华宝沪深300增强A：华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要2019年第1号
原标题:华宝基金管理有限公司:华宝沪深300增强A：华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要2019年第1号 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金 招募说明书（更新）摘要 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金 招募说明书（更新）摘要 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会2016年11月14日证监许可【2016】2663号文注册，进行 募集。 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会2016年11月14日证监许可【2016】2663号文注册，进行 募集。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金 前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基 金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理 风险，本基金作为指数增强型基金的特有风险等。本基金是股票型基金，属于高预期风险、高预期 收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文 件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受 能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业 绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于 本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金招募说明书。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状 况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 本招募说明书摘要所载内容截止日为2019年6月9日，有关财务数据和净值表现截止日为2019 年3月31日，数据未经审计。 1 一、《基金合同》生效日期 本基金自2016年12月5日到2016年12月6日向个人投资者和机构投资者同时发售，《基金合 同》于2016年12月9日生效。 一、《基金合同》生效日期 本基金自2016年12月5日到2016年12月6日向个人投资者和机构投资者同时发售，《基金合 同》于2016年12月9日生效。 (一)基金管理人概况 基金管理人：华宝基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 法定代表人：孔祥清 总经理：HUANGXiaoyi Helen（黄小薏） 成立日期：2003年3月7日 注册资本：1.5亿元 电话：021－38505888 联系人：章希 股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有51%的股份，外方股东Warburg PincusAssetManagement, L.P.持有49%的股份。 (二)主要人员情况 1、董事会成员 孔祥清先生，董事长，硕士，高级会计师。曾任宝钢计财部资金处主办、主管、副处长，宝钢 集团财务有限公司总经理。现任华宝基金管理有限公司董事长，中国宝武钢铁集团有限公司产业金 融党工委副书记、纪工委书记、工会工委主席，法兴华宝汽车租赁（上海）有限公司董事长，华宝 信托有限责任公司董事，华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司董事长，中国太平洋保险（集团）股 份有限公司董事。 HUANGXiaoyiHelen（黄小薏）女士，董事，硕士。曾任加拿大TD Securities公司金融分析 师，Acthop投资公司财务总监。2003年5月加入华宝基金管理有限公司，先后担任公司营运总监、 董事会秘书、副总经理，现任华宝基金管理有限公司总经理。 魏臻先生，董事。曾任麦肯锡（上海）咨询公司分析师，摩根斯坦利亚洲公司分析师，香港人 人媒体总监。现任华平投资集团董事总经理、神州租车控股公司董事、九月教育集团董事、中通快 递董事。 2 周朗朗先生，董事，本科。曾任瑞士信贷第一波士顿（加拿大）分析师；花旗银行（香港）投 资银行部分析师；现任美国华平集团中国金融行业负责人、董事总经理，华融资产管理股份有限公 司董事，上海灿谷投资管理咨询服务有限公司董事。 周朗朗先生，董事，本科。曾任瑞士信贷第一波士顿（加拿大）分析师；花旗银行（香港）投 资银行部分析师；现任美国华平集团中国金融行业负责人、董事总经理，华融资产管理股份有限公 司董事，上海灿谷投资管理咨询服务有限公司董事。 尉安宁先生，独立董事，博士。曾任宁夏广播电视大学讲师，中国社会科学院经济研究所助理 研究员，世界银行农业经济学家，荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管，新希望集团常务副总 裁，比利时富通银行中国区CEO兼上海分行行长，山东亚太中慧集团董事长。现任上海谷旺投资 管理有限公司执行董事兼总经理。 陈志宏先生，独立董事，硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务所合伙 人,苏黎世金融服务集团中国区董事长,华彬国际投资（集团）有限公司高级顾问。 2、监事会成员 朱莉丽女士，监事，硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部；现任美国华平 集团执行董事。 杨莹女士，监事，本科。曾在三九集团、中国平安保险（集团）股份有限公司、永亨银行（中 国）有限公司、中国民生银行、华宝投资有限公司工作，现任华宝信托有限责任公司风险管理部副 总经理。 贺桂先先生，监事，本科。曾任华宝信托有限责任公司研究部副总经理；现任华宝基金管理有 限公司营运副总监兼北京分公司总经理兼综合管理部总经理。 王波先生，监事，硕士。曾任上海证券报记者；现任华宝基金管理有限公司互金业务总监兼互 金策划部总经理。 3、总经理及其他高级管理人员 孔祥清先生，董事长，简历同上。 HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）女士，总经理，简历同上。 向辉先生，副总经理，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有限公 司市场部任职。2002年加入华宝基金公司参与公司的筹建工作，先后担任公司清算登记部总经理、 营运副总监、营运总监,现任华宝基金管理有限公司副总经理。 欧江洪先生，副总经理，本科。曾任宝钢集团财务部主办，宝钢集团成本管理处主管，宝钢集 团办公室（董事会办公室）主管/高级秘书，宝钢集团办公厅秘书室主任，华宝投资有限公司总经 3 理助理兼行政人事部总经理、董事会秘书，宝钢金融系统党委组织部部长、党委办公室主任。现任 华宝基金管理有限公司副总经理。 李慧勇先生，副总经理，硕士。曾在上海申银万国证券研究所有限公司担任董事总经理/所长 助理/研究执行委员会副主任/首席分析师的职务。现任华宝基金管理有限公司副总经理。 刘月华先生，督察长，硕士。曾在冶金工业部、国家冶金工业局、中国证券业协会等单位工作。 理助理兼行政人事部总经理、董事会秘书，宝钢金融系统党委组织部部长、党委办公室主任。现任 华宝基金管理有限公司副总经理。 李慧勇先生，副总经理，硕士。曾在上海申银万国证券研究所有限公司担任董事总经理/所长 助理/研究执行委员会副主任/首席分析师的职务。现任华宝基金管理有限公司副总经理。 刘月华先生，督察长，硕士。曾在冶金工业部、国家冶金工业局、中国证券业协会等单位工作。 证券从事金融工程研究工作。2005年8月加入华宝基金管理有限公司，先后担任金融工程部数量分 析师、金融工程部副总经理等职务，现任助理投资总监、量化投资部总经理。2009年9月至2015 年11月任华宝中证100指数型证券投资基金基金经理，2010年4月至2015年11月任上证180价 值交易型开放式指数证券投资基金、华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基 金经理，2014年9月起任华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金基金经理，2015年4月起 任华宝事件驱动混合型证券投资基金基金经理，2016年12月起任华宝沪深300指数增强型发起式 证券投资基金基金经理，2019年2月起任华宝科技先锋混合型证券投资基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 刘自强先生，投资总监、华宝动力组合混合型证券投资基金基金经理。 闫旭女士，投资总监、国内投资部总经理、华宝行业精选混合型证券投资基金基金经理、华宝 稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 胡戈游先生，助理投资总监、华宝宝康消费品证券投资基金基金经理、华宝核心优势灵活配置 混合型证券投资基金基金经理。 曾豪先生，研究部总经理，华宝先进成长混合型证券投资基金基金经理。 蔡目荣先生，国内投资部副总经理、华宝多策略增长开放式证券投资基金基金经理、华宝资源 优选混合型证券投资基金基金经理、华宝价值发现混合型证券投资基金基金经理、华宝绿色主题混 合型证券投资基金基金经理。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人职责 基金管理人应严格依法履行下列职责： 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申 4 购、赎回和登记事宜； 2、办理本基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、半年度和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、基金管理人将遵守《基金法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定，并建立 购、赎回和登记事宜； 2、办理本基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、半年度和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、基金管理人将遵守《基金法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定，并建立 （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交 易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 5 （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人内部控制制度 1、风险管理体系 本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规 （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人内部控制制度 1、风险管理体系 本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规 （1）搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构、建立清 晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。 （2）识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。 （3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险归类。 （4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性的 度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应 的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。 （5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低、在公司所定标准范围 以内的风险，控制相对宽松一点，但仍加以定期监控，以防其超过预定标准；而对较为严重的风险， 则制定适当的控制措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了严格控制以外，还准备了相应 的应急处理措施。 （6）监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视，并定期评价其管理绩效，在必要时 结合新的需求加以改变。 （7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管理人员 及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。 2、内部控制制度 （1）内部风险控制原则 健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透到决策、 执行、监督、反馈等各个环节； 有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程，结合程序控制，建立合理的内控程序，维护内部 控制制度的有效执行； 独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗位， 各部门和岗位在职能上保持相对独立性；公司固有财产、各项委托基金财产、其他资产分离运作， 独立进行； 6 相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的相互制衡 措施来消除内部控制中的盲点； 相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的相互制衡 措施来消除内部控制中的盲点； 成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及每位员工的工作积极性，尽量降低经营运作成本， 保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果； 合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章制度和各项规定，并在此基础 上遵循国际和行业的惯例制订； 全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节，并普遍适用于公司每一位员工， 不留有制度上的空白或漏洞； 审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制，内部控制制度的制订要以审慎经营、防范和化 解风险为出发点； 适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、 经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改或完 善。 （2）内部风险控制的要求和内容 内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立完整 的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。 内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技术系 统控制、会计系统控制、档案管理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。 （3）督察长制度 公司设督察长，督察长由公司总经理提名，董事会聘任，并应当经全体独立董事同意。 督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专门委 员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长发现基金及 公司运作中存在问题时，应当及时告知公司总经理和相关业务负责人，提出处理意见和整改建议， 并监督整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的，督察长应当 向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。 （4）监察稽核及风险管理制度 监察稽核部和风险管理部依据公司的内部控制制度，在所赋予的权限内，按照所规定的程序和 7 适当的方法，进行公正客观的检查和评价。 适当的方法，进行公正客观的检查和评价。 3、基金管理人关于内部控制制度的声明书 （1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制制度。 三、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人：周慕冰 成立日期：2009年1月15日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本：32,479,411.7万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话：010-66060069 传真：010-68121816 联系人：贺倩 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准， 中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业 银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行 网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业 务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的 8 信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型 国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发 展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆 盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服 务，与广大客户共创价值、共同成长。 信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型 国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发 展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆 盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服 务，与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立， 2014年更名为托管业务部/养老金管理中心，内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、 客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、 内控监管部、账户管理部，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近240名，其中具有高级职称的专家30余名，服务团队成 员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职 称，精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到2019年3月31日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金 共440只。 （二）基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范 运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完 整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 9 2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和 内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责 2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和 内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格的复核、 审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保 管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理,实施音像监控；业务信息由专职信息披 露人负责,防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和 禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过基金资金账 户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。 当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理： 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人； 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金管理人 进行提示； 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提示有关 基金管理人并报中国证监会。 