[发行]方正500：方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)2019年第1号
方正富邦基金管理有限公司 方正富邦基金管理有限公司 2019年第1号 基金管理人：方正富邦基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二〇一九年七月 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值 和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不 对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受 能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决 策，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境 因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。 同时由于本基金是跟踪中证500指数的交易型开放式基金，特定风险还包 括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金 投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级 市场交易价格折溢价的风险、基金份额参考净值（IOPV）计算错误的风险、投资 人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、基金赎回对价的变现风险、退补现 金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、退市风险、第三方机构服务 的风险等。 投资者申购的基金份额当日可卖出，当日未卖出的基金份额在份额交收成功 之前不得卖出和赎回；即在目前结算规则下，T 日申购的基金份额当日可卖出， T 日申购当日未卖出的基金份额，T+1 日不得卖出和赎回，T+1 日交收成功后 T+2 日可卖出和赎回。因此为投资者办理申购业务的代理券商若发生交收违约， 将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额，投资者的利益可 能受到影响。 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》 及《基金合同》等信息披露文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资 目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力 相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不 构成新基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决 策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本招募说明书所载内容截止日为2019年5月29日，有关财务数据和净值表 现数据截止日为2019年3月31日。（本招募说明书中的财务资料未经审计） 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 第一部分绪言...............................................................................................................................1 第二部分释义...............................................................................................................................2 第三部分基金管理人...................................................................................................................8 第四部分基金托管人.................................................................................................................18 第五部分相关服务机构.............................................................................................................22 第六部分基金的募集.................................................................................................................25 第七部分基金合同的生效.........................................................................................................26 第八部分基金份额折算与变更登记.........................................................................................27 第九部分基金份额的上市交易.................................................................................................28 第十部分基金份额的申购与赎回.............................................................................................30 第十一部分基金的投资.............................................................................................................43 第十二部分基金的业绩...............................................................................................................53 第十三部分基金的财产.............................................................................................................54 第十四部分基金资产估值.........................................................................................................55 第十五部分基金的收益与分配.................................................................................................60 第十六部分基金费用与税收.....................................................................................................62 第十七部分基金的会计与审计.................................................................................................65 第十八部分基金的信息披露.....................................................................................................66 第十九部分风险揭示.................................................................................................................73 第二十部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算.........................................................80 第二十一部分基金合同的内容摘要.........................................................................................82 第二十二部分托管协议的内容摘要.......................................................................................110 第二十三部分对基金份额持有人的服务...............................................................................129 第二十四部分其他应披露事项...............................................................................................131 第二十五部分招募说明书的存放及查阅方式.......................................................................132 第二十六部分备查文件...........................................................................................................133 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 《方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简 称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、 《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息 披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）以及《方正富邦中 证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基 金合同》”）编写。基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委 托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作 任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人依据基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的 行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其 他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义 务，应详细查阅基金合同。 