太平恒利纯债：太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)
原标题:太平基金管理有限公司:太平恒利纯债：太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 太平基金管理有限公司 太平基金管理有限公司 基金管理人：太平基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 二〇一九年七月 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 重要提示 太平恒利纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2017年11月14日 获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2017】2067号）。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实 质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者应当认真阅读基金招募说明书、 基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风 险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资 本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风 险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别 证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金 的特定风险等等。 本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业 采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动 性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中 小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股 票型基金，属于证券投资基金中较低预期风险/收益的产品。 投资有风险，投资者在投资本基金前，应当认真、仔细阅读本基金的基金合同、招募说 明书等基金法律文件，全面了解本基金的风险收益特征和产品特性，根据自身的投资目的、 投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，理性判断市 场，谨慎、独立做出投资决策，承担基金投资中出现的各类风险，并通过基金管理人或基金 管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构认/申购和赎回本基金。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现。基金 管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基 金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金资产净值变化 引致的投资风险，由投资者自行承担。 本招募说明书（更新）所载内容截止日为2019年6月15日，有关财务数据和净值表现截 I 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） II 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 一、绪言................................................................................................................................1 二、释义................................................................................................................................2 三、基金管理人....................................................................................................................6 四、基金托管人.................................................................................................................15 五、相关服务机构.............................................................................................................19 六、基金的募集.................................................................................................................22 七、基金合同的生效.........................................................................................................23 八、基金份额的申购与赎回............................................................................................24 九、基金的投资.................................................................................................................33 十、基金的业绩.................................................................................................................41 十一、基金的财产.............................................................................................................42 十二、基金资产估值.........................................................................................................44 十三、基金的收益与分配................................................................................................48 十四、基金的费用与税收................................................................................................50 十五、基金的会计与审计................................................................................................52 十六、基金的信息披露....................................................................................................53 十七、风险揭示.................................................................................................................59 十八、基金合同的变更、终止和基金财产的清算....................................................61 十九、基金合同的内容摘要............................................................................................63 I 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） II 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 《太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依 据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简 称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》和其他相关 法律法规的规定以及《太平恒利纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”） 编写。 本招募说明书阐述了太平恒利纯债债券型证券投资基金的投资目标、投资策略、投资 风险、相关费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读 本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲 了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 1 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1.基金或本基金：指太平恒利纯债债券型证券投资基金 2.基金管理人：指太平基金管理有限公司 3.基金托管人：指交通银行股份有限公司 4.基金合同：指《太平恒利纯债债券型证券投资基金基金合同》及对该基金合同的任 何有效修订和补充 5.托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《太平恒利纯债债券型证券 投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6.招募说明书：指《太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新 7.基金份额发售公告：指《太平恒利纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告》 8.法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9.《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次 会议通过，2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订， 自2013年6月1日起实施，并经2015年4 月24日第十二届全国人民代表大会常务委员 会第十四次会议《关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人 民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10.