[发行]江信洪福：江信洪福纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2019年第2号)
基金代码：003424基金简称：江信洪福 江信洪福纯债债券型证券投资基金 招募说明书（更新） （2019年第2号） 基金管理人：江信基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 二〇一九年七月 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会2016年9月20日证监许可[2016]2150 号文准予注册募集，本基金基金合同于2016年12月7日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值 和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券波动等因素产生波动。投资者 在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑 自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对投资本基金 的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，并自行承担投资风险。投资者根 据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可 能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发 的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基 金产生的流动性风险，因交收违约和存款银行信用状况恶化引发的信用风险；基 金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险以及本基金的特定风险等。 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基 金和混合型基金，高于货币市场基金。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债 券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须 符合中国证监会的相关规定），在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在 特殊市场条件下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其 他未能预见的特殊情形下，可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造 成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不 能实现既定的投资决策等风险。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。 投资者在进行投资决策前，应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信 1 息披露文件。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金 的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者自主判断基金的 投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 本招募说明书所载内容截止日为2019年6月7日，有关财务数据和净值表 现截止日为2019年3月31日。（财务数据未经审计） 2 目录 第一部分绪言.............................................................................................................1 第二部分释义.............................................................................................................2 第三部分基金管理人.................................................................................................6 第四部分基金托管人...............................................................................................16 第五部分相关服务机构...........................................................................................20 第六部分基金的募集...............................................................................................22 第七部分基金合同的生效.......................................................................................23 第八部分基金份额的申购与赎回...........................................................................24 第九部分基金的投资...............................................................................................34 第十部分基金的财产...............................................................................................44 第十一部分基金资产估值.......................................................................................45 第十二部分基金的收益与分配.................................................................................50 第十三部分基金的费用与税收.................................................................................52 第十四部分基金的会计与审计...............................................................................54 第十五部分基金的信息披露.....................................................................................55 第十六部分风险揭示...............................................................................................61 第十七部分基金的终止与清算.................................................................................65 第十八部分《基金合同》的内容摘要...................................................................67 第十九部分《托管协议》的内容摘要...................................................................83 第二十部分对基金份额持有人的服务...................................................................94 第二十一部分其他应披露事项...............................................................................95 第二十二部分招募说明书的存放及查阅方式.......................................................96 第二十三部分备查文件...........................................................................................97 3 第一部分绪言 《江信洪福纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书” 或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、 《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息 披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）和其他有关法律法规的 规定以及《江信洪福纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同” 或“《基金合同》”）编写。 本招募说明书阐述了江信洪福纯债债券型证券投资基金的投资目标、投资策 略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在作出投资决 策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明 书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由基金管理人负责解释。