上证50：建信上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2019年第2号)
建信上证 50 交易型开放式指数证券投资基金招募说 明书（更新）摘要 2019 年第 2 号 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国银河证券股份有限公司 二〇一九年七月 【 重要提示 】 本基金经中国证券监督管理委员会 2017 年 7 月 10 日证监许可 [2017]1188 号文注 册募集。本基金的基金合同于 2017 年 12 月 22 日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证 监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市 场 前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但 不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人 在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风 险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性 风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动 性风险，基金管理人在基金管 理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险 等。投资本基金可能遇到的风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风 险、标的指数波动的风险以及基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险，基金份 额二级市场交易价格折溢价的风险，基金的退市风险，投资者申购、赎回失败的风险 以及基金份额赎回对价的变现风险等等。 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基 金与货币市场基金，属于高风险 / 高收益的开放式基金。本基金为被动式投资的股票型 指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪上证 50 指数，其风险收益 特征与标的指数所 表征的市场组合的风险收益特征相似。 投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基 金合同》等信息披露文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期 限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成 新基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投 资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行 负责。 本招募说明书所载 内容截止日为 2019 年 6 月 21 日，有关财务数据和净值表现截止 日为 2019 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托管人复核。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：建信基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 设立日期： 2005 年 9 月 19 日 法定代表人：孙志晨 联系人：郭雅莉 电话： 010 - 66228888 注册资本：人民币 2 亿元 建信基金管理有限 责任公司经中国证监会证监基金字 [2005]158 号文批准设立。 公司的股权结构如下：中国建设银行股份有限公司， 65% ；美国信安金融服务公司， 25% ；中国华电集团资本控股有限公司， 10% 。 本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资者的利 益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经营方针以及选举和更换 董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利，不以任何形 式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。 董事会为公司的决策机构，对股东会负责，并向股东会汇报 。公司董事会由 9 名 董事组成，其中 3 名为独立董事。根据公司章程的规定，董事会行使《公司法》规定的 有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总裁等经营管理人员的监督和 奖惩权。 公司设监事会，由 6 名监事组成，其中包括 3 名职工代表监事。监事会向股东会负 责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。 （二）主要人员情况 1 、董事会成员 孙志晨先生，董事长， 1985 年获东北财经大学经济学学士学位， 2006 年获得长江 商学院 EMBA 。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长 ， 中国建设银行总行筹资 部、零售 业务部证券处处长 ， 中国建设银行总行个人银行业务部副总经理。 2005 年 9 月出任建信基金 管理 公司总裁， 2018 年 4 月起任建信基金 管理 公司董事长。 张军红先生，董事，现任建信基金 管理 公司总裁。毕业于国家行政学院行政管理 专业，获博士学位。历任中国建设银行 总行 筹资部储蓄业务处科员、副主任科员、主 任科员 ，总行 零售业务部主任科员 ，总行 个人银行业务部个人存款处副经理、高级副 经理 ，总行 行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、秘书、高级经理 ，总行投资托管 服务部总经理助理、副总经理，总行 投资托管业务部副总经理 ，总行 资产托管业务部 副总 经理。 