[发行]华泰300ETF联接C：华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书(摘要)2019年第2号
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 更新的招募说明书 （摘要） 2019年第2号 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）根据 2012年3月23日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准华泰柏瑞沪 深300交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》（证监许可【2012】392号）和 2012年4月19日《关于华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集时间 安排的确认函》（基金部函【2012】240号）的核准，进行募集。本基金的基金合同于2012年5 月29日正式生效。 重要提示 华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）保证 招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基 金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本 基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本 基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承 担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而 形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的 流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。 本基金为华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“沪深300ETF”或 “目标ETF”)的联接基金。其投资目标是紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差 的最小化。 本基金主要投资于（1）目标ETF；（2）标的指数的成份股和备选成份股；（3）中国证监会 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 由于本基金为目标ETF的联接基金，因此，不对联接基金财产中的目标ETF部分计提管理 费和托管费。 尽管本基金为目标ETF的联接基金，但不能保证本基金的表现会与沪深300指数和华泰柏 瑞沪深300ETF表现完全一致。投资者须参阅“基金的风险揭示”一节以悉详情。 投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理人 建议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经 中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基 金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为 本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关 规定享有权利、承担业务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金 合同。 本基金为沪深300ETF的联接基金，二者既有联系又有区别：（1）投资方法不同，沪深300ETF 主要采用完全复制法，直接投资于标的指数的成份股；而本基金采用间接的投资方法，通过将 绝大部分基金财产投资于沪深300ETF，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。（2）交易方式不同， 投资者既可以像投资股票一样在证券交易所买卖沪深300ETF，也可以按照最小申购赎回单位和 申购赎回清单的要求，实物申购赎回沪深300ETF；而本基金则像普通开放式基金一样，通过基 金管理人和代销机构按未知价法进行基金的申购赎回。 本基金与沪深300ETF业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素包括：（1）法规对投 资比例的要求。沪深300ETF作为一种特殊的基金品种，可以将全部或接近全部的基金资产用于 跟踪标的指数表现；而本基金作为普通的开放式基金，必需将不低于基金资产净值5%的资产投 资于现金或者到期日在一年以内的政府债券。（2）申购赎回的影响。沪深300ETF采取实物申购 赎回的方式，申购赎回对基金净值影响较小；而本基金申购赎回采取现金方式，大额申购赎回 可能会对基金净值产生一定影响。 本更新招募说明书所载内容截止日为2019年5月28日，有关财务和业绩表现数据截止日 为2019年3月31日，财务和业绩表现数据未经审计。 本基金托管人中国工商银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书中的投资组合报告和 业绩表现进行了复核确认。 2 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 (一）基金管理人概况 名称：华泰柏瑞基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层 法定代表人：贾波 成立日期：2004年11月18日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]178号 经营范围：基金管理业务；发起设立基金；中国证监会批准的其他业务 组织形式：有限责任公司 注册资本：贰亿元人民币 存续期间：持续经营 联系人：汪莹白 联系电话：400-888-0001，（021）38601777 股权结构：柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）49%、华泰证券股份有限公司49%、苏州 新区高新技术产业股份有限公司2%。 （二）主要人员情况 1、董事会成员 贾波先生：董事长，学士，曾任职于工商银行江苏省分行，2001年7月至2016年11月在 华泰证券工作，历任经纪业务总部技术主办、零售客户服务总部地区经理、南宁双拥路营业部 总经理、南京长江路营业部总经理、企划部副总经理(主持工作)、北京分公司总经理、融资融 券部总经理等职务。2016年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。 翟军先生：董事，学士，曾任职于江苏省国际信托投资公司、信泰证券，2009年9月进入 华泰证券工作，曾任零售客户服务总部总经理助理、经纪业务总部副总经理、浙江分公司总经 理等职务。现任华泰证券股份有限公司上海分公司总经理。 Anthony Fasso先生：董事，学士，1984年加入Bankers Trust，1995年至2000年先后任 Bankers Trust Funds Management董事（亚洲）、高级副总裁及常务董事（香港）。2000年至 2001年担任iRegent Group Limited营销经理（香港），2001年至2003年担任Julius BaerInvestmentAdvisory(Asia) Ltd行政总裁及机构资产管理部门主管（香港），2003年至2004 年担任Deutsche AssetManagement私人财富管理董事（墨尔本），2005 年至2010年担任AXA 3 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 杨智雅女士：董事，硕士，曾就职于升强工业股份有限公司，华之杰国际商业顾问有限公 司，1992年4月至1996年12月任AIG友邦证券投资顾问股份有限公司管理部经理，1997年1 月至2001年7月任AIG友邦证券投资信托股份有限公司管理部经理、资深经理、协理，2001 年7月至2010年2月任AIG友邦证券投资顾问股份有限公司副总经理、总经理、董事长暨总经 理。2010年2月至今任柏瑞证券投资顾问股份有限公司董事长暨总经理、总经理。 韩勇先生：董事，博士，曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监督 管理委员会，2007年7月至2011年9月任华安基金管理有限公司副总经理。2011年10月加入 华泰柏瑞基金管理有限公司。 杨科先生：独立董事，学士，2001年至今任北京市天元律师事务所律师。2010年至今任该 律师事务所合伙人。 李亦宜女士：独立董事，硕士，曾任职于Lazard&Co.旧金山办事处以及LazardAsia香 港办事处，2010年至2013年曾担任Japan Residential Assets ManagementLimited董事。 2002年至今历任Argyle Street Management Limited基金经理、执行董事，2006年至今同时 担任新加坡上市公司TIHLimited董事。 文光伟先生：独立董事，博士，1983年至2015年先后任中国人民大学会计系助教、会计 系讲师、中国人民大学商学院会计系副教授、硕士生导师，1989年12月至1991年6月期间兼 职于香港普华会计公司审计部。2015年3月从中国人民大学退休。 沈志群先生：独立董事，学士，1978年至1987年先后在中国建筑科学研究院、国家建委 政策研究室、国家建设部经济研究所从事研究工作，任研究室副主任，1987年至1997年先后 任国家计委投资研究所研究室主任、所长助理、副所长（副司级），1997年任国家计委宏观经 济研究院科研部主任（正司级），2000年任国家计委（国家发改委）宏观经济研究院院长助理， 2001年至2014年任北京国宏物业管理有限公司（宏观院下属）总经理。