大成核心双动力混合：大成核心双动力混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第1期)
大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 （2019年第1期） 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 二〇一九年八月 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力混合型证券投资基金经中国证监会2010年5月4日证监许可【2010】 591号文核准募集。本基金的基金合同于2010年6月22日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核 准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实 质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金资产投资于科创板股票，会面临科 创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于流动 性风险、退市风险、投资集中度风险、市场风险、系统性风险、股价波动风险、政策风险等。 基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择 不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。 投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本更新的招募说明书及基金合同。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基 金业绩表现的保证。 本招募说明书中与托管业务相关的更新信息已经本基金托管人复核。本招募说明书所载 内容截止日为2019年6月22日（其中人员变动信息以公告日为准），有关财务数据和净值 表现截止日为2019年3月31日（财务数据未经审计）。 1 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 （一）基金管理人概况 名称：大成基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 设立日期：1999年4月12日 注册资本：贰亿元人民币 股权结构：公司股东为中泰信托有限责任公司（持股比例50%）、中国银河投资管理有 限公司（持股比例25%）、光大证券股份有限公司（持股比例25%）三家公司。 法定代表人：刘卓 电话：0755-83183388 传真：0755-83199588 联系人：肖剑 （二）主要人员情况 1．董事会成员： 刘卓先生，董事长，工学学士。曾任职于共青团哈尔滨市委、哈尔滨银行股份有限公司、 中泰信托有限责任公司；2007年6月，任哈尔滨银行股份有限公司执行董事；2008年8月， 任哈尔滨银行股份有限公司董事会秘书；2012年4月，任哈尔滨银行股份有限公司副董事 长；2012年11月至今，任中泰信托有限责任公司监事会主席。2014年12月15日起任大成 基金管理有限公司董事长。 靳天鹏先生，副董事长，国际法学硕士。1991年7月至1993年2月，任职于共青团河 南省委；1993年3月至12月，任职于深圳市国际经济与法律咨询公司；1994年1月至6 月，任职于深圳市蛇口律师事务所；1994年7月至1997年4月，任职于蛇口招商港务股份 有限公司；1997年5月至2015年1月，先后任光大证券有限责任公司南方总部研究部研究 员，南方总部机构管理部副总经理，光大证券股份有限公司债券业务部总经理助理，资产管 理总部投资部副总经理（主持工作），法律合规部副总经理，零售交易业务总部副总经理； 2 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 谭晓冈先生，董事、总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国社 保基金理事会任职。2016年7月加入大成基金管理有限公司，2016年12月起任大成国际资 产管理有限公司总经理，2017年2月至2019年6月任大成基金管理有限公司副总经理，2019年7月起任大成基金管理有限公司总经理。 吴庆斌先生，董事，清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券飞虎网、北京国 际信托有限责任公司、广联（南宁）投资股份有限公司等机构。2012年7月至今，任广联 （南宁）投资股份有限公司董事长；2012年任职于中泰信托有限责任公司，2013年6月至 今，任中泰信托有限责任公司董事长。 孙学林先生，董事，硕士研究生。具注册会计师、注册资产评估师资格。现任中国银河 投资管理有限公司党委委员、总裁助理，兼任投资二部总经理兼行政负责人、投资决策委员 会副主任。2012年6月起，兼任镇江银河创业投资有限公司总经理、投资决策委员会委员。 黄隽女士，独立董事，经济学博士。现任中国人民大学经济学院教授、博士生导师，中 国人民大学艺术品金融研究所副所长。 叶林先生，独立董事，法学博士。现任中国人民大学法学院教授、民商法教研室主任， 博士研究生导师、国家社会科学重点基地中国民商事法律科学研究中心兼职教授。 吉敏女士，独立董事，金融学博士，现任东北财经大学讲师，教研室主任，东北财经大 学金融学国家级教学团队成员，东北财经大学开发金融研究中心助理研究员，主要从事金融 业产业组织结构、银行业竞争方面的研究。参与两项国家自然科学基金、三项国家社科基金、 三项教育部人文社会科学一般项目、多项省级创新团队项目，并负责撰写项目总结报告，在 国内财经类期刊发表多篇学术论文。 金李先生，独立董事，博士。现任英国牛津大学商学院终身教职正教授（博士生导师） 和北京大学光华管理学院讲席教授（博士生导师），金融系联合系主任，院长助理，北京大 学国家金融研究中心主任。曾在美国哈佛大学商学院任教十多年，并兼任哈佛大学费正清东 亚研究中心执行理事。 2. 监事会成员： 许国平先生，监事会主席，中国人民大学国民经济学博士。1987年至2004年先后任中 国人民银行国际司处长，东京代表处代表，研究局调研员，金融稳定局体改处处长；2005 年6月至2008年1月任中央汇金投资有限责任公司建行股权管理部主任；2005年8月至2016 3 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 蒋卫强先生，职工监事，经济学硕士。1997年7月至1998年10月任杭州益和电脑公 司开发部软件工程师。1998年10月至1999年8月任杭州新利电子技术有限公司电子商务 部高级程序员。1999年8月加入大成基金管理有限公司，历任信息技术部系统开发员、金 融工程部高级工程师、监察稽核部总监助理、信息技术部副总监、风险管理部副总监、风险 管理部总监，现任信息技术部总监。 吴萍女士，职工监事，文学学士，中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于中国农业 银行深圳分行、日本三和银行深圳分行、普华永道会计师事务所深圳分所。2010年6月加 入大成基金管理有限公司，历任计划财务部高级会计师、总监助理，现任计划财务部副总监。 2016年10月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。 3. 高级管理人员情况： 刘卓先生，董事长。简历同上。 谭晓冈先生，总经理。简历同上。 肖剑先生，副总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾任深圳市南山区委（政府）办公室副 主任，深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理，深圳 市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、处长。