华宝券商ETF联接：华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(更新)招募说明书摘要
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金（更新）招募说明书摘要 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金（更新）招募说明书摘要 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会2018年6月5日证监许可【2018】912号文注册， 进行募集。 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会2018年6月5日证监许可【2018】912号文注册， 进行募集。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所 持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前，需充分 了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等 环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于投 资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管 理风险，本基金特定风险等。 本基金为ETF联接基金，目标ETF为指数型基金，本基金的预期风险与预期收益高于 混合型基金、债券型基金与货币市场基金，并且具有与标的指数、以及标的指数所代表的股 票市场相似的风险收益特征。 投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金 合同》等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基 金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自 行承担投资风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本 基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金 运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。本招募说明书所载内容截止 日为2019年6月27日，有关财务数据和净值表现截止日为2019年6月30日，数据未经 一、《基金合同》生效日期 本基金基金合同于2018年6月27日正式生效。 一、《基金合同》生效日期 本基金基金合同于2018年6月27日正式生效。 （一）基金管理人概况 名称：华宝基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 法定代表人：孔祥清 总经理：HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏） 成立日期：2003年3月7日 注册资本：1.5亿元 电话：021－38505888 联系人：章希 股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有51%的股份，外方股东领先资产管理有限公司 持有49%的股份。 （二）基金管理人主要人员情况 1、董事会成员 孔祥清先生，董事长，硕士，高级会计师。曾任宝钢计财部资金处主办、主管、副处长，宝钢 集团财务有限公司总经理。现任华宝基金管理有限公司董事长，中国宝武钢铁集团有限公司产业金 融党工委副书记、纪工委书记、工会工委主席，法兴华宝汽车租赁（上海）有限公司董事长，华宝 信托有限责任公司董事，华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司董事长，中国太平洋保险（集团）股 份有限公司董事。 HUANGXiaoyiHelen（黄小薏）女士，董事，硕士。曾任加拿大TD Securities公司金融分析 师，Acthop投资公司财务总监。2003年5月加入华宝基金管理有限公司，先后担任公司营运总监、 董事会秘书、副总经理，现任华宝基金管理有限公司总经理。 魏臻先生，董事。曾任麦肯锡（上海）咨询公司分析师，摩根斯坦利亚洲公司分析师，香港人 人媒体总监。现任华平投资集团董事总经理、神州租车控股公司董事、九月教育集团董事、中通快 递董事。 周朗朗先生，董事，本科。曾任瑞士信贷第一波士顿（加拿大）分析师；花旗银行（香港）投 资银行部分析师；现任美国华平集团中国金融行业负责人、董事总经理，华融资产管理股份有限公 司董事，上海灿谷投资管理咨询服务有限公司董事。 周朗朗先生，董事，本科。曾任瑞士信贷第一波士顿（加拿大）分析师；花旗银行（香港）投 资银行部分析师；现任美国华平集团中国金融行业负责人、董事总经理，华融资产管理股份有限公 司董事，上海灿谷投资管理咨询服务有限公司董事。 尉安宁先生，独立董事，博士。曾任宁夏广播电视大学讲师，中国社会科学院经济研究所助理 研究员，世界银行农业经济学家，荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管，新希望集团常务副总 裁，比利时富通银行中国区CEO兼上海分行行长，山东亚太中慧集团董事长。现任上海谷旺投资管 理有限公司执行董事兼总经理。 陈志宏先生，独立董事，硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务所合伙 人,苏黎世金融服务集团中国区董事长,华彬国际投资（集团）有限公司高级顾问。 2、监事会成员 朱莉丽女士，监事，硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部；现任美国华平 集团执行董事。 杨莹女士，监事，本科。曾在三九集团、中国平安保险（集团）股份有限公司、永亨银行（中 国）有限公司、中国民生银行、华宝投资有限公司工作，现任华宝信托有限责任公司风险管理部副 总经理。 贺桂先先生，监事，本科。曾任华宝信托有限责任公司研究部副总经理；现任华宝基金管理有 限公司营运副总监兼北京分公司总经理兼综合管理部总经理。 王波先生，监事，硕士。曾任上海证券报记者；现任华宝基金管理有限公司互金业务总监兼互 金策划部总经理。 3、总经理及其他高级管理人员 孔祥清先生，董事长，简历同上。 HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）女士，总经理，简历同上。 向辉先生，副总经理，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有限公 司市场部任职。2002年加入华宝基金公司参与公司的筹建工作，先后担任公司清算登记部总经理、 营运副总监、营运总监,现任华宝基金管理有限公司副总经理。 欧江洪先生，副总经理，本科。曾任宝钢集团财务部主办，宝钢集团成本管理处主管，宝钢集 团办公室（董事会办公室）主管/高级秘书，宝钢集团办公厅秘书室主任，华宝投资有限公司总经 理助理兼行政人事部总经理、董事会秘书，宝钢金融系统党委组织部部长、党委办公室主任。现任 1 华宝基金管理有限公司副总经理。 李慧勇先生，副总经理，硕士。曾在上海申银万国证券研究所有限公司担任董事总经理/所长 助理/研究执行委员会副主任/首席分析师的职务。现任华宝基金管理有限公司副总经理。 刘月华先生，督察长，硕士。曾在冶金工业部、国家冶金工业局、中国证券业协会等单位工作。 华宝基金管理有限公司副总经理。 李慧勇先生，副总经理，硕士。曾在上海申银万国证券研究所有限公司担任董事总经理/所长 助理/研究执行委员会副主任/首席分析师的职务。现任华宝基金管理有限公司副总经理。 刘月华先生，督察长，硕士。曾在冶金工业部、国家冶金工业局、中国证券业协会等单位工作。 数量分析师、投资经理助理、投资经理等职务。2015年11月起任上证180价值交易型开放式指数 证券投资基金、华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2016年8 月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2018年4月起任华宝中证 500指数增强型发起式证券投资基金基金经理，2018年6月起任华宝中证全指证券公司交易型开放 式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2018年8月起任华宝中证1000指数分级证券投资 基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 刘自强先生，投资总监、华宝动力组合混合型证券投资基金基金经理。 