[中报]嘉实金融精选股票：嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金2019年第2季度报告
2019年第 2季度报告 2019年 6月 30日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 7月 17日 嘉实金融精选股票 2019年第 2季度报告 基金简称嘉实金融精选股票 基金主代码 005662 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日 2018年 3月 14日 报告期末基金份额总额 408,777,379.10份 投资目标 本基金通过投资于金融行业中具有长期稳定成长性的上市公司， 在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金综合运用定性和定量分析方法，对宏观经济因素进行充分 研究，依据经济周期理论，判断宏观周期所处阶段，结合对证券 市场的系统性风险以及未来一段时间内各大类资产风险预期收益 率水平和风险因素，确定组合中沪深 A股、港股、债券、货币市 场工具及其他金融工具的比例。按照预期收益、风险和置信水平 相匹配的方法构建基金投资组合。 业绩比较基准 中证全指一级行业金融指数收益率×70% +中债综合财富指数收 益率×10% +恒生金融行业指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益高于混合 型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的 股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、 交易规则差异等带来的境外市场的风险。 基金管理人嘉实基金管理有限公司 基金托管人中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称嘉实金融精选股票 A嘉实金融精选股票 C 下属分级基金的交易代码 005662 005663 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 15日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 2019年 6月 30日止。 §2基金产品概况 第 2页共 12页 嘉实金融精选股票 2019年第 2季度报告 报告期末下属分级基金的份 额总额 346,853,553.78份 61,923,825.32份 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币 元 主要财务指标 报告期(2019年 4月 1日 - 2019年 6月 30日) 报告期(2019年 4月 1日 - 2019年 6月 30日) 嘉实金融精选股票 A嘉实金融精选股票 C 1.本期已实现收益 17,392,253.29 2,175,719.23 2.本期利润 6,631,919.99 -750,992.47 3.加权平均基金份 额本期利润 0.0190 -0.0126 4.期末基金资产净 值 409,987,085.70 72,775,710.62 5.期末基金份额净 值 1.1820 1.1752 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2） 嘉实金融精选股票 A收取认（申）购费用和赎回费，嘉实金融精选股票 C从本类别基金资产净值 中计提销售服务费，不收取认（申）购费用但收取赎回费；（3）上述基金业绩指标不包括持有 人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实金融精选股票 A 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ①－③②－④ 过去三个月 1.03% 1.38% -0.94% 1.19% 1.97% 0.19% 嘉实金融精选股票 C 第 3页共 12页 嘉实金融精选股票 2019年第 2季度报告 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ①－③②－④ 过去三个月 0.94% 1.38% -0.94% 1.19% 1.88% 0.19% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 图 1：嘉实金融精选股票 A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2018年 3月 14日至 2019年 6月 30日） 第 4页共 12页 嘉实金融精选股票 2019年第 2季度报告 图 2：嘉实金融精选股票 C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2018年 3月 14日至 2019年 6月 30日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期，建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名职务 任本基金的基金经理期限证券从业年 限 说明 任职日期离任日期 李欣本基金基金经理 2018年 3月 14日 -8年 硕士研究生。曾 任普华永道高级 精算师、中国国 际金融有限公司 研究员、海通证 券股份有限公司 高级分析师。 2014年 9月加入 嘉实基金管理有 限公司研究部， 任研究员一职。 具有基金从业资 格，中国国籍。 注：（1）基金经理的任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行 业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最 大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利 益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 第 5页共 12页 嘉实金融精选股票 2019年第 2季度报告 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式 进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 3次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与 其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 二季度 A股市场整体回落，上证指数跌 3.62%，深成指数跌 7.35%，中小板指跌 10.99%，创 业板指跌 10.75%。四月中旬以来，随着货币政策从宽松转向中性、中美贸易冲突意外升级，市 场风险偏好受到较大程度杀伤；以食品饮料为代表的必选消费品在抱团作用下有正收益，中小创 公司跌幅普遍较大。 行业层面，以食品饮料为代表的必选消费成为市场抱团避险的首选、成为二季度唯一一个有显 著正收益的申万一级子行业，家电、银行、保险等受益其避险属性也获得了小幅正收益，而科技 制造类品种则在中美贸易冲突压制下持续跑输市场；主题层面，二季度有非常多的题材类阶段性 有所表现，代表性主题包括稀土、垃圾发电、黄金等，而以次新股、ST概念为代表的灵活类题 材在游资退场背景下跌幅较大。 本基金二季度基本保持平稳运行，重点配置银行、保险、券商、地产等细分子行业的龙头，行 业中依然看好低估值、业绩高增长的保险和银行行业。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实金融精选股票 A基金份额净值为 1.1820元，本报告期基金份额净值增 长率为 1.03%；截至本报告期末嘉实金融精选股票 C基金份额净值为 1.1752元，本报告期基金 份额净值增长率为 0.94%；业绩比较基准收益率为-0.94%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 第 6页共 12页 嘉实金融精选股票 2019年第 2季度报告 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 1权益投资 425,180,333.29 86.87 其中：股票 425,180,333.29 86.87 2基金投资 -- 3固定收益投资 25,995,600.00 5.31 其中：债券 25,995,600.00 5.31 资产支持 证券 -- 4贵金属投资 -- 5金融衍生品投资 -- 6 买入返售金融资 产 -- 其中：买断式回 购的买入返售金 融资产 -- 7 银行存款和结算 备付金合计 34,973,504.06 7.15 8其他资产 3,275,736.16 0.67 9合计 489,425,173.51 100.00 注：本基金本报告期末无通过沪港通交易机制投资的港股；通过深港通交易机制投资的港股 公允价值为 79,724,924.64元，占基金资产净值的比例为 16.51%。 