华宝券商ETF联接：华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)
原标题:华宝基金管理有限公司:华宝券商ETF联接：华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新) 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金招募说明书（更新） 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金招募说明书（更新） 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会2018年6月5日证监许可【2018】912号文注册， 进行募集。 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会2018年6月5日证监许可【2018】912号文注册， 进行募集。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所 持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前，需充分 了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等 环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于投 资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管 理风险，本基金特定风险等。 本基金为ETF联接基金，目标ETF为指数型基金，本基金的预期风险与预期收益高于 混合型基金、债券型基金与货币市场基金，并且具有与标的指数、以及标的指数所代表的股 票市场相似的风险收益特征。 投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金 合同》等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基 金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自 行承担投资风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本 基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金 运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。本招募说明书所载内容截止 日为2019年6月27日，有关财务数据和净值表现截止日为2019年6月30日，数据未经审 计。 目录 目录 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简 称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”）、《公开募集证券投资 基金运作指引第2号——基金中基金指引》、其他有关规定及《华宝中证全指证券公司交易型开放 式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本招募说明书阐述了华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的必要事项，投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本 基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书 作出任何解释或者说明。 本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之 间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基 金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金 法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和 义务，应详细查阅基金合同。 1 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2、基金管理人：指华宝基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 4、基金合同：指《华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基 金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华宝中证全指证券公司交易型开 放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 发起式联接基金招募说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指《华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联 接基金基金份额发售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政 规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修 订 12、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修 订 13、《流动性规定》：指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对 其不时做出的修订 14、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以 变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条 件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行 人债务违约无法进行转让或交易的债券等 2 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 16、目标ETF：指另一获中国证监会注册的交易型开放式指数证券投资基金（以下简称 “ETF”），该ETF和本基金所跟踪的标的指数相同，并且该ETF的投资目标和本基金的投资目标 类似，本基金主要投资于该ETF以求达到投资目标。本基金以华宝中证全指证券公司交易型开 放式指数证券投资基金为目标ETF 17、ETF联接基金：指将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的目标ETF，与目标ETF 的投资目标类似，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作 方式的基金 18、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证全指证券公司指数及其未来可能发生 的变更 19、发起式基金：指按照《运作办法》和中国证监会规定的相关条件募集，由基金管理人、 基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理（指基金管理人员工中依法具有基金经理 资格者，包括但不限于本基金的基金经理，下同）承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资 基金 20、发起资金：指基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员 或基金经理等人员参与认购本基金的资金。发起资金认购本基金的金额不低于1000万元，且发起 资金认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不低于三年 21、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有期限 不少于三年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员 22、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 23、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 24、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体， 包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 25、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 26、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续 或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 27、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法 3 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 29、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者 30、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额 的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 31、销售机构：指华宝基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条 件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构 32、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资者基金账户的建 立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金 份额持有人名册和办理非交易过户业务等 33、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为华宝基金管理有限公司或接受 华宝基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 34、基金账户：指登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额 余额及其变动情况的账户 35、基金交易账户：指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机构办理认购、申 购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务导致基金份额变动及结余情况的账户 36、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向 