活跃国债：平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(2019年第1期)
平安基金管理有限公司 平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券 投资基金招募说明书更新 （2019年第1期） 基金管理人：平安 基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 截止日期： 2019年 6月 20日 【 重要提示 】 平安 中证 5- 10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金 （ 以下简称 “本 基金 ”） 经 中国证监会 2018年 11月 7日证监许可 [2018]1806号文准予募集注册 。 本基金基金合同于2018年12月21日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证 监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、 市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当认真阅读基金合同、基金 招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行 承担投资风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 在投 资本基金前，投资人应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场，对认购或申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策， 获得基金投资收益，亦承 担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统 性风险，流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本 基金的特定风险等等。特定风险包括：指数化投资的风险、标的指数的风险、跟踪 偏离风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、参考 IOPV决策和 IOPV计 算错误的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、基金赎回对价的 变现风险、申购赎回清单差错风险、流动性风险、第三方机构服务的风险等。投资 有风险，投资人认购（或申 购）基金时应认真阅读本招募说明书。基金管理人提醒 投资人基金投资的 “买者自负 ”原则 ， 在投资人作出投资决策后 ， 基金运营状况与基 金净值变化导致的投资风险，由投资人自行负担。 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券，还可少量投资于其他债 券、货币市场工具、国债期货、银行存款、同业存单、资产支持证券、债券回购以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相 关规定），在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下，如证 券市场的成交量发生急剧萎缩以及其他未能预见的特殊情形下，可能 导致基金资产 变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、 无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。 本基金可投资中小企业私募债券，当基金所投资的中小企业私募债券之债务人 出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于中小企业私募债券信用质量降低 导致价格下降等，可能造成基金财产损失。此外，受市场规模及交易活跃程度的影 响，中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存 在一定的流动性风险，从而对基金收益造成影响。 本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风 险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收 益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影 响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一 定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或 在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降， 造成基金财产损失。 根据基金合同的相关规定，本基金每日可设定申购份额、赎回份额上限 ， 对于 超出设定份额上限的申购、赎回申请，基金管理人有权予以拒绝。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不 构成对本基金业绩表现的保证。 本基金采用优化抽样复制法跟踪标的指数，但由于基金费用、交易成本、组合 持仓与标的指数成份券之间存在差异、基金估值方法与指数成份券取价规则之间存 在差异等因素，可能造成本基金实际收益率与指数收益率存在偏离。 本基金属于债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金， 高于货币市场基金。本基金采用优化抽样复制策略，跟踪中证平安 5- 10年期国债 活 跃券指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本招募说明书（ 2019年第 1期）所载内容截止日期为 2019年 6月 20日，其中 投资组合报告与基金业绩截止日期为 2019年 3月 31日。有关财务数据未经审计。 本基金托管人平安银行股份有限公司于 2019年 6月 25日对本招募说明书进行 了复核。 目录 一、 绪言 .................................................................................................................................. 5 二、 释义 .................................................................................................................................. 6 三、 基金管理人 .....................................................................................................................11 四、 基金托管人 .....................................................................................................................23 五、 相关服务机构 .................................................................................................................28 六、 基金的募集 .....................................................................................................................34 七、 基金合同的生效 .............................................................................................................35 八、 基金份额折算和变更登记 .............................................................................................36 九、 基金份额的上市交易 .....................................................................................................37 十、 基金份额的申购与赎回 .................................................................................................39 十一、 基金的投资 .................................................................................................................51 十二、 基金的业绩 .................................................................................................................63 十三、 基金的财产 .................................................................................................................65 十四、 基金资产估值 .............................................................................................................66 十五、 基金的收益与分配 .....................................................................................................71 十六、 基金费用与税收 .........................................................................................................73 十七、 基金的会计与审计 .....................................................................................................76 十八、 基金的信息披露 .........................................................................................................77 十九、 风险揭示 .....................................................................................................................83 二十、 