华宝沪深300增强A：华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)2019年第1号
原标题:华宝基金管理有限公司:华宝沪深300增强A：华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)2019年第1号 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 基金管理人保证《华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简 称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证 监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质 性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前 景等作出实质性判断或者保证。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资 本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整 体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的 非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管 理实施过程中产生的基金管理风险，本基金作为指数增强型基金的特有风险等。本基金是股 票型基金，属于高预期风险、高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。 投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息 披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资 者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风 险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本 基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则 等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系 统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产 投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板 股票。 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 目录 目录 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下 简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”）、其他有关规定及 《华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。 本招募说明书阐述了华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金的投资目标、策略、风险、 费率等与投资者投资决策有关的必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本 基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书 作出任何解释或者说明。 本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之 间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基 金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金 法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和 义务，应详细查阅基金合同。 1 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金 2、基金管理人：指华宝基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国农业银行股份有限公司 4、基金合同：指《华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同》及对基金合同的 任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华宝沪深300指数增强型发起式 证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明 书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指《华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金份额发售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政 规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修 订 12、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修 订 13、《流动性规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集 开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 14、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以 变现的资产，包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有 条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 2 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续 或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法 律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 21、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会 允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者 23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额 的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 24、销售机构：指华宝基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条 件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构 25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户 的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管 基金份额持有人名册和办理非交易过户等 26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华宝基金管理有限公司或接受华 宝基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 27、基金账户：指登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额 余额及其变动情况的账户 28、基金交易账户：指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机构办理认购、申 购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务导致基金份额变动及结余情况的账户 29、基金合同生效日：指2016年12月9日 30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清 算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月 32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 3 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资者共同遵守 39、认购：指在基金募集期内，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额 的行为 40、申购：指基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额 的行为 41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将 基金份额兑换为现金的行为 42、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申 请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额 的行为 43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售 机构的操作 44、定期定额投资计划：指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额 及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申 购申请的一种投资方式 45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转 出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开 放日基金总份额的10% 46、元：指人民币元 47、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已 实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 48、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资 产的价值总和 49、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 50、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 4 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 52、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介 53、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 54、发起式基金：指按照《运作办法》和中国证监会规定的相关条件募集，由基金管理人、 基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理（指基金管理人员工中依法具有基金经理 资格者，包括但不限于本基金的基金经理，下同）承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资 基金 55、发起资金：指基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员 或基金经理等人员参与认购本基金的资金。