消费50：富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
原标题:富国基金管理有限公司:消费50：富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 富国中证消费 50交易型开放式指数证券投 资基金招募说明书 基金管理人：富国基金管理有限公司 基金托管人：中信证券股份有限公司 二〇一九年八月 重要提示 富国中证消费 50交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2019年5月17日获 得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2019】907号《关于准予富国中证消费 50交易型开放式指数 证券投资基金注册的批复》）。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证 监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景等做出实质性判断或保证，也 不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资中的风险包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风 险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程 中产生的基金管理风险。同时由于本基金是交易型开放式基金，特定风险还包括：基金份额二级市场交易 价格折溢价的风险、参考 IOPV决策和 IOPV计算错误的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对 价的变现风险等等。本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 投资者申购的基金份额当日可卖出，当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回；即 在目前结算规则下，T日申购的基金份额当日可卖出，T日申购当日未卖出的基金份额，T+1日不得卖出 和赎回，T+1日交收成功后 T+2日可卖出和赎回。因此为投资者办理申购业务的代理机构若发生交收违 约，将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额，投资者的利益可能受到影响。 投资者投资本基金时需具有上海证券账户，但需注意，使用上海证券交易所基金账户只能进行基金的 现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用中证消费 50指数成份股或备选成份股中的上海证券交易所 上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所 A股账户；如投资者需要使用 中证消费 50指数成份股或备选成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳 证券交易所 A股账户。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同等信息披露文件，自 主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。基金管理人提醒投资者基金投资的“买 者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行 负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的 保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 第一部分前言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称 “《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法 律法规的规定，以及《富国中证消费 50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合 同”）编写。 本招募说明书阐述了富国中证消费 50交易型开放式指数证券投资基金的投资目标、策略、风险、费 率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由富国基金管理有限公司解释。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任 何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之 间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的 当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及 其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合 同。 第二部分释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指富国中证消费 50交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指富国基金管理有限公司 3、基金托管人：指中信证券股份有限公司 4、基金合同：指《富国中证消费 50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何 有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《富国中证消费 50交易型开放式指数证券 投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《富国中证消费 50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指《富国中证消费 50交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以 及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、上市交易公告书：指《富国中证消费 50交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》 10、《基金法》：指 2003年 10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经 2012年12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年 6月 1日起实 施，并经 2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务 委员会关于修改等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出 的修订 11、《销售办法》：指中国证监会 2013年 3月 15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售 管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会 2004年 6月 8日颁布、同年 7月 1日实施的《证券投资基金 信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施的《公开募集证券投资 基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定 义的“交易型开放式指数基金” 15、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，紧密跟踪业绩比较 基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金 16、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年8月31日颁布、同年 10月 1日实施的《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金 管理人、基金托管人和基金份额持有人 20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关 政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 22、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规 定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 23、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相 关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 24、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资 者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、 赎回等业务 27、销售机构：指直销机构和代销机构 28、直销机构：指富国基金管理有限公司 29、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金 管理人签订了基金销售服务协议，代为办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商 30、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的代理本 基金发售业务的机构 31、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的办 理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 32、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和 管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名 册和办理非交易过户等 33、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 34、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其 变动情况的账户 35、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回 等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 36、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监 会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 37、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报 中国证监会备案并予以公告的日期 38、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月 39、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 40、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 41、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 42、T+n日：指自 T日起第 n个工作日(不包含T日)，n为自然数 43、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 44、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 45、《业务规则》：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施 细则》（包括其不时修订），中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公 