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .............................................................89 二十一、 基金合同内容摘要 .................................................................................................91 二十二、 托管协议内容摘要 ...............................................................................................107 二十三、 对基金份额持有人的服务....................................................................................124 二十四、 其他应披露事项 ...................................................................................................126 二十五、 对招募说明书更新部分的说明 ............................................................................128 二十六、 招募说明书存放及查阅方式................................................................................129 二十七、 备查文件 ...............................................................................................................130 一、 绪言 《 平安 中证 5- 10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 （ 以下简称 “本招募说明书 ”） 依据 《 中华人民共和国证券投资基金法 》（ 以下简称 “《 基金法 》 ”）、《 公开募集证券投资基金运作管理办法 》（ 以下简称 “《 运作办 法 》 ”）、《 证券投资基金销售管理办法 》（ 以下简称 “《 销售办法 》 ”）、《 证券投资基 金信息披露管理办法 》（ 以下简称 “《 信息披露办法 》 ”）、《 证券投资基金信息披露内 容与格式准则第 5号 <招募说明书的内容与格式 >》、《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定 》（ 以下简称 “《 流动性管理规定 》 ”） 等有关法律法规以及 《 平 安 中证 5- 10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金基金合同》编写 。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明 的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明 书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是规定基金 合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，如本招募说明书内容与基金合同有 冲突或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资人自依基金合同取得基金份额， 即成为基金份额持有人和基金合同当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对 基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承 担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、 基金或本基金：指 平安 中证 5- 10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投 资基金 2、基金管理人：指 平安 基金管理有限公司 3、基金托管人：指平安银行股份有限公司 4、基金合同：指《 平安 中证 5- 10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资 基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《 平安 中证 5- 10年 期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有 效修订和补充 6、招募说明书 或本招募说明书 ：指《 平安 中证 5- 10年期国债活跃券交易型开 放式指数证券投资基金招募说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指《 平安 中证 5- 10年期国债活跃券交易型开放式指数 证券投资基金基金份额发售公告》 8、上市交易公告书：指《 平安 中证 5- 10年期国债活跃券交易型开放式指数证 券投资基金上市交易公告书》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司 法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《 基金法》：指2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会 第三十次会议修订，自 2013年 6月 1日起实施，并经 2015年 4月 24日第十二届全 国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改 < 中华人民共和国港口法 >等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金 法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会 2013年 3月 15日颁布、同年 6月 1日实施的 《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会 2004年 6月 8日颁布、同年 7月 1日实施 的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修 订 13、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施的 《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性管理规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日 实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时 做出的修订 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和 /或中国银行业监督管理委员会 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务 的法律主体，包括基金 管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可以投资证券投资基金的自然人 19、机构投资者：指依据有关法律法规规定可以投资证券投资基金的企业法人、 事业法人、社会团体或其他组织 20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办 法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境 外的机构投资者 21、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 22、交易型开放式指数证券投资基金、 ETF：指《上海证券交易所交易型开放 式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金” 23、 ETF联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目 标类似，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式 运作方式的基金 24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者 25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回等业务 26、直销机构：指 平安 基金管理有限公司 27、代销机构 ：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金 销售业务资格并接受基金管理人委托，代为办理基金销售业务的机构，包括发售代 理机构、办理本基金申购赎回业务的申购赎回代理机构（代办 机构 ） 28、销售机构：指直销机构和代销机构 29、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基 金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 30、申购赎回代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司等机构，又称为代办 机构 31、基金销售网点：指直销机构 的直销中心及代销机构的代销网点 32、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投 资者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金交易的确认、清算和结算、 代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 33、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构是中国证券登记结 算有限责任公司 (简称“中国结算” ) 34、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日 期 35、基金合同终止日：指 基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产 清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 36、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不 得超过 3个月 37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 38、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 39、 T日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的开 放日 40、 T+n日：指自 T日起第 n个工作日 (不包含 T日 ) 41、开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 