产业升级：北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要2019年第2号
北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投 资基金招募说明书（更新）摘要 （2019年第 2号） 基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 1 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 重要提示 本基金经中国证监会 2017年 1月 22日证监许可[2017]170号文注册，并经中国证监 会 2017年 11月 2日证监许可[2017]1983号文变更注册。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做 出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投 资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担基金 投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形 成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生 的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风 险等，详见招募说明书“风险揭示”章节。 投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》 等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。基 金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状 况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新 基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金根据基金份额持有人大会决议，于 2018年 1月 10日起正式实施转型。自 2018年 1月 10日起，新《北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金基金合同》、 《北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金托管协议》、《北信瑞丰产业升级多策略 混合型证券投资基金招募说明书》生效。本更新所载内容截止日为 2019年 6月 23日，有 关财务数据和净值表现截止日为 2019年 3月 31日(财务数据未经审计)。本基金托管人已 复核了本次更新的招募说明书。 2 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 一、基金管理人 一、基金管理人概况 名称：北信瑞丰基金管理有限公司 住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735号 办公地址：北京市海淀区西三环北路 100号光耀东方中心 A座 6层、25层 成立时间：2014年 3月 17日 法定代表人：周瑞明 注册资本：人民币 1.7亿元 电话：400-061-7297 传真：（010）68619300 北信瑞丰基金管理有限公司是经中国证监会证监许可[2014]265号文批准，由北京国际 信托有限公司与莱州瑞海投资有限公司公司共同发起设立，注册资本达 1.7亿元人民币。 目前股权结构：北京国际信托有限公司 60%、莱州瑞海投资有限公司 40%。 二、主要人员情况 1、董事会成员 周瑞明先生，董事长，中共党员，毕业于中国社会科学院工经所，获博士学位。历任 原河北省师范学院政教系助教，中国人民银行金融管理司干部，原国务院证券委办公室处 长，中国证监会上市公司部监管二处处长，中国证监会信息统计部副主任，中国证监会党 委办公室副主任、宣传部副部长、系统团委书记，现任北京国际信托有限公司总经理、北 信瑞丰基金管理有限公司董事长。 吴京林先生，董事，中共党员，高级会计师，毕业于美国德大阿灵顿分校，获硕士学 位。历任北京市审计局职员，现任北京国际信托有限公司总会计师、北京国投汇成投资管 理有限公司董事长、富智阳光管理公司董事长。 杜海峰先生，董事，中共党员，毕业于中国人民大学商学院，获硕士学位。历任济南 轨道交通装备有限责任公司财务主管，北京科技风险投资股份有限公司财务经理，凡和 （北京）投资管理有限公司副总经理，现任北京国际信托有限公司固有资产管理事业部高 级投资经理。 朱彦先生，董事，中共党员，助理会计师，毕业于中国人民大学投资经济系基本建设 经济专业，获学士学位。历任北京国际信托投资公司计划财务部员工，海南赛格国际信托 投资公司资金计划部主管，海南华银国际信托投资公司北京证券营业部总经理，北京国际 信托投资公司上海昆明路证券营业部总经理，国都证券有限责任公司上海通北路证券营业 3 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 部总经理，国都证券有限责任公司上海长阳路证券营业部总经理，中欧基金管理有限公司 督察长、副总经理，现任北信瑞丰基金管理有限公司总经理。 王薇女士，董事，中共党员，会计师，毕业于首都经济贸易大学会计系，获学士学位。 历任北京万全会计师事务所项目经理、信永中和会计师事务所高级审计员、北京金象大药 房医药连锁有限责任公司内审专员，现任北京正润创业投资有限责任公司财务经理。 赵鹏先生，董事，中共党员，中央财经大学经济法学专业硕士。现任聚益科投资有限 责任公司总裁助理、运营总监。曾任北京正润创业投资有限责任公司项目经理。 李方先生，独立董事，中共党员，毕业于哈佛大学法学院，获硕士学位。历任宁夏电 视台干部、北京大学法学系讲师，现任北京市天元律师事务所合伙人。 岳彦芳女士，独立董事，中共党员，硕士，现任中央财经大学会计学院副教授，硕士 研究生导师。 张青先生，独立董事，中共党员，教授，毕业于中国矿业大学（北京）经济管理系， 获博士学位。历任中国矿业大学管理学院副主任，现任复旦大学管理学院教授。 2、监事会成员 杨海坤先生，监事会主席，经济学硕士。历任山东省农业银行业务人员，山东证券登 记公司业务经理，山东证券公司投行部经理，上海甘证投资管理公司副总经理，卡斯特公 司投行部负责人、副总经理、总经理，现任正润创业投资公司副总经理，北信瑞丰基金管 理有限公司监事会主席。 黄蔚洁女士，法学硕士。历任中国医药对外贸易公司投资与项目管理部项目助理、法 律事务部法务专员，现任北信瑞丰基金管理有限公司监察稽核部法务主管。 侯欣竞女士，深圳市赢时胜信息技术股份有限公司核算会计，现任北信瑞丰基金管理 有限公司基金运营部主管，负责基金会计工作。 3、公司高级管理人员 周瑞明先生，董事长，中共党员，毕业于中国社会科学院工经所，获博士学位。历任 原河北省师范学院政教系助教，中国人民银行金融管理司干部，原国务院证券委办公室处 长，中国证监会上市公司部监管二处处长，中国证监会信息统计部副主任，中国证监会党 委办公室副主任、宣传部副部长、系统团委书记，现任北京国际信托有限公司总经理、北 信瑞丰基金管理有限公司董事长。 朱彦先生，总经理，中共党员，助理会计师，毕业于中国人民大学投资经济系基本建 设经济专业，获学士学位。历任北京国际信托投资公司计划财务部员工，海南赛格国际信 托投资公司资金计划部主管，海南华银国际信托投资公司北京证券营业部总经理，北京国 际信托投资公司上海昆明路证券营业部总经理，国都证券有限责任公司上海通北路证券营 4 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 业部总经理，国都证券有限责任公司上海长阳路证券营业部总经理，中欧基金管理有限公 司督察长、副总经理，现任北信瑞丰基金管理有限公司总经理。 郭亚女士，督察长，中国政法大学法学硕士，先后在司法部门、政府财政部门工作 20年。现任北信瑞丰基金管理有限公司督察长。 李鑫先生，副总经理，国际关系学院经济学学士，北京大学光华管理学院在职 EMBA。历任工商银行西安市钟楼支行客户经理，湘财证券西安营业部销售部经理、副总 经理、总经理，泰达荷银基金管理有限公司华北区副总经理、渠道总部总经理，汇添富基 金管理有限公司专户理财部总监、机构理财部总监，上海尚阳投资管理有限公司副总经理， 上银基金管理有限公司市场总监兼子公司董事总经理，现任北信瑞丰基金管理有限公司副 总经理。 4、本基金基金经理 陆文凯，同济大学会计学学士，上海财经大学工商管理学硕士，7年证券从业经历。 历任申银万国证券研究所消费品行业分析师、汇丰晋信基金管理有限公司 TMT行业高级 研究员、上海道仁资产资产管理有限公司投资经理等职位；现任北信瑞丰产业升级多策略 混合型证券投资基金基金经理，同时负责投资研究部策略研究工作。 5、基金管理人投资决策委员会成员 总经理朱彦先生，基金经理于军华先生，基金经理陆文凯先生，研究总监庞琳琳女士， 权益事业一部董事总经理黄祥斌先生。