1 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指方正富邦基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 4、《基金合同》或基金合同：指《方正富邦中证500交易型开放式指数证券 投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《方正富邦中证 500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订 和补充 6、招募说明书：指《方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招 募说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指《方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资 基金基金份额发售公告》 8、上市交易公告书：指《方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基 金上市交易公告书》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议修订，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委 员会第十四次会议修订的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不 时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施 2 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10 月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关 对其不时做出的修订 15、交易型开放式指数证券投资基金、ETF：指《上海证券交易所交易型开 放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金” 16、ETF联接基金、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本 基金的投资目标类似，采用开放式运作方式的基金 17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委 员会 19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 22、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 23、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内 证券投资试点办法》（包括颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律法规规定， 运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 24、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合 格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资人的合称 25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 3 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 27、销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理 基金销售业务的机构 28、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由 基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 29、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司 30、发售协调人：指基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机构 31、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 32、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记 结算有限责任公司 33、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 34、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 35、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过3个月 36、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 37、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 38、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 39、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 40、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 41、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 42、《业务规则》：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开 4 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 43、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定， 申请购买基金份额的行为 44、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定， 申请购买基金份额的行为 45、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人根据基金合同和招募说明书 规定的条件要求基金管理人购回本基金基金份额的行为 46、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等 信息的文件 47、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应 交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 48、赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说 明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 49、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证500指数及其未来可 能发生的变更 50、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 51、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人 申购、赎回的基金份额数应为最小申购、赎回单位的整数倍 52、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规 定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 53、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最 小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支 付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的 基金份额数计算 54、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托中证指数有限公 司根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由上海证券 5 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为 57、元：指人民币元 58、基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入 扣除相关费用后的余额 59、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 款项及其他资产的价值总和 60、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 61、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 62、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 63、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站 及其他媒介 64、收益评价日：指基金管理人计算本基金净值增长率与同期标的指数增长 率差额之日 65、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基 金份额净值之比减去1 乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折 算日为初始日重新计算） 66、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日 标的指数收盘值之比减去1 乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份 额折算日为初始日重新计算） 67、流动性受限资产：是指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回 购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通 受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让 或交易的债券等 6 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 件 7 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 一、基金管理人概况 名称：方正富邦基金管理有限公司 住所：北京市西城区车公庄大街12号东侧8层 办公地址：北京市西城区车公庄大街12号东侧8层 设立日期：2011年7月8日 法定代表人：何亚刚 联系人：戴兴卓 电话：010-57303969 注册资本：6.6亿元 方正富邦基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监许可 〔2011〕1038号文批准设立。