2014年11月加入大成基金管理有限公 司，2015年1月起任公司副总经理。 温智敏先生，副总经理，哈佛大学法学博士。曾任职于美国Hunton &Williams国际律 师事务所纽约州执业律师。中银国际投行业务副总裁，香港三山投资公司董事总经理，标准 银行亚洲有限公司董事总经理兼中国投行业务主管。2015年4月加入大成基金管理有限公 司，任首席战略官，2015年8月起任公司副总经理。2016年10月起兼任大成国际资产管理 有限公司董事。 周立新先生，副总经理兼首席信息官，大学本科学历。曾任新疆精河县党委办公室机要 员、新疆精河县团委副书记、新疆精河县人民政府体改委副主任、新疆精河县八家户农场党 委书记、新疆博尔塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任、江苏省铁路发展股份有限公司 4 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 姚余栋先生，副总经理，英国剑桥大学经济学博士。曾任职于原国家经贸委企业司、美 国花旗银行伦敦分行。曾任世界银行咨询顾问，国际货币基金组织国际资本市场部和非洲部 经济学家，原黑龙江省招商局副局长，黑龙江省商务厅副厅长，中国人民银行货币政策二司 副巡视员，中国人民银行货币政策司副司长，中国人民银行金融研究所所长。2016年9月 加入大成基金管理有限公司，任首席经济学家，2017年2月起任公司副总经理。 陈翔凯先生，副总经理，香港中文大学工商管理硕士。曾任职于广发证券海南分公司， 平安保险集团公司。曾任华安财产保险有限公司高级投资经理，国投瑞银基金管理有限公司 固定收益部总监，招商证券资产管理有限公司副总经理。2016年11月加入大成基金管理有 限公司，2017年2月起任公司副总经理。 赵冰女士，督察长，清华大学工商管理硕士。曾供职于中国证券业协会资格管理部、专 业联络部、基金公司会员部，曾任中国证券业协会分析师委员会委员、基金销售专业委员会 委员。曾参与基金业协会筹备组的筹备工作。曾先后任中国证券投资基金业协会投教与媒体 公关部负责人、理财及服务机构部负责人。2017年7月加入大成基金管理有限公司，2017年8 月起任公司督察长。 4．基金经理 （1）现任基金经理 张钟玉：会计学硕士。证券从业年限9年。2010年7月加入大成基金管理有限公司， 曾担任研究部研究员、数量与指数投资部数量分析师、大成优选股票型证券投资基金（LOF） 和大成沪深300指数证券投资基金基金经理助理。2015年2月28日起任大成核心双动力混 合型证券投资基金基金经理（更名前为大成核心双动力股票型证券投资基金）。2015年5月 23日起任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指 数证券投资基金联接基金及大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 2015年8月26日起任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍： 中国 苏秉毅：经济学硕士。证券从业年限15年。2004年9月至2008年5月就职于华夏基 5 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 （2）历任基金经理 姓名：任期起始日任期结束日 杨建华2010年6月22日2012年7月27日 孙蓓琳2012年7月28日2014年1月29日 宋向宇2014年1月8日2014年8月22日 石国武2014年8月23日2016年3月8日 5. 公司投资决策委员会 公司股票投资决策委员会由8名成员组成，设股票投资决策委员会主席1名，其他委员 7名，名单如下： 温智敏，公司副总经理，股票投资决策委员会主席；李本刚，基金经理，股票投资部总 监，股票投资决策委员会委员；苏秉毅，基金经理，数量与指数投资部副总监，股票投资决 策委员会委员；戴军，基金经理，研究部副总监，股票投资决策委员会委员；李博，基金经 理，股票投资部总监助理，股票投资决策委员会委员；刘旭，基金经理，股票投资部总监助 理，股票投资决策委员会委员；于雷，交易管理部总监，股票投资决策委员会委员；郑刚， 风险管理部总监，股票投资决策委员会委员。 上述人员之间不存在亲属关系。 6 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 温智敏，公司副总经理，量委化投资决策员会主席；黎新平，基金经理，数量与指数投 资部总监，量化投资决策委员会委员； ；；李绍，期货投资部总监，量化投资决策委员会委员； 苏秉毅，基金经理，数量与指数投资部副总监，量化投资决策委员会委员；冉凌浩，基金经 理，量化投资决策委员会委员；夏高，基金经理，现任数量与指数投资部总监助理，量化投 资决策委员会委员，张钟玉，基金经理，量化投资决策委员会委员。 上述人员之间不存在亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间：1984年1月1日 法定代表人：陈四清 注册资本：人民币34,932,123.46万元 联系电话：010-66105799 联系人：郭明 （二）主要人员情况 截至2018年12月，中国工商银行资产托管部共有员工202人，平均年龄33岁，95% 以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以 来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范 的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大 投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场 形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、 信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资 产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信 贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管 7 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 （四）基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的 优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法 是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务 的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务 项目全过程风险管理作为重要工作来做。从2005年至今共十二次顺利通过评估组织内部控 制和安全措施最权威的ISAE3402审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表 明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也 证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水 平。目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。” 