发起资金认购本基金的金额不低于1000万元，且发起 资金认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不低于三年 56、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有期限 不少于三年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员 57、固定收益品种：指在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所及中国证监会 认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的国债、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、 金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中 期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券等 58、基金份额分类：本基金根据销售服务费及申购费收取方式的不同，将基金份额分为A类 基金份额和C类基金份额两个类别。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净 值 59、A类基金份额：指不从本类别基金资产中计提销售服务费，且收取申购费的基金份额类 别 60、C类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费，且不收取申购费的基金份额类 别 61、销售服务费：指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人 服务的费用 5 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （一）基金管理人概况 名称：华宝基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 法定代表人：孔祥清 总经理：HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏） 成立日期：2003年3月7日 注册资本：1.5亿元人民币 电话：021－38505888 联系人：章希 股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有51%的股份，外方股东Warburg Pincus AssetManagement, L.P.持有49%的股份。 （二）基金管理人主要人员情况 1、董事会成员 孔祥清先生，董事长，硕士，高级会计师。曾任宝钢计财部资金处主办、主管、副处长，宝 钢集团财务有限公司总经理。现任华宝基金管理有限公司董事长，中国宝武钢铁集团有限公司产 业金融党工委副书记、纪工委书记、工会工委主席，法兴华宝汽车租赁（上海）有限公司董事长， 华宝信托有限责任公司董事，华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司董事长，中国太平洋保险（集 团）股份有限公司董事。 HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）女士，董事，硕士。曾任加拿大TD Securities公司金融分 析师，Acthop投资公司财务总监。2003年5月加入华宝基金管理有限公司，先后担任公司营运总 监、董事会秘书、副总经理，现任华宝基金管理有限公司总经理。 魏臻先生，董事。曾任麦肯锡（上海）咨询公司分析师，摩根斯坦利亚洲公司分析师，香港 人人媒体总监。现任华平投资集团董事总经理、神州租车控股公司董事、九月教育集团董事、中 通快递董事。 6 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 胡光先生，独立董事，硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、飞利浦电子中国 集团法律顾问、上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光律师事务所主任、首席合伙人。 尉安宁先生，独立董事，博士。曾任宁夏广播电视大学讲师，中国社会科学院经济研究所助 理研究员，世界银行农业经济学家，荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管，新希望集团常务 副总裁，比利时富通银行中国区CEO兼上海分行行长，山东亚太中慧集团董事长。现任上海谷旺 投资管理有限公司执行董事兼总经理。 陈志宏先生，独立董事，硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务所合 伙人,苏黎世金融服务集团中国区董事长,华彬国际投资（集团）有限公司高级顾问。 2、监事会成员 朱莉丽女士，监事，硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部；现任美国华 平集团执行董事。 杨莹女士，监事，本科。曾在三九集团、中国平安保险（集团）股份有限公司、永亨银行（中 国）有限公司、中国民生银行、华宝投资有限公司工作，现任华宝信托有限责任公司风险管理部 副总经理。 贺桂先先生，监事，本科。曾任华宝信托有限责任公司研究部副总经理；现任华宝基金管理 有限公司营运副总监兼北京分公司总经理兼综合管理部总经理。 王波先生，监事，硕士。曾任上海证券报记者；现任华宝基金管理有限公司互金业务总监兼 互金策划部总经理。 3、总经理及其他高级管理人员 孔祥清先生，董事长，简历同上。 HUANG XiaoyiHelen（黄小薏）女士，总经理，简历同上。 向辉先生，副总经理，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有限 公司市场部任职。2002年加入华宝基金公司参与公司的筹建工作，先后担任公司清算登记部总经 理、营运副总监、营运总监,现任华宝基金管理有限公司副总经理。 欧江洪先生，副总经理，本科。曾任宝钢集团财务部主办，宝钢集团成本管理处主管，宝钢 集团办公室（董事会办公室）主管/高级秘书，宝钢集团办公厅秘书室主任，华宝投资有限公司总 7 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 作。现任华宝基金管理有限公司督察长。 4、本基金基金经理 徐林明先生，复旦大学经济学硕士，FRM，曾在兴业证券、凯龙财经（上海）有限公司、中原 证券从事金融工程研究工作。2005年8月加入华宝基金管理有限公司，先后担任金融工程部数量 分析师、金融工程部副总经理等职务，现任助理投资总监、量化投资部总经理。2009年9月至2015 年11月任华宝中证100指数型证券投资基金基金经理，2010年4月至2015年11月任上证180 价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基 金基金经理，2014年9月起任华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金基金经理，2015年4 月起任华宝事件驱动混合型证券投资基金基金经理，2016年12月起任华宝沪深300指数增强型 发起式证券投资基金基金经理，2019年2月起任华宝科技先锋混合型证券投资基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 刘自强先生，投资总监、华宝动力组合混合型证券投资基金基金经理。 闫旭女士，投资总监、国内投资部总经理、华宝行业精选混合型证券投资基金基金经理、 华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 胡戈游先生，助理投资总监、华宝宝康消费品证券投资基金基金经理、华宝核心优势灵活 配置混合型证券投资基金基金经理。 曾豪先生，研究部总经理，华宝先进成长混合型证券投资基金基金经理。 蔡目荣先生，国内投资部副总经理、华宝多策略增长开放式证券投资基金基金经理、华宝 资源优选混合型证券投资基金基金经理、华宝价值发现混合型证券投资基金基金经理、华宝绿 色主题混合型证券投资基金基金经理。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人职责 基金管理人应严格依法履行下列职责： 8 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 申购、赎回和登记事宜； 2、办理本基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、半年度和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、基金管理人将遵守《基金法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定，并建 立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。 2、基金管理人不从事下列行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的 交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利 益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益； 9 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人内部控制制度 1、风险管理体系 本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、 合规性风险、信誉风险和事件风险（如灾难）。 针对上述各种风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容： （1）搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构、建立 清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。 （2）识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。 （3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险归 类。 （4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性 的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进 入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。 （5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低、在公司所定标准范 围以内的风险，控制相对宽松一点，但仍加以定期监控，以防其超过预定标准；而对较为严重 的风险，则制定适当的控制措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了严格控制以外， 还准备了相应的应急处理措施。 （6）监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视，并定期评价其管理绩效，在必要 时结合新的需求加以改变。 （7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管理人 员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。 2、内部控制制度 （1）内部风险控制原则 健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透到决 策、执行、监督、反馈等各个环节； 有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程，结合程序控制，建立合理的内控程序，维护 内部控制制度的有效执行； 10 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的相互 制衡措施来消除内部控制中的盲点； 防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部门， 应当在物理上和制度上适当隔离；对因业务需要必须知悉内幕信息的人员，应制定严格的批准 程序和监督防范措施； 成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及每位员工的工作积极性，尽量降低经营运作成 本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果； 合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章制度和各项规定，并在此 基础上遵循国际和行业的惯例制订； 全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节，并普遍适用于公司每一位 员工，不留有制度上的空白或漏洞； 审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制，内部控制制度的制订要以审慎经营、防范 和化解风险为出发点； 适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方 针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的 修改或完善。 （2）内部风险控制的要求和内容 内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立 完整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。 内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技 术系统控制、会计系统控制、档案管理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。 （3）督察长制度 公司设督察长，督察长由公司总经理提名，董事会聘任，并应当经全体独立董事同意。 督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专 门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长发 现基金及公司运作中存在问题时，应当及时告知公司总经理和相关业务负责人，提出处理意见 11 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （4）监察稽核及风险管理制度 监察稽核部和风险管理部依据公司的内部控制制度，在所赋予的权限内，按照所规定的程 序和适当的方法，进行公正客观的检查和评价。 监察稽核部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性；负责调查、评价 公司有关部门执行公司各项规章制度的情况；评价各项内控制度执行的有效性，对内控制度的 缺失提出补充建议；进行日常风险监控工作；协助评价基金财产风险状况；负责包括基金经理 离任审查在内的各项内部审计事务等。 3、基金管理人关于内部控制制度的声明书 （1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制制度。 12 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人：周慕冰 成立日期：2009年1月15日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本：32,479,411.7万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话：010-66060069 传真：010-68121816 联系人：贺倩 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准， 中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业 银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行 网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业 务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的 信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型 国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发 展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆 盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服 务，与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出， 2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70 13 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2014年更名为托管业务部/养老金管理中心，内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二 部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营 销部、内控监管部、账户管理部，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近240名，其中具有高级职称的专家30余名，服务团队成 员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职 称，精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到2019年3月31日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金 共440只。 （二）基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规 范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、 完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理 和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员 负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。 3、内部控制制度及措施 14 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例 和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过基金资 金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。 当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理： 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人； 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金管理 人进行提示； 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提示有关 基金管理人并报中国证监会。 15 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） (一)基金份额发售机构 1、直销机构 (1）直销柜台 名称：华宝基金管理有限公司 住所、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 法定代表人：孔祥清 直销柜台电话：021-38505731、38505732、021-38505888-301或302 直销柜台传真：021-50499663、50988055 联系人：章希 网址：www.fsfund.com （2）直销e网金 投资者可以通过华宝基金管理有限公司网上交易直销e网金系统办理本基金的认/申购、赎 回、转换等业务，具体交易细则请参阅华宝基金管理有限公司网站公告。网上交易网址： www.fsfund.com。 