本基金管理 人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募 说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者依据基金合同取得基金份 额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的行为 本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有 关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。 1 第二部分释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指江信洪福纯债债券型证券投资基金 2、基金管理人：指江信基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国光大银行股份有限公司 4、基金合同：指《江信洪福纯债债券型证券投资基金基金合同》及对本基 金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《江信洪福纯债 债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《江信洪福纯债债券型证券投资基金招 募说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指《江信洪福纯债债券型证券投资基金基金份额发 售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过，并经2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委 员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第 十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员 会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 2 13、《流动性风险规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10 月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关 对其不时做出的修订 14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员 会 16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 20、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 23、销售机构：指江信基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监 会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 协议，办理基金销售业务的机构 24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 25、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为江信基金管理有 限公司或接受江信基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 3 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金份额 变动及结余情况的账户 28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过3个月 31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 33、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 34、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日） 35、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 37、《业务规则》：指《江信基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规 范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人 和投资人共同遵守 38、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 39、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 40、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 41、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公 告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基 金管理人管理的其他基金基金份额的行为 4 42、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 43、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申 购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 44、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10% 45、元：指人民币元 46、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 47、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 48、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 49、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 50、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 51、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站 及其他媒介 52、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观 事件 53、流动性受限资产：是指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回 购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通 受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让 或交易的债券等 54、摆动定价机制：是指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金 份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的 投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 5 第三部分基金管理人 一、基金管理人概况 名称：江信基金管理有限公司 住所：北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼2001-A 办公地址：北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼2001-A 法定代表人：孙桢磉 设立日期：2013年1月28日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[2012]1717号 经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监 会许可的其他业务 组织形式：有限责任公司 注册资本：1.8亿元人民币 存续期限：持续经营 联系人：唐景丽 联系电话：4006220583 股权结构： 股东名称持股比例 国盛证券有限责任公司30% 安徽恒生阳光控股有限公司17.5% 金麒麟投资有限公司17.5% 鹰潭聚福投资管理有限合伙企业17.5% 鹰潭红石投资管理有限合伙企业17.5% 总计100% 基金管理情况：截至2019年3月31日，基金管理人旗下共管理九只基金产 品，分别为江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金、江信同福灵活配置混 合型证券投资基金、江信汇福定期开放债券型证券投资基金、江信祺福债券型证 券投资基金、江信添福债券型证券投资基金、江信洪福纯债债券型证券投资基金、 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金、江信一年定期开放债券型证券投资基金、 江信增利货币市场基金。 二、主要人员情况 （一）董事会成员 6 孙桢磉先生，董事，中共党员，硕士，毕业于江西财经大学。历任江南证券 宜春营业部、天津营业部交易部经理、副总经理，国盛证券有限责任公司南昌八 一大道证券营业部总经理、人力资源总部部长、副总监，江信基金管理有限公司 筹备组组长等职务。现任江信基金管理有限公司董事长。 曾海先生，董事，中共党员，高级会计师，学士，毕业于江西财经大学。历 任江西省木材公司财务科长，江西国际信托股份有限公司财务处长、财务总监。 现任中江国际信托股份有限公司副总裁。 朱宇先生，董事，中共党员，硕士，毕业于江西财经大学。历任江西国际信 托股份有限公司信托经理、办公室主任、董秘、战略管理部部长，国盛证券有限 责任公司董秘兼行政部部长。现任国盛证券有限责任公司董事会秘书兼副总裁。 李静女士，董事，硕士，毕业于新疆大学。历任新疆众联亨投资管理有限公 司法务经理、新疆直通律师事务所律师、新疆汇民融通资产管理有限公司法务经 理。