[中报]银河君润混合A：银河君润灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告
短期信用评级2019063020181231A-1 -- A-1以下 -- 未评级 -- 合计 -- 按长期信用评级列示的债券投资单位：人民币元长期信用评级本期末2019-06-30上年度末2018-12-31 注： 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 短期信用评级2019063020181231A-1 -- A-1以下 -- 未评级 -- 合计 -- 按长期信用评级列示的债券投资单位：人民币元长期信用评级本期末2019-06-30上年度末2018-12-31 注： 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 AAAAAA以下 未评级 合计 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 长期信用评级AAAAAA以下 未评级 合计 按长期信用评级列示的同业存单投资 长期信用评级AAAAAA以下 未评级 合计 流动性风险 357,279,627.0010,871,745.10149,040,000.00517,191,372.10 本期末2019-06-30394,500.00- - 394,500.00 本期末2019-06-30- - - - 注：未评级债券为国债、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级债券。 注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 上年度末2018-12-31 上年度末2018-12-31 318,287,800.0012,620,902.0631,136,400.00362,045,102.06 单位：人民币元 1,023,500.00- - 1,023,500.00 单位：人民币元 - - - - - 本基金管理人以保护投资者利益为核心，将内部控制和风险管理有机地结合起来，注重通过公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创建良好的内部控制环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制指引、基本管理制度、部门 管理制度和业务手册等五个层次的规章制度体系，建立了一套进行分类、评估、控制和报告的机制、制度和措施，通过风险定位系统建立起基于流程再造和流程管理的全面的风险管理体系，以完善的内部控制程序和控制措施，有效保障稳健经营和长期发展。 本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系，主要包括：（1）员工自律；（2）部门主管的检查监督；（3）总经理领导下的监察部和风险控制专员的检查、监督；（4）董事会领导下的督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。 公司设立独立的风险控制专员岗，专门负责对投资管理全过程进行监督，出具监督意见和风险建议；对于法律法规、基金合同、规章制度、投资决策委员会决议和授权的落实情况进行监督；对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。 信用风险 信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；同时，公司建立了内部评级体系和交易对手库，在进行银行间同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式，以控制相应的信用风 险。 定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 金融工具风险及管理 风险管理政策和组织架构 A-1 120,952,000.00 120,537,000.00A-1以下 未评级 95,337,000.00 短期信用评级2019-06-302018-12-31A-1 -- A-1以下 -- 未评级- 合计 -- 193,802,700.00- -- 按短期信用评级列示的同业存单投资 按短期信用评级列示的债券投 短 资 期信用评级201本9 期-0末6-3020上18年- 度12末- 31 单位：人民币元 合计 216,289,000.00 314,339,700.00 注： 未评级债券为国债、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级债券。 按短期信用评级列示的资产支持证券投资本期末 上年度末 单位：人民币元 注： 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 本期-末-上年- 度末- 单位：人民币元 在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法 金融资产和金融负债的到期期限分析元 资产 资产总计 -201本9 期-0末6-30合计单位：人民币 负债 负债总计 流动性净额 资产 流动性净额 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 - 20上18年- 度12末- 31合计 资产总计 负债 负债总计- 元 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对 本基金组合资产的流动性风险进行管理。 本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保 持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有 人利益。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一 般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金本报告期末无重大流动性风险。 