2、其他销售机构 （1）中国银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼 邮编：100818 联系人：陈洪源 联系电话：95566 客户服务电话：95566 公司网址：www.boc.cn （2）交通银行股份有限公司 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号 邮编：200120 法定代表人：彭纯 16 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （3）招商银行股份有限公司 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 邮编：518040 法定代表人：李建红 联系人：邓炯鹏 联系电话：95555 客户服务电话：95555 公司网址：www.cmbchina.com （4）渤海银行股份有限公司 办公地址：天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦 邮编：300012 法定代表人：李伏安 联系人：王星 联系电话：400-888-8811 客户服务电话：95541 公司网址：www.cbhb.com.cn （5）安信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1号楼9层 邮编：518026 法定代表人：王连志 联系人：刘志斌 客户服务电话：95517 公司网址：www.essence.com.cn （6）渤海证券股份有限公司 办公地址：天津市南开区宾水西道8号（奥体中心北侧） 17 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （7）长城证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层 邮编：518034 法定代表人：丁益 联系人：金夏 客户服务电话：400-6666-888 公司网址：www.cgws.com （8）长江证券股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号 邮编：430015 法定代表人：李新华 联系人：奚博宇 传真：027-85481900 客户服务电话：95579 公司网址：www.95579.com （9）北京蛋卷基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 法定代表人：钟斐斐 传真：010-61840699 客户服务电话：4000618518 公司网址：https://danjuanapp.com/ （10）第一创业证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦18F 邮编：518000 法定代表人：刘学民 18 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （11）东北证券股份有限公司 办公地址：长春市生态大街6666号 邮编：130118 法定代表人：李福春 联系人：安岩岩 传真：0431-85096795 客户服务电话：95360 公司网址：www.nesc.cn （12）东海证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：赵俊 联系人：王一彦 传真：021-50498825 客户服务电话：95531；400-8888-588 公司网址：www.longone.com.cn （13）东吴证券股份有限公司 办公地址：苏州工业园区星阳街5号 邮编：215021 法定代表人：范力 联系人：陆晓 联系电话：400-860-1555 传真：0512-62938527 客户服务电话：95330 公司网址：www.dwzq.com.cn （14）光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路1508号3楼 19 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （15）广发证券股份有限公司 办公地址：广东省广州市天河北路183号大都会广场43楼 法定代表人：孙树明 联系人：马梦洁 客户服务电话：95575 公司网址：www.gf.com.cn （16）国都证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 邮编：100007 法定代表人：王少华 联系人：司琪 传真：010-84183311 客户服务电话：400-818-8118 公司网址：www.guodu.com （17）国金证券股份有限公司 办公地址：成都市东城根上街95号 邮编：610015 法定代表人：冉云 联系人：杜晶 传真：028-86690126 客户服务电话：95310 公司网址：www.gjzq.com.cn （18）国泰君安证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路669号博华广场21层 20 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （19）国信证券股份有限公司 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 联系人：李颖 传真：0755-82133952 客户服务电话：95536 公司网址：www.guosen.com.cn （20）海通证券股份有限公司 办公地址：上海广东路689号 法定代表人：周杰 联系人：李楠 联系电话：95553 客户服务电话：95553、400－8888－001或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网址：www.htsec.com （21）上海好买基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室 客户服务电话：400-700-9665 公司网址：www.ehowbuy.com （22）和讯信息科技有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 客户服务电话：400-920-0022 公司网址：www.licaike.com （23）申万宏源西部证券有限公司 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 21 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （24）华宝证券有限责任公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼 邮编：200120 法定代表人：陈林 传真：021-68777822 客户服务电话：400-820-9898 公司网址：www.cnhbstock.com （25）华福证券有限责任公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行上海大厦18-19层 法定代表人：黄金琳 联系人：王虹 联系电话：0591-96326 传真：021-20655196 客户服务电话：95547 公司网址：www.hfzq.com.cn （26）上海华夏财富投资管理有限公司 客户服务电话：400-817-5666 （27）上海基煜基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 客户服务电话：400-820-5369 公司网址：www.jiyufund.com.cn （28）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层 22 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （29）开源证券股份有限公司 办公地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人：李刚 联系人：曹欣 客户服务电话：95325 公司网址：www.kysec.cn （30）北京肯特瑞基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15 客户服务电话：4000988511 公司网址：http://kenterui.jd.com （31）上海陆金所基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 客户服务电话：4008219031 公司网址：www.lufunds.com （32）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F 联系电话：4000-776-123 客户服务电话：4000-776-123 公司网址：http://www.fund123.cn/ （33）平安证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人：何之江 联系人：周一涵 传真：0755-82435367 客户服务电话：95511-8 公司网址：www.stock.pingan.com （34）山西证券股份有限公司 办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 23 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （35）上海证券有限责任公司 办公地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼 法定代表人：李俊杰 联系人：邵珍珍 联系电话：400-891-8918 传真：021-53686100，021-53686200 客户服务电话：400-891-8918 公司网址：www.shzq.com （36）申万宏源证券有限公司 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场40楼 邮编：200031 法定代表人：李梅 联系人：陈飙 传真：021-33388224 客户服务电话：95523 公司网址：www.swhysc.com （37）南京苏宁基金销售有限公司 客户服务电话：95177 公司网址：www.snjijin.com （38）上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 客户服务电话：400-1818-188 公司网址：www.1234567.com.cn （39）通华财富(上海)基金销售有限公司 24 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （40）浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 联系人：张丽琼 客户服务电话：4008-773-772 公司网址：www.5ifund.com （41）上海挖财基金销售有限公司 客户服务电话：021-50810673 公司网址：www.wacaijijin.com （42）西南证券股份有限公司 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 邮编：400023 法定代表人：廖庆轩 联系人：周青 传真：023-63786212 客户服务电话：4008-096-096 公司网址：www.swsc.com.cn （43）信达证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层 法定代表人：张志刚 联系人：张晓辰 联系电话：400-800-8899 传真：010-63081344 客户服务电话：95321 公司网址：www.cindasc.com （44）阳光人寿保险股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层 邮编：100020 25 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （45）宜信普泽（北京）基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 联系电话：400-6099-200 