司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》（包括其不时修订）及销售机构业务规 则等相关业务规则和实施细则 46、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 47、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 48、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额 兑换为赎回对价的行为 49、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 50、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替 代、现金差额及其他对价 51、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付 给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 52、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证消费 50指数及其未来可能发生的变更 53、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 54、完全复制法：指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数中的所有成份证券，并 且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例，以达到复制指数的目的 55、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购或赎回的基金份额数 应为最小申购赎回单位的整数倍 56、现金替代：指申购或赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中 部分证券的一定数量的现金 57、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单位中的组合证 券市值和现金替代之差；投资者申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现 金差额、申购或赎回的基金份额数计算 58、预估现金部分：指由基金管理人计算并在 T日申购赎回清单中公布的当日现金差额预估值，预估 现金差额由申购赎回代理券商预先冻结 59、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托的机构根据申购赎回清单和组合证券内各 只证券的实时成交数据计算并由上海证券交易所在交易时间内发布的基金份额参考净值，简称 IOPV 60、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下，按照一定比 例调整基金份额总额及基金份额净值的行为 61、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操 作 62、元：指人民币元 63、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其 他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 64、收益评价日：指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差额之日 65、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 1乘 以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 66、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 67、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总 和 68、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 69、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 70、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 71、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介 72、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资 产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银 行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转 让或交易的债券等 73、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 第三部分基金管理人 一、基金管理人概况 名称：富国基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心二期 16-17层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心二期16-17层 成立日期：1999年4月13日 法定代表人：裴长江 总经理：陈戈 电话：（021）20361818 联系人：赵瑛 注册资本：5.2亿元人民币 股权结构（截止于 2019年6月30日）： 股东名称 出资比例 海通证券股份有限公司 27.775% 申万宏源证券有限公司 27.775% 加拿大蒙特利尔银行 27.775% 山东省国际信托股份有限公司 16.675% 公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员会负责制定基金投资的重 大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司日常运作的风险控制和管理工作，确保公司日常经营活 动符合相关法律法规和行业监管规则，防范和化解运作风险、合规与道德风险。 公司目前下设二十八个部门、三个分公司和二个子公司，分别是：权益投资部、固定收益投资部、固 定收益专户投资部、固定收益信用研究部、固定收益策略研究部、多元资产投资部、量化投资部、海外权 益投资部、权益专户投资部、养老金投资部、权益研究部、集中交易部、机构业务部、养老金业务部、银 行业务部、机构服务部、零售业务部、营销管理部、客户服务部、电子商务部、战略与产品部、合规稽核 部、风险管理部、计划财务部、人力资源部、综合管理部（董事会办公室）、信息技术部、运营部、北京 分公司、成都分公司、广州分公司、富国资产管理（香港）有限公司、富国资产管理（上海）有限公司。 权益投资部：负责权益类基金产品的投资管理；固定收益投资部：负责固定收益类公募产品和非固定 收益类公募产品的债券部分（包括公司自有资金等）的投资管理；固定收益专户投资部：负责一对一、一 对多等非公募固定收益类专户的投资管理；固定收益信用研究部：建立和完善债券信用评级体系，开展信 用研究等，为公司固定收益类投资决策提供研究支持；固定收益策略研究部：开展固定收益投资策略研 究，统一固定收益投资中台管理，为公司固定收益类投资决策和执行提供发展建议、研究支持和风险控 制；多元资产投资部：根据法律法规、公司规章制度、契约要求，在授权范围内，负责 FOF基金投资运作 和跨资产、跨品种、跨策略的多元资产配置产品的投资管理。量化投资部：负责公司有关量化投资管理业 务；海外权益投资部：负责公司在中国境外（含香港）的权益投资管理；权益专户投资部：负责社保、保 险、QFII、一对一、一对多等非公募权益类专户的投资管理；养老金投资部：负责养老金（企业年金、职 业年金、基本养老金、社保等）及类养老金专户等产品的投资管理；权益研究部：负责行业研究、上市公 司研究和宏观研究等；集中交易部：负责投资交易和风险控制；机构业务部：负责保险、财务公司、上市 公司、主权财富基金、基金会、券商、信托、私募、同业养老金管理人、同业公募基金FOF、海外客户等 客群的销售与服务；养老金业务部：负责养老金第一、第二支柱客户、共同参与第三支柱客户的销售与服 务；银行业务部：负责银行客户的金融市场部、同业部、资产管理部、私人银行部等部门非代销销售与服 务；机构服务部：负责协调三个机构销售部门对接公司资源，实现项目落地，提供专业支持和项目管理， 对公司已有机构客户进行持续专业服务；零售业务部：管理华东营销中心、华中营销中心、广东营销中 心、深圳营销中心、北京营销中心、东北营销中心、西部营销中心、华北营销中心，负责公募基金的零售 业务；营销管理部：负责营销计划的拟定和落实、品牌建设和媒介关系管理，为零售和机构业务团队、子 公司等提供一站式销售支持；客户服务部：拟定客户服务策略，制定客户服务规范，建设客户服务团队， 提高客户满意度，收集客户信息，分析客户需求，支持公司决策；电子商务部：负责基金电子商务发展趋 势分析，拟定并落实公司电子商务发展策略和实施细则，有效推进公司电子商务业务；战略与产品部：负 责开发、维护公募和非公募产品，协助管理层研究、制定、落实、调整公司发展战略，建立数据搜集、分 析平台，为公司投资决策、销售决策、业务发展、绩效分析等提供整合的数据支持；合规稽核部：履行合 规审查、合规检查、合规咨询、反洗钱、合规宣导与培训、合规监测等合规管理职责，开展内部审计，管 理信息披露、法律事务等；风险管理部：执行公司整体风险管理策略，牵头拟定公司风险管理制度与流 程，组织开展风险识别、评估、报告、监测与应对，负责公司旗下各投资组合合规监控等；信息技术部： 负责软件开发与系统维护等；运营部：负责基金会计与清算；计划财务部：负责公司财务计划与管理；人 力资源部：负责人力资源规划与管理；综合管理部（董事会办公室）：负责公司董事会日常事务、公司文 秘管理、公司（内部）宣传、信息调研、行政后勤管理等工作；富国资产管理（香港）有限公司：证券交 易、就证券提供意见和提供资产管理；富国资产管理（上海）有限公司：经营特定客户资产管理以及中国 证监会认可的其他业务。 截止到 2019年 6月 30日，公司有员工453人，其中 69.8%以上具有硕士以上学历。 二、主要人员情况 1、董事会成员 裴长江先生，董事长，研究生学历。现任海通证券股份有限公司副总经理。历任上海万国证券公司研 究部研究员、闸北营业部总经理助理、总经理，申银万国证券公司闸北营业部总经理、浙江管理总部副总 经理、经纪总部副总经理，华宝信托投资有限责任公司投资总监，华宝兴业基金管理有限公司董事兼总经 理。 陈戈先生，董事，总经理，研究生学历。历任国泰君安证券有限责任公司研究所研究员，富国基金管 理有限公司研究员、基金经理、研究部总经理、总经理助理、副总经理，2005年4月至2014年 4月任富 国天益价值证券投资基金基金经理。 麦陈婉芬女士（ConstanceMak），董事，文学及商学学士，加拿大特许会计师。现任 BMO金融集团亚 洲业务总经理（GeneralManager,Asia,International,BMOFinancialGroup），中加贸易理事会董事和加 拿大中文电视台顾问团的成员。历任 St.Margaret’sCollege教师，加拿大毕马威(KPMG)会计事务所的合 伙人。 方荣义先生，董事，博士，研究生学历，高级会计师。现任申万宏源证券有限公司副总经理、财务总 监、首席风险官、董事会秘书。历任北京用友电子财务技术有限公司研究所信息中心副主任，厦门大学工 商管理教育中心副教授，中国人民银行深圳经济特区分行(深圳市中心支行)会计处副处长，中国人民银行 深圳市中心支行非银行金融机构处处长，中国银行业监督管理委员会深圳监管局财务会计处处长、国有银 行监管处处长，申银万国证券股份有限公司财务总监。 张信军先生，董事，研究生学历。现任海通证券股份有限公司财务总监、海通国际控股有限公司副总 经理兼财务总监。历任海通证券有限公司财务会计部员工、计划财务部资产管理部副经理/经理、海通国 际证券集团有限公司首席财务官、海通国际控股有限公司首席风险官。 EdgarNormundLegzdins先生，董事，本科学历，加拿大特许会计师。现任BMO金融集团国际业务全 球总裁（SVP＆ManagingDirector,International,BMOFinancialGroup）。1980年至 1984年在Coopers＆ Lybrand担任审计工作；1984年加入加拿大BMO银行金融集团蒙特利尔银行。 张科先生，董事，本科学历，经济师。现任山东省国际信托股份有限公司固有业务管理部总经理。历 任山东省国际信托股份有限公司基金贷款部业务员、基金投资部业务员、基建基金管理部业务员、基建基 金管理部信托经理、基建基金管理部副总经理、固有业务管理部副总经理。 何宗豪先生，董事，硕士。