经理、经纪业务总部经理、营销管理总部 经理、上海福山路营业部副总经理（主持工作）、上海福山路营业部总经理、上 海分公司副总经理、经纪业务委员会综合管理组副组长、经纪业务委员会执行办 公室主任、零售业务部总经理。现任国泰君安证券销售交易部总经理。 独立董事： 吴伯庆先生，大学学历，一级律师，曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳 法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长 、上海市第一律师事务所副主任、上 海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所 高级合伙人。 夏大慰先生，研究生学历，教授。现任上海国家会计学院学术委员会主任、 教授、博士生导师，中国工业经济学会副会长，财政部会计准则委员会咨询专家， 财政部企业内部控制标准委员会委员，香港中文大学名誉教授，复旦大学管理学 院兼职教授，上海证券交易所上市委员会委员。享受国务院政府津贴。 （ 2 ）监事会 张志红女士，经济学博士。历任中国证监会上海监管局 ( 原上海证管办 ) 机构 处副处长、机构监管处副处长、机构监管处处长 、机构监管一处处长、上市公司 监管一处处长等职务，长城证券有限责任公司党委委员、纪委书记、预算管理委 员会委员、合规总监、副总经理、投资决策委员会委员，国泰君安证券股份有限 公司总裁助理、业务总监、投行业务委员会副总裁等职务。现任国泰君安证券股 份有限公司合规总监，华安基金管理有限公司监事长。 许诺先生，硕士。曾任怡安翰威特咨询业务总监，麦理根（ McLagan ）公司 中国区负责人。现任华安基金管理有限公司总经理助理兼人力资源部高级总监， 华安资产管理（香港）有限公司董事。 诸慧女士，研究生学历，经济师。历任华安基金管理 有限公司监察稽核部高 级监察员，集中交易部总监。现任华安基金管理有限公司集中交易部高级总监。 （ 3 ）高级管理人员 朱学华先生，本科学历， 20 年证券、基金从业经验。历任武警上海警卫局首 长处副团职参谋，上海财政证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司 党委书记、副董事长、副总经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司董 事长。现任华安基金管理有限公司党总支书记、董事长、法定代表人。 童威先生，博士研究生学历， 17 年证券、基金从业经验。历任上海证券有限 责任公司研究发展中心总经理，上海国际集团有限公司研究发展总部 副总经理 （主持工作），上投摩根基金管理有限责任公司副总经理，上海国际集团有限公 司战略发展总部总经理兼董事会办公室主任，华安基金管理有限公司副总经理。 现任华安基金管理有限公司总经理。 薛珍女士，硕士研究生学历， 18 年证券、基金从业经验。曾任华东政法大学 副教授，中国证监会上海证管办机构处副处长，中国证监会上海监管局法制工作 处处长。现任华安基金管理有限公司督察长。 翁启森先生，硕士研究生学历， 24 年金融、证券、基金行业从业经验。历任 台湾富邦银行资深领组，台湾 JP 摩根证券投资经理，台湾摩根投信基金经理， 台湾中信证券 自营部协理，台湾保德信投信基金经理，华安基金管理有限公司全 球投资部总监、基金投资部兼全球投资部高级总监、公司总经理助理。现任华安 基金管理有限公司副总经理、首席投资官。 姚国平先生，硕士研究生学历， 15 年金融、基金行业从业经验。历任香港恒 生银行上海分行交易员，华夏基金管理有限公司上海分公司区域销售经理，华安 基金管理有限公司上海业务部助理总监、机构业务总部高级董事总经理、公司总 经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。 谷媛媛女士，硕士研究生学历， 19 年金融、基金行业从业经验。历任广发银 行客户经理，京华山一国 际（香港）有限公司高级经理，华安基金管理有限公司 市场业务二部大区经理、产品部高级董事总经理、公司总经理助理。现任华安基 金管理有限公司副总经理。 2 、本基金基金经理 现任基金经理： 苏卿云先生 ， 硕士研究生， 11 年证券行业从业经历。曾任上海证券交易所基 金业务部经理。 2016 年 7 月加入华安基金，任指数与量化投资部 ETF 业务负责 人。 2016 年 12 月起，担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。 2017 年 6 月起， 担任华安中证定向增发事件指数证券投资基金（ LOF ）的基金经理。 2017 年 10 月起，同时担任华安沪深 300 指数分 级证券投资基金、华安中证细分医药交易型 开放式指数证券投资基金及本基金的基金经理。 2017 年 12 月起，同时担任本基 金及其联接基金的基金经理。 2018 年 9 月起，同时担任华安 MSCI 中国 A 股国际 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2018 年 10 月起，同时担任华安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 2018 年 11 月，同时担任华安中证 500 行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基 金经理。 2019 年 1 月起，同时担任华安中证 500 行业中性低波动交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 的基金经理。 2019 年 3 月起，同时担任华安沪深 300 行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理 。 历任基金经理： 许之彦 先生，自 2010 年 11 月 18 日至 20 12 年 12 月 22 日担任本基金基金经 理。 徐宜宜先生，自 2010 年 11 月 18 日至 2012 年 12 月 22 日担任本基金基金经 理。 牛 勇先生，自 2010 年 11 月 18 日至 2018 年 1 月 15 日担任本基金基金经 理。 3 、本公司采取集体投资决策制度， 公司投资决策委员会 成员的姓名和职务 如下： 童威先生，总经理 翁启森先生， 副总经理、首席投资官 杨明先生，投资研 究部高级总监 许之彦先生， 总经理助理、 指数与量化投资部高级总监 贺涛先生，固定收益部总监 苏圻涵先生，全球投资部 副 总监 万建军先生，投资研究部联席总监 谢振东先生，基金投资部副总监 崔莹先生，基金投资部助理总监 上述人员之间不存在亲属关系。 4 、业务人员的准备情况 截至 2019 年 6 月 30 日，公司目前共有员工 358 人（不含香港公司），其中 57.5% 具有硕士及以上学位， 92.7% 以上具有三年证券业或五年金融业从业经历， 具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关 管理部门的处罚。公司业务 由投资研究、市场营销、合规风控、后台支持等四个 业务板块组成 。 