嘉实中小企业量化活力：嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第2号)
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证 券投资基金更新招募说明书摘要 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证 券投资基金更新招募说明书摘要 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 重要提示 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证 监会2015年10月27日证监许可[2015]2380号《关于准予嘉实中小企业量化活力灵活配置 混合型证券投资基金注册的批复》注册募集，并于2016年12月8日经机构部函[2016]3122 号《关于嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》确认。 本基金基金合同于2017年7月4日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基金。 投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定 基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为 基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同 的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有 权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合 同。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2019年7月4 日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年6月30日（未经审计），特别事项注明除外。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） 名称嘉实基金管理有限公司 注册地址中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元 办公地址北京市建国门北大街8号华润大厦8层 法定代表人经雷 成立日期1999年3月25日 注册资本1.5 亿元 股权结构中诚信托有限责任公司40%，DWSInvestments Singapore Limited30%，立 信投资有限责任公司30%。 存续期间持续经营 电话（010）65215588 传真（010）65185678 联系人胡勇钦 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于1999年3月25 日成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总 部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公 司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。 （二）主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员情况 牛成立先生，联席董事长，经济学硕士，中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机 构监管司副处长、处长；中国银行厦门分行党委委员、副行长（挂职）；中国银行业监督管 理委员会（下称银监会）非银行金融机构监管部处长；银监会新疆监管局党委委员、副局长； 银监会银行监管四部副主任；银监会黑龙江监管局党委书记、局长；银监会融资性担保业 务工作部（融资性担保业务监管部际联席会议办公室）主任；中诚信托有限责任公司党委委 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） 赵学军先生，董事长，党委书记，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计 所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期 货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至2017年12 月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理，2017年12月起任公司董事长。 朱蕾女士，董事，硕士研究生，中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员； 国都证券有限责任公司研究部高级经理；中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官；现任 中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理；兼任中诚国际资本有限公司总经理、 深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。 韩家乐先生，董事，1990年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。1990年2月 至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今，任北京德恒有限责任公 司总经理；2001年11月至今，任立信投资有限责任公司董事长。 MarkH.Cullen先生，董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾 任达灵顿商品(DarlingtonCommodities)商品交易主管，贝恩(Bain&Company)期货与商品 部负责人，德意志银行（纽约）全球股票投资部首席运营官、MD，德意志资产管理（纽约） 全球首席运营官、MD，德意志银行（伦敦）首席运营官，德意志银行全球审计主管。现任 DWS Management GmbH执行董事、全球首席运营官。 高峰先生，董事，美国籍，美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利 息衍生品副总裁，美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自1996年加入德意志银行以 来，曾任德意志银行（纽约、香港、新加坡）董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长，2008年至今任德意志银行（中国）有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。 王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建 设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师， 美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。2004 至今任万盟并购集团董事长。 汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士，清华大学法学院教授、清华大学商法研 究中心副主任、《清华法学》副主编，汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成 员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现兼任上海证 券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。 王瑞华先生，独立董事，管理学博士，会计学教授，注册会计师，中共党员。曾任中 央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012年12月起担任中央财经大学商学 院院长兼MBA教育中心主任。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） 张树忠先生，监事长，经济学博士，高级经济师，中共党员。曾任华夏证券公司投资 银行部总经理、研究发展部总经理；光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理 总监；光大保德信基金管理公司董事、副总经理；大通证券股份有限公司副总经理、总经 理；大成基金管理有限公司董事长，中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执 行官；中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副 书记、总裁，兼任中诚资本管理（北京）有限公司董事长。 穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任 立信投资有限公司财务总监。 曾宪政先生，监事，法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团，2003年 10月至2008年6月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。2008年7月至今，就职 于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。 罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000年7月至2004年8月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004年9月至2006年1月任平泰人寿保险股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006年2月至2007年10月任上海浦东发展银行北京分行法务经理，2007年10 月至2010年12月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010年12月加入嘉实基金 管理有限公司,现任稽核部执行总监。 宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1981年6月至1996年10 月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998 年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管 理有限公司，历任督察员和公司副总经理。 王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆 通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理 有限公司法律部总监。 2、基金经理 （1）现任基金经理 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） （2）历任基金经理 张自力先生，管理时间为2017年7月4日至2018年9月20日；张楠先生，管理时间 为2018年7月13日至2019年8月1日。 3、股票投资决策委员会 股票投资决策委员会的成员包括：公司股票投资业务联席CIO邵健先生，公司总经理 经雷先生，各策略组投资总监邵秋涛先生、张金涛先生、胡涛先生、谭丽女士，研究部执 行总监张丹华先生。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行， 总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于2007 年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） 2017年，本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”，美国《环球金 融》“2017最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字银行”、“2017 年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年 度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017全球银行1000 强”中列第2位；在美国《财富》“2017年世界500强排行榜”中列第28名。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保 险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨 境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有 托管运营中心上海分中心，共有员工315余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师 事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 2、主要人员情况 纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、 信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其 拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分行 国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客 户服务和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会计 部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、 战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理 经验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事 海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有 丰富的客户服务和业务管理经验。 3、基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客 户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切 实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展， 中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、 社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） （二）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规 章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证 基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的 合法权益。 2、内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托 管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业 务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 3、内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位 职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格； 业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、 存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理， 实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止 人为事故的发生，技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自 行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对 基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投 资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人 对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 （1）每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情 况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况 核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） （3）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行 解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 （1）嘉实基金管理有限公司直销中心 办公地址北京市东城区建国门南大街7号北京万豪中心D座12层 电话（010）65215588传真（010）65215577 联系人赵佳 （2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心 办公地址上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元 电话（021）38789658传真（021）68880023 联系人邵琦 （3）嘉实基金管理有限公司成都分公司 办公地址成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座2单元21层04-05 单元 电话（028）86202100传真（028）86202100 联系人王启明 （4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司 办公地址深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦16层 电话0755-84362200传真（0755）25870663 联系人陈寒梦 （5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司 办公地址青岛市市南区山东路6 号华润大厦3101 室 电话（0532）66777997传真（0532）66777676 联系人胡洪峰 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） 办公地址杭州市江干区四季青街道钱江路1366 号万象城2 幢1001A 室 电话（0571）88061392传真（0571）88021391 联系人王振 （7）嘉实基金管理有限公司福州分公司 办公地址福州市鼓楼区五四路137号信合广场801A单元 电话（0591）88013670传真（0591）88013670 联系人吴志锋 （8）嘉实基金管理有限公司南京分公司 办公地址南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室 电话（025）66671118传真（025）66671100 联系人徐莉莉 （9）嘉实基金管理有限公司广州分公司 