[发行]责任ETF：上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2019年第1号)
上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要 2019 年第 1 号 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 二〇一 九 年 七 月 【 重要提示 】 本基金经中国证券监督管理委员会 2010 年 3 月 26 日证监许可 [2010]378 号 文核准募集。 本基金的基金合同于 20 10 年 5 月 28 日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的 价值和收益做出实 质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益；因基金份额净值及交易价格 可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数收回其原本投资。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。 投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的风险收益特征和产品特性，充分 考虑自身风险承受能力，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独 立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资 风险。 投资本基金可能遇到的风险包括：标的指数波动的风险、标的指数回报与 股票市场平均回报偏离的风险以及基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风 险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、基金退市风险、投资者申购 / 赎 回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险以及基金管理人在基金管理实施 过程中产生的基金管理风险，等等。本基金属股票基金，风险与预期收益高于 混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，紧密跟踪标的指 数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于 证券投资基 金中 较高风险、较高预期收益的 品种。 投 资有风险，投资者在 投资 本基金前应认真阅读本 基金的 招募说明书 和基 金合同 。 基金的 过往业绩并不代表 其未来表现 。基金管理人管理的其他基金的 业绩并不构成新基金业绩表现的保证。 本招募说明书所载内容截止日为 201 9 年 5 月 27 日，有关财务数据和净值表 现截止日为 201 9 年 3 月 3 1 日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托 管人复核。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：建信基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 设立日期 ： 2005 年 9 月 19 日 法定代表人： 孙志晨 联系人：郭雅莉 电话： 010 - 66228888 注册资本：人民币 2 亿元 建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字 [2005]158 号文批准 设立。公司的股权结构如下：中国建设银行股份有限公司， 65% ；美国信安金融 服务公司， 25% ；中国华电集团资本控股有限公司， 10% 。 本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资 者的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经营方针以 及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会 依法行 使权利，不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运 作。 董事会为公司的决策机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董事会 由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。根据公司章程的规定，董事会行使《公 司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总裁等经营 管理人员的监督和奖惩权。 公司设监事会，由 6 名监事组成，其中包括 3 名职工代表监事。监事会向股 东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。 （二）主要人员情况 1 、董事会成员 孙志晨先生，董事长， 1985 年 获东北财经大学经济学学士学位， 2006 年获 得长江商学院 EMBA 。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长，中国建设银 行总行筹资部、零售业务部证券处处长，中国建设银行总行个人银行业务部副 总经理。 2005 年 9 月出任建信基金公司总裁， 2018 年 4 月起任建信基金公司董 事长。 张军红先生，董事，现任建信基金公司总裁。毕业于国家行政学院行政管 理专业，获博士学位。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副主任科 员、主任科员；零售业务部主任科员；个人银行业务部个人存款处副经理、高 级副经理；行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、秘 书、高级经理；投资托 管服务部总经理助理、副总经理；投资托管业务部副总经理；资产托管业务部 副总经理。 