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A农、林、牧、渔业 -- B采矿业 298,853.20 0.06 C制造业 176,907.28 0.04 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应业 -- E建筑业 -- F批发和零售业 -- G 交通运输、仓储和 邮政业 12,631,413.36 2.62 H住宿和餐饮业 -- I 信息传输、软件和 信息技术服务业 60,599.76 0.01 J金融业 272,288,314.72 56.40 K房地产业 59,976,213.73 12.42 L租赁和商务服务业 -- M 科学研究和技术服 务业 -- 第 7页共 12页 嘉实金融精选股票 2019年第 2季度报告 N 水利、环境和公共 设施管理业 -- O 居民服务、修理和 其他服务业 -- P教育 -- Q卫生和社会工作 -- R 文化、体育和娱乐 业 23,106.60 0.00 S综合 -- 合计 345,455,408.65 71.56 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%） 金融 66,494,275.26 13.77 原材料 1,583,388.00 0.33 房地产 11,647,261.38 2.41 合计 79,724,924.64 16.51 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 601318中国平安 545,244 48,314,070.84 10.01 2 600036招商银行 1,252,967 45,081,752.66 9.34 3 601166兴业银行 2,440,400 44,634,916.00 9.25 4 600030中信证券 1,755,600 41,800,836.00 8.66 5 2328 HK中国财险 4,983,000 36,951,604.93 7.65 6 601009南京银行 2,625,200 21,684,152.00 4.49 7 000002万科Ａ 760,000 21,135,600.00 4.38 8 601688华泰证券 909,549 20,301,133.68 4.21 9 000671阳光城 2,667,915 17,288,089.20 3.58 10 000961中南建设 1,889,200 16,360,472.00 3.39 注：报告期末本基金持有的 “中国平安”市值占净值比例被动超过 10%，已于 2019年 7月 3日调整至 10%以下。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％） 1国家债券 -- 2央行票据 -- 3金融债券 25,995,600.00 5.38 其中：政策性金融债 25,995,600.00 5.38 4企业债券 -- 5企业短期融资券 -- 6中期票据 -- 第 8页共 12页 嘉实金融精选股票 2019年第 2季度报告 7可转债（可交换债） -- 8同业存单 -- 9其他 -- 10合计 25,995,600.00 5.38 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量(张)公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 190201 19国开 01 200,000 19,992,000.00 4.14 2 108603国开 1804 60,000 6,003,600.00 1.24 注：报告期末，本基金仅持有上述 2支债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.11投资组合报告附注 5.11.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 （1）2018年 7月 9日,中国银行保险监督管理委员会发布深圳保监局二〇一八年行政处罚 信息主动公开事项（十三）深保监罚〔2018〕23号， 2018年 7月 5日因招商银行股份有限公司 违反《中华人民共和国保险法》第一百三十一条第（一）项规定，根据该法第一百六十五条予以 处罚，罚款 30万元。 本基金投资于“招商银行（600036）”的决策程序说明：基于对招商银行基本面研究以及二级 市场的判断，本基金投资于“招商银行”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。 第 9页共 12页 嘉实金融精选股票 2019年第 2季度报告 （2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号名称金额（元） 1存出保证金 844,783.36 2应收证券清算款 - 3应收股利 1,256,966.40 4应收利息 400,110.16 5应收申购款 773,876.24 6其他应收款 - 7待摊费用 - 8其他 - 9合计 3,275,736.16 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 §6开放式基金份额变动 单位： 份 项目嘉实金融精选股票 A嘉实金融精选股票 C 报告期期初基金份额总额 375,454,169.62 30,247,689.30 报告期期间基金总申购份 额 85,129,835.42 49,840,431.92 减:报告期期间基金总赎回 份额 113,730,451.26 18,164,295.90 报告期期间基金拆分变动 份额（份额减少以"-"填列） -- 报告期期末基金份额总额 346,853,553.78 61,923,825.32 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 第 10页共 12页 嘉实金融精选股票 2019年第 2季度报告 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 嘉实金融精选股票 A嘉实金融精选股票 C 报告期期初管 理人持有的本 基金份额 10,000,450.04 - 报告期期间买 入/申购总份额 -- 报告期期间卖 出/赎回总份额 -- 报告期期末管 理人持有的本 基金份额 10,000,450.04 - 报告期期末持 有的本基金份 额占基金总份 额比例（%） 2.88 - 注：报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目持有份额总数 持有份额占基 金总份额比例 (%) 发起份额总数 发起份额占基 金总份额比例 (%) 发起份额 承诺持有 期限 基金管理人 固有资金 10,000,450.04 2.45 10,000,450.04 2.45 3年 基金管理人 高级管理人 员 ----- 基金经理等 人员 ----- 基金管理人 股东 ----- 其他 ----- 合计 10,000,450.04 2.45 10,000,450.04 2.45 3年 §9影响投资者决策的其他重要信息 2019年 6月 6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，李 松林先生因工作变动不再担任公司副总经理职务。 第 11页共 12页 嘉实金融精选股票 2019年第 2季度报告 2019年 6月 12日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公告》 ，公司法定代表人变更为经雷先生。 §10备查文件目录 10.1备查文件目录 （1）中国证监会准予嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金注册的批复文件； （2）《嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金托管协议》； （4）《嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金公告的各项原稿。 10.2存放地点 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层嘉实基金管理有限公司。 10.3查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-6008800， 或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2019年 7月 17日 第 12页共 12页 中财网
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