《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证 券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11.《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证 券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12.《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开 募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13.《流动性风险规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日起实 施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 14.中国证监会：指中国证券监督管理委员会 15.银行保险监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 16.基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17.个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18.机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 2 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 19.合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相 关法律法规规定可以投资于在中国境内证券市场的中国境外的机构投资者 20.人民币合格境外机构投资者：指根据相关法律法规规定，经中国证监会批准，并取 得国家外汇管理局批准的投资额度，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外机 构投资者 21.投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格 境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 22.基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 23.基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金 份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 24.销售机构：指太平基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业 务的机构 25.登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 26.登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为太平基金管理有限公司或接 受基金管理人委托，代为办理登记业务的机构 27.基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金 份额余额及其变动情况的账户 28.基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、 申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 29.基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 30.基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 31.基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过三 个月 32.存续期：指基金合同生效日至终止日之间的不定期期限 33.工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 34.T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 35.T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数 36.开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 3 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 38.《业务规则》：指《太平基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是由基金管理 人制定并不时修订，规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由 基金管理人和投资人共同遵守 39.认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 40.申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 41.赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要 求将基金份额兑换为现金的行为 42.摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方 式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 43.基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件， 申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基 金份额的行为 44.转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额 销售机构的操作 45.定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购申请的一种投资方式 46.巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的10% 47.元：指人民币元 48.基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其 他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 49.基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 他资产的价值总和 50.基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 51.基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 52.基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 53.流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 4 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 54.指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介 55.不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 5 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) （一）基金管理人概况 1、基金管理人基本情况 名称：太平基金管理有限公司 住所：中国上海市虹口区邯郸路135号5幢101室 办公地址：中国上海浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦17楼1708室 法定代表人：汤海涛 成立日期：2013年1月23日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2012]1719号 组织形式：有限责任公司 注册资本：人民币4亿元 存续期限：持续经营 联系人：熊勇文 客户服务电话：021-61560999 传真：021-38556751 股权结构： 股东名称持股比例 太平资产管理有限公司83.00% 中原证券股份有限公司8.50% 安石投资管理有限公司8.50% 合计100% （二）基金管理人主要人员情况 1、董事会成员基本情况 汤海涛先生，董事长。中共党员，经济及管理学硕士。具有证券投资基金从业资格。现 任太平资产管理有限公司党委委员、副总经理，本公司董事长。曾任交通银行股份有限公司 哈尔滨分行核算运行中心副主任、会计结算部高级经理，交通银行股份有限公司大庆分行党 委书记、行长；太平资产管理有限公司市场部总经理、北方项目事业部总经理、产品开发部 6 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 徐钢先生，董事。中共党员，经济学硕士，高级经济师。现任太平资产管理有限公司副 总经理。曾任中国人寿保险（集团）公司投资管理部资产配置处、股权管理处负责人；太平 资产管理有限公司股权投资事业部总经理、组合管理部总经理、创新发展部副总经理（主持 工作）、助理总经理等职。 邱宏斌先生，董事。中共党员，经济学硕士。具有证券投资基金从业资格。现任本公司 总经理。曾任大连信托投资公司证券部投资经理、上海证券营业部总经理；大通证券股份有 限公司营业部总经理、华东区总经理；泰信基金管理有限公司高级研究员、理财顾问部总经 理；光大保德信基金管理有限公司专户理财部投资总监；泰信基金管理有限公司总经理助理 兼专户投资总监；太平资产管理有限公司资产管理事业部总经理、产品开发部总经理、投资 管理中心副总经理；太平基金管理有限公司副总经理等职。 吴东先生，董事。中共党员，政治学理论硕士，具有证券投资基金从业资格、仲裁员资 格、律师资格。现任本公司副总经理。曾任上海市司法局办公室副主任；中国人寿保险股份 有限公司上海分公司内控合规部总经理；中国人寿保险股份有限公司上海分公司宝山支公司 总经理；太平资产管理有限公司风险管理部/项目评审部副总经理（部门总经理级）、监察 部总经理、风险管理及合规部总经理等职。 宋卫华先生，董事。中共党员，数量经济学硕士。具有证券投资基金从业资格。现任本 公司副总经理。曾任河南省驻马店市第三中学教师，东北财经大学数量经济研究所助理研究 员，河南财政证券公司期货部业务主管、总经理助理兼投资部经理，中原证券股份有限公司 证券投资总部副总经理、上海大连西路营业部副总经理、研究所副所长等职，中原英石基金 管理有限公司副总经理。 Thomas Adam Shippey 先生，董事。英国阿斯顿大学国际商务和德语学士。