2014年退休，现任中 国投资协会副会长。 2、监事会成员 王永筠女士：监事长，硕士，香港会计师公会会员。2004 年至2008 年任职于德勤，2008 年至2019 年担任黑石集团（香港）有限公司财务部门董事，2019年起担任柏瑞投资财务部门 高级副总裁（亚洲，日本及台湾除外）。 刘晓冰先生：监事，二十四年证券从业经历。1993年12月进入公司，曾任无锡解放西路 营业部总经理助理、副总经理、总经理，无锡永乐路营业部负责人，无锡城市中心营业部总经 4 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 柳军先生：监事，硕士，2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务，2001-2004年 任华安基金管理有限公司高级基金核算员，2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任 基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞（原友邦华泰）上证 红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月起担任指数投资部副总监。2011年1月起 兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月 起兼任华泰柏瑞沪深300ETF基金、华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。2015年2月起任 指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证500 ETF及华泰柏瑞中证500ETF联接基金的 基金经理。2018年3月至2018年11月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏 瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月至2018年10月任华泰柏瑞泰利 灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交 易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交 易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年12月起任华泰柏瑞中证红利低波 动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 童辉先生：监事，硕士。1997-1998年任上海众恒信息产业有限公司程序员，1998-2004 年任国泰基金管理有限公司信息技术部经理，2004年4月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现 任信息技术与电子商务部总监。 3、总经理及其他高级管理人员 韩勇先生：总经理，博士，曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监 督管理委员会，2007年7月至2011年9月任华安基金管理有限公司副总经理。2011年10月加 入华泰柏瑞基金管理有限公司。 王溯舸先生：副总经理，硕士，1997-2000年任深圳特区证券公司总经理助理、副总经理， 2001-2004年任华泰证券股份有限公司受托资产管理总部总经理。 陈晖女士：督察长，硕士，1993-1999年任江苏证券有限责任公司北京代表处代表，1999-2004 年任华泰证券股份有限公司北京总部总经理。 房伟力先生：副总经理，硕士,1997-2001年就职于上海证券交易所登记结算公司，2001-2004 年任华安基金管理有限公司部门总监，2004-2008年5月任华泰柏瑞基金管理有限公司总经理 助理。 田汉卿女士：副总经理。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司（BGI）担任投资经理，2012 年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2013年8月起任华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基 金的基金经理，2013年10月起任公司副总经理，2014年12月起任华泰柏瑞量化优选灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理，2015年3月起任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金的基 5 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 高山先生：副总经理，博士。2001.5-2013.7任职于全国社会保障基金理事会投资部，任 处长；2013.7起加入华泰柏瑞基金管理有限公司。本科毕业于山东大学经济管理学院，硕士毕 业于中国人民银行研究生部，博士毕业于财政部财政科学研究所研究生部。 董元星先生：副总经理，博士。2006.9-2008.12任巴克莱资本（纽约）债券交易员，2009.3-2012.8任华夏基金管理有限公司基金经理。2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公 司，任固定收益部总监。2013年10月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。 2014年2月起任总经理助理。2015年12月起任公司副总经理。北京大学经济学学士，纽约大 学STERN商学院金融学博士。 程安至先生：副总经理，硕士。1997.9-2001.1任中国工商银行上海市分行信贷经理，2001.2-2012.4任华安基金管理有限公司市场部销售总监。2012年5月加入华泰柏瑞基金管理 有限公司，任总经理助理。2015年12月起任公司副总经理。本科毕业于华东师范大学国际金 融专业，硕士毕业于上海财经大学国民经济学专业，EMBA毕业于上海交通大学中欧国际工商学 院。 李晓西先生：副总经理，美国杜克大学工商管理硕士。曾任中银信托投资公司外汇交易结 算员，银建实业股份有限公司证券投资经理，汉唐证券有限责任公司高级经理，美国信安环球 股票有限公司董事总经理兼基金经理。2018年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2018年8 月起任公司副总经理。 刘万方先生：财政部财政科学研究所财政学博士。曾任中国普天信息产业集团公司项目投 资经理，美国MBP咨询公司咨询顾问，中国证监会主任科员、副处长，上投摩根基金管理有限 公司督察长，朱雀股权投资管理股份有限公司副总经理，朱雀基金管理有限公司总经理。2019 年4月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任公司副总经理。 4、本基金基金经理 柳军先生：简历同上。 历任本基金基金经理： 6 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 总监吕慧建先生；投资研究部副总监张慧先生；基金经理徐晓杰女士。 列席人员：督察长陈晖女士；权益投资决策委员会主席指定的其他人员。 上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，建立健全 内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理 人的财产相互独立，对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、半年度和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；按规定受理申购和赎回申请， 及时、足额支付赎回款项；采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注 销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他相 关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 13、中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会 7 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在 任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等 信息； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； （9）贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份； （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大 利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏 在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划 8 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 （1）健全性原则。