中欧骏泰货币：中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书(2019年第2号)
原标题:中欧基金管理有限公司:中欧骏泰货币：中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书(2019年第2号) 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） （2019年第2号） 基金管理人：中欧基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 二〇一九年八月 第1页共126页 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 重要提示 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和 收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对 基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书和基金 合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担 投资风险。 证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一 证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预 期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收 益，也可能承担基金投资所带来的损失。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的 各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的 系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金 产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本 基金的特定风险等等。 本基金为货币市场基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基 金、混合型基金和债券型基金。 投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。 投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解基金的风险收 益特征，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否 和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金 销售业务资格的其他机构购买基金。 第2页共126页 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 本更新招募说明书所载内容截止日为2019年6月18日（特别事项注明除外）， 有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31日（财务数据未经审计）。 第3页共126页 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 第一部分绪言....................................................5 第二部分释义....................................................6 第三部分基金管理人.............................................11 第四部分基金托管人.............................................22 第六部分基金的募集.............................................34 第七部分基金合同的生效.........................................35 第八部分基金份额的申购与赎回...................................36 第九部分基金的投资.............................................46 第十部分基金的业绩.............................................62 第十一部分基金的财产...........................................63 第十二部分基金资产的估值.......................................64 第十三部分基金的收益分配.......................................69 第十四部分基金的费用与税收.....................................71 第十五部分基金的会计与审计.....................................74 第十六部分基金的信息披露.......................................75 第十七部分风险揭示.............................................81 第十八部分基金的合并、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.....83 第十九部分基金合同的内容摘要...................................85 第二十部分基金托管协议的内容摘要...............................86 第二十一部分对基金份额持有人的服务.............................87 第二十二部分其他应披露事项.....................................88 第二十三部分招募说明书的存放及查阅方式.........................90 第二十四部分备查文件...........................................91 附件一基金合同内容摘要.........................................92 附件二基金托管协议内容摘要....................................108 第4页共126页 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 第5页共126页 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 第6页共126页 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 20、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 23、销售机构：指中欧基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监 会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 协议，办理基金销售业务的机构 24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 25、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中欧基金管理 有限公司或接受中欧基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 第7页共126页 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过3个月 31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 33、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 34、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 35、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 37、《业务规则》：指《中欧基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规 范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人 和投资人共同遵守 38、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 39、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 40、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 41、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 42、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 第8页共126页 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 43、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申 购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 44、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10% 45、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等。