四、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 （1）直销柜台 名称：华宝基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 法定代表人：孔祥清 直销柜台电话：021-38505731、38505732、021-38505888-301或302 10 直销柜台传真：021-50499663、50988055 网址：www.fsfund.com 直销柜台传真：021-50499663、50988055 网址：www.fsfund.com 投资者可以通过华宝基金管理有限公司网上交易直销e网金系统办理本基金的认/申购、赎回、 转换等业务，具体交易细则请参阅华宝基金管理有限公司网站公告。网上交易网址： www.fsfund.com。 2、其他销售机构 （1）中国银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼 邮编：100818 联系人：陈洪源 联系电话：95566 客户服务电话：95566 公司网址：www.boc.cn （2）交通银行股份有限公司 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号 邮编：200120 法定代表人：彭纯 联系人：曹榕 联系电话：95559 传真：（021）58408483 客户服务电话：95559 公司网址：www.bankcomm.com （3）招商银行股份有限公司 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 邮编：518040 法定代表人：李建红 联系人：邓炯鹏 联系电话：95555 客户服务电话：95555 11 公司网址：www.cmbchina.com 公司网址：www.cmbchina.com （5）安信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1号楼9层 邮编：518026 法定代表人：王连志 联系人：刘志斌 客户服务电话：95517 公司网址：www.essence.com.cn （6）渤海证券股份有限公司 办公地址：天津市南开区宾水西道8号（奥体中心北侧） 法定代表人：王春峰 联系人：王星 传真：022-28451958 客户服务电话：400-651-5988 公司网址：www.ewww.com.cn （7）长城证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层 邮编：518034 法定代表人：丁益 联系人：金夏 客户服务电话：400-6666-888 公司网址：www.cgws.com 12 （8）长江证券股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号 邮编：430015 法定代表人：李新华 联系人：奚博宇 传真：027-85481900 客户服务电话：95579 公司网址：www.95579.com （8）长江证券股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号 邮编：430015 法定代表人：李新华 联系人：奚博宇 传真：027-85481900 客户服务电话：95579 公司网址：www.95579.com （10）第一创业证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦18F 邮编：518000 法定代表人：刘学民 联系人：王叔胤 传真：0755-25838701 客户服务电话：95358 公司网址：www.firstcapital.com.cn （11）东北证券股份有限公司 办公地址：长春市生态大街6666号 邮编：130118 法定代表人：李福春 联系人：安岩岩 传真：0431-85096795 客户服务电话：95360 公司网址：www.nesc.cn 13 （12）东海证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 （12）东海证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 （13）东吴证券股份有限公司 办公地址：苏州工业园区星阳街5号 邮编：215021 法定代表人：范力 联系人：陆晓 联系电话：400-860-1555 传真：0512-62938527 客户服务电话：95330 公司网址：www.dwzq.com.cn （14）光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路1508号3楼 法定代表人：周健男 联系人：李晓皙 联系电话：95525 传真：021-22169134 客户服务电话：95525 公司网址：www.ebscn.com （15）广发证券股份有限公司 办公地址：广东省广州市天河北路183号大都会广场43楼 法定代表人：孙树明 联系人：马梦洁 客户服务电话：95575 公司网址：www.gf.com.cn 14 （16）国都证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 邮编：100007 法定代表人：王少华 联系人：司琪 传真：010-84183311 客户服务电话：400-818-8118 公司网址：www.guodu.com （16）国都证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 邮编：100007 法定代表人：王少华 联系人：司琪 传真：010-84183311 客户服务电话：400-818-8118 公司网址：www.guodu.com （18）国泰君安证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路669号博华广场21层 邮编：200041 法定代表人：杨德红 联系人：朱雅崴 传真：021-38670666 客户服务电话：95521 公司网址：www.gtja.com （19）国信证券股份有限公司 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 联系人：李颖 传真：0755-82133952 客户服务电话：95536 15 公司网址：www.guosen.com.cn 公司网址：www.guosen.com.cn （21）上海好买基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室 客户服务电话：400-700-9665 公司网址：www.ehowbuy.com （22）和讯信息科技有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 客户服务电话：400-920-0022 公司网址：www.licaike.com （23）申万宏源西部证券有限公司 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 邮编：830002 法定代表人：李琦 联系人：陈飙 传真：0991-2301927 客户服务电话：400-800-0562 公司网址：www.hysec.com （24）华宝证券有限责任公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼 邮编：200120 法定代表人：陈林 传真：021-68777822 客户服务电话：400-820-9898 16 公司网址：www.cnhbstock.com 公司网址：www.cnhbstock.com （26）上海华夏财富投资管理有限公司 客户服务电话：400-817-5666 （27）上海基煜基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 客户服务电话：400-820-5369 公司网址：www.jiyufund.com.cn （28）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层 客户服务电话：400-166-1188 公司网址：http://8.jrj.com.cn （29）开源证券股份有限公司 办公地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人：李刚 联系人：曹欣 客户服务电话：95325 公司网址：www.kysec.cn （30）北京肯特瑞基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15 客户服务电话：4000988511 公司网址：http://kenterui.jd.com 17 （31）上海陆金所基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 客户服务电话：4008219031 公司网址：www.lufunds.com （31）上海陆金所基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 客户服务电话：4008219031 公司网址：www.lufunds.com （33）平安证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人：何之江 联系人：周一涵 传真：0755-82435367 客户服务电话：95511-8 公司网址：www.stock.pingan.com （34）山西证券股份有限公司 办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：侯巍 联系人：韩笑 联系电话：400-666-1618 传真：0351－8686619 客户服务电话：400-666-1618、95573 公司网址：www.i618.com.cn （35）上海证券有限责任公司 办公地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼 法定代表人：李俊杰 联系人：邵珍珍 联系电话：400-891-8918 传真：021-53686100，021-53686200 18 客户服务电话：400-891-8918 公司网址：www.shzq.com 客户服务电话：400-891-8918 公司网址：www.shzq.com （37）南京苏宁基金销售有限公司 客户服务电话：95177 公司网址：www.snjijin.com （38）上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 客户服务电话：400-1818-188 公司网址：www.1234567.com.cn （39）通华财富(上海)基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7层 客户服务电话：400-101-9301 公司网址：www.tonghuafund.com （40）浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 联系人：张丽琼 