深成长联接：大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书摘要(2019年第1期)
大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 （2019年第1期） 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 二〇一九年八月 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金经中国证监会2010年10月27日证监 许可【2010】1478号文核准募集，本基金的基金合同已于2010年12月21日正式生效。本基金为深证 成长40交易型开放式指数证券投资基金的联接基金，将绝大部分基金财产投资于深证成长40交易型 开放式指数证券投资基金，实现对标的指数的紧密跟踪，追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本 基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本更新的招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本基金为深证成长40交易型开放式指数证券投资基金的联接基金，二者既有联系也有区别：（1） 在基金的投资方法方面，深证成长40交易型开放式指数证券投资基金主要采取完全复制法，直接投 资于标的指数的成份股；而本基金则采取间接的方法，通过将绝大部分基金财产投资于深证成长40 交易型开放式指数证券投资基金，实现对标的指数的紧密跟踪。（2）在交易方式方面，投资者既可 以像股票一样在交易所市场买卖深证成长40交易型开放式指数证券投资基金，也可以按照最小申赎 单位和申购赎回清单的要求，以实物形式申赎深证成长40交易型开放式指数证券投资基金；而本基 金则像普通的开放式基金一样，通过基金管理人及代销机构按未知价法进行基金的申购与赎回。本 基金与深证成长40交易型开放式指数证券投资基金业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素主 要包括：（1）法规对投资比例的要求。深证成长40交易型开放式指数证券投资基金可将全部或接近 全部的基金资产，用于跟踪标的指数的表现；而本基金作为普通的开放式基金，仍需将不低于基金 资产净值5%的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券。（2）申购赎回的影响。深证成 长40交易型开放式指数证券投资基金采取实物申赎的方式，申购赎回对基金净值影响较小；而本基 金申赎采取现金方式，投资者申购赎回行为对基金净值产生的影响相对较大。 本更新招募说明书已经本基金托管人复核。本更新招募说明书所载内容截止日为2019年6月21 日（其中人员变动内容的更新以公告日期为准），有关基金投资组合、基金净值表现及财务数据截 止日为2019年3月31日（财务数据未经审计）。 2 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 （一）基金管理人概况 名称：大成基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 设立日期：1999年4月12日 注册资本：贰亿元人民币 股权结构：公司股东为中泰信托有限责任公司（持股比例50%）、中国银河投资管理有限公司 （持股比例25%）、光大证券股份有限公司（持股比例25%）三家公司。 法定代表人：刘卓 电话：0755-83183388 传真：0755-83199588 联系人：肖剑 （二）主要人员情况 1．董事会成员： 刘卓先生，董事长，工学学士。曾任职于共青团哈尔滨市委、哈尔滨银行股份有限公司、中泰 信托有限责任公司；2007年6月，任哈尔滨银行股份有限公司执行董事；2008年8月，任哈尔滨银行 股份有限公司董事会秘书；2012年4月，任哈尔滨银行股份有限公司副董事长；2012年11月至今， 任中泰信托有限责任公司监事会主席。2014年12月15日起任大成基金管理有限公司董事长。 靳天鹏先生，副董事长，国际法学硕士。1991年7月至1993年2月，任职于共青团河南省委；1993 年3月至12月，任职于深圳市国际经济与法律咨询公司；1994年1月至6月，任职于深圳市蛇口律师 事务所；1994年7月至1997年4月，任职于蛇口招商港务股份有限公司；1997年5月至2015年1月，先 后任光大证券有限责任公司南方总部研究部研究员，南方总部机构管理部副总经理，光大证券股份 有限公司债券业务部总经理助理，资产管理总部投资部副总经理（主持工作），法律合规部副总经 理，零售交易业务总部副总经理；2014年10月，任大成基金管理有限公司公司董事；2015年1月起 任大成基金管理有限公司副董事长。 谭晓冈先生，董事、总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国社保基金 理事会任职。2016年7月加入大成基金管理有限公司，2016年12月起任大成国际资产管理有限公司 总经理，2017年2月至2019年6月任大成基金管理有限公司副总经理，2019年7月起任大成基金管理 3 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 吴庆斌先生，董事，清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券飞虎网、北京国际信托 有限责任公司、广联（南宁）投资股份有限公司等机构。2012年7月至今，任广联（南宁）投资股 份有限公司董事长；2012年任职于中泰信托有限责任公司，2013年6月至今，任中泰信托有限责任 公司董事长。 孙学林先生，董事，硕士研究生。具注册会计师、注册资产评估师资格。现任中国银河投资管 理有限公司党委委员、总裁助理，兼任投资二部总经理兼行政负责人、投资决策委员会副主任。2012 年6月起，兼任镇江银河创业投资有限公司总经理、投资决策委员会委员。 黄隽女士，独立董事，经济学博士。现任中国人民大学经济学院教授、博士生导师，中国人民 大学艺术品金融研究所副所长。 叶林先生，独立董事，法学博士。现任中国人民大学法学院教授、民商法教研室主任，博士研 究生导师、国家社会科学重点基地中国民商事法律科学研究中心兼职教授。 吉敏女士，独立董事，金融学博士，现任东北财经大学讲师，教研室主任，东北财经大学金融 学国家级教学团队成员，东北财经大学开发金融研究中心助理研究员，主要从事金融业产业组织结 构、银行业竞争方面的研究。参与两项国家自然科学基金、三项国家社科基金、三项教育部人文社 会科学一般项目、多项省级创新团队项目，并负责撰写项目总结报告，在国内财经类期刊发表多篇 学术论文。 金李先生，独立董事，博士。现任英国牛津大学商学院终身教职正教授（博士生导师）和北京 大学光华管理学院讲席教授（博士生导师），金融系联合系主任，院长助理，北京大学国家金融研 究中心主任。曾在美国哈佛大学商学院任教十多年，并兼任哈佛大学费正清东亚研究中心执行理事。 2. 监事会成员： 许国平先生，监事会主席，中国人民大学国民经济学博士。1987年至2004年先后任中国人民银 行国际司处长，东京代表处代表，研究局调研员，金融稳定局体改处处长；2005年6月至2008年1 月任中央汇金投资有限责任公司建行股权管理部主任；2005年8月至2016年11月任中国银河金融控 股有限责任公司董事、副总经理、党委委员；2007年2月至2016年11月任中国银河投资管理有限公 司董事长、总裁、党委书记；2010年6月至2014年3月兼任北京银河吉星创业投资有限责任公司董事 长；2007年1月至2015年6月任中国银河证券股份有限公司董事；2014年1月至2017年6月任银河基金 管理有限公司党委书记；2014年3月至2018年1月任银河基金管理有限公司董事长（至2017年11月） 及法定代表人；2018年3月加入大成基金管理有限公司，任监事会主席。 蒋卫强先生，职工监事，经济学硕士。1997年7月至1998年10月任杭州益和电脑公司开发部软 4 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 吴萍女士，职工监事，文学学士，中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于中国农业银行深 圳分行、日本三和银行深圳分行、普华永道会计师事务所深圳分所。2010年6月加入大成基金管理 有限公司，历任计划财务部高级会计师、总监助理，现任计划财务部副总监。