现任申万宏源证券有限公司计划财务管理总部总经理。历任人民银行上海 市徐汇区办事处计划信贷科、组织科科员；工商银行徐汇区办事处建国西路分理处党支部代书记、党支部 书记兼分理处副主任（主持工作）；上海申银证券公司财会部员工；上海申银证券公司浦东公司财会部筹 备负责人；上海申银证券公司浦东公司财会部副经理、经理；申银万国证券股份有限公司浦东分公司财会 部经理、申银万国证券股份有限公司财会管理总部部门经理、总经理助理、申银万国证券股份有限公司计 划财会管理总部副总经理、总经理。 黄平先生，独立董事，研究生学历。现任上海盛源实业（集团）有限公司董事局主席。历任上海市劳 改局政治处主任；上海华夏立向实业有限公司副总经理；上海盛源实业（集团）有限公司总经理、总裁。 季文冠先生，独立董事，研究生学历。现任上海金融业联合会常务副理事长。历任上海仪器仪表研究 所计划科副科长、办公室副主任、办公室主任、副所长；上海市浦东新区综合规划土地局办公室副主任、 办公室主任、局长助理、副局长、党组副书记；上海市浦东新区政府办公室主任、外事办公室主任、区政 府党组成员；上海市松江区区委常委、副区长；上海市金融服务办公室副主任、中共上海市金融工作委员 会书记；上海市政协常委、上海市政协民族和宗教委员会主任。 伍时焯(CaryS.Ng)先生，独立董事，研究生学历，加拿大特许会计师。现已退休。1976年加入加拿 大毕马威会计事务所的前身 ThorneRiddell公司担任审计工作，有30余年财务管理及信息系统项目管理 经验，曾任职在NeoMaterialsTechnologiesInc.前身 AMRTechnologiesInc.,MLJGlobalBusinessDevelopmentsInc.,UniLinkTele.comInc.等国际性公司为首席 财务总监(CFO)及财务副总裁，圣力嘉学院(SenecaCollege)工商系会计及财务金融科教授。 李宪明先生，独立董事，研究生学历。现任上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人。历任吉林大 学法学院教师。 2、监事会成员 付吉广先生，监事长，研究生学历。现任山东省国际信托股份有限公司风控总监。历任济宁信托投资 公司投资部科员，济宁市留庄港运输总公司董事、副总经理，山东省国际信托投资有限公司投行业务部业 务经理、副经理；山东省国际信托投资有限公司稽核法律部经理，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司财务 总监，山东省国际信托有限公司信托业务四部经理。 沈寅先生，监事，本科学历。现任申万宏源证券有限公司合规与风险管理中心法律合规总部副总经 理，风险管理办公室副主任，公司律师。历任上海市高级人民法院助理研究员，上海市中级人民法院、上 海市第二中级人民法院助理审判员、审判员、审判组长，办公室综合科科长，以及上海仲裁委员会仲裁 员。 张晓燕女士，监事，博士。现任蒙特利尔银行亚洲区和蒙特利尔银行（中国）有限公司首席风险官。 历任美国加州理工学院化学系研究员，加拿大多伦多大学化学系助理教授，蒙特利尔银行市场风险管理部 模型发展和风险审查高级经理，蒙特利尔银行操作风险资本管理总监，道明证券交易风险管理部副总裁兼 总监，华侨银行集团市场风险控制主管，新加坡交易所高级副总裁和风险管理部主管。 侍旭先生，监事，研究生学历。现任海通证券股份有限公司稽核部副总经理，历任海通证券股份有限 公司稽核部二级部副经理、二级部经理、稽核部总经理助理等。 李雪薇女士，监事，研究生学历。现任富国基金管理有限公司运营部副总经理。历任富国基金管理有 限公司资金清算员、登记结算主管、运营总监助理、运营部运营副总监、运营部运营总监。 肖凯先生，监事，博士。现任富国基金管理有限公司集中交易部风控总监。历任上海金新金融工程研 究院部门经理、友联战略管理中心部门经理、富国基金管理有限公司监察部风控监察员、高级风控监察 员、稽核副总监。 杨轶琴女士，监事，本科学历。现任富国基金管理有限公司零售业务部零售总监助理。历任辽宁省证 券公司北京西路营业部客户经理、富国基金管理有限公司客户服务经理、营销策划经理、销售支持经理、 高级销售支持经理。 沈詹慧女士，监事，本科学历。现任富国基金管理有限公司综合管理部副总经理。历任上海交通大学 南洋中学教师、博朗软件开发(上海)有限公司招聘主管、思源电气股份有限公司人事行政部部长、富国基 金管理有限公司人事经理、总监助理。 3、督察长 赵瑛女士，研究生学历，硕士学位。曾任职于海通证券有限公司国际业务部、上海国盛（集团）有限 公司资产管理部/风险管理部、海通证券股份有限公司合规与风险管理总部、上海海通证券资产管理有限 公司合规与风控部；2015年7月加入富国基金管理有限公司，历任监察稽核部总经理，现任富国基金管 理有限公司督察长。 4、经营管理层人员 陈戈先生，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。 林志松先生，本科学历，工商管理硕士学位。曾任漳州进出口商品检验局秘书、晋江进出口商品检验 局办事处负责人、厦门证券公司业务经理；1998年10月参与富国基金管理有限公司筹备，历任监察稽核 部稽察员、高级稽察员、部门副经理、部门经理、督察长，现任富国基金管理有限公司副总经理兼首席信 息官。 陆文佳女士，研究生学历，硕士学位。曾任中国建设银行上海市分行职员，华安基金管理有限公司市 场总监、副营销总裁；2014年5月加入富国基金管理有限公司，现任富国基金管理有限公司副总经理。 李笑薇女士，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任国家教委外资贷款办公室项目官员，摩根士 丹利资本国际 Barra公司（MSCIBARRA）BARRA股票风险评估部高级研究员，巴克莱国际投资管理公司 （BarclaysGlobalInvestors）大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员；2009年 6月加入 富国基金管理有限公司，历任基金经理、量化与海外投资部总经理、公司总经理助理，现任富国基金管理 有限公司副总经理兼基金经理。 朱少醒先生，研究生学历，博士学位。2000年6月加入富国基金管理有限公司，历任产品开发主 管、基金经理助理、基金经理、研究部总经理、权益投资部总经理、公司总经理助理，现任富国基金管理 有限公司副总经理兼基金经理。 5、本基金基金经理 王乐乐，博士，自 2010年 6月至 2011年 11月在上海证券有限责任公司任研究员；自2011年11月 至 2012年 6月在华泰联合证券有限责任公司任研究员；自2012年 7月至 2015年 5月在华泰证券股份有 限公司历任研究员、创新规划团队负责人；自 2015年 5月加入富国基金管理有限公司，2015年 8月起任 富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金经理，2016年10月至 2018年7月任富国全球债券证券投资基 金基金经理，2017年10月起任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金经理，2017年11月起任富 国中证工业 4.0指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理，2018年 11 月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2018年12月起任富国中证价值交易型开 放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2019年3月起任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投 资基金基金经理，2019年6月起任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2019年 7月起 任富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理；兼任量化投资部 ETF投资总监。具有基金 从业资格。 6、投资决策委员会 公司投委会成员：总经理陈戈，分管副总经理朱少醒，分管副总经理李笑薇。 7、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、半年度和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回对价； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、法律法规和中国证监会规定的或基金合同约定的其他职责。 四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办 法》、《信息披露办法》等法律法规的行为，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违法 行为的发生。 2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并承诺建立健全的内部风险控制制度，采取 有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活 动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业 规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄露在任职期间 知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息 从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （8）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （9）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； （10）贬损同行，以提高自己； （11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （12）以不正当手段谋求业务发展； （13）有悖社会公德，损害证券投资基金从业人员形象； （14）其他法律、行政法规禁止的行为。 五、基金管理人关于禁止性行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 1、承销证券； 2、违反规定向他人贷款或者提供担保； 3、从事承担无限责任的投资； 4、买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 5、向其基金管理人、基金托管人出资； 6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 7、法律、行政法规和中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利 害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资 目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机 制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重 大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至 少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后，本基金可不受上 述规定的限制或按调整后的规定执行，不需经基金份额持有人大会审议，但须提前公告。 六、基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄露在任职期间知悉的有 关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者 明示、暗示他人从事相关的交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 七、基金管理人的风险管理体系和内部控制制度 1、风险管理体系 本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术 风险、合规性风险以及其他风险。 针对上述各种风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容： （1）建立风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构，配备相应的人 力资源与技术系统，设定风险管理的时间范围与空间范围等内容。 （2）识别风险。辨识组织系统与业务流程中存在的风险以及风险存在的原因。 （3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果。 （4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性的度量是 把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量 的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。 （5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低的风险，则承担它，但需加以 监控。而对较为严重的风险，则实施一定的管理计划，对于一些后果极其严重的风险，则准备相应的应急 处理措施。 （6）监视与检查。对已有的风险管理系统要监视及评价其管理绩效，在必要时加以改变。 （7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管理人员及监管 部门了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。 2、内部控制制度 （1）内部控制的原则 ①全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监 督、反馈等各个经营环节。 ②独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核职能部门，并使它们保持高度的独立性与权威性。 ③相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，并通过切实可行的相互制衡措施来消 除内部控制中的盲点。 ④重要性原则。公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上，内部风险控制与公司业务发展 同等重要。 （2）内部控制的主要内容 ①控制环境 公司董事会、监事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。基金管理人在董事会下设立有独 立董事参加的风险委员会，负责评价与完善公司的内部控制体系；公司监事会负责审阅外部独立审计机构 的审计报告，确保公司财务报告的真实性、可靠性，督促实施有关审计建议。 公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司董事会制定的 经营方针及发展战略，设立了总经理办公会、投资决策委员会、风险控制委员会等委员会，分别负责公司 经营、基金投资、风险管理的重大决策。 此外，公司设有督察长，全权负责公司的监察与稽核工作，对公司和基金运作的合法性、合规性及合 理性进行全面检查与监督，参与公司风险控制工作，发生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报 告。 ②风险评估 公司内部稽核人员定期评估公司及基金的风险状况，包括所有能对经营目标、投资目标产生负面影响 的内部和外部因素，对公司总体经营目标产生影响的可能性及影响程度，并将评估报告报总经理办公会和 风险控制委员会。 ③操作控制 公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工，但部门之间又相互合作与制衡的原则。基 金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权分工，各部门的操作相互独立，并且有独立的报告 系统。各业务部门之间相互核对、相互牵制。 各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成相互检查、相互制约的关系，以减少舞弊或差错 发生的风险，各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。 在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流程，每项业务操作有清晰、书 面化的操作手册，同时，规定完备的处理手续，保存完整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。 ④信息与沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道，保证公司员工 及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息及时送达适当的人员进行处理。 ⑤监督与内部稽核 基金管理人设立了独立于各业务部门的监察稽核职能部门，履行内部稽核职能，检查、评价公司内部 控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中 的风险，及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。内部稽核人员具有相对的独立性，监察 稽核报告提交全体董事审阅并报送中国证监会。 3、基金管理人关于内部控制的声明 （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及管理层的责任； （2）上述关于内部控制的披露真实、准确； （3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 第四部分基金托管人 一、基金托管人基本情况 名称：中信证券股份有限公司（简称：中信证券） 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 成立日期：1995年10月 25日 基金托管业务批准文号：《关于核准中信证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》（证监许 可[2014]1044号） 组织形式：股份有限公司（上市） 注册资本：1,211,690.84万人民币 存续期间：持续经营 联系人：吴俊文 联系电话：010-60838888 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）成立于 1995年 10月25日，前身是中信证券有限 责任公司。中信证券于 2003年 1月 6日在上海证券交易所挂牌上市，并于2011年10月 6日在香港联交 所上市交易。截至 2018年末，中信证券总资产为人民币6531亿元，净资产1568亿元。第一大股东为中 国中信有限公司（持股比例为16.5%）。 目前，中信证券拥有主要全资子公司 4家，分别为中信证券（山东）有限责任公司、中信证券国际有 限公司、金石投资有限公司、中信证券投资有限公司；拥有主要控股子公司 2家，即中信期货有限公司、 华夏基金管理有限公司。根据中国证监会核发的经营业务许可证，公司经营范围包括：证券经纪（限山东 省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关 的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产 品；股票期权做市。 此外，公司还具有以下业务资格： 1、经中国证监会核准或认可的业务资格：网上交易、受托理财、合格境内机构投资者从事境外证券 投资管理业务（QDII）、直接投资业务、银行间市场利率互换、自营业务及资产管理业务开展股指期货交 易资格、约定购回式证券交易资格、股票收益互换业务试点资格、自营业务及证券资产管理业务开展国债 期货交易业务资格、黄金等贵金属现货合约代理及黄金现货合约自营业务试点资格、证券投资基金托管资 格、信用风险缓释工具卖出业务资格。 2、交易所核准的业务资格：交易所固定收益平台做市商、权证交易、质押式回购业务、港股通业 务、上市公司股权激励行权融资业务、股票期权经纪业务、股票期权自营业务、上证 50ETF期权合约品种 主做市商。 3、中国证券业协会核准的业务资格：报价转让、中小企业私募债券承销业务、柜台交易业务、股份 转让系统从事推荐业务和经纪业务、场外期权、互联网证券业务。 4、中国人民银行核准的业务资格：全国银行间拆借市场成员、短期融资券承销、银行间债券市场做 市商、公开市场一级交易商。 5、其它：记账式国债承销团成员、中国结算甲类结算参与人、证券业务外汇经营许可证（外币有价 证券经纪业务、外币有价证券承销业务、受托外汇资产管理业务）、企业年金基金管理机构资格、政策性 银行承销团成员资格、全国社保基金转持股份管理资格、全国社保基金境内投资管理人资格、受托管理保 险资金资格、转融通业务试点资格、保险兼业代理业务资格、新三板做市商、军工涉密业务咨询服务资 格。 二、主要人员情况 2014年中信证券设立托管部，管理并具体承办基金托管业务。托管部下设产品管理、估值核算、托 管结算、监督稽核、同业服务、渠道服务、代理清算、营销管理、跨境运营、募集监督、运营规划支持、 客户服务、风险管理、基金评价、客户方案、综合等业务组。部门员工均具备证券投资基金从业资格，并 具有多年金融从业经历，核心业务岗人员均已具备 2年相关业务经验。截至 2019年 6月 30日，部门员工 共计 110人，平均具备 3年以上托管业务相关从业经验。 吴俊文女士，中信证券托管部行政负责人；西安电子科技大学计算机及应用学学士，2000年7月至 2014年7月，担任中信证券清算部执行总经理，主要负责经纪业务、资产管理业务以及自营投资业务的 业务运营管理工作，2014年7月起任中信证券托管部行政负责人。 三、基金托管业务经营情况 中信证券于 2014年 10月经中国证监会核准获批证券投资基金托管资格。中信证券自取得证券投资基 金托管资格以来，秉承“忠于所托，信于所管”的宗旨，严格遵守国家的有关法律法规和监管机构的有关 规定，依靠科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的运营系统和专业的服务团队，切实 履行资产托管人职责，为投资者提供安全、高效、专业的托管服务。 四、基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 中信证券保证托管业务运行严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，建立守法经营、规范运作的 经营思想和经营风格，形成运作流程化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，确 保托管资产的安全完整，维护基金份额持有人的合法权益，保障托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部控制原则 （一）合法合规原则：内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经 营管理活动的始终； （二）完整性原则：托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应 渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的岗位和人员； （三）有效性原则：建立对内控制度及其执行的监督、评价、反馈和完善机制，保证内控制度有效执 行； （四）审慎性原则：托管业务各项业务活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产的安全与完整； （五）预防性原则：必须树立“预防为主”的管理理念，控制风险发生的源头，防患于未然，尽量避 免业务操作中各种问题的产生； （六）及时性原则：内部控制制度的制定应当具有前瞻性，并且随着托管部经营战略、经营方针、经 营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变进行及时的修改或完善，发现问 题，要及时处理，堵塞漏洞； （七）独立性原则：托管人托管的基金资产、托管人的自有资产、托管人托管的其他资产应当分离； 直接操作人员和控制人员应相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价小组必须独立于内控制度的制定 和执行小组； （八）相互制约原则：托管部的内部机构和岗位设置应当权责分明、相互制衡； 3、内部控制制度及措施 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金托管业务管理办法》、《非银行金融机构开展证券投资基 金托管业务暂行规定》等法律法规的规定，中信证券制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管业务的 规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全以及高效。 