2017 年 3 月出任 建信基金管理 公司监事会主席， 2018 年 4 月起任建信基金 管理 公司总裁。 曹伟先生，董事，现任中国建设银行 总行 个人存款与投资部副总经理。 1990 年获 北京师范大学中文系硕士学位。历任中国建设银行北京分行储蓄证券部副总经理 ， 北 京分行安华支行副行长 ， 北京分行西四支行副行长 ， 北京分行朝阳支行行长 ， 北京分 行个人银行部总经理 ，总 行个人存款与投资部总经理助理 、副总经理 。 张维义先生，董事，现任信安 亚洲 区总裁。 1990 年毕业于伦敦政治经济学院，获 经济学学士学位， 2012 年获得华盛顿大学和复旦大学 EMBA 工商管理学硕士。历任新加 坡公共服务委员会副处长，新加坡电信国际有限公司业务发展总监，信诚基金公司首 席运营官和代总经理，英国保诚集团（马来西亚）资产管理公司首席执行官，宏利金融 全球副总裁，宏利资产管理公司（台湾）首席执行官和执行董事，信安北亚地区副总 裁 、总裁，信安亚洲区总裁 。 郑树明先生，董事，现任信安国际 ( 亚洲 ) 有限公司北亚地区首席营运官。 1989 年 毕业于新加坡国立大学。历任新加坡普华永道高级审计经理，新加坡法兴资产管理董 事总经理、营运总监、执行长，爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市场行销总监 ， 信安国 际 ( 亚洲 ) 有 限公司北亚地区首席营运官。 华淑蕊女士，董事，现任中国华电集团资本控股有限公司总经理助理。毕业于吉 林大学，获经济学博士学位。历任《长春日报》新闻中心农村工作部记者，湖南卫视《听 我非常道》财经节目组运营总监，锦辉控股集团公司副总裁、锦辉精细化工有限公司总 经理，吉林省信托有限责任公司 业务七部副总经理、理财中心总经理、财富管理总监 兼理财中心总经理 ， 吉林省信托有限责任公司 副总经理， 光大证券财富管理中心总经 理（ MD ） ， 中国华电集团资本控股有限公司总经理助理。 李全先生，独立董事，现任新华资产管理股份有限公司董事总经理 。 1985 年毕业 于中国人民大学财政金融学院， 1988 年毕业于中国人民银行研究生部。历任中国人民 银行总行和中国农村信托投资公司职员 ， 正大国际财务有限公司总经理助理 、 资金部 总经理，博时基金管理有限公司副总经理，新华资产管理股份有限公司总经理 、 董事 总经理。 史亚萍女士，独立董事，现任嘉浩控股有限公司首席运营官。 1994 年毕业于对外 经济贸易大学，获国际金融硕士； 1996 年毕业于耶鲁大学研究生院，获经济学硕士。 先后在标准普尔国际评级公司、英国艾比国民银行、野村证券亚洲、雷曼兄弟亚洲、 中国投资有限公司、美国威灵顿资产管 理有限公司 、 中金资本 、 嘉浩控股有限公司等 多家金融机构担任管理职务。 邱靖之先生，独立董事，现任天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 首席合伙 人。毕业于湖南大学高级工商管理专业，获 EMBA 学位，全国会计领军人才，中国注册 会计师，注册资产评估师，高级会计师，澳洲注册会计师。 1999 年 10 月加入天职国际 会计师事务所， 现 任首席合伙人。 2 、 监 事会成员 马美芹女士，监事会主席，高级经济师， 1984 年 毕业于中央财政金融学院，获学 士学位， 2009 年获长江商学院高级管理人员工商管理硕士。 1984 年加入 中国 建设银 行，历任 中国建 设银行 总行筹资储蓄部、零售业务部、个人银行部副处长、处长、资 深客户经理（技术二级）， 总行 个人金融部副总经理， 总行 个人存款与投资部副总经 理。 2018 年 5 月起任建信基金 管理 公司监事会主席。 方蓉敏女士，监事，现任信安国际（亚洲）有限公司亚洲区首席律师。 1990 年获 新加坡国立大学法学学士学位，拥有新加坡、英格兰和威尔斯以及香港地区律师从业 资格。 曾任英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保险副 总裁等职务。 李亦军女士，监事，高级会计师，现任中国华电集团资本控股有限责任公司机构 与战略研究部经理。 1 992 年获北京工业大学工业会计专业学士， 2009 年获中央财经大 学会计专业硕士。 曾供职于 北京北奥有限公司，中进会计师事务所，中瑞华恒信会计 师事务所 。 2004 年加入中国华电集团，历任 中国华电集团财务有限公司计划财务部经 理助理、副经理，中国华电集团资本控股计划财务部经理 、 财务部经理，企业融资部 经理 、机构与风险管理部经理、 机构与战略研究部经理 。 安晔先生，职工监事，现任建信基金管理公司信息技术总监。 1995 年毕业于北京 工业大学计算机应用系，获得学士学位。 1995 年 8 月加入中国建设银行，历任 中国建 设银行 北京分行信息技 术部干部 ， 信息技术管理部北京开发中心项目经理、代处长； 2005 年 8 月加入建信基金管理公司，历任基金运营部总经理助理 、 副总经理 ， 信息技 术部执行总经理、总经理 ， 信息技术总监兼金融科技部总经理 ， 信息技术总监。 严冰女士，职工监事，现任建信基金管理公司人力资源部总经理。 2003 年 7 月毕 业于中国人民大学行政管理专业，获硕士学位。曾任安永华明会计师事务所人力资源 部人力资源专员。 2005 年 8 月加入建信基金管理公司，历任人力资源 部 专员、主管、 总经理助理、副总经理、总经理。 刘颖女士，职工监事，现任建信基金管理公司审计部总经 理 。 1997 年毕业于中国 人民大学会计系 , 获学士学位； 2010 年毕业于香港中文大学 , 获工商管理硕士学位 ， 英 国特许公认会计师公会（ ACCA ）资深会员 。 曾任毕马威华振会计师事务所高级审计师 ， 华夏基金管理有限公司基金运营部高级经理。 2006 年 12 月加入建信基金管理公司，历 任监察稽核部监察稽核专员、稽核主管、资深稽核员、内控合规部副总经理、内控合 规部副总经理兼内控合规部审计部（二级部）总经理、审计部总经理。 3 、高级管理人员 张军红先生，总裁（简历请参见董事会成员）。 曲寅军先生，副总裁，硕士。 