2016年10月起兼任大 成国际资产管理有限公司董事。 3. 高级管理人员情况： 刘卓先生，董事长。简历同上。 谭晓冈先生，总经理。简历同上。 肖剑先生，副总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾任深圳市南山区委（政府）办公室副主任， 深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理，深圳市人民政府国 有资产监督管理委员会副处长、处长。2014年11月加入大成基金管理有限公司，2015年1月起任公 司副总经理。 温智敏先生，副总经理，哈佛大学法学博士。曾任职于美国Hunton & Williams国际律师事务所 纽约州执业律师。中银国际投行业务副总裁，香港三山投资公司董事总经理，标准银行亚洲有限公 司董事总经理兼中国投行业务主管。2015年4月加入大成基金管理有限公司，任首席战略官，2015 年8月起任公司副总经理。2016年10月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。 周立新先生，副总经理兼首席信息官，大学本科学历。曾任新疆精河县党委办公室机要员、新 疆精河县团委副书记、新疆精河县人民政府体改委副主任、新疆精河县八家户农场党委书记、新疆 博尔塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任、江苏省铁路发展股份有限公司办公室主任、江苏省 铁路发展股份有限公司控股企业及江苏省铁路实业集团有限公司控股企业负责人、中国华闻投资控 股有限公司燃气战略管理部项目经理。2005年1月加入大成基金管理有限公司，历任客户服务中心 总监助理、市场部副总经理、上海分公司副总经理、客户服务部总监兼上海分公司总经理、公司助 理总经理，2015年8月起任公司副总经理，2019年5月起兼任首席信息官。 姚余栋先生，副总经理，英国剑桥大学经济学博士。曾任职于原国家经贸委企业司、美国花旗 银行伦敦分行。曾任世界银行咨询顾问，国际货币基金组织国际资本市场部和非洲部经济学家，原 黑龙江省招商局副局长，黑龙江省商务厅副厅长，中国人民银行货币政策二司副巡视员，中国人民 银行货币政策司副司长，中国人民银行金融研究所所长。2016年9月加入大成基金管理有限公司， 任首席经济学家，2017年2月起任公司副总经理。 5 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 赵冰女士，督察长，清华大学工商管理硕士。曾供职于中国证券业协会资格管理部、专业联络 部、基金公司会员部，曾任中国证券业协会分析师委员会委员、基金销售专业委员会委员。曾参与 基金业协会筹备组的筹备工作。曾先后任中国证券投资基金业协会投教与媒体公关部负责人、理财 及服务机构部负责人。2017年7月加入大成基金管理有限公司，2017年8月起任公司督察长。 4. 基金经理 （1）现任基金经理 张钟玉：会计学硕士。证券从业年限9年。2010年7月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究 部研究员、数量与指数投资部数量分析师、大成优选股票型证券投资基金（LOF）和大成沪深300 指数证券投资基金基金经理助理。2015年2月28日起任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经 理（更名前为大成核心双动力股票型证券投资基金）。2015年5月23日起任深证成长40交易型开放 式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金及大成中证500深 市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年8月26日起任大成沪深300指数证券投资基金基 金经理。具有基金从业资格。国籍：中国 （2）历任基金经理 姓名任职日期离任日期 何光明2010年12月21日2012年2月8日 苏秉毅2012年2月9日2014年9月11日 谌湛2014年9月12日2015年5月23日 5. 公司投资决策委员会（量化投资） 公司量化投资决策委员会由7名成员组成，设量化投资决策委员会主席1名，其他委员6名。 名单如下： 温智敏，公司副总经理，量委化投资决策员会主席；黎新平，基金经理，数量与指数投资部总 监，量化投资决策委员会委员；；李绍，期货投资部总监，量化投资决策委员会委员；苏秉毅，基 金经理，数量与指数投资部副总监，量化投资决策委员会委员；冉凌浩，基金经理，量化投资决策 委员会委员；夏高，基金经理，现任数量与指数投资部总监助理，量化投资决策委员会委员，张钟 玉，基金经理，量化投资决策委员会委员。 6 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人：周慕冰 成立日期：2009年1月15日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本：32,479,411.7万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话：010-66060069 传真：010-68121816 联系人：贺倩 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准， 中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行 股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍 布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐 全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年 位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行， 中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城 市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、 庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价 值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出， 7 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2014 年更名为托管业务部/养老金管理中心，内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客 户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内 控监管部、账户管理部，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近240名，其中具有高级职称的专家30余名，服务团队成员 专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称， 精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到2019年6月30日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共473 只。 （二）基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运 作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、 及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内 部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托 8 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格的复核、审核、 检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约 机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理,实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责, 防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁 止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过基金资金账户、 基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。 