市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 利率风险利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定 的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 利率风险敞口单位：人民币本期末2019-06-30 1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年不计息合计资产 银行存款 1,932,605.90 ----1,932,605.90 结算备付金 671,416.98 ----671,416.98 存出保证金 39,349.76 ----39,349.76 交易性金融资产 73,365,000.00 110,944,000.00 82,435,372.10 467,130,500.00 91,145,037.58 825,019,909.68 买入返售金融资产 6,570,129.86 ----6,570,129.86 应收利息 ----16,365,199.84 16,365,199.84 资产总计 82,578,502.50 110,944,000.00 82,435,372.10 467,130,500.00 107,510,237.42 850,598,612.02 负债 卖出回购金融资产款 218,996,206.50 ----218,996,206.50 应付证券清算款 ----2,461.65 2,461.65 应付赎回款 ----20.49 20.49 应付管理人报酬 ----308,474.10 308,474.10 应付托管费 ----51,412.35 51,412.35 应付销售服务费 ----20.78 20.78 应付交易费用 ----86,695.90 86,695.90 应交税费 ----42,318.53 42,318.53 应付利息 ----63,038.84 63,038.84 其他负债 ----83,655.05 83,655.05 负债总计 218,996,206.50 ---638,097.69 219,634,304.19 利率敏感度缺口 -136,417,704.00 110,944,000.00 82,435,372.10 467,130,500.00 106,872,139.73 630,964,307.83 上年度末2018-12-31 1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年不计息合计资产 银行存款 1,100,578.12 ----1,100,578.12 结算备付金 154,310.33 ----154,310.33 存出保证金 36,022.77 ----36,022.77 交易性金融资产 402,745.06 -360,154,057.00 316,851,500.00 11,484,650.00 688,892,952.06 应收证券清算款 ----1,191,927.85 1,191,927.85 应收利息 ----9,475,458.81 9,475,458.81 资产总计 1,693,656.28 -360,154,057.00 316,851,500.00 22,152,036.66 700,851,249.94 负债 卖出回购金融资产款 94,365,418.45 ----94,365,418.45 应付赎回款 ----636.46 应付管理人报酬 ----308,550.78 308,550.78 应付托管费 ----51,425.12 51,425.12 应付销售服务费 13.11 13.11 应付交易费用 ----28,021.18 28,021.18 应交税费 ----55,638.14 55,638.14 应付利息 ----143,754.16 143,754.16 其他负债 ----150,000.00 150,000.00 负债总计 94,365,418.45 ---738,038.95 95,103,457.40 利率敏感度缺口 -92,671,762.17 -360,154,057.00 316,851,500.00 21,413,997.71 605,747,792.54 利率风险的敏感性分析 注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰者予以分类。 1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测算的理论变动值。 假设2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。 分析2019-06-30 市场利率下降25 个基点 相关风险变量的变动本期末 上年度末 2018-12-313,239,596.94 2,280,032.38 市场利率上升25 个基点 -3,239,596.94 -2,280,032.38 外本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。汇风 汇 险 外风险敞口 项目20 单位：人民币元本期末19-06-303、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 以外币计价的资产 资产合计 以外币计价的负债 负债合计 资产负债表外汇风险敞口净额 项目美元折合人民币以外币计价的资产 资产负债表外汇风险敞口净额 外汇风险的敏感性分析 美元折合人民币港 港 币 币 折 折 合 合 人 人 民 民 币 币20上18期-0末6-30 其 其 他 他 币 币 种 种 折 折 合 合 人 人 民 民 币 币 合 合 计 计 资产合计 --- 以外币计价的负债 负债合计 - - - - - - - 假设 - 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 分析相关风险变量的变动本期末 上年度末 2019-06-302018-12-31 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值 决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 其他价格风险敞口位：人民币元 项目201本期末9-06-30上年2018-- 其他价格风险 公允价值占基金资产净值比例（%）公允价值 度12末31占基金资产净值比例（%） 金额单 交易性金融资产－股票投资 交易性金融资产－基金投资 91,145,037.58- 14.45- 11,484,650.00- 1.90 H住宿和餐饮业 J金融业 48,354,669.94 7.66K房地产业 -- L租赁和商务服务业 M科学研究和技术服务业 7,579,880.001.20-- N水利、环境和公共设施管理业 -- O居民服务、修理和其他服务业 -- -- I信息传输、软件和信息技术服务业 3,986,403.76 0.63 PQ 教育 1.12 卫生和社会工作 7,087,200.00 RS综合 文化、体育和娱乐业 合计 23,106.60- 0.0091,145,037.58 14.45 3 601166兴业银行 600,000 10,974,000.00 1.744 300662科锐国际 214,000 7,579,880.00 1.205 601318中国平安 80,000 7,088,800.00 1.126 600763通策医疗 80,000 7,087,200.00 1.12120,0007 603883老百姓 7,017,600.001.118 600519贵州茅台 