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管 理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的 基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及 5 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》 等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的价 格； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度、半年度和年度基金报告； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金 收益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合 基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15年 以上； 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付 合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金 托管人； 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应 当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人 追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金 6 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束 后 30日内退还基金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册； 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全的 内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并承诺建立健全的内部风险控 制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （8）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （9）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩 序； （10）贬损同行，以提高自己； 7 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 （11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （12）以不正当手段谋求业务发展； （13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （14）其他法律、行政法规以及中国证监会规定禁止的行为。 五、基金管理人关于禁止性行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 1、承销证券； 2、违反规定向他人贷款或者提供担保； 3、从事承担无限责任的投资； 4、买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 5、向基金管理人、基金托管人出资； 6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相 关限制或以变更后的规定为准。 六、基金经理承诺 1、依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最 大利益； 2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 七、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制制度概述 为了保证公司规范运作，有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险，确保 基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整，从而最大程度地保护基金份额持有 人的利益，本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。 内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理方法、操 作程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章 等组成。 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是对各项基本管理制 8 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 度的总揽和指导，内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。 基本管理制度包括内部会计控制制度、风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、 基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制 度和紧急应变制度等。 部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责 任、操作守则等的具体说明。 2、内部控制原则 健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员， 并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。 有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有 效执行。 独立性原则。公司各机构、部门和岗位在职能上应当保持相对独立，公司基金资产、 自有资产、其他资产的运作应当分离。 相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡，并通过切实可 行的措施来实行。 成本效益原则。公司应充分发挥各机构、各部门及各级员工的工作积极性，运用科学 化的方法尽量降低经营运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制 效果。 3、主要内部控制制度 （1）内部会计控制制度 公司依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计 核算业务指引》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、公司财 务会计制度、会计工作操作流程和会计岗位职责，并针对各个风险控制点建立严密的会计 系统控制。 内部会计控制制度包括凭证制度、复核制度、账务处理程序、基金估值制度和程序、 基金财务清算制度和程序、成本控制制度、财务收支审批制度和费用报销管理办法、财产 登记保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度等。 （2）风险管理控制制度 风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定，风险控制制度由风险控制的目标和 原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险控制的主要措施、 风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。 风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财务风险控制 制度以及岗位分离制度、防火墙制度、岗位职责、反馈制度、保密制度、员工行为准则等 9 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 程序性风险管理制度。 （3）监察稽核制度 公司设立督察长，负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制 情况。督察长由总经理提名，董事会聘任，并经全体独立董事同意。 督察长负责组织指导公司监察稽核工作。除应当回避的情况外，督察长享有充分的知 情权和独立的调查权。督察长根据履行职责的需要，有权参加或者列席公司董事会以及公 司业务、投资决策、风险管理等相关会议，有权调阅公司相关文件、档案。督察长应当定 期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期 会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。 公司设立监察稽核部门，具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的监察稽核人 员，明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。 监察稽核制度包括内部稽核管理办法、内部稽核工作准则等。通过这些制度的建立， 检查公司各业务部门和人员遵守有关法律、法规和规章的情况；检查公司各业务部门和人 员执行公司内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。 10 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 二、基金托管人 一、基金托管人概况 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55号 成立时间： 1984年 1月 1日 法定代表人：陈四清 注册资本：人民币 34,932,123.46万元 联系电话： 010-66105799 联系人：郭明 （二）主要人员情况 截至 2018年 12月，中国工商银行资产托管部共有员工 202人，平均年龄 33岁， 95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998年在国内首家提供托管服 务以来，秉承 “诚实信用、勤勉尽责 ”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体 系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责， 为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务， 展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有 包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基 金、 QFII资产、 QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定 向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、 QDII专户 资产、 ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等 增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2018年 12月，中国工商银 行共托管证券投资基金 923只。