闫旭女士，投资总监、国内投资部总经理、华宝行业精选混合型证券投资基金基金经理、华宝 稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 胡戈游先生，助理投资总监、华宝宝康消费品证券投资基金基金经理、华宝核心优势灵活配置 混合型证券投资基金基金经理。 曾豪先生，研究部总经理，华宝先进成长混合型证券投资基金基金经理。 蔡目荣先生，国内投资部副总经理、华宝多策略增长开放式证券投资基金基金经理、华宝资源 优选混合型证券投资基金基金经理、华宝价值发现混合型证券投资基金基金经理、华宝绿色主题混 合型证券投资基金基金经理。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 2 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设 在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于2007年9月在上海证券交 易所挂牌上市(股票代码601939)。 2018年6月末，本集团资产总额228,051.82亿元，较上年末增加6,807.99亿元，增幅3.08%。 上半年，本集团盈利平稳增长，利润总额较上年同期增加93.27亿元至1,814.20亿元，增幅5.42%； 净利润较上年同期增加84.56亿元至1,474.65亿元，增幅6.08%。 2017年，本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”，美国《环球金融》“2017 最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字银行”、“2017年中国最佳大型零 售银行奖”、《银行家》“2017最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构” 等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017全球银行1000强”中列第2位；在美国《财富》 “2017年世界500强排行榜”中列第28名。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产市 场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监 督稽核处等10个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心， 共有员工315余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计， 并已经成为常规化的内控工作手段。 （二）主要人员情况 纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营 3 部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业 经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业 经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会计部，长 期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客 户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机构 及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服务和 业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心” 的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的 合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模 不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个 人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐 全的商业银行之一。截至2018年二季度末，中国建设银行已托管857只证券投资基金。中国建设银 行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全 球托管人》“中国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债 登“优秀资产托管机构”等奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银 行”、在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行 内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完 整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 4 （二）内部控制组织结构 （二）内部控制组织结构 作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业 务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实 行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料 严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职 信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发 的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作 基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算 和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进 行检查监督。 （二）监督流程 1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监 控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正， 如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举 证，如有必要将及时报告中国证监会。 四、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 5 1、直销机构 1、直销机构 （2）直销e网金 投资者可以通过华宝基金管理有限公司网上交易直销e网金系统办理本基金的认/申购、赎回、 转换等业务，具体交易细则请参阅基金管理人网站公告。网上交易网址：www.fsfund.com。 