现任安石 集团战略发展总监兼安石集团财务总监。曾任普华永道会计师事务所注册会计师，瑞银集团 任执行董事职务。 胡志浩先生，独立董事。中共党员，金融学博士。现任国家金融与发展实验室全球经济 与金融研究中心主任。曾任职于中国社会科学院金融研究所、国家金融与发展实验室。 赵然女士，独立董事。中共党员，经济学博士。现任河南省社科院金融财贸所负责人、 副研究员，《河南金融发展报告暨河南金融蓝皮书》副主编。曾任职于跨国公司、投资银行 等相关企业。 于春海先生，独立董事。经济学博士。现任中国人民大学经济学院国际经济系主任、中 7 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 2、监事会成员基本情况 陈沫先生，监事长。民革党员，工商管理硕士。现任太平资产管理有限公司信息技术部 总经理。曾任职于太平人寿保险公司，曾任太平资产运营管理有限公司运营保障部副总经理、 信息技术部副总经理、运营管理部副总经理等职。 曹燕萍女士，监事。中共党员，经济学硕士。现任太平资产管理有限公司研究部总经理。 曾任申银万国证券研究所经理助理、高级研究员、能源小组组长，海富通基金管理有限公司 高级研究员、绝对收益组基金经理，国金证券研究所研究总监等职。 谢雪竹女士，监事。中共党员，经济学硕士。现任中原证券股份有限公司合规总监。曾 任河南财政证券公司驻武汉证券交易中心及河南证券交易中心交易员、总经理秘书（公司中 层），中原证券股份有限公司督察室主任、经纪业务总部副总经理、郑州商城路营业部总经 理、公司办公室主任、董事会秘书、首席风险官兼合规管理总部（法律事务总部）总经理等 职。 白莉莉女士，职工监事。中共党员，国际贸易学硕士。具有证券投资基金从业资格。现 任本公司机构业务部副总监。曾任中信建投证券有限责任公司理财经理，金鹰基金管理有限 公司渠道经理，太平资产管理有限公司金融市场部高级业务副总裁等职。 陈吟绮女士，职工监事。中共党员，法学硕士。具有证券投资基金从业资格。现任本公 司资深合规经理。曾任国联安基金管理有限公司监察稽核部法律稽核专员，中原英石基金管 理有限公司法务稽核经理。 张健先生，职工监事。金融工程硕士。具有证券投资基金从业资格。现任本公司产品管 理部副总监。曾任交银施罗德基金管理有限公司产品经理，国联安基金管理有限公司高级产 品经理，中原英石基金管理有限公司产品管理部副总监。 3、高级管理人员基本情况 汤海涛先生，董事长。中共党员，经济及管理学硕士。具有证券投资基金从业资格。曾 任交通银行股份有限公司哈尔滨分行核算运行中心副主任、会计结算部高级经理，交通银行 股份有限公司大庆分行党委书记、行长；太平资产管理有限公司市场部总经理、北方项目事 业部总经理、产品开发部总经理；太平养老保险股份有限公司投资总监等职。现任太平资产 8 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 邱宏斌先生，总经理。中共党员，经济学硕士。具有证券投资基金从业资格。曾任大连 信托投资公司证券部投资经理、上海证券营业部总经理；大通证券股份有限公司营业部总经 理、华东区总经理；泰信基金管理有限公司高级研究员、理财顾问部总经理；光大保德信基 金管理有限公司专户理财部投资总监；泰信基金管理有限公司总经理助理兼专户投资总监； 太平资产管理有限公司资产管理事业部总经理、产品开发部总经理、投资管理中心副总经理； 太平基金管理有限公司副总经理等职。现任本基金管理人总经理。 王健先生，督察长。中共党员，经济学硕士，高级会计师。具有证券投资基金从业资格。 曾任河南证券有限责任公司计划财务处、稽查处副处长、处长，中原证券股份有限公司资产 保全总部、法律事务总部、合规管理总部总经理，中原英石基金管理有限公司筹备组常务副 组长，中原英石基金管理有限公司督察长等职。现任本基金管理人督察长。 吴东先生，副总经理。中共党员，政治学理论硕士，具有证券投资基金从业资格、仲裁 员资格、律师资格。曾任上海市司法局办公室副主任；中国人寿保险股份有限公司上海分公 司内控合规部总经理；中国人寿保险股份有限公司上海分公司宝山支公司总经理；太平资产 管理有限公司风险管理部/项目评审部副总经理（部门总经理级）、监察部总经理、风险管 理及合规部总经理等职。现任本基金管理人副总经理。 金芳女士，副总经理。工商管理硕士。具有证券投资基金从业资格。曾任中国对外贸易 信托投资公司项目经理、上海证券自营业务负责人，中国化工进出口公司总裁办公室秘书， 中宏人寿投资部助理总经理（主持工作），太平人寿投资部副总经理兼投委会秘书，太平资 管运营保障部副总经理、市场服务部总经理、金融市场事业部总经理。现任本基金管理人副 总经理。 宋卫华先生，副总经理。中共党员，数量经济学硕士。具有证券投资基金从业资格。曾 任河南省驻马店市第三中学教师，东北财经大学数量经济研究所助理研究员，河南财政证券 公司期货部业务主管、总经理助理兼投资部经理，中原证券股份有限公司证券投资总部副总 经理、上海大连西路营业部副总经理、研究所副所长等职，中原英石基金管理有限公司副总 经理。现任本基金管理人副总经理。 4、本基金现任基金经理 潘莉女士，牛津大学工商管理硕士，具有证券投资基金从业资格。2004年6月起曾就 职于东京海上日动火灾保险株式会社非日系部、英国皇家太阳联合保险公司大客户部担任核 保和客服工作；中国人保资产管理有限公司历任集中交易室交易员、固定收益部投资经理； 9 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 陈晓女士，南开大学精算学专业硕士学位。2010年7月加入光大保德信基金管理有限 公司，历任投资部研究助理、固定收益研究员、固定收益高级研究员。2014年1月起先后 担任光大保德信增利收益债券型证券投基金基金经理、光大保德信信用添益债券型证券投资 基金基金经理、光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安祺债券型证券 投资基金基金经理、光大保德信安诚债券型证券投资基金基金经理、光大保德信永利纯债债 券型证券投资基金基金经理、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金基金经理。2018 年11月加入太平基金管理有限公司，现任固定收益部投资负责人。2019年3月29日起担 本基金基金基金经理、太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。 5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 本基金投资采取集体决策制度，投资决策委员会成员的姓名及职务如下： 投资决策委员会成员：总经理邱宏斌先生（投资决策委员会主席）、总经理助理宋磊先 生、权益投资部副总监兼基金经理梁鹏先生、量化投资部负责人兼基金经理徐磊先生、研究 发展部负责人兼基金经理林开盛先生、资深研究员魏志羽先生、固定收益部负责人兼基金经 理陈晓女士。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、半年度和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值、基金份额净值； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 10 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露 办法》等现行有效的相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制 制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定 的行为发生。 2、基金管理人承诺防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法 律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄 漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资 计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩 序； （9）贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； 11 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺 基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨，按照诚实信用、勤勉尽责的原则， 严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定，不断更新投资理念，规范基金运作。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 最大利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定， 泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投 资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的内部控制制度 基金管理人的内部控制是指基金管理人为防范和化解风险，保证经营运作符合公司的发 展规划，在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制，运用管理方法，实施操作程 序与控制措施而形成的系统。 1、基金管理人内部控制的总体目标是： （1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经 营、规范运作的经营思想和经营理念。 （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产 的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。 （3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 2、基金管理人的内部控制遵循以下原则： （1）健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员， 并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度 的有效执行。 12 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） （4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益， 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、基金管理人制订内部控制制度遵循以下原则： （1）合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定。 （2）全面性原则。内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节，不得留有制度上 的空白或漏洞。 （3）审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点。 （4）适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营战略、 经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 4、基金管理人内部控制的主要内容 公司内部风险控制的主要内容包括：投资管理业务控制、信息披露控制、基金销售活动 控制、信息技术系统控制、会计系统控制、监察稽核控制等。 （1）投资管理业务控制 公司自觉遵守国家有关法律法规，按照投资管理业务的性质和特点严格制定管理规章、 操作流程和岗位手册，明确揭示不同业务可能存在的风险点并采取控制措施。 （2）信息披露控制 公司按照法律、法规和中国证监会有关规定，建立完善的信息披露制度，保证公开披露 的信息真实、准确、完整、及时。 （3）基金销售活动控制 公司从事基金销售活动，自觉遵守法律法规和中国证监会的规定，不得损害国家利益、 社会公共利益和基金投资人的合法权益。 （4）信息技术系统控制 公司根据国家法律法规的要求，遵循安全性、实用性、可操作性原则，严格制定信息系 统的管理制度。信息技术系统的设计开发符合国家、金融行业软件工程标准的要求，编写完 整的技术资料；在实现业务电子化时，设置保密系统和相应控制机制，并保证计算机系统的 可靠性；信息技术系统投入运行前，经过业务、运营、监察稽核等部门的联合验收。 （5）会计系统控制 13 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） （6）监察稽核控制 公司设立督察长，对董事会负责，经董事会聘任，报中国证监会核准。根据公司监察稽 核工作的需要和董事会授权，督察长就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报 告、建议职能。 公司设立监察稽核部门，对公司经营层负责，开展监察稽核工作，公司保证监察稽核部 门的独立性和权威性。 5、基金管理人的内部控制制度体系 基金管理人的制度体系分为四个层面： （1）公司章程； （2）公司内部控制大纲 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本管理制度的 纲要和总揽，内部控制大纲明确内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容； （3）公司基本管理制度 基本管理制度主要包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、 监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度 和紧急情况处理制度； （4）部门和业务管理制度 部门和业务管理制度是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗 位责任等的具体说明，是公司根据部门职能开展相关业务的相关制度，是依据公司基本管理 制度制定的具体业务管理制度。 6、基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是公司董事会及管理层的责任。 基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确，并承诺将根据法律法规、市 场环境的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。 14 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） （一）基金托管人基本情况 1、基本情况 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 公司法定英文名称：BANKOF COMMUNICATIONSCO.,LTD 法定代表人：彭纯 住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号 办公地址：中国（上海）长宁区仙霞路18号 邮政编码：200336 注册时间：1987年3月30日 注册资本：742.63亿元 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号 联系人：陆志俊 电话：95559 交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。 1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银 行，总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007年5月在上海证 券交易所挂牌上市。根据2018年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银 行一级资本位列第11位，连续五年跻身全球银行20强；根据2018年美国《财富》杂志发布 的世界500强公司排行榜，交通银行营业收入位列第168位，较上年提升3位。 截至2019年3月31日，交通银行资产总额为人民币97,857.47亿元。2019年1-3月，交通 银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币210.71亿元。 交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工具有多年基金、 证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级 专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬， 是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。 2、主要人员情况 彭纯先生，董事长、执行董事，高级会计师。 彭先生2018年2月起任本行董事长、执行董事。2013年11月至2018年2月任本行副董 15 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 任德奇先生，副董事长、执行董事、行长，高级经济师。 任先生2018年8月起任本行副董事长、执行董事、行长；2016年12月至2018年6月任 中国银行执行董事、副行长，其中：2015年10月至2018年6月兼任中银香港（控股）有限 公司非执行董事，2016年9月至2018年6月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁； 2014年7月至2016年11月任中国银行副行长，2003年8月至2014年5月历任中国建设银行信 贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部 总经理；1988年7月至2003年8月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳 阳分行，中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生1988年于清 华大学获工学硕士学位。 袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁，高级经济师。 袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁；2007年12月至2015年8月， 历任本行资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管业务中心副总裁；1999年12 月至2007年12月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长， 会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机科学系，获得学士学位， 2005年于新疆财经学院获硕士学位。 3、基金托管业务经营情况 截至2019年3月31日，交通银行共托管证券投资基金418只。此外，交通银行还托 管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计 划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、QFII 证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产、RQDII证券投资资产和QDLP资 金等产品。 （二）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 16 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 2、内部控制原则 （1）合法性原则：托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求， 并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 （2）全面性原则：托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制 机制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营 环节，建立全面的风险管理监督机制。 （3）独立性原则：托管中心独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与交通银行 的自有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核算，分账管理。 （4）制衡性原则：托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织结构的设置上确 保各二级部和各岗位权责分明、相互牵制，并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲 点。 （5）有效性原则：托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基 础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过行之有效的控制流程、 控制措施，建立合理的内控程序，保障内控管理的有效执行。 （6）效益性原则：托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风 险控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。 3、内部控制制度及措施 根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资产托管业务 指引》等法律法规，托管中心制定了一整套严密、完整的证券投资基金托管管理规章制度， 确保基金托管业务运行的规范、安全、高效，包括《交通银行资产托管业务管理办法》、《交 通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产托管业务系统建设管理办法》、《交 通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通 银行资产托管业务从业人员行为规范》、《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》等， 并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工科学合理，技术系统管理规 范，业务管理制度健全，核心作业区实行封闭管理，落实各项安全隔离措施，相关信息披露 由专人负责。 