2017 年 3 月出任公司监事会主席， 2018 年 4 月起任建信基金公司总 裁。 曹伟先生，董事，现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理。 1990 年 获北京师范大学中文系硕士学位。历任中国建设银行北京分行储蓄证券部副总 经理、北京分行安华支行副行长、北京分行西四支行副行长、北京分行朝阳支 行行长、北京分行个人银行部总经理、中国建设银行个人存款与投资部总经理 助理。 张维义先生，董事，现任信安亚洲区总裁。 1990 年毕业于伦敦政治 经济学 院，获经济学学士学位， 2012 年获得华盛顿大学和复旦大学 EMBA 工商管理学硕 士。历任新加坡公共服务委员会副处长，新加坡电信国际有限公司业务发展总 监，信诚基金公司首席运营官和代总经理，英国保诚集团（马来西亚）资产管理 公司首席执行官，宏利金融全球副总裁，宏利资产管理公司（台湾）首席执行官 和执行董事，信安北亚地区副总裁、总裁。 郑树明先生，董事，现任信安国际 ( 亚洲 ) 有限公司北亚地区首席营运官。 1989 年毕业于新加坡国立大学。历任新加坡普华永道高级审计经理，新加坡法 兴资产管理董事总经理、营运总监、执行长，爱德 蒙得洛希尔亚洲有限公司市 场行销总监。 华淑蕊女士，董事，现任中国华电集团资本控股有限公司总经理助理。毕 业于吉林大学，获经济学博士学位。历任《长春日报》新闻中心农村工作部记 者，湖南卫视《听我非常道》财经节目组运营总监，锦辉控股集团公司副总裁、 锦辉精细化工有限公司总经理，吉林省信托有限责任公司业务七部副总经理、 理财中心总经理、财富管理总监兼理财中心总经理、副总经理，光大证券财富 管理中心总经理（ MD ）。 李全先生，独立董事，现任新华资产管理股份有限公司董事总经理。 1985 年毕业于中国人民大学财政金融学院， 1988 年毕业于中国人民银行研究生部。 历任中国人民银行总行和中国农村信托投资公司职员、正大国际财务有限公司 总经理助理 / 资金部总经理，博时基金管理有限公司副总经理，新华资产管理股 份有限公司总经理。 史亚萍女士，独立董事，现任嘉浩控股有限公司首席运营官。 1994 年毕业 于对外经济贸易大学，获国际金融硕士； 1996 年毕业于耶鲁大学研究生院，获 经济学硕士。先后在标准普尔国际评级公司、英国艾比国民银行、野村证券亚 洲、雷曼兄弟亚洲、中国投资有限公司、美国威灵顿资产管理有限公司、中金 资本等多家金融机构担任管理职务。 邱靖之先生，独 立董事，现任天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 首席 合伙人。毕业于湖南大学高级工商管理专业，获 EMBA 学位，全国会计领军人 才，中国注册会计师，注册资产评估师，高级会计师，澳洲注册会计师。 1999 年 10 月加入天职国际会计师事务所，现任首席合伙人。 2 、监事会成员 马美芹女士，监事会主席，高级经济师， 1984 毕业于中央财政金融学院， 获学士学位， 2009 年获长江商学院高级管理人员工商管理硕士。 1984 年加入建 设银行，历任总行筹资储蓄部、零售业务部、个人银行部副处长、处长、资深 客户经理（技术二级），个人金融部副总经 理，个人存款与投资部副总经理。 2018 年 5 月起任建信基金公司监事会主席。 方蓉敏女士，监事，现任信安国际（亚洲）有限公司亚洲区首席律师。曾任 英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保险副总裁 等职务。方女士 1990 年获新加坡国立大学法学学士学位，拥有新加坡、英格兰 和威尔斯以及香港地区律师从业资格。 李亦军女士，监事，高级会计师，现任中国华电集团资本控股有限责任公 司机构与战略研究部总经理。 1992 年获北京工业大学工业会计专业学士， 2009 年获中央财经大学会计专业硕士。历任北京北奥有限公司，中进 会计师事务 所，中瑞华恒信会计师事务所，中国华电集团财务有限公司计划财务部经理助 理、副经理，中国华电集团资本控股（华电财务公司）计划财务部经理，中国华 电集团财务有限公司财务部经理，中国华电集团资本控股有限公司企业融资部 经理。 安晔先生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司信息技术总监。 1995 年毕业于北京工业大学计算机应用系，获得学士学位。 1995 年 8 月加入中 国建设银行，历任北京分行信息技术部干部，信息技术管理部北京开发中心项 目经理、代处长； 2005 年 8 月加入建信基金管理公司，历任基金运营部总经理 助理、基金 运营部副总经理、信息技术部执行总经理、信息技术部总经理、信 息技术总监兼金融科技部总经理、信息技术总监。 严冰女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司人力资源部总经 理。 2003 年 7 月毕业于中国人民大学行政管理专业，获硕士学位。曾任安永华 明会计师事务所人力资源部人力资源专员。 2005 年 8 月加入建信基金管理公 司，历任人力资源管理专员、主管、部门总经理助理、副总经理、总经理。 刘颖女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司审计部总经理 ， 英 国特许公认会计师公会（ ACCA ）资深会员。 1997 年毕业于中国人民大学会 计系 , 获学士学位； 2010 年毕业于香港中文大学 , 获工商管理硕士学位。曾任毕马威 华振会计师事务所高级审计师、华夏基金管理有限公司基金运营部高级经理。 2006 年 12 月加入建信基金管理有限责任公司，历任监察稽核部监察稽核专员、 稽核主管、资深稽核员、内控合规部副总经理、内控合规部副总经理兼内控合 规部审计部（二级部）总经理、审计部总经理。 3 、公司高管人员 张军红先生，总裁（简历请参见董事会成员）。 曲寅军先生，副总裁，硕士。 