1999 年 7 月加入中国 建设银行总行，历任审计部科员、 副主任科员、团委主任科员、重组改制办公室高级副经理、行长办公室高级副经理； 2005 年 9 月起就职于建信基金管理公司，历任董事会秘书兼综合管理部总监、投资管理部副 总监、专户投资部总监和首席战略官； 2013 年 8 月至 2015 年 7 月，任我公司控股子公司建 信资本管理有限责任公司董事、总经理。 2015 年 8 月 6 日至 2019 年 3 月 13 日任我公司副总 裁， 2015 年 8 月至 2017 年 11 月 30 日专任建信资本管理有限责任公司董事、总经理， 2017 年 11 月 30 日至 2018 年 11 月 1 日兼任建信资本管理公司董 事长。 2019 年 3 月从我公司离任。 张威威先生，副总裁，硕士。 1997 年 7 月加入中国建设银行辽宁省分行，从事个人 零售业务， 2001 年 1 月加入中国建设银行总行个人金融部，从事证券基金销售业务，任 高级副经理； 2005 年 9 月加入建信基金管理公司，一直从事基金销售管理工作，历任市 场营销部副总监（主持工作）、总监、公司首席市场官等职务。 2015 年 8 月 6 日起任我公 司副总裁。 吴曙明先生，副总裁，硕士。 1992 年 7 月至 1996 年 8 月在湖南省物资贸易总公司工作； 1999 年 7 月加入中国建设银行，先后在总行营业部、金融机构部、 机构业务部从事信贷 业务和证券业务，历任科员、副主任科员、主任科员、机构业务部高级副经理等职； 2006 年 3 月加入建信基金管理公司，担任董事会秘书，并兼任综合管理部总经理。 2015 年 8 月 6 日起任我公司督察长， 2016 年 12 月 23 日起任我公司副总裁。 吴灵玲女士，副总裁，硕士。 1996 年 7 月至 1998 年 9 月在福建省东海经贸股份有限公 司工作； 2001 年 7 月加入中国建设银行总行人力资源部，历任副主任科员、业务经理、 高级经理助理； 2005 年 9 月加入建信基金管理公司，历任人力资源部总监助理、副总监、 总监、人力资源部总经理 兼综合管理部总经理。 2016 年 12 月 23 日起任我公司副总裁。 马勇先生，副总裁，硕士。 1993 年 8 月至 1995 年 8 月在江苏省机械研究设计院工作。 1998 年 7 月加入中国建设银行总行，历任副主任科员、主任科员、秘书、高级经理级秘 书，高端客户部总经理助理，财富管理与私人银行部总经理助理、副总经理，建行黑龙 江省分行副行长等职务。 2018 年 8 月 30 日加入建信基金管理有限责任公司， 2018 年 11 月 13 日起任副总裁； 2018 年 11 月 1 日起兼任我公司控股子公司建信资本管理有限责任公司 董事长。 4 、督察长 吴曙明先生，督察长 （简历请参见公司高级管理人员）。 5 、基金经理 薛玲女士，金融工程及指数投资部总经理助理，博士。 2009 年 5 月至 2009 年 12 月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作，任项目经理； 2010 年 1 月至 2013 年 4 月在路通世纪公司亚洲数据收集部门工作，任高级软件工程师； 2013 年 4 月至 2015 年 8 月在中国中投证券公司工作，历任研究员、投资经理； 2015 年 9 月加入我公司金融工 程及指数投资部，历任基金经理助理、基金经理， 2018 年 5 月起兼任部门总经理助 理， 2016 年 7 月 4 日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金 及其联接基金 的基金经理； 2017 年 5 月 27 日至 2018 年 4 月 25 日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理； 2017 年 9 月 13 日起任建信量化事件驱动股票型证券投资基金 的基金经理； 2017 年 9 月 28 日起任深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金 （ ETF ）及其联接基金的基金经理； 2017 年 12 月 20 日起任建信鑫稳回报灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理； 2017 年 12 月 22 日起任建信上证 50 交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理； 2018 年 3 月 5 日起任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资 基金的基金经理 ； 2018 年 10 月 25 日起任建信上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 发起式联接基金的基金经理； 2018 年 12 月 13 日起任建信港股通恒生中国企业交易型 开放式指数证券投资基金的基金经理。 6 、投资决策委员会成员 张军红先生，总裁。 赵乐峰先生，总裁特别助理。 梁洪昀先生，金融工程及指数投资部总经理。 梁珉先生，资产配置与量化投资部总经理。 叶乐天先生，金融工程及指数投资部总经理助理。 张戈先生，资产配置及量化投资部总经理助理。 7 、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二 、 基金托管人 （ 一 ） 基金托管人情况 名称：中 国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”） 注册地址：中国北京西城区金融大街 35 号 2 - 6 层 法定代表人：陈共炎 成立日期： 2007 年 1 月 26 日 批准设立机关和批准设立文号：证监会、证监机构字 [2007]25 号 注册资本： 101.37 亿元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：证监许可【 2014 】 629 号 联系人：李蔚 联系电话： 95551 中国银河证券股份有限公司是中国证券行业领先的综合性金融服务提供商，提供 经纪、销售和交易、投资银行等综合证券服务。 2007 年 1 月 26 日，公司经中国证监 会 批准，由中国银河金融控股有限责任公司作为主发起人，联合 4 家国内机构投资者共 同发起正式成立。