内部控制必须覆盖公司各个部门和各级岗位，并渗透到各项业务过程， 涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节； （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有 效执行； （3）独立性原则。公司在精简的基础上设立能够充分满足经营运作需要的机构、部门和岗 位，各机构、部门和岗位职能上保持相对独立。内部控制的检查评价部门必须独立于内部控制 的建立和执行部门； （4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡，消除内部控制中 的盲点； （5）防火墙原则。公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，基金投资研究、 决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上适当隔离，以达到风险防范的 目的； （6）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合 理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2、内部控制的主要内容 （1）控制环境 董事会下设风险管理与审计委员会，全面负责公司的风险管理、风险控制和财务监控，审 查公司的内控制度，并对重大关联交易进行审计；董事会下设薪酬、考核与资格审查委员会， 对董事、总经理、督察长、财务总监和其他高级管理人员的候选人进行资格审查以确保其具有 中国证监会所要求的任职资格，制定董事、监事、总经理、督察长、财务总监、其他高级管理 人员及基金经理的薪酬/报酬计划或方案。 公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司董 事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会和风险控制委员会，就基金投资和风 险控制等发表专业意见及建议。 公司设立督察长，对董事会负责，主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合理 性进行审查，发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。 （2）风险评估 9 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 （3）控制活动 控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资产分 离、危机处理等政策、程序或措施。 自我控制以各岗位的目标责任制为基础，是内部控制的第一道防线。在公司内部建立科学、 严格的岗位分离制度，在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度， 后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任，使相互监督制衡的机制成为内部控制的第二 道防线。充分发挥督察长和法律监察部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面监察稽核作 用，建立内部控制的第三道防线。 （4）信息与沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，形成了自上而下的信息传播渠道和 自下而上的信息呈报渠道。通过建立有效的信息交流渠道，保证了公司员工及各级管理人员可 以充分了解与其职责相关的信息，并及时送达适当的人员进行处理。 （5）内部监控 内部监控由公司风险管理与审计委员会、督察长、风险控制委员会和法律监察部等部门在 各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的法律监察部，其中监察稽核人员履 行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制 制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，促进公司内部 管理制度有效地执行。 3、基金管理人关于内部控制的声明 （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任； （2）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 二、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 10 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 （二）主要人员情况 截至2018年12月，中国工商银行资产托管部共有员工202人，平均年龄33岁，95%以上 员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来， 秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理 模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、 金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响 力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保 险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、 证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公 司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开 展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2018年12 月，中国工商银行共托管证券投资基金923只。自2003 年以来，本行连续十五年获得香港《亚 洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证 券报》等境内外权威财经媒体评选的64项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行， 优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 （四）基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优 势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分 不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时， 把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程 风险管理作为重要工作来做。2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、 11 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运 作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范 和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有 效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合 规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核 监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管 部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直 接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责 范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管 业务经营管理活动的始终。 （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监 督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。 （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先” 的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。 （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托 资产的安全与完整。 （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保 证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相 对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 12 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、 科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的 防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管 理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目 标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。 （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控 防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的 责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、 签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。 （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理 各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。 （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期 或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施 风险控制措施，排查风险隐患。 （6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗 余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 （7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、 操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战， 资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练 结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领 导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。 （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共 同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将 风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责， 通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组 织结构。 13 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务 是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个 系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展， 新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风 险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投资范 围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净 值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相 关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投 资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规 规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对， 并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复 查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基 金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理 人限期纠正。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 基金份额发售机构包括基金管理人的直销机构和代销机构的销售网点。 1、直销机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 14 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 1）中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：陈四清 传真：（010）66594853 客服电话：95566 公司网址：www.boc.cn 2）中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市复兴门内大街55号 办公地址：北京市复兴门内大街55号 法定代表人：易会满 传真：（010）66107914 客服电话：95588 公司网址：www.icbc.com.cn 3）中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：周慕冰 传真：（010）85109219 客服电话：95599 公司网址：www.abchina.com 4）交通银行股份有限公司 15 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 5）招商银行股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：李建红 联系人：邓炯鹏 电话：（0755）83198888 传真：（0755）83195109 客服电话：95555 公司网址：www.cmbchina.com 6）中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：洪崎 联系人：董云巍 客服电话：95568 公司网址：www.cmbc.com.cn 7）浙商银行股份有限公司 注册地址：浙江省杭州市庆春路288号 办公地址：浙江省杭州市庆春路288号 法定代表人：张达洋 联系人：毛真海/刘坚 电话：0571-87659546/87659234 传真：0571-87659188 客服电话：95527 16 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 8）嘉兴银行股份有限公司 注册地址：嘉兴市建国南路409号 办公地址：嘉兴市建国南路409号 法定代表人：许洪明 联系人：陈兢 电话：0573-82082676 传真：0573-82099678 客服电话：0573-96528 公司网址：www.bojx.com 9）哈尔滨银行股份有限公司 注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号 办公地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号 法定代表人：郭志文 联系人：遇玺 电话：（0451）86779018 传真：（0451）86779018 客服电话：95537或400-609-5537 公司网址：www.hrbb.com.cn10）第一创业证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼 办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼 法定代表人：刘学民 联系人：吴军 电话：（0755）23838751 传真：（0755）23838750 客服电话：400-888-1888 公司网址：www.firstcapital.com.cn11）国盛证券有限责任公司 注册地址：江西省南昌市永叔路15号 办公地址：江西省南昌市北京西路88 号江信大厦4，15楼 法定代表人：裘强 17 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 18 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 注册地址：北京市西城区金融大街8号 办公地址：北京市西城区金融大街8号华融大厦A座3层 法定代表人：祝献忠 联系人：李慧灵 电话：（010）58315221 传真：（010）58568062 客服电话：400-898-9999 公司网址：www.hrsec.com.cn 16）华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路228号 办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港 中旅大厦18楼 法定代表人：周易 联系人：庞晓云 电话：025-883389093 传真：0755-82492962（深圳） 客服电话：95597 公司网址：www.htsc.com.cn 17）华西证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 法定代表人：杨炯洋 联系人：周志茹 电话：028-86135991 传真：028-86150040 客服电话：95584 公司网址：www.hx168.com.cn 18）华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b)单元 办公地址：上海市肇家浜路750号 法定代表人：俞洋 19 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 