[中报]银河君怡债券：银河君怡纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告
AAA -- AAA以下 -- 未评级 194,120,000.00 - 合计 194,120,000.00 - 流动性风险流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法 在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 金融资产和金融负债的到期期限分析单位：人民币元本期末2019-06-30合计资产 资产总计 - 负债 负债总计 - 流动性净额 - 上年度末2018-12-31合计资产 资产总计 - 负债 负债总计 - 流动性净额 - 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对 本基金组合资产的流动性风险进行管理。 本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保 持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有 人利益。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一 般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金本报告期末无重大流动性风险。 市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 利率风险利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定 的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 利率风险敞口单位：人民币元本期末2019-06-30 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上不计息合计资产 银行存款 2,920,227.04 -----2,920,227.04 交易性金融资产 1,500,000.00 177,592,000.00 1,817,997,000.00 2,173,735,000.00 939,037,000.00 -5,109,861,000.00 应收利息 -----88,265,650.31 88,265,650.31 其他资产 ------- 资产总计 4,420,227.04 177,592,000.00 1,817,997,000.00 2,173,735,000.00 939,037,000.00 88,265,650.31 5,201,046,877.35 负债 注：未评级债券为国债、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级债券。 行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（％）A 基础材料 -- B 消费者非必需品 -- C 消费者常用品 -- D 能源 -- E 金融 -- F 医疗保健 -- G 工业 -- H 信息技术 -- I 电信服务 -- J 公用事业 -- K 房地产 -- 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量股公允价值元占基金资产净值比例％ 注：本基金投资范围内不包含权益类资产。 910 序号 81 7234 其他 合计 债券代码 同业存单 1728015 可转债（可交换债） 172801217200761728004- 5,011,536,000.00 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细债券名称数量（张）公允价值（元） 194,120,000.00 17招商银行02 3,500,000 356,930,000.00 - 17浦发银行03 3,000,000 305,610,000.0017渤海银行债 3,000,000 304,740,000.0017民生银行01 3,000,000 302,550,000.00 - 102.76 金额单位：人民币元占基金资产净值比例（％） 3.98 7.32 - 6.276.256.20 项目持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 发起式基金发起资金持有份额情况 报告期内未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动： 1 、2019年5月30日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》， 原总经理范永武先生因个人原因辞职，经公司第四届董事会审议通过，由董事长刘立达先生代为履行总经理职务。 二、报告期内基金托管人发生如下重大变动： 本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变报告期内基金投资策略无改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况报告期内基金未改聘会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元 券商名称交易单元数量股票交易基金交易债券交易债券回购交易权证交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期基金成交总额的比例成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例华金证券 1 --% --% --% --% --% -% 银 河证券 1 --% --% --% 2,000,000.00 100.00% --% -% 其 他重大事件序号公告事项法定披露方式法定披露日期1银河君怡灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》公司网站 2019-01-222银河君怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新摘要）《证券时报》、公司网站 2018-02-013银河君怡纯债债券型证券投资基金2018年年度报告《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、公司网站 