5,000 4,920,000.00 0.78 期末 序 按 号 公允价值占基金资产净值 股 比 票 例 代 大 码 小排序的所有股票投资明细 股票名称 期末按公允价值占基金资产净值比 数 例 量 大 （股 小 ） 排序的股票投资明细 公允价值（元）占基金资产净值比例金（额％单）位：人民币元 1 601939建设银行 2,000,0002,000,000 14,880,000.00 2.361.87 2 601398工商银行 11,780,000.00 9 002410广 联 达 120,000 3,946,800.00 0.6310 600036招商银行 100,00010,000 3,598,000.00 0.570.54 11 000661长春高新 3,380,000.00 13 000919金陵药业 300,000 2,343,000.00 0.3714 603960克来机电 78,000 2,128,620.00 0.3415 002372伟星新材 60,0001,044,000.00 0.1763,00016 600968海油发展 223,650.000.0417 300782卓 胜 微 743 80,927.56 0.0110,10318 601698中国卫通 39,603.760.0112 300639凯普生物 200,000 2,880,000.00 0.46 19 603863松炀资源 1,6129,789 37,204.96 0.010.01 20 601236红塔证券 33,869.94 21 300594朗进科技 721 31,803.31 0.01 22 603867300788 新化股份 1,5561,045 23,106.6026,971.45 0.00 23 中信出版 0.00 2 601398工商银行 11,500,000.00 1.903 601166兴业银行11,058,588.00 1.834 300662603883老 百 姓 科锐国际 8,131,859.00 1.3457,515,896.00 1.246 600763通策医疗 7,160,570.50 1.187 000661长春高新 6,073,056.00 1.00 累 序 计 号 买入金额超出期初基金资产 股 净 票 值 代 2 码% 或前20名的股票明细 股票名称 报告期内股票投资组合的重大变动 本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％金）额单位：人民币元 1 601939建设银行 14,500,000.00 2.39 移为通信 4,583,829.00 1.00 8 300590600519贵州茅台 6,035,098.05 0.76 9 10 600036招商银行 3,527,918.00 0.58 11 002410广 联 达 3,291,886.00 0.54 12 300639凯普生物 3,288,890.00 0.54 13 601318中国平安 3,111,747.00 0.51 14 002311海大集团 2,866,788.00 0.47 15 603583捷昌驱动 2,641,022.00 0.4416 600073上海梅林 2,596,129.79 0.4317 002821凯 莱 英 2,562,868.00 0.4218 000919金陵药业 2,333,423.44 0.3919 002557洽洽食品 2,318,552.00 0.3820 600104上汽集团 2,256,035.00 0.37 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）1 300590移为通信 6,800,792.62 1.122 300463迈克生物 5,702,622.00 0.943 600763通策医疗 4,607,183.60 0.764 000661长春高新 3,626,555.00 0.60 注：本项及下项7.4.2、7.4.3的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 股指期货投资本期收益 股指期货投资本期公允价值变动 代码名称持仓量（买/卖）合约市值(元)公允价值变动(元)风险指标说明 本基金未投资国债期货。 公允价值变动总额合计(元) 本基金投资股指期货的投资政策本基金未对股指期货进行投资。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金报告期内未持有股指期货合约。 12 存出保证金 39,349.76 国债期货投资本期收益（元） - 国债期货投资本期公允价值变动(元) - 本期国债期货投资评价本基金未投资国债期货。 投资组合报告附注本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚情况的说明 注：本基金未投资国债期货。 本基金投资的前十名证券中，没有发行主体被监管部门立案调查的情形，在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前 序 十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 名称金额 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 期末其他各项资产构成单位：人民币元号 3 应收证券清算款 - 应收股利 45 应收利息 其他应收款 - 6 应收申购款 16,365,199.848 合计 9 期末持有的 7 处于转股期的可 待摊费用 其他 转换债券明细 16,404,549.60- 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 投资组合报告附注的其他文字描述部分无。 期末基金份额持有人户数及持有人结构持有人结构份额单位：份 注：本基金本报告期未持有处于转股期的可转换债券。 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 序号持有人类别持有份额份占上市总份额比例 期末基金管理人的从业人员持有本 有（ 基金的情况 合计 551.78 0.0001 % 份额总量区况项目期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金间情份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 银河君润混合A 0 银河君润混合C 0 合计0 本基金基金经理持有本开放式基金 银河君润混合A 0 银河君润混合C0 合计 0 发起式基金发起资金持有份额情况项目持有份额总数持有份额占基金总份额比例发起份额总数发起份额占基金总份额比例发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 --%--%- 序号持有人名称持有份额份占上市总份额比例 项目 期末 份 货 额 币 级 市 别 场基金前十名份额持 （ （ （ 人） ） ） 情）况 持有份额总数（份）占基金总份额比例份额单位：份 基金管理人所有从业人员持有本基金 银河君润混合A 241.94 0.0001 % 银河君润混合C 309.84 0.0742 % 基金管理人高级管理人员 --% --% 基金经理等人员 --%--% 基金管理人股东 - --% - - -% - 其他 -% -% 合计 --% --% - 基金份额持有人大会决议本报告期内未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动： 1 、2019年5月30日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》， 原总经理范永武先生因个人原因辞职，经公司第四届董事会审议通过，由董事长刘立达先生代为履行总经理职务。