通信ETF：国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
国泰中证全指通信设备交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会 2019年 5月 29日证监许可【2019】950号文注册募集。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对 本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明 投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面 认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基 金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益，但同时 也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有风险 和其他风险等。本基金特有风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风 险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折 溢价的风险、参考 IOPV决策和IOPV计算错误的风险、基金退市风险、投资人申购失败的风险、基金份额 持有人赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、申购赎回清单差错风险、退补现金替代方式的风 险、申购赎回清单标识设置风险、第三方机构服务的风险、投资资产支持证券的风险、投资股指期货的风 险、参与融资和转融通证券出借业务的风险等。 本基金可投资资产支持证券，主要存在与基础资产相关的风险、与资产支持证券相关的风险、与专项计划 管理相关的风险和其他风险。 本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市场风险、信用风险、操作风险和法律风险等。由于 股指期货通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈。并且由于股指期货定价复杂，不适当的估值 可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利 行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度， 如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资人带来损失。 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于 较高风险、较高收益的基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证全指通信设备指 数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 投资人申购的基金份额当日可卖出，申购当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回；即 在目前结算规则下，T日申购的基金份额当日可卖出，T日申购当日未卖出的基金份额，T＋1日不得卖出 和赎回，T＋1日交收成功后，T＋2日可卖出和赎回。因此，为投资人办理申购业务的申购赎回代理券商 若发生交收违约，将导致投资人不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额，投资人的利益可能受到 影响。 投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件，自主 判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者 自负”原则，在投资人做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资人自行负 担。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保 证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定 盈利，也不保证最低收益。 第一部分 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称 “《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法 律法规规定以及《国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合 同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授 权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是规定基金合同当事人之间权 利义务关系的基本法律文件，如本招募说明书内容与基金合同有冲突或不一致之处，均以基金合同为准。 基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人，其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担 义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指国泰基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司 4、基金合同：指《国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任 何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证 券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金招募说明 书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指《国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》 8、上市交易公告书：指《国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其 他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日实施的《公开募集 开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 17、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的 “交易型开放式指数基金”，亦称“ETF” 18、联接基金：指将其绝大部分基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标相似，采用开放式运作方式 的基金 19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理 人、基金托管人和基金份额持有人 20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府 部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 22、合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外 的机构投资者 23、人民币合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定运用来自境外的人民币资金进行境 内证券投资的境外机构投资者 24、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回 等业务 27、销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资 格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构 28、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的、在募集期 间代理本基金发售业务的机构 29、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的，在基 金合同生效后代为办理本基金申购、赎回业务的证券公司 30、注册登记业务：指基金注册登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建 立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务和基金交易的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保 管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 31、注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公 司，基金管理人也可以自行或委托其他机构担任注册登记机构 32、基金账户：指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其 变动情况的账户 33、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办 理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 34、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国 证监会备案并予以公告的日期 35、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月 36、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 37、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 38、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 39、T＋n日：指自T日起第 n个工作日（不包含 T日） 40、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 41、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 42、《业务规则》：指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、国泰基金管理有限公司、基金 销售机构的相关业务规则和规定 43、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 44、发售：指在本基金募集期内，销售机构向投资人销售本基金基金份额的行为 45、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书规定的条件，以基金合同规定的对价申 请购买基金份额的行为 46、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人根据基金合同和招募说明书规定的条件，要求将基金份额 兑换为基金合同所规定对价的行为 47、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 48、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、 现金差额及其他对价 49、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎 回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 50、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 51、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证全指通信设备指数及其未来可能发生的变更 52、完全复制法：一种跟踪指数的方法。