2、其他销售机构 （1）深圳前海微众银行股份有限公司 办公地址：广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座 法定代表人：顾敏 客户电话：400-999-8800 公司网址：www.webank.com （2）北京汇成基金销售有限公司 联系电话：400-619-9059 （3）北京百度百盈基金销售有限公司 联系电话：95055 （4）珠海盈米基金销售有限公司 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 客户电话：020-89629099 公司网址：www.yingmi.cn 6 （5）上海万得基金销售有限公司 联系电话：400-821-0203 （5）上海万得基金销售有限公司 联系电话：400-821-0203 （7）北京创金启富投资管理有限公司 办公地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 联系人：宋春 联系电话：18600056520 客户电话：400-6262-818 公司网址：www.5irich.com （8）上海大智慧基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10-11层 联系人：裘爱萍 联系电话：021-20219966 客户电话：021-20219931 公司网址：https://8.gw.com.cn/ （9）北京蛋卷基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 法定代表人：钟斐斐 联系电话：15910450297 传真：010-61840699 客户电话：4000618518 公司网址：https://danjuanapp.com/ （10）上海好买基金销售有限公司 7 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室 联系电话：400-700-9665 客户电话：400-700-9665 公司网址：www.ehowbuy.com 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室 联系电话：400-700-9665 客户电话：400-700-9665 公司网址：www.ehowbuy.com （12）上海华夏财富投资管理有限公司 客户电话：400-817-5666 （13）上海基煜基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 客户电话：400-820-5369 公司网址：www.jiyufund.com.cn （14）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层 客户电话：400-166-1188 公司网址：http://8.jrj.com.cn （15）北京肯特瑞基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15 客户电话：4000988511 公司网址：http://kenterui.jd.com （16）上海联泰资产管理有限公司 办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层 客户电话：4000-466-788 公司网址：www.66zichan.com （17）上海陆金所资产管理有限公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 8 客户电话：4008219031 公司网址：www.lufunds.com 客户电话：4008219031 公司网址：www.lufunds.com （19）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 办公地址：上海杨浦区秦皇岛路32号C栋2楼 联系电话：400-820-0025 客户电话：400－821－5399 公司网址：www.noah-fund.com （20）南京苏宁基金销售有限公司 客户电话：95177 公司网址：www.snjijin.com （21）深圳腾元基金销售有限公司 办公地址：深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1810 法定代表人：曾革 联系人：杨苗苗 客户电话：4006-877-899 公司网址：www.tenyuanfund.com （22）上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 联系电话：400-1818-188 客户电话：400-1818-188 公司网址：www.1234567.com.cn （23）浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 联系人：张丽琼 联系电话：4008-773-772 客户电话：4008-773-772 9 公司网址：www.5ifund.com 公司网址：www.5ifund.com （25）北京新浪仓石基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5 层518室 客户电话：010-62675369 公司网址：www.xincai.com （26）宜信普泽（北京）基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 客户电话：400-6099-200 公司网址：www.yixinfund.com （27）奕丰金融服务（深圳）有限公司 客户电话：400-684-0500 公司网址：www.ifastps.com.cn （28）中经北证（北京）资产管理有限公司 办公地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层 联系电话：400-600-0030 客户电话：400-600-0030 公司网址：www.bzfunds.com （29）深圳众禄基金销售股份有限公司 办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼 客户电话：400-678-8887 公司网址：www.zlfund.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公 告。 （二）登记机构 名称：华宝基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 10 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 法定代表人：孔祥清 联系人：章希 联系电话：021-38505888（三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 联系电话：021-3135 8666 传真：021-3135 8600 联系人：陆奇 经办律师：黎明、陆奇 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：中国上海市黄浦区延安东路222号外滩中心30楼 办公地址：中国上海市黄浦区延安东路222号外滩中心30楼 执行事务合伙人：曾顺福 联系电话：021-61418888 传真：021-63350177 联系人：曾浩 经办注册会计师：曾浩、冯适 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 法定代表人：孔祥清 联系人：章希 联系电话：021-38505888（三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 联系电话：021-3135 8666 传真：021-3135 8600 联系人：陆奇 经办律师：黎明、陆奇 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：中国上海市黄浦区延安东路222号外滩中心30楼 办公地址：中国上海市黄浦区延安东路222号外滩中心30楼 执行事务合伙人：曾顺福 联系电话：021-61418888 传真：021-63350177 联系人：曾浩 经办注册会计师：曾浩、冯适 六、基金的投资 (一)投资目标 本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 （二）投资范围 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金还可投资于国内 11 依法发行上市的非标的指数成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、 债券（国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投 资的债券）、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、债券回购、货币市场工具、股 指期货、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合 中国证监会相关规定）。 