托管中心通过对基金托管业务各环节的事前揭示、事中控制和事后检查措施实现全流程、 全链条的风险管理，聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内部控 17 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产 的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支 付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行 监督和核查。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，应当及时通知基金管理 人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进 行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的，交 通银行须报告中国证监会。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，须立即报告中国证监会， 同时通知基金管理人限期纠正。 （四）其他事项 最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为，未受 到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的 高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。 18 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) （一）基金份额销售机构 1、直销机构：太平基金管理有限公司 住所：中国上海市虹口区邯郸路135号5幢101室 办公地址：中国上海浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦17楼1708室 法定代表人：汤海涛 联系人：熊勇文 客户服务电话：021-61560999 直销电话：021-38556789 直销传真：021-38556751 公司网址：www.taipingfund.com.cn2、其他销售机构 （1）交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 联系人：王菁 联系电话：021-58781234-1740 传真：021-58408836 客户服务电话：95559 网址：http://www.bankcomm.com （2）海通证券股份有限公司 住所：上海市广东路689号 办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人：周杰 联系人：赖奕欣 联系电话：021-23219381 客服电话：95553、4008888001 19 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 详见本基金基金份额发售公告及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。 3、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基金，并 及时公告。 （二）登记机构 名称：太平基金管理有限公司 住所：中国上海市虹口区邯郸路135号5幢101室 办公地址：中国上海浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦17楼1708室 法定代表人：汤海涛 联系人：朱俊 联系电话：021-38556627 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市海华永泰律师事务所 住所：上海市华阳路112号2号楼东虹桥法律服务园区302室 办公地址：上海市东方路69号裕景国际商务广场A楼15层 负责人：张诚 电话：021-58773177 传真：021-58773268 经办律师：张兰、梁丽金 联系人：张兰 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 经办注册会计师：薛竞、金诗涛 电话：021-23238888 20 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 21 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他 有关法律法规，并经中国证监会2017年11月14日证监许可2017[2067] 号文准予注册募 集。本基金募集期为2018年5月13日至2018年6月13日止。经普华永道中天会计师事 务所（特殊普通合伙）验资，募集期共募集200,033,628.34份，有效认购户为438户。 22 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） （一）基金合同的生效 本基金的基金合同已于2018年6月15日正式生效。 （二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现 前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他 基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。 23 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） （一）申购与赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构及其联系方式详见本招募说 明书“第五部分相关服务机构”中的内容及其他相关公告。基金管理人可根据情况变更或增 减销售机构，并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销 售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过 上述方式进行基金份额的申购与赎回。具体办法由基金管理人或相关销售机构另行公告。 （二）申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金 合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书（更新） 或相关公告中载明。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况 或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实 施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自2018年6月19日开始办理申购、赎回业务。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接 受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类别基金份额净值 为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 5、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等 24 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 基金管理人可在不违反法律法规的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新 规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。 投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金。投资者在提交赎回申请 时，应确保账户内有足够的基金份额余额，否则赎回申请无效。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人全额交付申购款项，申购成立； 登记机构确认基金份额时，申购生效。若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成立。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎 回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基 金合同约定的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有 关条款处理。 遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他 非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项划付时间相应顺 延。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提 交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定 的其他方式查询申请的确认情况。若申购未生效，则申购款项本金退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定生效，而仅代表销售机构确实接 收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请 的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 基金管理人在不违反法律法规的前提下，可对上述程序和/或规则进行调整。基金管理 人应在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （五）申购与赎回的数额限制 1、投资人通过本基金的直销机构单个基金账户首次申购本基金单笔最低金额为人民币 1.00元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为人民币1.00元（含申购费）；通过其他 25 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 2、投资人可多次申购，对单个投资人累计持有的基金份额不设上限限制。法律法规、 中国证监会另有规定的除外。 3、基金份额持有人单笔赎回的基金份额不得低于1份，当某笔交易类业务导致基金份 额持有人在销售机构单个交易账户保留的基金份额余额少于1份的，该基金份额余额必须 一同赎回。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见本基金招募说明书或 相关公告。 5、基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数 量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报 中国证监会备案。 （六）申购费用和赎回费用 1、申购费率 投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。 