1999 年 7 月加入中国建设银行总行，历任审计 部科员、副主任科员、团委主任科员、重组改制办公室 高级副经理、行长办公室 高级副经理； 2005 年 9 月起就职于建信基金管理公司，历任董事会秘书兼综合管 理部总监、投资管理部副总监、专户投资部总监和首席战略官； 2013 年 8 月至 2015 年 7 月，任我公司控股子公司建信资本管理有限责任公司董事、总经理。 2015 年 8 月 6 日至 2019 年 3 月 13 日任我公司副总裁， 2015 年 8 月至 2017 年 11 月 30 日专任建信 资本管理有限责任公司董事、总经理， 2017 年 11 月 30 日至 2018 年 11 月 1 日兼任建 信资本管理公司董事长。 2019 年 3 月从我公司离任。 张威威先生，副总裁，硕士。 1997 年 7 月加入中国建设银行辽宁省分行，从 事个人零售业务， 2001 年 1 月加入中国建设银行总行个人金融部，从事证券基金 销售业务，任高级副经理； 2005 年 9 月加入建信基金管理公司，一直从事基金销 售管理工作，历任市场营销部副总监（主持工作）、总监、公司首席市场官等职 务。 2015 年 8 月 6 日起任我公司副总裁。 吴曙明先生，副总裁，硕士。 1992 年 7 月至 1996 年 8 月在湖南省物资贸易总公 司工作； 1999 年 7 月加入中国建设银行，先后在总行营业部、金融机构部、机构 业务部从事信贷业务和证券业务，历任科员、副主任科员、主任科员、机构 业务 部高级副经理等职； 2006 年 3 月加入建信基金管理公司，担任董事会秘书，并兼 任综合管理部总经理。 2015 年 8 月 6 日起任我公司督察长， 2016 年 12 月 23 日起任我 公司副总裁。 吴灵玲女士，副总裁，硕士。 1996 年 7 月至 1998 年 9 月在福建省东海经贸股份 有限公司工作； 2001 年 7 月加入中国建设银行总行人力资源部，历任副主任科员、 业务经理、高级经理助理； 2005 年 9 月加入建信基金管理公司，历任人力资源部 总监助理、副总监、总监、人力资源部总经理兼综合管理部总经理。 2016 年 12 月 23 日起任我公司副总裁。 马勇先生 ，副总裁，硕士。 1993 年 8 月至 1995 年 8 月在江苏省机械研究设计院 工作。 1998 年 7 月加入中国建设银行总行，历任副主任科员、主任科员、秘书、 高级经理级秘书，高端客户部总经理助理，财富管理与私人银行部总经理助理、 副总经理，建行黑龙江省分行副行长等职务。 2018 年 8 月 30 日加入建信基金管理 有限责任公司， 2018 年 11 月 13 日起任副总裁； 2018 年 11 月 1 日起兼任我公司控股 子公司建信资本管理有限责任公司董事长。 4 、督察长 吴曙明先生，督察长（简历请参见公司高级管理人员）。 5 、基金经理 薛玲女士，金融工程及指 数投资部总经理助理，博士。 2009 年 5 月至 2009 年 12 月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作，任项目经理； 2010 年 1 月至 2013 年 4 月在路通世纪公司亚洲数据收集部门工作，任高级软件工程师； 2013 年 4 月至 2015 年 8 月在中国中投证券公司工作，历任研究员、投资经理； 2015 年 9 月加入我 公司金融工程及指数投资部，历任基金经理助理、基金经理， 2018 年 5 月起兼任 部门总经理助理， 2016 年 7 月 4 日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基 金及其联接基金的基金经理； 2017 年 5 月 27 日至 2018 年 4 月 25 日任建 信鑫盛回报灵 活配置混合型证券投资基金的基金经理； 2017 年 9 月 13 日起任建信量化事件驱动 股票型证券投资基金的基金经理； 2017 年 9 月 28 日起任深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金（ ETF ）及其联接基金的基金经理； 2017 年 12 月 20 日起任建 信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理； 2017 年 12 月 22 日起任建信 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理； 2018 年 3 月 5 日起任建信智享 添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理； 2018 年 10 月 25 日起任建信上证 50 交易型开放式指数证券投资基金发 起式联接基金的基金经理； 2018 年 12 月 13 日起 任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 历任基金经理： 梁洪昀先生： 2010 年 5 月 28 日至 2012 年 5 月 28 日。 叶乐天先生： 2012 年 3 月 21 日至 2016 年 7 月 20 日。 薛玲女士： 2016 年 7 月 4 日至今。 6 、投资决策委员会成员 张军红 总裁 赵乐峰 总裁特别助理 梁洪昀 金融工程及指数投资部 总经理 梁 珉 资产配置与量化投资部 总经理 叶乐天 金融工程及指数投资部 总经理助理 张 戈 资产配置及量化投资部 总经理助理 7 、上 述人员之间均不存在近亲属关系。 