大成丰财宝A：大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要2019年第1期
大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 2019年第1期 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 二〇一九年八月 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 大成丰财宝货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2014年3月19日证监 许可【2014】314号文核准募集，本基金的基金合同于2014年6月18日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核 准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明中国证监会对本基金的投资价值和市场前 景等做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基 金业绩表现的保证。 本基金是货币市场基金，其风险和预期收益率低于股票基金、混合基金和普通债券型基 金，属于预期风险收益水平较低的品种。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款 存放在银行或存款类金融机构。投资有风险，投资者申购基金时，请仔细阅读本基金的招募 说明书及基金合同。 本招募说明书（更新）已经本基金托管人复核。本招募说明书（更新）所载内容截至日 为2019年6月18日（其中人员变动信息以公告日为准），有关财务数据和基金净值表现截 止日为2019年3月31日，所列财务数据未经审计。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：大成基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 设立日期：1999年4月12日 注册资本：贰亿元人民币 股权结构：公司股东为中泰信托有限责任公司（持股比例50%）、中国银河投资管理有 第2页 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 法定代表人：刘卓 电话：0755-83183388 传真：0755-83199588 联系人：肖剑 （二）主要人员情况 1．董事会成员： 刘卓先生，董事长，工学学士。曾任职于共青团哈尔滨市委、哈尔滨银行股份有限公司、 中泰信托有限责任公司；2007年6月，任哈尔滨银行股份有限公司执行董事；2008年8月， 任哈尔滨银行股份有限公司董事会秘书；2012年4月，任哈尔滨银行股份有限公司副董事 长；2012年11月至今，任中泰信托有限责任公司监事会主席。2014年12月15日起任大成 基金管理有限公司董事长。 靳天鹏先生，副董事长，国际法学硕士。1991年7月至1993年2月，任职于共青团河 南省委；1993年3月至12月，任职于深圳市国际经济与法律咨询公司；1994年1月至6 月，任职于深圳市蛇口律师事务所；1994年7月至1997年4月，任职于蛇口招商港务股份 有限公司；1997年5月至2015年1月，先后任光大证券有限责任公司南方总部研究部研究 员，南方总部机构管理部副总经理，光大证券股份有限公司债券业务部总经理助理，资产管 理总部投资部副总经理（主持工作），法律合规部副总经理，零售交易业务总部副总经理； 2014年10月，任大成基金管理有限公司公司董事；2015年1月起任大成基金管理有限公司 副董事长。 谭晓冈先生，董事、总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国社 保基金理事会任职。2016年7月加入大成基金管理有限公司，2016年12月起任大成国际资 产管理有限公司总经理，2017年2月至2019年6月任大成基金管理有限公司副总经理，2019年7月起任大成基金管理有限公司总经理。 吴庆斌先生，董事，清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券飞虎网、北京国 际信托有限责任公司、广联（南宁）投资股份有限公司等机构。2012年7月至今，任广联 （南宁）投资股份有限公司董事长；2012年任职于中泰信托有限责任公司，2013年6月至 今，任中泰信托有限责任公司董事长。 孙学林先生，董事，硕士研究生。具注册会计师、注册资产评估师资格。现任中国银河 第3页 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 黄隽女士，独立董事，经济学博士。现任中国人民大学经济学院教授、博士生导师，中 国人民大学艺术品金融研究所副所长。 叶林先生，独立董事，法学博士。现任中国人民大学法学院教授、民商法教研室主任， 博士研究生导师、国家社会科学重点基地中国民商事法律科学研究中心兼职教授。 吉敏女士，独立董事，金融学博士，现任东北财经大学讲师，教研室主任，东北财经大 学金融学国家级教学团队成员，东北财经大学开发金融研究中心助理研究员，主要从事金融 业产业组织结构、银行业竞争方面的研究。参与两项国家自然科学基金、三项国家社科基金、 三项教育部人文社会科学一般项目、多项省级创新团队项目，并负责撰写项目总结报告，在 国内财经类期刊发表多篇学术论文。 金李先生，独立董事，博士。现任英国牛津大学商学院终身教职正教授（博士生导师） 和北京大学光华管理学院讲席教授（博士生导师），金融系联合系主任，院长助理，北京大 学国家金融研究中心主任。曾在美国哈佛大学商学院任教十多年，并兼任哈佛大学费正清东 亚研究中心执行理事。 2. 监事会成员： 许国平先生，监事会主席，中国人民大学国民经济学博士。1987年至2004年先后任中 国人民银行国际司处长，东京代表处代表，研究局调研员，金融稳定局体改处处长；2005 年6月至2008年1月任中央汇金投资有限责任公司建行股权管理部主任；2005年8月至2016 年11月任中国银河金融控股有限责任公司董事、副总经理、党委委员；2007年2月至2016 年11月任中国银河投资管理有限公司董事长、总裁、党委书记；2010年6月至2014年3 月兼任北京银河吉星创业投资有限责任公司董事长；2007年1月至2015年6月任中国银河 证券股份有限公司董事；2014年1月至2017年6月任银河基金管理有限公司党委书记；2014 年3月至2018年1月任银河基金管理有限公司董事长（至2017年11月）及法定代表人； 2018年3月加入大成基金管理有限公司，任监事会主席。 蒋卫强先生，职工监事，经济学硕士。1997年7月至1998年10月任杭州益和电脑公 司开发部软件工程师。1998年10月至1999年8月任杭州新利电子技术有限公司电子商务 部高级程序员。1999年8月加入大成基金管理有限公司，历任信息技术部系统开发员、金 融工程部高级工程师、监察稽核部总监助理、信息技术部副总监、风险管理部副总监、风险 第4页 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 吴萍女士，职工监事，文学学士，中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于中国农业 银行深圳分行、日本三和银行深圳分行、普华永道会计师事务所深圳分所。2010年6月加 入大成基金管理有限公司，历任计划财务部高级会计师、总监助理，现任计划财务部副总监。 