本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者的申购费用如下： 申购金额（M，含申购费）申购费率 M＜100万0.80% 100万≤M＜300万0.50% 300万≤M＜500万0.30% M≥500万按笔收取，每笔1000元 （注：M：申购金额；单位：元） 本基金的申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用， 不列入基金财产。 2、赎回费率见下表： 持有期间（D）赎回费率 0≤D<7天1.5% 7≤D＜180天0.10% D≥180天0% 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，对于持续持有期少于7日的投资者收取的 26 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） （七）申购份额与赎回金额的计算 1、申购金额的计算方式： （1）申购费用适用比例费率的情形下： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T日基金份额净值 （2）申购费用适用固定金额的情形下： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-固定金额 申购份额=净申购金额/T日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。 例2：假定T日基金份额净值为1.0560元，某投资人本次申购本基金400,000元，对 应的本次申购费率为0.80%，该投资人可得到的基金份额为： 净申购金额=400,000/（1+0.80%）＝396,825.40元 申购费用=400,000-396,825.40＝3,174.60元 申购份额=396,825.40/1.0560＝375,781.63份 即：投资人投资400,000元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为1.0560元，可 得到375,781.63份基金份额。 例3：假定T日基金份额净值为1.0560元，某投资人投资6,000,000元申购本基金， 其对应的申购费用为1000元，则其可得到的申购份额为： 申购费用＝1000.00元 净申购金额＝6,000,000－1000＝5,999,000.00元 申购份额＝5,999,000/1.0560＝5,680,871.21份 即，投资人投资6,000,000元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为1.0560元， 可得到5,680,871.21份基金份额。 2、赎回金额的计算方式： 采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式： 赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 27 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 0%，假设赎回当日基金份额净值是1.2500 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.2500=12,500.00 元 赎回费用=12,500×0%=0.00元 净赎回金额=12,500-0=12,500.00 元 即：投资者赎回本基金10,,000份基金份额，持有时间为三年，假设赎回当日基金份额 净值是1.2500元，则其可得到的赎回金额为12,500.00元。 3、正常情况下，本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍 五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并 在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定 基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门 要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率，并进行公告。 5、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估 值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 （八）申购和赎回的登记 1、经基金销售机构同意，基金投资者提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时 间之前可以撤销。 2、投资者申购基金生效后，登记机构在T+1日为投资者登记权益并办理登记手续，投 资人自T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。 3、投资人赎回基金生效后，登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的登记手续。 4、基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，但不得 实质影响投资者的合法权益，并最迟于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定进行公 告。 （九）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。当前一估值日基金资产净值50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定 28 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 在重大不利影响时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业 绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况导致 基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运行。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有本基金份额的比 例达到或者超过本基金总份额的50%，或者可能导致投资者变相规避前述50%集中度的情形 时。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、8项情形之一且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝 的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业 务的办理。 （十）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。当前一估值日基金资产净值50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定 性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受赎回 申请的措施。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，可暂停接受投资人的 赎回申请。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述除第4项之外的情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人赎回申 请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理 人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例 分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的 相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 29 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） （十一）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一 开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或 部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回 程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投 资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当 日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办 理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受 理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一开放日该类份额的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全 部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 （3）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必 要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 （4）单个基金份额持有人的赎回申请如超过基金总份额30%以上的，基金管理人可对 该基金份额持有人实施延期办理赎回申请。基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放 日基金总份额的10%的前提下，对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按 单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一 个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将 被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金 份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时 未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 30 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒介 上刊登公告。 （十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应于规定期限内在指定媒介上刊登暂 停公告。 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重 新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过1日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信 息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告， 也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新 开放的公告。 （十三）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人 管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人 届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 （十四）基金份额的转让 在不违反法律法规相关规定且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通 过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份 额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根 据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 （十五）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户，或者按照相关法律法规或国 家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依 法可以持有本基金基金份额的投资人，或按法律法规或国家有权机关要求的方式执行。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金 份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是 指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法 31 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） （十六）基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照规定的标准收取转托管费。 （十七）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人在届时发布公 告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额， 每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额 投资计划最低申购金额。 （十八）基金份额的冻结、解冻及质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益 一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法规或基金合同另有规定的除外。 在不违反相关法律法规和监管规则规定的前提下，基金管理人可以办理基金份额的质押 业务或其他基金业务，并制定和实施相应的业务规则。 （十九）其他 1、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协 商一致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额持有人大会审议。 2、当技术条件成熟，本基金管理人在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质 不利影响的前提下，经与基金托管人协商一致，可根据具体情况对上述申购和赎回的安排进 行补充和调整，或者按登记机构的相关业务规则办理基金份额的转让、过户、质押等业务， 届时无需召开基金份额持有人大会审议但需提前公告。 32 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） （一）投资目标 在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资 回报。 （二）投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业 债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支 持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规 定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债 的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；本基金持 有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 （三）投资策略 本基金债券投资将主要采取久期策略，同时辅之以信用利差策略、收益率曲线策略、 收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略，在有效控制风险的基础上，力 求取得超越基金业绩比较基准的收益。 1、资产配置策略 在资产配置方面，本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率曲线变化趋 势和信用利差变化趋势的重点分析，比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对预 期收益率，在基金规定的投资比例范围内对不同久期、信用特征的券种，及债券与现金类资 产之间进行动态调整。 2、久期策略 本基金将主要采取久期策略，通过自上而下的组合久期管理策略，以实现对组合利率 风险的有效控制。为控制风险，本基金采用以“目标久期”为中心的资产配置方式。目标久 33 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 3、收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一，本基金将据此调整组合长、 中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测, 适时采用子弹式、杠铃或梯 形策略构造组合，并进行动态调整。 4、骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析， 在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动 的情况下，随着其剩余期限的衰减，债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑， 从而获得较高的资本收益；即使收益率曲线上升或进一步变陡，这一策略也能够提供更多的 安全边际。 5、息差策略 本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得的资金投资于债 券，利用杠杆放大债券投资的收益。 6、债券选择策略 根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等级、流动性、 选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 7、中小企业私募债投资策略 本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况，与中小企业私募债券承销券商紧密合 作，合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等 级或发行人信用等级变化情况，力求规避可能存在的债券违约，并获取超额收益。 8、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投 资策略指本基金在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上，运用数量化或定性分析方 法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析， 对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本公司运用数量化或定性分析 方法对资产池信用风险进行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 （四）投资限制 34 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%； （2）本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产 净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％； （5）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不展期； （6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的10％； （7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； （8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持 证券规模的10％； （9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有 资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出； （11）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%；本 基金投资于中小企业私募债券比例合计不高于基金资产净值的10%； （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的因素致使本基金 不符合前款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆 回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （14）同一基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票， 不得超过该上市公司可流通股票的15%；同一基金管理人管理的全部投资组合持有一家上 市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%。 （15）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； （16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（10）、（12）、（13）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金 管理人应当在10个交易日内进行调整，但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。 35 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程 序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行，但须提前公告，不需要经基金 份额持有人大会审议。