就本基金而言，指货币市场基金依法可投资的符合前述条件的资 产，但中国证监会认可的特殊情形除外 46、元：指人民币元 47、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 48、摊余成本法：指计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并 考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益 49、每万份基金已实现收益：指按照相关法规计算的每万份基金份额的日已 实现收益 50、7日年化收益率：指以最近7日(含节假日)收益所折算的年资产收益率 51、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用，该 笔费用从基金财产中扣除，属于基金的营运费用 52、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 53、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 54、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 55、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率的过程 第9页共126页 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 第10页共126页 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 序号股东名称 出资额 （人民币万元） 出资比例 1Unione di Banche Italiane S.p.A.5,50025.0000% 2国都证券股份有限公司4,40020.0000% 3北京百骏投资有限公司4,40020.0000% 4上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)4,40020.0000% 5窦玉明1,1005.00000% 6万盛基业投资有限责任公司7263.3000% 7周玉雄328.351.4925% 8卢纯青163.83400.7447% 9于洁163.83400.7447% 第11页共126页 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 赵国英163.83400.7447% 11方伊117.01800.5319% 12关子阳117.01800.5319% 13卞玺云92.46600.4203% 14魏博87.75800.3989% 15郑苏丹87.75800.3989% 16曲径87.75800.3989% 17黎忆海64.37200.2926% 合计22,000100% 二、主要人员情况 1．基金管理人董事会成员 窦玉明先生，清华大学经济管理学院本科、硕士，美国杜兰大学MBA，中国 籍。中欧基金管理有限公司董事长，上海盛立基金会理事会理事，国寿投资控股 有限公司独立董事，天合光能股份有限公司董事。曾任职于君安证券有限公司、 大成基金管理有限公司。历任嘉实基金管理有限公司投资总监、总经理助理、副 总经理兼基金经理，富国基金管理有限公司总经理。 Marco D’Este 先生，意大利籍。现任中欧基金管理有限公司副董事长。历 任布雷西亚农业信贷银行（CAB）国际部总监，曾在意大利信贷银行（Credito Italiano，现名：联合信贷银行Unicredit）圣雷莫分行、米兰分行、伦敦分行、 纽约分行、东京分行（财务部负责人）及米兰总部工作。 朱鹏举先生，中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、国都景瑞投资有限 公司副总经理。曾任职于联想集团有限公司、中关村证券股份有限公司，国都证 券股份有限公司计划财务部高级经理、副总经理、投行业务董事及内核小组副组 长。 刘建平先生，北京大学法学学士、法学硕士，美国亚利桑那州立大学凯瑞商 学院工商管理博士，中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、总经理。历任北 京大学教师，中国证券监督管理委员会基金监管部副处长，上投摩根基金管理有 限公司督察长。 第12页共126页 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 郭雳先生，中国籍。现任北京大学法学院教授、博士生导师，中欧基金管理 有限公司独立董事。法学博士、应用经济学博士后，德国洪堡学者，中国银行法 学研究会副会长。历任北京大学法学院讲师、副教授，美国康奈尔大学法学院客 座教授等，毕业于北京大学、美国南美以美大学、哈佛大学法学院。 戴国强先生，中国籍。上海财经大学金融专业硕士，复旦大学经济学院世界 经济专业博士。现任中欧基金管理有限公司独立董事、贵阳银行股份有限公司独 立董事、荣威国际集团股份有限公司独立董事、中国绿地博大绿泽集团有限公司 独立董事、交银国际信托有限公司独立董事、上海袅之文学艺术创作有限公司执 行董事。历任上海财经大学金融学院常务副院长、院长、党委书记，上海财经大 学MBA学院院长兼书记，上海财经大学商学院书记兼副院长。 2．基金管理人监事会成员 唐步先生，中欧基金管理有限公司监事会主席，中欧盛世资产管理（上海） 有限公司董事长，中国籍。历任上海证券中央登记结算公司副总经理，上海证券 交易所会员部总监、监察部总监，大通证券股份有限公司副总经理，国都证券股 份有限公司副总经理、总经理，中欧基金管理有限公司董事长。 廖海先生，中欧基金管理有限公司监事，上海源泰律师事务所合伙人，中国 籍。武汉大学法学博士、复旦大学金融研究院博士后。历任深圳市深华工贸总公 司法律顾问，广东钧天律师事务所合伙人，美国纽约州Schulte Roth & Zabel LLP 律师事务所律师，北京市中伦金通律师事务所上海分所合伙人。 陆正芳女士，监事，现任中欧基金管理有限公司交易总监，中国籍，上海财 经大学证券期货系学士。历任申银万国证券股份有限公司中华路营业部经纪人。 李琛女士，监事，现任中欧基金管理有限公司理财规划总监，中国籍，同济 大学计算机应用专业学士。历任大连证券上海番禺路营业部系统管理员，大通证 券上海番禺路营业部客户服务部主管。 第13页共126页 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 基金管理人高级管理人员 窦玉明先生，中欧基金管理有限公司董事长，中国籍。简历同上。 刘建平先生，中欧基金管理有限公司总经理，中国籍。简历同上。 顾伟先生，中欧基金管理有限公司分管投资副总经理，兼任中欧基金管理有 限公司策略组负责人，中国籍。上海财经大学金融学硕士，18年以上证券及基 金从业经验。历任平安集团投资管理中心债券部研究员、研究主管，平安资产管 理有限责任公司固定收益部总经理助理、副总经理、总经理。 卢纯青女士，中欧基金管理有限公司分管投资副总经理，兼任中欧基金管理 有限公司研究总监、策略组负责人，中国籍。加拿大圣玛丽大学金融学硕士，14 年以上基金从业经验。历任北京毕马威华振会计师事务所审计，中信基金管理有 限责任公司研究员，银华基金管理有限公司研究员、行业主管、研究总监助理、 研究副总监。 许欣先生，中欧基金管理有限公司分管市场副总经理，中国籍。中国人民大 学金融学硕士，18年以上基金从业经验。历任华安基金管理有限公司北京分公 司销售经理，嘉实基金管理有限公司机构理财部总监，富国基金管理有限公司总 经理助理。 卞玺云女士，中欧基金管理有限公司督察长，中国籍。中国人民大学注册会 计师专业学士，11年以上证券及基金从业经验。历任毕马威会计师事务所助理 审计经理，银华基金管理有限公司投资管理部副总监，中欧基金管理有限公司风 控总监。 4．本基金基金经理 （1)现任基金经理 姓名蒋雯文性别女 国籍中国毕业院校及专业 香港中文大学财务学 专业 其他公司历任 新际香港有限公司销售交易员（2009.06-2011.07），平安资 产管理有限责任公司债券交易员（2013.09-2016.05），前海 开源基金投资经理助理（2016.09-2016.10） 本公司历任交易员、基金经理助理 第14页共126页 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 基金经理 本基金经理所 管理基金具体 情况 产品名称起任日期离任日期 1 中欧瑾泰债券型 证券投资基金 2018年01月30日 2 中欧双利债券型 证券投资基金 2018年01月30日 3 中欧骏泰货币市 场基金 2018年01月30日 4 中欧康裕混合型 证券投资基金 2018年01月30日 5 中欧可转债债券 型证券投资基金 2018年01月30日2019年02月19日 6 中欧滚钱宝发起 式货币市场基金 2018年01月30日2019年02月19日 7 中欧骏益货币市 场基金 2018年01月30日2018年09月05日 8 中欧货币市场基 金 2018年01月30日 9 中欧短债债券型 证券投资基金 2018年01月30日2019年02月19日 10 中欧弘涛一年定 期开放债券型证 券投资基金 2018年01月30日2019年02月19日 11 中欧弘安一年定 期开放债券型证 券投资基金 2018年01月30日2019年02月19日 12中欧聚信债券型2018年02月13日2018年11月02日 第15页共126页 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 13 中欧安财定期开 放债券型发起式 证券投资基金 2018年05月29日 14 中欧睿达定期开 放混合型发起式 证券投资基金 2018年07月12日 15 中欧睿泓定期开 放灵活配置混合 型证券投资基金 2018年07月12日 16 中欧睿尚定期开 放混合型发起式 证券投资基金 2018年07月12日 17 中欧鼎利债券型 证券投资基金 2018年09月21日 18 中欧睿诚定期开 放混合型证券投 资基金 2018年09月21日 19 中欧达安一年定 期开放混合型证 券投资基金 2018年09月21日 20 中欧强裕债券型 证券投资基金 2018年09月21日2018年11月02日 21 中欧琪和灵活配 置混合型证券投 资基金 2019年01月16日 22 中欧睿选定期开 放灵活配置混合 型证券投资基金 2019年01月16日 第16页共126页 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 23券型证券投资基2019年02月11日 金(LOF) （2）历任基金经理 基金经理起任日期离任日期 黄华2017年03月24日2018年09月28日 刘凌云2016年12月19日2017年03月24日 5．基金管理人投资决策委员会成员 投资决策委员会是公司进行基金投资管理的最高投资决策机构，由总经理刘 建平，副总经理兼策略组负责人顾伟，副总经理兼研究总监、策略组负责人卢纯 青，策略组负责人周蔚文、陆文俊、周玉雄、刁羽、黄华、陈岚、赵国英、曲径、 曹名长、王培、王健，信用评估部总监张明，风险管理部总监孙自刚，中央交易 室总监陆正芳组成。