中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 37、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清 算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 38、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月 39、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 40、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 41、T日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的开放日 42、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日） 43、开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务申请的工作日 44、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 45、《业务规则》：指《华宝基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管 理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资者共同遵守 4 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 49、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申 请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额 的行为 50、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售 机构的操作 51、定期定额投资计划：指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额 及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申 购申请的一种投资方式 52、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中 转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一 开放日基金总份额的10% 53、元：指人民币元 54、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已 实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 55、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资 产的价值总和 56、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 57、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 58、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净 值的过程 59、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介 60、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 61、基金份额分类：本基金根据销售服务费及申购费收取方式的不同，将基金份额分为A类 基金份额和C类基金份额两个类别。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净 5 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 62、A类基金份额：指不从本类别基金资产中计提销售服务费，且收取申购费的基金份额类 别 63、C类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费，且不收取申购费的基金份额类 别 64、销售服务费：指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人 服务的费用 6 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 （一）基金管理人概况 名称：华宝基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 法定代表人：孔祥清 总经理：HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏） 成立日期：2003年3月7日 注册资本：1.5亿元人民币 电话：021－38505888 联系人：章希 股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有51%的股份，外方股东Warburg Pincus AssetManagement, L.P.持有49%的股份。 （二）基金管理人主要人员情况 1、董事会成员 孔祥清先生，董事长，硕士，高级会计师。曾任宝钢计财部资金处主办、主管、副处长，宝 钢集团财务有限公司总经理。现任华宝基金管理有限公司董事长，中国宝武钢铁集团有限公司产 业金融党工委副书记、纪工委书记、工会工委主席，法兴华宝汽车租赁（上海）有限公司董事长， 华宝信托有限责任公司董事，华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司董事长，中国太平洋保险（集 团）股份有限公司董事。 HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）女士，董事，硕士。曾任加拿大TD Securities公司金融分 析师，Acthop投资公司财务总监。2003年5月加入华宝基金管理有限公司，先后担任公司营运总 监、董事会秘书、副总经理，现任华宝基金管理有限公司总经理。 魏臻先生，董事。曾任麦肯锡（上海）咨询公司分析师，摩根斯坦利亚洲公司分析师，香港 人人媒体总监。现任华平投资集团董事总经理、神州租车控股公司董事、九月教育集团董事、中 通快递董事。 周朗朗先生，董事，本科。曾任瑞士信贷第一波士顿（加拿大）分析师；花旗银行（香港） 7 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 尉安宁先生，独立董事，博士。曾任宁夏广播电视大学讲师，中国社会科学院经济研究所助 理研究员，世界银行农业经济学家，荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管，新希望集团常务 副总裁，比利时富通银行中国区CEO兼上海分行行长，山东亚太中慧集团董事长。现任上海谷旺 投资管理有限公司执行董事兼总经理。 陈志宏先生，独立董事，硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务所合 伙人,苏黎世金融服务集团中国区董事长,华彬国际投资（集团）有限公司高级顾问。 2、监事会成员 朱莉丽女士，监事，硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部；现任美国华 平集团执行董事。 杨莹女士，监事，本科。曾在三九集团、中国平安保险（集团）股份有限公司、永亨银行（中 国）有限公司、中国民生银行、华宝投资有限公司工作，现任华宝信托有限责任公司风险管理部 副总经理。 贺桂先先生，监事，本科。曾任华宝信托有限责任公司研究部副总经理；现任华宝基金管理 有限公司营运副总监兼北京分公司总经理兼综合管理部总经理。 王波先生，监事，硕士。曾任上海证券报记者；现任华宝基金管理有限公司互金业务总监兼 互金策划部总经理。 3、总经理及其他高级管理人员 孔祥清先生，董事长，简历同上。 HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）女士，总经理，简历同上。 向辉先生，副总经理，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有限 公司市场部任职。2002年加入华宝基金公司参与公司的筹建工作，先后担任公司清算登记部总经 理、营运副总监、营运总监,现任华宝基金管理有限公司副总经理。 欧江洪先生，副总经理，本科。曾任宝钢集团财务部主办，宝钢集团成本管理处主管，宝钢 集团办公室（董事会办公室）主管/高级秘书，宝钢集团办公厅秘书室主任，华宝投资有限公司总 经理助理兼行政人事部总经理、董事会秘书，宝钢金融系统党委组织部部长、党委办公室主任。 现任华宝基金管理有限公司副总经理。 8 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 作。现任华宝基金管理有限公司督察长。 4、基金经理 丰晨成先生，取得CFA从业资格。2009年加入华宝基金管理有限公司，先后担任助理产品经 理、数量分析师、投资经理助理、投资经理等职务。2015年11月起任上证180价值交易型开放 式指数证券投资基金、华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2016 年8月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2018年4月起任华 宝中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理，2018年6月起任华宝中证全指证券公司交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2018年8月起任华宝中证1000指数分 级证券投资基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 刘自强先生，投资总监、华宝动力组合混合型证券投资基金基金经理。 闫旭女士，投资总监、国内投资部总经理、华宝行业精选混合型证券投资基金基金经理、华 宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 胡戈游先生，助理投资总监、华宝宝康消费品证券投资基金基金经理、华宝核心优势灵活配 置混合型证券投资基金基金经理。 曾豪先生，研究部总经理，华宝先进成长混合型证券投资基金基金经理。 蔡目荣先生，国内投资部副总经理、华宝多策略增长开放式证券投资基金基金经理、华宝资 源优选混合型证券投资基金基金经理、华宝价值发现混合型证券投资基金基金经理、华宝绿色主 题混合型证券投资基金基金经理。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人职责 基金管理人应严格依法履行下列职责： 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、 申购、赎回和登记事宜； 2、办理本基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 9 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。 