现任恒生阳光集团有限公司法务。 马亮先生，董事，中共党员，学士，毕业于中共中央党校函授学院。曾在武 警上饶地区支队服兵役，曾任江西深国投商用置业发展有限公司总经理。现任金 麒麟投资有限公司副总经理。 初英先生，董事，硕士，毕业于中国石油大学。历任中国石油大学网络中心 系统管理员、数动信息技术（中国）有限公司技术总监、世纪互联信息电讯股份 有限公司总经理助理、国盛证券有限责任公司投资管理总部副总经理、江信基金 管理有限公司筹备组副组长。现任江信基金管理有限公司总经理兼首席信息官。 李克诚先生，独立董事，博士、教授，毕业于北京工业大学与瑞士维多利亚 大学。曾任北京焦化厂干部、中国民主建国会中央委员会干部。现任北京大学中 国精算发展研究中心常务副主任。 杨帆先生，独立董事，中共党员，博士、教授，毕业于中国社会科学院经济 研究所。历任北京西城区机床厂工人，天津开发区研究所所长、国家物价局副处 长，中国社会科学院经济研究所副研究员。现任中国政法大学教授。 刘会生先生，独立董事，中共党员，硕士，一级高级法官，毕业于北京大学。 曾服兵役，曾任最高人民法院办公厅主任。现任北京市地平线律师事务所主任。 （二）监事 丁星元女士，职工监事，学士，毕业于哈尔滨工业大学。曾先后在国盛证券 7 有限责任公司固定收益总部、中江国际信托股份有限公司行政部工作。现任江信 基金管理有限公司行政管理总部总监。 钱考先生，监事，学士，毕业于江西农业大学计算机与科学技术专业。曾先 后在国盛证券有限责任公司运营保障总部、中江国际信托股份有限公司托管部工 作。现任江信基金管理有限公司运营保障总部信息技术部副总经理。 （三）高级管理人员 孙桢磉先生，董事长,董事。简历同上。 初英先生，总经理兼首席信息官，董事。简历同上。 王安良先生，副总经理，MBA硕士，曾就职于江西省国有资产管理局担任资 产评估处干部、2001年2月至2002年12月在江西省发展信托股份有限公司担任证 券部经理、2002年12月至2009年9月国盛证券有限责任公司担任财务总部副总经 理、2009年9月至2013年1月在国盛证券有限责任公司担任投资管理总部总经理、 2013年1月至2015年3月在江信基金管理有限公司担任督察长、2015年3月至10月 在国盛证券有限责任公司担任投资管理总部总经理，2015年10月至今在江信基金 管理有限公司担任权益投资总监。现任江信基金管理有限公司副总经理、权益投 资总监和江信同福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 严命有先生，中共党员，硕士，毕业于华东交通大学。历任中江国际信托股 份有限公司财务部部长、财务总管，国盛证券有限责任公司财务总监助理，天安 财险股份有限公司总裁助理兼财务负责人。现任江信基金管理有限公司督察长。 （四）督察长 严命有先生，督察长。简历同上。 （五）基金经理 杨淳先生，金融学硕士，曾先后就职于北京天相投资顾问有限公司任行业研 究员、中金瑞盈资产管理有限公司任证券分析师、国盛证券有限责任公司研究所 任证券分析师、江信基金管理有限公司任固定收益研究员，现任江信基金管理有 限公司固定收益投资总监助理，并担任江信添福债券型证券投资基金、江信洪福 纯债债券型证券投资基金、江信一年定期开放债券型证券投资基金、江信增利货 币市场基金基金经理。 （六）投资决策委员会成员的姓名及职务 本基金投资采取集体决策制度，投资决策委员会成员的姓名及职务如下： 8 公司总经理兼首席信息官初英先生，权益投资总监王安良先生、固定收益投 资总监郑昱先生，固定收益投资总监助理杨淳先生，权益投资部谢爱红女士。 列席人员：督察长严命有先生。 （七）上述人员之间均不存在近亲属关系 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的 经营方式管理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方 法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值， 确定基金份额申购、赎回的价格； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度、半年度和年度基金报告； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及 报告义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露； 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人 分配基金收益； 9 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料15年以上； 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保 证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公 开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并 通知基金托管人； 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权 益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金 托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人 利益向基金托管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为； 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生 效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息 在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册； 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金管理人的承诺 （一）基金管理人承诺 10 基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销 售办法》、《信息披露办法》等法律法规的活动，并承诺建立健全的内部控制制 度，采取有效措施，防止违法行为的发生。 （二）基金管理人及其董事、监事、高级管理人员和其他从业人员的禁止性 行为 1、将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 2、不公平地对待其管理的不同基金财产； 3、利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 4、向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 5、侵占、挪用基金财产； 6、泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或明示、暗示他人 从事相关的交易活动； 7、玩忽职守，不按照规定履行职责； 8、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 （三）基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守 国家有关法律、法规、规章及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： 1、越权或违规经营； 2、违反《基金合同》或《托管协议》； 3、故意损害基金持有人或其它基金相关机构的合法权益； 4、在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； 5、拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 6、玩忽职守、滥用职权； 7、泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息； 8、除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其它股票投资； 9、协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易； 10、违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰 乱市场秩序； 11、贬损同行，以提高自己； 12、在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； 11 13、以不正当手段谋求业务发展； 14、有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； 15、其它法律、行政法规禁止的行为。 （四）基金管理人关于禁止性行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 1、承销证券； 2、违反规定向他人贷款或者提供担保； 3、从事承担无限责任的投资； 4、买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 5、向其基金管理人、基金托管人出资； 6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其 他重大关联交易的，应当遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突， 符合国务院证券监督管理机构的规定，并履行信息披露义务。 如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当 程序后，本基金可不受上述规定的限制。 （五）基金经理承诺 1、依照有关法律、法规和《基金合同》的规定，本着谨慎的原则为基金份 额持有人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋 取不当利益； 3、不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息； 4、不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 五、基金管理人的内部控制制度 （一）内部控制制度概述 为了保证公司规范运作，有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风 险，确保基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整，从而最大程度地 12 保护基金份额持有人的利益，本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高 效的内部控制制度。 内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理 方法、操作程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制 度、部门业务规章等组成。 公司内部控制大纲是公司经营管理的纲领性文件，是制定各项管理制度及规 章的基础和依据。内部控制大纲主要包括内控目标、内控原则、控制环境、内控 措施等内容。 基本管理制度包括风险管理制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露 制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、 业绩评估考核制度和紧急应变制度等。 部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、 岗位责任、操作守则等的具体说明。 （二）内部控制原则 健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各 级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。 有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控 制度的有效执行。 独立性原则。公司各机构、部门和岗位在职能上应当保持相对独立，公司基 金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡。 成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效 益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 （三）内部控制组织体系 1、股东会是公司的最高权力机构，依照有关法律法规和公司章程行使职权， 并承担相应的责任。 2、股东会选举董事组成董事会。董事会下设合规与风险管理委员会、薪酬 与提名委员会、审计委员会。各专门委员会依照法律法规和公司章程的规定行使 职权，对公司的内部控制实行定期和不定期的检查、评价，适时的出具专题报告， 并报董事会。 13 3、督察长监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情 况。督察长履行职责的范围涵盖基金及公司运作的所有业务环节。 4、风险控制委员会是公司业务经营的风险审查机构，工作具有相对的独立 性。风险控制委员会坚持风险可测、可控、可承受的原则，把风险防范放在第一 位。 5、风控稽核总部独立于公司各业务部门和各分支机构，定期和不定期的对 各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。 6、根据独立性、防火墙以及相互制约的原则，设立满足公司经营必需的机 构、部门及岗位。各部门在分工合作的基础上，明确各岗位职权和责任，建立相 互配合、相互制约、相互促进的工作关系。通过制定规范的岗位责任制、合理的 工作标准和严格的操作程序，使各项工作规范化、程序化、标准化。 （四）内部控制制度体系 公司制定合理、完备、有效并易于操作的内部控制制度体系。 内部控制制度体系按照控制制度的效力等级分为四个层面：第一个层面是公 司章程，是公司经营管理遵循的最高文件；第二个层面是公司内部控制大纲，是 公司制定各项基本管理制度的基础和依据；第三个层面是公司基本管理制度，是 公司日常运作的、有针对性的基础性规范；第四个层面是公司根据基本管理制度 制定的更为具体的管理办法和实施细则等。上层制度与下层制度有机联系，前者 指导和制约后者，后者体现和细化前者。 公司章程的制定与修改须经股东会审议通过并向监管部门备案。 公司内部控制大纲、基本管理制度的制定与修改由公司总经理或督察长提出 议案，经董事会审议通过后实施。 督察长、风控稽核总部对公司制度的执行情况进行日常性的监督和检查，向 公司总经理或相关部门提出意见和建议。总经理对该意见和建议进行协调处理， 安排相关部门负责落实。督察长、风控稽核总部对落实情况进行跟踪检查。 各部门定期或不定期对涉及本部门的公司制度的执行情况进行自查，发现问 题应及时向公司总经理、督察长和风控稽核总部报告，并负责落实相关事项。 在出现新的市场环境、新的金融工具、新的应用技术、新的法律法规等情况， 并有可能影响到基金投资、公司运营时，按规定的程序对内部控制制度进行修改 和完善。 14 （五）基金管理人关于内部控制的声明 1、本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的 责任。 2、上述关于内部控制的披露真实、准确。 3、本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 15 第四部分基金托管人 一、基本情况 名称：中国光大银行股份有限公司 住所及办公地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 成立日期：1992年6月18日 批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函[1992]7号 组织形式：股份有限公司 注册资本：466.79095亿元人民币 法定代表人：李晓鹏 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【2002】75号 投资与托管业务部总经理：张博 电话：（010）63636363 传真：（010）63639132 网址：www.cebbank.com 二、投资与托管业务部部门及主要人员情况 法定代表人李晓鹏先生,曾任中国工商银行河南省分行党组成员、副行长， 中国工商银行总行营业部总经理，中国工商银行四川省分行党委书记、行长，中 国华融资产管理公司党委委员、副总裁，中国工商银行党委委员、行长助理兼北 京市分行行长，中国工商银行党委委员、副行长，中国工商银行股份有限公司党 委委员、副行长、执行董事；中国投资有限责任公司党委副书记、监事长；招商 局集团副董事长、总经理、党委副书记。曾兼任工银国际控股有限公司董事长、 工银金融租赁有限公司董事长、工银瑞信基金管理公司董事长，招商银行股份有 限公司副董事长、招商局能源运输股份有限公司董事长、招商局港口控股有限公 司董事会主席、招商局华建公路投资有限公司董事长、招商局资本投资有限责任 公司董事长、招商局联合发展有限公司董事长、招商局投资发展有限公司董事长 等职务。现任中国光大集团股份公司党委书记、董事长，兼任中国光大银行股份 有限公司党委书记、董事长，中国光大集团有限公司董事长，中国旅游协会副会 长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融学会副会长。武汉大学金融学博士 研究生，经济学博士，高级经济师。 16 行长葛海蛟先生，曾任中国农业银行辽宁省分行国际业务部总经理助理、副 总经理、总经理，中国农业银行辽宁省辽阳市分行党委书记、行长，中国农业银 行大连市分行党委委员、副行长，中国农业银行新加坡分行总经理，中国农业银 行国际业务部副总经理(部门总经理级)，中国农业银行黑龙江省分行党委副书记、 党委书记、行长兼任悉尼分行海外高管，黑龙江省第十二届人大代表。曾兼任中 国光大实业（集团）有限责任公司董事长，光大证券股份有限公司董事，中国光 大集团股份公司上海总部主任，中国光大集团股份公司文旅健康事业部总经理。 现任中国光大银行股份有限公司党委副书记、行长，中国光大集团股份公司党委 委员。南京农业大学农业经济管理专业博士研究生，管理学博士，高级经济师。 张博先生，曾任中国光大银行厦门分行副行长，西安分行行长，乌鲁木齐分 行筹备组组长、分行行长，青岛分行行长，光大消费金融公司筹备组组长。曾兼 任中国光大银行电子银行部副总经理（总经理级），负责普惠贷款团队业务。现 任中国光大银行投资与托管业务部总经理。 三、证券投资基金托管情况 截至2019年3月31日，中国光大银行股份有限公司托管华夏睿磐泰利六个 月定期开放混合型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金等共138只证券投资基金，托管基金资 产规模3324.34亿元。同时，开展了证券公司资产管理计划、专户理财、企业年 金基金、QDII、银行理财、保险债权投资计划等资产的托管及信托公司资金信托 计划、产业投资基金、股权基金等产品的保管业务。 四、托管业务的内部控制制度 1、内部控制目标 确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行；确保基金托 管人有关基金托管的各项管理制度和业务操作规程在基金托管业务中得到全面 严格的贯彻执行；确保基金财产安全；保证基金托管业务稳健运行；保护基金份 额持有人、基金管理公司及基金托管人的合法权益。 2、内部控制的原则 （1）全面性原则。内部控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节，覆 盖所有的岗位，不留任何死角。 （2）预防性原则。树立“预防为主”的管理理念，从风险发生的源头加强 17 内部控制，防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生。 （3）及时性原则。建立健全各项规章制度，采取有效措施加强内部控制。 发现问题，及时处理，堵塞漏洞。 （4）独立性原则。基金托管业务内部控制机构独立于基金托管业务执行机 构，业务操作人员和内控人员分开，以保证内控机构的工作不受干扰。 3、内部控制组织结构 中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会，委员 会委员由相关部门的负责人担任，工作重点是对总行各部门、各类业务的风险和 内控进行监督、管理和协调，建立横向的内控管理制约体制。各部门负责分管系 统内的内部控制的组织实施，建立纵向的内控管理制约体制。