办公地址广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心裙楼103、203单元 电话（020）62305005传真（020）62305005 联系人周炜 2、代销机构 序号代销机构名称代销机构信息 1中国工商银行股份有限公司办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人:陈四清 联系人:杨菲 传真:010-66107914 客服电话:95588 网 址:http://www.icbc.com.cn,http://www.icbc-ltd.com2中国银行股份有限公司办公地址：中国北京市复兴门内大街1号 法定代表人:刘连舸 电话:(010)66596688 传真:(010)66594946 客服电话:95566 网址:http://www.boc.cn3中国建设银行股份有限公司办公地址：北京市西城区金融大街25号 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） :田国立 客服电话:95533 网址:http://www.ccb.com 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） :田国立 客服电话:95533 网址:http://www.ccb.com4招商银行股份有限公司办公地址：深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人:李建红 联系人:季平伟 电话:（0755）83198888 传真:（0755）83195050 客服电话:95555 网址:http://www.cmbchina.com5中信银行股份有限公司办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号 法定代表人:李庆萍 联系人:丰靖 客服电话:95558 网址:http://www.citicbank.com6上海银行股份有限公司办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人:金煜 联系人:汤征程 电话:021-68475888 传真:021-68476111 客服电话:95594 网址:http://www.bosc.cn7北京农村商业银行股份有限公 司 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街16号 法定代表人:王金山 联系人:王薇娜 电话:(010)85605006 传真:(010)85605345 客服电话:96198 网址:http://www.bjrcb.com8青岛银行股份有限公司办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼 法定代表人:郭少泉 联系人:徐伟静 电话:0532-68629925 传真:0532-68629939 客服电话:96588(青岛)、4006696588(全国) 网址:http://www.qdccb.com/ 9乌鲁木齐银行股份有限公司办公地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号 法定代表人:任思宇 联系人:何佳 电话:(0991)8824667 传真:(0991)8824667 客服电话:(0991)96518 网址:http://www.uccb.com.cn10苏州银行股份有限公司办公地址：江苏省苏州工业园区钟园路728号 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） :王兰凤 联系人:熊志强 电话:0512-69868390 传真:0512-69868370 客服电话:0512-96067 网址:http://www.suzhoubank.com 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） :王兰凤 联系人:熊志强 电话:0512-69868390 传真:0512-69868370 客服电话:0512-96067 网址:http://www.suzhoubank.com11四川天府银行股份有限公司办公地址：四川省南充市顺庆区滨江中路一段97 号26栋 法定代表人:邢敏 联系人:樊海波 电话:028-67676033 传真:028-67676033 网址:http://www.tf.cn12福建海峡银行股份有限公司办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道358号 海峡银行大厦 法定代表人:俞敏 联系人:吴白玫 电话:0591-87838759 传真:0591-87388016 客服电话:4008939999 网址:http://www.fjhxbank.com13青岛农村商业银行股份有限公 司 办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号1号楼 法定代表人:刘仲生 联系人:李洪姣 电话:0532-66957228 传真:0532-85933730 客服电话:400-11-96668 网址:http://www.qrcb.com.cn14桂林银行股份有限公司办公地址：桂林市中山南路76号 法定代表人:王能 联系人:周佩玲 传真:0773-3851691 客服电话:4008696299 网址:http://www.guilinbank.com.cn15江苏紫金农村商业银行股份有 限公司 办公地址：南京市建邺区江东中路381号 法定代表人:张小军 联系人:游丹 电话:025-88866645 传真:025-88866724 客服电话:96008 网址:http://www.zjrcbank.com/ 16诺亚正行基金销售有限公司办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋 法定代表人:汪静波 联系人:张裕 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） :021-38509735 传真:021-38509777 客服电话:400-821-5399 网址:http://www.noah-fund.com 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） :021-38509735 传真:021-38509777 客服电话:400-821-5399 网址:http://www.noah-fund.com17深圳众禄基金销售股份有限公 司 办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股 置地大厦8楼801 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 客服电话:4006-788-887 网址:http://www.jjmmw.com;https://www.zlfund.cn18上海天天基金销售有限公司办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座 法定代表人:其实 联系人:潘世友 电话:021-54509977 传真:021-64385308 客服电话:95021 网址:http://www.1234567.com.cn19上海好买基金销售有限公司办公地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2 楼 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 电话:021-20613999 传真:021-68596916 客服电话:4007009665 网址:https://www.howbuy.com/ 20上海长量基金销售投资顾问有 限公司 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴 金融服务广场二期11层 法定代表人:张跃伟 联系人:单丙烨 电话:021-20691869 传真:021-20691861 客服电话:400-089-1289 网址:http://www.erichfund.com21浙江同花顺基金销售有限公司办公地址：浙江省杭州市西湖区古荡街道 法定代表人:吴强 联系人:林海明 传真:0571-86800423 客服电话:4008-773-772 网址:http://www.5ifund.com22北京展恒基金销售股份有限公 司 办公地址：北京市朝阳区安苑路15号邮电新闻大 厦 法定代表人:闫振杰 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） :李静如 电话:010-59601366-7024 客服电话:4008886661 网址:http://www.myfund.com 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） :李静如 电话:010-59601366-7024 客服电话:4008886661 网址:http://www.myfund.com23上海利得基金销售有限公司办公地址：上海宝山区蕴川路5475号1033室 法定代表人:李兴春 联系人:曹怡晨 电话:021-50583533 传真:021-50583633 客服电话:400-921-7755 网址:http://www.leadfund.com.cn24嘉实财富管理有限公司办公地址：上海市浦东新区世纪大道八号国金中心 二期53楼 法定代表人:赵学军 联系人:景琪 电话:021-20289890 传真:021-20280110 客服电话:400-021-8850 网址:http://www.harvestwm.cn25宜信普泽(北京)基金销售有限 公司 办公地址：北京市朝阳区建国路88号楼15层1809 法定代表人:戎兵 联系人:魏晨 电话:010-52413385 传真:010-85894285 客服电话:400-6099-200 网址:http://www.yixinfund.com26众升财富(北京)基金销售有限 公司 办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号 楼3201内3201单元 法定代表人:李招弟 联系人:高晓芳 电话:010-59393923 