20 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 21 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 传真：（010）8567 9535 客服电话：410-910-1166 公司网址：www.cicc.com.cn 26）中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04 层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人：高涛 联系人：刘毅 电话：（0755）82023442 传真：（0755）82026539 客服电话：95532 公司网址：www.china-invs.cn 27）中信证券(山东)有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层(266061) 法定代表人：杨宝林 联系人：赵艳青 电话：（0532）85022326 传真：（0532）85022605 客服电话：95548 公司网址：sd.citics.com 28）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：郑慧 电话：010-60838888 传真：010-60836029 客服电话：95548 公司网址：www.cs.ecitic.com 22 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表人：宁敏 联系人：许慧琳 电话：（021）20328531 传真：（021）50372474 客服电话：400-620-8888 公司网址：www.bocichina.com 30）中山证券有限责任公司 注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层 办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层 法定代表人：黄扬录 联系人：罗艺琳 电话：0755-82570586 传真：0755-82960582 客服电话：95329 公司网址：www.zszq.com 31）华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座 法定代表人：李工 联系人：范超 电话：0551-65161821 传真：0551-65161672 客服电话：400-809-6518（全国）96518（安徽） 公司网址：www.hazq.com 32）中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14 层 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14 层 23 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 24 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 25 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 26 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人：TEO WEE HOWE 联系人：叶健，pss-team@ifastfinancial.com.cn 电话：0755-89460507 传真：0755-21674453 客服电话：400-684-0500 公司网址：www.ifastps.com.cn46）北京懒猫金融信息服务有限公司 注册地址：北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119 办公地址：北京市朝阳区呼家楼安联大厦715 法定代表人：许现良 27 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 楼5层518室 办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研 楼5层518室 法定代表人：李昭琛 联系人：付文红 电话：010-60616511 传真：8610-62676582 客服电话：010-62675369 公司网址：www.xincai.com48）尚智逢源（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼B1-6525室 办公地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼B1-6525室 法定代表人：刘磊 联系人：刘蕾 电话：010-65602060 / 15618301166 传真：010-65602060 客服电话：400-920-6677 公司网址：http://www.szfyfund.com49）北京微动利基金销售有限公司 注册地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341 办公地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341 法定代表人：季长军 联系人：何鹏 电话：010-52609656 传真：010-51957430 28 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 29 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 30 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 31 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 32 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 33 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 34 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 办公地址：北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园18号楼(100000) 法定代表人：程刚 联系人：张旭 电话：010-58160168 传真：010-58160173 客服电话：400-810-5919 公司网址：www.fengfd.com 72）北京唐鼎耀华基金销售有限公司 注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室 法定代表人：张冠宇 联系人：王丽敏 电话：010-85932810 传真：010-85932880 客服电话：400-819-9868 公司网址：www.tdyhfund.com 73）深圳信诚基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 办公地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3906室 法定代表人：周文 联系人：殷浩然 电话：010-84865370 传真：010-84865051 客服电话：0755-23946579 公司网址：www.ecpefund.com 74）上海爱建财富管理有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室 办公地址：上海市徐汇区肇嘉浜路746号爱建金融大厦 法定代表人：马金 联系人：蔡俊 35 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 36 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 37 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 39层 办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、 39层 法定代表人：赵玺 联系人：谢立军 电话：0411-39991807 客服电话：4008-169-169 公司网址：www.daton.com.cn 83）世纪证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层 办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层 法定代表人：变更中 联系人：王雯 客服电话：4008323000 公司网址：http://www.csco.com.cn84）上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人：张跃伟 联系人：党敏 电话：021-20691831 传真：021-2069-1861 客服电话：400-820-2899 公司网站：www.erichfund.com 85）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室 法定代表人：杨文斌 联系人：陆敏 38 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 39 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 40 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 41 