华宝添益B：华宝现金添益交易型货币市场基金招募说明书(更新)(2019年第1号)
原标题:华宝基金管理有限公司:华宝添益B：华宝现金添益交易型货币市场基金招募说明书(更新)(2019年第1号) 华宝 现金添益交易型货币市场基金 招募说明书 （更新） 201 9 年 第 1 号 基金管理人： 华宝 基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 【重要提示】 本基金根据中国证券监督管理委员会证监许可［ 2012 ］ 1651 号的核准，进行募集。 基金管理人保证《 华宝 现金添益交易型货币市场基金 招募说明书》 ( 以下简称“招募说 明书”或“本招募说明书” ) 的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资 本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整 体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的 非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。另外，本基金在上 海证券交易所上市交易，对于选择买卖的投资 人 而言，交易费用和二级市场流动性等因素都 会在一定程度上影响投资 人 的投资收益。由于货币基金的每日收益有限，交易费用会降低投 资 人 的投资收益；另外， 二级市场的价格受供需关系的影响，可能高于或低于基金的份额净 值，形成溢价交易或折价交易。 当溢价交易时，买入份额的投资 人 以高于面值的价格买入本 基金，投资收益减少，而卖出份额的投资 人 以高于面值的价格卖出本基金，投资收益增加； 当折价交易时，买入份额的投资 人以低于面值的价格买入本基金，投资收益增加，而卖出份 额的投资人 以低于 面值的价格卖出本基金，投资收益减少。 由于上海证券交易所可根据基金 管理人的要求对本基金当日的赎回申请进行总量控制，所以投资人可能 面临 无法及时赎回本 基金的风险。 在目前结算规则下， T 日买入的基金份额， 当日可 卖出和 赎回 ； T 日申购的基金份额， T+2 日可卖出和赎回。 投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》，并根 据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能 力相适应。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书所载内容截止日为 201 9 年 6 月 27 日，有关财务数据和净值表现截止日 为 201 9 年 3 月 3 1 日，财务数据未经审计。 投资有风险，投资人申购 本基金时应认真阅读本招募说明书。 目 录 一、 绪 言 ................................ ................................ ................................ ....................... 4 二、 释 义 ................................ ................................ ................................ ............................. 5 三、 基金管理人 ................................ ................................ ................................ ..................... 9 四、 基金托管人 ................................ ................................ ................................ ................... 14 五、 相关服务机构 ................................ ................................ ................................ ............... 17 六、 基金的募集 ................................ ................................ ................................ ................... 32 七、 基金合同生效 ................................ ................................ ................................ ............... 33 八、基金份额的折算与变更登记 ................................ ................................ ......................... 34 九、基金份额的交易 ................................ ................................ ................................ ............. 36 十、基金份额的申购与赎回 ................................ ................................ ................................ . 37 十一、 基金的投资 ................................ ................................ ................................ ............... 44 十二、基金的业绩 ................................ ................................ ................................ ................. 55 十三、基金财产 ................................ ................................ ................................ ..................... 56 十四、基金资产估值 ................................ ................................ ................................ ............. 57 十五、基金收益与分配 ................................ ................................ ................................ ......... 62 十六、基金的费用与税收 ................................ ................................ ................................ ..... 64 十七、基 金的会计与审计 ................................ ................................ ................................ ..... 66 十八、基金的信息披露 ................................ ................................ ................................ ......... 67 十九、风险揭示 ................................ ................................ ................................ ..................... 72 二十、基金合同的变更、终止与基金财产清算 ................................ ................................ . 75 二十一、基金合同的内容摘要 ................................ ................................ ............................. 78 二十二、基金托管协议内容摘要 ................................ ................................ ......................... 91 二十三、对基金份额持有人的服务 ................................ ................................ ................... 102 二十四、其他应披露事项 ................................ ................................ ................................ ... 104 二十五、招募说明书存放及查阅方式 ................................ ................................ ............... 105 二十六、备查文件 ................................ ................................ ................................ ............... 106 一、 绪 言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》 ( 以下简称“《基金法》” ) 、《 公开 募集 证券投资基金运作管理办法》 ( 以下简称“《运作办法》” ) 、《证券投资基金销售管理办法》 ( 以下简称“《销售办法》” ) 、《证券投资基金信息披露管理办法》 ( 以下简称“《信息披露办法》” ) 、 《货币市场基金监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、 《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”） 、 其他有关规定及《 华宝 现金添益交易 型货币市场基金 基金合同》 ( 以下简称“基金合同” ) 编写。 本招募说明书阐述了 华宝 现金添益交易型货币市场基金 的投资目标、策略、风险、费率 等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买货 币市场基金并不等于将资金作为 存款存放在银行或者存款类金融机构。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募 说明书作出任何解释或者说明。 本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之 间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同 取得基金份额，即成为基金份额持有人 和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按 照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额 持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、 释 义 本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1. 基金或本基金：指华宝现金添益交易型货币市场基金 2. 基金管理人：指华宝基金管理有限公司 3. 基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 4. 基金合同：指《华宝现金添益交易型货币市场基金基金合同》及对本基金合同的任何 有效修订和补充 5. 托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华宝现金添益交易型货币市 场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6. 招募说明书或本招募说明书：指《华宝现金添益交易型货币市场基金招募说明书》及 其定期的更新 7. 基金份额发售公告：指《华宝兴业现金添益交易型货币市场基金份额发售公告》 8. 法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定 、决议、通知等 9. 《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10. 《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11. 《信息披露办法》：指《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 12. 《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 13 ．《管理办法》：指《货币市场基金监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14. 《流动性规定》：指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机 关对其不时做出的修订 15. 中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16. 银行业监督管理机构：指中国人民银行和 / 或中国银行业监督管理委员会 17. 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18. 个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19. 机构投资者：指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法 注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他 组织 20. 合格境外机构投资者：指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证 券市场的中国境外的机构投资者 21. 投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证 监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 22. 基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 23. 基金销售业务：指销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎 回等业务 24. 销售机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务资 格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代 为办理基金销售业务的机构 25. 基金销售网点：指销售机构的销售网点 26. 注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人证 券账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红 利、建立并保管基金份额持有人名册等 27. 注册登记机构：本基金 A 类基金份额的注册登记机构指中国证券登记结算有限责任 公司， B 类基金份额的注册登记机构指华宝基金管理有限公司 28. 证券账户：指中国证券登记结算有限责任公司上海人民币普通股票账户或证券投资 基金账户 29. 基金合同生效日：指基 金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 30. 基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 31. 基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个 月 32. 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 33. 工作日：指上海证券交易所的正常交易日 34.T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日 35.T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日 ( 不包含 T 日 ) 36. 开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 37. 交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 38. 认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 39. 申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 40. 赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额 兑换为现金的行为 41. 基金份额折算 : 基金合同生效后，基金管理人根据基金合同规定将投资者的基金份额 进行变更登记的 行为 42. 上市交易：指基金合同生效后，基金管理人根据规定向上海证券交易所申请 A 类基 金份额的上市。申请成功后，投资者可在上海证券交易所进行本基金 A 类基金份额的买入 和卖出操作 43. 元：指人民币元 44. 流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予 以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议 约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易 的债券等，但中国证监会认可的特殊情形或另有规定的除外 45. 基金收益：指基金 投资所得债券利息、票据投资收益、买卖证券价差、银行存款利息 以及其他收入，因运用基金财产带来的成本或费用的节约计入收益 46. 每百份基金已实现收益：指 A 类基金份额折算后，按照相关法规计算的每百份基金 份额的日已实现收益 47. 每万份基金已实现收益：指 B 类基金份额按照相关法规计算的每万份基金份额的日 已实现收益 48. 七日年化收益率：指最近七日（含节假日）收益所折算的年资产收益率 49. 摊余成本法：指计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入 时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损 益 50. 