自 2003年以来，本行连续十五年获得香港《亚洲货 币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》 、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 64项最佳托管银行大奖；是获得奖项 最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 二、基金托管人的内部控制制度 11 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行 业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部 “一手抓业务拓展，一手抓内控建 设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓 展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险 控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。 2005、2007、2009、 2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017、2018共十二次顺利通过评估组 织内部控制和安全措施最权威的 ISAE3402审阅，获得无保留意见的控制及有效性报告。 充分表明独立第三方对中国工商银行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有 效性的全面认可 ,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银 行接轨，达到国际先进水平。目前， ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工 作手段。 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、 规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内 控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资 产托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门 （内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共 同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进 行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专 职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使 稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯 穿于托管业务经营管理活动的始终。 （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督 制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和 人员。 （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照 12 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 “内控优先 ”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。 （ 4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和 其他委托资产的安全与完整。 （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完 善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人 员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和 执行部门。 4、内部风险控制措施实施 （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗 位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度， 并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度 和管理独立、网络独立。 （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制 定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在 实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门 改进。 （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立 “自控防线 ”、“互控 防线 ”、“监控防线 ”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立 “以人为本 ” 的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定 期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。 （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活 动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。 （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管 理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评 估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。 （6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输 线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 （7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、 13 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更 加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的 “随机演练 ”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内 恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理 的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健 康、稳定地发展。 （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个 员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全 员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职 责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同 部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 （3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险 防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产 托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监 察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环 节之间的相互制约机制。 （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产 托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作， 一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化 和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与 业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金 的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市 场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确 定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行 监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。 14 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基 金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到 通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人 有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的 违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基 金管理人限期纠正。 15 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 三、相关服务机构 一、销售机构 1、直销机构： 名称：北信瑞丰基金管理有限公司 住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735号 办公地址：北京市海淀区西三环北路 100号光耀东方中心 A座 6层、25层 法定代表人：周瑞明 电话：400-061-7297 传真：（010）68619300 联系人：史晓沫 2、其他销售机构： （1）名称：中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55号 法定代表人：陈四清 客户服务电话：95588 联系人：郭明 电话：（010）66105799 公司网址：www.icbc.com.cn （2）其他基金销售机构情况详见基金管理人发布的相关公告。 二、登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17号 法定代表人：周明 电话：（010）59378839 传真：（010）59378907 联系人：朱立元 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海源泰律师事务所 住所：上海市浦东南路 256号华夏银行大厦 1405室 16 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 办公地址：上海市浦东南路 256号华夏银行大厦 1405室 负责人：廖海 联系人：刘佳 电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 经办律师：廖海、刘佳 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼 法定代表人：李丹 联系人：张勇 联系电话：010-65338100 传真：010-65338800 经办注册会计师：张勇、薛竞 17 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 四、基金的基本情况 一、基金的基本情况 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其 他有关规定，并经中国证监会 2017年 1月 22日证监许可[2017]170号文（《关于准予北信 瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金注册的批复》）准予注册募集，于 2017年 4月 25日至 2017年 6月 19日期间公开发售。经中国证监会书面确认，原《北信瑞丰产业升级 多策略混合型证券投资基金基金合同》于 2017年 6月 23日生效。本基金后经中国证监会 2017年 11月 2日证监许可[2017]1983号文变更注册，于 2018年 1月 10日起正式实施转 型。 二、基金类型和存续期限 1、基金类型：混合型证券投资基金 2、基金运作方式：契约型开放式基金 3、基金的存续期间：不定期 18 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 五、基金的名称和类型 基金的名称：北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金 基金的类型：契约型开放式 19 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 六、基金的投资 一、投资目标 在严格控制风险的前提下，把握转型升级的战略性机遇，精选在受益于产业升级的传 统行业和新兴产业中具有核心竞争优势的标的进行投资，力争实现基金资产的长期稳定增 值。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府 债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换 债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、权证、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相 关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例范围为 50%-95%，其中投 资于产业升级主题方向的相关证券比例不低于非现金基金资产的 80%；基金持有全部权证 的市值不得超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保 证金（包含股指期货合约需缴纳的交易保证金等）、应收申购款等。如果法律法规或监管 机构对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 三、投资策略 本基金通过严谨的资产配置和个券精选策略，在严格进行风险控制的前提下，运用多 种策略实现基金资产的长期稳定增值。 （一）资产配置策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本 市场资金环境、证券市场走势的分析，在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的 基础上，动态优化调整大类资产的配置。在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比 较基准的绝对回报。 （二）股票投资策略 1、产业升级主题的界定 20 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 结合目前国家政策、经济增长以及技术进步的未来发展趋势，本基金管理人界定的产 业升级主题主要是指在中国经济结构转型这一大趋势中，通过产业结构的改善和产业效率 的提高而不断涌现出来的行业个股的投资机会。本基金将同时从定性和定量的角度，分析 公司的基本面情况和估值水平，精选受益于产业升级具有投资价值的个股。产业升级主要 包括以下几个方面：一是对传统产业进行信息化的改造升级，建设企业的信息基础设施， 为企业的信息循环流动创造物质条件；二是对传统产业进行技术创新，提高产品的技术含 量，提高产品生产效率，降低产品成本；三是对传统产业进行组织结构的创新，通过产业 的重组和整合形成大中小企业合理分工和协调发展，提高企业的国际竞争力；四是对传统 产业进行体制创新，通过以国企改革为代表的企业管理组织结构的变革，更加适应新经济 常态下的发展模式。产业升级主题的投资涵盖了符合上述主题界定范围的智能制造、信息 技术、高端装备等高新技术行业，以及消费升级、企业改革、体制创新、产业整合等领域 和各产业链上下游的投资。 2、个股精选策略 （1）价值投资策略 本基金对拟投资企业进行严谨的价值分析，通过定性和定量分析相结合的方法，自上 而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；自 下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等；并结合企业基本面和估值 水平进行综合的研判，严选安全边际较高、具有较高投资价值的个股进行投资。 1）定性分析：根据对行业的发展情况和盈利状况的判断，从公司的经济技术领先程度、 市场需求前景、公司的盈利模式、主营产品或服务分析等多个方面，分析公司未来的发展 前景和盈利可持续性。关注在调结构，促转型的背景下实现产业升级的投资机会。 2）定量分析：本基金将综合运用市盈率（P/E）、市净率（P/B）、市销率（P/S）、 （P/E）/G、EV/EBITDA以及现金流折现模型（DCF）等指标，精选价值被低估的上市公 司进行投资。 （2）成长投资策略 本基金注重分析企业的成长性和未来的发展趋势，首先通过对国家政治经济形势的总 体分析，优选在产业升级、模式创新、技术创新、行业细分等领域涌现出的具有成长潜力 的行业；其次，通过成长能力分析评估企业未来的盈利增长速度，主要参考的指标包括 EPS增长率和主营业务收入增长率等。同时，对公司的成长战略、公司治理、品牌优势、 市场广度与深度等各方面进行综合分析，选取估值合理、成长性较强的企业进行投资。 （3）事件驱动策略 本基金在密切跟踪上市公司公开重大事件的基础上，深入分析事件的发生对股价可能 造成的影响，通过对中短期内股价走势的预判，选择合适的时点、合理的方式为投资者获 取更高的收益，同时也更好地规避相关事件引发的不确定性风险，更好地保护投资者的利 21 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 益。 （三）债券投资策略 本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境，运用基于债券研究的各种投资分析 技术，进行个券精选。 1、券种配置策略 本基金将根据债券市场的基本面分析，以及对各类券种收益率曲线、利差变化、流动 性、信用风险等因素的研究与判断，确定债券投资组合在主权类、信用类和货币市场类等 券种之间的配置比例，以分散风险提高收益。 2、久期管理策略 本基金将在对国内宏观经济要素变化趋势进行分析和判断的基础上，通过有效控制风 险，基于对利率水平的预测和股票基金中债券投资相对被动的特点，进行以“目标久期”为 中心的资产配置，以收益性和安全性为导向配置债券组合。 3、收益率曲线策略 在确定本基金债券组合目标久期的基础上，结合对收益率曲线变化的预测，根据收益 率曲线形状变动的情景分析，选择合适的策略构建组合的期限结构，并进行动态调整。 （四）股指期货、权证等投资策略 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。 基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金 在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本 着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益 特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情 况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易，控制基金组合风险， 获取超额收益。本基金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基 础上，结合股价波动率等参数，运用数量化定价模型，确定其合理内在价值，构建交易组 合。 （五）资产支持证券投资策略 对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量 等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，采用数量化的定价模型跟踪债券的价 格走势，在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围，本基金可以相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新 或相关公告中公告。 22 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金股票资产占基金资产的比例范围为 50%-95%，其中投资于产业升级主题 方向的相关证券比例不低于非现金基金资产的 80%； （2）每个交易日日终，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内 的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金（包含股指期货合约需缴纳的交 易保证金等）、应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％； （5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； （6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； （7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％； （8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的 10％； （9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％，中国 证监会规定的特殊品种除外； （10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支 持证券规模的 10％； （11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不 得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有 资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出； （13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本 基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净 值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后 不得展期； （15）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产 净值的 10%； （16）本基金投资股指期货，在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有 23 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到 期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回 购）等； （17）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的 股票总市值的 20%； （18）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超 过上一交易日基金资产净值的 20%； （19）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算） 应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定； （20）本基金总资产不得超过基金净资产的 140%； （21）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不 得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； （22）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基 金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。 （23）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆 回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （24）法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第（2）、（12）、（22）、（23）项外，因证券/期货市场波动、证券发行人 合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 的，基金管理人应当在 10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律 法规另有规定的从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基 金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 24 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或 者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则， 防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交 易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管 理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年 对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相 关限制或以变更后的规定为准。 五、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率 ×30%。 沪深 300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发 的中国 A股市场指数，其成份股票为中国 A股市场中代表性强、流动性高、流通市值大的 主流股票，能够反映 A股市场总体价格走势。中证综合债指数是中证指数有限公司编制的 综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券 指数。该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势，为债券投资者 提供更切合的市场基准。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够 客观、合理地反映本基金的风险收益特征。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准 推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数，或者随着市场环境的变 化，如果上述业绩比较基准不适用本基金或本业绩比较基准停止发布时，本基金管理人可 以在与基金托管人协商一致后变更业绩比较基准并及时公告，但不需要召集基金份额持有 人大会。 