其中总经理刘建平任投资决策委员会主席。 6．上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、半年度和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7 日年化收益率； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 第17页共126页 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 他法律行为； 12、法律、行政法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺 建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行 为的发生。 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风 险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采 取有效措施，防止违反基金合同行为的发生。 4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责。 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 6、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额 持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人牟取利益； （3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定， 第18页共126页 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 （1）健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和 各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维 护内控制度的有效执行。 （3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司 基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 （4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高 经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2、内部控制的体系结构 公司的内部控制体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，各个业务 部门负责本部门的风险评估和监控，监察稽核部负责监察公司的风险管理措施的 执行。具体而言，包括如下组成部分： （1）董事会：负责制定公司的内部控制政策，对内部控制负完全的和最终 的责任。 （2）监事会：对公司的经营情况进行检查，并对董事会和管理层履行职责 的情况进行监督。 （3）督察长：独立行使督察权利，直接对董事会负责；就内部控制制度和 执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能；向董事会和中国证监会进行 定期、不定期报告。 （4）投资决策委员会：负责指导基金财产的运作，对基金投资的所有重大 问题进行决策。 （5）风险控制委员会：协助确立公司风险控制的原则、目标和策略，并就 第19页共126页 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） （6）监察稽核部：独立于其他部门和业务活动，对内部控制制度的执行情 况进行全面及专项的检查和反馈，使公司在良好的内部控制环境中实现业务目 标。 （7）业务部门：具体执行公司各项内部控制制度及政策，确保各项业务活 动合法、合规进行。 3、内部控制的措施 （1）部门及岗位设置体现了职责明确、相互制约原则。 各部门及岗位均设立明确的授权分工及工作职责，并编制详细的岗位说明书 和业务流程；建立重要凭据传递及信息沟通制度，实现相关部门、相关岗位之间 的监督制衡。 （2）严格授权控制。 授权控制贯穿于公司经营活动的始终。公司建立了合理的授权标准和流程， 确保授权制度的贯彻执行。重大业务的授权应采取书面形式，明确授权内容和实 效，对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制。 （3）实行恰当的岗位分离。 建立科学的岗位分离制度，各业务部门在适当授权的基础上实行恰当的岗位 分离。重要业务和岗位进行物理隔离，投资与交易、交易与清算、基金会计与公 司会计等重要岗位不得有人员重叠。 （4）建立完善的资产分离制度。 建立完善的资产分离制度，基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委 托资产实行独立运作，分别核算。 （5）建立严密有效的风险管理系统。 风险管理系统包括两方面：一是公司主要业务的风险评估和检测办法、重要 部门风险指标考核体系以及业务人员道德风险防范体系等；二是公司灵活有效的 应急、应变措施和危机处理机制。通过严密有效的风险管理系统，对公司内外部 风险进行识别、评估和分析，及时防范和化解风险。 （6）建立完整的信息资料保全系统。 真实、全面、及时、准确地记载每一笔业务，及时准确地进行会计核算和业 第20页共126页 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 同契约、各种信息资料数据真实完整。 4、基金管理人关于内部控制制度的声明书 基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制 度是基金管理人董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；本基金管理人特 别声明以上关于内部控制制度和风险管理的披露真实、准确，并承诺根据市场的 变化和基金管理人的发展不断完善风险管理和内部控制制度。 第21页共126页 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 第22页共126页 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 目前，上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基 金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产 托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理 财产品托管、企业年金托管等多项托管产品，形成完备的产品体系，可满足多领 域客户、境内外市场的资产托管需求。 （二）主要人员情况 高国富，男，1956年出生，研究生学历，博士学位，高级经济师职称。曾 任上海外高桥保税区开发（控股）公司总经理；上海外高桥保税区管委会副主任； 上海万国证券公司代总裁；上海久事公司总经理；上海市城市建设投资开发总公 司总经理；中国太平洋保险（集团）股份有限公司党委书记、董事长。现任上海 浦东发展银行股份有限公司党委书记、董事长。第十二届全国政协委员。伦敦金 融城中国事务顾问委员会委员，中欧国际工商学院理事会成员、国际顾问委员会 委员，上海交通大学安泰经济管理学院顾问委员会委员。 刘信义，男，1965年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任上海浦东发展 银行上海地区总部副总经理，上海市金融服务办挂职任机构处处长、市金融服务 办主任助理，上海浦东发展银行党委委员、副行长、财务总监，上海国盛集团有 限公司总裁。现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长。 孔建，男，1968年出生，博士研究生。历任工商银行山东省分行计划处科 员、副主任科员，国际业务部、工商信贷处科长，资金营运处副处长，上海浦东 发展银行济南分行信管处总经理，上海浦东发展银行济南分行行长助理、副行长、 党委书记、行长。现任上海浦东发展银行总行资产托管部党支部书记、资产托管 部总经理。 （三）基金托管业务经营情况 截止2019年6月30日，上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为4260.70 亿元，比去年末增加1.13%。托管证券投资基金共一百五十四只，分别为国泰金 龙行业精选基金、国泰金龙债券基金、天治财富增长基金、广发小盘成长基金、 汇添富货币基金、长信金利趋势基金、嘉实优质企业基金、国联安货币基金、长 信利众债券基金（LOF）、博时安丰18个月基金（LOF）、易方达裕丰回报基金、 第23页共126页 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 第24页共126页 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 第25页共126页 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） （四）基金托管人的内部控制制度 1、本行内部控制目标为：确保经营活动中严格遵守国家有关法律法规、监 管部门监管规则和本行规章制度，形成守法经营、规范运作的经营思想。确保经 营业务的稳健运行，保证基金资产的安全和完整，确保业务活动信息的真实、准 确、完整，保护基金份额持有人的合法权益。 2、本行内部控制组织架构为：总行法律合规部是全行内部控制的牵头管理 部门，指导业务部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系。总行风险监控部 是全行操作风险的牵头管理部门。指导业务部门开展资产托管业务的操作风险管 控工作。总行资产托管部下设内控管理处。内控管理处是全行托管业务条线的内 部控制具体管理实施机构，并配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工 作，独立行使监督稽核职责。 3、内部控制制度及措施: 本行已建立完善的内部控制制度。内控制度贯穿 资产托管业务的决策、执行、监督全过程，渗透到各业务流程和各操作环节，覆 盖到从事资产托管各级组织结构、岗位及人员。内部控制以防范风险、合规经营 为出发点，各项业务流程体现“内控优先”要求。 