主要制度包括《中信证券证券投资基金托管业务管理办法》、《中信证券证券投资基金托管业务内部 控制和风险管理办法》、《中信证券证券投资基金托管业务信息披露管理办法》、《中信证券证券投资基 金托管业务保密工作管理办法》、《中信证券股份有限公司证券投资基金托管业务会计核算业务管理办 法》、《中信证券股份有限公司证券投资基金托管业务清算管理办法》、《中信证券股份有限公司证券投 资基金托管业务投资监督管理办法》、《中信证券股份有限公司证券投资基金托管业务资产保管管理办 法》、《中信证券基金托管业务从业人员管理办法》、《中信证券证券投资基金托管业务档案管理办法》 等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。通过这些规章制度的建立和实施，做到业务分工合 理、业务运行和操作流程化、技术系统完整独立、核心业务相互隔离以及有关信息披露由专人负责，以便 勤勉尽责的履行托管义务。 托管业务内部控制的内容主要涉及托管项目、资产保管、资金清算、会计核算和资产估值、投资监 督、信息技术系统等重要业务环节的内部控制。基金托管人通过对基金托管业务各环节风险的事前揭示、 事中控制和事后稽核的动态管理过程来实施内部风险控制。同时为了保证和验证内部控制的有效性、完整 性，中信证券定期聘请具有证券业务资格的专业会计师事务所，针对基金托管业务的内部控制制度建设与 实施情况，开展相关审查与评估，出具评估报告。 托管业务内部控制的主要措施包括：不相容职务分离控制、授权审批控制、财产保护控制、会计系统 控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 基金托管人依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。严格按照 现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监 督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管 理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 （1）每工作日按时通过监控系统，对各基金投资运作比例等控制指标进行例行监控，发现投资比例 超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并根据具体情 况及时报告中国证监会。 （2）收到基金管理人的投资指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象等内容进行合法合规性监 督。 （3）根据基金投资运作情况，编写托管人报告，对各基金投资运作的合法合规性等方面进行评价。 （4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理人进行解释或举证，并及 时报告中国证监会。 第五部分相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、发售协调人 发售主协调人详见基金份额发售公告。 2、网下现金和网下股票发售直销机构 名称：富国基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心二期 16-17楼 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心二期16-17楼 法定代表人：裴长江 直销网点：直销中心 直销中心地址：上海市杨浦区大连路 588号宝地广场 A座23楼 客户服务统一咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费） 传真：021-20513177 联系人：孙迪 公司网站：www.fullgoal.com.cn 3、网下现金发售代理机构、网下股票发售代理机构和网上现金发售代理机构 具体名单详见本基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整发售代理机构的相关公告。 基金管理人可根据有关法律法规的要求，增加或调整本基金发售代理机构，并及时公告。 二、登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17号 法定代表人：周明 电话：（010）50938782 传真：（010）50938991 联系人：赵亦清 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：陈颖华 经办律师：黎明、陈颖华 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场东方经贸城安永大楼 16层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100号环球金融中心50楼 执行事务合伙人：毛鞍宁 联系电话：021-22288888 传真：021-22280000 联系人：蒋燕华 经办注册会计师：蒋燕华、石静筠 第六部分基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募 集，已于 2019年5月17日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2019】907号《关于准予富国中 证消费 50交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》）。 一、基金运作方式 契约型，交易型开放式。 二、基金类型 股票型证券投资基金。 三、基金存续期限 不定期。 四、募集期限及募集对象 募集期限自基金份额发售之日起最长不得超过 3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。如果在此 期间未达到本招募说明书第七部分第一条规定的基金备案的条件，基金可在募集期限内继续销售，直到达 到基金备案条件。基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间（包括一 种或多种发售方式的发售时间），并及时公告。 本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外 机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资 者。 五、募集规模 本基金不设首次募集目标上限。 六、发售方式 投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3种方式认购本基金。 网上现金认购是指投资者通过具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员用上海证券交易所网上系 统以现金进行的认购； 网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购； 网下股票认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进行的认购。 投资者应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所，或者按基金管理人或 发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。 基金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式，请参见基金份额发售公告。 基金管理人可以根据情况增加其他发售代理机构，并另行公告。 基金投资者在募集期内可多次认购，认购一经受理不得撤销。 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购 的确认以登记机构的确认结果为准。 七、募集场所 投资者应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所，或者按基金管理人或 发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。 基金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式，请参见基金份额发售公告。 基金管理人可以根据情况增加其他发售代理机构，并另行公告。 八、基金份额发售面值和认购价格 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00元，认购价格为 1.00元。 九、认购开户 投资者认购本基金时需具有证券账户，证券账户是指上海证券交易所 A股账户或基金账户。 1、如投资人需新开立证券账户，则应注意： （1）基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用中证消费 50指数成份股 或备选成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交 易所 A股账户；如投资者需要使用中证消费 50指数成份股或备选成份股中的深圳证券交易所上市股票参 与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所 A股账户。 （2）开户当日无法办理指定交易，建议投资者在进行认购前至少 2个工作日办理开户手续。 2、如投资者已开立证券账户，则应注意： （1）如投资者未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，需要指定交易或转 指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。 （2）当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购，建议投资者在进行认购的至少 1 个工作日前办理指定交易或转指定交易手续。 （3）使用专用席位的机构投资者无需办理指定交易。 十、认购费用 本基金认购费用由投资者承担，认购费率如下表所示： 认购份额（M） 认购费率 M＜50万份 0.50% 50万份≤M＜100万份 0.30% M≥100万份 1000元/笔 基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理 网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。认购费用用于本基 金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用，不列入基金资产。 十一、网上现金认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告。 2、通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购佣金、认购金额的计 算公式为： 认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率 （或若适用固定费用的，认购佣金＝固定费用） 认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋佣金比率） （或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额＋固定费用） 认购佣金由发售代理机构在投资者认购确认时收取，投资者需以现金方式交纳认购佣金。 例：某投资者通过网上现金认购 1,000份本基金，假设发售代理机构确认的佣金比率为0.5%，则需 准备的资金金额计算如下： 认购佣金＝1.00×1,000×0.5%＝5元 认购金额＝1.00×1,000×(1＋0.5%)＝1,005元 即投资者需准备 1,005元资金，方可认购到 1,000份本基金基金份额。 3、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为 1,000份或其整数倍，最 高不得超过 99,999,000份。投资者应以上海证券账户认购，可以多次认购，累计认购份额不设上限，但 法律法规或监管要求另有规定的除外。 4、认购申请：投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金，办理认购手续。 网上现金认购申请提交后，投资者可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。 5、清算交收：T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购 资金，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人于网上现金认购结束后的 第 4个工作日将实际到位的认购资金划往其预先开设的基金募集专户。 6、认购确认：在募集期结束后 3个工作日之后，投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认 情况。 十二、网下现金认购 1、认购时间详见本基金基金份额发售公告。 