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 42 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 43 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 44 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 房间 办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风东路东、康宁街北6号楼5楼503 法定代表人：王旋 联系人：胡静华 联系电话：0371-5521 3196 公司网址：www.hgccpb.com 客服电话：4000555671112）北京格上富信基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 法定代表人：李悦章 联系人：张林 联系电话：010-65983311 公司网址：www.igesafe.com 客服电话：010-82350618113）深圳富济财富管理有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元 办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元 法定代表人：刘鹏宇 联系人：刘勇 45 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 46 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 47 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 48 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 49 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 50 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 51 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 C类基金份额： 1）沈阳麟龙投资顾问有限公司 注册地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601 办公地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601 法定代表人：朱荣晖 联系人：钱金菊 电话：021-5109679 传真：021-5109679 服务电话：400-003-5811 公司网址：https://www.jinjiwo.com/ 2)广发银行股份有限公司 注册地址：广东省广州市越秀区东风东路713号 办公地址：广东省广州市越秀区东风东路713号 法定代表人：杨明生 传真：无 客服电话：4008308003 公司网址：www.cgbchina.com.cn 3)大通证券股份有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、 39层 办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、 39层 法定代表人：赵玺 联系人：谢立军 电话：0411-39991807 客服电话：4008-169-169 公司网址：www.daton.com.cn 4)世纪证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层 办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层 52 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 5)华泰期货有限公司 注册地址：广东省广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层 办公地址：广东省广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层 法定代表人（代为履职）：徐炜中 联系人：黄韵钰/刘昆/张帆 电话：0755-23887950/0755-23887975/0755-82776680 传真：0755-82777490 客服电话：400-628-0888 公司网址：www.htfc.com 6) 嘉实财富管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元 办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层 法定代表人：赵学军 联系人：余永键 电话：010-85097570 传真：010-85097308 客服电话：400-021-8850 公司网址：www.harvestwm.cn 7) 中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14 层 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14 层 法定代表人：张皓 联系人：洪诚 电话：0755-23953913 传真：0755-83217421 客服电话：400-990-8826 公司网址：www.citicsf.com 53 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 )中山证券有限责任公司 注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层 办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层 法定代表人：黄扬录 联系人：罗艺琳 电话：0755-82570586 传真：0755-82960582 客服电话：95329 公司网址：www.zszq.com 9) 中信证券(山东)有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层(266061) 法定代表人：杨宝林 联系人：赵艳青 电话：（0532）85022326 传真：（0532）85022605 客服电话：95548 公司网址：sd.citics.com10)中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：郑慧 电话：010-60838888 传真：010-60836029 客服电话：95548 公司网址：www.cs.ecitic.com11)中银国际证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表人：宁敏 联系人：许慧琳 54 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人：高涛 联系人：刘毅 电话：（0755）82023442 传真：（0755）82026539 客服电话：95532 公司网址：www.china-invs.cn13) 招商证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座38-45层 办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座38-45层 法定代表人：宫少林 联系人：林生迎 电话：（0755）82960223 传真：（0755）82960141 客服电话：95565 公司网址：www.newone.com.cn14)新时代证券股份有限公司 注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 法定代表人：叶顺德 联系人：田芳芳 电话：010-83561146 传真：（010）83561094 客服电话：95399 公司网址：www.xsdzq.cn 55 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 56 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 57 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 58 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 59 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 60 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 61 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 62 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 3、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并 及时公告。 （二）注册登记机构 名称：华泰柏瑞基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层 法定代表人：贾波 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层 电话：400-888-0001，（021）38601777 传真：（021）50103016 联系人：赵景云 （三）律师事务所和经办律师 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师：秦悦民、王利民 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所：中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 法定代表人：杨绍信 经办注册会计师：单峰、曹阳 63 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 传真：021-23238800 四、基金的名称 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 五、基金的类型 指数基金、联接基金。 六、基金的投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 七、基金的投资范围 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300ETF、沪深300指数成份股及 备选成份股、非成份股、债券、新股（一级市场初次发行和增发）、权证、股指期货、货币市场 工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 正常情况下，本基金资产中投资于沪深300ETF的比例不低于基金资产净值的90%；现金（不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的5%；股指期货以套期保值为目的，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照 法律法规或监管机构的规定执行。 八、基金的投资策略 本基金为沪深300ETF的联接基金。沪深300ETF是主要采用完全复制法实现对沪深300指 数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于沪深300ETF实现对业绩比较基准的紧密 跟踪，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.3%以内，年跟踪误差控制在4%以内。 64 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套期保值 为目的，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究， 结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值 等策略进行套期保值操作。 本基金管理人对股指期货的运用将进行充分的论证，运用股指期货的情形主要包括：对冲 系统性风险；对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；对冲因其他原因导致无法有 效跟踪标的指数的风险；利用金融衍生品的杠杆作用，降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交 易成本，达到有效跟踪标的指数的目的。 九、基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准：沪深300指数×95% ＋银行活期存款税后收益率×5% 如果沪深300ETF变更业绩比较基准、或沪深300指数编制单位变更或停止沪深300指数的 编制及发布、或沪深300指数由其他指数替代、或沪深300指数编制方法发生重大变更导致该 指数不宜继续作为业绩比较基准的组成部分，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原 则，履行必要手续后，调整业绩比较基准并及时公告。 十、基金的风险收益特征 本基金为沪深300ETF的联接基金，采用主要投资于华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证 券投资基金实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与沪深300指数的表现 密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 十一、基金投资组合报告 投资组合报告截止日为2019年3月31日。 1、报告期末基金资产组合情况 65 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 1权益投资36,906,790.214.43 其中：股票36,906,790.214.432基金投资751,113,213.1390.103固定收益投资2,300.000.00 其中：债券2,300.000.00 资产支持证券-- 4贵金属投资-- 5金融衍生品投资-- 6买入返售金融资产-- 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 -- 7银行存款和结算备付金合计44,250,771.275.318其他资产1,409,345.530.179合计833,682,420.14100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A农、林、牧、渔业177,268.000.02B采矿业881,849.000.11C制造业16,717,708.272.01D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 960,168.000.12E建筑业1,549,616.000.19F批发和零售业537,456.000.06G交通运输、仓储和邮政业485,308.000.06H住宿和餐饮业-- I 信息传输、软件和信息技术服务 业 1,685,556.940.20J金融业11,474,401.001.38K房地产业1,639,733.000.20L租赁和商务服务业287,364.000.03M科学研究和技术服务业9,382.000.00N水利、环境和公共设施管理业109,032.000.01O居民服务、修理和其他服务业-- 66 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 教育-- Q卫生和社会工作272,930.000.03R文化、体育和娱乐业119,018.000.01S综合-- 合计36,906,790.214.43 2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1601318中国平安18,6001,434,060.000.172600036招商银行42,0001,424,640.000.173600519贵州茅台1,4001,195,586.000.144000651格力电器19,600925,316.000.115601166兴业银行50,400915,768.000.116000333美的集团18,200886,886.000.117000858五粮液8,400798,000.000.108601328交通银行110,600690,144.000.089600276恒瑞医药10,080659,433.600.0810600016民生银行100,800639,072.000.08 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％） 1国家债券-- 2央行票据-- 3金融债券-- 其中：政策性金融债-- 4企业债券-- 5企业短期融资券-- 6中期票据-- 7可转债（可交换债）2,300.000.008同业存单-- 9其他-- 67 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 合计2,300.000.00 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1127012招路转债232,300.000.00 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基金名称基金类型运作方式管理人 公允价值（人民币 元） 占基金资产 净值比例 (%) 1 华泰柏瑞沪 深300ETF 指数型 交易型开放 式 华泰柏瑞 基金管理 有限公司 751,113,213.1390.22 10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 2）本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1）本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 68 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 ）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 3）本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 12、投资组合报告附注 1）本基金本报告期末投资的前十名证券中，中国银行保险监督管理委员会于2018年4月 19日对兴业银行（601166）作出行政处罚决定，对公司重大关联交易未按规定审查审批且未向 监管部门报告、非真实转让信贷资产、无授信额度或超授信额度办理同业业务、内控管理严重 违反审慎经营规则及多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规、同业投资接受隐性的第 三方金融机构信用担保、债券卖出回购业务违规出表、个人理财资金违规投资、提供日期倒签 的材料、部分非现场监管统计数据与事实不符、个别董事未经任职资格核准即履职、变相批量 转让个人贷款、向四证不全的房地产项目提供融资等行为处以罚款5870万元。对该股票投资决 策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增 长前景，由基金经理决定具体投资行为。 