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 开放式基金份额变动单位：份项目银河君润混合银河君润混合A银河君润混合C基金合同生效日（2016-12-27）的基金份额总额 -200,805,350.81 30,026,001.18 本报告期期初基金份额总额 -598,886,562.78 153,806.15 本报告期期间基金总申购份额 -13,504.42 208,919.02 减：本报告期期间基金总赎回份额 -53,372.35 36,642.03 本报告期期间基金拆分变动份额 --- 本报告期期末基金份额总额 599,172,777.99 598,846,694.85 326,083.14 5 002821凯 莱 英 6 002311海大集团 3,045,541.00 0.50 15 300662科锐国际 1,533,299.00 0.25 7 600073上海梅林 2,920,312.45 0.488 002690美亚光电 2,399,681.00 0.409 603583捷昌驱动 2,257,552.00 0.3710 000651格力电器 2,247,834.00 0.3711 002557洽洽食品 2,206,702.00 0.3612 600104上汽集团 2,138,818.28 0.3513 002607中公教育 2,067,925.00 0.3414 603288海天味业 1,866,317.00 0.31 17 300383光环新网 1,033,075.00 0.1718 002739万达电影 803,123.00 0.1316 002100天康生物 19 300168万达信息 20 300753爱朋医疗 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票成本（成交）总额 3,608,052.28 1,532,215.00 526,325.00 482,130.00 0.60 0.09 0.08 单位：人民 0.25 币元 119,861,965.44 二、报告期内基金托管人发生如下重大变动： 本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 华金证券 11.43 48.33 % -3.49 % --% - 9 48.33 %注 ：选择证券公司专用席位的标准： （1）实力雄厚； 其他重大事件序号公告事项法定披露方式法定披露日期1银河君润灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》公司网站 2019-01-222银河君润灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、公司网站 2019-03-293关于旗下部分基金继续参加交通银行手机银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、公司网站 2019-03-304银河君润灵活配置混合型证券投资基金2019年1季度报告《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、公司网站 2019-04-185银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告《证券日报》、公司网站 2019-05-306银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在华宝证券有限责任公司开通定投业务并参加费率优惠活动的公告《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、公司网站 2019-06-047银河基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、公司网站 2019-06-218银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有债券估值调整的提示性公告《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、公司网站 2019-06-269银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、公司网站 2019-06-26 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比 （2）信誉良好，经营行为规范； （3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要，并能提供全面的信息服务； （5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告； （6）本基金管理人要求的其他条件。 选择证券公司专用席位的程序: （1）资格考察； （2）初步确定； （3）签订协议。- 机构 1 20190101-20190630 598,585,463.44 598,585,463.44 99.90% 个人 ------- 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流 动性风险。 备查文件目录1、中国证监会批准设立银河君润灵活配置混合型证券投资基金的文件 2、《银河君润灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《银河君润灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河君润灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 存放地点中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15楼 影响投资者决策的其他重要信息无。 