太平恒利纯债：太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
太平恒利纯债债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要 太平恒利纯债债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要 重要提示 重要提示 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。中国证监会对本基 金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者应当认真阅读基金招募说明书、 基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行 承担投资风险。 证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一 证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的 金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益， 也可能承担基金投资所带来的损失。 基金在投资运作过程中可能面临各种风险。本基金面临的主要风险是市场风 险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险及本基金 的特有风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日 内的基金份额净赎回申请超过前一开放日的基金总份额的10%时，投资者将可能 无法及时赎回持有的全部基金份额。 本基金为纯债债券型证券投资基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基 金，但低于股票型基金和混合型基金，属于证券投资基金中的较低预期风险和较 低预期收益产品。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素 产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自 身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但 不限于：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规 性风险、本基金的特有风险等。本基金投资中小企业私募债券，其存在较高的流 动性风险和信用风险，尽管本基金将中小企业私募债券的投资比例控制在一定范 围内，但仍提请投资者关注中小企业私募债存在的上述风险及其对基金总体风险 的影响。 围内，但仍提请投资者关注中小企业私募债存在的上述风险及其对基金总体风险 的影响。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其 未来业绩表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的 保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资 决策后，基金运营状况与基金资产净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合 同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得 基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、 基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有 人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本招募说明书（更新）所载内容截止日为2019年6月15日，有关财务数据和 净值表现截止日为2019年3月31日（财务数据未经审计）。 一、基金合同生效日期：2018年6月15日 一、基金合同生效日期：2018年6月15日 （一）基金管理人概况 名称：太平基金管理有限公司 住所：中国上海市虹口区邯郸路135号5幢101室 办公地址：中国上海浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦17楼1708室 法定代表人：汤海涛 设立日期：2013年1月23日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2012]1719号 组织形式：有限责任公司 注册资本：人民币4亿元 存续期限：持续经营 联系人：熊勇文 客户服务电话：021-61560999 传真：021-38556751 股权结构： 股东名称持股比例 太平资产管理有限公司83.00% 中原证券股份有限公司8.50% 安石投资管理有限公司8.50% （二）主要人员情况 1、董事会成员 汤海涛先生，董事长。中共党员，经济及管理学硕士。具有证券投资基金从 业资格。现任太平资产管理有限公司党委委员、副总经理，本公司董事长。曾任 交通银行股份有限公司哈尔滨分行核算运行中心副主任、会计结算部高级经理， 交通银行股份有限公司大庆分行党委书记、行长；太平资产管理有限公司市场部 总经理、北方项目事业部总经理、产品开发部总经理；太平养老保险股份有限公 司投资总监等职。 业资格。现任太平资产管理有限公司党委委员、副总经理，本公司董事长。曾任 交通银行股份有限公司哈尔滨分行核算运行中心副主任、会计结算部高级经理， 交通银行股份有限公司大庆分行党委书记、行长；太平资产管理有限公司市场部 总经理、北方项目事业部总经理、产品开发部总经理；太平养老保险股份有限公 司投资总监等职。 邱宏斌先生，董事。中共党员，经济学硕士。具有证券投资基金从业资格。 现任本公司总经理。曾任大连信托投资公司证券部投资经理、上海证券营业部总 经理；大通证券股份有限公司营业部总经理、华东区总经理；泰信基金管理有限 公司高级研究员、理财顾问部总经理；光大保德信基金管理有限公司专户理财部 投资总监；泰信基金管理有限公司总经理助理兼专户投资总监；太平资产管理有 限公司资产管理事业部总经理、产品开发部总经理、投资管理中心副总经理；太 平基金管理有限公司副总经理等职。 吴东先生，董事。中共党员，政治学理论硕士，具有证券投资基金从业资格、 仲裁员资格、律师资格。现任本公司副总经理。曾任上海市司法局办公室副主任； 中国人寿保险股份有限公司上海分公司内控合规部总经理；中国人寿保险股份有 限公司上海分公司宝山支公司总经理；太平资产管理有限公司风险管理部/项目 评审部副总经理（部门总经理级）、监察部总经理、风险管理及合规部总经理等 职。 宋卫华先生，董事。中共党员，数量经济学硕士。具有证券投资基金从业资 格。现任本公司副总经理。曾任河南省驻马店市第三中学教师，东北财经大学数 量经济研究所助理研究员，河南财政证券公司期货部业务主管、总经理助理兼投 资部经理，中原证券股份有限公司证券投资总部副总经理、上海大连西路营业部 副总经理、研究所副所长等职，中原英石基金管理有限公司副总经理。 Thomas Adam Shippey 先生，董事。英国阿斯顿大学国际商务和德语学士。 现任安石集团战略发展总监兼安石集团财务总监。曾任普华永道会计师事务所注 册会计师，瑞银集团任执行董事职务。 册会计师，瑞银集团任执行董事职务。 赵然女士，独立董事。经济学博士。