2、基金管理人不从事下列行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的 交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利 益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人内部控制制度 10 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 （1）搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构、建立 清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。 （2）识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。 （3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险归 类。 （4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性 的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入 相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。 （5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低、在公司所定标准范 围以内的风险，控制相对宽松一点，但仍加以定期监控，以防其超过预定标准；而对较为严重的 风险，则制定适当的控制措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了严格控制以外，还准 备了相应的应急处理措施。 （6）监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视，并定期评价其管理绩效，在必要 时结合新的需求加以改变。 （7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管理人 员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。 2、内部控制制度 （1）内部风险控制原则 健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透到决策、 执行、监督、反馈等各个环节； 有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程，结合程序控制，建立合理的内控程序，维护内 部控制制度的有效执行； 独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗 位，各部门和岗位在职能上保持相对独立性；公司固有财产、各项委托基金财产、其他资产分离 运作，独立进行； 相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的相互制 11 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部门，应 当在物理上和制度上适当隔离；对因业务需要必须知悉内幕信息的人员，应制定严格的批准程序 和监督防范措施； 成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及每位员工的工作积极性，尽量降低经营运作成本， 保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果； 合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章制度和各项规定，并在此基 础上遵循国际和行业的惯例制订； 全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节，并普遍适用于公司每一位员 工，不留有制度上的空白或漏洞； 审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制，内部控制制度的制订要以审慎经营、防范和 化解风险为出发点； 适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、 经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改或 完善。 （2）内部风险控制的要求和内容 内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立完 整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。 内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技术 系统控制、会计系统控制、档案管理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。 （3）督察长制度 公司设督察长，督察长由公司总经理提名，董事会聘任，并应当经全体独立董事同意。 督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专门 委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长发现基 金及公司运作中存在问题时，应当及时告知公司总经理和相关业务负责人，提出处理意见和整改 建议，并监督整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的，督 察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。 （4）监察稽核及风险管理制度 监察稽核部和风险管理部依据公司的内部控制制度，在所赋予的权限内，按照所规定的程序 和适当的方法，进行公正客观的检查和评价。 12 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 3、基金管理人关于内部控制制度的声明书 （1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制制度。 13 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总 部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于2007年9月在 上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。 2018年6月末，本集团资产总额228,051.82亿元，较上年末增加6,807.99亿元，增幅3.08%。 上半年，本集团盈利平稳增长，利润总额较上年同期增加93.27亿元至1,814.20亿元，增幅5.42%； 净利润较上年同期增加84.56亿元至1,474.65亿元，增幅6.08%。 2017年，本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”，美国《环球金融》“2017 最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字银行”、“2017年中国最佳大型零售 银行奖”、《银行家》“2017最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构” 等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017全球银行1000强”中列第2位；在美国《财富》 “2017年世界500强排行榜”中列第28名。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产 市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、 监督稽核处等10个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中 心，共有员工315余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控 制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 14 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经 营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管 从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、 营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管 理经验。 黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会计部，长 期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略 客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机 构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服 务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中 心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持 有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管 资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、 基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管 业务品种最齐全的商业银行之一。