中央汇金投资有限责任公司为公司实际控制人。公司本部设在北 京，注册资本为人民币 101.37 亿元人民币。公司于 2013 年 5 月 22 日在香港联合交易 所上市，控股股东为中国银河金融控股有限责任公司。 （ 二 ） 主要人员情况 银河证券托管部管理团队具有十年以上银行、公募基金、证券清算等金融从业经 验，骨干员工从公司原有运营部门抽调，可为客户提供更多安全高效的资金保管、产 品核算及产品估值等服务。 （ 三 ） 基金托管业务经营情况 银河证券托管 部于 2014 年 1 月正式成立，在获得证券监管部门批准获得托管资格 后已可为各类公开募集资金设立的证券投资基金提供托管服务。托管部拥有独立的安 全监控设施，稳定、高效的托管业务系统，完善的业务管理制度，同时秉承公司“忠 诚、包容、创新、卓越”的企业精神，为基金份额持有人利益履行基金托管职责。 三、 相关服务机构 一、基金份额发售机构 （一）网下现金认购 1 、直销机构 本基金直销机构为基金管理人直销柜台。 （ 1 ）直销柜台 名称：建信基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 办公地址：北京 市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 法定代表人：孙志晨 联系人：郭雅莉 电话： 010 - 66228800 2 、发售代理机构 （一） 一级交易商 1) 渤海证券股份有限公司 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 法定代表人： 王春峰 客服电话： 400 - 651 - 5988 网址： www.bhzq.com 2) 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人： 周健男 客服电话： 95525 网址： www.ebscn.com 3) 华泰证券股份有限公司 地址：江苏省南京市江东中路 228 号 法定代表人：周易 客服电话： 95597 网址： www.htsc.com.cn 4) 平安证券股份有限公司 地址：广东省深圳市福田区金田路 4306 号荣超大厦 16 - 20 楼 法定代表人：何之江 客户服务电话： 95511 网址： stock.pingan.com 5) 申万宏源证券有限公司 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人：李梅 客服电话： 95523 、 4008895523 网址： www.sywg.com 6) 申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国 家 大厦 20 楼 2005 室 法定代表人： 李琦 客服电话： 4008 - 000 - 562 网址： www.hysec.com 7) 信达证券股份有限公司 地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心 法定代表人：张志刚 客户服务电话： 400 - 800 - 8899 网址： www.cindasc.com 8) 中国银河证券股份有限公司 地址：北京市西城区金融大街 35 号 2 - 6 层 法定代表人：陈共炎 客户服务电话： 4008 - 888 - 8888 网址： www.chinastock.com.cn 9) 招商证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田 区益田路江苏大厦 A 座 38 - 45 层 法定代表人： 霍达 客服电话： 95565 、 4008888111 网址： www.newone.com.cn 10) 中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表人：李玮 客服电话： 95538 网址： www.qlzq.com.cn 11) 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 法定代表人： 张佑君 客服电话： 95558 网址： www.citics.com 12) 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人：王常青 客服电话： 400 - 8888 - 108 网址： www.csc108.com 13) 中信证券（山东）股份有限公司 地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 法定代表人： 姜晓林 客户服务电话： 95548 网址： www.zxwt.com.cn 基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的其他机构销售本基 金，并及时公告。 二、基金份额登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人：周明 电话： 010 - 59378856 传真： 010 - 59378907 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：俞卫锋 电话： 021 - 31358666 传真： 021 - 31358600 联系人：陆奇 经办律师：黎明、陆奇 四、审计基金资产的会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单 元 01 室 办公地 址：上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座 11 楼 电话： 021 - 2323 8888 执行事务合伙人：李丹 经办注册会计师：许康玮、沈兆杰 联系人：沈兆杰 四 、基金的 名称 建信上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 五、 基金 的 类型 股票 型基金 六、基金的投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，日均跟踪偏离度的绝 对值争取不超过 0.2% ，年跟踪误差争取不超过 2% 。 