现任河南省社科院金融财贸所负责人、 副研究员，《河南金融发展报告暨河南金融蓝皮书》副主编。曾任职于跨国公司、 投资银行等相关企业。 于春海先生，独立董事。经济学博士。现任中国人民大学经济学院国际经济 系主任、中国人民大学国家发展与战略研究院专聘研究员、中国特色社会主义经 济建设协同创新中心研究员、中信改革发展研究院资深研究员及瞭望智库入驻专 家。曾任职于中国航天工业总公司第三研究院第三设计部任助理工程师。 2、监事会成员 陈沫先生，监事会主席。民革党员，工商管理硕士。现任太平资产管理有限 公司信息技术部总经理。曾任职于太平人寿保险公司，曾任太平资产管理有限公 司运营保障部副总经理、信息技术部副总经理、运营管理部副总经理等职。 曹燕萍女士，监事。中共党员，经济学硕士。现任太平资产管理有限公司研 究部总经理。曾任申银万国证券研究所经理助理、高级研究员、能源小组组长， 海富通基金管理有限公司高级研究员、绝对收益组基金经理，国金证券研究所研 究总监等职。 谢雪竹女士，监事。中共党员，经济学硕士。现任中原证券股份有限公司合 规总监。曾任河南财政证券公司驻武汉证券交易中心及河南证券交易中心交易员、 总经理秘书（公司中层），中原证券股份有限公司督察室主任、经纪业务总部副 总经理、郑州商城路营业部总经理、公司办公室主任、董事会秘书、首席风险官 兼合规管理总部（法律事务总部）总经理等职务。 白莉莉女士，职工监事。中共党员，国际贸易学硕士。具有证券投资基金从 业资格。现任本公司机构业务部副总监。曾任中信建投证券有限责任公司理财经 理，金鹰基金管理有限公司渠道经理，太平资产管理有限公司金融市场部高级业 务副总裁等职。 陈吟绮女士，职工监事。中共党员，法学硕士。具有证券投资基金从业资格。 现任本公司资深合规经理。曾任国联安基金管理有限公司监察稽核部法律稽核专 员，中原英石基金管理有限公司法务稽核经理。 现任本公司资深合规经理。曾任国联安基金管理有限公司监察稽核部法律稽核专 员，中原英石基金管理有限公司法务稽核经理。 3、公司高级管理人员 汤海涛先生，董事长。中共党员，经济及管理学硕士。具有证券投资基金从 业资格。曾任交通银行股份有限公司哈尔滨分行核算运行中心副主任、会计结算 部高级经理，交通银行股份有限公司大庆分行党委书记、行长；太平资产管理有 限公司市场部总经理、北方项目事业部总经理、产品开发部总经理；太平养老保 险股份有限公司投资总监等职。现任太平资产管理有限公司党委委员、副总经理， 本基金管理人董事长、代任总经理。 邱宏斌先生，总经理。中共党员，经济学硕士。具有证券投资基金从业资格。 曾任大连信托投资公司证券部投资经理、上海证券营业部总经理；大通证券股份 有限公司营业部总经理、华东区总经理；泰信基金管理有限公司高级研究员、理 财顾问部总经理；光大保德信基金管理有限公司专户理财部投资总监；泰信基金 管理有限公司总经理助理兼专户投资总监；太平资产管理有限公司资产管理事业 部总经理、产品开发部总经理、投资管理中心副总经理；太平基金管理有限公司 副总经理等职。现任本基金管理人总经理。 王健先生，督察长。中共党员，经济学硕士，高级会计师。具有证券投资基 金从业资格。曾任河南证券有限责任公司计划财务处、稽查处副处长、处长，中 原证券股份有限公司资产保全总部、法律事务总部、合规管理总部总经理，中原 英石基金管理有限公司筹备组常务副组长，中原英石基金管理有限公司督察长等 职务。现任本基金管理人督察长。 吴东先生，副总经理。中共党员，政治学理论硕士，具有证券投资基金从业 资格、仲裁员资格、律师资格。曾任上海市司法局办公室副主任；中国人寿保险 股份有限公司上海分公司内控合规部总经理；中国人寿保险股份有限公司上海分 公司宝山支公司总经理；太平资产管理有限公司风险管理部/项目评审部副总经 理（部门总经理级）、监察部总经理、风险管理及合规部总经理等职。现任本基 金管理人副总经理。 金管理人副总经理。 宋卫华先生，副总经理。中共党员，数量经济学硕士。具有证券投资基金从 业资格。曾任河南省驻马店市第三中学教师，东北财经大学数量经济研究所助理 研究员，河南财政证券公司期货部业务主管、总经理助理兼投资部经理，中原证 券股份有限公司证券投资总部副总经理、上海大连西路营业部副总经理、研究所 副所长等职务，中原英石基金管理有限公司副总经理。现任本基金管理人副总经 理。 4、本基金现任基金经理 潘莉女士，牛津大学工商管理硕士，具有证券投资基金从业资格。2004年6 月起曾就职于东京海上日动火灾保险株式会社非日系部、英国皇家太阳联合保险 公司大客户部担任核保和客服工作；中国人保资产管理有限公司历任集中交易室 交易员、固定收益部投资经理；南通农村商业银行股份有限公司历任金融市场部 固收类投资经理、投资总监。2018年2月加入本公司担任固定收益部基金经理， 2018年3月23日起担任太平日日金货币市场基金基金经理、太平日日鑫货币市场 基金基金经理。2018年6月15日起担任本基金基金经理。 陈晓女士，南开大学精算学专业硕士学位。2010年7月加入光大保德信基 金管理有限公司，历任投资部研究助理、固定收益研究员、固定收益高级研究员。 2014年1月起先后担任光大保德信增利收益债券型证券投基金基金经理、光大 保德信信用添益债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安和债券型证券投资 基金基金经理、光大保德信安祺债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安诚 债券型证券投资基金基金经理、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金基金经 理、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月加入 太平基金管理有限公司，现任固定收益部投资负责人。2019年3月29日起担本 基金基金基金经理、太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。 5、投资决策委员会成员的姓名、职务 本基金投资采取集体决策制度，投资决策委员会成员的姓名及职务如下： 投资决策委员会成员：总经理邱宏斌先生（投资决策委员会主席）、总经理 5、投资决策委员会成员的姓名、职务 本基金投资采取集体决策制度，投资决策委员会成员的姓名及职务如下： 投资决策委员会成员：总经理邱宏斌先生（投资决策委员会主席）、总经理 三、基金托管人 （一）基金托管人概况 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人：彭纯 住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号 办公地址：中国（上海）长宁区仙霞路18号 邮政编码：200336 注册时间：1987年3月30日 注册资本：742.63亿元 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号 联系人：陆志俊 电话：95559 交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发 钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性 的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所 挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2018年英国《银行家》 杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第11位，连续五年跻身 全球银行20强；根据2018年美国《财富》杂志发布的世界500强公司排行榜，交 通银行营业收入位列第168位，较上年提升3位。 