[发行]上海东方证券资产管理有限公司:东方红中证竞争力指数A：东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金招募说明书
东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金 招募说明书 东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金 招募说明书 二〇一九年七月九日 1 【重要提示】 【重要提示】 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的 注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产 生波动。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招 募说明书及基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全 面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险 承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数 量等投资行为作出独立决策，自行承担投资风险。投资人在获得基金 投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证 券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、 流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险、本基金 特有的风险等。基金管理人提醒投资人基金投资的“卖者尽责、买者 自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变 化引致的投资风险，由投资人自行负责。 本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。本基金是指数型基金，具有与标的 2 指数相似的风险收益特征。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基 金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 指数相似的风险收益特征。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基 金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 3 目录 目录 4 一、绪言 一、绪言 本招募说明书阐述了本基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资 决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由上海 东方证券资产管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供 未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。招募说明书主要向投资人披 露与本基金相关事项的信息，是投资人据以选择及决定是否投资于本基金的要约 邀请文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基 金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投 资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 5 二、释义 二、释义 6 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其 不时做出的修订 14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务 的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合 法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团 体或其他组织 19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办 法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国 境外的机构投资者 20、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证 券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证 券投资的境外法人 21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人 民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的 其他投资人的合称 22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 24、销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他 条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基 金销售业务的机构 25、基金销售网点：指基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点 26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投 资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、 代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其 不时做出的修订 14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务 的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合 法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团 体或其他组织 19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办 法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国 境外的机构投资者 20、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证 券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证 券投资的境外法人 21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人 民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的 其他投资人的合称 22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 24、销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他 条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基 金销售业务的机构 25、基金销售网点：指基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点 26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投 资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、 代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 27、基金登记机构：指上海东方证券资产管理有限公司或接受上海东方证券资 产管理有限公司委托代为办理基金登记业务的机构，本基金的登记机构为中国证 券登记结算有限责任公司 28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管 理的基金份额余额及其变动情况的账户 29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构 办理基金认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金 份额变动及结余情况的账户 30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产 清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不 得超过3个月 33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放 日 36、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日） 37、开放日：指为投资人办理本基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 39、《业务规则》：指《中国证券登记结算有限责任公司开放式证券投资基金 及证券公司集合资产管理计划份额登记及资金结算业务指南》以及中国证券登记 结算有限责任公司其他适用于证券投资基金的业务规则 40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定购买 基金份额的行为 41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请 购买基金份额的行为 27、基金登记机构：指上海东方证券资产管理有限公司或接受上海东方证券资 产管理有限公司委托代为办理基金登记业务的机构，本基金的登记机构为中国证 券登记结算有限责任公司 28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管 理的基金份额余额及其变动情况的账户 29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构 办理基金认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金 份额变动及结余情况的账户 30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产 清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不 得超过3个月 33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放 日 36、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日） 37、开放日：指为投资人办理本基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 39、《业务规则》：指《中国证券登记结算有限责任公司开放式证券投资基金 及证券公司集合资产管理计划份额登记及资金结算业务指南》以及中国证券登记 结算有限责任公司其他适用于证券投资基金的业务规则 40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定购买 