42、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 43、业务规则：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式 指数基金业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登 记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》 及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司制定的其他相关规则和规定 44、认购：指在基金募集期内，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请 购买基金份额的行为 45、申购：指基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请 购买 基金份额的行为 46、赎回：指在本基金存续期内，基金投资人向基金管理人申请将其持有的本 基金基金份额兑换为基金合同约定的赎回对价的行为 47、申购、赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等 信息的文件 48、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交 付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 49、赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明 书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 50、标的指数：指本基金跟踪的基准指数，即中证指数有限公司编制并发布的 中证平安 5- 10年期国债活跃券指数及其未来可能发生的变更 51、优化抽样复制法：一种跟踪指数的方法。通过对标的指数中各成份证券的 历史数据和相关指标进行分析和优化，选择适当数目的证券构建组合，达到复制指 数的目的 52、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人 申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 53、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 54、现金替代：指申购或赎回过程中，投资人按基金合同和招募 说明书的规定， 用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 55、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按 T日收盘价计算的最小 申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支付或 应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份 额数计算 56、基金份额参考净值：指上海证券交易所在交易时间内发布的由基金管理人 或基金管理人委托的机构根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数 据计算的基金份额参考净值，简称 IOPV 57、基金份额折算：指基金管理人根据基金合同规定 在不改变投资者权益的前 提下将投资者的基金份额净值及数量进行相应调整的行为 58、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持 基金份额销售机构的行为 59、元：指人民币元 60、基金份额净值增长率：指基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之 比减去 1乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新 计算，如本基金实施份额拆分、合并，将按经拆分、合并调整后的基金份额折算日 的基金份额净值来计算相应基金份额的累计收益率） 61、同期标的指数增长率：指标的指数收盘值与基金上市前一 日标的指数收盘 值之比减去 1乘以 100%（期间如发生基金份额折算或拆分、合并，则以基金份额折 算或拆分、合并日为初始日重新计算） 62、基金资产总值：指基金拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息、基金 应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和 63、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 64、基金份额净值： 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 65、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值 和基金份额净值的过程 66、货币市场工具：指现金；期限在 1年以内（含 1年）的银行存款、债券回 购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397天以内（含 397天）的债券、非金 融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有 良好流动性的货币市场工具 67、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以 合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行 定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、资产支持证券、因 发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 68、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊 、互联网网站及 其他媒介 69、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 三、 基金管理人 一、基金管理人概况 1、基本情况 名称：平安基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监许可【2010】1917号 法定代表人：罗春风 成立日期：2011年1月7日 组织形式：有限责任公司（中外合资） 注册资本：人民币130,000万元 存续期间：持续经营 联系人：吴小红 联系电话：0755-22623179 2、股东名称、股权结构及持股比例： 股东名称 出资额（万 元） 出资比 例 平安信托有限责任公司 88,647 68.19% 大华资产管理有限公司 22,763 17.51% 三亚盈湾旅业有限公司 18,590 14.3% 合计 130,000 100% 基金管理人无任何重大行政处罚记录。 3、客服电话：400-800-4800（免长途话费） 二、主要人员情况 1、董事、监事及高级管理人员 （1）董事会成员 罗春风先生,董事长，博士，高级经济师。1966年生。曾任中华全国总工会国 际部干部，平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人 寿总公司人事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北 京分公司总经理、平安基金管理有限公司副总经理、平安基金管理有限公司总经理。 现任平安基金管理有限公司董事长兼任深圳平安大华汇通财富管理有限公司执行董 事。 姚波先生，董事，硕士，1971年生。曾任R.J.Michalski Inc.（美国）养老金咨 询分析员、Guardian Life Ins.Co （美国）助理精算师、Swiss Re （美国）精算师、 Deloitte Actuarial Consulting Ltd. (香港)精算师、中国平安保险（集团）股份有限公司 副总精算师、总经理助理等职务，现任中国平安保险（集团）股份有限公司常务副 总经理兼首席财务官兼总精算师。 陈敬达先生，董事，硕士，1948年生，新加坡籍。曾任香港罗兵咸会计师事务 所审计师；新鸿基证券有限公司执行董事；DBS唯高达香港有限公司执行董事；平 安证券有限责任公司副总经理；平安证券有限责任公司副董事长/副总经理；平安证 券有限责任公司董事长；中国平安保险（集团）执行委员会执行顾问, 现任集团投资 管理委员会副主任。 肖宇鹏先生，董事，学士，1970年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金管 理有限公司督察长。现任平安基金管理有限公司总经理。 杨玉萍女士，董事，学士，1983年生。曾于平安数据科技（深圳）有限公司从 事运营规划，现任平安保险（集团）股份有限公司人力资源中心薪酬规划管理部高 级人力资源经理。 叶杨诗明女士，董事，硕士，1961年生，加拿大籍。曾任职于澳新银行、渣打 银行、汇丰银行并担任高级管理职务。2011年加入大华银行集团，任大华银行有限 公司董事总经理，现任大华银行有限公司董事总经理兼香港区总裁兼大华银行（中 国）有限公司非执行董事，同时于香港上市公司“数码通电讯集团有限公司”任独 立非执行董事。 张文杰先生，董事，学士，1964年生，新加坡籍。现任大华资产管理有限公司 执行董事及首席执行长，新加坡投资管理协会执行委员会委员。历任新加坡政府投 资公司“特别投资部门”首席投资员，大华资产管理有限公司组合经理，国际股票 和全球科技团队主管。 薛世峰先生，独立董事，硕士，1963年生。曾任江西省行政学院老师、深圳市 龙岗镇投资管理公司投资部部长、龙岗实业股份有限公司总经理、法定代表人、深 圳市鑫德莱实业有限公司总经理助理兼房地产部部长、监事会主席、法律顾问，后 加入广东万乘律师事务所任专职律师，现任广东宏泰律师事务所高级合伙人、专职 律师。 李娟娟女士，独立董事，学士，1965年生。曾任安徽商业高等专科学校教师、 深圳兴粤会计师事务所项目经理、深圳职业技术学院经济系教师、会计专业主任、 深圳职业技术学院计财处处长；现任深圳职业技术学院经济学院副院长。 刘雪生先生，独立董事，硕士，1963年生。曾任深圳蛇口中华会计师事务所审 计员、深圳华侨城集团会计师、财务经理、子公司副总经理、总会计师、深圳市注 册会计师协会部门临时负责人、秘书长助理；现任深圳市注册会计师协会副秘书长。 潘汉腾先生，独立董事，学士，1949年生。曾任新加坡赫乐财务有限公司助理 经理、新加坡花旗银行副总裁、新加坡大华银行高级执行副总裁；现任彩日本料理 私人有限公司非执行董事、一合环保控股有限公司独立董事、速美建筑集团有限公 司独立董事、华业集团有限公司独立董事。 （2）监事会成员 巢傲文先生，监事长，硕士，1967年生。曾任江西客车厂科室助理工程师；深 圳市龙岗区投资管理公司经济研究部科员；平安银行（原深圳发展银行）营业部柜 员、副主任、支行会计部副主任、总行电脑部规划室经理、总行零售银行部综合室 经理、总行稽核部零售稽核室主管、总行稽核部总经理助理；广东南粤银行总行稽 核监察部副总经理（主持工作）、总行人力资源部总经理、惠州分行筹建办主任、 分行行长、总行稽核部总经理；现任职于中国平安保险(集团)股份有限公司稽核监察 部总经理室，兼任重庆金融资产交易所监事会主席。 冯方女士，监事，硕士，1975年生，新加坡籍。曾任职于淡马锡控股和旗下的 富敦资产管理公司以及新加坡毕盛资产公司、鼎崴资本管理公司。