截至2018年二季度末，中国建设银行已托管857只证券投资基 金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行 先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、 连续5年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯 一一家“最佳托管银行”、在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本 行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安 全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 15 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务 风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规 工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、 业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严 格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账 户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信 息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完 整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开 发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运 作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金 清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支 情况进行检查监督。 （二）监督流程 1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监 控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠 正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举 证，如有必要将及时报告中国证监会。 16 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 (一)基金份额销售机构 1、直销机构 （1）直销柜台 名称：华宝基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 法定代表人：孔祥清 直销柜台电话：021-38505731、38505732、021-38505888-301或302 直销柜台传真：021-50499663、50988055 联系人：章希 网址：www.fsfund.com （2）直销e网金 投资者可以通过华宝基金管理有限公司网上交易直销e网金系统办理本基金的认/申购、赎 回、转换等业务，具体交易细则请参阅基金管理人网站公告。网上交易网址：www.fsfund.com。 2、其他销售机构 （1）深圳前海微众银行股份有限公司 办公地址：广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座 法定代表人：顾敏 客户电话：400-999-8800 公司网址：www.webank.com （2）北京汇成基金销售有限公司 联系电话：400-619-9059 （3）北京百度百盈基金销售有限公司 联系电话：95055 （4）珠海盈米基金销售有限公司 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 17 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 （5）上海万得基金销售有限公司 联系电话：400-821-0203 （6）安信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1号楼9层 邮编：518026 法定代表人：王连志 联系人：刘志斌 联系电话：4008-001-001 客户电话：95517 公司网址：www.essence.com.cn （7）北京创金启富投资管理有限公司 办公地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 联系人：宋春 联系电话：18600056520 客户电话：400-6262-818 公司网址：www.5irich.com （8）上海大智慧基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10-11层 联系人：裘爱萍 联系电话：021-20219966 客户电话：021-20219931 公司网址：https://8.gw.com.cn/ （9）北京蛋卷基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 法定代表人：钟斐斐 联系电话：15910450297 传真：010-61840699 客户电话：4000618518 18 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 （10）上海好买基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室 联系电话：400-700-9665 客户电话：400-700-9665 公司网址：www.ehowbuy.com （11）和讯信息科技有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 联系电话：400-920-0022 客户电话：400-920-0022 公司网址：www.licaike.com （12）上海华夏财富投资管理有限公司 客户电话：400-817-5666 （13）上海基煜基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 客户电话：400-820-5369 公司网址：www.jiyufund.com.cn （14）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层 客户电话：400-166-1188 公司网址：http://8.jrj.com.cn （15）北京肯特瑞基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15 客户电话：4000988511 公司网址：http://kenterui.jd.com （16）上海联泰资产管理有限公司 办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层 客户电话：4000-466-788 公司网址：www.66zichan.com 19 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 （18）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F 客户电话：4000-776-123 公司网址：http://www.fund123.cn/ （19）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 办公地址：上海杨浦区秦皇岛路32号C栋2楼 联系电话：400-820-0025 客户电话：400－821－5399 公司网址：www.noah-fund.com （20）南京苏宁基金销售有限公司 客户电话：95177 公司网址：www.snjijin.com （21）深圳腾元基金销售有限公司 办公地址：深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1810 法定代表人：曾革 联系人：杨苗苗 客户电话：4006-877-899 公司网址：www.tenyuanfund.com （22）上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 联系电话：400-1818-188 客户电话：400-1818-188 公司网址：www.1234567.com.cn （23）浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 联系人：张丽琼 20 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 （24）上海挖财金融信息服务有限公司 客户电话：021-50810673 公司网址：www.wacaijijin.com （25）北京新浪仓石基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼 5层518室 客户电话：010-62675369 公司网址：www.xincai.com （26）宜信普泽（北京）基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 客户电话：400-6099-200 公司网址：www.yixinfund.com （27）奕丰金融服务（深圳）有限公司 客户电话：400-684-0500 公司网址：www.ifastps.com.cn （28）中经北证（北京）资产管理有限公司 办公地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层 联系电话：400-600-0030 客户电话：400-600-0030 公司网址：www.bzfunds.com （29）深圳众禄基金销售股份有限公司 办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼 客户电话：400-678-8887 公司网址：www.zlfund.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时 公告。 (二)登记机构 21 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 联系人：章希 联系电话：021-38505888(三)出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 联系电话：021-3135 8666 传真：021-3135 8600 联系人：陆奇 经办律师：黎明、陆奇 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：中国上海市黄浦区延安东路222号外滩中心30楼 办公地址：中国上海市黄浦区延安东路222号外滩中心30楼 执行事务合伙人：曾顺福 联系电话：021-61418888 传真：021-63350177 联系人：曾浩 经办注册会计师：曾浩、冯适 22 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 本基金经中国证监会证监许可【2018】912号准予注册，由基金管理人依照《基金法》、《运 作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集，募集期自2018年6月20日至2018年6 月22日止，共募集10,656,959.56份基金份额，有效认购户数为85户。 23 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 本基金基金合同于2018年06月27日正式生效。 24 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 （一）申购与赎回的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。 具体的基金销售机构将由基金管理人在招募说明书“五、相关服务机构”或其他相关公告中 列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。