传真:010-59393074 客服电话:400-876-9988 网址:http://www.wy-fund.com27深圳腾元基金销售有限公司办公地址：深圳市福田区华富街道深南中路4026 号田面城市大厦18层b 法定代表人:曾革 联系人:鄢萌莎 电话:0755-33376922 传真:0755-33065516 客服电话:4006877899 网址:http://www.tenyuanfund.com28北京恒天明泽基金销售有限公 司 办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号嘉盛 中心30层 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） :周斌 联系人:侯艳红 电话:010-53572363 传真:010-59313586 客服电话:400-8980-618 网址:http://www.chtfund.com/ 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） :周斌 联系人:侯艳红 电话:010-53572363 传真:010-59313586 客服电话:400-8980-618 网址:http://www.chtfund.com/ 29北京植信基金销售有限公司办公地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼 106室-67 法定代表人:于龙 联系人:吴鹏 电话:010-56075718 传真:010-67767615 客服电话:400-680-2123 网址:http://www.zhixin-inv.com30北京广源达信基金销售有限公 司 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦 项中心B座19层 法定代表人:齐剑辉 联系人:王英俊 电话:010-57298634 传真:010-82055860 客服电话:4006236060 网址:http://www.niuniufund.com31上海汇付基金销售有限公司办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场 19楼 法定代表人:金佶 联系人:陈云卉 电话:021-33323998 传真:021-33323837 客服电话:400-820-281932上海中正达广基金销售有限公 司 办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 法定代表人:黄欣 联系人:戴珉微 电话:021-33768132 传真:021-33768132*802 客服电话:400-6767-523 网址:http://www.zzwealth.cn33北京虹点基金销售有限公司办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙 房2层222单元 法定代表人:郑毓栋 联系人:姜颖 电话:13522549431 传真:010-65951887 客服电话:400-068-1176 网址:http://www.hongdianfund.com 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） 大泰金石基金销售有限公司办公地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体 中心现代五项馆2105室 法定代表人:袁顾明 联系人:朱海涛 电话:15921264785 传真:021-20324199 客服电话:400-928-2266 网址:http://www.dtfortune.com/ 35珠海盈米基金销售有限公司办公地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 法定代表人:肖雯 联系人:黄敏嫦 电话:020-89629019 传真:020-89629011 客服电话:020-89629066 网址:http://www.yingmi.cn36奕丰基金销售有限公司办公地址：深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海德 三道交汇处航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人:TANYIKKUAN 联系人:叶健 电话:0755-89460500 传真:0755-21674453 网址:https://www.ifastps.com.cn/ 37中证金牛(北京)投资咨询有限 公司 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球 财讯中心A座5层 法定代表人:钱昊旻 联系人:仲甜甜 电话:010-59336492 传真:010-59336510 客服电话:010-59336512 网址:http://www.jnlc.com38大连网金基金销售有限公司办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号2F 法定代表人:樊怀东 联系人:于舒 电话:0411-39027828 传真:0411-39027835 客服电话:4000-899-100 网址:http://www.yibaijin.com/ 39中民财富基金销售(上海)有限 公司 办公地址：上海市黄浦区老太平弄88号A、B单 元 法定代表人:弭洪军 联系人:茅旦青 电话:021-33355392 传真:021-63353736 客服电话:400-876-5716 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） :http://www.cmiwm.com/ 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） :http://www.cmiwm.com/ 40万家财富基金销售(天津)有限 公司 办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保 险大厦A座5层 法定代表人:李修辞 联系人:王芳芳 电话:010-59013842/18519215322 传真:010-59013828 网址:http://www.wanjiawealth.com41阳光人寿保险股份有限公司办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙12号1号楼 昆泰国际大厦 法定代表人:李科 联系人:王超 电话:010-59053660 传真:010-59053700 客服电话:95510 网址:http://life.sinosig.com/ 42国泰君安证券股份有限公司办公地址：上海市静安区南京西路768号 法定代表人:杨德红 联系人:芮敏祺 电话:(021)38676666 传真:(021)38670666 客服电话:4008888666 网址:http://www.gtja.com43广发证券股份有限公司办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大 厦 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 电话:（020）87555888 传真:（020）87555305 客服电话:95575或致电各地营业网点 网址:http://www.gf.com.cn44中信证券股份有限公司办公地址：深圳市福田区中心三路8号中信证券大 厦;北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:郑慧 电话:010-60838888 客服电话:95558 网址:http://www.cs.ecitic.com45申万宏源证券有限公司办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人:李梅 联系人:陈宇 电话:021-33388214 传真:021-33388224 客服电话:95523或4008895523 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） :http://www.swhysc.com 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） :http://www.swhysc.com46安信证券股份有限公司办公地址：广东省深圳市福田区金田路4018号安 联大厦35层、28层A02单元 法定代表人:王连志 联系人:陈剑虹 电话:（0755）82825551 传真:（0755）82558355 客服电话:4008001001 网址:http://www.essence.com.cn47中信证券(山东)有限责任公司办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金 融广场1号楼第20层 法定代表人:姜晓林 联系人:焦刚 电话:（0531）89606166 传真:（0532）85022605 客服电话:95548 网址:http://www.zxwt.com.cn48光大证券股份有限公司办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:周健男 联系人:刘晨、李芳芳 电话:（021）22169999 传真:（021）22169134 客服电话:4008888788、10108998 网址:http://www.ebscn.com49广州证券股份有限公司办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金 融中心主塔19层、20层 法定代表人:胡伏云 联系人:林洁茹 电话:020-88836999 传真:020-88836654 客服电话:95396 网址:http://www.gzs.com.cn50申万宏源西部证券有限公司办公地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦 法定代表人:李琦 联系人:王怀春 电话:0991-2307105 传真:0991-2301927 客服电话:4008-000-562 