长信上证港股通指数：长信上证港股通指数型发起式证券投资基金更新的招募说明书摘要2019年第【2】号
长信上证港股通指数型发起式证券投资基金 更新的招募说明书摘要 2019年第【2】号 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：国泰君安证券股份有限公司 长信上证港股通指数型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）于2015 年12月2日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准 予长信上证港股通指数型发起式证券投资基金注册的批复》（证监许可【2015】 2801号）和2016年6月28日中国证监会证券基金机构监管部《关于长信上证 港股通指数型发起式证券投资基金延期募集备案的回函》（机构部函【2016】1461 号）进行募集。本基金合同于2016年12月15日正式生效。 重要提示 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资本基 金可能遇到的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产 生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连 续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基 金管理风险等。 本基金基金资产投资港股通标的股票，会面临港股通交易机制下因投资环 境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股通制度 限制或调整带来的风险、汇率风险、香港市场风险、香港交易市场制度或规则不 同带来的风险等，具体详见招募说明书“风险揭示”章节等。本基金是指数基金， 其特定风险包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险，标的指数波动的 风险，基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险，标的指数变更的风险等。 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场 基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与 标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金的投资 范围为具有良好流动性的金融工具，以上证港股通指数的成份股及其备选成份股 为主要投资对象。本基金将仅通过沪港股票市场交易互联互通机制投资于香港股 票市场，不使用合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度进行境外投资。为 更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于银行存款、债券、债券回购、权证、 资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他 金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。投资者在投资本基金前，需充分 了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险。 投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解 基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况 等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本更新的招募说明书所载的内容截止日为2019年6月15日，有关财务数据 和净值截止日为2019年3月31日（财务数据未经审计）。本基金托管人国泰君 安证券股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 基金管理人概况 名称长信基金管理有限责任公司 注册地址中国（上海）自由贸易试验区银城中路68号9楼 办公地址上海市浦东新区银城中路68号9楼 邮政编码200120 批准设立机关中国证券监督管理委员会 批准设立文号中国证监会证监基金字[2003]63号 注册资本壹亿陆仟伍佰万元人民币 设立日期2003年5月9日 组织形式有限责任公司 法定代表人成善栋 电话021-61009999 传真021-61009800 联系人魏明东 存续期间持续经营 经营范围 基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务。【依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 股东名称出资额出资比例 长江证券股份有限公司7350万元44.55% 上海海欣集团股份有限公司5149.5万元31.21% 股权结构武汉钢铁有限公司2500.5万元15.15% 上海彤胜投资管理中心（有限合伙）751万元4.55% 上海彤骏投资管理中心（有限合伙）749万元4.54% 总计16500万元100% （二）主要人员情况 1、基金管理人的董事会成员情况 董事会成员 姓名职务性别简历 成善栋董事长男 中共党员，硕士，IMBA，曾任职中国人民银行上海 市分行静安区办事处办公室科员，中国人民银行上 海市分行、工商银行上海市分行办公室科员、科长， 上海巴黎国际银行信贷部总经理，工商银行上海市 分行办公室副主任、管理信息部总经理、办公室主 任、党委委员、副行长，并历任上海市金融学会副 秘书长,上海城市金融学会副会长、秘书长。 刘元瑞非独立董事男 中共党员，硕士，现任长江证券股份有限公司总裁。 历任长江证券股份有限公司钢铁行业研究分析师、 研究部副主管，长江证券承销保荐有限公司总裁助 理，长江证券股份有限公司研究部副总经理、研究 所总经理、副总裁。 陈谋亮非独立董事男 中共党员，法学硕士，工商管理博士，高级经济师， 高级商务谈判师。现任上海市湖北商会常务副会 长，曾任湖北省委组织部“第三梯队干部班”干部， 中国第二汽车制造厂干部，湖北经济学院讲师、特 聘教授，扬子石化化工厂保密办主任、集团总裁办、 股改办、宣传部、企管处管理干部、集团法律顾问， 中石化/扬子石化与德国巴斯夫合资特大型一体化 石化项目中方谈判代表，交大南洋部门经理兼董事 会证券事务代表，海欣集团董事会秘书处主任、战 略投资部总监、总裁助理、副总裁、总裁。 何宇城非独立董事男 中共党员，硕士，MBA、EMPACC。现任武汉钢铁有 限公司副总经理。曾任宝钢计划财务部助理会计 师，宝钢资金管理处费用综合管理，宝钢成本管理 处冷轧成本管理主办、主管，宝钢股份成本管理处 综合主管，宝钢股份财务部预算室综合主管，宝钢 股份财务部副部长，宝钢分公司炼钢厂副厂长，不 锈钢分公司副总经理，宝钢股份钢管条钢事业部副 总经理兼南通宝钢钢铁有限公司董事长、经营财务 部部长。 覃波非独立董事男 中共党员，硕士，上海国家会计学院EMBA毕业， 具有基金从业资格。现任长信基金管理有限责任公 司总经理、投资决策委员会主任委员。曾任职于长 江证券有限责任公司。2002年加入长信基金管理有 限责任公司，历任市场开发部区域经理、营销策划 部副总监、市场开发部总监、专户理财部总监、总 经理助理、副总经理。 徐志刚独立董事男 中共党员，经济学博士，曾任中国人民银行上海市 徐汇区办事处办公室副主任、信贷科副科长、党委 副书记，中国工商银行上海市分行办公室副主任、 主任、金融调研室主任、浦东分行副行长，上海实 业（集团）有限公司董事、副总裁，上海实业金融 控股有限公司董事、总裁，上海实业财务有限公司 董事长、总经理，德勤企业咨询（上海）有限公司 华东区财务咨询主管合伙人、全球金融服务行业合 伙人。 刘斐独立董事女 中共党员，工商管理硕士。现任国和创新教育基金 （筹）合伙人。曾任上海国和现代服务业股权投资 管理有限公司董事总经理、创始合伙人，上海国际 集团旗下私募股权投资基金管理公司，浦银安盛基 金管理有限公司总经理、董事（浦银安盛创始人）， 上海东新国际投资管理有限公司总经理、董事（浦 发银行与新鸿基合资养老金投资管理公司），浦发 银行办公室负责人。 马晨光独立董事女 致公党党员，法律硕士。现任上海市协力律师事务 所律师，管理合伙人，上海市浦东新区人大代表， 中国致公党上海市浦东新区副主委，上海市法学会 金融法研究会理事，上海国际仲裁中心仲裁员，上 海仲裁委员会仲裁员，复旦大学研究生校外导师， 华东政法大学校外兼职导师，上海对外经贸大学兼 职教授，上海市浦东新区法律服务业协会副会长。 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 2、监事会成员 监事会成员 姓名职务性别简历 吴伟监事会主席男 中共党员，研究生学历。现任武汉钢铁有限公司经 营财务部总经理。历任武钢计划财务部驻工业港财 务科副科长、科长、资金管理处主任科员、预算统 计处处长，武汉钢铁有限公司经营财务部部长。 陈水元监事男 硕士研究生，会计师、经济师。现任长江证券股份 有限公司财务负责人，兼任武汉股权托管交易中心 监事长；曾任湖北证券有限公司营业部财务主管、 经纪事业部财务经理，长江证券有限责任公司经纪 事业部总经理助理、经纪业务总部总经理助理、营 业部总经理，长江证券股份有限公司营业部总经 理、总裁特别助理、执行副总裁、财务负责人、合 规负责人、首席风险官。 