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范 运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系； 防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安 全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控 合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总 行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。 资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在 总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处 室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于 8 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约； 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。 （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先” 的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。 （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他 委托资产的安全与完整。 （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善， 并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必 须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职 责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了 良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、 网络独立。 （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者 和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部 控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。 （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监 控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工 的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德 培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。 （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、 处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。 （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理， 定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定 并实施风险控制措施，排查风险隐患。 （6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路 的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 9 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 5、资产托管部内部风险控制情况 （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直 接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定 地发展。 （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工 的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管 理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风 险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相 互制衡的组织结构。 （3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范 和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已 经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息 披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约 机制。 （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管 业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建 立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的 快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要 的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投 资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金 资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益 分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中 对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律 10 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管 理人限期纠正。 三、相关服务机构 （一）销售机构及联系人 一．直销机构 名称：大成基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 法定代表人：刘卓 电话：0755-83183388 传真：0755-83199588 联系人：教姣 公司网址：www.dcfund.com.cn 全国统一客户服务号码：400-888-5558（免固话长途费） （1）大成基金深圳投资理财中心 地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 联系人：吴海灵、关志玲、白小雪 电话：0755-22223556/22223177/22223555 传真：0755-83195235/83195242/83195232 二．代销机构 1、中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：陈四清 客服电话：95588 11 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 12 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 13 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 14 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 15 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 16 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 17 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 18 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 14层 19 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 法定代表人：张皓 联系人：刘宏莹 联系电话：010-60833754 传真：0755-83217421 客服电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com 31、徽商期货有限责任公司 注册地址：合肥市芜湖路258号 法人代表人：吴国华 联系人：蔡芳 传真：0551-62862801 客服电话：4008878707 网址：http://www.hsqh.net 32、东海期货有限责任公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼 法定代表人：陈太康 联系人：李天雨 联系电话：021-68757102 客服电话：95531、4008888588 网址：www.qh168.com.cn 33、国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：杨德红 客服电话：95521 联系人：芮敏祺、朱雅崴 联系电话：021-38676666 20 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 网址：www.gtja.com 34、中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人：王常青 客服电话：4008888108 联系人：权唐 电话：010-85130577 传真：010-65182261 网址：www.csc108.com 35、国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 客服电话：95536 联系人：周杨 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 网址：www.guosen.com.cn 36、招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：宫少林 客服电话：95565 联系人：黄婵君 电话：0755-82960167 传真：0755-82943636 网址：www.newone.com.cn 37、广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼 21 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 22 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 23 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 24 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 25 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 26 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 27 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 28 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 29 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 30 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 电话：0471-3953168 传真：0471-4930707 网址：www.cnht.com.cn 71、国盛证券有限责任公司 注册地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦 办公地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼 法定代表人：徐丽峰 联系人：周欣玲 电话：0791-86281305、13803512671 传真：0791-86281305 网址：www.gsstock.com 72、华西证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 法定代表人：杨炯洋 客户服务热线：4008888818 联系人：金达勇 电话：0755-83025723 传真：0755-83025991 网址：www.hx168.com.cn 73、申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005 室 办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005 室 法定代表人：韩志谦 电话：010-88085858 传真：010-88085195 联系人：李巍 客服电话：400-800-0562 31 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 32 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 33 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 34 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人：高涛 联系人：刘毅 客户电话：400 600 8008 电话：0755-82023442 传真：0755-82026539 网址：www.china-invs.cn87、中山证券有限责任公司 公司名称：中山证券有限责任公司 注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层 办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层 法定代表人：林炳城 电话：0755-82943755 传真：0755-82960582 客户服务电话：95329 网址：www.zszq.com88、国融证券股份有限公司 注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼 法定代表人：张智河 联系电话：95385、400-660-9839 网址：www.grzq.com89、联讯证券股份有限公司 注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 35 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 36 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 37 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 38 