具体内控措施包括：培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制的 风险管理理念，营造浓厚的内控文化氛围，使风险意识贯穿到组织架构、业务岗 位、人员的各个环节。制定权责清晰的业务授权管理制度、明确岗位职责和各项 操作规程、员工职业道德规范、业务数据备份和保密等在内的各项业务管理制度； 建立严格完善的资产隔离和资产保管制度，托管资产与托管人资产及不同托管资 产之间实行独立运作、分别核算；对各类突发事件或故障，建立完备有效的应急 方案，定期组织灾备演练，建立重大事项报告制度；在基金运作办公区域建立健 全安全监控系统，利用录音、录像等技术手段实现风险控制；定期对业务情况进 行自查、内部稽核等措施进行监控，通过专项/全面审计等措施实施业务监控， 排查风险隐患。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督依据 托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。监督 第26页共126页 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） （1）《中华人民共和国证券法》； （2）《中华人民共和国证券投资基金法》； （3）《公开募集证券投资基金运作管理办法》； ；； （4）《证券投资基金销售管理办法》 （5）《基金合同》、《基金托管协议》； （6）法律、法规、政策的其他规定。 2、监督内容 我行根据基金合同及托管协议约定，对基金合同生效之后所托管基金的投 资范围、投资比例、投资限制等进行严格监督，及时提示基金管理人违规风险。 3、监督方法 （1）资产托管部设置核算监督岗位，配备相应的业务人员，在授权范围内 独立行使对基金管理人投资交易行为的监督职责，规范基金运作，维护基金投资 人的合法权益，不受任何外界力量的干预； （2）在日常运作中，凡可量化的监督指标，由核算监督岗通过托管业务的 自动处理程序进行监督，实现系统的自动跟踪和预警； （3）对非量化指标、投资指令、管理人提供的各种报表和报告等，采取人 工监督的方法。 4、监督结果的处理方式 （1）基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果，采取定期和不定期报 告形式向基金管理人和中国证监会报告。定期报告包括基金监控周报等。不定期 报告包括提示函、临时日报、其他临时报告等； （2）若基金托管人发现基金管理人违规违法操作，以电话、邮件、书面提 示函的方式通知基金管理人，指明违规事项，明确纠正期限。在规定期限内基金 托管人再对基金管理人违规事项进行复查，如果基金管理人对违规事项未予纠 正，基金托管人将报告中国证监会。如果发现基金管理人投资运作有重大违规行 为时，基金托管人应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正； （3）针对中国证监会、中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查，应 及时提供有关情况和资料。 第27页共126页 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 1．直销机构 名称：中欧基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号5层 办公地址：上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层 法定代表人:窦玉明 联系人：袁维 电话：021-68609602 传真：021-68609601 客服热线：021-68609700，400-700-9700（免长途话费） 网址：www.zofund.com 2．其他销售机构 1)名称：阳光人寿保险股份有限公司 住所:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层 法定代表人：李科 客服热线: 95510 网址:http://fund.sinosig.com 2)名称：国都证券股份有限公司 住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人：王少华 客服热线：400-818-8118 网址：www.guodu.com 3)名称：中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 第28页共126页 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 4)名称：中国银河证券股份有限公司 住所：中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座2至6层 办公地址：中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座2至6层 法定代表人：陈共炎 客服热线：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn 5)名称：申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：李梅 客服热线：95523 网址：www.swhysc.com 6)名称：申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦 20楼2005室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦 20楼2005室 法定代表人：李琦 客服热线：400-800-0562 网址：www.hysec.com 7)名称：安信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路安联大厦 法定代表人：王连志 客服热线：4008-001-001 网址：www.essences.com.cn 第29页共126页 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） )名称：中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦;北京市朝阳区 亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 客服热线：95558 网址：www.citics.com 9)名称：中信证券（山东）有限责任公司 住所：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人：姜晓林 客服热线：0532-96577 网址：www.zxwt.com.cn10)名称：中信期货有限公司 住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305 室、14层 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层 1301-1305室、14层 法定代表人：张皓 客户热线：400-990-8826 网址：www.citicsf.com11)名称：上海基煜基金销售有限公司 住所：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济 发展区） 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 客服电话：400-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn12)名称：上海天天基金销售有限公司 第30页共126页 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 单元 办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层 法定代表人：赵学军 客服热线：400-021-8850 网址：https://www.harvestwm.cn/ 16)名称：大连银行股份有限公司 住所：辽宁省大连市中山区中山路88号 办公地址：辽宁省大连市中山区中山路88号 法定代表人：陈占维 客服热线：4006640099 第31页共126页 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。各销售 机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。 二、登记机构 名称：中欧基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号5层 办公地址：上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层 法定代表人：窦玉明 电话：021-68609600 传真：021-68609601 联系人：杨毅 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 经办律师：黎明、陆奇 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：陆奇 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 第32页共126页 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 执行事务合伙人：毛鞍宁 电话：010-58153000 传真：010-85188298 联系人：徐艳 经办会计师：徐艳、印艳萍 第33页共126页 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 及其他法律法规的有关规定，经2016年11月24日中国证监会证监许可[2016]2837 号文准予募集。募集期为自2016年12月12日至2016年12月15日止，经普华永道中 天会计师事务所（特殊普通合伙）验资，按照每份基金份额面值人民币1.00元计 算，募集期共募集1,000,139,028.05（含利息）份基金份额，有效认购户数为315 户。 第34页共126页 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 第35页共126页 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 第36页共126页 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，基金销 售机构另有规定的，以基金销售机构的规定为准； 4、基金份额持有人赎回其持有的基金份额时，其对应的未结转收益将被一 并赎回； 5、当投资者的未结转收益为负时，若投资者赎回基金份额，将按比例从赎 回款中扣除。 