网址:http://www.swhysc.com/index.jsp51中泰证券股份有限公司办公地址：济南市市中区经七路86号 法定代表人:李玮 联系人:许曼华 电话:021-20315290 客服电话:95538 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） :http://www.zts.com.cn 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） :http://www.zts.com.cn52第一创业证券股份有限公司办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦 9、16-20楼 法定代表人:刘学民 联系人:毛诗莉 电话:(0755)23838750 传真:(0755)25838701 客服电话:95358 网址:http://www.firstcapital.com.cn53华福证券有限责任公司办公地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号 7-8层 法定代表人:黄金琳 联系人:张腾 电话:（0591）87383623 传真:（0591）87383610 客服电话:（0591）96326 网址:http://www.hfzq.com.cn/ 54联讯证券股份有限公司办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层 法定代表人:严亦斌 联系人:彭莲 电话:0755-83331195 客服电话:95564 网址:http://www.lxsec.com55宏信证券有限责任公司办公地址：成都市人民南路二段18号川信大厦10 楼 法定代表人:吴玉明 联系人:刘进海 电话:028-86199278 传真:028-86199382 客服电话:4008366366 网址:http://www.hx818.com56中信期货有限公司办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广 场（二期）北座13层1303-1305室、14层 法定代表人:张皓 联系人:刘宏莹 电话:010-60833754 传真:0755-83217421 客服电话:400-990-8826 网址:http://www.citicsf.com57长江证券股份有限公司办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号 法定代表人:李新华 联系人:李良 电话:（027）65799999 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） :（027）85481900 客服电话:95579或4008-888-999 网址:http://www.cjsc.com 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） :（027）85481900 客服电话:95579或4008-888-999 网址:http://www.cjsc.com58万联证券股份有限公司办公地址：广州市天河区珠江东路11号18、19楼 全层 法定代表人:罗钦城 联系人:甘蕾 电话:020-38286026 客服电话:95322 网址:http://www.wlzq.com.cn59渤海证券股份有限公司办公地址：天津市南开区水上公园东路东侧宁汇大 厦A座 法定代表人:王春峰 联系人:蔡霆 电话:(022)28451991 传真:(022)28451892 客服电话:4006515988 网址:http://www.bhzq.com60东吴证券股份有限公司办公地址：江苏省苏州工业园区星阳街5号 法定代表人:范力 联系人:方晓丹 电话:(0512)65581136 传真:(0512)65588021 客服电话:95330 网址:http://www.dwzq.com.cn61信达证券股份有限公司办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人:张志刚 联系人:尹旭航 电话:(010)63081493 传真:(010)63081344 客服电话:95321 网址:http://www.cindasc.com62南京证券股份有限公司办公地址：江苏省南京市江东中路389号 法定代表人:步国旬 联系人:王万君 电话:(025)58519523 传真:(025)83369725 客服电话:95386 网址:http://www.njzq.com.cn63中原证券股份有限公司办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路10 号 法定代表人:菅明军 联系人:程月艳、李昐昐 电话:0371--69099882 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） :0371--65585899 客服电话:95377 网址:http://www.ccnew.com 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） :0371--65585899 客服电话:95377 网址:http://www.ccnew.com64国都证券股份有限公司办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投 资大厦9层10层 法定代表人:翁振杰(代) 联系人:黄静 电话:(010)84183389 传真:(010)84183311 客服电话:400-818-8118 网址:http://www.guodu.com65东海证券股份有限公司办公地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场 18层 法定代表人:朱科敏 联系人:王一彦 电话:(021)20333333 传真:(021)50498825 客服电话:95531;400-888-8588 网址:http://www.longone.com.cn66金元证券股份有限公司办公地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼 法定代表人:王作义 联系人:马贤清 电话:(0755)83025022 传真:(0755)83025625 客服电话:400-8888-228 网址:http://www.jyzq.cn67西部证券股份有限公司办公地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢 10000室 法定代表人:徐朝晖 联系人:梁承华 电话:(029)87416168 传真:(029)87406710 客服电话:95582 网址:http://www.westsecu.com68华龙证券股份有限公司办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰 州财富中心21楼 法定代表人:李晓安 联系人:范坤 电话:（0931）4890208 传真:（0931）4890628 客服电话:95368 网址:http://www.hlzq.com69国金证券股份有限公司办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号 成证大厦16楼 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） :冉云 联系人:刘婧漪、贾鹏 电话:028-86690057、028-86690058 传真:028-86690126 客服电话:95310 网址:http://www.gjzq.com.cn 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） :冉云 联系人:刘婧漪、贾鹏 电话:028-86690057、028-86690058 传真:028-86690126 客服电话:95310 网址:http://www.gjzq.com.cn70华融证券股份有限公司办公地址：北京朝阳门北大街18号中国人保寿险 大厦18层 法定代表人:祝献忠 联系人:李慧灵 电话:010-85556100 传真:010-85556088 客服电话:400-898-4999 网址:http://www.hrsec.com.cn 71腾安基金销售(深圳)有限公司办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海 大厦15楼 法定代表人:刘明军 联系人:谭广锋 电话:0755-86013388-80618 传真:- 客服电话:95017 网址:http://www.tenganxinxi.com或 http://www.txfund.com72北京百度百盈基金销售有限公 司 办公地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层 101 法定代表人:张旭阳 联系人:杨琳 电话:010-61952702 传真:010-61951007 客服电话:9505573蚂蚁(杭州)基金销售有限公司办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙 时代广场B座12楼 法定代表人:祖国明 联系人:韩爱彬 电话:021-60897840 传真:0571-26697013 客服电话:4000-766-123 网址:http://www.fund123.cn74北京新浪仓石基金销售有限公 司 办公地址：北京市海淀区北四环西路58号理想国 际大厦906室 联系人:付文红 电话:010-62676405 传真:010-62676582 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） :010-62675369 网址:http://www.xincai.com 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） :010-62675369 网址:http://www.xincai.com75上海万得基金销售有限公司办公地址：中国（上海）浦东新区福山路33号9 楼 法定代表人:王廷富 联系人:姜吉灵 