截至2019年3月31日，交通银行资产总额为人民币97,857.47亿元。2019年1-3 月，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币210.71亿元。 交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工具有 多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、 工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职 业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发 向上的资产托管从业人员队伍。 交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工具有 多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、 工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职 业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发 向上的资产托管从业人员队伍。 彭纯先生，董事长、执行董事，高级会计师。 彭先生2018年2月起任本行董事长、执行董事。2013年11月至2018年2月任本 行副董事长、执行董事，2013年10月至2018年1月任本行行长；2010年4月至2013 年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、 总经理；2005年8月至2010年4月任本行执行董事、副行长；2004年9月至2005年8 月任本行副行长；2004年6月至2004年9月任本行董事、行长助理；2001年9月至 2004年6月任本行行长助理；1994年至2001年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行 长，南宁分行行长，广州分行行长。彭先生1986年于中国人民银行研究生部获经 济学硕士学位。 任德奇先生，副董事长、执行董事、行长，高级经济师。 任先生2018年8月起任本行副董事长、执行董事、行长；2016年12月至2018 年6月任中国银行执行董事、副行长，其中：2015年10月至2018年6月兼任中银香 港（控股）有限公司非执行董事，2016年9月至2018年6月兼任中国银行上海人民 币交易业务总部总裁；2014年7月至2016年11月任中国银行副行长，2003年8月至 2014年5月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管 理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理；1988年7月至2003年8月先后 在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国建设银行信贷 管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生1988年于清华大学获工学硕士 学位。 袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁，高级经济师。 袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁；2007年12月至2015年8 月，历任本行资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管业务中心副总裁； 1999年12月至2007年12月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处 长助理、副处长，会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算 机科学系，获得学士学位，2005年于新疆财经学院获硕士学位。 1999年12月至2007年12月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处 长助理、副处长，会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算 机科学系，获得学士学位，2005年于新疆财经学院获硕士学位。 截至2019年3月31日，交通银行共托管证券投资基金418只。此外，交通银行 还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理 财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基 金、企业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资 产、RQDII证券投资资产和QDLP资金等产品。 四、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、直销机构 名称：太平基金管理有限公司 住所：中国上海市虹口区邯郸路135号5幢101室 办公地址：中国上海浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦10楼1004室 法定代表人：汤海涛 联系人：熊勇文 客户服务电话：021-61560999 直销电话：021-38556789 直销传真：021-38556751 公司网址：www.taipingfund.com.cn 2、其他销售机构 （1）交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 联系人：王菁 联系电话：021-58781234-1740 传真：021-58408836 客户服务电话：95559 网址：http://www.bankcomm.com （1）交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 联系人：王菁 联系电话：021-58781234-1740 传真：021-58408836 客户服务电话：95559 网址：http://www.bankcomm.com 变更销售机构的相关公告。 3、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销 售本基金，并及时公告。 （二）登记机构 名称：太平基金管理有限公司 住所：中国上海市虹口区邯郸路135号5幢101室 办公地址：中国上海浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦17楼1708室 法定代表人：汤海涛 联系人：朱俊 联系电话：021-38556627 （二）登记机构 名称：太平基金管理有限公司 住所：中国上海市虹口区邯郸路135号5幢101室 办公地址：中国上海浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦17楼1708室 法定代表人：汤海涛 联系人：朱俊 联系电话：021-38556627 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 执行事务合伙人：李丹 电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人：金诗涛 五、基金的名称 太平恒利纯债债券型证券投资基金 六、基金的类型 债券型基金 七、基金的投资目标 在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比较 基准的投资回报。 