2、通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额的计算： 通过基金管理人进行网下现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购费用、认购金额的计算公式 为： 认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋认购费率） （或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额＋固定费用） 认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率 （或若适用固定费用的，认购费用＝固定费用） 净认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/认购价格 认购费用由基金管理人收取，投资者需以现金方式交纳认购费用。网下现金认购款项在基金募集期间 产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。 例：某投资者到本公司直销网点认购 100,000份基金份额，假定认购金额产生的利息为10元，则需 准备的资金金额计算如下： 认购费用＝1.00×100,000×0.5%＝500元 认购金额＝1.00×100,000×(1＋0.5%)＝100,500元 净认购份额=100,000+10/1.00=100,010份 即投资者若通过基金管理人认购本基金 100,000份，需准备 100,500元资金，假定该笔认购金额产生 利息 10元，则投资人可得到100,010份本基金基金份额。 3、通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：同通过发售代理机构进行网上现金认购 的认购金额的计算。 4、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资者通过发售代理机构办理网下现金认购，每笔认 购份额须为 1000份或其整数倍。投资者可多次认购，累计认购份额不设上限，但法律法规或监管要求另 有规定的除外。投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在 1000份以上(含1000 份)。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限，但法律法规或监管要求另有规定的除外。 5、认购手续：投资者在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理相关认购手续，并备 足认购资金。认购一经确认不得撤销。 6、清算交收：T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人于T日进行有效认购款 项的清算交收，将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募集专户。现金认购款项在募集期间产生的利 息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，认购款项利息数额以基金管理人的记录为准。 T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金。在网下现 金认购的最后一个工作日，各发售代理机构将每一个投资者账户提交的网下现金认购申请汇总后，通过上 海证券交易所上网定价发行系统代该投资者提交网上现金认购申请。之后，登记机构进行清算交收，并将 有效认购数据发送发售协调人，发售协调人将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专 户。 7、认购确认：在募集期结束后 3个工作日之后，投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认 情况。 十三、网下股票认购 1、认购时间详见本基金基金份额发售公告，具体业务办理时间由基金管理人及其指定发售代理机构 确定。 2、认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，用以认购的股票必须是标的指数成份股和已公告 的备选成份股（具体名单以基金份额发售公告为准）。单只股票最低认购申报股数为 1,000股，超过 1,000股的部分须为 100股的整数倍。投资者应以 A股账户认购，可以多次提交认购申请，累计申报股数 不设上限。 3、认购手续：投资者在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理认购手续，并备足认 购股票。认购一经确认不得撤销。 4、特殊情形 （1）已公告的将被调出标的指数的成份股不得用于认购本基金。 （2）限制个股认购规模：基金管理人可对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前至少 3个 工作日公告限制认购规模的个股名单。 （3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常、认购申报数量异常或长期停牌的 个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。 （4)根据法律法规本基金不得持有的标的指数成份股，将不能用于认购本基金。 5、清算交收： （1）投资者通过发售代理机构办理网下股票认购的，网下股票认购期内每日日终或最后一日，发售 代理机构将当日或累计的股票认购数据按投资人证券账户汇总发送给基金管理人。网下股票认购最后一 日，基金管理人汇总股票认购数据后初步确认各成份股的有效认购数量。以基金份额方式支付佣金的，基 金管理人根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的认购佣金，并从投资者的认购 份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。登记机构根据基金管理人提供的投资人净认购份额明 细数据进行投资者认购份额的初始登记，并根据基金管理人确认的认购申请股票数据，按照交易所和登记 机构的规则和流程办理网下认购股票的冻结与过户，最终将投资者申请认购的股票过户至基金证券账户。 （2）投资者通过基金管理人办理网下股票认购的，登记机构根据基金管理人提供的认购数据对投资 者账户内相应的股票进行检查并冻结，并将检查冻结股票的情况发回给基金管理人。基金管理人根据登记 机构的检查冻结投资者股票账户的情况，初步确认各个投资者的有效股票认购数量。基金管理人根据投资 者有效股票认购数据计算投资者应以现金方式支付的认购费，并由投资者在认购时支付。登记机构根据基 金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记在投资者指定的证券账户上， 并根据基金管理人报上海证券交易所确认的有效认购申请股票数据，将投资者申请认购的股票过户到基金 的证券账户。 6、认购份额的计算公式： 其中， （1）i代表投资人提交认购申请的第i只股票，n代表投资人提交的股票总只数。如投资人仅提交了 1只股票的申请，则n=1。 （2）“第 i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据证券交易所的当日行情数 据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日 停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。 若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股（转 增）、配股等权益变动，则由于投资者获得了相应的权益，基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票 认购日的均价进行调整： 除息：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息 送股：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/（1+每股送股比例） 配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例）/（1+每股配股比例） 送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例）/（1+每股送股比例+ 每股配股比例） 除息、送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例-每股现金股利 或股息）/（1+每股送股比例+每股配股比例） （3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据以进行清算交收的股票股数。 对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限的计算方式详见届时相关公告。 如果投资者申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限，则按照各投资者的认购申报 数量同比例收取。对于管理人未确认的认购股票，登记机构将不办理股票的过户业务，正常情况下，投资 者未确认的认购股票将在认购截止日后的 4个工作日起可用。 若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行，基金管 理人将根据登记机构发送的解冻数据对投资者的有效认购数量进行相应调整。 7、特别提示：投资者应根据法律法规及上海证券交易所相关规定进行股票认购，并及时履行因股票 认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。 十四、募集期间的资金、股票与费用 基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。通过基金管理人 进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额归投资者所有，其中利息转 份额以基金管理人的记录为准；网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登 记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资者基金份额。募集的 股票按照交易所和登记机构的规则和流程办理股票的冻结与过户，最终将投资者申请认购的股票过户至基 金证券账户。投资者的认购股票在募集冻结期间的权益归投资者所有。 十五、发行联接基金或增设新的份额类别 在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可根据基金发展需 要，与基金托管人协商一致后，募集并管理以本基金为目标 ETF的一只或多只联接基金，或为本基金增设 新的份额类别，而无需召开基金份额持有人大会审议。 第七部分基金备案 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3个月内，在基金募集份额总额不少于 2亿份，基金募集金额（含网下 股票认购所募集的股票市值）不少于 2亿元人民币且基金认购人数不少于 200人的条件下，基金募集期届 满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10日内聘请法定验资机构验 资，自收到验资报告之日起 10日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日 起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效 事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人 不得动用。网下股票认购所募集的股票由发售代理机构予以冻结。 二、基金合同不能生效时募集资金及股票的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后 30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息（税后）；对 于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，登记机构应予以解冻，基金管理人不承担相关股票冻结期间 交易价格波动的责任。登记机构及发售代理机构将协助基金管理人完成相关资金和证券的退还工作； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人 和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60个工作日出现前述情形的，基金管理人应 当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基 金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 第八部分基金份额的折算 基金合同生效后，为提高交易便利，本基金可以进行份额折算。 