杨爱民监事男 中共党员，在职研究生学历，会计师。现任上海海 欣集团股份有限公司财务总监。曾任甘肃铝厂财务 科副科长、科长，甘肃省铝业公司财务处副处长、 处长，上海海欣集团审计室主任、财务副总监。 李毅监事女 中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公司 总经理助理。曾任长信基金管理有限责任公司综合 行政部副总监、零售服务部总监。 孙红辉监事男 中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公司 总经理助理、运营总监兼基金事务部总监。曾任职 于上海机械研究所、上海家宝燃气具公司和长江证 券有限责任公司。 魏明东监事男 中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公司 综合行政部总监兼人力资源总监。曾任职于上海市 徐汇区政府、华夏证券股份有限公司和国泰基金管 理有限公司。 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 3、经理层成员 经理层成员 姓名职务性别简历 覃波总经理男简历同上。 周永刚督察长男 经济学硕士，EMBA。现任长信基金管理有限责任 公司督察长。曾任湖北证券有限责任公司武汉自 治街营业部总经理，长江证券有限责任公司北方 总部总经理兼北京展览路证券营业部总经理，长 江证券有限责任公司经纪业务总部副总经理兼 上海代表处主任、上海汉口路证券营业部总经 理。 邵彦明副总经理男 硕士，毕业于对外经济贸易大学，具有基金从业 资格。现任长信基金管理有限责任公司副总经理 兼北京分公司总经理。曾任职于北京市审计局、 上海申银证券公司、大鹏证券公司、嘉实基金管 理有限公司。2001年作为筹备组成员加入长信基 金，历任公司北京代表处首席代表、公司总经理 助理。 程燕春副总经理男 华中科技大学技术经济学士，具有基金从业资 格，现任长信基金管理有限责任公司副总经理， 曾任中国建设银行江西省分行南昌城东支行副 行长，中国建设银行纪检监察部案件检查处监察 员，中国建设银行基金托管部市场处、信息披露 负责人，融通基金管理有限公司筹备组成员、总 经理助理兼北京分公司总经理、上海分公司总经 理、执行监事，金元惠理基金管理有限公司首席 市场官，历任长信基金管理有限责任公司总经理 销售助理、总经理助理。 安昀副总经理男 经济学硕士，复旦大学数量经济学研究生毕业， 具有基金从业资格。曾任职于申银万国证券研究 所，担任策略研究工作，2008年11月加入长信 基金管理有限责任公司，历任策略研究员、基金 经理助理、研究发展部副总监、研究发展部总监 和基金经理。2015年5月6日至2016年9月6 日在敦和资产管理有限公司股票投资部担任基 金经理。2016年9月8日重新加入长信基金管理 有限责任公司，曾任总经理助理，现任公司副总 经理和投资决策委员会执行委员、长信内需成长 混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混 合型证券投资基金、长信先机两年定期开放灵活 配置混合型证券投资基金的基金经理。 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 4、基金经理 本基金基金经理情况 姓名职务任职时间简历 杨帆 国际业务 部总监、基 金经理 自2017年4月 20日起至今 工商管理学硕士，北京大学工商管理学硕士毕业， 曾在莫尼塔投资发展有限公司担任研究员、敦和 资产管理有限公司担任高级研究员，2017年3月 加入长信基金管理有限责任公司，曾任长信海外 收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经 理，现任国际业务部总监和投资决策委员会执行 委员、长信美国标准普尔100等权重指数增强型 证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证 券投资基金、长信全球债券证券投资基金和长信 利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 傅瑶纯 基金经理 助理 自2017年5月 9日起至今 金融学硕士，毕业于英国华威大学，具有基金从 业资格。曾任职于中国农业银行上海市分行、易 唯思商务咨询有限公司，2016年4月加入长信基 金管理有限责任公司,曾任长信海外收益一年定 期开放债券型证券投资基金的基金经理助理，现 任长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券 投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投 资基金的基金经理助理。 薛天基金经理自基金合同生曾任本基金的基金经理。 效之日起至 2017年6月28 日 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 5、投资决策委员会成员 投资决策委员会成员 姓名职务 覃波总经理、投资决策委员会主任委员 安昀 副总经理、投资决策委员会执行委员、长信内需成长混合型证券投资基金、 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金和长信先机两年定期开放灵活 配置混合型证券投资基金的基金经理 杨帆 国际业务部总监、投资决策委员会执行委员、长信美国标准普尔100等权重 指数增强型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金、长 信全球债券证券投资基金和长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金 经理 李家春 公司总经理助理、投资决策委员会执行委员、长信利丰债券型证券投资基金、 长信可转债债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金和 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 高远 研究发展部总监、长信银利精选混合型证券投资基金和长信金利趋势混合型 证券投资基金的基金经理 易利红股票交易部总监 张文琍 固定收益部总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证券 投资基金（LOF)、长信利息收益开放式证券投资基金、长信富平纯债一年定 期开放债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富民 纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型 证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金和长信长金通货币市场基 金的基金经理 陆莹 现金理财部总监、长信利息收益开放式证券投资基金、长信纯债半年债券型 证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信长金通货币市场基 金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳鑫三个月 定期开放债券型发起式证券投资基金和长信稳裕三个月定期开放债券型发 起式证券投资基金的基金经理 叶松 权益投资部总监、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信恒利优势混 合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信企业精选 两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信价值蓝筹两年定期开放灵 活配置混合型证券投资基金和长信睿进灵活配置混合型证券投资基金的基 金经理 左金保 量化投资部兼量化研究部总监、投资决策委员会执行委员、长信医疗保健行 业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、长信量化先锋混合型证券投资基金、 长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合 型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信低碳环 保行业量化股票型证券投资基金、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证 券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信沪深300指 数增强型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金和长信量化 多策略股票型证券投资基金的基金经理 张飒岚固收专户投资部总监兼投资经理 涂世涛量化专户投资部副总监兼投资经理 秦娟 混合债券部总监、长信利保债券型证券投资基金、长信利富债券型证券投资 基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信先锐债券型证券投 