二、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间： 1984 年 1 月 1 日 法定代表人：陈四清 注册资本：人民币 34,932,123.46 万元 联系电话： 010 - 66105799 联系人：郭明 （二）主要人员情况 截至 2018 年 12 月，中国工商银行资产托管部共有员工 202 人，平均年 龄 33 岁， 95% 以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上 学历或高级技术职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提 供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依 靠严密科学的风险 管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履 行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、 高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰 富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、 基本养老保险、企业年金基金、 QFII 资产、 QDII 资 产、股权投资基金、证券公司集合 资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特 定客户资产管理、 QDII 专户资产、 ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内 率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。 截至 2018 年 12 月，中国工商银行共托管证券投资基金 923 只。自 2003 年以来，本行 连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金 融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 64 项最佳托管 银行大奖； 是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的 持续认可和广泛好评。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 及其联系人 1 、申购赎回代办证券公司（简称：一级交易商）： (1) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 法定代表人：杨德红 电话：（ 021 ） 38676 798 传真：（ 021 ） 38670 798 客户服务电话： 400 - 8888 - 666 网址： www.gtja.com (2) 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人：王常青 电话：（ 010 ） 65183888 传真：（ 010 ） 65182261 客户服务电话： 95587 网址： www.csc108.com (3) 国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 电话：（ 0755 ） 82130833 - 2181 传真：（ 0755 ） 8 2133952 客户服务电话： 95536 网址： www.guosen.com.cn (4) 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 - 45 层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 — 45 层 法定代表人：宫少林 电话：（ 0755 ） 82943 666 传真：（ 0755 ） 8294 4669 客户服务热线： 95565 网站： www.newone.com.cn (5) 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2 - 6 层 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号 2 - 6 层 法定代表人： 陈有安 电话：（ 010 ） 66568047 传真：（ 010 ） 66568536 客户服务电话： 4008 - 888 - 888 网址： www.chinastock.com.cn (6) 海通证券股份有限公司 注册地址： 上海市广东路 689 号 办公地址：上海市广东路 689 号 法定代表人：王开国 电话：（ 021 ） 23219000 传真：（ 021 ） 63410 627 客户服务电话： 400 - 8888 - 001 、 95553 网址： www.htsec.com (7) 申万宏源证券有限公司 注册地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 办公地址：上海市 徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 法定代表人：李梅 电话： 021 - 33389888 传真： 021 - 33388224 客户服务电话： （ 021 ） 96250500 网址： www.swhysc.com (8) 兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 268 号 证券大厦 办公地址：福州市湖东路 268 号证券大厦；上海市浦东新区民生路 1199 弄 证大五道口广场 1 号楼 法定代表人：兰荣 电话：（ 021 ） 68419974 传真：（ 021 ） 68419867 客户服务电话： 95562 网址： www.xyzq.com.cn (9) 长江证券股份有限公司 注册地址： 湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号 办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号 法定代表人： 尤习贵 电话： 400 - 8888 - 999 客户服务电话： 95579 网址： www.cjsc.com (10) 安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 法定代表人：王连志 电话：（ 0755 ） 82825551 传真：（ 0755 ） 82558355 客户服务电话： 4008001001 网址： www. essence.com.cn (11) 西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址： 重庆市江北区桥北苑 8 号 西南证券大厦 法定代表人： 吴坚 电话： 023 - 637864 33 传真： 023 - 63786 477 客户服务电话： 40080 - 96096 网址： www.swsc.com.cn (12) 山西证券股份有限公司 注册地址：太原市府西街 69 号山西 国际贸易中心东塔楼 办公地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心 A 座 26―30 层 法定代表人：侯巍 电话：（ 0351 ） 8686 966 传真：（ 0351 ） 8686 667 客户 服务 电话： 95573 网址： www.i618.com.cn (13) 东兴证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦） 