八、基金的投资方向 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金 融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中 小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回 购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益 类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离 交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离 交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规 定。 九、基金的投资策略 本基金债券投资将主要采取久期策略，同时辅之以信用利差策略、收益率曲 线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略，在有效控 制风险的基础上，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。 1、资产配置策略 在资产配置方面，本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率曲 线变化趋势和信用利差变化趋势的重点分析，比较未来一定时间内不同债券品种 和债券市场的相对预期收益率，在基金规定的投资比例范围内对不同久期、信用 特征的券种，及债券与现金类资产之间进行动态调整。 2、久期策略 本基金将主要采取久期策略，通过自上而下的组合久期管理策略，以实现对 组合利率风险的有效控制。为控制风险，本基金采用以“目标久期”为中心的资 产配置方式。目标久期的设定划分为两个层次：战略性配置和战术性配置。“目 标久期”的战略性配置由投资决策委员会确定，主要根据对宏观经济和资本市场 的预测分析决定组合的目标久期。“目标久期”的战术性配置由基金经理根据市 场短期因素的影响在战略性配置预先设定的范围内进行调整。如果预期利率下降， 本基金将增加组合的久期，直至接近目标久期上限，以较多地获得债券价格上升 带来的收益；反之，如果预期利率上升，本基金将缩短组合的久期，直至目标久 期下限，以减小债券价格下降带来的风险。 3、收益率曲线策略 3、收益率曲线策略 4、骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲 线的分析，在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。 在收益率曲线不变动的情况下，随着其剩余期限的衰减，债券收益率将沿着陡峭 的收益率曲线有较大幅的下滑，从而获得较高的资本收益；即使收益率曲线上升 或进一步变陡，这一策略也能够提供更多的安全边际。 5、息差策略 本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得的资金 投资于债券，利用杠杆放大债券投资的收益。 6、债券选择策略 根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等级、 流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被 低估的债券进行投资。 7、中小企业私募债投资策略 本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况，与中小企业私募债券承销券 商紧密合作，合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中 密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况，力求规避可能存在的债券违 约，并获取超额收益。 8、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自 上而下投资策略指本基金在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上，运用 数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险 溢价、税收溢价等因素进行分析，对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下 而上投资策略指本公司运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析 和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 十、基金的业绩比较基准 十、基金的业绩比较基准 中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司于2001年12月31日 推出的债券指数。它是中国债券市场趋势的表征，也是债券组合投资管理业绩评 估的有效工具。中国债券指数为掌握我国债券市场价格总水平、波动幅度和变动 趋势，测算债券投资回报率水平，判断债券供求动向提供了很好的依据。因此， 本基金的业绩比较基准选择中国债券总指数收益率。中国债券总指数通过中央国 债登记结算有限责任公司的官方网站www.chinabond.com.cn对外公布。若未来 法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出， 或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准停止发布，本 基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在与基金托管人协商一致并报 中国证监会备案后，适当调整业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持 有人大会。 十一、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合 型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。 