通过购买标的指数中的所有成份股，并且按照每种成份股在标的 指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合，达到复制指数的目的 53、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分 证券的一定数量的现金 54、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证 券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的 现金差额和申购或赎回的最小申购、赎回单位数量计算 55、预估现金部分：指由基金管理人估计并在 T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值，预估现 金部分由申购赎回代理券商预先冻结 56、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购、赎回的基金份额应为 最小申购、赎回单位的整数倍 57、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券内 各只证券的实时成交数据计算，并通过上海证券交易所发布的基金份额参考净值，简称“IOPV” 58、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调 整基金份额总额及基金份额净值。并根据基金合同的规定将基金份额持有人的基金份额数额进行变更登记 的行为 59、元：指人民币元 60、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、票据投资收益、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 61、收益评价日：指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之基准日 62、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和 63、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 64、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 65、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 66、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产， 包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存 款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 67、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介 68、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：国泰基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200号 2层 225室 办公地址：上海市虹口区公平路 18号 8号楼嘉昱大厦16层-19层 成立时间：1998年3月5日 法定代表人：陈勇胜 注册资本：壹亿壹仟万元人民币 联系人：辛怡 联系电话：021-31089000，400-888-8688 股权结构： 股东名称 股权比例 中国建银投资有限责任公司 60% 意大利忠利集团 30% 中国电力财务有限公司 10% 二、基金管理人管理基金的基本情况 截至 2019年 5月 30日，本基金管理人共管理 108只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长灵活配置混合型 证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、 国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹏 蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而 来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混 合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小 盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克 100指数证券投资 基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、上证 180金融交易型开放式指数证券投资基 金、国泰上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基 金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券 投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金（由国泰金泰平衡 混合型证券投资基金变更注册而来，国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而来）、 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混 合型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上 证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国 企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数 分级证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资 基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国 泰安康定期支付混合型证券投资基金（由国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更名而来）、国泰金 鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国 泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰深证 TMT50指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属 行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资 基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金 优选证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国 泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转 换而来）、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基 金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300成长交易型开放式指数证券投资基 金转型而来）、国泰民利保本混合型证券投资基金、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰 中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）、国泰利是宝 货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润 利纯债债券型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配置混合型证券投资基金 （LOF）（由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰景气行业灵活配置混合型证券 投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投 资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金 （由国泰保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰大农业 股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基 金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上证 10年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交 易型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金（由国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证 券投资基金转型而来）、国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金（QDII）、国泰聚优价值灵活配置混 合型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰 江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰 量化成长优选混合型证券投资基金、国泰量化价值精选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合型证券投 资基金、国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债 债券型证券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金、国泰多策略收益灵活配置混合 型证券投资基金（由国泰新目标收益保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰聚享纯债债券型证券投资 基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰量化策略收益混合型证券投资基金（由国泰策略收益灵活 配置混合型证券投资基金变更而来，国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金由国泰目标收益保本混合 型证券投资基金转型而来）、国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰鑫保本混合型证券投 资基金变更而来）、国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鹿混合型证券投资基金（由国泰 金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰消费优选股票型证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证 券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金（由国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注 册而来）、国泰惠富纯债债券型证券投资基金、国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰信利三个月 定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民福保本 混合型证券投资基金保本期到期变更而来）、国泰沪深 300指数增强型证券投资基金（由国泰结构转型灵 活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国 泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金、国泰 CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金、 国泰中证 500指数增强型证券投资基金（由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而 来）、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金。另外，本基金管理人于 2004年获得全国社 会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月 19 日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日，本基金管理人成为首批获准开展特 定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构 投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII等管理业务资格。 三、主要人员情况 1、董事会成员 陈勇胜，董事长，硕士研究生，高级经济师。1982年1月至1992年10月在中国建设银行总行工作，历 任综合计划处、资金处副处长、国际结算部副总经理（主持工作）。1992年11月至 1998年2月任国泰 证券有限公司国际业务部总经理，公司总经理助理兼北京分公司总经理。