客户服务电话：400-6099-200 公司网址：www.yixinfund.com （46）奕丰金融服务（深圳）有限公司 客户服务电话：400-684-0500 公司网址：www.ifastps.com.cn （47）中国银河证券股份有限公司 办公地址：中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座 邮编：100033 法定代表人：陈共炎 联系人：辛国政 传真：010-83574807 客户服务电话：4008-888-888或95551 公司网址：www.chinastock.com.cn （48）中国国际金融股份有限公司 办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人：毕明建 联系人：杨涵宇 传真：010-65058065 客户服务电话：400-910-1166 公司网址：www.cicc.com （49）中泰证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层 26 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （50）中信建投证券股份有限公司 办公地址：北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座18层 法定代表人：王常青 联系人：许梦园 客户服务电话：95587 公司网址：www.csc108.com （51）中信期货有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14 层 法定代表人：张皓 联系人：刘宏莹 联系电话：010-60838677 传真：0755-83217421 客户服务电话：400-990-8826 公司网址：www.citicsf.com （52）中信证券股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 邮编：100026 法定代表人：张佑君 联系人：马静懿 传真：010-60833739 客户服务电话：95548 公司网址：www.cs.ecitic.com （53）中信证券（山东）有限责任公司 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 27 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （54）中银国际证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦31楼 邮编：200120 法定代表人：宁敏 联系人：许慧琳 联系电话：400-620-8888 传真：021-50372474 客户服务电话：400-620-8888 公司网址：www.bocichina.com （55）深圳众禄基金销售股份有限公司 办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼 联系电话：400-678-8887 客户服务电话：400-678-8887 公司网址：www.zlfund.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并 及时公告。 (二)登记机构 名称：华宝基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 法定代表人：孔祥清 电话：021-38505888(三)出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 28 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 29 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 本基金经中国证监会证监许可【2016】2663号核准，由基金管理人依照《基金法》、《运作办 法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集，募集期从2016年12月5日起，至2016年12 月6日止，共募集10,000,450.05份基金份额，有效认购户数为1户。 30 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 本基金基金合同于2016年12月9日生效。 基金合同生效日起三年后的对应日，若基金资产规模低于2亿元，本基金应当按照基金合同 约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。 基金合同生效三年后继续存续的，基金存续期内，连续20个工作日出现基金份额持有人数量 不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连 续60个工作日出现前述情形之一的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换 运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时，从其规定。 31 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （一）申购与赎回的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。 具体的基金销售机构将由基金管理人在招募说明书“五、相关服务机构”或其他相关公告中 列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。基金投资者应当在销售机构办 理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 （二）申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交 易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规 定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特 殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金自2017年1月18日起开始办理日常申购、赎回业务。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办 法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。 投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其 基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计 算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资者认购、申购、转托管时基金份额登记的先后次 序进行顺序赎回。 32 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申 请。 2、申购和赎回的款项支付 投资者申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资者交付申购款项，申购成立；登记机 构确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时间内未全额到账则申购不成立，申购款项将退回 投资者账户，基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等损失。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资者赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。遇交易所或交 易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人 所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款顺延至上述情形消失的下一个工作日划出。在发生 巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基 金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申 请，投资者应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请 的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资者。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收 到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及 时查询。 在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时间进行 调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 （五）申购与赎回的数量限制 1、申请申购基金的金额 投资者通过直销e网金和其他销售机构申购本基金单笔最低金额为1元人民币（含申购费）。 通过直销柜台首次申购的最低金额为10万元人民币（含申购费），追加申购最低金额为每笔1元 人民币（含申购费）。已在基金管理人直销柜台购买过基金管理人管理的其他基金的投资者，不受 33 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 其他销售机构的投资者欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基金管理人 可根据市场情况，调整首次申购的最低金额。 投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。 2、申请赎回基金的份额 投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，单笔赎回份额不得低于 1份。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需 一次全部赎回。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当 采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等 措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制、 投资者每个基金交易账户的最低基金份额余额限制、单个投资者累计持有的基金份额上限、单个 投资者单日或单笔申购金额上限、本基金总规模限额和单日净申购比例上限等。基金管理人必须 在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 （六）申购费与赎回费 1、申购费 本基金A类基金份额在申购时收取申购费，C类基金份额在申购时不收取申购费。本基金采 取前端收费模式收取基金申购费用。投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独 计算。