一、基金份额折算的时间 基金管理人可根据实际需要确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规定提前公告。 二、基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整 后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。除因小数点后的尾数处理外，基 金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基 金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇特殊情况无法办理，基金管理人可延迟办理基金 份额折算。 三、基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 第九部分基金份额的上市交易 一、基金份额的上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》， 向上海证券交易所申请基金份额上市： 1、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不低于 2亿元； 2、基金份额持有人不少于 1,000人； 3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在上海证券交易所上市 的，基金管理人应在基金份额上市日前按相关法律法规要求发布基金份额上市交易公告书。 二、基金份额的上市交易 基金份额在上海证券交易所的上市交易或终止上市交易，应遵照《上海证券交易所交易规则》、《上 海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关 规定。 三、终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易，并报中国证监会 备案： 1、不再具备本条第一款规定的上市条件； 2、基金合同终止； 3、基金份额持有人大会决定提前终止上市； 4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起 2个工作日内发布基金终止上市公 告。 若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的，本基金 将在履行适当程序后由交易型开放式指数证券投资基金变更为以中证消费 50指数为标的指数的非上市的 开放式指数基金，且无需召开基金份额持有人大会。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指 数基金，基金管理人将本着维护基金份额持有人合法权益的原则，选取其他合适的指数作为标的指数，报 中国证监会备案并及时公告。 四、基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购、赎回清单，并委托中证指数有限公司在相关证券交 易所开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值（IOPV）并由 上海证券交易所在交易时间内发布，供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。参考净值的具体计算方 法如下： 1、基金份额参考净值计算公式为： 基金份额参考净值＝（申购、赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购、赎回清单中退补现金替代 成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相 乘之和＋申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中的预 估现金部分）/最小申购、赎回单位对应的基金份额。 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3位。 3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 五、在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，在履行适当程序后，本基金可以申请 在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易。 六、相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整 的，基金合同相应予以修改，且此项修改无须召开基金份额持有人大会审议。 七、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，本基金管理 人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 第十部分基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 基金投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供 的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 基金管理人可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，并予以公告。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正 常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、 赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。 基金合同生效后，若出现不可抗力，或者新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或 其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中 规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中 规定。 本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，可暂停办理申购、赎 回。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有 关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 三、申购与赎回的原则 1、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结 算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》的规定。如上海证券交易 所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的，则按照新的规则执行，并在 招募说明书中进行更新。 2、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。 3、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 4、申购、赎回申请提交后不得撤销。 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损 害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前 依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申 购或赎回的申请。 投资者在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资者在提交赎回申请时须持有足 够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请不成立。 2、申购和赎回申请的确认 投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失 败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或基金投资组合内不具备 足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 申购赎回代理券商受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。申购、赎回的确认以登 记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。 3、申购与赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用 《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证 券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定。 投资者 T日申购成功后，登记机构在 T日收市后为投资者办理申购当日卖出基金份额与上交所上市的 成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1日办理申购当日未卖出基金份额与现金替代的交收以及现金差 额的清算，在 T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管 人。现金替代交收失败的，该笔申购当日未卖出基金份额交收失败。 投资者 T日赎回成功后，登记机构在 T日收市后为投资者办理基金份额的注销与上交所上市的成份股 的交收以及现金替代的清算；在 T+1日办理上交所上市的成份股现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。基金管理人 不迟于 T+3日办理赎回的深交所上市的成份股现金替代的交付。 如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《上海证券交易所交易型 开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基 金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定进行处理。 基金管理人、登记机构可在法律法规允许的范围内，对上述申购赎回的程序以及清算交收和登记的办 理时间、方式、处理规则等进行调整，并在开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公 告。 五、申购和赎回的数量限制 1、投资者申购、赎回的基金份额须为最小申购赎回单位的整数倍。本基金最小申购、赎回单位为 200万份。 2、基金管理人可以规定本基金单日申购及赎回的上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公 告。 3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或 相关公告。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需 要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管 理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 六、申购和赎回的对价、费用及其用途 1、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。申购对价是指 投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有 人赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 2、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。T日的 基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日公告，计算公式为估值日基金资产净值除以估值日发售在外 的基金份额总数，保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承 担。