电话:021-68882280 传真:021-68882281 客服电话:400-821-0203 网址:https://www.520fund.com.cn/ 76凤凰金信(银川)基金销售有限 公司 办公地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万 寿路142号14层办公房 法定代表人:程刚 联系人:张旭 电话:010-58160168 传真:010-58160173 客服电话:400-810-55919 网址:http://www.fengfd.com/ 77和耕传承基金销售有限公司办公地址：郑州市郑东新区东风东路康宁街北6号 楼6楼602、603房间 法定代表人:李淑慧 联系人:裴小龙 电话:0371-855183954000-555-671 传真:0371-85518397 网址:HGCCPB.COM78北京肯特瑞基金销售有限公司办公地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼 22层2603-06 法定代表人:江卉 联系人:江卉 电话:4000988511 传真:010-89188000 客服电话:010-89188462 网址:http://fund.jd.com79北京蛋卷基金销售有限公司办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼 2单元21层222507 法定代表人:钟斐斐 联系人:侯芳芳 电话:010-61840688 传真:010-61840699 客服电话:400-159-9288 网址:http://www.ncfjj.com （二）注册登记机构 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） 嘉实基金管理有限公司 住所中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53 层09-11单元 办公地址北京市建国门北大街8号华润大厦8层 法定代表人经雷 联系人彭鑫 电话（010）65215588 传真（010）65185678 （三）律师事务所和经办律师 名称上海市源泰律师事务所 住所、办公地址上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人廖海联系人刘佳 电话（021）51150298-827传真（021）51150398 经办律师廖海、刘佳 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大 厦507单元01室 办公地址上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心 11楼 法定代表人李丹联系人张勇 电话（021）23238888传真（021）23238800 经办注册会计师薛竞、张勇 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） 本基金名称：嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型：契约型开放式 六、基金的投资目标 本基金采用积极、主动的量化投资策略，以中小企业经营、发展和创新的内在活力为 研究基础，通过系统的专业性研究分析，积极挖掘符合经济规律及产业发展规律的优质中 小企业所蕴含的投资机会，在严控投资风险的条件下，追求基金资产的稳健增值。 七、基金的投资范围 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的 股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含 分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、 中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、大额存单、银行存款等固定收益类资产以 及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的 相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0-95%，本基金投资于本基金 界定的中小企业类股票占非现金基金资产的比例不低于80%；在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、权证及其他 金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 八、基金的投资策略 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） 1、大类资产配置 本基金重点配置股票资产，同时将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个角度进 行综合分析，在控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金和法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他品种等各类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市 场时机的变化适时进行动态调整。 2、股票投资策略 （1）中小企业的定义 本基金每半年对中证500指数成分股按总市值自小到大进行排序，剔除ST、*ST类股票， 全市场A股总市值小于等于中证500指数成分股中最大市值的所有股票，称之为中小企业类 股票。对于未纳入最近一次排序范围的股票（如未上市新股、长期停盘股票等），如果本基 金管理人预计的总市值可满足以上标准，将纳入本次排序范围。 本基金对于中小企业股票的界定方式将随中国证券市场未来的发展与变革情况作出相 应的调整。 （2）多层次的量化投资策略 本基金管理人认为,中小企业活力是指中小企业作为市场经济的参与者，遵循客观的经 济规律，在参与市场经济活动的过程中，发挥自身的优势特征如变革精神、主动性以及创 新性，在市场经济活动中呈现出来一种良性循环的企业发展模式。 以中小企业活力为基础研究对象，融合金融理论和数量统计分析，采用综合评级的模 式分析优势中小企业投资群体的行为特征，通过对量化投资因子的数量研究，把握中小企 业活力动态变化的本质规律和演化过程，为投资实践提供有效的决策依据。 A. 中小企业的投资价值分析 中小企业的投资价值受到宏观经济形势、国家产业政策、行业自身基本面等多种因素 的共同影响，本基金通过对中小企业群体性活力特征的梳理，将分析经济周期的不同阶段 对中小企业投资价值的影响，并利用综合评级的模式系统分析国家产业政策、消费者需求 变化、行业技术发展趋势等因素，研判中小企业的投资价值。本基金将重点关注具有优势 投资价值的中小企业进行长期投资。 B. 中小企业的成长性分析 本基金充分利用综合评级的分析模式，研判中小企业所处的生命周期阶段，重点配置 处于成长期与成熟期的中小企业，对处于幼稚期的中小企业保持积极跟踪，对处于衰退期 的中小企业则予以回避。将自上而下和自下而上的分析模式相结合，通过细分中小企业的 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） C. 中小企业的创新力分析 随着经济增长方式的转变和产业结构的升级，居民的需求也会发生变化，为了能适应 居民需求的变化，中小企业需要具有一定的创新能力，才能不断满足居民健康和优质生活 需求。本基金利用综合评价的分析模式，对基于差异化战略的中小企业创新能力进行由点 到面的系统分析，筛选出具有创新能力的中小企业产业集群，在此基础上，优选出财务品 质优秀、成长性良好、价值低估的中小企业群体性创新组合，构建本基金的股票投资组 合。 D. 中小企业的经营质量分析 本基金对中小企业的经营质量进行系统分析。主要关注分析中小企业是否为行业领先， 其企业净利润增长率及主营业务的市场占有率是否高于上市公司平均水平、行业平均水平 等方面。在综合评价的分析框架内，重点关注未来经济驱动中具有稳定经营质量特征的中 小企业产业集群。此外，本基金还通过量化分析模式，对企业的资产重组、收购兼并等经 营事件进行群体性事件分析。 E. 中小企业的管理模式及企业文化分析 良好的企业管理模式及企业文化是中小企业持续、健康发展的基础。本基金利用综合 评价的分析模式，从股权结构的合理性、信息披露的质量、激励机制的有效性、关联交易 的公允性、管理层和股东的利益是否协调和平衡、是否具有清晰的发展战略、企业文化是 否具有凝聚力等方面，对中小企业的企业管理模式及企业文化进行系统分析，优选具有稳 定企业管理模式及优秀企业文化的中小企业进行长期投资。 （3）构建最优的投资组合 在对中小企业群体性活力特征进行系统分析的基础上，考虑中小企业的行业竞争优势、 国家产业政策等影响因素，在有效管理投资风险的条件下，构建资产组合。 3、债券投资策略 本基金在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及 不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结构分布策略为主，以 收益率曲线策略、利差策略等为辅，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 4、中小企业私募债券投资策略 本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制，通过对投资单只中小企业私募 债券的比例限制，严格控制风险，对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风 险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估，并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产 流动性造成的影响，通过信用研究和流动性管理后，决定投资品种。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） 5、衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束，合理利用股指期货、 权证等衍生工具，利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值， 控制下跌风险，实现保值和锁定收益。 