资基金和长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理 李欣债券交易部副总监 陈言午专户投资部副总监兼投资经理 卢靖战略与产品研发部总监 宋海岸 长信中证500指数增强型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型 证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金和长信沪深300指数增强型证 券投资基金的基金经理 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 二、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 1、基本情况 名称：国泰君安证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号32层 法定代表人：杨德红 成立时间：1999年8月18日 基金托管业务批准文号：证监许可[2014]511号 组织形式：股份有限公司 批准设立机关及批准设立文号：证监机构字[1999]77号 注册资本：捌拾柒亿壹仟叁佰玖拾叁万叁仟捌佰元人民币 存续期间：持续经营 基金托管业务批准文号：证监许可[2014]511号 电话：021-38676666 联系人：王健 国泰君安证券股份有限公司前身为国泰证券和君安证券，1999年8月18日 两公司合并新设为国泰君安证券股份有限公司。2015年6月26日国泰君安证券 股份有限公司在上交所上市交易，证券简称为“国泰君安”，证券代码为“601211”。 2017年4月11日国泰君安证券股份有限公司在香港联交所主板挂牌并上市交易， H股股票中文简称“國泰君安”，英文简称为“GTJA”，股票代码为“02611”。 截至2018年12月31日，国泰君安证券股份有限公司注册资本为87.139338亿 元人民币，直接设有6家境内子公司和1家境外子公司，并在全国设有33家分 公司、420家证券营业部和26家期货营业部，是国内最早开展各类创新业务的 券商之一。2008-2018年，公司连续十一年在中国证监会证券公司分类评价中被 评为A类AA级，为目前证券公司获得的最高评级。 2、主要人员情况 陈忠义先生，中国国籍，无境外居留权，1970年10月出生，经济学学士， 中级经济师，现任国泰君安证券资产托管部总经理。1993年参加工作，曾任职 于君安证券清算部总经理助理、国泰君安证券营运中心副总经理、光大证券营运 管理总部总经理等职。“全国金融五一劳动奖章”、“金融服务能手”称号获得者， 中国证券业协会托管结算专业委员会副主任委员，带领团队设计的“直通式证券 清算质量管理国际化标准平台”，被评为上海市2011年度金融创新奖二等奖。 2014年2月起任国泰君安证券资产托管部总经理。 国泰君安证券资产托管部，现有员工全部具备基金从业资格及本科以上学 历，管理人员及业务骨干均具有多年基金、证券和银行的从业经验，从业人员囊 括了经济师、会计师、注册会计师、律师、国际注册内部审计师等中高级专业技 术职称及专业资格，专业背景覆盖了金融、会计、经济、法律、计算机等各领域， 是一支诚实勤勉、积极进取、专业分布合理，职业技能优良的资产托管从业人员 队伍。 3、基金托管业务经营情况 国泰君安证券于2013年4月3日取得私募基金综合托管业务资格，于2014 年5月20日取得证券投资基金托管资格，可为各类公开募集基金、非公开募集 基金提供托管服务。国泰君安证券坚守“诚信专业、质量为本”的服务宗旨，通 过组建经验丰富的专业团队、搭建安全高效的业务系统，为基金份额持有人提供 值得信赖的托管服务。国泰君安证券获得证券投资基金托管资格以来，广泛开展 了公募基金、基金专户、券商资管计划、私募基金等基金托管业务，与建信、平 安、华夏、天弘、富国、银华、鹏华、长信、中融等多家基金公司及其子公司建 立了托管合作关系，截止2019年06月15日托管公募基金23只，专业的服务和 可靠的运营获得了管理人的一致认可。 （二）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 严格遵守国家法律法规、行业规章及公司内相关管理规定，加强内部管理， 保证资产托管部业务规章的健全和各项规章的贯彻执行，通过对各种风险的梳 理、评估、监控，有效地实现对各项业务风险的监控和管理，确保业务稳健运行， 保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 国泰君安证券在董事会中内设风险控制委员会，是公司风险管理的最高决策 机构；公司在经营管理层面设置风险管理委员会，对公司经营风险实行统筹管理， 对风险管理重大事项进行审议与决策；风险管理部门包括专职履行风险管理职责 的风险管理部、合规部、法律部、稽核审计部，以及计划财务部、信息技术部、 营运中心等履行其他风险管理职责的部门。 资产托管部设置风控合规岗和稽核监控岗，负责制定本部门风险管理规章制 度，分析报告部门整体风险管理状况，评估检查风险管理执行情况并提出改进建 议，抓住要害环节和关键风险，协助业务运营岗位进行专项化解，监督风险薄弱 环节的整改情况；同时部门设置风险评估及处置小组，由资产托管部总经理及各 小组、运营中心负责人组成，负责对重大风险事项进行评估、确定风险管理违规 事项的处理意见、突发事件应急管理等事项。 3、内部控制制度及措施 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》《证券投资基金托管业务管理办法》等法律法规，基金托管人制定了一整 套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托管业务运行的规范、 安全、高效，包括《国泰君安证券资产托管业务管理暂行办法》、《国泰君安证券 资产托管部内部控制与风险管理操作规程》、《国泰君安证券资产托管部稽核监控 操作规程》、《国泰君安证券资产托管部突发事件与危机处理规程》、《国泰君安证 券资产托管部保密规程》、《国泰君安证券资产托管部资产保管操作规程》、《国泰 君安证券资产托管部档案管理操作规程》等，并根据市场变化和基金业务的发展 不断加以完善。做到业务管理制度化，技术系统完整独立，核心作业区实行封闭 管理，业务分工合理，有关信息披露由专人负责。 基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前揭示、事中控制和事后稽核 的动态管理过程来实施内部风险控制；安全保管基金财产，保持基金财产的独立 性；实行经营场所封闭式双门禁管理，并配备录音和录像监控系统；建立独立的 托管运营系统并进行防火墙设置；实施严格的岗位冲突矩阵管理，重要岗位设置 双人复核机制，建立严格有效的操作制约体系；深入进行职业道德教育，树立内 控优先的理念，培养部门全体员工的风险防范和保密意识；配备专门的稽核监控 岗对基金托管业务运行进行内部稽核审查，以保证基金托管业务内部控制的有效 性。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 基金托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》等有关法律法规的规定及《基金合同》约定，制定投资监督标 准与监督流程，对基金合同生效之后所委托资产的投资范围、投资比例、投资限 制等进行严格监督，及时提示管理人违规风险，并定期编写基金投资运作监督报 告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节 中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对基金资产的核算、基金资产净 值的计算、对各基金费用的提取与开支情况、基金的申购资金的到账与赎回资金 的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 2、监督程序 基金托管人发现基金管理人有违反《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规和《基金合同》的行为，应 当及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调 整。基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理 人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证 监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同 时通知基金管理人限期纠正。 