七、基金的投资方向 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内 依法发行上市的非 成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场 工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例 不低于基金资产净值的 90% ；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法 规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围。 八、基金的 投资策略 （一）完全复制策略 本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标的指数中的 基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调 整。但因特殊情况（比如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时， 基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股以及中国证监会允许基金投资的其他金 融工具进行替代，或者对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密 地跟踪标的指数。 在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值争取 不超过 0.2% ，年跟踪误差 争取不超过 2% 。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导 致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟 踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 （二）衍生金融产品投资策略 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如权证以及其 他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。 本基金投资股指期货将力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的 交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。通过对股票现货和股指期货市 场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型，采用估值合 理、流动性好、交易活跃的 期货合约，对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化，提高投资组合的运作效 率。本基金将通过对权证标的证券的基本面研究，结合多种定价模型，根据基金资产 组合情况适度进行权证的投资。 （三）资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收 益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将通过对资产支持证券 基础资产及结构设计的研究，结合多种定价模型，严格控制资产支持证券的总体投资 规模并进行分散投资，以降低流动性风险。 （四）流通受限证券投资策 略 流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开 发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发 布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券 等流通受限证券。本基金通过分析流通受限证券的内在价值、成长价值、流动性风险 等方面，充分考虑锁定期时长，在保证本基金流动性的基础上，精选流通受限证券。 在流通受限证券锁定期结束后，本基金将根据对流通受限证券投资价值的判断，结合 具体的市场环境，选择适当的时机卖出。 九、基金的 业绩比较标准 本基 金的 标的指数 为 ：上证 50 指数 。 本基金的业绩比较基准为：本基金标的指数。 十、基金的风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基 金与货币市场基金，属于高风险 / 高收益的开放式基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪上证 50 指 数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 4 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2019 年 3 月 31 日止，本报告中财务资料未经审计。 1 、 报告期末基金资产组合情况 序 号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （ % ） 1 权益投资 135,087,386.90 98.86 其中：股票 135,087,386.90 98.86 2 基金投资 - 0.00 3 固定收益 投资 - 0.00 其中：债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 4 贵金属投资 - 0.00 5 金融衍生品投资 - 0.00 6 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - 0.00 7 银行存款和结算备付金 合计 1,450,921.11 1.06 8 其他资产 102,321.70 0.07 9 合计 136,640,629.71 100.00 2 、 报告期末按行业分类的股票投资组合 （ 1 ）报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代 码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例 (%) A 农、林、牧、渔业 - 0.00 B 