基金管理人在对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下可更改 上述原则。在变更上述原则时，基金管理人必须最迟在新规则实施日前3个工作 日在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申 购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。基金份额持有人递交赎回申请， 赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资人T日赎回申请成功后，基金管理人将在T＋2日(包括该日)内支付赎 回款项。遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统 故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎 回款项划付时间相应顺延。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有 关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有 效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销 售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功， 则申购款项本金退还给投资人。 第37页共126页 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 基金管理人可以在不违反法律法规的前提下，对上述业务办理时间进行调 整，并提前公告。 五、申购和赎回的数量限制 1、其他销售机构的销售网点每个账户首次申购本基金的最低金额为单笔1 元，追加申购的最低金额为单笔1元。各销售机构对本基金最低申购金额及交易 级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 直销机构每个账户首次申购本基金的最低金额为10,000元，追加申购的最 低金额为单笔10,000元。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最 低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销 机构单笔申购最低金额的限制，具体规定请至基金管理人网站查询。基金管理人 可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的最低金额。 投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制，本招募说 明书另有约定的除外。 2、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于1份基金份 额，若某笔份额减少类业务导致单个基金账户的基金份额余额不足1份的，登记 机构有权对该基金份额持有人持有的基金份额做全部赎回处理（份额减少类业务 指赎回、转换转出、非交易过户等业务，具体种类以相关业务规则为准）。 3、基金管理人可以设置单日累计净申购金额上限、单个账户单日累计净申 购金额上限、单笔申购上限，并在更新的招募说明书或相关公告中列明。 4、基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定，在特定市场条 件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购，具体以基金管理人的公告为 准。 5、基金管理人有权决定本基金的总规模限额，但应最迟在新的限额实施前 依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 第38页共126页 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额 的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒介上公告并报中国证监会备案。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金不收取申购费用和 赎回费用。 2、当发生下列情形之一时： （1）在满足相关流动性风险管理要求的前提下，本基金持有的现金、国债、 中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到期的其他金融工具占基金 资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负； （2）本基金前10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%， 且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易 日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负。 为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人应当对当日单个基 金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强 制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协 商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。 3、本基金的申购、赎回价格为每份基金份额1.00元。 4、申购份额及余额的处理方式：本基金的申购份额保留小数点后2位，小 数点2位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 5、赎回金额的处理方式：本基金的赎回金额保留至小数点后2位，小数点 2位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 七、申购份额与赎回金额的计算方式 本基金的申购、赎回价格为每份基金份额净值1.00元。 1、本基金申购份额的计算： 采用“金额申购”方式，申购价格为每份基金份额净值1.00元，申购份额 的计算公式如下： 第39页共126页 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 额的计算公式为： 赎回金额=赎回份额×1.00+赎回份额对应的未付收益 例：某投资者T日持有本基金份额20,000份，T日该投资者赎回10,000份， 赎回的10,000份对应的未付收益为5元，则其可得到的赎回金额为： 赎回金额＝10,000×1.00+5.00＝10,005.00（元） 即：投资者赎回本基金10,000.00份基金份额，则其可得到的赎回金额为 10,005.00元。 发生本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交 易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负的 情形，且当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%时，对 当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请 征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。赎回金额的计 算公式如下： 赎回费用=(赎回份额-T日本基金总份额×1%)×1.00×1% 赎回金额=赎回份额×1.00 -赎回费用+赎回份额对应的未付收益 赎回时的未结转收益按照基金合同及本招募说明书的规定处理。 八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的 活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托 管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资 第40页共126页 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、本基金出现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形，为保护投资 人的利益，基金管理人可暂停本基金的申购。 7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的技术保障等异常 情况导致基金销售系统或基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 8、本基金每日累计净申购金额、单日净申购比例达到基金管理人所设定的 上限。 9、单一账户每日累计净申购金额达到基金管理人所设定的上限。 10、单一投资者单日或单笔申购金额达到基金管理人所设定的上限。 11、当影子定价法确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的 正偏离度绝对值达到或超过0.5%时。 12、继续接受申购申请将达到基金管理人设定的本基金的总规模限额。 13、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金 份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。 14、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、7、11、14项暂停申购情形之一且基金管理人 决定暂停接受申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停 申购公告。对于上述第8、9、10项拒绝申购的情形，基金管理人将于每一开放 日在基金管理人网站上公布相关申购上限设定。如果投资人的申购申请被全部或 部分拒绝的，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时， 基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 第41页共126页 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资 产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金 管理人可暂停接受投资人的赎回申请。 