二 、 基金托管人 （一）基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 首次注册登记日期： 1984 年 1 月 1 日 注册资本：人民币 34,932,123.46 万元 法定代表人：陈四清 基金托管业务批准文号：中国证监会和中国人民银行证监基字【 1998 】 3 号 联系人：郭明 电话：（ 010 ） 66105799 （二）主要人员情况 截至 2018 年 12 月，中国工商银行资产托管部共有员工 202 人，平均年龄 33 岁， 95% 以上员工拥有大学本科以上学历 ，高管人员均拥有研究生以上学历或 高级技术职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供 托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理 和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履 行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安 全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银 行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、 社会保障基金、企业 年金基金、 QFII 资产、 QDII 资产、股权投资基金、证券公 司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、 基金公司特定客户资产管理、 QDII 专户资产、 ESCROW 等门类齐全的托管产品体 系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供 个性化的托管服务。截至 2018 年 12 月，中国工商银行共托管证券投资基金 923 只。自 2003 年以来，本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管 人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境 内外权威财经 媒体评选的 64 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管 银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 三、相关服务机构 （ 一 ） 基金份额发售机构 1 、申购赎回代理券商（简称“一级交易商”） （ 1 ）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人 ： 杨德红 客服电话： 400 - 8888 - 666 网址： www.gtja.com （ 2 ）中信证券股份有限公司 地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表 人：张佑君 客服电话： 95558 网址： www.citics.com （ 3 ）光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人： 周健男 客服电话： 10108998 网址： www.ebscn.com （ 4 ）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 — 45 层 法定代表人： 霍达 客户服务热线： 95565 、 4008888111 网址： www.newone.com.cn （ 5 ）红塔证券股份有限公司 注册地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼 法定代表人： 李素明 客 服电话： 0871 - 3577888 网址： www.hongtastock.com （ 6 ）长城证券有限责任公司 住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 、 16 、 17 层 法定代表人： 曹宏 客服电话： 0755 - 82288968 网址： www.cc168.com.cn （ 7 ）海通证券股份有限公司 住所：上海市淮海中路 98 号 法定代表人： 周杰 客户服务电话： 400 - 8888 - 001 ，（ 021 ） 962503 网址： www.htsec.com （ 9 ）长江证券股份有限公司 住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法 定代表人： 李新华 客户服务电话： 4008 - 888 - 999 公司网址： www.95579.com （ 10 ）中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人：王常青 客户服务电话： 400 - 8888 - 108 公司网址： www.csc108.com （ 11 ）中泰证券有限公司 注册地址：山东省济南市经七路 86 号 法定代表人：李玮 客户服务热线： 95538 网址： www.qlzq.com.cn （ 12 ）东北证券股份有限公司 注册地址：长春市自由大路 113 8 号 法定代表人：李福春 客户服务电话： 0431 - 96688 、 0431 - 85096733 网址： www.nesc.cn （ 13 ）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 法定代表人：王春峰 客户服务电话 : 4006515988 网址： www.bhzq.com （ 14 ）广发证券股份有限公司 住所：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼 法定代表人： 孙树明 客户服务电话： 020 - 95575 网址： www.gf.com.cn （ 15 ）华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四 路 157 号新天地大厦 7 、 8 层 法定代表人：黄金琳 客服热线： 0591 - 96326 网址： www.gfhfzq.com.cn （ 16 ）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心 法定代表人：张志刚 客服热线： 400 - 800 - 8899 网址： www.cindasc.com （ 17 ）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 268 法定代表人： 杨华辉 客户服务电话 : 4008888123 网址： www.xyzq.com.cn （ 18 ）平安证券 股份有限公司 注册地址：深圳市金 