2019-03-294关于旗下部分基金继续参加交通银行手机银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、公司网站 2019-03-305银河君怡灵活配置混合型证券投资基金2019年1季度报告《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、公司网站 2019-04-186银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告《证券日报》、公司网站 2019-05-307银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在华宝证券有限责任公司开通定投业务并参加费率优惠活动的公告《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、公司网站 2019-06-048银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有债券估值调整的提示性公告《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、公司网站 2019-06-269银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、公司网站 2019-06-26 报告单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期 期期内 内内 持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构 1 2019.01.01-2019.06.30 4,696,732,408.75 4,696,732,408.75 100.00% 个人 ------- 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流 动性风险。 备查文件目录1、中国证监会批准设立银河君怡纯债债券型证券投资基金的文件 2、《银河君怡纯债债券型证券投资基金基金合同》 3、《银河君怡纯债债券型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河君怡纯债债券型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 存放地点中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15楼 影响投资者决策的其他重要信息无。 查阅方式投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860 公司网址：http://www.galaxyasset.com 注：选择证券公司专用席位的标准： （1）实力雄厚； （2）信誉良好，经营行为规范； （3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要，并能提供全面的信息服务； （5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告； （6）本基金管理人要求的其他条件。 选择证券公司专用席位的程序: （1）资格考察； （2）初步确定； （3）签订协议。- 注：本表中份额占比为四舍五入后的结果。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况份额单位：份 项目本期末2019-06-30上年度末 其他关联交易事项的说明 2018-12-31 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元 关联方名称 本基金在承销期内 关 参 联 与 方 关 名 联 称 方承销证券的情 关 况 联方名称 证 证 券 券 代 代 码 码 持有的基 2 金 0 期 1 份 9 末 - 上 额 0 余 1 年 - 额 证 证 0 度 本1 券 - 券 至 可至 期名 名 22 比- 00称 称 11 期 99- 间 - 001 持 6- - 0 有 31本 0 至 的 期2 基 01 金 9- 份 06 额 -3 占 0 基 当期 金总 利息 份额 收入 的比例 发 发 行 行 方 方 式 式 持有的基金 期 份 末 额 余额 上年 持 数 数 度 有 - 量 量 至可 的 （ （ （ -比 基 单 单 基 基 期 金 位 位 金 金 间 份 ： ： 在 在 额 股 股 承 承 占 / / / 销 销 当 基 张 张 期 期 期 金 ） ） ） 内 内 利 总 买 买 息 份 入 入 收 额 单 入 的 位 比 ： 例 总 总 人 金 金 民 额 额 币元 交通银行 4,696,732,408.75 99.9995 % 4,696,732,408.75 99.9992 % 交通银行 2,920,227.04 90,625.27 4,482,768.44 83,552.96 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 本基金本期间无其他关联交易事项。 利 利利 润润 分分 配配 情情 况况 ——非货币市场基金 期末（20 序 1 号 9-06-30）本基金持有的 权 流 益 通 登 受 记 限 日 证券 除息日每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额本期利润分配合计备注单位：人民币元 注：本基金本报告期未进行利润分配。 因认购 证 证证 新 券 券券 代代 发 码 码码 /增发证券而于期 证 证证 末 券 券券 持 名 名名 有 称 称称 的流通受限证 成 成成 券 功 功功 认认 购购 日日 可可 流流 通通 日日 流流 通通 受受 限限 类类 受型型 受限 限限 证证 券认认 券购类 类购购 类价别 别价价 别格： ：格格 ： 股债 票券 期期 末末 估估 值值 单单 价价 数数 量量 （（ 单单 位位 ：： 股股 ）） 期期 末末 成成 本本 总总 额额 期期 末末 估估 值值 总总 额额 金额单位 备 备备 ： 注 注注 人民币元 注：本基金投资范围内不包含权益类资产。 期 银 末 行 持 间 股有 市 票代的 场 码暂 债 时 券 债 停 正 券 牌 代 回 码 等 购 流通股受票限名股称票停牌日 债 期 券名称 停牌原因期末 回 估 购 值 到 单 期 价 日 复牌日期 期 复 末 牌 估 开 值 盘 单 单 价 价数量（股） 数量（张 期 ） 末成本总额期末估值总 期 额 末估值 金 金总 额 额额 单 单 位 位 备： ： 注人 人 民 民 币 币 元 元 注：本基金投资范围内不包含权益类资产。