当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理： 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人； 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金管理人进 行提示； 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提示有关 基金管理人并报中国证监会。 三、相关服务机构 （一）直销机构 名称：大成基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 法定代表人：刘卓 电话：0755-83183388 传真：0755-83199588 联系人：教姣 公司网址：www.dcfund.com.cn 9 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 （1）大成基金深圳投资理财中心 地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 联系人：吴海灵、关志玲、白小雪 电话：0755-22223556/22223177/22223555 传真：0755-83195235/83195242/83195232（二）代销机构 1、中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9 法定代表人：周慕冰 联系人：贺倩 联系电话：010-66060069 传真：010-68121816 客服电话：95599 网址：www.abchina.com2、中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：陈四清 客服电话：95588 联系人：洪渊 联系电话：010-66105799 传真：010-66107914 网址：www.icbc.com.cn3、中国银行股份有限公司 注册地址：北京西城区复兴门内大街1号 办公地址：北京西城区复兴门内大街1号 法定代表人：刘连舸 联系人：王永民 10 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 11 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 12 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 13 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 14 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 15 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 16 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 17 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 18 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 19 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 20 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 21 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 22 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 23 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 24 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 25 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 26 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人：高涛 联系人：刘毅 客户电话：400 600 8008 电话：0755-82023442 传真：0755-82026539 27 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 28 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 29 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 30 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 31 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 32 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 33 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 34 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 35 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 楼5层518室 办公地址：京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2地块新浪总部科研楼5 层518室 法定代表人：李昭琛 联系人：李唯 联系电话：010-58982465 传真：010-62676582 客服电话：010-62675369 网址：http://www.fund.sina.com.cn98、上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表人：黄祎 联系人：徐亚丹 联系电话：021-50712782 传真：021-50710161 客服电话：400-799-1888 网址：www.520fund.com.cn99、上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层 邮编：200335 法定代表人：燕斌 联系人：兰敏 电话：021-52822063 传真：021-52975270 客服电话：400-166-6788 36 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 37 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 号 法定代表人：陶捷 联系人：杨帆 电话：027-87006003、87006009 网站：www.buyfunds.cn 公司传真：027-87006010 客服电话：400-027-9899106、上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元 法定代表人：王之光 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元 联系人：宁博宇 客服电话：4008219031 网站：www.lufunds.com107、珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 法定代表人：肖雯 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 联系人：黄敏嫦 38 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 39 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 公告。 （二）注册登记机构 名称：大成基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦33层 法定代表人：刘卓 电话：0755-83183388 传真：0755-83195239 联系人：黄慕平 （三）律师事务所和经办律师 名称：北京市金杜律师事务所 40 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 四、基金的名称 大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金 五、基金的类型 基金类型：指数基金、ETF联接基金 六、基金的运作方式 基金运作方式：契约型开放式 41 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 八、基金的投资范围 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。正常情况下投资 于目标ETF基金份额的投资组合资产不低于基金资产净值的90%，持有现金（不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券、回购、权证及中国证监会允许基金投 资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。 九、基金的投资策略 本基金以深证成长40ETF作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资深证成长 40ETF。本基金并不参与深证成长40ETF的管理。 本基金主要以一级市场申购的方式投资于目标ETF，获取基金份额净值上涨带来的收益；在目 标ETF基金份额二级市场交易流动性较好的情况下，也可以通过二级市场买卖目标ETF的基金份 额。 1、决策依据 有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。 2、投资管理体制 本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责决定有关指数重大 调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理负责决定日常指数跟 踪维护过程中的组合构建、调整决策。 3、投资程序 研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、投资绩效评估、组合维护的有机配合共同构成了 本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。 42 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 （2）投资决策：投资决策委员会依据数量投资部提供的研究报告，定期召开或遇重大事项时 召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，每日进行基金投资管理 的日常决策。 （3）交易执行：交易管理部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。 （4）投资绩效评估：风险管理部定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。 绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合跟踪误差的来源及投资策略成功与否，基金经理 可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。 （5）组合监控与调整：基金经理将跟踪目标ETF申购赎回清单特征、二级市场交易特征、标 的指数变动情况，并结合成份股基本面情况、成份股公司行为、流动性状况、本基金申购和赎回的 现金流量以及组合投资绩效评估的结果等，对投资组合进行持续的监控和调整，以实现本基金的投 资目标。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资管 理程序做出调整，并在更新的招募说明书中公告。 十、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为深证成长40价格指数×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 十一、基金的风险收益特征 本基金属股票基金，预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为 指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益 特征。 43 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行根据基金合同规定，于2019年7月30日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元） 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资870,221.700.66 其中：股票870,221.700.662基金投资121,412,500.0091.983固定收益投资-- 其中：债券-- 资产支持证券-- 4 贵金属投资-- 5 金融衍生品投资-- 6 买入返售金融资产-- 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 -- 7 银行存款和结算备付金合计9,278,939.107.038 其他资产434,839.660.339 合计131,996,500.46100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业44,317.000.03B 采矿业-- C 制造业510,235.700.39D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业-- E 建筑业4,370.000.00F 批发和零售业16,604.000.01G 交通运输、仓储和邮政业6,951.000.01H 住宿和餐饮业-- I 信息传输、软件和信息技术服务业199,698.000.15 44 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 金融业-- K 房地产业-- L 租赁和商务服务业76,631.000.06M 科学研究和技术服务业-- N 水利、环境和公共设施管理业7,710.000.01O 居民服务、修理和其他服务业-- P 教育-- Q 卫生和社会工作3,705.000.00R 文化、体育和娱乐业-- S 综合-- 合计870,221.700.66 3、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1300059东方财富4,70091,086.000.072002415海康威视2,40084,168.000.063002475立讯精密2,90071,920.000.054002027分众传媒9,30058,311.000.045002202金风科技3,09445,017.700.036002714牧原股份70044,317.000.037002236大华股份2,00032,840.000.028002466天齐锂业90031,644.000.029300122智飞生物60030,660.000.0210000413东旭光电5,00030,200.000.02 5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 10、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 45 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 号 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 号 基金名称 基金类 型 运作方式管理人 公允价值（人民 币元） 占基金资产 净值比例(%) 1 大成深证 成长 40ETF 股票型 交易型开放 式(ETF) 大成基金 管理有限 公司 121,412,500.0092.15 11、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 （2）本基金投资股指期货的投资政策 无。 