田路大中华国际交易广场 8 楼 法定代表人： 何之江 客服热线： 4008866338 网址： stock.pingan.com （ 19 ）国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 法定代表人：何如 客户服务电话： 95536 网址： www.guosen.com.cn （ 20 ）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、 28 层 A02 单元 办公地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 20 层 法定 代表人： 王连志 客户服务电话： 0755 － 82825555 网址： www.axzq.com.cn （ 21 ）国元证券股份有限公司 注册地址：合肥市寿春路 179 号 法定代表人： 蔡咏 客户服务热线： 400 - 8888 - 777 网址： www.gyzq.com.cn （ 22 ）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人： 陈共炎 客户服务电话： 4008 - 888 - 8888 网址： www.chinastock.com.cn （ 23 ）中信证券（山东）有限责任公司 住所：青岛市崂山区 苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（ 1507 - 1510 室） 法定代表人： 姜晓林 客服电话： 0532 - 96577 网址： www.zxwt.com.cn （ 24 ）华泰证券股份有限公司 地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 法定代表人： 周易 客户咨询电话： 025 - 84579897 网址： www.htsc.com.cn （ 25 ） 申万宏源西部证券有限公司 地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成 国家大厦20楼2005室 法定代表人：李琦 客服电话：4008-000-562 网址：www.hysec.com （ 26 ）上海证券有限责任公司 注册地址：上海市西藏中路 336 号 法定代表人： 李俊杰 客服电话： 021 - 962518 网址： www.962518.com （ 27 ）财富证券股份有限公司 注册地址：长沙市芙蓉中路 2 段 80 号顺天国际财富中心 26 层 法定代表人： 刘宛晨 客户服务电话： 0731 - 4403340 网址： www.cfzq.com （ 28 ）东海证券 股份有限公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 、 19 楼 法定代表人： 赵俊 客服热线： 4008888588 网址： www.longone.com.cn （ 29 ）中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳福田区益田路与与福中路交界处荣超商务中心 A 栋 18 - 21 层 法定代表人： 高涛 开放式基金咨询电话： 4006008008 网址： www.cjis.cn 2 、二级市场交易代理券商 包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。 3 、基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理 销售本 基金，并及时公告。 （二）注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层 法定代表人：金颖 办公地址：北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层 电话： 010 - 58598839 传真： 010 - 58598907 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称： 北京德恒律师事务所 住所： 北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 负责人： 王丽 联系人： 徐建军 电话： 010 － 66575888 传真 ： 010 － 65232181 经办律师： 徐建军、刘焕志 （四）审计基金资产的会 计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室 办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座 11 楼 电话： 021 - 2323 8888 执行事务合伙人：李丹 经办注册会计师：许康玮、沈兆杰 联系人：沈兆杰 四 、基金的 名称 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金 五、 基金 的 类型 股票 型基金 六、基金的投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，实现与标的指数 表现相一致的长期投资收益。 七、基金的投资方向 本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股 票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，基金投 资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的 90% ， 但 因法律法规的规定而受限制的情形除外。 八、基金的投资策略 本基金主要采取完全复制策略跟踪标的指数的表现，即按照标的指数的成 份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其 权重的变动进行相应调整。基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比 例不低于基金资产净值的 90% 。 