依法发行上市的非标的指数成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、 债券（国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投 资的债券）、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、债券回购、货币市场工具、股 指期货、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合 中国证监会相关规定）。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。本 基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金（不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。股指 期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 （三）投资策略 本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争 将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误 差控制在4%以内。 1、资产配置策略 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指 期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。为更好地实现投资目标，基金还可投 资于非标的指数成份股、债券、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、权证以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产在各类资产上的配置比例，以保证对标的指 数的有效跟踪。 2、目标ETF投资策略 1）投资组合的投资方式 本基金可以通过申购赎回代理券商以成份股实物形式申购及赎回目标ETF基金份额，也可以通 过券商在二级市场上买卖目标ETF基金份额。本基金将根据开放日申购赎回情况、综合考虑流动性、 12 成本、效率等因素，决定目标ETF的投资方式。通常情况下，本基金以申购和赎回为主：当收到净 申购时，本基金构建股票组合、申购目标ETF；当收到净赎回时，本基金赎回目标ETF、卖出股票 组合。对于股票停牌或其他原因导致基金投资组合中出现的剩余成份股，本基金将选择作为后续实 物申购目标ETF的基础证券或者择机在二级市场卖出。本基金在二级市场上买卖目标ETF基金份 额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的。 成本、效率等因素，决定目标ETF的投资方式。通常情况下，本基金以申购和赎回为主：当收到净 申购时，本基金构建股票组合、申购目标ETF；当收到净赎回时，本基金赎回目标ETF、卖出股票 组合。对于股票停牌或其他原因导致基金投资组合中出现的剩余成份股，本基金将选择作为后续实 物申购目标ETF的基础证券或者择机在二级市场卖出。本基金在二级市场上买卖目标ETF基金份 额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的。 ）投资组合的调整 本基金将根据申购和赎回情况，结合基金的现金头寸管理，对基金投资组合进行调整，从而有 效跟踪标的指数。 3、股票投资策略 本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资，采用被动式指数化投资的方法进行日常 管理。针对我国证券市场新股发行制度的特点，本基金将参与一级市场新股认购。 4、债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债 券，债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。 5、资产支持证券投资策略 在严格控制投资风险的前提下，本基金将从信用风险、流动性风险、利率风险、税收因素和提 前还款因素等方面综合评估资产支持证券的投资品种，选择低估的品种进行投资。 6、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活 跃的股指期货合约，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数， 实现投资目标。 7、其他金融工具投资策略 在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行 管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，更好地实现本基金的投资目标。本基金管理 人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的，不 得应用于投机交易目的，或用作杆杠工具放大基金的投资。 （四）投资限制 1、组合限制 13 基金的投资组合应遵循以下限制： 基金的投资组合应遵循以下限制： （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资 产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政 府债券； （3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%； （4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%； （5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%； （6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； （7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； （8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模 的10%； （9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其 各类资产支持证券合计规模的10%； （10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支 持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全 部卖出； （11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申 报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%； 本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； （13）基金总资产不得超过基金净资产的140%； （14）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求： 1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%； 2）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金 资产净值的100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资 14 产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； ）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基 金合同关于股票投资比例的有关约定； 5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易 日基金资产净值的20%； （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例限制 的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （17）法律法规及《基金合同》约定的其他投资比例限制。 