基金投资者应当在销售机构办 理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 （二）申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交 易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规 定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特 殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金自2018年8月10日起开始办理日常申购、赎回业务。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办 法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。 投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其 基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计 算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开 始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 25 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 请。 2、申购和赎回的款项支付 投资者申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资者交付申购款项，申购成立；登记机 构确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时间内未全额到账则申购不成立，申购款项将退回 投资者账户，基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等损失。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资者赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。遇交易所或 交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管 人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款顺延至上述情形消失的下一个工作日划出。在发 生巨额赎回或基金合同载明的延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条 款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效 申请，投资者应在T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询 申请的确认情况。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收 到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及 时查询。 4、基金管理人可以在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述 业务的确认及办理的时间和程序进行调整，并提前公告。 （五）申购与赎回的数量限制 1、投资者通过其他销售机构和直销e网金申购本基金单笔最低金额为1元人民币（含申购费）。 通过直销柜台首次申购的最低金额为10万元人民币（含申购费），追加申购最低金额为每笔1元 人民币（含申购费）。已有通过直销柜台认购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制， 但受追加申购最低金额的限制。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售 机构的业务规定为准。 其他销售机构的投资者欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基金管理人 可根据市场情况，调整首次申购的最低金额。 2、投资者可多次申购，除（八）拒绝或暂停申购的情形中另有约定外，对单个投资者累计 26 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当 采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等 措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。 4、投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，单笔赎回份额不得 低于1份。基金份额持有人赎回时或赎回后在某一销售机构的某一交易账户内保留的基金份额余 额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制、 投资者每个基金交易账户的最低基金份额余额限制、单个投资者累计持有的基金份额上限、单个 投资者单日或单笔申购金额上限、本基金总规模限额和单日净申购比例上限等。基金管理人必须 在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 （六）申购与赎回费用 1、申购费用 本基金A类基金份额在申购时收取申购费，C类基金份额在申购时不收取申购费。本基金采 取前端收费模式收取基金申购费用。投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独 计算。A类基金份额的本基金的申购费率表如下： 申购金额（元）申购费率 100万以下1.00% 大于等于100万，小于200万0.60% 200万（含）以上每笔1000元 A类基金份额申购费用由投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、 登记费等各项费用。 2、赎回费用 本基金的赎回费率随基金持有时间的增加而递减。 本基金A类基金份额的赎回费率如下： 持有基金份额期限赎回费率 小于7日1.50% 大于等于7日，小于6个月0.50% 大于等于6个月，小于1年0.25% 大于等于1年0 注：此处一月按30日计算，一年按365日计算 27 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 本基金C类基金份额的赎回费率如下： 持有C类基金份额期限赎回费率(%) 小于7日1.50% 大于等于7日0% 对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。3、基金管理人可以在基金合同约定 的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促 销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必 要手续后，基金管理人可以适当调低基金的各项销售费率。 5、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 （七）申购份额、赎回金额与基金份额净值的计算 1、申购份额的计算方式 1）A类基金份额的计算方式 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。 申购费用适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日的A类基金份额净值 申购费用适用固定金额时： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日的A类基金份额净值 申购份额的计算按舍去尾数方法，留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承 担。申购费用、净申购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益 28 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 金份额净值为1.0861元，该投资者可得到的A类基金份额为： 净申购金额=100,000/（1+1.0%）＝99,009.90元 申购费用=100,000-99,009.90＝990.10元 申购份额=99,009.90/1.0861＝91,160.94份 即：投资者投资100,000元申购本基金A类基金份额，假定申购当日的A类基金份额净值为 1.0861元，可得到91,160.94份A类基金份额。 2）C类基金份额的计算方式 申购份额=申购金额/T日C类基金份额净值 申购份额的计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。 例：假定T日C类基金份额净值为1.0860元，某投资者当日投资10万元申购本基金C类基 金份额，该投资者可得到的C类基金份额为： 申购份额=100,000/1.0860＝92,081.03份 即：投资者投资10万元申购本基金C类基金份额，假定申购当日C类基金份额净值为1.0860 元，可得到92,081.03份C类基金份额。 2、赎回金额的计算方式 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。 赎回总额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额－赎回费用 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产 承担。 例：某投资者赎回10,000份A类基金份额，持有期限9个月，对应的赎回费率为0.25%，假 设赎回当日A类基金份额净值是1.1615元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总额=10,000×1.1615=11,615.00元 赎回费用=11,615×0.25%=29.04元 赎回金额=11,615-29.04=11,585.96元 29 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 3、基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情 况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 （八）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资者的申购申请。 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购 申请。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、基金管理人接受某笔或某些申购申请会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生 负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金 登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、目标ETF暂停基金资产估值，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 8、目标ETF暂停申购、暂停上市或二级市场交易停牌，基金管理人认为有必要暂停本基金申 购的情形。 