A类基金份额的申购费率如下： 申购金额申购费率 50万以下1.2% 大于等于50万，小于100万0.8% 大于等于100万，小于500万0.4% 500万（含）以上每笔1000元 A类基金份额申购费用由投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、 登记费等各项费用。 2、赎回费 本基金的赎回费率随基金持有时间的增加而递减。 34 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 持有基金份额期限赎回费率 小于7日1.50% 大于等于7日，小于30日0.75% 大于等于30日，小于1年0.50% 大于等于1年，小于2年0.25% 大于等于2年0 注：此处一年按365日计算 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 对于收取的持续持有期少于30日的投资者的赎回费，基金管理人将其全额计入基金财产。对 于收取的持续持有期长于等于30日但少于3个月的投资者的赎回费，基金管理人将不低于其总额 的75%计入基金财产。对于收取的持续持有期长于等于3个月但少于6个月的投资者的赎回费， 基金管理人将不低于其总额的50%计入基金财产。对持续持有期长于6个月的投资者，应当将不 低于赎回费总额的25%计入基金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。 注：此处1个月按30日计算 本基金C类基金份额的赎回费率如下： 持有C类基金份额期限赎回费率(%) 小于7日1.50% 大于等于7日，小于30日0.50% 大于等于30日0% 对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收 费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促 销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必 要手续后，基金管理人可以适当调低基金销售费用。 （七）申购份额、赎回金额与基金份额净值的计算 1、申购份额的计算方式 1）A类基金份额的计算方式 35 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 申购费用适用比例费率的情形下： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值 申购费用适用固定金额的情形下： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值 申购份额的计算按舍去尾数方法，留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承 担。申购费用、净申购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益 或损失由基金资产承担。 例：假定T日基金份额净值为1.0860元，某投资者当日投资10万元申购本基金A类基金份 额，对应的本次前端申购费率为1.2%，该投资者可得到的基金份额为： 净申购金额＝100,000/（1+1.2%）＝98,814.23元 申购费用＝100,000-98,814.23＝1,185.77元 申购份额＝98,814.23/1.0860＝90,989.16份 即：投资者投资10万元申购本基金A类基金份额，假定申购当日A类基金份额净值为1.0860 元，可得到90,989.16份A类基金份额。 2）C类基金份额的计算方式 申购份额=申购金额/T日C类基金份额净值 申购份额的计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。 例：假定T日C类基金份额净值为1.0860元，某投资者当日投资10万元申购本基金C类基 金份额，该投资者可得到的C类基金份额为： 申购份额=100,000/1.0860＝92,081.03份 即：投资者投资10万元申购本基金C类基金份额，假定申购当日C类基金份额净值为1.0860 元，可得到92,081.03份C类基金份额。 2、赎回金额的计算方式 36 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 承担。 例：某投资者赎回10,000份A类基金份额，持有时间为一年三个月，对应的赎回费率为0.25%， 假设赎回当日A类基金份额净值是1.1520元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总额＝10,000×1.1520＝11,520 元 赎回费用＝11,520×0.25%＝28.80元 赎回金额＝11,520-28.80＝11,491.20 元 即：投资者赎回10,000份A类基金份额，持有时间为一年三个月，假设赎回当日A类份额净 值是1.1520元，则其可得到的赎回金额为11,491.20元。 3、本基金份额净值的计算，保留到小数点后四位，小数点后第五位四舍五入，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊 情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 （八）申购与赎回的登记 1、经基金销售机构同意，基金投资者提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时间之前 可以撤销。 2、投资者T日申购基金成功后，基金登记机构在T＋1日为投资者增加权益并办理登记手续， 投资者自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。 3、投资者T日赎回基金成功后，基金登记机构在T＋1日为投资者扣除权益并办理相应的登 记手续。 4、基金管理人可在法律法规允许的范围内对上述登记办理时间进行调整，并最迟于开始实施 前3个工作日在指定媒介上公告。 （九）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 37 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、基金管理人接受某笔或某些申购申请会损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生 负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金 登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的比例达到 或者超过基金份额总数的50%，或者变相规避50%集中度的情形时。 8、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申 购金额上限的。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者的申购 申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请 被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复 申购业务的办理。 （十）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请 或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人 应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受投资 者的赎回申请。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 38 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （十一）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请 份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的 基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分 延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时，按正常赎回程序执 行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为因支付投资者的 赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回 比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于未能赎回 部分，投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下 一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被 撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净 值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回申请时未作明确选 择，投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）当发生巨额赎回时，若存在单个赎回申请人当日申请赎回的份额超过前一工作日基金总 份额20%（“大额赎回申请人”）的情形，基金管理人可以按照保护其他赎回申请人（“普通赎回申 请人”）利益的原则，优先确认普通赎回申请人的赎回申请，在当日可接受赎回的范围内对普通赎 回申请人的赎回申请予以全部确认或按单个账户赎回申请量占普通赎回申请人赎回申请总量的比 例确认；在普通赎回申请人的赎回申请全部确认且当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份 额的10%的前提下，在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认。对 于未能赎回部分，投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将 自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎 39 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可 暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日， 并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真、公告、通过销售机构 告知等方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒介上刊登公 告。 （十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在规定期 限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、暂停申购或赎回期间结束，基金重新开放时，基金管理人应最迟于重新开放日依法公告。 （十三）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的 其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相 关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 （十四）基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认 可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管 理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规 则办理基金份额转让业务。 （十五）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易 过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的 主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资者。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额 持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机 构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。 40 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资者 在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相 关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 （十八）基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 （十九）基金份额质押或其他业务 如相关法律法规允许登记机构办理基金份额的质押业务或其他基金业务，登记机构可制定和 实施相应的业务规则。 41 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （一）基金转换申请人的范围 本基金的持有人均可以按照基金合同的规定申请和办理本基金与基金管理人管理的其他基金 的转换。 （二）基金转换受理场所 基金转换只能在同一销售机构进行，转换的两只基金必须都是该销售机构代理销售的本公司 管理的基金。 （三）基金转换受理时间 投资人可以在基金开放日的交易时间段申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、 赎回业务办理时间一致。 （四）基金转换费用 本基金与公司管理的其他基金转换，转换费用由二部分组成：转出基金赎回费和转入基金与 转出基金的申购补差费。 赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。 申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应 的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差 额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。 （五）基金转换公式 1、基金转换公式为： 转出费用=转出份额×转出基金份额净值×转出基金赎回费率 转出总金额=转出份额×转出基金份额净值 净转出金额=转出总金额-转出费用 净转入金额=净转出金额/（1+补差费率） (补差费率=转出基金申购费率与转入基金申购费率差) 转换补差费用=净转出金额-净转入金额 转入份额=净转入金额/转入基金份额净值 转入份额保留小数点后两位，小数点后两位以后的余额对应的部分计入基金财产。 2、基金管理人在不损害本基金份额持有人权益的情况下可更改上述公式，但应最迟在新的公 式适用前3个工作日予以公告。 （六）不同基金之间的转换不影响投资者的持有基金时间的计算。 42 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 内提出基金转换申请。 2、基金转换申请的确认 基金管理人以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日（T日），并在T+1工作日对该 交易的有效性进行确认。投资人可在T+2工作日及之后到其提出基金转换申请的网点进行成交查 询。 基金份额持有人申请转换时，遵循"先进先出"的原则，即份额注册日期在前的先转换出，份 额注册日期在后的后转换出，如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后转 换的处理原则。 （八）基金转换的数额限制 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成已开通转换业务的另一只基金，本基金单 笔转出申请不得少于1 份（如该账户在该销售机构托管的该基金份额余额不足1 份，则必须一 次性赎回或转出该基金全部份额），因为转换等非赎回原因导致投资者在销售机构保留的基金份 额余额少于该基金最低保留份额数量限制的，登记机构不作强制赎回处理。 基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的程序及有关限制，但应在调整生效前 在至少一种中国证监会指定的媒体上予以公告。 （九）基金转换的注册登记 1、基金投资人提出的基金转换申请，在当日交易时间内可以撤销，交易时间结束后不得撤销。 2、基金注册登记机构在T+1日内对基金份额持有人基金转换申请进行确认，确认成功后为基 金份额持有人办理相关的注册登记手续。 3、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并最迟于开 始实施前3个工作日予以公告。 （十）拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式 1、除非出现如下情形，基金管理人不得拒绝或暂停接受基金份额持有人的基金转换申请： （1）不可抗力； （2）货币市场工具主要交易场所在交易时间非正常停市； （3）基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转换； （4）暂停估值； （5）法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。 43 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 暂停接受基金转换申请的，应当报中国证监会备案。 4、暂停基金转换，基金管理人应立即在至少一种指定媒介上公告。 5、暂停期结束，基金管理人应当公告最新的基金收益和转份额的情况。 如果发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日在至少一种指定信息披露媒介上刊 登基金重新开放基金转换的公告，并公告最新的基金收益情况。 如果发生暂停的时间超过1日但少于两周，暂停结束，重新开放基金转换时，基金管理人应 提前1个工作日在至少一种指定媒介刊登基金重新开放基金转换的公告，并在重新开放基金转换 日公告最新的基金收益情况。 如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次； 当连续暂停时间超过两个月时，可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结束，重新开放基 金转换时，基金管理人应提前3个工作日在至少一种指定媒介上连续刊登基金重新开放基金转换 的公告，并在重新开放基金转换日公告最新的基金收益的情况。 44 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （一）投资目标 本基金为沪深300指数增强型基金，在实现对沪深300指数有效跟踪的基础上，通过数量化 的方法进行积极的组合配置和管理，力争实现稳定的优于标的指数的投资收益，追求基金资产的 长期增值。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小 板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国债、央行票据、金融债券、企业 债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支 持债券、地方政府债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资 的债券）、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将 其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为： 本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于沪深300指数成分股及备 选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 易保证金后，基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一 年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资股指期货、权证及其他金融 工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 （三）投资策略 本基金在复制标的指数的基础上通过数量化模型优化投资组合，力求在控制与业绩比较基准 偏离度前提下获得超越标的指数的投资收益。 1、资产配置策略 本基金主要投资于沪深300指数成分股及备选股票。本基金投资于股票资产的比例不低于基 金资产的80%，其中投资于沪深300指数成分股及备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%。 45 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 指期货、货币市场工具及其他金融工具。 2、股票投资策略 本基金主要采用量化行业配置模型和量化Alpha选股模型构建指数增强股票组合，在控制跟 踪偏离度的前提下力争实现超额表现。 （1）量化行业配置模型 在跟踪偏离风险可控的前提下，结合行业景气度、投资时钟、行业动量和行业超跌偏离度等 基本面和技术面模型，在标的指数行业权重的基础上进行优化。 （2）量化Alpha选股模型 本基金采用的是基金管理人量化团队经过对中国证券市场运行特征的长期研究和检验后自主 开发的量化Alpha选股模型。该模型主要选取估值、成长、盈利质量、市场预期等基本面因子以 及股权激励、并购、重要股东投资行为、业绩超预期等事件驱动因子，通过实证分析确定各因子 的权重，对股票池中的股票进行综合打分后，构建股票投资组合。在此基础上，本基金进一步根 据个股价格波动、风险收益变化、特殊事件等实际情况，对行业内的个股权重进行动态调整，以 保证股票组合的跟踪误差处于可控范围内。股票池包括标的指数的成分股及备选股、预计指数定 期调整中即将被调入的股票、非成分股中流动性良好、基本面优质及与成分股相关度高的股票。 （3）投资组合调整与风险控制 本基金将定期调整投资组合，并会对标的指数成分股保持密切跟踪。