公司股权结构如下： 股东名称股权比例 方正证券股份有限公司66.7% 富邦证券投资信托股份有限公司33.3% 二、主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 何亚刚先生，董事长，硕士。曾任泰阳证券有限责任公司部门总经理，民生 证券有限责任公司总裁助理，方正证券有限责任公司助理总裁，泰阳证券有限责 任公司总裁，方正期货有限公司董事长，方正证券有限责任公司副总裁，方正富 邦基金管理有限公司监事、董事。现任方正证券股份有限公司董事、执行委员会 副主任、总裁、首席运营官（COO）、党委委员、代行董事会秘书，方正和生投 资有限责任公司董事长、法定代表人，方正中期期货有限公司董事，北京方正富 邦创融资产管理有限公司董事，方正证券（香港）金融控股有限公司董事，湖南 省证券业协会会长，瑞信方正证券有限责任公司董事。 史纲先生，副董事长，博士。曾任BridgewaterGroup(USA)副总经理、台湾 中央大学教授，台湾国际证券股份有限公司副总经理，富邦综合证券股份有限公 司副总经理、顾问、代理董事长、副董事长，富邦期货股份有限公司董事长，富 8 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 胡德兴先生，董事，硕士。曾任台湾华信证券投资顾问股份有限公司研究员、 襄理、副理，摩根证券投资顾问股份有限公司经理、董事长兼总经理，摩根证券 投资信托股份有限公司协理、副总经理，富邦证券投资顾问股份有限公司董事长， 富邦康宏资产管理(香港)有限公司董事。现任富邦证券投资信托股份有限公司董 事长，富邦康宏资产管理(香港)有限公司董事长，北京方正富邦创融资产管理有 限公司董事，基富通证券股份有限公司监察人，富邦基金管理(香港)有限公司董 事。 李长桥先生，董事，美国麻省理工学院硕士。曾任IBM公司商业咨询顾问 主管，国信证券广州分公司投资顾问部总经理，方正证券股份有限公司零售业务 部副总经理（主持工作）、零售业务部总经理、零售与互联网金融部总经理（兼）、 公司助理总裁，分管财富管理、投资顾问、零售业务、金融科技等业务线。现任 方正富邦基金管理有限公司总裁，北京方正富邦创融资产管理有限公司董事长。 邱慈观女士，独立董事，博士。曾任美国加州州立大学圣荷西分校助理教授， 美国CSI公司研究分析师，台湾中央大学财务金融学系教授。现任上海交通大学 上海高级金融学院教授，台湾华通电脑股份有限公司独立董事、审计委员会委员、 薪资报酬委员会委员。 祝继高先生，独立董事，博士。曾任对外经济贸易大学国际商学院讲师、副 教授。现任对外经济贸易大学国际商学院教授及博士生导师，北京莱伯泰科仪器 股份有限公司、中国医药健康产业股份有限公司、青木数字技术有限公司、北京 木瓜移动科技股份有限公司独立董事。 李庆民先生，独立董事，博士。曾任吉林建设开发集团公司职员，北京市广 盛律师事务所律师，北京市众一律师事务所合伙人及律师，万方城镇投资发展股 9 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 京）医院管理有限公司董事。 2、基金管理人监事会成员 程明乾先生，监事会主席，硕士。曾任富邦综合证券股份有限公司业务区部 部长、资深副总经理、执行副总经理等职务。现任富邦综合证券股份有限公司总 经理、董事，富邦期货股份有限公司董事，富邦证券(香港)有限公司董事，富邦 证券英属维京群岛有限公司董事，富邦证创业投资股份有限公司董事，富邦闽投 创业投资股份有限公司董事，台湾集中保管结算所股份有限公司董事，富邦基金 管理(香港)有限公司董事。 雍苹女士，监事，硕士。曾任浙江理工大学经济管理系讲师，方正证券有限 责任公司财务管理部总经理，方正证券股份有限公司稽核审计部总经理，方正证 券股份有限公司监事会办公室总经理（兼）、行政负责人。现任方正证券股份有 限公司监事会主席，方正证券投资有限公司监事、中国民族证券有限责任公司监 事会主席，瑞信方正证券有限责任公司监事会主席、湖南方正证券汇爱公益基金 会理事长。 毕薇女士，职工监事，学士，EMBA在读。曾任国金证券营销中心销售总监、 人力资源部经理，方正证券人力资源部高级副总裁。2017年8月加入方正富邦 基金管理有限公司，曾任人力资源部总监，现任方正富邦基金管理有限公司人力 资源部总经理兼综合管理部总经理。 潘英杰先生，职工监事，学士。曾任杭州弘一软件计算机有限公司软件研发 部研发工程师，恒生电子股份有限公司基金事业部产品技术经理，泰达宏利基金 管理有限公司信息技术部业务分析及项目管理主管，方正富邦基金管理有限公司 信息技术部高级经理、副总监、运营总监。现任方正富邦基金管理有限公司信息 技术部总经理、北京方正富邦创融资产管理有限公司监事。 3、公司高管人员 何亚刚先生，董事长，简历同上。 李长桥先生，总裁，简历同上。 曹磊先生，督察长，学士。曾任湖南电梯厂财务部财务主管、泰阳证券有限 责任公司财务管理部经理助理、稽核审计部初级业务经理、大有期货有限公司财 10 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 4、本基金基金经理 吴昊先生，本科毕业于北京邮电大学，研究生毕业于北京邮电大学，2014年 9月至2018年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁；2018年4月 至今于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门副总经理（主持工作）。2018 年6月至今，任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金的基金经理，2018 年11月至今，任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理， 2018年11月至今，任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金 经理，2019年1月至今，任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金 联接基金的基金经理，2019年3月至今，任方正富邦中证500交易型开放式指 数证券投资基金联接基金的基金经理，2019年5月至今，任方正富邦红利精选 混合型证券投资基金的基金经理。 5、基金投资决策委员会成员 主任：李长桥先生，总裁兼权益投资部总经理。 委员： 王健先生，固定收益基金投资部副总经理（主持工作）兼基金经理； 吴昊先生，指数投资部副总经理（主持工作）兼基金经理； 符健先生，研究部副总经理兼基金经理； 杜晓霞女士，交易部代理部门负责人。 6、上述人员之间无近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的 11 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、编制并公告申购赎回清单，计算并公告基金资产净值，确定基金份额申 购对价、赎回对价； 9、采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的方法 符合《基金合同》等法律文件的规定； 10、按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回对价； 11、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 12、编制季度、半年度和年度基金报告； 13、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报 告义务； 14、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露； 15、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人 分配基金收益； 16、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 17、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料15年以上； 18、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保 证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公 开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 19、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现 12 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 22、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金 托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人 利益向基金托管人追偿； 23、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任； 24、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为； 25、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生 效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息 在基金募集期结束后30日内退还基金认购人，同时将已冻结的股票解冻； 26、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 27、建立并保存基金份额持有人名册； 28、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金管理人承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合 同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反 现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规，建 立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 13 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有 关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （9）贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 五、基金经理承诺 基金经理承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨，按照诚实信用、勤勉尽 责的原则，严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定，不断更新投资 理念，规范基金运作。 