2016年10月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。 3. 高级管理人员情况： 刘卓先生，董事长。简历同上。 谭晓冈先生，总经理。简历同上。 肖剑先生，副总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾任深圳市南山区委（政府）办公室副 主任，深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理，深圳 市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、处长。2014年11月加入大成基金管理有限公 司，2015年1月起任公司副总经理。 温智敏先生，副总经理，哈佛大学法学博士。曾任职于美国Hunton &Williams国际律 师事务所纽约州执业律师。中银国际投行业务副总裁，香港三山投资公司董事总经理，标准 银行亚洲有限公司董事总经理兼中国投行业务主管。2015年4月加入大成基金管理有限公 司，任首席战略官，2015年8月起任公司副总经理。2016年10月起兼任大成国际资产管理 有限公司董事。 周立新先生，副总经理兼首席信息官，大学本科学历。曾任新疆精河县党委办公室机要 员、新疆精河县团委副书记、新疆精河县人民政府体改委副主任、新疆精河县八家户农场党 委书记、新疆博尔塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任、江苏省铁路发展股份有限公司 办公室主任、江苏省铁路发展股份有限公司控股企业及江苏省铁路实业集团有限公司控股企 业负责人、中国华闻投资控股有限公司燃气战略管理部项目经理。2005年1月加入大成基 金管理有限公司，历任客户服务中心总监助理、市场部副总经理、上海分公司副总经理、客 户服务部总监兼上海分公司总经理、公司助理总经理，2015年8月起任公司副总经理，2019 年5月起兼任首席信息官。 姚余栋先生，副总经理，英国剑桥大学经济学博士。曾任职于原国家经贸委企业司、美 国花旗银行伦敦分行。曾任世界银行咨询顾问，国际货币基金组织国际资本市场部和非洲部 经济学家，原黑龙江省招商局副局长，黑龙江省商务厅副厅长，中国人民银行货币政策二司 副巡视员，中国人民银行货币政策司副司长，中国人民银行金融研究所所长。2016年9月 第5页 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 陈翔凯先生，副总经理，香港中文大学工商管理硕士。曾任职于广发证券海南分公司， 平安保险集团公司。曾任华安财产保险有限公司高级投资经理，国投瑞银基金管理有限公司 固定收益部总监，招商证券资产管理有限公司副总经理。2016年11月加入大成基金管理有 限公司，2017年2月起任公司副总经理。 赵冰女士，督察长，清华大学工商管理硕士。曾供职于中国证券业协会资格管理部、专 业联络部、基金公司会员部，曾任中国证券业协会分析师委员会委员、基金销售专业委员会 委员。曾参与基金业协会筹备组的筹备工作。曾先后任中国证券投资基金业协会投教与媒体 公关部负责人、理财及服务机构部负责人。2017年7月加入大成基金管理有限公司，2017 年8月起任公司督察长。 4. 基金经理 （1）现任基金经理 陈会荣：经济学学士。证券从业年限12年。2004年7月至2007年10月就职于招商银 行总行，任资产托管部年金小组组长。2007年10月加入大成基金管理有限公司，曾担任基 金运营部基金助理会计师、基金运营部登记清算主管、固定收益总部助理研究员、固定收益 总部基金经理助理。2016年8月6日至2018年10月20日任大成景穗灵活配置混合型证券 投资基金基金经理。2016年8月6日起任大成丰财宝货币市场基金基金经理。2016年9月 6日起任大成恒丰宝货币市场基金基金经理。2016年11月2日起任大成惠利纯债债券型证 券投资基金、大成惠益纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年3月1日起任大成惠祥 纯债债券型证券投资基金（原大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金转型）基金经理。 2017年3月22日起任大成月添利理财债券型证券投资基金、大成慧成货币市场基金和大成 景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年3月14日起任大成月月盈短期理财债券型 证券投资基金、大成添利宝货币市场基金基金经理。2018年8月17日起任大成现金增利货 币市场基金基金经理。具备基金从业资格。国籍：中国 （2）历任基金经理 历任基金经理姓名管理本基金时间 屈伟南2014年06月18日—2015年6月30日 黄海峰2014年12月24日—2016年8月31日 5. 公司投资决策委员会 第6页 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 谭晓冈，公司总经理，固定收益投资决策委员会主席；姚余栋，公司副总经理，固定收 益投资决策委员会委员；王立，基金经理，固定收益总部总监，固定收益投资决策委员会委 员；谢民，交易管理部副总监，固定收益投资决策委员会委员；陈会荣，基金经理，固定收 益投资决策委员会委员；方孝成，基金经理，固定收益投资决策委员会委员；杨艳林，研究 员，固定收益投资决策委员会委员。 上述人员之间不存在亲属关系。 四、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：刘连舸 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人：王永民 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士 以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基 金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商 资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门 类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值 第7页 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 （三）证券投资基金托管情况 截至2019年3月31日，中国银行已托管710只证券投资基金，其中境内基金670只， QDII基金40只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基 金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉 承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险 控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检 查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06”“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅 准则的无保留意见的审阅报告。