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 截至本报告期末2019年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币322,006,916.99元，是以如下债券作为质押： 172001117南京银行绿色金融01 2019-07-01 101.14 680,000 68,775,200.00 1804011720011182202218农发0117南京银行绿色金融01 2019-07-03 101.14102.42 320,000 108,565,200.0032,364,800.00 18浦银租赁债 2019-07-022019-07-03 106.59 1,060,000300,000 31,977,000.0019020119国开01 2019-07-04 99.96 1,032,000 103,158,720.00 合计 3,392,000 344,840,920.00 交易所市场债券正回购 截至本报告期末,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 金融工具风险及管理 - 风险管理政策和组织架构 本基金管理人以保护投资者利益为核心，将内部控制和风险管理有机地结合起来，注重通过公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创建良好的内部控制环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制指引、基本管理制度、部门 管理制度和业务手册等五个层次的规章制度体系，建立了一套进行分类、评估、控制和报告的机制、制度和措施，通过风险定位系统建立起基于流程再造和流程管理的全面的风险管理体系，以完善的内部控制程序和控制措施，有效保障稳健经营和长期发展。 本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系，主要包括：（1）员工自律；（2）部门主管的检查监督；（3）总经理领导下的监察部和风险控制专员的检查、监督；（4）董事会领导下的督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。 公司设立独立的风险控制专员岗，专门负责对投资管理全过程进行监督，出具监督意见和风险建议；对于法律法规、基金合同、规章制度、投资决策委员会决议和授权的落实情况进行监督；对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；同时，公司建立了内部评级体系和交易对手库，在进行银行间同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式，以控制相应的信用风 险。 按短期信用评级列示的债券投资 短期信用评级201本期9末063020上18年度12末31A-1A-1以下 信用风险 信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 -300,420,000.00 未评级 合计 330,033,000.00330,033,000.00- 924,535,000.00 1,224,955,000.00 注： 未评级债券为国债、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级债券。 按短期信用评级列示的资产支 短 持 期 证 信 券 用 投 评 资级 201本9- 期-0末6- -30 20上18年 - -度12- 末- 31 单 单 位 位 ： ： 人 人 民 民 币 币 元 元 A-1 - A-1以下 未评级 - - - 合 计 - 注： 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 按短期信用评级列示的同业存 短 单 期 投 信 资 用评级201本9 期-06末 -30 20上18年- 度12-末 31 单位：人民币元 A-1A-1以下 未评级 合计 按长期信用评级列示的债券投资 -- 0.00 - 0.00 注： 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 AAAAAA以下 长期信用评级 201本9 期-0末6-30- 20上18年- 度12末- 31 单位：人民币元 4,143,522,000.00 2,911,360,250.00 60,774,000.00 未评级 合计 长期信用评级本期末201 按长期信用评级列示的同业存 9-06-30--AAA 98,325,000.00 194,610,000.00AAA以下 -- 未评级- 合计 98,325,000.00 194,610,000.00 注：未评级债券为国债、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级债券。 单投资 283,087,000.00 3,302,900,250.00391,540,000.00 4,487,383,000.00 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 20上18年1度2末31 单位：人民币元 - 长期信用评级201本9 期-0末6-30 20上18年- 度12末- 31 单位：人民币元 卖出回购金融资产款 322,006,916.99 -----322,006,916.99 应付赎回款 - - -- - - -1,199,180.6410.31 1,199,180.6410.31 应付管理人报酬 - - 应付托管费 -----399,726.86 399,726.86 应付交易费用 应付利息 - - - - -- -137,827.78 64,837.62-64,837.62 -- 137,827.78 应交税费 其他负债 - - - - -- -83,655.05 150,875.93-150,875.93 -- 83,655.05 - 2,036,114.19 负债总计 利率敏感度缺口 322,006,916.99 177,592,000.00 - 2,173,735,000.00-- 86,229,536.12 324,043,031.18-317,586,689.95 1,817,997,000.00 939,037,000.00 