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 39 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 40 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 41 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 42 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 43 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 科研楼5层518室 法定代表人：李昭琛 联系人：李唯 联系电话：010-58982465 传真：010-62676582 客服电话：010-62675369 网址：http://www.fund.sina.com.cn121、上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表人：黄祎 联系人：徐亚丹 联系电话：021-50712782 传真：021-50710161 客服电话：400-799-1888 网址：www.520fund.com.cn122、上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层 邮编：200335 法定代表人：燕斌 联系人：兰敏 电话：021-52822063 传真：021-52975270 客服电话：400-166-6788 公司网址：www.66zichan.com123、泰诚财富基金销售（大连）有限公司 44 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 区） 办公地址：上海市杨浦区昆明路518号a1002 室 法定代表人：王翔 联系人：安彬 客服电话：400-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn125、上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 法定代表人：陈继武 客服电话：400-643-3389 联系人：葛佳蕊 电话：021-63333319 传真：021-63332523 网址：www.vstonewealth.com126、上海中正达广基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号3楼 法定代表人：黄欣 公司电话：021-3376 8132 客服电话：400-6767-523 网址：http://www.zhongzhengfund.com 45 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 层1号、4号 法定代表人：陶捷 联系人：杨帆 电话：027-87006003、87006009 网站：www.buyfunds.cn 公司传真：027-87006010 客服电话：400-027-9899129、上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元 法定代表人：王之光 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元 联系人：宁博宇 客服电话：4008219031 网站：www.lufunds.com130、珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 法定代表人：肖雯 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 联系人：黄敏嫦 网站：www.yingmi.cn 46 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三路航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人：TEOWEEHOWE 联系人：叶健 电话：0755-89460507 传真：0755-21674453 客服电话：400-684-0500 网址：www.ifastps.com.cn133、北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06 办公地址：北京市大兴区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部 法定代表人：江卉 电话：个人业务：95118、400 098 8511 企业业务：400 088 8816 传真：010-8919566 网址：fund.jd.com134、深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11 层 办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼 法定代表人：赖任军 47 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 并及时公告。 （二）注册登记机构 名称：大成基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 法定代表人：刘卓 电话：0755-83183388 传真：0755-83195239 联系人：黄慕平 （三）律师事务所和经办律师 48 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 四、基金的名称 大成核心双动力混合型证券投资基金 五、基金的类型 混合型 六、基金的运作方式 契约型、开放式 七、基金的投资目标 以稳健的投资策略为主，采用合理的方法适当提升风险收益水平，力争获取超越业绩比 49 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 八、基金的投资范围 本基金的投资对象为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的股票、债券、 权证及法律、法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具。 本基金是混合型基金，对股票类资产的投资比例不低于基金资产的60%，在满足股票投 资比例要求的基础上，可以投资于非股票类金融工具。 本基金股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%；权证不超过基金资产净值的3%； 固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的5%-40%；现金（不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 九、基金的投资策略 本基金采用自上而下的方式实施大类资产间的战略配置，并采用“核心—双卫星”策略管 理股票资产。核心策略指“稳健成长策略”，主要采用合理价格成长选股策略（Growth ataReasonable Price以下简称“GARP”策略），精选受益于内需增长的行业和企业的股票进行投 资，稳健获取市场总体收益。双卫星策略指“积极进取策略”和“超额收益策略”。积极进取策 略以中小板、创业板股票为主要投资对象，精选高成长性个股构建投资组合，采用该策略选 取的股票呈现较高的风险收益特征，即具有较高的贝塔值；超额收益策略以大成数量化行业 配置模型（以下简称“DCBMA”模型）为基础，进行数量化投资管理，优选预期超额收益优 势明显的行业构建投资组合，力争获取持续的超额收益。 为有效控制投资风险，本基金采用稳健成长策略进行投资管理的股票资产不低于基金股 票资产合计的60%，采用积极进取策略和超额收益策略进行投资管理的股票资产不高于基金 股票资产合计的40%。