12 、 15 层 办公地址：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦） B 座 12 、 15 层 法定代表人： 魏庆华 电话： (010)66555 171 传真： (010)66555 397 客户服务电话：（ 010 ） 66555835 网址： www.dxzq.net.cn (14) 东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州市工业园区星阳街 5 号 办公地址：苏州市工业园区星阳街 5 号 法定代表人： 范力 电话：（ 0512 ） 6 2601555 传真：（ 0512 ） 62938812 客户服务电话： 95330 网址： www.dwzq.com.cn (15) 信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址：北京西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人： 张志刚 电话：（ 010 ） 63081000 传真：（ 010 ） 63080978 客户服务电话： 400 - 800 - 8899 网址： www.cindasc.com (16) 东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层 、 23 层、 25 层 - 29 层 办公地址： 上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层 - 23 层、 25 层 — 29 层、 32 、 36 、 39 、 40 层 法定代表人：潘鑫军 电话：（ 021 ） 63325888 传真：（ 021 ） 63326 010 客户服务电话： 95503 网址： www.dfzq.com.cn (17) 长城证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16/17 层 办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16/17 层 法定代表人：丁益 电话：（ 0755 ） 83516094 传真：（ 0755 ） 83516199 客户服务电话： 400 - 6666 - 888 公司 网站： www.cgws.com (18) 上海证券有限责任公司 注册地址： 上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 法定代表人：李俊杰 联系人：张瑾 电话：（ 021 ） 53519888 传真：（ 021 ） 53519888 客户服务电话： 4008918918 网址： www.shzq.com (19) 国联证券股份有限公司 注册地址： 无锡市金融一街 8 号 办公地址：无锡市太湖新城金融一街 8 号，国联金融大厦 7 - 9 楼 法定代表人： 姚志勇 电话：（ 0510 ） 82831662 传真：（ 0510 ） 8283016 2 客户服务电话：（ 0510 ） 82588168 网址： www.glsc.com.cn (20) 恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古 自治区 呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银 行办公楼 14 - 18 楼 办公地址：内蒙古 自治区 呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银 行办公楼 14 - 18 楼 法定代表人：庞介民 电话：（ 0471 ） 4913998 传真：（ 0471 ） 4930707 客户服务电话： 0471 - 4960762 网址： www.cn ht.com.cn (21) 中泰 证券有限公司 注册地址：山东省济南市经七路 86 号 办公地址：山东省济南市经七路 86 号 法定代表人：李玮 传真：（ 0531 ） 68889752 客户服务电话： 95538 网址： http://www.zts.com.cn/ (22) 中航证券有限公司 注册地址：南昌市红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层 法定代表人： 王宜四 电话：（ 0791 ） 6768763 传真：（ 0791 ） 6789414 客户服务电话： 4008866567 网址： www.avicsec.com (23) 德邦证券股份有限公司 注册地址：上海市曹杨路 510 号南半幢 9 楼 办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号“城建国际中心” 26 楼 法定代表人：姚文平 电话：（ 021 ） 68761616 传真：（ 021 ） 68767981 客户服务电话：4008888128 网址： www. tebon.com.cn (24) 华福证券有限责任公司 注册地址： 福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7 - 8 层 办公地址： 福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7 - 8 层 法定代表人：黄金琳 电话：（ 0591 ） 87383623 传真：（ 0591 ） 87383610 客户服务电话： 96326 网址： www.hfzq.com.cn (25) 红塔证券股份有限公司 注册地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号 办公地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 7 - 11 楼 法定代表人：况雨林 电话：（ 0871 ） 3577930 传真：（ 0871 ） 3578827 客户服务电话：（ 0871 ） 6 3577930 网址： www.hongta zq.com （ 26 ） 国融证券股份有限公司 注册地址： 内蒙古 呼和浩特市锡林南路 18 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心 4 号楼 11 层国融证券 法定代表人： 张智河 电话：（ 0471 ） 6292587 传真：（ 0471 ） 6292477 网址： http://www.grzq.com (27) 江海证券有限公司 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 法定代表人：孙名扬 电话： (0451)823 36863 传真： (0451)82287211 客户服务电话： 40066 - 62288 网址： www.jhzq.com.cn (28) 华宝证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层 办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层 法定代表人：陈林 电话：（ 021 ） 50122107 传真：（ 021 ） 50122078 客户服务电话： 4008209898 网址： www.cnhbstock.com (29) 天风证券有限责任公司 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 四楼 办公地址 ：武汉市武昌区中南路 99 号武汉保利广场 A 座 37 楼 法定代表人： 余磊 电话：（ 027 ） 87618889 传真：（ 027 ） 87618863 客户服务电话： （ 028）86712334 网址： www.tfzq.com （ 30 ） 中国民族证券有限责任公司 注册地址： 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40 层 - 43 层 办公地址： 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40 层 - 43 层 法定代表人： 赵大建 客服电话： 400 - 889 - 5618 网址 : http ： //www.e5618.com 2 、 二 级市场交易代办证券公司 包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。 （二）登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所 ：北京 市 西城区金融大街 27 号投资广场 2 3 层 办公地址 ：北京 市 西城区金融大街 27 号投资广场 2 3 层 法定代表人： 金颖 电话：（ 021 ） 68870676 传真：（ 021 ） 68870064 联系人： 李健 （三）律师事务所和经办律师 名称：通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：韩炯 电话：（ 021 ） 31358666 传真：（ 021 ） 31 358716 联系人：秦悦民 经办律师：秦悦民、王利民 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单 元 01 室 办公地址：上海市湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：（ 021 ） 23238888 传真：（ 021 ） 23238800 联系人：张青萌 经办注册会计师：单峰、魏佳亮 四、基金的名称 本基金名称： 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型： 股票型基金 ，指数基金。 运作方式： 交易型，开放式 。 六、基金的投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 七、基金的投资方向 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标， 本基金可少量投资于部分非成份股、新股、债券、权证及中国证监会允许基金投 资的其它金融工具。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基 金资产净值的 90% ，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的 规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品 种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 （一） 投资策略 本基金采用完全复制法，即完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金 股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。在一般 情况下，本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构建股票资产组合， 但因特殊情况（如流动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等）导致无法获 得足够数量的股票时，本基金可以选择其他证券或证券组合对标的指数中的股票 加以替换。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资 产 净值的 90% 。 （二）投资管理 1 、投资决策依据 （ 1 ）法律法规和本《基金合同》的有关规定； （ 2 ）标的指数编制、调整等相关规定； （ 3 ）对证券市场发展趋势的研究与判断 。 2 、投资决策体系 本基金管理人实行三级决策体系下的基金经理负责制。三级决策体系的责任 主体是投资决策委员会、投资协调小组和基金经理。决策管理的原则是集体决策、 分层授权、职责明确和运作规范。投资决策委员会是基金投资的最高决策机构， 投资协调小组是基金投资的协调机构和中间桥梁，投资协调小组由基金投资部、 研究发展部、固定收益部的负责人及业务骨干组 成。基金经理是基金运作的直接 管理人。 3 、投资管理程序 研究支持、投资决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构 成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执 行，避免重大风险的发生。 （ 1 ）研究支持：金融工程部依托公司整体研究平台，整合外部研究机构的 研究成果开展标的指数跟踪，通过对成份股公司行为等相关信息的搜集与分析， 进行基金资产流动性分析、跟踪误差及其归因分析等工作，作为基金投资决策的 重要依据。 （ 2 ）投资决策：投资决策委员会依据金融工程部提供的研究报告，定期召 开或遇重大事 项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委 员会的决议，每日进行基金投资管理的日常决策。 （ 3 ）组合构建：根据标的指数情况，结合研究支持，基金经理以完全复制 指数成份股权重的方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下，基 金经理将采取适当的方法，以降低买入成本、控制投资风险。 （ 4 ）交易执行：集中交易部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职 责。 （ 5 ）绩效评估： 金融工程部定期和不定期对投资组合的偏离度和跟踪误差 进行跟踪和评估，并对风险隐患提出预警。绩效评估能够确认组合是否实现了投 资预期、 组合误差的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据此检讨投资策略， 进而调整投资组合。 （ 6 ）组合监控与调整：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面 情况、成份股公司行为、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合 投资绩效评估的结果，采取适当的跟踪技术对投资组合进行监控和调整，密切跟 踪标的指数。 （ 7 ）合规监察：合规与监察稽核部对整个投资管理流程进行实时监控。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际 需要对上述投资管理程序做出调整，并在基金招募说明书更新中公告。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数，即上证龙头企业指数。 