1998年3月至2015年10月在 国泰基金管理有限公司工作，其中 1998年 3月至 1999年 10月任总经理，1999年10月至 2015年 8月任 董事长。2015年1月至2016年8月，在中建投信托有限责任公司任纪委书记，2015年3月至2016年 8 月，在中建投信托有限责任公司任监事长。2016年8月至11月，在建投投资有限责任公司、建投传媒华 文公司任监事长、纪委书记。2016年11月起调入国泰基金管理有限公司任公司党委书记，2017年 3月起 任公司董事长、法定代表人。 方志斌，董事，硕士研究生。2005年7月至 2008年 7月，任职宝钢国际经营财务部。2008年7月至 2010年2月，任职金茂集团财务总部。2010年 3月至今，在中国建银投资有限责任公司工作，历任长期 股权投资部助理业务经理、业务经理，战略发展部业务经理、处长。2014年4月至2015年11月，任建 投华科投资有限责任公司董事。2014年2月至2017年11月，任中国投资咨询有限责任公司董事。2017 年 12月起任公司董事。 张瑞兵，董事，博士研究生。2006年7月起在中国建银投资有限责任公司工作，先后任股权管理部业务 副经理、业务经理，资本市场部业务经理，策略投资部助理投资经理，公开市场投资部助理投资经理，战 略发展部业务经理、组负责人，战略发展部处长，现任战略发展部总经理助理。2014年5月起任公司董 事。 Santo Borsellino，董事，硕士研究生。1994-1995年在BANK OF ITALY负责经济研究；1995年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA任金融部助理，1995-1997年在ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA任金融分析师；1999-2004年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL任股票保险研究员；2004- 2005年任URWICK CAPITAL LLP合伙人；2005-2006年在CREDIT SUISSE任副总裁；2006-2008年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA历任研究员/基金经理。2009-2013年任GENERALI INVESTMENTS EUROPE权益部 总监。2013年6月起任GENERALI INVESTMENTS EUROPE总经理。2013年11月起任公司董事。 游一冰，董事，大学本科，英国特许保险学会高级会员（FCII）及英国特许保险师（Chartered Insurer）。1989年至 1994年任中国人民保险公司总公司营业部助理经理；1994年至 1996年任中国保险 （欧洲）控股有限公司总裁助理；1996年至1998年任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人；1998 年至 2017年任忠利亚洲中国地区总经理；2002年至今任中意人寿保险有限公司董事；2007年至今任中意 财产保险有限公司董事；2007年至2017年任中意财产保险有限公司总经理；2013年至今任中意资产管理 有限公司董事；2017年至今任忠利集团大中华区股东代表。2010年 6月起任公司董事。 丁琪，董事，硕士，高级政工师。1994年7月至1995年 8月，在西北电力集团物资总公司任财务科职 员。1995年8月至2000年 5月，在西北电力集团财务有限公司任财务部干事。2000年6月至2005年 8 月，在国电西北公司财务部任成本电价处干事、资金运营处副处长。2005年8月至2012年10月，在中 国电力财务有限公司西北分公司任副总经理（主持工作）、总经理、党组副书记。2012年10月至 2014 年 11月，在中国电力财务有限公司华中分公司任总经理、党组副书记。2014年 11月至今，在中国电力 财务有限公司任副总经理、党组成员、党委委员。2019年4月起任公司董事。 周向勇，董事，硕士研究生，23年金融从业经历。1996年7月至2004年 12月在中国建设银行总行工 作，先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004年12月至 2011年1月在中国建银投资有限责 任公司工作，任办公室高级业务经理、业务运营组负责人。2011年1月加入国泰基金管理有限公司，任 总经理助理，2012年11月至 2016年7月任公司副总经理，2016年7月起任公司总经理及公司董事。 王军，独立董事，博士研究生，教授。1986年起在对外经济贸易大学法律系、法学院执教，先后任助 教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、院长，兼任全国法律专业学位研究生教育指导委 员会委员、国际贸易和金融法律研究所所长、中国法学会国际经济法学研究会副会长、中国法学会民法学 研究会常务理事、中国法学教育研究会第一届理事会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、新 加坡国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、大连仲裁委员会仲裁员等职。2013年起兼任金诚信 矿业管理股份有限公司（目前已上市）独立董事，2015年5月起兼任北京采安律师事务所兼职律师。 2010年6月起任公司独立董事。 常瑞明，独立董事，大学学历，高级经济师。1980年起在工商银行工作，历任河北沧州市支行主任、副 行长；河北省分行办公室副主任、信息处处长、副处长；河北保定市分行行长、党组副书记、书记；河北 省分行副行长、行长、党委书记；2004年起任工商银行山西省分行行长、党委书记；2007年起任工商银 行工会工作委员会常务副主任；2010年至2014年任北京银泉大厦董事长。2014年10月起任公司独立董 事。 黄晓衡，独立董事，硕士研究生，高级经济师。1975年7月至1991年 6月，在中国建设银行江苏省分行 工作，先后任职于计划处、信贷处、国际业务部，历任副处长、处长。1991年6月至 1993年 9月，任中 国建设银行伦敦代表处首席代表。1993年9月至1994年 7月，任中国建设银行纽约代表处首席代表。 1994年7月至 1999年3月，在中国建设银行总行工作，历任国际部副总经理、资金计划部总经理、会计 部总经理。1999年3月至2010年1月，在中国国际金融有限公司工作，历任财务总监、公司管委会成 员、顾问。2010年4月至2012年3月，任汉石投资管理有限公司（香港）董事总经理。2013年8月至 2016年1月，任中金基金管理有限公司独立董事。2017年 3月起任公司独立董事。 吴群，独立董事，博士研究生，高级会计师。1986年6月至1999年 1月在中国财政研究院研究生部会计 教研室工作，历任讲师、副研究员、副主任、主任。1991年起兼任中国财政研究院研究生部（财政部财 政科研所研究生部）硕士生导师。1999年1月至2003年 6月在沪江德勤北京分所工作，历任技术部/企 业风险管理部高级经理、总监，管理咨询部总监。2003年6月至2005年 11月，在中国电子产业工程有 限公司工作，担任财务部总经理。2014年9月至2016年 7月任中国上市公司协会军工委员会副会长， 2016年8月至 2018年1月任中国上市公司协会军工委员会顾问。2005年11月至2016年 7月在中国电子 信息产业集团有限公司工作，历任审计部副主任、资产部副主任（主持工作）、主任。2012年3月至 2016年7月，担任中国电子信息产业集团有限公司总经济师。2003年 1月至 2016年 11月，在中国电子 信息产业集团有限公司所投资的境内外多个公司担任董事、监事。2017年5月起兼任首约科技（北京） 有限公司独立董事。2017年10月起任公司独立董事。 2、监事会成员 梁凤玉，监事会主席，硕士研究生，高级会计师。1994年8月至2006年6月，先后于建设银行辽宁分行 国际业务部、人力资源部、葫芦岛市分行城内支行、葫芦岛市分行计财部、葫芦岛市分行国际业务部、建 设银行辽宁分行计划财务部工作，任业务经理、副行长、副总经理等职。2006年7月至2007年 3月在中 国建银投资有限责任公司财务会计部工作。2007年4月至 2008年 2月在中国投资咨询公司任财务总监。 2008年3月至 2012年8月在中国建银投资有限责任公司财务会计部任高级经理。2012年9月至2014年 8月在建投投资有限责任公司任副总经理。2014年12月起任公司监事会主席。 Yezdi Phiroze Chinoy，监事，大学本科。1995年12月至2000年5月在Jardine Fleming India任公 司秘书及法务。2000年9月至2003年2月，在Dresdner Kleinwort Benson任合规部主管、公司秘书兼 法务。2003年3月至2008年1月任JP Morgan Chase India合规部副总经理。2008年2月至2008年8 月任 Prudential Property Investment Management Singapore法律及合规部主管。2008年8月至 2014 年3月任Allianz Global Investors Singapore Limited东南亚及南亚合规部主管。2014年3月17日 起任Generali Investments Asia Limited首席执行官。2016年12月1日起任Generali Investments Asia Limited执行董事。2014年12月起任公司监事。 刘锡忠，监事，研究生。1989年2月至1995年5月，中国人民银行总行稽核监察局主任科员。1995年6 月至 2005年 6月，在华北电力集团财务有限公司工作，历任部门经理、副总经理。2005年 7月起在中国 电力财务有限公司工作，历任华北分公司副总经理、纪检监察室主持工作、风险管理部主任、资金管理部 主任、河北业务部主任，现任风险管理部主任。2017年3月起任公司监事。 邓时锋，监事，硕士研究生。曾任职于天同证券。2001年9月加盟国泰基金管理有限公司，历任行业研 究员、基金经理助理，2008年4月至2018年3月任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理， 2009年5月至 2018年3月任国泰区位优势混合型证券投资基金（原国泰区位优势股票型证券投资基金） 的基金经理，2013年9月至2015年3月任国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF）的基金经理，2015 年 9月至2018年3月任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月起任公司职工监事。 吴洪涛，监事，大学本科。曾任职于恒生电子股份有限公司。2003年7月至2008年 1月，任金鹰基金管 理有限公司运作保障部经理。2008年2月加入国泰基金管理有限公司，历任信息技术部工程师、运营管 理部总监助理、运营管理部副总监，现任运营管理部总监。2019年5月起任公司职工监事。 宋凯，监事，大学本科。2008年9月至2012年10月，任毕马威华振会计师事务所上海分所助理经理。 2012年12月加入国泰基金管理有限公司，历任审计部总监助理、纪检监察室副主任，现任审计部总监、 风险管理部总监。2017年3月起任公司职工监事。 3、高级管理人员 陈勇胜，董事长，简历情况见董事会成员介绍。 周向勇，总经理，简历情况见董事会成员介绍。 李辉，大学本科，19年金融从业经历。1997年7月至2000年4月任职于上海远洋运输公司，2000年 4 月至 2002年 12月任职于中宏人寿保险有限公司，2003年 1月至 2005年 7月任职于海康人寿保险有限公 司，2005年7月至2007年 7月任职于 AIG集团，2007年 7月至2010年 3月任职于星展银行。2010年 4 月加入国泰基金管理有限公司，先后担任财富大学负责人、总经理办公室负责人、人力资源部（财富大 学）及行政管理部负责人，2015年8月至2017年2月任公司总经理助理，2017年2月起担任公司副总经 理。 封雪梅，硕士研究生，21年金融从业经历。1998年8月至2001年 4月任职于中国工商银行北京分行营业 部；2001年5月至2006年 2月任职于大成基金管理有限公司，任高级产品经理；2006年3月至2014年 12月任职于信达澳银基金管理有限公司，历任市场总监、北京分公司总经理、总经理助理；2015年1月 至 2018年 7月任职于国寿安保基金管理有限公司，任总经理助理；2018年 7月加入国泰基金管理有限公 司，担任公司副总经理。 李永梅，博士研究生学历，硕士学位，20年金融从业经历。1999年 7月至 2014年 2月就职于中国证监会 陕西监管局，历任稽查处副主任科员、主任科员、行政办公室副主任、稽查二处副处长等；2014年2月 至 2014年 12月就职于中国证监会上海专员办，任副处长；2015年1月至2015年 2月就职于上海申乐实 业控股集团有限公司，任副总经理；2015年2月至2016年3月就职于嘉合基金管理有限公司，2015年7 月起任公司督察长；2016年3月加入国泰基金管理有限公司，担任公司督察长，2019年 3月起转任公司 副总经理。 刘国华，博士研究生，25年金融从业经历。曾任职于山东省国际信托投资公司、万家基金管理有限公 司；2008年4月加入国泰基金管理有限公司，先后担任产品规划部总监、公司首席产品官、公司首席风 险官，2019年3月起担任公司督察长。 倪蓥，硕士研究生，18年金融从业经历。