基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他 资产的价值总和 51. 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 52. 基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值、 A 类基金 份额每百份基金已实现收益、 B 类基金份额每万份基金已实现收益和两类基金份额七日年化 收益率的过程 53. 收益账户：指本基金为 A 类基金份额投资人分配的虚拟账户，用于登记投资人基金 份额的累计未付收益 54. 场内：指通过上海证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易所交易系统 办理基 金份额申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场所办理基金份额的申购、赎回也称 为场内申购、场内赎回 55. 场外：指不通过场内的销售机构办理基金份额申购和赎回的场所。通过该等场所办 理基金份额的申购、赎回也称为场外申购、场外赎回 5 6 . 指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体 5 7 . 不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 三、 基金管理人 （一） 基金管理人概况 基金管理人： 华宝 基金管理有限公司 住所： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼 办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼 法定代表人： 孔祥清 总经理： HUANG Xiaoyi Helen （黄小薏） 成立日期： 2003 年 3 月 7 日 注册资本： 1 .5 亿元 电话： 021 － 38505888 联系人： 章希 股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有 51% 的股份，外方股东 Warburg Pincus Asset Management, L.P. 持有 49% 的股份。 （二） 主要人员情况 1 、 董事会成员 孔祥清先生，董事长，硕士，高级会计师。曾任 宝钢计财部资金处主办、主管、副处长， 宝钢集团财务有限公司总经理。现任华宝基金管理有限公司董事长，中国宝武钢铁集团有限 公司产业金融党工委副书记、纪工委书记、工会工委主席，法兴华宝汽车租赁（上海）有限 公司董事长，华宝信托有限责任公司董事，华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司董事长，中 国太平洋保险（集团）股份有限公司董事。 HUANG Xiaoyi Helen （黄小薏）女士，董事，硕士。曾任加拿大 TD Securities 公司金 融分析师， Acthop 投资公司财务总监。 2003 年 5 月加入华宝基金管理有限公司，先后担任 公司营运总监、董事会秘书、副总经理，现任华宝基金管理有限公司总经理。 魏臻先生，董事。曾任麦肯锡（上海）咨询公司分析师，摩根斯坦利亚洲公司分析师， 香港人人媒体总监。现任华平投资集团董事总经理、神州租车控股公司董事、九月教育集团 董事、中通快递董事。 周朗朗先生，董事，本科。曾任瑞士信贷第一波士顿（加拿大）分析师；花旗银行（香 港）投资银行部分析师；现任美国华平集团中国金融行业负责人、董事总经理， 华融资产管 理股份有限公司董事，上海灿谷投资管理咨询服务有限公司董事。 胡光先生，独立董事，硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、飞利浦电子 中国集团法律顾问、上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光律师事务所主任、首席 合伙人。 尉安宁先生，独立董事，博士。曾任宁夏广播电视大学讲师，中国社会科学院经济研究 所助理研究员，世界银行农业经济学家，荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管，新希望 集团常务副总裁，比利时富通银行中国区 CEO 兼上海分行行长，山东亚太中慧集团董事长。 现任上海谷旺投资管理有限公 司执行董事兼总经理。 陈志宏先生，独立董事，硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务 所合伙人 , 苏黎世金融服务集团中国区董事长 , 华彬国际投资（集团）有限公司高级顾问。 2 、监事会成员 朱莉丽女士，监事，硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部；现任美 国华平集团执行董事。 杨莹女士，监事，本科。 曾在三九集团、中国平安保险（集团）股份有限公司、永亨银 行（中国）有限公司、中国民生银行、华宝投资有限公司工作，现任华宝信托有限责任公司 风险管理部副总经理。 贺桂先先生，监事，本科。 曾任华宝信托有限责任公司研究部副总经理 ；现任华宝基金 管理有限公司营运副总监兼北京分公司总经理兼综合管理部总经理。 王波先生，监事，硕士。曾任上海证券报记者；现任华宝基金管理有限公司互金业务总 监兼互金策划部总经理。 3 、总经理及其他高级管理人员 孔祥清先生，董事长，简历同上。 HUANG Xiaoyi Helen （黄小薏）女士，总经理，简历同上。 向辉先生，副总经理，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理 有限公司市场部任职。 2002 年加入华宝基金公司参与公司的筹建工作，先后担任公司清算 登记 部总经理、营运副总监、营运总监 , 现任华宝基金管理有限公司副总经理。 欧江洪先生，副总经理，本科。 曾任宝钢集团财务部主办，宝钢集团成本管理处主管， 宝钢集团办公室（董事会办公室）主管 / 高级秘书，宝钢集团办公厅秘书室主任，华宝投资 有限公司总经理助理兼行政人事部总经理、董事会秘书，宝钢金融系统党委组织部部长、党 委办公室主任。现任华宝基金管理有限公司副总经理。 李慧勇先生，副总经理，硕士。曾在上海申银万国证券研究所有限公司担任董事总经理 / 所长助理 / 研究执行委员会副主任 / 首席分析师的职务。现任华宝基金管理有限公司副总经 理。 刘月华先生，督察长，硕士。曾在冶金工业部、国家冶金工业局、中国证券业协会等单 位工作。现任华宝基金管理有限公司督察长。 4 、 本基金基金经理 陈昕先生， 经济学学士。 2003 年 7 月加入华宝基金管理有限公司 , 先后在清算登记部、 交易部、固定收益部从事固定收益产品相关的估值、交易、投资工作，现任固定收益部总经 理。 2011 年 11 月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理， 2012 年 6 月至 2014 年 2 月任华 宝中证短融 50 债券基金基金经理， 2012 年 12 月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基 金经理 ， 2019 年 5 月起任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金基金经理。 5 、 固定收益 投资决策委员会成员 李慧勇先生，公司副总经理。 李栋梁先生，固定收益部副总经理、华宝宝康债券投资基金、华宝增强收益债券型证券 投资基金、华宝可转债债券型证券投资基金、华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金、华 宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 陈昕先生，固定收益部总经理、华宝现金宝货币市场基金、华宝现金添益交易型货币市 场基金、华宝宝怡纯债债券型证券投资基金基金经理。 （三） 基金管理人内部控制制度 1 、风险管理体系 本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、 合规性风险、信誉风险和事件风险（如灾难）。 针对上述各种风险，本公司建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容： （ 1 ）搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构、 建立清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。 （ 2 ）识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。 （ 3 ）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风 险归类。 （ 4 ）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。 定性的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度 分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。 （ 5 ）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低、在公司所定标 准范围以内的风险，控制相对宽松一点，但仍加以定期监控，以防其超过预定标准；而对较 为严重的风险，则制定适当的控制措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了严格控 制以外，还准备了相应的应急处理措施。 （ 6 ）监视 与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视，并定期评价其管理绩效，在 必要时结合新的需求加以改变。 （ 7 ）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管 理人员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。 2 、内部控制制度 （ 1 ）内部风险控制原则 健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透到 决策、执行、监督、反馈等各个环节； 有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程，结合程序控制，建立合理的内控程序，维 护内部控制制度的有效执行； 独立性原则。公 司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和 岗位，各部门和岗位在职能上保持相对独立性；公司固有财产、各项委托基金财产、其他资 产分离运作，独立进行； 相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的相 互制衡措施来消除内部控制中的盲点； 防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部门， 应当在物理上和制度上适当隔离；对因业务需要必须知悉内幕信息的人员，应制定严格的批 准程序和监督防范措施； 成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及每位员工的工作 积极性，尽量降低经营运作 成本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果； 合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章制度和各项规定，并在 此基础上遵循国际和行业的惯例制订； 全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节，并普遍适用于公司每一 位员工，不留有制度上的空白或漏洞； 审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制，内部控制制度的制订要以审慎经营、防 范和化解风险为出发点； 适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营 方针、经营理念等内部环境的变化和国家 法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相 应的修改或完善。 （ 2 ）内部风险控制的要求和内容 内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建 立完整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。 内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息 技术系统控制、会计系统控制、档案管 理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。 （ 3 ）督察长制度 公司设督察长，督察长由公司总经理提名，董事会聘任，并应当经全体独立董事同意。 督察长的任免 须报中国证监会核准。 督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关 专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察 长发现基金及公司运作中存在问题时，应当及时告知公司总经理和相关业务负责人，提出处 理意见和整改建议，并监督整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改或者整改 未达到要求的，督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。 （ 4 ） 监察稽核及风险管理制度 监察稽核部和风险管理部依据公司的内部控制制度，在所赋予的权限内，按照所规定的 程序和适当的方法，进行公正客观的检查和评价。 监察稽核部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性；负责调查、评 价公司有关部门执行公司各项规章制度的情况；评价各项内控制度执行的有效性，对内控制 度的缺失提出补充建议；进行日常风险监控工作；协助评价基金财产风险状况；负责包括基 金经理离任审查在内的各项内部审计事务等。 3 、基金管理人关于内部合规控制声明书 （ 1 ）本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； （ 2 ）本公司承诺根据市 场变化和公司发展不断完善内部合规控制。 四、 基金托管人 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田 青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银 行，总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于 2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。 2018年6月末，本集团资产总额228,051.82亿元，较上年末增加6,807.99亿元，增 幅3.08%。上半年，本集团盈利平稳增长，利润总额较上年同期增加93.27亿元至1,814.20 亿元，增幅5.42%；净利润较上年同期增加84.56亿元至1,474.65亿元，增幅6.08%。 2017年，本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”，美国《环球金 融》“2017最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字银行”、“2017 年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年 度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017全球银行1000 强”中列第2位；在美国《财富》“2017年世界500强排行榜”中列第28名。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险 资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托 管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管 运营中心上海分中心，共有员工315余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务 所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 （二）主要人员情况 纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信 贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有 八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分行 国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户 服务和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会计 部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、 战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经 验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海 外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户 为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维 护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国 建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保 基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务 体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2018年二季度末，中国建设 银行已托管857只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得 了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4 次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖 项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在2017年荣获 《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章 