2017年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16” 双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保 证托管资产的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相 关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者 违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理 机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政 法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务 院证券监督管理机构报告。 五、相关服务机构 一、直销机构 大成基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 法定代表人：刘卓 第8页 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 （1）大成基金深圳投资理财中心 地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 联系人：吴海灵、关志玲、白小雪 电话：0755-22223556/22223177/22223555 传真：0755-83195235/83195242/83195232 二、代销机构 1、中国银行股份有限公司 注册地址：北京西城区复兴门内大街1号 办公地址：北京西城区复兴门内大街1号 法定代表人：刘连舸 客服电话：95566 联系人：王永民 电话：010-66594896 传真：010-66594942 网址：www.boc.cn2、交通银行股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号 法定代表人：彭纯 客服电话：95559 联系人：曹榕 电话：021-58781234 传真：021-58408483 第9页 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 第10页 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 第11页 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 第12页 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 第13页 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 第14页 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 第15页 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 第16页 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 第17页 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 第18页 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 38、天风证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 法定代表人：余磊 联系人：翟璟 联系电话：（027）87618882/(028) 86711410 传真：（027）87618863 网址：www.tfzq.com 39、万和证券有限责任公司 注册地址：海口市南沙路49号通信广场二楼 法定代表人：朱治理 联系人：王少峰 电话：0755-25479116 第19页 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 第20页 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 第21页 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 第22页 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 第23页 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 第24页 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 区） 办公地址：上海市杨浦区昆明路518号a1002 室 法定代表人：王翔 联系人：安彬 客服电话：400-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn60、上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 法定代表人：陈继武 客服电话：400-643-3389 联系人：葛佳蕊 电话：021-63333319 传真：021-63332523 网址：www.vstonewealth.com61、上海中正达广基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号3楼 法定代表人：黄欣 公司电话：021-3376 8132 客服电话：400-6767-523 网址：http://www.zhongzhengfund.com 第25页 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 号、4号 法定代表人：陶捷 联系人：杨帆 电话：027-87006003/87006009 网站：www.buyfunds.cn 公司传真：027-87006010 客服电话：400-027-989964、上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元 法定代表人：王之光 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元 联系人：宁博宇 客服电话：4008219031 网站：www.lufunds.com65、珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 法定代表人：肖雯 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 联系人：黄敏嫦 第26页 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三路航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人：TEOWEEHOWE 联系人：叶健 电话：0755-89460507 传真：0755-21674453 客服电话：400-684-0500 网址：www.ifastps.com.cn68、北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06 办公地址：北京市大兴区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部 法定代表人：江卉 电话：个人业务：95118 , 400 098 8511 企业业务：400 088 8816 传真：010-8919566 网址：fund.jd.com69、深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层 办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼 第27页 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 并及时公告。 （二）注册登记机构 名称：大成基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦33层 法定代表人：刘卓 电话：0755-83183388 传真：0755-83195239 联系人：黄慕平 （三）律师事务所和经办律师 名称：北京市金杜律师事务所 注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层 办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层 负责人：王玲 第28页 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 四、基金的名称 大成丰财宝货币市场基金 五、基金的类型 基金类型：货币市场基金 六、基金的运作方式 基金运作方式：契约型开放式 七、基金的投资目标 在保持资产的低风险和高流动性的前提下，争取获得超过基金业绩比较基准的收益率。 第29页 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 本基金的投资范围包括： 1、现金； 2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支 持证券； 4、中国证监会、人民银行认可的其它具有良好流动性货币市场工具。 法律规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的，在不改变基金投资目 标、投资策略，不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场工具的投资， 不需召开持有人大会。具体比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。 九、基金的投资策略 本基金投资管理将充分运用收益率策略与估值策略相结合的方法，对各类可投资资产 进行合理的配置和选择。投资策略首先审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征， 在风险与收益的配比中，力求将各类风险降到最低，并在控制投资组合良好流动性的基础上 为投资者获取稳定的收益。 1．整体资产配置策略 整体资产配置策略主要包括两个方面：一是根据宏观经济形势、央行货币政策、短期资 金市场状况等因素对短期利率走势进行综合判断；二是根据前述判断形成的利率预期动态调 整基金投资组合的平均剩余期限。 （1）利率分析策略 对利率走势的科学预期是进行基金目标久期设定的基本前提，也是债券部分进行正确投 资的首要条件。通过对通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、国际利率水平、汇率、政 策取向等跟踪分析，形成对基本面的宏观研判。同时，结合微观层面研究，主要考察指标包 括：央行公开市场操作、主流机构投资者的短期投资倾向、债券供给、货币市场与资本市场 资金互动等，合理预期货币市场利率曲线动态变化。 （2）久期管理策略 久期是衡量债券利率风险的主要指标，反映了债券价格对于收益率变动的敏感程度。 第30页 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 2．类属配置策略 类属配置是指基金组合在国债、央行票据、债券回购、金融债、短期融资券及现金等投 资品种之间的配置比例。类属配置策略主要实现两个目标：一是通过类属配置满足基金流动 性需求，二是通过类属配置获得投资收益。从流动性角度来说，基金管理人需对市场资金供 求、申赎金额的变化进行动态分析，以确定本基金的流动性目标，并在此基础上相应调整 组合资产在高流动性资产和相对流 动性较低资产之间的配比，以满足投资者的流动性需求。从收益性角度来说，基金管理 人将通过分析各类属品种的相对收益、利差变化、流动性风险、信用风险等因素来确定各类 属品种的配置比例，寻找具有投资价值的投资品种，增持相对低估、价格将上升的、能给组 合带来相对较高回报的类属品种，减持相对高估、价格将下降的、给组合带来相对较低回报 的类属品种，以期取得较高的总回报。 3．个券选择策略 在个券选择层面，将首先考虑安全性因素，优先选择央票、短期国债等高信用等级的债 券品种以规避违约风险。除考虑安全性因素外，在具体的券种选择上，基金管理人将在正确 拟合收益率曲线的基础上，找出收益率明显偏高的券种，并客观分析收益率出现偏离的原因。 若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平，则该券种价格出现低估，本基金将对此类 低估值品种进行重点关注。此外，鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段，从 而指导相对价值投资，这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券品种。 4．回购策略 （1）息差放大策略：该策略是指利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以 放大债券投资收益的投资策略。该策略的基本模式是利用买入债券进行正回购，再利用回购 融入资金购买收益率较高债券品种，如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入资金。在进 行回购放大操作时，基金管理人将严格遵守相关法律法规关于债券正回购的有关规定。 （2）逆回购策略：基金管理人将密切关注由于新股申购等原因导致短期资金需求激增 的机会，通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。 5．流动性管理策略 第31页 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略， 并在招募说明书更新中公告。 十、基金的业绩比较基准 活期存款利率（税后）。 本基金定位为现金管理工具，注重基金资产的流动性和安全性，因此采用活期存款利 率（税后）作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公布，如果活期存款利率或利 息税发生调整，则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准 推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时，经与基金托管人协商一致， 本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，无需召开基金份额持有 人大会。 十一、基金的风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券 型基金。 十二、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行根据基金合同规定，于2019年7月1日复核了本报告中的财务指 标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 第32页 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 本投资组合报告所载数据取自本基金2019年第1季度报告，截至2019年3月31日。 （财务数据未经审计） 1．基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例 （%） 1固定收益投资3,863,874,583.1927.30 其中：债券3,863,874,583.1927.30 资产支持证券-- 2买入返售金融资产3,670,076,785.1125.93 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 -- 3银行存款和结算备付金合计6,572,902,403.9146.444其他资产46,085,860.810.335合计14,152,939,633.02100.00 2．报告期债券回购融资情况 序号项目占基金资产净值的比例（%） 1报告期内债券回购融资余额0.46 其中：买断式回购融资- 序号项目金额占基金资产净值的比例（%） 2报告期末债券回购融资余额-- 其中：买断式回购融资-- 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注:本基金合同约定：“除发生巨额赎回的情况外，本基金债券正回购的资产余额在每个交易 日均不得超过基金资产净值的20%；因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过 基金资产净值20%的，基金管理人应当在5个交易日内进行调整”。本报告期内，本基金 未发生超标情况。 3．期末基金组合剩余期限 （1）投资组合平均剩余期限基本情况 项目天数 报告期末投资组合平均剩余期限52 第33页 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 58 报告期内投资组合平均剩余期限最低值31 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注:本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120 天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。 （2）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产 净值的比例（%） 130天以内37.12- 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 -- 230天(含)-60天12.92- 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 -- 360天(含)-90天45.53- 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 -- 490天(含)-120天0.99- 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 -- 5120天(含)-397天（含）3.15- 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 -- 合计99.72 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 无。 4．报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （%） 1国家债券70,150,408.250.502央行票据-- 3金融债券661,039,307.464.67 其中：政策性金融债661,039,307.464.674企业债券-- 5企业短期融资券-- 6中期票据-- 7同业存单3,132,684,867.4822.148其他-- 9合计3,863,874,583.1927.3110剩余存续期超过397天-- 第34页 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 5．报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序 号 债券代码债券名称 债券数量 （张） 摊余成本(元) 占基金 资产净 值比例 （%） 111181210018北京银行CD1005,000,000498,951,227.603.53211192108919渤海银行CD0895,000,000496,892,338.583.51311192102919渤海银行CD0293,000,000299,022,389.352.11411180321118农业银行CD2113,000,000296,049,725.992.09511181824918华夏银行CD2492,800,000278,587,657.181.97611182139318渤海银行CD3932,600,000258,200,057.241.83718040718农发072,400,000240,331,645.681.70816041516农发152,000,000200,027,990.981.41911181044918兴业银行CD4492,000,000198,854,891.491.411011199131719宁波银行CD0341,500,000149,527,437.071.06 6．“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值偏离 项目偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数0 报告期内偏离度的最高值0.0118% 报告期内偏离度的最低值0.0002% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.0066% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 无。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 无。 7．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 无。 8．投资组合报告附注 （1）本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议 利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本基 金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币1.00元。 （2）本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、本基金投资的前十名证券中19渤海银行CD089（111921089.IB）、19渤海银行CD029 （111921029.IB）、18渤海银行CD393（111821393.IB）的发行主体渤海银行股份有限公司 第35页 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 2、本基金投资的前十名证券之一18兴业银行CD449（111810449.IB）的发行主体兴业银 行股份有限公司于2018年4月19日因重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告 等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监银罚决字〔2018〕1号）。