于2013年加入大 华资产管理，现任区域总办公室主管。 郭晶女士，监事，硕士，1979年生。曾任广东溢达集团研发总监助理、侨鑫集 团人力资源管理岗；现任平安基金管理有限公司人力资源室副经理。 李峥女士，监事，硕士，1985年生。曾任德勤华永会计师事务所高级审计员、 深圳市宝能投资集团财务部会计主管，现任平安基金管理有限公司监察稽核岗。 （3）公司高管 罗春风先生，博士，高级经济师，1966年生。曾任中华全国总工会国际部干部， 平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总公司人 事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北京分公司总 经理、平安基金管理有限公司副总经理、平安基金管理有限公司总经理。现任平安 基金管理有限公司董事长，兼任深圳平安大华汇通财富管理有限公司执行董事。 肖宇鹏先生，学士，1970年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金管理有限 公司督察长。现任平安基金管理有限公司总经理。 付强先生，博士，高级经济师，1969年生。曾任中国华润总公司进出口副科长、 申银万国证券研究所任高级研究员、申万巴黎基金管理公司高级研究经理、安信证 券首席分析师、嘉实基金管理公司产品总监、平安证券有限责任公司副总经理。现 任平安基金管理有限公司副总经理。 林婉文女士，1969年生，毕业于新加坡国立大学，拥有学士和荣誉学位，新加 坡籍。曾任新加坡国防部职员，大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、个人金 融部投资产品销售主管、大华银行集团行长助理，大华资产管理公司大中华区业务 开发主管，高级董事。现任平安基金管理有限公司副总经理。 汪涛先生，1976年生，毕业于谢菲尔德大学，金融硕士学位。曾任上海赛宁国 际贸易有限公司销售经理、汇丰银行上海分行市场代表、新加坡华侨银行产品经理、 渣打银行产品主管、宁波银行总行个人银行部总经理助理、总行审计部副总经理、 总行资产托管部副总经理、永赢基金管理有限公司督察长。现任平安基金管理有限 公司副总经理。 陈特正先生，督察长，学士，1969年生。曾任深圳发展银行龙岗支行行长助理， 龙华支行副行长、龙岗支行副行长、布吉支行行长、深圳分行信贷风控部总经理、 平安银行深圳分行信贷审批部总经理、平安银行总行公司授信审批部高级审批师、 平安银行沈阳分行行长助理兼风控总监。现任平安基金管理有限公司督察长。 2、基金经理 李宪先生，上海交通大学工商管理专业硕士，曾先后担任德勤华永会计师事务 所高级审计员、汇添富基金管理股份有限公司营运经理。2017年4月加入平安基金 管理有限公司，曾任资产配置事业部ETF指数投资中心指数研究员。现担任平安中 证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金（2018-12-21至今）、平安 中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金（2018-12-27至今） 基金经理。 3、投资决策委员会成员 本公司投资决策委员会成员包括：总经理肖宇鹏先生，权益投资中心投资董事 总经理李化松先生，衍生品投资中心投资执行总经理DANIEL DONGNING SUN先 生、研究中心研究执行总经理张晓泉先生、基金经理黄维先生。 肖宇鹏先生，学士，1970年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金管理有限 公司督察长；现任平安基金管理有限公司总经理。 李化松先生，北京大学硕士。先后担任国信证券有限责任公司经济研究所分析 师、华宝兴业基金管理有限公司研究部分析师、嘉实基金管理有限公司研究部高级 研究员、基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司，现任权益投资中心投 资董事总经理，同时担任平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金、平安转型创 新灵活配置混合型证券投资基金、平安核心优势混合型证券投资基金、平安高端制 造混合型证券投资基金、平安安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 DANIEL DONGNING SUN先生，北京大学硕士，美国哥伦比亚大学博士，约 翰霍普金斯大学博士后。先后担任瑞士再保险自营交易部量化分析师、花旗集团投 资银行高级副总裁、瑞士银行投资银行交易量化总监、德意志银行战略科技部量化 服务负责人。2014年10月加入平安基金管理有限公司，任衍生品投资中心投资执行 总经理。现任平安深证300指数增强型证券投资基金、平安沪深300指数量化增强 证券投资基金、平安量化先锋混合型发起式证券投资基金、平安股息精选沪港深股 票型证券投资基金基金经理。 张晓泉先生，清华大学材料科学与工程专业硕士，曾先后担任广发证券股份有 限公司研究员、招商基金管理有限公司研究员、国投瑞银基金管理有限公司研究总 监助理。2017年10月加入平安基金管理有限公司，任研究中心研究执行总经理。现 担任平安新鑫先锋混合型证券投资基金基金经理。 黄维先生，北京大学微电子学硕士，2010年7月起先后任广发证券股份有限公 司研究员、广发证券资产管理（广东）有限公司投资经理，于2016年5月加入平安 基金管理有限公司，现任平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金、平安优势产 业灵活配置混合型证券投资基金、平安安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经 营方式管理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证 所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理， 分别记账，进行证券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的方法符 合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，编制申 购赎回清单； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度、半年度和年度基金报告； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报 告义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向 他人泄露； 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配基金收益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资 料15年以上； 17、确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证 投资人能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通 知基金托管人； 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益 时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托 管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益 向基金托管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事 务的行为承担责任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法 律行为； 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效， 基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金 募集期结束后30日内退还基金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册，按规定向基金托管人提供基金份额持有 人名册资料； 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 券法》”）的行为，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违反 《证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并承诺建立健全的内 部控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他 人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家 有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动； （8）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （9）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰 乱市场秩序； （10）贬损同行，以提高自己； （11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （12）以不正当手段谋求业务发展； （13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （14）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的行为。 4、基金管理人关于禁止性行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 若法律、行政法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使现行法律法 规的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，本基金相应调整禁止行为和 投资限制规定。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持 有人谋取最大利益； （2）不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事 相关的交易活动； （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 五、基金管理人的内部控制制度 为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，促进公司诚信、合法、 有效经营，保障基金份额持有人利益，维护公司及公司股东的合法权益，本基金管 理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。 1、公司内部控制的总体目标 （1）保证公司经营管理活动的合法合规性； （2）保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯； （3）实现公司稳健、持续发展，维护股东权益； （4）促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责； （5）保护公司最重要的资本：公司声誉。 