基金份额的行为 41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请 购买基金份额的行为 42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定 的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规 定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管 理人管理的其他基金基金份额的行为 44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持 基金份额销售机构的操作 45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购 日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户 内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加 上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申 请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10% 47、标的指数：指中证东方红竞争力指数及其未来可能发生的变更 48、元：指人民币元 49、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行 存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申 购款及其他资产的价值总和 51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值 和基金份额净值的过程 54、货币市场工具：指现金；期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回 购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天） 的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行 认可的其他具有良好流动性的金融工具 55、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以 合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银 42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定 的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规 定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管 理人管理的其他基金基金份额的行为 44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持 基金份额销售机构的操作 45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购 日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户 内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加 上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申 请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10% 47、标的指数：指中证东方红竞争力指数及其未来可能发生的变更 48、元：指人民币元 49、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行 存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申 购款及其他资产的价值总和 51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值 和基金份额净值的过程 54、货币市场工具：指现金；期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回 购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天） 的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行 认可的其他具有良好流动性的金融工具 55、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以 合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银 行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的 新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易 的债券等 56、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额 净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资 人，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不 受损害并得到公平对待 57、发起式基金：指符合中国证监会有关规定，由基金管理人、基金管理人股 东、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员承诺认购一定金额并持有一定期 限的证券投资基金 58、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及 其他媒介 59、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免并不能克服，且在基金 合同由基金托管人、基金管理人签署之日后发生的，使基金合同当事人无法全部 履行或无法部分履行基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然 灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突 发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易 行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的 新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易 的债券等 56、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额 净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资 人，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不 受损害并得到公平对待 57、发起式基金：指符合中国证监会有关规定，由基金管理人、基金管理人股 东、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员承诺认购一定金额并持有一定期 限的证券投资基金 58、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及 其他媒介 59、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免并不能克服，且在基金 合同由基金托管人、基金管理人签署之日后发生的，使基金合同当事人无法全部 履行或无法部分履行基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然 灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突 发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易 三、基金管理人 三、基金管理人 公司前身是东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部，2010年7月28日 经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理 子公司的批复》（证监许可[2010]518号）批准，由东方证券股份有限公司出资3 亿元，在原东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部的基础上正式成立，是 国内首家获批设立的券商系资产管理公司。 （二）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 潘鑫军先生，董事长，1961年出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济 师。曾任中国人民银行上海分行长宁区办事处愚园路分理处出纳、副组长，工商 银行上海分行长宁区办事处愚园路分理处党支部书记，工商银行上海分行整党办 公室联络员，工商银行上海分行组织处副主任科员，工商银行上海分行长宁支行 工会主席、副行长（主持工作）、行长、党委书记兼国际机场支行党支部书记， 11 东方证券股份有限公司党委副书记、总裁、董事长兼总裁，汇添富基金管理有限 公司董事长，上海东方证券资本投资有限公司董事长，东方金融控股（香港）有 限公司董事。现任东方证券股份有限公司党委书记、董事长、执行董事，东方花 旗证券有限公司董事长，上海东方证券资产管理有限公司董事长。 东方证券股份有限公司党委副书记、总裁、董事长兼总裁，汇添富基金管理有限 公司董事长，上海东方证券资本投资有限公司董事长，东方金融控股（香港）有 限公司董事。现任东方证券股份有限公司党委书记、董事长、执行董事，东方花 旗证券有限公司董事长，上海东方证券资产管理有限公司董事长。 杜卫华先生，董事，1964年出生，中共党员，工商管理学硕士、经济学硕 士，副教授。曾任上海财经大学金融学院教师，东方证券股份有限公司营业部经 理，经纪业务总部总经理助理、副总经理，营运管理总部总经理，人力资源管理 总部总经理，总裁助理，职工监事。现任东方证券股份有限公司副总裁、工会主 席、纪委委员，上海东方证券资本投资有限公司董事，上海东方证券创新投资有 限公司董事，上海东方证券资产管理有限公司董事。 任莉女士，董事、总经理、公开募集基金管理业务负责人、财务负责人，1968年出生，社会学硕士、工商管理硕士。拥有十多年海内外市场营销经验，曾 任东方证券股份有限公司资产管理业务总部副总经理，上海东方证券资产管理有 限公司总经理助理、副总经理、联席总经理、董事会秘书。现任上海东方证券资 产管理有限公司董事、总经理、公开募集基金管理业务负责人、财务负责人。 杨斌先生，董事，1972年出生，中共党员，经济学硕士。曾任中国人民银 行上海分行非银行金融机构管理处科员，上海证监局稽查处科员、案件审理处科 员、副主任科员、案件调查一处主任科员、机构监管一处副处长、期货监管处处 长、法制工作处处长；现任东方证券股份有限公司首席风险官兼合规总监兼稽核 总部总经理、上海东证期货有限公司董事、东方金融控股（香港）有限公司董事、 12 东方花旗证券有限公司董事、上海东方证券资产管理有限公司董事。 东方花旗证券有限公司董事、上海东方证券资产管理有限公司董事。 陈波先生，监事，1971年出生，中共党员，经济学硕士。