[中报]中银国际证券有限责任公司:中银证券祥瑞混合A：中银证券祥瑞混合型证券投资基金2019年半年度报告
投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注： 本基金本报告期末未持有债券。 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注： 本基金本报告期末未持有债券。 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 工业 公用事业 金融 能源 信息科技 医疗 原材料 周期性消费品 期末按公允价值占基金 序号1 6002842 0029183 0025314 0021395 6002676 3002747 0028768 6009959 60097610 30011811 60336812 60321813 30052314 30004315 60046916 60163617 60052118 60122219 60320820 30020721 00221422 30033923 00279824 00270525 60059826 60373727 30051128 00251829 600467 累计买入金额超出期初 序号1 3002742 0028763 3002074 6006435 6007056 600718 资产净 基金资 值比例大小排序的所有股票投资明细 股票代码浦东建设 蒙娜丽莎 天顺风能 拓邦股份 海正药业 阳光电源 三利谱 文山电力 健民集团 东方日升 柳药股份 日月股份 辰安科技 星辉娱乐 风神股份 旗滨集团 华海药业 林洋能源 江山欧派 欣旺达 大立科技 润和软件 帝欧家居 新宝股份 北大荒 三棵树 雪榕生物 科士达 好当家 产净值2%或前20名的股票明细 股票代码阳光电源 三利谱 欣旺达 爱建集团 中航资本 东软集团 股票名称 股 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 数量（股）290,126140,979252,098221,221125,440131,51643,078142,20467,600101,22526,50043,25313,653135,566123,874153,10041,400106,50014,5004,97648,80032,70018,50027,80028,8007,00035,70029,76859,200 报告期内股票投资组合的重大变动 票名称本期累计买入 注：本基金投资范围未包括港股通投资股票，无相关投资政策。 金额 - - - - - - - - - 公允价值（元） 5,095,189.323,127,700.012,970,083.722,887,945.222,864,623.002,466,810.00 2,233,970.201,650,864.091,522,671.921,283,081.801,254,400.001,229,674.601,147,597.921,143,320.161,114,724.001,030,470.50871,32000839,108.20735,350.58653,428.12606,982.60595,559.00583,740.00499,485.00499,235.00483,563.52467,016.00461,070.00338,735.00319,70.00309,024.00304,780.00287,385.00266,721.28156,880.00 占期初基 - - - - - - - - - 金额单位：人民币元占基金资产净值比例（％）7.565.595.154.344.254.163.883.873.773.492.952.842.492.212.052.021.981.691.691.641.581.561.151.081.051.030.970.900.53 金额单位：人民币元金资产净值比例（％）9.465.815.525.365.324.58 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券 注：本基金本报告期末未持有债券。 备查文件目录1、中国证监会准予本基金募集注册的文件 2、基金合同 3、托管协议 4、法律意见书 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 存放地点除第6项在基金托管人处外，其余文件均在基金管理人的住所。 无。 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票 不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例 限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本 基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金 从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 注：流动性受限资产、7个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第四十条。 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。 利率风险敞口本期末 1年以内 15年 5年以上不计息合计单位：人民币元 --20190630 - 应收证券清算款 其他资产 资产 银行存款 结算备付金 存出保证金 交易性金融资产 买入返售金融资产 应收利息 应收股利 应收申购款 资产总计 负债 应付赎回款 应付管理人报酬 应付托管费 应付证券清算款 卖出回购金融资产款 应付销售服务费 - - 6,676,308.5843,044.7459,794.39- - - - - 6,779,147.71 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22,889,858.49- 2,653.50- - 22,892,511.99 - 14,247.432,374.561,753.67- 834.44 - - 6,676,308.5843,044.7459,794.3922,889,858.49- 2,653.50- - 29,671,659.70- 14,247.432,374.561,753.67- 834.44 银行存款 结算备付金 存出保证金 交易性金融资产 2,804,633.36 -- 418,237.65 -- 66,782.20 -- 1,017,000.00 6,062,400.00 731,570.00 - - - 43,123,514.85 2,804,633.36418,237.6566,782.2050,934,484.85 