2、公司内部控制遵循的原则 （1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务 过程和业务环节，并普遍适用于公司每一位职员； （2）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，公司组织体系的构 成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点； （3）相互制约原则：公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡； （4）独立性原则：公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位； 公司内部部门和岗位的设置必须权责分明； （5）有效性原则：各种内部管理制度具有高度的权威性，应是所有员工严格 遵守的行动指南；执行内部管理制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制度或 违反规章的权力； （6）适时性原则：内部控制应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经 营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变 及时进行相应的修改和完善； （7）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经 济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果； （8）防火墙原则：公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，基 金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上适当 隔离。 3、内部控制的制度体系 公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层 面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面：第一个层面是公司内部控制大纲， 它是公司制定各项规章制度的纲要和总揽；第二个层面是公司基本管理制度，包括 风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信 息技术管理制度、公司财务制度、资料档案制度、业绩评估考核制度和紧急应变制 度；第三个层面是部门业务规章，是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职 责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明；第四个层面是业务操作手册， 是各项具体业务和管理工作的运行办法，是对业务各个细节、流程进行的描述和约 束。它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程序，每一层面的内容不得与 其以上层面的内容相违背。公司重视对制度的持续检验，结合业务的发展、法规及 监管环境的变化以及公司风险控制的要求，不断检讨和增强公司制度的完备性、有 效性。 4、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点 （1）授权制度 公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必须 充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司各项规章制度的贯彻执行； 各项经济经营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程，经办人员的每一项 工作必须是在业务授权范围内进行。公司重大业务的授权必须采取书面形式，授权 书应当明确授权内容和时效。公司授权要适当，对已获授权的部门和人员应建立有 效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权。 （2）公司研究业务 研究工作应保持独立、客观，不受任何部门及个人的不正当影响；建立严密的 研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；建立投资产品备选库制度，研究 部门根据投资产品的特征，在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研究与投 资的业务交流制度，保持畅通的交流渠道；建立研究报告质量评价体系，不断提高 研究水平。 （3）基金投资业务 基金投资应确立科学的投资理念，根据决策的风险防范原则和效率性原则制定 合理的决策程序；在进行投资时应有明确的投资授权制度，并应建立与所授权限相 应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度，保证基金投资的 合法合规性。建立投资风险评估与管理制度，将重点投资限制在规定的风险权限额 度内；对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。 （4）交易业务 建立集中交易室和集中交易制度，投资指令通过集中交易室完成；应建立交易 监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施；集中交易室应对交易 指令进行审核，建立公平的交易分配制度，确保各基金利益的公平；交易记录应完 善，并及时进行反馈、核对和存档保管；同时应建立科学的投资交易绩效评价体系。 （5）基金会计核算 公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度，并根据风险控制点建立严密的 会计系统，对于不同基金、不同客户独立建账，独立核算；公司通过复核制度、凭 证制度、合理的估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一笔业 务并正确进行会计核算和业务核算。同时还建立会计档案保管制度，确保档案真实 完整。 （6）信息披露 公司建立了完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整。公 司设立了信息披露负责人，并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核和发 布工作，以此加强对信息的审查核对，使所公布的信息符合法律法规的规定，同时 加强对信息披露的检查和评价，对存在的问题及时提出改进办法。 （7）监察稽核 公司设立督察长，经董事会聘任，报中国证监会相关机构认可。根据公司监察 稽核工作的需要，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就内部控制 制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向 董事会报告公司内部控制执行情况，董事会对督察长的报告进行审议。 公司设立法律合规监察部开展监察稽核工作，并保证法律合规监察部的独立性 和权威性。公司明确了法律合规监察部及内部各岗位的具体职责，严格制订了专业 任职条件、操作程序和组织纪律。 法律合规监察部强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执 行情况，促使公司各项经营管理活动的规范运行。 公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作，对违反法律法规和公司内 部控制制度的，追究有关部门和人员的责任。 5、基金管理人关于内部控制制度声明书 （1）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （2）本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 四、 基金托管人 一、基金托管人情况 名称：平安银行股份有限公司 住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人：谢永林 成立日期：1987年12月22日 组织形式：股份有限公司 注册资本：17,170,411,366元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037 号 联系人：高希泉 联系电话：(0755) 2219 7701 1、平安银行基本情况 平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行（深圳证 券交易所简称：平安银行，证券代码000001）。其前身是深圳发展银行股份有限公 司，于2012年6月吸收合并原平安银行并于同年7月更名为平安银行。中国平安保 险（集团）股份有限公司及其子公司合计持有平安银行58%的股份，为平安银行的 控股股东。截至2018年末，平安银行有80家分行,共1,057家营业机构。 2018年，平安银行实现营业收入1,167.16亿元（同比增长10.3%）、净利润 248.18亿元（同比增长7.0%）、资产总额34,185.92亿元（较上年末增长5.2%）、 吸收存款余额21,285.57亿元（较上年末增长6.4%）、发放贷款和垫款总额（含贴 现）19,975.29亿元（较上年末增幅17.2%）。 平安银行总行设资产托管事业部，下设市场拓展处、创新发展处、估值核算处、 资金清算处、规划发展处、IT系统支持处、督察合规处、基金服务中心8 个处室， 目前部门人员为60人。 2、主要人员情况 陈正涛,男,中共党员，经济学硕士、高级经济师、高级理财规划师、国际注 册私人银行家，具备《中国证券业执业证书》。长期从事商业银行工作，具有本外 币资金清算，银行经营管理及基金托管业务的经营管理经验。1985年7月至1993年 2月在武汉金融高等专科学校任教；1993年3月至1993年7月在招商银行武汉分行 任客户经理；1993年8月至1999年2月在招行武汉分行武昌支行任计划信贷部经理、 行长助理；1999年3月－2000年1月在招行武汉分行青山支行任行长助理；2000年 2月至2001年7月在招行武汉分行公司银行部任副总经理；2001年8月至2003年2 月在招行武汉分行解放公园支行任行长；2003年3月至2005年4月在招行武汉分行 机构业务部任总经理；2005年5月至2007年6月在招行武汉分行硚口支行任行长； 2007年7月至2008年1月在招行武汉分行同业银行部任总经理；自2008年2月加 盟平安银行先后任公司业务部总经理助理、产品及交易银行部副总经理，一直负责 公司银行产品开发与管理，全面掌握银行产品包括托管业务产品的运作、营销和管 理，尤其是对商业银行有关的各项监管政策比较熟悉。2011年12月任平安银行资产 托管部副总经理；2013年5月起任平安银行资产托管事业部副总裁（主持工作）； 2015年3月5日起任平安银行资产托管事业部总裁。 3、基金托管业务经营情况 2008年8月15日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。 