客户服务电话：4008-773-772 公司网址：www.5ifund.com （41）上海挖财基金销售有限公司 客户服务电话：021-50810673 公司网址：www.wacaijijin.com （42）西南证券股份有限公司 19 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 邮编：400023 法定代表人：廖庆轩 联系人：周青 传真：023-63786212 客户服务电话：4008-096-096 公司网址：www.swsc.com.cn 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 邮编：400023 法定代表人：廖庆轩 联系人：周青 传真：023-63786212 客户服务电话：4008-096-096 公司网址：www.swsc.com.cn （44）阳光人寿保险股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层 邮编：100020 法定代表人：李科 联系人：杨超 传真：010-59053700 客户服务电话：95510 公司网址：www.sinosig.com （45）宜信普泽（北京）基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 联系电话：400-6099-200 客户服务电话：400-6099-200 公司网址：www.yixinfund.com （46）奕丰金融服务（深圳）有限公司 客户服务电话：400-684-0500 20 公司网址：www.ifastps.com.cn 公司网址：www.ifastps.com.cn （48）中国国际金融股份有限公司 办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人：毕明建 联系人：杨涵宇 传真：010-65058065 客户服务电话：400-910-1166 公司网址：www.cicc.com （49）中泰证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层 法定代表人：李玮 联系人：朱琴 传真：021-20315125 客户服务电话：95538 公司网址：www.zts.com.cn （50）中信建投证券股份有限公司 办公地址：北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座18层 法定代表人：王常青 联系人：许梦园 客户服务电话：95587 公司网址：www.csc108.com （51）中信期货有限公司 21 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 法定代表人：张皓 联系人：刘宏莹 联系电话：010-60838677 传真：0755-83217421 客户服务电话：400-990-8826 公司网址：www.citicsf.com 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 法定代表人：张皓 联系人：刘宏莹 联系电话：010-60838677 传真：0755-83217421 客户服务电话：400-990-8826 公司网址：www.citicsf.com （53）中信证券（山东）有限责任公司 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 邮编：266000 法定代表人：姜晓林 联系人：孙秋月 传真：0532-85022605 客户服务电话：95548 公司网址：http://sd.citics.com/ （54）中银国际证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦31楼 邮编：200120 法定代表人：宁敏 联系人：许慧琳 联系电话：400-620-8888 传真：021-50372474 22 客户服务电话：400-620-8888 客户服务电话：400-620-8888 （55）深圳众禄基金销售股份有限公司 办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼 联系电话：400-678-8887 客户服务电话：400-678-8887 公司网址：www.zlfund.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公 告。 (二)登记机构 名称：华宝基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 法定代表人：孔祥清 电话：021-38505888(三)出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 联系电话：021-31358666 传真: 021-31358600 联系人：丁媛 经办律师：黎明、丁媛 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址：上海市延安东路222号外滩中心30楼 办公地址：上海市延安东路222号外滩中心30楼 负责人：曾顺福 联系电话：021-61418888 传真：021-63350177 联系人：曾浩 经办注册会计师：曾浩、冯适 23 五、基金简介 基金名称：华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金 基金类型：契约型开放式基金 五、基金简介 基金名称：华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金 基金类型：契约型开放式基金 （一）投资目标 本基金为沪深300指数增强型基金，在实现对沪深300指数有效跟踪的基础上，通过数量化的 方法进行积极的组合配置和管理，力争实现稳定的优于标的指数的投资收益，追求基金资产的长期 增值。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国债、央行票据、金融债券、企业债券、 公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、 地方政府债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、 资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其 纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为： 本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于沪深300指数成分股及备选 成分股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保 证金后，基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内 的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资股指期货、权证及其他金融工具的投 资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 （三）投资策略 本基金在复制标的指数的基础上通过数量化模型优化投资组合，力求在控制与业绩比较基准偏 离度前提下获得超越标的指数的投资收益。 1、资产配置策略 本基金主要投资于沪深300指数成分股及备选股票。本基金投资于股票资产的比例不低于基金 24 资产的80%，其中投资于沪深300指数成分股及备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%。 同时，基于流动性管理及策略性投资的需要，本基金也会在控制风险前提下适度投资于债券、股指 期货、货币市场工具及其他金融工具。 资产的80%，其中投资于沪深300指数成分股及备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%。 同时，基于流动性管理及策略性投资的需要，本基金也会在控制风险前提下适度投资于债券、股指 期货、货币市场工具及其他金融工具。 本基金主要采用量化行业配置模型和量化Alpha选股模型构建指数增强股票组合，在控制跟踪 偏离度的前提下力争实现超额表现。 （1）量化行业配置模型 在跟踪偏离风险可控的前提下，结合行业景气度、投资时钟、行业动量和行业超跌偏离度等基 本面和技术面模型，在标的指数行业权重的基础上进行优化。 （2）量化Alpha选股模型 本基金采用的是基金管理人量化团队经过对中国证券市场运行特征的长期研究和检验后自主 开发的量化Alpha选股模型。该模型主要选取估值、成长、盈利质量、市场预期等基本面因子以及 股权激励、并购、重要股东投资行为、业绩超预期等事件驱动因子，通过实证分析确定各因子的权 重，对股票池中的股票进行综合打分后，构建股票投资组合。在此基础上，本基金进一步根据个股 价格波动、风险收益变化、特殊事件等实际情况，对行业内的个股权重进行动态调整，以保证股票 组合的跟踪误差处于可控范围内。股票池包括标的指数的成分股及备选股、预计指数定期调整中即 将被调入的股票、非成分股中流动性良好、基本面优质及与成分股相关度高的股票。 （3）投资组合调整与风险控制 本基金将定期调整投资组合，并会对标的指数成分股保持密切跟踪。在出现因增发、送配、长 期停牌后复牌等对成分股在标的指数中权重有影响的情况，或者成分股临时调入调出、成分股出现 黑天鹅事件等情况时，本基金将及时对投资组合进行调整。 本基金将通过风险评估模型控制投资组合的跟踪偏离风险。本基金主要采用“跟踪误差”和“跟 踪偏离度”这两个指标对投资组合进行监控与评估。 本基金的风险控制目标为力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝 对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。 （4）模型的动态调整 基金管理人量化团队会根据市场变化趋势，定期对量化模型进行动态调整，不断改进量化模型 的有效性。 3、股指期货投资策略 基金管理人可运用股指期货提高投资效率，以更好地实现本基金的投资目标，降低跟踪误差。 25 此外，在预期大额申购赎回、大额分红等情形发生时，本基金可以通过股指期货进行有效的现金头 寸管理。 本基金参与股指期货交易时，将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，选择流动性好、 此外，在预期大额申购赎回、大额分红等情形发生时，本基金可以通过股指期货进行有效的现金头 寸管理。 本基金参与股指期货交易时，将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，选择流动性好、 固定收益类品种，以保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。 5、资产支持证券投资策略 在严格控制投资风险的前提下，本基金将从信用风险、流动性风险、利率风险、税收因素和提 前还款因素等方面综合评估资产支持证券的投资品种，选择低估的品种进行投资。 6、其他金融工具投资策略 在法律法规许可的前提下，本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组 合进行管理，以期更好地实现本基金的投资目标。 