应收证券清算款 应收利息 应收申购款 资产总计 负债 应付证券清算款 应付赎回款 应付管理人报酬 应付托管费 --- --- --- 4,306,653.21 6,062,400.00 731,570.00 --- --- 871,335.91146,248.4718,000.0044,159,099.23 1,014,863.548.41 871,335.91146,248.4718,000.0055,259,722.441,014,863.548.41 应付销售服务费 应付交易费用 应交税费 其他负债 负债总计 利率风险的敏感性分析 利率敏感度缺口 --- --- --- --- --- --- --- 1,831.5933,077.79849.24324,998.00 4,648.67 1,408,169.24 27,892.00 42,750,929.99 1,831.5933,077.79849.24324,998.004,648.671,408,169.2427,892.0053,851,553.20 假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 4,306,653.21 6,062,400.00 731,570.00 分析 相关风险变量的变动 市场利率上升25个基点 市场利率下降25个基点 本期末 2019-06-30- - 上年度末 2018-12-31-77,522.7679,829.03 应付交易费用5,432.99 应付利息 --- 5,432.99-- 应付利润 ----- --应 交税费 ----其 他负债 ---104,795.19 104,795.19 负债总计 ---129,438.28 129,438.28 利率敏感度缺口 6,779,147.71 --22,763,073.71 29,542,221.42 20上1 年8-度12末- 31 1年以内 1-5年 5年以上不计息合计 资产 外汇风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 外汇风险敞口 项目 注：于2019年6月30日，本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 以外币计价的资产 资产合计 以外币计价的负债 负债合计 资产负债表外汇风险敞口净额 项目 美元折合人民币港币折合人民币201本9-期0末6-30其他币种折合人民币 单位： 合 人 计 民币元 美元折合人民币港币折合人民币 上期- 其他币种折合人民币合计 以外币计价的资产 资产合计 以外币计价的负债 负债合计 --- 资产负债表外汇风险敞口净额 --- 分析相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末 2019-06-30 上年度末 2018-12-31 注：不适用。 其他价格风险 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在注重风险控制的基础上，将严谨的定性分析和规范的定量模型相结合，动态调整稳健资产和风险资产的配置比例；在此基础上精选债券和股票，以实现基金资产的稳健增值。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金的股票投资占基金资产的比例为35%-80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多 种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 其他价格风险敞口 项目公允价值201本9-期06末 -30占基金资产净值比例（%）公允价值20上18年-1度 2-末 31占基金资产净值比例（%） 金额单位：人民币元 交易性金融资产－股票投资 22,889,858.49 77.48 43,123,514.85 80.08 交易性金融资产－基金投资 --- 交易性金融资产－债券投资 --- 交易性金融资产－贵金属投资 --- 衍生金融资产－权证投资 --- 其他 合计 22,889,858.49(-) 77.48(-) 43,123,514.85(-) 80.08(-) 其他价格风险的敏感性分析假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 外汇风险的敏感性分析假设 - 注：不适用。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动本期末 上年度末 分析2019-06-302018-12-31 业绩比较基准上升5% 1,933,964.14 4,401,018.19 业绩比较基准下降5% -1,933,964.14 -4,401,018.19 采用风险价值法管理风险不适用。 假设 - - 分析风险价值（金额单位：人民币元） 本期末 2019-06-30 上年度末 2018-12-31 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1)公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2019年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为22,889,858.49元，无属于第二层次或第三层次的余额(2018年6月30日：第一层次50,141,730.70元，第二层次7,404,750.00元，无第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2019年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年6月30日：同)。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中 采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 序号项目期末基金资产组合情况金额（元）占基金总资产的比例（％）金额单位：人民币元 1权益投资 22,889,858.49 77.14 其中：股票 22,889,858.49 77.14 2基金投资 - 3固定收益投资 -其 中：债券 资产支持证券 - - - 4贵金属投资 - 5金融衍生品投资 - 6买入返售金融资产 - 7 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 22.65 银行存款和结算备付金合计 6,719,353.32 8其他各项资产 62,447.89 0.219合计 29,671,659.70 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业 