9、申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单 笔申购金额上限时。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、7、8、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资 者的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的 申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应 及时恢复申购业务的办理。 （九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 30 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，可暂停接受投资者的赎 回申请。 6、目标ETF暂停基金资产估值，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 7、目标ETF暂停赎回、暂停上市或二级市场交易停牌，基金管理人认为有必要暂停本基金赎 回或延缓支付赎回款项的情形。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款 项时，基金管理人应报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不 能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部 分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申 请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人 应及时恢复赎回业务的办理并公告。 （十）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请 份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的 基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分 延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时，按正常赎回程序执 行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为因支付投资者的 赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回 比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎 回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额。 31 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 对于未能赎回部分，投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回 的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的 部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开 放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回 申请时未作明确选择，投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最 低份额的限制。 （3）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要， 可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作 日，并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的 其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒介上刊登公告。 （十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应立即向中国证监会备案，并在规定期限内 在指定媒介上刊登暂停公告。 2、暂停申购或赎回期间结束，基金重新开放时，基金管理人应最迟于重新开放日依法公告。 （十二）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的 其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相 关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 （十三）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易 过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的 主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资者。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额 持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机 32 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 （十四）基金份额的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按 照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。 （十五）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资者 在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相 关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 （十六）基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 （十七）基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认 可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管 理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规 则办理基金份额转让业务。 （十八）基金份额的质押或其他业务 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人可制 定和实施相应的业务规则。 33 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 （一）基金转换申请人的范围 本基金的持有人均可以按照基金合同的规定申请和办理本基金与基金管理人管理的其他基金 的转换。 （二）基金转换受理场所 基金转换只能在同一销售机构进行，转换的两只基金必须都是该销售机构代理销售的本公司 管理的基金。其他销售机构基金转换业务的具体办理时间、流程以销售机构及其网点的安排和规 定为准。 （三）基金转换受理时间 投资人可以在基金开放日的交易时间段申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、 赎回业务办理时间一致。 （四）基金转换费用 本基金与公司管理的其他基金转换，转换费用由二部分组成：转出基金赎回费和转入基金与 转出基金的申购补差费。 赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金基金财产，其余 作为注册登记费和相关的手续费。 申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应 的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差 额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。 （五）基金转换公式 1、基金转换公式为： 转出费用=转出份额×转出基金单位净值×转出基金赎回费率 转出总金额=转出份额×转出基金单位净值 净转出金额=转出总金额-转出费用 净转入金额=净转出金额/（1+补差费率） (补差费率=转出基金申购费率与转入基金申购费率差) 转换补差费用=净转出金额-净转入金额 转入份额=净转入金额/转入基金单位净值 转入份额保留小数点后两位，小数点后两位以后的余额对应的部分计入基金财产。 34 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 式适用前3个工作日予以公告。 （六）不同基金之间的转换不影响投资者的持有基金时间的计算。 （七）基金转换的程序 1、基金转换的申请方式 基金份额持有人必须根据基金管理人和基金销售代理人规定的手续，在开放日的交易时间段 内提出基金转换申请。 2、基金转换申请的确认 基金管理人以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日（T日），并在T+1工作日对该 交易的有效性进行确认。投资人可在T+2工作日及之后到其提出基金转换申请的网点进行成交查 询。 基金份额持有人申请转换时，基金管理人按先进先出的原则对该持有人基金账户在该销售机 构托管的基金份额进行处理，即先确认的份额先转换，后确认的份额后转换。 （八）基金转换的数额限制 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成已开通转换业务的另一只基金，本基金单 笔转出申请不得少于1 份（如该账户在该销售机构托管的该基金份额余额不足1 份，则必须一 次性赎回或转出该基金全部份额），因为转换等非赎回原因导致投资者在销售机构保留的基金份额 余额少于该基金最低保留份额数量限制的，登记机构不作强制赎回处理。 基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的程序及有关限制，但应在调整生效前 在至少一种中国证监会指定的媒体上予以公告。 （九）基金转换的注册登记 1、基金投资人提出的基金转换申请，在当日交易时间内可以撤销，交易时间结束后不得撤销。 2、基金注册登记机构在T+1日内对基金份额持有人基金转换申请进行确认，确认成功后为 基金份额持有人办理相关的注册登记手续。 