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持 有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取 不当利益； （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）除为基金管理人进行基金投资外，不直接或间接进行其他股票交易， 14 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） （1）权威性原则：公司颁布实施的各项制度具有高度的权威性，是公司所 有员工行为及所有经营活动都必须严格遵循的准则。 （2）全面性原则：内部控制渗透到公司的决策、执行、监督和反馈层次， 贯穿了业务流程的所有环节，覆盖了公司所有的部门、岗位和风险点，消灭控制 盲点的存在。 （3）有效性原则：各项内控制度必须符合法律法规的要求，不得与之相抵 触：同时必须建立合理的内控程序，具有较强的可操作性，切实可行。 （4）独立性和相互制约原则：要作到公司决策、执行、监督体系的独立和 分离，公司各职能部门中关键部门、岗位的设置独立和分离，形成权责分明、相 互牵制的局面，并通过切实可行的相互制衡措施来降低各种内控风险的发生。 （5）及时性原则：公司树立“内控优先”的思想。在发生机构调整、新业 务开办等情况时，首先建章立制，将其纳入内控体系；同时，公司根据法律法规 和客观情况的变化及时修改、增补和完善各种内控制度。 （6）防火墙原则：公司基金资产、自有资产和其他资产的运作严格分离， 基金投资、决策、执行、清算、评估等部门和岗位物理上适当隔离。 （7）成本效益原则：公司将充分发挥各机构、各部门及广大员工的工作积 极性，尽量降低经营运作成本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2、内部控制的内容 内部控制的内容包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控。 （1）公司管理层牢固树立内控优先的风险管理理念，培养全体员工的风险 防范意识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规 和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。 （2）公司逐步健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能， 严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公 司合法权益。 （3）公司设置的组织结构充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门有 15 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） （4）公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线： 1）各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗 前均知悉并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任。 2）建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互 监督制衡。 3）公司督察长和合规与风险管理部独立于其他部门，对内部控制制度的执 行情况实行严格的检查和反馈。 （5）公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司人 员具备与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。 （6）公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评 估和分析，及时防范和化解风险。 （7）授权控制贯穿于公司经营活动的始终，授权控制的主要内容包括： 1）股东会、董事会、监事会和管理层充分履行各自的职权，建立健全公司 逐级授权制度，确保公司各项规章制度的贯彻执行； 2）公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司各业务部门、各级分支机 构和公司员工在各自的授权范围内行使相应的经营管理职能； 3）各项经营业务和管理程序遵从公司制定的操作规程，经办人员的每一项 工作在业务授权范围内进行； 4）公司重大业务的授权采取书面形式，授权书须明确授权内容和时效，经 授权人签章确认后下达到被授权人，并报有关部门备案。 5）公司对授权的实施情况建立有效的评价和反馈机制，对己不适用的授权 及时修改或取消。 （8）公司建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和 交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位没有人员的重叠，重要业务 部门和岗位进行物理隔离。 （9）公司建立危机处理机制和程序，制订切实有效的应急应变措施。 16 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） （11）公司建立健全有效的内部监控制度，设置督察长和独立的合规与风险 管理部门，对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督，保证内部控制制度 落实。 3、基金管理人关于内部控制的声明 （1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层 的责任。 （2）上述关于内部控制的披露真实、准确。 （3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制 度。 17 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份 制商业银行，总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市 (股票代码939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。 2018年6月末，本集团资产总额228,051.82亿元，较上年末增加6,807.99亿 元，增幅3.08%。上半年，本集团盈利平稳增长，利润总额较上年同期增加93.27 亿元至1,814.20亿元，增幅5.42%；净利润较上年同期增加84.56亿元至1,474.65 亿元，增幅6.08%。 2017年，本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”，美国 《环球金融》“2017最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数 字银行”、“2017年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017最佳金融创新奖” 及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英 国《银行家》“2017全球银行1000强”中列第2位；在美国《财富》“2017年世 界500强排行榜”中列第28名。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、 18 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） （二）主要人员情况 纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划 财务部、信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部 担任领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户 服务和业务管理经验。 龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行 北京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等 工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银 行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理 经验。 郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委 托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的 客户服务和业务管理经验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部， 长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销 拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉 持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管 人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托 管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品 种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账 户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管 19 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行 业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务 的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及 时，保护基金份额持有人的合法权益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工 作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合 规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制 度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务 人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集 中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格 有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披 露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完 整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以 及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情 20 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） （二）监督流程 1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控 制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金 管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理 人进行解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。 