和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金 财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权 益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管 业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的 内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职 责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业 务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存 放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施 音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事 故的发生，技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自 行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基 金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运 作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基 金费用的提取与开支情况进行检查监督。 （二）监督流程 1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进 行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实， 督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释 或举证，如有必要将及时报告中国证监会。 五、 相关服务机构 (一) 基金 代理券商 1 、申购赎回代理券商 （简称“一级交易商”） （1）安信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 邮编：518026 法定代表人：王连志 联系人：刘志斌 联系电话：4008-001-001 客户服务电话：95517 公司网址：www.essence.com.cn （2）渤海证券股份有限公司 办公地址：天津市南开区宾水西道8号（奥体中心北侧） 法定代表人：王春峰 联系人：王星 传真：022-28451958 客户服务电话：400-651-5988 公司网址：www.ewww.com.cn （3）财达证券有限责任公司 办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号 邮编：050000 法定代表人：翟建强 联系人：李菁菁、马辉 传真：0311-66006201 客户服务电话：4006128888 公司网址：www.s10000.com （4）财通证券股份有限公司 办公地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201,501,502,1103,1601- 1615,1701-1716室 法定代表人：沈继宁 联系人：陶志华 客户服务电话：95336 ，4008696336 公司网址：www.ctsec.com （5）长城证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层 邮编：518034 法定代表人：丁益 联系人：金夏 客户服务电话：400-6666-888 公司网址：www.cgws.com （6）长江证券股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号 邮编：430015 法定代表人：李新华 联系人：奚博宇 传真：027-85481900 客户服务电话：95579 公司网址：www.95579.com （7）德邦证券股份有限公司 办公地址：上海市福山路500号城建国际中心26楼 法定代表人：武晓春 联系人：刘熠 传真：862168767981 客户服务电话：400-8888-128 公司网址：www.tebon.com.cn （8）第一创业证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦18F 邮编：518000 法定代表人：刘学民 联系人：王叔胤 传真：0755-25838701 客户服务电话：95358 公司网址：www.firstcapital.com.cn （9）东北证券股份有限公司 办公地址：长春市生态大街6666号 邮编：130118 法定代表人：李福春 联系人：安岩岩 传真：0431-85096795 客户服务电话：95360 公司网址：www.nesc.cn （10）西藏东方财富证券股份有限公司 法定代表人：陈宏 客户服务电话：95357 公司网址：http://www.xzsec.com/ （11）东方证券股份有限公司 办公地址：上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼21-29层 邮编：200010 法定代表人：潘鑫军 联系人：王欣 传真：021-63326729 客户服务电话：95503 公司网址：www.dfzq.com.cn （12）东海证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：赵俊 联系人：王一彦 传真：021-50498825 客户服务电话：95531；400-8888-588 公司网址：www.longone.com.cn （13）东吴证券股份有限公司 办公地址：苏州工业园区星阳街5号 邮编：215021 法定代表人：范力 联系人：陆晓 联系电话：400-860-1555 传真：0512-62938527 客户服务电话：95330 公司网址：www.dwzq.com.cn （14）东兴证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 法定代表人：魏庆华 联系人：和志鹏 传真：010-66555246 客户服务电话：400-8888-993、95309 公司网址：www.dxzq.net.cn （15）方正证券股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F 法定代表人：高利 联系人：周静 客户服务电话：95571 公司网址：www.foundersc.com （16）光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路1508号3楼 法定代表人：周健男 联系人：李晓皙 联系电话：95525 传真：021-22169134 客户服务电话：95525 公司网址：www.ebscn.com （17）广发证券股份有限公司 办公地址：广东省广州市天河北路183号大都会广场43楼 法定代表人：孙树明 联系人：马梦洁 客户服务电话：95575 公司网址：www.gf.com.cn （18）国都证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 邮编：100007 联系人：司琪 传真：010-84183311 客户服务电话：400-818-8118 公司网址：www.guodu.com （19）国海证券股份有限公司 办公地址：广西南宁市滨湖路46号 法定代表人：何春梅 联系人：王宁祺 联系电话：95563 传真：0755-83704850 客户服务电话：95563 公司网址：www.ghzq.com.cn （20）国金证券股份有限公司 办公地址：成都市东城根上街95号 邮编：610015 法定代表人：冉云 联系人：杜晶 传真：028-86690126 客户服务电话：95310 公司网址：www.gjzq.com.cn （21）国联证券股份有限公司 办公地址：无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦 邮编：214121 法定代表人：姚志勇 联系人：祁昊 传真：0510-82830162 客户服务电话：95570 公司网址：http://www.glsc.com.cn （22）国盛证券有限责任公司 办公地址：江西省南昌市西湖区北京西路88号江信国际金融大厦 法定代表人：徐丽峰 联系人：占文驰 客户服务电话：956080 公司网址：www.gszq.com （23）国泰君安证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路669号博华广场21层 邮编：200041 法定代表人：杨德红 联系人：朱雅崴 传真：021-38670666 客户服务电话：95521 公司网址：www.gtja.com （24）国信证券股份有限公司 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 联系人：李颖 传真：0755-82133952 客户服务电话：95536 公司网址：www.guosen.com.cn （25）国元证券股份有限公司 法定代表人：凤良志 联系人：米硕 联系电话：95578 客户服务电话：4008888777或95578 公司网址：www.gyzq.com.cn （26）海通证券股份有限公司 办公地址：上海广东路689号 法定代表人：周杰 联系人：李楠 联系电话：95553 客户服务电话：95553、400－8888－001或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网址：www.htsec.com （27）恒泰证券股份有限公司 办公地址：呼和浩特市新城区海拉尔东街满世书香苑办公楼7楼 邮编：010010 法定代表人：庞介民 联系人：熊丽 客户服务电话：400-196-6188 公司网址：www.cnht.com.cn （28）宏信证券有限责任公司 办公地址：中国四川成都市人民南路二段十八号川信大厦10楼 法定代表人：吴玉明 联系人：张鋆 传真：028-86199079 客户服务电话：4008366366 公司网址：www.hx818.com （29）华安证券股份有限公司 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 邮编：230081 法定代表人：章宏韬 联系人：范超 联系电话：400-809-6518 传真：0551-65161672 客户服务电话：95318 公司网址：www.hazq.com （30）华宝证券有限责任公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼 邮编：200120 法定代表人：陈林 联系人：刘闻川 传真：021-68777822 客户服务电话：400-820-9898 公司网址：www.cnhbstock.com （31）华福证券有限责任公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行上海大厦18-19层 法定代表人：黄金琳 联系人：王虹 联系电话：0591-96326 传真：021-20655196 客户服务电话：95547 公司网址：www.hfzq.com.cn （32）华龙证券股份有限公司 客户服务电话：95368 (甘肃)、400-6898888 （全国） 公司网址：www.hlzqgs.com （33）华泰证券股份有限公司 办公地址：南京市江东中路288号 邮编：210019 法定代表人：周易 联系人：庞晓芸 传真：021-83387254 客户服务电话：95597 公司网址：www.htsc.com.cn （34）华西证券股份有限公司 办公地址：成都市高新区天府二街198号 法定代表人：杨炯洋 联系人：杨扬 （35）华鑫证券有限责任公司 办公地址：上海市徐汇区肇嘉浜路750号 邮编：200030 法定代表人：俞洋 联系人：王逍 客户服务电话：021-32109999；029-68918888；4001099918 公司网址：www.cfsc.com.cn （36）江海证券有限公司 办公地址：哈尔滨市松北区创新三路833号 邮编：150028 法定代表人：赵宏波 联系人：姜志伟 联系电话：400-666-2288 传真：0451-82337279 客户服务电话：400-666-2288 公司网址：www.jhzq.com.cn （37）金元证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心23层 法定代表人：王作义 联系人：马贤清 传真：0755-83025625 客户服务电话：400-8888-228 公司网址：www.jyzq.cn （38）开源证券股份有限公司 办公地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人：李刚 联系人：曹欣 客户服务电话：95325 公司网址：www.kysec.cn （39）中国民族证券有限责任公司 办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F 法定代表人：姜志军 联系人：程博怡 客户服务电话：400-889-5618 公司网址：www.e5618.com （40）平安证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人：何之江 联系人：周一涵 传真：0755-82435367 客户服务电话：95511-8 公司网址：www.stock.pingan.com （41）山西证券股份有限公司 办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：侯巍 联系人：韩笑 联系电话：400-666-1618 传真：0351－8686619 客户服务电话：400-666-1618、95573 公司网址：www.i618.com.cn （42）上海证券有限责任公司 办公地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼 法定代表人：李俊杰 联系人：邵珍珍 联系电话：400-891-8918 传真：021-53686100，021-53686200 客户服务电话：400-891-8918 公司网址：www.shzq.com （43）申万宏源证券有限公司 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场40楼 邮编：200031 法定代表人：李梅 联系人：陈飙 传真：021-33388224 客户服务电话：95523 公司网址：www.swhysc.com （44）申万宏源证券有限公司 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场40楼 邮编：200031 法定代表人：李梅 联系人：陈飙 传真：021-33388224 客户服务电话：95523 公司网址：www.swhysc.com （45）天风证券股份有限公司 办公地址：中国武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼 邮编：430071 法定代表人：余磊 联系人：程晓英 传真：027-87618863 客户服务电话：95391 公司网址：www.tfzq.com （46）西南证券股份有限公司 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 邮编：400023 法定代表人：廖庆轩 联系人：周青 传真：023-63786212 客户服务电话：4008-096-096 公司网址：www.swsc.com.cn （47）湘财证券股份有限公司 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼 法定代表人：林俊波 联系人：钟康莺 传真：021-68865680 客户服务电话：400-888-1551 公司网址：www.xcsc.com （48）新时代证券股份有限公司 办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 邮编：100086 法定代表人：叶顺德 传真：010-83561001 客户服务电话：95399 公司网址：www.xsdzq.cn （49）信达证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层 法定代表人：张志刚 联系人：王潇 联系电话：400-800-8899 传真：010-63081344 客户服务电话：95321 公司网址：www.cindasc.com （50）兴业证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区长柳路36号 法定代表人：杨华辉 联系人：（公邮） 联系电话：95562 客户服务电话：95562 公司网址：www.xyzq.com.cn （51）中国银河证券股份有限公司 办公地址：中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座 邮编：100033 法定代表人：陈共炎 联系人：辛国政 传真：010-83574807 客户服务电话：4008-888-888或95551 公司网址：www.chinastock.com.cn （52）招商证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼 邮编：518033 法定代表人：霍达 联系人：黄婵君 联系电话：95565 传真：0755-82943227 客户服务电话：95565 公司网址：www.newone.com.cn （53）中航证券有限公司 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号 中航资本大厦35层 邮编：100102 法定代表人：王晓峰 联系人：王紫雯 联系电话：400-886-6567 传真：010-59562637 客户服务电话：400-8866-567 公司网址：www.avicsec.com （54）中国国际金融股份有限公司 办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人：毕明建 联系人：杨涵宇 传真：010-65058065 客户服务电话：400-910-1166 公司网址：www.cicc.com （55）中泰证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层 法定代表人：李玮 联系人：朱琴 传真：021-20315125 客户服务电话：95538 公司网址：www.zts.com.cn （ 56 ）中国中投证券有限责任公司 办公地址：深 圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 - 21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 法定代表人：高涛 联系人：胡芷境 传真： 0755 - 82026539 客户服务电话： 95532 或 400 - 600 - 8008 公司网址： www.china - invs.cn （ 57 ）中信建投证券股份有限公司 办公地址：北京东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 18 层 法定代表人：王常青 联系人：许梦园 客户服务电话： 95587 公司网址： www.csc108.com （ 58 ）中信证券股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 邮编： 100026 法定代表人：张佑君 联系人： 马静懿 传真： 010 - 60833739 客户服务电话： 95548 公司网址： www.cs.ecitic.com （ 59 ）中信证券股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 邮编： 100026 法定代表人：张佑君 联系 人： 马静懿 传真： 010 - 60833739 客户服务电话： 95548 公司网址： www.cs.ecitic.com （ 60 ）中银国际证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 31 楼 邮编： 200120 法定代表人：宁敏 联系人：许慧琳 联系电话： 400 - 620 - 8888 传真： 021 - 50372474 客户服务电话： 400 - 620 - 8888 公司网址： www.bocichina.com 基金管理人可根据有 关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并 及时公告。 