本基金将在上述范围内，根据市场情况，不断优化各投资策略所管理 资产之间的相对比例，追求超越业绩比较基准的中长期投资收益。 1．大类资产配置 通过综合分析宏观经济、政策环境、利率走势、技术指标、资金构成等可能影响证券市 50 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 2．股票投资策略 （1）稳健成长策略 稳健成长策略采用定性和定量相结合的手段，深入研究货币政策和财政政策，分析国内 投资需求和消费需求，结合产业变迁路径，实施股票类别间的战术配置，捕捉内需增长效应 下的投资机会，以获取稳健投资收益为目标，以沪深300指数成份股及其备选成份股为投资 对象，构建投资组合。 1）行业配置策略 主要投资于受益国内投资需求和消费需求增长的行业，分享国内经济高速增长所带来的 行业利润的增长。基于行业研究小组的研究成果，综合分析宏观经济环境、国家财政政策和 货币政策、农村城镇化进程、基础设施建设、居民消费升级等多种影响内需的因素，结合各 个行业对投资需求和消费需求增长的盈利敏感程度，比较不同行业的相对投资价值，确定行 业配置方案。 2）个股精选策略 在上述行业配置策略的基础上，精选相应行业中基本面良好、经营稳健、能长期受益于 我国内需增长的优质企业，并以GARP策略为辅助，进一步挖掘具有较高的投资价值的高 成长性股票，提高投资稳健性，降低组合风险。 GARP策略的核心思想是以相对合理的价格买入成长性较高的股票，将股票的价值属性 和成长属性相结合，在投资价值和成长潜力之间获得平衡。运用GARP策略，可以从以下 两方面挖掘股票的投资价值： ①对成长型公司的价值属性进行分析，可以发现相对其成长水平较具投资价值的股票， 在价值回归的过程中获得收益，规避成长性较高但已被市场过度高估的股票。 ②对价值型公司的成长属性进行分析，可以发现相对投资价值较具成长性的股票，在 成长潜力释放的过程中获得收益，规避市场价格未合理反映其成长性不足的股票。 图1 GARP投资理念 51 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 积极进取策略以中小板、创业板股票为投资对象，积极投资于具有较高成长潜力的优质 企业。基于上述投资策略，积极进取策略选取具有较高贝塔值的股票，力求获取较高的中长 期资本增值。 1）中小板股票 相对于沪深主板市场，中小板上市公司具有成长性更高、收益潜力更大，个股风险也更 高的特点。通过深入研究，把握中小板块中优质企业的成长机会，可以获得较高的中长期投 资收益。 2）创业板股票 创业板上市公司成长潜力巨大。在时机成熟时，可以采用和中小板类似的投资策略，精 选创业板上市公司中具有核心竞争力、公司治理结构良好、市场前景广阔的企业进行投资。 未来，基金管理人还将根据证券市场的发展情况，寻求其他积极投资机会，不断丰富和 优化本策略。 （3）超额收益策略 超额收益策略以大成基金公司研发的DCBMA模型为基础，进行数量化投资管理，旨 在获取持续的超额收益。 通过DCBMA模型，分析各行业超额收益与估值、动量、大宗商品、国内实体经济、 国际实体经济、国内外经济差异、通胀、金融条件等8大类因素、共计百余个因子的内在关 系规律，预测各行业超额收益，并根据预测结果，在稳健成长策略和积极进取策略的投资范 52 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 1）运用模型进行行业配置 运用DCBMA模型，预测各个行业未来一段时间内的超额收益，根据预测结果，按照 事先确定的配置规则实施行业配置。 DCBMA模型由8个子模型组成，每个子模型分别对应各自的解释变量。在模型运用过 程中，首先对每个子模型采用DCBMA方法进行线性回归，计算各个子模型关于每个行业 未来一段时间内的超额收益预测值；在此基础上，以每个子模型的预测值作为解释变量，采 用DCBMA方法再次进行线性回归，计算关于每个行业未来一段时间内的超额收益综合预 测值，即模型的最终预测结果，具体构建方法见下图。 图2 大成行业收益预测模型构建方法 通过这种方法，能够在每一期对所考虑的各解释因子的重要程度以及各子模型的重要程 度加以识别，从而形成行业配置依据。 2）因子的选择 因子的选择对于预测结论的正确性至关重要。DCBMA模型借鉴海外主流行业预测模型 的因子选择标准，结合国内投研领域通常采用的因子群，根据我国各类统计数据的现实情况， 按照以下原则筛选纳入模型的因子： 53 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 就DCBMA模型自身特点而言，因子涵盖范围越全面，预测结论越准确。本基金确定 的宏观因子、估值因子和动量因子3组因子群，能够较好的将宏观指标、企业基本面指标和 交易市场指标全部纳入到模型当中。 ②相关性原则 对于初步筛选的因子，本基金分别采用相关性分析和模型的实证验证两种方法进行第二 次筛选，在保证所选因子对行业收益具有较强的预测功能的同时，尽量削减预测功能重复、 相关性较低因子，进一步提升预测结论的准确性。 ③完整性原则 DCBMA模型基于统计原理对未来行业收益进行预测，对样本数量要求较高，所以只选 择具有足够历史样本且数据来源可靠、稳定、连续的因子。 3．债券投资策略 主要通过利率预测分析、收益率曲线变动分析、债券信用分析、收益率利差分析等策略 配置债券资产，力求在保证资产总体的安全性、流动性的基础上获取稳定收益。 （1）利率预测分析 准确预测未来利率走势能为债券投资带来超额收益。当预期利率下调时，适当加大组合 中长久期债券的投资比例，为债券组合获取价差收益；当预期利率上升时，减少长久期债券 的投资，降低债券组合的久期，以控制利率风险。 （2）收益率曲线变动分析 收益率曲线会随着时间、市场情况、市场主体的预期变化而改变。通过预测收益率曲线 形状的变化，调整债券组合内部品种的比例，获得投资收益。 （3）债券信用分析 通过对债券的发行者、流动性、所处行业等因素进行深入、细致的调研，准确评价债券 的违约概率，提早预测债券评级的改变，捕捉价格优势或套利机会。 （4）收益率利差分析 在预测和分析同一市场不同板块之间、不同市场的同一品种之间、不同市场不同板块之 间的收益率利差的基础上，采取积极投资策略，选择适当品种，获取投资收益。 54 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 其他金融工具投资策略 （1）在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下，对权证进行投资，争取获得较高 的回报。权证投资策略主要为：采用市场公认的多种期权定价模型对权证进行定价，作为权 证投资的价值基准，并根据权证标的股票基本面的研究估值，结合权证理论价值进行权证趋 势投资。 （2）可以利用规模优势和定价优势，积极参与新股申购、定向增发等，把握一级市场 的投资机会。 （3）在充分考虑收益性、流动性和风险特征的基础上，积极运用监管机构允许基金投 资的其他金融工具，以期降低组合风险，锁定既有收益。 （五）投资决策流程 本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。本基金的投资决策流程如下： 1．投资策略配置、大类资产配置和股票资产类别配置的决策程序 （1）投资决策委员会根据核心策略和两个卫星策略的过往表现，结合对未来投资策略 有效性的判断，向基金经理提出投资策略配置指导性意见。 基金经理根据投资决策委员会的指导性意见并结合自己的研究分析结果，拟定基金投资 策略配置建议书，经投资决策委员会批准后，制定详细的投资策略配置计划并经授权后执行。 （2）大类资产配置 宏观研究员就政治形势、政策趋势、宏观经济形势、利率走势以及证券市场发展趋势等 进行分析，向投资决策委员会和基金经理提交研究报告。 投资决策委员会根据相关报告，对市场中长期发展趋势做出判断，向基金经理提出大类 资产配置指导性意见。 基金经理根据投资决策委员会的指导性意见并结合自己的研究分析结果，拟定基金大类 资产配置建议书，提交投资决策委员会审议。 