21 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 一、基金份额发售机构 1、申购、赎回代办证券公司 （1）方正证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼 3701-3717 办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F 法定代表人：施华 客服电话：95571 联系人：丁敏 联系电话：010-59355997 传真：010-57398130 网址：www.foundersc.com （2）东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：赵俊 联系人：王一彦 电话：021-20333333 传真：021-50588876 客服电话：95531 或400-8888-588 网址：www.longone.com.cn （3）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 客服电话：400-888-8108 联系人：魏明 22 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） （4）中航证券有限公司 注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦 A栋41层 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦35层 法定代表人：王晓峰 联系人：王紫雯 联系电话：010-59562468 客服电话：95335 公司网址：www.avicsec.com2、本基金管理人可以根据情况变化增加或者减少销售机构，并另行公告。 销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。 二、基金份额登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 电话：021-68419095 传真：021-68870311 联系人：陈文祥 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼和16楼 负责人：俞卫锋 电话：021-31358666 传真：021-31358600 23 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 24 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《流动性风 险管理规定》、《基金合同》及其他法律法规的有关规定募集。 本基金募集申请已经中国证监会2018年9月19日证监许可[2018]1498号 文注册募集。 本基金为交易型开放式基金，基金存续期间为不定期。 本基金基金份额发售面值为人民币1.00元，认购价格为1.00元。 本基金自2018年11月8日至2018年11月23日止进行发售。募集期间， 本基金共募集211,743,317.00份基金份额，有效认购户数为3,406户。 25 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于2018年11月30 日正式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 《基金合同》生效后，若连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以 披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并 提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开 基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 26 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 基金合同生效后，为了更好的跟踪标的指数，本基金可以进行份额折算。 一、基金份额折算的时间 基金合同生效后，基金管理人应逐步调整实际组合直至达到跟踪指数要求， 此过程为基金建仓。基金建仓期不超过3个月。 基金建仓期结束后，基金管理人确定基金份额折算日，并提前公告。 二、基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份 额的变更登记。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额 数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份 额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力或遇特殊情况无法办理，基金管理人 可延迟办理基金份额折算。 三、基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 27 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 一、基金份额的上市 经向上海证券交易所申请，本基金自2019年1月16日起在上海证券交易所 上市交易。（交易代码：510550） 二、基金份额的上市交易 基金份额在上海证券交易所的上市交易，应遵照《上海证券交易所交易规则》、 《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数 基金业务实施细则》等有关规定。 三、基金份额终止上市交易 本基金基金份额上市交易期间出现下列情形之一的，上海证券交易所可终止 基金的上市交易，并报中国证监会备案： 1、不再具备本部分第一条规定的上市条件； 2、基金合同终止； 3、基金份额持有人大会决定终止上市； 4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 若因上述1、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终 止上市的，本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式 基金，而无需召开基金份额持有人大会。 若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将本 着维护投资者合法权益的原则，履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的 指数。有关本基金转换基金运作方式的相关事项见基金管理人届时相关公告。届 时，基金管理人可变更本基金的登记机构并相应调整申购赎回等业务规则。 四、基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告 基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单，基金管理人或中 证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交 数据，计算基金份额参考净值（IOPV），并将计算结果向上海证券交易所发送， 由上海证券交易所对外发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。 28 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购赎回 清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中 可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中禁止用 现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金 部分）/最小申购赎回单位对应的基金份额。 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。若上海 证券交易所调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将相应调整。 3、上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并 予以公告。 基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 五、法律法规、监管部门和登记机构、上海证券交易所业务规则对上市交易 另有规定的，从其规定。 六、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交 易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 七、在不违反法律法规且不损害届时基金份额持有人利益的前提下，本基金 可以申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，无需召开基金份额 持有人大会。 29 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 一、申购和赎回场所 投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申 购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。基金管理人在开始申 购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际情况变更或增减申 购赎回代理券商，予以公告。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时 间变更或实际情况需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应 的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办 理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间， 可暂停办理申购、赎回；具体申购、赎回业务办理时间在申购、赎回开始公告中 规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 本基金已于2019年1月16日起开始办理日常申购、赎回业务。 三、申购与赎回的原则 1、“份额申购、份额赎回”原则，即申购、赎回均以份额申请。 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其 30 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 3、申购、赎回申请提交后不得撤销。 4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细 则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登 记结算业务实施细则》的规定。