曾任东方证券投 资银行业务总部副总经理，东方证券股份有限公司上市办副主任、上海东方证券 资本投资有限公司副总经理（主持工作）。现任上海东方证券资本投资有限公司 董事、总经理，上海东方证券资产管理有限公司监事。 3、经营管理层人员 任莉女士，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。 饶刚先生，副总经理，1973年出生，硕士研究生。曾任兴业证券职员，富国 基金管理有限公司研究员、固定收益部总经理兼基金经理、总经理助理，富国资 产管理（上海）有限公司总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理 兼固定收益研究部总经理。曾荣获中证报2010年金牛特别基金经理奖（唯一固定 收益获奖者）、2012年度上海市金融行业领军人才，在固定收益投资领域具有丰 富的经验。 周代希先生，副总经理，1980年出生，中共党员，硕士研究生。曾任深圳证 券交易所会员管理部经理、金融创新实验室高级经理、固定收益与衍生品工作小 组执行经理，兼任深圳仲裁委员会仲裁员。现任上海东方证券资产管理有限公司 副总经理。曾荣获“证券期货监管系统金融服务能手”称号等，在资产证券化等 结构融资领域具有丰富的经验。 张锋先生，副总经理，1974 年出生，硕士研究生。曾任上海财政证券公司 研究员，兴业证券股份有限公司研究员，上海融昌资产管理有限公司研究员，信 诚基金管理有限公司股票投资副总监、基金经理，上海东方证券资产管理有限公 司基金投资部总监、私募权益投资部总经理、执行董事、董事总经理。现任上海 东方证券资产管理有限公司副总经理兼公募集合权益投资部总经理，拥有丰富的 证券投资经验。 林鹏先生，副总经理，1976 年出生，硕士研究生。曾任东方证券研究所研 究员、资产管理业务总部投资经理，上海东方证券资产管理有限公司投资部投资 经理、专户投资部资深投资经理、基金投资部基金经理、执行董事、董事总经理。 现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理兼公募权益投资部总经理，拥有丰 13 富的证券投资经验。 富的证券投资经验。 4、合规总监、首席风险官 李云亮先生，合规总监兼首席风险官，1978年出生，博士研究生。曾任重庆 理工大学计算机学院大学讲师，重庆证监局机构监管处副调研员，西南证券股份 有限公司证券资管部总经理，金鹰基金管理有限公司副总经理，深圳前海金鹰资 产管理有限公司董事长，金鹰基金管理有限公司督察长。现任上海东方证券资产 管理有限公司合规总监、公开募集基金管理业务合规负责人、首席风险官、首席 信息官（兼）、合规与风险管理部总经理（兼）。 5、公开募集基金管理业务合规负责人（督察长） 李云亮先生，公开募集基金管理业务合规负责人（简历请参见上述关于合规 总监、首席风险官的介绍）。 6、本基金基金经理 徐习佳先生，生于1977年，金融学博士，自2000年起开始从事证券行业工 作。历任联合证券投资银行部投行经理，美国Towers Watson资深分析师，兴业 全球基金金融工程与专题研究部副总监、基金经理助理，上海东方证券资产管理 有限公司研究部副总监、量化投资部总经理、投资主办人，现任上海东方证券资 产管理有限公司公募指数与多策略部副总经理（主持工作）。 李响女士，生于1982年，复旦大学金融学硕士,自2008年起开始从事证券 行业工作。历任东方证券资产管理业务总部研究员，上海东方证券资产管理有限 公司研究部高级研究员、私募权益投资部投资主办人、权益研究部副总经理。现 任上海东方证券资产管理有限公司权益研究部副总经理（主持工作）、基金经理。 2018年3月起任东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 7、公募产品投资决策委员会成员 公募产品投资决策委员会成员构成如下：主任委员饶刚先生，委员林鹏先生， 委员刚登峰先生，委员纪文静女士，委员周云先生，委员胡伟先生。 14 8、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 8、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的 经营方式管理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为 自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方 法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值， 确定基金份额申购、赎回的价格； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度、半年度和年度基金报告； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报 告义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露； 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人 分配基金收益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会 15 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料15年以上； 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料15年以上； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并 通知基金托管人； 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权 益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金 托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人 利益向基金托管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任；但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到 损失，而基金管理人首先承担了责任的情况下，基金管理人有权向第三方追偿； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为； 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生 效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息 在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册； 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （四）基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运 作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健 16 全的内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生； 2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》，建立健全的内部 控制制度，采取有效措施，防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生： 全的内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生； 2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》，建立健全的内部 控制制度，采取有效措施，防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生： （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从 事相关的交易活动； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （9）贬损同行，以提高自己； （10）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （11）以不正当手段谋求业务发展； （12）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； 17 （13）其他法律、行政法规和中国证监会规定禁止的行为。 （五）基金管理人关于禁止性行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 1、承销证券； 2、违反规定向他人贷款或提供担保； 3、从事承担无限责任的投资； 4、买卖其他基金份额，但中国证监会另有规定的除外； 5、向基金管理人、基金托管人出资； 6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 7、法律、行政法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。 如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，本基金管理人在 （13）其他法律、行政法规和中国证监会规定禁止的行为。 （五）基金管理人关于禁止性行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 1、承销证券； 2、违反规定向他人贷款或提供担保； 3、从事承担无限责任的投资； 4、买卖其他基金份额，但中国证监会另有规定的除外； 5、向基金管理人、基金托管人出资； 6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 7、法律、行政法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。 如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，本基金管理人在 持有人谋取最大利益； 2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从 事相关的交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （七）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 （1）健全性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或 机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维 护内控制度的有效执行。 （3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立， 基金管理人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 2、内部控制的组织架构 18 基金管理人根据有关法律法规和章程的规定，建立了规范的治理机构和议事 规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工 和制衡机制。董事会、监事、经营管理层能够根据公司章程以及有关议事规则运 行并行使职权。 基金管理人根据有关法律法规和章程的规定，建立了规范的治理机构和议事 规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工 和制衡机制。