753,289.00 2.55B采矿业 -- C制造业 14,923,386.43 50.52 D电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,143,320.16 3.87 F批发和零售业 G交通运输、仓储和邮政业 H住宿和餐饮业 I信息传输、软件和信息技术服务业 E建筑业 2,233,970.20 7.56 1,986,044.00 6.72 J金融业 1,849,848.70- 6.26K 房地产业 - L租赁和商务服务业 - N水利、环境和公共设施管理业 -- O居民服务、修理和其他服务业 -- P教育- Q卫生和社会工作 -- R文化、体育和娱乐业 S综合 -- -- 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 M科学研究和技术服务业 -合 计 22,889,858.49 77.48 行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（％） 电信服务 - 非周期性消费品 7 603368柳药股份 2,464,001.60 4.582,372,636.3210 600284浦东建设 2,344,483.80 4.358 300118东方日升 2,443,510.00 4.544.41 9 002918蒙娜丽莎 11 600339中油工程 2,330,188.00 4.33 12 002850科达利 2,304,769.50 4.28 13 600356恒丰纸业 2,277,927.31 4.23 14 300043星辉娱乐 2,245,827.00 4.17 15 601319中国人保 2,236,016.00 4.15 16 601231环旭电子 2,110,470.46 3.92 17 000666经纬纺机 1,795,228.00 3.33 18 601607上海医药 1,743,758.46 3.24 19 603218日月股份 1,730,007.28 3.21 20 000591太阳能 1,669,969.00 3.10 21 600267海正药业 1,667,467.00 3.10 22 601288农业银行 1,624,250.00 3.02 23 600036招商银行 1,622,771.00 3.01 24 002624完美世界 1,616,783.00 3.00 25 002139拓邦股份 1,548,116.00 2.87 26 601222林洋能源 1,510,182.00 2.80 27 600469风神股份 1,487,108.00 2.76 28 600583海油工程 1,434,513.00 2.66 29 601012隆基股份 1,350,435.36 2.51 30 000852石化机械 1,340,048.00 2.49 31 600995文山电力 1,299,215.00 2.41 32 600976健民集团 1,284,387.00 2.39 33 601009南京银行 1,204,494.00 2.24 34 300523辰安科技 1,178,768.00 2.19 35 002518科士达 1,171,149.00 2.17 36 600422昆药集团 1,157,263.22 2.15 37 300393中来股份 1,115,397.27 2.07 38 002737葵花药业 1,112,072.00 2.07 39 601016节能风电 1,103,718.00 2.05 注：本项"买入金额"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。 累 序 计 号 卖出金额超出期初基金资产 股 净 票 值 代 2 码% 或前20名的股票明细 股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％金）额单位：人民币元 1 601222林洋能源 3,970,778.88 7.37 2 601319中国人保 3,628,285.12 6.74 3 300274阳光电源 3,337,134.45 6.20 4 300043星辉娱乐 3,308,692.05 6.14 5 300118东方日升 3,271,207.29 6.07 6 600356恒丰纸业 3,244,616.95 6.03 7 002531天顺风能 3,201,974.94 5.95 8 600658电子城 3,116,391.75 5.79 9 600705中航资本 3,078,223.00 5.72 10 600718东软集团 2,982,749.69 5.54 11 000719中原传媒 2,851,712.65 5.30 12 300207欣旺达 2,834,483.32 5.26 13 603218日月股份 2,764,263.86 5.13 14 601900南方传媒 2,762,480.60 5.13 15 600643爱建集团 2,750,369.81 5.11 16 300443金雷股份 2,669,017.77 4.96 17 600285羚锐制药 2,627,056.61 4.88 18 600452涪陵电力 2,578,913.39 4.79 19 600339中油工程 2,510,250.70 4.66 20 601231环旭电子 2,220,785.30 4.12 21 000852石化机械 1,976,713.19 3.67 22 002850科达利 1,883,014.96 3.50 23 601607上海医药 1,862,229.76 3.46 24 000591太阳能 1,755,183.88 3.26 25 002396星网锐捷 1,715,717.00 3.19 26 000666经纬纺机 1,701,455.27 3.16 27 600551时代出版 1,681,221.60 3.12 28 600373中文传媒 1,661,011.00 3.08 29 601288农业银行 1,650,950.00 3.07 30 600036招商银行 1,636,386.00 3.04 31 600583海油工程 1,606,005.32 2.98 32 300098高新兴 1,602,820.60 2.98 33 002876三利谱 1,588,569.62 2.95 34 002624完美世界 1,584,697.00 2.94 35 601012隆基股份 1,569,451.10 2.91 36 603556海兴电力 1,551,369.60 2.88 37 600612老凤祥 1,550,833.00 2.88 38 300305裕兴股份 1,546,955.00 2.87 39 603368柳药股份 1,493,656.88 2.77 40 600267海正药业 1,458,357.89 2.71 41 600422昆药集团 1,448,445.00 2.69 42 600467好当家 1,425,914.16 2.65 43 600048保利地产 1,260,612.26 2.34 序号贵金属代码贵金属名称数量（份）公允价值（元）占基金资产净值比例（％） 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细代码名称持仓量（买/卖）合约市值公允价值变动风险说明------ 公允价值变动总额合计 - 股指期货投资本期收益 - 股指期货投资本期公允价值变动 - 本基金投资股指期货的投资政策 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。 