除上述第（2）、（10）、（15）、（16）项外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模 变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标ETF暂停申购、赎回或二级市场交 易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约 定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的 投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖除目标ETF以外的其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 15 （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有 重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符 合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部 审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并 按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董 事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管机构取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程 序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 （五）标的指数与业绩比较基准 本基金的标的指数为中证全指证券公司指数 本基金的业绩比较基准为：中证全指证券公司指数收益率×95％＋人民币银行活期存款利率 （税后）×5％ 由于本基金为目标ETF的联接基金，与目标ETF具有相似的投资目标，因此本基金采用上述 业绩比较基准。 如果目标ETF变更标的指数，或指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权，或标 的指数由其他指数替代，或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为原标的指数 不宜继续作为业绩比较基准的组成部分，本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则，在履 行适当程序后变更本基金的业绩比较基准并及时公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略 无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人 大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后变更标的指数和业绩比较基准，报中国证监会备案并 及时公告。 （六）风险收益特征 本基金为ETF联接基金，目标ETF为指数型基金，本基金的预期风险与预期收益高于混合型 基金、债券型基金与货币市场基金，并且具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的 风险收益特征。 16 （七）目标ETF发生相关变更情形时的处理 （七）目标ETF发生相关变更情形时的处理 （1）目标ETF交易方式发生重大变更致使本基金的投资策略难以实现； （2）目标ETF终止上市； （3）目标ETF基金合同终止； （4）目标ETF的基金管理人发生变更（但变更后的本基金与目标ETF的基金管理人相同的除 外）。 若目标ETF变更标的指数，本基金将在履行适当程序后相应变更标的指数且继续投资于该目标 ETF。但目标ETF召开基金份额持有人大会审议变更目标ETF标的指数事项的，本基金的基金份额 持有人可出席目标ETF基金份额持有人大会并进行表决，目标ETF基金份额持有人大会审议通过 变更标的指数事项的，本基金可不召开基金份额持有人大会相应变更标的指数并仍为该目标ETF 的联接基金。 （八）基金管理人代表基金行使股东权利和债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利和债权人权利，保护基金份额持 有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利 益。 七、基金投资组合报告 本投资组合报告所载数据截至2019年6月30日，本报告中所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 1权益投资5,940.000.00 其中：股票5,940.000.00 17 22237,091,980.0089.533固定收益投资-- 其中：债券-- 资产支持证券-- 4贵金属投资-- 5金融衍生品投资-- 6买入返售金融资产-- 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 -- 7银行存款和结算备付金合计24,409,853.519.228其他资产3,304,835.621.259合计264,812,609.13100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 (1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A农、林、牧、渔业-- B采矿业-- C制造业-- D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 -- E建筑业-- F批发和零售业-- G交通运输、仓储和邮政业-- H住宿和餐饮业-- I 信息传输、软件和信息技术服务 业 -- J金融业5,940.000.00K房地产业-- L租赁和商务服务业-- M科学研究和技术服务业-- N水利、环境和公共设施管理业-- O居民服务、修理和其他服务业-- P教育-- Q卫生和社会工作-- R文化、体育和娱乐业-- S综合-- 合计5,940.000.00 (2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 18 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 号 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 号 股票代码股票名称数量（股）公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1601198东兴证券5005,940.000.00 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基金名称基金类型运作方式管理人 公允价值（人民 币元） 占基金资产 净值比例 (%) 1券商ETF指数型 交易型开放 式 华宝基金管 理有限公司 237,091,980.0091.68 10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未投资股指期货。 （2）本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。 11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 19 本基金未投资国债期货。 本基金未投资国债期货。 本基金未投资国债期货。 12、投资组合报告附注 （1）券商ETF联接基金截至2019年6月30日持仓前十名证券中的华泰证券（601688）于2018 年9月30日收到中国银行间市场交易商协会警告处分，由于公司存在：作为“某发行人2018年度 第五期非公开定向债务融资工具”牵头主承销商，项目发行过程中，公司及相关工作人员存在违反 银行间市场相关自律管理规则的行为，扰乱市场秩序；同时，华泰证券在债务融资工具项目管理、 内部审批、质量控制等方面存在缺陷，内部控制机制运行不良；给予华泰证券警告处分，责令其针 对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。 