采矿业 5,782,661.00 4.25 C 制造业 34,652,174.60 25.46 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 - 0.00 E 建筑业 6,726,794.40 4.94 F 批发和零售业 - 0.00 G 交通运输、仓储和邮政 业 2,008,320.00 1.48 H 住宿和餐饮业 - 0.00 I 信息传输、软件和信息 技术服务业 2,460,944.00 1.81 J 金融业 76,949,786.24 56.53 K 房地产业 4,708,601.76 3.46 L 租赁和商务服务业 1,730,976.00 1.27 M 科学研究和技术服务业 - 0.00 N 水利、环境和公共设施 管理业 - 0.00 O 居民服务、修理和其他 服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 - 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - 0.00 S 综合 - 0.00 合计 135,020,258.00 99.19 注 : 以上行业分类以 2019 年 3 月 31 日的证监会行业分类标准为依据。 （ 2 ）报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - 0.00 B 采矿业 - 0.00 C 制造业 67,128.90 0.05 D 电力、热力、燃气及 水生产和供应业 - 0.00 E 建筑业 - 0.00 F 批发和零售业 - 0.00 G 交通运输、仓储和邮 政业 - 0.00 H 住宿和餐饮业 - 0.00 I 信息传输、 软件和信 息技术服务业 - 0.00 J 金融业 - 0.00 K 房地产业 - 0.00 L 租赁和商务服务业 - 0.00 M 科学研究和技术服务 业 - 0.00 N 水利、环境和公共设 施管理业 - 0.00 O 居民服务、修理和其 他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 - 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - 0.00 S 综合 - 0.00 合计 67,128.90 0.05 注 : 以上行业分类以 2019 年 3 月 31 日的证监会行业分类标准为依据。 （ 3 ）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 3 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 （ 1 ）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产净 值比例（％） 1 601318 中国平安 273,340 21,074,514.00 15.48 2 600519 贵州茅台 12,600 10,760,274.00 7.90 3 60003 6 招商银行 257,700 8,741,184.00 6.42 4 601166 兴业银行 316,600 5,752,622.00 4.23 5 600030 中信证券 199,500 4,943,610.00 3.63 6 600887 伊利股份 154,600 4,500,406.00 3.31 7 600276 恒瑞医药 67,380 4,407,999.60 3.24 8 601328 交通银行 697,700 4,353,648.00 3.20 9 600016 民生银行 629, 860 3,993,312.40 2.93 10 601288 农业银行 972,200 3,626,306.00 2.66 （ 2 ）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 603681 永冠新材 1,767 33,855.72 0.02 2 603379 三美股份 1,026 33,273.18 0.02 4 、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5 、 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 6 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 7 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 8 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 9 、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （ 1 ）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 （ 2 ）本基金投资股指期货的投资政策 无。 10 、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （ 1 ）本期国债期货 投资政策 无。 （ 2 ）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 （ 3 ）本期国债期货投资评价 无。 11 、 投资组合报告附注 （ 1 ）本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 （ 2 ）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 （ 3 ）其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 4,421.41 2 应收证券清算款 97,577.37 3 应收股利 - 4 应收利息 322.92 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 102,321.70 12 、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 13 、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 （ 1 ）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 （ 2 ）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 公司名称 流通受限部分的公允 价值（元） 占基金资产净值 比例（ % ） 流通受限情况 说明 1 603379 三美股份 33,273.18 0.02 新发未上市 十二、基金 的业绩 基金业绩截止日为 2019 年 3 月 31 日。