6、资产支持证券投资策略 本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等 因素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化 对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合 运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险 的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期 获得长期稳定收益。 7、风险管理策略 本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如Barra多因子模型、风险预算模型等，并结 合公司现有的风险管理流程，在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险，并通过调 整投资组合的风险结构，来优化基金的风险收益匹配。 具体而言，在大类资产配置策略的风险控制上，由投资决策委员会及宏观策略研究小 组进行监控；在个股投资的风险控制上，本基金将严格遵守公司的内部规章制度，控制单 一个股投资风险。 8. 投资决策依据和决策程序 （1）投资决策依据 ·法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有 关规定。 ·宏观经济和上市公司的基本面数据。 ·投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内， 选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。 （2）投资决策程序 本基金采用投资决策委员会领导下的量化投资决策投资流程。 ·投资决策委员会：投资决策委员会根据本基金的投资目标和投资模式，审核并判 断基金经理提出的量化投资决策或重大资产配合方案。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） 量化投资总监：量化投资总监在投资决策委员会授权和认可的投资范围内，负责 评估审核量化投资策略的可行性、科学性以及有效性，形成有效的量化投资策略，监督量 化投资策略的执行，并组织、管理、协调量化投资的研究工作。 ·量化基金经理：量化基金经理根据量化投资策略的分析框架，严格纪律化执行量 化投资策略，确保量化投资策略可以高效执行，实现量化投资的既定目标，并根据量化策 略的执行效果进行有效评估，持续改进量化投资策略。 风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并授权风险控制小 组进行日常跟踪，出具风险分析报告。监察稽核部对本基金投资过程进行日常监督。 九、基金业绩比较基准 中证1000指数*95%+中证综合债券指数*5% 中证1000指数是由中证指数有限公司编制，其成份股是选择中证800指数样本股之外 规模偏小且流动性好的1000只股票组成，与沪深300和中证500等指数形成互补。中证 1000指数成份股的平均市值及市值中位数较中小板指、创业板指、中证500指数相比都更 小，更能综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况。而中证综合债券指数是综合反 映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数。 能够反映债券市场总体走势，适合作为本基金的债券投资业绩比较基准。 如果相关法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准 推出，经基金管理人与基金托管人协商，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较 基准并及时公告，而无须召开基金份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股 票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） 1. 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 1 权益投资96,063,853.2691.47 其中：股票96,063,853.2691.472 基金投资-- 3 固定收益投资5,203,120.004.95 其中：债券5,203,120.004.95 资产支持证券-- 4 贵金属投资-- 5 金融衍生品投资-- 6 买入返售金融资产-- 其中：买断式回购 的买入返售金融资 产 -- 7 银行存款和结算备 付金合计 3,413,342.123.258 其他资产342,796.870.339 合计105,023,112.25100.00 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A农、林、牧、渔业2,273,265.602.17B采矿业1,837,668.101.76C制造业62,760,208.0060.03D 电力、热力、燃气 及水生产和供应业 1,667,352.001.59E建筑业2,873,068.002.75F批发和零售业5,054,596.004.83G 交通运输、仓储和 邮政业 1,495,067.001.43H住宿和餐饮业-- I 信息传输、软件和 信息技术服务业 7,362,757.567.04J金融业516,436.000.49K房地产业5,031,028.004.81L租赁和商务服务业35,775.000.03M 科学研究和技术服 务业 1,570,476.001.50N 水利、环境和公共 设施管理业 242,186.000.23 29 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） 居民服务、修理和 其他服务业 -- P教育126,522.000.12Q卫生和社会工作504,210.000.48R 文化、体育和娱乐 业 354,552.000.34S综合2,358,686.002.26 合计96,063,853.2691.88 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 300502新易盛61,1001,498,172.001.432 600495晋西车轴304,9001,445,226.001.383 603118共进股份155,4001,439,004.001.384 600745闻泰科技43,3151,438,924.301.385 600456宝钛股份62,5001,425,625.001.366 600728佳都科技144,5001,423,325.001.367 601666平煤股份339,5001,419,110.001.368 603160汇顶科技10,1001,401,880.001.349 000517荣安地产456,3001,400,841.001.3410 002605姚记扑克130,9001,374,450.001.31 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％） 1 国家债券-- 2 央行票据-- 3 金融债券5,203,120.004.98 其中：政策性金融债5,203,120.004.984 企业债券-- 5 企业短期融资券-- 6 中期票据-- 7 可转债（可交换债）-- 8 同业存单-- 9 其他-- 10 合计5,203,120.004.98 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净值 序号债券代码债券名称数量(张) 公允价值（元） 比例（％） 1 108603国开1804 52,0005,203,120.004.98 注：报告期末，本基金仅持有上述1支债券。 30 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码名称持仓量（买/卖）合约市值(元) 公允价值 变动（元） 风险说明 IC1909 IC1909 1962,720.0017,680.00- 公允价值变动总额合计（元）17,680.00 股指期货投资本期收益（元）26,718.45 股指期货投资本期公允价值变动（元）17,680.00 (2) 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃、 超额收益显著的股指期货合约进行投资。 本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。 10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 11. 投资组合报告附注 (1) 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 (2) 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） 序 号 名称金额（元） 1 存出保证金141,598.782 应收证券清算款- 3 应收股利- 4 应收利息131,738.765 应收申购款69,459.336 其他应收款- 7 待摊费用- 8 其他- 9 合计342,796.87 (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 十二、基金业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③②-④ 2017年7 月4日（基 金合同生 效日）至 2017年12 月31日 -4.60%0.47%1.08%0.77%-5.68%-0.30% 2018年-25.58%1.40%-26.21%1.21%0.63%0.19% 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） 年1 月1日至6 月30日 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） 年1 月1日至6 月30日 25.77%1.68%18.61%1.79%7.16%-0.11% （二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 图：嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益 率的历史走势对比图 （2017年7月4日至2019年6月30日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期， 建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制） 的有关约定。 