券商ETF联接基金截至2019年6月30日持仓前十名证券中的太平洋（601099）于2019年1 月26日收到云南证监局整改通知。由于公司存在：公司上报的证券公司监管综合表里风险指标中 的“单一客户融资业务规模与净资本的比例”指标不符合监管规定标准。 券商ETF联接基金截至2019年6月30日持仓前十名证券中的中原证券（601375）于2018年8 月3日收到中国证监会的处罚决定，由于公司存在：在担任天津丰利收购杰能科技项目财务顾问时， 未能发现天津丰利使用上市公司关联方杰能科技的资金用于收购其股权。中国证监会认为，中原证 券上述行为违反《证券法》第一百七十三条的规定，构成《证券法》第二百二十三条“证券服务机 构未勤勉尽责，所制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”所述情形；没收中原 证券业务收入10万元，并处30万元的罚款。 券商ETF联接基金截至2019年6月30日持仓前十名证券中的国金证券（600109）于2018年8 月16日收到贵州证监局警示。由于公司存在：毕节市碧海新区建设投资有限责任公司将“15碧海 债”募集资金7.93亿元、“16碧海01”和“16碧海02”募集资金4.01亿元转借给毕节市开源建 设投资（集团）有限公司。国金证券作为债券受托管理人,未按照《公司债券受托管理人执业行为 准则》第十三条规定和《债券受托管理协议》第四条约定，督促发行人遵守《公司债券发行与交易 管理办法》第十五条规定，该行为违反了《公司债券发行与交易管理办法》第七条、第五十二条的 规定。 本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价 值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资 的前十名证券的其余六名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情况。 （2）本基金本报告期末未持有股票投资。 （3）其他资产构成 序号名称金额（元） 1存出保证金48,955.242应收证券清算款140,180.003应收股利- 4应收利息4,279.685应收申购款3,111,420.706其他应收款- 7待摊费用- 20 88- 9合计3,304,835.62 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 八、基金的业绩 本基金业绩数据为截止2019年6月30日的数据，本报告中所列数据未经审计。 1、本报告期A类基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③②-④ 2018/06/27-2018/12/31-1.15%1.68%-3.36%1.93%2.21%-0.25% 2019/01/01-2019/6/3036.46%2.48%36.51%2.64%-0.05%-0.16% 2018/06/27-2019/06/3034.89%2.10%31.93%2.30%2.96%-0.20% 2、本报告期C类基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③②-④ 2019/06/14-2019/06/306.82%2.01%6.74%2.03%0.08%-0.02% 九、基金费用 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 21 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券/期货交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、账户开户费用和账户维护费； 10、基金投资目标ETF的相关费用（包括但不限于目标ETF的交易费用、申购赎回费用等）； 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产净值 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券/期货交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、账户开户费用和账户维护费； 10、基金投资目标ETF的相关费用（包括但不限于目标ETF的交易费用、申购赎回费用等）； 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产净值 法如下： H＝MAX (E×0.5%÷当年天数,0) H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动 在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数 据不符，及时联系基金托管人协商解决。 2、基金托管人的托管费 本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值 扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额的0.1%的年费率计提。托管费的计算 方法如下： H＝MAX (E×0.1%÷当年天数,0) H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动 在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数 据不符，及时联系基金托管人协商解决。 22 3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。 本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.40%的年费率计 3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。 本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.40%的年费率计 售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基 金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 上述“一、基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际 支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十、《招募说明书》更新部分的说明 根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关规定,华宝基金管理 有限公司对《华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》 作如下更新： 1、增加了A类、C类基金份额的相关表述。 2、“三、基金管理人”更新了基金管理人的相关信息。 3、“五、相关服务机构”更新了本基金代销机构的相关信息。 23 4、“九、与基金管理人管理的其他基金转换”更新了本基金与其他基金转换的相关信息。 5、“十、基金的投资”更新了截至2019年6月30日的基金的投资组合报告。 6、“十一、基金的业绩”更新了截至2019年6月30日的基金业绩数据。 7、“二十二、其他应披露事项”对本报告期内的相关公告作了信息披露。 上述内容仅为摘要,须与本基金《招募说明书》后面所载之详细资料一并阅读。 4、“九、与基金管理人管理的其他基金转换”更新了本基金与其他基金转换的相关信息。 5、“十、基金的投资”更新了截至2019年6月30日的基金的投资组合报告。 6、“十一、基金的业绩”更新了截至2019年6月30日的基金业绩数据。 7、“二十二、其他应披露事项”对本报告期内的相关公告作了信息披露。 上述内容仅为摘要,须与本基金《招募说明书》后面所载之详细资料一并阅读。 2019年8月9日 24 中财网
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