三、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、直销中心：长信基金管理有限责任公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路68号9楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼 法定代表人：成善栋联系人：陈竹君 电话：021-61009916传真：021-61009917 客户服务电话：400-700-5566公司网站：www.cxfund.com.cn2、场外代销机构 （1）中国工商银行股份有限公司 注册地址：中国北京复兴门内大街55号 办公地址：中国北京复兴门内大街55号 法定代表人：陈四清联系人：李鸿岩 电话：010-66105662 客户服务电话：95588网址：www.icbc.com.cn（2）上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一路12号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：吉晓辉联系人：唐苑 电话：021-61618888传真：021-63604199 客户服务电话：95528网址：www.spdb.com.cn（3）中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：洪崎联系人：徐野 电话：010-58560666传真：010-58560666 客户服务电话：95568网址：www.cmbc.com.cn（4）平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦 办公地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦 法定代表人：孙建一联系人：张莉 电话：0755-22166118传真：0755-25841098 客户服务电话：95511-3网址：bank.pingan.com（5）江苏银行股份有限公司 注册地址：南京市中华路26号 办公地址：南京市中华路26号 法定代表人：夏平联系人：张洪玮 电话：025-58587036传真：025-58587820 客户服务电话：95319网址：www.jsbchina.cn（6）长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：李新华联系人：李良 电话：027-65799999传真：027-85481900 客户服务电话：95579或4008-888-999网址：www.95579.com（7）第一创业证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼 法定代表人：刘学民联系人：吴军 电话：0755-23838751传真：0755-25831754 客户服务电话：95358网址：www.firstcapital.com.cn（8）东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区星阳街5号 办公地址：苏州工业园区星阳街5号 法定代表人：范力联系人：陆晓 电话：0512-62938521传真：0512-65588021 客户服务电话：400 860 1555网址：www.dwzq.com.cn（9）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：周健男联系人：龚俊涛 电话：021-22169999传真：021-22169134 客户服务电话：95525网址：www.ebscn.com（10）国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人：王少华联系人：李弢 电话：010-84183389传真：010-84183311-3389 客户服务电话：400-818-8118网址：www.guodu.com（11）国金证券股份有限公司 注册地址：成都市东城根上街95号 办公地址：四川省成都市东城根上街95号 法定代表人：冉云联系人：杜晶、贾鹏 电话：028-86690057、028-86690058传真：028-86690126 客户服务电话：95310网址：www.gjzq.com.cn（12）国盛证券有限责任公司 注册地址：南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦） 办公地址：南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦） 法定代表人：马跃进联系人：俞驰 电话：0791-86283080传真：0791-86288690 客户服务电话：4008-222-111网址：www.gsstock.com（13）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法人代表人：杨德红联系人：芮敏祺 电话：95521传真：021-38670666 客户服务热线：4008888666网址：www.gtja.com（14）华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址：合肥市蜀山区南二环959号B1座华安证券 法定代表人：李工联系人：汪燕 电话：0551-5161666传真：0551-5161600 客户服务电话：96518、400-80-96518网址：www.hazq.com（15）华龙证券股份有限公司 注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦21楼 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号19楼 法定代表人：陈牧原联系人：范坤 电话：0931-4890208传真：0931-4890628 客户服务电话：95368、4006898888网址：www.hlzq.com（16）江海证券有限公司 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人：孙名扬联系人：高悦铭 电话：0451-82336863传真：0451-82287211 客户服务电话：400-666-2288网址：www.jhzq.com.cn（17）平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼（518048） 法定代表人：何之江联系人：王阳 电话：0755-22626391传真：0755-82400862 客户服务电话：95511—8网址：www.stock.pingan.com（18）中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市市中区经七路86号 办公地址：山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人：李玮联系人：秦雨晴 电话：021-20315197传真：021-20315125 客户服务电话：95538网址：www.zts.com.cn（19）上海证券有限责任公司 注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼 办公地址：上海市西藏中路336号 法定代表人：李俊杰联系人：许曼华 电话：021-53686888 传真：021-53686100-7008、 021-53686200-7008 客户服务电话：4008918918网址：www.shzq.com（20）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号40层 法定代表人：李梅联系人：黄莹 电话：021-33389888传真：021-33388224 客户服务电话：95523或4008895523网址：www.swhysc.com（21）天风证券股份有限公司 注册地址:中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 办公地址：中国湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座48层 法定代表人：余磊联系人：程晓英 电话：18064091773传真：027-87618863 客服电话：95391或400-800-5000网址：www.tfzq.com（22）天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层 法定代表人：林义相联系人：谭磊 电话：010-66045182传真：010-66045518 客户服务电话：010-66045678网址：www.txsec.com（23）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：上海市浦东新区长柳路36号 法定代表人：杨华辉联系人：乔琳雪 电话：021-38565547 客户服务电话：95562网址：www.xyzq.com.cn （24）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层 办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层 法定代表人：宫少林联系人：黄婵君 电话：0755-82960223传真：0755-82943121 客户服务电话：95565或400-8888-111网址：www.newone.com.cn（25）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈共炎联系人：辛国政 电话：010-83574507传真：010-83574807 客户服务电话：4008-888-888或95551网址：www.chinastock.com.cn（26）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青联系人：张颢 