12、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本期国债期货投资政策 无。 （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 （3）本期国债期货投资评价 无。 13、投资组合报告附注 （1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （2）本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 （3）其他资产构成 序号名称金额（元） 1 存出保证金10,424.442 应收证券清算款- 3 应收股利- 4 应收利息1,888.585 应收申购款422,526.646 其他应收款- 7 待摊费用- 8 其他- 9 合计434,839.66 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 46 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 十三、基金业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投 资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一）自基金合同生效日（为2010年12月21日）至2019年3月31日基金合同生效以来完 整会计年度的基金份额净值增长率投资业绩以及与同期业绩比较基准收益率的比较： 阶段净值增长 率 ① 净值增 长率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③②－④ 2010.12.21-2010.12.310.40%0.31%-0.77%1.45%1.17%-1.14% 2011.01.01-2011.12.31-25.70%1.06%-27.51%1.22%1.81%-0.16% 2012.01.01-2012.12.310.67%1.23%0.06%1.25%0.61%-0.02% 2013.01.01-2013.12.313.46%1.31%2.09%1.30%1.37%0.01% 2014.01.01-2014.12.311.69%1.14%1.36%1.16%0.33%-0.02% 2015.01.01-2015.12.3145.85%2.62%51.28%2.47%-5.43%0.15% 2016.01.01-2016.12.31-18.13%1.78%-20.23%1.73%2.10%0.05% 2017.01.01-2017.12.3112.41%0.92%10.93%0.93%1.48%-0.01% 2018.01.01-2018.12.31-39.30%1.56%-38.10%1.64%-1.20%-0.08% 2019.01.01-2019.03.3140.13%1.81%42.39%1.89%-2.26%-0.08% 2010.12.21-2019.03.31-10.60%1.55%-12.85%1.54%2.25%0.01% （二）自基金合同生效以来基金份额增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较： 大成深证成长40ETF联接基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对 比图 （2010年12月21日至2019年3月31日） 47 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 十四、费用概览 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金合同生效后的信息披露费用； 4、基金份额持有人大会费用； 5、基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费； 6、基金的证券交易费用； 7、基金财产拨划支付的银行费用； 8、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照合理价格确定，法律法规和基 金合同另有规定时从其规定。 （三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 48 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 H＝E×0.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产后的剩余部分，若为负数， 则E取0 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基 金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假 日、休息日，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。在通常情况下，按前一日基金资产 净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产后剩余部分（若为负数，则取0）的0.1%年费率计 提基金托管费。计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产后的剩余部分，若为负数， 则E取0 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基 金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假 日、休息日，支付日期顺延。 3、上述（一）中3到8项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费 用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 （四）不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及 处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律 师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。 （五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低 基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟 49 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书摘要 十五、对招募说明书更新部分的说明 本更新的招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规的要求,对2019年2月1日公布的《大成深 证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书（2018年第2期）》进行了更 新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,本更新的招募说明 书主要更新的内容如下： 1、根据最新资料，更新了“三、基金管理人”部分。 2、根据最新资料，更新了“四、基金托管人”部分。 3、根据最新资料，更新了“五、相关服务机构”部分。 4、根据最新数据，更新了“九、基金的投资”部分。更新了（十二）“基金投资组合报告”。 5、根据最新数据，更新了“十、基金的业绩”部分。 6、根据最新公告，增加了“二十一、其他应披露的事项”部分。 7、根据最新情况，更新了“二十二、对招募说明书更新部分的说明”。 大成基金管理有限公司 二〇一九年八月五日 50 中财网
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