6、本基金出现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形，为保护基金 份额持有人的利益，基金管理人可暂停本基金的赎回。 7、法律法规规定、中国证监会认定或基金合同约定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、7项情形之一且基金管理人决定暂停接受基金 份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项时，应在当日报中国证监会备案， 已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，未支付部分 可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份 额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎 回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 为公平对待不同类别基金份额持有人的合法权益，如本基金单个基金份额持 有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额10%的，基金管理人可对其 采取延期办理部分赎回申请或者延缓支付赎回款项的措施。 十、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 第42页共126页 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的 前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎 回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自 动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处 理，无优先权，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作 明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一工 作日基金总份额30%的，基金管理人有权对该单个基金份额持有人超出该比例的 赎回申请实施延期办理，对该单个基金份额持有人剩余赎回申请与其他账户赎回 申请按前述条款处理。 （4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理 人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付 赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方 法，同时在指定媒介上刊登公告。 十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应及时向中国证监会备案， 并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎 回公告，并公布最近1个开放日每万份基金已实现收益和7日年化收益率。 十二、基金转换 第43页共126页 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 十三、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资 人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十四、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十五、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另 行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额，每期申购 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定 额投资计划最低申购金额。 十六、基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 十七、基金份额转让及质押业务 在相关法律法规允许的条件下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国 证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请或基金份额持有人提 第44页共126页 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 十八、基金申赎安排的补充和调整 基金管理人可在不违反相关法律法规、对基金份额持有人利益无实质不利影 响的前提下，根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公 告。 第45页共126页 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 第46页共126页 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 1）息差放大策略：该策略是指利用回购利率低于债券收益率的机会通过循 环回购以放大债券投资收益的投资策略。该策略的基本模式是利用买入债券进行 正回购，再利用回购融入资金购买收益率较高债券品种，如此循环至回购期结束 卖出债券偿还所融入资金。在进行回购放大操作时，基金管理人将严格遵守相关 法律法规关于债券正回购的有关规定。 2）逆回购策略：基金管理人将密切关注由于新股申购等原因导致短期资金 需求激增的机会，通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机 会。 5、收益率曲线策略 本基金将根据债券市场收益率曲线以及隐含的即期收益率和远期利率提供 的价值判断基础，结合对资金面的分析，匹配各期限的回购与债券品种的到期日， 实现现金流的有效管理。 6、现金流管理策略 本基金作为现金管理工具，具有较高的流动性要求，本基金将根据对市场资 金面分析以及对申购赎回变化的动态预测，通过回购的滚动操作和债券品种的期 限结构搭配，动态调整并有效分配基金的现金流，在保持充分流动性的基础上争 取较高收益。 7、资产支持证券投资策略 资产支持证券是指由金融机构作为发起机构，将信贷资产信托给受托机构， 由受托机构向投资机构发行，以该财产所产生的现金支付其收益的证券。本基金 通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条 款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响，谨慎投资资产支持 证券。 四、投资限制 （一）本基金不得投资于以下金融工具： （1）股票、权证及股指期货； （2）可转换债券、可交换债券； （3）信用等级在AA+级以下的债券与非金融企业债务融资工具； 第47页共126页 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） （5）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单 的，应当经基金管理人董事会审议批准，相关交易应当事先征得基金托管人的同 意，并作为重大事项履行信息披露程序。 法律法规或监管部门取消上述限制的，本基金在履行适当程序后，不受上述 规定的限制。 （二）组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，平 均剩余存续期不得超过240天； （2）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的10%； （3）本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作 为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%，国债、 中央银行票据、政策性金融债券除外； （4）本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的 30%，但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款，不受此限制； （5）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例 合计不得低于5%； （6）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期 的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%； （7）到期日在10 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资 产投资占基金资产净值的比例合计不得超过30%； （8）除发生巨额赎回、连续3 个交易日累计赎回20%以上或者连续5 个交 易日累计赎回30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例 不得超过20%； （9）本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业 第48页共126页 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） （10）本基金持有的一家公司发行的证券，其市值不得超过基金资产净值的 10%； （11）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资 产净值的20％；本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例， 不得超过该资产支持证券规模的10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一 