3、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并最迟于开 始实施前3个工作日予以公告。 （十）拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式 1、除非出现如下情形，基金管理人不得拒绝或暂停接受基金份额持有人的基金转换申请： （1）不可抗力； （2）证券交易所在交易时间非正常停市； 35 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 （4）暂停估值； （5）法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。 如果基金份额持有人的基金转换申请被拒绝，基金份额持有人持有的原基金份额不变。 2、发生上述情形之一的，基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。 3、发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项，但基金管理人有正当理由认为需要拒绝或 暂停接受基金转换申请的，应当报中国证监会备案。 4、暂停基金转换，基金管理人应立即在至少一种指定媒体上公告。 5、暂停期结束，基金管理人应当公告最新的基金收益和转份额的情况。 如果发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日在至少一种指定信息披露媒体上刊 登基金重新开放基金转换的公告，并公告最新的基金收益情况。 如果发生暂停的时间超过1日但少于两周，暂停结束，重新开放基金转换时，基金管理人应 提前1个工作日在至少一种指定媒体刊登基金重新开放基金转换的公告，并在重新开放基金转换 日公告最新的基金收益情况。 如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次； 当连续暂停时间超过两个月时，可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结束，重新开放基 金转换时，基金管理人应提前3个工作日在至少一种指定媒体上连续刊登基金重新开放基金转换 的公告，并在重新开放基金转换日公告最新的基金收益的情况。 36 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 （一）投资目标 本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 （二）投资范围 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金还可投资于国 内依法发行上市的非标的指数成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、 债券（国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资 券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会 允许投资的债券）、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、债券回购、货币市 场工具、股指期货、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将 其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。本 基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金（不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。股指 期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 （三）投资策略 本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争 将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪 误差控制在4%以内。 1、资产配置策略 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指 期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等） 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。为更好地实现投资目标，基金还可 投资于非标的指数成份股、债券、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、权证以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 37 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 1）投资组合的投资方式 本基金可以通过申购赎回代理券商以成份股实物形式申购及赎回目标ETF基金份额，也可以 通过券商在二级市场上买卖目标ETF基金份额。本基金将根据开放日申购赎回情况、综合考虑流 动性、成本、效率等因素，决定目标ETF的投资方式。通常情况下，本基金以申购和赎回为主： 当收到净申购时，本基金构建股票组合、申购目标ETF；当收到净赎回时，本基金赎回目标ETF、 卖出股票组合。对于股票停牌或其他原因导致基金投资组合中出现的剩余成份股，本基金将选择 作为后续实物申购目标ETF 的基础证券或者择机在二级市场卖出。本基金在二级市场上买卖目标 ETF基金份额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的。 2）投资组合的调整 本基金将根据申购和赎回情况，结合基金的现金头寸管理，对基金投资组合进行调整，从而 有效跟踪标的指数。 3、股票投资策略 本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资，采用被动式指数化投资的方法进行日 常管理。针对我国证券市场新股发行制度的特点，本基金将参与一级市场新股认购。 4、债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的 债券，债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。 5、资产支持证券投资策略 在严格控制投资风险的前提下，本基金将从信用风险、流动性风险、利率风险、税收因素和 提前还款因素等方面综合评估资产支持证券的投资品种，选择低估的品种进行投资。 6、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易 活跃的股指期货合约，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指 数，实现投资目标。 7、其他金融工具投资策略 在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进 行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，更好地实现本基金的投资目标。本基金 38 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 的，不得应用于投机交易目的，或用作杆杠工具放大基金的投资。 （四）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金持有的目标ETF的比例不得低于基金资产净值的90%； （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资 产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政 府债券； （3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%； （4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%； （5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%； （6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； （7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； （8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规 模的10%； （9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其 各类资产支持证券合计规模的10%； （10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支 持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以 全部卖出； （11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所 申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； （13）基金总资产不得超过基金净资产的140%； （14）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求： 1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%； 2）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金 39 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基 金合同关于股票投资比例的有关约定； 5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易 日基金资产净值的20%； （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券 市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例 限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交 易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （17）法律法规及《基金合同》约定的其他投资比例限制。 