如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司修改或更新上述规则并适用于本基金的，则按照新的规则执行。 基金管理人可根据基金运作的实际情况并在对基金份额持有人利益无实质 性不利影响的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的具体业务办理时 间内提出申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按申购赎回代理券商规定的方式依照申购赎回 清单备足申购对价，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金， 否则所提交的申购、赎回申请无效。 2、申购和赎回申请的确认 投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的 申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根 据要求准备足额的现金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价， 则赎回申请失败。 基金销售机构受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。申 购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及 时查询。 3、申购和赎回申请的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及 其他对价的清算交收适用《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细 则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登 记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定。 31 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 投资者T日申购成功后，登记机构在T日收市后为投资者办理申购当日卖 出基金份额与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在T+1日办理 申购当日未卖出基金份额与现金替代的交收以及现金差额的清算，在T+2日办 理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管 人。现金替代交收失败的，该笔申购当日未卖出基金份额交收失败。 投资者T日赎回成功后，登记机构在T日收市后为投资者办理基金份额的 注销与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在T+1日办理上交所 上市的成分股现金替代的交收以及现金差额的清算，在T+2日办理现金差额的 交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。基金管理 人不迟于T+3日办理赎回的深交所上市的成份股现金替代的交付。 如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据 《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有 限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参 与各方相关协议的有关规定进行处理。 基金管理人、登记机构可在法律法规允许的范围内，对申购赎回的程序以及 清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，并在开始实施前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 五、申购和赎回的数量限制 1、投资人申购、赎回的基金份额需按最小申购赎回单位或其整数倍进行申 报，本基金最小申购、赎回单位为200万份。 2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申 32 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 3、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规 定申购和赎回的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有 关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 六、申购和赎回的对价、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后 计算，并在T+1日内公告，计算公式为估值日基金资产净值除以估值日基金份 额总数。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告，并报中国 证监会备案。申购赎回清单由基金管理人编制，T日的申购赎回清单在当日上海 证券交易所开市前公告。未来，若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化， 基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单 计算和公告时间进行调整并提前公告。 2、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现 金差额和/或其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交 付给基金份额持有人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。申购对 价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。 3、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5% 的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 七、申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券、现金 替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公 告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定， 用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 （1）现金替代分为4种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金 33 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基金 份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购基金份额时， 允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份 证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证 券必须使用固定现金作为替代。 退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基金 份额时，该成分证券必须使用现金替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进 行退款或补款。 （2）可以现金替代 ①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法 在申购时买入的证券。目前仅适用于中证500指数中的上海证券交易所上市的成 份股。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例） 其中，“该证券参考价格”定义为“该证券前一交易日除权除息后的收盘价”。 如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的 参考价格为准。 收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证 券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可 能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价 比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实 际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入 该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替 代金额。在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日） 34 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的 实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投 资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部 分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代 证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券 正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加 上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应 退还投资者或投资者应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T 日起第20个 交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基 金管理人将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人，相 关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。 ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规 定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定 比例。现金替代比例的计算公式为： Σ..第i只替代证券的数量×该证券参考价格×100% ..=1现金替代比例（%）= 申购基金份额×参考基金份额净值 其中，该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价，如果 上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考 价格为准。