如本基金增加投资品种，投资限制以法律法规和中国证监会的规定为 准。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外； （5）向基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人 或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关 联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范 利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须 事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事 会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易 事项进行审查。 4、法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定的条件和要求，本基金可不 受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定的条件和要求进行取消或 变更的，则本基金投资不再受相关限制，或以变更后的规定为准。经与基金托管人协商一致， 基金管理人可依据法律法规或监管部门规定直接对基金合同进行变更，该变更无须召开基金 份额持有人大会审议，但须提前公告。 （五）投资管理程序 为了使大类资产配置方案得以顺利贯彻实施，并提升配置效率，本基金遵循以下投资决 策依据以及具体的决策程序： 1、投资决策依据 （1）须符合有关法律、法规和基金合同的规定； 36 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） （3）国内宏观经济发展态势、货币市场运行环境、政策指向及全球经济因素分析。 2、决策程序 （1）投资研究团队为投资决策委员会、投资总监和基金经理提供投资决策依据，包括 宏观经济研究、行业研究、投资品种研究报告等； （2）投资决策委员会是公司基金投资的最高决策机构，负责对公司所管理基金投资中 的重大问题进行决策。 投资决策委员会根据公司投资研究团队提交的研究报告，对宏观经济形势和市场的走势 做出分析判断，并根据现行法律、法规和基金合同的有关规定，制定投资策略、投资目标和 总体计划，决定基金资产的配置比例等，对基金经理和投资总监做出投资授权，对超出基金 经理或投资总监权限的投资项目做出决定，对基金经理的投资活动进行监督和管理； （3）投资总监在投资决策委员会的授权范围内组织安排投资工作，贯彻落实投资决策 委员会的各项投资决策和投资计划，对工作中的问题进行协调、反馈、调整、评估，检查监 督基金经理执行投资决策委员会决议的情况和基金经理的日常投资运作； （4）基金经理遵照投资决策委员会制定的基金资产配置方案的意见，确定基金投资的 配置方案，寻求最佳的投资机会和选择最佳的投资对象，将投资指令下达至交易部的交易员 执行。 （5）交易部接到基金经理下达的交易指令后将准确及时地予以执行，并及时反馈情况。 每个交易日交易结束后，基金会计根据交易所回馈信息进行基金清算。 （6）风险控制委员会和稽核与风控部门监督和检查投资决策方案的制定、实施和执行 的整个投资运作流程，并提出基金业绩评估报告和风险控制建议。 （六）业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中国债券总指数收益率。 中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司于2001年12月31日 推出的债券指数。它是中国债券市场趋势的表征，也是债券组合投资管理业绩评 估的有效工具。中国债券指数为掌握我国债券市场价格总水平、波动幅度和变动 趋势，测算债券投资回报率水平，判断债券供求动向提供了很好的依据。因此， 本基金的业绩比较基准选择中国债券总指数收益率。中国债券总指数通过中央国 债登记结算有限责任公司的官方网站www.chinabond.com.cn对外公布。若未来法 律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者市场发 生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准停止发布，本基金管理人可以依据维 护投资者合法权益的原则，在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后，适当调整业绩 37 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） （七）风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股 票型基金，属于较低风险/收益的产品。 （八）基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的 利益； 2、有利于基金财产的安全与增值； 3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何 不当利益。 （九）基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人——交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月5日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日，本报告中财务资料未经审计。 1.报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（人民币元） 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资-- 其中：股票-- 2 基金投资-- 3 固定收益投资2,151,000,000.0098.38 其中：债券2,151,000,000.0098.38 资产支持证券-- 4 贵金属投资-- 5 金融衍生品投资-- 6 买入返售金融资产-- 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 -- 7 银行存款和结算备付金合 计 2,774,532.260.138其他资产32,681,716.111.499合计2,186,456,248.37100.00 38 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％） 1 国家债券-- 2 央行票据-- 3 金融债券375,364,000.0021.72 其中：政策性金融债272,799,000.0015.794 企业债券-- 5 企业短期融资券120,057,000.006.956 中期票据1,519,731,000.0087.947 可转债（可交换债）-- 8 同业存单135,848,000.007.869其他-- 10合计2,151,000,000.00124.46 5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 110180078918湘高速MTN0011,500,000152,730,000.008.84210165800416陕高速MTN0011,300,000130,845,000.007.57316031516进出151,100,000110,473,000.006.39419040119农发011,100,000109,351,000.006.33511191301219浙商银行 CD0121,100,000106,733,000.006.18 6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 39 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 (2) 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1) 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 (2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 （3）本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 11．投资组合报告附注 （1）本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或 在本报告编制日前一年内受到公开谴责处罚的情况。 （2）本报告期内，本基金投资的前十名股票中没有出现超出基金合同规定备选股票库的情 形。 （3）其他资产构成 序 号 名称金额（人民币元） 1 存出保证金18,353.792 应收证券清算款- 3 应收股利- 4 应收利息32,663,362.325 应收申购款- 6 其他应收款- 7 待摊费用- 40 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 其他- 9合计32,681,716.11 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 十、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定 盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细 阅读本基金招募说明书。 41 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 份额 净值 增长 率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③②-④ 2018年6 月15日至 2018年12 月31日 2.20%0.02%4.02%0.10%-1.82%-0.08% 2019年1 月1日至 2019年3 月31日 1.17%0.04%0.15%0.09%1.02%-0.05% 成立至今3.40%0.03%4.18%0.10%-0.78%-0.07% 注：本基金成立于2018年6月15日。 十一、基金的财产 （一）基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券、银行存款本息和基金应收款项以及其他投资所形成 的价值总和。 （二）基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 （三）基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 42 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保 管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基 金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算 的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。 43 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） （一）估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对 外披露基金净值的非交易日。 （二）估值对象 （未完）  |