董事会、监事、经营管理层能够根据公司章程以及有关议事规则运 行并行使职权。 基金管理人设监事一名。公司监事依照法律及章程的规定负责检查财务和合 规管理；对董事、总经理及其他高级管理人员执行职务时违反法律、法规或者章 程的行为进行监督；督促落实风险管理体系的建立和实施及相关事项的整改；并 就涉及基金管理人风险的重大事项向股东汇报。 经营管理层负责组织实施董事会决议，主持基金管理人的经营管理工作，负 责经营管理中风险管理工作的日常运行。负责董事会授权范围内重大经营项目和 创新业务的风险评估和决策。基金管理人已制定《上海东方证券资产管理有限公 司总经理工作会议议事规则》，对公司总经理办公会议的种类及程序做出了明确 规定。经营管理层下设投资决策委员会、产品委员会、风险控制委员会、信息技 术战略发展和治理委员会，并分别制定了相应的议事规则，对各项重大业务及投 资进行决策与风险控制。 3、内部控制制度 内部控制制度指规范内部控制的一系列规章制度和业务规则，是内部控制的 重要组成部分。内部控制制度制订的基本依据为法律法规、中国证监会及其他主 管部门有关文件的规定。内部控制制度分为四个层次： （1）《公司章程》——指经股东批准的《公司章程》，是基金管理人制定 各项基本管理制度和具体管理规章的指导性文件； （2）内部控制大纲——是对《公司章程》规定的内部控制原则的细化和展 开，是各项基本管理制度的纲要和总揽； （3）公司基本管理制度——是基金管理人在经营管理宏观方面进行内部控 制的制度依据。基本管理制度须经董事会审议并批准后实施。基本管理制度包括 但不限于风险管理制度、投资管理制度、基金会计核算办法、信息披露办法、监 19 察稽核制度、信息技术管理制度、业绩评估考核制度和危机处理制度等； 察稽核制度、信息技术管理制度、业绩评估考核制度和危机处理制度等； 4、基金管理人关于内部控制的声明 （1）本基金管理人承诺以上内部控制的披露真实、准确。 （2）本基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部 控制制度。 （3）本基金管理人承诺将积极配合外部风险监督工作。 20 四、基金托管人 四、基金托管人 1、基本情况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 设立日期：1987年4月8日 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册资本：252.20亿元 法定代表人：李建红 行长：田惠宇 资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号 电话：0755—83199084 传真：0755—83195201 资产托管部信息披露负责人：张燕 2、发展概况 招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制 商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并 于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036）， 是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股， 9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5日行使H股超额配售， 共发行了24.2亿H股。截至2019年3月31日，本集团总资产67,943.47亿元人民币， 高级法下资本充足率15.86%，权重法下资本充足率13.28%。 2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同意， 更名为资产托管部，现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核 监察团队、基金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队7个职能团队，现 有员工80人。2002年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金 托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正式 办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资 21 基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机 构投资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金 托管等业务资格。 基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机 构投资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金 托管等业务资格。 招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升，四度蝉联获《财 资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳 托管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银 行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7月荣膺2016年中国资产管 理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年6月招商银行再度荣膺《财资》“中 国最佳托管银行奖”；“全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金 融创新“十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中 国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司 “2017年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行“托管大数据平台风险管 理系统”荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融 团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3月招商银行荣获 公募基金20年“最佳基金托管银行”奖；5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行 家》“中国年度托管银行奖”；12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最佳托 管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银行荣获《中国基 金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖。 （二）主要人员情况 22 李建红先生，董事长、非执行董事，2014年7月起担任董事、董事长。英国 东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。招商局集 团有限公司董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份 有限公司董事长、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、招商局华 建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远 洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、副总裁，招商局集团有限公司董事、 总裁。 李建红先生，董事长、非执行董事，2014年7月起担任董事、董事长。英国 东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。招商局集 团有限公司董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份 有限公司董事长、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、招商局华 建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远 洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、副总裁，招商局集团有限公司董事、 总裁。 王良先生，副行长，货币银行学硕士，高级经济师。1991年至1995年，在中 国科技国际信托投资公司工作；1995年6月至2001年10月，历任招商银行北京分 行展览路支行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险控制部总经 理；2001年10月至2006年3月，历任北京分行行长助理、副行长；2006年3月至2008 年6月，任北京分行党委书记、副行长（主持工作）；2008年6月至2012年6月， 任北京分行行长、党委书记；2012年6月至2013年11月，任招商银行总行行长助 理兼北京分行行长、党委书记；2013年11月至2014年12月，任招商银行总行行长 助理；2015年1月起担任副行长；2016年11月起兼任董事会秘书。 姜然女士，招商银行资产托管部总经理，大学本科毕业，具有基金托管人高 级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行，华商银行，中国 农业银行深圳市分行，从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至今， 历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推 出的网上托管银行的主要设计、开发者之一，具有20余年银行信贷及托管专业从 业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有 深入的研究和丰富的实务经验。 （三）基金托管业务经营情况 截至2019年3月31日，招商银行股份有限公司累计托管450只证券投资基 金。 23 (四)基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 (四)基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 2、内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系： 一级风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制； 二级风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队，负责部门内部风险 预防和控制； 三级风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内控制衡原 则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。 3、内部控制原则 （1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队 和岗位。 （2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风 险、审慎经营为出发点，以有效防范各种风险作为内部控制的核心，体现“内控 优先”的要求。 （3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立， 不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价 部门独立于内部控制的建立和执行部门。 （4）有效性原则。内部控制具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部 控制约束的权利，内部控制存在的问题能够得到及时的反馈和纠正。 （5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能 够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、 法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。 24 （6）防火墙原则。招商银行资产托管部配备独立的托管业务技术系统，包 括网络系统、应用系统、安全防护系统、数据备份系统。 （6）防火墙原则。招商银行资产托管部配备独立的托管业务技术系统，包 括网络系统、应用系统、安全防护系统、数据备份系统。 （8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分 配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 4、内部控制措施 （1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产 品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系 列规章制度，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。 （2）经营风险控制。招商银行资产托管部制定托管项目审批、资金清算与 会计核算双人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理等一系列完整的操作规程，有 效地控制业务运作过程中的风险。 （3）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严 格的加密和备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份， 所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。 （4）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客 户资料，视同会计资料保管。客户资料不得泄露，有关人员如需调用，须经总经 理室成员审批，并做好调用登记。 （5）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗 双责、机房24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办 公网、托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护， 对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安 全。 （6）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工 培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效 的进行人力资源管理。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、《运作办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协 25 议的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行 监督和核查。 议的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行 监督和核查。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管 理人进行整改，整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管 理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基 金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告 中国证监会。 26 五、相关服务机构 五、相关服务机构 1、直销机构 (1)直销中心 名称：上海东方证券资产管理有限公司 住所：上海市黄浦区中山南路318号31层 办公地址：上海市黄浦区中山南路318号2号楼37层 法定代表人：潘鑫军 联系电话：（021）33315895 传真：（021）63326381 联系人：于莉 公司网址：www.dfham.com （2）网上交易系统 网上交易系统包括基金管理人公司网站（www.dfham.com）、东方红资产管 理APP、基金管理人微信服务号和基金管理人指定且授权的电子交易平台。个人 投资者可登录基金管理人网站（www.dfham.com）、东方红资产管理APP、基金管 理人微信服务号和基金管理人指定且授权的电子交易平台，在与基金管理人达成 网上交易的相关协议、接受基金管理人有关服务条款、了解有关基金网上交易的 具体业务规则后，通过基金管理人网上交易系统办理开户、认购、申购、赎回等 业务。 2、代销机构 （1）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：李建红 联系电话：0755-83198888 传真：0755-83195050 联系人：邓炯鹏 27 客服电话：955557 公司网站：www.cmbchina.com 客服电话：955557 公司网站：www.cmbchina.com 层、36层、39层、40层 法定代表人：潘鑫军 联系电话：021-63325888 联系人：黄静 客服电话：021-95503 公司网站：www.dfzq.com.cn （3）中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区金融大街25号 法定代表人：田国立 传真：010-66275654 客服电话：95533 公司网站：www.ccb.com （4）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路188号 办公地址：上海市银城中路188号 法定代表人：彭纯 联系电话：021-58781234 传真：021-58408483 联系人：陈铭铭 客服电话：95559 公司网站：www.bankcomm.com （5）上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一路12号 28 办公地址：上海市北京东路689号 法定代表人：高国富 联系电话：021-61618888 传真：021-63230807 联系人：杨国平、吴蓉 客服电话：95528 公司网站：www.spdb.com.cn 办公地址：上海市北京东路689号 法定代表人：高国富 联系电话：021-61618888 传真：021-63230807 联系人：杨国平、吴蓉 客服电话：95528 公司网站：www.spdb.com.cn （7）上海银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路168号 办公地址：上海市银城中路168号 法定代表人：金煜 联系电话：021-68475888 传真：021-68476111 联系人：王景斌 客服电话：95594 公司网站：www.bosc.cn （8）宁波银行股份有限公司 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 法定代表人：陆华裕 客户服务电话：95574 29 公司网站：www.nbcb.com.cn 公司网站：www.nbcb.com.cn （10）中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市市中区经七路86号 办公地址：山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人：李玮 传真：0531-68889357 客服电话：95538 网址：www.zts.com.cn （11）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦 法定代表人：何如 联系电话：0755－82130188 传真：0755-82133453 联系人：张剑军 客户服务电话：95536 公司网站：www.guosen.com.cn （12）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层 30 法定代表人：王常青 联系电话：010-85130628 传真：010-65182261 联系人：许梦园 客户服务电话：400-8888-108 公司网站：www.csc108.com 法定代表人：王常青 联系电话：010-85130628 传真：010-65182261 联系人：许梦园 客户服务电话：400-8888-108 公司网站：www.csc108.com （14）华金证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号30层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号30层 法定代表人：宋卫东 客服电话：4008211357 网址：www.huajinsc.cn （15）北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层 办公地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 法定代表人：钟斐斐 客户服务电话：400-159-9288 公司网址：danjuanapp.com （16）嘉实财富管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层 31 5312-15单元 5312-15单元 法定代表人：赵学军 联系电话：021-38789658-5834 传真：021-68880023 联系人：李雯 客服电话：4000218850 网址：www.harvestwm.cn （17）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋 法定代表人：汪静波 联系人：朱了 电话：021-80358749 传真：021-38509777 客服电话：400-821-5399 公司网站：www.noah-fund.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基 金，并及时公告。 （二）登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 电话：010-50938600 传真：010-50938907 联系人：赵亦清 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 32 住所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层 负责人：俞卫锋 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：陈颖华 经办律师：黎明、陈颖华 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层 负责人：俞卫锋 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：陈颖华 经办律师：黎明、陈颖华 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 单元01室 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 经办注册会计师：陈熹、叶尔甸 电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人：乐美昊 33 六、基金的募集 六、基金的募集 （一）基金类型 股票型证券投资基金 （二）基金运作方式 契约型开放式 （三）基金存续期限 不定期 （四）基金份额的类别 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式不同，将基金份额分为不 同的类别。 A类基金份额：在投资人认购、申购基金时收取认购费、申购费，在赎回时 根据持有期限收取赎回费，而不计提销售服务费的，称为A类基金份额； C类基金份额：不收取认购费、申购费，而是从本类别基金资产中计提销售 服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费的，称为C类基金份额。 本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本 基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为: T日某类基金份额净值＝T日该类基金份额的基金资产净值/T日该类基金份 额余额总数 有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说 明书中公告。基金管理人可在法律法规和《基金合同》规定的范围内、且在对现 有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，经与基金托管人就清算交 收、核算估值、系统支持等协商一致，在履行适当程序后可增加、减少或调整基 金份额类别设置或者调整基金份额分类规则等，而无需召开基金份额持有人大 会，调整实施前基金管理人需依照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。 34 （五）募集期限 （五）募集期限 基金管理人有权根据基金募集的实际情况按照相关程序延长或缩短募集期， 此类变更适用于所有销售机构。基金募集期若延长，最长不得超过前述募集期。 （六）基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 1、发售时间 自基金份额发售之日起不超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。 2、发售方式 通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机 构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请 及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产 生的投资人任何损失由投资人自行承担。 3、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合 格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允 许购买证券投资基金的其他投资人。 （七）首次募集规模上限 本基金可设置首次募集规模上限，具体募集上限及规模控制的方案详见基金 份额发售公告或其他公告。若本基金设置首次募集规模上限，基金合同生效后不 受此募集规模的限制。 （八）基金份额的发售面值和认购价格 本基金基金份额发售面值为1.00元，本基金认购价格为1.00元/份。 （九）认购安排 1、认购时间：2019年7月15日至2019年7月26日。具体业务办理时间详见基 金份额发售公告及各销售机构相关公告。 2、认购的确认 当日（T日）在规定时间内提交的申请，投资人通常应在T＋2日后（包括该 35 日）及时到网点查询交易情况。 投资人开户和认购所需提交的文件和办理的具体程序，请参阅基金份额发售 公告。 3、认购数量限制 日）及时到网点查询交易情况。 投资人开户和认购所需提交的文件和办理的具体程序，请参阅基金份额发售 公告。 3、认购数量限制 （2）投资人认购基金份额采用全额缴款的认购方式。投资人认购时，需按 销售机构规定的方式全额缴款。 （3）投资人在募集期内可以多次认购，须按每次认购所对应的费率档次分 别计费。已受理的认购申请不允许撤销。 （4）在募集期内，除份额发售公告另有规定外，通过本公司直销中心、网 上交易系统、各代销网点办理基金认购业务的，各类基金份额的认购最低金额为 单笔10元人民币（含认购费）。实际操作中，对最低认购限额及交易级差以各代 销机构的具体规定为准。 （5）基金管理人对单个投资人累计认购基金份额的比例达到或者超过50%， 或者出现变相规避50%集中度情形的，基金管理人有权对该等认购申请进行部分 确认或拒绝接受该等认购申请。 4、募集期利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人 所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。 5、基金份额的认购费用及认购份额的计算公式 （1）认购费率 1）A类基金份额的认购费率 本基金对通过基金管理人直销中心认购本基金A类基金份额的养老金客户与 除此之外的其他投资者实施差别的认购费率。 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运 营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会 保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资 产管理计划以及企业年金养老金产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新 的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养 36 老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的 其他投资者。 老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的 其他投资者。 认购金额（M）费率 M＜100万元0.40% 100万元≤M＜200万元0.20% M≥200万元每笔1000元 其他投资者认购本基金A类基金份额的认购费率如下： 认购金额（M）费率 M＜100万元1.00% 100万元≤M＜200万元0.50% M≥200万元每笔1000元 2）C类基金份额的认购费率 本基金C类基金份额不收取认购费，收取销售服务费。 3）基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记 等募集期间发生的各项费用。 （2）认购份额的计算 1）A类基金份额认购份额的计算 基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金 额。 当认购费用适用比例费率时，计算公式为： 净认购金额=认购金额/（1+认购费率） 认购费用=认购金额-净认购金额 认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 当认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下： 认购费用＝固定金额 净认购金额=认购金额－认购费用 37 认购份额＝（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 认购份额的计算保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由 此误差产生的收益或损失由基金财产享有或承担。 例一：某投资人（非养老金客户）投资10,000元认购本基金A类基金份额， 认购份额＝（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 认购份额的计算保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由 此误差产生的收益或损失由基金财产享有或承担。 例一：某投资人（非养老金客户）投资10,000元认购本基金A类基金份额， 定募集期产生的利息为5.50元，可得到9,906.49份A类基金份额。 2）C类基金份额认购份额的计算 认购份额＝（认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 认购份额的计算保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由 此误差产生的收益或损失由基金财产享有或承担。 例：某投资人投资10,000元认购本基金C类基金份额，假定募集期产生的利 息为5.50元，则可认购基金份额为： 认购份额＝（10,000＋5.50）/1.00＝10,005.50份 即：该投资人投资10,000元认购本基金C类基金份额，假定募集期产生的利 息为5.50元，可得到10,005.50份C类基金份额。 （十）募集期间的资金存放和费用 本基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人 不得动用。基金募集期间的信息披露费用、会计师费、律师费以及其他费用，不 得从基金财产中列支。 （十一）发起式资金的认购 基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员、基 金经理等人员认购本基金的发起资金金额不少于1000万元人民币，且发起资金认 购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不少于3年（基金合同生效不满3年提 前终止的情况除外），法律法规或中国证监会另有规定的除外。 38 七、基金合同的生效 七、基金合同的生效 本基金自基金份额发售之日起3个月内，使用发起资金认购本基金的金额不 少于1000万元，且发起资金认购方承诺认购的基金份额持有期限不少于3年的条 件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理 基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基 金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束 前，任何人不得动用。 《基金合同》生效时，认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份额归 投资人所有。 （二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的款项，并加计银行同 期活期存款利息； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。 基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承 担。 （三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效之日起3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基金合同 自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若届时的法 律法规或证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金 可以参照届时有效的法律法规或证监会规定执行。 