本 基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构建股票资产投资组 合，但在特殊情况下，本基金可以选择其他证券或证券组合对标的指数中的股 票加以替换，这些情况包括但不限于以下情形：（ 1 ）法律法规的限制；（ 2 ）标 的指数成份股流动性严重不足；（ 3 ）标的指数的成份股票长期停牌；（ 4 ）其他 合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 在正常情况下，本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使得基金 日均跟踪 偏离度的绝对值 不超过 0.2% ，年化 跟踪误差 不超过 2% 。如因指数编制规则调整 或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范 围，基金管理人应采取合理 措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 （一） 股票资产组合日常管理 1 、 投资组合的建立 基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步：确定目标组合、确定建仓 策略和组合调整。 （ 1 ） 确定目标组合：根据复制标的指数成份股及其权重的方法确定目标组 合 ； （ 2 ） 确定建仓策略：根据对成份股流动性、公司行为等因素的分析，确定 合理的建仓策略 ； （ 3 ） 组合调整： 根据 目标组合，在合理时间内采用适当的手段调整实际组 合直至达到跟踪指数要求。 2 、 投资组合日常管理 （ 1 ） 根据标的指数构成及权重，结合基金当前持有 的证券组合及其比例， 制作下一交易日基金的申购赎回清单并公告 ； （ 2 ） 将基金持有的证券组合构成与标的指数进行比较，制定目标组合构成 及权重，确定合理的交易策略 ； （ 3 ） 实施交易策略，以实现基金最优组合结构。 3 、 标的指数成份股票定期调整 根据标的指数的编制规则及调整公告，在指数成份股调整生效前，分析并 确定组合调整策略，及时进行投资组合的优化调整，减少流动性冲击，尽量减 少标的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。 4 、 成份股公司信息的日常跟踪与分析 跟踪标的指数成份股公司信息（如：股本变化、分红、配股、增发 、停牌、 复牌等）以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，并 据以 确 定基金的申购赎回清单以及基金的每日交易策略。 5 、 标的指数成份股票临时调整 在标的指数成份股票调整周期内，若出现成份股票临时调整的情形，本基 金管理人将密切关注样本股票的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略。 6 、 申购赎回情况的跟踪与分析 跟踪基金申购和赎回信息，结合基金的现金头寸管理，分析其对组合的影 响，制定交易策略以应对基金的申购赎回。 7 、替代投资 对个别成份股，若其存在 投资受限 、严重的流动性困难、财务风险较大、 面临重大不利 的司法诉讼或者有充分而合理的理由认为其被市场操纵等情形 时，本基金可以不投资该成份股，而用备选股、甚至现金来代替， 或者 选择与 其行业相近、定价特征类似或者收益率相关性较高的其他股票来代替，即采用 “ 替代 投资策略 ” 应对。 采用替代投资策略的原则是使得本基金投资组合对标 的指数的跟踪误差最小化，以利于本基金投资目标的实现。 8 、 跟踪偏离度的监控与管理 基金经理每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度。每月末、季度末定 期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其 原因、现金控制情况、标的指数成份股调整前 后的操作以及成份股未来可能发 生的变化等，并优化跟踪偏离度管理方案。 本基金选择 “ 总体累积偏差 ” 、 “ 行业偏差 ” 及 “ 个股偏差 ” 作为评估指 标，评估投资组合与标的指数的跟踪误差、行业构成比例偏差、个股比例偏差 和个股构成差异。本基金通过设定上述指标的最大允许值，对投资行为予以约 束，以控制基金相对于比较基准的偏差。 本基金将 “ 总体累积偏差 ” 作为决定是否启动修正程序的监控指标，将 “ 行业偏差 ” 、 “ 个股偏差 ” 指标作为调整指标，以达到控制跟踪偏差的目 的。 在具体的修正过程中，本基金将采用定量化分析模型，每日计算总体累积 偏差指标 ，计算区间从组合修正日开始累积。如该指标超过允许的最大值，则 基金管理人将通过控制行业偏差、个股偏差等指标，调整组合品种，缩减跟踪 偏差。当总体累积偏差在允许的最大值以下时，原则上不调整组合。每修正一 次组合，总体累积偏差指标将 “ 归零 ” 重新计算。 本基金的投资目标不是超越指数，而是取得与指数涨跌基本一致的收益。 因此，评判本基金的表现，主要是看基金收益与标的指数收益的偏离度，偏离 度越小，基金表现越好。而跟踪偏离度和跟踪误差是衡量基金收益与标的指数 收益偏离度的重要指标。 （二） 其他金融工具投资策略 基于流动性管理的需 要，本基金可以投资于期限在一年期以内的 政府 债 券、央行票据和政策性金融债，债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高 基金资产的投资收益。 在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相 关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以提高投资效率、管理基金投资组 合风险并更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具 必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的，不得应 用于投机交易目的，或用作杆杠工具放大基金的投资。