投资与托管业务部 建立了严密的内控督察体系，设立了风险管理处，负责证券投资基金托管业务的 风险管理。 4、内部控制制度 中国光大银行股份有限公司投资与托管业务部自成立以来严格遵照《基金 法》、《中华人民共和国商业银行法》、《信息披露办法》、《运作办法》、《销售办法》 等法律、法规的要求，并根据相关法律法规制订、完善了《中国光大银行证券投 资基金托管业务内部控制规定》、《中国光大银行投资与托管业务部保密规定》等 十余项规章制度和实施细则，将风险控制落实到每一个工作环节。中国光大银行 投资与托管业务部以控制和防范基金托管业务风险为主线，在重要岗位（基金清 算、基金核算、监督稽核）还建立了安全保密区，安装了录像监视系统和录音监 听系统，以保障基金信息的安全。 五、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据法律、法规和基金合同等的要求，基金托管人主要通过定性和定量相结 合、事前监督和事后控制相结合、技术与人工监督相结合等方式方法，对基金投 资品种、投资组合比例每日进行监督；同时，对基金管理人就基金资产净值的计 算、基金管理人和基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配、基金费用支付 等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人的违反法律、法规和基金合同等规定的行为，及 时以书面或电话形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核 对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对 18 通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规 事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 19 第五部分相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 本基金直销机构为基金管理人的直销中心以及基金管理人的网上交易平台。 （1）江信基金管理有限公司直销中心 注册地址：北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼2001-A 办公地址：北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼2001-A 法定代表人：孙桢磉 成立日期：2013年1月28日 电话：4006220583 （2）投资人可以通过基金管理人公司电子交易平台办理基金的认购、申购、 赎回、定期投资等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录基金管理人网站查 询。 2、其他销售机构 （1）江西银行股份有限公司 注册地址：江西省南昌市红谷滩新区金融大街699号 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区金融大街699号 法定代表人：陈晓明 客户服务电话：400-789-6266 公司网站：www.jx-bank.com （2）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F 法定代表人：陈柏青 联系人：韩爱彬 客服电话：4000-766-123 公司网址：www.fund123.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售 本基金，并及时公告。 20 二、登记机构 名称：江信基金管理有限公司 住址：北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼2001-A 电话：4006220583 传真：010-57380988 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：北京融鹏律师事务所 住所：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界A座1606 室 办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界A座1606 室 负责人：高鹏 电话：010-68037855 传真：010-68046461 经办律师：高鹏、孙红力 联系人：高鹏 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京东城区崇文门外大街11号11层1101室 办公地址：北京东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 执行事务合伙人：张增刚 电话：18612242231 传真：010-67084147 经办注册会计师：王会栓 21 第六部分基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金 合同及其他有关规定募集，并于2016年9月20日经中国证监会证监许可 [2016]2150号文准予注册募集。 本基金于2016年11月28日起通过各销售机构向社会公开募集，截至2016 年12月2日，基金募集工作已顺利结束。 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募集的净认购金额为 200,204,102.98元人民币，认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共 计16,005.00元人民币。上述资金已于2016年12月6日全额划入本基金在基金 托管人中国光大银行股份有限公司开立的基金托管专户。 本次募集有效认购总户数为445户，按照每份基金份额面值1.00元人民币 计算，募集发售期募集的有效份额为200,220,107.98份基金份额，已全部计入 投资者基金账户，归投资者所有。 22 第七部分基金合同的生效 一、基金合同的生效 根据《基金法》、《运作办法》以及基金合同、招募说明书、基金份额发售公 告的有关规定，本基金募集结果符合有关条件，本基金管理人于2016年12月7 日向中国证监会办理完毕基金备案手续并已获书面确认，基金合同自该日期正式 生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以 披露；连续60个工作日出现前述情形的，本基金合同将终止并进行基金财产清 算，且无需召开持有人大会，同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露 程序。 法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。 23 第八部分基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人 在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机 构，并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按 销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办 理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额 申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净 值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 24 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、基金份额持有人在赎回基金份额时，基金管理人按“先进先出”的原则， 即对该基金份额持有人在该销售机构托管的基金份额进行处理时，申购确认日期 在先的基金份额先赎回，申购确认日期在后的基金份额后赎回，以确定所适用的 赎回费率； 5、投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、 处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规 定为准。 基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利 益和法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开 始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申 购申请即为成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内从基金托管账 户划出赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处 理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的 有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成 功，则申购款项退还给投资人。 基金销售机构对申购或赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销 售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构确认结果为准。对于 25 申购申请及申购份额的确认情况，投资人应及时查询。 五、申购和赎回的数额限制 （一）申购金额的限制 1、通过基金管理人网站或非直销柜台的其他销售机构申购本基金的，每个 基金账户每次单笔申购金额不得低于10元（含申购费），销售机构另有规定的， 从其规定； 2、通过直销柜台申购本基金的，每个基金账户首次申购金额不得低于1万 元（含申购费），通过直销机构购买过本基金且保有本基金份额不低于1000份 的投资人不受上述首次申购最低金额的限制，单笔追加申购最低金额为1000元 （含申购费）。 3、当期分配的基金收益，通过红利再投资方式转入持有本基金基金份额的， 不受最低申购金额的限制。 （二）赎回份额限制 1、通过基金管理人网站或非直销柜台的其他销售机构赎回本基金份额时， 基金份额持有人每次申请赎回的基金份额不得低于10份； 2、通过直销柜台赎回本基金份额时，基金份额持有人每次申请赎回的基金 份额不得低于1000份。 （三）最低保留余额的限制 基金份额持有人通过各销售机构申请份额减少类业务（如赎回、转换转出等） 被确认，且其单个交易账户保留的本基金基金份额余额不足5份时，则基金管理 人有权将基金份额持有人在该账户保留的本基金基金份额余额一次性同时全部 赎回。 （四）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益， 具体请参见相关公告。 （五）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎 回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关 规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 六、申购费和赎回费 26 （一）申购费 投资人在申购基金份额时支付本基金的申购费，具体申购费率如下： 申购金额（含申购费）申购费率 50万元以下0.50% 50万元（含）以上按笔收取，1000元/笔 投资人重复申购，须按每次申购金额所对应的费率档次分别计费。本基金的 申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、 登记结算等各项费用。 （二）赎回费 本基金赎回费率如下： 持有期赎回费率 0≤ 持有期＜7日1.50% 7≤ 持有期＜180日0.10% 持有期≥180日0 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额 时收取，对于持续持有期少于7天的基金份额所收取的赎回费，全额计入基金财 产；对于持续持有期不少于7天的基金份额所收取的赎回费，将不低于赎回费总 额的25%计入基金财产。 （三）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制， 以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规则遵循相关法律法规以及监管 部门、自律规则的规定。 （四）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最 迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。 （五）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据 市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活 动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申 购费率和基金赎回费率。 七、申购份额与赎回金额的计算 （一）申购份额的计算 1、当申购费用适用比例费率时： 27 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 2、当申购费用适用固定金额时： 申购费用＝固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 3、申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位 为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。 例2：某投资人分别投资10,000元和1,000万元申购本基金，假设申购当 日基金份额净值为1.1200元，则两笔申购中投资人可得到的申购份额计算如下： 申购1：申购金额10,000元，对应的申购费率为0.50%。 净申购金额＝10,000/（1＋0.50%）＝9,950.25（元） 申购费用＝10,000－9,950.25＝49.75（元） 申购份额＝9,950.25/1.1200＝8,884.15（份） 即投资人投资10,000元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.1200 元，可得到8,884.15份基金份额。 申购2：申购金额1,000万元，对应的申购费用为1,000元。 申购费用＝1000（元） 净申购金额＝10,000,000－1000＝9,999,000（元） 申购份额＝9,999,000/1.1200＝8,927,678.57（份） 即投资人投资1,000万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.1200 元，可得到8,927,678.57份基金份额。 （二）赎回金额的计算 1、若投资人选择赎回本基金份额，计算公式为： 赎回总金额＝赎回份额×T日基金份额净值 赎回费用＝赎回总金额×赎回费率 净赎回金额＝赎回总金额－赎回费用 2、赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相 28 应的费用，赎回金额单位为元。采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的基金 份额净值为基准进行计算。 3、上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。 例3：某投资人在T日赎回10,000份基金份额，持有期限100日，对应的 赎回费率为0.10%，假设赎回当日基金份额净值为1.1200元，则投资人可得到 的净赎回金额计算如下： 赎回总金额＝10,000×1.1200＝11,200（元） 赎回费用＝11,200×0.10%＝11.20（元） 净赎回金额＝11,200－11.20＝11188.80（元） 即投资者赎回本基金10,000份基金份额，假设赎回当日基金份额净值为 1.1200元，则其可得到的赎回金额为11188.80元。 例4：某投资人在T日赎回10,000份基金份额，持有期限200日，对应的 赎回费率为0，假设赎回当日基金份额净值为1.1200元，则投资人可得到的净 赎回金额计算如下： 赎回总金额＝10,000×1.1200＝11,200（元） 赎回费用＝11,200×0＝0（元） 净赎回金额＝11,200－0＝11,200（元） 即投资者赎回本基金10,000份基金份额，假设赎回当日基金份额净值为 1.1200元，则其可得到的赎回金额为11,200元。 （三）本基金基金份额净值的计算 本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算， 并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的 活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托 29 管人协商确认后，基金管理人应当暂停基金估值，并采取暂停接受基金申购申请 的措施。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资 产净值。 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份 额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构等因异常情况导致基金 销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请或基金转换入申请有可能导致单 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情 形时。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停 接受投资人的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停 申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。 在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值50%以上的 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不 确定性时，经与基金托管人协商确认后，应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付 赎回款项。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资 产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 30 5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，可暂停接 受投资人的赎回申请。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金 管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付； 如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配 给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合 同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受 理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的 办理并公告。 十、巨额赎回的情形及处理方式 （一）巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 （二）巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延缓支付赎回款项。 1、全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按 正常赎回程序执行。 2、延缓支付赎回款项：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或 认为因支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较 大波动时，基金管理人应对当日全部赎回申请进行确认，当日按比例办理的赎回 份额不得低于基金总份额的10%，其余可以延缓支付赎回款项，但最长不超过20 个工作日。