2、二级市场交易代理券商 具有基金代销业务资格，并经上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司认可的 上海证券交易所会员单位 。 3 、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金， 并及时公告。 (二) 注册登记机构 本基金 A 类基金份额的注册登记机构指中国证券登记结算有限责任公司， B 类基金份额 的注册登记机构指华宝基金管理有限公司 。 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：中国北京西城区太平桥大街 17 号 法定代表人：金颖 电话： 4008 - 058 - 058 名称 ：华宝基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼 法定代表人：孔祥清 电话： 021 － 38505888 (三) 律师事务所和经办律师 名称：通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：韩炯 联系电话： (86 21) 3135 8666 传真 : （ 86 21) 3135 8600 联系人：黎明 经办律师：吕红、黎明 (四) 会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话： (021) 23238888 传真： (021) 23238800 联系人：曹阳 经办注册会计师：薛竞、曹阳 六、 基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关 规定募集 ，并经中国证券监督管理委员会证监许可 ［ 2012 ］ 1651 号 号文核准发行。本基金自 2012 年 12 月 19 日至 2012 年 12 月 21 日公开发行，共募集了 1,802,628,000.00 份基金份额， 有效认购户数为 10,558 户。 七、 基金合同生效 本基金基金合同于 2012 年 12 月 27 日正式生效。 《基金合同》生效后， ， 连续 20 个工作 日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理 人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形之一的，基金管理人应当向 中国证监会报告并 提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等， 并召开基金份额持有人大会进行表决 。 八、基金份额的折算与变更登记 （一）基金份额折算的时间 基金合同生效后，基金管理人办理基金份额折算 。 （二）基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人办理 ， 并由注册登记机构进行基金份额的变更登记。 基金份额折算后 ， 本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生 调整 ， 但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金 份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后 ， 基金份额持有人将按照 折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力 ， 基金管理人可延迟办理基金份额折算。 （三）基金份额折算的方法 折算后基金份额持有人持有的基金份额 = 折算前基金份额持有人持有的基金份额 / 100 折算后每份基金份额对应的面值为 100 元。 A 类基金份额的初始面值为人民币 1.00 元，折算后面值为人民币 100.00 元。 B 类基金 份额不做折算，面值为人民币 1.00 元。 （四）基金份额折算的结果 根 据基金合同和招募说明书的有关规定，本基金管理人确定 2012 年 12 月 27 日为本基 金基金份额折算日，折算后每份 A 类 基金份额对应的面值为 100 元， A 类 基 金份额持有人持 有的基金份额对应为折算前 A 类 基金份额持有人持有的基金份额 /100 。 本基金募集认购金额为 1,802,628,000.00 元，折算前 A 类 基金份额总额为 1,802,628,000.00 份，折算前 A 类 基金份额净值为 1.00 元。根据基金合同中约定的基金份额折算方法，本基 金折算后的 A 类 基 金份额总额为 18,026,280.00 份，折算后 A 类 基金份额净值为 100 元。 本基金管理人已根据上述折算比例，对 A 类 基金份额持有人认购的基金份额进行了折算， 并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2012 年 12 月 27 日进行了变更登记。投 资者可以自 2012 年 12 月 28 日起在其上海证券交易所 A 股账户或证券投资基金账户指定的 销售机构查询折算后其持有的基金份额。 九、基金份额的交易 (一)基金份额的上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金 上市规则》，向上海证券交易所申请上市： 1.基金募集金额不低于2亿元； 2.基金份额持有人不少于1000人； 3.《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在上海证券交 易所上市的，基金管理人应在基金上市日前至少3个工作日发布基金上市交易公告书。 根据有关规定，本基金A类基金份额已于2013年1月28日起在上海证券交易所上市 交易。（二级市场交易代码：511990） (二)基金份额的上市交易 本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上 海证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定。 (三)终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金份额的上市交易， 并报中国证监会备案： 1.不再具备本部分第（一）款规定的上市条件； 2.基金合同终止； 3.基金份额持有人大会决定终止上市； 4.上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2个工作日内发布 基金份额终止上市交易公告。 A 类基金份额在上海证券交易所上市交易， B 类基金份额不上市交易。 十、基金份额的申购与赎回 (一)申购和赎回场所 本基金A类基金份额的申购与赎回将通过上海证券交易所内具有相应业务资格的会员 单位进行；本基金B类基金份额的申购与赎回将通过基金管理人直销柜台及基金管理人指 定的销售机构进行。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。若基金管理 人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申 购与赎回，具体办法由基金管理人另行公告。 (二)申购和赎回的开放日及时间 1.开放日及开放时间 上海证券交易所开放交易的工作日为本基金的开放日。投资人在开放日办理基金份额的 申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据 法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 2.申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金已于2013年1月28日开放日常申购、赎回业务，投资者可在开放日的开放时间 办理本基金的申购、赎回业务。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、 赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。 （三）申购与赎回的原则 1、“确定价”原则，即申购、赎回价格以每份基金份额净值为基准进行计算； 2、本基金A类基金份额采用“份额申购、份额赎回”原则，即申购以份额申请，赎回 以份额申请。