报告期内基金投资的其他前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 3）其他资产构成 序号名称金额（元） 1存出保证金244,638.962应收证券清算款133,600.993应收股利- 4应收利息37,231.355应收申购款993,874.236其他应收款- 7待摊费用- 8其他- 9合计1,409,345.53 4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 69 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 十二、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。基金的业绩报告截止日为2019年3月31日。 1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞300ETF联接A 阶段 净值增长率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③②－④ 2012 年 4.50%1.00%-3.28%1.15%7.78%-0.15% 2013 年 -4.55%1.29%-7.16%1.33%2.61%-0.04% 2014 年 46.65%1.12%48.69%1.15%-2.04%-0.03% 2015 年 9.58%2.22%5.70%2.36%3.88%-0.14% 2016 年 -8.01%1.31%-10.63%1.33%2.62%-0.02% 2017 年 20.67%0.61%20.63%0.60%0.04%0.01% 2018 年 -22.58%1.25%-24.12%1.27%1.54%-0.02% 过去 三个 月 26.34%1.46%27.06%1.48%-0.72%-0.02% 华泰柏瑞300ETF联接C 阶段净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③②－④ 2018 年 -12.37%1.40%15.46%1.41%-27.83%-0.01% 过去26.24%1.46%27.06%1.48%-0.82%-0.02% 70 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 月 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 月 注：A级份额业绩计算期间为2012年5月29日至2019年3月31日。C级份额业绩计算期 间为2018年7月2日至2019年3月31日。 2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 71 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 注：A级图示日期为2012年5月29日至2019年3月31日。C级图示日期为2018年7月 2日至2019年3月31日。 十三、基金的费用与税收 （一）基金运作费用 1、基金费用的种类 (1)基金管理人的管理费； (2)基金托管人的托管费； (3)本基金从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费； (4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； (5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； (6)基金份额持有人大会费用； 72 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 基金的证券交易费用； (8)基金的银行汇划费用； (9)按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 (10)本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 由于本基金管理人和托管人同时为沪深300ETF的管理人和托管人，为避免重复收费，本基 金管理人、托管人不对本基金财产中的沪深300ETF资产计提管理费和托管费。本基金制定了以 下收费标准。 (1)基金管理人的管理费 本基金的管理费按调整后的前一日基金资产净值的0.50%的年费率计提。管理费的计算方 法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为调整后的前一日基金资产净值。其公式为E=Max（前一日的基金资产净值–前一日基 金持有的沪深300ETF公允价值，0）。 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送 基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基 金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 (2)基金托管人的托管费 本基金托管费按调整后的前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提，托管费的计算方法 如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为调整后的前一日基金资产净值。其公式为E=Max（前一日的基金资产净值–前一日基 金持有的沪深300ETF公允价值，0）。 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送 基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若 遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 (3)C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资 73 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 金托管人核对一致后，基金托管人于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理 人，由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等致使无法按时支付 的，支付日期顺延。 本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金 年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。 上述（一）基金费用的种类中第(4)－(8)项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用 实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 3、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失； 2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3)《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费 用等费用； 4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 4、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管 费率、基金销售费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管 理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公 告。 74 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要 本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“六、基 金的募集”中“（八）投资人对基金份额的认购”中的相关规定。 本基金申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书 “八、基金份额的申购、赎回与转换”中的“（六）申购费与赎回费”与“（七）申购份额与 赎回金额的计算”中的相关规定。 （三）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关 法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，本基金的招募说明书进行 了更新，主要更新的内容如下： 1、“三、基金管理人”部分，对董事会成员、监事会成员、总经理及其他高级管理人员、 本基金基金经理和投资决策委员会成员的相关信息作了更新。 2、“四、基金托管人”部分，根据基金托管人提供的更新内容作了相应的更新。 3、“五、相关服务机构”部分，更新了代销机构的相关信息。 4、“十、基金的投资”部分，对基金投资组合报告作了更新。 5、“十一、基金的业绩”部分，对基金投资业绩作了更新。 6、“二十二、对基金份额持有人的服务”部分，对服务项目内容作了调整。 7、“二十三、其他应披露事项”部分，根据前次招募说明书（更新）公布日至本次更新 内容截止日的历次信息披露作了更新。 华泰柏瑞基金管理有限公司 二○一九年七月十一日 75 中财网
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