未来如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品，基金管理人将根据监管机构的 规定及本基金的投资目标，制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。 7、融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金将在法律法规允许的范围和比例内，以及风险可控的前提下，基于谨慎原则参与融资和 转融通证券出借业务。 参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的跟 踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 参与转融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃 的股票作为转融通出借交易对象，力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 （四）投资管理 1、决策依据 有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是本基金投资决策的主要依据。 2、投资决策流程 （1）投资决策委员会定期和不定期召开会议，负责就基金重大战略、资产配置做出决策。 （2）量化投资部依托基金管理人整体研究平台，并借鉴外部研究成果的基础上，开展指数跟 踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作，撰写研究 报告，作为基金投资决策的重要依据。 26 （3）基金经理根据投资决策委员会的投资战略，在量化投资部研究报告的指引下，结合对证 券市场、上市公司、投资时机的分析，拟订基金的具体投资计划。 （3）基金经理根据投资决策委员会的投资战略，在量化投资部研究报告的指引下，结合对证 券市场、上市公司、投资时机的分析，拟订基金的具体投资计划。 （5）根据决策纪要，基金经理构造具体的投资组合及操作方案，交由交易部执行。 （6）交易部按有关交易规则执行，并将有关信息反馈基金经理小组。 （7）量化投资部采用量化模型进行成份股权重的测算和跟踪误差的评估，并定期进行基金绩 效评估，向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。 （8）内控审计风险管理部对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责，尤其重点 关注基金投资组合的风险状况，包括控制基金投资组合的市场风险和流动性风险。 （五）业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*95%+1.5%（指年收益率，评价时按期间折算） 如果指数编制单位变更或停止沪深300指数的编制、发布或授权，或沪深300指数由其他指数替 代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致沪深300指数不宜继续作为标的指数，或者今后法 律法规发生变化，证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时， 本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，按监管部门要求履行适当程序以后变 更标的指数、业绩比较基准、基金名称等并及时公告。其中，若变更标的指数涉及本基金投资范围 或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证 监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不 限于指数编制单位变更、指数更名等事项），则该等变更无须召开基金份额持有人大会，基金管理 人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。 （六）风险收益特征 本基金为股票型基金，属于高预期风险、高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益 高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 （七）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于沪深300指数成分股及 备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%； （2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保证现金（不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于 27 基金资产净值的5%； 基金资产净值的5%； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%； （5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%； （6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%； （7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%； （8）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该 上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股 票，不得超过该上市公司可流通股票的30%； （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比 例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （10）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （11）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； （12）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； （13）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规 模的10%； （14）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其 各类资产支持证券合计规模的10%； （15）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持 证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部 卖出； （16）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申 报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （17）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%； 本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； （18）本基金参与股指期货交易后，依据下列标准建构组合： 1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%； 28 22 3）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金 资产净值的95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资 产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 4）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%； 5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易 日基金资产净值的20%； （19）本基金参与转融通证券出借交易的，在任何交易日日终，本基金参与转融通证券出借交 易的资产不得超过基金资产净值的50%，证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按 照市值加权平均计算； （20）本基金参与融资的，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市 值之和，不得超过基金资产净值的95%； （21）本基金资产总值不得超过本基金资产净值的140%； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）、（15）条外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应 当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规 定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约 定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合《基金合同》的约定。基金托管人对基 金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 29 （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有 重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符 合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部 审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并 按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董 事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管机构取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 （八）基金管理人代表基金行使股东权利和债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利和债权人权利，保护基金份额持 有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利 益。 （九）基金的投资组合报告 本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1权益投资189,784,384.5486.12 其中：股票189,784,384.5486.122基金投资-- 3固定收益投资12,785,100.005.80 其中：债券12,785,100.005.80 资产支持证券-- 4贵金属投资-- 5金融衍生品投资-- 6买入返售金融资产-- 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 -- 30 7 付金合计 7 付金合计 6,621,956.773.018其他资产11,172,457.535.079合计220,363,898.84100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A农、林、牧、渔业-- B采矿业7,207,702.003.32C制造业74,590,556.5834.38D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 4,299,602.001.98E建筑业6,534,121.003.01F批发和零售业2,587,312.001.19G交通运输、仓储和邮政业6,118,096.002.82H住宿和餐饮业-- I 信息传输、软件和信息技 术服务业 8,551,657.003.94J金融业65,767,990.0030.32K房地产业9,436,407.004.35L租赁和商务服务业3,210,000.001.48M科学研究和技术服务业-- N水利、环境和公共设施管 理业 1,094,646.000.50O居民服务、修理和其他服 务业 -- P教育-- Q卫生和社会工作-- R文化、体育和娱乐业-- S综合-- 合计189,398,089.5887.31 （2）报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代 码 行业类别公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A农、林、牧、渔业-- B采掘业-- C制造业219,049.020.10D 电力、热力、燃气及 水生产和供应业 -- E建筑业-- 31 FF-- G 交通运输、仓储和邮 政业 -- H住宿和餐饮业-- I 信息传输、软件和信 息技术服务业 32,902.940.02J金融业134,343.000.06K房地产业-- L租赁和商务服务业-- M 科学研究和技术服 务业 -- N水利、环境和公共设 施管理业 -- O居民服务、修理和其 他服务业 -- P教育-- Q卫生和社会工作-- R文化、体育和娱乐业-- S综合-- 合计386,294.960.18 （3）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 （1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代 码 股票名称数量（股）公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1601318中国平安183,20014,124,720.006.512600519贵州茅台9,0007,685,910.003.543600036招商银行163,2005,535,744.002.554601009南京银行598,2004,731,762.002.185600919江苏银行650,0004,634,500.002.146601997贵阳银行352,2004,596,210.002.127601939建设银行656,2004,560,590.002.108601166兴业银行250,4004,549,768.002.109601229上海银行377,4004,521,252.002.0810000858五粮液43,4614,128,795.001.90 （2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值 32 比例（％）比例（％） 002958青农商行17,700134,343.000.062300762上海瀚讯1,23382,475.370.043603379三美股份1,61652,406.880.024603681永冠新材1,76733,855.720.025300766每日互动1,19332,902.940.02 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1国家债券-- 2央行票据-- 3金融债券11,001,100.005.07 债 其中：政策性金融 11,001,100.005.074企业债券-- 5企业短期融资券-- 6中期票据-- 7可转债（可交换债）1,784,000.000.828同业存单-- 9其他-- 10合计12,785,100.005.89 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代 码 债券名称数量（张）公允价值（元） 占基 金资产净值 比例（％） 1018005国开1701110,00011,001,100.005.072110053苏银转债12,6501,265,000.000.583110054通威转债2,010201,000.000.094127012招路转债1,470147,000.000.075128059视源转债42042,000.000.02 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 33 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 代码名称 持仓 量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动 （元） 风险说明 IF1904IF190411,163,280.0024,960.00- IF1909IF190933,465,000.00103,500.00- 公允价值变动总额合计（元）128,460.00 股指期货投资本期收益（元）306,960.00 股指期货投资本期公允价值变动（元）292,020.00 （2）本基金投资股指期货的投资政策 本基金主要利用股指期货提高投资效率，以更好地实现本基金的投资目标，降低跟踪误差。此 外，在预期大额申购赎回、大额分红等情形发生时，本基金可以通过股指期货进行有效的现金头寸 管理。 本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 （3）本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 11、投资组合报告附注 （1）沪深300增强基金截至2019年3月31日持仓前十名证券中的招商银行（600036）于2018 34 年5月4日收到银保监会处罚通知。由于公司存在：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二） 违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款；（三）同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担 保；（四）销售同业非保本理财产品时违规承诺保本；（五）违规将票据贴现资金直接转回出票人账 户；（六）为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保；（七）未将房地产企业贷款计入房地 产开发贷款科目；（八）高管人员在获得任职资格核准前履职；（九）未严格审查贸易背景真实性办 理银行承兑业务；（十）未严格审查贸易背景真实性开立信用证；（十一）违规签订保本合同销售同 业非保本理财产品；（十二）非真实转让信贷资产；（十三）违规向典当行发放贷款；（十四）违规 向关系人发放信用贷款；被处以罚款。 年5月4日收到银保监会处罚通知。由于公司存在：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二） 违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款；（三）同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担 保；（四）销售同业非保本理财产品时违规承诺保本；（五）违规将票据贴现资金直接转回出票人账 户；（六）为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保；（七）未将房地产企业贷款计入房地 产开发贷款科目；（八）高管人员在获得任职资格核准前履职；（九）未严格审查贸易背景真实性办 理银行承兑业务；（十）未严格审查贸易背景真实性开立信用证；（十一）违规签订保本合同销售同 业非保本理财产品；（十二）非真实转让信贷资产；（十三）违规向典当行发放贷款；（十四）违规 向关系人发放信用贷款；被处以罚款。 沪深300增强基金截至2019年3月31日持仓前十名证券中的贵阳银行（601997）于2018年 4月20日收到中国人民银行贵阳中心支行的处罚决定。公司因发行人人民币存款准备金日终余额算 数平均值未达到存款准备金要求，被处以罚款40万元。 本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价 值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资 的前十名证券的其余七名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情况。 （2）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 （3）其他资产构成 序号名称金额（元） 1存出保证金512,049.022应收证券清算款157,751.493应收股利- 4应收利息413,963.305应收申购款10,088,693.72 35 66- 7待摊费用- 8其他- 9合计11,172,457.53 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 1）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 2）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 （%） 流通受限情况 说明 1603379三美股份52,406.880.02新股锁定 （5）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。 七、基金的业绩 基金业绩截止日为2019年3月31日。基金过往业绩不代表未来表现，本报告中所列数据未经 审计。 净值增长率与同期比较基准收益率比较 阶段 净值增长 率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ①－③②－④ 2016/12/09-2016/12/31-0.71%0.18%-4.29%0.74%3.58%-0.56% 2017/01/01-2017/12/3129.36%0.68%22.42%0.61%6.94%0.07% 2018/01/01-2018/12/31-21.60%1.33%-22.99%1.27%1.39%0.06% 2019/01/01-2019/03/3125.12%1.50%27.52%1.48%-2.40%0.02% 2016/12/09-2019/03/3126.00%1.11%15.05%1.06%10.95%0.05% 八、基金份额的申购和赎回 36 （一）申购与赎回的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。 