原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； （12）本基金应投资于信用级别评级为AAA以上(含AAA)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （13）本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年，债券回购 到期后不得展期； （14）本基金的基金总资产不得超过基金资产净值的140%； （15）本基金管理人管理的全部货币市场基金投资于同一商业银行的银行存 款及其发行的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%； （16）当本基金前10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50% 时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过60 天，平均剩余存续期不得超过 120天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易 日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%； （17）当本基金前10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20% 时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过90 天，平均剩余存续期不得超过 180天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易 日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%； （18）本基金投资于主体信用评级低于AAA 的机构发行的金融工具占基金 资产净值的比例合计不得超过10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净 第49页共126页 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） （19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的10%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （20）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致； （21）法律法规或中国证监会规定的其他比例限制。 除上述第（1）项、第（5）项、第（12）项、第（19）项、第（20）项外， 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进 行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资 不再受上述限制或相应变更上述限制。 （三）禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 第50页共126页 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管 理人在履行适当程序后，则本基金投资按照取消或调整后的规定执行。 五、投资决策 1、投资决策依据 投资决策依据包括：国家有关法律、法规、规章和基金合同的有关规定；宏 观经济发展趋势、微观企业运行趋势；证券市场走势。 2、投资决策原则 合法合规、保密、忠于客户、资产分离、责任分离、谨慎投资、公平交易及 严格控制。 3、投资决策机制 本基金投资的主要组织机构包括投资决策委员会、投资策略组负责人、基金 经理、研究部和中央交易室，投资过程须接受监察稽核部的监督和基金运营部的 技术支持。 其中，投资决策委员会作为公司基金投资决策的最高机构，对基金投资的重 大问题进行决策，并在必要时做出修改。 投资策略组负责人负责本策略组内投资管理和内外部沟通工作，并监控、审 查基金资产的投资业绩和风险。 基金经理根据投资决策委员会的原则和决议精神，结合股票池及有关研究报 告，负责投资组合的构建和日常管理，向中央交易室下达投资指令并监控组合仓 位。 4、投资决策程序 本基金通过对不同层次的决策主体明确投资决策权限，建立完善的投资决策 体系和投资运作流程： 第51页共126页 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） （2）在借助外部研究成果的基础上，研究部同时进行独立的内部研究。 （3）基金经理根据投资决策委员会授权和会议决议，在研究部的研究支持 下，拟定投资计划，并进行投资组合构建或调整。在组合构建和调整的过程中， 基金经理必须严格遵守基金合同的投资限制及其他要求。 （4）中央交易室按照有关制度流程负责执行基金经理的投资指令，并担负 一线风险监控职责。 5、风险分析与绩效评估 研究部负责定期和不定期就投资目标实现情况、业绩归因分析、跟踪误差来 源等方面，对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。基金经理可以据此评判 投资策略，进而调整投资组合。 6、组合监控与调整 基金经理将跟踪宏观经济状况和发展预期以及证券市场的发展变化，结合基 金当期的申购和赎回现金流量情况，以及组合风险与绩效评估的结果，对投资组 合进行监控和调整。 六、投资组合平均剩余期限与平均剩余存续期计算方法 1、平均剩余期限（天）的计算公式如下： （Σ投资于金融工具产生的资产×剩余期限-Σ投资于金融工具产生的负债 ×剩余期限+债券正回购×剩余期限）/（投资于金融工具产生的资产-投资于金 融工具产生的负债+债券正回购） 平均剩余存续期限（天）的计算公式为： （Σ投资于金融工具产生的资产×剩余存续期限-Σ投资于金融工具产生的 负债×剩余存续期限+债券正回购×剩余存续期限）/（投资于金融工具产生的资 产-投资于金融工具产生的负债+债券正回购） 其中： 投资于金融工具产生的资产包括现金、期限在一年以内（含一年）银行存款、 同业存单、逆回购、中央银行票据、剩余期限在397 天以内（含397天）的债 第52页共126页 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） （1）银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限 为0 天；证券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易 日天数计算； （2）银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议 到期日的实际剩余天数计算；银行通知存款的剩余期限和剩余存续期限以存款协 议中约定的通知期计算；有存款期限，根据协议可提前支取且没有利息损失的银 行存款，剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算； 银行通知存款的剩余期限和剩余存续期限以存款协议中约定的通知期计算； （3）组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止 所剩余的天数，以下情况除外：允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限 以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算；允许投资的可变利率或浮 动利率债券的剩余存续期限以计算日至债券到期日的实际剩余天数计算； （4）回购（包括正回购和逆回购）的剩余期限和剩余存续期限以计算日至 回购协议到期日的实际剩余天数计算； （5）中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到 期日的实际剩余天数计算； （6）买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基础债 券的剩余期限； （7）买断式回购产生的待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至 回购协议到期日的实际剩余天数计算； （8）对其它金融工具，本基金管理人将基于审慎原则，根据法律法规或中 国证监会的规定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限和剩余存续期限。 第53页共126页 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 平均剩余期限和剩余存续期限的计算结果保留至整数位，小数点后四舍五 入。如法律法规或中国证监会对剩余期限和剩余存续期限计算方法另有规定的从 其规定。 七、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为同期7天通知存款税后利率。 根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期七天通知存 款税后利率作为本基金的业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩比较基准时，经与基 金托管人协商一致，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时 公告，而无需召开基金份额持有人大会。 八、风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基 金、混合型基金和债券型基金。 九、基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金 份额持有人的利益； 2、有利于基金财产的安全与增值； 3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 十、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人根据基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自本基金2019年第1季度报告，所载数据截至 2019年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。 