如果中证指数有限公司变更或停止上证龙头企业指数的编制及发布、或上证 龙头企业指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致上证龙头企 业指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指 数推出时，基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后， 有权变更本基金的标的指数，并相应地变更业绩比较基准。 十、基金的风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金， 属于证券投资基金中风 险较高、收益较高的品种。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数 的表现，其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 根据本基金合同规定 ， 于 20 19 年 4 月 18 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容 ， 保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本 投资组合报告所载数据截至 201 9 年 3 月 31 日。 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的 比例 (%) 1 权益投资 96,507,685.81 98.16 其中：股票 96,507,685.81 98.16 2 固定收益投资 218,000.00 0.22 其中：债券 218,000.00 0.22 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行 存款和结算备付金合计 1,382,584.15 1.41 7 其他各项资产 209,327.51 0.21 8 合计 98,317,597.47 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 542,830.64 0.55 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通 运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 542,830.64 0.55 2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价 值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,248,848.58 3.32 C 制造业 35,209,526.59 35.93 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,497,509.00 3.57 E 建筑业 2,218,712.12 2.26 F 批发和零售业 8,519,754.73 8.69 G 交通运输、仓储和邮政业 5,201,905.86 5.31 H 住宿和餐饮业 1,313,521.00 1.34 I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,456,953.32 8.63 J 金融业 16,475,862.13 16.81 K 房地产业 3,826,640.88 3.91 L 租赁和商务服务业 3,869,638.96 3.95 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,473,450.00 1.50 R 文化、体育和娱乐业 2,652,532.00 2.71 S 综合 - - 合计 95,964,85 5.17 97.93 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 ( ％ ) 1 600682 南京新百 110,404 1,779,712.48 1.82 2 601231 环旭电子 111,700 1,720,180.00 1.76 3 600519 贵州茅台 1,955 1,669,550.45 1.70 4 603833 欧派家 居 13,700 1,663,180.00 1.70 5 600816 安信信托 224,672 1,624,378.56 1.66 6 600030 中信证券 64,652 1,602,076.56 1.63 7 600588 用友网络 47,000 1,593,300.00 1.63 8 600309 万华化学 34,900 1,588,997.00 1.62 9 600584 长电科技 109,051 1,538,709.61 1.57 10 600438 通威股份 121,300 1,4 75,008.00 1.51 3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 ( ％ ) 1 600485 信威集团 86,438 542,830.64 0.55 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 ( ％ ) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期 融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 （可交换债） 218,000.00 0.22 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 218,000.00 0.22 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 ( ％ ) 1 110054 通威转债 1,590 159,000.00 0.16 2 110056 亨通转债 590 59,000.00 0.06 6 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证投资。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资股指期货。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 10 报告期末本基金投资的国债期货 交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 无。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资国债期货。 10.3 本期国债期货投资评价 无。 11 投资组合报告附注 11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案 调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票 库之外的股票。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 872.07 2 应收证券 清算款 208,136.79 3 应收股利 - 4 应收利息 318.65 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 （未完）  |