投资决策委员会对基金大类资产配置建议书的可行性进行分析，形成投资决议并授权基 金经理执行。 （3）股票资产类别配置 基金经理综合各研究员的研究成果，依据本基金投资策略，向投资决策委员会提交股票 资产类别配置建议书。经投资决策委员会批准后，基金经理制定详细的股票资产类别配置计 划并经授权后执行。 55 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 投资品种选择的决策程序 （1）股票投资的决策程序 本基金所投资的上市公司必须已经进入本基金股票投资备选库，进入备选库的股票必须 经过股票投资基本库、股票投资初选库和股票投资备选库的筛选程序，具体过程如下： 1）研究员根据法律法规和基金合同规定，判断股票是否存在明显风险，确定股票投资 基本库； 2）研究员通过大量研读证券公司研究报告，经过综合分析判断，在股票投资基本库的 基础上确定股票投资初选库； 3）研究员选择初选库中的股票，进行深入分析和实地调研后，提交投资研究联席会议 讨论。投资研究联席会议经过充分讨论和论证，确定该股票是否进入股票投资备选库； 4）基金经理从股票投资备选库中选择股票构建投资组合。 基金经理按照投资策略配置计划分别构建“稳健成长策略”投资组合、“积极进取策略”投 资组合和“超额收益策略”投资组合。 ①基金经理采用合理价格成长选股策略，从股票投资备选库中选择股票构建“稳健成长 策略”投资组合。 ②基金经理在大量研读内部外部研究报告并和研究员充分沟通的基础上，从股票投资 备选库中精选高成长性的个股，结合实地调研成果，构建“积极进取策略”投资组合。 ③基金经理根据数量投资部提供的数量化配置建议，从股票投资备选库中优选预期超 额收益优势明显行业中的股票，构建“超额收益策略”投资组合。 （2）债券投资的决策程序 本基金投资的债券包括国债、央票、金融债、公司债、企业债（含可转换债券）等债券 品种。 基金经理根据经投资决策委员会审批的大类资产配置计划，向债券投资研究员提出债券 投资需求，债券投资研究员在对利率变动趋势、债券市场发展方向和各债券品种的流动性、 安全性和收益性等因素进行综合分析的基础上，提出债券投资建议。基金经理根据债券投资 研究员的债券投资建议，制定债券投资方案。 十、基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准：75%×沪深300指数+25%×中证综合债券指数 本基金作为股票型基金，股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%，固定收益类证 56 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推 出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金可以与基金托 管人协商一致并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 十一、基金的风险收益特征 本基金是主动投资的混合基金，预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币 市场基金。 十二、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行根据基金合同规定，于2019年7月23日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日。（财务数据未经审计） 1．期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资78,701,993.6486.22 其中：股票78,701,993.6486.222基金投资-- 3固定收益投资-- 其中：债券-- 资产支持证券-- 4 贵金属投资-- 5 金融衍生品投资-- 6 买入返售金融资产-- 其中：买断式回购的买入返售金融资产-- 7 银行存款和结算备付金合计12,418,153.1713.60 57 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 其他资产159,363.670.179 合计91,279,510.48100.00 2．期末按行业分类的股票投资组合 （1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业672,030.000.74B 采矿业2,540,576.002.79C 制造业36,561,741.2440.22D 电力、热力、燃气及水生产和供应业3,377,874.003.72E 建筑业2,551,566.002.81F 批发和零售业1,874,219.002.06G 交通运输、仓储和邮政业2,585,346.002.84H 住宿和餐饮业-- I 信息传输、软件和信息技术服务业4,115,066.384.53J 金融业16,902,836.0218.59K 房地产业5,083,208.005.59L 租赁和商务服务业592,046.000.65M 科学研究和技术服务业-- N 水利、环境和公共设施管理业188,800.000.21O 居民服务、修理和其他服务业-- P 教育-- Q 卫生和社会工作-- R 文化、体育和娱乐业1,656,685.001.82S 综合-- 合计78,701,993.6486.57 3．报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 4．期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码股票名称数量（股）公允价值（元） 占基金资产 净值比例 (%) 1600837海通证券178,8342,509,041.022.762600519贵州茅台2,8002,391,172.002.633601318中国平安27,0002,081,700.002.294000651格力电器40,4001,907,284.002.105601988中国银行500,0001,885,000.002.076601328交通银行300,0001,872,000.002.067600000浦发银行161,7001,823,976.002.018601166兴业银行100,0001,817,000.002.009600036招商银行53,4001,811,328.001.9910001979招商蛇口61,8001,423,872.001.57 58 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无、 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 无。 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 无。 8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资明细 无。 9.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 无。 10.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 （2）本基金投资股指期货的投资政策 无。 11. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本期国债期货投资政策 无。 （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 （3）本期国债期货投资评价 无。 12．