电话：010-85130588传真：010-65182261 客户服务电话：400-8888-108网址：www.csc108.com（27）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明联系人：侯艳红 电话：010-60838888传真：010-60833739 客户服务电话：95558网址：www.citics.com（28）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人：姜晓林联系人：焦刚 电话：0531-89606166传真：0532-85022605 客户服务电话：95548网址：http://sd.citics.com/ （29）中山证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层 办公地址：深圳市福田区莲花街道益田路6013号江苏大厦B座15楼 法定代表人：吴永良联系人：罗艺琳 电话：0755-83734659传真：0755-82960582 客户服务电话：95329网址：www.zszq.com.cn （30）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：张志刚联系人：鹿馨方 电话：010-63081000传真：010-63080978 客服热线：95321网址：www.cindasc.com（31）西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑8号 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人：廖庆轩联系人：周青 电话：023-63786633传真：023-67616310 客服热线：95355、4008096096网址：www.swsc.com.cn（32）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6楼 法定代表人：祖国明联系人：韩爱彬 电话：0571-81137494传真：4000-766-123 客户服务电话：4000-766-123网址：www.fund123.cn（33）上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人：张跃伟联系人：马良婷 电话：021-20691832传真：021-20691861 客户服务电话：400-820-2899网址：www.erichfund.com（34）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼 法定代表人：汪静波联系人：李娟 电话：021-38602377传真：021-38509777 客户服务电话：400-821-5399网址：www.noah-fund.com（35）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室 法定代表人：杨文斌联系人：徐超逸 电话：021-20613988传真：021-68596916 客户服务电话：4007009665网址：www.ehowbuy.com（36）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉联系人：陈慧慧 电话：010-85657353传真：010-65884788 客户服务电话：400-920-0022网址：www.licaike.hexun.com（37）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：其实联系人：朱钰 电话：021-54509998传真：021-64385308 客户服务电话：400-1818-188网址：fund.eastmoney.com（38）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：杭州市文二西路1号903室 办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层 法定代表人：凌顺平联系人：吴强 电话：0571-88911818传真：0571-86800423 客户服务电话：4008-773-772公司网站：www.5ifund.com（39）上海汇付基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元 办公地址：上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋 法定代表人：金佶联系人：甄宝林 电话：021-34013996-3011传真： 客户服务电话：021-34013999网址：www.hotjijin.com（40）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人：郭坚联系人：宁博宇 电话：021-20665952传真：021-22066653 客户服务电话：4008219031网址：www.lufunds.com（41）大泰金石基金销售有限公司 注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室 办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼 法定代表人：袁顾明联系人：朱真卿 电话：021-22267943传真：021-22268089 客户服务电话：400-928-2266网址：www.dtfunds.com（42）上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址：上海长宁区福泉北路518号8座3楼 法定代表人：燕斌联系人：陈东 电话：021-52822063传真：021-52975270 客户服务电话：400-046-6788网址：www.66zichan.com（43）海银基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室 办公地址：上海市浦东新区银城中路8号4楼 法定代表人：惠晓川联系人：毛林 电话：021-80133597传真：021-80133413 客户服务电话：4008081016网址：www.fundhaiyin.com（44）上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 法定代表人：陈继武联系人：葛佳蕊 电话：021-80365020传真：021-63332523 客户服务电话：4006433389网址：www.vstonewealth.com（45）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼 法定代表人：李兴春联系人：徐鹏 电话：86-021-50583533传真：86-021-50583633 客户服务电话：400-921-7755网站：http://a.leadfund.com.cn/ （46）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 法定代表人：肖雯联系人：邱湘湘 电话：020-89629099传真：020-89629011 客户服务电话：020-89629066网站：www.yingmi.cn（47）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层 法定代表人：王伟刚联系人：丁向坤 电话：010-56282140传真：010-62680827 客户服务电话：400-619-9059网站：www.hcjijin.com（48）上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人：李一梅联系人：仲秋玥 电话：010-88066632传真：010-88066552 客户服务电话：4008175666网站：www.amcfortune.com（49）长江期货股份有限公司 注册地址：武汉市武昌区中北路9号长城汇T2号写字楼第27、28层 办公地址：武汉市武昌区中北路9号长城汇T2号写字楼第27、28层 法定代表人：谭显荣联系人：史萍 电话：027-65261377传真：027-85860103 客户服务电话：027-85861133网站：www.cjfco.com.cn（50）和谐保险销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环中路55号楼20层2302 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街6号安邦金融中心 法定代表人：蒋洪联系人：张楠 电话：010-85256214 客户服务电话：4008195569网站：www.hx-sales.com（51）一路财富（北京）基金销售股份有限公司 注册地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208 办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208 法定代表人：吴雪秀联系人：徐越 电话：010-88312877-8032传真：010-88312099 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客户服务电话：95547网址：www.hfzq.