具体的基金销售机构将由基金管理人在招募说明书“五、相关服务机构”或其他相关公告中列 （一）申购与赎回的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。 具体的基金销售机构将由基金管理人在招募说明书“五、相关服务机构”或其他相关公告中列 投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易 所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公 告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊 情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金自2017年1月18日起开始办理日常申购、赎回业务。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投 资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金 份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计 算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资者认购、申购、转托管时基金份额登记的先后次 序进行顺序赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始 实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申 37 请。 请。 投资者申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资者交付申购款项，申购成立；登记机构 确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时间内未全额到账则申购不成立，申购款项将退回投资 者账户，基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等损失。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资者赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。遇交易所或交 易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所 能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款顺延至上述情形消失的下一个工作日划出。在发生巨额 赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同 有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请， 投资者应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认 情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资者。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到 申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查 询。 在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时间进行调 整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 （五）申购与赎回的数量限制 1、申请申购基金的金额 投资者通过直销e网金和其他销售机构申购本基金单笔最低金额为1元人民币（含申购费）。 通过直销柜台首次申购的最低金额为10万元人民币（含申购费），追加申购最低金额为每笔1元人 民币（含申购费）。已在基金管理人直销柜台购买过基金管理人管理的其他基金的投资者，不受直 销柜台首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。各销售机构对最低申购限额及交 易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 其他销售机构的投资者欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基金管理人可 根据市场情况，调整首次申购的最低金额。 投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。 2、申请赎回基金的份额 投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，单笔赎回份额不得低于1 份。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次 全部赎回。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采 38 取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施， 切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。 取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施， 切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。 （六）申购费与赎回费 1、申购费 本基金A类基金份额在申购时收取申购费，C类基金份额在申购时不收取申购费。本基金采取 前端收费模式收取基金申购费用。投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。 A类基金份额的申购费率如下： 申购金额申购费率 50万以下1.2% 大于等于50万，小于100万0.8% 大于等于100万，小于500万0.4% 500万（含）以上每笔1000元 A类基金份额申购费用由投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、 登记费等各项费用。 2、赎回费 本基金的赎回费率随基金持有时间的增加而递减。 本基金A类基金份额的赎回费率如下： 持有基金份额期限赎回费率 小于7日1.50% 大于等于7日，小于30日0.75% 大于等于30日，小于1年0.50% 大于等于1年，小于2年0.25% 大于等于2年0 注：此处一年按365日计算 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 对于收取的持续持有期少于30日的投资者的赎回费，基金管理人将其全额计入基金财产。对 39 于收取的持续持有期长于等于30日但少于3个月的投资者的赎回费，基金管理人将不低于其总额 的75%计入基金财产。对于收取的持续持有期长于等于3个月但少于6个月的投资者的赎回费，基 金管理人将不低于其总额的50%计入基金财产。对持续持有期长于6个月的投资者，应当将不低于 赎回费总额的25%计入基金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。 于收取的持续持有期长于等于30日但少于3个月的投资者的赎回费，基金管理人将不低于其总额 的75%计入基金财产。对于收取的持续持有期长于等于3个月但少于6个月的投资者的赎回费，基 金管理人将不低于其总额的50%计入基金财产。对持续持有期长于6个月的投资者，应当将不低于 赎回费总额的25%计入基金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。 本基金C类基金份额的赎回费率如下： 持有C类基金份额期限赎回费率(%) 小于7日1.50% 大于等于7日，小于30日0.50% 大于等于30日0% 对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收 费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促 销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要 手续后，基金管理人可以适当调低基金销售费用。 （七）申购份额、赎回金额与基金份额净值的计算 1、申购份额的计算方式 1）A类基金份额的计算方式 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中， 申购费用适用比例费率的情形下： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值 申购费用适用固定金额的情形下： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值 申购份额的计算按舍去尾数方法，留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 申购费用、净申购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失 由基金资产承担。 例：假定T日基金份额净值为1.0860元，某投资者当日投资10万元申购本基金A类基金份额， 对应的本次前端申购费率为1.2%，该投资者可得到的基金份额为： 净申购金额＝100,000/（1+1.2%）＝98,814.23元 申购费用＝100,000-98,814.23＝1,185.77元 申购份额＝98,814.23/1.0860＝90,989.16份 即：投资者投资10万元申购本基金A类基金份额，假定申购当日A类基金份额净值为1.0860 40 元，可得到90,989.16份A类基金份额。 元，可得到90,989.16份A类基金份额。 财产承担。 例：假定T日C类基金份额净值为1.0860元，某投资者当日投资10万元申购本基金C类基金 份额，该投资者可得到的C类基金份额为： 申购份额=100,000/1.0860＝92,081.03份 即：投资者投资10万元申购本基金C类基金份额，假定申购当日C类基金份额净值为1.0860 元，可得到92,081.03份C类基金份额。 2、赎回金额的计算方式 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中， 赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额－赎回费用 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承 担。 例：某投资者赎回10,000份A类基金份额，持有时间为一年三个月，对应的赎回费率为0.25%， 假设赎回当日A类基金份额净值是1.1520元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总额＝10,000×1.1520＝11,520 元 赎回费用＝11,520×0.25%＝28.80元 赎回金额＝11,520-28.80＝11,491.20 元 即：投资者赎回10,000份A类基金份额，持有时间为一年三个月，假设赎回当日A类份额净 值是1.1520元，则其可得到的赎回金额为11,491.20元。 