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860 公司网址：http://www.galaxyasset.com 假设2、假定沪深300指数变化5%，其他市场变量均不发生变化。 3、测算时期为3个月，对于交易少于3个月的资产，默认其波动与指数同步。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末 2019-06-301、估测组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时，股票资产相应的理论变动值。 交易性金融资产－债券投资 --- 交易性金融资产－贵金属投资 --- 衍生金融资产－权证投资 --- 其他 --- 合计 91,145,037.58 14.45 11,484,650.00 其他价格风险的敏感性分析 上年度末 2018-12-31- - - - 1.90 沪深300指数上升5% 3,778,954.75 沪深300指数下降5% -3,778,954.75 采用风险价值法管理风险- 526,982.53-526,982.53 上年度末 2019-06-30 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 期末基金资产组合情况 分析风险价值（金额单位：人民币元） 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 序号项目金额（元） 假设 - - 本期末 2018-12-31 金额单位人民币元：占基金总资产的比例（％）1权益投资 91,145,037.58 其中：股票 91,145,037.582基金投资 - 3固定收益投资 733,874,872.10 其中：债券 733,480,372.10 资产支持证券 394,500.004贵金属投资 - 5金融衍生品投资 - 10.7210.72 - 86.2886.230.05 - - 0.77- 0.311.93 A农、林、牧、渔业 - B采矿业 223,650.00 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值（元） C制造业 16,872,527.28 6买入返售金融资产 6,570,129.86 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 7银行存款和结算备付金合计 2,604,022.888其他各项资产 16,404,549.609合计 850,598,612.02 D电力、热力、燃气及水生产和供应业 - E建筑业 - F批发和零售业 7,017,600.00G交通运输、仓储和邮政业 - - 0.04 占基金资产净值比例（％） 2.67 100.00- - 1.11 - -- 卖出股票收入（成交）总额 53,509,129.12 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）1国家债券 34,972,000.00 5.542央行票据 -- 3金融债券 251,425,000.00 39.85 其中：政策性金融债 149,040,000.00 23.624企业债券 80,497,800.00 12.765企业短期融资券 181,317,000.00 28.746中期票据 184,828,000.00 29.297可转债（可交换债） 440,572.10 0.078同业存单 -- 9其他 -- 10合计 733,480,372.10 116.25 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）1 19020319国开03 1,500,000 149,040,000.00 23.622 10175411717扬子国资MTN002 500,000 51,235,000.00 8.123 182200818建信租赁债01 500,000 51,220,000.00 8.124 182800518浙商银行01 500,000 51,165,000.00 8.115 10180078618申迪MTN001 500,000 51,110,000.00 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细金额单位：人民币元序号证券代码证券名称数量（份）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）1 178930917苏誉1优先 50,000 394,500.00 0.06 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细序号贵金属代码贵金属名称数量（份）公允价值（元）占基金资产净值比例（％） 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细代码名称持仓量（买/卖）合约市值公允价值变动风险说明公允价值变动总额合计 - 注：本基金本报告期未持有贵金属。 注： 本基金本报告期末未持有权证。 份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例银河君润混合A 113 5,299,528.27 598,585,463.44 99.96 % 261,231.41 0.04 % 银河君润混合C 122 2,672.81 0.00 0.00% 326,083.14 100.00% 合计 235 2,549,671.40 598,585,463.44 99.90% 587,314.55 0.10% 期末上市基金前十名持有人A序号持有人名称持有份额份占上市总份额比例 期末上市基金前十名持有人C 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变报告期内无涉基金投资策略的改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况报告期内基金未改聘会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元 券商名称交易单元数量股票交易基金交易债券交易债券回购交易权证交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期基金成交总额的比例成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例银河证券 188,984,995.81 51.67 % --% 74,799,139.62 96.51 % 1,517,800,000.00 100.00% --% 82,871.00 51.67 %- 83,226,80-% 2,706,200.94 -% 77,509.6 中财网
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