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售 本基金，并及时公告。 （二）其他相关机构 信息类型登记机构律师事务所会计师事务所 名称 中国证券登记结算有 限责任公司 上海源泰律师事务所 德勤华永会计师事务所 （特殊普通合伙） 注册地址 北京市西城区太平桥 大街17号 上海市浦东南路256号 华夏银行大厦1405室 上海市黄浦区延安东路 222号30楼 办公地址 北京市西城区太平桥 大街17号 上海市浦东南路256号 华夏银行大厦1405室 上海市黄浦区延安东路 222号30楼 法定代表人金颖廖海（负责人）曾顺福 联系电话010-59378856021-51150298021-61418888 传真010-59378907021-51150398021-61411909 联系人崔巍廖海、刘佳 曾浩（曾浩、吴凌志为经 办注册会计师） 四、基金的名称 长信上证港股通指数型发起式证券投资基金 五、基金的类型 契约型开放式 六、基金的投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理 手段，追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间跟踪偏离度和跟踪误差的 最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过5%，以 实现对标的指数的有效跟踪。 七、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以上证港股通指数的成份 股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投 资于银行存款、债券、债券回购、权证、资产支持证券、货币市场工具以及法律 法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关 规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90% －95%，其中投资于上证港股通指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基 金资产的90%。本基金投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行 适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 八、基金的投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在上证港股 通指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变 化进行相应的调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金 的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情 况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管 理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理 等，使跟踪误差控制在限定的范围之内。 1、资产配置策略 本基金原则上投资于股票的资产占基金资产的比例为90%－95%，其中将不 低于90%的非现金基金资产投资于标的指数成份股和备选成份股，本基金投资于 现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。基金 管理人将主要以标的指数成份股为基础，综合考虑跟踪效果、操作风险、投资可 行性等因素构建投资组合，并根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动 性以及股票市场交易特性等情况，对投资组合进行优化调整，以力争实现对标的 指数的有效跟踪，实现对跟踪误差的有效控制。 2、股票投资策略 本基金使用完全复制法进行被动式指数化投资，根据上证港股通指数的成份 股及其编制方法创建一个投资组合，并根据指数的调整对组合进行相应的调整。 本基金股票投资策略流程如下图所示： 图：本基金股票投资流程 投资目标的确定 投资组合的构建 投资组合的调整 投资组合的再平衡 投资业绩的评价 具体如下： （1）投资目标的确定 本基金的投资目标为追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的跟 踪误差最小化，力争将日平均跟踪误差控制在0.5%以内，以实现对标的指数的 有效跟踪。 本基金采用跟踪偏离度来度量本基金的跟踪误差，即选取基金一年内每日的 跟踪误差时间序列数据的标准差平方和来计算年度跟踪误差，再除以日频率总数 计算日均跟踪误差，其计算公式为： 1)( 12 . . . .. TeeSTtte te 为考核期内各时点跟踪误差，；其中 tPR 为本基金组合收益率， tIR 为上证港股通指数收益率；T为考核期内可计算的日频率跟踪误差数据的总 个数。 （2）投资组合的构建 本基金投资组合的构建包含确定目标组合、建仓策略及组合构建三个步骤。 首先是根据本基金的投资目标，采用完全复制标的指数成份股及其权重的方法确 定目标组合；其次是根据对成份股流动性、公司行为等因素的分析，确定合理的 建仓策略；最后就是依据建仓策略，在建仓期内将组合逐步调整到目标准则。 （3）投资组合的调整 为了紧跟目标指数，本基金将制定合理的交易策略，针对投资组合中的股票 出现的一些非交易性场景进行投资组合的维护工作，如分红配股的处理，新股上 市、摘牌、停牌及暂停交易，基金的日常申购与赎回等非交易性场景的日常处理。 （4）投资组合的再平衡 本基金将定期对投资组合进行业绩评估和分析，根据投资组合拟合目标指数 的情况对样本股投资比例权重的再调整。一方面使得投资组合能够配合目标指数 调整、保持同步变动，另一方面也减少投资组合相对指数出现系统性偏差。 （5）投资组合的业绩评价 本基金以标的指数为参照基准，对投资组合进行绩效评定，以衡量指数化投 资过程中投资组合的跟踪表现，并通过控制跟踪误差来进行风险管理。 3、债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货 币市场政策等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预期，判断债券市场的基 本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程 中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判 断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。 4、金融衍生工具投资策略 在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对 基金投资组合进行管理，以控制并降低投资组合风险、提高投资效率，降低跟踪 误差，从而更好地实现本基金的投资目标。 5、资产支持证券投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下，根据本基金资产管理的需要运用个券选 择策略、交易策略等进行投资。 本基金通过对资产支持证券的发放机构、担保情况、资产池信用状况、违约 率、历史违约记录和损失比例、证券信用风险等级、利差补偿程度等方面的分析， 形成对资产证券的风险和收益进行综合评估，同时依据资产支持证券的定价模 型，确定合适的投资对象。在资产支持证券的管理上，本基金通过建立违约波动 模型、测评可能的违约损失概率，对资产支持证券进行跟踪和测评，从而形成有 效的风险评估和控制。 九、基金的业绩比较基准 1、标的指数 本基金的标的指数为上证港股通指数 如果标的指数被停止编制及发布或标的指数由其他指数替代（单纯更名除 外），或由于指数编制方法等重大变更导致标的指数不宜继续作为标的指数，或 证券市场上有代表性更强、更适合投资的指数推出，本基金管理人可以依据审慎 性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则，经与基金托管人协商一致，在履 行适当程序后，依法变更本基金的标的指数和投资对象，并依据市场代表性、流 动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。 由于上述原因变更标的指数，若标的指数变更涉及本系列基金投资范围或投 资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大 会，报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。若标的指数变更对基金投资无实 质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等)，则无需召开基金份额持有 人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案，并在指定 媒介上公告。 