本基金认为， 对兴业银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 （4）其他资产构成 序号名称金额（元） 1存出保证金- 2应收证券清算款- 3应收利息46,082,211.024应收申购款3,649.795其他应收款- 6待摊费用- 7其他- 8合计46,085,860.81 （5）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 十三、基金业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 （一）基金合同生效日为2014年6月18日，基金合同生效以来完整会计年度的投资业 绩及与同期基准的比较如下表所示： A类 阶段 基金净值 收益率 ① 基金净 值收益 率标准 差 比较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ①－③②－④ 第36页 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 ④ 2014.6.18－2014.12.312.1726%0.0027%0.1889%0.0000%1.9837%0.0027% 2015.1.1－2015.12.313.7580%0.0096%0.3500%0.0000%3.4080%0.0096% 2016.1.1－2016.12.312.6160%0.0054%0.3500%0.0000%2.2660%0.0054% 2017.1.1－2017.12.313.8078%0.0013%0.3500%0.0000%3.4578%0.0013% 2018.1.1—2018.12.313.3812%0.0019%0.3500%0.0000%3.0312%0.0019% 2019.1.1—2019.3.310.6345%0.0008%0.0863%0.0000%0.5482%0.0008% 2014.6.18－2019.3.3117.4869%0.0054%1.6752%0.0000%15.8117%0.0054% B类 阶段 基金净值 收益率 ① 基金净值 收益率标 准差 ② 比较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①－③②－④ 2014.6.18－2014.12.312.3053%0.0027%0.1889%0.0000%2.1164%0.0027% 2015.1.1－2015.12.314.0084%0.0096%0.3500%0.0000%3.6584%0.0096% 2016.1.1－2016.12.312.8627%0.0054%0.3500%0.0000%2.5127%0.0054% 2017.1.1－2017.12.314.0594%0.0013%0.3500%0.0000%3.7094%0.0013% 2018.1.1—2018.12.313.6300%0.0019%0.3500%0.0000%3.2800%0.0019% 2019.1.1—2019.3.310.6941%0.0007%0.0863%0.0000%0.6078%0.0007% 2014.6.18－2019.3.3118.8489%0.0054%1.6752%0.0000%17.1737%0.0054% 注：本货币基金收益分配按日结转份额。 （二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的 比较（2014年6月18日至2019年3月31日） 第37页 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 十四、费用概览 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 第38页 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 券商佣金、融资融券费及其他类似性质的费用等）； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金的开户费用、账户维护费用； 10、基金托管人办理清算、交割过程中相关的银行垫资费用； 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如 下： H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、基金销售服务费 第39页 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 本基金B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份 额持有人，基金年销售服务费率应自其达到B类条件的开放日后的下一个工作日起适用B 类基金份额持有人的费率。 销售服务费的计算方法具体如下： H＝E×该类基金份额年销售服务费率÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费 划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给登记 机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付 的，支付日期顺延至最近可支付日支付。 上述“一、基金费用的种类中第4－11项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费 用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、费用调整 基金管理人与基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法规规定和基 金合同约定，针对全部或部分份额类别，调整基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务 费率等相关费率。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 第40页 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 大成丰财宝货币市场基金更新招募说明书摘要 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规的要求，对2019年2月1日公布 的《大成丰财宝货币市场基金招募说明书（2018年2期）》进行了更新，并根据本基金管理人 对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下 1．根据最新资料，更新了“第三部分、基金管理人”部分。 2．根据最新资料，更新了“第四部分、基金托管人”部分。 3．根据最新资料，更新了“第五部分、相关服务机构”部分。 4．根据最新数据，更新了“第十部分、基金的投资”部分”。 5．根据最新数据，更新了“第十一部分、基金业绩”部分。 6．根据最新公告，更新了“第二十四部分、其他应披露的事项”部分。 7．根据最新情况，更新了“第二十五部分、对招募说明书更新部分的说明”部分。 大成基金管理有限公司 二〇一九年八月二日 第41页 中财网
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