参考基金份额净值为本基金前一交易日除权除息后的收盘价。如果上 海证券交易所基金份额参考净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定 的基金份额参考净值为准。 （3）必须现金替代 ①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除 的成份证券，或出于保护基金持有人利益等目的基金管理人认为有必要实行必须 现金替代的成份证券。 35 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） （4）退补现金替代 ①适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于中证500指数深圳证券交 易所上市的成份股； ②替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T 日开盘参考价×（1+现金 替代溢价比例）； 赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T 日开盘参考价×（1-现金 替代溢价比例）。 ③替代金额的处理程序 对退补现金替代而言，申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替 代的证券，基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与该证 券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清 单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高 于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预 先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收 取欠缺的差额。 对退补现金替代而言，赎回时扣除现金替代溢价的原因是，对于使用现金替 代的证券，基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证 券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清 单中预先确定现金替代溢价比例，并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低 于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差额；如果预 先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将向投资者收 取多支付的差额。 其中，调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数 成份证券的调整后开盘参考价确定。 基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报” 36 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交 者。先后顺序按照上交所确认申购赎回的时间确定。 实时申报的原则为：基金管理人在深圳证券交易所连续竞价期间，根据收到 的上海证券交易所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向深圳证券 交易所申报被替代证券的交易指令。 T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还 投资者或投资者应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证券 的依次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购 投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者 确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回时间顺序，以替代金 额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基 金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券， T日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基 金应退还投资者或投资者应补交的款项。 T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或 申购投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购 入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照T+2日 收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者 或申购投资者应补交的款项。 T+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎 回投资者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的 部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照T+2日收盘 37 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券 正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本 （包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替 代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以 替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加 上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应 退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至T+2日期间发生除息、送股（转增）、配股等权 益变动，则进行相应调整。 T+2日后第1个工作日，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送 给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作 日内完成。 4、预估现金部分相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先 冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 预估现金部分的计算公式为： T日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎 回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证 券的数量与该证券调整后T 日开盘参考价相乘之和＋申购赎回清单中可以现金 替代成份证券的数量与该证券调整后T 日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单 中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整后T 日开盘参考价相乘之和） 其中，该证券调整后T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标 的指数成份股的调整后开盘参考价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计 算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分 配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 5、现金差额相关内容 T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： 38 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行 资金的清算交收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正 数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则 投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额 为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数， 则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 6、申购赎回清单的格式 基金管理人有权根据业务需要对申购赎回清单的格式进行修改。 申购赎回清单的格式举例如下： 基本信息 最新公告日期 基金名称 基金管理公司名称 一级市场基金代码 T-1日信息内容 现金差额（单位：元） 最小申购、赎回单位资产净值（单位：元） 基金份额净值（单位：元） T日信息内容 最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元） 现金替代比例上限 申购上限 39 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 是否需要公布IOPV 最小申购、赎回单位（单位：份） 申购、赎回的允许情况 成份股信息内容 证券代码证券简称 股票数量 （股） 现金替代标 志 现金替代溢 价比率 替代金额 （单位： 元） 注：此表仅为示例 八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构因异常情况无法办理申购， 或者指数编制单位、证券交易所等因异常情况导致申购赎回清单无法编制或编制 不当。 7、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单。 8、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置申购上限，当一笔新 的申购申请被确认成功，会使本基金当日申购超过申购赎回清单中规定的申购上 限时，该笔申购申请将被拒绝。 9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当暂停申购。 40 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 发生上述第4项以外暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时，基金 管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申 请被拒绝，被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金 管理人应及时恢复申购业务的办理。 