2、业绩比较基准 95%×上证港股通指数收益率+5%×同期银行活期存款利率（税后） 由于本基金投资标的指数为上证港股通指数，且本基金投资于现金或者到期 日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，因此，本基金将业 绩比较基准定为95%×上证港股通指数收益率+5%×同期银行活期存款利率（税 后） 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时，本基金可 以在与本基金托管人协商同意后变更业绩比较基准并及时公告。若业绩比较基 准、标的指数变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数 更名、指数编制方案调整等），则无需召开基金份额持有人大会审议，基金管理 人应与基金托管人协商一致后报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。 十、基金的风险收益特征 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场 基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与 标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7 月复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日（摘自本基金2019年1季 报），本报告中所列财务数据未经审计。 （一）报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 1权益投资20,993,354.0992.21 其中：股票20,993,354.0992.212基金投资-- 3固定收益投资-- 其中：债券-- 资产支持证券-- 4贵金属投资-- 5金融衍生品投资-- 6买入返售金融资产-- 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 -- 7银行存款和结算备付金合计1,655,350.947.278其他资产118,745.080.52 9合计22,767,450.11100.00 注：本基金通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为20,993,354.09元，占资产净值比例 93.51%，本基金未通过深港通交易机制投资港股。 （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 1、报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 2、报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 3、报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％） 基础材料361,558.481.61 消费者非必需品1,452,817.486.47 消费者常用品574,204.622.56 能源895,172.493.99 金融7,903,927.9835.21 医疗保健574,359.022.56 工业1,346,018.336.00 信息技术3,523,368.1515.69 电信服务969,388.494.32 公用事业1,107,909.734.93 房地产业2,284,629.3210.18 合计20,993,354.0993.51 注：以上分类采用全球行业标准(GICS) 。 （三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 1、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 100700腾讯控股10,5003,251,453.0014.48200005汇丰控股28,0001,534,757.876.84301299友邦保险21,2001,421,169.326.33400939建设银行212,0001,223,860.465.45 502318中国平安10,500791,697.283.53601398工商银行153,000754,640.753.36700001长和10,000707,247.863.15800941中国移动10,000686,232.003.06900016新鸿基地产4,500519,949.412.321000388香港交易所2,200516,320.962.30 2、报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票 （四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 （五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 （八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 （九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 2、本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 （十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1、本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 3、本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 （十一）投资组合报告附注 1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说 明。 报告期内本基金投资的前十名证券中，601398_工商银行的发行主体于2018 年11月19日收到京保监罚〔2018〕28号处罚决定，经查，中国工商银行股份有限 公司存在电话销售保险过程中欺骗投保人的行为，违反了《中华人民共和国保险 法》第一百三十一条的规定，根据该法第一百六十五条的规定，我局决定对该公 司处以罚款30万元的行政处罚，并责令改正违法行为。 对如上股票投资决策程序的说明：研究发展部按照内部研究工作规范对该股 票进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。在此基础上本基金的基 金经理根据具体市场情况独立作出投资决策。该事件发生后，本基金管理人对该 股票的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未对该股票投资价值判断 产生重大的实质性影响。本基金投资于该股票的投资决策过程符合制度规定的投 资权限范围与投资决策程序。 报告期内本基金投资的前十名证券中其余九名的发行主体未出现被监管部 门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2、基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库 的情形。 3、其他资产构成 序号名称金额（元） 1存出保证金- 2应收证券清算款- 3应收股利53,388.864应收利息844.215应收申购款64,512.016其他应收款- 7待摊费用- 8其他- 9合计118,745.08 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 （1）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。 （2）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 6、投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 2019年1季度及各历史期间基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益 率比较： 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③②-④ 2016年12月15 日至2017年12 月31日 25.60%0.68%33.29%0.70%-7.69%-0.02% 2018年-10.59%1.24%-15.39%1.26%4.80%-0.02% 2019年1月1日 至2019年3月31 日 8.92%1.02%12.52%1.00%-3.60%0.02% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、图示日期为2016年12月15日至2019年3月31日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时， 本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。 