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。未来，若市场情况发生变化，或相 关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计 算和公告时间进行调整并提前公告。 3、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包 含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 七、申购、赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券、现金替代、T日预估现金部 分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、赎回单位所 对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分 证券的一定数量的现金。 （1）现金替代分为 4种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允 许”）、必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标志为“退补”）。 禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允 许使用现金作为替代。 可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部 或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定现金作为 替代。 退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须 使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。 （2）可以现金替代 ①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的证券。目前 仅适用于中证消费 50指数中的上海证券交易所上市的成份股。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比率） 其中，该证券参考价格为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交易所参考价格确定 原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。 对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用 后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价 比率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将 退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者 收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比率，并据此收取替代金额。 在 T日后被替代的成份证券有正常交易的 2个交易日（简称为 N+2日）内，基金管理人将以收到的替 代金额买入被替代的部分证券。N＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券 的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若 未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 N+2日收盘 价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 特例情况：若自 T日起，上海证券交易所正常交易日已达到 20日而该证券正常交易日低于2日，则 以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代 证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至 N+2日（若在特例情况下，则为 T日起第 20个交易日）期间发生除息、 送股（转增）、配股以及由于股权分置改革等发生的权益变动，则进行相应调整。 N+2日后第 1个工作日（若在特例情况下，则为 T日起第 21个交易日），基金管理人将应退款和补 款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3个工作日内完成。 ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用可以现金替代 的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为： 其中，该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价，如果上海证券交易所参考价格 确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。参考基金份额净值目前为该 ETF前一交 易日除权除息后的收盘价，如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所 通知规定的参考基金份额净值为准。 （3）必须现金替代 ①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除，或基金管理人出于保护持有人 利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现 金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后 T日开 盘参考价。 （4）退补现金替代 ①适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于中证消费 50指数深圳证券交易所上市的成份股； ②替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后 T日开盘参考价×（1+现金替代溢价比例）； 赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后 T日开盘参考价×（1-现金替代溢价比例）。 ③替代金额的处理程序 对退补现金替代而言，申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将 买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后 T日开盘参考价可能有所差异。为便于操 作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的 金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于 基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 对退补现金替代而言，赎回时扣除现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将 卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后 T日开盘参考价可能有所差异。为便于操 作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此支付替代金额。如果预先支付的 金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于 基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。 其中，调整后 T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考 价确定。 基金管理人将自 T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次买入申购被替 代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证 券。T日未完成的交易，基金管理人在 T日后被替代的成份证券有正常交易的 2个交易日（简称为 N+2 日）内完成上述交易。 时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺序按照上交所 确认申购赎回的时间确定。 实时申报的原则为：基金管理人在深圳证券交易所连续竞价期间，根据收到的上海证券交易所申购赎 回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向深圳证券交易所申报被替代证券的交易指令。 T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的 款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本（包括买入价格与交易费用） 的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投 资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回时间顺序，以替代金额与被替代证券的依 次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款 项。 对于 T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T日后基金管理人可以继 续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 N+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价 格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代 的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照 N+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补 交的款项。 N+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入（卖出价格扣 除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的 证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照 N+2日收 盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款 项。 特例情况：若自 T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到 20日而该证券正常交易日低于2日，则 以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘 价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项， 以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照最近一次收盘价 计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至 N+2日期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调 整。 N+2日后第 1个工作日，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商 和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3个工作日内完成。 4、预估现金部分相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资 者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 预估现金部分的计算公式为： T日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须现金替代（未完）  |