《基金合同》生效满3年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持有 39 人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定 期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证 监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同 等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定 期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证 监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同 等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 40 八、基金份额的申购、赎回与转换 八、基金份额的申购、赎回与转换 本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。具体的销 售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据 情况变更或增减基金代销机构，并予以公告。 投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的 其他方式办理基金份额的申购与赎回。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月的时间内开始办理申购，具 体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月的时间内开始办理赎回，具 体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金 份额申购、赎回的价格。 （三）申购与赎回的原则 41 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额 后次序进行顺序赎回，以确定所适用的赎回费率； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保 投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回申请的提出 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申 购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时， 赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎 回款项。遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数 据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处 理流程时，赎回款项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明 的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有 关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效 性进行确认。 T日提交的有效申请，投资人应在T＋2日后（包括该日）及时到销售网点柜 42 台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况，否则，如因申请未得到基 金登记机构的确认而造成的损失，由投资人自行承担。若申购不成功，则申购款 项退还给投资人。 台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况，否则，如因申请未得到基 金登记机构的确认而造成的损失，由投资人自行承担。若申购不成功，则申购款 项退还给投资人。 （五）申购和赎回的数量限制 1、申购金额的限制 通过代销机构、本公司网上交易系统、直销中心申购本基金各类基金份额的 单笔最低金额为10元人民币（含申购费）。投资者当期分配的基金收益转购基金 份额时，不受基金份额最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整 本基金首次申购的最低金额。 投资者可多次申购，但单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%， 或者变相规避50%集中度的情形时，基金管理人有权对该等申购申请进行部分确 认或拒绝接受该等申购申请。 2、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金基金份额的赎回申请 不得低于1份。本基金基金份额持有人每个基金交易账户的最低份额余额为1份。 基金份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个基金交易账户内剩余的基金份额 低于1份时，登记机构可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益， 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控 制，具体见基金管理人届时的相关公告。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额和赎回 的份额等数量限制，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关 规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 （六）基金的申购费和赎回费 1、申购费率 43 1）A类基金份额的申购费率 本基金A类基金份额的申购费率按申购金额递减。投资者在一天之内如果有 多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 本基金对通过基金管理人直销中心申购A类基金份额的养老金客户与除此 1）A类基金份额的申购费率 本基金A类基金份额的申购费率按申购金额递减。投资者在一天之内如果有 多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 本基金对通过基金管理人直销中心申购A类基金份额的养老金客户与除此 申购金额（M）费率 M＜100万元0.48% 100万元≤M＜200万元0.24% M≥200万元每笔1000元 其他投资者申购A类基金份额的申购费率如下： 申购金额（M）费率 M＜100万元1.2% 100万元≤M＜200万元0.6% M≥200万元每笔1000元 本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基 金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。 2）C类基金份额的申购费 本基金C类基金份额不收取申购费，收取销售服务费。 2、赎回费率 本基金在赎回时收取基金赎回费用，赎回费率随赎回基金份额持续持有时间 的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔赎回，适用费率按单笔分别计算。 A类基金份额的赎回费率具体如下： 份额持续持有时间（L）适用赎回费率 L<7日1.5% 7日≤L<30日0.5% 30日≤L<365日0.25% L≥365日0 44 C类基金份额的赎回费率具体如下： L） C类基金份额的赎回费率具体如下： L）适用赎回费率 L<7日1.5% 7日≤L<30日0.5% L≥30日0 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基 金份额时收取。对份额持续持有时间小于30日的，赎回费用全部归基金财产，对 份额持续持有时间大于等于30日但小于3个月的，赎回费用总额的75%归基金财 产，对份额持续持有时间大于等于3个月但小于6个月的，赎回费用总额的50%归 基金财产，对份额持续持有时间大于等于6个月的，赎回费用总额的25%归基金财 产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。（注：1个月=30日） 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定，在指定媒 介上公告。 4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可采用摆动定价机制， 以确保基金估值的公平性，摆动定价机制的具体处理原则与操作规范遵循相关法 律法规以及监管部门、自律组织的规定，具体见基金管理人届时的相关公告。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市 场情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基 金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调 低申购费率和赎回费率。 （七）申购和赎回的数额和价格 1、基金份额的申购份额计算： （1）A类基金份额申购份额的计算 A类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值 45 申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值 例：某投资人（非养老金客户）投资40,000元申购A类基金份额，申购费率 申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值 例：某投资人（非养老金客户）投资40,000元申购A类基金份额，申购费率 当日A类基金份额净值为1.0400元，可得到38,005.47份A类基金份额。 （2）C类基金份额申购份额的计算 申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值 例：某投资人投资40,000元申购C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净 值为1.0400元，则其可得到的申购份额为： 申购份额=40,000/1.0400=38,461.54份 即：该投资人投资40,000元申购C类基金份额，假定申购当日C类基金份额净 值为1.0400元，可得到38,461.54份C类基金份额。 2、赎回金额的计算 采用“份额赎回”方式，赎回价格以赎回当日的该类基金份额净值为基准进 行计算，计算公式： 赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额－赎回费用 例：某投资人赎回10,000份A类基金份额，假设赎回当日A类基金份额净值是 1.0160元，假设持有时间对应的赎回费率为0.25%，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0160=10,160.00元 赎回费用=10,160.00×0.25%＝25.40元 净赎回金额=10,160.00-25.40＝10,134.60元 46 即：投资人赎回本基金10,000份A类基金份额，假设赎回当日A类基金份额净 值是1.0160元,假设持有时间对应的赎回费率为0.25%，则其可得到的净赎回金额 为10,134.60元。 即：投资人赎回本基金10,000份A类基金份额，假设赎回当日A类基金份额净 值是1.0160元,假设持有时间对应的赎回费率为0.25%，则其可得到的净赎回金额 为10,134.60元。 