在出现因增发、送配、 长期停牌后复牌等对成分股在标的指数中权重有影响的情况，或者成分股临时调入调出、成分股 出现黑天鹅事件等情况时，本基金将及时对投资组合进行调整。 本基金将通过风险评估模型控制投资组合的跟踪偏离风险。本基金主要采用“跟踪误差”和 “跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行监控与评估。 本基金的风险控制目标为力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝 对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。 （4）模型的动态调整 基金管理人量化团队会根据市场变化趋势，定期对量化模型进行动态调整，不断改进量化模 型的有效性。 3、股指期货投资策略 46 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 本基金参与股指期货交易时，将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，选择流动性好、 交易活跃的期货合约进行投资。 4、固定收益类投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，可投资于债券、货币市场工具和资产支持证券 等固定收益类品种，以保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。 5、资产支持证券投资策略 在严格控制投资风险的前提下，本基金将从信用风险、流动性风险、利率风险、税收因素和 提前还款因素等方面综合评估资产支持证券的投资品种，选择低估的品种进行投资。 6、其他金融工具投资策略 在法律法规许可的前提下，本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资 组合进行管理，以期更好地实现本基金的投资目标。 未来如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品，基金管理人将根据监管机构 的规定及本基金的投资目标，制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。 7、融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金将在法律法规允许的范围和比例内，以及风险可控的前提下，基于谨慎原则参与融资 和转融通证券出借业务。 参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的 跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 参与转融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活 跃的股票作为转融通出借交易对象，力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 （四）投资管理 1、决策依据 有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是本基金投资决策的主要依据。 2、投资决策流程 （1）投资决策委员会定期和不定期召开会议，负责就基金重大战略、资产配置做出决策。 47 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （3）基金经理根据投资决策委员会的投资战略，在量化投资部研究报告的指引下，结合对证 券市场、上市公司、投资时机的分析，拟订基金的具体投资计划。 （4）投资决策委员会对基金经理小组提交的方案进行论证分析，并形成决策纪要。 （5）根据决策纪要，基金经理构造具体的投资组合及操作方案，交由交易部执行。 （6）交易部按有关交易规则执行，并将有关信息反馈基金经理小组。 （7）量化投资部采用量化模型进行成份股权重的测算和跟踪误差的评估，并定期进行基金绩 效评估，向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。 （8）内控审计风险管理部对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责，尤其重点 关注基金投资组合的风险状况，包括控制基金投资组合的市场风险和流动性风险。 （五）业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%+1.5%（指年收益率，评价时按期间折算） 如果指数编制单位变更或停止沪深300指数的编制、发布或授权，或沪深300指数由其他指数 替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致沪深300指数不宜继续作为标的指数，或者今后 法律法规发生变化，证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金 时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，按监管部门要求履行适当程序 以后变更标的指数、业绩比较基准、基金名称等并及时公告。其中，若变更标的指数涉及本基金 投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会， 并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影 响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项），则该等变更无须召开基金份额持有人大 会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。 （六）风险收益特征 本基金为股票型基金，属于高预期风险、高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收 益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 （七）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： 48 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保证现金（不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低 于基金资产净值的5%； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%； （5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%； （6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%； （7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%； （8）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该 上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通 股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%； （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定 比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （10）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交 易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （11）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； （12）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； （13）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券 规模的10%； （14）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过 其各类资产支持证券合计规模的10%； （15）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支 持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以 全部卖出； （16）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所 申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 49 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （18）本基金参与股指期货交易后，依据下列标准建构组合： 1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%； 2）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《基 金合同》关于股票投资比例的有关约定； 3）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金 资产净值的95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、 资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 4）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易 日基金资产净值的20%； （19）本基金参与转融通证券出借交易的，在任何交易日日终，本基金参与转融通证券出借 交易的资产不得超过基金资产净值的50%，证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期 限按照市值加权平均计算； （20）本基金参与融资的，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券 市值之和，不得超过基金资产净值的95%； （21）本基金资产总值不得超过本基金资产净值的140%； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）、（15）条外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人 应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其 规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关 约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合《基金合同》的约定。基金托管人 对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 2、禁止行为（未完）  |