除上述第（2）、（10）、（15）、（16）项外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、 基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标ETF暂停申购、赎回或 二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金 管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的， 从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关 约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基 金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖除目标ETF以外的其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 40 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其 有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应 当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健 全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的 同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管机构取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当 程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 （五）标的指数与业绩比较基准 本基金的标的指数为中证全指证券公司指数 本基金的业绩比较基准为：中证全指证券公司指数收益率×95％＋人民币银行活期存款利率 （税后）×5％ 由于本基金为目标ETF的联接基金，与目标ETF具有相似的投资目标，因此本基金采用上述 业绩比较基准。 如果目标ETF变更标的指数，或指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权，或 标的指数由其他指数替代，或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为原标的 指数不宜继续作为业绩比较基准的组成部分，本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则， 在履行适当程序后变更本基金的业绩比较基准并及时公告。若变更标的指数对基金投资范围和投 资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项），则无需召开基金份 额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后变更标的指数和业绩比较基准，报中国证 监会备案并及时公告。 （六）风险收益特征 本基金为ETF联接基金，目标ETF为指数型基金，本基金的预期风险与预期收益高于混合型 基金、债券型基金与货币市场基金，并且具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似 的风险收益特征。 （七）目标ETF发生相关变更情形时的处理 目标ETF出现下述情形之一的，本基金将在履行适当程序后由投资于目标ETF的联接基金变 41 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 （1）目标ETF交易方式发生重大变更致使本基金的投资策略难以实现； （2）目标ETF终止上市； （3）目标ETF基金合同终止； （4）目标ETF的基金管理人发生变更（但变更后的本基金与目标ETF的基金管理人相同的除 外）。 若目标ETF变更标的指数，本基金将在履行适当程序后相应变更标的指数且继续投资于该目 标ETF。但目标ETF召开基金份额持有人大会审议变更目标ETF标的指数事项的，本基金的基金 份额持有人可出席目标ETF基金份额持有人大会并进行表决，目标ETF基金份额持有人大会审议 通过变更标的指数事项的，本基金可不召开基金份额持有人大会相应变更标的指数并仍为该目标 ETF的联接基金。 （八）基金管理人代表基金行使股东权利和债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利和债权人权利，保护基金份额持 有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利 益。 （九）基金的投资组合报告 本投资组合报告所载数据截至2019年6月30日，本报告中所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 1权益投资5,940.000.00 其中：股票5,940.000.002基金投资237,091,980.0089.533固定收益投资-- 其中：债券-- 资产支持证券-- 4贵金属投资-- 5金融衍生品投资-- 6买入返售金融资产-- 42 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 金融资产 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 金融资产 -- 7银行存款和结算备付金合计24,409,853.519.228其他资产3,304,835.621.259合计264,812,609.13100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 (1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A农、林、牧、渔业-- B采矿业-- C制造业-- D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 -- E建筑业-- F批发和零售业-- G交通运输、仓储和邮政业-- H住宿和餐饮业-- I 信息传输、软件和信息技术服务 业 -- J金融业5,940.000.00K房地产业-- L租赁和商务服务业-- M科学研究和技术服务业-- N水利、环境和公共设施管理业-- O居民服务、修理和其他服务业-- P教育-- Q卫生和社会工作-- R文化、体育和娱乐业-- S综合-- 合计5,940.000.00 (2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码股票名称数量（股）公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1601198东兴证券5005,940.000.00 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 43 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 序 号 基金名称 基金类 型 运作方 式 管理人公允价值（人民币元） 占基金资产 净值比例 (%) 1券商ETF指数型 交易型 开放式 华宝基金 管理有限 公司 237,091,980.0091.68 10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未投资股指期货。 （2）本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。 11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 （3）本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 44 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 （1）券商ETF联接基金截至2019年6月30日持仓前十名证券中的华泰证券（601688）于 2018年9月30日收到中国银行间市场交易商协会警告处分，由于公司存在：作为“某发行人2018 年度第五期非公开定向债务融资工具”牵头主承销商，项目发行过程中，公司及相关工作人员存 在违反银行间市场相关自律管理规则的行为，扰乱市场秩序；同时，华泰证券在债务融资工具项 目管理、内部审批、质量控制等方面存在缺陷，内部控制机制运行不良；给予华泰证券警告处分， 责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。 券商ETF联接基金截至2019年6月30日持仓前十名证券中的太平洋（601099）于2019年1 月26日收到云南证监局整改通知。由于公司存在：公司上报的证券公司监管综合表里风险指标中 的“单一客户融资业务规模与净资本的比例”指标不符合监管规定标准。 券商ETF联接基金截至2019年6月30日持仓前十名证券中的中原证券（601375）于2018 年8月3日收到中国证监会的处罚决定，由于公司存在：在担任天津丰利收购杰能科技项目财务 顾问时，未能发现天津丰利使用上市公司关联方杰能科技的资金用于收购其股权。中国证监会认 为，中原证券上述行为违反《证券法》第一百七十三条的规定，构成《证券法》第二百二十三条 “证券服务机构未勤勉尽责，所制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”所述 情形；没收中原证券业务收入10万元，并处30万元的罚款。 券商ETF联接基金截至2019年6月30日持仓前十名证券中的国金证券（600109）于2018 年8月16日收到贵州证监局警示。由于公司存在：毕节市碧海新区建设投资有限责任公司将“15 碧海债”募集资金7.93亿元、“16碧海01”和“16碧海02”募集资金4.01亿元转借给毕节市 开源建设投资（集团）有限公司。国金证券作为债券受托管理人,未按照《公司债券受托管理人执 业行为准则》第十三条规定和《债券受托管理协议》第四条约定，督促发行人遵守《公司债券发 行与交易管理办法》第十五条规定，该行为违反了《公司债券发行与交易管理办法》第七条、第 五十二条的规定。 本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资 价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金 投资的前十名证券的其余六名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。 （2）本基金本报告期末未持有股票投资。 （3）其他资产构成 序号名称金额（元） 45 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 存出保证金48,955.242应收证券清算款140,180.003应收股利- 4应收利息4,279.685应收申购款3,111,420.706其他应收款- 7待摊费用- 8其他- 9合计3,304,835.62 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 46 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 本基金业绩数据为截止2019年6月30日的数据，本报告中所列数据未经审计。 1、本报告期A类基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③②-④ 2018/06/27-2018/12/31-1.15%1.68%-3.36%1.93%2.21%-0.25% 2019/01/01-2019/06/3036.46%2.48%36.51%2.64%-0.05%-0.16% 2018/06/27-2019/06/3034.89%2.10%31.93%2.30%2.96%-0.20%（未完）  |