4,877,003,846.17 20上1 年8-度12末- 31 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上不计息合计 资产 银行存款 244,715,000.006,440,167.68 - - 2,272,949,250.00--- - 71,488,018.94- 4,722,465,250.006,440,167.68 交易性金融资产 330,211,000.00 1,874,590,000.00 应 收利息 资产总计 - 330,211,000.00 - 1,874,590,000.00-- -71,488,018.94 71,488,018.94 251,155,167.68 2,272,949,250.00 4,800,393,436.62 负债 9,999,865.00 - -9,999,865.00 卖出回购金融资产款 -- 应付管理人报酬 -----1,217,626.31 1,217,626.31 应付托管费 - - -- - - - 405,875.46 405,875.4640,293.99 应付交易费用 - - - 40,293.99 应付利息 - - -- - - - -5,533.44 166,830.80 应交税费 --166,830.80 5,533.44 - 150,000.00 其他负债 负债总计 - - - - -- -1,986,160.00 150,000.009,999,865.00 -11,986,025.00 利率敏感度缺口 241,155,302.68 330,211,000.00 2,272,949,250.00 1,874,590,000.00 -69,501,858.94 4,788,407,411.62 利率风险的敏感性分析 1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测算的理论变动值。 假设2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。 3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 上年度末 本期末 分析 市场利率下降25 个基点 2019-06-3029,058,824.18 2018-12-3110,539,795.99 市场利率上升25 个基点 -29,058,824.18 -10,539,795.99 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 外汇风险敞口 项 项 目 目 美 美 元 元 折 折 合 合 人 人 民 民 币 币 港 港 币 币 折 折 合 合 人 人 民 民 币 币 2200 本11上 98 期- 期- 00 末 末 66- - 3300 其 其 他 他 币 币 种 种 折 折 合 合 人 人 民 民 币 币 单位： 合 合 人 计 计 民币元 以外币计价的资产 资产合计 ---以 外币计价的负债 负债合计 资产负债表外汇风险敞口净额 - -- -- -- 以外币计价的资产 资产合计 --- 以外币计价的负债 负债合计 --- 资产负债表外汇风险敞口净额 --- 外汇风险的敏感性分析 假设 - 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 分析相关风险变量的变动本期末 上年度末 2019-06-30 2018-12-31 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值 决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 其他价格风险敞口 项目公允价值201本9-期0占6末 -基30金资产净值比例（%）公允价值20上18年-1度 占2-末 基31金资产净值比例（%） 金额单位：人民币元 交易性金融资产－股票投资 - -- 假设 交易性金融资产－基金投资 ---- 交易性金融资产－债券投资 ---- 交易性金融资产－贵金属投资 ---- 衍生金融资产－权证投资 ---- 其他 ---- 合计 ---- 其他价格风险的敏感性分析 注：本基金本报告期末（及上年度末）未持有交易性权益类投资，因此除市场利率和外汇汇率以外的其他市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。 分析相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末 2019-06-30 上年度末 2018-12-31 采用风险价值法管理风险 - 假设 - - 分析风险价值（金额单位：人民币元） 本期末 2019-06-30 上年度末 2018-12-31 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额（元）占基金总资产的比例（％）1权益投资 -- 其中：股票 -- 2基金投资 -- 3固定收益投资 5,109,861,000.00 98.25 其中：债券 5,011,536,000.00 96.36 资产支持证券 98,325,000.00 1.894贵金属投资 -- 5金融衍生品投资 -- 6买入返售金融资产 -- 其中：买断式回购的买入返售金融资产 -- 7银行存款和结算备付金合计 2,920,227.04 0.068其他各项资产 88,265,650.31 1.709合计 5,201,046,877.35 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业 -- B采矿业 -- C制造业 -- D电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- E建筑业 -- F批发和零售业 -- G交通运输、仓储和邮政业 - H住宿和餐饮业 - I信息传输、软件和信息技术服务业 - J金融业 - K房地产业 - L租赁和商务服务业 - - - M科学研究和技术服务业 N水利、环境和公共设施管理业 O居民服务、修理和其他服务业 - - - P教育 - Q卫生和社会工作 - R文化、体育和娱乐业 - S综合 合计 - - - 注 ：本基金投资范围内不包含权益类资产。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 金额单位：人民币元序股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％） 买票的成本总额及卖出股票 号 号 入股的收入总额单位：人民币元买入股票成本（成交）总额 卖出股票收入（成交）总额 元 - - 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币序债券品种公允价值占基金资产净值比例（％） 注：本基金投资范围内不包含权益类资产。 