本期国债期货投资政 代 策 名称持仓 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细码量（买/卖）合约市值(元)公允价值变动(元)风险指标说明公允价值变动总额合计(元) 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚情况的说明 - 国债期货投资本期收益（元） 国债期货投资本期公允价值变动(元) 注：本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 - - 本期国债期货投资评价本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 投资组合报告附注 本报告编制日前一年以内，本基金持有的“东方日升”的发行主体东方日升新能源股份有限公司于2019年3月21日收到中国证券监督管理委员会宁波证监局《关于对东方日升新能源股份有限公司采取责令改正措施的决定》。2018年12月20日，公司披露《东方日升新能源 股份有限公司关于支付现金购买江苏九九久科技有限公司12.76%股权暨关联交易的公告》；公告披露，“九九久的经营情况较上年度大幅好转，前三季度实现净利润1.0亿元”；本次交易以北京华信众合资产评估有限公司出具的《评估报告》（华信众合评报字〔2018〕 第1102号）的评估结果作为定价依据。经查，江苏九九久科技有限公司（以下简称九九久）1-11月份经营业绩未达到上述《评估报告》中的预测值，同时九九久2018年度存在多次停、限产的情况并对经营业绩产生不利影响；上述情况均未在公告中予以披露。公司的上 述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的相关规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九的相关规定，宁波证监局对公司采取责令改正的行政监管措施。本基金持有的“海正药业”的发行主体浙江海正药业股份有限公司于2018年11月29日收到上 海证券交易所出具的纪律处分决定书《关于对浙江海正药业股份有限公司及有关责任人予以纪律处分的决定》（〔2018〕67号），公司因“未经决策擅自修改重要子公司合资合同的重要条款，且未及时披露”、“未按规定披露重大日常经营合同相关内容”和“隐瞒影 响处置收益确认的回购权等合资合同重要条款”等违法违规行为，上海证券交易所对公司予以通报批评并记入上市公司诚信档案的纪律处分。 本基金管理人将密切跟踪相关进展，在严格遵守法律法规和基金合同基础上进行投资决策。 本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年以内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 注： 本基金本报告期末未持有权证。 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 期末其他各 序 项号 资产构成 名称金额 单位：人民币元 1存出保证金 2应收证券清算款 应收股利 59,794.39- 3 4应收利息 应收申购款 2,653.50 5 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份 份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 6其他应收款 7待摊费用 8其他 9合计 62,447.89 序号持有人名称持有份额份占上市总份额比例 期末上市基金前十名持有人B（） 期末货币市场基金前十名份额持有人情况序号持有人类别持有份额（份）占上市总份额比例 期末基金管理人的从业人员持有本基金的份额单位：份项目份额级别基金管理人所有从业人员持有本基金中银证券祥瑞混合C- 合计 情况持有份额总数（份）占基金总份额比例中银证券祥瑞混合A --% -% --% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 中银证券祥瑞混合A - 中银证券祥瑞混合C- 合计 - 注：期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 中银证券祥瑞混合A 341 59,785.58 --% 20,386,882.87 100.00% 合计 526 59,820.55 4,000,048.61 12.71 % 27,465,558.68 87.29 % 序号持有人名称 期末上市基金前十 持 名 有 持 份 有 额 人（A 份 ） 占上市总份额比例 中银证券祥瑞混合C 185 59,885.00 4,000,048.61 36.11 % 7,078,675.81 63.89 % 中银证券祥瑞混合A 本基金基金经理持有本开放式基金中银证券祥瑞混合C 合计 - 发起式基金发起资金持有份额情况项目持有份额总数持有份额占基金总份额比例发起份额总数发起份额占基金总份额比例发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 --% --% - 基金管理人高级管理人员 --% --% - 注：期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 基金经理等人员 --%--% 其他 --%--%- 合计 --%--%- 项目中银证券祥瑞混合中银证券祥瑞混合A中银证券祥瑞混：合C 基金管理人股东 --%--% 开放式基金份额变动单位份 基金合同生效日（2018-02-01）的基金份额总额 -67,025,231.28 328,790,964.80 本报告期期初基金份额总额 -38,584,027.82 25,030,755.53 本报告期期间基金总申购份额 -1,468,246.06 613,843.84 减：本报告期期间基金总赎回份额 本报告期期间基金拆分变动份额 本报告期期末基金份额总额 - - 20,386,882.8719,665,391.01- 14,565,874.9511,078,724.42 基金管中银国际证券股份有限公司董事会秘书翟增军先生担任公司公募基金管理业务副总经理，熊文龙先生不再担任公司副执行总裁。 