曾任新晨信息技术有限责任公司项目经理；2001年3月加入国 泰基金管理有限公司，历任信息技术部总监、信息技术部兼运营管理部总监、公司总经理助理，2019年6 月起担任公司首席信息官。 4、本基金基金经理 艾小军，硕士，18年证券基金从业经历。2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析 师；2006年9月至2007年 8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师；2007年 9月至2007年 10月 在平安资产管理有限公司任量化分析师；2007年10月加入国泰基金管理有限公司，历任金融工程分析 师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金 融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经 理，2015年3月起兼任国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的基金经理，2015年 4月起兼任国泰沪深 300指数证券投资基金的基金经理，2016年 4月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基 金经理，2016年7月起兼任国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指证券公司交易 型开放式指数证券投资基金的基金经理，2017年3月至2017年5月任国泰保本混合型证券投资基金的基 金经理，2017年3月至2018年 12月任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年 3月起兼任国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）的基金经理，2017年 4月起兼任国泰中证申万证 券行业指数证券投资基金（LOF）的基金经理，2017年 5月起兼任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资 基金（由国泰保本混合型证券投资基金变更而来）的基金经理，2017年5月至2018年7月任国泰量化收 益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年8月起至2019年 5月任国泰宁益定期开放灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理，2018年5月起兼任国泰量化成长优选混合型证券投资基金和国泰量化 价值精选混合型证券投资基金的基金经理，2018年8月至 2019年 4月任国泰结构转型灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理，2018年12月至 2019年3月任国泰量化策略收益混合型证券投资基金（由国泰 策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来）的基金经理，2019年4月起兼任国泰沪深300指数增 强型证券投资基金（由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型而来）的基金经理，2019年5月 起兼任国泰 CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证500指数增强型证券投资基金（由 国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来）的基金经理，2019年7月起兼任上证5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、上证 10年期国债交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证 计算机主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年7月起任投资总监（量化）、金融工程 总监。 5、本基金投资决策委员会成员 本基金管理人设有公司投资决策委员会，其成员在公司高级管理人员、投研部门负责人及业务骨干等相关 人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任成员，督察长和运营体系负责人 列席公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同，审议并决策公 司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则，以及研究相关投资部门提出的重大投 资建议等。 投资决策委员会成员组成如下： 主任委员： 周向勇：总经理 执行委员： 张玮：总经理助理 委员： 吴晨：固收投资总监、绝对收益投资（事业）部总监 邓时锋：FOF投资总监 吴向军：海外投资总监、国际业务部总监 胡松：养老金投资总监、养老金及专户投资（事业）部总监 6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。 四、基金管理人职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和 注册登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、半年度和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值与基金份额净值，确定基金份额申购、赎回对价； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大 会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。 五、基金管理人承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取 有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止 下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规 范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉 的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事 或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； （9）贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金管理人承诺严格遵守基金合同的规定，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反 基金合同行为的发生。 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 六、基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划 等信息，且不利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 七、基金管理人内部控制制度 1、内部控制制度概述 基金管理人为防范和化解经营运作中面临的风险，保证经营活动的合法合规和有效开展，制定了一系列组 织机制、管理方法、操作程序与控制措施，形成了公司完整的内部控制体系。该内部控制体系涵盖了内部 会计控制、风险管理控制和监察稽核制度等公司运营的各个方面，并通过相应的具体业务控制流程来严格 实施。 （1）内部风险控制遵循的原则 1）全面性原则：内部风险控制必须覆盖公司所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节； 2）独立性原则：公司设立独立的稽核监察部门，稽核监察部门保持高度的独立性和权威性，负责对公司 各部门内部风险控制工作进行稽核和检查； 3）相互制约原则：公司及各部门在内部组织结构的设计上形成一种相互制约的机制，建立不同岗位之间 的制衡体系； 4）保持与业务发展的同等地位原则：公司的发展必须建立在风险控制制度完善和稳固的基础上，内部风 险控制应与公司业务发展放在同等地位上； 5）定性和定量相结合原则：建立完备风险控制指标体系，使风险控制更具客观性和操作性。 （2）内部会计控制制度 公司根据国家有关法律法规和财务会计准则的要求，建立了完善的内部会计控制制度，实现了职责分离和 岗位相互制约，确保会计核算的真实、准确、完整，并保证各基金会计核算和公司财务管理的相互独立， 保护基金资产的独立、安全。 （3）风险管理控制制度 公司为有效控制管理运营中的风险，建立了一整套完整的风险管理控制制度，其内容由一系列的具体制度 构成，主要包括：岗位分离和空间分离制度、投资管理控制制度、信息技术控制、营销业务控制、信息披 露制度、资料保全制度和独立的稽核制度、人力资源管理以及相应的业务控制流程等。通过这些控制制度 和流程，对公司面临的投资风险和管理风险进行有效的控制。 （4）监察稽核制度 公司实行独立的监察稽核制度，通过对稽核监察部门充分授权，对公司执行国家有关法律法规情况、以及 公司内部控制制度的遵循情况和有效性进行全面的独立监察稽核，确保公司经营的合法合规性和内部控制 的有效性。 2、基金管理人内部控制制度要素 （1）控制环境 公司经过多年的管理实践，建立了良好的控制环境，以保证内部会计控制和管理控制的有效实施，主要包 括科学的公司治理结构、合理的组织结构和分级授权、注重诚信并关注风险的道德观和经营理念、独立的 监察稽核职能等方面。 1）公司建立并完善了科学的治理结构，目前有独立董事 4名。董事会下设提名及资格审查委员会、薪酬 委员会、考核委员会等专业委员会，对公司重大经营决策和发展规划进行决策及监督； 2）在组织结构方面，公司设立的执行委员会、投资决策委员会、风险管理委员会等机构分别负责公司经 营、基金投资和风险控制等方面的决策和监督控制。同时公司各部门之间有明确的授权分工和风险控制责 任，既相互独立，又相互合作和制约，形成了合理的组织结构、决策授权和风险控制体系； 3）公司一贯坚持诚信为投资人服务的道德观和稳健经营的管理理念。在员工中加强职业道德教育和风险 观念，形成了诚信为本和稳健经营的企业文化； 4）公司稽核监察部门拥有对公司任何经营活动进行独立监察稽核的权限，并对公司内部控制措施的实施 情况和有效性进行评价和提出改进建议。 （2）控制的性质和范围 1）内部会计控制 公司建立了完善的内部会计控制，保证基金核算和公司财务核算的独立性、全面性、真实性和及时性。 首先，公司根据国家有关法律法规、有关会计制度和准则，制定了完善的公司财务制度、基金会计制度以 及会计业务控制流程，做好基金业务和公司经营的核算工作，真实、完整、准确地记录和反映基金运作情 况和公司财务状况。 其次，公司将基金会计和公司财务核算从人员上、空间上和业务活动上严格分开，保证两者相互独立，各 基金之间做到独立建账、独立核算，保证基金资产和公司资产之间、以及各基金资产之间的相互独立性。 公司建立了严格的岗位职责分离控制、凭证与记录控制、资产接触控制、独立稽核等制度，确保在基金核 算和公司财务管理中做到对资源的有效控制、有关功能的相互分离和各岗位的相互监督等。 另外公司还建立了严格的财务管理制度，执行严格的预算管理和财务费用审批制度，加强成本控制和监 督。 2）风险管理控制 公司在经营管理中建立了有效的风险管理控制体系，主要包括： 岗位分离和空间隔离制度：为保证各部门的相对独立性，公司建立了明确的岗位分离制度；同时实行空间 隔离制度，建立防火墙，充分保证信息的隔离和保密； 投资管理业务控制：通过建立完整的研究业务控制、投资决策控制、交易业务控制，完善投资决策委员会 的投资决策职能和风险管理委员会的风险控制职能，实行投资总监和基金经理分级授权制度和股票池制 度，进行集中交易，以及风险管理部对投资交易实时监控等，加强投资管理控制，做到研究、投资、交 易、风险控制的相互独立、相互制约和相互配合，有效控制操作风险；建立了科学先进的投资风险量化评 估和管理体系，控制投资业务中面临的市场风险、集中风险、流动性风险等；建立了科学合理的投资业绩 绩效评估体系，对投资管理的风险和业绩进行及时评估和反馈； 信息技术控制：为保证信息技术系统的安全稳定，公司在硬件设备运行维护、软件采购维护、网络安全、 数据库管理、危机处理机制等方面均制定实施了完善的制度和控制流程； 营销业务控制：公司制定了完善的市场营销、客户开发和客户服务制度，以保证在营销业务中对有关法律 法规的遵守，以及对经营风险的有效控制； 信息披露控制和资料保全制度：公司制定了规范的信息披露管理办法，保证信息披露的及时、准确和完 整；在资料保全方面，建立了完善的信息资料保全备份系统，以及完整的会计、统计和各种业务资料档 案； 独立的监察稽核制度：稽核监察部门有权对公司各业务部门工作进行稽核检查，并保证稽核的独立性和客 观性。 3）内部控制制度的实施 公司风险管理委员会首先从总体上制定了公司风险控制制度，对公司面临的主要风险进行辨识和评估，制 定了风险控制原则。在风险管理委员会总体方针指导下，各部门根据各自业务特点，对业务活动中存在的 风险点进行了揭示和梳理，有针对性地建立了详细的风险控制流程，并在实际业务中加以控制。 （3）内部控制制度实施情况检查 公司稽核监察部门在进行风险评估的基础上，对公司各业务活动中内部控制措施的实施情况进行定期和不 定期的监察稽核，重点是业务活动中风险暴露程度较高的环节，以确保公司经营合法合规、以及内部控制 制度的有效遵循。 在确保现有内部控制制度实施情况的基础上，公司会根据新业务开展和市场变化情况，对内部控制制度进 行及时的更新和调整，以适应公司经营活动的变化。公司稽核监察部门在对内部控制制度的执行情况进行 监察稽核的基础上，也会重点对内部控制制度的有效性进行评估，并提出相应改进建议。 （4）内部控制制度实施情况的报告 公司建立了有效的内部控制制度实施报告流程，各部门对于内部控制制度实施过程中出现的失效情况须及 时向公司高级管理层和稽核监察部门报告，使公司高级管理层和稽核监察部门及时了解内部控制出现的问 题并作出妥善处理。 稽核监察部门在对内部控制实施情况的监察中，对发现的问题均立即向公司高级管理层报告，并提出相应 的建议，对于重大问题，则通过督察长及时向公司董事长和中国证监会报告。同时稽核监察部门定期出具 独立的监察稽核报告，直接报公司董事长和中国证监会。 3、基金管理人内部控制制度声明书 基金管理人保证以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺基金管理人将根据市场变化和业务发展 不断完善内部控制制度，切实维护基金份额持有人的合法权益。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55号 成立时间：1984年1月1日 法定代表人：陈四清 注册资本：人民币 34,932,123.46万元 联系电话：010-66105799 联系人：郭明 二、主要人员情况 截至 2019年 3月，中国工商银行资产托管部共有员工 208人，平均年龄 33岁，95%以上员工拥有大学本 科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 三、基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信 用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和 专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安 全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产 品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、 QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业 银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体 系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2019年3月，中国工商银行共托管证券投资基金945只。自2003年以来，本行连续十六年获得香港《亚 洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券 报》等境内外权威财经媒体评选的 65项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服 务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 四、基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成 绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重 视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心 培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。继2005、2007、 2009、2010、2011、2012、2013、2014年八次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威 的SAS70（审计标准第 70号）审阅后，2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015、 2016、2017共十一次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅，获得无保留意见的 控制及有效性报告，表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面 认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。 目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和 经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管 资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部审计 局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风 险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的 内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独 立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理 活动的始终。 （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透 到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。 （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”的原则，新设 机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。 （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的安全与 完整。 （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落 实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相对独立，适当 分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流 程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确 保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，要求下 级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检 查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。 （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三 道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培 育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险 防范与控制理念。 （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务，从 而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。 （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期地对 业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险 隐患。 （6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控 设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 （7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操作、环境四 个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练 标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在 发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有 关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。 （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有 这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体 业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制 的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 （3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方 法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制 度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项 业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。 （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新 兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和 控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托 管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命 线。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投资范围和投资对 象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净 值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中 登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个 月开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为， 应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托 管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管 理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、发售协调人 具体名单详见基金份额发售公告。 2、网下现金发售直销机构 机构名称 机构信息 国泰基金管理有限公司 直销柜台 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200号2层225室 办公地址：上海市虹口区公平路 18号 8号楼嘉昱大厦16层-19层 客户服务专线：400-888-8688，021-31089000 传真：021-31081861 网址：www.gtfund.com 3、网下现金发售代理机构、网下股票发售代理机构和网上现金发售代理机构具体名单详见本基金基金份 额发售公告以及基金管理人届时发布的调整发售代理机构的相关公告。 二、注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 地址：北京市西城区太平桥大街 17号 法定代表人：周明 联系电话：010-59378839 传真：010-59378907 联系人：朱立元 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人：俞卫锋 联系电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：丁媛 经办律师：黎明、丁媛 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦507单元 办公地址：上海市湖滨路 202号普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人：魏佳亮 经办注册会计师：许康玮、魏佳亮 第六部分 基金的募集 一、基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定，并经中 国证监会证监许可【2019】950号文（《关于准予国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 注册的批复》）准予注册募集。 