本基金分为A类基金份额和C类基金份额，各类基金份额单独设置基金代码， 并将单独计算和公告基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算，保留到小 数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产享有或 承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情 况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 4、申购份额的余额的处理方式： 申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位 为份，申购份额、申购金额均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生 的收益或损失由基金财产享有或承担。 5、赎回金额的余额的处理方式： 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日该类基金份额净值并扣除相 应的费用，赎回金额、赎回费用计算结果保留到小数点后2位，小数点后两位以 后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。 （八）申购和赎回的登记 投资者T日申购基金成功后，基金登记机构在T+1日为投资者登记权益并办理 登记手续，投资者自T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。 投资者T日赎回基金成功后，基金登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的 登记手续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述登记办理时间进行调 整，但不得实质影响投资者的合法权益，并应在调整实施日前依照《信息披露办 法》的有关规定，在指定媒介公告。 （九）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情形时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作； 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停或拒 47 绝接受投资人的申购申请； 绝接受投资人的申购申请； 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时； 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或可能对 基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形； 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认 后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请； 7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构因技术故障或异常 情况导致基金销售系统或基金登记系统或基金会计系统无法正常运行； 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资人持有基金 份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时，基金管理人有 权对该等申购申请进行部分确认或拒绝接受该等申购申请； 9、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致超过基金管理人设定 的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资人单日申购金额上限，基金管理 人有权对该等申购申请进行部分确认或拒绝接受该等申购申请； 10、指数编制单位或指数发布机构因异常情况使指数数据无法正常计算、计 算错误或发布异常时； 11、法律法规规定或中国证监会认定的其他的情形。 发生上述第1、2、3、5、6、7、10、11项暂停申购情形之一且基金管理人决 定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介刊登暂 停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将 退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办 理。 （十）暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延 缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项； 48 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项； 3、证券、期货交易场所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项； 3、证券、期货交易场所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当 管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请； 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认 后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请； 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款 项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案。已确认的赎回申请，基金管理人 应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总 量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情 形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当 日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢 复赎回业务的办理并公告。 （十一）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决 定全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 49 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的 前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎 回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自 动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处 理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类 推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能 赎回部分作自动延期赎回处理。 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的 前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎 回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自 动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处 理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类 推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能 赎回部分作自动延期赎回处理。 （4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人 认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎 回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方 法，同时在指定媒介上刊登公告。 50 （十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 （十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 2、基金管理人应于恢复开放申购或赎回日前，在指定媒介上刊登基金恢复 开放申购或赎回公告，并公布最近1个工作日各类基金份额的基金份额净值。 （十三）基金的转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费， 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并 提前告知基金托管人与相关机构。 （十四）基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通 过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 （十五）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资 人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 （十六）基金份额的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 51 （十七）定期定额投资计划 （十七）定期定额投资计划 （十八）基金份额的冻结与解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被冻结的，被冻结部分份额仍然参与收益分配，但被冻结部分产生 的权益一并冻结。法律法规或监管机构另有规定的除外。 52 九、基金的投资 九、基金的投资 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 (二)投资范围 本基金的投资范围主要为标的指数的成份股及备选成份股。为更好实现投资 目标，本基金可以少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监 会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、金融债、地方政府债券、政府支持 债券、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯 债部分、可交换债、央行票据、中期票据、证券公司发行的短期债券、短期融资 券、超短期融资券等）、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、资产 支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90％，且不低于非现金基金资产的80％；每个交易日日终，在扣除股指期货合 约需缴纳的交易保证金后，基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投（未完）  |