十二、基金的投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人——交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019 年7月5日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日，本报告中财务资料未经审 本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日，本报告中财务资料未经审 1、报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（人民币元） 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资-- 其中：股票-- 2 基金投资-- 3 固定收益投资2,151,000,000.0098.38 其中：债券2,151,000,000.0098.38 资产支持证券-- 4 贵金属投资-- 5 金融衍生品投资-- 6 买入返售金融资产-- 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 -- 7 银行存款和结算备付金合 计 2,774,532.260.138其他资产32,681,716.111.499合计2,186,456,248.37100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％） 1 国家债券-- 2 央行票据-- 3 金融债券375,364,000.0021.72 其中：政策性金融债272,799,000.0015.794 企业债券-- 5 企业短期融资券120,057,000.006.956 中期票据1,519,731,000.0087.947 可转债（可交换债）-- 8 同业存单135,848,000.007.869其他-- 10合计2,151,000,000.00124.46 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 110180078918湘高速 MTN0011,500,000152,730,000.008.84210165800416陕高速 MTN0011,300,000130,845,000.007.57316031516进出151,100,000110,473,000.006.39419040119农发011,100,000109,351,000.006.33511191301219浙商银行 CD0121,100,000106,733,000.006.18 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 (2) 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1) 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 (2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 (3) 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 11、投资组合报告附注 （1）本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或 在本报告编制日前一年内受到公开谴责处罚的情况。 （2）本报告期内，本基金投资的前十名股票中没有出现超出基金合同规定备选股票库的情 形。 （3）其他资产构成 序号名称金额（人民币元） 1 存出保证金18,353.792 应收证券清算款- 3 应收股利- 4 应收利息32,663,362.325 应收申购款- 6 6 - 7 待摊费用- 8其他- 9合计32,681,716.11 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 十三、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在 做出投资决策前应仔细阅读本基金招募说明书。 阶段 份额净值 增长率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③②-④ 2018年6 月15日至 2018年12 月31日 2.20%0.02%4.02%0.10%-1.82%-0.08% 2019年1 月1日至 2019年3 月31日 1.17%0.04%0.15%0.09%1.02%-0.05% 成立至今3.40%0.03%4.18%0.10%-0.78%-0.07% 注：本基金成立于2018年6月15日。 十四、基金的费用与税收 十四、基金的费用与税收 费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后， 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基 金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支 付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 3、证券账户开户费用：证券账户开户费经基金管理人与基金托管人核对无 误后，自基金合同生效后一个月内由基金托管人从基金财产中划付，如基金财产 余额不足支付该开户费用，由基金管理人于基金合同生效后一个月后的5个工作 日内进行垫付，基金托管人不承担垫付开户费用义务。 4、上述“一、基金费用的种类中第3－9项费用”，根据有关法规及相应协 议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人根据基金管理人指令 并参照行业惯例从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 十五、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息 披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他 有关法律法规的规定，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基 金管理人于2019年1月29日刊登的本基金招募说明书进行了更新，主要更新的 内容如下： 1、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期、财务数据的截 止日期。、 2、对“第三部分基金管理人”的内容进行了更新。 3、对“第四部分基金托管人”的内容进行了更新。 4、对“第五部分相关服务机构”的内容进行了更新。 5、对“第九部分基金的投资”的内容进行了更新。 6、对“第十部分基金的业绩”的内容进行了更新。 7、对“第二十二部份其他应披露事项”，披露了自基金合同生效以来涉及本 基金的相关公告。 资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息 披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他 有关法律法规的规定，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基 金管理人于2019年1月29日刊登的本基金招募说明书进行了更新，主要更新的 内容如下： 1、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期、财务数据的截 止日期。、 2、对“第三部分基金管理人”的内容进行了更新。 3、对“第四部分基金托管人”的内容进行了更新。 4、对“第五部分相关服务机构”的内容进行了更新。 5、对“第九部分基金的投资”的内容进行了更新。 6、对“第十部分基金的业绩”的内容进行了更新。 7、对“第二十二部份其他应披露事项”，披露了自基金合同生效以来涉及本 基金的相关公告。 二〇一九年七月二十九日 中财网
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