截至2018年12月末，平安银行股份有限公司托管净值规模合计5.59万亿，托 管证券投资基金共110只，具体包括华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、 华富量子生命力股票型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、招商保证 金快线货币市场基金、平安日增利货币市场基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投 资基金、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金、平安财富宝货币市场基金、 红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华活期添利货币市场证 券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、新华增盈回报债券型证券投资基 金、鹏华安盈宝货币市场基金、平安新鑫先锋混合型证券投资基金、新华万银多元 策略灵活配置混合型证券投资基金、中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金、 东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金、平安智慧中国灵活配置混合型证券投 资基金、国金通用鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、嘉合磐石混合型证 券投资基金、平安鑫享混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基 金、鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金、博时裕泰纯债债券型证券投资基金、 德邦增利货币市场基金、中海顺鑫保本混合型证券投资基金、东方红睿轩沪港深灵 活配置混合型证券投资基金、浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金、广 发安泽回报纯债债券型证券投资基金、博时裕景纯债债券型证券投资基金、平安惠 盈纯债债券型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资基金、平安安盈保本混 合型证券投资基金、嘉实稳盛债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、 华润元大现金通货币市场基金、平安鼎信定期开放债券型证券投资基金、平安鼎泰 灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金、 长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、中海合嘉增强收益债券型证券投 资基金、富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金、南方颐元债券型发起 式证券投资基金、鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金、鹏华兴安定期开放灵活 配置混合型证券投资基金、西部利得天添利货币市场基金、鹏华弘腾灵活配置混合 型证券投资基金、博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金、安信活期宝货币市 场基金、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金、平安惠享纯债债券型证券投资基 金、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金、平安惠融纯债债券型证券投资基 金、广发沪港深新起点股票型证券投资基金、平安惠金定期开放债券型证券投资基 金、鹏华弘腾成长多策略灵活配置混合型证券投资基金、博时丰达纯债6个月定期 开放债券型发起式证券投资基金、英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、西部利 得新动力灵活配置混合型证券投资基金、平安惠利纯债债券型证券投资基金、广发 鑫盛18个月定期开放混合型证券投资基金、长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金、 鹏华丰盈债券型证券投资基金、平安惠隆纯债债券型证券投资基金、平安金管家货 币市场基金、平安鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活 配置混合型证券投资基金、广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金、平安中证 沪港深高股息精选指数型证券投资基金、前海开源聚财宝货币市场基金、招商稳阳 定期开放灵活配置混合型证券投资基金、前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券 投资基金、金鹰添荣纯债债券型证券投资基金、西部利得汇享债券型证券投资基金、 鹏华丰玉债券型证券投资基金、华安睿安定期开放混合型证券投资基金、西部利得 久安回报灵活配置混合型证券投资基金、广发汇安18个月定期开放债券型证券投资 基金、上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金、平安转型创新灵活配置混合 型证券投资基金、南方和元债券型证券投资基金、中金丰沃灵活配置混合型证券投 资基金、兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金、南方高元债券型发起式证 券投资基金、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金、中金丰颐灵活配置混合型 证券投资基金、中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金、平安惠泽纯债债券型证券 投资基金、南方智造未来股票型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型 证券投资基金、平安量化先锋混合型发起式证券投资基金、平安沪深300指数量化 增强证券投资基金、平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、嘉合磐通 债券型证券投资基金、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时 富安纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、富荣福鑫灵活配置混合型证 券投资基金、富荣福锦混合型证券投资基金、前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投 资基金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金（ETF）、汇添富鑫成定期开 放债券型发起式证券投资基金、平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、 易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发 起式证券投资基金、平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金 （ETF）、平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金、平安中证500交易型开放 式指数证券投资基金联接基金、中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、招商添荣3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开 放式指数证券投资基金、平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券 投资基金。 二、基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 作为基金托管人，平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法律法 规、行业监管要求，自觉形成守法经营、规范运作的经营理念和经营风格；确保基 金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有 人的合法权益；确保内部控制和风险管理体系的有效性；防范和化解经营风险，确 保业务的安全、稳健运行，促进经营目标的实现。 2、内部控制组织结构 平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管事业部，是全行资产托 管业务的管理和运营部门，专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的内部 控制和风险管理工作，具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。 3、内部控制制度及措施 资产托管事业部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、 岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；取得基金从 业资格的人员符合监管要求；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作 实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制 严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息 披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完 整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。 利用行业普遍使用的“资产托管业务系统——监控子系统”，严格按照现行法律法 规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等 情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基 金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、 基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 （1）每工作日按时通过监控子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例 行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理 人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。 （2）收到基金管理人的投资指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及 交易对手等内容进行合法合规性监督。 （3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基 金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证 监会。 （4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理人 进行解释或举证，并及时报告中国证监会。 