延缓支付的赎回申请以赎回申请确认当日的基金份额净值为基础计算 赎回金额。 3、当基金出现巨额赎回时，在单个基金份额持有人赎回申请超过前一估值 日基金总份额40%以上的情形下，基金管理人认为支付该基金份额持有人的全部 赎回申请有困难或者因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变 现可能会对基金资产净值造成较大波动时，在当日接受该基金份额持有人的全部 31 赎回的比例不低于前一估值日基金总份额40%的前提下，其余赎回申请可以延期 办理，但延期办理的期限不得超过20个工作日。 4、暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理 人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付 赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 （三）巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方 法，同时在指定媒介上刊登公告。 十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会 备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，最迟于重新开放日在指定 媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确 重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 十二、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费， 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并 提前告知基金托管人与相关机构。 十三、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通 过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十四、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资 人。 32 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十五、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十六、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另 行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定 额投资计划最低申购金额。 十七、基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 十八、基金管理人可在不违反相关法律法规、不影响基金份额持有人实质利 益的前提下，根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。 33 第九部分基金的投资 一、投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融 资券、资产支持证券、次级债、政府支持机构债、地方政府债、债券回购、同业 存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具等金 融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国 证监会的相关规定。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券和可交换 债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金或者 到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，现金不包括结 算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额，基金管理人在履 行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 三、投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，在科学分析与有效管理 风险的基础上，实现风险与收益的最佳匹配。 1、资产配置策略 本基金通过对宏观经济指标、货币政策与财政政策、商业银行信贷扩张、国 际资本流动和其他影响短期资金供求状况等因素的分析，预判对未来利率市场变 化情况。根据对未来利率市场变化的预判情况，分析不同类别资产的收益率水平、 流动性特征和风险水平特征，并以此决定各类资产的配置比例和期限匹配。 2、固定收益类资产投资策略 （1）久期策略 34 本基金通过对影响市场利率的各种因素（如宏观经济状况、货币政策走向、 资金供求情况等）的分析，判断市场利率变化趋势，以确定基金组合的久期目标。 当预期未来市场利率水平下降时，本基金将通过增持剩余期限较长的债券等方式 提高基金组合久期；当预期未来市场利率水平上升时，本基金将通过增加持有剩 余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式缩短基金组合久期，以规避组合 跌价风险。 （2）期限结构配置策略 本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断，适时采用哑铃型、 梯形或子弹型投资策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以最大限度避免 投资组合收益受债券利率变动的负面影响。 （3）类属配置策略 类属配置是指债券组合中国债、金融债、企业债、公司债等不同债券投资品 种之间的配置比例。 本基金将综合分析各类属相对收益情况、利差变化状况、信用风险评级、流 动性风险管理等因素来确定各类属配置比例，发掘具有较好投资价值的投资品种， 增持相对低估并能给组合带来相对较高回报的类属，减持相对高估并给组合带来 相对较低回报的类属。 （4）个券选择策略 本基金在个券选择上将安全性因素放在首位，优先选择高信用等级的债券品 种，防范违约风险。其次，在具体的券种选择上，将根据拟合收益率曲线的实际 情况，挖掘收益率明显偏高的券种，若发现该类券种主要由于市场波动原因所导 致的收益率高于公允水平，则该券种价格属于相对低估，本基金将重点关注此类 低估品种，并选择收益率曲线上定价相对低估的期限段进行投资。 3、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察，分析资产支持证 券底层资产信用状况变化，并预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的 影响情况，评估其内在价值进行投资。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： 35 （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%； （2）本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基 金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的10%； （5）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放 期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司 可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%； （6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10%； （7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； （8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的10%； （9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； （10）本基金应投资于信用级别评级为AA+以上(含AA+)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%；债券回购最长期限为一年，债券回购到期后不得展期； （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资； （13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； （14）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； 36 （15）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致 使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，除第（2）、（10）、（12）、（13）条 之外，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情 形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日 起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在 履行适当程序后，本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，则基金管理人在履行适 当程序后，本基金不受上述规定的限制。 