二、基金类别、运作方式和存续期限 1、基金类别：股票型证券投资基金 2、基金运作方式：交易型开放式 3、基金的存续期限：不定期 三、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 1、发售时间 自基金份额发售之日起最长不得超过 3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。 2、发售方式 通过各销售机构公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销 售机构的相关公告。 投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3种方式认购本基金。 网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所交易系统以现金进行的认 购。 网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购。 网下股票认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进行的认购。 基金管理人可以根据具体情况调整本基金的发售方式，并在基金份额发售公告或相关公告中列明。 3、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合 格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 四、募集场所 投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所或者按基金管理人或发售代 理机构提供的方式办理基金份额的认购。 基金管理人、发售代理机构接受的认购方式、办理基金发售业务的具体情况和联系方式，请参见基金份额 发售公告或相关公告。 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确 认以注册登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使 合法权利。否则，由于投资人过错而产生的任何损失由投资人自行承担。 五、基金的最低募集份额总额 本基金的最低募集份额总额为 2亿份。 六、基金份额初始面值、认购价格 本基金基金份额初始面值为人民币 1.00元，认购价格为人民币1.00元。 七、认购开户 投资人认购本基金时需具有上海证券账户，证券账户是指上海证券交易所 A股账户（以下简称“上海 A股 账户”）或上海证券交易所证券投资基金账户（以下简称“证券投资基金账户”）。 已有上海 A股账户或证券投资基金账户的投资人不必再办理开户手续。 尚无上海 A股账户或证券投资基金账户的投资人，需在认购前持身份证明文件到中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司的开户代理机构办理上海 A股账户或证券投资基金账户的开户手续。有关开设上海 A股 账户和证券投资基金账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。 1、如投资人需新开立证券账户，则应注意： （1）证券投资基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资人需要使用标的指数成份股中 的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金份额的申购、赎回，则应开立和使用上海 A股账户； 如投资人需要使用标的指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则应同时开立上海证 券账户和深圳证券交易所 A股账户。 （2）开户当日无法办理指定交易，建议投资人在进行认购前至少 2个工作日办理开户手续。 2、如投资人已开立证券账户，则应注意： （1）如投资人未办理指定交易或指定交易不在办理本基金发售业务的证券公司，需要指定交易或转指定 交易在可办理本基金发售业务的证券公司。 （2）当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购，建议投资人在进行认购前至少 1个工 作日办理指定交易或转指定交易手续。 八、认购费用 认购费用由投资人承担，不列入基金财产。具体的认购费率如下： 认购份额（M） 认购费率 M〈50万份 1.00% 50万份≤M〈100万份 0.50% M≥100万份 按笔收取，1000元/笔 基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下 现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。 九、网上现金认购 通过基金管理人指定的发售代理机构进行网上现金认购，认购以基金份额申请。 1、认购时间：详见基金份额发售公告。 2、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额须为 1,000份或其整数倍，最高不 得超过 99,999,000份。投资人在募集期内可多次认购，募集期间单个投资人的累计认购规模没有限制。 3、认购申请：投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金，办理认购手续。网上 现金认购申请提交后，投资人可以在当日交易时间内撤销。 4、清算交收：T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资 金，注册登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人于网上现金认购结束后 的第 4个工作日将实际到位的认购资金划往预先开设的基金募集专户。 5、认购金额的计算 认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率 认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋佣金比率） 认购佣金由发售代理机构向投资人收取，投资人需以现金方式支付认购佣金。 例：某投资人到某发售代理机构认购 1,000份本基金，假设该发售代理机构确认的佣金比率为1.00%，则 投资人需支付的认购佣金和需准备的认购金额计算如下： 认购佣金＝1.00×1,000×1.00%＝10.00元 认购金额＝1.00×1,000×（1＋1.00%）＝1,010.00元 即投资人需准备 1,010.00元资金，方可认购到1,000份本基金基金份额。 6、认购确认：在基金合同生效后，投资人应通过其办理认购的销售机构查询认购确认情况。 十、网下现金认购 通过基金管理人及其指定的发售代理机构进行网下现金认购，认购以基金份额申请。 1、认购时间：具体业务办理时间由基金管理人及其指定发售代理机构确定，详见基金份额发售公告。 2、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人单笔认购须为 1,000份或其整数倍。投资人在募集 期内可多次认购，募集期间单个投资人的累计认购规模没有限制。 3、认购申请：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，备足认购资金，办理认购手续。网下现金 认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。 4、清算交收：T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人于T＋2日内进行有效认购款 项的清算交收，将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募集专户。T日通过发售代理机构提交的网下 现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金。在网下现金认购的最后一个工作日，各发售代理 机构将每一个投资人账户提交的网下现金认购申请汇总后，通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投 资人提交网上现金认购申请。之后，注册登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发 售协调人将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。 5、认购金额的计算 （1）通过基金管理人进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购费用和认购金额的计算如 下： 1）若适用比例费率，计算公式如下： 认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率 认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋认购费率） 总认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/认购价格 2）若适用固定费用，计算公式如下： 认购费用＝固定费用 认购金额＝认购价格×认购份额＋固定费用 总认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/认购价格 认购费用由基金管理人向投资人收取，投资人需以现金方式支付认购费用。 通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额归投资人所 有，其中利息转份额以基金管理人的记录为准。利息折算的份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分 计入基金财产。 例：某投资人到基金管理人直销柜台认购 100,000份基金份额，认购费率为1.00%。假定认购金额产生的 利息为 10.82元，则需准备的资金金额计算如下： 认购费用＝1.00×100,000×1.00%＝1,000.00元 认购金额＝1.00×100,000×（1＋1.00%）＝101,000.00元 总认购份额＝100,000＋10.82/1.00＝100,010份 即投资人若通过基金管理人直销柜台认购本基金 100,000份，需准备101,000.00元资金，假定该笔认购 金额产生利息 10.82元，则投资人可得到100,010份本基金基金份额。 （2）通过发售代理机构进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购佣金和认购金额的计算 同通过发售代理机构进行网上现金认购的计算。 6、认购确认：在基金合同生效后，投资人应通过其办理认购的销售机构查询认购确认情况。 十一、网下股票认购 通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进行认购。网下股票认购以单只股票股数申报。 1、认购时间：具体业务办理时间由指定发售代理机构确定，详见基金份额发售公告。 2、认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，投资人通过基金管理人指定的发售代理机构进行网下 股票认购，单只股票最低认购申报股数为 1,000股，超过 1,000股的部分须为100股的整数倍。用以认购 的股票必须是标的指数成份股或已公告的备选成份股（详见基金份额发售公告）。投资人可以多次提交认 购申请，累计申报股数不设上限。 3、认购申请：投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购股票，办理认购手续。网下 股票认购申请提交后如需撤销以销售机构的规定为准。 4、特殊情形 （1）已公告的将被调出标的指数的成份股不得用于认购本基金。 （2）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购开始日前 3个月个股的交易量、价格波动及其 他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购开始日前公告限制认购规模的个股名 单。 （3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常，或认购申报数量异常的个股，或长期 停牌的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。 （4）根据法律法规本基金不得持有的标的指数成份股，将不能用于认购本基金。 5、清算交收：T日日终（T日为本基金募集期最后一日），发售代理机构将股票认购数据按投资人证券账 户汇总发送给基金管理人，基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。T＋1日起，注册登记机构根 据基金管理人提供的确认数据，将投资人沪市组合证券（指投资人以在上海证券交易所上市的股票进行认 购的）进行冻结；将投资人深市组合证券（指投资人以在深圳证券交易所上市的股票进行认购的）过户至 本基金证券认购专户。