五、 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、发售协调人 平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表人：何之江 联系人：周一涵 联系电话：021-38637436 客服电话：400-8816-168 传真：0755-82400862 网址：stock.pingan.com 2、网下现金发售直销机构 平安基金管理有限公司 办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 法定代表人：罗春风 电话：0755-22627627 传真：0755-23990088 联系人：郑权 网址：www.fund.pingan.com 3、申购赎回代办机构 (1) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：杨德红 联系人：钟伟镇 联系电话：021-38032284 客服电话：95521 传真：021-38670666 网址：www.gtja.com (2) 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45层 法定代表人：霍达 联系人：黄婵娟 联系电话：0755-82943666 客服电话：95565；400-8888-111 传真：0755-82943636 网址：www.newone.com.cn (3) 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：郑慧 联系电话：010-60838888 客服电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com (4) 长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：尤习贵 联系人：奚博宇 联系电话：021-68751860 客服电话：95579或4008-888-999 传真：027-85481900 网址：www.95579.com (5) 华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路228号 办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人：周易 联系人：庞晓芸 联系电话：0755-82492193 客服电话：95597 传真：0755-82492962（深圳） 网址：www.htsc.com.cn (6) 东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层 办公地址：上海市中山南路318号2号楼21层-29层 法定代表人：潘鑫军 联系人：孔亚楠 联系电话：021-63325888 客服电话：95503 传真：021-63326173 网址：www.dfzq.com.cn (7) 方正证券股份有限公司 注册地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层 办公地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层 法定代表人：高利 联系人：高洋 联系电话：010-59355546 客服电话：95571 传真：010-57398058 网址：www.foundersc.com (8) 平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层 办公地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层 法定代表人：何之江 联系人：周一涵 联系电话：021-38637436 客服电话：400-8816-168 传真：0755-82400862 网址：stock.pingan.com (9) 东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：赵俊 电话：021-20333333 传真：021-50498825 联系人：王一彦 客服电话：95531；400-8888-588 网址：www.longone.com.cn (10) 恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座 办公地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座 法定代表人：庞介民 联系人：熊丽 电话：0471-3953168 传真：0471-3979545 客服电话：400-196-6188 网址：www.cnht.com.cn (11) 中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市经十路20518号 办公地址：山东省济南市经七路86号证券大厦 法定代表人：李玮 联系人：许曼华 联系电话：021-20315117 客服电话：95538 传真：0531-68889752 网址：www.zts.com.cn (12) 中国国际金融股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址：北京市建国门外大街甲6号SK大厦 法定代表人：毕明建 联系人：杨涵宇 电话：010-65051166 客服电话：400-910-1166 网址：www.cicc.com.cn 二、登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 联系人：严峰、朱立元 电话：0755-25946013、010-59378839 传真：010-59378907 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 联系人：陈颖华 电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师：黎明、陈颖华 四、审计基金财产的会计师事务所 会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 法定代表人：李丹 联系电话：（021）23238888 传真电话：（021）23238800 经办注册会计师：曹翠丽、陈怡 联系人：陈怡 六、 基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合 同及其他有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2018年11月7日证监许 可[2018]1806号文注册。 自2018年12月3日至2018年12月14日，本基金面向个人投资者、机构投 资者、合规境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他 投资者同时发售，共募集1,135,172,398元，有效认购户数为2571户。 七、 基金合同的生效 一、基金合同的生效 根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于2018年12月21 日正式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人 或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露； 连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方 案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有 人大会进行表决。 法律法规另有规定时，从其规定。 八、 基金份额折算和变更登记 基金合同生效后，为提高交易便利，本基金可以进行份额折算。 一、基金份额折算的时间 基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规定 提前公告。 二、基金份额折算的原则 根据投资需要(如变更标的指数)或为提高交易便利，基金管理人可向登记机构 申请办理基金份额折算与变更登记。基金份额折算由基金管理人办理并由登记机构 进行基金份额变更登记。 如未来本基金增加基金份额的类别，基金管理人在实施份额折算时，可对全部 份额类别进行折算，也可根据需要只对其中部分类别的份额进行折算。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数 额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例 不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响，无需召开基金 份额持有人大会审议。 基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义 务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力或遇特殊情况无法办理，基金管理人可 延迟办理基金份额折算。 三、基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 九、 基金份额的上市交易 一、基金份额的上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券 投资基金上市规则（修订稿）》，向上海证券交易所申请基金份额上市： 1、基金募集金额（含募集债券按基金合同约定的估值方法计算的价值）不低 于2亿元人民币； 2、基金份额持有人不少于1,000人； 3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则（修订稿）》规定的其他条件。 本基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金份额获 准在上海证券交易所上市的，基金管理人应按规定在指定媒介上刊登基金上市交易 公告书。 二、基金份额的上市交易 本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规 则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则（修订稿）》、《上海证券交易所 交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。 三、基金份额终止上市交易 本基金基金份额上市交易期间出现下列情形之一的，上海证券交易所可终止基 金的上市交易，并报中国证监会备案： 1、不再具备本部分第一款规定的上市条件。 2、基金合同终止。 3、基金份额持有人大会决定终止上市。 4、基金合同约定的终止上市的其他情形。 5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易 所终止上市的，本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放 式指数基金，而无需召开基金份额持有人大会。 若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，基金管理人将本 着维护基金份额持有人合法权益的原则，履行适当的程序后可以选取其他合适的指 数作为标的指数。 四、基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告 基金管理人可以计算或委托其他机构计算并发布基金份额参考净值(IOPV)，供 投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。