六、风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于 股票型基金。 25 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 2、有利于基金资产的安全与增值； 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的 利益； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何 不当利益。 八、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 4月 17日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 3月 31日止。 1.报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 1权益投资 68,114,818.44 88.50 其中：股票 68,114,818.44 88.50 2基金投资 -- 3固定收益投资 -- 其中：债券 -- 资产支持证券 -- 4贵金属投资 -- 5金融衍生品投资 -- 6买入返售金融资产 2,000,000.00 2.60 26 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 -- 7银行存款和结算备付金合计 6,799,064.33 8.83 8其他资产 50,293.02 0.07 9合计 76,964,175.79 100.00 2.报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A农、林、牧、渔业 -- B采矿业 57,400.00 0.08 C制造业 31,162,286.54 41.87 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 -- E建筑业 4,729,000.00 6.35 F批发和零售业 692,800.00 0.93 G交通运输、仓储和邮政业 -- H住宿和餐饮业 -- I 信息传输、软件和信息技术服务 业 14,207,818.90 19.09 J金融业 6,748,793.00 9.07 K房地产业 8,297,320.00 11.15 L租赁和商务服务业 -- M科学研究和技术服务业 -- N水利、环境和公共设施管理业 723,100.00 0.97 O居民服务、修理和其他服务业 -- P教育 -- Q卫生和社会工作 743,600.00 1.00 R文化、体育和娱乐业 752,700.00 1.01 S综合 -- 合计 68,114,818.44 91.52 注：以上行业分类以 2019年 3月 31日的证监会行业分类标准为依据。 2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码股票名称数量（股）公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 27 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 1 002449国星光电 350,000 5,026,000.00 6.75 2 002405四维图新 180,000 4,082,400.00 5.49 3 600496精工钢构 1,100,000 3,949,000.00 5.31 4 603678火炬电子 150,000 3,072,000.00 4.13 5 600325华发股份 320,000 2,969,600.00 3.99 6 601688华泰证券 120,000 2,689,200.00 3.61 7 603808歌力思 150,000 2,614,500.00 3.51 8 603636南威软件 185,000 2,543,750.00 3.42 9 603599广信股份 160,000 2,540,800.00 3.41 10 600879航天电子 350,000 2,516,500.00 3.38 注：本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：（1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 9.2本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期未投资股指期货。 10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1本期国债期货投资政策 注：本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 28 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：（1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 10.3本期国债期货投资评价 注：本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 11.投资组合报告附注 11.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查。 在报告编制日前一年内除南威软件（603636）外，其余证券发行主体无受到公开谴责、 处罚的情形。 南威软件（603636）未按规定履行信息披露义务，违反了中国证监会《上市公司信息 披露管理办法》的相关规定， 2018年 7月 17日收到福建监管局责令改正处分决定。 11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库。 11.3其他资产构成 序号名称金额（元） 1存出保证金 48,675.42 2应收证券清算款 - 3应收股利 - 4应收利息 1,607.61 5应收申购款 9.99 6其他应收款 - 7待摊费用 - 8其他 - 9合计 50,293.02 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有可转债券。 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 29 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 30 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 七、基金的业绩 基金业绩截止日为 2019年 3月 31日。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增长率 标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ①－③②－④ 过去三个月 26.71% 1.67% 19.94% 1.08% 6.77% 0.59% 31 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 八、基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券、期货交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、基金的账户开户费用、账户维护费用； 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人 核对一致后，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于 次月首日起 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息 日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如 下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人 核对一致后，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于 32 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 次月首日起 5个工作日内从基金财产中一次性提取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力 致使无法按时支付的，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第 3－9项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费 用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、原《北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金管理费、基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可协商一致并履行适当程序后，调整基金管理费率、基金托 管费率。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 33 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 九、招募说明书更新部分的说明 一、更新了“重要提示”相关信息。 二、更新了“基金管理人”相关信息 三、更新了“基金托管人”相关信息。 四、更新了“相关服务机构”相关信息。 五、更新了“基金的投资”相关信息。 六、更新了“基金的业绩”相关信息。 上述内容仅为摘要，需与本基金《招募说明书》（正文）所载之详细资料一并阅读。 34 中财网
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