本基金投资于各种衍生 工具的比例不超过基金资产净值的 10% 。 九 、基金的 业绩比较标准 本基金的 标的指数 为 ： 上证社会责任指数。 本基金的业绩比较基准为：本基金标的指数。 十、基金的风险收益特征 本基金属于股票基金，其风险和 预期 收益高于货币市场基金、债券基金、 混合基金 。本基金为指数型基金，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风 险收益特征，属于 证券投资基金中 较高风险、较高预期收益的 品种。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 基金托管人中国工商银行股份 有限公司根据本基金合同规定，于 201 9 年 4 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据 截至 20 1 9 年 3 月 31 日，本报告中的财务资料未经 审计。 1 、 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 103,354,770.02 99.11 其中：股票 103,354,770.02 99.11 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 928,879.51 0.89 8 其他资产 908.84 0.00 9 合计 104,284,558.37 100.00 2 、 报告期末按行业分类的股票投资组合 （ 1 ） 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代 码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,410,214.85 1.36 C 制造业 20,919,771.34 20.12 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 885,668.10 0.85 E 建筑业 8,729,063.47 8.39 F 批发和零售业 2,402,885.52 2.31 G 交通运输、仓储和邮政业 2,158,096.62 2.08 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 4,079,208.75 3.92 J 金融业 55,912,846.88 53.77 K 房地产业 6,184,185.85 5.95 L 租赁和商务服务业 257,800.14 0.25 M 科学研究和技术服务业 136,789.86 0.13 N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 220,255.00 0.21 S 综合 - - 合计 103,296,786.38 99.34 注 : 以上行业分类以 2019 年 3 月 3 1 日的证监会行业分类标准为依据。 （ 2 ） 报告期末积极投资按行 业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 57,983.64 0.06 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政 业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施 管理业 - - O 居民服务、修理和其他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 57,983.64 0.06 注 : 以上行业分类以 2019 年 3 月 31 日的证监会行业分类标准为依据。 （ 3 ） 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资港股通股票。 3 、 报告 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的前 十 名股票投资明 细 （ 1 ） 报告 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 十 名 股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 282,400 21,773,040.00 20.94 2 600036 招商银行 266,830 9,050,873.60 8.70 3 601166 兴业银行 320,375 5,821,213.75 5.60 4 601328 交通银行 720,753 4,497,498.72 4 .33 5 600000 浦发银行 307,869 3,472,762.32 3.34 6 601668 中国建筑 550,770 3,370,712.40 3.24 7 601601 中国太保 82,425 2,805,747.00 2.70 8 600048 保利地产 187,071 2,663,891.04 2.56 9 600104 上汽集团 91,868 2,394,998.76 2.30 10 600309 万华化学 41,214 1,876,473.42 1.80 （ 2 ） 报告 期 末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名 股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 603681 永冠新材 1,767 33,855.72 0.03 2 603379 三美股份 744 24,127.92 0.02 4 、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 6 、 报告期末按公允价值占基金资产净值 比例大小排名的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9 、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （ 1 ）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 （ 2 ）本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 10 、 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况说明 （ 1 ）本期国债期货投资政策 本基金报告期内未投资于国债期货。 （ 2 ）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 （ 3 ）本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 11 、 投资组合报告附注 （ 1 ） 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 （ 2 ） 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 （ 3 ） 其他 各项 资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 700.62 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 208.22 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合 计 908.84 （ 4 ） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （ 5 ） 报告 期末前十名 （前五名） 股票中存在流通受限情况的说明 1 ） 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 2 ） 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 公司名称 流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净 值比例（ % ） 流通受限情况 说明 1 603379 三美股份 24,127.92 0.02 新发未上市 （ 6 ） 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 十二、基金的业绩 基金业绩截止日为 20 19 年 3 月 31 日。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资 者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率 ① 份额净 值增长 率标准 差 ② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ① － ③ ② － ④ 2010 年 5 月 28 日 至 20 10 年 12 月 31 日 12.14% 1.40% 5.92% 1.57% 6.22% - 0.17% 2011 年 1 月 1 日 至 20 11 年 12 月 31 日 - 18.30% 1.34% - 18.82% 1.35% 0.52% - 0.01% 2012 年 1 月 1 日 至 20 12 年 12 月 31 日 15.10% 1.28% 13.42% 1.29% 1.68% - 0.01% 2013 年 1 月 1 日 至 20 13 年 12 月 31 日 - 8.03% 1.58% - 10.04% 1.59% 2.01% - 0.01% 2014 年 1 月 1 日 至 20 14 年 12 月 31 日 64.70% 1.34% 61.54% 1.35% 3.16% - 0.01% 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 2.32% 2.49% 1.86% 2.52% 0.46% - 0.03% 2016 年 1 月 1 日 - 4.75% 1.29% - 5.99% 1.30% 1. 24% - 0.01% 至 2016 年 12 月 31 日 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 12 月 3 1 日 28.54% 0.74% 23.76% 0.76% 4.78% - 0.02% 201 8 年 1 月 1 日 - 20 18 年 12 月 31 日 - 16.87% 1.36% - 20.68% 1.37% 3.81% - 0.01% 201 9 年 1 月 1 日 - 20 19 年 3 月 31 日 24.12% 1.57% 24.07% 1.58% 0.05% - 0.01% 自基金合同生效 之日至 20 19 年 3 月 31 日 106.47% 1.50% 65.29% 1.52% 41.18% - 0.02% 十三、基金的费用概揽 （一）基金费用的种类 1 、基金管理人的管理费； 2 、基金托管人的托管费； 3 、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4 、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 5 、基金上市费及年费； 6 、基金收益分配中发生的费用； 7 、基金份额持有人大会费用； 8 、基金的证券交易费用； 9 、基金的银行汇划费用； 10 、标的指数许可使用费； 11 、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金 财产总值中扣除。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 、与基金运作有关的费用 （ 1 ） 基金管理人的管理费 本基金 的管理费 按前一日 基金资产净值的 0.5 % 年费率计提。 管理费的 计算 方法如下： H ＝ E× 0.5 % ÷ 当年天数 H 为每日应 计提 的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 （未完）  |