具体的计算方法与发布情况届时由基金 管理人予以公告。 五、在法律法规允许并且不损害届时基金份额持有人利益的前提下，基金管理 人在与基金托管人协商一致后，可申请在其他证券交易所（含境外证券交易所）同 时挂牌交易。 六、法律法规、监管部门和登记机构、上海证券交易所业务规则对上市交易另 有规定的，从其规定。 七、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易 的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 十、 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 投资人应当在申购赎回代理机构的营业场所或按申购赎回代理机构提供的其 他方式办理本基金份额的申购和赎回。基金管理人将在开始办理基金份额申购、赎 回业务前公告申购赎回代理机构的名单，并可依据实际情况调整申购赎回代理机 构，并予以公告。 二 、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所 的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金 合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他 特殊情况或根据业务需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相 应的调整，但应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金已于2019年2月22日开始办理日常申购、赎回等业务。 本基金可在基金份额上市交易之前开始办理申购和赎回，但在基金份额申请上 市期间本基金可暂停办理申购和赎回。 三、申购与赎回的原则 本基金申购、赎回的原则如下： （1）采用份额申购和份额赎回的方式，即申购、赎回均以份额申请。 （2）申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 （3）申购、赎回申请提交后不得撤销。 （4）申购、赎回应遵守上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司 的规定。 基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管 理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上 公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据申购赎回代理机构规定的程序，在开放日的具体业务办理 时间内提出申购或赎回的申请。投资人在提交申购申请时，须根据申购赎回清 单备足申购对价，基金份额持有人提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额 余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请无效。投资人办理申购、赎回等业 务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募 说明书规定的前提下，以各申购赎回代理机构的具体规定为准。 2、申购和赎回申请的确认 投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求 的申购对价，则申购申请失败。如基金份额持有人持有的符合要求的基金份额 不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合 要求的赎回对价，则赎回申请失败。 投资人可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售机构查询有关申请的确 认情况。销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代 表销售机构确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。 投资人应及时查询有关申请的确认情况，否则，如因申请未得到登记机构的确 认而造成的损失，由投资人自行承担。 3、申购和赎回的清算交收与登记 投资人T日申购、赎回成功后，登记机构在T日收市后为投资人办理份额 与组合证券的清算交收以及现金替代等的清算，在T+1日办理现金替代等的交 收以及现金差额的清算，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基 金托管人。由基金管理人与申购赎回代理机构于T+2日进行现金差额的交收， 登记机构可以依据相关规则对此提供代收代付服务并完成交收。 如果登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券 登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实 施细则》的有关规定进行处理。 登记机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方 式等进行调整。本基金管理人将按照相关法律法规要求在指定媒介公告。 投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理机构的规定按时足额支付应 付的现金差额和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额或现金替代退补 款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿并要求 其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 五、申购和赎回的数量限制 1、投资人进行本基金的申购、赎回，需按最小申购、赎回单位的整数倍提 交申请。最小申购、赎回单位由基金管理人确定和调整。当前本基金最小申购、 赎回单位为3万份。 2、基金管理人可设定申购份额上限和赎回份额上限，以对当日的申购总规 模或赎回总规模进行控制，并在申购赎回清单中公告。 3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请 参见招募说明书或相关公告。 4、基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资人需求，在法律法规 允许的情况下，调整申购和赎回的数量限制。基金管理人必须在依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权 益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模 予以控制。具体请参见相关公告。 六、申购和赎回的对价和费用 1、申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现 金差额及其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付 给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的份额数额 确定。 申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券交易 所开市前公告。 3、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购 或赎回份额0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相 关费用。 4、T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告，计算公式为 计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可 以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。 若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违 反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下对基金份 额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。 七、申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券、现 金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值、申购份额与赎回 份额上限及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的在上海证券交易所上市的全部或部 分证券。申购赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、 证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定， 用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 （i）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现 金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。 禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金 作为替代。 可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成 份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作 为替代。 （ii）可以现金替代 ①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法 在申购时买入的证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券的收盘价×（1＋现金替代溢价比率） 其中：替代证券数量单位为张；该证券的收盘价，指该证券前一交易日除 权除息后的收盘价。如果上海证券交易所调整替代金额的计算方法或参数设置， 则以上海证券交易所的通知规定为准。收取现金替代溢价的原因是，对于使用 现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入结算价格 包含了相关交易费用等，可能与申购时该证券的收盘价有所差异。故为便于操 作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比率，并据此收取替 代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管 理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实 际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比率，并据此收取替 代金额。在T日后被替代的成份证券有正常交易的3个交易日（简称为T+3日） 内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋3日日终，若（未完）  |