投资组合报告附注 （1）本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、本基金投资的前十名证券之一交通银行（601328.SH）的发行主体交通银行股份有限 公司于2018年7月26日因未按照规定履行客户身份识别义务等，受到中国人民银行处罚（银 反洗罚决字〔2018〕1号），于2018年11月9日因不良信贷资产未洁净转让、理财资金投 资本行不良信贷资产收益权等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监银罚决字 59 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 2、本基金投资的前十名证券之一浦发银行（600000.SH）的发行主体上海浦东发展银行 股份有限公司于2018年7月26日因未按照规定履行客户身份识别义务等，受到中国人民银 行处罚（银反洗罚决字〔2018〕3号）。本基金认为，对浦发银行的处罚不会对其投资价值 构成实质性负面影响。 3、本基金投资的前十名证券之一兴业银行（601166.SH）的发行主体兴业银行股份有限 公司于2018年4月19日因重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告等，受到中 国银行保险监督管理委员会处罚（银保监银罚决字〔2018〕1号）。本基金认为，对兴业银 行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 （2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 （3）基金的其他资产构成 序号名称金额（元） 1 存出保证金16,748.772 应收证券清算款132,202.913 应收股利- 4 应收利息2,396.405 应收申购款8,015.596 其他应收款- 7 待摊费用- 8 其他- 9 合计159,363.67 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 十三、基金业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 60 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 阶段 份额净 值增长 率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③②－④ 2010.6.22（基金合同 生效日）－2010.12.3110.00%1.14%9.43%1.18%0.57%-0.04% 2011.1.1－2011.12.31-31.55%1.11%-18.00%0.98%-13.55%0.13% 2012.1.1－2012.12.313.85%1.11%6.95%0.96%-3.10%0.15% 2013.1.1－2013.12.3114.71%1.21%-5.48%1.05%20.19%0.16% 2014.1.1－2014.12.3125.86%1.09%40.36%0.91%-14.50%0.18% 2015.1.1—2015.12.3141.45%2.44%7.71%1.86%33.74%0.58% 2016.1.1—2016.12.31-2.82%1.19%-7.69%1.05%4.87%0.14% 2017.1.1—2017.12.3110.28%0.61%16.11%0.48%-5.83%0.13% 2018.1.1—2018.12.31-23.84%1.18%-17.72%1.00%-6.12%0.18% 2019.1.1—2019.03.3124.69%1.27%21.35%1.16%3.34%0.11% 2010.6.22－2019.3.3162.54%1.32%46.76%1.10%15.78%0.22% （二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的 比较 本基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2010年6月22日至2019年3月31日） 注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 61 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 十四、费用概览 （一）基金费用的种类 1．基金管理人的管理费； 2．基金托管人的托管费； 3．基金财产拨划支付的银行费用； 4．基金合同生效后的基金信息披露费用； 5．基金份额持有人大会费用； 6．基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费； 7．基金的证券交易费用； 8．在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体 计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明； 9．依法可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律 法规另有规定时从其规定。 （三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1．基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2．基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如 下： 62 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 上述（一）基金费用的种类中第3－8项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用 实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （四）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1．基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2．基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3．《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露 费用等费用； 4．其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （五）费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托 管费率、基金销售费率等相关费率。 调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大 会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照有关规定在至少一种指定媒体和基金管 理人网站上公告。 （六）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十五、对招募说明书更新部分的说明 本更新的招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开 63 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 1、根据最新资料，更新了“三、基金管理人”部分。 2、根据最新资料，更新了“四、基金托管人”部分。 3、根据最新资料，更新了“五、相关服务机构”部分。 4、根据最新数据，更新了“八、基金的投资”部分。 5、根据最新数据，更新了“九、基金的业绩”部分。 6、根据最新公告，更新了“二十二、其他应披露的事项”部分。 7、根据最新情况，更新了“二十三、对招募说明书更新部分的说明”。 大成基金管理有限公司 二〇一九年八月六日 64 中财网
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