B类基金份额采用“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以 份额申请； 3、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 4、本基金根据每日基金收益情况，A类基金份额以每百份基金、B类基金份额以每万份 基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，记入投资人收益账户。 投资人在赎回A类基金份额时，其对应比例的累计收益将立即结清，以现金支付给投资 人；若累计收益为负值，则从投资人赎回基金款中按比例扣除。 投资人在全部赎回B类基金份额时，将自动结转当前未结转份额；部分赎回B类基金份 额时，剩余的B类基金份额需足以弥补其当前未结转份额为负值时的损益。 A类基金份额投资者收益账户内高于100元以上的整百元收益将兑付为A类基金份额转 入投资人的证券账户，投资人可在基金管理人网站查询收益账户明细； 5、本基金A类基金份额当日的申购、赎回申请在当日基金交易时间内提交后不得撤销； B类基金份额当日的申购、赎回申请可以在当日基金交易时间内撤销，在当日的基金交易时 间后不得撤销； 基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新 规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 （ 四 ） 申购与赎回的程序 1 、 申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎 回的申请。 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎回 申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效。 2 、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日 (T 日 ) ，在正常情况下，本基金注册登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。 T 日提 交的有效申请，投资人可在 T+2 日后 ( 包括该日 ) 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方 式查询申请的确认情 况 ， 申购 申请确认的基金份额 T+2 日后（包括该日）可 赎回或 在上海证 券交易所卖出 。基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销 售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。 3 、 申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式，投资人交付申购款项，申购成立。登记机构确认基金份额的， 申购生效。若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成立。若申购不成立或无效，基金 管理人或基金管理人指定的销售机构将投资人已缴付的申购款项退还给投资人 。 投资人赎回申请成功后，基金管理人 将在 T ＋ 7 日 ( 包括该日 ) 内支付赎回款项。 (五)申购和赎回的数额限制 1、本基金申购和赎回的数额限制为： （1）本基金A类基金份额的申购和赎回为1份或1份的整数倍。 （2）投资人通过本基金管理人直销柜台单笔申购本基金B类基金份额的最低金额为1 亿元人民币。 2、为保护基金份额持有人的合法权益，基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合 同的约定，在特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购，具体以基金管理 人的公告为准。 3、上海证券交易所可根据基金管理人的要求对当日的赎回申请进行总量控制。 4、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购份额 和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒体上公告并报中国证监会备案。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例、拒绝大额申购、暂停基金申 购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告。 （六）申购和赎回的费用 除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金不收取申购费和赎回费。但是，出 现以下情形之一时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人应当对当日单 个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请（超过基金总份额 1%的部分）征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产： 1.在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本基金持有的现金、国债、中央银行票 据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低 于5%且偏离度为负时； 2.当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%，且本基金投 资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工 具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时。 基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。 （七）申购金额与赎回金额的计算方式 1、申购金额的计算方式 申购金额 = 申购份额×基金份额净值 2、赎回金额的计算方式 赎回金额=赎回份额×基金份额净值 3 、 本基金 A 类基金份额 份额净值 保持为人民币 100.00 元 ， B 类 基金份额的净值保持为 人民币 1.00 元 。 （八）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1.因不可抗力导致基金无法正常运作。 2.证券交易所或其他投资标的的交易市场交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计 算当日基金资产净值。 3.发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购 申请。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当 暂停接受基金申购申请。 4.基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利 益时。 5.基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩 产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6.上海证券交易所、销售机构、注册登记机构等因异常情况无法办理申购的情形。 7．为保护基金份额持有人的合法权益，基金管理人可以依照相关法律法规，在特定市 场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购。 8.申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单 笔申购金额上限的。 9.当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏离度绝对 值达到或超过0.5%时。 10.基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。出现上述情形时，基金管理人有权 将上述申购申请全部或部分确认失败。 11.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述除第4、8、10项以外的暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定在指 定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投 资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 (九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1.因不可抗力导致基金无法正常运作。 2.证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 3.基金在开放日发生巨额赎回，导致本基金的现金支付出现困难。 4.连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5.上海证券交易所、销售机构、注册登记机构等因异常情况无法办理赎回的情形。 6.发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回 申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃 市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认 后，基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。（未完）  |