3、关联交易原则 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券， 或者从事其他重大关联交易的，应当遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范 利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相 关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易 应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理 人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 37 如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当 程序后，本基金可不受上述规定的限制。 五、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债总财富（总值）指数收益率 业绩比较基准选择理由:中债总财富（总值）指数是由中央国债登记结算有 限责任公司推出的债券指数。它是中国债券市场趋势的表征，也是债券组合投资 管理业绩评估的有效工具。能够使本基金投资人理性判断本基金产品的风险收益 特征，合理地衡量比较本基金的业绩表现，符合本基金的风险收益特征，易于被 投资人广泛理解，因而较为适当。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时， 基金管理人可以在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后变更业绩比较 基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。 六、风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基 金，高于货币市场基金。 七、基金管理人代表基金行使股东权利和债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利和债权人权利， 保护基金份额持有人的利益； 2、有利于基金资产的安全与增值； 3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 八、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据基金合同规定,于2019年6月 25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在 38 作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。 1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1权益投资-- 其中：股票-- 2基金投资-- 3固定收益投资676,027,539.0094.83 其中：债券636,027,539.0089.22 资产支持证券40,000,000.005.614贵金属投资-- 5金融衍生品投资-- 6买入返售金融资产19,800,149.702.78 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 -- 7 银行存款和结算备付金 合计 3,105,503.270.448其他资产13,960,797.751.969合计712,893,989.72100.00 由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比 39 例（％） 1国家债券6,018,000.001.162央行票据-- 3金融债券162,382,000.0031.37 其中：政策性金融债122,450,000.0023.654企业债券176,803,539.0034.155企业短期融资券-- 6中期票据10,099,000.001.957可转债（可交换债）-- 8同业存单280,725,000.0054.239其他-- 10合计636,027,539.00122.87 5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券 代码 债券名称 数量 （张） 公允价值(元) 占基金资产净值 比例（％） 118021118国开11600,00060,846,000.0011.75211199123619汇丰银 行CD003500,00048,545,000.009.38311187078018甘肃银 行CD138500,00048,410,000.009.35411188368218贵州银 行CD027500,00048,250,000.009.32513650116天风01406,61040,620,339.007.85 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 序号 证券代 码 证券名 称 数量 (份) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1149808 借呗55A1200,00020,000,000.003.862149805借呗54200,0020,000,000.003.86 40 A10 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 11 投资组合报告附注 11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案 调查的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 11.2 本基金本报告期末未持有股票，不存在投资于超过基金合同规定备选股票 库之外的情况。 11.3 其他资产构成 序号名称金额(元) 1存出保证金19,681.272应收证券清算款16,882.813应收股利- 41 4应收利息13,924,223.675应收申购款10.006其他应收款- 7其他- 8合计13,960,797.75 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金本报告期不存在投资流通受限证券违反相关法规或本基金管理公司 的规定的情形，不存在投资托管行股票、投资控股股东主承销的证券、从二级市 场主动投资分离交易可转债附送的权证的情形。 九、基金的业绩 基金业绩截止日为2019年3月31日。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③②-④ 2016年12月7日-2016 年12月31日 0.29%0.01%-0.38%0.31%0.67%-0.30% 2017年3.90%0.02%-1.19%0.09%5.09%-0.07% 2018年5.49%0.04%9.63%0.11%-4.14%-0.07% 2019年1月1日-2019年 3月31日 1.09%0.03%1.11%0.09%-0.02%-0.06% 自基金成立起至今11.12%0.03%9.13%0.11%1.99%-0.08% 42 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 43 第十部分基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类有价证券及票据价值、银行存款本息和基金应 收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管 人、基金销售机构和登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基 金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣 押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处 分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 44 第十一部分基金资产估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 三、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘 价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发 行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的 重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市 价，确定公允价格； （2）交易所市场上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取第三方 估值机构提供的相应品种当日的估值净价。交易所市场上市交易或挂牌转让的含 权固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推 荐估值净价； （3）交易所上市不存在活跃市场的有价证券（包括资产支持债券等），采用 估值技术确定公允价值。如基金管理人认为成本能够近似体现公允价值，基金管 理人应持续评估上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整。 2、已经发行未上市期间的债券的估值 （1）交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况 下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值；对于活跃市场报价 未能代表计量日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认计量日的公允 价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则应采用估值技术确定其 公允价值。 （2）对银行间市场未上市，且第三方未提供估值价格的债券，在发行利率 与二级市场利率不存在明显差异、未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况 45 下，采用成本估值。 （未完）  |