基金管理人为投资人计算认购份额，并根据发售代理机构提供的数据计算投资人应 以基金份额方式支付的认购佣金，并从投资人的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。 注册登记机构根据基金管理人提供的投资人净认购份额明细数据进行投资人认购份额的初始登记，并根据 基金管理人确认的认购申请股票数据，按照交易所和注册登记机构的规则和流程，最终将投资人申请认购 的股票过户到本基金在上海、深圳开立的证券账户。 6、认购份额的计算公式 其中， （1）i代表投资人提交认购申请的第i只股票，n代表投资人提交的股票总只数。如投资人仅提交了1只 股票的申请，则n＝1。 （2）“第 i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据证券交易所的当日行情数据， 以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌 或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。 若某一股票在网下股票认购期最后一日至注册登记机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股（转 增）、配股等权益变动，则由于投资人获得了相应的权益，基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票 认购期最后一日的均价进行调整： 1）除息：调整后的价格＝网下股票认购期最后一日的均价－每股现金股利或股息 2）送股：调整后的价格＝网下股票认购期最后一日的均价/（1＋每股送股比例） 3）配股：调整后的价格＝（网下股票认购期最后一日的均价＋配股价×配股比例）/（1＋每股配股比 例） 4）送股且配股：调整后的价格＝（网下股票认购期最后一日的均价＋配股价×配股比例）/（1＋每股配 股比例＋每股送股比例） 5）除息且送股：调整后的价格＝（网下股票认购期最后一日的均价－每股现金股利或股息）/（1＋每股 送股比例） 6）除息且配股：调整后的价格＝（网下股票认购期最后一日的均价＋配股价×配股比例－每股现金股利 或股息）/（1＋每股配股比例） 7）除息、送股且配股：调整后的价格＝（网下股票认购期最后一日的均价＋配股价×配股比例－每股现 金股利或股息）/（1＋每股配股比例＋每股送股比例） （3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由注册登记机构完成清算交收的股票股数。其中： 如果投资人申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限，则按照各投资人的认购申报 数量同比例收取。 2）若某一股票在网下股票认购期最后一日至注册登记机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行，基 金管理人将根据注册登记机构确认的实际过户数据对投资人的有效认购数量进行相应调整。 7、特别提示：投资人应根据法律法规及证券交易所相关规定进行股票认购，并及时履行因股票认购导致 的股份减持所涉及的信息披露等义务；对于认购期间分红派息等权益变动的处理以注册登记机构业务规则 为准。 十二、募集资金利息与募集股票权益的处理方式 通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额归投资人所 有，其中利息转份额以基金管理人的记录为准；网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有 效认购资金在注册登记机构清算交收后产生的利息，计入基金财产，不折算为投资人基金份额。投资人以 股票认购的，认购股票由发售代理机构予以冻结，该股票自认购日至注册登记机构进行股票过户日的冻结 期间所产生的权益归属依据相关规则办理。 十三、募集期间的资金、股票与费用 基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。募集的股票按照交易 所和注册登记机构的规则和流程办理股票的冻结和过户。 基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。 第七部分 基金合同的生效 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3个月内，在基金募集份额总额不少于 2亿份，基金募集金额（含网下股票 认购所募集的股票市值）不少于 2亿元人民币且基金认购人数不少于 200人的条件下，基金管理人依据法 律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日 起 10日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起， 《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合 同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束 前，任何人不得动用。网下股票认购募集的股票由发售代理机构予以冻结。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后 30日内返还投资人已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。对于基金募集期 间网下股票认购所募集的股票，发售代理机构应予以解冻； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及发售代理机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人 和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60个工作日出现前述情形的，基金管理人应 当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基 金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额折算与变更登记 基金合同生效后，本基金可以进行份额折算。 一、基金份额折算的时间 基金管理人应事先确定基金份额折算基准日，并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。 二、基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向注册登记机构申请办理，并由注册登记机构进行基金份额的变更登记。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的 基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权 益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力或注册登记机构遇特殊情况无法办理，基金管理人可延迟办理基金 份额折算。 三、基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 第九部分 基金份额的上市交易 一、基金份额上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》向上海 证券交易所申请基金份额上市： 1、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不低于 2亿元； 2、基金份额持有人不少于 1000人； 3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在上海证券交易所上市的，基金 管理人应按照相关规定发布基金上市交易公告书。 二、基金份额的上市交易 本基金的基金份额在上海证券交易所的上市交易须遵照《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上 海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》，以及《上海证券交易所交易规则》等有关规定。 三、基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易： 1、不再具备本部分第一条规定的上市条件； 2、基金合同终止； 3、基金份额持有人大会决定终止上市； 4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的，本基金将在 履行适当程序后由交易型开放式指数基金变更为跟踪同一标的指数的非上市的开放式指数基金，无需召开 基金份额持有人大会审议。届时，基金管理人可变更本基金的注册登记机构并相应调整申购赎回业务规 则。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将本着维护基金份额持有人合 法权益的原则，选取其他合适的指数作为标的指数，报中国证监会备案并及时公告。 四、基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人在每一交易日开市前向中证指数有限公司提供当日的申购赎回清单，中证指数有限公司在开市 后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算、并通过上海证券交易所发布基金份额参 考净值（IOPV），供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值的计算公式： 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券 的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申 购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部分）/ 最小申购、赎回单位对应的基金份额 2、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算方法，并予以公告。 五、在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，本基金可以申请在包括境外 交易所在内的其他交易场所上市交易，而无需召开基金份额持有人大会审议。 六、相关法律法规、中国证监会、注册登记机构及上海证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定进行 调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无需召开基金份额持有人大会审议。 七、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，本基金可以增加 相应功能，无需召开基金份额持有人大会审议。 第十部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 投资人应当在申购赎回代理券商的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与 赎回。基金管理人将在开始办理申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际情况调整 申购赎回代理券商，并予以公告。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交 易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回 时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况或根据 业务需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理申购，具体业务办理时间在相关公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在相关公告中规定。 本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，可暂停办理申购、赎回。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 三、申购与赎回的原则 1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请； 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价； 3、申购、赎回申请提交后不得撤销； 4、申购、赎回应遵守上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的规定； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并 得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时，须根据申购赎回清单备足申购对价，否则所提交的申购申请无效。