涉 理 及 人 基 、 金 为 基 管 基 金 理 金 基 托 人 进 金 管 基 、 行 份 人 金 基 审 额 的 投 金 计 持 专 资 财 的 策 有 门 产 会 人 基 略 、 计 大 金 的 基 师 会 托 改 金 事 决 管 变 托 务 议 部 管 所 门 业 情 的 务 况 重 的 大 诉 人 讼 事变动 本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 无。 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 31,465,607.29 注：本基金合同于2018年2月1日生效。 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况未有管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况基金易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元 券金交易债券交易权证交易应支付该券商的佣金备注基 租用证券公司交 商名称交易单元数量股票交易基债券回购交易 成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期金成交总额的比例成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例 44 601009 45 600757 46 000671阳 光 城 1,154,300.00 2.1447 002737葵花药业 1,150,531.25 2.1448 601016节能风电 1,117,695.00 2.0849 600469风神股份 1,117,421.08 2.0850 300393中来股份 1,097,957.00 2.0451 601179中国西电 1,093,816.92 2.03 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票成本（成交）总额 99,747,362.37 卖出股票收入（成交）总额 128,430,197.77 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 注：本项"卖出金额"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。 南京银行 1,207,216.00 长江传媒 1,163,067.00 2.24 2.16 中银证券 2228,177,560.14 100.00% --% 8,851,463.04 100.00% --% --% 166,865.58 100.00%注 ：1、由于交易所系统限制，本基金管理人作为上海和深圳证券交易所的会员单位目前尚不能再租用其他证券公司的交易单元。 5中银证券祥瑞混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)公司官网 2019-03-18 其他重大事件序号公告事项法定披露方式法定披露日期1中银国际证券股份有限公司旗下基金2018年12月31日基金净值（收益）公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司官网 2019-01-022中银证券祥瑞混合型证券投资基金2018年第4季度报告上海证券报、公司官网 2019-01-223中银国际证券股份有限公司关于旗下基金参加中国银行费率优惠活动的公告2019-02-19 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公司官网 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公司官网 4中银国际证券股份有限公司关于高级管理人员变更的公告2019-03-07 2、今后基金专用交易席位的选择标准如下： (1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化 投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 3、今后基金专用交易席位的选择程序如下： (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。1、由于交易所系统限制，本基金管理人作为上海和深圳证券交易所的会员单位目前尚不能再租用其他证券公司的交易单元。 2、今后基金专用交易席位的选择标准如下： (1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化 投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 3、今后基金专用交易席位的选择程序如下： (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 机构------ 6中银证券祥瑞混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第1号)上海证券报、公司官网 2019-03-187中银证券祥瑞混合型证券投资基金2018年年度报告公司官网 2019-03-288中银证券祥瑞混合型证券投资基金2018年年度报告摘要上海证券报、公司官网 2019-03-289中银证券祥瑞混合型证券投资基金2019年第1季度报告上海证券报、公司官网 2019-04-1810中银国际证券股份有限公司关于旗下基金开通基金转换业务的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公司官网 2019-04-2611中银国际证券股份有限公司关于高级管理人员变更的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公司官网 2019-05-16 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别序号持有基金份额比例达到或者超报告期内持有基金份额变化情况%报告期末持有基金情额况过20的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份份额占比 注：全部公告均在公司网站披露,部分公告在公司网站及报纸披露。 个人 -- 产品特有风险 ----- 影响投资者决策的其他重要信息 注：本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例未有达到或超过20%的情况。 中财网
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