十三、基金的费用与税收 （一）与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费； 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） （5）基金份额持有人大会费用； （6）基金的证券、期货交易费用； （7）基金的银行汇划费用； （8）基金的开户费用、账户维护费用； （9）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （1）基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5 %÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管 理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付， 基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时 支付的，顺延至最近可支付日支付。 （2）基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如 下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管 理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付， 基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时 支付的，顺延至最近可支付日支付。 上述“1、基金费用的种类中第（3）－（9）项费用”，根据有关法规及相应协议规定， 按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （二）与基金销售有关的费用 1、申购费 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） 申购金额（含申购费）申购费率 M＜100万元1.5% 100万元≤M＜200万元1.0% 200万元≤M＜500万元0.6% M≥500万元按笔收取，单笔1000元 个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠， 其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，但中国银行长城借记卡持 卡人，申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金 管理人直销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金 额的0.6％。优惠后费率如果低于0.6％，则按0.6％执行。基金招募说明书及相关公告规 定的相应申购费率低于0.6%时，按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系 统通过汇款方式申购本基金的，前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。 本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各 项费用，不列入基金财产。 注：2014年9月2日，本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限公司关于增加开通后 端收费基金产品的公告》，自2017年8月14日起，增加开通本基金在本公司基金网上直销 系统的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司基金 网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠，本基金优惠后的费率见下表： 持有期限（T）基金网上直销 后端申购优惠费率 0＜T＜1年0.20% 1年≤T＜3年0.10% T≥3年0.00% 本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊 载的公告。 2、赎回费 本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率 按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于7日的投资人收取1.5% 的赎回费，对持续持有期大于等于7天少于30日的投资人收取0.75%的赎回费，并将上述 赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于等于30天少于90天的投资人收取0.5%的赎 回费，并将赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期大于等于90天少于180天的投 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） 本基金基金份额的赎回费率具体如下： 持有期限（T）赎回费率 T＜7天1.5% 7天≤T＜30天0.75% 30天≤T＜365天0.5% 365天≤T＜730天0.25% T≥730天0 基金管理人可以在法律法规、基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定 基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。 3、转换费用 本基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成： （1）通过代销机构办理基金转换业务（“前端转前端”的模式） 转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购费用基金 转换时,每次收取申购补差费用；从高申购费用基金向低申购费用基金转换时,不收取申购 补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补 差。 （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务（“前端转前端”的模式） 转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从0申购费用基金向非0申购费用基 金转换时,每次按照非0申购费用基金申购费用收取申购补差费；非0申购费用基金互转时， 不收取申购补差费用。 通过网上直销办理转换业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优 惠费率执行。 （3）通过网上直销系统办理基金转换业务（“后端转后端”模式） ①若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费； ②若转出基金无赎回费，则不收取转换费用。 转出基金有赎回费用的,收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证 监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） 4、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： （1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产 的损失； （2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； （3）《基金合同》生效前的相关费用； （4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （5）基金税收 本基金支付给管理人、托管人的各项费用均为含税价格，具体税率适用中国税务主管 机关的规定。 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求，结合本基金 管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况，对本基金原招募说明书进行了 更新。主要更新内容如下： 1.在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截 止日期。 2.在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关内容。 3.在“四、基金托管人”部分：更新了基金托管人的相关内容。 4.在“五、相关服务机构”部分：更新相关直销机构、代销机构、注册登记机构的信 息。 5.在“八、基金份额的申购与赎回”部分：更新了申购赎回的相关内容。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） 在“九、基金转换”部分：更新了基金转换的相关内容。 7.在“十、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。 8.在“十一、基金的业绩”部分：基金业绩更新至2019年6月30日。 9.在“二十三、其他应披露事项”部分：列示了本基金自2019年1月4日至2019年7 月4日相关临时公告事项。 嘉实基金管理有限公司 2019年8月16日 中财网
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