注：本基金投资范围内不包含权益类资产。 （）（）（） 报告期内股票投资组合累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细的重大变动 金额单位：人民币元 6中期票据 878,444,000.00 18.01 注：本基金投资范围内不包含权益类资产。 序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％） 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注：本基金投资范围内不包含权益类资产。 1国家债券 - - - 23 央行票据 金融债券 3,907,475,000.00 80.12 其中：政策性金融债 613,120,000.0031,497,000.00 12.57 4企业债券 0.65 5企业短期融资券 - 公允价值变动总额合计 - 股指期货投资本期收益 - 股指期货投资本期公允价值变动 - 本基金投资股指期货的投资政策- 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策本基金不参与国债期货投资。 代报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细码名称持仓量（买/卖）合约市值(元)公允价值变动(元)风险指标说明公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益（元） 国债期货投资本期公允价值变动(元) 注：本基金不参与国债期货投资。 - - 本期国债期货投资评价 5 192800419农业银行二级02 3,000,000 300,990,000.00 6.17 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细金额单位：人民币元号证券代码证券名称数量（份）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）1 188917618飞驰建融4A 1,500,000 98,325,000.00 2.02 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细贵金属代码称份 报告 序 序号贵金属名数量（）公允价值（元）占基金资产净值比例（％） 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细代码名称持仓量（买/卖）合约市值公允价值变动风险说明 注：本基金投资范围内不包含贵金属。 注： 本基金投资范围内不包含权益类资产。 投资组合报告附注本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚情况的说明17民生银行01（证券代码1728004） 民生银行： 银保监银罚决字〔2018〕5号 2018年12月7日，发行人因贷款业务严重违反审慎经营规则，被银保监会罚款200万元。 银保监银罚决字〔2018〕8号 2018年12月7日，发行人因内控管理严重违反审慎经营规则；同业投资违规接受担保；同业投资、理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资；本行理财产品之间风险隔离不到位；个人理财资金违规投资；票据代理未明示，增信未簿记和计提 资本占用；为非保本理财产品提供保本承诺，被银保监会罚款3160万元。 报告期内本基金投资的前十名证券中的其余九只债券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金不参与国债期货投资。 本基金投资范围内不包含权益类资产。 期末其他各 序24 项号 资产构成 应收证券清算款 应收股利 名称金额单 88,265,650.31 位：人民币元 - 1 存出保证金 3 应收利息 5应收申购款 其他应收款 - - 6 待摊费用 89合计 其他 88,265,650.31(-) 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末前十名 7 股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金投资范围内不包含可转换债。 注：本基金投资范围内不包含权益类资产。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 期末基金份额持有人户数及持有人结构 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,636.50 0.0000% 份额单位：份 持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者占总份额比例持有份额占总份额比例249 18,862,474.57 4,696,732,408.75 100.00% 23,757.98 0.00% 末场基金前十名份额持有人情况序有份占上额比 总 持有份额 期货币市号持有人类别持额（份）市总份例 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数（份）占基金份额比例 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目持有份额总数持有份额占基金总份额比例发起份额总数发起份额占基金总份额比例发起份额承诺持有期限 基金管理人高级管理人员 --% --% - 基金经理等人员 --% --% - 基金管理人固有资金 --% --% 基 金管理人股东 --%--%其 他 --%--% 合计 --%--% 项目开放式基金份额变动数值 单位：份 基金合同生效日（2016-12-27）的基金份额总额 210,244,788.49 本报告期期初基金份额总额 4,696,768,708.29 本报告期期间基金总申购份额 2,071.08 减：本报告期期间基金总赎回份额 14,612.64 本报告期期间基金拆分变动份额 本报告期期末基金份额总额 4,696,756,166.73 基金份额持有人大会决议 中财网
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