第54页共126页 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 序号项目金额(元) 占基金总资产的比 例（%） 1固定收益投资7,315,970,484.7948.59 其中：债券7,315,970,484.7948.59 资产支持证券-- 2买入返售金融资产3,683,612,425.4624.46 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 -- 3银行存款和结算备付金合计4,005,945,585.0526.604其他资产51,746,011.070.345合计15,057,274,506.37100.00 2、报告期债券回购融资情况 序号项目金额(元)占基金资产净值比例（％） 1报告期内债券回购融资余额-4.57 其中：买断式回购融资-- 2报告期末债券回购融资余额1,391,998,204.0010.19 其中：买断式回购融资-- 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日 融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 3、基金投资组合平均剩余期限 3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 第55页共126页 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 天数 报告期末投资组合平均剩余期限65 报告期内投资组合平均剩余期限最高值81 报告期内投资组合平均剩余期限最低值50 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 130天以内39.3910.19 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 -- 230天(含)—60天3.79- 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 -- 360天（含）—90天47.90- 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 -- 490天(含)—120天5.37- 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 -- 5120天(含)—397天（含）13.40- 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 -- 合计109.8510.19 4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 第56页共126页 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种摊余成本(元) 占基金资产净值比例 （％） 1国家债券119,732,934.430.882央行票据-- 3金融债券600,275,283.594.39 其中：政策性金融债600,275,283.594.394企业债券-- 5企业短期融资券-- 6中期票据-- 7同业存单6,595,962,266.7748.298其他-- 9合计7,315,970,484.7953.5610 剩余存续期超过397天的浮 动利率债券 -- 6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明 细 序号债券代码债券名称 债券数量 (张) 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例(%) 116041516农发153,100,000310,114,970.282.27211192003919广发银行 CD0393,000,000298,166,705.992.18311190803919中信银行 CD0393,000,000298,153,219.082.1841119070419招商银行3,000,000298,153,219.082.18 第57页共126页 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） CD040511190301119农业银行 CD0113,000,000298,153,219.082.18611188517918哈尔滨银 行CD1563,000,000295,800,078.602.17711199427119天津银行 CD0353,000,000295,640,501.222.16811181415918江苏银行 CD1592,000,000199,251,004.371.46911191809419华夏银行 CD0942,000,000198,905,792.911.461011180519118建设银行 CD1912,000,000198,861,366.661.46 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的 次数 0 报告期内偏离度的最高值0.0737% 报告期内偏离度的最低值0.0270% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均 值 0.0519% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25% 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5% 第58页共126页 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8、投资组合报告附注 8.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商 定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。 8.2 本基金投资的19招商银行CD040的发行主体招商银行股份有限公司于 2018年2月12日受到中国银监会的处罚（银监罚决字〔2018〕1号），主要违法 事实包括：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）违规批量转让以个人为 借款主体的不良贷款；（三）同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保； （四）销售同业非保本理财产品时违规承诺保本；（五）违规将票据贴现资金直 接转回出票人账户；（六）为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保； （七）未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目；（八）高管人员在获 得任职资格核准前履职；（九）未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务； （十）未严格审查贸易背景真实性开立信用证；（十一）违规签订保本合同销售 同业非保本理财产品；（十二）非真实转让信贷资产；（十三）违规向典当行发放 贷款；（十四）违规向关系人发放信用贷款。共罚款6573.024万元。 本基金投资的19中信银行CD039的发行主体中信银行股份有限公司于2018 年11月19日受到中国银行保险监督管理委员会的处罚（银保监银罚决字〔2018〕 14号），主要违法事实包括：（一）理财资金违规缴纳土地款；（二）自有资金融 资违规缴纳土地款；（三）为非保本理财产品提供保本承诺；（四）本行信贷资金 为理财产品提供融资；（五）收益权转让业务违规提供信用担保；（六）项目投资 审核严重缺位，共罚款2280万元。 本基金投资的18民生银行CD448的发行主体中国民生银行股份有限公司于 第59页共126页 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 本基金投资的18江苏银行CD159的发行主体江苏银行股份有限公司于2019 年1月25日受到江苏银保监局的处罚（苏银保监罚决字(2019)11号、12号、13 号），主要违法事实包括：公司员工陈俊青和徐志贤对江苏银行股份有限公司理 财投资非标资产未严格比照自营贷款管理，对授信资金未按约定用途使用监督不 力行为分别负管理责任和经办责任；公司未按业务实质准确计量风险资产，理财 产品之间未能实现相分离，理财投资非标资产未严格比照自营贷款管理，对授信 资金未按约定用途使用监督不力。共罚款100万元。 本基金投资的19天津银行CD03518的发行主体天津银行股份有限公司于 2019年2月1日受到天津银保监局的处罚（津银保监罚决字〔2019〕1号），主 要违法事实包括：（一）未按业务实质准确计量风险、计提资本与拨备；（二）未 严格落实同业业务专营改革要求；（三）为未取得相关批准文件的项目提供授信； （四）违规开展土地储备融资业务；（五）授信资金违规向企业增资扩股；（六） 同业业务违规接受政府确认函；（七）同业授信资金回流购买本行理财；（八）自 营业务与代客业务未严格分离；（九）面向一般个人客户销售的理财产品违规投 资权益类资产；（十）同业理财产品误导销售；（十一）同业理财产品投向未持续 披露；（十二）与未在同业业务交易对手名单内的客户开展业务。共罚款660万 元。 在上述公告公布后，本基金管理人对该公司进行了进一步了解和分析，认为 上述处罚不会对18民生银行CD448（111815448.IB）、19中信银行CD039（111908039.IB）、19招商银行CD040（111907040.IB）、19天津银行CD03（111994271.IB）和18江苏银行CD159（111814159.IB）的投资价值构成实质 第60页共126页 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 8.3 其他资产构成 序号名称金额(元) 1存出保证金- 2应收证券清算款- 3应收利息51,701,021.874应收申购款44,989.205其他应收款- 6其他- 7合计51,746,011.07 8.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分 项之和与合计可能存在尾差。 第61页共126页 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中欧骏泰货币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日2016年12月19日，基金业绩截止日2019年3月31日。 1．本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收 益率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率（未完）  |