十三、费用概况 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后的指数使用相关费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、证券账户开户费用、账户维护费用； 10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用； 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.8%年费率计提。基金管理费的 计算方法如下： H＝E×0.8%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理 费划付指令，经基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支 付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺 延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2 个工作日内支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。基金托管费 的计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管 费划付指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延 至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2 个工作日内支付。 3、《基金合同》生效后的指数使用相关费用 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所 规定的指数使用相关费用计提方法支付指数使用相关费用。 如上述指数使用许可协议约定的指数使用许可费的费率、计算方法及其他相 关条款发生变更，本条款将相应变更，而无需召开基金份额持有人大会。基金管 理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。指数使用许可费 和独家使用费按规定从基金资产中计收，计算方法如下： 指数使用许可费按前一日的基金资产净值的0.02%的年费率计提。计算方法 如下： H＝E×0.02%÷当年天数 H 为每日应计提的指数使用许可费 E 为前一日的基金资产净值 指数使用许可费每日计算，逐日累计，按季支付，由基金管理人向基金托管 人发送指数使用费划款指令，基金托管人复核后于次季初10个工作日内从基金 财产中一次性支付给指数许可方。基金合同生效之日所在季度的指数使用许可 费，按实际计提金额收取，不设下限。自基金合同生效之日所在季度的下一个季 度起，指数使用许可费的收取下限为每季度5万元。指数使用许可费将按照上述 指数使用许可协议的约定进行支付。 独家使用费自指数使用许可协议生效满一周年之日起开始计费，金额为每周 年5万元人民币，按年支付，由基金管理人向基金托管人发送指数使用费划款指 令，基金托管人复核后于次周年日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给 指数许可方。如有第三方与指数许可方就使用指数开发金融产品而签署指数许可 使用协议的，则自该等第三方协议生效日之后的首个本基金指数使用许可协议周 年日停止收费。独家使用费的实际支付按上述指数使用许可协议的约定实行。 上述“（一）基金费用的种类中第4－11项费用”，根据有关法规及相应协 议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 （五）费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法 规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率、指数使用相关费用等 相关费率。调低费率不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟 于新的费率实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。 （六）申赎费率 1、申购费用 （1）场外申购费用 投资者在申购本基金时交纳申购费用，申购费用按申购金额采用比例费率。 投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下： 申购金额（M，含申购费）申购费率 M＜100万1.2% 100万≤M＜500万0.8% M≥500万每笔1000元 注：M为申购金额 （2）场内申购费用 投资者在场内申购本基金时缴纳申购费用。本基金的场内申购费率与上述规 定的场外申购费率一致。 2、赎回费用 本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，赎回费率随持有时间的 增加而递减，具体费率如下（场内外赎回费率相同）： 持有时间（Y）赎回费率 Y＜7日1.5% 7日≤Y＜1年0.5% 1年≤Y＜2年0.3% Y≥2年0 注：Y为持有期限 本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人 赎回时收取。其中，对持续持有期少于7 日的投资者收取的赎回费全额计入基 金财产，对其他投资者收取的赎回费总额的25%应归基金财产，未归入基金财产 的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 （七）基金转换 本基金自2017年2月14日起开通转换业务，为保护基金份额持有人的利益， 本公司于2017年6月30日披露了《长信基金管理有限责任公司关于长信上证港 股通指数型发起式证券投资基金暂停转换转出和转换转入业务的公告》，自2017 年7月4日起，暂停长信上证港股通指数型发起式证券投资基金的转换转入和转 换转出业务，该基金恢复办理转换转出和转换转入业务的具体时间将另行公告。 根据中国证监会[2009]32号《开放式证券投资基金销售费用管理规定》的 相关规定，本公司从2010年4月23日起调整开放式基金转换业务规则。具体规 则如下： 1、投资者进行基金转换时，转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出 与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费 率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率 高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。 2、转换份额的计算公式： （1）非货币基金之间转换 转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值 赎回费＝转出确认金额×赎回费率 补差费＝(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率) 转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费 转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值 （若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零） （2）货币基金转至非货币基金 转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值＋转出份额对应的未结转收 益 补差费＝转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷(1＋补差费率) 转入确认金额＝转出确认金额－补差费 转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值 (货币基金份额净值为1.00元，没有赎回费) （3）非货币基金转至货币基金 转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值 赎回费＝转出确认金额×赎回费率 转入确认金额＝转出确认金额－赎回费 转入确认份额＝转入确认金额÷货币基金份额净值 (货币基金份额净值为1.00元，补差费为零） 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息 披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它 有关法律法规的要求，并结合本基金管理人对基金实施的投资经营活动，对本基 金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下： 1、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人主要情况； 2、在“四、基金托管人”部分，更新了托管人信息； 3、在“五、相关服务机构”部分的内容，更新了销售机构的信息； 4、在“九、基金的投资组合报告”、“十、基金的业绩”部分，根据最新的 定期报告，更新了相应的内容； 5、在“二十三、其它应披露的事项”部分，更新了部分内容。 长信基金管理有限责任公司 二〇一九年七月二十九日 中财网
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