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 。 阶 段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ① — ③ ② — ④ 自基金合同生效 - 2017 年 12 月 31 日 0.12% 0.01% - 1.21% 0.85% 1.33% - 0 .84% 2018 年 1 月 1 日 - 2018 年 12 月 31 日 - 19.53% 1.35% - 19.83% 1.37% 0.30% - 0.02% 2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 3 月 31 日 23.71% 1.54% 23.78% 1.55% - 0.07% - 0.01% 自基金合同生效 - 2019 年 3 月 31 日 - 0.33% 1.38% - 1.96% 1.41% 1.63% - 0.03% 十三、基金的费用概揽 （一）基金费用的种类 1 、基金管理人的管理费； 2 、基金托管人的托管费； 3 、基金的指数许可使用费； 4 、 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 5 、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 6 、基金份额持有人大会费用； 7 、基金的证券 / 期货交易、结算费用； 8 、基金的银行汇划费用、账户开户及维护费用； 9 、基金上市费及年费； 10 、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50% 年费率计提。管理 费的计算方法 如下： H ＝ E × 0.50% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金 托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基 金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2 、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 年费率计提。托管费的计算方法 如下： H ＝ E × 0.10% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金 托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基 金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3 、基金合同生效后的指数许可使用费 指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.03% 的年费率计提。计算方法如 下： H=E × 0.03% ÷当年天数 H 为每日应计提的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 50,000 元（大写：伍万圆），计费期 间不足一季度的，根 据实际天数按比例计算。 基金合同生效后的指数许可使用费按日计提，逐日累计至每个季季末，按季支 付。由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，经基金托管 人复核后于每年 1 月， 4 月， 7 月， 10 月首日起 3 个工作日内将上季度标的指数许可使 用费从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所 规定的方式支付给标的指数许可方。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发 生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应及时按照 《信息披露办法》 的规定在指定媒介进行公告。 上述“一、基金费用的种类中第 4 － 10 项费用”，根据有关法规及相应协议规 定，按费用实际支出金额列入或摊入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1 、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财 产的损失； 2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3 、基金合同生效前的相关费用； 4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 十四、对招募说明书更新部分的说明 1 、更新了“第三部分：基金管理人”的 相关信息； 2 、更新了“第四部分：基金托管人”的“基本情况”及“基金托管业务经营情 况” ； 3 、更新了“第五部分：相关服务机构”中的信息； 4 、更新了“第十一部分：基金的投资”的投资组合报告的内容，并经基金托管人 复核； 5 、更新了“第十二部分：基金的业绩”，并经基金托管人复核； 6 、更新了“第二十四部分：其他应披露事项”，添加了报告期间涉及本基金和基 金管理人的相关临时公告。 上述内容仅为本招募说明书（更新）摘要，投资人欲查询本更新招募说明书正文， 可登陆基金管理人网站 www.ccbfund.cn 。 建信基金管理有限责任公司 二〇一九年七月 中财网
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