九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 对价： 1、因不可抗力导致基金不能支付赎回对价。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收 投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 4、证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理赎回， 或者指数编制单位、证券交易所等因异常情况导致申购赎回清单无法编制或编制 不当。 5、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当暂停赎回或延缓支付赎回对价。 7、法律法规规定、上海证券交易所或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回时，基金管理人应及时公告。 在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十、其他申购赎回方式 1、ETF联接基金是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的 ETF，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式 运作方式的基金。若本基金推出联接基金，在本基金上市之前，联接基金可以用 股票或现金特殊申购本基金基金份额，不收取申购费用。 2、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对持有人利益无实质性不利影 41 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 3、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资者集合其 持有的组合证券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。 4、对于符合《特定机构投资者参与交易型开放式指数基金申购赎回业务指 引》要求的特定机构投资者，基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益无 实质性不利影响的情况下，安排专门的申购方式，并于新的申购方式开始执行前 另行公告。 5、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订 书面委托代理协议，报中国证监会备案并公告。 十一、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费， 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并 提前告知基金托管人与相关机构。 十二、基金份额的转托管、非交易过户等其他业务 登记机构可依据其业务规则，受理基金份额的转托管、非交易过户、冻结与 解冻等业务，并收取一定的手续费用。 42 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 一、投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 二、投资范围 本基金主要投资于中证500指数的成份股及其备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的非 成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包 括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债 券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、 货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、权证、股指期货以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规 定）。 本基金可以在履行适当程序后，参与融资和转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为：本基金投资于中证500指数的成份股及其备选成份 股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；权证、 股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 三、投资策略 本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建 基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预 期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和 赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况（如流 动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等）导致流动性不足时，或其他原因 导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当 变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 为使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数，基金可投资于经中国证监会 允许的各种金融衍生产品，如股指期货、权证以及其他与标的指数或标的指数成 43 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 1、债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。 本基金管理人将通过对宏观经济运行趋势及财政货币政策变化的研究分析，以定 量辅助手段预测未来市场利率趋势及利率期限结构的变化，综合运用久期控制、 期限结构配置、类属配置等多种投资策略进行个券选择。 2、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把 握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用 研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得 长期稳定收益。 3、权证投资策略 本基金将通过对权证标的证券的基本面进行研究，结合多种定价模型和投资 策略，根据基金资产组合情况适度进行权证的投资。 4、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将严格根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲 系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。股指期货的投资主要采用流动性 好、交易活跃的合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，降低 股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 5、融资及转融通投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融通交易。 本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标的证券以及 投资比例。若相关融资及转融通业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定， 以符合上述法律法规和监管要求的变化。 未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标及本基金风 险收益特征的前提下，相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明更新中公告。 四、投资组合管理 1、投资组合的构建 本基金投资组合的构建主要分为三步：确定目标组合、制定建仓策略、组合 44 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） （1）确定目标组合：基金管理人主要采用完全复制法，即完全按照标的指 数成份股组成及其权重构建投资组合； （2）制定建仓策略：基金经理根据对标的指数成份股的流动性和交易成本 等因素的分析，制定合理的建仓策略； （3）组合调整：基金经理在规定的时间内，采用适当的方法和措施对组合 进行调整，直至达到紧密跟踪标的指数的要求。 2、投资组合的日常管理 （1）标的指数成份股公司行为信息的跟踪与分析：跟踪标的指数成份股公 司行为信息以及成份股公司其他重大信息，包括但不限于成份股发生配股、增发、 分红、停牌、复牌等，分析这些信息对指数的影响，进而进行相应的组合调整分 析，为投资决策提供依据。 （2）标的指数的跟踪与分析：跟踪标的指数的调整等变化，确定标的指数 变化是否与预期一致，分析是否存在差异及差异产生的原因，为投资决策提供依 据。 （3）每日申购赎回情况的跟踪与分析：跟踪基金申购和赎回情况，分析其 对投资组合的影响。 （4）组合持有证券、现金头寸及流动性分析：基金经理跟踪分析实际组合 与目标组合的差异及其产生的原因，并对拟调整的成份股进行流动性分析。 （5）组合调整：根据数量化投资分析模型，找出将实际组合调整为目标组 合的最优方案，确定组合交易计划；如发生标的指数成份股调整、成份股公司发 生并购重组等重大事项，由基金经理召集会议，决定基金的操作策略；调整组合， 达到目标组合的持仓结构。 （6）每日申购赎回清单的制作：基金经理以T﹣1日标的指数成份股的构成 及其权重为基础，考虑T日将会发生的上市公司变动等情况，制作T日的申购 赎回清单并公告。 3、投资组合的定期管理 （1）每月 每月末，根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求，及时检查 45 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 每月末，基金经理对投资操作、投资组合表现、跟踪误差等进行分析，分析 最近投资组合与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差情况，找出未能有效控制较大 偏离的原因。 （2）每半年 根据标的指数的编制规则及调整公告，基金经理依据投资决策委员会的决策， 在标的指数成份股调整生效前，分析并制定投资组合调整策略，尽量减少因成份 股变动带来的跟踪偏离度和跟踪误差。 4、投资绩效评估 （1）每日对基金的跟踪偏离度进行分析； （2）每月末对本基金的运行情况进行量化评估； （3）每月末根据评估报告分析当月的投资操作、组合状况和跟踪误差等情 况，重点分析基金的跟踪误差和跟踪偏离度的产生原因、现金控制情况、标的指 数成份股调整前后的操作以及成份股未来可能发生的变化等。 在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年 化跟踪误差不超过2%。当跟踪偏离度和年化跟踪误差超过上述目标范围时，基 金管理人将通过归因分析模型找出跟踪误差的来源，并采取合理措施避免跟踪偏 离度和跟踪误差进一步扩大。 五、投资限制 1、组合限制（未完）  |