基金份额持 有人提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的赎回申请无效。投资人办理申 购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的 前提下，以各申购赎回代理券商的具体规定为准。 2、申购和赎回申请的确认 正常情况下，投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申 购申请失败。如基金份额持有人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基 金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 投资人可在申请当日通过其办理申购、赎回的申购赎回代理券商查询有关申请的确认情况。 投资人申购的基金份额当日可卖出，申购当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回；投 资人赎回获得的股票当日可卖出。即在目前结算规则下，T日申购的基金份额当日可卖出，T日申购当日 未卖出的基金份额，T+1日不得卖出和赎回，T+1日交收成功后，T+2日可卖出和赎回。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用《上 海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交 易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定。 对于本基金的申购业务采用净额结算和逐笔全额结算相结合的方式。其中上海证券交易所上市的成份股的 现金替代、申购当日并卖出的基金份额及对应的深圳证券交易所上市的成份股的现金替代采用净额结算， 申购当日未卖出的基金份额及对应的深圳证券交易所上市的成份股的现金替代采用逐笔全额结算； 对于本基金的赎回业务采用净额结算和代收代付相结合的方式。其中上海证券交易所上市的成份股的现金 替代采用净额结算，深圳证券交易所上市的成份股的现金替代采用代收代付； 本基金上述申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。 投资人 T日申购成功后，注册登记机构在 T日收市后办理上海证券交易所上市的成份股交收与申购当日卖 出基金份额的交收登记以及现金替代的清算；在 T+1日办理现金替代的交收与申购当日未卖出基金份额的 交收登记以及现金差额的清算；在 T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金 管理人和基金托管人。现金替代交收失败的，该笔申购当日未卖出基金份额交收失败。 基金份额持有人 T日赎回成功后，注册登记机构在 T日收市后办理上海证券交易所上市的成份股的交收与 基金份额的注销以及现金替代的清算；在 T+1日办理上海证券交易所上市的成份股现金替代的交收以及现 金差额的清算；在 T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托 管人。基金管理人不迟于 T+3日办理赎回的深圳证券交易所上市的成份股现金替代的交付。 如果注册登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券登记结算有限 责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定 进行处理。 注册登记机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式等进行调整。本基金管理 人将按照相关法律法规要求在指定媒介公告。 投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差额、现金替代和现金 替代退补款。因投资人原因导致现金差额、现金替代或现金替代退补款未能按时足额交收的，基金管理人 有权为基金的利益向该投资人追偿，并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 五、申购和赎回的数量限制 1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。最小申购、赎回单位为 100万份。 2、基金管理人可设定申购份额上限或赎回份额上限，以对当日的申购总规模或赎回总规模进行控制，并 在申购赎回清单中公告。 3、基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资人需求，在法律法规允许的情况下，调整申购和赎 回的数额限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一 投资者申购上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份 额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体请参见相关公告。 六、申购和赎回的对价和费用 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由 基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。如遇特殊情况，经履行适当 程序，可以适当延迟计算或公告。 2、申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价 是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 3、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。 申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。 4、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金，其中包含 证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用。 七、申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券、现金替代、T日预估现金部分、 T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应 的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券 的一定数量的现金。 现金替代分为 4种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）、必须现 金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标志为“退补”）。 禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许 使用现金作为替代。 可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份证券，是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或 部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代适用于所有成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定现金作为替 代。 退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使 用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资人进行退款或补款。 1）可以现金替代 ①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法在申购时买入的证券或基金管理 人认为可以适用的其他情形。目前仅适用于标的指数中的上海证券交易所股票。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例） 其中，“参考价格”目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。 如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。 收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买 入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单 中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实 际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本， 则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。 在 T日后被替代的成份证券有正常交易的 2个交易日（简称为T+2日）内，基金管理人将以收到的替代金 额买入被替代的部分证券。 T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格 与交易费用）的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则 以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证 券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 特例情况：若自 T日起，上海证券交易所正常交易日已达到 20日而该证券正常交易日低于2日，则以替 代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券 价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至 T+2日（若在特例情况下，则为 T日起第20个交易日）期间发生除息、送股 （转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+2日后第 1个工作日（若在特例情况下，则为 T日起第21个交易日），基金管理人将应退款和补款的 明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3个工作日内 完成。 ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资人使用现金替代的比例合 计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为： 其中： “该证券参考价格”目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交易所参考价格确定原 则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。 “参考基金份额净值”目前为该 ETF前一交易日除权除息后的收盘价，如果上海证券交易所参考基金份额 净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。 2）必须现金替代 ①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券；或处于停牌的成份 证券；或法律法规限制投资的成份证券；或基金管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必 须现金替代的成份证券。 ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即 “固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后 T日开盘参考 价。 3）退补现金替代 ①适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于标的指数中深圳证券交易所股票。 ②替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后 T日开盘参考价×（1＋现金替代溢价比例）； 赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后 T日开盘参考价×（1－现金替代溢价比例）。 ③替代金额的处理程序 对退补现金替代而言，申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将买入 该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后 T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作， 基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高 于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购（未完）  |