3、本基金份额净值的计算，保留到小数点后四位，小数点后第五位四舍五入，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情 况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 （八）申购与赎回的登记 1、经基金销售机构同意，基金投资者提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时间之前 可以撤销。 2、投资者T日申购基金成功后，基金登记机构在T＋1日为投资者增加权益并办理登记手续， 投资者自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。 3、投资者T日赎回基金成功后，基金登记机构在T＋1日为投资者扣除权益并办理相应的登记 手续。 4、基金管理人可在法律法规允许的范围内对上述登记办理时间进行调整，并最迟于开始实施 前3个工作日在指定媒介上公告。 （九）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资者的申购申请。 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 41 允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、基金管理人接受某笔或某些申购申请会损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生 允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、基金管理人接受某笔或某些申购申请会损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生 购金额上限的。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者的申购 申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请被 拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购 业务的办理。 （十）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请 或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且 采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当 暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受投资 者的赎回申请。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款 项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂 时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付 部分可延期支付，并以赎回申请确认日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第4项所 42 述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受 理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 （十一）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受 理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 （十一）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延 期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时，按正常赎回程序执 行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为因支付投资者的 赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比 例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于未能赎回部分， 投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放 日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期 的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算 赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择，投资者未能 赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）当发生巨额赎回时，若存在单个赎回申请人当日申请赎回的份额超过前一工作日基金总 份额20%（“大额赎回申请人”）的情形，基金管理人可以按照保护其他赎回申请人（“普通赎回申请 人”）利益的原则，优先确认普通赎回申请人的赎回申请，在当日可接受赎回的范围内对普通赎回 申请人的赎回申请予以全部确认或按单个账户赎回申请量占普通赎回申请人赎回申请总量的比例 确认；在普通赎回申请人的赎回申请全部确认且当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认。对于未能 赎回部分，投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入 下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被 撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值 为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择， 投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 （4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可 暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日， 43 并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真、公告、通过销售机构告 并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真、公告、通过销售机构告 限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、暂停申购或赎回期间结束，基金重新开放时，基金管理人应最迟于重新开放日依法公告。 （十三）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的 其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关 法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 （十四）基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可 的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人 拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理 基金份额转让业务。 （十五）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过 户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体 必须是依法可以持有本基金基金份额的投资者。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持 有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依 据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理 非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登 记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 （十六）基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照 规定的标准收取转托管费。 （十七）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资者在 办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公 44 告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 （十八）基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符 告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 （十八）基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符 施相应的业务规则。 九、基金的费用 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费； 4、标的指数许可使用费； 5《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 7、基金份额持有人大会费用； 8、基金的证券、期货交易费用； 9、基金的银行汇划费用； 10、账户开户费用和账户维护费； 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.00%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基 金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假 日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 45 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基（未完）  |